UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Потерпи смартлаб)
 Tue, 11 Feb 2020 19:24:39 +0300
Тут Николая Скригана перемкнуло по поводу изменений. 

Уважаемый Николай и все остальные. Если пишите конструктивные предложения по смартлабу, можете писать в основной блог. Если вы просто собираетесь выражать недовольство и устраивать разборки — пишите пожалуйста сразу в оффтоп, иначе в оффтоп это уберут модераторы. Недовольство вы также можете отправлять на почту непосредственно администрации admin@smart-lab.ru.

Также свои пожелания можете писать в форум: smart-lab.ru/trading/vopros

Да, скоро придется пережить еще один удар по привычным элементам навигации, потерпите, он будет последним, завтра-послезавтра будут новые накаты

Зачем мы все это делаем?

Чтобы было проще и удобнее. Очень много лишних элементов. Мы как сделали смартлаб в 2010-2011 году, мы ни разу эти элементы не правили, делали элементы текстом, ставили рядом друг с другом, все на виду, нужное и ненужное. Сейчас стараемся оптимизировать, убирать лишнее, скрывать нечастые элементы через меню. 

К вашим пожеланиям я всегда прислушиваюсь, если будет возможно, мы сделаем возможность вернуть уведомления «как было» в настройках в течение 3-4 недель.
"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС Разворот или Развели?
 Tue, 11 Feb 2020 19:14:06 +0300

Добрый вечер
Вот это открытие дня! Вот это я понимаю движение, хоть бы раз поймать такое доброе утро в направлении тренда )))
С утра я думал, что Фьючерс собрал стопаки и сейчас полетит вниз, но цена как обычно «одурачила» по крайней мере внутри дня.
И вот с 14 часов, я уже думаю что Фьючерс с утра «чистил снег», освобождая себе дорогу на север!
Почему я так думаю?:
Импульс на открытии 6400 пунктов, закрытие первой пятиминутки на уровне цены 152 270 (выше на 1200 пункто от открытия),
далее до 13:35 инструмент откатывается, но падать спустя час не хочет, идет вправо — 3,5 часа коррекции и потом мы наблюдаем только рост,
итого за день, до 19 часов рост составил — 4170 пунктов, собственно совсем не долго осталось и до макушки импульса дотянуться.
Чисто технически для меня, мы в боковике 11й день! жду выход.
Минимумы — среднесрок понижаются (дневные теперь повышаются) — для меня более важен среднесрок.
Максимумы — среднесрок пока что понижаются, даже учитывая сегодняшний всплеск.
Я вне позы пока посижу, посмотрю, не моя тема сейчас, я тут только раздать деньги нуждающимся могу )))

"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС Разворот или Развели?



Всем удачных торгов. жду тренд!

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Tue, 11 Feb 2020 19:05:00 +0300
На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акцияхСм. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 241 254.5 +0.89%
2 ГАЗПРОМ ао 105 233.9 +3.86%
3 фьючерс ртс 84    
4 Новый Колизей 78    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ОГК-2 ао 0.6111 +4.46% 309.40
2 ТГК-1 0.01382 +4.18% 220.26
3 ГАЗПРОМ ао 233.9 +3.86% 22 077.65
4 Система ао 18.809 +3.52% 521.33
5 Газпрнефть 455 +3.41% 724.11

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 iФармсинтз 8.215 -5.36% 19.30
2 Варьеган-п 423 -3.86% 6.52
3 ФСК ЕЭС ао 0.22278 -1.21% 693.25
4 МультиСис 1.618 -0.8% 2.06
5 Аэрофлот 117.38 -0.78% 1 179.22

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ТамбЭнСб-п 0.2365 +13.16% 4.32 +103607%
2 ТамбЭнСб 0.324 +11.72% 7.86 +90196%
3 ЛЭСК ао 9.5 +39.71% 6.94 +20322%
4 Приморье 19800 +19.28% 5.62 +16813%
5 ИНГРАД ао 752 +0.4% 6.96 +15648%

Котировки акций онлайн
Интересно бы вам было видеть и анализировать чужие сделки?
 Tue, 11 Feb 2020 19:04:38 +0300
Многие на Смартлабе выклядывают свои прогнозы, но мало кто выкладывает свою реальную торговлю.
Это не интересная тема? Посмотреть чужие сделки, поизучать их логику, увидеть ошибки. 

Кто у нас на СЛ выкладывает свои сделки? Есть такие? 

Возможно дальнейшее усиление рубля
 Tue, 11 Feb 2020 18:33:43 +0300
Если правительство начнет тратить средства ФНБ на покупку пакетов российских компаний — как сбер например — то это означает продажу баксов из запаса и в огромных размерах.

Также это означает дальнейший рост рынка в рублях.

WHTO предупреждает
 Tue, 11 Feb 2020 12:47:28 +0300

WHTO (world healthy trade organization). 11.02.2020. Пресс-релиз.

Вспышка трейдмании нового типа (новой байвирусной трейдмании), вызванная байвирусом 2019-nBuT началась с обнаружения в начале октября 2019 года в городе Вашингтон провинции Коламбус восточных США источников первых слухов о неограниченных денежных ресурсах неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с Федеральной резервной системой США. 08 октября 2019 года власти США проинформировали о невозможности дальнейшего сдерживания потока ликвидности, выходящего, предположительно, из печатных станков, точное местоположение которых так и не удалось определить.

Впоследствии американские ученые выделили новый байвирус — 2019-nBuT и установили генетическую последовательность его генома. Вирус не менее чем на 70 % похож по генетической последовательности на практически безвредный вирус BaH (buy and hold), вызывающий тяжёлый острый покупательный  синдром (известный также как атипичная трейдмания) только в редких случаях. Отсюда и второе распространенное название байвируса нового типа «B5aH»  (которое можно перевести, как «покупай с пятым плечом и держи). Инкубационный период трейдмании нового типа длится от 2 секунд до 14 недель, и, согласно последним данным, заболевание становится заразным до появления симптомов, наиболее тяжелыми из которых признана вера в вечный вертикальный рост фондовых рынков, а также полное отрицание возможности каких-либо коррекций.

К сожалению, такие традиционные методы, как карантин и их модификации (бан, черный список) практически не влияют на распространение нового байвируса. С 20-х чисел января 2020 года были применены экстренные меры в виде панических атак с массовым использованием СМИ. Однако  достигнут лишь кратковременный терапевтический эффект. Байвирус был зафиксирован во всех трейдерских залах США, в том числе провинциального уровня, а также частных. В настоящий момент зафиксировано проникновение в 23 страны мира.

30 января на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям WHTO вспышка нового байвируса была признана чрезвычайной ситуацией в области экономики, имеющей международное значение. На 10 февраля подтверждено несколько десятков тысяч заражённых в десятках стран и территорий (а также несколько сотен тысяч подозреваемых случаев).

Летальных исходов депозитов на данный момент не зафиксировано, однако их жизнеспособность поддерживается исключительно искусственным способом с помощью переносных печатных станков в виде кредитных карт, электронных банковских переводов и ликвидацией реальных активов зараженных своими руками.
Будьте осторожны.

Оптимизм американцев в отношении личных финансов на рекордном уровне
 Tue, 11 Feb 2020 11:33:23 +0300
Оптимизм американцев в отношении личных финансов непрерывно растет с 2018 г. и достиг рекорда, свидетельствуют данные исследования Gallup. Так, почти 6 из 10 опрошенных граждан Штатов (59%) сообщили, что их финансовая ситуация улучшилась за последний год. Причем процент отметивших улучшение заметно увеличился с 50% в январе 2019 г. Опрос проводился в период со 2 по 15 января нынешнего года, то есть после многих месяцев рекордно низкой безработицы в стране и на фоне рекордных уровней биржевых индексов.

Оптимизм американцев в отношении личных финансов на рекордном уровне


Отметим, что почти такая же высокая доля американцев, отмечавших улучшение своей финансовой ситуации за год, наблюдалась в январе 1999 г., во времена бума доткомов. Причем и экономические условия тогда были схожими – безработица находилась на минимумах за несколько десятилетий, а фондовые индексы устанавливали исторические максимумы. Правда, темпы роста ВВП Штатов тогда были выше.

И в целом в 1998-2000 гг. процент граждан США, заявлявших об улучшения своих финансов за год, стабильно превышал 50%. Ситуация изменилась в последующие годы, когда показатель стал регулярно оказываться ниже 50%-й отметки и достиг минимума в 26% в мае 2009 г., во время «Великой рецессии».

Между тем до рекордного уровня выросла и доля американцев, с оптимизмом оценивающих будущие перспективы своих финансов. Так, три четверти опрошенных ожидают улучшения своего финансового положения в предстоящий год.

Оптимизм американцев в отношении личных финансов на рекордном уровне

Интересно, что с 1977 г., когда Gallup начал проводить свои опросы, число оптимистов среди американцев в отношении своих будущих финансов в большинстве случаев превышало число пессимистов. А предыдущий рекорд по доле оптимистов был установлен в 1998 г., как раз во время бума доткомов.

