Tue, 06 Feb 2024 09:34:32 +0300
Tue, 06 Feb 2024 09:33:03 +0300
- МФК Быстроденьги-2Р5 (ruBB, 250 млн руб., YTM 23,1% годовых) размещен на 82%.
Интервью с эмитентом
- БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (BB(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., YTM 19,2% годовых) размещен на 24%.
Интервью с эмитентом
Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Tue, 06 Feb 2024 09:05:21 +0300
Северсталь стала настоящим хэдлайнером последних дней. Она первая из металлургов объявила о выплате дивидендов, и первая из российских компаний обнародовала отчет за 2023 год по МСФО (что это такое — подробно рассказывал здесь).
Tue, 06 Feb 2024 08:49:52 +0300
Вторник — это день новичка на нашем канале. В этот день мы совершаем простые сделки на рынке, отвечаем на вопросы начинающих трейдеров и разбираем темы, которые актуальны для новичков.
Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами.
09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Артема Кендирова
10:00 — 12:00 — Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, работа с новичками в чате
Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — https://proplive.ru/education В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive
Следить за сделками наших трейдеров в прямом эфире с утра до вечера вы можете в закрытом телеграм-канале компании — schoollive.ru/liveonline/. Здесь вы можете задать вопросы ведущим и обсудить ситуации на рынке с другими трейдерами компании. Это не просто телеграм-канал, это трейдерское комьюнити, где можно получить поддержку и помощь в торговле.
Наши друзья и коллеги из Go Invest разработали свой удобный и многофункциональный терминал для профессионального трейдинга. Go Invest работают с ведущими российскими биржами и дают доступ к крупным зарубежным рынкам и основным мировым валютам. У компании есть все необходимые лицензии для брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.
Предлагаем вам протестировать ПРО-версию терминала и убедиться в том, сколько крутых трейдерских фич там можно найти. Переходите по ссылке GO INVEST — https://goinvest.ru?utm_source=liveinvestgroup&utm_medium=social&utm_campaign=pro-terminal и тестируйте профессиональный терминал для трейдеров вместе с нами.
А для тех, кто не хочет скачивать Про-версию есть веб-версия терминала -
https://goinvest.ru/?utm_source=liveinvestgroup&utm_medium=social&utm_campaign=web-terminal. Вы можете протестировать ее тоже, чтобы понять, какой формат удобнее для вас.
Также вы можете оформить подписку на профессиональную платформу для трейдинга — ATAS Order Flow на самых выгодных условиях. Ознакомьтесь со всеми возможностями ATAS на сайте proplive.ru/live-atas и попробуйте терминал бесплатно. В конце страницы вы можете оставить заявку на получение самых выгодных условий подключения ATAS.
Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки.
Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing!
Наши ресурсы:
Обучение трейдеров — https://proplive.ru/education
Группа ВКонтакте https://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассники https://ok.ru/liveinvesting
Аккаунт в Instagram @live_investing
Блог в Дзен https://dzen.ru/live_investing
Блог на SmartLab https://smart-lab.ru/my/liveinvestinggroup
Tue, 06 Feb 2024 07:01:37 +0300
Минфин РФ опубликовал результаты размещения средств ФНБ за январь 2024 г. В этом месяце регулятор отказался от инвестиций, напомню, что в прошлом году было потрачено чуть более 1₽ трлн на эту статью. По состоянию на 1 февраля 2024 г. объём ФНБ составил — 11,92₽ трлн или 6,6% ВВП (в декабре —11,97₽ трлн). Объём ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил — 4,9₽ трлн или 2,7% ВВП (в декабре — 5₽ трлн). Учитывая объём ликвидной части ФНБ, то уже стоит беспокоиться за сохранность фонда, ибо если цена за бочку опустится ниже $60, то наполнять его будет нечем, наоборот, средствами фонда будут восполнять дефицит.
