UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Взгляд на нефть
 Wed, 19 Feb 2020 22:32:33 +0300
Итак, нефть отработала по данному сценарию, описанному здесь: https://smart-lab.ru/blog/594391.php
и даже с лихвой.
Пока нарисовалась вот такая картинка:
Взгляд на нефть


Взгляд на нефть


Нарисовался канал.
Пока жду коррекцию к 58,40. (в случае пробоя след — 57,70).

Есть конечно вероятность и пробоя выше — к 59,80 и 60,30.
Так что имейте это ввиду....

Но пока играю отбой-коррекцию. 4-х часовик в принципе уже лок. перекуплен. На часе есть медвежья дивергенция… не очень правда четко выраженная...

Газ? Почему не кофе? Стратегия.
 Wed, 19 Feb 2020 22:31:37 +0300

Газ? Почему не кофе? Стратегия.


Мысли пары:
Он:   - Я продал фьючерс на кофе, скоро откроются рынки. Если ап гэп это позор, я даже на смогу оплатить эту чашечку кофе.
Она: — Я купила фьючерс на кофе, как бы рынки не открылись платить будет он!

Здравствуйте, коллеги!

Прежде чем перейти непосредственно к стратегиям, хотел обратить ваше внимание, на вопрос почему именно сейчас вводится фьючерс на газ?  Нефть давно на рынке, а газ только сейчас. Ведь куда более в массы вошёл бы фьючерс на кофе, его легче раскрутить и привлечь даже домохозяек. Выше возможный мем ;) . 

Маленькие фичи на которые стоит обратить внимание при торговле этим контрактом, возможно, долго не проживут. 

1. Как у любого «молодого» только начинающего контракта, как правило вы будете играть против маркет мейкера. Задача определить каким количеством лотов он «подпирает» продажи и покупки, в стакане это видно. Далее берём объёмы, таймфрейм тики, 1 или 5 минутки (определятся экспериментальным путём) файл с данными мартовского фьючерса скачен с сайта Финама.
Распределение объёмов, по оси абсцисс номера баров заданного тайма, по оси ординат объём на этом баре:

Газ? Почему не кофе? Стратегия.


Берём эти сделки с объёмом выше 150 (там «корёжило» маркетмейкера), с одним условием это должно быть время когда работает ММВБ, а  америка ещё не открылась! :

Газ? Почему не кофе? Стратегия.

Смотрим на графике минутки (торговля внутри дня):

10.02.2020 10:04:

Газ? Почему не кофе? Стратегия.


Смысл в том что когда нет практически никого в рынке такой объём «захлопывает» уровень (возможно стопы сработали после выходных, не важно) и придаёт импульс. До американской сессии может «плыть», в данных примерах более 2% до открытия америки.

Цели каждый может поставить сам. У меня Тактика Адверза на вооружении, отработка следствий модели, достижение 5-й цели и разворот на ластике:

Газ? Почему не кофе? Стратегия.


17.02.2020 классический пример выноса,  в кружочке ситуация будет разобрана ниже:

Газ? Почему не кофе? Стратегия.


уровни 17.02.2020 в порядке их формирования:

Газ? Почему не кофе? Стратегия.


На америке можно в таких ситуациях передвинут стоп в ноль и либо получить доп. доход либо... 

2. Следующий момент погода после выходных. Как бы банально это не звучало.

«Почему такой большой разбег значений температуры в прогнозе на 3 и более суток, например, от -11 до -28?

Прогноз рассчитывается ровно 4 раза в сутки, каждый раз с использованием свежих данных с метеостанций по всему миру. Ровно столько же раз он обновляется и на сайте. Когда состояние атмосферы в Вашем городе стабильно, то каждый новый прогноз не очень сильно отличается от предыдущего, и Вы не замечаете этих обновлений. Однако при резкой смене погоды, например, при прохождении атмосферного фронта, ни одна модель в мире не в состоянии прогнозировать этот процесс достаточно точно более чем на 3 дня вперед. „

До гэпа на америке,  на ММВБ после выходных можно отыграть погоду.

В данном случае я не знаю погода это или нет, но три понедельника (03, 10 и 17 февраля) на ММВБ и с продолжением на америке  прошли с хорошей волой прямолинейно:

Газ? Почему не кофе? Стратегия.


На русском книга которую рекомендовал почитать наш коллега:
Природный газ./ Под ред Ребекки Л. Басби / 2003,
Оригинал на английском по ссылке здесь.

Коронавирус бьёт по экономике. Заводы на карантине. Кризис рядом.
 Wed, 19 Feb 2020 22:15:44 +0300
Коронавирус бьёт по экономике. Заводы на карантине. Кризис рядом.

Всё, что связано с коронавирусом, сильно влияет на экономику, в том числе на российскую. Рынки жадно ловят новые факты о распространении заболевания. Поговорим, каким сферам народного хозяйства навредила эпидемия. К началу вспышки коронавируса мировая экономика уже была в тяжёлом состоянии. Вот график роста ВВП Великобритании. 
Коронавирус бьёт по экономике. Заводы на карантине. Кризис рядом.

В прошлом году уже был квартал с отрицательной динамикой. Затем был более-менее благополучный период, но в конце года – в четвёртом квартале – рост опять остановился. Этого ещё не достаточно, чтобы считать страну скатившейся в рецессию. Полный 2019 год всё ещё растущий, но тревожные звоночки очевидны. Выход из Евросоюза больно аукается британской экономике, а тут ещё и коронавирус. Он поражает не только людей, но и денежно-товарные потоки. Так что первый квартал текущего года будет плох для многих стран, и для Британии скорее всего тоже.

В Германии похожая ситуация.

Коронавирус бьёт по экономике. Заводы на карантине. Кризис рядом.

В 4 квартале прошлого года динамика нулевая. Второй квартал 2019 тоже в минусах, как и у Соединённого королевства. Если же взять не всю экономику, а только промышленное производство Германии, то там ситуация и вовсе страшная: за прошлый год ни одного положительного месяца. Все на отрицательной территории. А декабрьское падение немецкой промышленности достигло почти 7%.

Коронавирус бьёт по экономике. Заводы на карантине. Кризис рядом.

Ждать улучшения в начале этого года не стоит по той же причине что и у Великобритании – коронавирус бьёт по народному хозяйству, снижая деловую активность. Страдает Китай, страдают и его контрагенты. У кого-то он не купит продукцию, кому-то сам не продаст, в итоге вся мировая экономика чихает и кашляет.
Если лень читать, вот то же самое на видео (это моя программа на Крым-24)

В американской газете Вашингтон пост вышла статья на эту тему. Она называется так «Экономические последствия от китайского коронавируса растут по всему миру». Далее цитата:

«у азиатских и европейских автозаводов не хватает деталей, тратящие крупные финансовые средства китайские туристы остаются дома, а американские компании готовятся к непредсказуемым потрясениям».

Высказывается предположение, что в первом квартале текущего года мировая экономика сократится впервые со времён финансового кризиса 2009 года.