Учитывая сохраняющуюся сильную поляризованность американского общества в зависимости от политических предпочтений, не удивительно, что взгляд республиканцев и демократов на свои личные финансы заметно отличается. Так, если об улучшении своей финансовой ситуации за минувший год заявили 76% республиканцев и им сочувствующих, то среди демократов этот процент оказался существенно ниже – всего 43%.

Похожая картина наблюдается и в отношении финансовых ожиданий: 83% республиканцев рассчитываю на улучшение своего финансового положения в ближайший год, тогда как среди демократов таких 60%.

Результаты же тех, кто не относит себя ни к какой партии, лежат примерно посередине. 58% «независимых» заявили, что чувствуют себя финансово лучше, чем год на зад, а 76% ждут улучшения финансового состояния в ближайший год.

Подводя итог, можно заключить, что данные опроса Gallup в целом подтверждают тезис Дональда Трампа о том, что граждане США стали лучше жить при его президентстве. И ему, вероятно, есть смысл продолжать делать упор на росте экономики и создании рабочих мест, чтобы добиться переизбрания. Причем особенно важна высокая доля оптимистов среди «независимы» − ведь от того, как они проголосуют, во многом будет зависеть исход предстоящих президентских выборов.

Открыть торговый счет у брокера Just2Trade 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

  • Доступ с единого счета к биржам США, Европы и Азии
  • Акции, облигации, товарные фьючерсы, валюты (forex), включая криптовалюты
  • Торговля и поддержка 24/7





Всепогодный/всесезонный или вечный портфель Рэя Далио и паритет рисков.
 Tue, 11 Feb 2020 11:33:36 +0300
Привет, Смартлаб (уже третий раз)

Давно хотел разобраться в очень актуальной на данный момент для себя теме, а именно в идее всепогодного/всесезонного или вечного портфеля придуманного Рэем Далио (Ray Dalio) и его партнером по хедж-фонду Bridgewater (AUM на 2019 год $160 млрд) — Бобом Принцем (Bob Prince).

В данной статье я попытаюсь разобраться в истории и причинах создания такого портфеля, расскажу о главной концепции паритетов рисков на которой построена данная стратегия, рассмотрим также микс и пропорции активов рекомендованные для данной стратегии, рассмотрим российские и американские аналоги данной стратегии присутствующие в данный момент на рынке и самое главное рассмотрим историческую доходность стратегии начиная с 70-ых годов прошлого века и по наши дни.

 Для тех кто не любит читать длинные статьи я записал видео на эту тему в котором пересказан основной смысл статьи в довольно сжатом виде, для тех кто больше любит читать, статья находится сразу после видео. 



В 90-ые личный капитал Рэя вырос настолько, что им было принято решение сформировать отдельную трастовую компанию целью которой было сохранение и приумножение средств заработанных Рэем и дальнейшей их передаче семье Далио и их будущим потомкам после того, как его не станет. 

К тому времени он уже понял, что полностью доверять свой огромный капитал людям, которые почти каждый день принимают стратегические решения относительно распределения активов весьма рискованно, во первых очень многое зависит от их персонального таланта управляющего и на тот момент Рэй понял, что найти и отличить человека который заработает вам деньги от того кто вам их потеряет является очень сложной задачей.

За свою длинную карьеру он видел как лучшие активные управляющие теряли деньги клиентов особенно в периоды высокой инфляции и рецессий, которые время от времени затрагивают любую страну. Поэтому Рэй и Боб Принс стали одержимы идеей сформировать такую смесь активов, которая бы работала хорошо и через 100 лет и при любых экономических условиях, особенно в экстремальных, таких как великая американская дефляционная депрессия 1930-ых годов, или же гиппер инфляционная депрессия в Германии в 1920-ых годах.

Простыми словами всепогодная стратегия создана для тех, кто хочет спать спокойно при любых изменениях в экономической конъюнктуре и не пытаться предсказать будущее и скорее создана для сохранения капитала чем для его агрессивного увеличения!

Паритет рисков

В основе всепогодной стратегии лежит принцип паритета рисков, давайте рассмотрим его более подробно:

Для начала давайте обратимся к официальному определению паритета рисков, которое гласит, что паритет рисков — это подход к управлению инвестиционным портфелем, который фокусируется на распределении риска, а не самого капитала (обычно риском считается волатильность рынка).

Подход к формированию портфеля с применением паритета рисков предполагает что риски будут выровнены относительно друг друга (путем использования кредитного плеча), такой способ по мнению сторонников паритета рисков может повысить коэффициент Шарпа и соответсвенно сделать портфель более устойчивым к падениям ранка, чем традиционные портфели.

Давайте рассмотрим пример, предположим, что вы ожидаете что акции принесут больший возврат на инвестиции чем облигации, но вы не хотите ставить всё на акции, поэтому хотите диверсифицировать риски и добавить в свой портфель облигации, если вы новичок в инвестировании то подумаете что разделить портфель 50 на 50 между акциями и облигациями будет самым разумным решением, но это не так из-за того, что акции двигаются вниз или вверх в среднем в два раза больше чем облигации (другими словами волатильность их выше).

Так же при таком сценарии ваша ожидаемая доходность снизится из-за того что ожидаемая доходность по облигациям ниже чем по акциям.

Теперь давайте применим к такому портфелю паритет рисков, мы будем увеличивать долю облигаций в портфеле покупая их дополнительно, но на кредитное плечо, делая это мы выравниваем риск по акциям с риском по облигациям, тем самым также увеличивая ожидаемый доход по облигациям.

Давайте теперь поговорим как в данной ситуации авторы стратегии оправдывают использование кредитного плеча, например Уоррен Баффетт (Warren Buffett) является противником торговли в долг, но в данном случае Далио и Принс оправдывают использование кредитного плеча тем, что облигации в теории в большинстве случаев приносят больший доход чем наличные деньги и покупка части позиции в облигациях для выравнивания риска с акциями на заемные средства по его мнению вполне оправдана.

Микс активов и их пропорции

Итак, скажем пару слов насчёт смеси (микса) активов во всепогодном портфеле. Для этого рассмотрим следующий квадрант разделенный на 4 равных подквадранта, каждый квадрант представляет из себя 25 процентов риска от всего портфеля, в каждом квадранте находятся активы, которые растут при определенных условиях.

Например при растущей экономике портфель будет расти за счёт глобальных акций, облигаций развивающихся рынков, американский корпоративных облигаций и биржевых товаров (драгоценные металлы, такие как золото, серебро, палладий, такие товары как хлопок, сахар, рогатый скот, нефть, сжиженный газ итд.)

Всепогодный/всесезонный или вечный портфель Рэя Далио и паритет рисков.

При падающей экономике портфель должен расти за счёт государственных облигаций и облигаций с защитой от инфляции (в США это так называемые Treasury Inflation Protected Securities — TIPS).

Важной частью всепогодного портфеля являются активы для защиты от инфляции, инфляции в портфеле посвящены два квадранта из четырёх, в одном находятся активы которые будут расти вместе с инфляцией — это те же облигации с защитой от инфляции, облигаций развивающихся рынков и биржевые товары.

Тут стоит отметить, что точного микса активов используемых Bridgewater в клиентских всепогодных портфелях мы никогда не узнаем — это именно то за что хедж фонду платят щедрые комиссии.

Тут мы можем только догадываться и делать предположения. Например знаменитый бизнес — сказочник Тони Роббинс в своей книге “Деньги. Мастер игры: 7 простых шагов к финансовой свободе” предлагает включать во всепогодный портфель активы в следующих пропорциях:

  • 30% он предлагает хранить в акциях
  • 40% в долгосрочных облигациях
  • 15% в среднесрочных облигациях
  • 7.5% в золоте
  • 7.5% в товарных активах (commodities), металлы, сахар, рогатый скот, нефть итд.
Всепогодный/всесезонный или вечный портфель Рэя Далио и паритет рисков.

Это очень упрощенная версия всепогодного портфеля Bridgewater, так как не используется паритет рисков и делаются предположения о реальном распределении активов, так же в портфеле нет облигаций защищающих от инфляции TIPS.

Многие финансовые блогеры в Америке и Росиии сравнивают всепогодную стратегию с индексом SnP500, а некоторые проводят сравнение только за последние 10 лет, когда индекс состоящий из 500 крупнейших компаний Америки рос как на дрожжах, я лично считаю что это не правильно и всепогодную стратегию во первых нужно сравнивать с классическим портфелем из 60 процентов акций и 40 процентов облигаций и на очень больших временных отрезках, повторюсь, что она в первую очередь создана для людей думающих о сохранения капитала (приемлемая доходность выше инфляции) чем для его агрессивного увеличения!

Кстати клиенты Bridgewater использующие всепогодную стратегию всегда были в плюсе во все последние рецессии 2000 года и 2008, в отличии от держателей SnP500.

Я бы с удовольствием хотел посмотреть на инвестора держащего все свои инвестиционные средства в портфеле состоящем из акций или индекса на акции в 2008 году, когда некоторые бумаги, такие как Ситибанк падали до величин в центах. Это очень сложно психологически и если вы не готовы это делать, то всепогодная стратегия создана именно для вас.

