америка тслаб и бокс

давно заметил что алго на америке получается сложнее чем в россии. много думал на эту тему.
и имхо такое:

на российском рынке есть сильная корреляция акций с индексом. Отсюда следствие — если сделать алгоритм успешно торгующий российский индекс, то этот алгоритм будет успешно торговать практически все отдельные акции, входящие в индекс. (есть только пара исключений — яндекс и фосагро). Алго под российский индекс пишется просто и легко.


На америке написать алгоритм под сипи весьма тяжко. Проще написать под QQQ = nasdaq100 а потом торговать через TQQQ (етф встроенное плечо 3).
Проблема в низкой корреляции американских акций с индексом — слишком много акций по которым размазана ликвидность. Поэтому алгоритм торгующий индекс будет торговать только 40-50% акций из этого индекса.

Кстати на америке всего примерно 800 акций годных для торговли по ликвидности и цене. С иностранными акциями в америке плохо то что ликвидность мелкая или время торгов не совпадает — например китайские, японские, и европейские акции на америке идут гэпами. 
Stock Screener — Overview usa more5 o1000 o10 (finviz.com)

различие в механике торговли. В америке отчеты компаний выходят после окончания основных торгов. Такое часто приводит к гэпам в 5-20%. Я счас торгую примерно 130 акций и раз в неделю случается всякая дичь.

....................................
выбор типа актива для торговли определяется удобством. 
на акции у меня налог =0 по закону грузии. Короткий рабочий день в 6.5 чаов в вечернее время. Широкий выбор торгуемых активов.

а валюта, и фьючерсы это уже налог 20% и длинный рабочий день.
крипта крайне неудобна т.к торговать ее надо 24-7.

…
недавно появился актив boxx
www.etf.com/BOXX
это етф на опционную конструкцию коробка, которая позволяет извлекать безрисковую ставку от покупки -продажи опционов. Т.е куда бы не сходил рынок — ты получишь свой безриск.

Т.к все делается через опционы, то прибыль реинвестируется, дивов нет, и налог платится только при продаже актива. Имхо крайне удобная штука.

...............................
недавно в тслабе сделали интересную опцию. позволяющая вкатится в алго ну прям с нуля.
индикатор называется интерактивная линия. На графике отмечается 2 точки через которые проводится линия. На эту линию навешивается простейшая логика, например цена выше линии покупаем, а если ниже продаем. Либо 2 линии одна для покупки вторая для продажи. Имхо идеально для тоговли по ТА, тренду, каналам, графическим паттернам. Тслаб стоит от 1000 руб в месяц. Имхо идеально сначала потренироваться на chartgame.com сделать 10000 виртуальных сделок за пару месяцев.

Один из популярнейших вопросов в комментариях к публикациям в моём канале: «есть ли у меня облигации?/покупаю ли я облигации?/не лучше ли было бы купить облигации?».

Также периодически, в чатах вижу шаблонные фразы навроде: «доля облигаций в портфеле инвестора должна быть равна его возрасту».

Если следовать этой логике, сейчас у меня а портфеле должно быть 38% облигаций, которые сейчас только и делали бы, что теряли в цене, разъедая мой капитал...
Просто потому, что какой-то разумный инвестор, написал так в своей книге, много, много, много, лет назад.

Отношение к облигациям у меня пока не совсем однозначное. С одной стороны, я понимаю, что это такой же инструмент инвестирования, как и другие. С другой стороны, я не уверен, что он мне нужен. По крайней мере сейчас, и точно не потому что кто то, что то, где то написал.

Проще говоря, я ещё слишком НЕ стар, для всего этого… облигационерства. Да, я допускаю, что ближе к пенсии, стану использовать облигации для получения более стабильной и прогнозируемой доходности. Но пока, я очень надеюсь, что акции, на длинном горизонте, дадут более интересный и значимый прирост капитала. Облигации же, лишь покроют инфляцию (и то, похоже, как повезет).

Даже деньги на покупки акций при посадках, мне пожалуй проще (и возможно даже выгоднее) держать на накопительных счетах в банке, или фондах денежного рынка, на брокерском счёте.

Другое дело, когда состояние исчисляется десятками и сотнями миллионов. Такие суммы не просто гонять и распиливать по банкам, это несёт в себе дополнительный риск, и там уже больше стоит вопрос о сохранении капитала, а не максимизации его роста.