Неликвидная часть активов ФНБ:
▪️ на депозитах в ВЭБ.РФ— 658,5₽ млрд (в декабре — 658,8₽ млрд);
▪️ евробонды Украины — $3 млрд (прощаемся);
▪️ облигации российских эмитентов – 1,229₽ трлн (в декабре —1,231₽ трлн) и $1,87 млрд;
▪️ привилегированные акции кредитных организаций — 329₽ млрд (ВТБ, РСХБ, ГПБ);
▪️ на субординированных депозитах в Газпромбанке — 38,4₽ млрд;
▪️ в обыкновенных акциях Сбербанка — 3,11₽ трлн (в декабре — 3,07₽ трлн);
▪️ в обыкновенных акциях Аэрофлота — 92₽ млрд (в декабре — 82,9 млрд);
▪️ в обыкновенных акциях ДОМ.РФ — 137₽ млрд;
▪️ в привилегированных акциях РЖД — 722,1₽ млрд;
▪️ в обыкновенные акции АО ГТЛК — 58,3₽ млрд;
▪️ в обыкновенные акции ВТБ — 143,7₽ млрд (в декабре — 133,7₽ млрд);
▪️ в привилегированных акциях Атомэнергопром — 57,5₽ млрд.
В декабре 2023 г. в ФБ поступили доходы от размещения средств Фонда:
Tue, 06 Feb 2024 07:01:02 +0300
С одной стороны, сумма первичных размещений высокодоходных облигаций в январе 2024 – всего 3,6 млрд р., и это мало. С другой, это почти в 2,5 раза больше, чем в январе 2023. Поэтому отложим скепсис до следующих наблюдений.
К тому же эмитенты ВДО занимают деньги не то, чтобы дорого. Ключевая ставка 16%, а средний первый купон новых выпусков – 18,35%. В декабре, половина которого прошла при КС, равной 15%, средний первый купон был на 0,5% выше (18,82%). И это первый купон, а эмитенты делают оферты и понижающие «лесенки» купонных ставок. Так что реальные затраты вряд ли выше 17-18%. Для среднего кредитного рейтинга ВВ. В общем, в соперничестве с банковским кредитом, вероятно, лидирует не кредит.
И это важно. Да, деньги дорогие, просто окупить их – уже задача. Однако эмитенты облигаций по доступности денег точно и их стоимости, видимо, свою конкурентную среду должны переигрывать. А это и в пользу их жизнеспособности, и в стимул самому рынку розничных облигаций оставаться востребованным.
Что до организаторов, по одному месяцу нормального рэнкинга не сделать. Иволга на первой строчке, как и в прошлом году. Остальные выводы будем делать на цифрах февраля-марта.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Tue, 06 Feb 2024 07:28:03 +0300
Обыграть = победить при любом решении: красное / черное / зеро. Ой, простите Yandex N.V. продан по 2995 руб. за расписку с прибылью 61.7% Основные проблемы похожи на те, что были у Киви — остаемся владельцами зарубежной компании, большая часть активов которой продана. Вот информация с их англоязычного сайта: 1) Капитализация за трехмесячный период составила 918 млрд руб., сумма сделки составит 475 млрд. руб. А вот выдержка из пресс-релиза Яндекс на российском сайте: 1. Что будет с моими акциями Yandex N.V.? Смогу ли я конвертировать их в акции МКАО «Яндекс»? Мы рассчитываем, что консорциум инвесторов сделает держателям акций класса «А» комплексное предложение. В любом случае, это произойдёт не прямо сразу, предстоит немного подождать — сперва нужно получить одобрение от собрания акционеров Yandex N.V и разрешение от регуляторов. 2. Почему Yandex N.V. сама не делает предложение акционерам? Yandex N.V. — голландская компания, имеющая листинг на NASDAQ. Она должна следовать требованиям SEC и законодательства Нидерландов. Эти требования не оставляют Yandex N.V. возможности направить всем акционерам тендерное предложение об обмене и выкупе. 3. Что будет с торгами Yandex N.V. на NASDAQ и Московской бирже? Yandex N.V. планирует провести делистинг своих акций с Московской биржи. Это произойдёт сразу после закрытия сделки. Торги акциями Yandex N.V. на NASDAQ приостановлены с февраля 2022 года, но компания сохраняет листинг на этой бирже. 4. Когда МКАО «Яндекс» выйдет на Московскую биржу? Планируется, что это произойдёт в первой половине 2024 года. Соединяем первый пресс-релиз со вторым, и получается, что «немного подождать» может быть вплоть до 12 месяцев после закрытия первой сделки. Альтернативы? Допэмиссия и последующий обмен акциями Yandex N.V. на МКАО Яндекс? А зачем крупному капиталу размывать свои доли? Более логичный вариант – всем тем, кто инвестировал как венчурный инвестор (Лукойл со своими 10%, например) продать через год купленные вдвое дешевле акции и тогда на этом сделать «иксы». Но только выкупом МКАО «Яндекс» Yandex N.V. или их обменом тут и не пахнет. Как итог – я продал, покупать буду когда залистят МКАО «Яндекс», только интересно на цену посмотреть. