UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Почему денежный агрегат M2 падал во время Великой депрессии?
 Wed, 08 Apr 2020 11:11:00 +0300
Кто скажет?
Почему денежный агрегат M2 падал во время Великой депрессии?

Мое предположение: так как бакс был жестко привязан к золоту, кто-то (например иностранные инвесторы) мог наличить бакс на золото и вывозить золото из США, либо складировать у себя в подвале. Ну то есть М2 может падать, если США платили по долгам иностранным государствам, не имея возможности напечатать новые деньги из-за привязки бакса к голде.
Но это самая первая мысль, а вы что думаете?
⚰️Как трейдинг незаметно гробит твое здоровье, братиш
 Wed, 08 Apr 2020 02:32:38 +0300
Здарова братиш. Ты ржешь надо мной, что у меня сегодня по утру заломило шею и радостно молвишь: «у меня такого никогда не было». Ну так и у меня 5 лет назад такого не было. Так что готовься. Хочу рассказать немного про себя, немного матчасти, может ты осознаешь что, сможешь вовремя сделать правильные выводы.

С первого дня, как взорвалась волатильность (в конце февраля), я активно участвую в рынке. Причем не просто участвую, а по мере роста депошек, возросли и ставки, волатильность счетов. Я вроде бодрюсь, мне не привыкать, что большие суммы ходят туда-сюда, но вот только постоянная потливость мне дает понять, что вегетативная систему моего организма не обманешь — она чувствует мой страх и создает сильный хронический стресс.  

Человек — это машина. В нем нет чудес, он работает по алгоритму. 
Достали вопли о бизнесменах
 Wed, 08 Apr 2020 00:44:08 +0300
1. Что самое удивительное — на форумах трейдеров.
Что-то не припомню, чтобы бизнесмены в марте, апреле или декабре
жаловались на своих форумах — как же сложно трейдерам.
Они же столько потеряли.
Давайте, чтобы государство им помогло.
Нее, бизнесмены вопят,
когда сложности именно у них,
а когда сложности у кого другого -
вообще не шериф.

2. На SL жалостливых — море.
И все как один — готовы помочь.
Что-то нет желающих этим рыдающим бизнесменам
отдать половину своей депошки.
Под 0%
Нее,
помогать нужно только за гос бюджета.
Из денег налогоплательщиков.

3. Помогать нужно тому самому бизнесу,
который обувает своих работников,
выплачивая минималку,
а остальное в конверте.
(это чтобы потом у работников не было нормальной пенсии),
тому самому бизнесу,
который обувает потребителей,
впаривая то самое пальмовое масло,
которое так всех возмущает,
который обувает государство,
уклоняясь от налогов (это называют минимизацией),
который обувает общество в целом
не соблюдая никаких экологических стандартов
(в отличие от того же бизнеса на Западе).

4. И помогать бизнесу надо
из тех денег,
которые вообще с бизнесом никак не связаны.
Эти гос фонды появились не потому,
что российские бизнесмены создавали гениальные и высокодоходные
Гугл или Майкрософт.
Это госфонды — результат природной ренты.
Так звезды сложились, что длительное время цены на нефть были высокими.
И котабургерные, кальянные и прочие барыги
не имеют никакого отношения ни к природной ренте,
ни к ценам на нефть, ни к госфондам.
В России — основной налогоплательщик — бочка с нефтью.



5. Помогать нужно в полном размере.
А то ж барыга разорится.
Откладывать хотя бы часть прибыли — зачем?
Обул лохов — купи «Майбах».
А если что не так — так всегда же можно порыдать перед государством.

6. И помогать нужно прямо сейчас.
А потом что будет, когда деньги на помощь закончатся?
Да фиолетово, одним днем живем.
Не, ну не Майбах же продавать?
Только вот короновирус уже длится полгода.
Что-то вакцины нет и не предвидится.
Больше миллиона заболевших,
под 100 тысяч умерших.
 В Китае какой-то новый хантавирус. 

Ну, хорошо,
раздали скулящим бизнесменам деньги,
нулевые кредиты, пособия, дальше что?

А короновирус длится год, два, три,
Пять, десять лет.
Это даже без учета падения цен на нефть.
Все 10 лет содержать шашлычные и прочие кальянные за государственный счет?

Прецедентов — море.
Чума в Средние Века длилась 20 лет.


А если вообще не найдут вакцину от короновируса?
Тогда кому что раздавать?
"Роснефть" попадает под расследование.
 Wed, 08 Apr 2020 00:38:53 +0300
Как известно, на каждую хитрую гайку....
Венесуэльский парламент, большинство в котором контролируют оппозиционеры, инициирует  расследование, в связи с передачей активов «Роснефти» в собственность российского государства. Депутаты уже проголосовали по этому вопросу, пишет Reuters

www.rosbalt.ru/world/2020/04/07/1837018.html
Бэнкинг по-русски: Как "заработать" миллиард?
 Wed, 08 Apr 2020 00:37:12 +0300
Доброй ночи!
Каждый трейдер и финансист наверняка хоть раз задумывался как заработать хотя бы один миллиард??

Предприимчивые молодые люди, через ТОР сеть продавали за крипту заведомо фальшивые деньги и совершили свыше 3000 сделок (по версии следствия) на сумму до 1 млрд руб






Бэнкинг по-русски: Как "заработать" миллиард?


Многие сейчас скажут зачем это здесь ???  Скажу так подобных дел и масштабов в новейшей России опубличено не разу не было, очень удачный повод запустить ужесточение регулирования и кэша и крипты под подобным соусом....


-------------
Как стало известно “Ъ”, подпольный «Банк России», активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга. Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было.

В «Гидре» запустили печатные станки
У Банка России нашелся конкурент в даркнете


  •  

Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры. После этого поддельные деньги, аналогичные тем, что были изъяты в Казани, стали появляться во многих регионах России. Как говорят участвовавшие в оперативных мероприятиях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, задокументировать деятельность участников этой преступной группы оказалось весьма непросто. В целях конспирации все ее участники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Таким образом, говорят сотрудники полиции, друг друга подельники знали только заочно по никам. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом через специально оборудованные тайники.

Выйти на организаторов подпольного бизнеса сотрудникам ГУЭБиПК, их коллегам из Татарстана и других региональных подразделений удалось через нескольких рядовых сбытчиков.

От них цепочка потянулась к 25-летней москвичке Юлии Исаевой и ее ровеснику, жителю подмосковной Балашихи Александру Порхунову. Последний, как выяснили оперативники, являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые происходил сбыт фальшивых денег. А занималась им, по версии следствия, госпожа Исаева. Оптовые партии (от 500 тыс. руб.) уходили за 10–15% номинала. Но основной доход приносили небольшие партии — от 10 тыс. до 150 тыс. руб., которые пользовались наибольшим спросом в регионах, и у фальшивомонетчиков их можно было купить за 30% номинала.

 

После того как покупатель производил оплату через обезличенный кошелек все на той же Hydra, причем исключительно криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег. Те, в свою очередь, делали закладки в тайники, как правило, в безлюдной лесопарковой зоне и передавали координаты покупателям. Последние общались с продавцом также только через интернет-ресурс Hydra.

Личности организаторов подпольного бизнеса и непосредственных производителей фальшивых денег сотрудники полиции смогли установить лишь весной нынешнего года.

Ими оказались трое жителей Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов, задержание которых проходило при силовой поддержке отряда полицейского спецназа «Гром». Во время обыска у них изъяли два комплекта печатного оборудования, на котором производились фальшивые деньги очень высокого качества, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов

Далее тут https://www.kommersant.ru/doc/4315751
Почему такой спред в долларах?
 Tue, 07 Apr 2020 23:32:30 +0300

Brent* 32.05     -3.03%  
Light** 23.96     -8.13%
Ломка длиной в столетия.
 Tue, 07 Apr 2020 22:05:52 +0300
Ломка длиной в столетия.


Здравствуйте, коллеги!

Последние действия ФРС (покупка практически всего что падает) показывают, мы с вами у «предела» за которым будет что-то новое. Пожелаем «агенту» Трампу добраться до выборов в добром здравии. Битва предстоит не шуточная. 
Предел подтверждается с разных сторон. 