Стоит помнить, что обязательным условием является ежемесячная ребалансировка портфеля, то есть приведение активов в первоначальные пропорции: обычно продается то, что выросло в цене и покупается то, что упало в цене для этого нужна дисциплина и это повлечет уплату комиссионных вашему брокеру.

Некоторые американские финансовые блогеры даже дают рекомендации о том, какие ETF покупать в рамках всесезонного портфеля, вот их список:

  • 30% Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
  • 40% iShares 20+ Year Treasury ETF (TLT)
  • 15% iShares 7 – 10 Year Treasury ETF (IEF)
  • 7.5% SPDR Gold Shares ETF (GLD)
  • 7.5% PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)

Всепогодный/всесезонный или вечный портфель Рэя Далио и паритет рисков.

На российском рынке ближайшим аналогом всепогодной/всесезонной стратегии, является — «Вечный портфель» Tinkoff All-Weather Index, данный продукт представлен как в долларах, так и в евро и в рублях.

Состоит он из следующих активов:

Всепогодный/всесезонный или вечный портфель Рэя Далио и паритет рисков.

Под капотом у этого фонда, достаточно распространённые американские ETFы:

 
Всепогодный/всесезонный или вечный портфель Рэя Далио и паритет рисков.

Моё личное мнение, что данная стратегия не совсем дотягивает до основных принципов всепогодной/всесезонной стратегии заложенными в неё Рэем Далио, во первых у Тинькова нет в портфеле товарных активов, вместо него держится 25% золота, что является достаточно большой долей от портфеля как мы узнали выше в портфеле того же Тони Робинса товарным активам и золоту отведено лишь семь с половиной процентов поровну также ETFы на облигации содержащиеся в портфеле не содержат облигаций с защитой от инфляции (в США это так называемые Treasury Inflation Protected Securities — TIPS), что так же является большим минусом. В портфель можно было бы добавить американский ETF под названием TIP.

И самым главным недостатком является то, что Банк Тиньков уж слишком сильно пытается нажиться на финансовой неграмотности российского населения, во первых в их портфеле, как уже сказано выше находятся обычные ETFы, которые обычный инвестор может купить на бирже, открыв счёт у любого иностранного брокера, во вторых Банк Тиньков берет за этот незамысловатый портфель уж очень высокие комиссии. Вы платите 10% от прибыли, когда продаете акции, или раз в квартал, если держите позицию.

Представьте, что раз в квартал в вашу возможную прибыль будет «вгрызаться» 10 процентная комиссия — это очень сильно повлияет на вашу доходность особенно в долгосрочной перспективе учитывая что комиссии за обслуживания американских ETF очень мизерные и порой не дотягивают до одного процента.

Историческая доходность всепогодного/всесезонного/вечного портфеля

 

Чтобы подробнее поговорить об исторической доходности всепогодного портфеля, давайте рассмотрим следующие графики:

 
Всепогодный/всесезонный или вечный портфель Рэя Далио и паритет рисков.

Графики сравнения исторической доходности всепогодной стратегии с порфтелем 60% акций /40% облигаций и с потфелем состоящим из 100% глобальных акций

Первый график (в левом верхнем углу) представляет собой сравнение исторической доходности с 1970-ых годов до 2018 портфеля состоящего из 60% акций и 40% облигаций с портфелем на 100% состоящим из глобальных акций.

Как видим доходность обоих портфелей составила 9%, средняя инфляция за наблюдаемый период составила 5%, соответственно реальная доходность составила 4%, данный пример показывает, что единственным различием была волатильность портфелей (то есть риск). Далио на данном примере показывает что нет особой разницы между классическим портфелем 60/40 или 100% акций, кроме как 6% волатильности и если вы хорошо справляетесь с волатильностью психологически то вам стоит держать портфель состоящий только из акций.

Второй график (в правом верхнем углу) показывает сравнение доходностей за тот же период времени между всё тем же классическим портфелем 60/40 и всесезонным портфелем но без выравнивания рисков, как мы видим реальные доходности за вычетом инфляции между этими портфелями одинаковы и составляют 4%, но вот волатильность у всесезонного портфеля на два процента меньше (7% против 9%).

Третий график (в левом нижнем углу) сравнивает всё тот же классический портфель 60/40 со всесезонным портфелем в котором риски активов выравнены путем использования кредитного плеча и в этом случае волатильность одинакова, а вот доходность на 1 процент выше у всесезонного портфеля.

Четвертый график (в правом нижнем углу) сравнивает портфель состоящий на 100 процентов из глобальных акций и всесезонный портфель без выравнивания риска между активами и как мы видим доходность опять одинакова но волатильность (риск) гораздо меньше у всесезонного портфеля (5% против 15%).

Итак, какие выводы мы можем сделать из написанного выше, всепогодный портфель на то и всепогодный, что будет приносить сравнительно небольшой доход за вычетом инфляции при любой экономической ситуации и конечно стоит помнить, что хоть предыдущие результаты являются сильными индикаторами, никто не может предсказать будущего, но концепция которая предполагает подготовку к любому развитию событий, лично мне импонирует. А как вам?











лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Tue, 11 Feb 2020 11:00:00 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акцияхСм. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 фьючерс ртс 53    
2 Сбербанк 31 253.88 +0.64%
3 Полюс 8 7858 -0.73%
4 Новый Колизей 8    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Электрцинк 218 +4.06% 0.36
2 МГТС-4ап 2468 +1.98% 2.44
3 Система ао 18.529 +1.98% 105.51
4 Варьеган-п 447 +1.59% 1.13
5 ММК 45.045 +1.48% 143.67

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 iФармсинтз 8.42 -3% 2.14
2 ФСК ЕЭС ао 0.2219 -1.6% 147.58
3 Слав-ЯНОСп 15.4 -0.9% 0.53
4 Магнит ао 3533 -0.88% 407.21
5 Аэрофлот 117.44 -0.73% 140.48

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 СтаврЭнСб 0.386 0% 0.08 +21664%
2 ЕвроЭлтех 9.36 -0.43% 0.58 +20512%
3 ГАЗ ап 392 -0.63% 1.50 +19208%
4 ТамбЭнСб 0.3125 +7.76% 0.95 +16235%
5 ТНСэнМарЭл 12.3 -0.81% 1.47 +14902%

Котировки акций онлайн
Веселые шпильки
 Tue, 11 Feb 2020 10:46:10 +0300
Веселые шпильки пошли в рихе. Аж 6 тыс пунктиков просквозили. Собрали стопы шортящих и вытащили своих, зависших в лонгах наверху. Хорошо за такими выкрутасами смотреть со стороны и без позы.
Tоргoвые пaттерны индикaтopa МАСD
 Tue, 11 Feb 2020 10:30:58 +0300
prostguide.ru
Краткая история создания MACD.
Джеральд Аппель создатель MACD

Джеральд Аппель

Индикатор был разработан в 1979 году известным трейдером Джеральдом Аппелем для оценки и прогнозирования движения ценового графика активов фондового рынка. Название MACD расшифровывается как «Moving Average Convergence/Divergence Trading Method» в переводе «Схождение/расхождение скользящих средних». Томас Эспри добавил к индикатору использование гистограммы.

 

Паттерны индикатора MACD

Сильнейшими торговыми сигналами MACD является конвергенция  и дивергенция
Индикатор macd МЕДВЕЖЬЯ И БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ


1.Негативная дивергенция.

Определение: 
Дивергенция — это расхождение направления движения цены со скоростью ее изменения. 
Простыми словами:
Дивергенция — это ситуация когда направленное трендовое движение вверх продолжается, но при этом теряет свою силу — коррекции становятся все глубже, а новые максимумы достигаются сложнее. т.е. рынок растет, но уже не в таком темпе как раньше.

Торговый паттерн: Медвежье расхождение

Паттерн определяется расхождением направления ценового графика(он направлен вверх) и показаниями индикатора MACD — столбики гистограммы уменьшаются вниз (негативную зону). 
Вход в сделку осуществляется при появлении столбиков гистограммы с обратной стороны.
Индикатора MACD
  

2. Позитивная дивергенция(Конвергенция)


Позитивная дивергенция обусловлена снижением силы нисходящего тренда.  
То есть, по сути, различия между этим и предыдущим паттерном, только в том, что при в предыдущем примере цена и показания гистограммы индикатора MACD расходились, а здесь они наоборот сходятся давая сигнал в лонг.
Вход в сделку осуществляется при появлении столбиков гистограммы с обратной (негативной стороны) стороны.

Торговый паттерн: Бычье расхождение

Паттерн определяется схождением направления ценового графика (направлен вниз) и показаниями гистограммы MACD — столбики уменьшаются по направлению вверх (приближаясь к позитивной зоне)
Вход в сделку осуществляется при появлении столбиков гистограммы с обратной (позитивной стороны) стороны.
Индикатор MACD и скользящие средние




От автора.
Савелий Совушкин
Конвергенция и Дивергенция MACD — это одни из немногих, действительно очень неплохо показывающих себя на рынке, индикаторных паттернов/сигналов. В моем личном списке индикаторов (Bollinger Bands, Moaving Averige, MACD) которые я хоть и редко, но использую они занимают почетное второе место. Но, использовать дивергенцию и конвергенцию MACD, рекомендую только как инструмент для определения примерной области разворота тренда. Для осуществления входа в сделку, лучше всего найти для себя какие-либо дополнительно подтверждающие разворот сигналы. Когда-то давно, для этого я использовал банальное пересечение двух скользящих средних. Сейчас это свечные паттерны, классический тех.анализ или собственные прайс-экшн наработки.    


