UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Прогноз по РТС.
 Sat, 02 May 2020 22:30:20 +0300
Прогноз по РТС.

ТЕМ КТО ТОРГУЕТ РТС. РАБОТАЕМ ОТ ЛОНГА.
ПРОГНОЗАМ КАРЛСОНА НЕ ВЕРИМ, ТАК КАК ОН НЕ ДАЁТ ГАРАНТИЙ. ТИПА ОН ПОЙДЁТ ТУДА, НО ВЫ САМИ РЕШАЙТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
КТО НЕ ХОЧЕТ РИСКОВАТЬ СМОТРИТЕ МОИ ПРОГНОЗЫ. ПОТОМУ ЧТО МОЙ ПРОГНОЗ

ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ВСЕМИ ТРЕЙДЕРАМИ ТОРГУЮЩИМИ ПО ЧУЖИМ СИГНАЛАМ.

Серия экспериментов по разгону депозита.
 Sat, 02 May 2020 22:12:22 +0300

Введение. Необходимая инфраструктура, механика процесса.

Торгую в течении длительного периода времени достаточно консервативно. Сейчас в период высокой волатильности, появляются возможности, которые маячат как бельмо на глазу) хочется научиться их использовать по максимуму. Чтобы как следует отладить механику процесса, начинаю для себя, серию опытов. Здесь буду фиксировать результаты.

Зарезервировал средства для 10 экспериментов, которые хочу провести в этом году. Естественно весь процесс на отдельном счете, чтобы не искажать результаты. Преимущественно будет осуществляться высокорискованная торговля фьючерсами и опционами на доллар, индекс РТС и нефть. Виды торговых методов: направленная, торговля волатильностью, торговля во флете в зависимости от ситуации. С переносами и без, через ночь.


Отдельно стоит сказать про опционы. Опцион это страховка в случае ее покупки или катастрофа для трейдера в случае ее продажи контрагенту в надежде на авось. Поэтому прежде чем их использовать, нужно как следует разобраться в механизмах их функционирования. Впоследствии, постараюсь подробнее рассказать о граблях связанных с их использованием, а также указать на возможности которые они предоставляют обычному инвестору.

P.S. Очень был бы рад вашим плюсикам.

Кредитные долги ГРАЖДАН РОССИИ
 Sat, 02 May 2020 21:40:47 +0300
Общие данные
У 6,1% заёмщиков есть кредиты в 4-х и более банках 
16% кредитов в России или 10,2 трлн рублей являются проблемными
Общая сумма долгов - более 17,6 трлн рублей, на 1 марта 2020 выше 18 трлн (804 млрд уже просрочены)
28-30 млн человек имеют необеспеченный потребительский кредит
Общий портфель кредитов всех банков России — 57,4 трлн рублей в 2020 году


Ипотека.

Общий портфель ипотечных кредитов — 8,3 трлн рублей, при этом 2,8 трлн выдано в 2019 году по ставкам 6-8,7%.
На балансе банков находится 7,492 трлн рублей ипотечных кредитов.
Всего 6,5-7 млн семей выплачивают ипотеку на конец 2019 года или 11% всех семей (70% семей имеют 1 ребенка, 40% два и более ребенка).
Средний размер ипотечного кредита 2,24 млн рублей.
Средневзвешенный срок кредита — 18 лет .
Средний платеж — 22 тыс рублей или 25-30% дохода семьи, средний доход семьи 70-80 тыс рублей.
Сумма проданных в 2019 ипотечных облигаций — 297 млрд рублей, 87% держат банки, 60% кредитов ИЦБ выданы в 2016-2019 годах.
74% всех ипотечных кредитов приходится на 5 банков — Сбербанк(42,2%), ВТБ(22,2%), Газпромбанк(3,5%), ФК Открытие и Альфа-банк по 3%.

Самое важное это НАЛИЧИЕ ДРУГИХ КРЕДИТОВ, кроме ипотеки:
45% имеют только ипотеку
14% кредитная карта и ипотека
16% потребительский кредит и ипотека
3% автокредит и ипотека
18% несколько разных кредитов, кроме ипотеки




Лудомания в реальной жизни. Ёшкин Матрёшкин
 Sat, 02 May 2020 21:11:47 +0300
Смотрю сейчас в ютубе разные ролики с разоблачением каперов. Попался очень необычный ролик про белорусского лудомана. Человек 3 года делает ставки на спорт, очень жестко болеет лудоманией.

Что хочу сказать. Если букмейкерская контора нормальная, то ставки на спорт это тоже самое, что краткосрочные спекуляции на бирже. Вероятность прибыли от краткосрочной сделки 50% на 50%. Вы верите что вот вот сорвете куш с максимальным плечом, но факту продолжаете довносить деньги либо годами торговать около нуля, в итоге — потерянные года.

Если вы чувствуйте, что спекуляции на бирже выбивают вас из социума, бросайте нафиг эти спекуляции, устраивайтесь на работу, переходите в инвестиции. Вообщем меньше лудоманства/графиков, а больше реальной жизни.



Есть еще ролики-продолжение про него, выкладывать не буду, если интересно можете сами поискать.
Пост гнева, печали и боли
 Sat, 02 May 2020 21:04:24 +0300
Все привет!
Написать пост вынудила вакханалия последних дней на смартлабе — растет кол-во постов и комментариев к ним, что вирус фейк, эпидемия фигня, карантин не нужен, убивается экономика, чиновники-врачи пилят бабло и т.д. и т.п.

Чувство гнева в отношении руководителей всех рангов, которые, на мой взгляд, не сделали всего того, что необходимо было сделать!
Изначально Россия была в выигрышном временном положении относительно той же Европы. Мы видели, как благоприятно развивается ситуация в Китае с его жестким карантином и какая беда в Европе с ее демократическими ценностями. Но благополучно профукали это преимущество своими невнятными полумерами. Да безумно сложно было бы реально «закарантинить» миллион вернувшихся туристов, но сделано было для этого реально мало. А когда всякие неприкасаемые Лещенки поперлись на тусовки, а невменяемые люди (и даже врачи, блин) на работу, то о локализации заразы осталось только мечтать.
И ничего другого не оставалось, как от попыток изоляции вернувшихся из-за рубежа,  перейти к карантинным мерам в масштабах страны. И опять же, как невнятно все делалось. Достаточно одной эпопеи с требованиям к ношению масок. Когда по телевизору вчера какая-нибудь говорящая голова говорила об обязательном ношении масок всем, сегодня другая голова говорила что только симптомным, но еще какой-нибудь чиновник вещал о 40-60-80% бессимптомным, а на завтра говорилось о том, что ношение масок даже вредно. Ну неужели надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что если до половину заболевших переносит заболевание бессимптомно, то носить маски обязательно для всех!!!
А болезнь между тем бодренько распространялась вглубь, вширь и вдаль. Волнорезами на ее пути ударными темпами строились новые больницы и перепрофилировались старые. По телевизору бодро вещали, что все идет опережающими темпами, показывались кадры Коммунарки, где врачи в скафандрах лечат заболевших и они обеспечены всем необходимым. Но на центральных каналах нельзя было найти информации о ситуации во многих перепрофилированных стационарах, в которых нет практически ничего и медперсонал бросают «с саперными лопатками под танки», не проводят никакой дезинфекции и т.д. А тех кто пытается протестовать, предать огласке факты вопиющих нарушений прессуют по полной административными методами. Я знаю точную информацию о ситуации во многих больницах Питера и будь моя воля, то администрацию многих больниц в полном составе отдал бы не под административные меры, а под наказания уголовными статьями за умышленное распространение инфекции! Увы, нет на то моей власти. 

