sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.

Поборемся за Борца
Tue, 22 Apr 2025 10:27:48 +0300
Поборемся за Борца!

Ассоциация обращала внимание на проблему с облигациями Борца, когда выплаченные эмитентом купоны получили только владельцы облигаций — профессиональные участники.
⛔️ Физические лица выплат не получили из-за наложенного судом ареста.

❗️Запрет привёл к тому, что у отдельных профучастников появилось нерыночное преимущество – дёшево приобретать облигации у физических лиц, лишённых возможности получать купоны.

Фактически наказаны все 36 миллионов частных инвесторов – ведь любой из нас, приобретая облигации эмитента, не может получить купонные выплаты.

⚖️ Решение суда, которым компании группы Борец были переданы в госсобственность, вступило в силу ещё в марте 2025 г., но до настоящего времени запрет на получение купона так и не отменён.

Раздельное тестирование на скриптовом языке TradingView выходов торговой системы: обычный трейлинг стоп и ATR стоп
Tue, 22 Apr 2025 05:59:20 +0300

В трейдинге акцент часто смещён в сторону поиска идеальных входов, тогда как стратегии выхода остаются в тени. Между тем именно выходы определяют соотношение прибыли и убытков. Раздельное тестирование помогает изолировать входы и оценить, как разные методы управления позицией влияют на результат. В этой статье входы будут выполняться с 50% вероятностью — это устраняет фактор предсказуемости и позволяет объективно сравнивать эффективность различных стратегий выхода.

В статье тестирую две стратегии трейлинг-стопов для Московской биржи на фьючерсном контракте USD/RUB (Si) на часовом таймфрейме, используя язык Pine Script в TradingView.

Под капотом Pine Script: как устроен и для чего используется язык TradingView

Цель исследования и описание общего подхода

Главный вопрос исследования — какой метод трейлинг-стопа показывает лучшие результаты при одинаковых входах: фиксированный процентный или адаптивный ATR? Простой трейлинг-стоп строго ограничивает риск, но полностью игнорирует рыночную волатильность. В отличие от него, ATR-трейлинг, основанный на значении среднего истинного диапазона, автоматически подстраивается под текущие колебания рынка и способен удерживать прибыль в затяжных трендах.

Цель тестирования — проверить, действительно ли адаптивный подход оказывается эффективнее на волатильном рынке фьючерса Si, благодаря способности гибко реагировать на изменчивую динамику цены.

Для сравнения двух методов применяются одни и те же условия: используется фьючерсный контракт Si (USD/RUB) с часовым таймфреймом, комиссия составляет 0,04% на сделку, учитывается проскальзывание в размере 10 тиков, а торговля ведётся одним контрактом.

Обзор первой стратегии: простой трейлинг-стоп

Стратегия использует фиксированный процентный трейлинг-стоп. После случайного входа (лонг или шорт с 50% вероятностью каждые 24 часа) стоп-уровень постоянно пересчитывается для лонга: от максимальной достигнутой цены, для шорта: от минимальной достигнутой цены.

Основная идея в коде:

&lt;code class=&quot;javascript&quot;&gt;// Установка начального стопа при входе
trailingStopLong := close * (1 - trailingStopOffset / 100)

// Обновление стопа для лонга
highestLongPrice := math.max(highestLongPrice, close)
trailingStopLong := highestLongPrice * (1 - trailingStopOffset / 100)&lt;/code&gt;

Раздельное тестирование на скриптовом языке TradingView выходов торговой системы: обычный трейлинг стоп и ATR стоп

Преимущества:

Простота реализации и понимания
Предсказуемый фиксированный риск
Хорошо работает в трендах

Недостатки:

Не адаптируется к волатильности рынка
Может преждевременно закрывать позиции при повышенной волатильности
Требует ручной настройки параметра под каждый инструмент

Полный код ниже (вся коллекция на GitHub):