Сейчас в Китае закрыты тысячи заводов и фабрик как крупных, так и мелких. На работающих предприятиях в строю не все сотрудники. Многие сидят на карантине. Те, которые работают, в начале дня высиживают долгие очереди. Им меряют температуру, прежде чем пустить на рабочее место. В результате они меньше времени занимаются непосредственно работой.

Всё это приводит к нарушению цепочек поставок. Многие предприятия мира не могут получить из Китая комплектующие. Интенсивность судозаходов в китайские порты снизилась на 20%. Это угрожает экономическому росту тех стран, в которых эпидемии коронавируса не наблюдается. У них не получается произвести свою продукцию, потому что в ней есть китайские детали: печатные платы, полупроводники и многое другое. Сейчас они впопыхах пытаются найти им замену, но это не легко.

Издание Вашингтон пост сообщает, что особенно сильно страдает мировая автомобильная промышленность. Nissan временно закрыл один из своих заводов в Японии и предупредил, что может остановить производство в Санкт-Петербурге. Hyundai закрыл в Южной Корее 7 своих заводов. Тоже самое сделали КИА и Сан Ён. Fiat остановил работу завода в Сербии. Некоторые производители в США могут столкнуться с нехваткой запчастей в течение одной-двух недель.

Российский КАМАЗ производит автобусы и грузовики. Там эта проблема тоже стоит, но не так остро. КАМАЗ закупает в Китае 100 наименований продукции. На февраль и март запасов хватит. А вот с апреля могут начаться трудности.

В китайских провинциях, наиболее пострадавших от коронавируса, находятся 50 000 подразделений международных компаний. Поэтому все или почти все транснациональные игроки в той или иной мере страдают от нарушения цепочек поставок. Например, производитель спортивной одежды и обуви Nike зависит от 110 китайских фабрик. Каждая из них имеет своих поставщиков тоже на территории Китая, так что встряска для мировой экономики происходит серьёзная. Слишком много бизнес-процессов завязано на Поднебесную.

Российская лёгкая промышленность тоже в значительной мере зависит от китайских поставщиков. Они продают нашим предприятиям сырьё и полуфабрикаты. Например ткань и фурнитуру. Фурнитура – это разные мелочи: дверные ручки и петли, молнии и пряжки для одежды. Наши производители имеют запасы этих товаров на складах. Перед длинными каникулами, которыми сопровождается китайский Новый год, они запаслись ими впрок. Но всё равно уже ищут новых поставщиков. Ими могут стать как российские компании, так и другие азиатские или турецкие.

Транспорт – составная часть экономики. Туризм тоже. Эти направления сильно страдают от эпидемии. Произошло резкое, кратное падение туристического потока в Китай и из Китая. Масштаб въезда китайских туристов в Россию упал вчетверо, продажа билетов российским туристам в Китай – на 40%. То же самое, но в меньшей степени касается других стран Юго-Восточной Азии. Температура морской воды в Таиланде сейчас 29 градусов, но ехать туда страшно. Туры отменяются, ранее купленные билеты сдаются.

Свежая новость на эту тему: Россия закрывает свои границы для граждан Китая. С 20 февраля въезд запрещён всем: туристам, студентам, предпринимателям. Это делается в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции. Ограничение не коснётся транзитных пассажиров, то есть тех, кто едет через Россию куда-то ещё.

Грузовые и пассажирские перевозки сейчас в Китае тоже в глубоком минусе. Загрузка автомагистралей на минимальных значениях. Россия продаёт в Китай меньше топлива, значит страдает наш экспорт. Это прямо влияет на нефтегазовые доходы бюджета.

А вот для российских автомобилистов есть прямая выгода. Подорожание на рынке топлива резко замедлилось. Чем меньше покупают иностранцы, тем выше предложение на внутреннем рынке. Приведу цены на бензин АИ-95 сейчас и годом ранее.

Коронавирус бьёт по экономике. Заводы на карантине. Кризис рядом.

В среднем по России 45,10 руб. за литр в середине февраля 2019 года, 45,9 – сейчас. Это рост всего на 1,8%. Медленнее, чем инфляция за этот же период. В Крыму в годовом выражении цены не то что не выросли, а даже упали. Впрочем, остаются довольно высокими по сравнению с другими регионами. 50,25 руб. было год назад, 48,76 стало сейчас. Падение на 3%.

Китайская экономика сильно закредитована. Долги государства, юридических лиц и домохозяйств достигли 300% от ВВП. Это очень много. Если ситуация с коронавирусом затянется во времени, может начаться эффект домино. Китайская компания не может расплатиться с китайским банком. Тот из-за этого не может отдать долг японскому банку, а тот не в силах вернуть деньги контрагентами из Америки. В итоге падение становится всеобщим. Так развивался мировой экономический кризис в 2008-2009 году. Сейчас паутина взаимосвязей стала ещё более тесной, потому что глобализация выросла. Китаец, работающий на рисовом поле не может сделать очередной платёж по ипотеке. Из-за этого американский банк не продлевает техасскому фермеру кредитную линию, и его комбайн продаётся с молотка за долги. Пример я привёл гротескный, но, думаю, мысль вы поняли. В мире всё взаимосвязано.

Российская промышленность пока держится молодцом. Январский рост по отношению к январю прошлого года составил +1,1%.

Коронавирус бьёт по экономике. Заводы на карантине. Кризис рядом.



В составе промышленности несколько компонентов. Один из них – добыча полезных ископаемых – незначительно снизился – примерно на 0,4%. Сильный вклад в эту отрицательную динамику дала просадка по добыче угля. Она упала в январе на 9%. Всё дело в тёплой зиме и китайском коронавирусе. В Китае много тепловых электростанций, которые работают на российском угле. Снизилась экономическая активность, за ней – потребность в электроэнергии, вот и упал спрос на наше ископаемое топливо.

Российская электроэнергетика – ещё один компонент промышленности — кстати, тоже сильно упала в январе. Тут работает очевидный фактор – необычно тёплая погода. Не надо много топить. А вот обрабатывающие производства в нашей стране выросли хорошо – почти на 4%. Насколько наша экономика коронавирусоустойчивая, покажут следующие месяцы, но пока что всё в норме, не смотря на отдельные проблемы.

Вот, к примеру, одна из них. Амурская область. Цены на помидоры.

Коронавирус бьёт по экономике. Заводы на карантине. Кризис рядом.



В прошлом году в середине февраля они стоили 178 рублей за килограмм. Сейчас 260. Это рост на 46%, то есть почти на половину. Для контраста приведу динамику в Крыму. Прошлогодняя цена в этих числах февраля – 185 рублей, сейчас 161. Дешевле на 13%. Сказывается открытие новых теплиц. Это помогает насытить рынок и сбить цены. Амурская область сильно зависит от китайских поставщиков, поэтому там проблема с этим товаром. Цены взлетели.

