UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
История потерянных денег. Мой грустный первый опыт реальной торговли на форексе.
 Tue, 07 Apr 2020 21:00:30 +0300

Про свой опыт тестирования стратегий с позиции новичка я рассказал в статье. Первые заблуждения и разочарования начинающего алготрейдера на FOREX.
Продолжение. Опять немножко демотивации и о том, что нужно крайне критично относится к вашей ТС.
Название топика может показаться немного гиперболизированным, если учесть сумму потерянных денег -это все относительно.

Как-то решил я вернуться к доработке  одной из своих торговых систем, которая показывала небольшие перспективы на исторических тестах.   Система включала много условий и параметров.

Я начал разгребать эти параметры. Проверял влияние каждого параметра на результат.   Оказалось, что многие параметры и условия можно исключить.  В процессе такой шлифовки проявилась новая система, которая на процентов 90 избавилась от всякого лишнего мусора и имела всего два   основных настраиваемых параметра (не считая параметров блока  риск-менеджмента).  И система показывала неплохие тестовые результаты.    Эту систему вывести, просто просматривая историю котировок –практически нереально.  Меня это радовало.   Потому что была надежда, что и другие трейдеры ее не нашли и не найдут определенное время– и  система будет прибыльной  еще долго.  

Сделки внутри дня. Лучше всего система показывала себе по EURUSD.   В среднем,  шесть сделок  в неделю по евро/доллару.   Фактор восстановления был  более 20. Был только один год в очень маленький минус  - это 2006. В другие годы    даже убыточных кварталов не было.
Система не являлась тестерным граалем –т.е не использовались  особенности генерации тиков тестера МТ4 итп.
Система прошла исторический форвард-тест.  Подгонки параметров под историю не было. Условно допустим, на истории за 2001-2003 годы запускаем оптимизацию, находим оптимальные параметры, 2004 год тестируем  с этими параметрами, в конце 2004 года проводим оптимизацию на истории за 2002-2004г, находим оптимальные параметры,  2005 год тестируем с новыми параметрами  и так до конца истории.    

Тест проводился, естественно, постоянным лотом для того, чтобы оценить матожидание в сделке в пунктах.  При тестовом спреде 12 пунктов по EURUSD, математическое ожидание выигрыша было в районе 27 пунктов.  

При тестировании с реинвестированием,   с риском в два процента на сделку, итоговый результат вообще под триллион  долларов бил (если не учитывать ограничение по количеству лотов в сделке).   Естественно, это все  в идеальных условиях тесте без намека на учет проскальзываний по глубине рынка итд.

Меня один вопрос волновал – достаточно ли будет этого математического ожидания для прибыльной торговли на реальном счете?  Система была трендовой,  присутсвовал расчетный стоплосс и тейкпрофит.  Причем  вход в сделку был на росте волатильности рынка.  Не размажут ли проскальзывания все мое торговое преимущество? 
Ибо опытные алготрейдеры  форекса всегда предупреждали о том, что нужно иметь реально «бронебойное»  матожидание для торговли на реальном счету, (а  на демосчете проверять стратегию мало смысла, ибо там идеальные условия исполнения сделок. Демосчет –только для отладки робота.)

 Определил размер стартового торгового капитала -100 $.  Небольшое лирическое отступление.

Некоторым  гламурным московским смартлабовским  мажорам  это сумма (100$) может показаться  не слишком значмой.) Для меня эта сумма была не то, чтобы значимой, но ее было жалко потерять. 

На то время (2012-2014г) в провинциях в РБ медианная з/п в долларовом эквиваленте была около 200$  чистыми – сугубо по моим наблюдениям.   Конкретно – Щучин, Беларусь.  Я там жил раньше и сейчас иногда живу.  Коммунальные –маленькие, еда недорогая и качественная.  Относительно хорошо развитая социальная инфраструктура .  Школы, садики, больница,  пара ресторанчиков  и магазины –все в шаговой доступности.   Аккуратный чистый, безопасный и спокойный городок.

Если в Москве все хотят заработать денег, чтобы понтануться друг перед  другом (или мне так кажется) – дух соперничества витает,  то в городке такого особо и нету.    Утрирую: когда ты  весь такой в Гуччи  и с очень крутым, обозначающим свое превосходство,  выражением лица,  вылезешь из крутой тачки в деревне  – с тебя  будут ржать не только кони, но и гуси. Городок  абсолютно не стимулирует материальные потребности. Он  как бы говорит тебе «дружище, у тебя есть абсолютно все, что нужно для счастья –ходи на работку, получай з/п и  живи себе спокойно» .
  На пентхаус в Нью-Йорке тебе не хватает , крутая  тачка (к примеру, глубоко бушный X5 для понтов ) тебе нафиг не нужна,  а все остальное у тебя есть.  В городке  кто-то на квартиру копит, кто-то на машину, кто-то на ежегодное путешествие к морю,  кто-то культурно бухает от нечего делать. Я ни на что не копил -  жил от з/п до з/п.   Чтобы насобирать сто баксов на депозит, мне пришлось месяц побыть в  ЗОЖ (не пить алкоголь  и ограничить себя в курении относительно дорогих сигарет).  Имхо, большие и малые города похожи тем, что в них  примерно одинаковый процент простых людей, которые не могут позволить себе не заниматься нелюбимым делом большую часть жизни (работать на гребаной работе).  А не заниматься хер*ей — это уже нематериальная потребность, на которую нужны средства, добыть которые можно только  занимаясь какой-то хер*ей. Замкнутый круг. Отдельная тема.

Если торговля пойдет не по плану, то я потеряю незначительную  сумму денег.Если торговля пойдет идеально, то через года 3-4 при грамотном реинвестировании ,  я смогу стать абсолютно свободным человеком. Человеком, который может позволить себе не ходить каждый день на работу и не заниматься тем, что ему не нравится, тем, что его  гробит и превращает его мозг в ганглий.   Я хочу заниматься тем, что я люблю, тем, что меня развивает и делает лучше (алготрейдинг, исследование финансовых рынков),  и заниматься  только тогда, когда у меня есть на то  желание – хоть семь дней в неделю, хоть  один час в месяц.   Это нереальная роскошь, позволить которую могут себе немногие, особенно  в  маленьком белорусском городке  ( хотя, в большом  американском городе — тоже). 

Начало торгов на реальном счету.

 Рынок был весьма активным. Запустил робота. Совершил сделок  11 за 2 недели.  Слил баксов  7. Глянул торговый отчет, остановил торговлю. Далее,  запустил бэктест  этого же робота в режиме визуализации на том же участке истории, на котором проходила  реальная торговля.  Сравнил результаты.    В тесте за этот период  бот показал отличный результат – лучше чем в среднем на всей истории. Но в реальной торговле то  был убыток! Начал сравнивать сделки теста с аналогичными сделками в реале.  Бот сделал  все верно по правилам – момент входа там, где надо, стоплосс и тейкпрофит выставлены  верно.   Но вот исполнение сделок в тесте и в реале отличалось конкретно .

В нескольких моментах были серьезные проскальзывания при входе в сделку.  Проскальзывания большинства стоплоссов  терпимые. Но  положительных  проскальзываний  Тейкпрофитов практически не наблюдалось.    И по исполнению парочки   тейкпрофитов  в реале были  вопросы – цена  прошла  ТП (видимо, кратковременно), но он не сработал, далее   от него цена пошла вниз и выбила стоплосс.   Один стоплосс по сделке на продажу  в реале исполнился, а до стопа в тесте –цена не дошла, разверулась – и выбила профит.  Возможно, из- за расширения спреда в сторону моего стоплосса. Т.к в МТ4 цены строятся по Bid-ценам, то расширения спреда в сторону Ask не отображаются на свечном графике. 

Т.е, условно, в тесте я в среднем  получил 40 пунктов  прибыли в сделке за этот период, а в тесте –минус  20 пунктов в сделке.  Разница тестового и реального результатов – 60 пунктов  (5изнак) по евродоллару в одной сделке! Все, реальную торговлю уже было продолжать бессмысленно, ибо тестовая модель оказалась неадекватной.  «Запаса» тестового  положительного математического ожидания не хватило. Грааль не состоялся.