Второй вариант когда может быть интересно купить облигаций, это перед разворотом ставки ЦБ. А если точнее, перед моментом начала цикла смягчения денежно-кредитной политики (снижения ставки). Как мы можем наблюдать сейчас, момент этот всё не настает и не настаёт, а прогнозы отодвигаются, ухудшаются, и не факт вообще, что инфляция позволит ЦБ стать более лояльным в обозримом будущем.
Так или иначе, будущего я не знаю, и пока не вижу возможностей его угадывать. Соответственно связываться с облигациями я пока не спешу (хотя и не исключаю этого в будущем).

Если есть ещё какие-то идеи, зачем долгосрочному инвестору покупать облигации, в текущей ситуации, расскажите, обсудим и вместе подумаем.

19.03.2024 Станислав Райт - Русский Инвестор

Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на pikabu я начал выкладывать информацию только недавно.

В результате отзыва лицензии у «Киви банка» в феврале, множество клиенты банка оказались без доступа к своим средствам. Однако, как сообщает издание «Коммерсантъ», банк «Точка» предпринял шаги для поддержки клиентов, пострадавших от этой ситуации, выпустив цифровые финансовые активы (ЦФА) на сумму 200 млн рублей через блокчейн-платформу «Атомайз».

ЦФА представляют собой ежемесячные выплаты с доходностью, привязанной к ключевой ставке плюс один процентный пункт, и имеют срок обращения почти девять месяцев. Эта инициатива направлена на поддержку клиентов, оказавшихся в затруднительном положении из-за заморозки средств в «Киви банке».

Основное преимущество ЦФА заключается в возможности быстрого привлечения финансирования без лишних формальностей и лицензий, что делает их особенно привлекательными для эмитентов.

Согласно данным, 3% клиентов «Точки» имели счета в «Киви банке». Предполагаемая общая сумма компенсации для пострадавших клиентов может достигать 8 млрд рублей. Компенсация будет осуществляться путем выплаты разницы между максимальной суммой компенсации от Агентства по страхованию вкладов (1,4 млн рублей) и остатком на счете клиента. Выплаты будут производиться в рублях по курсу Банка России на 21 февраля 2024 года.

Следим за развитием событий.

А у вас был счет или кошелёк в «Киви банке»?

Даже далёкие от мира финансов и инвестиций люди слышали термин "голубая фишка". Изначально он пришёл из казино и подразумевает самую ценную фишку (в казино есть белые-дешевые, красные-средние и голубые-самые дорогие фишки).

В мире инвестиций «голубой фишкой» называют крупную, капитализированную и ликвидную акцию компании, лидирующую в своём секторе и являющуюся системообразующей для экономики.

Индекс «голубых фишек»

Есть индекс «голубых фишек» (MOEXBC), который отображает движения котировок акций 15 топовых российских компаний.
Он так же, как и обычный индекс Мосбиржи (IMOEX) периодически меняет состав своей структуры и на данный момент выглядит так (последний раз его обновляли в декабре 2023г):

1. НМЛК
2. Polymetal
3. X5 Retail Group
4. Газпром
5. Лукойл
6. Магнит
7. МТС
8. НОВАТЭК
9. Норникель
10. Полюс
11. Роснефть
12. Яндекс
13. Сургутнефтегаз
14. Татнефть
15. СБЕР

Однако, индекс «голубых фишек» не всегда обгоняет обычный индекс:

Так что, слепо инвестировать во все акции «голубые фишки» явно не стоит и в данной статье я хочу выделить тех эмитентов из индекса «голубых фишек», в которые буду инвестировать в ближайшем будущем, а так же тех, кто для меня пока выглядит непривлекательно.

Какие «голубые фишки» я буду покупать?

• НМЛК
• Лукойл
• Магнит
• МТС
• Роснефть
• Татнефть
• СБЕР

Вот мои фавориты, считаю эти акции на данный момент самыми привлекательными для покупки прямо сейчас под стратегию «КУПИ И ДЕРЖИ» с целью получения высоких дивидендов.

У этих компаний высокая дивидендная доходность, хорошие финансовые отчеты и операционные показатели. Они находятся в «прекрасной форме» и имеют драйверы для роста.

Какие «голубые фишки» пока для меня не выглядят привлекательно?

