sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.

Физико-математические основы Грааля. Часть 13. И вновь о случайном блуждании...
Sat, 29 May 2021 13:00:48 +0300
Время от времени, на разных форумах, то и дело вспыхивают ожесточенные споры: можно или нет заработать на случайном блуждании?

В этих спорах есть все: ярость и гнев, боль и отчаяние, знания и домыслы, ссылки на научную литературу, смех и слезы… Короче — все, кроме Истины...
Главенствует идея, что на СБ заработать невозможно. А раз так, то надо искать отличия рыночного ряда от СБ и на этих отличиях получать профит.

А ведь еще Колдун говорил: «Трейдер только тогда начнет зарабатывать на рынке, когда поймет, что заработать на случайном блуждании — легче легкого».
Нет. Не слушают Колдуна… Преданы забвению Древние Истины...

Дошло до того, что один из страждущих, потратив немало времени на создание генератора равномерно распределенных случайных чисел, создал интегрированный ряд этих чисел и предложил мне показать свое мастерство.
Вот этот ряд: https://disk.yandex.ru/d/QV5HEU5TyPgUrQ

Что можно сказать? Отличный, классный генератор. Сложный ряд.
Абсолютно независимые приращения, которые на фазовой плоскости дают следующую картину зависимости текущего приращения от предыдущего:

Интегрированный ряд выглядит так:

Итак, мне было предложено заработать на этом ряде.
А я чё? Я — ничё… И при чём здесь именно я? Ведь я — всего лишь Его Тень...

Берем за основу метОду, изложенную здесь: https://smart-lab.ru/blog/579572.php, которая основана на теореме Ляпунова о том, что набор сумм независимых или слабозависимых величин, образует нормальное распределение.
Выборка для скользящего окна — 7200 значений.
Дисперсию суммы приращений (Cusum) в скользящем окне определяем как:
D=S^2=(Sigma^2)*N,
где Sigma — среднеквадратическое отклонение распределения приращений в скользящем окне, N=7200 — размер скользящего окна.
Т.о. стандартное отклонение процесса изменения значения суммы приращений
S=Sigma*sqrt(N)

При выходе Cusum за границу +2.5758*S, заключаем сделку SELL, а за -2.5758*S, соответственно, сделку BUY. Выход из сделки — при возврате Cusum к 0.

Смотрим:

На нижнем графике — процесс изменения Cusum в заданных границах. И хотя входы/выходы производятся по нижнему графику, сами сделки, естественно, заключаются по значениям верхнего графика. Того самого, на котором мне было предложено заработать...

Итог:

Проведено 10 сделок (+8/-2) с общим профитом +172.56.
Никаких проблем...
Заработать на случайном блуждании, действительно, легче легкого.

А на рынке это работает??? А как?.. А зачем и почему?.. А дальше-то что???
Хе-хе...
А дальше — Бездна.

Toddler.

БИТКОИН
Sat, 29 May 2021 18:33:37 +0300
Доброго времени суток, коллеги)

Собственно вот последнее предупреждение, надеюсь помогло меня упрекали, что мол бесплатно не предупреждаешь, предупреждал) не врите))

smart-lab.ru/blog/698481.php

Ну и предупреждение там на хаях в 58к

smart-lab.ru/blog/697535.php

Биток очень техничен, очень. Учите ТА классическое

t.me/kamorka_deda_panasa

Губернатор Техаса - герой!
Sat, 29 May 2021 18:02:42 +0300
Пару месяцев назад американский бункерный дед обозвал губернатора Техаса неандертальцем за то, что тот разрешил людям ходить без намордников. Губер послал деда накуй (в США за это не сажают). И, как оказалось, не ошибся с направлением. 17 мая в Техасе выявлена нулевая смертность от ковидлы.

Фашисты проигрывают всегда! Долой намордники!

Досиделся, или История о том, почему не стоит забивать на здоровье
Sat, 29 May 2021 17:46:37 +0300
Надеюсь, никто из вас никогда не испытает того чувства, когда ты не то, что не можешь встать с кровати, но даже не можешь повернуть голову. И всё, что у тебя остаётся- это дыхание и возможность смотреть в потолок..

Это история произошла со мной буквально в этот понедельник, меньше недели назад. Я просыпаюсь утром и понимаю, что не могу встать. Просто не могу и всё тут. Напрягаю мышцы, которые отвечают за привычные движения подъема с кровати, а они просто болят и всё. В здоровом подвижном состоянии это чувство даже сложно себе представить. И вот лежу я и думаю о планах, которые были на день и пошли прахом, а потом вдруг приходит странное пугающее осознание: "а зачем это всё? кому нужны эти достижения и деньги, когда здоровье просто взяло и закончилось?"
С чего всё началось?
Я достаточно много времени провожу за компьютером. Не так много, как некоторые категории людей, для которых компьютер — это основной инструмент профессии, но много. И работаю за компьютером, и, грешен, отдыхаю за компьютером иногда. И, к сожалению, не всегда сижу ровно. А если конкретнее, то чаще всего выгляжу вот так:

И почему-то часто так получалось, что одно плечо у меня было выше, чем другое. Собственно, это основная база проблемы.

При этом, я почти всю свою жизнь за исключением последних нескольких лет так или иначе занимался спортом. И вот мы с другом, так сказать, решили вспомнить молодость, и провели на турниках комплексную функциональную тренировку на 2 часа. Это стало спусковым механизмом проблемы, как мне впоследствии объяснил врач.

Из-за неравномерной нагрузки на спину, мышцы спазмировались примерно в этих точках:

И всё, finita la commedia. Раньше я как-то не задумывался, что мышца рядом с лопаткой (верхняя точка), контролирует такое количество движений, включая все повороты шеей, и даже глотание и глубокие вдохи. Кстати да, на моменте, когда я пытался поесть и понял, что не могу нормально глотать, мне начало казаться, что это моя:

Как решилась ситуация?

Дальше началась суета. Консультации, вызовы врачей, повезло хоть, что было кому обо мне позаботиться. Знаете, я недолюбливаю уколы, но в какой-то момент я молил человека, чтобы он сделал мне укол с обезболивающим. Вообще, столько обезболивающего я не то, что не принимал никогда, даже не видео за раз в одном месте.

И что теперь?

Теперь каждое моё утро начинается не с кофе, а с гимнастики. Не реклама, но вот этот комплекс простых, хоть и нудных, упражнений реально помогает:

Только я под него включаю музыку группы Wardruna, так хоть чуть эпичности добавляется.

И если раньше моё кресло выглядело примерно вот так:

То теперь я пишу, сидя на деревянной табуретке и постоянно думая о том, что надо держать спину.

Плюс к тому, изучаю варианты организации стоячего рабочего места:

или какого-то специального ортопедического стула, типа такого:

Может подскажете что-нибудь, у кого есть опыт в этой тематике, что лучше?

И самое главное, я теперь каждый раз содрогаюсь, вспоминая, каково это было.

Вместо вывода.

Не будьте мной, не стоит думать, что вы молодой, и организм спустит все ваши косяки с рук. Особенно следите за спиной. Потому что никакие удачные инвестиции и приходы денег не принесут радости, если здоровье начнёт отказывать. Для меня это был наглядный урок, надеюсь он и вас чему-то научит.
P.S. если есть желание, можете поддержать меня, подписавшись на телеграм-канал.

#Таиф готовится к объединению: очередные шаги
Sat, 29 May 2021 17:11:30 +0300
Уважаемые любители группы Таиф, представляю вашему вниманию статью об очередных шагах по объединению с Сибуром.

Статья написана по плану:

1. Структура Таиф, которой нет на сайте
Представленная структура группы компаний Таиф на 95% соответствует истинному положению дел. Возможно, пропущены какие-то незначительные компании и в этом случае они тоже должны быть красного цвета.

В 2018 году АО Таиф было реорганизовано путем выделения из АО Таиф компании АО УК Таиф, с передачей последней долей и акций в компаниях, которые сейчас находятся под АО УК Таиф.

Такой шаг был логичен, поскольку АО Таиф сняло со своего баланса весь непрофиль, передав его выделенной субхолдинговой компании АО УК Таиф, находящейся сейчас на балансе АО Таиф.

Но пришел Сибур и то, что было профильным для руководства АО Таиф, стало непрофильным для Сибур: АО Таиф-НК, ООО Таиф-НК АЗС, ООО Таиф-Инвест.

Логично эти компании вывести из периметра объединения. Лучший способ (лучший, потому что не создает налогов ни у юрлиц, ни у ационеров физлиц АО Таиф) — это в очередной раз реорганизовать АО Таиф и выделить из него непрофильный для Сибура бизнес, в котором акционерами будут те же люди — нынешние акционеры АО Таиф.

Вообще, АО Таиф, присоединила и выделило более двух десятков компаний. Очередная реорганизация — заурядное дело.

2. Начавшаяся реорганизация АО Таиф для целей объединения
Согласно записи в ЕГРЮЛ от 25.05.2021 АО Таиф находится в процессе реорганизации при одновременном сочетании различных форм реорганизации и продолжит деятельность при ее завершении.

То есть АО Таиф, 50%+1 ак. акций которого приобретает ПАО Сибур Холдинг, сохранит свою юридическую идентичнось - оно останется тем же самым АО Таиф с тем же ИНН и ОГРН, которое существовало до объявления об объединении.

Из АО Таиф вначале выделят АО ТМ, которому передадут весь непрофиль, неучаствующий в сделке с Сибуром, а затем АО ТМ присоединят к АО УК Таиф. Само АО ТМ является техническим обществом с временем жизни в одно юридическое мгновение.

На Схемах ниже показаны этапы выделения с присоединением. Ожидается, что реорганизация будет завершена осенью 2021 и до ее завершения объединение с Сибуром не может состояться.

Также нужно будет выкупить акции обществ, показанных на схеме, интересы в отношении которых окажутся в разных холдинговых группах.

3.Ходатайство в ФАС на 100%
По информации СМИ ПАО Сибур Холдинг подало ходатайство на приобретение 100% акций АО Таиф.

В ст.28 ФЗ О защите конкуренции предварительного согласия требуют планирумые приобретения, превышающие пороговые значения контроля в 25, 50 и 75% в отношении голосующих акций АО.

ФАС исходит из того, что заявитель, имеющий намерение приобрести 100% акций по этапам согласно поданному ходатайству (2-й этап может состояться хоть через 10 лет), в течение года после выдачи согласия должен выполнить 1-й этап. В дальнейшем на приобретение 50% — 1 ак. акций АО Таиф в рамках 2-го этапа согласие ФАС уже не запрашивается.

Таким, образом этапность приобретения акций АО Таиф сохраняется: 1-й этап — 50% + 1 ак. акций, 2-й этап — 50% — 1 ак. акций.

2-й этап должен состояться «через несколько лет». По моим оценкам — после 2028 года.

4.Причины приобретения Сибуром акций АО Таиф, а не ПАО НКНХ и ПАО КОС
Почему ПАО Сибур Холдинг приобретает акции АО Таиф, а не ПАО НКНХ и ПАО КОС? Ведь в самом деле, это можно было сделать, но не сделали.

Во-первых, у АО Таиф осталось бы 6,3154% обычки КОС и 31,16% обычки НКНХ. А в планы таифовцев продать на 1-м этапе большие пакеты за 15% совсем не входило. В итоге у Таифовцев осталось через АО ТАИФ 28,1577% обычки КОС и 40,58% обычки НКНХ;

Во-вторых, приобретение 50%+1 ак.акций в ПАО НКНХ и ПАО КОС обязывало бы ПАО Сибур Холдинг сделать обязательное предложение акционерам — владельцам обычки НКНХ и КОС по цене средневзвеса за 6 месяцев, но не ниже самой максимальной цены единичной сделки, совершенной за 6 мес. (п.4 ст. 84.2 ФЗ Об АО). Это означает, что в случае, если бы ПАО Сибур Холдинг предложило бы премию к рынку акционерам АО Таиф, то точно такую же премию Сибур должен был предложить и миноритариям КОС и НКНХ.

Однако приобретение 50%+1 ак. акций АО Таиф не генерирует для ПАО Сибур Холдинг обязанности подать обязательное предложение в ПАО НКНХ и ПАО КОС на приобретениие обыкновенных акций у миноритариев.

В-третьих, это налоговая причина. По подп.1 п.3 ст. 284 НК РФ применяется нулевая ставка по налогу на прибыль на доход от дивидендов при условии, что на день принятия ГОСА решения о распределении дивидендов есть владение более чем 50% долей в УК эмитента и непрерывное владении такой долей 365 дней и более.

При принятой схеме объединения такое условие будет выполняться для Сибура и других участников по всей цепочке:
ПАО Сибур Холдинг->АО Таиф (50%+1 ак.)->ООО ТМ (100%)->ПАО НКНХ/КОС (>50%)

5.Как я без 5 минут выиграл ящик коньяка
Казалось бы, что с самого начала в СМИ и сами стороны ясно объявили как они собираются объединяться.