Почему????

Почему такое исполнение, почему такие  проскальзывания? Может,  я на гэпы  попадаю?  Хотя,  у меня на вход в позицию   стоял фильтр гэпов.  И я в тесте заложил сред,  превышающий видимый спред и комиссию по реальному счету.     Проблема была либо в качестве исполнения торговых приказов, либо в чем-то другом. 

Чтобы  разобраться,  в чем тут дело, одних баров было не достаточно.   Я написал скрипт, который собирает каждое изменение Ask/Bid по инструменту , фиксирует моменты  и цены отправки торговых  приказов, моменты  и цены  исполнения торговых  приказов, уровни TPи SL.  Далее,   сделал  индикатор, который  считывал   информацию с этого файла и выводил  график истории Ask/Bid, на котором стрелочками отмечалась каждая сделка.  Далее, я запустил этого же робота, который совершил еще  сделок 15.  Естественно, немного поэкспериментировал, добавив некоторые предположения в стиле: «а что, если входить не по рынку, а ставить лимитный ордер в точке входа –тогда проскальзываний не будет» итд.

Просмотрел, как исполнялись эти сделки на  собранной истории Ask/Bid.   И тут я начал кое-чего уже понимать.     Рзъяснять не буду. Некоторые приемы описал в статье.  Убойные методы игры против трейдера со стороны брокеров на ФОРЕКС.

В итоге, я баксов 20 слил, остальные -вывел (т.к продолжать  было бессмысленно). У меня, естественно, поубавилось желания  торговать на форексе.    Ибо стало понятно, что любой ДЦ имеет техническую возможность в любой момент тебе упороть торговлю, чтобы  заработать на твоем убытке.   

А как бы повела себя эта система не на форексе, а, скажем, на фьючерсе на евро/доллар  московской биржи? Ответ –замечательно.
Я прекрасно знаю, как исполняются сделки на ФОРТС через МТ5 – там такой дряни как на форексе (или в любой CFDшной конторе) там и в помине нету.   Но дело  в том, что эта стратегия  «сдулась» с 2015 года –и даже в тесте на истории показывала околонулевые результаты..

Итог.
Положительные моменты

— потерял мало денег.  Получил хороший опыт малой кровью.  Все в сравнении познается.  Я знаю, что ребята теряют очень значимые для себя суммы. Закладывают квартиры,  влазят в долги и на этом фоне впадают в глубочайшую депрессию.

— Начало приходить понимание того, что твой контрагент на внебиржевом рынке — есть заинтересованное лицо, которое имеет прямой конфликт интересов с тобой.

— я был удовлетворен тем, что использовал алгоритмическую торговлю и научный подход.
Если бы я торговал не автоматически, а вручную по системе –то вряд ли бы заметил чего-то подозрительного.  Мол, убыток –не повезло.  Ведь у любой прибыльной системы могут быть убыточные периоды, правда? И так бы шло  до полного слива депозита. А при ручной торговле ни десятка слитых депозитов ни десятка лет опыта может не хватить для того, чтобы начать  понимать значимость любых мелочей и нюансов.

— я получил сильнейший стимул  к дальнейшему развитию.  Любая неудача стимулирует тебя становиться лучше и сильнее. 
Я находился в хорошем «предграальном» настроении, замечательном расположении духа. И тут на тебе — грааль не состоялся. Счастья нет! Все пропало!)  Чтобы достичь опять такого же великолепного настроения, мне уже не будет достаточно получить хороших тестовых результатов потому что я стал опытнее и знаю, что тут может быть подвох.  Т.е нужно будет выходить на качественно более высокий уровень ради получения этих великолепных эмоций.  

Отрицательный момент.  Цель  не была  достигнута. И это грустно. 
Мало того, что под форекс крайне сложно разработать  ТС, которая бы в идеальных условиях имела статистическое преимущество,  так еще и это преимущество на реальных счетах сводят на нет реальные торговые условия.  

Далее, в  2014г я начал почитывать Смартлабик. 
Случайно узнал, что существует такой конкурс -  ЛЧИ.  Глянул на результаты ЛЧИ 2013 – они  повергли меня в шок. Именно результат трейдера под ником «SECRET».  И с форекса меня сдуло на определенное время.  Но это уже совсем другая история  ©.

Это был мой первый и единственный опыт неудачной торговли на реальных счетах. Когда ожидаемый  результат кардинально не совпал с действительным. Впредь  я  старался просчитывать  все мельчайшие нюансы. 

Occidental Petroleum Corp.
 Tue, 07 Apr 2020 20:36:58 +0300

    Хотел бы рассказать простенько об Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY), об ошибках которые люди допускают при инвестировании в подобные компании и в тоже время о потенциальных возможностях для инвестора.

    Вкратце, чем OXY занимается:

  1. Добыча нефти/газа
  2. Переработка, хранение, транспортировка и реализация нефти/газа
  3. Химическая промышленность.
Если чуть детальней, то

    — добыча нефти и газа происходит в Штатах (Техас — самые большие объемы), Ближний Восток, немного в Южной Америке и разведка в Африке идет.

    — производство электроэнергии (1,2 гигаваттач)

    — Один из лидеров в США в производство хлора, гидроксида натрия, гидроксида калия. (очистка воды, батарейки, моющие средства, удобрения и т.д. все что с связано в этом направлении).

С описанием разобрались, а теперь о главном.
В таких компаниях необходимо смотреть на Cash Flow, т.к. обычные показатели типа EPS, P/E — мало о чем говорят в этой отрасли.

Occidental Petroleum Corp.



В таблице выше видно Cash Flow активность компании:

    Operating Cash Flow (Доходы от операционной деятельности за вычетом всех операционных расходов) увеличиваются из года в год, кроме 2019, но там была покупка APD (Anadarko), так что все показатели сбились.

    Net Cash Used For Investing Activities (Капитальные расходы) – примерно в стабильном состоянии, но опять же, в 2019 году все перекрутилось и можно не смотреть на этот показатель в этом году.

    Net Cash used For Financing Activities (Долги, включая выплату дивидендов) – компания с 2019 увеличила долг для инвестиций в африканский регион. Поэтому в 2018 эта цифра увеличилась. 2019 как всегда не показателен, т.к. была произведена покупка Anadarko.

    Вроде бы обычная компания (если смотреть до начала 2019 года), платит неплохие дивиденды (6-7%) и достаточно стабильно, но далее случается то, на чем многие инвесторы, которые не разбирались в деталях – потеряли средства. Речь идет о приобретении Уореном Баффетом акций компании на 10млрд$. Очень много людей повторяют сделки, которые совершает этот знаменитый инвестор и не смотрят в детали. Баффет покупает какую-то акцию – значит и я покупаю. Баффет продает – и я продаю. Давайте взглянем подробнее, что же конкретно получил Уорен в этой сделке:

Occidental Petroleum Corp.


    — 10млрд$ привилегированных акций, которые приносят стабильные 8% годовых

    — Через 10 лет у него есть право требовать с OXY 105% от цены покупки, т.е. это что-то типо 10 летней облигации.

Но и это еще не все

Дополнительно к акциям товарищ Баффет получает 80 млн варрантов со страйком 62,5, что тоже самое, что и опционы Call со страйком 62,5$, но он их получает бесплатно. В итоге Баффет:

    — при падении цены зарабатывает 8% годовых

    — при росте зарабатывает 8% годовых + величина роста после 62,5

Это как купленный опцион Call к которому тебе еще приплачивают по 8% годовых.

Occidental Petroleum Corp.




    Риск несоизмеримы между этой позицией и теми, кто следовал советам старичка Баффета и решил вместе с ним зайти в сделку, купив обычные акции по 45$-55$ (которые сейчас торгуются по 10-15$). И если бы действительно BRK видел потенциал в этой компании – наверняка купил бы обычных акций. Но как видим, не все так просто.