&lt;code class=&quot;javascript&quot;&gt;// === Описание стратегии ===
// Эта стратегия основана на случайных входах в рынок с использованием простого трейлинг-стопа для управления рисками.
// Основные особенности:
// 1. Случайные входы: Стратегия совершает входы в длинные (Long) или короткие (Short) позиции с заданной вероятностью
//    каждые N баров. Частота входов регулируется параметром &quot;Частота входов (каждые N баров)&quot;.
// 2. Генерация направлений: Для определения направления входа используется генератор случайных чисел. 
//    Если случайное значение меньше установленной вероятности входа в Long, открывается длинная позиция, иначе &mdash; короткая.
// 3. Простой трейлинг-стоп: После входа в позицию устанавливается трейлинг-стоп на заданном расстоянии в процентах от цены.
//    Трейлинг-стоп обновляется при движении цены в благоприятную сторону, защищая прибыль и минимизируя убытки.
// 4. Гибкость настроек: Пользователь может задать вероятность входа в Long, частоту входов и размер трейлинг-стопа.
// 5. Отображение трейлинг-стопа: На графике отображаются уровни трейлинг-стопов для активных позиций, что позволяет
//    визуально контролировать ход торговли.

// Михаил Шардин, https://shardin.name/?utm_source=tradingview

//@version=6
strategy(&quot;Случайные входы + простой трейлинг стоп&quot;, 
     overlay=true,
     commission_type=strategy.commission.percent,   // Тип комиссии: процент
     commission_value=0.04,                         // Значение комиссии: 0.04%
     slippage=10,                                   // Проскальзывание в тиках
     process_orders_on_close=true,
     default_qty_type=strategy.fixed,               // Фиксированный размер позиции
     default_qty_value=1,                           // 1 контракт/лот
     initial_capital=500000)                        // Начальный капитал

// === Параметры ===
entryFrequency = input.int(24, &quot;Частота входов (каждые N баров)&quot;, minval=1)
longProbability = input.int(50, &quot;Вероятность входа в Long (%)&quot;, minval=0, maxval=100)
trailingStopOffset = input.float(1.5, &quot;Отступ трейлинг-стопа (%)&quot;, step=0.1, minval=0.1)

// === Сигнал на вход ===
entrySignal = bar_index % entryFrequency == 0 and bar_index &gt; 0  // Игнорируем первый бар

// === Гарантированный рандом ===  
randValue = math.random(0, 100)  // Генерация случайного числа от 0 до 100
randDirection = randValue &lt; longProbability ? 1 : -1  // 1 = Long, -1 = Short

// === Переменные для трейлинг-стопов ===
var float highestLongPrice = na
var float lowestShortPrice = na
var float trailingStopLong = na
var float trailingStopShort = na

// === Условие входа ===
longCondition = entrySignal and randDirection == 1 and strategy.position_size == 0
shortCondition = entrySignal and randDirection == -1 and strategy.position_size == 0

// === Вход в позиции ===
if (longCondition)
    strategy.entry(&quot;Long&quot;, strategy.long)
    highestLongPrice := close
    trailingStopLong := close * (1 - trailingStopOffset / 100)

if (shortCondition)
    strategy.entry(&quot;Short&quot;, strategy.short)
    lowestShortPrice := close
    trailingStopShort := close * (1 + trailingStopOffset / 100)

// === Обновление трейлинг-стопа ===
if (strategy.position_size &gt; 0)  // Если открыта длинная позиция
    highestLongPrice := math.max(highestLongPrice, close)
    trailingStopLong := highestLongPrice * (1 - trailingStopOffset / 100)
    
    if (close &lt;= trailingStopLong)  // Закрытие по трейлинг-стопу
        strategy.close(&quot;Long&quot;)

if (strategy.position_size &lt; 0)  // Если открыта короткая позиция
    lowestShortPrice := math.min(lowestShortPrice, close)
    trailingStopShort := lowestShortPrice * (1 + trailingStopOffset / 100)
    
    if (close &gt;= trailingStopShort)  // Закрытие по трейлинг-стопу
        strategy.close(&quot;Short&quot;)

// === Отображение трейлинг-стопов ===
plot(strategy.position_size &gt; 0 ? trailingStopLong : na, title=&quot;Лонг трейлинг-стоп&quot;, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size &lt; 0 ? trailingStopShort : na, title=&quot;Шорт трейлинг-стоп&quot;, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// === Информация для отладки ===
if (barstate.islast)
    label.new(bar_index, high, 
         &quot;Текущий индекс бара: &quot; + str.tostring(bar_index) + 
         &quot;
Следующая сделка через: &quot; + str.tostring(entryFrequency - (bar_index % entryFrequency)) + &quot; баров&quot; +
         &quot;
Направление следующей: &quot; + (randDirection == 1 ? &quot;LONG&quot; : &quot;SHORT&quot;) +
         &quot;
Текущая позиция: &quot; + (strategy.position_size &gt; 0 ? &quot;LONG&quot; : strategy.position_size &lt; 0 ? &quot;SHORT&quot; : &quot;НЕТ&quot;), 
         color=color.blue, style=label.style_label_down)&lt;/code&gt;

Обзор второй стратегии: ATR трейлинг-стоп

ATR-трейлинг динамически адаптируется к рыночной волатильности. При каждом входе (лонг/шорт с 50% вероятностью) стоп рассчитывается для лонга: цена закрытия - (ATR(14) × 4) для шорта: цена закрытия + (ATR(14) × 4).