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментируйте — там новости выходят быстрее и я отчитываюсь о сделках, которые совершаю (не для краткосрочных спекулянтов). Не индивидуальная инвестиционная рекомендация ⚡️ Раз в пару месяцев провожу замер цен 33 наименований продуктов из «Минимального продуктового набора» Росстата на 1 октября 2023. Сам прохожу по магазину и делаю фото фиксацию продуктов. Тот же магазин, те же наименования, вес и состав. Скорректировал пару позиций в таблице, иногда бывают ошибки с ценниками в магазине, и не всегда все позиции есть в наличии. Стараюсь быть максимально объективным. Цель замера — индикативно понимать реальное поведение цен на продукты питания. Как выглядят цены за последние полгода. Яйца и мясо в лидерах по росту. Рост на огурцы скорее вызван сезонностью. Но другие овощи наоборот упали в цене. Некоторые позиции остались неизменными. За последние 2 месяца стоимость набора практически не изменилась, что приятно удивило Yandex N.V. объявил о продаже российского бизнеса за ₽475 млрд, что составляет менее, чем половину от капитализации на закрытие торгов в пятницу 2 февраля — ₽1,1 трлн. Основным владельцем МКАО «Яндекс» станет закрытый ПИФ во главе с менеджерами Яндекса, а МКАО «Яндекс» планирует выйти на Мосбиржу в первой половине 2024 года. Ключевым вопросом для миноритарных акционеров остаются условия обмена акций нидерландской Yandex N.V., которые учитываются в НРД, на акции МКАО «Яндекс», зарегистрированной в САР на острове Октябрьский Калининградской области. Продажа российского бизнеса Яндекса с дисконтом к рыночной капитализации не должна привести к сильному падению капитализации компании, если только контролирующие акционеры МКАО «Яндекс» не предложат коэффициент конвертации, который размоет доли миноритариев. Таким путем разделения бизнеса воспользовался Софтлайн, который в прошлом году обменял расписки Noventiq (прежнее название – Softline) на акции российского Софтлайна по сложной схеме с предоставлением бонусных акций и последующей допэмиссией, в результате чего миноритарии остались недовольны. В текущих условиях неопределенности и после хорошего роста акций Яндекса, который составил 24% при росте индекса IMOEX на 4% с начала года, последствия решения о продаже с дисконтом вызовут волатильность в котировках Яндекса, которые сегодня в день объявления о сделке упали на 8% на открытии. Посмотрим на фундаментальный мультипликатор Яндекса P/S (рыночная капитализация/выручка), который был опубликован в предыдущем посте «Яндекс: цена расходится со стоимостью». Динамика акций Яндекса и мультипликатора P/S Как видно из графика котировки Яндекса растут, а стоимость компании по P/S с середины 2022 года колеблется около 1х, что является историческим минимумом. Такая же ситуация с оценкой других российский компаний из сектора информационных технологий Динамика Ozon, Headhunter, Cianи мультипликатора P/S В итоге Маржинальность бизнеса Яндекса падает с 2018 года и пока не видно стабилизации этого показателя, чтобы можно было судить о наметившейся динамике роста. С другой стороны, стоимость компании на минимуме и для среднесрочных инвесторов это может быть подходящее время для покупок c целью роста стоимости компании до среднего значения по P/S на уровне 4-5х выручек. Краткосрочным привлекательным уровнем для покупок в рамках восходящего канала, сформированного в середине 2022 года, может быть ₽2700 за акцию. Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) получила многочисленные обращения от акционеров российского производителя золота Petropavlovsk plc., зарегистрированного в Великобритании. Акции компании обращались на Московской бирже и были доступны в том числе неквалифицированным инвесторам. Все производственные активы компании расположены на территории Российской Федерации. После введения санкций в отношении России Petropavlovsk подал заявление в Высокий суд Лондона о назначении внешнего управляющего, а также об отмене листинга на LSE и Московской бирже. Таким образом, акции оказались обездвижены и в скором времени будут списаны в ноль, а инвесторы потеряют личные сбережения. С сентября 2022 года АО «УГМК-Инвест» стала собственником главных активов компании. Такая «квази-редомициляция» с одной стороны, позволила сохранить