Анализ алгоритмизации паттерна "Голова и плечи"
 Sun, 30 May 2021 10:56:48 +0300

Привет SmartLab!

Это мой первый пост на данном ресурсе, так что в первом абзаце я сначала представлюсь и расскажу очень коротко о себе, мне кажется так правильно.

Вступление.

В рамках инвестирования своих свободных денежных средств я алготрейдер. Занимаюсь я этим уже 6 лет и в свободное время веду небольшой YouTube-канал, где выкладываю ролики с разными полезными алгоритмами, видео-уроки и т.д. Собственно, один из подписчиков посоветовал мне завести тут блог, дабы расширить аудиторию моих трудов.

Тема поста.

В первом посте решил рассказать о своем последнем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Недавно выпустил у себя ролик, как создать алгоритм ГИП, если интересно можете посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=uVqx6sXkiE8&t=4120s&ab_channel=16%3A05Algo16%3A05Algo. Роботов я кстати пишу в тслабе, не знаю сколько из вас о нем слышали, но, если нет, то советую ознакомиться, софт классный, а у меня на YouTube-канале вы сможете найти небольшой курс из 4 занятий для обучения.

Коротко об алгоритме.

В чем заключалась основная идея алгоритмизации ГИП: каждое плечо и голова определяются через независимые экстремумы (сами экстремумы было решено определять через время т.е. слева и справа от локального максимума/минимума должно быть определенное количество свечей ниже/ выше, чтобы признать локальный максимум/минимум экстремумом (количество свечей будем далее называть периодом)).

Если экстремумы для определения ГИП независимы, то мы можем, например, левое плечо определять через экстремум с периодом 60, голову через экстремум с периодом 200, а правое плечо с периодом 80, это дает большую гибкость в поиске нужной фигуры. Также в алгоритм были добавлены ограничения на удаление плечей от головы и на расхождение экстремумов линии шеи.

Выводы после тестирования.

Самый главный вывод из алгоритмизации: паттерн «Голова и плечи» действительно работает (я всегда скептически отношусь к общеизвестным паттернам и знаниям в трейдинге).

Данные выводы были сделаны на основе анализа результатов простого бота, собранного на этой точке входа (вход в позицию после нахождения ГИП).

Теперь немного о тестовом боте, скрин доходности которого будет ниже: скрипт можно сказать «голый», из управления позицией только обычный стоп и тейк. Инструмент: фьючерс на РТС. Комиссия, гепы и экспирация учтены.

Из плюсов, которые я для себя выделил. Точка входа очень хорошая, без каких-либо фильтров тренда вышел приличный шорт на РТС, чего не так уж и просто достичь в принципе. Стресс-тест (2019г-текущее время) тоже пройден отлично, особенно порадовало, что бот хорошо пережил 2020 год (смотрел как он ведёт себя до 2015 года и там все тоже на удивление хорошо).

Из минусов: очень мало сделок, что повышает риск переоптимизации. Эксперементировал с добавлением в бота конструкций с увеличенным количеством логик и было заметно при анализе, что бот возможно чутка переоптимизирован.

Немного интересных наблюдений.

Я сделал несколько разных роботов в шорт по этой точке входа (с разным управлением позицией) и заметил интересную особенность: во всех вариантах параметры экстремумов для определения плечей и головы находятся примерно в одном диапазоне. Ниже будет табличка, в которой можно найти краткое описание как управляется позиция и какие периоды ГИП были подобраны на обучении (свечи у меня минутные, соответственно данные цифры это -  количество минутных свечей слева и справа от локального максимума, которые должны быть ниже, для определения экстремума).

 

На самом деле промежуточных тестовых алгоритмов было больше (и у каждого из них параметры примерно в этих диапазонах), но эти 4, скажем так, законченные. К слову, лучшим вариантом оказался обычный тейк с немного модернизированным стопом. Эти данные натолкнули меня на мысль, что на фьючерсе на РТС (тесты проводились именно на нем) есть некие устойчивые и независимые параметры для головы и плечей, что достаточно интересно. Другие инструменты пока не тестировал на подобную особенность, если будет время обязательно попробую, и, если вам будет интересно, поделюсь результатами.

Концовка.

Надеюсь мой пост был вам интересен и полезен. Если вы тоже хотите поисследовать паттерн «Голова и плечи», то ссылка на видео по сборке алгоритма была в начале (оно правда достаточно сложное, так что сначала рекомендую потренироваться в реализации более простых вещей в тслабе), буду рад если потом поделитесь со мной своими наблюдениями и выводами касательно ГИП (где угодно: на смартлабе, на ютубе, в телеграме).

Если вам интересно еще что-то узнать об этом алгоритме или вы захотите, чтобы я поисследовал другие паттерны и т.д., то пишите в комментариях.

Всем профита!

замедление спроса,предпринимательская уверенность падает,потребитель вымирает,доходы выживших падают
 Sun, 30 May 2021 10:10:38 +0300
В России зафиксировали снижение оборота розничной торговли. Наиболее резкое падение произошло в Свердловской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 1,6 процента в сопоставимых ценах. В Свердловской области этот показатель опустился сразу на 12,8 процента 
rosstat.gov.ru/folder/313/document/122604
На рубли можно купить все меньше товаров (см 6 картинку)

Идёт большой бадабум
 Sun, 30 May 2021 07:47:17 +0300
Как уже писал. Будет что то масштабное. Причины мне не понятны, но вижу серьезные сигналы и это далеко не крипта, а более крупный рынок. Рассказывать не буду, ибо сам на этом рублю пока бабки. Но реально уже стремаюсь. Рынок акций думаю просто сольет. Кто в чистом лонге возьмите хоть путов. Кто предупрежден тот не обосрется)

Чужой среди своих или депозитарные расписки на Московской бирже
 Sun, 30 May 2021 07:20:47 +0300
Ниже приведу некоторые факты, касающиеся депозитарных расписок на Мосбирже:

1.) Вам придется платить налог с дивидендов самому, заполняя декларацию. Даже если налог снимут, все равно нудно декларировать. Брокер не является налоговым агентом по дивидендам. И форма w8ben в данном случае не поможет.

2.) В некоторых случаях налог будет выше 13% (зависит от юрисдикции ДР).

3.) Недавний пример с X5 retail group показал еще один возможный налоговый риск (см. денонсация двойного налогообложения с Нидерландами)

4.) По ДР взимается депозитарная комиссия, которая может оказаться неприятным сюрпризом. Например в случае с Эталоном она существенно может уменьшить дивидендную доходность, а в случае с Лентой, не платящей дивиденды, это вдвойне неприятно.

5.) В случае с конвертацией ДР в акции или в случае санкций могут возникнуть сложности (см. пример с ДР En+)

Ниже прикрепляю скрины из презентации Мосбиржи о ДР, где они прямым текстом освещают возможные риски.

Для себя я уже принял решение об инвестицих с помощью данного инструмента, думаю не трудно догадаться какое.

Трейдинг или инвестирование? Большой бектест на 650 активах
 Sun, 30 May 2021 00:52:03 +0300
Мне всегда хотелось постетировать торговую стратегию на большом количестве инструментов. Навести научность на всё это бектестирование. Наконец руки дошли написать свой универсальный недотестер.

Раньше я уже писал про стратегию покупки на закрытии и продажи на открытии Её и выбрал для пробного полёта.

Суть страетегии очень проста. Каждый день покупаем на закрытии, продаём на следующем открытии. Нужно было взять что-то простое для теста.

Всего собрал 650 тикеров:
— индекс IMOEX в полном составе
— наиболее ликвидные фьючерсы на мосбирже (нам же нужно, чтобы миллионы торговались без проскальзываний): рубль/доллар, индекс РТС, нефть, золото, сбербанк
— индекс SP500 в полном составе
— 100 наиболее ликвидных ETF
— валютные пары: rub, eur и gbp с долларом
— крипта, куда ж без неё: btc и eth с usdt

Для всего, кроме фьючерсов взял комиссию 0.05%, для фьючерсов 0.03%. Какой же бектестер без комиссий.

Стартовой датой выбрал 1 января 2010 года. Если тестировать, то точно больше 10 лет. Не всё тогда ещё было, но тем не менее.

Написал на питоне пару сотен строчек кода. Запустил… и компьютер переваривал всё это часов 8. Натужно гудел кулером, записывал логи, аккуратно складывал файлики с результатами. Да уж, питон не самый быстрый язык программирования.

Статистика

Что будем смотреть? Доходность конечно. Не забудем про Шарпа. Сравним с бай энд холд и посмотрим на просадки. Ну и посмотрим что там по группам. Для начала посмотрим как обстоят дела в среднем по каждой группе:

Ого! Что там в валютах? Там какая-то аномалия в рублях. Ошибка в данных. Можно не обращать внимания. Что ещё? Видно, что бай энд холд в среднем уделывает трейдинг.