Адаптивный метод выхода: трейлинг-стоп на основе ATR учитывает волатильность инструмента. При росте колебаний стоп отодвигается дальше, при затухании — приближается. Это помогает держать тренд и снижать количество ложных выходов на «шуме».

Основная идея в коде:

&lt;code class=&quot;javascript&quot;&gt;// Расчет ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
// Установка ATR-стопа
trailingStopLong := close - atr * atrMultiplier
trailingStopShort := close + atr * atrMultiplier
// Адаптивное обновление
trailingStopLong := math.max(trailingStopLong, close - atr * atrMultiplier)&lt;/code&gt;

Преимущества:

Автоматическая подстройка под текущую волатильность
Шире стопы при высокой волатильности (меньше ложных выходов)
Уже стопы при спокойном рынке (лучше защищает прибыль)

Недостатки:

Сложнее в настройке (нужно подбирать период и множитель)
Может давать слишком широкие стопы в периоды экстремальной волатильности

Полный код ниже (вся коллекция на GitHub):

&lt;code class=&quot;javascript&quot;&gt;// === Описание стратегии ===
// Эта стратегия основана на случайных входах в рынок с использованием трейлинг-стопов для управления рисками.
// Основные особенности:
// 1. Случайные входы: Стратегия генерирует случайные сигналы для входа в длинные (Long) или короткие (Short) позиции
//    с заданной вероятностью. Частота входов регулируется параметром &quot;Частота входов (каждые N баров)&quot;.
// 2. Трейлинг-стоп: Для управления рисками используется трейлинг-стоп, который рассчитывается на основе ATR (Average True Range)
//    и заданного множителя. Трейлинг-стоп автоматически обновляется при движении цены в пользу позиции.
// 3. Гибкость настроек: Пользователь может настроить вероятность входа в длинную позицию, период ATR и множитель для трейлинг-стопа.

// Михаил Шардин, https://shardin.name/?utm_source=tradingview

//@version=6
strategy(&quot;Случайные входы + ATR трейлинг стоп&quot;, 
     overlay=true,
     commission_type=strategy.commission.percent,   // Тип комиссии: процент
     commission_value=0.04,                         // Значение комиссии: 0.04%
     slippage=10,                                   // Проскальзывание в тиках
     process_orders_on_close=true,
     default_qty_type=strategy.fixed,               // Фиксированный размер позиции
     default_qty_value=1,                           // 1 контракт/лот
     initial_capital=500000)                        // Начальный капитал

// === Параметры ===
entryFrequency = input.int(24, &quot;Частота входов (каждые N баров)&quot;, minval=1)
longProbability = input.int(50, &quot;Вероятность входа в Long (%)&quot;, minval=0, maxval=100)
atrPeriod = input.int(14, &quot;Период ATR&quot;)
atrMultiplier = input.float(4.0, &quot;Множитель ATR&quot;, step=0.1, minval=0.1)

// === ATR для трейлинг-стопов ===
atr = ta.atr(atrPeriod)

// === Сигнал на вход ===
entrySignal = bar_index % entryFrequency == 0 and bar_index &gt; 0  // Игнорируем первый бар

// === Гарантированный рандом ===  
randValue = math.random(0, 100)  // Генерация случайного числа от 0 до 100
randDirection = randValue &lt; longProbability ? 1 : -1  // 1 = Long, -1 = Short

// === Условие входа ===
longCondition = entrySignal and randDirection == 1 and strategy.position_size == 0
shortCondition = entrySignal and randDirection == -1 and strategy.position_size == 0

// === Переменные для трейлинг-стопов ===
var float trailingStopLong = na
var float trailingStopShort = na