Но как оказалось, достаточно много людей вплоть до выхода новости о подаче ходатайства в ФАС России горячо думали, что Сибур будет приобретать контрольные пакеты акций в ПАО НКНХ, ПАО КОС и АО ТГК-16.

Вот мое соглашение о споре с одним из коллег. Без 5 минут выиграл, потому что результат спора привязан к выходу Решения ФАС России, в котором будет указан предмет согласия и он же — предмет сделки.
http://forum.mfd.ru/forum/post/?id=19898590#198...

Коньяк Elisabeth Fine Cognac XO Extra 0,7L в подарочной упаковке

6.Префы КОС — в чем идея?
У КОС префы в уставе установлен фиксированный размер дивиденда в 25 копеек без защитной оговорки. Фактически из года в год для владельцев префы генерируется денежный поток в 25 коп. на 1 префу, образуя бессрочный аннуитетный ряд.

По известной формуле для вечного аннуитета и ставки в 5% цена префы составит 5 рублей.

Однако актив ведет ни как ему подабает — быть в районе 5 руб., а как будто бы он готовится перейти в иное качество.

Люди, участвующие своими деньгами в идее перехода КОС префы в иное качество, видят 3 возможности:

(1) конвертация КОС префы в обычку;
(2) выкупа КОС префы Сибуром;
(3) конвертация префы в обычку ни много ни мало того самого ПАО Сибур Холдинг.

В подтверждение идеи они ссылаются на некие заинтересованные группы могущественных акционеров, инсайд у фондов и избушек, вкладывающихся в префу, и увеличенные обороты торгов.

Однако реальные группы акционеров, способные принять решение о конвертаци префы в обычку КОС не заинтересованы в этом, поскольку для них произойдет потеря в сумме получаемого дивиденда.

В решении задачи, которая будет служить доказательством об отсутствии заинтересованности главных акционеров, возьмем прогнозируемые 24 млрд. чистой прибыли КОС за 2021 год.

Согласно уставу 70% ЧП должны выплачиваться владельцем обычки. В Косе 2 крупных акционера — Таиф через ТМ и Правительство РТ через СИНХ.

В случае конвертации префы в обычку размер УК останется прежним, а количество обычки увеличится с 1 785 114 000 до 1 904 710 000 шт.

В результате такой конвертации Татарстан потеряет 219,6 млн руб., а таифовцы с Сибуром — 400,48 млн. только за 1 год. По мере успешной реализации инвестпрограммы недобор по дивиденду у мажоритариев будет только расти.

По этой причине КОС префа никогда не будет конвертирована в обычку.

Что касается выкупа в результате обязательного предложения ПАО Сибур Холдинг, то во-первых, префа не голосующая, а во-вторых, установление косвенного контроля над ПАО КОС через АО Таиф не влечет обязательного предложения в отношении акционеров КОС. Сделку структурировали так, чтобы намеренно избежать какого-либо выкупа.

Присоединение КОС к ПАО Сибур Холдинг если и случится, то не ранее 2028 года, а скорее всего никогда не случится по причине того, что Татарстан после присоединения потеряет налоговую базу в лице КОС и налог на прибыль (18% из 20%) будет уплачиваться в бюджет Тюменской области по месту прописки Сибура.

РДВ мошенники активно играют на чувствах верующих громкими сообщениями, загоняют в покупки толпу и кроются о хомяков, кидая громкие заголовки:

— Источник РДВ, обращающийся с «верхушкой” из Татарстана, сообщает, что префы КЗОС могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
— в 2021 у руководства благодаря росту цен на сырье дошли руки до решения этого корпоративного вопроса (конвертации).

Я показал, что чем выше цены на серье, тем больше ЧП и тем более весомыми суммами нужно делиться с „партнерами“ Лени Голубкова.

Этот год верующие еще будут жить ожиданиями, но в следующем году префу КОС спустят с небес на землю и произойдет это после очередного объявления 25 копеек на ГОСА за 2021 год.

7.Обычка КОС и НКНХ — разгон РДВ мошенниками
Разгон обычек в эмитентах производится РДВ мошенниками за счет ярких и броских заголовков, которые приурочиваются к выходу значимых новостей по теме объединения:

-Сибур может купить обыкновенные акции КЗОС (KZOS) и НКНХ (NKNC) на 100% выше биржевых цен;
-НКНХ (NKNC): справедливая стоимость 200 руб.;
— 100% Таиф будут выкуплены Сибуром. За этим последует консолидация всех активов на одно юрлицо, что по закону повлечет выкуп у миноритарных акционеров дочерних компаний холдига: НКНХ, Казаньоргсинтез;
— Исходя из стоимости сделки Сибур готов заплатить за обыкновенные акции НКНХ и КОС в 2 раза больше, чем их текущая биржевая цена;
— Для текущей сделки ТАИФ оценен в $6,9 млрд.

РДВ мошенники даже тикеры указывают, чтобы неопытные инвесторы смогли быстро отыскать эти акции в Квике.

После разгона спустя некоторое время акции возвращаются к исходным уровням и РДВ мошенники ожидают очередной новости, чтобы вбросить дезинформацию в целях личного обогащения.

Мое мнение, что ЦБ должно провести расследование деятельности этой группы анонимных держателей телеграмм-канала РДВ и передать материалы в правоохранительные органы. Сами РДВ мошенники должны надолго отправиться шить рукавицы.

Сделка объединения с Таифом была структурирована через покупку акций АО Таиф специально, чтобы избежать обязательного предложения миноритарным акционерам. Следовательно, имееет место введение в заблуждение вышеуказанными заявлениями инвесторов.

2-й этап выкупа оставшихся 50%-1 ак. акций АО Таиф „через несколько лет“ цементирует текущую структуру в НКНХ и КОС „как есть“ в течение этих нескольких лет до реализации опциона. Произойти это может, по моему мнению, только после реализации инвестпрограммы — 2028 год.

Правительство Татарстана заинтересовано в сохранении КОС и НКНХ в качестве самостоятельных юридических лиц с целью сохранения производимиой ими налогооблагаемой базы по прибыли в РТ.

Согласно п.3 ст.33 ФЗ Об АО при оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Оценка 1 акции АО Таиф из пакета 50% + 1 ак. будет произведена ближе к размещению 15% акций ПАО Сибур Холдинг. Следовательно, не соответсвует действительности, что Таиф оценен в $6,9 млрд., поскольку об оценке нет никакой информации, кроме сплетен со стороны РДВ мошенников.

Все лозунги РДВ мошенников представляют собой набрасывание г… а на вентилятор с большой площадью охвата с целью психического воздействия на доверчивых инвесторов.

STOP булшитингу РДВ мошенников.

Каким цветом горит "Светофор Групп"? Финансовый анализ предприятия
Sat, 29 May 2021 17:09:22 +0300

Все мы помним: Красный цвет — хода нет! Каким цветом горит ПАО «Светофор Групп»? Выясняем это при помощи финансового анализа, чтобы не попасть в неприятную историю и не загубить свои кровно заработанные.

Здравствуйте, инвесторы юные, начинающие и продвинутые. Пришло мне на почту письмо, в котором меня вызвали на разговор. А разговор этот случился в комментах под статьёй Тимофея Мартынова «Как детально изучать маленького эмитента?» В которой, как раз идёт речь о ПАО «Светофор Групп» Прочитав статью, комменты, форум по «Светофору» я не смог дать для себя чёткого ответа — можно ли инвестировать в эту компанию. В таких случаях я открываю баланс и начинаю изучать финансовое состояние предприятия.

Баланс размещённый на сайте ФНС России и на сайте Интерфакса, отличаются друг от друга. На сайте налоговой, баланс несколько упрощён и в нём объединены между собой некоторые строки, но ресурсная база балансов совпадает. Для анализа финансового состояния предприятия был использован баланс с Интерфакса

Ликвидность

рис.1 Платёжеспособность и ликвидность ПАО «Светофор Групп»

Ликвидность баланса 75%, что не может не радовать. Почему такая хорошая ликвидность чуть позже, а пока можно сказать, что «Сфетофор» не имеет краткосрочных обязательств, а 915 тыс.руб. наиболее срочных обязательств закрываются с лихвой 140 миллионами. Стоит отметить, что ликвидность баланса в 75% сохраняется на протяжении последних трёх лет. Явление достаточно редкое.

⭐⭐⭐⭐ — ликвидность баланса ПАО «Светофор Групп»

Имущественное положение

рис.2 Показатели имущественного положения ПАО «Светофор Групп»

Показатели имущественного положения (рис.2) нам подсказывают, как обстоят дела с заёмным и собственным капиталом, а так же с долгосрочными и текущими обязательствами.

Заёмный капитал и долгосрочные обязательства выросли в один миг на 200 млн., что может говорить только об одном, был взят заём на указанную сумму.

Стоит отметить стабильный рост собственного капитала в 2019 г. на 34,2%, а в 2020 — 29.9%. Мне бы такую доходность по портфелю))) Собственный капитал превышает заёмный, а это значит, что предприятие взяло такой заём, который ему по зубам и, скорее всего на развитие, а не для латания финансовых дыр.

Ликвидность предприятия

рис.3 Показатели ликвидности и платёжеспособности ПАО «Светофор Групп»

Все важные показатели ликвидности и платёжеспособности в зелёной зоне. Общий коэффициент платёжеспособности L1 (рис.3) превышает минимальное значение почти в три раза. Значит проблем по текущим обязательствам у предприятия нет.

⭐⭐⭐⭐⭐ — платёжеспособность ПАО «Светофор Групп»

Не всё так хорошо с абсолютной ликвидностью. При оптимальном значении коэффициента L2 — 0,2 — 0,5 (рис.2) он равен 153.77. Это говорит о том, что на момент составления баланса, большая часть заёмных денег лежала мёртвым грузом. Явный признак нерационального использования средств. Через год стоит посмотреть на L2 и, если он резко сократится в 10 и более раз, а предприятие будет брать заём превышающий 200 млн. рублей, то тут будет речь идти о латании финансовых дыр и возможности банкротства. Но поживём — увидим, а пока

⭐⭐⭐ — абсолютная ликвидность ПАО «Светофор Групп»

Финансовое состояние и устойчивость

рис.4 Показатели финансовой устойчивости ПАО «Светофор Групп»

Поразительно, но все показатели зелёные. Да, не совсем хорошо, что часть заёмных средств лежит в запасах (рис.4 U12) но это уже рассматривалось и вполне возможно, что на текущий момент деньги уже «работают».

Коэффициент капитализации U1 (рис.4) — 0,79 говорит о том, что предприятие не закредитовано и большая часть денег в обороте собственная. Если «Светофор Групп» действительно набирающая обороты компания, то они могут взять ещё миллионов 100-200 без особого для себя ущерба. Но они берут столько, сколько для них комфортно и это радует

⭐⭐⭐⭐⭐ — коэффициент капитализации ПАО «Светофор Групп»

Обеспеченность оборотных активов собственными средствами U2 (рис.4) — меньше минимально рекомендованного значения почти в 2 раза. Желательно, чтобы этот показатель в следующем балансе подрос, а пока наблюдаем

⭐⭐ — коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами

Проведя комплексный анализ финансового состояния по всем показателям и оценив их по 100-балльной шкале можно сделать следующий вывод:

рис.5 Финансовое состояние ПАО «Светофор Групп»

ЦБ считает что половину банков России лишние
Sat, 29 May 2021 17:00:43 +0300
Глава ЦБ Набиуллина — «Мы анализируем их бизнес-планы, и, по нашей оценке, где-то чуть меньше половины — 45% — не нашли свою бизнес-модель».
Переводим с корректного чиновничьего языка — на рынке почти половина банков лишние.

Ждем посадок. В смысле отзыва лицензий :)

Коротко о МАшке (для новичков)
Sat, 29 May 2021 16:51:53 +0300
Берем минутки, пятиминутки и часы Сбера за 3 года и начинаем гонять простую МАшку с периодом P:

Алгоритм 1:
МА идет вверх N баров — открываем лонг. Закрываем, когда МА идет вниз X баров.
МА идет вниз N баров — открываем шорт. Закрываем, когда МА идет вверх X баров.
Гоняем вложенные циклы с переменными P, N, X.
Рыбы нет

Алгоритм 2:
МА идет вверх N баров. Закрываем, когда цена изменилась на C рублей.
МА идет вниз N баров. Закрываем, когда цена изменилась на C рублей.
Гоняем вложенные циклы с переменными P, N, C
Рыбы нет

Алгоритм 3:
Цена поднялась выше МА — открываем лонг. Закрываем, когда опустилась ниже МА.
Цена поднялась ниже МА — открываем шорт. Закрываем, когда поднялась выше МА.
Гоняем цикл с переменной P.
Рыбы нет

Алгоритм 4:
Цена поднялась выше МА — открываем лонг. Закрываем, когда цена изменилась на C рублей.
Цена опустилась ниже МА — открываем шорт. Закрываем, когда цена изменилась на C рублей.
Гоняем цикл с переменными P,С.
Рыбы нет

Алгоритм 5:
******
Рыбы нет

*****
*****
*****

Алгоритм 73:
******
Рыбы нет

Выводы:

1. На графике МАшка выглядит волшебно. Кажется, что она — путеводная звезда, подсказывающая направление тренда. В книжках пишут, что это основной технический индикатор. Все это куйня. МАшка показывает, что было в прошлом и никак не связана с будущим.