На рынке продовольствия этот случай скорее исключение, чем правило. На общероссийском рынке фруктов и овощей доля Китая всего 2,5-3%. И лишь на Дальнем Востоке поставки из Поднебесной играют решающую роль. По другим продовольственным позициям доля Китая в масштабах всей России или ещё меньше, или и вовсе нулевая. А вот по промышленным товарам зависимость от него гораздо выше. Детские игры и игрушки, компьютеры и периферия, меховые изделия и обувь, разнообразная электроника, спортивные товары, — здесь мы сильно зависим как от импорта готовых товаров, так и от полуфабрикатов и комплектующих. Продукция в этих сегментах может подорожать из-за сбоя поставок.

Российский Центробанк рассчитывает интересный параметр: эластичность курса рубля к нефти. Говоря простым языком, это означает насколько наш рубль пляшет под дудку нефтяных котировок. В последние месяцы корелляция 1 к 12. Если нефть рухнет на 12%, наша валюта упадёт всего на 1%. Так было не всегда. Ранее рубль ходил за нефтью ноздря-в-ноздрю, но механизм бюджетного правила, то есть изъятие из экономики нефтяных сверхдоходов, а также развитие несырьевых отраслей помогли отвязать рубль от чёрного золота. Нефть упала из-за эпидемии коронавируса, рубль тоже, но сильным обвалом это не назовёшь. На момент подготовки программы доллар торговался к рублю вблизи отметки 64.

Паника вокруг китайского коронавируса обильно подогревается американской стороной. Власти США заинтересованы в создании атмосферы страха. 2 года Трамп ведёт против Китая торговую войну с помощью импортных пошлин, а тут подвернулся такой удобный повод ещё больше ударить по китайским товаропроизводителям. Это стало ещё одним инструментом торговой войны, причём более эффективным, чем все предыдущие. Сейчас все страны мира без исключения думают, как заменить незаменимый Китай.

Для российской экономики ситуация с коронавирусом – во-первых вызов, потому что мы меньше своих товаров продадим в Поднебесную. Во-вторых шанс. Цепочки поставок разорвались. Российские предприятия могут выставить свою продукцию для их восстановления. Сейчас китайские компании массово теряют клиентов. Те переключаются на других поставщиков. Когда коронавирус будет полностью побеждён, не все старые связи восстановятся автоматически. Китайской экономике придётся преодолевать последствия эпидемии ещё очень долго.  

Всё, что связано с коронавирусом, сильно влияет на экономику, в том числе на российскую. Рынки жадно ловят новые факты о распространении заболевания. Поговорим, каким сферам народного хозяйства навредила эпидемия.

К началу вспышки коронавируса мировая экономика уже была в тяжёлом состоянии. Вот график роста ВВП Великобритании. 
--
Друг,
если тебе понравился этот пост, поставь ему плюс, добавь в закладки и оставь коммент!
Мой блог на Яндексе
Мой канал на ютубе

Высокий риск дефляции долга (перевод с deflation com)
 Wed, 19 Feb 2020 20:35:39 +0300
Потребительский долг в США достигает рекордно высокого уровня, поскольку его обслуживание обходится еще дешевле. Это должно нас ужаснуть.

На рынках опционов «греческие буквы» обозначают различные измерения того, как изменяются оценки. Например, дельта опциона — это чувствительность того, как цена опциона изменяется по отношению к изменению базового инструмента, а тета — это отношение цены опциона к течению времени. Одной из малоизвестных «греческих букв» является Rho, который измеряет изменение цены опциона по отношению к изменениям процентной ставки.

Я думал о чувствительности к процентным ставкам, когда читал последний отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, который показывает, что долг домохозяйств в США вырос в прошлом году самыми быстрыми темпами по сравнению с финансовым кризисом 2008-2009 годов. Общий долг домохозяйств США в настоящее время превышает 14 000 000 000 000 долларов США (14 триллионов долларов США). Долги по ипотечным кредитам выросли больше всего, но люди по-прежнему зависят от кредитных карт, студенческих и автокредитов. Нет сомнений, что многие люди думают: «Ну, а почему бы и нет ?!» С процентными ставками на минимумах нескольких поколений, обслуживание долга стоит почти даром. Как видно из приведенного ниже график, несмотря на то, что задолженность домохозяйств находится на рекордно высоком уровне, невероятно, но платежи по обслуживанию долга в процентах от располагаемого дохода находятся на рекордно низком уровне за 40 лет!

Любой, у кого есть мозги (и немного математические навыки), должен понимать, что здесь есть страшный риск. По мере накопления все большего и большего долга чувствительность к растущим процентным ставкам возрастает. Если процентные ставки начнут расти сейчас, расходы на обслуживание долга будут расти. Это приведет к крупномасштабной дефляции долга, поскольку люди не выполнят свои обязательства и/или погасят долг, если смогут.

ФРС знает, что повышение процентных ставок принесет бурю библейских масштабов. Вот почему он пытается искусственно подавлять краткосрочные процентные ставки посредством операций на денежном рынке. В конце концов, это не может быть успешным. Процентные ставки снова вырастут, и, когда они это сделают, будьте готовы к долговому кризису, подобного которому раньше никогда не было.
Высокий риск дефляции долга (перевод с deflation com)
перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
О правилах трейдинга.
 Wed, 19 Feb 2020 20:21:20 +0300
Вот сегодня вижу в топе набор очередных правил трейдинга.  Это вообще популярная тема, и много известных людей создают и публикуют такие джентльменские наборы правил: как вести себя в позе (в жизни), чтоб не обкакаться… И много людей я вижу ставят все это в избранное и штудируют, штудируют :)

 Сами по себе все эти правила неплохи и вроде не сказать, чтоб неверны, однако во многом имхо бесполезны, а иногда и вредны. И люди таки обкакиваются зная, часто держа в уме, все эти правила... 

В чем проблема ?

 Проблема в том, что правила вам не говорят всю правду,  а лишь её окаймовку, или эхо от неё.


 Т.е банальное правило Buy low, sell hi, известно всем, что практически никому не известно – как это делать на регулярной, методической основе ....


 Или Cut your loses short… Даже ваша бабушка это знает… но торговать она не может...

 Есть и вредные правила  типа стоп-лосс не больше 2%… И прочтя их нарезает человек свои 2% стопами, трейд за трейдом,  методично убивая депозит… но по правилу. И не сказать что правило то неверное....:)

 Т.е практически любое правило без того, чтоб сказать как или без развития идеи глубже, имхо – бесполезно.

 А как сделать верно не говорят.

 Поэтому может послать нах все эти правила?
посвящается Хамстеру с сахаром и Илону Маску с ракетой
 Wed, 19 Feb 2020 20:21:08 +0300
если бы этот пост писал уважаемый пенсионер Хамсер, то он бы выглядел бы так -
____________

перед тем как отложить личинку под помидорный куст, я купил промвестинвест на всю катлету.
откушав борща, ушёл в четвёрочку пока там скидки утренние.
придя домой — тыцнул в клаву и вот он, профит.
вот скрин. тут купил. тут продал.
если считать в перловке — это 27 кг. 
_________________--------

но я не Хамстер, я так не умею.
я хочу в ракету, я хочу денег, а не перловку, я хочу наработать опыт, набить руку.