С одной стороны,
На истории 10-Year U.S. Bond Yield в критические года падения доходности «нужно было что-то делать», годовой план:

Ломка длиной в столетия.

Экономический кризис 1900—1903 годов — упадок в экономической сфере, затронувший большинство развитых стран и сопровождавшийся финансовым крахом ряда предприятий и резким падением уровня производства.
Мировой кризис дал мощный толчок концентрации производства и капитала. В условиях когда мелкие предприятия разорялись, роль монополий возросла. 

В 1941 началась ВОВ. Миру нужно было много чего. Рост производства, отвязка  в дальнейшем доллара от золота, продавливание его как мировой резервной валюты обеспечивало экспансию на мировой арене.

Какие события нас ожидали сегодня при падении доходности 10-и леток до минимума, возможно коронавирус? 

С другой стороны,
обратите внимание на рост долга по отношению к ВВП:

Ломка длиной в столетия.


Хай зафиксирован 118,9%,  военные и после военные годы помогли его значительно сократить.
В моменте us debt уже 24 трлн. что составляет 110,42%:

Ломка длиной в столетия.


Т.е. при дальнейших заимствованиях и падения ВВП получим если не вторую Грецию то точно Италию,  с одним НО, такой огромный долг не будет погашен никогда. И новая геополитическая и экономическая реальность уже не предоставляет таких возможностей для роста, как были ранее.

The most important thing,
В ближайшие несколько лет все ласт бары на месячном и квартальном плане «прижимают» доходность 10-Year U.S. Bond в «пол» + парабола (подробней свойства параболического движения рассматривались в «Школе искусств» на нашем сайте), месячный план:

Ломка длиной в столетия.

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

Торгуем, как Ларри! Часть вторая
 Tue, 07 Apr 2020 19:26:09 +0300
Из рубрики «Листая старую тетрадь»...
Этот пост является продолжением предыдущего Торгуем, как Ларри!, ибо тот пост оказался не резиновым, и всё просто не уместилось.
Напомню, там речь шла о книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», о которой я тепло отозвался и назвал её настольной.

Эх, было время...
Как и любой нормальный трейдер, я денно и нощно искал свой торговый Грааль. Круглосуточно думал только о трейдинге, жадно глотал книги и поглощал сайты (о трейдинге, понятное дело). Даже во сне я думал о нём, проклятом! Периодически, бывало, даже просыпался, вскакивал и что-то там записывал на обрывках бумаги. Более того, несмотря на природную лень, я даже завёл отдельную «биржевую тетрадку», куда стал записывать все толковые мысли разных трейдеров. Мысли, ведущие меня к вожделенному Граалю, само собой :-)
Так вот. На днях я вспомнил про эту тетрадку и достал её. Стряхнув с неё вековую пыль и прокашлявшись, я нашёл те страницы, где записывал соображения Ларри Вильямса из той самой, вышеупомянутой книги. Освежил в памяти давным-давно прочитанные строчки… И решил отобразить эти записи в своём блоге на смартлабе, глядишь, может, кому и пригодится... 

С помощью электронных чернил переношу сюда все до единой строчки из своей ветхозаветной тетрадки :-)
Вот они:

Вход
Мы должны прибавлять значение прорыва к завтрашнему открытию. Что является оптимальным значением? Есть несколько хороших подходов, но самый простой в том, чтобы взять сегодняшний диапазон и добавить часть от него к завтрашнему открытию. 
Например, одна из моделей: ежедневная покупка и продажа на расстоянии 100% диапазона предыдущего дня выше открытия для лонг и 100% ниже открытия для шорт. Защитная остановка определяется на уровне 1500 или 50%-ной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время для выхода применяется техника катапультирования (первое после входа открытие позиции с плюсом). 
Думающий трейдер должен бы задать вопросы, например: «А не могли бы мы использовать меньшую величину экспансии волатильности, чтобы покупать агрессивней в бычьи дни, и более далекое значение входа в дни, которые не так хорошо себя проявляют с 100% или 50%-ным значением? И как насчет нашего выхода, не следует ли дольше держать позицию в более бычьи дни?»
Такие вопросы могут продолжаться бесконечно, но их нужно задавать, чтобы оптимизировать работу системы. Доказательство того, что исследования окупаются, приводится на рис. 4.19 (стр.81). Он показывает использование предшествующих правил, за исключением того, что вход в лонг осуществляется на 40% от диапазона предыдущего дня, прибавленного к открытию, вход в шорт — при 200% от диапазона, который вычитается из цены открытия. 
Можно применять и такую систему: покупать при 80%-ном колебательном движении выше открытия и продавать при 120%-ном колебании ниже открытия. 
Также — нужно искать нижненаправленные дни и дни с малым диапазоном.

Когда выходить из сделок
1. Всегда используйте долларовый стоп для всех сделок, чтобы в случае, если все пойдет прахом, у вас была защита. 
2. Используйте технику «катапультирования» с прибылью. Основное правило — выходить на первом прибыльном открытии. Если прибыль составляет всего один тик, берите ее. 
Лучше всего она работает для S&P. Для рынков, двигающихся медленнее, я задержал бы катапультирование на день или два, чтобы дать рынку время обеспечить рост моей средней прибыли на сделку.
3. Выходите и разворачивайтесь, если получаете противоположный сигнал. Если у вас короткая позиция и вы получаете сигнал на покупку, не ждите, пока сработает стоп или выход через «катапультирование», а следуйте самому свежему сигналу. 
Это все, что надо знать о выходах. Не жадничайте, позвольте правилам, а не вашим эмоциям позаботиться о ваших сделках. 

Стопы
Какова цель стопов? Они должны быть достаточно удалены, и если они срабатывают, это происходило бы из-за настоящей, а не случайной активности. Это урок №1. 
Вот еще одна важная деталь, касательно стопов: так как их цель — защитить от разорения — они также должны быть основаны на принципах управления капиталом. Урок 2 в том, что долларовые стопы гораздо эффективнее, чем кружащиеся дервиши технического анализа. 

Ударные дни
Сценарий «ударного дня покупки» состоит из дня, который закрывается ниже минимума предыдущего дня — то, что называется «голым закрытием». Такие дни могут также накрыть минимумы от 3 до 8 предыдущих дней. 
Чартистам и аналитикам это напоминает прорыв в нижнюю сторону, в результате чего после экстремальной распродажи они попадают на обеденный стол. Иногда они бывают правы, но обычно сильно ошибаются, потому что рынок немедленно и полностью разворачивается. 
Сценарий «ударного дня продажи» в точности противоположен. Здесь вам нужно искать день, закрывающийся выше максимума предшествующего дня и, наиболее вероятно, прорывающийся вверх, чтобы закрыться выше торгового диапазона. Это подергивающийся червь, заставляющий трейдеров заглатывать себя прежде, чем они подумают.  
Как уже говорилось, иногда это настоящий прорыв. Однако, если уже на следующий день цена движется против ударного дня, закрытого с понижением, вы имеете прекрасный сигнал на покупку. Точно так же ударный день с повышением одно из тех сильных закрытий выше максимума предшествующего дня, приводит нас в готовность к тому, чтобы продавать, если уже на следующий день цена идет к минимуму ударного дня. 

Скрытый ударный день
Второй разворот ударного дня чуть труднее идентифицировать, но работает он на том же самом принципе: рынок не поддается на однодневную активность, разворачиваясь уже на следующий день. Фигурой, которую вы будете искать, чтобы подготовить открытие позиции на покупку, будет день, имеющий закрытие вверх, а не голое закрытие вниз. Однако есть ключ, или секрет этой фигуры: закрытие дня будет находиться в нижних 25 процентах диапазона дня, а в самых лучших фигурах будет еще и ниже открытия дня. Я называю это «скрытым ударным днем» из-за закрытия вверх.
Скрытый ударный день продажи в точности противоположен. Ищите закрытие вниз, находящееся в верхних 25 процентах диапазона дня и выше открытия дня. Наш вход наступает, когда цена падает ниже минимума скрытого ударного дня уже на следующий день, указывая, что рост сорвался.