2. На смартлабе найдется не менее 700 человек, отрицающих вывод 1 без всякого тестирования просто потому, что у них между ног мошонка, а в крови — тестостерон.

3. Гоните ссаными тряпками умников, красиво размышляющих о ближайшем и далеком будущем, глядя на МАшку.

Итоги года: одним врачом меньше, одним трейдером больше!
Sat, 29 May 2021 16:50:13 +0300
Всем привет! Давненько я тут ничего не писал, последний пост опубликован год назад. (https://smart-lab.ru/blog/618736.php)
Но сейчас решил написать, что внес в мою жизнь прошедший 2020 год.
Нет, автор не тормоз, который подводит итоги прошедшего года в середине текущего))).
Просто для меня кроме традиционного водораздела 31 декабря/1 января в прошлом году появилась новая дата – 21 мая 2020. До этой даты я врач с 30-летним стажем в ургентной медицине, а после.… Впрочем, обо всем по порядку.
Как писал в последнем топике 2 мая 2020г я затемпературил и ушел на больничный. Все ПЦР тесты в больнице и поликлинике были отрицательными, но болел я ковидом во всей красе: полная потеря обоняния, дикая слабость, профузные поты (я реально никогда в жизни так не потел – кроме 3-4 комплектов нательного белья за ночь, приходилось к утру менять и постельное белье, а иногда перебираться на диван и сушить матрац кровати). Но сатурации не ронял, по КТ все чисто. Заразил жену, которая, как верная декабристка, отказалась уехать в другую квартиру. И у нее ПЦР был “-”, но пневмонию с небольшим объемом поражения (КТ1) получила. Участковый врач не хотел, но15 мая я настоял на выписке, так как хотелось побыстрее помочь коллегам. На тот момент в реанимации работали заведующий и 2 врача, все остальные болели. 18 мая вышел на дежурство, а 19 мая утром состоялся исторический разговор с заведующим. Мне было сказано, что я ничем не болел, а просто отдыхал!
У меня первая реакция была, что человек просто неудачно шутит, подкалывает меня.

И что, спрашиваю, меня кто-то видел загорающим на Финском заливе? Отвечает – нет.
Я где-то фото с шашлыками на даче вывесил в соцсетях? Отвечает – нет.
У жены типичная картина “матового стекла” по КТ! Принести показать? Молчит.
Так на основании чего такое обвинение? А у тебя все тесты минус!
А что, говорю, это единственный критерий? Полно народу с тотальными пневмониями на ИВЛ лежат с отрицательными тестами ПРР. Набычился и молчит.
Хорошо, говорю, и зачем мне это надо было?
А ты, говорит, испугался заболеть, струсил и решил отсидеться в кустах!
Шеф, говорю, ты меня за идиота держишь?
Нет, отвечает, ты наоборот сильно умный и самый хитрожопый!
Приятно, говорю, когда тебя считают умным. Но только идиот может решить, что эпидемия, которая только набирает обороты, закончится за 2 недели моего больничного. Умный трус уволился бы сразу, не дожидаясь сотен заболевших сотрудников и первых умерших коллег. Хитрожопый продолжал бы оставаться на больничном максимально долго, выдумывая новые симптомы и осложнения. А я еле живой вышел в помощь и нате вам…
Вот так вот мило побеседовали, и пошел я домой в полном смятении чувств. На следующий день с утра сдал кровь на антитела, а потом снова в реанимацию. Перед дежурством у нас всех в очередной раз взяли мазки на ПЦР (сдавали 1 раз в неделю). Отдежурил и утром снова к заведующему, мнение он, увы, не изменил. Ну и написал я заявление на увольнение. Причем написал, как положено через 2 недели, но шеф потребовал переписать и уволили меня в тот же день. И пофиг ему было, что работать некому.
Если кто-то думает, что сейчас будет про трейдинг, то не дождетесь))). Это, как оказалось, была только первая серия Санты-Барбары, которая растянулась практически на год.
24 мая от заведующего пришла смска — у меня ПЦР + на ковид. Сколько “хорошего” о себе я прочитал в сообщениях и выслушал по телефону. Ну сами понимаете – ясно же что тогда я симулировал, а сейчас заболел. Снова ушел на больничный, а 25 пришел результат моего теста – есть IgG к коронавирусу в хорошем титре. Переслал тест заведующему и ……
И полная тишина в ответ. Ни извинений, ни новых версий моей хитрожопости. Ничего!!! Ну и … с ним.
На тот момент меня больше волновал вопрос, будет ли симптоматика или антитела меня спасут. Увы, не спасли, но вроде как и разгуляться вирусу не дали. 3 дня субфебрильной температуры, пара дней першения в горле, сильная потливость и небольшая слабость. Но отдаленные последствия серьезные: я потерял 8 кг веса, полностью нарушился сон, поражения периферической нервной системы. Я провел на больничном 1 месяц и уже после выписки у меня недели 3 отвисала стопа, я даже пару раз падал на лестнице. Потом прошло, но зато изменился почерк, который и раньше был “врачебный”, а теперь такие каракули, что сам не разбираю. Сон сейчас стал лучше, но продолжаю потеть “мозаичным” способом. Сегодня затылок, через пару дней подмышка, через неделю поясница. Вес так и не восстановился. А о той бодрости и энергичности, которая была раньше, остается только мечтать.

Летом, когда более менее пришел в себя, собрал пакет документов и подал в комиссию при больнице для оформления выплат. Наверно слышали, что медработникам, заболевшим ковидом при оказании помощи больным, полагаются выплаты. По телевизору об этом постоянно гордо вещали. Правда проходят такие комиссии без участия заболевшего медработника и что и как там решают никому не ведомо. Состоялось заседание и как информировали меня “мои люди”, меня признали пострадавшим. Отдельно описывали поведение заведующего – рвал и метал, орал что не болел, к больным коронавирусом не подходил, их лечили другие врачи и т.д. и т.п. Но вот они ксерокопии истории болезни – приемный эпикриз, дневники, лист назначений. Короче, заставили его подписать акт. Ура, товарищи!?
Нет, не ура! Марлезонский балет только начался. Заведующий потребовал нового заседания, пообещав представить доказательство, что я не болел. И снова собрались ученые мужи и получили они доказательство. Какое думаете? Кто догадался – молодец, а остальным сообщаю. Справка о наличии антител. Бинго! И получил я на руки акт о непризнании меня пострадавшим с формулировкой – “ поскольку у доктора были антитела, то больной ХХХ не мог быть источником заражения”.
После окончания мединститута всю жизнь проработал в одной больнице, ни разу не разбирали мои действия на лечебно-контрольных комиссиях, никаких выговоров, ни одной жалобы от больных и родственников, благодарности в трудовой книжке. Но получилось, что все это время я искусно маскировался под порядочного человека. А на самом деле сначала симулировал, а во второй раз, хмм, оказывается и во второй раз тоже!))).

Бог с ними с деньгами, тут встал уже вопрос принципа. Таких как я было полно и при комздраве создали комиссию по разбору претензий от медработников, которым отказали в выплатах. Отослал документы и я. Разборы там происходили в очной форме. Пришел в назначенный день. Помимо меня человек 15-20 с больниц, поликлиник, подстанций скорой /неотложной помощи. Запускали в зал по учреждениям вместе с представителем администрации этого учреждения, мое дело рассматривали самым последним. Глядел я как выходят люди из зала и хотелось обматерить всех этих чинуш. Выходили красные от возмущения, со слезами на глазах, бледные, с трясущимися руками. С младшим и средним медперсоналом разговор был короткий – мол сам дурак в “Пятерочке” заразился, с врачами чуть дольше. Но лишь пару случаев отправили на пересмотр, остальные без изменений. Дошла очередь и до меня. Выступил, оппонировал мне главный врач. Его речь базировалась на 2-х моментах.
1 – согласно рабочему табелю дежурство врача начинается в 16 часов, а больной поступил в 21:45, так что не так уж много они и контактировали.
2 – есть антитела, значит не мог заразиться.
Мне даже смешно стало. То есть 11 часов в одно дежурство и 16 часов на следующий день тесного контакта со всеми манипуляциями – желудочный зонд, катетеризация центральной вены, интубация трахеи с переводом на ИВЛ мало))). А ничего говорю, что медбрат, ассистировавший мне, как и я получил + тест и заболел. Ему хватило.
Он мог, а вы нет!
Мне этот цирк надоел и спросил я в лоб у председателя уважаемой комиссии – “а что, отец, невесты врачи в городе комиссии есть? ”))). Ропот и возмущение, которые казалось можно было потрогать, повисли в воздухе. Ну раз есть, тогда у меня 2 вопроса.
1. Кто отрицает возможность повторного заражения?
Сидят, молчат.
Вот говорю статья из зарубежных источников о повторных заражениях. Вот интервью с профессором Шляхто с таким же мнением. А он, на минуточку, руководит комиссией по борьбе с коронавирусом в нашем городе. Кто-нибудь выскажется? Тишина и лишь пытаются тупыми вопросами увести разговор в сторону.
2. Кто считает, что наличие антител гарантирует невозможность заразится?
Снова привожу статьи в свою пользу и снова тишина в ответ. Понимая, что смотрятся бледно, председатель спрашивает – у вас есть еще вопросы? Нет? Ну тогда вы свободны.
Думаю, что читатели догадались, каким был ответ комиссии.
Стал чесать репу по поводу дальнейших действий, обратил свой взор в сторону юристов.
До этого вообще не имел дело с судебной системой. Пришло понимание, почему мало кто доводит дело до суда. Мне озвучили ценник. Подготовка документов и первичная подача в суд – 40 тысяч, каждое последующее заседание суда – 7-10 тысяч рублей. Мало кто из медиков рискнет выложить 50-70 тысяч без всякой уверенности, что победит бюрократическую машину. Да и доверия мне эти адвокаты не внушили. Обзвонил знакомых, дали выходы на серьезную юридическую контору. Обсудили, они взяли тайм аут на изучения вопроса. Говорят, что правоприменительной практики по этим делам пока нет, как обернется не ясно. Но зато нарыли, что при комитете по социальной политике создана еще одна комиссия, которая призвана решать конфликты, которые не были улажены при заседаниях в больницах и комздраве. Порылся у них на сайте, действительно создана комиссия и с помпой заявлено о проведении первого заседания. Рассмотрено 5 дел и 3 отправлено на пересмотр. Но все как всегда – никакой контактной информации этой комиссии нет, как, куда и какие документы подавать не ясно. Я реально 2 дня висел на телефоне, звоня в call центр этого комитета (там никто и не слышал о такой комиссии), и каким-то чудом раздобыл телефон секретаря комиссии. Созвонился, все узнал и привез ей пакет документов. Рано радовался. Из приятной в телефонном общении женщины, при личном общении она превратилась в мегеру: это не к нам, мы этим не занимаемся, идите куда хотите и т.д. Документы принимать отказалась. Вернулся домой и отправил по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Через месяц ответ –отписка, заседание комиссии так и не провели. В отписке сообщалось, что мое обращение передано в комздрав и обязали их ответить по существу вопроса. Еще месяц ожидания и ответ из комздрава – мы мол вообще не уполномочены решать, не можем пересматривать диагнозы и решения больничной комиссии. Если хотите, то можете повторно податься в больницу. Круг замкнулся!
Но за это время много воды утекло. Счет повторных заражений в больнице исчислялся десятками. Министерство здравоохранения разослало рекомендательное письмо, что все сомнения должны решаться в пользу медработников, а при ретроспективном рассмотрении дел можно принимать во внимание не только результаты ПЦР теста, но и антитела. Также за это время в больнице создали базу по всем больным коронавирусом, неравнодушные коллеги посмотрели и выяснилось, что за неделю до моего первого больничного я принимал/курировал/реанимировал 3-х больных с коронавирусом. А я этого и не знал, в начале эпидемии эта информация скрывалась от сотрудников, сообщалась только заведующим. Короче, в начале декабря подал документы для повторного рассмотрения.
Заседание было калькой первого. Заведующий опять рвал и метал, я опять никого не лечил, никаких контактов не было. Заседание отложили, чтобы он все проверил. Хотя все ксерокопии лежали под носом комиссии. На повторном заседании заведующий сменил тактику. Уже не отрицая мои контакты с больными, он сделал упор на то, что случай сложный, а они не специалисты (хотя до этого все, блин, мнили себя экспертами). И предложил передать дело на рассмотрение инфекционистам больницы Боткина. Наш начмед был на короткой ноге с начмедом Боткинской больницы и договорился.
Но крайний день выплат в прошлом году был 26 декабря. И они тупо тянули время. Я стал теребить главврача. Он – а я тут не причем, звоните начмеду, он договаривался. Звоню начмеду – а я тут не причем, я только договорился, все документы подписывает главный врач. В результате отослали документы 30 декабря.
Ясно, что под бой курантов никто мое дело в б-це Боткина не рассматривал. Ответ пришел в конце января. Контакты, сроки инфицирования, укладывающиеся в инкубационный период, результаты анализов подтверждают, что врач заболел в результате оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Но дело снова было поставлено на паузу. Все медучреждения ждали указа губернатора о возобновлении выплат в 2021г. Указ был подписан в конце февраля. И в середине марта на комиссии вновь рассматривали мое дело.
И снова на арене цирка солировал клоун-заведующий: я не лечил, не болел, у него есть информация из мессенджеров и социальных сетей, у него есть свидетели, которые подтвердят, что доктор Батухин не болел, а сидел на даче и пил коньяк. И снова главврач и начмед тихо молчали в тряпочку. В комиссии этого состава появился новый врач, которого я даже не знаю. И только он возмутился и спросил, а не боится ли заведующий, что доктор подаст на него в суд за клевету. В конечном итоге меня признали пострадавшим и выдали акт. И уже на основании этого акта, подав документы в соответствующие инстанции, я получил в апреле все положенные выплаты. Такая вот Санта-Барбара, уважаемые коллеги! Победа, но победа Пиррова. Лучше бы всей этой эпопеи не было!
Когда я малость летом оклемался от этой заразы, то осознал, что не хочу уже возвращаться в реанимацию. И сил не было, да и профессиональное выгорание никто не отменял. Так что положил я трудовую в частный медцентр, где до этого совмещал кардиологом. Веду прием 2 дня в неделю по 2-3 часа. Чисто для себя, чтобы медицину окончательно не забыть.
Все свободное время, которое теперь появилось, решил посвятить трейдингу. До этого он просто был прибыльным хобби, теперь хочу сделать его основным источником дохода.
Кстати, в последние дни на смартлабе прямо шквал топиков на эту тему. Надо ли и можно ли уходить с работы ради трейдинга, можно ли жить с трейдинга. Куча аргументов pro and contra. Масса новичков, которые зарегистрировались на форуме на волне роста интереса к фондовому рынку. Куча топиков про дивидендную пенсию с 35 лет, фантазий про доходность 15-50-100% в месяц. То есть все как всегда. Выскажусь и я со своей колокольни.
Я в трейдинге с 2010. На российском рынке с 2015. У нас первый год был небольшой минус, 2 – символический плюс, последние 3 года средняя доходность 15-18% годовых. Плечи не использую. Стал бы я с таким багажом лет 15 — 20 все бросать и надеяться жить с трейдинга. Ни за что! Я прекрасно осознавал, что не смог бы обеспечить семью с такой доходностью и таким размером депозита. Рисковать я не люблю, мне главное не заработать, а не потерять. Работая на очень хорошо оплачиваемой работе ( лет 12 пахал помимо медицины), удовлетворил так сказать первичные потребности. Квартира и не одна, машина, депозиты в банках. Никаких кредитов, никому ничего не должен. Жена работает в той же сфере, получая сейчас больше, чем я тогда, хотя стоит на пару позиций ниже в структуре компании. Так что можно начинать жить в свое удовольствие))). А трейдинг рассматриваю просто как существенную прибавку к пенсии, которая не за горами. Теперь задача постепенно увеличивать размер счета при сохранении прежней доходности, что вроде пока выполняется. В конце апреля открыл счет и начал торговать еще у одного брокера, диверсификация, так сказать.
Вот как-то так. Думаю, что теперь буду чаще появляться на смартлабе. Всем успехов!!!