сложно увидеть весь мир в капле вина на дне бокала, но я могу.
я могу увидеть ракету в третьем эшелоне.

вот, например, Тесла.
посвящается Хамстеру с сахаром и Илону Маску с ракетой

все от теслы ссут кипятком. мечтают торговать америку.
но я же патриот, я поддерживаю отечественного производителя.

поверили ?
да срать я хотел на отечественного производителя.
меня интересуют только его деньги.
хочется чтобы часть его денег стали моими.

но для этого надо приложить усилия.
надо всего лишь каждый день листать десятки графиков.
надо смотреть как они себя ведут.
и ракета найдётся.
вот подходящая по графику ракета, садимся в неё и летим.
график почти один в один как тесла.
посвящается Хамстеру с сахаром и Илону Маску с ракетой


наблюдаем как она себя ведёт. неделю… месяц… второй..
если долго смотреть в график — он начнёт смотреть на тебя.
уже начал смотреть ?
замечательно.
дальше надо думать как график.
а что график сделал бы сейчас ?
а через 10 минут ?
а на закрытии ?
а на открытии ?

и всё. ты и график — единое целое. 
да что там говорить — я сам график. я лучше графика.

ну теперь в стиле Хамстера — тут я пришёл… тут я ушёл..
работал с работы сразу с двух брокеров.
то интернет пропадает, то покупатели отвлекают.
с телефона лучше не работать. но скукотень...
обьемы сделок небольшие, без резких движений. профит — в размере половины дневного заработка от основной работы.

до кучи продал «росинтер».
посвящается Хамстеру с сахаром и Илону Маску с ракетой


я бы сам не заметил, да тараканы в голове подсказали.
вышел на вершине. ну почти. 20 коп. недотянул.
усатые обманщики.

белугу работал с 2 брокеров.

вот первый, вместе с росинтером 
посвящается Хамстеру с сахаром и Илону Маску с ракетой

вот второй -
посвящается Хамстеру с сахаром и Илону Маску с ракетой


тарил вчера на вечернем аукционе. добирал по 107.
утром было не до торгов.

так что ракеты есть и в родном отечестве.
а всякие курсы у каких-то проходимцев покупать на лестнице в городской библиотеке — глупость и баловство.

надо верить в себя.

надо разозлиться.
почему какой-то Тарасов может, а я нет ?
я что, тупой ?
у меня мозгов нет ?

он видит тот же график что и я и выходит с профитом. 
значит и я так могу.
что мешает ?
да ничего.

надо работать !

ЗЫ,
если прищуритесь — на моей аватарке одна из надписей гласит — «познай себя».

курсы не продаю. 
могу продать аватарку.
форматом А3. копия с подлинника. подлинник во Франции.
осталось 9 экземпляров !


 




Что завалялось у меня в Избранном
 Wed, 19 Feb 2020 19:40:14 +0300
Всем привет, Друзья. Сегодня понадобилась мне информация по налогообложению и я полез в свой раздел - избранное, ведь там иногда можно найти кучу интересного и полезного. Хочу поделиться этой подборкой с Вами, ведь она может быть тоже кому-то полезна:

1. Робот Бендер со своим монологом на тему философии инвестирования — Статья

2. Александр Кашин о том, почему без регулярных пополнений инвестиции могут быть убыточны - Статья

3. Ленивый Инвестор и его Инвестграмм о налоговых льготах для инвесторов - Статья

4. Azbuka_Fin_Invest, ребята куда-то пропали, но сделали супер точный прогноз по Газпрому в далеком 2018 году — Статья

5. Man Happy опубликовал свою шпаргалку с паттернами -  Статья

6. трейдер на Американской бирже со своей подборкой паттернов — Статья

7. Илья Воробьев и его подборка полезных ресурсов для инвестиций на американском рынке — Статья

8. Дмитрий Громаковский со своими полезными ссылками для работы с облигациями — Статья

У меня в избранном можно еще найти полезных статей, но все они касаются больше книг по инвестированию. И не забывайте подписываться на мой блог, в  котором тоже найдете много полезной информации.

Мой Telegram «ИнвестТема» и Вконтакте
Я изъявил желание ВЫСТУПИТЬ.
 Wed, 19 Feb 2020 19:37:59 +0300
15 мая состоится конфа смартлаба  в Москве и я изъявил желание выступить на ней с темой «Новое слово в техническом анализе». Пока Тимофей думает, прошу проголосовать смартлабовцев.
100 кг сахарного песка (пост 86)
 Wed, 19 Feb 2020 19:33:50 +0300
Ну вот, вроде вошел в рабочий ритм. Снова сделка в плюс.
    История этой сделки такова. Будучи в супермаркете «Глобус» мне в уме пришло видение или картинка. Картинка в мозгах заключалась в следующем. Необходимо быстро вернуться домой и купить Россети. Причем у меня в мозгах крутились два числа… 1,66  и 1.68   
    Я так понял, что мне голос напел цену покупки и цену продажи.... 
     
Придя домой, я купил 110 000 штук Россетей по цене 1, 6587.....( цена близка к прогнозной..) Короче, купил. Причем совершенно на голом энтузиазме, повинуясь голосу в голове.   Сделка купли произошла сегодня  в 13:26: 58.   
  Почему-то бумага сразу пошла в минус, но меня это совершенно не волновало.  Я спокойно смотрел за другими бумагами… Россети к вечеру полезли упорно наверх.   Мне стало не по себе. Неужели голос в моей голове- это голос Божий?!!!  
  Я поставил продажу на 1. 68    и спокойно ушел ужинать.  Оставалось 10 минут до закрытия рынка. Я был в полной уверенности, что сделка состоится. У меня есть сигнал оповещения. Торги закончились, сделка не совершилась.  Оставался аукцион закрытия. Я немного подвинул заявку на продажу — 1. 6831.  Продолжил ужинать. О, чудо,  через пару минут проиграл сигнал продажи. Чудо свершилось. Пришлось дополнительно заплатить комиссию закрытия 0.0025%  от оборота.

     Вот скрин:
100 кг сахарного песка (пост 86)

Продал купленные днем Россети. Все написано  на скрине. 2187 рублей, это хорошая добавка к пенсии пенсионеру! )))))))))))))))

Но меня беспокоит другое. Эти голоса в моей голове. Это настораживает меня. Так можно и свихнуться, если все время непроизвольно думать о трейдинге.  Кого-то даже тошнит от моих постов и кружится голова- так писал один чувак со смарт-лаба. 
  Будьте осторожны, необходимо иметь крепкую психику илии периодически отдыхать от трейдинга.