Теперь о чем моя печаль.
О том что огромное кол-во народу не воспринимает ситуацию всерьез. Все с умным видом рассуждают о вреде карантина для экономики, мировом заговоре фарм.компаний, распиле бабла на строительстве больниц и совершенно банальной инфекции, которая по летальности не превышает грипп. Товарищи, грипп в прошлом и там уже сделаны статистические выводы. Коронавирус в настоящем и до пика еще ой как далеко и какими будут финальные цифры никто не знает. Но все равно математически подкованные люди строят графики, смотрят % заболевших от населения и т.д.
Я не силен в математике, но анализировать информацию люблю, причем не голые цифры, а именно как стыкуются различные пласты информации между собой.
Например, из всех утюгов идет информация о чудовищных цифрах по безработице, падении производства, снижении рейтингов компаний и стран, а рынок растет. Или процент голосов, отданных за выборы ВВП в президенты. Большинство не верят в эти цифры и говорят о подтасовке результатов. Но те же самые люди безоговорочно верят в статистику по количеству заболевших/умерших/выздоровевших и говорят, что ничего страшного нет.
Если вы не верите в 146%, то почему верите стате по эпидемии? Она занижается в разы, а то и на порядок!
Смотрите, в Питере стали экстренно перепрофилировать стационары, разворачивать дополнительные койки, когда официальное количество заболевших исчислялось десятками. Чего волноваться то, боткинская больница, ковыряясь в носу, примет всех заболевших. Да и 80% заболевших переносят заболевание легко, на уровне амбулаторного звена. Сейчас в городе осталось 3 условно «чистых» стационара, которые не принимают ковидных пациентов. Несколько тысячных стационаров принимают коронавирус, чего напрягаться то, ведь болеют всего немногим более 4 тысяч человек. И опять таки большинство легко амбулаторно. Но почему то 560 коек Мариинской больницы, открытой под коронавирус 27 апреля были забиты под завязку за 3 дня. Зачем в Ленэкспо монтируется госпиталь, зачем по всей стране минобороны лихорадочно строит инфекционные госпиталя? Да не вопрос, конечно же чтобы освоить бабло! Так что ли люди? В поля посылают студентов 4-5-6 курсов развлечения ради?
Вчера по всем каналам вещали про 111 заболевших медработников в НИИСП Джанелидзе. Не волнуйтесь, это же фейк для нагнетания жути))). Все на самом деле прекрасно, но только там уже почти 300 заболевших.
Из-за таких неверящих и кладущих на карантин медицина уже на грани коллапса. Многие отделения закрываются не на карантин (на это уже не обращают внимания, поскольку инфицированные везде), а просто там уже не осталось медперсонала. У нас в реанимации из всех дневных и дежурных врачей осталось 4 человека, мы все контактные десятки раз. Мы пашем через сутки, а то и по двое суток подряд. Я отпахал сутки вчера и должен был выйти на суточные дежурства 3 и 4 мая. Должен был, но не выйду, поскольку сегодня тоже затемпературил. Как вы думаете у меня простое ОРЗ или коронавирус? Думаю, что вопрос риторический))). Как будут закрывать график 3 оставшихся врача, как долго они продержаться? 

И от всего этого мне больно на душе.
Ни разу во время всех предыдущих эпидемий гриппа не умирали мои коллеги. И даже от коллег не слышал — а помнишь Иванова/Петрова/Сидорова — умер от гриппа. Да я случалось хоронил пациентов с постгриппозной пневмонией, но это были единичные случаи растянутые на года. Сейчас в интернете есть список памяти медиков погибших от коронавируса, там есть 3 человека, которых  знал лично. И еще несколько человек в реанимациях в тяжелом состоянии, вопрос смерти которых это, увы, вопрос времени. 
С этим мы еще никогда не сталкивались. И засуньте себе в ж… все рассуждения о том, что это просто грипп и ОРЗ. Извините за мой французкий)))

PS. Извините, но комменты я закрою. Отвечать нет ни сил, ни желания. Всем здоровья и берегите себя!



  

Обратный сплит акций Chesapeake Energy на Спб бирже привел к обнулению
 Sat, 02 May 2020 20:11:29 +0300
Разбор кейса инвестирования в Chesapeake Energy на бирже СПб через «Тинькофф-Инвестиции»: при обратном сплите акций вы можете потерять «лишние» ценные бумаги без какой-либо компенсации.«Инвестиции через брокера надёжны», говорили они. «Твои права на ценные бумаги закреплены в депозитарии», говорили они. В теории всё так и есть, но на практике вас могут запросто лишить ваших ценных бумаг: разобрал пример такого беспредела в небольшом Твиттер-треде.
Обратный сплит акций Chesapeake Energy на Спб бирже привел к обнулению

Завязка истории простая: инвестор (@Gr33n_made) открывает ИИС в «Тинькофф-Инвестициях» и покупает на Санкт-Петербургской бирже 12 акций американской нефтяной компании Chesapeake Energy Corporation (CHK).

Цены на нефть, как вы знаете, недавно пробили дно – а вместе с ними в ад последовали и котировки CHK. Акции стали стоить меньше доллара, а такое на бирже NYSE не сильно приветствуется. Так что совет директоров Chesapeake подсуетился и объявил обратный сплит акций 200:1.

Как работает reverse stock split: инвесторам за каждые имеющиеся 200 акций выдают по одной акции (цена акции при этом, конечно, растёт примерно в 200 раз). Если у инвестора не кратное 200 число акций, то разницу ему компенсируют деньгами.

Официальный пресс-релиз Chesapeake Energy Corporation от 13.04.2020 г.​:

Обратный сплит акций Chesapeake Energy на Спб бирже привел к обнулению


Что произошло в данном случае: 12 акций CHK просто пропали с ИИС в «Тинькофф-Инвестициях». Когда инвестор задал вопрос: «А где?..», ему ответили в стиле: «Акций у вас было маловато, так что мы вашу долю отдали тем ребятам, кому чуть-чуть не хватало до двухсот бумаг, сорян».

Не берусь давать юридическую оценку данному случаю. Но есть подозрение, что косяк здесь в первую очередь даже не брокера, а Санкт-Петербургской биржи, которая не смогла обеспечить нормальный механизм распределения акций и компенсации дробных частей.

В любом случае, несмотря на невысокую стоимость потерянных активов (в данном случае – $7,5), с точки зрения смысла ситуация выглядит просто адово.
Хотелось бы услышать более широкое обсуждение проблем инфраструктурной несостоятельности биржи СПб с официальными комментариями всех участвующих сторон. Пока брокер делает вид, что он тут вообще не при чём и от его действий как бы ничего не зависит, а пояснений по ситуации со стороны биржи я вообще не видел.

Обратный сплит акций Chesapeake Energy на Спб бирже привел к обнулению

Для меня подобные случаи являются показательным примером, почему не стоит полностью доверять отечественной финансовой инфраструктуре и хотя бы часть капитала инвестировать через зарубежного брокера (подробнее писал об этом здесь).


источник https://vc.ru/finance/124434-torguete-na-birzhe-spb-vashi-akcii-mogut-prosto-ischeznut





"Тот самый" выпуск Бесогона сняли с эфира
 Sat, 02 May 2020 20:03:31 +0300
Программа российского актера и режиссера Никиты Михалкова «БесогонТВ», 178-й выпуск, показанная 1 мая в эфире российского государственного телеканала «Россия-24», на следующий день, 2 мая, была снята с эфира.