Индикатор MACD и скользящие средние

Для работы по данной стратегии на график необходимо наложить две скользящие средние с разными периодами. Я использую быструю 14 и медленную 34. И дождаться момента когда показания графика и индикатора MACD будут указывать на возникновение дивергенции. После чего в случае если дивергенция бычья (как на графике) необходимо дождаться момента когда быстрая скользящая средняя пересечет медленную снизу вверх. В этот момент можно открывать сделку на повышение. Если дивергенция медвежья — все тоже самое только сделка на понижение открывается когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз. 
Индикатор MACD и скользящие средние тех.анализ
                                   Пример использования индикатора MACD и скользящей средней из книги «Технический анализ: Полный курс» Джека Швагера.    


Технический анализ.

Также на данном индикаторе порой появляются фигуры классического тех.анализа такие как Голова и плечи и Двойное дно. Это дает трейдеру возможность найти предпосылки к завершению текущей рыночной рыночной тенденции, в той ситуации когда на ценовом графике данные фигуры отрисовываются не достаточно хорошо или отсутствуют вообще.

Голова и плечи 

Фигура классического тех.анализа представляющая из себя три последовательных пика средний пик которой больше двух находящихся по сторонам.

●  Первый пик — начинает формирование фигуры (первое ПЛЕЧО)
●  Второй пик — больше двух других пиков находится по середине (ГОЛОВА)
●  Третий пик — завершает формирование фигуры по размеру примерно равен второму плечу (второе ПЛЕЧО)
●  Линией шеи (основание фигуры) в данном случае выступает средняя (нулевая) линяя индикатора MACD. 

Вход в сделку осуществляется при пробое линии шеи и появлении столбиков гистограммы с обратной стороны.
Индикатор MACD голова и плечи


Отскок от средней линии. 

Трендовый паттерн

Данный паттерн индикатора MACD хорошо подходит для торговли по тренду. Представляет собой ситуацию когда гистограмма индикатора MACD выходит из (позитивной/негативной) зоны пробивает среднюю линию и проделав определенный путь в сторону пробоя подходит к средней линии для ретеста. 

Вход в сделку осуществляется в момент когда столбики индикатора вплотную подходят к средней линии и не пробив ее начинают снова возрастать. 
Индикатор MACD голова и плечи
 

Установка стоп-лосса. 

Ведя торговлю с использованием паттернов индикатора MACD устанавливать спол-лосс можно тремя способами.

1. Классический способ.

Стоп-лосс устанавливается за ближайший ценовой минимум или максимум.

Глобальный.
После открытия сделки на ценовом графике необходимо отметить ближайший глобальный минимум или максимум и на расстоянии нескольких пунктов выставить защитный ордер. 
MACD стоп лосс ЗА ГЛОБАЛЬНЫМ УРОВНЕМ


Локальный.
В данном случае сразу после входа в сделку находим минимум или максимум находящийся в непосредственной близости с местом открытия сделки и таким же образом на расстоянии нескольких пунктов устанавливаем стоп-лосс.  
Установка стоп-лосса за глобальным уровнем подразумевает под собой меньшую вероятность срабатывания заявки, но в случае отработки -  больший денежный риск. А установка за локальным уровнем больший риск срабатывания, но меньший денежный риск в каждой сделке. 
MACD стоп лосс ЗА локальным УРОВНЕМ

2. Фрактальный трейлинг-стоп.

Стоп-лосс устанавливается за последним фракталом. Далее вы можете подтягивать стоп-лосс, по мере движения ценового графика в вашу сторону за устанавливая его за каждым новообразовавшимся фракталом. 
фракталы macd стоп-лосс

3. Трейлинг-стоп Parabolic Sar

В данном случае проделываем все тоже самое что и с фракталами только стоп-лосс устанавливается за точками индикатора Parabolic SAR.
parabolic macd стоп-лосс


Версия статьи с полным разрешением картинок и другие материалы на PROSTGUIDE.RU
Отличия случайного графика от биржевого
 Tue, 11 Feb 2020 10:30:36 +0300
С постоянной регулярностью кто-то новый на смартлабе выкладывает график случайного движения с невероятным откровением — он похож на биржевой(можно увидеть уровни поддержки-сопротивления, фигуры), а стало быть «теханализ» не работает.
Отличия случайного графика от биржевого





1) Ну если биржевой график не отличается от случайного, то и на рынке делать нечего. Ни инвесторам, ни трейдерам. 
Лично мое мнение — фондовые рынки постоянно растут. Поэтому на рынке и есть инвесторы(попробуйте нагенерьте такое):
Отличия случайного графика от биржевого


2) Есть вполне конкретные особенности в движении цен: На открытии резкий всплеск волатильности, на вечерке пониженная, а утро понедельника отличается от пятничного. Начало года, конец недели, закрытие квартала — вещи предсказуемые и ощутимые.
Отличия случайного графика от биржевого

3) Взрыв волатильности. Это присуще биржевым графика, а не случайным. Т.е. если цена резко пошла вверх, то так же резко она может и падать.
Отличия случайного графика от биржевого

Ну и графически это выражается в том, что хвосты биржевых графиков, как правило, тяжелее, чем у случайного распределения:
Отличия случайного графика от биржевого

т.е. более редкие события происходят чаще, чем при СБ.
Еще есть множество технических методов связанных с исполнением заявок.


Так или иначе, отличия есть и именно в этом суть. Эти отличия надо искать и эксплуатировать.





Вы еще торгуете Ri со стопами? Тогда мы идем к вам!
 Tue, 11 Feb 2020 10:17:09 +0300
Отличный шортосквиз, кто-то кнопочку бай/селл перепутал с утреца:

Вы еще торгуете Ri со стопами? Тогда мы идем к вам!



Интересно, а есть на смартлабе кто из шортистов, которые с вчерашнего вечера заявки на продажу по 157 000 оставляли и она сейчас исполнилась?

Обороты солидные прошли...

Сразу же поломали вид недельной свечи. Так хай был на отметке 153 290, а искусственно ее нарисовали теперь на 157 390:

Вы еще торгуете Ri со стопами? Тогда мы идем к вам!


Ожидание на экспирацию 13.02.2020 так же в диапазоне 147500 — 155000:

Вы еще торгуете Ri со стопами? Тогда мы идем к вам!



В этом и состоит прелесть торговли опционами — по шорту тебя не так просто выбить, если сидишь в путах или в медвежьем колл-спрэде.

----------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
Волатильность сохраняется высокой
 Tue, 11 Feb 2020 09:56:05 +0300

Рынки

Торги на американских фондовых рынках начались в плюсе. DJIA в начале сессии вырос на 115,54 пункта, или 0,40%, до 29218,05 пункта. S&P 500 поднялся на 0,36%, а Nasdaq Composite — на 0,52%. На момент закрытия рынки достигли новых максимумов, поскольку инвесторы сосредоточились на признаках хорошего состояния американской экономики.

Рост рынка в понедельник был связан с хорошими корпоративными результатами и данными по занятости в США, которые оказались лучше прогнозов, нивелировав опасения относительно вспышки коронавируса в Китае и ее потенциальных последствий для мировой экономики. Согласно опубликованному в пятницу отчету, темпы найма в США в январе ускорились в связи с ростом доли экономически активного населения, что является позитивным знаком для американской экономики. Amazon вырос на 2,6%, до рекордного уровня, впервые преодолев отметку выше $2100/акция. Netflix и Alphabet закрылись выше более чем на 1%. Tesla тем временем подорожала более чем на 3% в очередной волатильной сессии. Рост американских рынков в целом несущественный, так как экономические последствия для рынков ещё не учтены и могут быть хуже рыночных ожиданий. На данный момент количество зараженных превышает 43 тыс. человек, а смертей — 1 тыс. человек. В провинции Сычуань обнаружен новый птичий грипп, H5N6. Германия также сообщила о вспышке нового птичьего гриппа. 

Более 300 китайских компаний, включая Xiaomi и китайского гиганта Didi Chuxing, собираются взять банковские кредиты на общую сумму не менее $8,2 млрд для преодоления последствий коронавируса. Xiaomi, четвертый по величине производитель смартфонов в мире, ищет $716,24 млн в кредит на производство и продажу медицинского оборудования, включая маски и градусники, согласно документам, отправленным в банки Пекина. ЦБ Китая влил во вторник, 11 февраля, в финансовую систему $14 млрд через операции семидневного обратного РЕПО.

Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум. Текущие цены на нефть более чем на 9% ниже величины, заложенной в бюджете, но пока не угрожают исполнению бюджета, так как средние цены все еще выше расчетных значений.

Российский рынок выглядит заметно перепроданным, особенно компании из нефтегазового и металлургического сектора, мы считаем, что давление продолжится, но стоит формировать новые позиции в Газпроме и Новатэке.