// === Вход в позиции ===
if (longCondition)
    strategy.entry(&quot;Long&quot;, strategy.long)
    trailingStopLong := close - atr * atrMultiplier
    // label.new(bar_index, high, &quot;Открыт LONG&quot;, color=color.green, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)

if (shortCondition)
    strategy.entry(&quot;Short&quot;, strategy.short)
    trailingStopShort := close + atr * atrMultiplier
    // label.new(bar_index, low, &quot;Открыт SHORT&quot;, color=color.red, style=label.style_label_up, textcolor=color.white)

// === Обновление трейлинг-стопа ===
if (strategy.position_size &gt; 0)  // Если открыта длинная позиция
    trailingStopLong := math.max(trailingStopLong, close - atr * atrMultiplier)
    if (close &lt;= trailingStopLong)  // Закрытие по трейлинг-стопу
        strategy.close(&quot;Long&quot;)
        // label.new(bar_index, high, &quot;Закрыт LONG&quot;, color=color.green, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)

if (strategy.position_size &lt; 0)  // Если открыта короткая позиция
    trailingStopShort := math.min(trailingStopShort, close + atr * atrMultiplier)
    if (close &gt;= trailingStopShort)  // Закрытие по трейлинг-стопу
        strategy.close(&quot;Short&quot;)
        // label.new(bar_index, low, &quot;Закрыт SHORT&quot;, color=color.red, style=label.style_label_up, textcolor=color.white)

// === Отображение трейлинг-стопов ===
plot(strategy.position_size &gt; 0 ? trailingStopLong : na, title=&quot;Лонг трейлинг-стоп&quot;, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size &lt; 0 ? trailingStopShort : na, title=&quot;Шорт трейлинг-стоп&quot;, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// === Информация для отладки ===
if (barstate.islast)
    label.new(bar_index, high, 
         &quot;Текущий индекс бара: &quot; + str.tostring(bar_index) + 
         &quot;
Следующая сделка через: &quot; + str.tostring(entryFrequency - (bar_index % entryFrequency)) + &quot; баров&quot; +
         &quot;
Направление следующей: &quot; + (randDirection == 1 ? &quot;LONG&quot; : &quot;SHORT&quot;) +
         &quot;
Текущая позиция: &quot; + (strategy.position_size &gt; 0 ? &quot;LONG&quot; : strategy.position_size &lt; 0 ? &quot;SHORT&quot; : &quot;НЕТ&quot;), 
         color=color.blue, style=label.style_label_down)&lt;/code&gt;

Методика тестирования

Тестирование проводилось на часовом таймфрейме фьючерса Si (USD/RUB) за период с 29.12.2023 по 21.04.2025. Это 480 дней или 11 520 часовых баров. Оценивались ключевые метрики:

Общие ПР/УБ: Итоговый финансовый результат стратегии выхода.
Макс. просадка средств: Максимальное падение эквити от пика, показатель риска.
Всего сделок: Общее количество для статистической значимости.
Прибыльные сделки, %: Доля выигрышных выходов.
Фактор прибыли: Отношение валовой прибыли к валовому убытку (эффективность).

Поскольку входы случайны (50/50), различия в этих показателях напрямую демонстрируют эффективность именно стратегии выхода. Это позволяет объективно сравнить, какой подход — жесткий процентный стоп или адаптивный ATR — лучше управляет позицией в заданных условиях.

Результаты и сравнение

Простой трейлинг (1.5%)

Сравним ключевые показатели обеих стратегий выхода при идентичных случайных входах на фьючерсе Si за период ~16 месяцев:

Метрика	Простой трейлинг (1.5%)	ATR трейлинг (4xATR)
Общие ПР/УБ	-2.79%	+6.43%
Макс. просадка средств	5.00%	1.03%
Всего сделок	62	71
Прибыльные сделки, %	30.65%	50.70%
Фактор прибыли	0.705	2.305

ATR трейлинг (4xATR)

Результаты однозначно показывают преимущество адаптивного ATR-трейлинга на волатильном фьючерсе Si.

Где ATR-выход был лучше: практически по всем параметрам. ATR-стоп не только принёс прибыль (+6.43%) против убытка простого стопа (-2.79%), но и показал в 5 раз меньшую максимальную просадку (1.03% vs 5.00%). Значительно выше процент прибыльных сделок (50.70% vs 30.65%) и фактор прибыли (2.305 vs 0.705), что говорит о лучшем удержании прибыльных позиций и контроле убытков.
Где выигрывает простой трейлинг: в данном тесте – нигде. Его единственное преимущество простота – не компенсировало неспособность адаптироваться.
Реакция на волатильность: фиксированный стоп в 1.5%, вероятно, был слишком узким для волатильности Si, приводя к частым преждевременным выходам. ATR-стоп, динамически расширяясь и сужаясь вместе с рынком, позволил эффективнее «пересиживать» локальные коррекции и удерживать трендовые движения, что и отразилось на итоговой прибыли и просадке.