Ваш все тот же самый, 
          S.Hamster



"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС "Классический ударный день" Боковик день 17
 Wed, 19 Feb 2020 19:17:20 +0300

Добрый вечер
«Классический ударный день»
Если не прав, поправьте, но для меня он сегодня был таков, и 2 признака из трех сохраняются до сих пор.
Те признаки, которым учили и как Я, их для себя усвоил:

1) Импульсное открытие дня в определенном направлении
2) Цена инструмента движется в сторону открытия, без сильных (глубоких) откатов = коррекций, или в боковой коррекции
3) Спрос предложение минимум два к одному

Все это наблюдалось сегодня днем:

"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС "Классический ударный день" Боковик день 17


В общей сложности считаю, что фьючерс на индекс РТС, пока что, сохраняет «боковик». Но, вот такое явление, вселяет в меня надежду на скорую, интересную торговлю.
Посмотрим как завтра день закроется!

Желаю всем хорошей, как трудовой так и торговой недели.

Мечелиные закрома.Часть 2
 Wed, 19 Feb 2020 19:05:57 +0300

Вроде не бездельники и могли бы жить,
Им бы понедельники взять и отменить.
“Бриллиантовая рука”

Шуточная песня с глубоким смыслом в исполнении великого Андрея Миронова очень подходит и для некоторых дочерних обществ компании Мечел, которым отменить бы “Зюзина” и могли бы жить.

В Инвест Газете опубликовали статью, в которой изучили отчет по итогам года ПАО «Уральская кузница». Мы уже рассматривали отчет компании за 3 квартал.

Мечелиные закрома.Часть 2

Год получился рекордным даже не смотря на небольшое снижение выручки! Расходы падали быстрее, поэтому прибыль от продаж выросла:

Мечелиные закрома.Часть 2

Четвертый квартал немного слабее рекордных второго и третьего, но очень близко! 

Мало того, что на операционном уровне все супер круто, так еще и проценты от кубышки продолжают расти, да и сама кубышка тоже:

Мечелиные закрома.Часть 2

Уже 18 млрд рублей займов маме!

Что бы вы понимали масштаб происходящего, капитализация компании сейчас всего 6,5 млрд. При это Мечел сменил тактику и вместо более честных займов начал наращивать дебиторскую задолженность. За год она выросла сразу на 4 млрд рублей. (то есть примерно на размер чистой прибыли) Предположительно со временем весь долг будет заменен дебиторской задолженность, что печально для акционеров. Это приведет к некоторому сокращению чистой прибыли, но пока все нормально:

Мечелиные закрома.Часть 2

Почти 5 млрд прибыли за год и мультипликатор PE = 1.3!!! Вау.

Мечелиные закрома.Часть 2

Долг у компании небольшой и стабильно держится в районе 2 миллиардов. 

Однажды может произойти событие, которое позволит миноритариям Уральской Кузницы отменить понедельники и сбросить бремя злобного Зюзина. (например, это будет банкротство Мечела и переход дочек во владение к кредиторам) Тогда котировки устремятся куда-то в комическое пространство. Но пока не видно даже предпосылок к подобному развитию событий, а значит каждый следующий квартал мы будем лишь констатировать все более аномально дешевую оценку завода.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Наши сообщества:
Вконтакте — «Борода Инвестора»
Вконтакте — «ИнвестТема»
Telegram «БородаИнвест»

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Wed, 19 Feb 2020 19:05:00 +0300
На 18:51 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
  • Индекс ММВБ ()
См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 157    
2 Новый Колизей 155    
3 ДЭНИ КОЛЛ 93    
4 Энел Россия 83    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Индекс ММВБ 3114.57 +1.32% 55 406.71

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Индекс ММВБ 3114.57 +1.32% 55 406.71

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема

Котировки акций онлайн
Размещение ОФЗ
 Wed, 19 Feb 2020 18:47:44 +0300
Очередное размещение от Минфина. Предложено аж три выпуска, ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 710 млн рублей и новиночка, ОФЗ-ПД серии 25084 в объеме остатков, доступных для размещения.

ОФЗ 25084 с погашением 4 октября 2023 года, купон 5,3% годовых
ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
ОФЗ 52002 с погашением 2 февраля 2028 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.

Итоги:

ОФЗ 25084
Спрос составил 64,431 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,56%. Разместили 20,321 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25084 с погашением 4 октября 2023 года составила 99,3950% от номинала, что соответствует доходности 5,56% годовых.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20,321 млрд. рублей по номиналу при спросе 64,431 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 20,198 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 99,3500% от номинала, что соответствует доходности 5,57% годовых.



ОФЗ 26228
Спрос составил 60,812 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,01%. Разместили 20 млрд рублей по номиналу (100%).

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года составила 113,0685% от номинала, что соответствует доходности 6,01% годовых.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20,000 млрд. рублей по номиналу при спросе 60,812 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 23,112 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 113,05% от номинала, что соответствует доходности 6,01% годовых.




ОФЗ 52002
Спрос составил 35,478 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 2,6%. Разместили 10,71 млрд рублей по номиналу (100%).

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 99,4236% от номинала, что соответствует доходности 2,60% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 10,710 млрд. рублей по номиналу при спросе 35,478 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 10,653 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 99,4100% от номинала, что соответствует доходности 2,60% годовых.



Итоги прошлого размещения можно посмотреть здесь.
Свежих данных об объеме вложений в ОФЗ и доле нерезидентов нет. Данные на 01.01.20 можно посмотреть здесь.


Объем размещения

Размещение ОФЗ



Премия при размещении

Размещение ОФЗ

СЦ Т-1 — средневзвешенная цена предыдущего аукциону дня



График доходности по цене отсечения ОФЗ-ПД

Размещение ОФЗ



EXANTE Investor Talks в Петербурге: счета за границей, идеальный портфель и рыночно-нейтральные стратегии
 Wed, 19 Feb 2020 18:08:49 +0300

Команда EXANTE провела очередную конференцию Investor Talks в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетили 70 гостей — партнеры EXANTE и их клиенты. Клиентов EXANTE сопровождали руководитель отдела продаж в Европе и СНГ Гунтарс Пупелис и его коллеги.

EXANTE Investor Talks в Петербурге: счета за границей, идеальный портфель и рыночно-нейтральные стратегии



Команда EXANTE показала гостям, среди которых был Тимофей Мартынов, стратегии и инструменты, которые можно реализовать на нашей торговой платформе.

Константин Зиятдинов, руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» и директор ее сингапурского филиала, рассказал об изменениях в валютном регулировании для физлиц с начала этого года.

Граждане РФ не обязаны сообщать об открытии счетов и операциях в большинстве заграничных юрисдикций, если в совокупности проводят более 183 дней в году за рубежом. Среди исключений — США, Великобритания, Турция и еще несколько стран.

Константин также привел примеры операций и ведения отчетности по иностранным счетам. Зашла речь и о штрафах за нарушения, связанные с репатриацией займов для физических лиц и организаций. Они могут достигать 75-100% от суммы операции!