Разбираемся в дивидендах Газпромэнергохолдинга (ОГК-2, ТГК-1, Мосэнерго)
Sat, 29 May 2021 16:22:37 +0300
Цифровые депутаты, пилюля от мигрени и уйма бонусов для привитых
Sat, 29 May 2021 15:23:13 +0300
Про деньги.
Sat, 29 May 2021 15:11:58 +0300

Фьючерс на индекс ММВБ. Математические ожидания и реальная ретроспекция
Sat, 29 May 2021 15:04:09 +0300
Можно много рассуждать о возможностях положительного матожидания для фьючерса на индекс ММВБ и даже написать не одну статейку.
smart-lab.ru/blog/699550.php
А можно один раз сделать тестовый прогон по истории торгов. У меня набрана история 26 кварталов MXI (малый фьючерс) с экспирациями с марта 2012 по сентябрь 2019.
Покупаем по открытию после дня предыдущей экспирацции и закрываем либо по убытку (25%), либо скользящим стопом (триггер 25%, реверс-10%) либо по закрытию дня экспирации. И без проскальзываний. Комиссия купли-продажи 1 руб.
С этими оптимизированными параметрами выигрыш 10825.50 руб, на 16.06.2017 просадка 5782 руб от предшествующего максимума выигрыша 7525.50 руб (24.78% от объёма позиции 23332.50 руб на 03.01.2017). Средний выигрыш за квартал 416.37 руб. Убытка в 25% не было ни разу, и только однажды скользящий стоп прибавил тыщонку к выигрышу.
Если закрывать только на экспирации, выигрыш 9423.40 руб, просадка 5781 руб.
Теперь о прибыльности. Гарантийное обеспечение 28.05.2021 на фьючерс MMM1 3911.88 руб. Цена контракта на закрытии 37180.50 руб. Резерв вариационки в 25% от объёма контракта равен 9295.12 руб. Резерв 25% на ГО равен 977.97. Итого связанных средств: 3911.88 + 9295.12 + 977.97 = 14184.97. Округляем до 15000 руб.
Со среднего выигрыща 416.37 руб это даёт на квартал прибыльность 2.78%. На год 11.12%.
Правда, в историю не попали провалы 2008 и марта 2020. Для этих периодов могут потребоваться другие стопы.

public class BuyAndSuffer: WealthScript {
protected override void Execute() {
int iniBar = Prepare(); // 16-е число
int finBar = Bars.Count-1;
BuyAtMarket (iniBar);
double lossPrice = LastPosition.EntryPrice*(1-LossPct.Value/100);
for (int bar = iniBar+1; bar <= finBar; bar++) {
if (SellAtStop (bar, LastPosition, lossPrice, «L») ||
SellAtAutoTrailingStop (bar, LastPosition
,TriggerPct.Value, ReversePct.Value, «W»))
break;
} // for (int bar
if (IsLastPositionActive)
ExitAtClose (finBar, LastPosition);
} // Execute()
} // class BuyAndSuffer

...

Внимание! Новые грабли для российских инвесторов - всем платить 1% в год просто так!
Sat, 29 May 2021 15:02:08 +0300
Это важно знать каждому кто покупает депозитарные расписки на ММВБ!
У меня в портфеле есть акции компании Лента в виде депозитарных расписок.

Вчера российский брокер списал с меня комиссию в размере 5000р за… Возмещение комиссии НКО АО НРД. SHAREHOLDER SERVICING FEES ISIN US52634T2006, RD 20.04.2021, ставка 0.03$ по курсу 73.4737
Где US52634T2006 — это ISIN для депозитарных расписок Ленты.

Вкратце — это комиссия иностранного банка выпустившего эти депозитарные расписки, за расписки Ленты комиссию взимает Deutsche Bank Trust Company Americas. Эту комиссию платит российский депозитарий НРД за наш счёт.

Размер комиссии для Ленты — 0.03$ на одну расписку, по текущей цене это ~1% от стоимости одной расписки.
Возникает вопрос — а они там не уху ели ?
С такими комиссиями пора вводить календарь, по которому продавать акцию перед датой выплаты комиссии и покупать после.

А если серьёзно — с такими бешеными комиссиями депозитарные расписки теряют смысл! Даже 0.1% это очень много, а тут 1% ...

Если бы все были умными . . .
Sat, 29 May 2021 13:17:58 +0300
"— Не всем же быть умными, господин обер-лейтенант, — убежденно сказал Швейк.
— В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то
на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом."
Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка» (1923 г.).

Кстати, цитата очень подходит для финансовых рынков.

Закон сохранения энергии.
Если где-то прибывает, то где-то убывает.
Ничто не возникает ниоткуда, и не исчезает в никуда.
Между энергий происходит обмен.

Суббота,
выходной,
думаю, можно и про философию, связанную с финансами.

С уважением,
Олег.

Мои приготовления к обвалу.
Sat, 29 May 2021 12:26:40 +0300
Итак остался один рабочий день до конца месяца (притом в тех же США он рабочим не будет).
И подтвердилось то, что я предполагал неделей ранее, на графике S&P вырисовалась Вечерняя Звезда (пока еще не подтвержденная, подтверждением будет поведение рынка в следующем месяце):

Должен сразу отметить, что я не доверяю японским свечным моделям, но тут уж многова-то факторов говорят за то, что далее очень вероятно может пойти падение, а возможно и обвал. Поэтому всю эту неделю потихоньку перекладывался в те активы, которые считаю защитными и следующие пару месяцев решил посидеть в них, в остальных инструментах оставил только «незграйки» (некие минимумы, которые я определил для себя по некоторым инструментам, ниже которых продавать не буду даже на падающем рынке).

Почему я считаю обвал возможным?
— Потому, что помимо свечей можно заметить тройное (и даже четверное) ускорение (пересечение вверх ранее установленных трендов), я видел слишком много графиков где после таких ускорений шел обвал.
— Потому, что Shiller PE уже вырос до 38.28 (в истории США такой уровень был пересечен лишь однажды в 1999 за год до кризиса дот-комов (который продолжался потом четыре года). (Великая Депрессия началась с уровня 30, а кризис 2007-2008го с уровня около 27, нормальным уровнем для 100 лет является 17).
— Потому, что как кто-то уже писал на СмартЛабе доходность спустилась до отрицательного уровня (доходность ниже инфляции, при том, что инфляция еще и растет).
— Потому, что график Y10Y2 очень напоминает июль 2001го и июнь 2008го.
— Потому, что инфляция начала рост, а это увеличивает риск роста ставок. (Специально указал этот довод последним, хотя многие рассматривают его главнейшим риском, лично я считаю этот риск наименьших из всех сложившихся, проще говоря я думаю, что рынок просто не успеет дожить до реального роста ставок, которые могли бы по нему ударить).

Является ли кризис неизбежным?
Нет, конечно, в противном случае он бы уже начался. Кроме того США продолжают печатать деньги, а они продолжают аккумулироваться на бирже в отсутствии нормальных альтернатив.

И все же падение весьма вероятно и к тому же есть вероятность обвала.