Лучшая пятёрка по Шарпу

Вроде Шарп хороший. Но опять же, если сравнить с бай энд холд, то уже не очень.

Лучшая пятёрка по доходности

Те же, что и с Шарпом.

Лучшая пятёрка по средней сделке

Тут первый раз появляется российский рынок в виде тинькова. Правда он только с 2019 года.

Минимальный гэп

Сплошные етфы. Ну и биток затесался, так как торгуется круглосуточно.

Минимальная просадка

Интересно, что тут почти все строчки российский рынок.

Максимальный профит фактор

И что?

— Бай энд холд в среднем выигрывает
— Всего в тесте почти 1,8 млн сделок, брокер и биржа тоже в выигрыше
— На российском рынке меньше всего ночных гэпов вниз

Давайте ещё по средним значениям пройдёмся по всем сделкам:
— Средний возврат наших торгов -159%
— Максимальная просадка -224%, огогошеньки
— Бай энд холд возврат 193%, инвесторы в среднем выигрывают
— Бай энд холд просадка -68%, не так уж и плохо по сравнению с торгами
— Сделок 2710
— Средняя сделка -0.0573%, достаточно небольшого минуса и 3000 сделок чтобы уйти на 159% вниз
— Прибыльных сделок 44%
— Максимальный доход 28%
— Максимальная потеря 14%, могло быть и хуже
— Профит фактор 0.98
— Шарп -4.607884

Для пробного запуска, думаю отлично. Не переключайтесь. Дальше рассмотрим что-нибудь посложнее. Кстати, если кто поделится часовыми данными по всем тикерам за последние 10 лет, буду очень признателен.

Если сами хотите поиграться, полный файл со стаистикой в телеграме bit.ly/zenoftrading

Статистический идиотизм ТС "Прикрытый Интрадей" И. Коровина. Часть 1.
 Sun, 30 May 2021 00:17:58 +0300
«Человек-то хочет быть гигантом, а на самом деле он дерьмо. Так-то, брат!» Ярослав Гашек.

В своей автобиографии Коровин пишет:«Автор нашумевшей опционно-фьючерсной стратегии „Прикрытый Интрадей“… с результатом на данный момент -свыше 600 000 % за 1 год и 4 месяца». invest-game.ru/showthread.php?p=79209

Теперь с помощью математической статистики я докажу, что это полный звиздешь.

Суть его ТС заключается во внутридневной торговле фьючерсами, «прикрытой» купленным синтетическим стреддлом на центральном страйке .

С его же слов, цена БА непредсказуема, значит, ее изменение — случайный процесс, который описывается функцией Гаусса.

1.Накладываем кривую доходности стреддла 100/50 на кривую Гаусса:

и считаем вероятность выхода в прибыль:

Видите суслика прибыль? А она там есть!:

Да, вот +134 пунктов можно максимально заработать с вероятностью 0,4%,...а потерять  — 396 781 п. с вероятностью около 100%.

Славное «прикрытие» для внутридневной торговли!


ПС. Еще про один его прусер, касаемый работы с фьючерсами — в следующем посте, если эта шлаковая стратегия еще кому-то интересна.

КОНКУРС ДЛЯ ОЛИГАРХОВ !!!
 Sun, 30 May 2021 00:10:37 +0300
Пока нищеброды во главе с Главным Нищебродом с пропеллером пытаются выиграть 500 руб,
Я предлагаю замутить конкурс для олигархов рынка, которых тут, на смартлабе, большинство...

Суммы будут тоже ОЛИГАРХИЧЕСКИЕ.

Приз один и он главный!!!

ПРИЗ: 1 000 000 $


Итак задание:

Вот график НЕФТИ:

Нужно в комментарии написать свою формулу этого графика. 

Например вот такую (мой вариант):

Где:
S — это будущая цена.
V- скорость движения графика.
t — соответственно, время.
g — ускорение свободного падения при сквизе.
2 — просто цифра.

Кто правильно напишет формулу, тот и получит главный приз. 

А СУДЬИ КТО?:

Toddler
LevNNN
MadQuant
ValuaVtoroy
DR. LECTER
Андрей Алферов
A2format

Торговать прибыльно - это торговать красиво
 Sat, 29 May 2021 21:56:13 +0300
Какой вид деятельности ни возьмите, везде действуют закономерности и правила,

и эти закономерности делают красивыми в том числе и линии на графиках.

Не каждый художник понимает что такое красота,

Не каждый композитор понимает что такое красота в музыке,

Что удивительно. Людей учат в университетах годами, а что такое красота — не объясняют.

Кто понимает интуитивно, кто дошёл до понимания красоты на своём многолетнем опыте, те имеют успех.

Ясно, что хаос — это антикрасота. Закономерности, законы природы — вот красота.

Красота основана на повторяемости, на параллельности, на симметрии. 

Если основываться на этих принципах, вы сможете писать красивые картины, не будучи художником,

вы будете сочинять хитовые песни, не будучи композитором,

вы будете сочинять красивые стихи, не будучи поэтом,

вы будете выигрывать на бирже, я верю в это, как верю в силу красоты.

COVID-19. Развязка.
 Sat, 29 May 2021 21:43:10 +0300
www.dailymail.co.uk/news/article-9629563/Chinese-scientists-created-COVID-19-lab-tried-

«Журнальная статья, эксклюзивно полученная DailyMail.com и запланированная к публикации в ближайшие дни, должна вызвать фурор в научном сообществе, поскольку большинство экспертов до недавнего времени категорически отрицали происхождение COVID-19 чем-либо, кроме естественная инфекция, передаваемая от животных к человеку.»

В общем там, в Ухане решили по экспериментировать с «усилением функциональности» вируса, это направление было запрещено в США при Обаме.
«Усиление функции включает в себя настройку естественных вирусов, чтобы сделать их более заразными, чтобы они могли реплицироваться в человеческих клетках в лаборатории, что позволяет изучить и лучше понять потенциальное воздействие вируса на людей.»
На основу естественного вируса летучих мышей, наложили новый шип, в котором построен ряд из четырёх аминокислот. "«В эксклюзивном интервью DailyMail.com Соренсен сказал, что все аминокислоты имеют положительный заряд, что заставляет вирус плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит, и, таким образом, становится более заразным. 

Но поскольку, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, в естественных организмах редко можно найти даже три в ряд, а четыре в ряд «крайне маловероятно», — сказал ученый.

«Законы физики означают, что у вас не может быть четырех положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить это — искусственно изготовить его », — сказал Далглиш DailyMail.com.

В их новой статье говорится, что эти особенности SARS-Cov-2 представляют собой «уникальные отпечатки пальцев», которые «указывают на преднамеренную манипуляцию», и что «вероятность того, что это является результатом естественных процессов, очень мала».

«Ожидается, что пандемия естественного вируса будет постепенно мутировать и станет более заразной, но менее патогенной, чего многие ожидали от пандемии COVID-19, но этого, похоже, не произошло», — пишут ученые.

«Значение нашей исторической реконструкции, которую мы теперь утверждаем вне разумных сомнений, преднамеренно манипулируемого химерного вируса SARS-CoV-2 заставляет пересмотреть, какие типы экспериментов по усилению функции можно проводить с моральной точки зрения.

«Из-за большого социального воздействия эти решения нельзя оставлять на усмотрение ученых-исследователей».»"

В научном сообществе фурор, а в инвестиционном? 

Трейдер может стать инвестором, а инвестор трейдером никогда и вот почему я так думаю.
 Sun, 30 May 2021 00:37:54 +0300
Инвестор в моем понятии «зашоренный ботаник», который и плечи боится и без стопов не имеет понятия как вообще торговать, все время доливается, доливается, доливается, молится на дивиденды, ходит в рваных носках, но при этом всем показывает какая у него гладкая жоэквити  и доходность  веселая. Это не только бумаги, но и деривативы, индексы, товары и тд.
А трейдер-это по своей сути боец, который постоянно что-то оттачивает в стратегии, химичит, такой постоянно весь в движухе, если упал, то стразу вскочил, типа пошли на… не было нокаута, я тут просто на свой шнурок наступил.