    Дальше поговорим не о прошлом, а о будущем. На данный момент OXY уменьшила дивиденды с 0,79$/квартал до 0,11$. Все это связано с обвалом цен на нефть до 20$ за бочку WTI. Но давайте посмотрим на пару деталей, все ли действительно так плохо:

    — Все проекты во всех странах для OXY прибыльны при WTI >40$

    — OXY хеджирует позиции опционами, давая себе дополнительные +10$, что есть достаточно неплохо для обычных времен. На 31 декабря 2019 года был полностью собран коллар на 2020 год. И только проданный Кол 74,16$ на 2021 год.

Occidental Petroleum Corp.


    — Баффет вряд ли даст просто так умножить на 0 свои привилегированные акции с 800млн$ дивидендами годовыми, поэтому в случае нефти по 20 в более долгой перспективе, чем пару месяцев, компания, как мне кажется, найдет дофинансирование.
    — Это одна из немногих копаний подобного рода, которая при скачке нефти с 20$ до 40$ – сможет сходить с 10$ до 40$ и в тоже время при кратковременном падении нефти до 15$ – не обанкротится.
    — Купленный актив Anadarko, при цене >40$ за бочку – принесет отличный профит, и очевидно, что дивиденды OXY будет повышать на двухзначные цифры каждый год при более благоприятной конъюнктуре рынка.
    — Косвенный фактор, но, когда Трамп советовался с нефтяными компаниями по поводу нефтяного кризиса, были приглашены всего 4 компании. И наряду с Exxon, Chevron, – была и OXY

Как я вижу ситуацию. Компания – одна из самых «залевередженых» в нефти и в случае восстановления цен, как минимум удвоение цены от текущих уровней инвесторам гарантировано. Так же у компании есть достаточно кэша и потенциального дополнительного привлечения средств для «пережидания» сложных периодов. С учетом выплаты дивидендов и их потенциалього роста – считаю, что инвесторы могут взять ее на 10-20% от своего нефтяного сектора в портфеле с отличным, на данный момент, profitloss ratio.

Рашн рашн рашн брокер, гив ми гив ми онли лав...
 Tue, 07 Apr 2020 20:25:52 +0300
У меня сложилось впечатление, что брокер создан для того, чтобы всячески мешать инвестору/трейдеру/смерду (по Хамстеру).
Отравлять ему жизнь дурацкими правилами, причем судя по формулировкам правил — их выдумывают идиоты с большой буквы.

Столкнулся с тем, что на ЕБС Открывашки нет доступа к опционам, ну нет и нет, что делать — надо подключить доп счет на срочку, так ответила поддержка. Ок, где спрашиваю в ЛК это сделать? Ответ — нигде, приезжайте за 200 км в офис с паспортом, там оформите…. Писец, счет открыть через госуслуги можно, а доп счет к нему подключить — едь в офис… .
Ну думаю ладно, есть же еще у меня Сбер брокер, после трех дней попыток дозвона в поддержку, удалось таки дозвониться. Говорят значит, для подключения опционов вам надо либо получить КПУР прогнав через счет 3 млн., либо поторговать 600-стами тыр сколько-то сделок…, спрашиваю а фьючерсами можно без этой канители торговать? Ответ — да, ведь опционы это ж повышенный уровень риска а фьюч нет… . 
Т 
Минэнерго США не ожидает заключения сделки ОПЕК+ в апреле
 Tue, 07 Apr 2020 20:17:48 +0300

 Минэнерго США не ожидает, что страны ОПЕК+ по итогам встречи 9 апреля смогут договориться о новом сокращении добычи нефти, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

«Несмотря на последние новости об экстренных встречах ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, EIA не ожидает повторного заключения соглашения ОПЕК+ в течение прогнозируемого периода [апрель]», — говорится в отчете.

Посмотрим... Как поддержать малый и средний бизнес
 Tue, 07 Apr 2020 20:14:25 +0300
8 апреля 2020 года в 10.00 часов мск Михаил Мамута,​ руководитель​ Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) России при участии бизнес-объединений (РСПП, «Деловой России» и «Опоры России») расскажет в режиме видеоконференцсвязи о мерах регулятора по​ поддержке субъектов МСП ​ для обеспечения финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса (COVID-19), а также ответит на вопросы предпринимателей со всей страны.
В рамках вебинара планируется рассмотреть следующие вопросы:
•​ ​ ​ ​ ​ ​ реструктуризация кредитов в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП;
•​ ​ ​ ​ возможность​ расширения​ программ кредитования малых и средних предприятий;​ ​
•​ ​ ​ ​ ​ ​ поддержка отраслей, не вошедших в список наиболее пострадавших;
•​ ​ ​ ​ ​ ​ как и в каких банках получить кредиты по нулевой ставке для выдачи зарплат сотрудникам;
•​ ​ ​ ​ ​ ​ предложения бизнеса по дополнительным мерам поддержки в финансовой сфере.
Посмотреть вебинар​ могут все желающие по ссылке:​ ​


ССЫЛКА БУДЕТ АКТИВНА​ С​ 10.00 мск 8 апреля.

По сообщению Банка России.
"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС "Лонг день 14"
 Tue, 07 Apr 2020 19:58:31 +0300

Добрый вечер
слегка корректируемся, это хорошо, значит можно будет определить цель по Ларри — завтра., так как надо быть уверенным в окончании коррекции.
Не смотря на внешний фон и падающую нефть, РТС ползет вверх, тихо, спокойно карабкаемся выше и выше. За это он мне и нравится, если встал в определенном направлении — быстро его не развернешь.
Ждем и наблюдаем, мне кажется завтра будет интересно, если вверх пойдем!
за все время лонга пройдено 36 000 пунктов.
Чисто технически минимумы повышаются / максимумы повышаются = мы растем.

"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС "Лонг день 14"

Желаю всем хорошей торговой Среды завтра!

5х в паладдии. Cпасибо Карабьянцу
 Tue, 07 Apr 2020 19:54:11 +0300
Да да, тогда я тоже смотрел РБК, как раз по его совету взял (2013) 22 грамма палладия в металлическом счете сбера, недавно вспомнил, зашел, а там 5х к первоначальному вложению. Думаю пора закрывать, еще будет возможность взять дешевле.
Новости по нефти от EIA
 Tue, 07 Apr 2020 19:50:25 +0300
EIA не ожидает возобновления соглашения ОПЕК+, ждет выхода Саудовской Аравии на полную мощность во II кв.

    Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС — Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA), «несмотря на недавние сообщения о созыве внеочередной встречи стран ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, пока соглашения не достигнуто, не ожидает его возобновления в прогнозируемый период», пишет ведомство в ежемесячном отчете.
    «Если в конечном итоге соглашение будет заключено, этот прогноз будет включен в следующую версию», — говорится в сообщении.
    EIA предполагает, что Саудовская Аравия выведет свою нефтедобычу почти на полную мощность во втором квартале 2020 года и будет держать ее выше недавно достигнутых уровней, чтобы вернуть свою долю на рынке, поскольку производители с более высокой себестоимостью повсеместно снижают добычу.
=====
МИНЭНЕРГО США ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ЦЕНЫ НЕФТИ BRENT НА 2020Г С $43 ДО $33 ЗА БАРРЕЛЬ — EIA
=====
МИНЭНЕРГО США ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ РОСТА ЦЕНЫ BRENT ДО $36/БАРР. В 2021Г — EIA




Разгон депо, опционы, СИшка, 07.04.2020..
 Tue, 07 Apr 2020 19:34:52 +0300
Одна интрадейная сделка по нефти..
Разгон депо, опционы, СИшка, 07.04.2020..

.....
Разгон депо, опционы, СИшка, 07.04.2020..

Общие позиции:
Разгон депо, опционы, СИшка, 07.04.2020..

Всем удачи!


лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Tue, 07 Apr 2020 15:00:00 +0300
На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акцияхСм. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 204 199.09 +4.4%
2 Новый Колизей 80    
3 Все просто 23    
4 FIVE-гдр 21 2277.5 -2.92%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Мечел ао 67.4 +6.87% 478.42
2 Мечел ап 66.7 +6.63% 169.54
3 Аэрофлот 76.7 +5.47% 2 543.49
4 ТМК ао 47.44 +4.49% 238.60
5 Сбербанк 199.09 +4.4% 17 194.83

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Татнфт 3ао 600.7 -1.35% 1 672.87
2 ПИК ао 398.3 -1.22% 19.11
3 ЧеркизГ-ао 1895 -0.89% 13.99
4 Русгрэйн 8.266 -0.72% 5.51
5 ММК 39.715 -0.41% 358.65

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 КузбТК ао 160 +6.38% 6.56 +31247%
2 Слав-ЯНОСп 13.5 +0.9% 1.00 +9491%
3 ВыбСудЗ ао 2860 +3.62% 1.01 +7256%
4 ТамбЭнСб 0.273 +2.82% 0.34 +6263%
5 НаукаСвяз 235.5 +22.34% 4.23 +3132%

Котировки акций онлайн
Куда сбежать от коронавируса? Страны, еще не затронутые COVID-19
 Tue, 07 Apr 2020 14:47:21 +0300
Пандемия коронавируса распространилась уже практически по всему миру, тем не менее есть еще на планете места, не затронутые COVID-19. На картинке ниже представлены страны, которые либо пока не сообщали о случаях заражения новым вирусом, либо не входили по состоянию на 31 марта в трекер университета Джона Хопкинса, отслеживающий распространение эпидемии.

Куда сбежать от коронавируса? Страны, еще не затронутые COVID-19


Между тем, как отметил Ниал Маккарти с сайта Statista.com, есть определенные вопросы относительно коронавирусной ситуации в ряде стран, например, в Северной Корее. По информации источников в Южной Корее, COVID-19 на самом деле уже проник в Северную Корею через границу с Китаем. Однако так это или нет, сказать трудно, учитывая закрытость северокорейского правительства и его плотный контроль на СМИ в стране. В то же время и нельзя исключать, что благодаря своей изоляции от остального мира Северной Корее удалось избежать эпидемии. В предварительной версии карты также присутствовала другая закрытая страна – Мьянма. Однако в ней недавно был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

Отсутствием коронавируса пока могут похвастаться несколько африканских стран, в частности, Ботсвана, Бурунди, Коморские острова, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра Леоне и Южный Судан. Однако это может объясняться просто недоступностью средств тестирования на данное заболевание, и когда такая возможность появится, ситуация может кардинально измениться.

Случаю заражения коронавирусом также пока не зафиксированы в ряде небольших островных государств Тихого океана, например, на Соломоновых островах и в республике Вануату.

Открыть торговый счет у брокера Just2Trade 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

  • Доступ с единого счета к биржам США, Европы и Азии
  • Акции, облигации, товарные фьючерсы, валюты (forex), включая криптовалюты
  • Торговля и поддержка 24/7
Неравенства в заработной плате в США
 Tue, 07 Apr 2020 14:28:37 +0300

Неравенства в заработной плате в США

В 2019 году экономическое неравенство в США достигло самого высокого уровня за последние полвека. Однако Всемирный экономический форум недавно предупредил, что неравенство в доходах может усугубиться в результате кризиса с коронавирусом. Наша последняя визуализация дает снимок экономического неравенства в США до вспышки, сравнивая распределение заработной платы в 2018 году. Вот что мы обнаружили:

  • ✔️В 2018 году в США было 168 миллионов наемных работников.
  • ✔️Сумма заработной платы, выплаченная в 2018 году, составила 8,4 трлн.
  • ✔️«Сырая» средняя заработная плата, выплаченная работникам в 2018 году, составила 50 000 долл. США.
  • ✔️В США 67,43% рабочих заработали менее 50 000 долларов.

Визуализация опирается на 2018 год по заработной плате данных Управления социального обеспечения. Круговой график представляет 100% от общей заработной платы, заработанной в США. Каждый фрагмент круга представляет собой процент американцев, чья чистая компенсация упала в течение определенного интервала, например, 0-4999 долларов или 5000-9999 долларов. Чем больше срез круга, тем выше процент американцев в этом диапазоне чистой компенсации. Кроме того, каждый фрагмент круга имеет цветовую кодировку. Оттенки розового цвета указывают на более низкую заработную плату, тогда как оттенки синего и зеленого указывают на более высокую заработную плату. На первый взгляд, вы можете видеть, что большая часть круга розового цвета, что соответствует высокому проценту американцев с низким доходом.

Распределение заработной платы в США

  • ✔️Менее 30000 долларов США: 46,51%
  • ✔️30 000 долларов США — 49 999 долларов США: 20,93%
  • ✔️50 000 долларов США — 99 999 долларов США: 22,27%
  • ✔️100 000 долларов США — 250 000 долларов США: 8,89%
  • ✔️250 000 долларов США — 1 000 000 долларов США: 1,39%
  • ✔️Более 1 000 000 долларов США: 0,09%

Кризис коронавируса еще больше сказывается на заработной плате американцев. На прошлой неделе более 6 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице, поскольку многие несущественные предприятия были вынуждены временно закрыть свои двери, чтобы способствовать социальному дистанцированию.

Тем не менее, некоторая помощь уже в пути. Недавно правительство приняло пакет мер стимулирования на сумму 2 трлн. Долл. США, чтобы дать толчок развитию экономики, поддержать малый бизнес и обеспечить временное облегчение для физических лиц. Поскольку вспышка коронавируса продолжает разрушать экономику, долгосрочные последствия для экономического равенства еще предстоит увидеть.

Источник: https://howmuch.net/articles/how-much-americans-make-wages-2020

Наш телеграмм канал: https://t.me/goodtrade Освещаем самые интересные новости по рынку США и Китая

 

Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 62
 Tue, 07 Apr 2020 13:56:09 +0300
Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 62


Индекс рассчитывается по количеству буквосочетаний "virus" и "pandem" на главных страницах двух крупнейших СМИ планеты — CNN и BBС. Обозначенные СМИ контролируются владельцами банков, входящих в ФРС США и фондов VanguardBlackRock и StateStreet, заинтересованными в изъятии залогов, скупке дешевых активов и перезапуске цикла кредитования. Индекс показывает уровень давления на сознание обывателей и чиновников, с целью управляемого разрушения экономических связей. Устойчивое или резкое снижение индекса сигнализирует об окончании потребности в давлении. Это будет означать конец проекта COVID-19. После окончания проекта, коронавирус никуда не исчезнет. Но исчезнет необходимость в нем.

Сипа растет. Наша помоечка растет. Все зеленое. Все покупают! Ура! Кризису конец! Ага… ага..

Берегите кэш, друзья. Он скоро пригодится для покупки патронов.
Консенсуса между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти пока нет
 Tue, 07 Apr 2020 13:51:45 +0300
Консенсуса между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти пока нет, всё решится в день заседания ОПЕК+ 9 апреля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки заседания секретариатом ОПЕК
Альберта и Техас могут сократить добычу нефти
 Tue, 07 Apr 2020 13:47:45 +0300

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС -
Провинция Канады Альберта, как и штат Техас, 
имеют полномочия ограничить производство, чтобы сбалансировать спрос и предложение на нефтяном рынке, написал в своем твиттере Райан Ситтон (Ryan Sitton), комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе.

«Только что провел великолепную беседу с министром энергетики Альберты (провинция Канады — ИФ) Соней Саваж (Sonya Savage) о том, как можно достичь международной сделки по приближению баланса на нефтяном рынке. Альберта, как и Техас и другие штаты, имеет полномочия ограничить производство, чтобы достичь баланса спроса и предложения», — говорится в сообщении. 
Ранее Ситтон заявил, что нефтедобывающий штат Техас сыграет важную роль и даст президенту США Дональду Трампу инструменты, которые ему необходимы в работе по стабилизации мировых энергетических рынков. Он также проводил беседу с министром энергетики РФ Александром Новаком о снижении мирового предложения нефти на 10 млн баррелей в сутки. 
Саваж уже заявила, что примет участие во встрече ОПЕК+. Премьер-министр Альберты Джейсон Кени (Jason Kenney) заявил на пресс-конференции, пишет агентство Bloomberg, что обсуждает с высокопоставленными политиками в США вопрос координации действий Северной Америки в качестве ответной меры на «вываливание» ОПЕК+ нефти на мировой рынок. По его словам, ОПЕК и Россия должны прекратить «заливание» рынков нефтью. Решение ОПЕК взвинтить предложение «чрезвычайно безответственно», приводит к сокращению рабочих мест и закрытию производств.