Какие инструменты выбрал я для защиты.
— Оставил весь ретейл не тронутым. Эти обычно при любом кризисе только растут.
— Еще слегка увеличил долю золота (точнее его доля у меня и так слишком велика [FXGD и VTBG], поэтому сосредоточился на золотодобывающих компаниях POLY и PLZL, и даже немного POGR взял, хотя и не люблю бездивидедные бумаги).
— Осталась высокой доля СурПрефа. Т.к. хотя я и уверен, что кризис скорее всего обернется стагфляцией, но рисковать все же не стал, лишь слегка уменьшив долю компании в портфеле (дело в том, что обычно компания в любой кризис начинает падать, несмотря на рост доллара, судя по всему люди перекладываются из компании в упавшие активы, поэтому на первом этапе роста доллара компания обычно все же падает, и только потом догоняет доллар, на первом этапе куда как удобнее инструменты вроде FXRU в который я отчасти и переложил средства с распроданных активов).
— Как уже сказал повысил долю FXRU до существенных размеров (так же присутствуют FXRB и FXMM, но в гораздо меньших количествах), т.к. в начале любого кризиса рубль обычно начинает падать к доллару и евро. В целом я считаю, что нынешний кризис вполне может и уничтожить доллар и/или евро, но все же вероятность этого мне кажется пока не значительной (не готов еще Китай лидерство перехватывать), кроме того для защиты от этого риска есть золото и золотодобытчики, поэтому могу относительно спокойно держать часть портфеля в СурПрефе и FXRU.
— Еще значительная доля в Газпроме, но тут отдельная история. Думаю и так понятно, что в случае кризиса Газпром будет падать одним из первых, и все же я не рискую уменьшать долю компании, боюсь, что если кризис не состоится, то я упущу момент для покупки бумаги. В целом даже если кризиса не будет я считаю (но далеко не уверен в этом), что до дивидендной отсечки бумага будет в боковике, а то и откатится до уровней 235-245.
Почему при этом я не рискую уменьшить долю бумаги?
Потому, что она точно так же может и вырасти в любой момент, притом скачкообразно, и тогда вся возможная грядущая прибыль по бумаге будет упущена.
Откуда прибыль по бумаге?
По моим (возможно и не верным) расчетам. От года уже прошло 5 месяцев, и эти месяцы долларовая цена на газ была на 5-10% выше, чем в докризисный 2018й, цена на нефть была на 5-10% ниже цены 2018го, НО при этом доллар стоил на 15-20% дороже, чем в 2018м. Я не изучал объемы, но, думаю, учитывая уменьшение запасов в Европе объемы должны быть если и хуже, чем до кризиса, то не сильно.
И что получаем?
Ожидаемый дивиденд: 16,61 (дивы за 2018й) * 1,1 (примерное изменение цен) / 27 * 50 (изменение дивидендной политики) = 33,835.
Но это за весь год, а сейчас прошло только 5 месяцев, при этом прошлый год как мне кажется мы можем брать как некое условное «дно» ниже которого провалиться сложно, и дивы за 2020й будут 12.55.
Таким образом уже сейчас ДД в 33,835 * 5 / 12 + 12,55 * 7 / 12 = 21,419 можно считать условно гарантированным. А какой цене соответствует этот доход, сейчас див.доходность компании 4.8%, сразу можно сказать, что такой низкий доход обоснован большими ожиданиями (хотя даже если разразится кризис не факт, что в следующем году эти ожидания исчезнут), и все же нормальным уровнем я считаю для компании уровня Газпрома дивдоходность в размере 7-8%.
Тогда получаем текущую «справедливую» цену в диапазоне 267,738 - 305,986, а каждый дополнительный день без кризиса существенно увеличивает эту стоимость, если кризис вообще не произойдет, а мои предположения о ДД в 33.835 окажутся верны, то через год цена должна оказаться в диапазоне 422,938 - 483,357 (тут должен отметить, что сама компания дает более скромные числа, но и заявляет о том, что ее прогноз осторожный, по их числам цена у меня получалась, если правильно помню, где-то на уровне 350).
Т.е. даже в случае кризиса бумагу уже сейчас можно считать условно недооцененной, а если кризис не случится и какой-то крупный инвестор решит в нее зайти можно упустить очень немалую прибыль, хотя, повторюсь, я не думаю что бумага будет расти до див-отсечки, но и слишком рисковать желания нет.

Вот примерно так я собираюсь весьма условно говоря сидеть «на заборе» следующие пару месяцев.

Манипуляции ВТБ и отвратительный Mail в итогах недели
Sat, 29 May 2021 12:26:07 +0300
Скорая встреча Путина и Байдена, позитив на сырьевом рынке, а также техническая картина, позволили Индексу Мосбиржи завершить неделю на новом историческом максимуме. 3700 п. преодолели, что дальше? 3800? 3900? Кто больше? Не все так просто. Дальше расти будет все сложнее и сложнее. В текущей обстановке логичным будет задуматься над фиксацией прибыли по перегретым активам.

Нефть вновь подошла к сопротивлению на $70. Нефтетрейдеры готовятся штурмовать отметку. Удастся ли? Узнаем на следующей неделе. Технически ожидаю пробой уровня вверх, однако, фундаментально не вижу причин для этого.

По доллару картина остается прежняя. Можно просто перечитать мой абзац по инструменту из итогов прошлой недели.

На фоне высоких цен на нефть, компании сектора чувствуют себя отлично. Нефтегаз РФ прибавляет: Лукойл 2,2%, Татнефть 0,9%, Газпромнефть 1,4%. Отстает Роснефть -0,7%. А вот по Газпрому все максимально позитивно. За неделю растет на 1,4%. Дополнительные санкции в отношении Северного потока-2 пока не приняты, риторика США смягчается, а газовые хранилища забиваются российским газом, цена на который продолжает расти. По Газпрому ожидаю еще одну волну роста.

Банковский сектор также подрастает. Локомотивом выступает Тинькофф, который без новостей прибавил 15,9%. Сбербанк пытается закрыть дивидендный гэп. Остается меньше 3% до закрытия по префам, при росте за неделю на те же 3%. В ВТБ продолжается манипуляция акциями и новостным потоком. Из каждого рупора вещают о бешеных дивидендах, но когда-то в будущем, при текущей див доходности в жалкие 2,9%.

В среду был подписан закон о денонсации налогового соглашения между Россией и Нидерландами. Это ударит в первую очередь по дивидендам X5 Retail Group и Яндекса. Ой, Яндекс же не платит дивы
Конкурс для нищебродов-трейдеров. Плачу 500 руб.
Sat, 29 May 2021 12:16:34 +0300
Всем привет.

Заработал сегодня околорынком в топике сам ты обосрался аж целых 350 руб, так что теперь есть желание отдать их обратно в рынок и даже накину ещё чуточку.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Кто угадает, где в пятницу 04.06.2021 по состоянию на 0:00 закроется фьючерс на S&P 500 (или будет ближе всех), тому переведу на яндекс-кошелёк 500 руб.

У самого мысли примерно следующего толка, писал недавно в телеге:

Поэтому пусть моя версия будет 4300. Если я окажусь со своим прогнозом ближе всех к рынку, то 500 руб никому переводить не буду и оставлю себе, куплю пару банок с вареньем.

Для желающих поучаствовать в конкурсе, прошу внимательно прочитать следующие условия:

Пишите в каментах свой прогноз по фьючу S&P 500;
Ставьте плюсег топику;
Добавляйте в избранное;
Ставки принимаются до 13:00 воскресенья 30.05.2021.
Если одно из четырех условий выше не будет исполнено, то ваша ставка не в игре.

Если несколько участников сделают одинаковые ставки и они окажутся выигрышными, то победит тот участник, чья ставка была сделана раньше.

Желаю удачи!

Текущая таблица с конкурсантами (обновление в 13:20):

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.

Рост цен на нефть
Sat, 29 May 2021 10:54:37 +0300

На прошлой неделе цены на нефть марки Brent снизились с 70 до 65 долларов за баррель. После такого снижения рынок теперь, вероятно, оценивает возврат поставок иранских баррелей к концу лета, но недооценивает предстоящее восстановление спроса.

Макроэкономические факторы, включая ослабление доллара США, инфляцию и смягчение денежно — кредитной политики, указывают на повышение цен на нефть в четвертом квартале 2021 года и 2022 году. Даже несмотря на прогнозы возобновления поставок иранской нефти к октябрю, мы предполагаем, что цена Brent достигнет 80$ за баррель в четвертом квартале 2021 года. Способствовать данному росту будут восстановления экономик в силу растущей вакцинации от коронавируса.

В то время как в Европе и США возрождается мобильность, в Индии всплеск Covid-19 привел к ее снижению. Другими словами, восстановление происходит рывками, хотя переход от общественного транспорта к частному может иметь более долгосрочные последствия для нефтяных рынков.

Стоит отдельно рассмотреть Таиланд и Аргентину, где наблюдается всплеск Covid-19. В случае Таиланда наблюдается снижение мобильности, близкое к прошлогодним минимумам. Однако, если общая мобильность в азиатской стране резко снизилась на 20% в апреле и на 51% в мае по сравнению с декабрьским уровнем, спрос на бензин снизился всего на 5%, возможно, это признак того, что люди склоняются к использованию частных видов транспорта. Иными словами, падение, наблюдаемое в странах, где растет число случаев заболевания Covid-19, может быть значительно большим, чем падение спроса на топливо.

Стоит отметить, что трудовая мобильность растет в вакцинированных странах. Интересно, что, несмотря на увеличение числа случаев заболевания в таких странах, как Чили, ОАЭ или Бахрейн (страны с одними из самых высоких показателей вакцинации в мире), трудовая мобильность в них находится на значительном уровне.

Трудовая мобильность

Отсюда, за некоторыми исключениями, тенденции в области мобильности улучшаются во всем мире, чему также способствует быстрый рост числа вакцинаций в США и Европе.

Тенденции в области мобильности

И, как отмечалось ранее, даже если спрос Индии на нефть снизился из-за роста случаев Covid, он все еще намного сильнее, чем в апреле 2020 года.

Иными словами, связь между случаями Covid-19 и расходом топлива начинает разрушаться.

Мобильность быстро растет в США и Европе по мере ускорения вакцинации и снятия блокировок, а также роста грузовой и промышленной активности. Это восстановление на самом деле значительнее, чем предполагалось, и помогает компенсировать недавний удар по спросу и вероятное более медленное восстановление в Южной Азии и Латинской Америке.

Учитывая признаки возобновления международных поездок, мы прогнозируем, что глобальный спрос увеличится на 4,6 млн баррелей в сутки до конца года, причем большая часть прироста ожидается в ближайшие 3 месяца.

С другой стороны, недавний конфликт в Израиле, сроки проведения президентских выборов в Иране и необходимость отмены США дополнительных санкций против Ирана, введенных при предыдущей администрации — все это дополнительные потенциальные препятствия для быстрого возобновления экспорта. Согласно Президенту Ирана, США близки к тому, чтобы снять санкции с нефтяного иранского сектора и других структур, однако как долго будет длиться процесс переговоров – неизвестно.

В целом, согласно прогнозам, восстановление иранского производства начнется в октябре (против Июня 2022 года, как предполагалось ранее), возможно достигнет 3,5 млн баррелей в сутки через 6 месяцев в дополнение к 60 млн баррелей разрядки хранилища. По-прежнему ожидается, что ОПЕК+ компенсирует такой рост, остановив на два месяца свой ежемесячный темп увеличения добычи на 0,5 млн баррелей в сутки во 2 полугодии 2021, оставив путь разгрузки неизменным для лишь незначительного замедления темпов нормализации избыточных мощностей.

Важно отметить, что, даже предполагая более быстрый июльский перезапуск, мы обнаруживаем, что текущие форвардные цены на нефть марки Brent все еще недооценивают значительный рост мирового спроса на нефть, который мы все более уверенно прогнозируем в ближайшие месяцы.

Однако, темпы сокращения нефтяных месторождений резко ускорились в 2020 году и в начале 2021 года. Кроме того, капитальные вложения в энергетику резко снизились в прошлом году, и теперь МЭА призывает к дальнейшему сокращению инвестиций для достижения целей в области климата.

Также, ожидания по добыче сланцевой нефти в странах, не входящих в ОПЕК+ снизились, на 0,25 млн баррелей в сутки во второй половине 2021, поскольку добыча и активность буровых установок по-прежнему не соответствуют ожиданиям.

Учитывая текущий глобальный дефицит в 1,8 млн баррелей в сутки во втором квартале 2021, мы предполагаем, что этот импульс спроса не только поглотит оставшиеся избыточные запасы и потенциальное увеличение поставок Ирана в июле, но и все еще потребует кумулятивного дополнительного увеличения добычи ОПЕК+ на 2,8 млн баррелей в сутки к 21 декабря. Сильный импульс роста в 2022 году и вакцинация стран с развивающимися рынками, возможно, потребуют в следующем году дополнительного увеличения добычи ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки, а также увеличения добычи сланцевой нефти на 1 млн баррелей в сутки после того, как избыточные резервные мощности будут истощены.

В результате аргументы в пользу повышения цен на нефть остаются неизменными. В случае Ирана это приводит нас к предположению, что возобновление экспорта нефти в июле приведет к средней цене на нефть марки Brent в размере 75 долларов за баррель в 3 квартале и 80 долларов за баррель в 4 квартале 21 года. Если же рассматривать более поздний рост экспорта в октябре, то мы предполагаем, что стоимость будет оцениваться в 80 долларов за баррель к 3 кварталу.

Новую аналитику читайте на сайте:

www.ccb.ru/services/analytics/blog/tematicheskie-obzory/rost-tsen-na-neft/?utm_source=smartlab&utm_campaign=analytics&utm_content=28-05-21

ВНИМАНИЕ:
Данный материал предоставлен исключительно в информационных целях и не может рассматриватьсяв качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми активами. Материал составлен на основе источников, которые АО АКБ «ЦентроКредит» считает надежными. За достоверность предоставленной информации АО АКБ «ЦентроКредит» ответственности не несет. Настоящий материал является исключительной собственностью АО АКБ «ЦентроКредит». Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения АО АКБ «ЦентроКредит» в письменной форме запрещено.