Представители «Мера Капитал» — Управляющий партнер Андрей Гусев и руководитель департамента аналитики Максим Вежевич — рассказали о глобальных трендах в мировой экономике и прогнозировали рост определенных активов, секторов и стран. Андрей и Максим предложили варианты управления капиталом для непрерывного роста благосостояния. Также они рассказали о том, как важно выбирать рыночно-нейтральные стратегии перед кризисом, и об инструментах этих стратегий.

Основатель агенства финансовых консультантов по Еврооблигациям Sky Bond Константин Балабушко показал доходность еврооблигаций в кризисные периоды и объяснил зависимость еврооблигаций от политических изменений на примерах Турции и Мексики. Кроме того, Константин рассказал об успешной реализации инвестиционных идей 2019 года и предложил свой идеальный портфель: бумаги из разных отраслей с выплатой купонов четыре раза в год.

Практическая теория 4
 Wed, 19 Feb 2020 17:48:06 +0300

Ну, погнали. Продаем 31 страйк 20 марта XLF опционов. Я буду выделять синим изменения, которые я сегодня 18,02 вносил. https://cloud.mail.ru/public/35ut/2yrBEbR6h

1 блок. Страйк 3100 и вола 0,152 по которой продал.

2 блок. Центр у меня получается 30.79 это второй блок. Так же я прикинул, сколько акций надо будит купить продать, если цена придет к нашим 3х дневным барьерам. Записал. Дней до экспари, я написал около 3 блока. Так будет удобнее вам менять дни в опционах.

4 блок. Продано 6 опционов (для вас 6, что бы ваши лимиты вложится), по средней цене 46.66. Ниже сразу пишу цену, по которой можно их закрыть прямо сейчас. Беру ее из доски опционов. Расчетную цену считает блок 1. От нее я тоже отнимаю цену покупки. Получаю финрез по опционам с рынка и теоретический.

 5 блок. Куплено 276 акций по цене 30,81. В конце расчет,  на сколько изменится портфель акций. 6 блок. Суммируем портфель акций и опционов и получаем фин рез, автоматически.

7 блок. Записываю дату. Текущую волу опциона. Центральную цену (цена где дельта 0), суммарную гамму и все остальное считается автоматически. Сегодня открываем новый день 19.02. Копируем новую строку. Старую, переписываем, то есть фиксируем значения. И уменьшаем дней до экспари.

Пока тут все. Пройдемся по правилам. Ближайшая точка выравнивание дельты 30,21 и 30,37. Там мы поставим лимитные ордера с условием. Но. Если в течении некоторого времени цена на закрытии подойдет очень близко и мы рискуем нарваться на гепп, то будем выравнивать раньше.

Пообщавшись с вами я решил, вести сетку динамически. Мы будем ее строить в зависимости от волатильностей опционов. Вам будет понятнее. Тем более на РТС опционы маржируемые и их теорцена должна совпадать. Потом, по итогам мы сделаем бектест и сравним результат, как если бы я остался с волой 15,2 до конца.  Для этого я сделаю еще один модуль, для расчета улыбки волатильности. Ну это когда несколько страйков займем.

Я введу лимиты и расчеты по деньгам. В данных примерах я буду торговать акциями. В общем то, я могу из заменить на фьючи. Но я хотел бы, что бы вы видели, с какими суммами вы играете. По ходу дела мы вместе рассчитаем ГО по собственной методике.

Короче, появятся изменения, буду выкладывать.

Если интересно…

Binance: архив котировок по всем BTC парам
 Wed, 19 Feb 2020 17:37:38 +0300

Собственно все в заголовке поста:)

Архив (17Gb) можно скачать с kaggle https://www.kaggle.com/jorijnsmit/binance-full-history

Имхо, неплохой подгон. Можно, конечно, самому выкачать, но это очень трудозатрано по времени.

ну и секунда самопиара — моя телега, пишу редко. Больше по алготрейдингу, коду, ссылочки полезные, ну и так мысли иногда разные. Ничего не продаю, не обучаю, просто для души.

Тесла предрынок 923 (+7,5%)
 Wed, 19 Feb 2020 17:27:35 +0300
Говорю же, пока на 1200 не сходит и всех мишек не вытряхнет, не успокоится.
Так что ждём.
QUIK или смартфон для трейдинга на Московской бирже
 Wed, 19 Feb 2020 17:09:48 +0300
Сейчас наблюдаю некоторую тенденцию острого желания многих трейдеров торговать через смартфон.

QUIK или смартфон для трейдинга на Московской бирже




Давайте обсудим нюансы, которые связаны с этим моментом.

⃣
 Через смартфон нельзя сделать полноценный анализ компании.

⃣
 Через смартфон нельзя одновременно смотреть на сделки, на стакан и на график.

⃣
 К сожалению, торговля через смартфон напоминает некоторую Геймификацию торговли на бирже. У многих происходит ассоциация со ставками на спорт, бинарными опционами, Форексом и так далее.

⃣
То есть по сути смартфон делает внешне Трэйдинг очень простым делом. Что почти всегда приводит к печальным результатам. <div class=Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы
 Wed, 19 Feb 2020 17:06:22 +0300
Не знаю, как сейчас, а в мое время простейшие свойства интегралов и производных проходили в 10 классе средней школы. Не верите? Ну найдите учебник по алгебре для 10 класса второй половины 70-х.

Нет, конечно интегралов будет недостаточно. Надо немножко знать теорию вероятностей, а именно что представляет из себя среднее (математическое ожидание) произвольной функции по некоторому распределению аргумента. Ещё из теории вероятностей нам потребуется определение нормального распределения, которое конечно в школе тоже не проходят. 

Итак, пара общих определений.
Платежное поручение — это обязательство продавца выплатить некоторую сумму покупателю, зависящую от  цены базового актива в будущий момент времени Т — С(Т).
Платежной функцией платежного поручения называется функция выплат f(C(T))

Тогда справедливой ценой платежного поручения можно считать среднее f(C(T)) по распределению будущей цены С(Т) (чаще всего неизвестному точно), деленную на 1+R, где R- безрисковая ставка до момента времени Т.

Что такое справедливая цена в приведенном определении? Она означает, что если сделка будет проведена по этой цене, то средний выигрыш покупателя будет равен безрисковой ставке, а средний проигрыш продавца — той же безрисковой ставке. Почему возникает безрисковая ставка при «справедливости»? Это очень просто: покупатель платежного поручения вместо покупки может разместить средства под безрисковую ставку, а продавец платежного поручения, получив средства от продажи, также может разместить эти средства под безрисковую ставку и, соответственно, в среднем ничего не проиграть.