Как объяснил Михалков, после первого показа в пятницу, программа затем повторяется в субботу и воскресенье. Именно эти повторы и были отменены, что режиссер оценил как акт цензуры. Эти оценки Михалков дал в специальном обращении к своей аудитории на YouTube-канале БесогонTV.

Российские СМИ оживленно откликнулись на столь редкое событие: госканал отказался от услуг одного из самых известных российских кинодеятелей, десятки лет активно участвовавшего в главных культурно-политических мероприятиях России, не говоря о миллионах его кинозрителей на бывшем советском пространстве и, в равной мере, постсоветском.

Главной причиной отказа «России24» от программы «БесогонТВ», по всей вероятности, могла стать критика Михалкова в адрес президента и председателя правления Сбербанка России Германа Грефа.

www.svoboda.org/a/30589160.html
regnum.ru/news/2936709.html
tass.ru/obschestvo/8388889
На инвесторов скинули внерыночные риски или почему неправы те, кто защищает Московскую биржу
 Sat, 02 May 2020 19:52:12 +0300

Давно хотел написать статью про некоммерческие риски и инвестиционный климат, но не было актуального примера. Спасибо Московской бирже, она его обеспечила. Поэтому совместим противное с полезным и разберемся, почему ошибочно вешать собак на инвесторов. Причем ошибочно не в плоскости морали и справедливости. Это неправильно в плоскости цинизма, денег и бизнеса.

На инвесторов скинули внерыночные риски или почему неправы те, кто защищает Московскую биржу


Что такое рыночные и внерыночные риски

Представим, что Дима инвестирует в строительство многоэтажки. Он нашел дом на этапе котлована, купил несколько квартир и хочет продать их после сдачи. Если все пойдет хорошо, то Дима заработает. Однако, как и любой инвестор, Дима рискует.

Глобально Дима может потерять деньги по двум причинам. Первая — это потери, которые связаны с бизнесом. Например, дом достроят, а квартиру не купят. Или квартира упадет в цене. Или дом не достроят, но это случится по объективным неблагоприятным бизнес-причинам.

Вторая — это все, что относится к кидалову. Например, строительная компания украдет деньги и забудет про дом. Появится рейдер, отожмет бизнес у прежнего владельца, а заодно поживится квартирами. В стране случится переворот, к власти придут коммунисты и национализируют частную собственность.

Соответственно, риски, которые относятся к бизнесу и бизнес-конъюнктуре считаются рыночными рисками. Их инвестор берет на себя. Остальные неприятности выходят за рамки нормальной и справедливой деятельности. От них адекватный инвестор хочет избавиться. И это нормальное желание цивилизованного человека.


Почему важно защищать инвесторов от внерыночных рисков

Об этом редко кто вспоминает, но инвесторы платят, чтобы их ограждали от внерыночных рисков. Либо государству в виде налогов, либо финансовым посредникам в виде комиссии. Чаще — и тем, и другим.

За эту плату инвесторы хотят знать, что деньги находятся под защитой. Инвесторы согласны принять рыночные опасности и даже потерять капитал в бизнес-войнах. Но они не готовы превратиться в лохов и лишиться инвестиций непонятно на чем. В том числе по психологическим причинам. Люди спокойно относятся к справедливым поражениям, но никто не любит обмана.

Соответственно, инвесторы уйдут с рынка, на котором много некоммерческих рисков, на рынок, где эти риски отсутствуют. Оставшиеся участники обожгутся один или два раза и тоже уйдут. Рано или поздно, нечестный рынок останется без инвесторов и денег. После чего умрет с голода. Заметьте — умрет рынок. Не инвесторы.

Например, Дима знает, что строительные компании Тьмутаракани воруют, а строительные компании Лондона — нет. Что сделает Дима? Он конвертирует рубли в фунты и отправит их зарубеж. Кроме того, Дима посоветует друзьям-инвесторам поступить также.

В итоге, в Лондоне построят новую многоэтажку, заработают деньги и обеспечат экономический рост. Тьмутаракань останется Тьмутараканью. Потому что инвестиционный климат города испорчен, а долгосрочные последствия никого не волнуют.



Почему Московская биржа выстрелила себе в ногу

Московская биржа — финансовый посредник. Она соединяет желающих купить с желающими продать и обеспечивает цивилизованный порядок торгов. Когда инвесторы приходят на биржу, они рассчитывают играть по понятным, честным и прозрачным правилам. Кроме того, инвесторы хотят избавиться от внерыночных рисков. Они имеют на это право, потому что они заплатили комиссию.

Когда инвесторы покупают фьючерсы и теряют деньги на изменении котировок, претензии к бирже отсутствуют. Это нормальный рыночный риск. Инвесторы понимают, на что идут.

Но когда биржа останавливает торги и не дает управлять позицией, возникают вопросы. Основной — какого черта? Дополнительные — почему биржа забыла про свои обязанности? Почему биржа забыла, за что мы ей платим? Почему вместо адекватной реакции и устранения внерыночных рисков, биржа грабит участников? Причем грабит так, что участники остаются в долгах.

Вопросы задают не только пострадавшие стороны, но и стороны, которые могли пострадать. При этом регламент, на который ссылается Московская биржа, важен суду, но не волнует инвесторов. Даже если формально биржа действовала в рамках правил, то фактически — она создала некоммерческий риск. Тот самый риск, от которого она должна защищать. И вместо того, чтобы признать ошибку, Московская биржа повесила все на брокеров, инвесторов и спекулянтов.

В результате Московская биржа потеряет клиентов. Брокеры уже запретили торговать нефтяными фьючерсами WTI, а структура уже недополучила комиссию. Площадка дала четкий сигнал — она не оказывает услуги посредника надлежащим образом. И, что более важно — она не собирается отвечать за ошибки.

В разной степени, но Московская биржа потеряет клиентов по всем предлагаемым инструментам, а не только по нефтяным фьючерсам. Клиенты уйдут на тот же CME Group или Intercontinental Exchange. И правильно сделают. Потому что зачем мириться с плохим инвестиционным климатом, когда можно выбрать хороший? Правильно. Незачем.


Постскриптум

Ставьте плюс, если дочитали статью до конца. Заходите на мой сайт, если статья понравилась. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые материалы.

Желательно прочитать дважды
 Sat, 02 May 2020 12:35:27 +0300

Прекрасная книга, которая не только даёт пошаговые инструкции о том, как выбирать акции пассивным и активным инвесторам, но и между строк содержит в себе аккумулированный автором опыт работы с ценными бумагами. Я читал эту книгу несколько раз, и каждый раз находил в ней что-то новое, на что в прошлый раз не обратил должного внимания. Для начинающих это если не Библия, то как минимум Азбука, с которой стоит начать знакомство с рынком ценных бумаг. 

Теперь о том, что книга «древняя» или «не подходит для российского рынка»… Много где встречаю отзывы подобного толка. Особенно от тех, кто говорит, что про инвестиции стоит почитать «Самый богатый человек в Вавилоне», Кийосаки или Тони Робинса. Серьезно? Не подходит? Давайте разберемся по пунктам. 