Если и берет плечи, то не ссытся при каждом порыве ветра, а не выставив стоп и оставив сделку через ночь, ему не снятся чертикиграфики и он не  вскакивает в холодном поту, типа бл… мне приснилось что жижу слили и я весь по уши в ней.
А знаете почему ему по-барабану «новостной шлак», «филькина статистика», плечи, стопы, индикаторы, провокаторы, аналитики итд Потому-что он до автоматизма отрабатывает каждую деталь, думая на опережение как шахматист. У него нет  желания  доливаться, ведь он боец, ведь каждая доливка это шаг назад и потеря времени.
По сути у него нет права на грубую ошибку, он как снайпер долго сидит в кустах, а потом бац белке в глаз или как сапер, ошибся и трусы на вентиляторе.   
Вот какой должен быть настоящий  трейдер, в моем правда понятии.
А формулы, расчеты, картины Репина, философия, верю-не верю, это все для него чужда. 

PS:Трейдер сначала тратит время на обучение, а потом торгует, а инвестор сначала торгует, а потом тратит время на обучение.

Просто мнение, а оно кардинально может отличатся от вашего, но я в отличии от многих, не претендую на истину.

Мама, я хочу подъёмный кран. Год 2020.
 Sat, 29 May 2021 21:52:45 +0300
  Итак на календаре год 2020. Капитал на начало года 3.3-3.4 млн р., он полностью размещён в акциях российских компаний, есть не большое плечо. В феврале в инфо-поле все начинают обсуждать коронавирус. В рядах диванных войск пополнение, люди массово становятся экспертами в вирусологии. Я отношусь к всеобщей истерии с непониманием. Люди всегда болеют, всегда умирают, и я получил тому яркое напоминание буквально пол года назад, увидев могилы отца и деда (коронавируса не было, всё хорошо). В начале падения рынка, я увеличиваю плечи (подешевело, налетай!)  В феврале на максимуме мой портфель был ориентировочно около 3.8 млн р. В марте мой капитал складывается примерно в два раза я нахожусь в подавленном состоянии, самочувствие так-себе. Бумаги продавать не стал, набранные плечи резать тоже не стал. В дни наибольшего обвала рынка, оформляю в Сбере кредит на 0.5 млн, что б довнести на счёт, УДС на уровне 0.2-0.3 по-моему был. Окружающая реальность приобретает немного туманные оттенки. Бумажные потери за месяц 2 миллиона для простого парня из провинции — кажутся испытанием. Падения в день на максимуме достигают что-то около полугодовой моей зарплаты. Но в апреле рынок более или менее успокаивается, и мой депо начинает отшкребать то что от него осталось от дна. В итоге, в марте был один небольшой маржин на самом маленьком счёте моём ИИС ВТБ, потерял прибыль, вывел 0.5 млн. оттуда при введённых 0.5 млн, в ноль закрыл короче.

  В апреле 2020 слышу о введении ипотеки с гос поддержкой под 6.5%, решаю взять квартиру на этапе строительства, после сдачи дома продать. Рассчитываю на то что все побегут за дешёвыми ипотеками, что разгонит цены на квартиры. Моя попытка номер 2 ущипнуть от спекуляций с недвижимостью (зарекалась свинья грязь не есть) напомню что фин рез первой попытки составил -0.5 млн р. В ста метрах от моего дома строят довольно сносный дом (сейчас если в доме нет студий, уже хорошо). В доме на тот момент построено 4-5 этажей из 24. 55 т.р. стоит квадрат, беру однушку 44.8 кв.м. за 2.45 млн. 14 тысяч сторговал у застройщика. Вношу 490 т.р. первоначалки по ипотеки, выведенные с ИИС ВТБ. Ставка 6.5% платёж около 14 400р. В принципе вышло по итогу неплохо, дом построен идут внутренние работы, обещают сдачу в сентябре 2021 года (по плану так и было). Сейчас ценник от застройщика 66т.р. до первого июня, с 1 июня 70 т.р.

  Летом мой портфель немного отрастает, всё уже не так тоскливо как в марте, до февральских максимумов ещё далеко, но и ощущения как будто мне вмазали черенком лопаты по затылку — прошли. Летом я покупаю приличную позу в ММК в районе 39р., рубль слабеет, по примеру прошлых таких лет, экспортёры должны чувствовать себя хорошо. После моей покупки, осенью ММК падает к 34-35 рублям, курс доллара растёт, цены на сталь начинают расти, докупать не на что, сижу, УДС вновь предательски начал падать вниз. Почему я выбрал ММК из всех прочих экспортёров? Востребованность их продукции (сталь нужна будет людям ещё долгие десятилетия) а так-же постоянный денежный поток в виде квартальных дивидендов. Мне психологически комфортно долго находится в бумагах которые дают дивидендную отдачу. Ну и раз уж зашёл разговор о бумагах в которых психологически комфортно находиться лично мне, то это отечественные сырьевые компании и компании производители камодитис. Производители металлов, чёрных, цветных, уголь, кокс, удобрения, генерация и сети, это всё мне  более или менее понятно и близко по духу. Компании новой экономики я сторонюсь если честно. 15 лет назад все хотели Нокию, а сейчас все хотят Айфон, а через 15 лет что будут хотеть? Я не знаю, но знаю что примерно те-же ресурсы на всё это безобразие понадобятся.

  Итак, сумма на моём брокерском счёте ПСБ на начало года 1.893 млн. сумма на конец года 2.593 млн. Внесено 0, дивидендами на карту чистыми получено 187 т.р. плечо на конец года составило 1.04 млн р. На конец года основной позицией был ММК, были ещё Распадская и Ленэнерго п (в них позы не менялись уже несколько лет, Распадская была немного докуплена) Вот такой вот лаконичный счёт в ПСБ вырисовался на конец года. 
  На счёте ИИС ПСБ (на маму) на начало года 0.945 млн. сумма на конец года 1.451 млн. Внесено 0.451 млн, дивидендами на карту чистыми получено 71 т.р. плеча нет и не было. На конец 2020 году в порядке убывания долей там находились: ВТБ, Лукойл, Ленэнерго п, Мечел п. 
  В декабре 2020 вновь открываю на себя ИИС в ВТБ, кладу туда 55 т.р. Итого по итогам года на моих брокерских счетах сумма активов равнялась примерно 4.1 млн р. + в капитал я плюсую квартиру в строящемся доме за вычетом суммы долга по ипотеки, на конец 2020 года это была сумма в районе 0.8 млн. Итого примерно 4.9 млн р. можно записать в капитал по итогам 2020 года. И согласно моим корявым и неверным естественно подсчётам, за год капитал прирос примерно на 1.5 млн. р. Неплохой бумажный прирост, для человека который ходит в магазин со своим пакетом)) Посмотрим, удастся ли сохранить капитал в году нынешнем или быть может получится капитал преумножить. А быть может моё существование на рынке это лишь ошибка выжившего, и я всё потеряю…

страсти по рюху
 Sat, 29 May 2021 20:27:36 +0300
Рюх тута был… мой друган… забанили… заклеймили… я всегда говорил мутный пассажир, недоговаривает… но старик мощный. Вот его основные постулаты о рынкете на современном этапе:
1. глобальный кризис начнётся года через 3. тёрки были в прошлом годе
2. по доллар-рублю нарисовался не импульс на новый максимум… а коррекция...
 Я его осуждал… типа фонда на развороте… рубль на 120… но то что происходит подтверждает его высказывания… предлагаю… администрации покаица  и вернуть рюха…

отчёты СОТ: крупняк позитивен в S&P500, Dow Jones, негативен в Nasdaq, институционалы увеличивают ставки на рубль
 Sat, 29 May 2021 19:31:06 +0300
Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в текстовом формате 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

CFTC (Commodity Futures Trading Commission) —
независимое агентство при правительстве США, которое регулирует рынки фьючерсов и опционов.
Еженедельно анализирую отчёты COT (Commitments of Traders) по фьючерсам: данных отчётах можно найти количество открытых контрактов (открытый интерес, ОИ) участников торгов и изменения.

Необходимость данных отчетов заключается в том, что все участники рынках, разделенные на несколько групп,
отчитываются о своих открытых позициях.
Американское законодательство обязывает крупных участников рынка отчитываться о своих позициях.
Общее количество контрактов минус количество контрактов мелких участников рынка = количество контрактов мелких участников рынка, которые не отчитываются
(они называются non reportable).

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Теория.

Отчеты.
Позитив в S&P500, Dow, негатив в Nasdaq, боковик в рубле.
На графиках и в таблицах — одни и те же цифры.

Мнение о рынке, как читать отчёты СОТ, разбор отчётов СОТ, всё за 25 минут на youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=F1cjBTxPaxg


C уважением,
Олег.

Андрей Верников - Обвал фондового рынка задерживается!
 Sat, 29 May 2021 19:28:09 +0300

Физико-математические основы Грааля. Часть 13. И вновь о случайном блуждании...
 Sat, 29 May 2021 13:00:48 +0300
Время от времени, на разных форумах, то и дело вспыхивают ожесточенные споры: можно или нет заработать на случайном блуждании?

