Я неделю записывал, зачем открываю приложение брокера
 Sat, 11 Jul 2026 09:52:16 +0300

Недавно я заметил, что слишком часто проверяю портфель. Иногда утром, потом днём, вечером и ещё несколько раз между делом.

При этом покупать или продавать акции я не собирался. Просто открывал приложение и смотрел, что изменилось.

Я решил провести небольшой эксперимент. В течение недели записывал причину каждого входа.

В первый день получилось девять открытий. Только одно было полезным: я проверил поступление дивидендов. В остальных случаях просто смотрел на цифры.

Чаще всего приложение открывалось от скуки. Иногда после финансовой новости. Иногда хотелось убедиться, что с портфелем всё нормально.

Особенно интересно, что я часто заходил не во время падения, а во время роста. Когда мои акции дорожали, хотелось ещё раз посмотреть на прибыль. Если росли бумаги, которых у меня не было, появлялось чувство, что я что-то упускаю.

За неделю я открыл приложение 47 раз. Только четыре раза у меня была конкретная задача.

Остальные проверки ничего не дали. Зато настроение постоянно менялось вместе с цветом цифр на экране.

Тогда я отключил уведомления и убрал приложение с главного экрана телефона. Теперь стараюсь открывать его только тогда, когда заранее понимаю, что именно хочу сделать.

Через несколько дней стало спокойнее. Портфель никуда не исчез, компании продолжили работать, а котировки двигались без моего постоянного внимания.

Я понял простую вещь: частая проверка портфеля создаёт ощущение контроля, но редко помогает принимать хорошие решения. Иногда она, наоборот, подталкивает к лишним покупкам и продажам.

Теперь перед входом в приложение я задаю себе один вопрос: зачем я его открываю?

Если ответа нет, значит, можно спокойно закрыть телефон.

А как часто вы проверяете свой портфель в течение дня?

Пугалки.
 Sat, 11 Jul 2026 09:44:30 +0300
1.Мобилизация.
Зимой 2022года, под Новый Год, тогдашний министр обороны Украины Резников, который яйца по 17, обратился к гражданам РФ, на русском языке. 
«Я  точно знаю, что в начале января(2023года) российские власти закроют границы для мужчин, объявят военное положение и начнут очередную волну мобилиза… ..» Он точно знает, ёпт..)

Пугалку про мобилизацию закидывали и в 2023году, и в 2024году, и сейчас ходят такие разговоры.

Что мы имеем по факту на июль 2026года?
Никакой новой волны принудительной мобилизации не было и нет. Границы для большинство граждан РФ открыты.
И уже никто не сможет сказать, что злой Путин загнал меня на фойну. Нет чувак. У тебя было 4.5года, что бы порешать, что бы убежать.
Вот у хохлов такой возможности не было, а у тебя есть.

2.Доллар по 200.
Осенью 2022года и далее, из всех утюгов лилось «Доллар по 200! Доллар по 500!»
Вообще эта шиза с доллар всплывает периодически. И как бы она имеет обоснование, но ..

Что мы имеем по факту на июль 2026года?
$1=77рублям. Удивительно, но факт.

3. Гиперинфляция. 
В 2022-24 годах особенно закидывалась эта тема, типа «гипер неизбежен, гипер, триппер..»

Что имеем по факту? Никакая гиперинфляция не случилась.

4. Заморозка вкладов.
На каком-то этапе(с 2023года), стали вкидывать эту шляпу, типа у государства не хватает денег и придется ему заморозить вклады ВСЕХ россиян!
А еще тормознуть торги на бирже, что бы граждане не побежали..)

Что имеем по факту на июль 2026года?
Никакой заморозки вкладов не произошло.

5. Экономика РФ развалится.
В 2015году Обамыч заявил «Россия изолирована, а ее экономика разорвана в клочья»
И с тех пор, по несколько раз в год, постоянно кто-то пердит, что вот на этот раз точно ...)

Что имеем по факту? Экономика РФ функционирует и адаптируется.
На самом деле, надо отдать должное устойчивости нашей экономики.
Под гнетом беспрецедентных санкций, в состоянии войны, учитывая все ошибки «эффективных» манагеров,
вполне себе.