Законы жизни. ЭТО ГРААЛЬ! (юмор субботнее)
Sat, 29 May 2021 12:03:51 +0300
«без труда не вытащишь и рыбку из пруда.»

Всем привет и трям субботнее!!! Отдыхаем, да?? А пагаварыть?

ладно-ладно, учить жизни не буду, или чота там философское выдавать «на гора», и «как правильно» — тоже. Сама не знаю как правильно...)))
У каждого своих мозгов хватает решать что правильно, а что нет.))
Но всё же, как общая тема, как мы живем?
Конечно же — по ЗАКОНАМ.
И не только УК.

Ну это тема вообще глубоко философская и… затянуть может надолго. А если еще психологию за уши притянуть… охохо!)) Поэтому не будем)
В любом случае все мы пытаемся войти в какие-то рамки, чтоб жить в мире с собой и окружающей реальностью.)
А трейдеров это касается еще больше — не потерять грань и удержаться в реальности нашего бренного мира.

И тем не менее, можно наступать на грабли, искать истину, изобретая велосипед, или просто знать об определенных закономерностях, используя в своих интересах, и обходя очередные грабли стороной (нафек по лбу получать))).

Уже всё давно определено, придумано и записано. И даже проверено.

Итак, поехали!
наслаждаемся!!!

1. Закон Хлейда
Самую сложную задачу необходимо дать самому ленивому сотруднику. Он обязательно найдет легкий и качественный способ ее решения. Ведь лентяй не будет усложнять себе жизнь и выполнит работу сразу хорошо, чтобы потом не надо было ее переделывать.
2. Закон Мерфи
Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. И из всех возможных худших ситуаций произойдет именно самая худшая.
3. Правило взаимозависимости Ричарда
То, что вы храните достаточно долго, можно выбросить. Как только вы что-то выбросите, оно вам понадобится.
4. Закон Лермана
Абсолютно любую техническую задачу можно решить, если у вас есть деньги и время. Но проблема в том, что вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег.
5. Наблюдение Этторе
Соседняя очередь в магазине всегда движется быстрее. А если вы в нее станете, то быстрее будет двигаться та, которую вы покинули.
6. Закон Мексимена
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
7. Закон поиска
То, что вам нужно, лежит либо на самом видном, либо в самом неожиданном месте. Поэтому не тратьте время зря и начните поиски с самого неподходящего места.
8. Принцип Питера
Человек компетентен до уровня своей некомпетентности. Чем больше вы знаете и умеете, тем сложнее вам будет дальше учиться и развиваться. Поднимаясь по карьерной лестнице, вскоре вы достигнете слишком высокого для вас уровня сложности в работе.
9. Аксиома Кана и Орбена
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию!
10. Бритва Хэнлона
Зачастую, все, что вы считаете злонамеренностью, сделано по глупости. Поэтому не стоит напрасно винить людей в их злых намерениях, которые таковыми не являются.
11. Закон По
Шутить на острые темы необходимо с обязательным указанием на то, что это шутка, иначе все равно найдется тот, кто воспримет высказывание всерьез.
12. Четвертый закон Финэйгла
Если что-то пошло не так, то любые попытки спасти ситуацию только ухудшат ее. Так что иногда лучше все оставить как есть.
13. Закон добровольного труда Зимерги
Люди всегда готовы взяться за работу, когда в этом отпадает всякая нужда.
14. Закон Гамперсона
Ваше желание обратно пропорционально вероятности достижения желаемого результата. То есть, если вы очень спешите, то всё вокруг будет специально препятствовать вашей спешке: заест молния на брюках, ключ не будет попадать в замок, автобус будет долго стоять на остановке и останавливаться на каждом светофоре, и т.д.
15. Закон избирательного тяготения
Если что-то упадет, то скорее всего, этой вещи будет нанесен наибольший ущерб. Ведь бутерброд всегда падает маслом вниз.
16. Закон Парето
20% усилий дают 80% результата. И наоборот. Законы жизни работают только на этом соотношении.
17. Третий закон Чизхолма
Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду. А все потому, что люди разные и, соответственно, мыслят тоже по-разному.
18. Закон Оулда и Кана
Чем больше людей участвует в совещании и чем больше времени вы на него тратите, тем оно менее эффективно.
19. Закон Паркинсона
Работа будет сделана в те сроки, которые вы для нее отвели. Даже если вы можете выполнить задачу за 1 день, а поставили дедлайн до конца недели, то работа все равно будет сделана не раньше, чем намеченный срок подойдет к концу.
20. Закон Янга:
Все великие открытия делаются по ошибке.
21. Восьмое правило Фингейла:
Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого.
22. Закон научных исследований Мерфи:
В защиту своей теории всегда можно провести достаточное количество исследований.
23. Закон Сегала:
Человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, имеющий несколько часов, ни в чем не уверен.
24. Колбасный принцип:
Тем, кто любит колбасу и уважает закон, не стоит видеть, как делается то и другое.
25. Постулат Харриссона:
На каждое действие есть равная ему противодействующая критика.
26. Закон профессиональной практики Дрю:
Кто платит меньше всех, больше всех жалуется.
27. Закон Ван Роя:
Небьющаяся игрушка полезна для того, чтобы разбивать ею другие.
28. Банановый принцип:
Если вы купили неспелые бананы, то к моменту созревания их уже не останется. Если вы их купили спелыми, бананы испортятся до того, как их успеют съесть.
Всем хорошего настроения!
Всех лю, всем чмоки! Ваша Gella!

и картинка почти в тему)))

Японский пузырь – обсуждение!
Sat, 29 May 2021 11:07:43 +0300
В продолжение поста «Японский пузырь 80-x»https://smart-lab.ru/blog/699552.php
в котором автор закрыл комментарии. Тема хорошая, хочется обсудить.

Откуда у Японецев появилось столько долларов? Кто и зачем открыл рынки для японских автомобилей?

Японский пузырь 80-x - несколько фактов
Sat, 29 May 2021 08:39:40 +0300
Часто можно слышать, что сегодня пузыри на рынках активов во многом схожи с японским пузырем на фондовом рынке и рынке недвижимости в 1980-e. Действительно, тогда и сейчас пузыри являются чисто политическими творениями. В 1980-е годы японское правительство целенаправленно разгоняло цены, обеспечивая всех желающих дешевыми деньгами. Этой же политики придерживаются правительства крупнейших стран в наши дни.

И тем не менее в наши дни все не так плохо, как было тогда в Японии. Давайте вспомним, что происходило на пике японского пузыря в конце 1980-х.
Ипотечные кредиты выдавались на 100 лет;
В 1991 году недвижимость в Токио стоила в 40 раз дороже, чем аналогичная недвижимость в Лондоне. Пожизненного заработка среднего офисного работника было недостаточно, чтобы купить даже небольшую квартиру в Токио;
Общая стоимость недвижимости в Японии в 1991 году оценивалась в 20 триллионов долларов, что было в 5 раз больше, чем в США, и в 2 раза больше, чем совокупная стоимость мировых фондовых рынков;
Якудза активно занималась заимствованиями, спекуляциями и часто работала рука об руку с инвестиционными банкирами. Один из главарей банды Сусуму Исии в 1987 году получил 50-кратную прибыль от своего инвестиционного фонда и использовал вырученные средства для строительства новой штаб-квартиры стоимостью 113 000 долларов за квадратный метр;
«Женщина-пузырь», Нуи Онуэ, была официанткой, ставшей владельцем ресторана, которая в 1987 году заняла примерно 2-3 миллиарда долларов для спекуляций на фондовом рынке и стала крупнейшим индивидуальным акционером многих крупнейших компаний в Японии. Она также была членом буддийского культа и проводила ночные сеансы, чтобы вызвать духов, которые помогли ей в размышлениях. Затем она сообщала брокерам, какие акции покупать или продавать на следующий день. Она обанкротилась в 1991 году и осталась должна 3 миллиарда долларов, когда рынок рухнул;
8 миллионов новых розничных инвесторов вышли на фондовый рынок во второй половине 1980-х годов, что почти на 60% больше, чем в первой половине;
Новоиспеченных богачей называли “синдзинруи” или “новые люди”, и они смотрели свысока на тех, кто работал за зарплату;
“Японцы не поймут, что их акции переоценены, пока они продолжают платить 300 долларов за стакан воды со вкусом виски в ночных клубах Гиндзы.” – английский биржевой маклер в Токио;
В течение десятилетия задолженность по кредитным картам увеличилась в 3 раза, общая задолженность потребителей увеличилась в 7,5 раза, а маржинальные кредиты выросли в 8 раз;
Возник пузырь членства в гольф-клубах. Членство стоило более 1 миллиона долларов, а общая стоимость членства в клубах в конце 1980-х годов оценивалась в 200 миллиардов долларов (с учетом инфляции сопоставимо с текущей капитализацией фондового рынка России);
Брокеры развили вторичный рынок членства в гольф-клубе, а банки кредитовали под залог членства в гольф-клубе;
Японский импорт иностранного искусства увеличился в четыре раза в 1986 году. Японская страховая компания заплатила 40 миллионов долларов за картину Ван Гога, превысив предыдущий рекорд, выплаченный за картину, более чем в 3 раза;
Некоторые картины, оцениваемые в несколько миллионов долларов, были “разделены” на лоты по 100 000 долларов для людей, которые хотели бы владеть “кусочком” картины.
Предметы искусства стали еще одной формой обеспечения, которую принимали банки в залог по кредитам, выдаваемых для спекуляций акциями или недвижимостью;
Рекорд по самой высокой цене за бриллиант (6,4 миллиона долларов) и книгу (5,9 миллиона долларов) был установлен в 1987 году японскими покупателями;
Японская культура консенсусного мышления создала социальные причины для того, чтобы не выражать пессимистических настроений по поводу происходящего. В сентябре 1990 года, когда японское телевидение, наконец, стало транслировать комментарии экспертов с «медвежьим» взглядом на рынок. Эксперты настояли на том, чтобы их лица были размыты;
К концу 1989 года рынок вырос на 27% за год и на 500% за десятилетие с коэффициентом P/E 80x, дивидендная доходность составила всего 0,38%, а P/B превысила 6 раз.

Ниже представлен индекс рынка акций Японии Nikkei 30 лет назад. Сегодня его значение не превысило пика 1990-го года и находится на уровне 28000 пунктов.

Телеграм канал:  https://t.me/TradPhronesis

_______________________________________________

чем опасен срочный рынок, контроль риска (личное мнение), положительное мат. ожидание на фьючерсе
Sat, 29 May 2021 07:48:34 +0300
27 мая написал написал про
возможность положительного мат. ожидания на срочном рынке (в данном случае, ФОРТС).

Было 47 комментариев и был интерес к этой теме.
Поэтому продолжаю тему.

Можно много лет выигрывать на фьючерсном рынке, но слить счёт на одном катастрофическом событии
(например, держать MIX лонг, фьючерс на индекс Мосбиржи с разумным коэффициентом достаточности, например, 1,5,
при неожиданном резком падении индекса Мосбиржи, например, на 20%, попадаете на margin call).
Есть еще мини индекс Мосбиржи:
MXI (аналогичен MIX, но меньше суммы контрактов и ГО,
брокер, Сбер, берёт комиссию 50 коп. за контракт, поэтому по дорогим контрактам % комиссии брокера ниже).
Какая разница, сколько Вы вначале заработали,
если счёт слит, а Вы с этого счёта ничего не выводили.

Только после этих комментариях о рисках, можно настроить алгоритм под себя.
Например, сумма собственных средств в описанном в этом посте инструменте
не более 5% от общей суммы на брокерском счёте:
в случае маловероятного, катастрофического события, потеря этой суммы не будет катастрофой.
Этот % для каждого индивидуален.

При росте позиции, на ФОРТС сумма может существенно превысить 5%,
тогда вывод части средств в другие инструменты.
При положительном мат. ожидании, долгосрочно,
выведенные средства превысят потери.

Только с этим комментарием про риски, можно объяснять про положительное мат. ожидание на срочном рынке.
Высокие плечи опасны попаданием на margin call счёта при резком движении против Вашей позиции.
А падают рынки быстрее, чем растут.

Напоминаю, что
математическое ожидание = сумма выигрыша х вероятность выигрыша минус сумма проигрыша х вероятность проигрыша.
Чтобы долгосрочно зарабатывать, необходимо положительное математическое ожидание.
Если вести дневник операций, то можно посчитать своё математическое ожидание.

Один из способов получения положительного мат. ожидания —
найти инструмент, который исторически чаще растёт и, желательно, по которому бэквордация.
И открывать среднесрочный (долгосрочный) лонг по такому инструменту.
Такой инструмент — MIX (фьючерс на индекс Мосбиржи):
с 1997г., среднегодовой рост 16%, бэквордация (из — за ожидаемых дивидендов) около 3,5% годовых.
ИДЕЯ: долгосрочное удержание, не открывать шорты по позиции (от слова совсем).