В этих спорах есть все: ярость и гнев, боль и отчаяние, знания и домыслы, ссылки на научную литературу, смех и слезы… Короче — все, кроме Истины...
Главенствует идея, что на СБ заработать невозможно. А раз так, то надо искать отличия рыночного ряда от СБ и на этих отличиях получать профит.

А ведь еще Колдун говорил: «Трейдер только тогда начнет зарабатывать на рынке, когда поймет, что заработать на случайном блуждании — легче легкого».
Нет. Не слушают Колдуна… Преданы забвению Древние Истины...

Дошло до того, что один из страждущих, потратив немало времени на создание генератора равномерно распределенных случайных чисел, создал интегрированный ряд этих чисел и предложил мне показать свое мастерство.
Вот этот ряд: https://disk.yandex.ru/d/QV5HEU5TyPgUrQ

Что можно сказать? Отличный, классный генератор. Сложный ряд.
Абсолютно независимые приращения, которые на фазовой плоскости дают следующую картину зависимости текущего приращения от предыдущего:

Интегрированный ряд выглядит так:

Итак, мне было предложено заработать на этом ряде.
А я чё? Я — ничё… И при чём здесь именно я? Ведь я — всего лишь Его Тень...

Берем за основу метОду, изложенную здесь: https://smart-lab.ru/blog/579572.php, которая основана на теореме Ляпунова о том, что набор сумм независимых или слабозависимых величин, образует нормальное распределение.
Выборка для скользящего окна — 7200 значений.
Дисперсию суммы приращений (Cusum) в скользящем окне определяем как: 
D=S^2=(Sigma^2)*N,
где Sigma — среднеквадратическое отклонение распределения приращений в скользящем окне, N=7200 — размер скользящего окна.
Т.о. стандартное отклонение процесса изменения значения суммы приращений
S=Sigma*sqrt(N)
 
При выходе Cusum за границу +2.5758*S, заключаем сделку SELL, а за -2.5758*S, соответственно, сделку BUY. Выход из сделки — при возврате Cusum к 0.

Смотрим:

На нижнем графике — процесс изменения Cusum в заданных границах. И хотя входы/выходы производятся по нижнему графику, сами сделки, естественно, заключаются по значениям верхнего графика. Того самого, на котором мне было предложено заработать...

Итог:

Проведено 10 сделок (+8/-2) с общим профитом +172.56. 
Никаких проблем...
Заработать на случайном блуждании, действительно, легче легкого.

А на рынке это работает??? А как?.. А зачем и почему?.. А дальше-то что???
Хе-хе...
А дальше — Бездна.


Toddler.

БИТКОИН
 Sat, 29 May 2021 18:33:37 +0300
Доброго времени суток, коллеги)



Собственно вот последнее предупреждение, надеюсь помогло меня упрекали, что мол бесплатно не предупреждаешь, предупреждал) не врите))

smart-lab.ru/blog/698481.php















Ну и предупреждение там на хаях в 58к

smart-lab.ru/blog/697535.php










Биток очень техничен, очень. Учите ТА классическое

t.me/kamorka_deda_panasa

Губернатор Техаса - герой!
 Sat, 29 May 2021 18:02:42 +0300
Пару месяцев назад американский бункерный дед обозвал губернатора Техаса неандертальцем за то, что тот разрешил людям ходить без намордников. Губер послал деда накуй (в США за это не сажают). И, как оказалось, не ошибся с направлением. 17 мая в Техасе выявлена нулевая смертность от ковидлы.

Фашисты проигрывают всегда! Долой намордники!

Досиделся, или История о том, почему не стоит забивать на здоровье
 Sat, 29 May 2021 17:46:37 +0300
Надеюсь, никто из вас никогда не испытает того чувства, когда ты не то, что не можешь встать с кровати, но даже не можешь повернуть голову. И всё, что у тебя остаётся- это дыхание и возможность смотреть в потолок..

Это история произошла со мной буквально в этот понедельник, меньше недели назад. Я просыпаюсь утром и понимаю, что не могу встать. Просто не могу и всё тут. Напрягаю мышцы, которые отвечают за привычные движения подъема с кровати, а они просто болят и всё. В здоровом подвижном состоянии это чувство даже сложно себе представить. И вот лежу я и думаю о планах, которые были на день и пошли прахом, а потом вдруг приходит странное пугающее осознание: "а зачем это всё? кому нужны эти достижения и деньги, когда здоровье просто взяло и закончилось?"
С чего всё началось?
Я достаточно много времени провожу за компьютером. Не так много, как некоторые категории людей, для которых компьютер — это основной инструмент профессии, но много. И работаю за компьютером, и, грешен, отдыхаю за компьютером иногда. И, к сожалению, не всегда сижу ровно. А если конкретнее, то чаще всего выгляжу вот так:

И почему-то часто так получалось, что одно плечо у меня было выше, чем другое. Собственно, это основная база проблемы.

При этом, я почти всю свою жизнь за исключением последних нескольких лет так или иначе занимался спортом. И вот мы с другом, так сказать, решили вспомнить молодость, и провели на турниках комплексную функциональную тренировку на 2 часа. Это стало спусковым механизмом проблемы, как мне впоследствии объяснил врач.

Из-за неравномерной нагрузки на спину, мышцы спазмировались примерно в этих точках:

И всё, finita la commedia. Раньше я как-то не задумывался, что мышца рядом с лопаткой (верхняя точка), контролирует такое количество движений, включая все повороты шеей, и даже глотание и глубокие вдохи. Кстати да, на моменте, когда я пытался поесть и понял, что не могу нормально глотать, мне начало казаться, что это моя:

Как решилась ситуация?

Дальше началась суета. Консультации, вызовы врачей, повезло хоть, что было кому обо мне позаботиться. Знаете, я недолюбливаю уколы, но в какой-то момент я молил человека, чтобы он сделал мне укол с обезболивающим. Вообще, столько обезболивающего я не то, что не принимал никогда, даже не видео за раз в одном месте.

И что теперь?

Теперь каждое моё утро начинается не с кофе, а с гимнастики. Не реклама, но вот этот комплекс простых, хоть и нудных, упражнений реально помогает:

Только я под него включаю музыку группы Wardruna, так хоть чуть эпичности добавляется.

И если раньше моё кресло выглядело примерно вот так:

То теперь я пишу, сидя на деревянной табуретке и постоянно думая о том, что надо держать спину.

Плюс к тому, изучаю варианты организации стоячего рабочего места:

или какого-то специального ортопедического стула, типа такого:

Может подскажете что-нибудь, у кого есть опыт в этой тематике, что лучше?

И самое главное, я теперь каждый раз содрогаюсь, вспоминая, каково это было.

Вместо вывода.

Не будьте мной, не стоит думать, что вы молодой, и организм спустит все ваши косяки с рук. Особенно следите за спиной. Потому что никакие удачные инвестиции и приходы денег не принесут радости, если здоровье начнёт отказывать. Для меня это был наглядный урок, надеюсь он и вас чему-то научит.
P.S. если есть желание, можете поддержать меня, подписавшись на телеграм-канал.

#Таиф готовится к объединению: очередные шаги
 Sat, 29 May 2021 17:11:30 +0300
Уважаемые любители группы Таиф, представляю вашему вниманию статью об очередных шагах по объединению с Сибуром.

Статья написана по плану:

1. Структура Таиф, которой нет на сайте
Представленная структура группы компаний Таиф на 95% соответствует истинному положению дел. Возможно, пропущены какие-то незначительные компании и в этом случае они тоже должны быть красного цвета.

В 2018 году АО Таиф было реорганизовано путем выделения из АО Таиф компании АО УК Таиф, с передачей последней долей и акций в компаниях, которые сейчас находятся под АО УК Таиф.

Такой шаг был логичен, поскольку АО Таиф сняло со своего баланса весь непрофиль, передав его выделенной субхолдинговой компании АО УК Таиф, находящейся сейчас на балансе АО Таиф.

Но пришел Сибур и то, что было профильным для руководства АО Таиф, стало непрофильным для Сибур: АО Таиф-НК, ООО Таиф-НК АЗС, ООО Таиф-Инвест.

Логично эти компании вывести из периметра объединения. Лучший способ (лучший, потому что не создает налогов ни у юрлиц, ни у ационеров физлиц АО Таиф) — это в очередной раз реорганизовать АО Таиф и выделить из него непрофильный для Сибура бизнес, в котором акционерами будут те же люди — нынешние акционеры АО Таиф.

Вообще, АО Таиф, присоединила и выделило более двух десятков компаний. Очередная реорганизация — заурядное дело.