Выводы

Раздельное тестирование выходов — ценный метод анализа, так как изолирует влияние стратегии управления позицией от качества входов, позволяя объективно оценить её эффективность.

Как показали результаты для волатильного фьючерса Si, ATR-трейлинг предпочтительнее в условиях высокой изменчивости рынка. Его способность адаптивно расширять и сужать стоп помогает удерживать тренды и фильтровать рыночный шум, что критично для улучшения итогового ПР/УБ.

Однако простота фиксированного стопа может быть привлекательной. Это наводит на мысль о потенциале гибридных подходов, сочетающих преимущества обоих методов, что заслуживает отдельного исследования.

Автор: Михаил Шардин

Не важно, куда пойдет рынок: зарабатываем на опционах
Tue, 22 Apr 2025 10:10:14 +0300

В ближайшие дни российский рынок акций может резко ускориться под влиянием ряда важных событий: встречи делегаций США, Украины и Европы в Лондоне, возможного визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ и заседания Банка России.

В последние месяцы мы уже наблюдали сильные скачки Индекса МосБиржи на фоне отмены ожидавшегося сценария повышения ключевой ставки, неожиданного начала прямого переговорного процесса между РФ и США и эскалации торговых войн. Однако это не значит, что рынок в очередной раз сдвинется именно вверх. На это же указывает недельный график российского индекса волатильности RVI.

Не важно, куда пойдет рынок: зарабатываем на опционах

В настоящее время индекс RVI прочно закрепился над 200-недельной скользящей средней. Вместе с тем в предыдущие недели его значение ненадолго взлетало существенно выше текущего уровня. Это сопровождалось резкой просадкой Индекса МосБиржи.

Что делать в моменты рыночной неопределенности

Неопределенность относительно исхода геополитических событий сохраняется, но не стоит исключать и сюрприза от ЦБ. У инвесторов есть возможность заработать при движении рынка в любом направлении — главное, чтобы оно было сильным. Для этого можно использовать премиальные опционы.

Оптимальным решением может стать опционная стратегия cтрэддл (straddle). Она предполагает покупку равного количества опционов (пут и колл) на один и тот же актив с одинаковой датой истечения и страйк-ценой. Ее смысл в том, что сильный рост одного из опционов покроет затраты на построение стратегии и принесет весомую прибыль. Подробнее о стратегии стрэддл можно узнать здесь.

Выбор страйк-цены для построения стрэддла прост: обычно берется уровень, максимально близкий к текущей стоимости базового актива.

Преимуществом также является то, что держателям опционов не страшны ложные движения и проколы на графике, которые могут происходить в период высокой волатильности. Максимальный убыток по опционной позиции равен уплаченной за них цене (премии).

Подбор опционов для стрэддла

Основу фондового Индекса МосБиржи составляет небольшое количество тяжеловесных бумаг. В настоящее время это всего лишь три голубых фишки — Сбербанк-ао, Газпром и ЛУКОЙЛ, их суммарный вес в составе индекса составляет почти 41%. Поэтому динамику Индекса МосБиржи вполне возможно отыгрывать через премиальные опционы на указанные акции. Рассчитать стоимость позиций и оценить потенциал возможной прибыли можно с помощью опционного калькулятора на сайте Московской биржи.

Чтобы получить прибыль от сильного движения рынка в любую сторону в ближайшие дни, подойдут серии премиальных опционов с исполнением через неделю, то есть 30 апреля 2025 г. В целях покупки стрэддла подбираются контракты с ценой, максимально близкой к текущему рыночному курсу.

• Сбербанк-ао
Страйк-цена — 310 руб.: колл SR310CE5A / пут SR310CQ5A

Оценить потенциальные прибыль и убыток по стратегии можно с помощью графика такой опционной конструкции.

Риск получения убытка нарастает по мере временного распада стоимости купленных опционов. Однако в случае неблагоприятного развития ситуации существенную часть уплаченной премии можно вернуть, закрыв позиции до момента истечения срока обращения опционов.