Как использовать фигуры ударного дня
Существует два способа использования этих фигур. Давайте сначала рассмотрим фигуру при крутом восходящем или нисходящем трендах, т.е. трендах, в которых вам хотелось бы находиться или добавлять (наращивать) позицию. В таком напряженном тренде, направленном вверх, появление нижненаправленного ударного дня, скрытого или нет, это основание для покупки на следующий день и точное подтверждение, что тренд продолжается и готов, чтобы трейдеры совершили еще один заход в прежнем направлении — еще один рывок к солнцу. 
В тренде, направленном вниз, мы увидим прямо противоположную ситуацию, четко указывающую, когда следует снова заскакивать на снижение. Здесь вы будете искать или день голого закрытия вверх или нижненаправленный день, закрывающийся в верхней части своего диапазона. Если уже на следующий день цены проваливаются ниже минимума этого дня, пришло время открывать короткие позиции. 
Другой способ, который мне нравится, чтобы использовать эти ударные дни, состоит в нахождении рынка, который топчется на месте. Затем я отмечаю ударный день и действую соответствующим образом, как только прорезается максимум или минимум ударного дня. Я исхожу из того, что мы, по всей вероятности, увидим прорыв области скопления цен, если ударный день немедленно развернется. Прорыв — сигнал для трейдеров браться за дело, и они делают это. Что убивает их, так это немедленный разворот, происходящий уже на следующий день. Они не могут не верить в свою «удачу» и решают держаться, несмотря на разворот: несколькими днями позже они покидают свои позиции, добавляя энергию движению, которое мы поймали благодаря фигуре ударного дня. 
Конфуций, должно быть, был чартистом, когда сказал, что одна картина (график) стоит тысячи слов. Я отметил примеры, демонстрирующие фигуры ударного дня в торговых диапазонах, чтобы вы их изучили. Они показаны на рисунках 7.12-7.17 (стр.123). 

Ловушка специалистов
А вот фигура, позволяющая использовать идею ударного дня еще одним способом. «Продажная ловушка» — это хороший верхненаправленный трендовый рынок, движущийся в одну сторону в течение 5-10 дней, а затем прорывается вверх с голым закрытием выше всего диапазона торговли. Истинный минимум дня прорыва становится затем критической точкой. Если она прорывается вниз или взята в последующие 1-3 дня, есть большая вероятность, что прорыв, направленный вверх, был ложным, а трейдеры затоварились напрасно. 
Еще одна «ловушка специалистов» — «покупная ловушка», противоположна «продажной ловушке». Она возникает на рынке, идущем в нижнем тренде, который затем стабилизируется в боковом движении в течение 5-10 дней, после чего прорывается вниз, с голым закрытием ниже всех дневных минимумов диапазона торговли. Теоретически, вы должны подумать, что это утянет цены намного ниже. Действительно, часто так и бывает. Однако, если происходит внезапное улучшение, поднимающее цену выше истинного максимума дня прорыва, это означает, что почти наверняка произошел разворот рынка. Все продажные стопы ниже рынка сработали, а покупающая публика рассыпалась и теперь боится вставать в лонг на развороте тренда. 

Уупс!
Открытие выше или ниже предыдущего максимума или минимума. Обнаружив, покупать на точке минимума (или — стоп на продажу на точке максимума). 

Вильямс эмоционально добавляет:
(так написано в моей тетрадке — прим. Каракольского)
Мой вывод: лучшей точкой для прибавления или вычитания значения экспансии волатильности является открытие следующего дня. Я всегда торговал по этой технике, ориентируясь на открытие. 
Из всех приемов входа в тренд, которые мне известны — от скользящих средних до линий тренда, от осцилляторов до гадальных досок и от замысловатой математики до простых графиков — я никогда не видел более устойчиво прибыльной механической техники входа, чем прорывы волатильности. Это наиболее последовательный метод вхождения в рынок, который я когда-либо использовал, исследовал или видел. 
Итак, мы должны прибавлять значение прорыва к завтрашнему открытию. Теперь начинаются вопросы: что является оптимальным значением? Есть несколько хороших подходов, но самый простой в том, чтобы взять сегодняшний диапазон и добавить часть от него к завтрашнему открытию. Только этот простой подход регулярно делал для меня деньги с тех самых пор, как я открыл его почти 20 лет тому назад. 

*******
P.S. 
Повторение — мать учения
Ну, и вовсе не грех повторить самое главное, что я вынес из этой книги Ларри Вильямса, это формула управления капиталом:
Число торгуемых контрактов=Остаток на счету х Процент риска/Самый большой проигрыш.

P.P.S. Листая эту свою старую трейдерскую тетрадку, я расчувствовался, ибо вспомнил свою молодость...


Эх, было время…
Год 2030 - Продолжается неравная битва с Короновирусом.
 Tue, 07 Apr 2020 21:13:29 +0300

За хлебом.
Серега Петров хмуро натянул маску и стал перебирать висящие в гардеробе светоотражающие жилеты. Красный, желтый, зеленый, синий… Он все время путался в цветовой дифференциации жилетов, потому скосил глаза на листок бумаги, приколотый к стене. «В магаз – желтый!» – было написано на нем, и Серега, взяв желтый жилет, вышел из квартиры.
Он работал электриком в городских «Энергосетях», дежурил сутки через трое, и считал, что ему повезло. В стране работали только предприятия систем жизнеобеспечения, органы власти и силы правопорядка, взявшие на себя обеспечение населения продуктами и услугами, так что не удивительно было видеть в ленте Инстаграма сплошь стриженные под ноль головы – парикмахеры Росгвардии иначе не умели.
В общем, Сереге повезло, он получал зарплату, а не пандемийное пособие, а значит – мог иногда побаловать себя колбасой, сыром и бананами. Впрочем, он, как и все, выбирал гречку и картошку, а сэкономленные деньги предпочитал тратить на алкоголь.
– Гражданин! – раздался оклик.
Серега протянул руку, на запястье которой синела свежая татуировка куар-кода. Пискнул сканер, полицейский удовлетворенно кивнул и достал планшет.
– Аккаунт в Инстаграме!
– Serega1980, — мрачно ответил Петров. Он уже понимал, что будет дальше.
Полицейский крутил ленту профиля Сереги.
– Так, позавчера нет фотографий. Почему?
– Бухал, – честно сказал Серега. – Не хотел свою пьяную рожу на весь мир выкладывать.
– Гражданин Петров! – строго сказал полицейский. – Согласно указу Президента РФ за номером 435 вы обязаны трижды в день выкладывать свое фото в Инстаграм с привязкой по геолокации и временной отметкой!
Он полистал ленту еще немного вниз.
– Ладно, вижу, в этом месяце только один день пропущен, так что обойдемся предупреждением. Куда направляетесь?
Серега ткнул пальцем в желтую ленту жилета.
– Куда направляетесь? – повторил вопрос сержант.
– Направляюсь за покупкой продуктов в ближайший к месту проживания магазин, – привычно протараторил Серега. – Таковым является магазин «Люкс» по адресу: улица Лесная, дом 35. Цвет жилета соответствует цели выхода из самоизоляции.
Система цветовой дифференциации, введенная пару месяцев назад, должна была сократить число выходов граждан на улицу без конкретной цели и ужесточить их дисциплину. Каждый получил набор светоотражающих жилетов: желтый – для похода в магазин, красный – чтобы дойти до места работы, синий – вынести мусор, зеленый – выгулять собаку.
Как раз в зеленом жителе мимо них прошла женщина, ведущая на поводке бигля. Ошейник пса подмигивал встроенным чипом, бигль весело рвался с поводка, вертя башкой направо-налево.
– Бибик, не крутись! – говорила женщина. – Бибик, просто пописай и пойдем домой. Мы не гулять вышли, Бибик.
Пес в ответ гавкнул, чем вспугнул ворону, взлетевшую с кучи мусора, рванулся за ней и вырвал поводок из рук хозяйки.
– Бибик! – закричала женщина.
Бибик весело бежал за вороной, когда на его ошейнике запищал предупреждающий сигнал. Раздался треск, пса выгнуло дугой и шмякнуло об землю. Запахло паленой шерстью.
– Бибик! – женщина подбежала к собаке. – Бибик, дурак!
Собака в ответ конвульсивно дернула лапой и обмочилась.
– Ну, вот и пописал, – хмыкнул полицейский.
Серега впервые видел в действии систему «Периметр». Ее ввели, чтобы прекратить спекуляции, связанные с выгулом собак. Через интернет находчивые граждане сдавали собак в аренду, чтобы любой желающий мог выходить на улицу, прикрываясь необходимостью выгулять животное. В ответ власти установили на домах «Периметр» – систему, к которой были привязаны все собаки, живущие в этом самом доме. Они получали ошейники с GPS-навигаторами, система отслеживала их перемещения, а стоило тем удалиться от дома больше, чем на сто метров, била их током. Каждый пес снабжался индивидуальным ошейником, электрический разряд рассчитывался, исходя из веса животного, и должен был парализовать пса после удара.
Конечно, как и все, что делалось поспешно, оно не всегда работало так, как надо. Серега вспомнил ролик, виденный им в Ю-Тубе, где какая-то «блогерка» надела на своего йоркшира ошейник для мастиффа, и «Периметр» оставил от собачонки только обугленную тушку.
Тем временем женщина волокла обмякшую собаку к подъезду и едва не попала под копыта выскочившей из-за угла лошади. На лошади восседал человек в форме, папахе и с нагайкой в руке. Высокие сапоги, эполеты и погоны выдавали в нем как минимум есаула войска казачьего имени великомученика Льва Лещенко.
Следом выехало с десяток казаков, они патрулировали улицы, помогая силам правопорядка выявлять нарушителей. Судя по зеленой форме, это были вегано-казаки, те, что охотились за любителями шашлыков на свежем воздухе. У есаула на поясе болтались три шампура, значит, как минимум, три группы анти-карантинщиков попали под его горячую руку. Есаул поглядел на Петрова и пафосным жестом огладил пышные усы.
– А эти почему не в масках? – спросил Серега.
– Их хранит Святой Дух Русский и Благодать Молитвы, – ответил сержант.
Серега посмотрел вслед колонне всадников, два последних казака постоянно кашляли и крестились.
Следом за казаками из-за угла вырулил БТР. На броне сидели два росгвардейца и крутили головами по сторонам. БТР лениво выкатился на перекресток, башенка повернулась и вечернюю тишину разрезала пулеметная очередь.
– Бродячие собаки, – пояснил сержант. – Позавчера женщина за хлебом выходила, на обратном пути наткнулась на стаю. Сожрали и хлеб, и бабу. Теперь зачищаем ваш район.
Полицейский протянул Сереге документы, махнул курсанту и патруль пошел вдоль дома. Серега спрятал документы и зашагал в противоположную сторону.
Вернувшись домой, он вышел на балкон и посмотрел на темный город. В воздухе медленно кружился первый снежок. Наступал ноябрь 2030-го года...