Ларри Уильямс, «Long-Term Secrets to Short-Term Trading»: проверили календарь на S&P 500 и Мосбирже — эдж был настоящим, но умер дважды
 Sat, 11 Jul 2026 06:34:28 +0300

Есть класс биржевых примет, в которые верят особенно охотно, потому что они звучат научно: рынок якобы растёт на стыке месяцев, перед праздниками, в определённые дни недели. Ларри Уильямс — один из тех, кто вынес календарные аномалии из академических статей в практический трейдинг.

Мы разбираем торговую классику по одной схеме: берём из книги проверяемые правила и прогоняем каждое через три проверки. Что правило давало на рынке автора в его эпоху — не выдумал ли он его. Что от правила осталось там же сейчас. И что показывает Мосбиржа — переносится ли. Все числа ниже — из наших собственных прогонов: S&P 500 по дневным закрытиям с 1927 года, Мосбиржа — пятилетняя история дневных данных примерно 70 бумаг, один и тот же протокол проверки.

У Уильямса главное правило было настоящим — и умерло на двух рынках двумя разными способами.

Карточка книги: вердикты

Эффект конца месяца

• США в эпоху книги (1970-1998): работал — +0,25% сверх фона за окно, p=0,002
• США сейчас (1999-2026): ослаб вдвое — +0,15%, p=0,09
• Мосбиржа: знак перевернулся (+0,42% → −0,26%); против фонда ликвидности +0,03% — шум

Предпраздничный рост

• США в эпоху книги: уже угасал — значим только в 1950-е (+0,12%, p=0,05), с 1970-х p>0,3
• США сейчас: мёртв, в 2020-е даже минус
• Мосбиржа: мёртв — p=0,34-0,76, единственный плюс — артефакт остановки торгов 2022

Что переживает проверку

• Глава о money management — арифметика размера позиции, работает вне зависимости от эпохи и рынка
• Сам метод: каждую примету прогонять через проверку цифрами

p здесь — перестановочный тест: доля случайных окон той же длины, которые дали результат не хуже. Чем меньше, тем труднее списать эффект на удачу.

Автор и книга

Ларри Уильямс — американский трейдер и автор, известный в первую очередь победой в чемпионате Robbins World Cup 1987 года с рекордной доходностью на реальном счёте. Его именем названы индикаторы, которые есть в любом терминале (Williams %R). «Long-Term Secrets to Short-Term Trading» вышла в 1999 году и стала настольной книгой короткого системного трейдинга.

Выжимка: книга по слоям

Если не читали и не планируете — вот скелет книги. Каждый тезис помечен: формула (проверяема цифрами) или мировоззрение (проверить нельзя, но можно взвесить).

• Рынок структурирован во времени — дни недели, дни месяца, праздники дают системный сдвиг. Формула, проверяема. Это и есть календарный кластер — вердикты в карточке выше.
• Волатильностный прорыв — расширение диапазона от открытия дня как признак настоящего движения. Формула, проверяема, но требует отдельного прогона — у нас за кадром, кандидат на следующую итерацию.
• Следи за commercials (отчёты COT) — «умные деньги» в позиционировании крупных хеджеров. На российском рынке прямого аналога COT нет, а ближайшая родня — данные Мосбиржи о позициях участников — у нас проверена шесть раз с одним результатом: они не опережают цену, а плетутся за ней.
• Короткий трейд живёт внутри длинного контекста — торгуешь дни, а думать надо неделями. Мировоззрение, не тестируется, но спорить не с чем.
• Управление размером позиции важнее сигнала — глава о money management, которую сам Уильямс считал центральной. Мировоззрение плюс арифметика; главный практический вывод книги, который переживает любой бэктест.
• Рынки меняются, и системы должны меняться — заявлено самим автором. Ирония в том, что именно этот тезис наш прогон и подтвердил — на календарных правилах самого Уильямса.

Что взяли на проверку

Из проверяемого мы взяли календарный кластер: два правила с внятным ответом на наш обязательный вопрос — кто на другой стороне сделки и почему он отдаёт деньги.

• Эффект конца месяца (turn-of-month). Корни — в академической работе Лаконишока и Смидта (1988): последние дни месяца и первые дни следующего рынок систематически растёт. Механизм — приток денег в фонды на стыке месяцев: зарплаты, взносы, ребаланс.
• Предпраздничный рост (pre-holiday). Идея Ариэля (1990): перед закрытием биржи на праздники цены в среднем подрастают. Механизм — участники не хотят держать шорт через нерабочие дни.