2. Начавшаяся реорганизация АО Таиф для целей объединения
Согласно записи в ЕГРЮЛ от 25.05.2021 АО Таиф находится в процессе реорганизации при одновременном сочетании различных форм реорганизации и продолжит деятельность при ее завершении.

То есть АО Таиф, 50%+1 ак. акций которого приобретает ПАО Сибур Холдинг, сохранит свою юридическую идентичнось - оно останется тем же самым АО Таиф с тем же ИНН и ОГРН, которое существовало до объявления об объединении. 

Из АО Таиф вначале выделят АО ТМ, которому передадут весь непрофиль, неучаствующий в сделке с Сибуром, а затем АО ТМ присоединят к АО УК Таиф. Само АО ТМ является техническим обществом с временем жизни в одно юридическое мгновение.

На Схемах ниже показаны этапы выделения с присоединением. Ожидается, что реорганизация будет завершена осенью 2021 и до ее завершения объединение с Сибуром не может состояться.

Также нужно будет выкупить акции обществ, показанных на схеме, интересы в отношении которых окажутся в разных холдинговых группах.

3.Ходатайство в ФАС на 100%
По информации СМИ ПАО Сибур Холдинг подало ходатайство на приобретение 100% акций АО Таиф.

В ст.28 ФЗ О защите конкуренции предварительного согласия требуют планирумые приобретения, превышающие пороговые значения контроля в 25, 50 и 75% в отношении голосующих акций АО.

ФАС исходит из того, что заявитель, имеющий намерение приобрести 100% акций по этапам согласно поданному ходатайству (2-й этап может состояться хоть через 10 лет), в течение года после выдачи согласия должен выполнить 1-й этап. В дальнейшем на приобретение 50% — 1 ак. акций АО Таиф в рамках 2-го этапа согласие ФАС уже не запрашивается.

Таким, образом этапность приобретения акций АО Таиф сохраняется: 1-й этап — 50% + 1 ак. акций, 2-й этап — 50% — 1 ак. акций.

2-й этап должен состояться «через несколько лет». По моим оценкам — после 2028 года.

4.Причины приобретения Сибуром акций АО Таиф, а не ПАО НКНХ и ПАО КОС
Почему ПАО Сибур Холдинг приобретает акции АО Таиф, а не ПАО НКНХ и ПАО КОС? Ведь в самом деле, это можно было сделать, но не сделали.

Во-первых, у АО Таиф осталось бы 6,3154% обычки КОС и 31,16% обычки НКНХ. А в планы таифовцев продать на 1-м этапе большие пакеты за 15% совсем не входило. В итоге у Таифовцев осталось через АО ТАИФ 28,1577% обычки КОС и 40,58% обычки НКНХ;

Во-вторых, приобретение 50%+1 ак.акций в ПАО НКНХ и ПАО КОС обязывало бы ПАО Сибур Холдинг сделать обязательное предложение акционерам — владельцам обычки НКНХ и КОС по цене средневзвеса за 6 месяцев, но не ниже самой максимальной цены единичной сделки, совершенной за 6 мес. (п.4 ст. 84.2 ФЗ Об АО). Это означает, что в случае, если бы ПАО Сибур Холдинг предложило бы премию к рынку акционерам АО Таиф, то точно такую же премию Сибур должен был предложить и миноритариям КОС и НКНХ.

Однако приобретение 50%+1 ак. акций АО Таиф не генерирует для ПАО Сибур Холдинг обязанности подать обязательное предложение в ПАО НКНХ и ПАО КОС на приобретениие обыкновенных акций у миноритариев.

В-третьих, это налоговая причина. По подп.1 п.3 ст. 284 НК РФ применяется нулевая ставка по налогу на прибыль на доход от дивидендов при условии, что на день принятия ГОСА решения о распределении дивидендов есть владение более чем 50% долей в УК эмитента и непрерывное владении такой долей 365 дней и более.

При принятой схеме объединения такое условие будет выполняться для Сибура и других участников по всей цепочке:
ПАО Сибур Холдинг->АО Таиф (50%+1 ак.)->ООО ТМ (100%)->ПАО НКНХ/КОС (>50%)

5.Как я без 5 минут выиграл ящик коньяка
Казалось бы, что с самого начала в СМИ и сами стороны ясно объявили как они собираются объединяться.

Но как оказалось, достаточно много людей вплоть до выхода новости о подаче ходатайства в ФАС России горячо думали, что Сибур будет приобретать контрольные пакеты акций в ПАО НКНХ, ПАО КОС и АО ТГК-16.

Вот мое соглашение о споре с одним из коллег. Без 5 минут выиграл, потому что результат спора привязан к выходу Решения ФАС России, в котором будет указан предмет согласия и он же — предмет сделки.
http://forum.mfd.ru/forum/post/?id=19898590#198...

Коньяк Elisabeth Fine Cognac XO Extra 0,7L в подарочной упаковке

6.Префы КОС — в чем идея?
У КОС префы в уставе установлен фиксированный размер дивиденда в 25 копеек без защитной оговорки. Фактически из года в год для владельцев префы генерируется денежный поток в 25 коп. на 1 префу, образуя бессрочный аннуитетный ряд.

По известной формуле для вечного аннуитета и ставки в 5% цена префы составит 5 рублей.


Однако актив ведет ни как ему подабает — быть в районе 5 руб., а как будто бы он готовится перейти в иное качество.

Люди, участвующие своими деньгами в идее перехода КОС префы в иное качество, видят 3 возможности:

(1) конвертация КОС префы в обычку;
(2) выкупа КОС префы Сибуром;
(3) конвертация префы в обычку ни много ни мало того самого ПАО Сибур Холдинг.

В подтверждение идеи они ссылаются на некие заинтересованные группы могущественных акционеров, инсайд у фондов и избушек, вкладывающихся в префу, и увеличенные обороты торгов.

Однако реальные группы акционеров, способные принять решение о конвертаци префы в обычку КОС не заинтересованы в этом, поскольку для них произойдет потеря в сумме получаемого дивиденда.

В решении задачи, которая будет служить доказательством об отсутствии заинтересованности главных акционеров, возьмем прогнозируемые 24 млрд. чистой прибыли КОС за 2021 год.

Согласно уставу 70% ЧП должны выплачиваться владельцем обычки. В Косе 2 крупных акционера — Таиф через ТМ и Правительство РТ через СИНХ.

В случае конвертации префы в обычку размер УК останется прежним, а количество обычки увеличится с 1 785 114 000 до 1 904 710 000 шт.

В результате такой конвертации Татарстан потеряет 219,6 млн руб., а таифовцы с Сибуром — 400,48 млн. только за 1 год. По мере успешной реализации инвестпрограммы недобор по дивиденду у мажоритариев будет только расти. 

По этой причине КОС префа никогда не будет конвертирована в обычку.

Что касается выкупа в результате обязательного предложения ПАО Сибур Холдинг, то во-первых, префа не голосующая, а во-вторых, установление косвенного контроля над ПАО КОС через АО Таиф не влечет обязательного предложения в отношении акционеров КОС. Сделку структурировали так, чтобы намеренно избежать какого-либо выкупа.

Присоединение КОС к ПАО Сибур Холдинг если и случится, то не ранее 2028 года, а скорее всего никогда не случится по причине того, что Татарстан после присоединения потеряет налоговую базу в лице КОС и налог на прибыль (18% из 20%) будет уплачиваться в бюджет Тюменской области по месту прописки Сибура.

РДВ мошенники активно играют на чувствах верующих громкими сообщениями, загоняют в покупки толпу и кроются о хомяков, кидая громкие заголовки:

— Источник РДВ, обращающийся с «верхушкой” из Татарстана, сообщает, что префы КЗОС могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
— в 2021 у руководства благодаря росту цен на сырье дошли руки до решения этого корпоративного вопроса (конвертации).

Я показал, что чем выше цены на серье, тем больше ЧП и тем более весомыми суммами нужно делиться с „партнерами“ Лени Голубкова.

Этот год верующие еще будут жить ожиданиями, но в следующем году префу КОС спустят с небес на землю и произойдет это после очередного объявления 25 копеек на ГОСА за 2021 год.

7.Обычка КОС и НКНХ — разгон РДВ мошенниками
Разгон обычек в эмитентах производится РДВ мошенниками за счет ярких и броских заголовков, которые приурочиваются к выходу значимых новостей по теме объединения:

-Сибур может купить обыкновенные акции КЗОС (KZOS) и НКНХ (NKNC) на 100% выше биржевых цен;
-НКНХ (NKNC): справедливая стоимость 200 руб.;
— 100% Таиф будут выкуплены Сибуром. За этим последует консолидация всех активов на одно юрлицо, что по закону повлечет выкуп у миноритарных акционеров дочерних компаний холдига: НКНХ, Казаньоргсинтез;
— Исходя из стоимости сделки Сибур готов заплатить за обыкновенные акции НКНХ и КОС в 2 раза больше, чем их текущая биржевая цена;
— Для текущей сделки ТАИФ оценен в $6,9 млрд.