Во вторник Национальная ассоциация независимого бизнеса (NFIB) США опубликует индекс оптимизма малого бизнеса. Кроме того, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вторник и в среду будет выступать в конгрессе. Трамп Пауэллом недоволен, так как считает, что сейчас ставка должна быть ниже. Мы ожидаем, что развитые рынки откроются ростом.

В фокусе сегодня

  • США: число открытых вакансий на рынке труда, декабрь
  • Великобритания: ВВП, 4К19
  • Газпром: день инвестора, Нью-Йорк
  • Алроса: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2019 г.
  • Интер РАО: операционные результаты, 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 0,82%, до 3062 п., РТС — на 0,94%, до 1 504 п.

Рубль укрепился к доллару и евро до 64,13 руб. и 69,98 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 10 февраля

Лидерами роста стали Ростелеком ао (+2,82%), Полюс (+1,93%), Детский мир (+1,32%), Veon (+1,15%), Норильский никель (+1,14%).

В числе аутсайдеров Новатэк (-2,31%), Х5 Retail Group (-2,73%), Роснефть (-2,93%) на фоне снижения цен на нефть, Алроса (-2,93%), О’кей (-3,05%).

Цены на Brent утром во вторник повышаются на 1,37%, до $54/барр.

Золото дешевеет на 0,52%, до $1568/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,02 п.п., до 1,563%.

Американские торговые площадки закрылись в понедельник в плюсе — Dow Jones повысился на 0,6%, S&P 500 — на 0,73%.

Японский Nikkei снижается на 0,6%, китайский Shanghai повышается на 0,75%.

DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures — на 0,26%.

Новости

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Лукойла от 3 декабря 2019 г., состоялось погашение 22,134 млн акций компании, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций уменьшилось на 3% и составило 692,9 млн.

LKOH RX: −0,63%

В январе Алроса реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $405 млн (+44% г/г). Объем продаж алмазного сырья третьим сторонам составил $390,2 млн, бриллиантов − $14,8 млн.

ALRS RX: −2,93%

Группа Черкизово опубликовала операционные результаты за январь 2020 г., согласно которым объем продаж курицы увеличился до 56,84 тыс. т (+14% г/г), средняя цена составила 102,77 руб./кг (-5% г/г). Объем продаж свинины увеличился до 26,58 тыс. т (+40% г/г), средняя цена реализации упала до 75,96 руб./ кг (-15% г/г). Объем продаж индейки вырос до 3,11 тыс. т (+26% г/г), средняя цена реализации уменьшилась до 172,16 руб./кг (+5% г/г).

GCHE RX: +0,86%

Игорь Дорошенко#34 Фондовый рынок США. Как я провел сделку с TEVA?
 Tue, 11 Feb 2020 09:26:01 +0300



Открыть счет Admiral.Invest: http://bit.ly/2I2NPP5 
Регистрация на вебинар с доктором Элдером: https://bit.ly/2OpeD2x

В этом видео:

— Обзор рынка.
— Идеи прошлой недели OKTA, ATVI, TSLA, GE, ROKU, REGI, MNK
— как они отработали, и что еще актуально на текущую неделю
— Новые идеи DE
— Как я провел сделку с TEVA
— Акция на следующую неделю, которую я выбрал для торговли

MT5 Supreme Edition: https://bit.ly/2TagXvt 
Открыть реальный счёт: 
https://bit.ly/2Ua1ybB 
Записаться на вебинары: 
https://bit.ly/2EjedCe
Буддистские инвестиции
 Tue, 11 Feb 2020 10:05:00 +0300

Мы тут все больше разбираем финансовые отчетности, ищем конкурентные преимущества и доходность выше рынка. EVEBITDA, продажи, финансы, списания, манипуляции, цены – вот это вот все, без чего не мыслит себя крутой инвестор. Но ведь к инвестициям может быть принципиально иной подход, который экономит нервы, силы и время. 

Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram

Что вообще такое инвестиции в классическом понимании? Это ограничение текущего потребления в пользу потребления отложенного. При разумном распределении активов современная финансовая система дает неплохой бонус в виде сложного процента за подобное “отшельничество”. Инвестор за свое “воздержание” может рассчитывать на некоторую премию в последующем. Выходит образ этакого монах, готового медитировать на рост травы(активов) и потреблять только самое нужное, что бы и сейчас и в будущем жить в гармонии с миром и с собой!

Буддистские инвестиции
Инвестор движется к финансовой независимости

В процессе постижения нирваны могут возникнуть дополнительные положительные эффекты в виде:
– финансовой независимости;
– пассивного дохода;
– уверенности в завтрашнем дне;
– повышения уровня жизни.

Сравните монаха с образом типичного успешного трейдера:

Буддистские инвестиции
Успешные трейдеры очень любят фотографироваться возле чужих машин

Последний представляет собой классическую “потреблядь” в вакууме. Он вынужден безостановочно повышать ставки, что бы соответствовать образу собственной успешности и получать доходы, которые смогут оплатить статусное потребление. 
Но много ли людей могут успешными трейдерами? Да даже, не трейдерами, много ли людей способны получать стабильную доходность хоть сколько-то выше рынка? Вот этот график говорит о том, что ответ отрицательный:

Буддистские инвестиции
Обычное нормальное распределение, которое описывает большинство статистических закономерностей

И он сильно против ваших завышенных ожиданий. Большинство всегда будет показывать результаты стремящиеся к среднему. (и к середине кривой) Добавьте сюда комиссии, стоимость плеча, инсайдеров и крупные фонды, которые могут двигать цены как отдельных акций, так и целых рынков, и окажется, что место частного инвестора скорее в левой части графика, где доходность нулевая или отрицательная! Просто “успешные” трейдеры двигаются к аннигиляции гораздо быстрее остальных парней в трико))

Единственный разумный и статистически подтвержденный путь к сохранению капитала это покупка активов в долгую! Более того, даже парадигма отложенного большего потребления вредна. Она так же требует получать доходность инфляция+ и буквально побуждает к активному управлению портфелем. 

Наиболее буддистская концепция это инвестиции всего лишь для сохранения уровня потребления!!!
Доходы людей весьма неравномерны в течение жизни с пиком в периоде с 35 до 45 лет. Ближе к благодатной старости они стабильно снижаются, а вот требования к комфорту и достигнутому уровню жизни не снижаются никогда. Любой инвестор (дошедший до самой концепции сохранения капитала) понимает, что лучше жить на 50к всегда, чем 10 лет кутить на 150к, а оставшиеся 30 лет влачить на 20к государственной пенсии. Более того, концепция сохранения капитала освобождает вас от необходимости искать доходность, высиживать часы за разборами отчетностей и буквально заставляет жить в свое удовольствие при этом имея подушку безопасности и реальный, статистически подтвержденный шанс на счастливую зрелость. 


Если добавить в эту волшебную формулу разумный выбор активов для долгосрочного удержания (скажем, хотя бы выбрать компании, которые через 20 лет не обанкротятся) и диверсификацию, то вполне реально оказаться среди тех великолепных 5% людей, которые находятся на правой стороне кривой с доходностью выше рынка. Но даже если вдруг не срастется, то вам ли не все равно? Ведь вы инвестируете, что бы жить комфортно и лишние 2% никак не повлияют на ваши привычки и жизненные принципы!!

Инвестиции и фондовый рынок это лишь надстройка для сохранения и распределения капитала. Погоня за прибылью в 95% случаев приведет только к бездарной трате сил, времени и денег. Покупка активов для сохранения “капитала” в 99,9% принесет именно то, на что вы рассчитываете – сохранение капитала. 

Сам я с годами склоняюсь именно к последней концепции и в будущем надеюсь все меньше уделять времени рынкам и все больше себе и близким. Но, поскольку я очень люблю саму тему инвестиций и все, что с ней связанно, не факт, что у меня получится))

Наши сообщества:
Вконтакте — «Борода Инвестора»
Вконтакте — «ИнвестТема»
Telegram «БородаИнвест»

Эффект байбэка Лукойла
 Tue, 11 Feb 2020 10:04:55 +0300

Вчера Лукойл погасил 22,1 млн. своих акций, приобретенных самой же компанией на рынке в рамках программы обратного выкупа.

На фоне действия данной программы мы все видели позитивный эффект байбэка на котировки акций компании. Конечно, когда есть регулярный дополнительный спрос на актив, это не может не сказываться на ценах. Однако рост цены акций — это, пожалуй, не главный результат этого процесса. Ведь воспользоваться этим ростом можно только продав часть своих акций. 

Гораздо более важно, что погасив выкупленные акции Лукойл автоматически увеличил долю каждого акционера в капитале компании. И поскольку теперь количество акций в обращении стало меньше, то и прибыль компании будет делиться на меньшее число акций. А значит при том же объеме прибыли каждая акция будет давать право на более высокий размер дивиденда, чем раньше. Напомню, что с октября 2019 Лукойл запустил следующую программу обратного выкупа своих акций еще на 3 млрд. долл. А значит котировки компании и дальше будут иметь поддержку, и доли действующих акционеров будет подрастать по мере погашения выкупленных акций.