Проверка 1: рынок автора в эпоху книги

Итог: эффект конца месяца был настоящим — Уильямс не выдумал. Предпраздничный рост умер ещё до выхода книги.

На S&P 500 в 1970-1998 годах трёхдневное окно на стыке месяцев давало +0,37% при фоне +0,12% — четверть процента сверху, и перестановочный тест оценивает вероятность такого результата случайно в 0,002. Эффект держался удивительно стабильно: по четверти процента избытка в 1960-е, 1970-е, 1980-е и 1990-е, а в 1950-е был вдвое сильнее. Когда Уильямс писал про конец месяца, он описывал реальное свойство своего рынка.

С предпраздничным ростом сложнее. На капвзвешенном S&P 500 он был значим только в 1950-е — с 1970-х перестановочный тест не видит ничего (p>0,3), и в книгу 1999 года на этом индексе правило въехало уже мёртвым. Ариэль в 1990-м находил эффект на широком равновзвешенном индексе за 1963-1982, где велика доля мелких бумаг; свежий пересмотр (Critical Finance Review, 2024) показал, что вне исходной выборки предпраздничная премия сжалась до эффекта мелких компаний. На Мосбирже мы увидим ту же картину — плюс держится на мелких неликвидных именах, а на индексе его нет.

Проверка 2: рынок автора сегодня

Итог: эффект конца месяца ослаб вдвое, но знак держит — медленное затаптывание после публикации.

После 1999 года эффект конца месяца на S&P 500 не исчез, но сдулся вдвое: +0,15% сверх фона, p=0,09, а по отдельным десятилетиям (2000-е, 2010-е, 2020-е) уже неотличим от случайности. Знак, впрочем, держит — все три десятилетия в плюсе.

Это классическая судьба опубликованного эджа: пока аномалию знают немногие, она живёт; когда она попадает в академические журналы и бестселлеры, её начинают торговать на опережение — и она тает. Не мгновенно и не до нуля, но до состояния «после комиссий ловить нечего». Смерть от популярности.

Проверка 3: Мосбиржа

Итог: оба правила проверку не прошли — знак эффекта конца месяца перевернулся, предпраздничный рост мёртв.

На Мосбирже мы завели каждое правило как отдельную гипотезу: комиссия, тест на данных, которых модель не видела, перестановочный тест.

Эффект конца месяца. На полной истории вход в конце месяца с выходом через три дня дал по индексному прокси в среднем +0,22% на сделку; фон трёхдневных окон на Мосбирже слегка отрицательный, так что сверх фона это +0,25%. Похоже на американские цифры? Только на первый взгляд. Перестановочный тест дал 0,19 — не отличить от случайного окна. Главное — на данных, которых модель не видела, знак перевернулся: в обучающем периоде +0,42%, на проверочном −0,26%. А заметно больший плюс на пуле всех бумаг (+0,40%) держится на мелких неликвидных именах: по индексному прокси преимущество над обычным паркингом денег в фонде ликвидности — +0,03%, шум.

Предпраздничный рост. Здесь чище: перестановочные тесты 0,76, 0,55 и 0,34 на трёх горизонтах — ни следа эффекта. Единственный формальный плюс целиком держится на аномалии: многодневный разрыв после приостановки торгов в феврале-марте 2022 года технически попал в «праздничное» окно. Уберите один эпизод — плюс уходит в минус.

Отдельный вопрос — когда именно перевернулся знак эффекта конца месяца.

Механизм: кто платит и когда перестаёт

Итог: у одного эджа оказалось два разных способа умереть — в США его затоптала публикация, на Мосбирже выключила ставка.

Раньше мы разбирали дивидендный календарь — сезонность другого рода: перед отсечкой толпа набивается в бумагу под дивиденд, разгоняя её. На истории до 2024 года эффект был мощным: избыточная доходность к рынку за месяц до отсечки составляла в среднем +11,4% (в 77% случаев в плюс). А в 2024-м ужался вдвое с лишним — до +3,4%.