Выбор акций пассивным инвестором

  1. Адекватный размер компании. Грэм советует пассивному инвестору не связываться с акциями малой капитализации. Это что, невыполнимое требование? Отголоски древности? Не применимо к российскому рынку? На мой взгляд – вполне выполнимо. Просто изучайте компании, которые как минимум входят в индекс ММВБ и не промахнётесь. 
  2. Устойчивое финансовое положение. Это вообще всегда будет актуально для любого рынка во все времена. Есть целый ряд коэффициентов ликвидности. Вы можете изучить эти коэффициенты отдельно и удивитесь, насколько все они актуальны. Как минимум наличие сортировки в популярных скринерах по этим самым коэффициентам уже о чём-то говорит. Грэм советует пассивному инвестору покупать акции компаний с коэффициентом текущей ликвидности не меньше 2. Зачем он это советует? Хороший пример – компания Татнефть, которая при возникновении трудностей в первую очередь порезала дивиденды. Смотрим коэффициент текущей ликвидности Татнефти – 0,71. Грэм решил, что пассивным инвесторам такие переживания ни к чему, от того и топил за этот коэффициент. В довесок к коэффициенту текущей ликвидности он ввёл ещё один интересный коэффициент, который требует отдельного разговора, но в целом требования логичны и применимы в том числе к российскому рынку.
  3. Стабильная прибыль. Тут тоже вопросов возникнуть не должно. Пассивный инвестор не хочет переживать по поводу своего портфеля акций, а потому не должен покупать акции компаний, которые несли убытки в прошлом (Грэм предлагает смотреть последние 10 лет). И это единственный пункт требований Грэма, который с натяжкой можно назвать неприменимым к российскому рынку. Я имею ввиду наличие валютных переоценок, девальваций рубля и прочих прелестей работы в России. Что здесь можно предпринять? Хорошенько изучить отчётность компании, прикинуть, почему компания показала убыток, например, в 2014 году? Это компания плохая или так сложились обстоятельства? Если дело не в работе компании – понять и простить. Если сами виноваты – не покупать. Всё просто. 
  4. Дивидендная история. Здесь вообще всё просто. Компания на протяжении 20 лет (ну хотя бы 10) платит дивиденды? ОК. Не платит вовсе или платит через раз? Не ОК. (напомню, что во времена Грэма речь шла о промышленных компаниях, а не о фейсбуках с амазонами и остальными яндексами). 
  5. Рост прибыли. Прибыль компании в расчёте на акцию за последние 10 лет должна возрасти как минимум на 1/3. Держим в уме девальвацию рубля и инфляцию. В остальном тоже всё вроде бы логично.
  6. P/E, P/B и P/E * P/B = 22,5. В последних двух требованиях к акциям Грэм топит за то, чтоб покупать дёшево и продавать дорого. Именно эти пункты почему-то возводят в абсолют, когда говорят про книгу «Разумный инвестор» и в принципе про Грэма. Есть ряд мнений, что Грэм просто искал то, что дешёво и продавал, когда это становилось дорого, при этом не очень-то разбираясь, хорошая это компания или не очень. Надстройку по поводу хороших и не очень компаний приписывают Баффету. Но если посмотреть на предыдущие пункты – становится ясно, что Грэм тоже не покупал всякий хлам. Как минимум он покупал устойчивые и перспективные компании, которые при этом недооценены в силу сложившейся ситуации на рынке (ставится под сомнение утверждение, что рынок всегда прав в своей оценке той или иной компании). 

Примерно такие же требования предъявляются к акциям в портфеле активного инвестора с некоторыми послаблениями, но смысл в целом не меняется. И на протяжении всей книги вы получаете щедрую порцию философии автора по поводу каждого из пунктов с практическими примерами из прошлого. 

Да, прошлое всегда древнее. Будущее – это всегда прохлада и свежесть. К сожалению или к счастью – мы не можем видеть будущее и нам остаётся только смотреть в прошлое и делать выводы основываясь на нём. 

Внимание вопрос: можно ли сейчас найти акции на американском или российском рынке, которые удовлетворяли бы всем требованиям Бэнджамина Грэма?

Ответ
: Да, можно.

Помогите разобраться новичку
 Sat, 02 May 2020 13:18:01 +0300
Торгую в основном фьючерсными контрактами на РТС, Si, Сбербанк с использованием стакана Qscalp!

Складывается такое впечатление что поведение этих инструментов на прямую зависит ТОЛЬКО от котировок на S&P500 и нефть.
Если в случаи с Si и Нефтью я могу допустить корреляцию между этими инструментами то, например с РТС я не могу понять, почему он хвостом ходит за S&P500 вне зависимости от реальной рыночной обстановки на рынке РФ (Индекс якобы растет то на каких то мусорных акциях второго эшелона, не входящих в голубые фишки РФ, то вообще растет только потому что растет S&P500 подтягивая за собой тот же Сбер и т.д.), у меня складывается впечатление что в стакане все заявки и реальные объемы проходящие по рынку в 90% проводятся роботами (Маркетмейкиров, ММВБ, Государством, Фондами или хрен знает еще кем) чтобы строго следовать за американским индексом, а к реальному классическому ценообразованию за счет трейдеров которые совершают покупку/продажу акций (за счет которых и должен расти индекс) не имеет никакого отношения или те данные которые есть в стакане это вообще чистой воды профанация, бегающие циферки, которые не имеют никакого отношения к реальным объемам и заявкам! Особенно это стало заметно после начавшегося кризиса!
Складывается впечатление что индекс РТС это чисто американский индекс и к реальной рыночной обстановки в РФ не имеет никакого отношения.

Вопрос в следующем:
Что Вы думаете по этому поводу?
Насколько реальную картину Мы получаем через тот же скальперский стакан Qscalp, по лимитным заявкам и реальным объемам которые проходят, и можно ли вообще опираться на эти данные в своей торговле в сложившейся ситуации?
График роста благосостояния в мигмаках
 Sat, 02 May 2020 18:22:50 +0300
Сколько бигмаков можно съесть на 1 МРОТ?

Вот сколько:

График роста благосостояния в мигмаках


Мы привыкли, что ценники еды на прилавках постоянно растут, а зарплаты наоборот. А тут такое... 

Может быть, состав бигмака с каждым годом становится говеннее дешевле??
Не только для директоров.
 Sat, 02 May 2020 18:28:25 +0300
Не только для директоров.


     Достойный труд. Собрано множество точечной, отображённой в доступной форме, информации, окутывающий не только местонахождение и продажи, но и остальные звенья в цепи розничного магазина. Кто-нибудь задумывался, что его тянет в магазин? Я — нет. Ведь в действительности у многих есть магазины, куда они пойдут с бОльшим удовольствием. Именно в этот обувной, а не в какой другой. Именно тут я больше люблю покупать продукты, а не в каком другом. Почему? Тут для каждого будет своя причина.

     Очень интересный пример был про магазин обуви. Обувь продавалась плохо. Сама обувь была хорошего качества и не дорогой. Меняли освещение, использовали акции, но ничего не помогало. График работы, обучение персонала, антураж. Всё было тщетно. Дела шли к закрытию и руководство решилось на интересный шаг. Решили ощутимо повысить цены на товар и… И продажи пошли. Как такое могло получиться? Покупатели решили, что раз обувь дорогая, то и качество соответственно отличное и стали покупать и рекомендовать. Смешно, но факт есть факт.
     В книге есть заметка про штрафы. У меня в организации штрафы и так не приветствуются. В год их, на весь магазин, может максимум 2-4 набирается, на мизерные суммы. И то когда сотрудник уже не понимает замечания или не хочет что-то менять в своей работе… Тут же немного иная идея. Вводить оценочные листы и по ним делать отдельный поправочный коэффициент при отсутствии замечаний. Нужно подумать. Хочется похвастаться, что у нас половина работает больше 5 лет, треть работает больше 10 лет. Значит что-то делаем правильно. Так же в книге говорится о хорошем показателе потери товара (воровство персонала, покупателей, порча товаров), который равен 0.5%. Тут я заёрзал, так как у нас этот показатель 0.24%. Пойду выпишу себе премию… Заодно и всем остальным.