Итоги марта. Время спекулятивных стратегий.
 Tue, 07 Apr 2020 21:07:48 +0300

Наша Сбалансированная стратегия, на которой мы используем трендовый подход, показала умеренный минус. При торговле по тренду практически невозможно избежать просадки при таком стремительном развороте рынка.

Итоги марта. Время спекулятивных стратегий.

Совсем иначе обстоят дела на Агрессивной стратегии, которая показала 17,5% прибыли в марте. Как я говорил выше, сейчас время для рискованных спекулятивных стратегий. Она у нас стоит в автоследовании в Финаме. Есть возможность подключиться в любое время.

Итоги марта. Время спекулятивных стратегий.


Результаты участников батла:

La Ferrari + 32 %

Veyron + 51 %

Aventador — 8 %

Результаты можно посмотреть в моем профиле Смартлаба: https://smart-lab.ru/profile/Winner/

Фонд в марте показал минус 8%. Итого минус 20% за два месяца. Прибыль за 3 года как языком слизнуло. Пока решили остаться. Результат для такого типа фонда вполне ожидаемый, хотя могло быть и лучше.

Итоги марта. Время спекулятивных стратегий.



 
А рублик то держат.
 Tue, 07 Apr 2020 21:01:52 +0300
ЦБ  охренел не дает работать, не выдыхается им, нефть прет вниз и Бакс туда же. Кто тут сегодня писал, что прекратят=)
А рублик то держат.



История потерянных денег. Мой грустный первый опыт реальной торговли на форексе.
 Tue, 07 Apr 2020 21:00:30 +0300

Про свой опыт тестирования стратегий с позиции новичка я рассказал в статье. Первые заблуждения и разочарования начинающего алготрейдера на FOREX.
Продолжение. Опять немножко демотивации и о том, что нужно крайне критично относится к вашей ТС.
Название топика может показаться немного гиперболизированным, если учесть сумму потерянных денег -это все относительно.

Как-то решил я вернуться к доработке  одной из своих торговых систем, которая показывала небольшие перспективы на исторических тестах.   Система включала много условий и параметров.

Я начал разгребать эти параметры. Проверял влияние каждого параметра на результат.   Оказалось, что многие параметры и условия можно исключить.  В процессе такой шлифовки проявилась новая система, которая на процентов 90 избавилась от всякого лишнего мусора и имела всего два   основных настраиваемых параметра (не считая параметров блока  риск-менеджмента).  И система показывала неплохие тестовые результаты.    Эту систему вывести, просто просматривая историю котировок –практически нереально.  Меня это радовало.   Потому что была надежда, что и другие трейдеры ее не нашли и не найдут определенное время– и  система будет прибыльной  еще долго.  

Сделки внутри дня. Лучше всего система показывала себе по EURUSD.   В среднем,  шесть сделок  в неделю по евро/доллару.   Фактор восстановления был  более 20. Был только один год в очень маленький минус  - это 2006. В другие годы    даже убыточных кварталов не было.
Система не являлась тестерным граалем –т.е не использовались  особенности генерации тиков тестера МТ4 итп.
Система прошла исторический форвард-тест.  Подгонки параметров под историю не было. Условно допустим, на истории за 2001-2003 годы запускаем оптимизацию, находим оптимальные параметры, 2004 год тестируем  с этими параметрами, в конце 2004 года проводим оптимизацию на истории за 2002-2004г, находим оптимальные параметры,  2005 год тестируем с новыми параметрами  и так до конца истории.    

Тест проводился, естественно, постоянным лотом для того, чтобы оценить матожидание в сделке в пунктах.  При тестовом спреде 12 пунктов по EURUSD, математическое ожидание выигрыша было в районе 27 пунктов.  

При тестировании с реинвестированием,   с риском в два процента на сделку, итоговый результат вообще под триллион  долларов бил (если не учитывать ограничение по количеству лотов в сделке).   Естественно, это все  в идеальных условиях тесте без намека на учет проскальзываний по глубине рынка итд.

Меня один вопрос волновал – достаточно ли будет этого математического ожидания для прибыльной торговли на реальном счете?  Система была трендовой,  присутсвовал расчетный стоплосс и тейкпрофит.  Причем  вход в сделку был на росте волатильности рынка.  Не размажут ли проскальзывания все мое торговое преимущество? 
Ибо опытные алготрейдеры  форекса всегда предупреждали о том, что нужно иметь реально «бронебойное»  матожидание для торговли на реальном счету, (а  на демосчете проверять стратегию мало смысла, ибо там идеальные условия исполнения сделок. Демосчет –только для отладки робота.)

 Определил размер стартового торгового капитала -100 $.  Небольшое лирическое отступление.

Некоторым  гламурным московским смартлабовским  мажорам  это сумма (100$) может показаться  не слишком значмой.) Для меня эта сумма была не то, чтобы значимой, но ее было жалко потерять. 