Судя по всему, все движется к варианту сокращения, но со стороны США меры по сокращению предпримут отдельные штаты.

Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.
 Tue, 07 Apr 2020 13:37:05 +0300
Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.

Менее чем за месяц американский фондовый рынок рухнул быстрее, чем Великая Депрессия и черный понедельник, и с точки зрения общего падения крах 2020 года теперь хуже, чем 1929 год, и быстро приближается к 1987 году.
Кстати снят сериал про «Черный понедельник» немного в комедийном жанре. Идет второй сезон. По мне так не зашел он.
Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.
Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.

Более актуальным вопросом, которым задаются трейдеры, что произойдет дальше, если использовать в качестве эталона ориентиры 1987 и 1929 годов. Будет ли мы обновлять минимумы или 20 марта было дном а дальше рост.
Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.

Если сравнивать с кризисом 1987 года, то повторный тест минимумов неизбежен.
Кризис 2020 аналог 1929 или 1987 годов. Сравниваем.

Если 2020 год будет 1929 годом, то готовьтесь к длительному периоду восстановления, по крайней мере они не упадут ниже минимумов конца марта.

Добавлю в топик трейлер сериала «Черный понедельник» 2-й сезон









О прекращении торгов ГДР на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП"
 Tue, 07 Apr 2020 13:34:30 +0300

Уважаемые инвесторы, напоминаем, что подходит к концу период параллельного обращения акций и депозитарных расписок на акции ЭН+
с 15.04 стакана по DRs уже не будет, останутся торговаться только обыкновенные акции.
подробней тут


https://www.moex.com/n27924?utm_source=www.moex.com&utm_term=en

Актуальное РТС
 Tue, 07 Apr 2020 13:16:38 +0300
(памятка по стадиям отрицания неизбежного) Или песенка маленького трейдера)

не расти мое Ри, не расти
сколько можно уже и доколе
да, я каюсь, опять допустил
я ошибку в своем протоколе

«ну не будет же, право, там рост»
«скоро будут биды все залиты»
— я решил, и не выставил стоп 
и теперь, вот, твержу, как молитву:

не расти мое Ри, не расти 
не расти, бессердечная сука
там две свечки последних — кресты
и разрыв был, как  будто, Тасуки

вот волна номер пять, и должна
здесь закончиться. Всё. Это крыша!
так какого же, с**ка, рожна
ты растешь после этого выше

не расти мое Ри, я молю
обещаю, что в следующем трейде
я такие стопЫ запилю
впору что позавидовать Фрейду

обещаю не лезть на рожон
слушать Васю и Рэйа сигналы
брошу пить, даже  стану моржом
только выйди из ап ты канала

не расти мое Ри, не расти
мир поблек, чую холод подмышкой
не хочу не лежать не брести
вяло трогаю кнопочки мышки

мне уж пофиг, что Путин-маньяк
что-то с Принцами в Саудии мутит
и не лезет уж в горло коньяк
и опять-таки с Принцами Путин

ладно Ри, хрен с тобою — расти!
закрываю я шорт, убедило
столько бабок на ветер пустил
признаю, ты опять победила

всё! встал в лонг. Уж гулять так гулять
видно все это — тренда начало
ДА КУДА ЖЕ ТЫ ВАЛИШЬСЯ… БЛ***Ь!!!???
........
........
и опять я начну все с начала

Роман Андреев©
Дефляция: инвесторы отдают деньги (перевод с deflation com)
 Tue, 07 Apr 2020 13:15:38 +0300
Больше доказательств того, что дефляция только начинается.

В дефляции деньги являются главными, потому что они увеличиваются в стоимости, поскольку все другие активы падают. Однако в начале дефляционной среды большинство инвесторов не знают, что происходит, и ожидают, что старые тенденции будут восстановлены. Невероятно, пока мировая экономика разваливается, есть свидетельства того, что инвесторы все еще увлечены одалживанием своих денег корпоративным организациям частного сектора.

По данным Dealogic, выпуск корпоративных облигаций компаниями «инвестиционного уровня» в марте вырос до 244 млрд долларов. Это самая высокая сумма за месяц, с тех пор как в сентябре у инвесторов было заимствовано рекордное 252 млрд долларов. Выпуск ускорился после того, как Федеральный резерв объявил, что начнет покупать корпоративные облигации. «Покупайте то, что покупает ФРС», — сказала по крайней мере одна говорящая глава финансового телевидения, о которой я слышал.

Проблема в том, что психология меняется. Быстро. В сентябре, когда произошла последняя волна эмиссии облигаций инвестиционного уровня, корпорации оказались в другом месте. Они брали займы для LBO или обратного выкупа, при сумасшедшем настроении вершины рынка, о котором EWI предупреждал в течение нескольких месяцев. Теперь, однако, корпорации могут выпускать долги, чтобы получить деньги, чтобы обеспечить буферную зону. Возможно, реальность того, что наличные правят, приходит в голову корпорациям.

Для инвесторов, однако, они видят, что спрэды доходности инвестиционного уровня выдуваются как возможность заключить сделки. Они смотрят на недавнюю историю спрэдов доходности и думают, что это прекрасное время, чтобы получить дополнительную, высококачественную доходность. Тем не менее, как показано на графике ниже, спрэды инвестиционного уровня все еще намного ниже уровня, достигнутого в 2008 году. Ментальная блокировка в сознании этих инвесторов — растущий риск понижения и дефолта со стороны нынешних компаний с высоким рейтингом. Конечно, высококачественные корпорации с большими кучами денег будут в лучшем положении, чем большинство, чтобы выдержать шторм дефляции, но это деньги без претензий. Если корпорации пытаются укрепить свою денежную позицию путем выпуска долгов, это фактически признак того, насколько всё уже плохо.

По словам инвестиционного банкира, цитируемого в Financial Times, корпорации занимают деньги, потому что «люди хотят создать подушку для экономической неопределенности», добавив, что «когда вы получите возможность получить доступ к рынку, люди будут прыгать через это окно».

К концу этой дефляции долга, к сожалению, выпрыгивание из окон может быть слишком распространено.
Дефляция: инвесторы отдают деньги (перевод с deflation com)
перевод отсюда

Бесплатный доступ к разделу «Акции США» Финансового прогноза на elliottwave com за март 2020
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Рост цен на продукты в россии до 20% на фоне роста личных банкротств на 70% это реальный прорыв
 Tue, 07 Apr 2020 13:14:03 +0300
По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, все инициативы поставщиков прошли проверку Федеральной антимонопольной службы.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомство агрегирует данные от торговых сетей по поводу заявок производителей и поставщиков о намеченном росте цен и передаёт их в ФАС.

Самое заметное повышение предложено для консервированной продукции, кофе, чая и какао — на 20%.

На 5—15% производители предлагают повысить закупочную стоимость макаронных изделий. (привет вам, чиновники с «дешевыми макарошками»)

Поставщики также считают необходимым пересмотреть цену хлеба и других товаров, при изготовлении которых используются мука и зерно.

Ну а дальше, как положено и другие «заинтересованные лица» подтянутся. Те же овощи из колхоза имени Ткачева (бывший министр сельского хозяйства).

Особенно «благоприятным» тотальное подорожание выглядит на фоне того, что в январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза. Кратный рост количества завершенных процессов зафиксирован в регионах, которые не входят в число лидеров по банкротствам, — это Оренбургская, Тюменская, Курская, Орловская, Магаданская области, Камчатский край, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

В общем прорыв через рост… главное не уточнять рост чего, для истинного «патриота» не важно — рост цен или доходов, главное движуха.