• Polymetal
• X5 Retail Group
• Газпром
• НОВАТЭК
• Норникель
• Полюс
• Яндекс
• Сургутнефтегаз

Данные эмитенты пока для меня, дивидендного инвестора, не интересны. У всех них есть те или иные проблемы, препятствующие выплате дивидендов или сильно сокращающие размер выплат.

Например, часть компаний под санкциями (НОВАТЭК), часть имеют иностранную прописку (Х5), у других низкие операционные показатели или падение прибыли (Норникель), у остальных сложности в бизнесе и сбыте продукции (Газпром), а кто то не платит или не определился с дивидендами (Яндекс).

Заключение

Не все акции из списка «голубых фишек» является привлекательными и прибыльными в текущем моменте. Да, это бумаги сильных и крупных компаний с развитым бизнесом, но инвестировать в них всех без разбору не стоит. Все таки, нужно отдавать предпочтение тем бумагам, у которых есть объективные причины для роста.

МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ 

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев. 

Если самостоятельный анализ рынка и подбор бумаг — не то, на что вы готовы тратить свое время, передайте эту задачу нам.

С 2019 года мы анализируем фондовый рынок, следим за динамикой бумаг и публикуем собственные инвестиционные идеи с качеством прогнозов выше 85%. Ужеболее 3000 инвесторов использует подписку на наш сервис как источник информации и идей с горизонтом инвестирования от месяца до года.

Сейчас у нас более 10 портфелей, подходящих под различные стратегии и цели. Есть портфели для инвесторов, трейдеров, новичков и квалов — подписка даст вам доступ ко всем сразу. Вместе с подпиской вы получите доступ в  канал поддержки, где сможете задать вопросы по компаниям, акциям и облигациям на выбранном вами рынке нашим аналитикам.

Банк СПБ – будет ли привлекателен финансовый сектор в 2024 году?
 Tue, 19 Mar 2024 09:29:45 +0300

По данным ЦБ, банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль – более ₽3.3 трлн. Лидерские позиции по прежнему у Сбера. Однако кроме зеленого банка в отрасли есть и другие компании. О плюсах и минусах инвестиционной привлекательности одного из финансовых игроков рассказали в статье.

  

 

Банк Санкт-Петербург – один из крупнейших региональных банков России. Головной офис расположен в СПб. У компании пять филиалов: три в Северо-Западном регионе, по одному в Москве и Новосибирске. Кроме этого действуют 56 дополнительных офисов и 2 представительства — в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Финансовые показатели за 2023 год

(за 2022 год результаты компания не раскрывала)

• Выручка: ₽74.6 млрд
• Рентабельность капитала: 29.7%
• Операционные расходы: ₽23.6 млрд
• Чистый процентный доход: ₽50.8 млрд
• Чистый комиссионный доход: ₽12.5 млрд
• Чистый долг: — ₽55.9 млрд

Банк Санкт-Петербург незначительно снизил чистую прибыль по МСФО в 2023 году, до ₽47.3 млрд против ₽47.5 млрд годом ранее. Такие результаты получились благодаря роспуску ранее созданного резерва под обесценение кредитного портфеля на сумму ₽7 млрд.

Корпоративный кредитный портфель вырос до ₽527.4 млрд, +27%(г/г), розничные заимствования – до ₽155.9 млрд, +12.2%. Средства клиентов – ₽651.1 млрд. Показатель отношения кредитного портфеля к средствам клиентов достиг 105.4%. Также стоит отметить, что доля проблемной задолженности составила 5.7% (против 8.5% на начало года).

  

 

 

Дивиденды

По дивполитике суммарные выплаты по обыкновенным акциям должны составлять не менее 20% годовой чистой прибыли по МСФО. По привилегированным акциям – не менее 11% от их номинала (по префам ставка фиксирована). Но окончательное решение по размеру выплат по привилегированным и обыкновенным акциям принимают Совдир и собрание акционеров.

За первое полугодие держатели бумаг БСПБ получили ₽19.08 на одну обыкновенную и ₽0.22 на одну одну привилегированную акции. Доходность обычки: 6.4%.

Акции

За последний год бумаги БСПБ выросли на 137.96%. Однако с сентября по декабрь 2023 года котировки потеряли почти 33%, но затем начался восходящий тренд. Сейчас акции торгуются вблизи прошлогодних максимумов.

Мультипликаторы

Показатели в сравнении: компания/по сектору/по рынку

• P/E: 3.73 / 3.94 / 14.38
• P/S: 1.34 / 1.77 / 2.54
• EV/EBITDA: 0.41 / -0.49 / 5.87

По мультипликаторам компания оценена близко к справедливым значениям.