А как из сказанного возникает известная формула Блэка-Шоулза? А очень просто. Функция выплат по опциону колл со страйком S такая

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы

Каким может быть будущее распределение цен. Предположим, что приращение натурального логарифма цены имеет нормальное распределение со средним а и дисперсией сигма в квадрате

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы

Тогда, чтобы взять среднее нам надо представить функцию выплат, как функцию от приращения логарифма цены. Это просто. Из свойств логарифма (9-й класс средней школы в мое время) мы легко получим

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы


где С — текущая цена

И отсюда сразу получаем функцию выплат, как функцию от приращения логарифма цены и известных текущей цены С и страйка S

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы



Для дальнейших выкладок нам понадобится одно обозначение уже из курса теории вероятностей для нормального распределения, а именно «размер» «хвоста распределения»

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы


Обозначим LN(S)-LN( C ), как s маленькое

Тогда справедливая цена, умноженная на 1+R, перепишется в виде интеграла

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы


Произведем в нем замену х-а на х (10-й класс средней школы) 

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы

 
И еще одну замену
Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы
 на х


Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы



Теперь все готово, чтобы выразить справедливую цену, умноженную на 1+R, через функцию N(х)


Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы
 

Ну вернем назад безрисковую ставку и получим формулу справедливой цены опциона колл, как функцию от а и сигма

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы


А как из нее получить формулу Блэка-Шоулза? Для этого надо сделать несколько дополнительных предположений об 1+R, а и сигма. А именно

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы

Отметим, что вторые две формулы имеют место в случае, когда приращения логарифмов LN(C(t+1))-LN(C(t)), t=0,...,T-1, С(0)=С, представляют из себя последовательность независимых нормально распределенных случайных величин со средним 
Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы
 и дисперсией 
Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы


Также отметим, что если приращения логарифмов цен просто независимые случайные величины с указанными постоянными средними и дисперсиями, то из центральной предельной теоремы для T&gt;30 мы получим, что  распределение LN(C(T))-LN( C ) близко к нормальному с указанными средним и дисперсией. Так что и в этом случае формула Блэка-Шоулза, хоть и приближенно, но «работает».

А зачем берется равенство среднего LN(C(t+1))-LN(C(t)) величине 
Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы
 при дисперсии
Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы
?

А очень просто: если имеет место это равенство для среднего нормально распределенной величины LN(C(t+1))-LN(C(t)), то среднее относительного приращения (C(t+1)-С(t))/С(t) равно r, т. е. в среднем цены прирастают на безрисковую ставку.

Но мы получили несколько более широкую формулу справедливой цены для случая нормальности

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы


 из которой мы можем получать справедливые цены и при других моделях будущих а и сигма. Мы вообще можем предположить, что эти величины также являются случайными с плотностями g и h, соответственно. И тогда формула справедливой цены опять выразится через интеграл

Блэк-Шоулз на уровне 10 класса средней школы

Но это уже другая история, как и вывод формул для более сложных платежных поручений.

Ну и где тут «безарбитражность» и прочая лабуда с частными производными?

Кого позвать на конференцию смартлаба 16 мая в Москве?
 Wed, 19 Feb 2020 13:32:17 +0300
Сабж☝
Предлагайте свои варианты.
На этот раз соберем зал 1000 человек!

P.s. Олег Тиньков уже отказался☹️
2019г для башнефти - ничего особенного
 Wed, 19 Feb 2020 13:01:26 +0300
Вышел отчет по МСФО Башнефти за 2019г.

По итогам 2019г прибыль снизилась  до 76,8млрд. руб по сравнению с 97млрд в 2018г, но объясняется это курсовой разницей с предыдущим годом (почти -15млрд.руб) и разницей в прочих доходах на 5,8млрд.руб., из которых -5млрд.руб — это уменьшение страхового возмещения. 

С точки зрения операционной деятельности цена нефти в рублях упала на 6,2%, при этом выручка сократилась на 0,6%, но зато выросли закупки нефти на стороне на 9,6%. В общем-то возможный провал был, видимо, компенсирован увеличенной закупкой нефти у Роснефти с минимальным возможным заработком. В итоге валовый доход в 2019г достаточно логично упал, но не сильно — с 119,2млрд в 2018г до 116,6 в 2019г. 

В итоге отчет о прибылях и убытках особых эмоций не вызывает.

Если обратиться к балансу, то там всё также продолжаются не очень хорошие тенденции, связанные с взаимоотношениями с Роснефтью. По итогам года дебиторка, связанная с Роснефтью, выросла с 124,3млрд на 31.12.2018 до 157,1млрд на 31.12.2019 (+26,4%), причем Роснефть выступило комиссионером по продаже нефти и нп на 581,5млрд. в 2019г по сравнению с 565,9млрд. в 2018г (+2,75%). В общем обоснованность этого не очевидно и продолжает складваться ощущение, что свободные средства используются Роснефтью в своих целях. При этом чистый долг ещё к тому же вырос, что, очевидно, ухудшает позицию компании, хотя и не критично.

Среди драйверов роста опять же остаётся ситуация с месторождением Требса и Титова, где, с одной стороны, может быть увеличена добыча, а с другой — уменьшены издержки на транспортировку (https://teknoblog.ru/2019/10/21/102077)

Главный вопрос, который интересует миноров, — это дивиденды. Пока тут ясности нет. Есть бюджет Башкирии, где поступления от дивидендов ожидают с ростом 2,3% от прошлого года. Есть подвижки в газпроме и его дочках, которые как бы намекают, что в конце концов и роснефть может быть расщедрится и заставит все дочки платить по 50% от прибыли по МСФО, но пока всё в тумане. 

В общем акция остаётся дешёвой, драйверы роста вроде так же есть, но всё это не без основания... 

 
Все-таки развод!
 Wed, 19 Feb 2020 12:57:16 +0300
Вчера вечером в моей голове появилась мысль, что все эти «санкции» очередной повод развести народ на эмоции и скинуть хорошие акции, именно поэтому сегодня даже трансляцию решил назвать именно так: «развод на графике»

 По поведению цены особенно на роснефти еще вчера стало понятно, никто особо не продает, дали немного побаловаться «паникерам», а потом стали покупать:
Все-таки развод!

В итоге видим как сейчас тарят Лукойл, Татнефть, Роснефть и всех прочих, рубль ожидаемо укрепляется после этой заманухи и нам с вами стоит ожидать продолжения веселья!


Энел Россия - снижение дивидендов
 Wed, 19 Feb 2020 12:06:53 +0300
Российская генерирующая компания Энел Россия ожидаемо дала прогноз о снижении дивидендов, зафиксировав их на три года в размере 3 млрд рублей или 8 копеек на акцию. По итогам 2018 года выплата составила 14,1 коп на акцию, то есть падение составит более 50%.
Энел Россия - снижение дивидендов


Доходность годовых выплат к текущей цене акций — 7,7%, немного выше среднего уровня для российских компаний.

Дивидендная политика. Ранее дивидендная политика предполагала выплаты акционерам в 65% от прибыли. Компания прогнозирует прибыль:
2019 — ₽7,4 млрд
2020 — ₽6,2 млрд
2021 — ₽3,6 млрд
2022 — ₽4,5 млрд
Новая дивидендная политика позволит не снижать дивиденды по мере ухудшения результатов.

Инвестиции. В 2018 году компания выиграла тендер на строительство двух объектов ветрогенерации, что увеличит инвестиции с 6 до 15 млрд рублей в год. Необходимость инвестировать в развитие и падение платежей по договорам о предоставлении мощности — главная причина снижения дивидендов. После 2022 года начнется их рост.