На то время (2012-2014г) в провинциях в РБ медианная з/п в долларовом эквиваленте была около 200$  чистыми – сугубо по моим наблюдениям.   Конкретно – Щучин, Беларусь.  Я там жил раньше и сейчас иногда живу.  Коммунальные –маленькие, еда недорогая и качественная.  Относительно хорошо развитая социальная инфраструктура .  Школы, садики, больница,  пара ресторанчиков  и магазины –все в шаговой доступности.   Аккуратный чистый, безопасный и спокойный городок.

Если в Москве все хотят заработать денег, чтобы понтануться друг перед  другом (или мне так кажется) – дух соперничества витает,  то в городке такого особо и нету.    Утрирую: когда ты  весь такой в Гуччи  и с очень крутым, обозначающим свое превосходство,  выражением лица,  вылезешь из крутой тачки в деревне  – с тебя  будут ржать не только кони, но и гуси. Городок  абсолютно не стимулирует материальные потребности. Он  как бы говорит тебе «дружище, у тебя есть абсолютно все, что нужно для счастья –ходи на работку, получай з/п и  живи себе спокойно» .
  На пентхаус в Нью-Йорке тебе не хватает , крутая  тачка (к примеру, глубоко бушный X5 для понтов ) тебе нафиг не нужна,  а все остальное у тебя есть.  В городке  кто-то на квартиру копит, кто-то на машину, кто-то на ежегодное путешествие к морю,  кто-то культурно бухает от нечего делать. Я ни на что не копил -  жил от з/п до з/п.   Чтобы насобирать сто баксов на депозит, мне пришлось месяц побыть в  ЗОЖ (не пить алкоголь  и ограничить себя в курении относительно дорогих сигарет).  Имхо, большие и малые города похожи тем, что в них  примерно одинаковый процент простых людей, которые не могут позволить себе не заниматься нелюбимым делом большую часть жизни (работать на гребаной работе).  А не заниматься хер*ей — это уже нематериальная потребность, на которую нужны средства, добыть которые можно только  занимаясь какой-то хер*ей. Замкнутый круг. Отдельная тема.

Если торговля пойдет не по плану, то я потеряю незначительную  сумму денег.Если торговля пойдет идеально, то через года 3-4 при грамотном реинвестировании ,  я смогу стать абсолютно свободным человеком. Человеком, который может позволить себе не ходить каждый день на работу и не заниматься тем, что ему не нравится, тем, что его  гробит и превращает его мозг в ганглий.   Я хочу заниматься тем, что я люблю, тем, что меня развивает и делает лучше (алготрейдинг, исследование финансовых рынков),  и заниматься  только тогда, когда у меня есть на то  желание – хоть семь дней в неделю, хоть  один час в месяц.   Это нереальная роскошь, позволить которую могут себе немногие, особенно  в  маленьком белорусском городке  ( хотя, в большом  американском городе — тоже). 

Начало торгов на реальном счету.

 Рынок был весьма активным. Запустил робота. Совершил сделок  11 за 2 недели.  Слил баксов  7. Глянул торговый отчет, остановил торговлю. Далее,  запустил бэктест  этого же робота в режиме визуализации на том же участке истории, на котором проходила  реальная торговля.  Сравнил результаты.    В тесте за этот период  бот показал отличный результат – лучше чем в среднем на всей истории. Но в реальной торговле то  был убыток! Начал сравнивать сделки теста с аналогичными сделками в реале.  Бот сделал  все верно по правилам – момент входа там, где надо, стоплосс и тейкпрофит выставлены  верно.   Но вот исполнение сделок в тесте и в реале отличалось конкретно .

В нескольких моментах были серьезные проскальзывания при входе в сделку.  Проскальзывания большинства стоплоссов  терпимые. Но  положительных  проскальзываний  Тейкпрофитов практически не наблюдалось.    И по исполнению парочки   тейкпрофитов  в реале были  вопросы – цена  прошла  ТП (видимо, кратковременно), но он не сработал, далее   от него цена пошла вниз и выбила стоплосс.   Один стоплосс по сделке на продажу  в реале исполнился, а до стопа в тесте –цена не дошла, разверулась – и выбила профит.  Возможно, из- за расширения спреда в сторону моего стоплосса. Т.к в МТ4 цены строятся по Bid-ценам, то расширения спреда в сторону Ask не отображаются на свечном графике. 

Т.е, условно, в тесте я в среднем  получил 40 пунктов  прибыли в сделке за этот период, а в тесте –минус  20 пунктов в сделке.  Разница тестового и реального результатов – 60 пунктов  (5изнак) по евродоллару в одной сделке! Все, реальную торговлю уже было продолжать бессмысленно, ибо тестовая модель оказалась неадекватной.  «Запаса» тестового  положительного математического ожидания не хватило. Грааль не состоялся.

Почему????

Почему такое исполнение, почему такие  проскальзывания? Может,  я на гэпы  попадаю?  Хотя,  у меня на вход в позицию   стоял фильтр гэпов.  И я в тесте заложил сред,  превышающий видимый спред и комиссию по реальному счету.     Проблема была либо в качестве исполнения торговых приказов, либо в чем-то другом. 

Чтобы  разобраться,  в чем тут дело, одних баров было не достаточно.   Я написал скрипт, который собирает каждое изменение Ask/Bid по инструменту , фиксирует моменты  и цены отправки торговых  приказов, моменты  и цены  исполнения торговых  приказов, уровни TPи SL.  Далее,   сделал  индикатор, который  считывал   информацию с этого файла и выводил  график истории Ask/Bid, на котором стрелочками отмечалась каждая сделка.  Далее, я запустил этого же робота, который совершил еще  сделок 15.  Естественно, немного поэкспериментировал, добавив некоторые предположения в стиле: «а что, если входить не по рынку, а ставить лимитный ордер в точке входа –тогда проскальзываний не будет» итд.

Просмотрел, как исполнялись эти сделки на  собранной истории Ask/Bid.   И тут я начал кое-чего уже понимать.     Рзъяснять не буду. Некоторые приемы описал в статье.  Убойные методы игры против трейдера со стороны брокеров на ФОРЕКС.

В итоге, я баксов 20 слил, остальные -вывел (т.к продолжать  было бессмысленно). У меня, естественно, поубавилось желания  торговать на форексе.    Ибо стало понятно, что любой ДЦ имеет техническую возможность в любой момент тебе упороть торговлю, чтобы  заработать на твоем убытке.   

А как бы повела себя эта система не на форексе, а, скажем, на фьючерсе на евро/доллар  московской биржи? Ответ –замечательно.
Я прекрасно знаю, как исполняются сделки на ФОРТС через МТ5 – там такой дряни как на форексе (или в любой CFDшной конторе) там и в помине нету.   Но дело  в том, что эта стратегия  «сдулась» с 2015 года –и даже в тесте на истории показывала околонулевые результаты..

Итог.
Положительные моменты

— потерял мало денег.  Получил хороший опыт малой кровью.  Все в сравнении познается.  Я знаю, что ребята теряют очень значимые для себя суммы. Закладывают квартиры,  влазят в долги и на этом фоне впадают в глубочайшую депрессию.

— Начало приходить понимание того, что твой контрагент на внебиржевом рынке — есть заинтересованное лицо, которое имеет прямой конфликт интересов с тобой.

— я был удовлетворен тем, что использовал алгоритмическую торговлю и научный подход.
Если бы я торговал не автоматически, а вручную по системе –то вряд ли бы заметил чего-то подозрительного.  Мол, убыток –не повезло.  Ведь у любой прибыльной системы могут быть убыточные периоды, правда? И так бы шло  до полного слива депозита. А при ручной торговле ни десятка слитых депозитов ни десятка лет опыта может не хватить для того, чтобы начать  понимать значимость любых мелочей и нюансов.

— я получил сильнейший стимул  к дальнейшему развитию.  Любая неудача стимулирует тебя становиться лучше и сильнее. 
Я находился в хорошем «предграальном» настроении, замечательном расположении духа. И тут на тебе — грааль не состоялся. Счастья нет! Все пропало!)  Чтобы достичь опять такого же великолепного настроения, мне уже не будет достаточно получить хороших тестовых результатов потому что я стал опытнее и знаю, что тут может быть подвох.  Т.е нужно будет выходить на качественно более высокий уровень ради получения этих великолепных эмоций.  