  

 

 

Аргументы за

1. Банк утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы, которая подразумевает: ROE выше 18%, рост кредитного портфеля до ₽900 млрд к 2026 году (+10% ежегодно), распределение избыточного капитала на дивиденды и выкуп акций. Менеджмент рассчитывает на потенциал роста ~35-36% от текущих значений.

2. БСПБ активно развивает розничный бизнес. Рост этого направления, как наиболее маржинального, обусловлен выдачей ипотек: +8% в год, а также увеличением количества депозитов, остатков на клиентских счетах, комиссионных доходов. Расширение розничного сегмента позитивно для прибыльности банка.

3. У компании два вида акций: обыкновенные и привилегированные. Однако по префам дивиденд фиксированный и определяется как 11% от номинальной стоимости (дивдоходность очень скромная). Поэтому в БСПБ интересна только обычка.

4. Для котировок акций драйверами роста в 2024 году могут стать увеличение дивидендных выплат до 50% от ЧП и buyback.

5. БСПБ не входит в список системно значимых кредитных организаций, но в Северо-Западном регионе имеет сильные рыночные позиции.

  

 

 

Риски

1. Значительных финансовых показателей БСПБ достиг за счет трейдинга и восстановления резервов, а также на фоне попадания под санкции Запада (США, Великобритании и Австралии) только в 2023 году. Высоковероятно, что с этого года у компании уже не будет кратного роста чистой прибыли.

2. При переходе на выплату 50% от ЧП дивидендная доходность акций БСПБ, скорее всего, не превысит 10%.

3. После роспуска резервов на возможные потери по ссудам, очевидно, что с 2024 года их придется восстанавливать.

4. В условиях жесткой ДКП темпы кредитования замедляются, что может привести к снижению чистой процентной маржи и рентабельности капитала до среднеисторических уровней: 3.7% и 12% соответственно.

5. Несмотря на недооцененность компании по мультипликаторам, акции БСПБ торгуются к Сберу с премией примерно в 15%, что говорит не в пользу банка.

  

 

 

Среднесрочный план

Есть реакция на уровень 300, а также небольшая проторговка под ним. В принципе, это всё что нам нужно для того, чтобы добавить бумагу в избранное и следить за ней.

Теперь ждём импульсный пробой и ретест. Как только это произойдёт, дам точные цифры по уровню ретеста и стопа.

Пара нюансов:

– чтобы говорить об уверенном продолжении восходящего движения, необходимо пробить зону 317;

– пока этого не произошло, возможно продолжение бокового движения;

– невозможно определить потенциал движения т.к. это исторические хаи.

  

 

 

Резюме

Банк Санкт-Петербург продолжает выплачивать дивиденды и пока привлекателен для инвесторов.

Возможно, в 2024 году БСПБ не потеряет своих позиций в банковском секторе. Однако, вряд ли компания будет показывать кратный рост финансовых показателей в следующие несколько лет.

Потенциальными драйверами для акций в долгосрочной перспективе остаются увеличение норматива выплат на дивиденды с 20% до 50% и обратный выкуп бумаг. Однако среднесрочно риски отката котировок (на 30%) к уровням сентября 2023 года ненулевые.

*не ИИР

_______

Трейдинг для новичков. Обучение трейдингу, простые сделки, ответы на вопросы
 Tue, 19 Mar 2024 09:14:42 +0300

Вторник — это день новичка на нашем канале. В этот день мы совершаем простые сделки на рынке, отвечаем на вопросы начинающих трейдеров и разбираем темы, которые актуальны для новичков.

Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. 

09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании

10:00 — 12:00 — Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, работа с новичками в чате

Go Invest: clck.ru/39PHMH

Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/39PHPR) и десктоп-версия ПРО (https://clck.ru/39PHTP). Все возможности Trading View и даже больше. 

— Индивидуальная настройка терминала

— Доступ ко всем биржевым инструментам

— Удобная аналитика доходности

— Теханализ на высочайшем уровне

— Объемный анализ

— Идеи и подборки от аналитиков Go Invest

Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.

Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.

Реклама. Брокер Go Invest 18+, goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid:  LjN8JtL9L 

Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — schoollive.ru/liveonline/ — это:

1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день

2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке

3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров

4. Настройки стакана и рекомендации по торговле

5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы

Подключайтесь и станьте частью крутой команды!

Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм t.me/proplive

Следить за сделками наших трейдеров в прямом эфире с утра до вечера вы можете в закрытом телеграм-канале компании — schoollive.ru/liveonline. Здесь вы можете задать вопросы ведущим и обсудить ситуации на рынке с другими трейдерами компании. Это не просто телеграм-канал, это трейдерское комьюнити, где можно получить поддержку и помощь в торговле.

Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки. 

Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing! 

Наши ресурсы:

Обучение трейдеров — schoollive.ru/obuchenie

Группа ВКонтакте vk.com/live_investing_group

Группа Одноклассники ok.ru/liveinvesting

Аккаунт в Insta @live_investing 

Новые строительные облигации: ЛСР БО 1Р9. Свежий выпуск от ТОП-1 застройщика в Питере
 Tue, 19 Mar 2024 09:00:50 +0300

Строительная компания ЛСР сегодня, 19 марта собирает заявки на новый выпуск облигаций. Компания отлично известна на долговом рынке, так что выпуск определенно любопытный. Хотя и не такой доходный, как выпуск Глоракса, который тоже только что разместился.

МТС: Результаты за 4 кв. 2023 г. и возможные дивиденды
 Tue, 19 Mar 2024 08:13:43 +0300

Недавно МТС отчитался о результатах за 4 кв. 2023 г. В посте поговорим подробнее о них и о возможных дивидендах.

Выручка растет за счет всех направлений бизнеса, но рентабельность снизилась

В 4 кв. 2023 г. выручка МТС выросла на 18% г/г, до 168 млрд руб., а по итогам года — на 13% г/г, до 606 млрд руб. Вклад внесли все основные направления бизнеса: бо́льшую часть прироста (>60%) обеспечили выручка МТС банка (+ 53% г/г, до 28 млрд руб.) и доходы от услуг связи (+ 7% г/г, до 115 млрд руб.). Также повлияли восстановившаяся выручка от продажи телефонов (увеличилась на 41% г/г, до 16 млрд руб.) и выручка от рекламы (+ 53% г/г, до 12 млрд руб.).

При этом OIBDA (операционная прибыль до вычета износа и амортизации) в 4 кв. выросла на 4% г/г, до 57 млрд руб. (а по итогам года — на 6% г/г, до 234 млрд руб.). Рентабельность по OIBDA снизилась с 38,3% в 4 кв. 2022 г. до 33,7% в 4 кв. 2023 г. в связи с возросшей себестоимостью услуг и товаров, а также расходами на резервы МТС банка.

Основные тренды в бизнесе

Основным направлением бизнеса МТС остается телеком (услуги связи). Проникновение на рынке услуг связи высокое, и МТС — крупнейший игрок, поэтому число клиентов растет несущественно. Число мобильных абонентов увеличилось с 80,0 млн в 4 кв. 2022 г. до 81,1 млн в 4 кв. 2023 г. Прирост абонентов фиксированных услуг также был незначительный (за счет домашнего интернета): с 12,6 млн в 4 кв. 2022 г. до 12,8 млн в 4 кв. 2023 г.  Выручка от услуг связи растет в основном за счет повышения тарифов и увеличения средней выручки на абонента, а также за счет сегмента медиа.

Сегмент медиа включает в себя производство и распространение видеоконтента через ТВ и OTT-платформы (в т.ч. онлайн-кинотеатр Kion). Доля сегмента медиа от услуг связи еще небольшая (4% в 2023 г.) и вклад в прирост общей выручки несущественный (<0.5%), но он быстро набирает обороты.

Второй после услуг связи по объему выручки сегмент, МТС банк, продолжает расти высокими темпами: в 4 кв. 2023 г. розничный кредитный портфель увеличился на 33% г/г, до 339 млрд руб. Комиссионные доходы в 2023 г. повысились на 56% г/г, до 21,4 млрд руб. В 4 кв. МТС Банк внес более существенный вклад в прирост выручки за квартал, чем услуги связи (за год менее существенный, но также значимый). При этом высокие расходы на резервы банка оказывают давление на рентабельность.

В розничном сегменте (продажи телефонов) в 2023 г. наблюдается восстановление продаж после кризисного 2022 г., что соответствует динамике рынка БТиЭ в России. Выручка от продаж телефонов еще не восстановилась до уровня 2021 г., ожидаем, что подъем продолжится.