бизнес, производственные цепочки и коллектив, с другой — остались не решены проблемы акционеров, доверивших свои сбережения российскому фондовому рынку. После банкротства Petropavlovsk владельцы акций компании потеряют все надежды на возврат своих инвестиций. В 2024 году дивидендные выплаты российских компаний могут оказаться рекордными и по различным оценкам достичь 4,9 трлн. рублей. Прогноз предполагает рост выплаты дивидендов на 64% по сравнению с 2023 годом, в том числе за счет тех компаний, которые временно приостановили выплаты в 2022-2023 годах. В 2024 году аналитики ждут максимальных дивидендов от компаний нефтегазового сектора — порядка 60% всех выплат, то есть около 3 трлн. рублей. По консенсус-прогнозам тройка компаний с максимальными выплатами выглядит так: 1. Лукойл — общий объем выплат может составить 734 млрд. рублей; 2. Сбербанк — 674 млрд. рублей; 3. Роснефть — 591 млрд. рублей. Наибольшая ожидаемая дивидендная доходность среди 12 крупнейших российских плательщиков дивидендов в 2024 и 2025 годах у НЛМК — 16-19%, сообщили аналитики. В 2024 году сталелитейные компании должны возобновить дивидендные выплаты, и аналитики ожидают от НЛМК и Северстали дивидендную доходность более 15% в 2024 году. Среди 12 крупнейших плательщиков дивидендов с ними в 2024 году могут сравниться только обыкновенные акции Татнефти (16%) и Лукойл (15%). Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть. Диасофт – разработчик №1 программного обеспечения для финансового сектора. Компания на рынке уже 32 года, но продолжает расти ускоряющимися темпами. Теперь Диасофт собирается на IPO, и готов делиться своими успехами и дивидендами с новыми акционерами. Разберём бизнес компании и планы по развитию с ключевыми собственниками и топ-менеджерами в прямом эфире в среду 7 февраля в 14.30 ! Гостями #smartlabonline будут: Ждём ваших вопросов к Диасофту в комментариях к этому посту! Друзья, привет! Прошлый год был для нас юбилейным – история «Ленты» началась в 1993 году с двух кассовых аппаратов и стеклянного магазина в Санкт-Петербурге. Спустя 30 лет мы – ведущий мультиформатный ретейлер с широкой географией присутствия, развитой логистикой и онлайн-каналом. Сегодня мы рады поделиться с вами сильными результатами юбилейного года: ✅ мы провели знаковую сделку по покупке «Монетки». Объединение #4 и #10 продуктовых сетей страны усилило наши позиции в быстро растущем сегменте магазинов у дома и создало платформу для создания чемпиона российского ретейла. Команда «Монетки» уже провела ребрендинг магазинов «Мини Лента» на Урале и в Сибири, а в ноябре первые «Монетки» открылись в Москве и Санкт-Петербурге. ✅ нам удалось справиться со структурными вызовами рынка, переломить негативный тренд и вывести результаты магазинов в «зелёную зону». Так, наша выручка (включая выручку «Монетки» со 2 октября 2023 года) увеличилась на 14,5% до 615,5 млрд руб. в 2023 году и на 50,3% в 4 квартале, а LFL-продажи (без учёта результатов «Монетки») в 4 квартале выросли на 13,3% за счет роста LFL-чека на 7,5% и LFL-трафика на 5,4%. Продажи онлайн-канала в 2023 году выросли на 31,8% до 53,2 млрд руб. ✅ в рамках стратегического апдейта мы опубликовали прогноз неконсолидированной суммарной выручки «Ленты» и «Монетки» за 2023 год, который мы существенно перевыполнили, заработав 767 млрд руб. ✅ общее количество магазинов достигло 2 819 (включая 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2 312 магазинов у дома), а торговая площадь выросла на 30% до 2,3 млн кв.м. ✅ во 2 полугодии результаты наши супермаркеты существенно улучшились: LFL-продажи выросли, потери сократились, а рентабельность повысилась, в том числе за счёт работы с ассортиментом, ценами и сокращения расходов. Супермаркеты – одна из точек роста «Ленты» в будущем, и в 2024 году мы продолжим работу над улучшением формата. ✅ в гипермаркетах мы продолжили создавать лучший покупательский опыт, снижая цены и адаптируясь к изменениям в предпочтениях клиентов. И это дало хороший результат, в 4 квартале LFL продажи в гипермаркетах выросли на 12,1%. Наблюдая растущий спрос на базовый ассортимент по низким ценам, мы расширили пилот гипермаркета «Лента Эконом», открыв второй магазин в Рязани. В целях повышения качества товаров СТМ мы открыли второй тест-центр СТМ в Иванове, где проводим дегустации продуктов