Телеграм канал - https://t.me/invest2bfree

Коротко текстом по рынку
 Tue, 11 Feb 2020 10:02:26 +0300
Коротко текстом по рынку!
Слабость нашего рынка сохранилась, слабые бумаги конца прошлой недели остались слабыми — Роснефть, Новатэк, Газпром. Наиболее сильные держались и вчера бодро — Сбербанк, ГМК, ВТБ, Яндекс. Пока не вижу причин к тому, чтобы эта картинка изменилась, снижение нефтегазового сектора быстрее рынка абсолютно логично исходя из цены нефти и ожиданий по Китайской экономике, рынок с опозданием таки начал реакцию на эти события. Ослабление рубля продолжилось, но пока замедлило темпы, фаза текущего ослабления весьма вероятно связана с выходом фондов и бумаг нефтегаза, по данным ЦБ за февраль нашу страну покинуло около 280 млрд.рублей, когда эта динамика остановится пока естественно понять нельзя, график нам это подскажет, Новатэк пострадал больше всех поскольку газовая проблема острее проблемы нефтяной, Китай заявляет о том, что могут быть разорваны даже долгосрочные контракты, акции Новатэка «чувствовали» это заранее, что мы с вами отмечали в прошлых постах еще до начала обвала цен. Выходящие объёмы именно в этой бумаге и Роснефти намекают на еще большее снижение, думаю пиковое значение для Роснефти это 12-15% от последнего хая, Новатэк же может опуститься до 850-900 как пока видится!
ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Tue, 11 Feb 2020 09:34:02 +0300
Вчера индекс закрыл день красной свечой. Выше 3058, но ниже 3095.
Индекс открылся в расчетной зоне и добил к 3090-95, где было рекомендовано сдавать лонги от 3060 и шортить с коротким стопом.
После этого индекс откатил на тест 3058, в моменте пробивая к 3050 (при этом новогодний гэп так и не закрыл).
Закрытие состоялось выше 3058.
Вчера восстановил лонг магнита 3510, взял спек Новатэк у 1050, на уровень спроса пришел НЛМК (134+).
Сегодня жду открытие 3081 — там рекомендовано сдавать лонги от прокола 3058 (если таковые брали) и ждать прохода 3095 для их восстановления.
Если 3095 так и не пройдем ожидаю продолжения снижения с целями 3045 и 3010.
Рекомендации на сегодня — выше.
Удачи
Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Tue, 11 Feb 2020 09:03:27 +0300

Копейка уголь стережет. Минфин думает о повышении налога на его добычу

Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа. Как стало известно “Ъ”, такие предложения разработаны Минфином: речь идет о том, чтобы увеличивать налог на добычу в периоды высоких экспортных цен. Наиболее существенные поступления Минфин надеется получить от угольщиков — около 40 млрд руб. в год. В компаниях считают, что рост налогов сократит возможность инвестиций, а эксперты видят в идее риски устойчивости отрасли.

https://www.kommersant.ru/doc/4250904

 

«Аэрофлот» повез против рынка. Пассажиропоток крупнейшей компании упал на фоне общего роста

За январь российские авиаперевозчики нарастили пассажиропоток на 6,4%, несмотря на падение объемов крупнейшего в стране перевозчика « Аэрофлота» и его дочерней авиакомпании «Россия». В «Аэрофлоте» объясняют спад высокой базой января 2019 года и частичным выводом широкофюзеляжного флота в ожидании новых Airbus A350. Среди крупных игроков пассажиропоток также упал у Utair. S7 без учета «Глобуса» нарастила перевозки на 16,8% и планирует по итогам года снова вырасти выше рынка. Собеседники “Ъ” на рынке полагают, что время стремительного роста перевозок подходит к концу.

https://www.kommersant.ru/doc/4250886

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/10/822723-loukoster-pobeda

 

Сетевую реформу замкнуло. Правительство снова хочет обдумать повышение тарифа ФСК

После смены правительства принятие решения о дифференциации единого тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) снова рискует затянуться. Вице-премьер Юрий Борисов, который теперь курирует и электроэнергетику, поручил профильным министерствам до конца февраля заново оценить влияние роста тарифа ФСК на экономику. Но при этом господин Борисов поддержал инициативу «Россетей» и Минэнерго по введению сетевого резерва, но сдвинув ее на год, до 2021 года.

https://www.kommersant.ru/doc/4250791

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/10/822705-borisov

 

X5 подпустит покупателей на «Милю». Компания может продать торговый центр

Бывшие и действующие топ-менеджеры O1 Properties могут стать заметными игроками рынка недвижимости. Получив контроль над «Торговым парком №1» в Твери, Павел Барбашев и Александр Эрдман ведут переговоры о покупке у X5 Retail Group торгового центра «Миля» в Выхино-Жулебино. Сумма сделки может достигнуть 3,5 млрд руб.

https://www.kommersant.ru/doc/4250898

 

С портфелем наголо. НПФ «Сафмар» вложил 8% пенсионных накоплений в активы собственника

Входящий в финансовый холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар» инвестировал 8,1% пенсионных накоплений в активы, связанные с его собственником. Это следует из раскрытия НПФ информации о своих инвестициях.

https://www.kommersant.ru/doc/4250855

 

Госуслуги выбиваются из трафика. Операторы оценили убытки от «Доступного интернета»

Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, оценивая свои потери от предоставления услуги в 150 млрд руб. в год. Список значимых интернет-ресурсов еще не определен, но провайдеры опасаются, что доля трафика с них может достигнуть 15% и затраты на его обслуживание будут только расти.

https://www.kommersant.ru/doc/4250901

 

Как правильно трейдеру есть сметану ! ( пост 75)
 Tue, 11 Feb 2020 09:03:14 +0300
Это все подсмотрено из  жизни смердов!  У нас на курсе был и сейчас есть очень замечательный преподаватель, некто Александр Кириллович Толпыго. Он вел у нас курс аналитической геометрии, потом высшую алгебру и функциональный анализ. Этот смерд защитил кандидатскую диссертацию еще в далеком 1974 году. Не знаем, почему он не стал защищать докторскую, но он может ее родить хоть тогда или сейчас.  Лично я ему сдавал функциональный анализ раз пять. Как я его тогда боялся и ненавидел. А теперь уважаю.  Я рад, что Топтыжка в добром здравии и уме. Он в тот же период уехал в Киев, когда мы продолжали учиться и сейчас там заделался политиком. Но он стал еще и писателем, историком, а теперь еще и политиком. Кстати, его лекции о геометрии Лобачевского  можно найти за 2017 год, где он ее читает в Дубне  (www.mathnet.ru)
   Кстати, он написал книги о Франции.
   Хочу вспомнить, что он хоть и жил с нами в общаге, но жил он в параллельном мире. Помню, как мы все собирались в общажном буфете смотреть издалека как он ест сметану из стакана- сначала все чисто доедалось ложкой, а потом ( !!!) указательным пальцем все дочищалось, а палец облизывался! Класс! 
   О А.К.Толпыго можно говорить бесконечно....  Как он читал лекции, складывая руки, как он легко считал устно определитель 5-го порядка.
      А весть по общаге о том, что к нему жена приехала!!! Весь курс побежал смотреть.

   Вывод:  Вот почему перед едой культурные смерды моют руки. Кстати, после еды тоже.  Я теперь понимаю, что я был счастливый смерд, слушая его лекции и работая на его семинарах. Я, таким образом, прикоснулся к чему то  вечному и великому.

Ваш все тот же самый, 
         S.Hamster


Календарь событий на сегодня
 Tue, 11 Feb 2020 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:

 17:00 Еврозона: выступление главы ЕЦБ Лагард  
 18:00 США: выступление Дж. Пауэлла  
 20:15 США: выступление представителя ФРС Кворлза  
 21:30 США: выступление члена FOMC Булларда  
 22:15 США: выступление представителя ФРС Кашкари  

По российским акциям сегодня у нас следующие события:
  ИнтерРАО: операционные рез-ты за 2019 г  
  Полюс золото: Полюс: рез-ты за FY19 по МСФО  
  Газпром: День инвестора. Нью-Йорк  

По облигациям сегодня у нас следующие события:
  ВСИА2012 А выплата купона 3.43 руб.  
  ВСИА2012 Б выплата купона 27.73 руб.  
  СоллФин 01 выплата купона 7.64 руб.  
  ВЭБлизБ05 дата оферты  
  ДОМ.РФ Б-8 выплата купона 20.44 руб.  
  ДОМ.РФ Б10 выплата купона 20.44 руб.  
  ФКОНС П02 выплата купона 17.38 руб.  
  МясничБОП1 выплата купона 11.1 руб.  
  МясничБОП2 выплата купона 11.1 руб.  
  ОАЭ БО-П2 выплата купона 11.3 руб.  
  Самолет1P5 выплата купона 26.18 руб.  
  Газпнф3P1R выплата купона 17.08 руб.  
  СоллФин 01 погашение обл.  
  ВСИА2012 Б дата оферты  
  ГПБ002P-04 погашение обл.  
  ГПБ002P-05 погашение обл.  
  Мечел 15об выплата купона 39.89 руб.  
  Мечел 16об выплата купона 39.89 руб.  
  РоснефтьБ1 выплата купона 44.38 руб.  
  РоснефтьБ7 выплата купона 44.38 руб.  
  ФКОНС П02 дата оферты  
  ВЭБлизБ05 выплата купона 40.34 руб.  
  ОткрХОЛБО1 выплата купона 305.06 руб.  
  ОткрХОЛБО1 дата оферты  
  ВСИА2012 А дата оферты  
  ГПБ002P-04 выплата купона 0.1 руб.  
  ГПБ002P-05 выплата купона 0.1 руб.  
  ВТБ Б-1-35 выплата купона 0.05 руб.  
  Самолет1P5 дата оферты  

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям
НЕФТЬ торговля интрадей - ждем Дембеля!
 Tue, 11 Feb 2020 08:52:49 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.

Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Текущая обстановка:
вечером, ближе к концу амерской сессии обновили лои — 53.11, закончили день 53.30.
Азия открылась гэпом вверх — 53.70, к нашему утру рост продолжается — выше 54.00.
 
НЕФТЬ торговля интрадей - ждем Дембеля!
S/P, RI, GOLD, НЕФТЬ-РАБОТАЕМ ПО ПЛАНУ.
 Tue, 11 Feb 2020 08:09:10 +0300
 

 

Доброе утро всем. Все ждут коррекции по американским индексам и закрытия гэпов внизу (я тоже), но они упорно не хотят этого делать. Игра в шорт по Америке, неблагодарное дело:)). Наши индексы другое дело, взялись за дело и его делают:

РТС: в моменте прокалывал уровень 1500 и теперь тестирует его сверху. Уровень психологически важный (игроки любят круглые цифры), поэтому проторговывают и сверху и снизу. Потихоньку подходим к уровням 14800-147000 по RI, о которых говорил, как о хороших, для покупки на срок до мартовской экспирации. Коррекции от хаев составила 15000п., это нормальный уровень коррекции, поэтому, если все верно расчитали, то внизу уровень 148000-147000 и минимальный 145000. Это зона покупки, при условии разворота наверх и наших индексов и западных (условие покупки). Если пойдут ниже, то включится вариант номер 2: мартовская экспирация пройдет на низах. В этот вариант пока не очень верю, т.к американский портфель акций (мой), показывал рост и при коррекции в Штатах, что говорит о нежелании падать, но это пока. Мы должны исходить, в своей работе, из того, что самый неудобный для нас вариант исполнится и соответственно наши действия и последствия этого, в случае его реализации. Пока до сентября вижу рост, исхожу из этого, мартовская экспирация на низах, в него тоже вписывается: затянуть побольше в шорт игроков, для последующего роста, но лучше просто рост:)))), более безболезненно для портфеля.

S/P: вновь подбирается к ист.хаям, на 19.00мск, похоже избрали новую тактику поведения: обновляют ист.хай, а потом показывают, что все пора вниз, набирают шорт и снова, обновляют ист.хай и так неоднократно. Цели внизу прежние: 3 незакрытых гэпа, цели роста: обновл.ист.хая и 3400-3440, вполне вероятно и реально, показать эти уровни к мартовской экспирации, посмотрим, будем идти пошагово.

Нефть: протестировали еще раз 53,6 и вернулись к 54. Внизу 52; 50,50; 50, сопротивление: 56,5-58.

Золото: подошло к 1570, выше 1590-1610, внизу 1540-1560.

Мои позиции: RI-лонг(куплен по 152500).

(акции РФ): лонг, все (без изменений).

RI: куплен неправильно, нужно покупать, как описано выше, но я человек и возможность нажать на кнопку, иногда побеждает и знания и опыт. Вход в ,, правильную" покупку описан выше.

Фьючерс на Газпром закрыт в минус, утомил немного, если все будет верно в расчетах компенсируем все RI.

Всем удачи и успехов.

Недавно ,, завел блог" на Яндекс-дзен. Зачем? Там, кроме того, что выкладываю статьи, как и на SL, есть возможность высказываться по более широкой тематике вопросов. Более того, там при выполнении определенных условий (о них ниже), сайт самостоятельно размещает у вас рекламу (разную), за которую вы получаете определенные, реальные деньги. Условия жесткие, но выполнимые, а именно: ЭТО ВАЖНО!!! Необходимо, чтобы человек, который зашел к вам в блог, прочитал (просмотрел) Вашу статью от начала и до конца, а именно от первой и до самой последней строчки и оставался  на этой страничке не менее 50 секунд, именно только в этом случае будет засчитано прочитывание, которое реально и  нужно (7000 просмотров в неделю, любых моих заметок).
КОМУ НЕ СОСТАВИТ ТРУДА, ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ И ПРОСМОТРЕТЬ ЗАМЕТКУ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА, НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ 50 СЕК., МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕ БУДЕТ  ИМЕТЬ ГРАНИЦ:))))
Спасибо за понимание.

zen.yandex.ru/profile/editor/id/5e2386bcdddaf400b2813563/5e4175a9a19f6b22df49dfea/edit

 

 

 

  
Анализ графика 10000 подбрасываний монетки
 Mon, 10 Feb 2020 23:19:44 +0300
Не поленился. Подбросил монетку 10 тысяч раз.
Решка = -1. Орел = 1.
Получил дли-и-инную последовательность: -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, ... 
Посчитал нарастающий результат: -1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, ...
Вывел результат на график:
Анализ графика 10000 подбрасываний монетки


Красиво? Сейчас будет еще красивее:
Анализ графика 10000 подбрасываний монетки


Тут вам и линии поддержки и линии сопротивления и перевороты и все дела.
Вон там медведи борются с быками… и там!.. и там!.. ага… ага...

После такого простого эксперимента, перлы аналов — «быки отступили» или «медведи захватили инициативу» — звучат, как полный идиотизм))
Риски торговых ботов, о которых стоит знать
 Mon, 10 Feb 2020 22:41:36 +0300

Все мы понимаем, что в трейдинге одна сторона выигрывает, другая — теряет. Затем мы меняемся местами. То есть, каждый трейдер без исключения в определенный момент теряет деньги. Чтобы минимизировать потери люди начали использовать торговых ботов, которые часто позиционируются как быстрый, автоматизированный, круглосуточный, безупречный заработок. Но так ли это?

Действительно, боты могут зарабатывать деньги, но, к сожалению, их жизненный цикл ограничен. Торговые боты умирают и ошибаются — как люди. Вот почему однажды ваш бот может оказаться неэффективным, даже если он долгое время демонстрировал выдающиеся результаты. Помните: предыдущие результаты торгового бота не могут гарантировать вам прибыльное будущее. Почему?

Прежде всего, нужно понять один очевидный факт. Рынок меняется, и все больше людей видят неэффективность, на которой вы зарабатываете, делая ее менее прибыльной. Вот почему через некоторое время любая стратегия и бот становятся бесполезными. Обычно примерно в 80% случаев это происходит, начиная с долгосрочной «нулевой» прибыли, которая плавно приводит к потерям. Оставшиеся 20% ботов могут удивить вас внезапной  просадкой, которая превышает все установленные вами ограничения. Рентабельность также ограничена пугающим диапазоном рисков, которые несут различные боты. Вот обзор некоторых.

Арбитражные боты

Эти боты одновременно торгуют неограниченным количеством монет/контрактов на нескольких биржах. Как правило, доходность этого бота составляет 20-50%. Результаты могут впечатлить, но рассмотрим прилагающиеся риски.

Технический риск

Главный из них — технический риск. Одна из бирж, на которой работает бот, может быть неожиданно приостановить торги, блокируя арбитражные возможности или прерывая вашу прибыльную сделку. Результат — вы проигрываете. Таким образом, ваша прибыльность во многом зависит от качества технического обслуживания и всевозможных ошибок, возникающих в сети.

Боты для скальпинга

HFT-боты (high-fraquency trading = высокочастотная торговля) совершают огромное количество сделок с минимальной прибыльностью, постоянно увеличивая ваш депозит. И здесь у нас есть две новости — хорошая и плохая.

Хорошая: 70-80% сделок в скальпинге являются прибыльными, что делает технический риск не таким опасным для этих ботов. Они быстро возместят возможные убытки, делая их не столь болезненными для вашего бюджета.
Плохая: есть несколько более существенных рисков для этих ботов:

Неправильный размер позиции

Прежде всего, бот для скальпинга — это мощная машина, только в том случае, если вы знаете, как ее использовать. Часто трейдеры, движимые жадностью, увеличивают позиции, в конце концов делая их слишком большими для бота. В итоге, бот становится абсолютно не эффективен (к сожалению, это одна из самых распространенных ошибок многих трейдеров).

Более быстрые соперники

Кроме того, поскольку скальпинг можно рассматривать как высокоскоростную гонку трейдеров, ваш бот чрезвычайно уязвим перед более быстрыми конкурентами (которые, например, используют лучший канал (соединение). Как только вас обгоняют, любая гениальная стратегия размывается скоростью конкурента. И вы снова проигрываете.