Многие будут писать про инфляцию:
да, ВЫ правы, но этот пост не про инфляцию, а
про работу с оптимальным плечом, оптимальным уровнем риска и с положительным мат. ожиданием.
По калькулятору инфляции, инфляция с мая 97г. по апрель 21г. = 1751,24%.
Среднегодовая инфляция =13% (1,13) = корень 24 степени из 18,51.

Размер позиции, контроль риска — очень важный вопрос, ответ индивидуален.

Если на ФОРТС в данном инструменте — сумма, потеря которой не будет катастрофой
(например, 5% от счёта ДЕПО), то можно работать по описанному в данной статье алгоритму.
Учитывая возможные просадки, необходим разумный коэффициент ликвидности.
Максимальное плечо по инструменту MIX = 9,5
(теоретически, но фактически, нельзя открывать максимальное плечо, и наче гарантированно попадёте на margin call),
фактическое плечо будет ниже (делим на Выбранный коэффициент ликвидности).
Учитывая, что в периоды повышенной волатильности и под новый год плечо снижают,
учитывая возможные просадки,
берём плечо, например, 5 и, соответственно, коэффициент ликвидности = 1,9.
Тогда в спокойной ситуации будет прибыль (на росте индекса Мосбиржи),
на шухере (именно на шухере и почти всегда под новый год растёт волатильность и увеличиваются требования к ГО) — сокращение позиций.

Все цифры для каждого индивидуальны и зависят от понимания риска.

Комиссии за операции, за удержание позиции, за плечо.
Мой брокер — Сбер, 50 копеек за контракт, удержании позиции бесплатно.
Мосбиржа берёт комиссии около 0,0015%.
Да, реальная дивидендная доходность индекса около 6% годовых, а
бэквордация фьючерса на индекс Мосбиржи (MIX) около 3,5%, но смысл описанного в этом посте алгоритма — в плече.
С плечом 1 нет смысла в срочном рынке: с плечом 1 выгоднее индексный портфель на Мосбирже.
Смысл ФОРТС — именно дешёвое плечо и низкие комиссии.
То есть плечо на ФОРТС существенно дешевле, чем плечо на фондовом рынке.

Личное мнение.
В связи с высокой оценкой американского рынка, осенью 2021г. или в 2022г. вероятна коррекция в США.
Если такая коррекция случится, то она потянет за собой остальные рынки.

С уважением,
Олег.

Сам ты обосрался
Sat, 29 May 2021 06:56:28 +0300
Помню, был на Smart-Lab как-то пост* в 2020, но найти не могу, типа: наступила на фондовом/финансовом рынке Новая Эра — сначала обосрутся приверженцы теханализа, потом волновики, а потом и фундаменталисты. То есть, всё теперь не по правилам.
*Кто найдет и добавит ссылку, сброшу 350 р. (aka ±5$) на карту (честно, по системе быстрых переводов).

Вот он:
smart-lab.ru/blog/647544.php
Спасибо KarL$oH за 350 р.

Так вот- нет! Всё работает. Как прежде. И именно в такой и обратной последовательности.

Сначала берем фундаментал. Это дает общее представление о том, куда идет рынок на самых старших таймфреймах (MN, W). И это важно. Если сравнить с живописью – фундаментал рисует общий фон;
Прочерчиваем волны Эллиотта, блюдя все правила. Но точно отрисовать можно только прошлое, для будущего поднастраиваем теханализом;
Используем теханализ (каналы, скользящие средние, линии сопротивления и поддержки, индикаторы и т.д.);
Тонкая поднастройка – свечной анализ. Ближе и точнее всего к ближайшему будущему.

Чудный мир возможностей. Главное правила соблюдать.
А обосрался только автор поста про новую Эру. Он наверняка в биткоин всё заряжал. Вот пусть в этой Эре и живет.

Скрин исключительно для примера. Никаких прогнозов и рекомендаций. И актив случайный.

Луна - лучший индикатор?
Fri, 28 May 2021 22:04:45 +0300

Привет, трейдер!

Сегодня я расскажу, почему индикатор лунных циклов не будет лишним в твоей торговой системе. Казалось бы, тема довольно спорная, особенно в контексте такого оторванного, на первый взгляд, явления, как финансовые рынки. Кстати говоря, не менее спорная, чем ретроградное движение меркурия, о котором мы ранее уже общались, пост прикреплю в описании. И тем не менее, эта тема работает. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на предоставленный мной график. Да-да, тебе не показалось. Каждое новолуние с задержкой или без, следует коррекция рынка. И напротив, каждое полнолуние следует рост. Как и любой другой индикатор, лунные циклы не всегда дают идеальный расклад с точки зрения входов и выходов, однако, если фильтровать эти сигналы дополнительными инструментами, которые демонстрируют позитивное мат. ожидание в твоей собственной системе — можно добиться повышения результатов торговли.

Лично для меня наиболее веским плюсом использования циклов луны в своей стратегии оказалась возможность грамотно подбирать момент для отдыха, ведь именно этот аспект в трейдинге наименее подконтролен для игрока. Как бы ты не пытался устроить свое расписание, бороться с ощущением упущенных возможностей во время отдыха придется практически всегда. С данным инструментом ты можешь просто валить на отдых каждое новолуние и с вероятностью в 90% не пропустишь вечеринку.

Ну а пока развивается новый потенциально растущий участок графика, до следующего новолуния — 10 июня, предлагаю обратиться к классике, а именно к Ларри Вильямсу и его книге «Как я сделал миллион долларов в прошлом году, торгуя товарными фьючерсами». В ней как раз есть глава под названием «Великий лунный свет».

Цитата: «Это веселая глава в моей серьезной книге, где я собираюсь сообщить вам то, во что вы вряд ли поверите, по крайней мере, большинство смеется, когда я затрагиваю эту тему. Я также покажу, как бы это ни было смешно, высокоточный метод прогнозирования движений некоторых товарных фьючерсов, причем на месяцы вперед. Короче, я уверен, что можно с поразительной точностью, предсказывать движение рынков, используя фазы Луны!»

Затем Ларри рассказывает о том, что Луна вращается вокруг Земли с периодом в 28 дней. Что этот период психологи считают основным периодом спадов и подъемов человеческой активности. Что Луна существенно влияет на многие, происходящие на Земле процессы, вызывая, например приливы и отливы. Что количество преступлений в периоды полнолуния увеличивается. И делает следующий вывод:

«Я хочу продемонстрировать, что Луна, определенно, существенно влияет на человеческое поведение. Это влияние настолько сильно, что затрагивает движение цен на ряде товарных рынков. Как происходит процесс — неизвестно. Но я неоднократно наблюдал, как некоторые рынки с высокой точностью реагируют на фазы Луны, падая во время Новолуния и начинают расти во время Полнолуния.»

В книге ты можешь подробно изучить сатистику и графики фьючерсов на серебро, соевое масло, сахар и кукурузу, где наглядно демонстрируется начало роста в Полнолуние и падения в Новолуние. Приятного чтения!

Source: https://ru.tradingview.com/chart/BLX/regpjuym-luna-tvoj-luchshij-torgovyj-indikator/
Текущий курс биткоина

FZF Конкурс портфельных Инвесторов (17)
Fri, 28 May 2021 22:37:21 +0300
Прошла 17 неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 28 мая

Таблица с текущими результатами:
«волатильность» — рассчитанная по итогам прошедшего периода от начала конкурса.
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.
Доходность «среднего портфеля» показывает среднюю доходность всех участников.
За три месяца 2,886 %

На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог»
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.
Зеленая линия проходит через портфель лидера. На графике можно видеть физический смысл лучшего портфеля.
Лучший портфель имеет наилучшее соотношение риск/доходность.

Ссылку на файл с данными и пояснения к нему можно найти здесь
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/

Итоги с 24.05.2021 по 28.05.2021
Как детально изучать маленького эмитента? (на примере Светофор групп)
Fri, 28 May 2021 19:43:54 +0300
На этой неделе у нас был эфир с небольшим эмитентом группой Светофор. Выручка компании всего 320 млн рублей в год, рыночная капитализация, на мой взгляд, конечно высоковата, 1.8 млрд рублей. Но моя основная задача была понять, насколько эмитент живой, перспективный и т.п.
Решил поделиться алгоритмом, как я его изучал.

Цель поста — ни в коем случае не pr конкретного эмитента, а намерение показать, насколько тщательно надо изучать любую компанию, перед тем как принять какое-либо инвестиционное решение.

1. Читаю конечно же, что пишут про него на форуме акций Светофора на смартлабе. Не факт, что найдете клад, но лучше прочитать, чем пропустить что-то важное.

2. Гуглим сайт компании и находим раздел для инвесторов. Оцениваем его наполненность. Но тут особого наполнения никакого нет, презентация для инвесторов оказалась довольно лаконичной, поэтому идём дальше.

3. Дальше иду на сайт раскрытия информации, на карточку эмитента. Перехожу в раздел финансовая отчетность и начинаем рыть по отчетам. Надо отдать должное, в отчетности довольно мало инфы, но читать надо внимательно, цепляться за любые непонятки. Что меня к примеру смутило? Вопросы прежде всего вызвала оценка нематериальных активов, то есть вложения в софт, оценить которые доподлинно непросто. А там речь идет о сотнях миллионов рублей. Кроме того, при выручке 320 млн руб довольно низкий ФОТ и штат всего 24 чел.

4. Дальше берем гендира-собственника и гуглим его где только можно. Смотрим по открытым базам, в каких юрлицах он был засвечен, смотрим картотеки арбитражных дел, смотрим репутационный след в интернете в общем. В частности, по Артему Догаеву прослеживается след на 20 лет назад, то есть видно, что человек конкретно этим бизнесом занимается уже почти 20 лет, который в результате преобразований превратился в ПАО.

5. Далее заходим на ютуб и смотрим там все интервью с эмитентом, ее собственником и так далее.

6. Поскольку компания получила кредитный рейтинг Эксперт РА, очень внимательно читаем пресс-релизы агентства по эмитенту. Например в этом они отмечают ряд интересных моментов, в частности, что нельзя оценить надежность аудитора. А раз такое дело, значит берем аудитора и начинаем его активно гуглить.

7. Когда вам кажется что вы знаете все, этого еще недостаточно. Можно еще посмотреть ежеквартальную отчетность эмитента, поскольку там могут отражаться самые свежие данные.

8. Если эмитент оказывает потребительские услуги, желательно почитать отзывы в интернете. Например на Отзовике. НО! Тут важно остерегаться ложных отзывов, которые компания может сама о себе закупить в интернете (правда так действуют только откровенные мошенники)

Это всё касается именно маленьких эмитентов. Почему? Потому что вы должны действовать детектив и подозревать каждого в мошенничестве и желании вас надуть. И если эмитент пройдет через ваш самый строгий фильтр, тогда можно думать уже о том, что данным чтобы строить финансовые модели и оценивать перспективы роста его прибыли и соответственно капитализации.

Если фильтр не пройдет, то покупать финансовые инструменты нельзя ни при каких раскладах, даже если вам очень нравятся цифры, которые вам показывают.

Например, если бы вы в свое время прогуглили хорошенечко историю основных действующих лиц в Дэни Колл, а также отследили историю связанных с ними лиц, то у вас бы вовремя возникли подозрения, что тут может быть что-то не чисто.

Директора и собственники компаний, акции или облигации которых вы собираетесь купить, должны обладать безупречной репутацией.

О распределении приращений логарифмов H+L дней («давно я не брал в руки шашек»)
Fri, 28 May 2021 20:29:23 +0300
Это исследование я сделал под влиянием бурной дискуссии на форуме о распределении «хвостов» приращений логарифмов цен, возникшей, казалось, на «пустом месте»: насколько корректны доверительные интервалы для оценок параметров линейной регрессии в альфа-бета модели?
Кроме указанной ссылки, дискуссия продолжилась в еще двух ветках: тут и тут.
Действительно, эти оценки в классическом случае строятся на основе центральной предельной теоремы для статистик оценок параметров линейной регрессии. Однако, как я уже писал на смартлабе, необходимым условием которой является скорость роста дисперсии суммы слагаемых как О(N), N – число слагаемых, а для быстрой сходимости в центральной области еще и требуется конечность абсолютного третьего момента любого слагаемого (если говорить о сходимости на всей прямой, включая «большие уклонения», то еще требуется и конечность всех моментов отдельных слагаемых). Однако эти условия не выполняются для части распределений Парето и Стьюдента с полиномиальной скоростью убывания «хвостов» и поэтому для «хорошего» приближения суммы таких слагаемых нормальным законом требуется очень большое число испытаний, которых, как правило, в альфа-бета модели, построенной на дневных данных, нет. А значит традиционные методы построения доверительных интервалов для оценок параметров этой модели «не работают».