  1. Неудачники продают то, что они могут делать. Те, кто добивается успеха, делают то, что они смогут продать. © Рос Джей
  2. Изучайте потребителей.
  3. Маркетинг — любое ваше действие по приобретению или удержанию клиента. © Рик Кренделл
  4. Кто приносит прибыль?
  5. Главное не продать — это половина дела. Главное — заставить вернуться.
  6. Комплекс маркетинга 5Р.
  • Товар
  • Цена
  • Место продажи
  • Продвижение
  • Персонал
  1. Люди более склонны к потреблению, чем к сбережению, а кроме того, товарами первой необходимости многие уже успели обзавестись, а это значит, что на очереди приятные во всех отношениях вещи «для себя любимого, которые покупают по принципу «хочу».
  2. Продавцам должно нравится то, что они продают.
  3. Соотнести что за товар можем предложить, с тем, кто это может и захочет купить.
  4. Типология VALS к российским условиям.
  5. Сегментирование покупателей.
  6. Микромир магазина.
  7. Исследование покупателей.
  8. Бренд -> усиление
  9. Группы стимулирования продаж.
  10. Хитрое приглашение и взаимный купон.
  11. Пять уровней товарной классификации.
  12. Привлекательное для покупателей отличие в ассортименте.
  13. Расчёт количества фейсингов на SKU.
  14. Семь уровней ценовых сегментов
  15. Не только для директоров.
  16. Покупатель купивший хоть что-то, всегда довольнее того, кто не купил ничего.
  17. KVI – товары.
  18. Товары со сниженной чувствительности к цене.
  19. Не только для директоров.
  20. Матрица Бостонской консалтинговой группы.
  21. Анализ ABC.
  22. Анализ XYZ.
  23. Человек стремится к симметрии.
  24. Размещение дополнительных точек продаж.
  25. Зонирование в торговом зале.
  26. Приём «Стены замка» и «крепкий орешек».
  27. Виды выкладки товара.
  28. Измерение эффективности в продаже, прибыли и занимаемой площади.
  29. Кадровая технология.
  30. Оперативное управление персоналом. Крайности.
  31. Миссия компании. (кроме как получение прибыли)
  32. Должностные инструкции. Примеры.
  33. Оценочный лист.
  34. Единые стандарты работы. (правила)
  35. Доля ФОТ в прибыли не должны превышать 15%.
  36. KPI
  37. Премия за отсутствие нарушений вместо штрафа.
  38. Зачем люди ходят в магазин.
  39. Категории покупателей и работа с ними.
  40. Категории потребностей.
  41. Семь шагов успешной активной продажи.

     
    Вынужден так же сообщить об ошибках в книге, таких как:

Не только для директоров.


     Математика в огне. Но не забываем, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Но где внимательность редактора?
     Кто заинтересуется, оказывается уже вышла книга 4.0. Так что ищите её.
     Очень многое хотелось переписать, но это значит, что нужно записать 2/3 книги, но мне, слабаку, это не под силу.
     Вообще мне знакомы 5 этапов активных продаж, а остальное – это подгруппы. Не смотря на то, что тётки эти умные, но что-то переборщили они с такими вещами. Сама же книга, конечно, нужна для получения знаний. Полагаю, что её нужно не только читать, но и учить и пробовать. Жаль, но она даёт информацию что делать, как и так далее, но почти не отвечает на вопросы «почему?». Конечно её нужно купить всем, кто участвует в работе розничного магазина. Заодно каждый поймёт что ему нужно изучить детальнее. Например изучить активные продажи. Это как с продажей ручки на собеседованиях. Помните, вам не нужно продать ручку. В таких случаях вас проверяют на разные способности, в том числе и на вашу речь. Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. Работая — трудись так, как это нужно для процветания магазина (и не только магазина, а и производства, услуги и т.п.). Будет процветать твоя организация — будешь процветать и сам.

Паника - хорошее время покупать (США). Продолжение
 Sat, 02 May 2020 17:44:56 +0300
Тот,  кто читает мои редкие посты здесь, помнят, что был пост в начале марта https://smart-lab.ru/blog/600095.php#comments  Паника — хорошее время покупать (США).
Если вы торгуете акциями, то здесь ничего не изменилось — покупая с инсайдерами и включив голову, вы получаете более серьезную вероятность роста определенных компаний (подробнее о стратегии как выбирать компании читайте здесь https://smart-lab.ru/blog/586116.php).
Паника - хорошее время покупать (США). Продолжение



Ну что ж, в  целом индекс показал хороший рост с предполагаемого периода (18-19 марта). 
Что дальше?
До того момента, пока рост не заставит многих финансовых гуру говорить о необычном хорошем положении на рынке акций и пока не появятся их статьи типа «осторожно можно предположить продолжение роста», бычий тренд вряд ли будет сильно корректироваться вниз. Хотя май похоже станет некой консолидацией с возможностью для новых покупателей. И после этого до второй декады июля, вполне возможно ралли. 

Так что будем следить за высказываниями гуру, как сигнал к развороту… И вряд ли это будет просто разворот… экономике, пусть даже и очень сильной, потребуется время для переквалификации под новые условия.

Все удачи и здоровья!
Коронавирус. Выход на плато. Прошло три недели
 Sat, 02 May 2020 17:22:23 +0300
Прошло 3 недели после моего первого исследования по статистике выхода на плато по заболеваемости (см.здесь).
Ниже представлена длительность промежутка времени от даты, когда число диагностированных заражений за день превысило 100 до даты, когда было достигнуто максимальное число диагностированных заражений за день: 
Коронавирус. Выход на плато. Прошло три недели

Комментарии:
1. В таблице представлены данные только по странам, количество заболевших в которых превысило 5000.
2. Страны в колонках отсортированы по численности диагностированных случаев.
3. Данные по Китаю недостоверны, так как там начали публиковать данные, когда число заболевших уже превысило 500. Поэтому время до выхода на плато занижено.

Выводы:
1. От даты фиксации более 100 случаев заражения до максимума заражений за день проходит 3-6 недель плюс-минус. В среднем 30 дней.
2. Там, где развернуто массовое тестирование, этот период несколько больше, так как 100 заболевших обнаруживают раньше.
3. Длительность развития эпидемии мало зависит от уровня санитарии и карантина (я не говорю о количестве погибших).
4. Заболеваемость выше там, где больше численность (плотность) населения и его мобильность.
5. В настоящее время эпицентр пандемии смещается из развитых в развивающиеся страны.


Будьте здоровы!
Успехов в торгах 
на следующей неделе.
Америка, ответь! "Жэньминь жибао" обнародовала статью, в которой призвало Соединенные Штаты ответить на 10 вопросов.
 Sat, 02 May 2020 16:05:44 +0300

Китайское издание «Жэньминь жибао» обнародовала статью, в которой призвало Соединенные Штаты ответить на 10 вопросов.

1. В феврале 2019-го года американской журнал Science сообщил, что правительство США спустя 4 года моратория одобрило проведение спорных исследований вируса птичьего гриппа. Некоторые эксперты считают, что трансформация вируса, которая может произойти в результате этих опытов, может увеличить риск его передачи от человека к человеку. Почему США пошли на этот шаг и почему ни сами исследования, ни их результаты никак не освещались в прессе?

2. В апреле сайт The Global Biodefence сообщил о полном возобновлении работы военно-биологической лаборатории при Армейском институте медицинского исследования инфекционных заболеваний в Форте Детрик (штат Мэриленд), занимающейся в том числе изучением коронавирусов. В июле прошлого года работа там была временно приостановлена по приказу Центра по контролю и профилактике заболеваний США. В марте на веб-сайте Белого дома появилась петиция с требованием рассказать общественности о реальных причинах закрытия лаборатории. Как это могут прокомментировать в США?