Отрицательный момент.  Цель  не была  достигнута. И это грустно. 
Мало того, что под форекс крайне сложно разработать  ТС, которая бы в идеальных условиях имела статистическое преимущество,  так еще и это преимущество на реальных счетах сводят на нет реальные торговые условия.  

Далее, в  2014г я начал почитывать Смартлабик. 
Случайно узнал, что существует такой конкурс -  ЛЧИ.  Глянул на результаты ЛЧИ 2013 – они  повергли меня в шок. Именно результат трейдера под ником «SECRET».  И с форекса меня сдуло на определенное время.  Но это уже совсем другая история  ©.

Это был мой первый и единственный опыт неудачной торговли на реальных счетах. Когда ожидаемый  результат кардинально не совпал с действительным. Впредь  я  старался просчитывать  все мельчайшие нюансы. 

Occidental Petroleum Corp.
 Tue, 07 Apr 2020 20:36:58 +0300

    Хотел бы рассказать простенько об Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY), об ошибках которые люди допускают при инвестировании в подобные компании и в тоже время о потенциальных возможностях для инвестора.

    Вкратце, чем OXY занимается:

  1. Добыча нефти/газа
  2. Переработка, хранение, транспортировка и реализация нефти/газа
  3. Химическая промышленность.
Если чуть детальней, то

    — добыча нефти и газа происходит в Штатах (Техас — самые большие объемы), Ближний Восток, немного в Южной Америке и разведка в Африке идет.

    — производство электроэнергии (1,2 гигаваттач)

    — Один из лидеров в США в производство хлора, гидроксида натрия, гидроксида калия. (очистка воды, батарейки, моющие средства, удобрения и т.д. все что с связано в этом направлении).

С описанием разобрались, а теперь о главном.
В таких компаниях необходимо смотреть на Cash Flow, т.к. обычные показатели типа EPS, P/E — мало о чем говорят в этой отрасли.

Occidental Petroleum Corp.



В таблице выше видно Cash Flow активность компании:

    Operating Cash Flow (Доходы от операционной деятельности за вычетом всех операционных расходов) увеличиваются из года в год, кроме 2019, но там была покупка APD (Anadarko), так что все показатели сбились.

    Net Cash Used For Investing Activities (Капитальные расходы) – примерно в стабильном состоянии, но опять же, в 2019 году все перекрутилось и можно не смотреть на этот показатель в этом году.

    Net Cash used For Financing Activities (Долги, включая выплату дивидендов) – компания с 2019 увеличила долг для инвестиций в африканский регион. Поэтому в 2018 эта цифра увеличилась. 2019 как всегда не показателен, т.к. была произведена покупка Anadarko.

    Вроде бы обычная компания (если смотреть до начала 2019 года), платит неплохие дивиденды (6-7%) и достаточно стабильно, но далее случается то, на чем многие инвесторы, которые не разбирались в деталях – потеряли средства. Речь идет о приобретении Уореном Баффетом акций компании на 10млрд$. Очень много людей повторяют сделки, которые совершает этот знаменитый инвестор и не смотрят в детали. Баффет покупает какую-то акцию – значит и я покупаю. Баффет продает – и я продаю. Давайте взглянем подробнее, что же конкретно получил Уорен в этой сделке:

Occidental Petroleum Corp.


    — 10млрд$ привилегированных акций, которые приносят стабильные 8% годовых

    — Через 10 лет у него есть право требовать с OXY 105% от цены покупки, т.е. это что-то типо 10 летней облигации.

Но и это еще не все

Дополнительно к акциям товарищ Баффет получает 80 млн варрантов со страйком 62,5, что тоже самое, что и опционы Call со страйком 62,5$, но он их получает бесплатно. В итоге Баффет:

    — при падении цены зарабатывает 8% годовых

    — при росте зарабатывает 8% годовых + величина роста после 62,5

Это как купленный опцион Call к которому тебе еще приплачивают по 8% годовых.

Occidental Petroleum Corp.




    Риск несоизмеримы между этой позицией и теми, кто следовал советам старичка Баффета и решил вместе с ним зайти в сделку, купив обычные акции по 45$-55$ (которые сейчас торгуются по 10-15$). И если бы действительно BRK видел потенциал в этой компании – наверняка купил бы обычных акций. Но как видим, не все так просто.

    Дальше поговорим не о прошлом, а о будущем. На данный момент OXY уменьшила дивиденды с 0,79$/квартал до 0,11$. Все это связано с обвалом цен на нефть до 20$ за бочку WTI. Но давайте посмотрим на пару деталей, все ли действительно так плохо:

    — Все проекты во всех странах для OXY прибыльны при WTI >40$

    — OXY хеджирует позиции опционами, давая себе дополнительные +10$, что есть достаточно неплохо для обычных времен. На 31 декабря 2019 года был полностью собран коллар на 2020 год. И только проданный Кол 74,16$ на 2021 год.

Occidental Petroleum Corp.


    — Баффет вряд ли даст просто так умножить на 0 свои привилегированные акции с 800млн$ дивидендами годовыми, поэтому в случае нефти по 20 в более долгой перспективе, чем пару месяцев, компания, как мне кажется, найдет дофинансирование.
    — Это одна из немногих копаний подобного рода, которая при скачке нефти с 20$ до 40$ – сможет сходить с 10$ до 40$ и в тоже время при кратковременном падении нефти до 15$ – не обанкротится.
    — Купленный актив Anadarko, при цене >40$ за бочку – принесет отличный профит, и очевидно, что дивиденды OXY будет повышать на двухзначные цифры каждый год при более благоприятной конъюнктуре рынка.
    — Косвенный фактор, но, когда Трамп советовался с нефтяными компаниями по поводу нефтяного кризиса, были приглашены всего 4 компании. И наряду с Exxon, Chevron, – была и OXY

Как я вижу ситуацию. Компания – одна из самых «залевередженых» в нефти и в случае восстановления цен, как минимум удвоение цены от текущих уровней инвесторам гарантировано. Так же у компании есть достаточно кэша и потенциального дополнительного привлечения средств для «пережидания» сложных периодов. С учетом выплаты дивидендов и их потенциалього роста – считаю, что инвесторы могут взять ее на 10-20% от своего нефтяного сектора в портфеле с отличным, на данный момент, profitloss ratio.

Рашн рашн рашн брокер, гив ми гив ми онли лав...
 Tue, 07 Apr 2020 20:25:52 +0300
У меня сложилось впечатление, что брокер создан для того, чтобы всячески мешать инвестору/трейдеру/смерду (по Хамстеру).
Отравлять ему жизнь дурацкими правилами, причем судя по формулировкам правил — их выдумывают идиоты с большой буквы.

Столкнулся с тем, что на ЕБС Открывашки нет доступа к опционам, ну нет и нет, что делать — надо подключить доп счет на срочку, так ответила поддержка. Ок, где спрашиваю в ЛК это сделать? Ответ — нигде, приезжайте за 200 км в офис с паспортом, там оформите…. Писец, счет открыть через госуслуги можно, а доп счет к нему подключить — едь в офис… .
Ну думаю ладно, есть же еще у меня Сбер брокер, после трех дней попыток дозвона в поддержку, удалось таки дозвониться. Говорят значит, для подключения опционов вам надо либо получить КПУР прогнав через счет 3 млн., либо поторговать 600-стами тыр сколько-то сделок…, спрашиваю а фьючерсами можно без этой канители торговать? Ответ — да, ведь опционы это ж повышенный уровень риска а фьюч нет… . 
Т 
Минэнерго США не ожидает заключения сделки ОПЕК+ в апреле
 Tue, 07 Apr 2020 20:17:48 +0300

 Минэнерго США не ожидает, что страны ОПЕК+ по итогам встречи 9 апреля смогут договориться о новом сокращении добычи нефти, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

«Несмотря на последние новости об экстренных встречах ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, EIA не ожидает повторного заключения соглашения ОПЕК+ в течение прогнозируемого периода [апрель]», — говорится в отчете.