Что случилось в 2024-м? Ставку ЦБ подняли до 21%. Короткий долг и фонды ликвидности стали приносить около 16% почти без риска. И пропал стимул, который создавал сезонность: зачем на месяц запирать деньги в бумаге ради дивиденда, если кэш приносит столько же? Толпа перестала набиваться — эффект схлопнулся к безрисковой ставке.

Эффект конца месяца перевернулся именно там же — на переходе в высокоставочный режим конца 2024 года. Механизм тот же: приток денег в фонды на стыке месяца создаёт микро-рост, только пока эти деньги вообще идут в акции. Когда безрисковая ставка высокая, поток разворачивается в депозиты и фонды ликвидности — сезонный сдвиг гаснет.

Теперь сведём обе смерти одного эджа:

• В США эффект конца месяца умирал медленно, от популярности: опубликовали — начали торговать на опережение — за четверть века сжался вдвое, не меняя знака.
• На Мосбирже он умер резко, от ставки: высокая доходность кэша убрала само поведение, которое эффект создавало, — и знак перевернулся за один режимный сдвиг.

Отсюда главный вывод разбора: сезонный эдж — не свойство календаря, а функция поведения участников, и у этого поведения есть выключатели. В США выключателем стала публикация, на Мосбирже — ставка. «Российский рынок другой» — не объяснение; объяснение — конкретный, проверяемый механизм в каждом случае.

Оговорка: мы не утверждаем, что сезонность на Мосбирже вернётся при снижении ставки. Это гипотеза, а не измерение — подтвердить её сможет только свежий прогон уже на данных снижения. Но две независимые точки на одном механизме (дивидендный календарь и конец месяца) складываются в закономерность, за которой мы будем следить.

Главный зазор книги

«Long-Term Secrets to Short-Term Trading» продаёт календарь как вневременное свойство рынка. На данных, которые видел Уильямс, он таким и выглядел — мы это подтвердили его же цифрами. Но сезонность — не гравитация. Она держится на поведении участников, а поведение зависит от макро-фона: какая ставка, куда течёт ликвидность, сколько народу уже торгует ту же примету. Меняется фон — меняется «вечная» аномалия.

Ценное у Уильямса — привычка искать в рынке повторяющуюся структуру и проверять её; конкретные дни оказались расходным материалом эпохи. Проверка и показывает, где структура настоящая, а где — артефакт времени.

Что осталось за кадром

Разобрать книгу целиком за один прогон нельзя. Не тестировались: волатильностный прорыв (отдельный кандидат в очередь), правила по дням недели (родня конца месяца, ждём вердикта по старшему брату), COT-логика (нет российского аналога данных). Если какое-то из них дойдёт до прогона — допишем карточку.

Как мы проверяем — и зачем

Мы не торгуем чужими формулами вслепую и не продаём свои. Каждую идею — из книги, с форума, свою собственную — прогоняем через один фильтр: назови контрагента, проверь на данных, которых модель не видела, докажи, что эдж не случаен. Большинство идей фильтра не переживает, и это нормальный результат работы лаборатории.

Тот же принцип независимой проверки мы применяем к разбору компаний: шесть независимых аналитиков смотрят на одну бумагу вслепую, не зная выводов друг друга; сводит их отдельная итоговая оценка — вот как это выглядит на разборе Сбера. Календарь Уильямса и дивидендный сюжет — про одно и то же: рынок платит за понимание того, что движет приметой и когда это движение выключается.

В России на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо
 Sat, 11 Jul 2026 09:25:41 +0300

Топливный кризис, охвативший почти все российские регионы и взвинтивший цены на бензин и дизель, начал разгонять инфляцию на полках супермаркетов.

С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту — на 18,8%), на свеклу — на 17,2%, на морковь — 13,1%, следует из данных Росстата. В десятке самых подорожавших позиций кроме них отдых на Черноморском побережье и Юго-Восточной Азии (7,5% и 8,8%), а также куры (6,1%).

Бензин и дизель за тот же период подорожали на 8,9% и 10,5%, а годовая топливная инфляция приблизилась к 20% и установила рекорд более чем за 15 лет.