МТС также развивает рекламный бизнес (Adtech). В 2023 г. на него пришлось всего 6% от общей выручки, но он уверенно движется вперед. Такой рост выручки связан с масштабированием рекламного бизнеса и расширением клиентской базы.

Денежный поток и дивиденды

FCF за 2023 г. составил 45 млрд руб., 27 руб./акцию (за счет стабильного денежного потока от операционной деятельности и относительно невысоких капитальных расходов). Чистый долг составил 441 млрд руб. на конец 4 кв. 2023 г., коэффициент Чистый долг/EBITDA — 1.9х. По аналогии с прошлым годом FCF может быть меньше суммы дивидендов, так как долговая нагрузка позволяет выплатить такую же сумму, как в прошлом году, — 34 руб./акцию (11,6% див доходности). Напомним, основной акционер «АФК Система» финансирует значительную часть своих проектов за счёт дивидендов от МТС, соответственно, мы полагаем, что сумма выплаты может быть не ниже прошлого года. Обычно МТС рекомендует дивиденды в мае, а выплачивает в июне-июле.

Светлана Дубровина, Senior Analyst

Утренний обзор (Si, мамбофьюч, сберофьюч, газ(NG), Брент)
 Tue, 19 Mar 2024 08:02:11 +0300

Фьюч на индекс мосбиржи
На дневном графике цена продолжает торговаться между двумя важными уровнями — гориз.уровнем 332700 и границей розового канала 330000, отбиваясь то от одного, то от другого.
Для сделки ждем тест границы синего(326250) канала или гориз.уровня 332700.
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — гориз.уровни 334800, 327500, ема55(326750) и трендовая (335425). Границу розового канала 330050 и гориз.уровень 329800 скорее всего могут запилить, но желающие могут попробовать их отторговать в случае четких тестов уровней и отбоев от них

На часовом графике цена после утреннего задерга и прокола двух сильных уровней — границы фиолетового канала и гориз.уровня 332700 быстро растеряла весь свой рост и остаток дня провела, запиливая гориз.уровень 330625
Для сделки ждем тест гориз.уровни 332700, 329275, границ фиолетового (332350 и 328775 на утро) или синего (326575) каналов
В случае четких теста можно входить от менее сильных уровней — гориз.уровни 334800 и 327500. Гориз.уровень 330650 скорее всего продолжат пилить, вход от него возможен только при четком тесте уровня. Но я бы не рисковал :-)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена весь день провела в неуверенности, закрывшись примерно на уровне открытия.
Для сделки ждем тест гориз.уровня 29707, границы голубого канала(30550)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — трендовые 28980 и 30780, границы желтого канала (30600 и 29105) и гориз.уровни 30450 и 29305

На часовом графике цена несколько раз пробовала выйти выше гориз.уровня 30014 и желтого канала, но ей это не удалось и она вернулась под указанные уровни
Для сделки ждем тест гориз.уровней 29707, 29594
В случае четкого теста можно входить от менее сильных уровней зеленого(30220 на утро) или розового(30240 на утро) каналов, гориз.уровней 30014, 29770 и трендовых29750 и 29660 (на утро). Границу желтого(30020 и 29547 на утро) канала и гориз.уровень 29888 могут запилить, от них лучше не входить (но желающие могут попробовать в случае четких тестов уровней и откатов от них)

Si
На дневном графике цена растеряла весь рост предыдущих дней, но под конец дня смогла отыграть часть падения, удержав при этом гориз.поддержку 91800. При уходе цены ниже этого уровня, предпочтительней торговать от шорта
Для сделки ждем тест гориз.уровней 93387, 93127 и границы синего канала 90000
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — ема121(91540) и гориз.уровня 90720. В случае четкого теста и отбоя от гориз.уровня 91800 также можно попробовать лонг со стопом под уровень

На часовом графике  цена на отсутствии негатива на выходных и итогов главных выборов года бодро ливанула вниз, сходу пробив сильный гориз.уровень 92368 и затормозив в итоге у границы синего канала (92058 на утро)
Для сделки ждем тест гориз.уровня 92368 или границы розового(91230 на утро) или зеленого(91130) каналов
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 92810, 92260, 91614