РДВ мошенники даже тикеры указывают, чтобы неопытные инвесторы смогли быстро отыскать эти акции в Квике.

После разгона спустя некоторое время акции возвращаются к исходным уровням и РДВ мошенники ожидают очередной новости, чтобы вбросить дезинформацию в целях личного обогащения.

Мое мнение, что ЦБ должно провести расследование деятельности этой группы анонимных держателей телеграмм-канала РДВ и передать материалы в правоохранительные органы. Сами РДВ мошенники должны надолго отправиться шить рукавицы.

Сделка объединения с Таифом была структурирована через покупку акций АО Таиф специально, чтобы избежать обязательного предложения миноритарным акционерам. Следовательно, имееет место введение в заблуждение вышеуказанными заявлениями инвесторов.

2-й этап выкупа оставшихся 50%-1 ак. акций АО Таиф „через несколько лет“ цементирует текущую структуру в НКНХ и КОС „как есть“ в течение этих нескольких лет до реализации опциона. Произойти это может, по моему мнению, только после реализации инвестпрограммы — 2028 год.

Правительство Татарстана заинтересовано в сохранении КОС и НКНХ в качестве самостоятельных юридических лиц с целью сохранения производимиой ими налогооблагаемой базы по прибыли в РТ.

Согласно п.3 ст.33 ФЗ Об АО при оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Оценка 1 акции АО Таиф из пакета 50% + 1 ак. будет произведена ближе к размещению 15% акций ПАО Сибур Холдинг. Следовательно, не соответсвует действительности, что Таиф оценен в $6,9 млрд., поскольку об оценке нет никакой информации, кроме сплетен со стороны РДВ мошенников.

Все лозунги РДВ мошенников представляют собой набрасывание г… а на вентилятор с большой площадью охвата с целью психического воздействия на доверчивых инвесторов.

STOP булшитингу РДВ мошенников.

Каким цветом горит "Светофор Групп"? Финансовый анализ предприятия
 Sat, 29 May 2021 17:09:22 +0300

Все мы помним: Красный цвет — хода нет! Каким цветом горит ПАО «Светофор Групп»? Выясняем это при помощи финансового анализа, чтобы не попасть в неприятную историю и не загубить свои кровно заработанные.

Здравствуйте, инвесторы юные, начинающие и продвинутые. Пришло мне на почту письмо, в котором меня вызвали на разговор. А разговор этот случился в комментах под статьёй Тимофея Мартынова «Как детально изучать маленького эмитента?» В которой, как раз идёт речь о ПАО «Светофор Групп» Прочитав статью, комменты, форум по «Светофору» я не смог дать для себя чёткого ответа — можно ли инвестировать в эту компанию. В таких случаях я открываю баланс и начинаю изучать финансовое состояние предприятия.

Баланс размещённый на сайте ФНС России и на сайте Интерфакса, отличаются друг от друга. На сайте налоговой, баланс несколько упрощён и в нём объединены между собой некоторые строки, но ресурсная база балансов совпадает. Для анализа финансового состояния предприятия был использован баланс с Интерфакса

Ликвидность

рис.1 Платёжеспособность и ликвидность ПАО «Светофор Групп»

Ликвидность баланса 75%, что не может не радовать. Почему такая хорошая ликвидность чуть позже, а пока можно сказать, что «Сфетофор» не имеет краткосрочных обязательств, а 915 тыс.руб. наиболее срочных обязательств закрываются с лихвой 140 миллионами. Стоит отметить, что ликвидность баланса в 75% сохраняется на протяжении последних трёх лет. Явление достаточно редкое.

⭐⭐⭐⭐ — ликвидность баланса ПАО «Светофор Групп»

Имущественное положение

рис.2 Показатели имущественного положения ПАО «Светофор Групп»

Показатели имущественного положения (рис.2) нам подсказывают, как обстоят дела с заёмным и собственным капиталом, а так же с долгосрочными и текущими обязательствами.

Заёмный капитал и долгосрочные обязательства выросли в один миг на 200 млн., что может говорить только об одном, был взят заём на указанную сумму.

Стоит отметить стабильный рост собственного капитала в 2019 г. на 34,2%, а в 2020 — 29.9%. Мне бы такую доходность по портфелю))) Собственный капитал превышает заёмный, а это значит, что предприятие взяло такой заём, который ему по зубам и, скорее всего на развитие, а не для латания финансовых дыр.

Ликвидность предприятия

рис.3 Показатели ликвидности и платёжеспособности ПАО «Светофор Групп»

Все важные показатели ликвидности и платёжеспособности в зелёной зоне. Общий коэффициент платёжеспособности L1 (рис.3) превышает минимальное значение почти в три раза. Значит проблем по текущим обязательствам у предприятия нет.

⭐⭐⭐⭐⭐ — платёжеспособность ПАО «Светофор Групп»

Не всё так хорошо с абсолютной ликвидностью. При оптимальном значении коэффициента L2 — 0,2 — 0,5 (рис.2) он равен 153.77. Это говорит о том, что на момент составления баланса, большая часть заёмных денег лежала мёртвым грузом. Явный признак нерационального использования средств. Через год стоит посмотреть на L2 и, если он резко сократится в 10 и более раз, а предприятие будет брать заём превышающий 200 млн. рублей, то тут будет речь идти о латании финансовых дыр и возможности банкротства. Но поживём — увидим, а пока

⭐⭐⭐ — абсолютная ликвидность ПАО «Светофор Групп»

Финансовое состояние и устойчивость

рис.4 Показатели финансовой устойчивости ПАО «Светофор Групп»

Поразительно, но все показатели зелёные. Да, не совсем хорошо, что часть заёмных средств лежит в запасах (рис.4 U12) но это уже рассматривалось и вполне возможно, что на текущий момент деньги уже «работают».

Коэффициент капитализации U1 (рис.4) — 0,79 говорит о том, что предприятие не закредитовано и большая часть денег в обороте собственная. Если «Светофор Групп» действительно набирающая обороты компания, то они могут взять ещё миллионов 100-200 без особого для себя ущерба. Но они берут столько, сколько для них комфортно и это радует

⭐⭐⭐⭐⭐ — коэффициент капитализации ПАО «Светофор Групп»

Обеспеченность оборотных активов собственными средствами U2 (рис.4) — меньше минимально рекомендованного значения почти в 2 раза. Желательно, чтобы этот показатель в следующем балансе подрос, а пока наблюдаем

⭐⭐ — коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами

Проведя комплексный анализ финансового состояния по всем показателям и оценив их по 100-балльной шкале можно сделать следующий вывод:

рис.5 Финансовое состояние ПАО «Светофор Групп»

ЦБ считает что половину банков России лишние
 Sat, 29 May 2021 17:00:43 +0300

Глава ЦБ Набиуллина — «Мы анализируем их бизнес-планы, и, по нашей оценке, где-то чуть меньше половины — 45% — не нашли свою бизнес-модель».
Переводим с корректного чиновничьего языка — на рынке почти половина банков лишние.

Ждем посадок. В смысле отзыва лицензий :) 

Коротко о МАшке (для новичков)
 Sat, 29 May 2021 16:51:53 +0300
Берем минутки, пятиминутки и часы Сбера за 3 года и начинаем гонять простую МАшку с периодом P:

Алгоритм 1:
МА идет вверх N баров — открываем лонг. Закрываем, когда МА идет вниз X баров.
МА идет вниз N баров — открываем шорт. Закрываем, когда МА идет вверх X баров.
Гоняем вложенные циклы с переменными P, N, X.
Рыбы нет

Алгоритм 2:
МА идет вверх N баров. Закрываем, когда цена изменилась на C рублей.
МА идет вниз N баров. Закрываем, когда цена изменилась на C рублей.
Гоняем вложенные циклы с переменными P, N, C
Рыбы нет

Алгоритм 3:
Цена поднялась выше МА — открываем лонг. Закрываем, когда опустилась ниже МА.
Цена поднялась ниже МА — открываем шорт. Закрываем, когда поднялась выше МА.
Гоняем цикл с переменной P.
Рыбы нет

Алгоритм 4:
Цена поднялась выше МА — открываем лонг. Закрываем, когда цена изменилась на  C рублей.
Цена опустилась ниже МА — открываем шорт. Закрываем, когда цена изменилась на C рублей.
Гоняем цикл с переменными P,С.
Рыбы нет

Алгоритм 5:
******
Рыбы нет

*****
*****
*****

Алгоритм 73:
******
Рыбы нет


Выводы:

1. На графике МАшка выглядит волшебно. Кажется, что она — путеводная звезда, подсказывающая направление тренда. В книжках пишут, что это основной технический индикатор. Все это куйня. МАшка показывает, что было в прошлом и никак не связана с будущим.