3. New York Times в марте опубликовала документ, в котором говорится, что с января по август прошлого года Министерство здравоохранения и социальных служб США проводило учения под названием «Багровая инфекция». По легенде учений, вспышка эпидемии произошла в Китае. Инфекцию, похожую на SARS, но вызывающую больше осложнений и передающуюся воздушно-капельным путем, туристы разнесли по всему миру. Вакцины от нового заболевания разработано не было. Почему эти события так напоминают происходящее в мире сейчас? И почему США, предсказавшие пандемию еще в прошлом году, так медленно реагировали на распространение коронавируса, заявляя, что «все под контролем»?

4. По данным Американской радиовещательной корпорации (ABC), еще в конце ноября 2019 года сотрудники разведки США сообщали Агентству военной разведки, Пентагону и Белому дому о том, что в районе китайского Уханя распространяется вирусное заболевание. Национальный медицинский информационный центр (NCMI) в ноябре составил отчет с довольно подробным описанием ситуации с распространением вируса, что действительно произошло позже. На американском веб-сайте «Вашингтон пост» содержится информация о том, что Дональд Трамп в течение более чем двух месяцев постоянно получал от разведывательного агентства США информацию о новом коронавирусе. Так почему же правительство США объявило чрезвычайное положение лишь 13 марта?

5. 21 февраля японское телевизионная сеть Asahi сообщила, что среди 14 тысячи человек, погибших в США, как ранее сообщалось от гриппа, могли быть те, кто на самом деле скончался от коронавируса. Позже американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что гриппом этой зимой переболели как минимум 32 млн американцев. 11-го марта директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфильд признал, что среди тех, кто, как заявлялось, скончался от гриппа, могли быть люди, зараженные коронавирусом нового типа. Сколько на самом деле было больных коронавирусом, а не гриппом? И говорили ли в США лишь о гриппе, чтобы скрыть заражение коронавирусом? Будут ли проводиться исследования и допустят ли США международных экспертов для оценки ситуации, взятия образцов и проведения анализов?

6. Когда впервые в США появился коронавирус нового типа? И началась ли передача коронавируса раньше, чем об этом заговорили публично?

7. 16 марта газета Wall Street Journal написала о том, что в США приступили к тестированию на людях первой экспериментальной вакцины Moderna Inc. Международные эксперты заявляют, что это было бы невозможным, если бы у США не было штамма вируса на самом раннем этапе. Так когда именно и откуда США получили этот штамм?

8. По данным Washington Post, председатель комитета сенатской разведки США Ричард Барр и его жена продали до 1,7 млн. акций различных компаний всего за неделю до падения рынка, вызванного распространением коронавируса. Почему в тот период многие американские политики избавились от акций, а правительство продолжало убеждать людей в том, что ситуация находится под контролем?

9. Почему американским экспертам разрешают делать публичные заявления о COVID-19 только после согласования с канцелярией вице-президента США? 

10. Какие исследования проводятся в зарубежных биологических лабораториях и США и почему Вашингтон не сообщает об этом?

Инстаграмы российских публичных компаний
 Sat, 02 May 2020 15:57:41 +0300

Инвесторам нужно понимать что именно они покупают. Зачастую акция для них — всего строчка в терминале или приложении. Но за каждой бумагой стоят тысячи людей и большие производства. Подпишитесь на инстаграм-аккаунты компаний, которые есть в вашем портфеле. Вы сможете оценить как они устроены внутри. У некоторых компаний очень неплохие SMM-щики.

Инстаграмы российских публичных компаний

Нефть и газ

Банки

Финансы

Высокие технологии

Телекомы

Металлургия

Ритейл

Удобрения

Химическая промышленность

Строительство

Энергетика

Золотодобывающая промышленность

Пассажирский транспорт

Грузовой транспорт

Автопром

Если подборка была полезной для вас, поставьте лайк.

И подписывайтесь на самый нескучный телеграм-каналпо инвестициям «На пенсию в 35 лет» @pensiya35

Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 29 (пробил поддержку)
 Sat, 02 May 2020 15:55:26 +0300
Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 29 (пробил поддержку)


Индекс рассчитывается по количеству слов "virus", "pandemic" и "covid" на главных страницах двух крупнейших СМИ планеты — CNN и BBС. Обозначенные СМИ контролируются владельцами банков, входящих в ФРС США и фондов Vanguard, BlackRock и StateStreet, заинтересованными в изъятии залогов, скупке дешевых активов и перезапуске цикла кредитования. Индекс показывает уровень давления СМИ на сознание людей и чиновников, с целью торможения экономик стран G20. Снижение индекса будет сигнализировать об окончании потребности в давлении и завершении проекта COVID-19. После этого начнется очередной финансовый кризис, в котором будет обвинен… вирус.


Мой дорогой друг, проект COVID-19 подходит к концу и мы плавно заезжаем на территорию экономического кризиса. Не трать деньги на всякую фигню. Сделай короткую стрижку, продайте машину жены, и учись обходиться без туалетной бумаги. Умение экономить скоро сильно пригодится тебе и твоей семье.
Кто из Крупных Компаний Обанкротится Первым?
 Sat, 02 May 2020 15:45:34 +0300


0:50 Кто обанкротится Первым?
1:25 Информация по Китаю
2:05 Как найти компании, которые могут обанкротиться?
3:50 Отбор по Altman Z-Score
5:30 NextEra Energy (NEE)
15:40 Отбор по Financial Strength
19:50 American Tower (AMT) и о REIT
27:20 Charter Communications (CHTR)
36:40 JPMorgan Chase (JPM)
37:15 Как банкам деньги давали?
41:25 Отбор по Interest Coverage
42:50 Chevron (CVX)
43:40 Про альтернативные источники энергии
53:00 Где были большие объемы по Chevron
55:50 Exxon Mobil (XOM)
57:00 Как искать отчеты компаний?
1:00:00 Продолжение по Exxon Mobil (XOM)
1:03:10 Сравнение графиков Exxon и нефти
1:07:30 Про торговлю внутри дня
1:12:30 О Финпрокачке — экономия времени
1:13:15 TAIWAN Semiconductor (TSM)
1:17:20 Сравнение TSM и Intel (INTC)
1:19:40 Фундаментал по TSM
1:22:25 Рынок Индии
Немного элементарной математики
 Sat, 02 May 2020 15:37:53 +0300
Наверное всем известно, что разница со спотом и фьючерсом сейчас где то 8-10$. Продажи нефтяных компаний идут по споту. В прошлом году, самая эффективная российская компания имела удельную ебида на баррель добычи где то 18 баксов, ну или очень грубо 1000-1200 р. Спот юралс сейчас 16.
При текущих ценах на нефть и даже восстановлении — цена спот будет 25-30 долларов.
При такой цене удельная ебида — 1-2, 2 у самых крутых. Или 100 рублей (грубо).
1000/100=10. Или как говорят физики — разница в порядок.
Итого, только за счет цен(без объема) ебида рухнет в 10 раз (при текущем курсе)
Вы все еще надейтесь что пронесет и все будет хорошо?
Следующими на выход пойдут сервисные компании, потом трубы и все по цепочке.
Парни, все только начинается.
Кто будет покупать компании с EV/EBITDA >20? Никакой нормальный нерез не будет это делать, политика инвестирования не разрешает, его тупо укатают в пол за это.
Мадуро передаёт Ирану тонны золота из запасов Венесуэлы
 Sat, 02 May 2020 14:56:09 +0300

Дипломатический представитель Соединенных Штатов в Каракасе Джеймс Стори подтвердил, что режим Николаса Мадуро поставляет тонны золота в Иран из резервов Центрального банка Венесуэлы на иранских самолетах Mahan Air для финансирования реактивации нефтеперерабатывающих заводов в Парагуане.