Собственно дискуссия в дальнейшем свелась к вопросу: распределены ли «хвосты» дневных приращений логарифмов цен по распределению Парето, т. е. c полиноминальным убыванием О(х^-а) или мы имеем дело с экспоненциальным убыванием вида О(e^-^axx^b), а>0, b-любое.
Первый результат основан на выделении отдельно «хвостов» и их приближении распределением Парето. При этом центральная область игнорируется, так как приблизить все распределение приращений логарифмов цен распределением Парето никак не получается. А что говорит в пользу второй гипотезы?
В своем видео с 21-й по 32-ю минуту я привожу рассуждения, на основании которых для приращений логарифмов H+L (h_t) дней будет иметь место распределение

со скоростью убывания «хвостов» О(e^-^axx^-1/2), K₀-функция Макдональда.
Там же показана графическая «похожесть» этого распределения на распределение приращений логарифмов H+L фьючерса на индекс РТС в 2005-2016 годах с выброшенным периодом «кризиса» с 17 сентября 2008-го по 28 февраля 2009-го. Однако никаких результатов статистических исследований не приведено. Восполним данный пробел на примере SPY на данных с 29.01.1993 по 24.05.2021.
Прежде чем переходить к результатам поясним, что из себя представляют приращения логарифмов H+L. В начале 2000-х я выяснил, что для РАО ЕЭС и Газпрома они имеют корреляцию больше 0,99 с приращениями логарифмов средневзвешенных цен дневок. Т. е. мы имеем дело с рядом приращений логарифмов средневзвешенных цен дневок, которые, ИМХО, более точно отражают картину дневных настроений, чем цены закрытия, т. е. цены в отдельный момент дня. А почему SPY, а не S&P500, история которого гораздо длиннее? Все дело в том, что в данных индекса не учитываются междневные гэпы из-за равенства открытие сегодня=закрытию вчера. И при наличии гэпа мы получаем, что в H или L могут присутствовать цены, которых вообще не было на торгах.
Возьмем весь ряд дневных приращений логарифмов и приблизим указанным распределением. Для плотностей получаем следующую картинку

Здесь и далее на графиках синим цветом обозначена выборочная плотность распределения приращений логарифмов цен, нормированных среднеквадратичным отклонением, зеленым – наиболее «близкая» плотность, выраженная в вышеприведенной формуле (обозначим ее Kо по аналогии с функцией Макдональда), а красным – плотность нормального распределения с таким же средним, как у нормированных приращений логарифмов цен и дисперсией 1 (напомним, что дисперсия нормированного ряда приращений логарифмов тоже равна 1).
Несмотря на визуальную «близость» зеленого и синего графика значение статистики Колмогорова отвергает гипотезу совпадения распределений с вероятностью ошибки первого рода 0.05 (см. сводную таблицу ниже: критическое значение статистики для вероятности ошибки первого рода 0.05 – 1.36). Итак, на всей истории получить приближение указанным распределением не удалось. Впрочем, и в вышеупомянутом видео я выбрасывал значения выборки для кризисного периода с 17 сентября 2008-го по 28 февраля 2009-го, специально оговорив, что в этот период, вероятней всего, данное распределение далеко от реальности.
А давайте по аналогии с факторным анализом из видео разобьем весь период на кластеры «волатильности» и посмотрим, что получается отдельно на каждом из кластеров.
Под текущей «волатильностью», как и в случае факторного анализа, мы будем понимать максимум из двух величин:
— оценка сигма из упомянутого распределения по приращениям логарифмов H+L за 50 последних дней (меньше нельзя из-за ошибки оценки), т. е. в предположении, что параметры этого распределения были постоянны в эти 50 дней;
— СКО тех же приращений логарифмов за последние 10 дней.
Почему так? Вторая оценка очень неточная, но она позволяет быстро среагировать на рост волатильности. В то время как первая «увидит» реальный рост только примерно через 25 торговых дней в силу сдвига «окна» расчета. Основной ошибкой такого расчета является то, что однодневный всплеск приращения логарифма можно принять за новый кластер более высокой волатильности в течении 9 дней, пока этот однодневный всплеск не уйдет из расчета. Но с точки зрения рисков — эта ошибка менее критична, чем ошибка пропустить реальный рост волатильности, которая при таком подходе менее вероятна.
И, кстати, для достаточно сильно разнесенных отрезков времени оценки сигма могут сильно отличаться, что свидетельствует о том, что этот параметр нестационарен. Однако больших «ступенек» (больше 25% от предыдущей величины) ни в одном из его выборочных рядов, разнесенных на 25 точек, нет. Что говорит об отсутствии больших «гэпов» (в разы) в этой величине и ее относительно «плавной» изменчивости. А это значит, что те же «хвосты» в исходной последовательности, либо серийны и появляются в результате постепенного нарастания «волатильности», либо единичны и крайне редки («черные лебеди»).
Вот какие у нас получились кластеры

О столбце «Без кризисов» чуть позже.
Начнем с кластера «низкой» волатильности

И мы сразу получаем по критерию Колмогорова, что гипотеза о совпадении распределений для нашего распределения не может быть отвергнута. Хотя гипотеза нормальности отвергается по этому критерию.
Еще лучше по тому же критерию получается для «средней» волатильности

Нормальное распределение, по прежнему, «вне игры».
И для «высокой» «волатильности» критерий Колмогорова дает нам совпадение с нашим распределением

И даже совпадение с нормальным получается по этому критерию. Но надо учесть, что после нормировки мы получили совсем уж «вычурное» распределение, лежащее в диапазоне [-2,2] и всего из 42-х точек. Кстати, «вычурность» этого распределения косвенно свидетельствует о том, что «сверхтяжелые хвосты» являются порождением «волатильности» в нашем определении.
Также отметим, что из 42-х последних точек, 40 попали на периоды 17.09.2008-15.12.2008 и 24.02.2020-10.04.2020, т. е. на «острые фазы кризисов». Поэтому последним шагом выбросим из данных эти периоды и посмотрим что получилось «Без кризисов»

И даже для этой выборки критерий Колмогорова дает нам совпадение с распределением Kо, хотя и «на тоненького». Ну а нормальное по прежнему «вне игры». Сводные данные по значениям статистики Колмогорова приведены в следующей таблице

Отметим также явную зависимость значений статистики Колмогорова от размаха колебаний нашей «волатильности» на выбранном периоде, что говорит о том, что для периодов с меньшим размахом, вероятней всего, приближение выборочного распределения распределением Ко будет еще лучше.
Таким образом, высказанная в видео гипотеза о том, что приведенное распределение хорошо «объясняет» одномерное распределение приращений логарифмов цен Н+L дневок вне периодов «острых фаз кризисов» полностью подтвердилась на SPY.

Не лезь в криптовалюту, она тебя сожрет!
Fri, 28 May 2021 19:55:25 +0300
Мальчишки и девчонки! А также их родители! Сегодня нас ждёт очень поучительная история, так что присаживайтесь, открывайте попкорн и готовьтесь к путешествию в увлекательный мир инвестиций, мошенничества, наглости и безумия.

Историю эту прислал мне мой подписчик, сходу задав очень интригующий путь разговора:
«есть ли у вас возможность проконсультировать по моменту вывода биткоинов с торгово-валютной биржи на бинанс — у меня есть сомнения в правильности и своих действий».
*Для справки, Binance — это крупнейшая криптовалютная биржа. При этом, ввод-вывод криптовалют — это простейшее действие, для которого требуется только ввести адрес и нажать «OK».
Сразу оговорюсь, я публикую всю эту информацию, с согласия данного человека.
В результате дальнейшего разговора мой подписчик, для упрощения условно назовём его «Васян» (ничего общего с Василиями), поведал мне историю, в которую даже поверить сначала трудно. Итак, поехали:

1. Васян по неведомой разуму причине открыл счёт на мошенническом проекте garafi com, где ему на счёте нарисовали какие-то деньги, которые он на самом деле, очевидно, потерял ещё в тот момент, когда решил вложиться. Сумма денег, о которой идёт речь — это $675. Человек потерял 50 000 честным трудом заработанных деревянных рублей, это печально, но, к сожалению, не редкость. Но в рамках нашего повествования Васян ещё не осознает, что уже потерял эти деньги, поэтому история только начинается.
2. Васян решает вывести деньги. Он заказывает вывод на свой кошелек на бирже Бинанс, и тут начинается представление века. Через сутки после заказа вывода средств ему позвонили и представились, как (на секундочку!!!) операторы техподдержки системы блокчейн.

«Операторы» сказали, что нужно активировать приватный ключ, чтобы средства пришли в кошелек.

Догадаетесь, что нужно для активации приватного ключа?

Правильно! Нужно перевести ещё денег! Для активации приватного ключа прислали адрес, куда необходимо перечислить 66,5% от суммы вывода с биржи… Это ещё $500.
3. Итак, наш герой переводит ещё деньги мошенникам. Тут мошенники, очевидно, почувствовали вкус крови, и сказали Васяну, что суммы не хватило на 66,5%, буквально несколько долларов не хватило. И теперь необходимо снова сделать транзакцию по тому же адресу. Рыба на крючке, Васян переводит бабки. Ещё $550 в копилку развода.
4. Охреневшие от наглости мошенники, звонят нашему герою и говорят, что «66,5% уже нужно было рассчитывать не от суммы первоначальной к выводу, но еще и суммы, которую переводил ранее как активацию приватного ключа...», в общем, ездят по ушам, как хотят. Васян делает третий перевод уже с учетом всех сумм. Ещё $1200.
5. Через несколько часов «техподдержка блокчейна» позвонила и подтвердила, что с третьей попытки все прошло удачно, и сумма и активация приватного ключа должна произойти, и транзакция должна пройти в течение 24 часов. Очевидно, что ничего не произошло и наш герой пишет запрос в техподдержку. Мошенники, видимо, понимают, что праздник жизни продолжается, и отвечают ему следующее, цитирую:
"Необходимо обновить софт форк, от первоначальной суммы к выводу, поскольку времени прошло больше, чем нужно. Для исправления этого софт-форка, который, как они сказали, сделали зеркальным, необходимо снова перевести сумму в размере уже 40% от все суммы скопившейся там где-то… и по новому адресу, который пришлем..."
Ну, то есть, это уже вообще какой-то неразборчивый набор слов от мошенников, которые сами не поверили, что одну жертву можно столько раз подоить.
6. Мошенники прислали новый адрес, но тут Васян уже заподозрил неладное и обратился ко мне, где я ему сообщил горькую весть.
7. Но и это ещё не всё. Мошенники начали названивать нашему герою, уточняли, почему он тянет с переводом, и угрожали, что если он не заплатит, то ему будет штраф 2,5% в день от общей суммы на счету, и более того, сказали, что в самом плохом случае отправят финансы в банк Сингапура, чтобы их служда безопасности разобралась с этим вопросом.

На вопрос где эта служба, какого государства, какой юрисдикции, ответа не последовало. На этом моменте, я думаю, мошенники поняли, что с данным товарищем их полномочия всё.
В теперь вишенка на торте: у них даже сообщения, которые они отправляли на почту, безграмотные:

Таким образом, человек отдал мошенникам около $3 000. Самое страшное, что это солидный человек, занимающийся, как я понял, бизнесом. А вот так просто его развели, что уж тут говорить о пенсионерах.
И теперь, я бы хотел подвести несколько важных выводов:
1) Не лезьте в криптовалюты, если не понимаете, как они работают. Даже более того, не лезьте никуда, если не понимаете, как это устроено.
2) Не лезьте в спекуляции с криптовалютами в принципе, без всяких «но» и «если».
"Но Славик, ты не прав, Биткоин же вырос в 2 раза за год! Можно было разбогатеть, купив его вовремя".
Да, а ещё знаете, что выросло в 2 раза за год? Акции компании Ford, которой уже более 100 лет:

Хотите развлекаться спекуляциями, торгуйте хотя бы тем, что урегулировано законодательно, у чего есть завод, в который можно физически зайти и посмотреть, что там. НО НЕ ЛЕЗТЕ В КРИПТОВАЛЮТЫ!
3) Перед тем, как кидаться громкими лозунгами про «мамонта» и т.д., я прошу вас подумать, насколько вы уверены, что нечто подобное не может случиться ни с кем из ваших родственников. Я выкладываю это не для того, чтобы поиздеваться, а для того, чтобы мы вместе задумались о необходимости повышения общего уровня финансовой грамотности населения, и начали активную работу в этом направлении. Хотя бы каждый сам со своим окружением, а там и геометрическая прогрессия подтянется.
P.S. если есть желание, можете поддержать меня, подписавшись на телеграм-канал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569