среди клиентов наших магазинов. Успехи юбилейного года подтверждают верность нашей стратегии трансформации и дают силы двигаться вперед. Скоро опубликуем финансовые показатели за 2023 год. Остаемся на связи! Полный отчет доступен на нашем сайте: https://corp.lenta.com/ru/investors/publications/#tabs-results Классический метод принятия торговых решений на основе кривой цен называется техническим анализом. Он основан на убеждении, что иное представление ценовой кривой — с помощью так называемых технических индикаторов — дает представление о ситуации на рынке и может в нужный момент указать сигналы на покупку или продажу. Обычно вы хотите знать, растет или падает цена. Для этого прогноза вы смотрите на последнюю часть ценовой кривой — скажем, на цены закрытия последних 20 баров. Итак, у вас есть 20 различных цен, которые вы хотите свести к одному числу, скажем, к будущему тренду цен. Математически это означает, что вы выполняете преобразование из 20-мерного пространства чисел в 1-мерное пространство. Такая функция преобразования называется техническим индикатором. Расчет с 20 измерениями звучит сложно, но общие показатели очень просты. Одним из наиболее распространенных технических индикаторов является простая скользящая средняя (SMA). Эта функция просто складывает последние 20 цен и делит сумму на 20. Результат — средняя цена последних 20 баров. Если текущая цена поднимается выше этой средней, некоторые трейдеры считают, что она продолжит расти, и воспринимают это как сигнал к покупке. Если цена падает ниже средней, они считают, что она будет падать и дальше и что они должны продавать. Такое решение о покупке или продаже с помощью индикатора является основным принципом технического анализа. На рис. 12 вы видите SMA ценовой кривой с рис. 1 в виде черной линии: Рис. 12 — График EUR/USD с линией SMA Конечно, вы можете использовать любой другой временной период или количество баров для индикатора вместо последних 20 баров. Вы можете различать цену открытия, закрытия, высокую и низкую цену свечи и вместо среднего значения рассчитывать стандартное отклонение, скорость изменения, прорыв из определенного диапазона, максимумы и минимумы за определенный период или многое другое. Каждый из этих индикаторов представляет некоторую частичную информацию о кривой цен. Он может генерировать сигналы на покупку или продажу, например, при достижении определенного порога, на пересечении с ценовой кривой или на пересечении с другим индикатором. Поскольку почти ни один из классических индикаторов не основан на надежных финансовых математических теориях или моделях, один из них ничем не хуже другого. Любой трейдер может придумать новые индикаторы, которые будут им соответствовать, и многие так и делают. В настоящее время в книгах и журналах опубликовано более 600 показателей. В любой точке ценовой кривой всегда есть двадцать индикаторов, которые советуют покупать, а двадцать других рекомендуют продавать. Все это может создать впечатление, что с техническим анализом что-то не так: Если бы один из 600 индикаторов действительно работал и давал полезные сигналы, то, очевидно, не было бы необходимости в остальных 599. Неужели технические индикаторы — это просто мусор? Многие трейдеры твердо верят в их предсказательную силу, иначе они не стали бы ставить на них свои деньги. Финансовые математики, как правило, не верят в это и посмеиваются над глупыми трейдерами. У хакеров нет предубеждений ни в одном направлении, но они хотят сначала все детально изучить. Из чего вообще состоит предсказательная сила? Очевидно, что это не может быть свойством только индикатора. Это происходит потому, что ценовые кривые, состоящие из случайных чисел, невозможно предсказать с помощью любого индикатора, каким бы интеллектуальным он ни был. Кривые цены с регулярным ходом, например, синусоидальные кривые, с другой стороны, могут быть предсказаны практически всеми индикаторами. Таким образом, предсказательная сила, по-видимому, больше связана с кривой цен, чем с индикатором. Поэтому вопрос должен быть поставлен следующим образом: Можно ли с помощью классических индикаторов предсказать реальные кривые цен настолько, чтобы с их помощью можно было вести прибыльную торговлю? На этот вопрос удивительно трудно ответить. Проблема в том, что, экспериментируя с индикаторами