Посмотрим... Как поддержать малый и средний бизнес
 Tue, 07 Apr 2020 20:14:25 +0300
8 апреля 2020 года в 10.00 часов мск Михаил Мамута,​ руководитель​ Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) России при участии бизнес-объединений (РСПП, «Деловой России» и «Опоры России») расскажет в режиме видеоконференцсвязи о мерах регулятора по​ поддержке субъектов МСП ​ для обеспечения финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса (COVID-19), а также ответит на вопросы предпринимателей со всей страны.
В рамках вебинара планируется рассмотреть следующие вопросы:
•​ ​ ​ ​ ​ ​ реструктуризация кредитов в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП;
•​ ​ ​ ​ возможность​ расширения​ программ кредитования малых и средних предприятий;​ ​
•​ ​ ​ ​ ​ ​ поддержка отраслей, не вошедших в список наиболее пострадавших;
•​ ​ ​ ​ ​ ​ как и в каких банках получить кредиты по нулевой ставке для выдачи зарплат сотрудникам;
•​ ​ ​ ​ ​ ​ предложения бизнеса по дополнительным мерам поддержки в финансовой сфере.
Посмотреть вебинар​ могут все желающие по ссылке:​ ​


ССЫЛКА БУДЕТ АКТИВНА​ С​ 10.00 мск 8 апреля.

По сообщению Банка России.
"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС "Лонг день 14"
 Tue, 07 Apr 2020 19:58:31 +0300

Добрый вечер
слегка корректируемся, это хорошо, значит можно будет определить цель по Ларри — завтра., так как надо быть уверенным в окончании коррекции.
Не смотря на внешний фон и падающую нефть, РТС ползет вверх, тихо, спокойно карабкаемся выше и выше. За это он мне и нравится, если встал в определенном направлении — быстро его не развернешь.
Ждем и наблюдаем, мне кажется завтра будет интересно, если вверх пойдем!
за все время лонга пройдено 36 000 пунктов.
Чисто технически минимумы повышаются / максимумы повышаются = мы растем.

"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС "Лонг день 14"

Желаю всем хорошей торговой Среды завтра!

5х в паладдии. Cпасибо Карабьянцу
 Tue, 07 Apr 2020 19:54:11 +0300
Да да, тогда я тоже смотрел РБК, как раз по его совету взял (2013) 22 грамма палладия в металлическом счете сбера, недавно вспомнил, зашел, а там 5х к первоначальному вложению. Думаю пора закрывать, еще будет возможность взять дешевле.
Новости по нефти от EIA
 Tue, 07 Apr 2020 19:50:25 +0300
EIA не ожидает возобновления соглашения ОПЕК+, ждет выхода Саудовской Аравии на полную мощность во II кв.

    Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС — Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA), «несмотря на недавние сообщения о созыве внеочередной встречи стран ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, пока соглашения не достигнуто, не ожидает его возобновления в прогнозируемый период», пишет ведомство в ежемесячном отчете.
    «Если в конечном итоге соглашение будет заключено, этот прогноз будет включен в следующую версию», — говорится в сообщении.
    EIA предполагает, что Саудовская Аравия выведет свою нефтедобычу почти на полную мощность во втором квартале 2020 года и будет держать ее выше недавно достигнутых уровней, чтобы вернуть свою долю на рынке, поскольку производители с более высокой себестоимостью повсеместно снижают добычу.
=====
МИНЭНЕРГО США ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ЦЕНЫ НЕФТИ BRENT НА 2020Г С $43 ДО $33 ЗА БАРРЕЛЬ — EIA
=====
МИНЭНЕРГО США ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ РОСТА ЦЕНЫ BRENT ДО $36/БАРР. В 2021Г — EIA




Разгон депо, опционы, СИшка, 07.04.2020..
 Tue, 07 Apr 2020 19:34:52 +0300
Одна интрадейная сделка по нефти..
Разгон депо, опционы, СИшка, 07.04.2020..

.....
Разгон депо, опционы, СИшка, 07.04.2020..

Общие позиции:
Разгон депо, опционы, СИшка, 07.04.2020..

Всем удачи!


лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Tue, 07 Apr 2020 15:00:00 +0300
На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акцияхСм. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 204 199.09 +4.4%
2 Новый Колизей 80    
3 Все просто 23    
4 FIVE-гдр 21 2277.5 -2.92%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Мечел ао 67.4 +6.87% 478.42
2 Мечел ап 66.7 +6.63% 169.54
3 Аэрофлот 76.7 +5.47% 2 543.49
4 ТМК ао 47.44 +4.49% 238.60
5 Сбербанк 199.09 +4.4% 17 194.83

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Татнфт 3ао 600.7 -1.35% 1 672.87
2 ПИК ао 398.3 -1.22% 19.11
3 ЧеркизГ-ао 1895 -0.89% 13.99
4 Русгрэйн 8.266 -0.72% 5.51
5 ММК 39.715 -0.41% 358.65

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 КузбТК ао 160 +6.38% 6.56 +31247%
2 Слав-ЯНОСп 13.5 +0.9% 1.00 +9491%
3 ВыбСудЗ ао 2860 +3.62% 1.01 +7256%
4 ТамбЭнСб 0.273 +2.82% 0.34 +6263%
5 НаукаСвяз 235.5 +22.34% 4.23 +3132%

Котировки акций онлайн
Куда сбежать от коронавируса? Страны, еще не затронутые COVID-19
 Tue, 07 Apr 2020 14:47:21 +0300
Пандемия коронавируса распространилась уже практически по всему миру, тем не менее есть еще на планете места, не затронутые COVID-19. На картинке ниже представлены страны, которые либо пока не сообщали о случаях заражения новым вирусом, либо не входили по состоянию на 31 марта в трекер университета Джона Хопкинса, отслеживающий распространение эпидемии.

Куда сбежать от коронавируса? Страны, еще не затронутые COVID-19


Между тем, как отметил Ниал Маккарти с сайта Statista.com, есть определенные вопросы относительно коронавирусной ситуации в ряде стран, например, в Северной Корее. По информации источников в Южной Корее, COVID-19 на самом деле уже проник в Северную Корею через границу с Китаем. Однако так это или нет, сказать трудно, учитывая закрытость северокорейского правительства и его плотный контроль на СМИ в стране. В то же время и нельзя исключать, что благодаря своей изоляции от остального мира Северной Корее удалось избежать эпидемии. В предварительной версии карты также присутствовала другая закрытая страна – Мьянма. Однако в ней недавно был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

Отсутствием коронавируса пока могут похвастаться несколько африканских стран, в частности, Ботсвана, Бурунди, Коморские острова, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра Леоне и Южный Судан. Однако это может объясняться просто недоступностью средств тестирования на данное заболевание, и когда такая возможность появится, ситуация может кардинально измениться.

Случаю заражения коронавирусом также пока не зафиксированы в ряде небольших островных государств Тихого океана, например, на Соломоновых островах и в республике Вануату.

Открыть торговый счет у брокера Just2Trade 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

  • Доступ с единого счета к биржам США, Европы и Азии
  • Акции, облигации, товарные фьючерсы, валюты (forex), включая криптовалюты
  • Торговля и поддержка 24/7
Неравенства в заработной плате в США
 Tue, 07 Apr 2020 14:28:37 +0300

Неравенства в заработной плате в США

В 2019 году экономическое неравенство в США достигло самого высокого уровня за последние полвека. Однако Всемирный экономический форум недавно предупредил, что неравенство в доходах может усугубиться в результате кризиса с коронавирусом. Наша последняя визуализация дает снимок экономического неравенства в США до вспышки, сравнивая распределение заработной платы в 2018 году. Вот что мы обнаружили:

  • ✔️В 2018 году в США было 168 миллионов наемных работников.
  • ✔️Сумма заработной платы, выплаченная в 2018 году, составила 8,4 трлн.
  • ✔️«Сырая» средняя заработная плата, выплаченная работникам в 2018 году, составила 50 000 долл. США.
  • ✔️В США 67,43% рабочих заработали менее 50 000 долларов.