Похоже, пора в россию поставлять самозатягивающиеся ремни с приводом от телевизора — на сколько партия сказала, на столько с утра и затянулись.
Только ведь удушат же, гады, сразу.
ЛОНГ, ШОРТ, КЕШ? СРЕДНЕСРОК.
 Tue, 07 Apr 2020 12:46:48 +0300
Ваша среднесрочная позиция по индексам.
Ваши позиции на среднесрок.

Если вы спекулянт интрадей, то озвучьте ваше видение на СРЕДНЕСРОК.........

Всем спасибо и плюсаните для вывода на главную, чтоб большинство проголосовало.
без стоплоссов все заработают
 Tue, 07 Apr 2020 12:38:33 +0300

Привет всем!

Продолжим нашу прибыльную страховую деятельность, которую может легко вести даже домохозяйка.

 

Но мы немного изменим подход и теперь мы будет покупать одно и продавать другое, чтобы нам хватило в итоге 20000 рублей на все. Можно так заработать на безбедное будущее себе и ребенку.

Конечно, хорошо, если у вас есть 200000 рублей на страховую деятельность, но если нет, то придется заниматься так. 

 

Минусы- тут нет недельных опционов и придется около получаса в дневное время торговаться за цену страховок, как при продаже, так и при покупки. А при 200000- можно быстро покупать и продавать ликвидные опционы на индекс РТС.

Да, чтобы понимать о чем тут- можно прочитать все мои статьи, которые вышли позже 18.03.20-го года. И смотрите видео, адрес которого есть в описании канала. В последних видео есть инструкция.

 

Мы продавали два пута (страховки от падения сбербанка ниже 19000 рублей) по 662, а сейчас они стоят 392. Надо откупить их-  662-392= 270*2= 540+ старая прибыль 4690= 5230… Это белое.  

Мы откупаем, ибо сработало наше правило, что если Сбер растет на 1000 рублей и более, то мы откупаем проданные страховки и продаем новые. Цена выросла с 19017 до 20092.

 

А с фьючерсом было бы так- 20092 (синее) и это текущая цена от которой отнимаем цену нашей покупки по 19017= 1075 и прибавляем старую прибыль 3667= 4742… Инвестор снова отстает от страховщика.

 

Теперь, зеленое покупаем и красное продаем. Ниже написано, как это выглядит

 

 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ- страховой (прибыль- 5230)

Торговля началась 18.03.20-го,  депозит 17000 рублей

...1. Есть позиция:

Продано 2 пута 20000 по 708 (до 15.04.20-го)

Куплено 2 пута 18000 по 226 (до 15.04.20-го)

 

ВТОРОЙ СПОСОБ- инвестиционный (прибыль 3667)

Торговля началась 18.03.20-го,  депозит 17000 рублей

...1. Есть позиция:

Куплен 1 фьюч по 20092

 
без стоплоссов все заработают

&list=PLC1-T8QPDnKIfBCq0zxz3csvila8UAqMd&index=15&t=32s

smart-lab.ru/blog/610771.php

— предыдущая тема

 
Почему растет рынок
 Tue, 07 Apr 2020 12:34:46 +0300
Кстати, говорить «растет рынок» неправильно. Рынок — это мы с вами. Мы не растем и не падаем, мы жмем кнопки. Растут/падают цены в рез-те этих нажатий))).

    Выдвигается много версий о причинах роста фонды последних дней. Включая оригинальные. 

    Так, в одном из свежих постов нашего коллеги ВРЕМЯ выступило главным движком роста. Мне эта версия показалась единственной, заслуживающей обсуждения — остальные банальны и потому не интересны. Тем не менее, я тоже не буду углубляться в обсуждение, отметив лишь, что из всех значений слова «ВРЕМЯ» — начиная с фамилии молдавского футболиста, и кончая альбомом группы ДДТ))) — автор выбрал лишь его ньютоновское определение, как априорной, ни от чего не зависящей величины. Вот с этим можно поспорить. Время является одной из характеристик какого-либо изменения, и я еще со школьных уроков физики помню его определение, как «изменение относительного положения объектов в пространстве». Другими словами, ВРЕМЯ не может служить причиной изменения, но быть лишь его характеристикой.
    В этом смысле «рыночное время» возникает на рынках только тогда, когда есть ценовое изменение актива. И в этом смысле отсчет времени, или как его еще называет Ньютон, «длительности» на наших мониторах, это привязка к другим процессам изменения, протекающим вне связи и независимо от рыночного времени. В частности — в связи с процессами в атомах цезия (эталон мирового времени).

    Теперь о том, почему «растет рынок». Рынок растет (или падает) всегда по одной причине:

                Растет, потому что покупают, а покупают, потому что растет       

Запустить «программу» роста не так сложно, особенно на рынках, на которых большинство игроков уже спозиционированно, первые плохие новости отгремели, аналитики высказались.    
    
    Рынок нашпигован алгоритмами, которые постепенно подключаются в процессе ценового развития в преимущественном направлении:

— пробили важный уровень — включаются алгоритмы пробития уровней
— цена растет час и более — включаются соответствующие алгоритмы
— цена закрытия дня больше цены открытия — получите алгоритмы по дневным закрытиям
— цена растет три дня подряд — получите соответствующие алгоритмы
— цена вышла из канала — нате вам канальные алгоритмы
— цена откатила и нарисовала новый хай — пожалуйте трендовые алгоритмы 
— неделя закрылась ростом — вуаля среднесрочны алгоритмы
— пересекла 200 дневную МА — весь мир в лонге)))

… плюс всякие Эллиотт вейв анализы и фибо соотношения)))

 Обычно жопа у нас сзади. НО мы то понимаем, что в этот раз она впереди. И как только факт наличия жопы не на месте начнет проступать, алгоритмы включаться взад))). 




Австрия выходит из карантина!
 Tue, 07 Apr 2020 12:21:43 +0300

Австрия стала первой в Евросоюзе страной, которая представила поэтапный план по выходу из карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Уже на следующей неделе, с 14 апреля, в стране откроются магазины площадью менее 400 квадратных метров, а также торговые точки по продаже строительных материалов и товаров для садоводов. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Австрия выходит из карантина!


Более крупные магазины должны открыться 1 мая. Рестораны и отели страны постепенно возобновят работу начиная с 15 мая. Во всех этих местах, а также в общественном транспорте ношение масок будет обязательным. Школы останутся закрыты по меньшей мере до середины мая.

«До сегодняшнего дня нам лучше других стран удавалась справляться с кризисом. Теперь наша цель — выйти из кризиса быстрее других», — заявил глава австрийского правительства.
При этом Курц предупредил граждан, что все эти меры могут быть приостановлены в случае новой вспышки коронавируса, и призвал соотечественников оставаться дисциплинированными. «Пасхальная неделя будет решающей», — отметил канцлер.

Согласно последним данным, в Австрии подтверждено 12 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 220 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

Как отмечает в понедельник французская газета Le Monde, в отличие от других европейских стран, у Австрии не возникло проблем с перегруженностью больниц, а в реанимационных отделениях никогда не было более 250 человек одновременно. Для сравнения: во Франции, по данным на вечер 6 апреля, в реанимациях находится более 7 000 тяжелобольных.

Карантин в Австрии был введён 16 марта. Меры правительства Курца схожи с ограничениями, действующими во Франции и других европейских государствах: на улицу в Вене и других городах страны можно выходить только для того, чтобы добраться до работы в случае невозможности осуществлять профессиональную деятельность дистанционно, в магазин и аптеки за необходимыми покупками, а также для занятий спортом.

Сравнение кризисов с технической точки зрения
 Tue, 07 Apr 2020 11:51:07 +0300
Кризисы 2000, 2008 года и кризиса 70х, количество волн снижения до достижения дна рынка!
Сравнение кризисов с технической точки зрения



Сравнение кризисов с технической точки зрения

Сравнение кризисов с технической точки зрения





Что делать частному инвестору в эпоху коронавируса и слабой нефти
 Tue, 07 Apr 2020 11:33:09 +0300

Аналитики Тинькофф Инвестиций рассказывают, как правильно составить инвестиционный портфель в период экономической турбулентности и отвечают на самые горячие вопросы частных инвесторов.