На онлайн-пресс-конференции представитель США заявил, что «венесуэльское золото отправляется без прозрачности в Иран на рейсах Mahan Air». Он предупредил, что в государстве, которое защищает терроризм, должна быть прозрачность.

Иранская авиакомпания Mahan Air под санкциями США уже в течении нескольких лет дза доставку оружия террористическим группировкам на Ближнем Востоке, и именно с ней Мадуро заключил договор на создание воздушного моста между Тегераном и Пунто-Фихо на полуострове Парагуана (к северо-востоку от Венесуэлы) примерно на 16 рейсов для возобновления работы нефтеперерабатывающего завода в Кардоне, парализованном отсутствием топлива.

Законный посол Венесуэлы в Вашингтоне Карлос Веккио также подтвердил тайный оборот венесуэльского золота. Он объяснил, что незаконная продажа золота режимом Чависа «показывает, что мы сталкиваемся с преступным конгломератом».

Новость была передана агентством Bloomberg: «Венесуэльские правительственные чиновники уложили в самолеты, предназначенные для Тегерана, около девяти тонн золота на сумму, эквивалентную примерно 500 миллионам долларов, в качестве оплаты за помощь Ирана в возрождении парализованных нефтеперерабатывающих заводов Венесуэлы, сообщил источник.

Воспользовавшись пандемией

Тайный вывоз золотых слитков вызвал внезапное падение международных резервов Центрального банка Венесуэлы, которое сократилось с 8 000 миллионов долларов до 6300 миллионов долларов, что является самой низкой суммой за последние три десятилетия.

Около 80 тонн золота остается в хранилищах Центрального банка Венесуэлы. Доставка в Иран стала возможной, потому что главный банк страны был закрыт, как и все банки, с 13 марта из-за карантина коронавируса.

«Поскольку многие сотрудники Центрального банка были изолированы в своих домах, перевозка золотых слитков в бронированных автомобилях для их доставки в аэропорт прошла незамеченной и осуществлялась вооруженными до зубов сотрудниками служб безопасности из хранилищ, расположенных в центре Каракаса, известно со слов сотрудников, знакомых с этим вопросом» добавило агентство .

https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-entrega-iran-toneladas-reservas-venezuela-202005020158_noticia.html

Мадуро передаёт Ирану тонны золота из запасов Венесуэлы



Тесла в Ноль! Илон Маск будет арестован! Спецназ ФБР штурмует офисы Теслы!
 Sat, 02 May 2020 14:36:07 +0300
Сорри за кликбейт. Но очень уж много постов за Маска и его высер по цене акций Теслы.

Тесла в Ноль! Илон Маск будет арестован! Спецназ ФБР штурмует офисы Теслы!



Если кто не знает что было в Пятницу — просто Илон Маск, гендир Теслы и просто симпатичный мужчина ) написал твит такого содержания: «Мне кажется цена акций Теслы слишком высока». И все. Началась целая буря в стакане как же так произошло, ведь не много времени прошло ©

Я в лайве сидел в одной стрим группе где люди это комментили. Есть два варика — верить Илону что у него терки с девушкой и поэтому он неадекватно и возможно упитый комментил в твиттере. Или поверить, что они провоцирует КЦБ нарушая предыдущий договор, чтобы был потов уйти с поста СЕО и просто быть председателем правления или президентом без шока для инвесторов, типа процедурная вещь и все. А отсутствие у него executive powers развязывает руки в плане реализации опционов и снятия легенды с акций и продажи в рынок как обычный человек без предварительных заявлений, а с пост-файлингами как обычный директор.

Верю во второе больше. Тем более Тесла уже входит в клинч по EV с традиционными производителями — ВСЕ уже в Европе делают электрические адекватные модели 2020-го, в США выходят в 2021. Думаю стадия бешеного роста Теслы завершается и начинается более традиционная. Думаю Илон хочет сфокусироваться на космическом направлении и при этом окешиться.



Такие мысли. А вы как думаете?
Прогноз по нефти от Goldman Sachs.
 Sat, 02 May 2020 13:26:12 +0300
Прогноз по нефти от Goldman Sachs.


Мои результаты за Апрель
 Sat, 02 May 2020 13:02:21 +0300

Решил тоже начать публиковать результаты публичного портфеля за прошедший месяц. Для собственной статистики и, возможно, послушать советы.

Результаты за Апрель по основному счету вышли нормальные

Мои результаты за Апрель

Портфель представляет собой 20 торговых роботов, большинство на фьючерсах Si, чуть меньше на Ri, Br, Gold, и под Го на 70% от депозита набираются акции Рф, набираются тоже роботом. У фьючей примерно третье плечо в совокупности. Плановая доходность портфеля на основе прошедших 10 лет планируется чуть больше чем 100%, плановая просадка — не более 30% в год. 

Большинство роботов трендовые — растет- покупаем, падаем — продаем. На акциях так же покупаем что растет больше всех, с учетом волатильности и капитализации, акции не шортятся.

На май роботы ушли в лонге Si на размер 1 депозита(можно сказать на выходные ушли в доллар), немного в шорте ri и лонге Br, по золоту можно сказать без позиций, слегка в шорте, на 1 контракт всего.

Акций набрали под Го на основе волатильности, роста и увеличения капитализации: Полюс, Сургутнефтегаз, Роснефть, НОВАТЭК, Норильский никель, Polymetal International, ФосАгро  в равных долях.  Наибольший прирост дали Полюс и полиметалл.

Портфель собран как относительно сбалансированный. В прошлом году у меня был портфель с 400% годовых доходностью, но и просадка у него была большая и на ней он просто вылетел на стоп — первоначальной суммы. А очень обидно когда заработал несколько миллионов, а потом потерял. Гораздо обиднее чем даже когда не заработал. Так что лучше богатеть медленнее, но надежнее.

Никого не к чему не призываю, консультаций не даю, в ДУ не беру, портфель закрыт для автоследования потому что сделок на фьючерсах много и потери на проскальзывания для автоследователей будут слишком большие. Исключительно делюсь опытом и мнением.

Коронавирус. Теханализ
 Sat, 02 May 2020 13:02:10 +0300
Так-то же тут все как бы трейдеры, правильно?
Ну, вот вам график. Анализируйте.
Коронавирус. Теханализ

Где тут малейшие признаки коррекции, не говоря уже о смене тренда?
Нет, ну, сам я не больно силён в ТА. Может, не вижу. Если кто найдёт — велкам в каменты.
Вот ссылка на статью.

Ложное плато или почти 10 тыс.заболевших за сутки
 Sat, 02 May 2020 12:28:18 +0300
Надежды на плато не оправдались....
Вирус каждый день набирает обороты, а еще регионы не болели.
За майские войдем в 7-8 стран по числу заболевших, к концу мая в 3-5. США конечно не догоним.
Не нагнетаю, попробую сделать выводы....

При текущих вводных с т.з. властей нет смысла отменять карантин, более того, стоит его ужесточить по китайскому сценарию с полной изоляцией, спецназом и прочими ограничениями… Иначе, какой смысл было гробить экономику карантином при заболеваемости в 3000 в сутки и сделать послабление, когда стали заболевать по 10000 в сутки.
А это значит, что карантин продлят не до 31 мая, а до июня-июля минимум.