Стратегия. С учетом дивидендной доходности чуть выше среднего, среднего рейтинга стабильности выплат и необходимости крупных инвестиций, Энел Россия не попадает в дивидендный портфель. Рейтинг — Hold.

Bastion в Telegram 
Bastion в VK.


лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Wed, 19 Feb 2020 11:00:00 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акцияхСм. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Новый Колизей 55    
2 ДЭНИ КОЛЛ 21    
3 ГМКНорНик 17 22312 +2.26%
4 ЭнелРос ао 15 1.0755 -4.82%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ГМКНорНик 22312 +2.26% 1 784.61
2 ОР ао 52 +1.76% 2.35
3 Телеграф-п 19.16 +1.7% 38.87
4 Россети ап 1.89 +1.61% 1.82
5 Квадра 0.0038 +1.6% 1.93

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ТГК-2 ап 0.00873 -13.99% 21.72
2 ТГК-2 0.00588 -10.91% 106.17
3 ЭнелРос ао 1.0755 -4.82% 119.34
4 Система ао 18.18 -3.55% 283.43
5 МРСК СЗ 0.0585 -2.74% 1.23

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Телеграф 34.6 +23.35% 41.70 +2079494%
2 Ижсталь ап 845 +9.03% 0.33 +40905%
3 ЮжКузб. ао 620 0% 0.11 +16981%
4 Куйбазот 168.2 -1.52% 0.28 +8223%
5 ВолгЭнСб 1.735 0% 0.12 +6848%

Котировки акций онлайн
Опционные игры с Куклом. Еще +2 банки тушенки.
 Wed, 19 Feb 2020 10:46:31 +0300
Трейдинг это очень скучно, прямо до зевоты...

Вообще не понимаю как люди этой херней могут с утра до вечера перед монитором страдать?

Открываем терминал с утра пораньше, щелкаем пару кнопок и за 2 дня в хозяйстве будет прибавление — еще +2 банки тушенки:

Опционные игры с Куклом. Еще +2 банки тушенки.


К тем самым 14-ти банкам, которые мы также на этой неделе должны были заработать:

Опционные игры с Куклом. Еще +2 банки тушенки.


Итого будет: +16 банок тушенки за неделю (хорошая добавка для бездельника-слажкоежки).

Уже даже новости перестал читать, все одно и то же. В день терминал открываю минут на 30, лишь котировки по акциям на открытии и закрытии посмотреть и все.

РТС по-прежнему в своем любимом диапазоне до экспирации:

Опционные игры с Куклом. Еще +2 банки тушенки.


Какими-то санкциями стали снова людей пугать? Зачем? Кому? Почему?

Всё это суета сует. Всё суета. Погода на улице +6, вот это я понимаю хорошая новость для Москвы в середине февраля (вообще никогда такого не припомню, во всём Трамп виноват).

Мишкам — удачи!

----------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций, да и всякие разные размышления про жизнь, буду стараться кидать в канал &quot;Фондовый рынок глазами Карлсона&quot; телеги t.me/KarLsoH
Сегодня отчеты Роснефти, Башнефти и Новатэка.
 Wed, 19 Feb 2020 10:45:43 +0300
Обсуждайте корпоративные отчеты на нашем форуме акций:

Форум акций Роснефти

Форум акций Новатэка

Форум акций Башнефти

Автор лучших комментариев дня в каждой ветке заработает 750 рублей!

Чем отличается фундаментальный аналитик от технического? Тем, что первому надо включать голову и думать. А читать и думать никто не любит, все любят картинки разглядывать. Не ленитесь, изучайте фундаментальный анализ!
Татнефть
 Wed, 19 Feb 2020 10:39:40 +0300
Предположу, что с конца 18-года идет раздача слонов.
Ожидаем выход вниз, как минимум на коррекцию.
Не рекомендация, просто моё мнение, может не совпадать с вашим.
Татнефть



Убьёт ли китайский коронавирус мировую экономику?
 Wed, 19 Feb 2020 10:30:08 +0300

Убьёт ли китайский коронавирус мировую экономику?



Apple стала второй крупной американской компанией после Tesla, которая заявила, что её реальная прибыль не будет соответствовать прогнозам, на которые компания рассчитывала ранее.

По словам компании, на текущих доходах очень сильно сказывается вспышка коронавируса, который ограничил производство iPhone в Китае и скажется на объёмах продаж по всему миру, а также сократит спрос на свою продукцию в самом Китае.

И, судя по всему, это только начало списка компаний, которые скоро анонсируют аналогичные заявления.

Если загрузку магазинов сети Walmart уже давно научились определять по снимкам парковок вокруг торговых центров этой сети, то загрузку Китайской экономики лучше определять по загруженности контейнерных морских перевозок из портов Китая.

И знаете что?

Перевозчики отменили более 50 отплытий из Китая с момента начала коронавируса, а остальные корабли, отплывающие из промышленных портов страны,  заполнены лишь на малую долю их объёма.

Стивен Стапчински из Bloomberg записывает видеоматериалы о впечатляющей стоянке танкеров и других судов у берегов якорных стоянок порта Сингапур, одного из крупнейших грузовых центров и самых оживлённых портов в мире. Думаю скоро эти кадры мы увидим в каждом экране.

Вот что пишет WSJ на эту тему

Шанхайский брокер сообщил, что, по крайней мере, один контейнеровоз, способный перевезти более 20 000 контейнеров, покинул Шанхай и отправился в Северную Европу, имея всего 2000 полных контейнеров.

«Он, конечно, будет дозагружаться в других портах, но данные показывают, что он достигнет Европы с загрузкой на 35%», — сказал этот брокер. «Это беспрецедентно, и многие теряют деньги, потому что они даже не покрывают стоимость топлива».

 

Но и это ещё не всё, спрос на углеводороды тоже резко упал из-за остановки производства в Китае.

Брокеры уже опустили цены на перевозку в танкерах упали до 10 тыс $ с 80 тыс $ в начале года.

Но экономика замедляется не только на территории Китая.

Мировая экономика тоже очень сильно зависит от китайской.

Volkswagen заявил в понедельник, что отложит возобновление производства на некоторых китайских заводах ещё на неделю.

Fiat Chrysler заявила на прошлой неделе, что временно приостановила производство в Сербии, потому что не может получить детали из Китая.

Из-за распространения вируса с 20 января по 13 февраля в Китае отменили 78 тыс. авиарейсов и вернули 13 млн билетов.

Спрос на сталь упал более чем на 40% за последние несколько недель.

Всё это складывается в одну большую шоковую ситуацию для экономики, которая вполне способна укатить мировую экономику в рецессию.

to be continued…

 
Палладий
 Wed, 19 Feb 2020 10:25:52 +0300
А вы видели что творится в палладии? Новый биткоин. И всё это на фоне падения продаж автомобилей в Европе и остановки автозаводов в Китае. На мамбе уже две планки было.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577