Визуализация опирается на 2018 год по заработной плате данных Управления социального обеспечения. Круговой график представляет 100% от общей заработной платы, заработанной в США. Каждый фрагмент круга представляет собой процент американцев, чья чистая компенсация упала в течение определенного интервала, например, 0-4999 долларов или 5000-9999 долларов. Чем больше срез круга, тем выше процент американцев в этом диапазоне чистой компенсации. Кроме того, каждый фрагмент круга имеет цветовую кодировку. Оттенки розового цвета указывают на более низкую заработную плату, тогда как оттенки синего и зеленого указывают на более высокую заработную плату. На первый взгляд, вы можете видеть, что большая часть круга розового цвета, что соответствует высокому проценту американцев с низким доходом.

Распределение заработной платы в США

  • ✔️Менее 30000 долларов США: 46,51%
  • ✔️30 000 долларов США — 49 999 долларов США: 20,93%
  • ✔️50 000 долларов США — 99 999 долларов США: 22,27%
  • ✔️100 000 долларов США — 250 000 долларов США: 8,89%
  • ✔️250 000 долларов США — 1 000 000 долларов США: 1,39%
  • ✔️Более 1 000 000 долларов США: 0,09%

Кризис коронавируса еще больше сказывается на заработной плате американцев. На прошлой неделе более 6 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице, поскольку многие несущественные предприятия были вынуждены временно закрыть свои двери, чтобы способствовать социальному дистанцированию.

Тем не менее, некоторая помощь уже в пути. Недавно правительство приняло пакет мер стимулирования на сумму 2 трлн. Долл. США, чтобы дать толчок развитию экономики, поддержать малый бизнес и обеспечить временное облегчение для физических лиц. Поскольку вспышка коронавируса продолжает разрушать экономику, долгосрочные последствия для экономического равенства еще предстоит увидеть.

Источник: https://howmuch.net/articles/how-much-americans-make-wages-2020

Наш телеграмм канал: https://t.me/goodtrade Освещаем самые интересные новости по рынку США и Китая

 

Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 62
 Tue, 07 Apr 2020 13:56:09 +0300
Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 62


Индекс рассчитывается по количеству буквосочетаний "virus" и "pandem" на главных страницах двух крупнейших СМИ планеты — CNN и BBС. Обозначенные СМИ контролируются владельцами банков, входящих в ФРС США и фондов VanguardBlackRock и StateStreet, заинтересованными в изъятии залогов, скупке дешевых активов и перезапуске цикла кредитования. Индекс показывает уровень давления на сознание обывателей и чиновников, с целью управляемого разрушения экономических связей. Устойчивое или резкое снижение индекса сигнализирует об окончании потребности в давлении. Это будет означать конец проекта COVID-19. После окончания проекта, коронавирус никуда не исчезнет. Но исчезнет необходимость в нем.

Сипа растет. Наша помоечка растет. Все зеленое. Все покупают! Ура! Кризису конец! Ага… ага..

Берегите кэш, друзья. Он скоро пригодится для покупки патронов.
Консенсуса между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти пока нет
 Tue, 07 Apr 2020 13:51:45 +0300
Консенсуса между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти пока нет, всё решится в день заседания ОПЕК+ 9 апреля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки заседания секретариатом ОПЕК
Альберта и Техас могут сократить добычу нефти
 Tue, 07 Apr 2020 13:47:45 +0300

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС -
Провинция Канады Альберта, как и штат Техас, 
имеют полномочия ограничить производство, чтобы сбалансировать спрос и предложение на нефтяном рынке, написал в своем твиттере Райан Ситтон (Ryan Sitton), комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе.

«Только что провел великолепную беседу с министром энергетики Альберты (провинция Канады — ИФ) Соней Саваж (Sonya Savage) о том, как можно достичь международной сделки по приближению баланса на нефтяном рынке. Альберта, как и Техас и другие штаты, имеет полномочия ограничить производство, чтобы достичь баланса спроса и предложения», — говорится в сообщении. 
Ранее Ситтон заявил, что нефтедобывающий штат Техас сыграет важную роль и даст президенту США Дональду Трампу инструменты, которые ему необходимы в работе по стабилизации мировых энергетических рынков. Он также проводил беседу с министром энергетики РФ Александром Новаком о снижении мирового предложения нефти на 10 млн баррелей в сутки. 
Саваж уже заявила, что примет участие во встрече ОПЕК+. Премьер-министр Альберты Джейсон Кени (Jason Kenney) заявил на пресс-конференции, пишет агентство Bloomberg, что обсуждает с высокопоставленными политиками в США вопрос координации действий Северной Америки в качестве ответной меры на «вываливание» ОПЕК+ нефти на мировой рынок. По его словам, ОПЕК и Россия должны прекратить «заливание» рынков нефтью. Решение ОПЕК взвинтить предложение «чрезвычайно безответственно», приводит к сокращению рабочих мест и закрытию производств.


Судя по всему, все движется к варианту сокращения, но со стороны США меры по сокращению предпримут отдельные штаты.

Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.
 Tue, 07 Apr 2020 13:37:05 +0300
Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.

Менее чем за месяц американский фондовый рынок рухнул быстрее, чем Великая Депрессия и черный понедельник, и с точки зрения общего падения крах 2020 года теперь хуже, чем 1929 год, и быстро приближается к 1987 году.
Кстати снят сериал про «Черный понедельник» немного в комедийном жанре. Идет второй сезон. По мне так не зашел он.
Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.
Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.

Более актуальным вопросом, которым задаются трейдеры, что произойдет дальше, если использовать в качестве эталона ориентиры 1987 и 1929 годов. Будет ли мы обновлять минимумы или 20 марта было дном а дальше рост.
Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.

Если сравнивать с кризисом 1987 года, то повторный тест минимумов неизбежен.
Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.

Если 2020 год будет 1929 годом, то готовьтесь к длительному периоду восстановления, по крайней мере они не упадут ниже минимумов конца марта.

Добавлю в топик трейлер сериала «Черный понедельник» 2-й сезон









О прекращении торгов ГДР на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП"
 Tue, 07 Apr 2020 13:34:30 +0300

Уважаемые инвесторы, напоминаем, что подходит к концу период параллельного обращения акций и депозитарных расписок на акции ЭН+
с 15.04 стакана по DRs уже не будет, останутся торговаться только обыкновенные акции.
подробней тут


https://www.moex.com/n27924?utm_source=www.moex.com&utm_term=en

Актуальное РТС
 Tue, 07 Apr 2020 13:16:38 +0300
(памятка по стадиям отрицания неизбежного) Или песенка маленького трейдера)

не расти мое Ри, не расти
сколько можно уже и доколе
да, я каюсь, опять допустил
я ошибку в своем протоколе

«ну не будет же, право, там рост»
«скоро будут биды все залиты»
— я решил, и не выставил стоп 
и теперь, вот, твержу, как молитву:

не расти мое Ри, не расти 
не расти, бессердечная сука
там две свечки последних — кресты
и разрыв был, как  будто, Тасуки

вот волна номер пять, и должна
здесь закончиться. Всё. Это крыша!
так какого же, с**ка, рожна
ты растешь после этого выше

не расти мое Ри, я молю
обещаю, что в следующем трейде
я такие стопЫ запилю
впору что позавидовать Фрейду

обещаю не лезть на рожон
слушать Васю и Рэйа сигналы
брошу пить, даже  стану моржом
только выйди из ап ты канала

не расти мое Ри, не расти
мир поблек, чую холод подмышкой
не хочу не лежать не брести
вяло трогаю кнопочки мышки

мне уж пофиг, что Путин-маньяк
что-то с Принцами в Саудии мутит
и не лезет уж в горло коньяк
и опять-таки с Принцами Путин

ладно Ри, хрен с тобою — расти!
закрываю я шорт, убедило
столько бабок на ветер пустил
признаю, ты опять победила

всё! встал в лонг. Уж гулять так гулять
видно все это — тренда начало
ДА КУДА ЖЕ ТЫ ВАЛИШЬСЯ… БЛ***Ь!!!???
........
........
и опять я начну все с начала

Роман Андреев©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569