2. На смартлабе найдется не менее 700 человек, отрицающих вывод 1 без всякого тестирования просто потому, что у них между ног мошонка, а в крови — тестостерон.

3. Гоните ссаными тряпками умников, красиво размышляющих о ближайшем и далеком будущем, глядя на МАшку.

Итоги года: одним врачом меньше, одним трейдером больше!
 Sat, 29 May 2021 16:50:13 +0300

Всем привет! Давненько я тут ничего не писал, последний пост опубликован год назад. (https://smart-lab.ru/blog/618736.php)
Но сейчас решил написать, что внес в мою жизнь прошедший 2020 год.

Нет, автор не тормоз, который подводит итоги прошедшего года в середине текущего))).
Просто для меня кроме традиционного водораздела 31 декабря/1 января в прошлом году появилась новая дата – 21 мая 2020. До этой даты я врач с 30-летним стажем в ургентной медицине, а после.…  Впрочем, обо всем по порядку.

Как писал в последнем топике 2 мая 2020г я затемпературил и ушел на больничный. Все ПЦР тесты в больнице и поликлинике были отрицательными, но болел я ковидом во всей красе: полная потеря обоняния, дикая слабость, профузные поты (я реально никогда в жизни так не потел – кроме 3-4 комплектов нательного белья за ночь, приходилось к утру менять и постельное белье, а иногда перебираться на диван и сушить матрац кровати). Но сатурации не ронял, по КТ все чисто. Заразил жену, которая, как верная декабристка, отказалась уехать в другую квартиру. И у нее ПЦР был “-”, но пневмонию  с небольшим объемом поражения (КТ1) получила. Участковый врач не хотел, но15 мая я настоял на выписке, так как хотелось побыстрее помочь коллегам. На тот момент в реанимации работали заведующий и 2 врача, все остальные болели. 18 мая вышел на дежурство, а 19 мая утром состоялся исторический разговор с заведующим. Мне было сказано, что я ничем не болел, а просто отдыхал! 
У меня первая реакция была, что человек просто неудачно шутит, подкалывает меня.

И что, спрашиваю, меня кто-то видел загорающим на Финском заливе?  Отвечает – нет.
Я где-то фото с шашлыками на даче вывесил в соцсетях? Отвечает – нет.
У жены типичная картина “матового стекла” по КТ! Принести показать?  Молчит.
Так на основании чего такое обвинение? А у тебя все тесты минус!
А что, говорю, это единственный критерий? Полно народу с тотальными пневмониями на ИВЛ лежат с отрицательными тестами ПРР. Набычился и молчит.
Хорошо, говорю, и зачем мне это надо было?
А ты, говорит, испугался заболеть, струсил и решил отсидеться в кустах!
Шеф, говорю, ты меня за идиота держишь?
Нет, отвечает, ты наоборот сильно умный  и самый хитрожопый!
Приятно, говорю, когда тебя считают умным. Но только идиот может решить, что эпидемия, которая только набирает обороты, закончится за 2 недели моего больничного. Умный трус уволился бы сразу, не дожидаясь сотен заболевших сотрудников и первых умерших коллег.  Хитрожопый продолжал бы оставаться на больничном максимально долго, выдумывая новые симптомы и осложнения. А я еле живой вышел в помощь и нате вам…

Вот так вот мило побеседовали, и пошел я домой в полном смятении чувств. На следующий день с утра сдал кровь на антитела, а потом снова в реанимацию. Перед дежурством у нас всех в очередной раз взяли мазки на ПЦР (сдавали 1 раз в неделю). Отдежурил и утром снова к заведующему, мнение он, увы, не изменил. Ну и написал я заявление на увольнение. Причем написал, как положено через 2 недели, но шеф потребовал переписать и уволили меня в тот же день. И пофиг ему было, что работать некому.

Если кто-то думает, что сейчас будет про трейдинг, то не дождетесь))). Это, как оказалось, была только первая серия Санты-Барбары, которая растянулась практически на год.
24 мая от заведующего пришла смска —  у меня ПЦР + на ковид. Сколько “хорошего” о себе я прочитал в сообщениях и выслушал по телефону. Ну сами понимаете – ясно же что тогда я симулировал, а сейчас заболел. Снова ушел на больничный, а 25 пришел результат моего теста – есть IgG к коронавирусу в хорошем титре. Переслал тест заведующему и ……
И полная тишина в ответ. Ни извинений, ни новых версий моей хитрожопости. Ничего!!! Ну и … с ним.
На тот момент меня больше волновал вопрос, будет ли симптоматика или антитела меня спасут. Увы, не спасли, но вроде как и разгуляться вирусу не дали. 3 дня субфебрильной температуры, пара дней першения в горле, сильная потливость и небольшая слабость. Но отдаленные последствия серьезные: я потерял 8 кг веса, полностью нарушился сон, поражения периферической нервной системы. Я провел на больничном 1 месяц и уже после выписки  у меня недели 3 отвисала стопа, я даже пару раз падал на лестнице. Потом прошло, но зато изменился почерк, который и раньше был “врачебный”, а теперь такие каракули, что сам не разбираю. Сон сейчас стал лучше, но продолжаю потеть “мозаичным” способом. Сегодня затылок, через пару дней подмышка, через неделю поясница. Вес так и не восстановился.  А о той бодрости и энергичности, которая была раньше, остается только мечтать.

Летом, когда более менее пришел в себя, собрал пакет документов и подал в комиссию при больнице для оформления выплат. Наверно слышали, что медработникам, заболевшим ковидом при оказании помощи больным, полагаются выплаты. По телевизору об этом постоянно гордо вещали. Правда проходят такие комиссии без участия заболевшего медработника и что и как там решают никому не ведомо.  Состоялось заседание и как информировали меня “мои люди”, меня признали пострадавшим. Отдельно описывали поведение заведующего – рвал и метал, орал что не болел, к больным коронавирусом не подходил, их лечили другие врачи и т.д. и т.п. Но вот они ксерокопии истории болезни – приемный эпикриз, дневники, лист назначений. Короче, заставили его подписать акт. Ура, товарищи!?

Нет, не ура! Марлезонский балет только начался. Заведующий потребовал нового заседания, пообещав представить доказательство, что я не болел. И снова собрались ученые мужи и получили они доказательство. Какое думаете? Кто догадался – молодец, а остальным сообщаю. Справка о наличии антител. Бинго! И получил я на руки акт о непризнании меня пострадавшим с формулировкой – “ поскольку у доктора были антитела, то больной ХХХ не мог быть источником заражения”. 
После окончания мединститута всю жизнь проработал в одной больнице, ни разу не разбирали мои действия на лечебно-контрольных комиссиях, никаких выговоров, ни одной жалобы от больных и родственников, благодарности в трудовой книжке. Но получилось, что все это время я искусно маскировался под порядочного человека.  А на самом деле сначала симулировал, а во второй раз, хмм, оказывается и во второй раз тоже!))).
 
Бог с ними с деньгами, тут встал уже вопрос принципа. Таких как я было полно и при комздраве создали комиссию по разбору претензий от медработников, которым отказали в выплатах. Отослал документы и я. Разборы там происходили в очной форме. Пришел в назначенный день. Помимо меня человек 15-20 с больниц, поликлиник, подстанций скорой /неотложной помощи. Запускали в зал по учреждениям вместе с представителем администрации этого учреждения, мое дело рассматривали самым последним. Глядел я как выходят люди из зала и хотелось обматерить всех этих чинуш. Выходили красные от возмущения, со слезами на глазах, бледные, с трясущимися руками. С младшим и средним медперсоналом разговор был короткий – мол сам дурак в “Пятерочке” заразился, с врачами чуть дольше. Но лишь пару случаев отправили на пересмотр, остальные без изменений. Дошла очередь и до меня. Выступил, оппонировал мне главный врач. Его речь базировалась на 2-х моментах.
1 – согласно рабочему табелю  дежурство врача начинается в 16 часов, а больной поступил в 21:45, так что не так уж много они и контактировали.
2 – есть антитела, значит не мог заразиться.
Мне даже смешно стало. То есть 11 часов в одно дежурство и 16 часов на следующий день тесного контакта со всеми манипуляциями – желудочный зонд, катетеризация центральной вены, интубация трахеи с переводом на ИВЛ мало))). А ничего говорю, что медбрат, ассистировавший мне,  как и я получил + тест и заболел. Ему хватило.
Он мог, а вы нет!
Мне этот цирк надоел и спросил я в лоб у председателя уважаемой комиссии – “а что, отец, невесты врачи в городе комиссии есть? ”))). Ропот и возмущение, которые казалось можно было потрогать, повисли  в воздухе. Ну раз есть, тогда у меня 2 вопроса.
1. Кто отрицает возможность повторного заражения? 
Сидят,  молчат.
Вот говорю статья из зарубежных источников о повторных заражениях. Вот  интервью с профессором Шляхто с таким же мнением. А он, на минуточку,  руководит комиссией по борьбе с коронавирусом в нашем городе. Кто-нибудь выскажется? Тишина и лишь пытаются тупыми вопросами увести разговор в сторону.
2. Кто считает, что наличие антител гарантирует невозможность заразится?
Снова привожу статьи в свою пользу и снова тишина в ответ. Понимая, что смотрятся бледно, председатель спрашивает – у вас есть еще вопросы? Нет? Ну тогда вы свободны.
Думаю, что читатели догадались, каким был ответ комиссии.