Рост цен на топливо стал главным риском для инфляции, отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Топливо дорожает почти в три раза быстрее общей инфляции: для автомобилистов это напрямую бьет по кошельку, но для экономики в целом этот фактор еще важнее, подчеркивает он: «Рост расходов на перевозки, доставку товаров, сельхозработы, производство удобрений и часть услуг в результате разгоняют инфляцию в стране. Поэтому топливо может влиять на инфляцию не только напрямую, но и с задержкой, через цены продуктов и повседневных товаров».

Топливный кризис наложился на сезонный фактор. В сезон отпусков поездки всегда дорожают, но этот эффект усилился ростом цен на топливо. А овощи, которые летом дешевеют, в этом году подешевели в мае. «В последние недели произошел разворот в динамике цен на плодоовощную продукцию после нетипично сильного снижения весной», — отмечала 19 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Топливный кризис выступил катализатором. Если бензин продолжит дорожать такими же темпами, то «вырастут логистические издержки и затраты сельхозкомпаний, что будет переноситься в конечные цены», предупреждал финансист Евгений Коган. Соучредитель аналитического центра CASE Владислав Иноземцев считает, что именно это и происходит: он связывает ускорение роста цен на многие товары в том числе с тем, что и производители, и продавцы начинают закладывать увеличение издержек на логистику. Это как раз то, чего опасается ЦБ: рост цен на топливо может переноситься в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки, отмечали его руководители на заседании по ключевой ставке.

На ценах сказывается не только непосредственный рост цен на топливо, но и его дефицит. Из-за этого доставка товаров стала не только дороже, но и дольше, многие фуры простаивают. Эффект на цены тем значительнее, чем дешевле товар и чем меньше срок его хранения.

Среди товаров, цены на которые за месяц с небольшим прибавили более 1%, сахар (2,9%), яблоки (2%), четыре из десяти лекарств, входящих в недельную потребительскую корзину (1-2,3%; остальные подорожали на 0,3-0,9%), корма для животных (1,8%), смартфоны (1,7%), рыба (1,4%) и хлеб (1%).

Руководитель аналитического центра ЦМАКП Дмитрий Белоусов связывал июньское удорожание овощей с выходом на рынок продукции нового урожая. Он надеется на то, что этот эффект ослабевает, а власти смогут купировать топливный кризис. Россияне в это не верят. Почти половина (49%) опрошенных ФОМ в начале июля ожидает, что в следующем месяце цены на продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем сейчас.

Взгляд на Positive глазами айтишника. Часть 3
 Fri, 10 Jul 2026 12:35:30 +0300

Часть 1

Хочу ещё прокомментировать пару тезисов, которые мне «резанули ухо»:

У компании сохраняется странная статья “расходы на продажу”, которая регулярно отъедает 20% годовой выручки. Это говорит о том, что в компании зарабатывают сейлзы, а не акционеры. Подобной странной статьи нет больше ни у одной софтовой компании.

Во-первых то, что зарабатывают продавцы, а не акционеры — это на мой взгляд хорошо, а не плохо. Профессиональные сотрудников мало, и они тоже хотят хорошо кушать. Во-вторых, я уверен, что в эти расходы включены не только маркетинговые траты на конференции и хакатоны, но и ретро-бонусы для клиентов. Помните скандалы, когда Microsoft коррумпировал чиновников, чтобы они покупали их продукты в госкомпании? Если позитив применяет передовые практики лидеров мирового рынка, это на мой взгляд плюс, а не мину. Кстати, в одном из комментариев к предыдущим частям, один из читателей подтвердил моё предположение.

компания неизвестно кому выдала займы, которые должны быть возвращены в 2027 году (2,04 млрд). Проценты по займам начисляются, но не выплачиваются (капитализируются)»

Я подозреваю, что компания финансирует убыточное на сегодняшний день производство железок. И то, что она это делает из собственных ресурсов, а не платит бешенные проценты банкам, при текущей ставке ЦБ, это тоже плюс, а не минус.

                Какие выводы я могу сделать из всех этих многих букв. Позитив уже зарабатывает на рынке кибербезопасности с помощью своего достаточно зрелого ПО. Разрабатывает новые для себя направления в виде железа и делает это крайне успешно. За 3 года, от демонстрации прототипов у них уже есть готовые продукты, которые в течение нескольких лет будут конкурировать с мировыми лидерами в виде Palo Alto, Check Point, Fortinet. И именно с акциями и капитализацией этих компаний нужно сравнивать позитив. Cisco несколько выбивается из этого перечня, поскольку у них основной вид деятельности это сети, а не кибербез.