31 марта мы провели специальный прямой эфир на YouTube с аналитиками Тинькофф Инвестиций. Кирилл Комаров и Евгений Дорофеев поделились с инвесторами информацией о причинах стремительного падения рынков, проанализировали основные сценарии развития событий на американском рынке и детально разобрали варианты выгодных вложений на сегодняшний день. Особое внимание уделили акциям, золоту, облигациям и стратегии вечного портфеля БПИФов.

Мы решили поделиться этим эфиром и презентацией, чтобы частным инвесторам было проще сориентироваться в происходящих на фондовом рынке событиях, а также составили Q&A по самым популярным вопросам, которые пользователи задавали экспертам Тинькофф во время инвестиционного вебинара.

Будет ли «второе дно»? Рынок развернулся, есть ощущение, что дна не будет.

Спрогнозировать очень трудно. Но ждать для вложения денег какого-то особого момента точно не нужно. Еще три месяца назад ситуация была стабильной, никто и не догадывался, что коронавирус обвалит фондовые рынки с такой силой.  

Оптимальная стратегия сейчас — инвестировать постепенно и небольшими суммами. Если постоянно пытаться дожидаться дна, то можно упустить момент и не заработать.

Позиция «не важно что покупать, а важно когда» — рискованная. Очень важно выбирать именно надежные компании. Если вы понимаете, что у компании низкий показатель P/E, она выглядит дешевой, может пережить кризис и не обанкротится, то инвестируйте. Профессиональные инвесторы (но не хедж-фонды) так и делают — составляют списки компаний и покупают их по привлекательным ценам.

Так будет ли второе дно? Суть в том, что сейчас активы начали вести себя так, как и должны. Раньше они падали одновременно, потому что инвесторы в панике продавали все подряд. Сейчас ситуация на рынках нормализуется, а это говорит о том, что второго дна может не быть. Чтобы рынок снова упал так сильно, нужна еще одна серьезная причина. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно начинать инвестировать. 

Что делать с облигациями, которые я купил до кризиса, а сейчас они упали в цене?

Нужно понимать, что за компанию вы купили, и оценить ее риски. Если это хорошая компания и вы покупали ее с горизонтом на несколько лет вперед и готовы держать сейчас, даже когда стоимость снизилась — не нужно ее продавать. Возможно, наоборот, стоит докупить, потому что доходность стала более привлекательной.

Если компания рискованная и внешние факторы могут повлиять на ее платежеспособность и кредитный рейтинг, то можно задуматься, чтобы закрыть или сократить позицию. 

Стоит ли инвестировать в краткосрочные тренды: фармацевтику, вакцины от короновируса и компании, которые занимаются онлайн-конференциями? 

Здесь нужно действовать осторожно, так как спрос на вакцину может упасть так же стремительно, как он и появился в связи с коронавирусом. Инвестировать в компании, которые держатся исключительно на разработке вакцины, рискованно.  Лучше инвестировать в такие крупные фармацевтические компании, как Gilead, Johnson&Johnson, так как помимо разработки вакцины они имеют и другие препараты. В них инвестировать не страшно. А если надеетесь на локальные компании — то лучше переждать.

Сервисы онлайн-конференций сейчас, очевидно, очень популярны, их бизнес процветает. Но когда такой спрос уйдет, это может подтолкнуть другие компании иметь запасной вариант в виде доступа к онлайн-конференциям. Поэтому для таких компаний то, что происходит — хорошо, но опять же стоит быть крайне осторожными.

Что будет с рублем?

С начала года ситуация сильно изменилась: если еще в январе доллар был по 60 руб., то сейчас курс уже 80 руб. и ослабление рубля может продолжится.

Сейчас курс рубля определяется двумя факторами: ценой на нефть и склонностью крупных инвесторов к риску. 

Цена на нефть. При  резком падении нефтяных котировок зависимость российской валюты от цен на нефть несколько возросла. В целом ситуация на нефтяном рынке кардинально изменилась с начала года и сложно спрогнозировать, что будет через несколько месяцев. Например, смогут ли страны договориться о сокращении нефтедобычи? Поэтому ответить на вопрос о том, что будет с рублем, можно только с оглядкой на происходящее на нефтяном рынке

Инвесторы. Курс рубля также зависит от общего настроения инвесторов и их аппетита к риску. Насколько глобальные инвесторы готовы сейчас рисковать и покупать активы развивающихся стран, куда входит и Россия? Если настроение позитивное, инвесторы отыграли весь негатив, связанный с распространением вируса и с потенциальным сокращением мировой экономики и рецессии, они будут возвращаться на рынки. А это будет способствовать укреплению рубля.

В текущих условиях рубль оценен справедливо. Любой прогноз курса рубля на ближайший квартал явно подразумевает предпосылку по тому, где будут нефтяные котировки и индекс S&P 500. Оба эти фактора предсказать сложно.

Почему аналитики выделяют из российского нефтегазового сектора «Лукойл» и «Газпром нефть», а другие компании — нет? 

У «Газпром Нефти» и «Лукойла» низкие мультипликаторы, они торгуются дешевле, чем «Татнефть» или «Роснефть». Они фундаментально дешевле, а это всегда дополнительный запас прочности. Дивиденды платят хорошие, у них есть рост финансовых показателей, хоть и понятно, что сейчас упадет выручка и прибыль из-за снижений цен на нефть. Но, скорее всего, какая-то прибыль, денежный поток будут, и компании продолжат платить дивиденды. Плюс у «Лукойла» все еще есть программа байбека которая будет позитивно влиять на акции.

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» в целом ведут себя не так, как акции остальной индустрии, потому что они торгуются на своих дивидендах и на доходности. Их дивиденды завязаны на чистую прибыль «Сургутнефтегаза». В том смысле что именно дивиденды на префы и эта прибыль сильно зависят от валютной переоценки средств, которые лежат на депозитах компании (свыше $40 млрд). 

Когда курс рубля ослабляется, их долларовые депозиты, которые лежат в банках, резко возрастают в цене. Поэтому если нынешний курс сохранится до 31 декабря 2020 года, то «Сургутнефтегаз» покажет в отчетности большую прибыль от переоценки депозитов и из этой прибыль он обязан будет заплатить высокие дивиденды по префам. Поэтому префы «Сургутнефтегаза», скорее, зависят от курса рубля, чем от цены нефти.  

Нужно ли в период нестабильной ситуации на рынке диверсифицировать портфель? 

Диверсификацией нужно заниматься всегда, так как это стратегия не позволит ошибиться на 100%. Если какая-то отдельная идея не сработает или вы не угадаете, куда пойдет рынок, то есть риск убытков. А если вы придерживаетесь сбалансированного подхода и балансируете риски, то рисков меньше. Останется та часть портфеля, которая будет расти.

Нужно ли инвестировать, когда волатильность сильная? Конечно да. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше потенциально заработаете в перспективе, и обычно во время кризисов активы иррационально сильно дешевеют и их как раз можно купить по привлекательным ценам. 

Если хочется купить иностранные активы, стоит ли конвертировать доллары сейчас? 

Диверсификация по валютам так же нужна, как и диверсификация по классам активов. Поэтому в портфеле инвестора должны быть как рубли, так и валюта (доллары/ евро). Многие инвесторы стараются поймать момент — выиграть пару процентов, конвертировать рубли в валюту. Однако сейчас все рынки волатильны и предсказать, где будет рубль через несколько дней или месяц, невозможно. Но мы не ожидаем значительных изменений по рублю, потому что у Минфина и ЦБ есть инструменты для погашения волатильности.

Попытки инвесторов выиграть несколько процентов и угадать направление движения валюты не всегда заканчивается успехом. Поэтому, если для диверсификации нужно конвертировать рубли в иностранную валюту — делайте это сейчас. 

Зачем нужно покупать золото?

Золото можно рассматривать как инвестиционный актив, цена на который определяется балансом спроса и предложения. Спрос на него есть — как со стороны Центробанков, которые активно увеличивают золотовалютные резервы уже несколько лет, так и со стороны инвесторов. Потому что в реальности околонулевых ставок по основным мировым валютам золото становится хорошей альтернативой для защиты от инфляции. 