Парная торговля, инвест-боты и боты, работающие с индикаторами

Все эти боты основаны на различных моделях, подтвержденных временем (исторические данные). Парная торговля подразумевает, что активы имеют высокий коэффициент корреляции (прямая или обратная), поэтому движения цены можно прогнозировать на основе предыдущих результатов корреляции.
Что касается инвест-ботов, они должны составляют прибыльный портфель для обеспечения постоянного пассивного дохода, основываясь на исторической эффективности активов.
Боты, работающие с индикаторами, также используют исторические паттерны — движения цены и объемы.

Разберемся с рисками в этом случае:

Нерациональное поведение на рынке

Ключевое слово и опасность здесь — «прошлое». Помните, что время не является вашим лучшим советником в этом случае. Как только динамика активов становится иной, доказанная временем корреляция исчезает. В таком случае, трейдер все еще надеется получить обычную доходность, но терпит убытки. Это часто случается на экстремумах, поскольку они являются общим признаком предстоящих изменений в состоянии рынка.

То же самое происходит с индикаторами, которые становятся бесполезными даже при незначительном изменении в поведении активов. Логика легко нарушается, делая бота бесполезным. Как вы понимаете, частые изменения типичны для крипто мира. Тогда как мы можем рассчитывать на инвестирование ботов в долгосрочной перспективе? Рынок меняется с бешеной скоростью, приносит Черных лебедей, рожает или убивает активы в считанные часы. Поэтому эти боты чрезвычайно недолговечны.

Трендовые боты

Очевидно, это боты, которые работают с трендами. Они нацелены на то, чтобы ловить огромные движения и определять точку входа в нужный момент. После этого на вашем счету можно заметить приток прибыли. Здесь мы сталкиваемся с другой проблемой. Что делать, если вообще нет тренда?

Неподходящее состояние рынка

Во-первых, мы можем задержаться в долгосрочной просадке, потому что торговый бот просто не приспособлен для заработка в боковике. Таким образом, вы будете терпеть убытки, пока не наступит тренд (а сможете ли?). При этом вы не знаете, когда именно начнется тренд. Единственный выход — это послушно ждать и надеяться хотя бы выжить на этом рынке, который, к сожалению, может оставаться иррациональным дольше, чем вы будете платежеспособным, как сказал Джон Мейнард Кейнс. Тогда спросите себя, готовы ли вы быть в просадке, например, в течение полугода?

Во-вторых, находясь в долгосрочном боковике, вы можете упустить момент, когда состояние рынка изменилось настолько, что алгоритмы ботов больше не работают. Опять же, вы никогда не узнаете, «нормальная» у вас просадка или, возможно, что-то пошло не так с ботом.

И это всего лишь некоторые иллюстрации рисков торговых ботов. Мы даже не уделяем внимания другим рискам, таким как небольшая ошибка в коде, которая мгновенно убивает любую стратегию, превращая торговлю буквально в раздачу ваших денег — согласитесь, нелепо и обидно.

Эпилог

Как видите, у каждого бота есть набор своих преимуществ и рисков, и сами по себе боты вряд ли способны сделать вас миллионером. Их эффективность можно приравнять к 20% вкладу в вашу долгосрочную прибыльность. Остальные 80% успеха — это ваше комплексное управление рисками и деньгами, постоянный мониторинг и совершенствование алгоритмов ботов!

Interactive brokers И Налоговая
 Mon, 10 Feb 2020 22:35:28 +0300
Всем привет! Я уже огромное количество мнений слышу изо дня в день. То нужно, то пока не нужно. Давайте определимся с тем что есть:

Обязанности уведомлять о ранее открытых (до 01.01.2020) счетах нет.Если счет будет открываться в 2020 году, то уведомлять об открытии брокерского счета нужно. По старым счетам нужно будет подавать уведомления только при изменении реквизитов счета или закрытии счета. В КоАП пока изменения не внесены, в части уведомлений о брокерских счетах, но ч.1 ст. 15.25 очень общо написана, так, что и без изменений можно привлекать к ответственности за незаконные валютные операции.Банк России готовит Указания, что по брокерским счетам открытым у Брокера( не в банке) ограничений по операциям нет.

По поводу отчета о движении денежных средств. Есть две позиции:
Первая — основанная на законодательстве ( что нужно предоставить отчет за 2019 год)
Вторая — квазиофициальная позиция налоговой службы, которая противоречит законодательству, но которую, скорее всего будут применять(что первый отчет должен быть за 2020 год).Форма отчета пока в стадии доработки (есть форма отчета банковских счетов, ее возьмут за основу, скорее всего).

Так что подавать надо будет начиная с 20 года, если позиция налоговой не изменится к 01.06.2020, когда срок отчетов о движении по банковским счетам.
Нефть.
 Mon, 10 Feb 2020 22:10:55 +0300
Нефть жестока, идет ниже и ниже без откатов даже… вот интересно куда можем докатиться. как бы не возобновляемый продукт. Ближний восток напряженная ситуация, война, все такое, короче посмотрим. В любом случае сильно ниже думаю не пойдем уже.
НОВАТЭК упал. Что дальше? (NVTK)
 Mon, 10 Feb 2020 22:06:41 +0300
Всем привет! 

Три недели назад в этой теме я высказал предположение, что техническая картина в акции на недельном ТФ смотрится скорее на шорт, чем на лонг. 

Тогда
НОВАТЭК упал. Что дальше? (NVTK)


Сейчас 
НОВАТЭК упал. Что дальше? (NVTK)


     Вся предыстория графика описана в прошлой теме, повторять её я не вижу смысла. 
     Предлагаю еще раз рассмотреть график на недельном таймфрейме.
НОВАТЭК упал. Что дальше? (NVTK)


Честно сказать, я предполагал, что уже в конце прошлой недели появятся покупки. Цена находится на уровне прошлого боковика(две синие линии), откуда мы вышли вверх, обновили максимум, а значит там был покупатель. Ожидал его увидеть, даже купил, но рано. Однозначно с покупками я поспешил и закрылся по стопу. Cмотря на текущий расклад видно, что ни о каком лонге не может быть речи(на текущий момент).        
     Однако важно помнить, что развороты начинаются с самых малых таймфремов, но редко когда получается поймать вишенку на торте. Поэтому разворот лучше всего смотреть на тф D1, что будет консервативным выбором. 
     Цена отвесно падает. И пока что я не могу построить вразумительный тренд вниз. У нас есть только 1 точка, нет 2 и 3. А вот вариантов для трендов вверх — несколько. Надо понимать, что те, кто застрял в позиции рисуют эти тренды по разному, но! у всех этих трендов будет пробита нижняя граница. Когда все тренды, уровни пробиваются, то люди, застрявшие в позиции, паникуют. Если кто-то задумал купить эти акции, паническая распродажа — лучший момент. Обратите внимание, как за последние недели вырос средний объём: в 2, а то и 3 раза.
     Почему я ищу лонг? Вот в этой теме на выходных Мюнхгаузен пишет:«Покупать следует то, что дорого. Продавать следует то, что дешево». В моей формулировке этот закон звучит как «Покупай упавшие сильные бумаги, продавай отросшие слабые». Посмотрите на график Новатэка и сравните с графиком индекса Мосбиржи. Бумага сильнее рынка. Поэтому я и ищу лонг.
    От лирики перейдем к делу.
    В данный момент цена находится в зоне, где было поглощение продаж, значит там есть зона покупок(цифра 1). Более того, я считаю, что нижняя граница(фиолетовая линия) — это «последний оплот» застрявших трейдеров. Предполагаю, что цена туда сходит, пробьёт эту линию, чем вызовет очередные распродажи. Может-ли цена опуститься еще ниже? конечно. Поэтому я предполагаю несколько вариантов развития, для которых нам понадобятся зоны покупок, расположенные ниже. Я выделил (2 и 3), которые я обозначил «на глазок». Для большей точности, лучше всего найти зоны на дневных графиках. Ведь в каждой недельной свече есть такие зоны, а угадать откуда цена развернется невозможно.
    Как я уже писал, предполагаю несколько вариантов(но они все за лонг). Я нарисую базовый, остальные похожи на базовый, меняются только зоны, от которых будет разворот. Рисую на недельном ТФ, но отслеживать буду на дневках и часовиках. По базовому прогнозу, цена нырнет под фиолетовую линию, вынырнет. После чего буду ждать теста, примерно в этой же зоне покупок. Скорее всего, если цена пробьёт фиолетовую линию, я буду искать агрессивный вход на часовиках/5ти минутках со стопом под минимумом. Но без фанатизма, т.к. это вход без подтверждения. Более надежный сценарий для лонга — описанный базовый прогноз с тестом. Ну и если получится влезть в лонг, буду смотреть как идет возобновление продавца. 
    Главное помнить, что трейдинг — это игра вероятности. Я могу ошибаться в принципе со сценарием на рост. Никто не знает, что будет дальше: цена будет падать или расти, ведь мы не можем управлять ценой(на сл есть один астролог, тот может). Наличие плана входа/выхода + мани менеджмент — это то, чем мы можем управлять и это наш островок стабильности в море неопределенности. 
    Всем хорошего вечера, ставьте стопы. 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569