                Эра свободного интернета подошла к своему завершению. Все страны будут стараться контролировать выход своего населения в интернет, как сейчас контролируют СМИ. Telegram удалили из App Store в Индии после временной блокировки мессенджера из-за «сливов» экзамена NEET — РБК
Конкурентов из «недружественных стран» будут блокировать, как американцы уже заблокировали Huawei и TikTok. Развивающиеся страны, которые не захотят, чтобы у них организовали цветную революцию, вместо полной блокировки интернета будут внедрять инструменты, которые будут уметь точечно враждебные ресурсы и блокировать VPN протоколы для их обхода. Поэтому перспективы позитива ограничиваются не только отечественным рынком. Перед ним в перспективе доступны все страны БРИКС.

p.s. Статью писал до конференции СмартЛаба, хотя выкладывать начал после конференции. Судя по текущим новостям от Полюса и состоянию моего портфеля, хочется пить, а не заниматься блогерством. Надеюсь на ваше понимание. Однако хочу добавить к статье некоторые картинки с конференции и короткие комментарии.

Хоть Лаборатория Касперского и Позитив работают на одном рынке информационной безопасности, на самом деле они работают в разных сферах. Точки пересечения, где они реально конкурируют очень узкие на данный момент. Посмотрим, что будет дальше. 

С кем торгует Позитив? Как я и предполагал это страны СНГ и страны БРИКС. Доля доходов от экспорта у позитива всего 3% со слов Юрия Мариничева. Безусловно есть куда расти.

Васили Олейник в своем портфеле держит 7.5% Позитива. (По крайней мере держал на момент конференции, интересно что сейчас)
В заключении столь длинного эпоса про Позитив хочу оставить мысль, которую я вынес из этой конференции. Неважно насколько компания хороша и чем она занимается. Если денежная масса М2 растёт, то и акции растут, а если ЦБ грозится опять начать поднимать ставку, то и акции летят в пропасть.

 

Ленивый инвестор против управляющих
 Sat, 11 Jul 2026 07:58:47 +0300

Что может быть проще:

• Треть в акциях на бирже
• Треть на депозите в банке
• И треть в золотых инвест-монетах в матрасе.

За 12 месяцев  такой мой реальный портфель принес 9%. Прогнозируемая просадка всего 3%. 
Сравнил с десятком наиболее популярных (по подписчикам) инвест-стратегий на сервисе автоследования.

Условия: срок жизни стратегии от года, консервативный & умеренный риск, без производных инструментов и плечей, редкие сделки (ИТА ниже 0,1). 

Результат на табло:

1. Только одна опередила LAZY. Это стратегия денежного рынка, имеющая в своем составе одноимённый биржевой фонд. Правда возникает вопрос к её подписчикам в причине их подписки...
2. Большинство стратегий принесли своим инвесторам за год лишь убытки.

Эксперимент считаю выполненным и закрываю стратегию.

Два с половиной года портфель, который без особого труда может собрать каждый, регулярно обгонял по параметрам доходности и доходности к просадке почти все популярные консервативные инвест-стратегии сервиса автоследования. И это без учета авторской комиссии и проскальзывания, которые забирают еще 5-10% доходности.

Итоги 2024

Итоги 2025

Вывод: 

• Управляющие продают обещание/мечту.
• Но большинство не приносят своим инвесторам доходность выше той, что те могут получить самостоятельно. А многие не дают даже этого, оставляя клиентов с убытками.
• Ну а сами зарабатывают комиссии за управление независимо от результата. 

Отличных выходных!

С утра по классике смотрю шорсы Тимофея
 Sat, 11 Jul 2026 07:35:11 +0300
Нет.., ну растет человек! Прислушался к нашим советам!
В последних шортсах я ни разу не слышал слово «быржа»!
Понесло нашего комрада на домохозяйские темы типа:
— как поймать вайб, когда всё есть
— как прийти к успеху, если уже пришел к успеху
— как поставить грандиозные цели и выдать их за смысл жизни
— как не сойти с ума от безделия
Тимофей не справился с главной задачей его жизни. Когда он пришел к успеху он так и не понял, что с ним делать дальше