• Газпром
Страйк-цена — 140 руб.: колл GZ140CE5A / пут GZ140CQ5A

Красная линия на графике показывает расчетную величину прибыли/убытка на текущий момент. Однако надо учитывать, что в случае резкого увеличения уровня волатильности она может существенно сдвинуться вверх. Такой момент может стать лучшим временем для фиксации прибыли, поскольку неизбежный распад временной стоимости играет против покупателя опциона.

• ЛУКОЙЛ
Страйк-цена — 6750 руб.: колл LK6750CE5A / пут LK6750CQ5A

Покупать стрэддл более выгодно в периоды консолидации или стагнации рынка. Пониженный уровень волатильности способствует одновременной относительной дешевизне опционов пут и колл.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Условный срок за обман робота на торгах
Tue, 22 Apr 2025 09:50:08 +0300
Тверской районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно инвестора, который вместе с соучастником манипулировал ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск W-Empirical Holding Corp. о взыскании с Кулешова всей суммы доходов, полученных им вместе с соучастником в результате фиктивных сделок, — почти 162 млн руб. В счет уплаты этого долга на недвижимое имущество и все счета Кулешова был наложен арест.

Кулешов участвовал в схеме по предложению своего знакомого, а полученные деньги переводил ему. При этом в материалах дела отмечалось, что фактически сам Кулешов не совершал никаких сделок. Он передал данные со своего счета Зинченко В.И., который знал о деталях работы алгоритма маркетмейкера и проводил все операции. Кулешов периодически по просьбе Зинченко снимал денежные средства со счетов. За это Зинченко платил ему лишь 30 тыс. руб. в месяц. Кулешов на заседаниях подтверждал, что сам не совершал сделки, а счет открыл по просьбе своего друга.

Со счетов Кулешова и Зинченко (по данным следствия, он покинул Россию), используя счета во «Фридом Финанс» (в октябре 2022 года ушел из России, бизнес передан новому владельцу, компания переименована в «Цифра брокер») и еще одной неустановленной финансовой организации, совершались закольцованные фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами — сначала цена на них безосновательно снижалась, а затем разгонялась.

Такие сделки позволяли обмануть алгоритмы торгового робота, принадлежащего компании W-Empirical Holding Corp., которая выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс».

С брокерских счетов Кулешова и Зинченко подавали множественные встречные заявки, на которые автоматически срабатывал алгоритм робота W-Empirical Holding Corp. Робот сначала продавал инвесторам бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Разница между этими сделками и была доходом. Инвесторы совершали сделки с более чем 150 иностранными ценными бумагами. Все операции проводились на премаркете и постмаркете, то есть за пределами основной торговой сессии. Сессии вне основной, как правило, менее ликвидны и более волатильны — во время них легче влиять на движение котировок, и их резкие движения привлекают меньше внимания.

"Самая богатая страна". Раскрыто, почему Трамп хочет поладить с Россией
Tue, 22 Apr 2025 09:39:28 +0300

Малинен: Трамп собирается наладить отношения с РФ из-за ее природных богатств

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Россией из-за ее природных богатств. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.«Трамп стремится к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном не только потому, что мир становится намного безопаснее, когда лидеры двух ядерных сверхдержав находятся в хороших отношениях, но и потому, что Россия — самая богатая страна на Земле», — заметил эксперт.Малинен также подчеркнул, что Россия имеет огромные запасы полезных ископаемых и претензии на Арктику. Согласно изданию Responsible Statecraft, США могут предложить России смягчение санкций и инвестиции в Арктический регион в обмен на сотрудничество по Украине. В социальной сети Truth Social Трамп выразил надежду на заключение сделки между Россией и Украиной на этой неделе.
1prime.ru/20250422/tramp-856905519.html

МТС - банк. По пути ВТБ
Tue, 22 Apr 2025 09:20:43 +0300

Вчера акции МТС — банка упали на новости о рассмотрении допэмиссии акций. Хейтил пациента по итогам 2024 года, но теперь руководство вбило последний гвоздь по инвестиционной привлекательности акций, так как при наличии Сбера / Т — банка / Совкомбанка / БСП иррационально смотреть в сторону МТС — банка, который превратился в ВТБ 2.0!

Главные новости из мира инвестиций 22 апреля 2025
Tue, 22 Apr 2025 06:32:42 +0300