Люди задумываются, стоит ли им заводить долларовые депозиты под низкие ставки или приобрести золото как защитный актив с не сильно отличающейся доходностью.

Поэтому да, золото стоит покупать даже несмотря на пиковые цены. 

Что делать, если нет возможности купить золото напрямую, а покупать акции золотовалютных компаний рискованно? Можно ли купить облигации на золото, например, «Полюс Золота»? 

Облигации «Полюс Золота» не совсем ставка на золото и на то, что его стоимость будет расти. Это ставка на то, что на горизонте существования этой облигации с компанией все будет хорошо. С этой точки зрения облигации компании выглядят хорошей защитной инвестицией с низким риском. На протяжении последних лет

кредитная устойчивость и надежность компании повышалась, что отражалось в повышении кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств. 

Также стоит отметить, что «Полюс Золото» это российская компания. Они продают золото в валюте, поэтому валютная выручка с текущим курсом для них привлекательна. Расходы у них в основном в рублях, поэтому в текущей конъюнктуре они чувствуют себя хорошо. 

Какие три компании российского рынка можно купить сейчас с горизонтом на полгода? 

Сегодня можно выделить ТОП-3 таких компаний:  

  • МТС: это суперстабильный бизнес, предсказуемые дивиденды, которые компания вряд ли будет урезать; 

  •  Яндекс: это хорошая история долгосрочного роста, сейчас акции как раз упали, точка входа выглядит интересной для долгосрочных инвесторов. 

  •  Лукойл: он подешевел из-за резкого падения цен на нефть, но мы считаем, что цены рано или поздно отрастут где-то к $ 50 за баррель, плюс он будет платить хорошие дивиденды — из-за ситуации на рынке снижения тут не будет. 

 Советы аналитиков не являются инвестиционной рекомендацией.

— Меня опять терзают смутные сомнения... У Шпака — магнитофон, у посла — медальон... - ( из цикла: бредни Бари)
 Tue, 07 Apr 2020 11:32:16 +0300
— Здравствуйте, царь, очень приятно! Царь, очень приятно, царь! Очень приятно, здравствуйте, царь! Очень приятно, царь! Царь, очень приятно! Здравствуйте, царь!

А не задумывались вы граждане хорошие, для чего вообще нас собирают в профсоюзы? И вот что я думаю по этому поводу.
К примеру: «кадровые агентства»  по трудоустройству граждан, собирают статистику и отправляют в Росстат, а эта организация, на базе   стекаемых информационных ручейков формируют статистику, положительную или отрицательную, в зависимости от приходящих данных. Так вот я о чем подумал, а «трейдерские форумы», не есть те самые «кадровые агентства»? За чем им это надо, спросите вы? А вот зачем: формировать к примеру для Мос., биржи настроения толпы  для аналитиков, чтобы знать в какую сторону смотреть, а возможно и ниточки дергать.
А, какого вам такое умозаключение? Исходя из этих, казалось бы детских размышлений, считаю нецелесообразным быть слишком открытым и излагать свои виденья «марсианам». А лучше шифровать свои мысли, чтобы их понимали не все и не «кадровые агентства». По принципу: кручу верчу, запутать хочу. Чтобы не дать «марсианам» сформировать образ толпы.  К примеру: основная часть форумных обитателей пессимистически настроены по рублю или  акциям. И это хорошо, поскольку  можно разослав своих казачков, довести все это до кондиции, надавив в нужном месте. С какой целью? Да чтобы скупить по дешевке все  что вы так норовите  продать, но только не полную «какафонию», это же и ежу понятно. С таким же успехом можно проработать схему по оптимистам. Добавить эйфории, а когда основная масса увидит свет в конце тоннеля от фонарика, скинуть им  весь «токсичны шлак».  Но для затравки, вначале подкинуть  «голубых фишек». Ну типа: шиш вам дивы. Короче, как индикаторы и экономические новости загоняют основную массу в одно место, так и форумы возможно действуют по тому же прицепу. За откат или на энтузиазме, не важно.  Вспомнился мне почему-то, по этому случаю  Павлик Морозов. Всего лишь фантазии.
Почему не стоит держать золото в среднесрочном портфеле? (-;
 Tue, 07 Apr 2020 11:24:34 +0300
Почему не стоит держать золото в среднесрочном портфеле?
Этот индикатор входит в ТОП-10 используемых мной за последние 9 лет (к сожалению, раньше я его не знал). Связанно это с тем, что я до сих пор не могу определиться золото мне нравится больше, хорошее вино, или всё вместе сразу и МНОГО (шутка). (-:
Как Вы можете видеть, наблюдается «дивергенция». Вино «всегда право». (-:

Почему не стоит держать золото в среднесрочном портфеле? (-;



Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за март 2020 года
 Tue, 07 Apr 2020 11:22:10 +0300

Прошел второй месяц с коронавирусом и первый с упавшим рублем.

Чистый процентный доход в марте составил рекордные 115,5 млрд. рублей, что на 11,4% выше, чем в прошлом году. Рост показателя связан с наращиванием розничного кредитного портфеля и постепенным снижением стоимости ресурсов.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за март 2020 года

Чистые комиссионные доходы в марте составили 46,7 млрд. рублей, что на 31,5% выше, чем годом ранее.

Основными драйверами роста остаются транзакции по банковским картам и расчетные операции для корпоративных клиентов. Дополнительную поддержку росту комиссионных доходов оказал кратковременный повышенный торговый оборот по картам банка в середине отчетного месяца.
Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за март 2020 года

Несмотря на высокие операционные показатели, компания по итогам марта 2020 года показала низкую прибыль 62,1 млрд. рублей.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за март 2020 года

Отрицательное влияние на чистую прибыль было со стороны расходов по совокупным резервам, при этом это просто валютная переоценка, не влияющая на их качество. Частично данные расходы компенсировал валютный доход:

Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в марте составили 109,4 млрд руб. Существенное влияние на расходы по резервам оказало резкое ослабление рубля по отношению к основным валютам (на 16% к доллару США и евро за месяц), которое привело к досозданию резервов по валютным кредитам в размере более 60 млрд руб. без ухудшения качества по ним.

 

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за март 2020 года

Для справки сравнение с мартом 2019 года.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за март 2020 года

Суммарная прибыль за 3 месяца составила 218,6 млрд. рублей и превышает прошлогодний результат на 0,2%.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за март 2020 года

Комментарий менеджмента дает понять, что банк готовится к будущим вызовам, связанным с текущей ситуацией в экономике.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

В марте Сбербанк начал перестраивать свою операционную деятельность, адаптируясь под новые вызовы. В первой половине месяца мы увидели всплеск активности в большинстве бизнес-сегментов: выдачи кредитов корпоративным и розничным клиентам составили 1,5 трлн руб., эквайринговые обороты показали существенный рост, увеличился объем конверсионных операций. Число активных ежедневных пользователей цифровых услуг в СБОЛ выросло за месяц на 1 млн человек. Кроме того, в марте был сформирован дополнительный объем резервов на фоне ожидаемого замедления российской экономики. В результате за три месяца 2020 года Сбербанк заработал 218,7 млрд руб. чистой прибыли, показав рентабельность капитала на уровне 19,4%.

Дивиденд за 2019 год — 18,7 рублей, дивидендная доходность 9,5% и 10,1% на обыкновенную и привилегированную акцию соответственно. Очень высокая доходность для Сбербанка. Однако, как мы видим, прибыль за 2020 год может снизиться. Пока что 1-ый квартал отработан на уровне прошлого года, у банка еще есть фора в 70 млрд. рублей, которые в 3-ем квартале 2019 года были списаны после продажи Денизбанка.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за март 2020 года

Важнымы будут отчеты за 2-й квартал (апрель, май, июнь), продолжаю держать привилегированные акции компании.

P. S. Еще больше обзоров компаний вы можете найти в моем Telegram-канале

tglink.me/atlant_signals

Почему рост в США...Ответ:
 Tue, 07 Apr 2020 01:25:35 +0300
«Потому, что все домохозяйки сидят дома и торгуют!»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577