Br (Лондон)
На дневном графике цена продолжила свой рост, закрыв день бодрой зеленой свечкой и дойдя до границы локального восходящего желтого канала, у которой и закрылась
Сильных уровней поблизости нет, поэтому смотрим за четкими тестами желтого(87,19) и синего (88,39) каналов, гориз.уровнями 89,40 и 87,75 и трендовой 90,33. Вход в сделку в случае четкого теста и отбоя от уровня (или пробитии уровня с ретестом)

На часовом графике цена продолжает движение в черном восходящем канале, пробив и протестировав сверху сильный уровень в виде трендовой (86,78 на утро)
Для сделки ждем тестов гориз.уровня 87,75, синего(84,95 на утро) или зеленого(88,43 на утро) каналов и трендовой (86,78 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 86,35 или границ(87,93 и 85,6 на утро) черного канала

NG (Henry hub)
На дневном графике цена внятной динамики не продемонстрировала, по прежнему торгуясь между уровнями
Для сделки ждем тест гориз.уровней 1,7769 и 1,525
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — гориз.уровней 1,5835, 1,5135

На часовом графике цена после бодрого роста утром и неудачной попытки выйти из нисходящего синего канала, начала снижаться, демонстрируя отсутствие желания идти вверх
Для сделки ждем тест гориз.уровней 1,7680 и 1,6384, а также трендовой 1,6534 (на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — границ синего(1,7132 и 1,5435 на утро) и желтого(1,8102 на утро) каналов, гориз.уровней 1,5835, 1,7119, 1,8165, 1,8356

При торговле не забываем про стопы и тейки!

Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 

Больше графиков в моем TG-канале.

Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts

10 лет
 Sun, 17 Mar 2024 11:04:46 +0300
Сегодня завершается десятый (юбилейный) год моего пребывания на Смартлабе. Столько же лет выкладываю статистику счета у себя в профиле. Сейчас график счета выглядит так:

Обычно в комментах пишут, что моя ТС не обгоняет инфляцию. Так вот:

Всем успехов в торгах
в новой реальности
на следующей неделе

Дивидендные новости недели
 Sun, 17 Mar 2024 11:03:04 +0300

Акционеры Росгосстраха утвердили дивиденды из части нераспределённой чистой прибыли, полученной по итогам 2022 г.

В размере 0,00410062 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,22%. Дата закрытия реестра назначена на 18 марта 2024 г.

Совет директоров МКПАО Яндекса утвердил дивидендную политику. 

Подробнее об этом писали тут.

Ренессанс Страхование изменили дивидендную политику компании и рекомендовали дивиденды за 2023 г.

Совет директоров по рекомендации менеджмента компании принял решение об изменении дивидендной политики Группы в целях перехода к практике более частых, полугодовых дивидендных выплат из ориентира «не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за отчетный год», при условии соблюдения регуляторных требований к достаточности капитала и планов по развитию бизнеса.

Менеджмент рекомендует Совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года в размере 2,30 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 2,29%. 

ТКС Холдинг намерена представить долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику до конца текущего года.

ММК может рассмотреть вопрос о дивидендах в апреле.

ММК может в апреле обсудить вопрос дивидендов за 2023 г., сообщила директор связям с инвесторами ММК Ярослава Врубель.

«Обсуждение этого вопроса, безусловно, ведется в компании. Предварительно существует вероятность, что на заседании совета директоров, ориентировочно в конце апреля, появится ясность, касаемая дивидендов», — Врубель.

Акционеры Диасофта утвердили за 2023 г.

В размере 75,68 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,27%. Дата закрытия реестра назначена на 21 марта 2024 г.

Совет директоров Полиметалла пересмотрит дивидендную политику 

Совет директоров Полиметалла пересмотрит дивидендную политику и сообщит о соответствующих изменениях в мае этого года. 

Компании все еще не удалось восстановить доступ к крупным источникам заемного финансирования, в связи с чем совет директоров считает, что выплата дивидендов за 2023 г. нецелесообразна. Решение не начислять дивиденды позволит группе сохранить стратегическую и операционную гибкость. 

Рекомендовали дивиденды Группы Позитив

В размере 47,30 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,88%. Дата закрытия реестра назначена на 20 апреля 2024 г.

Решение о выплате дивидендов будет рассмотрено на внеочередном общем собрании акционеров, которое пройдет 9 апреля 2024 г.

Рекомендовали дивиденды ЛСР за 2023 г.

В размере 100,0 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 10,82%. Дата закрытия реестра назначена на 2 мая 2024 г. Собрание акционеров назначено на 17 апреля 2024 г.