Стал чесать репу по поводу дальнейших действий, обратил свой взор в сторону юристов.
До этого вообще не имел дело с судебной системой. Пришло понимание, почему мало кто доводит дело до суда. Мне озвучили ценник. Подготовка документов и первичная подача в суд – 40 тысяч, каждое последующее заседание суда – 7-10 тысяч рублей.  Мало кто из медиков рискнет выложить 50-70 тысяч без всякой уверенности, что победит бюрократическую машину. Да и доверия мне эти адвокаты не внушили. Обзвонил знакомых, дали выходы на серьезную юридическую контору. Обсудили, они взяли тайм аут на изучения вопроса. Говорят, что правоприменительной практики по этим делам пока нет, как обернется не ясно. Но зато нарыли, что при комитете по социальной политике создана еще одна комиссия, которая призвана решать конфликты, которые не были улажены при заседаниях в больницах и комздраве. Порылся у них на сайте, действительно создана комиссия и с помпой заявлено о проведении первого заседания. Рассмотрено 5 дел и 3 отправлено на пересмотр. Но все как всегда – никакой контактной информации этой комиссии нет, как, куда и какие документы подавать не ясно.  Я реально 2 дня висел на телефоне, звоня в call центр этого комитета (там никто и не слышал о такой комиссии), и каким-то чудом раздобыл телефон секретаря комиссии. Созвонился, все узнал и привез ей пакет документов. Рано радовался. Из приятной в телефонном общении женщины, при личном общении она превратилась в мегеру: это не к нам, мы этим не занимаемся, идите куда хотите и т.д. Документы принимать отказалась. Вернулся домой и отправил по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Через месяц ответ –отписка, заседание комиссии так и не провели. В отписке сообщалось, что мое обращение передано в комздрав и обязали их ответить по существу вопроса. Еще месяц ожидания и ответ из комздрава – мы мол вообще не уполномочены решать, не можем пересматривать диагнозы и решения больничной комиссии. Если хотите, то можете повторно податься в больницу. Круг замкнулся!

Но за это время много воды утекло. Счет повторных заражений в больнице исчислялся десятками. Министерство здравоохранения разослало рекомендательное письмо, что все сомнения должны решаться в пользу медработников, а при ретроспективном рассмотрении дел можно принимать во внимание не только результаты ПЦР теста, но и антитела. Также за это время в больнице создали базу по всем больным коронавирусом, неравнодушные коллеги посмотрели и выяснилось, что за неделю до моего первого больничного я принимал/курировал/реанимировал 3-х больных с коронавирусом.  А я этого и не знал, в начале эпидемии эта информация скрывалась от сотрудников, сообщалась только заведующим. Короче, в начале декабря подал документы для повторного рассмотрения.

Заседание было калькой первого. Заведующий опять рвал и метал, я опять никого не лечил, никаких контактов не было. Заседание отложили, чтобы он все проверил. Хотя все ксерокопии лежали под носом комиссии. На повторном заседании заведующий сменил тактику. Уже не отрицая мои контакты с больными, он сделал упор на то, что случай сложный, а они не специалисты (хотя до этого все, блин, мнили себя экспертами). И предложил передать дело на рассмотрение инфекционистам больницы Боткина.  Наш начмед был на короткой ноге с начмедом Боткинской больницы и договорился.
Но крайний день выплат в прошлом году был 26 декабря. И они тупо тянули время.  Я стал теребить главврача. Он – а я тут не причем, звоните начмеду, он договаривался. Звоню начмеду – а я тут не причем, я только договорился, все документы подписывает главный врач. В результате отослали документы 30 декабря.

Ясно, что под бой курантов никто мое дело в б-це Боткина не рассматривал. Ответ пришел в конце января. Контакты, сроки инфицирования, укладывающиеся в инкубационный период, результаты анализов подтверждают, что врач заболел в результате оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Но дело снова было поставлено на паузу. Все медучреждения ждали указа губернатора о возобновлении выплат в 2021г. Указ был подписан в конце февраля. И в середине марта на комиссии вновь рассматривали мое дело.

И снова на арене цирка солировал клоун-заведующий: я не лечил, не болел, у него есть информация из мессенджеров и социальных сетей, у него есть свидетели, которые подтвердят, что доктор Батухин не болел, а сидел на даче и пил коньяк. И снова главврач и начмед тихо молчали в тряпочку. В комиссии этого состава появился новый врач, которого я даже не знаю. И только он возмутился и спросил, а не боится ли заведующий, что доктор подаст на него в суд за клевету. В конечном итоге меня признали пострадавшим и выдали акт. И уже на основании этого акта, подав документы в соответствующие инстанции, я получил в апреле все положенные выплаты. Такая вот Санта-Барбара, уважаемые коллеги! Победа, но победа Пиррова. Лучше бы всей этой эпопеи не было!

Когда я малость летом оклемался от этой заразы, то осознал, что не хочу уже возвращаться в реанимацию. И сил не было, да и профессиональное выгорание никто не отменял. Так что положил я трудовую в частный медцентр, где до этого совмещал кардиологом. Веду прием 2 дня в неделю по 2-3 часа. Чисто для себя, чтобы медицину окончательно не забыть.
Все свободное время, которое теперь появилось, решил посвятить трейдингу. До этого он просто был прибыльным хобби, теперь хочу сделать его основным источником дохода.

Кстати, в последние дни на смартлабе прямо шквал топиков на эту тему. Надо ли и можно ли уходить с работы ради трейдинга, можно ли жить с трейдинга. Куча аргументов pro and contra. Масса новичков, которые зарегистрировались на форуме на волне роста интереса к фондовому рынку. Куча топиков про дивидендную пенсию с 35 лет, фантазий про доходность 15-50-100% в месяц. То есть все как всегда. Выскажусь и я со своей колокольни.

Я в трейдинге с 2010. На российском рынке с 2015. У нас первый год был небольшой минус, 2 – символический плюс, последние 3 года средняя доходность 15-18% годовых. Плечи не использую. Стал бы я с таким багажом лет 15 — 20 все бросать и надеяться жить с трейдинга. Ни за что! Я прекрасно осознавал, что не смог бы обеспечить семью с такой доходностью и таким размером депозита.  Рисковать я не люблю, мне главное не заработать, а не потерять.  Работая на очень хорошо оплачиваемой  работе ( лет 12 пахал помимо медицины), удовлетворил так сказать первичные потребности. Квартира и не одна, машина, депозиты в банках. Никаких кредитов, никому ничего не должен. Жена работает в той же сфере, получая сейчас больше, чем я тогда, хотя стоит на пару позиций ниже в структуре компании. Так что можно начинать жить в свое удовольствие))). А трейдинг рассматриваю просто как существенную прибавку к пенсии, которая не за горами.  Теперь задача постепенно увеличивать размер счета при сохранении прежней доходности, что вроде пока выполняется. В конце апреля открыл счет и начал торговать еще у одного брокера, диверсификация, так сказать. 

Вот как-то так. Думаю, что теперь буду чаще появляться на смартлабе. Всем успехов!!!

 

Разбираемся в дивидендах Газпромэнергохолдинга (ОГК-2, ТГК-1, Мосэнерго)
 Sat, 29 May 2021 16:22:37 +0300

Цифровые депутаты, пилюля от мигрени и уйма бонусов для привитых
 Sat, 29 May 2021 15:23:13 +0300

Про деньги.
 Sat, 29 May 2021 15:11:58 +0300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577