За это время некоторые отрасли помножатся на ноль. Например, турфирмы, бутики и пр., а другие существенно просядут. 
В конце лета выйдет статистика по 2-му кварталу и будет понятен объем просадки. 

Таким образом, по фундаменталу, второе дно в акциях будет в конце лета-осень. Нужно иметь кэш для покупки акций, просевшей недвижки, бизнесов. Уверен, что к тому моменту инфляция еще не будет запущена. Т.к. в РФ резервов хватит до конца года, а америкосы гиперок или инфляцию только в следующем году будут запускать. После запуска инфляции по доллару, другие валюты уйдут в разнос.

Поэтому моя стратегия такая:
1. Загасил все кредиты, взятые для бизнеса
2. Лишний кэш вывожу на биржу, небольшую часть вложил в золото, остальное отдал роботам, которые (в основном на сишке) ловят тренды. В результате в трендах неплохо зарабатывают, а на пиле болтаются около нуля...
3. Небольшая часть в акциях с ноября прошлого года, трогать ее не собираюсь. При падении iMoex ниже 1900 сделаю первую покупку и дальше каждые 200-300 падения буду докупать. В случае падения до 1000 — все переложу в акции и закрою терминал. Если падения не произойдет и инфляция настанет раньше — останусь в роботах и лонге акций и золоте.

И да...
Гречку и туалетную бумагу не покупал) Уверен, в этом кризисе этого будет с избытком, если у тебя есть хоть немного денег.
У меня еще лежат запасы жратвы с 2008г., надо с ней что-то делать))
Надо бы бухлишка подкупить, т.к. могут закрыть алкомаркеты, но лень этим заниматься)

И да2...
Ответ Artemunaku про мохнатое золото. 
Вот точно сейчас нет смысла в это вкладываться… Они сейчас и так без дела дома сидят, со скуки на стену лезут. Любой только намекни сами приедут и еще ништяков с собой привезут)
Проект2020 Enter1 Итоги первого квартала
 Sat, 02 May 2020 12:10:05 +0300

Проект2020 Enter1 Итоги первого квартала

Привет Коллегам по цеху!

Закрыли первый квартал.
1-й месяц
Проект2020 Enter1 Итоги первого квартала

2-й месяц
Проект2020 Enter1 Итоги первого квартала

3-й месяц
Проект2020 Enter1 Итоги первого квартала

Короткие выводы:
1. Время летит
2. На первую сумму доходность составила 58,3% за квартал грязными
3. Даже если система идет плюсом, косты имеют большое значение
4. Пока не отстаем от годового плана

Ссылка на онлайн документ
docs.google.com/spreadsheets/d/16GOELbGNUVbKD-jCDdLO37cqn3vtdz_mUyTDqqM0TUU/edit?usp=sharing

Всем хороших выходных!

Как торговать внутри дня на маленьком счете в Interactive Brokers?
 Sat, 02 May 2020 11:42:03 +0300
Как торговать внутри дня на маленьком счете в Interactive Brokers?


Наверняка вы знаете, что для торговли внутри дня через Interactive Brokers (IB) нужен депозит в $25000. Это не прихоть брокера, а требование финансовых регуляторов США. При меньшей сумме на маржинальном счете в IB есть лимит числа внутридневных сделок: 3 сделки в течение 5 рабочих дней. 

Если вы нарушите это правило и совершите четвертую сделку в рамках 5-дневного периода, то попадете под блокировку по статусу внутридневной трейдер, известную как Pattern Day Trader (PDT).

  • Дневной трейдер с точки зрения FINRA и NYSE – это трейдер, который совершает 4 и более дневные сделки (открытие и закрытие в тот же день акции или опциона на акции) в течение 5 рабочих дней. (Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсы в это правило не включены.) Подробнее здесь.

Очевидно, что это проблема для тех, кто хочет активно торговать в IB внутри дня и имеет небольшой счет. Есть пара хаков, как это ограничение обойти. Первый: открыть дополнительный маржинальный счет и тем самым увеличить количество доступных сделок. Второй: открыть дополнительный наличный счет и не подпадать под Pattern Day Trader (PDT). С первым способом, думаю, все понятно. Поэтому остановлюсь на втором.

Торговля внутри дня на наличном счете в IB

В Interactive Brokers есть два типа счета: 1) маржинальный (Margin Account) и 2) наличный (Cash Account). На маржинальном счете вы получаете плечо (1:4) и возможность торговать в шорт. На наличном счете вы не можете торговать на деньги брокера и не можете открывать коротких позиций. Но на наличном счет нет статуса дневного трейдера (PDT). Количество сделок на нем не ограничено.

Только активы для торговли на данном счете должны быть разными и при работе нужно учитывать режим торгов при проведении расчетов по сделкам (по акциям он Т+2). В ином случае вы можете нарушить уже другое правило – Free riding (о нем я писала здесь). Для того чтобы его не нарушать, вам нужно торговать только в рамках свободных (урегулированных) денежных средств.

Контролировать доступные для торговли свободные средства можно в торговом терминале. В верхнем горизонтальном меню есть раздел Счет. В нем нужно выбрать Окно счета и в открывшемся списке найти строку Current Available Funds (Свободные средства на текущий момент). Указанная в ней сумма и есть ваш резерв для торговли.

Как торговать внутри дня на маленьком счете в Interactive Brokers?

В свою очередь контролировать режим торгов по сделкам и срок их урегулирования можно в отчете Подтверждение сделок. Скачать его можно в личном кабинете IB в разделе Отчеты. Из торгового терминала перейти на него можно так.

Как торговать внутри дня на маленьком счете в Interactive Brokers?

Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях ниже. Если вы хотите подробнее узнать о торговле через Interactive Brokers, то почитайте мой пост и посмотрите видео здесь.

Еще больше интересного в Telegram @Mindspace_ru и Instagram @oxanagafaiti
Оксана Гафаити, 
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru​​​​
Итоги апреля 2020 г.
 Sat, 02 May 2020 11:39:55 +0300

          Здравствуйте!

          Публикуем итоги апреля. Месяц прошел благоприятным для всех стратегий управления. Присутствовали стабильные направленные движения по всем торгуемых инструментам Срочного рынка.

Ниже общая эквити одного из счетов. Заданная просадка 30%, с учетом комиссии брокера и биржи. Доходность в апреле +11,63%.

Итоги апреля 2020 г.

         Так же к марту закончили ресерч нескольких опционных стратегий, в реале обкатываю на личном счете в совокупности с портфелем направленных стратегий. Цель — получать стабильный фин рез на скачках волатильности в отдельных опционах, без переноса через выходные. Но основной профит делают именно алгоритмы, с более длительным удержанием позиции.
          
         Ниже эквити моего счета опционы+алги, в % с17.03.2020:
Итоги апреля 2020 г.




Всем успехов!


Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
 Sat, 02 May 2020 10:10:32 +0300

Андрей Костин, глава  государственного банка ВТБ, второго по величине банка России, заявил в интервью, что он советует правительству занять 6 трл для финансирования дополнительных расходов. Правительственные чиновники предположили, что Россия может занять еще 2 триллиона рублей, или 26 миллиардов долларов, в этом году. Г-н Костин сказал, что эта цифра должна вырасти до 6 трлн рублей.

Правительство должно увеличить задолженность, «чтобы компенсировать потери денег от нефтяной промышленности и увеличить бюджетные расходы на поддержку ключевых отраслей и населения», сказал г-н Костин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579