М.Видео-Эльдорадо в конце года может обсудить обновление дивидендной политики

Группа М.Видео-Эльдорадо планирует обновить свою дивидендную политику, обсуждение этого вопроса может состояться в конце текущего года, сообщила финансовый директор группы Анна Гарманова.

Совет директоров ЦМТ рекомендовал дивиденды за 2023 г.

В размере 0,68682891566 руб. на обыкновенные и привилегированные акции. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 4,50%, по привилегированным — 5,84%. Дата закрытия реестра назначена на 3 мая 2024 г.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал "Дивиденды онлайн". Его читают более 60 000 инвесторов!

ЛСР рекомендовал дивиденды за 2023 год. Мечты о сверх дивиденде разрушены
 Sun, 17 Mar 2024 11:00:10 +0300

Вводные: Корреляция. Торговля от индекса #4
 Sun, 17 Mar 2024 10:57:50 +0300

Уже разговаривали про это в серии постов про парный арбитраж. И второй раз акцентируем на этом понятии внимание неспроста. Значение корреляции между бумагой и индексом способно отфильтровать бОльшую часть не нужных входов в позиции, снижающих прибыльность любой стратегии, ориентированной на торговлю с оглядкой на индекс.

 

1. Что такое корреляция?

Корреляция в трейдинге – числовая мера взаимосвязи между различными активами. Насколько два актива движутся синхронно или асинхронно.

Числовое значение корреляции бывает от + 1 до – 1. Что очень удобно для расчётов и использования данного показателя во время торговли.

1. +1 означает очень высокую синхронизированность активов. Высокую корреляцию. Свечи буквально ходят одна за другой без отклонений.
2. -1 означает отрицательную корреляцию. Это значит, что активы ходят в разные стороны.
3. Всё, что между этими значениями, нужно как-то в коде интерпретировать. Не всегда очевидным образом.

 

2. Зачем нужно знать коэффициент корреляции при торговле от индекса?

1. Как мы узнали из предыдущих статей в серии, Индекс – это слитые по определённой формуле свечные данные. На выходе тоже свечи. Соответственно, мы можем очень легко посчитать корреляцию между индексом и бумагой, которую хотим торговать.
2. Это значимо влияет на итоговую прибыльность роботов для арбитража от индекса.
3. Изменение корреляции в динамике может само по себе давать отличные точки входа.

 

3. Использовать будем расчёт корреляции из исходного кода напрямую.

В слое для создания роботов для парного арбитража можно видеть корреляцию глазами на графике:

Это всё классно, и было бы здорово всегда видеть данный индикатор. Но из-за обилия возможных вариантов использования индекса в торговле под каждую визуальный интерфейс построить не удастся. Поэтому будем пользоваться расчётом корреляции прямо в исходном коде без визуализации.

Объект CorrelationBuilder отвечает за расчёт корреляции между двумя сериями свечек:

CorrelationBuilder предоставляет нам методы для расчёта корреляции:

1. ReloadCorrelation – на вход подаём: свечи 1, свечи 2, длину расчёта, получаем массив значений PairIndicatorValue.
2. ReloadCorrelationLast – всё то же самое, только на выходе одно значение по последним свечкам.

 

4. Итого.

На данный момент надо понимать:

1. Корреляция очень важна, когда вы торгуете пару инструментов или пару свечных данных. В том числе, при сравнении индекса с какой-то бумагой нужно знать текущее состояние корреляции между сериями.
2. Штука эта генерирует сигналы торговые сама по себе и может служить фильтром для входа. Ибо экстремальные показатели корреляции в моменте могут говорить о том, что не стоит торговать в данный момент.
3. Рассчитывается в две строчки кода при помощи специальных классов внутри OsEngine. Что мы и будем активно применять, делая стратегии с оглядкой на индекс.

 

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.

 

Что почитать по алготрейдингу?

1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php

2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php

3) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php

4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php 

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Курилка, общаемся здесь:   https://t.me/o_s_a_chat

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР:https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog

Человек перестает мыслить, когда перестает читать. Французский философ-просветитель Дени Дидро
 Sun, 17 Mar 2024 10:16:46 +0300
Натолкнулся на ютьюбе на замечательного преподавателя Жаринова Евгения Викторовича. Я благодарен интернету, что есть возможность послушать таких великих учителей!
Читайте книги! Послушайте пока едите в машине.Хотя бы с 8 минуты. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98