и их параметрами, всегда можно найти комбинации, которые кажутся прибыльными при некоторой исторической кривой цены. Это просто результат большого количества возможных комбинаций. Вопрос о том, можно ли получить предсказательную силу из таких результатов, был впервые серьезно исследован в 2007 году профессором Д. Аронсоном из Барух-колледжа в Нью-Йорке. Его исследование включало тысячи комбинаций классических показателей с ценами и другими наборами исторических данных с 1980 по 2005 г. Результаты были скорректированы на статистическую необъективность с помощью статистической процедуры, называемой «Проверка реальности Уайта». В данном исследовании ни один из классических индикаторов не обладал предсказательной силой. Независимо от того, какие ценовые данные им подавались, их сигналы были так же полезны для принятия торговых решений, как подбрасывание монеты. Однако это не означает, что технические индикаторы совершенно бесполезны. Они могут развивать временную предсказательную силу, если определенная неэффективность сохраняется в течение длительного периода времени. Одним из примеров является упомянутая выше система Turtle, которая использовала такой индикатор — «канал Дончиана» — для торговых сигналов. Обратное также верно, поскольку, как показали дальнейшие исследования, индикаторы могут приобрести предсказательную силу, если их параметры — например, количество баров, цены которых включаются в расчет, — регулярно корректируются в соответствии с текущей рыночной ситуацией. Это может быть достигнуто либо путем оптимизации в реальном времени, либо с помощью какого-либо другого механизма, который автоматически регулирует параметры. В нашем примере с S&P500 (рис. 7) это было бы эквивалентно постоянной настройке цикла полосового фильтра на самый сильный цикл спектрального анализа. Мы будем использовать такие методы для наших торговых систем в следующих главах. Но что еще мы можем использовать — помимо традиционных технических индикаторов с их сомнительной пользой — для генерации торговых сигналов? Всевозможные вещи. Важен не столько метод генерации сигнала, сколько неэффективность, которую мы хотим использовать. Почти для каждого типа неэффективности существуют точные математические решения, которые отличаются от классических индикаторов так же, как скальпель от ржавого кухонного ножа. Если актив демонстрирует регулярные восходящие и нисходящие тренды, часть ценовой кривой можно предсказать с помощью полиномиальной регрессии, которая автоматически следует за изменениями тренда. Если кривая цен сильно зашумлена, шум можно удалить с помощью спектрального фильтра без ущерба для сигнала, что важно для распознавания неэффективности. Определенные закономерности в кривой можно определить с помощью алгоритма Фреше, который также используется для распознавания рукописного текста на смартфонах. Свойства кривой, которые не воспринимаются человеческим глазом, можно сделать видимыми с помощью перцептрона — нейронной сети. BЕсли неэффективность обусловлена взаимодействием различных свойств, они могут быть распознаны и оценены с помощью дерева решений, адаптивного алгоритма. Все эти методы доступны вам с помощью инструмента, представленного в следующей главе. Другая возможность — торговать не технически, а фундаментально, то есть выводить прогноз не из кривой цены, а из определенных характеристик и зависимостей рассматриваемого актива. Например, если глобальная рецессия неизбежна, можно ожидать, что цена на сырую нефть упадет, а цена на золото вырастет. Вопреки распространенному мнению, фундаментальную торговлю можно доверить и компьютеру, который просто следует решениям «информированных участников рынка». ► Частная финансовая торговля помогает мировой экономике — но только если она приносит прибыль. ► В трейдерской среде существует высокий уровень обмана и самообмана. Ничто не является тем, чем кажется. ► Алгоритмические торговые системы используют неэффективность рынка. Для выявления и оценки различных видов неэффективности можно использовать компьютерные методы анализа. ► Неэффективность носит временный характер. Почти все торговые стратегии имеют убыточные периоды и/или «срок годности». Дорогие инвесторы, доброе утро! У нас снова важные новости: Софтлайн приобрел долю в ИТ-направлении бизнеса R.Partner — многопрофильной группы компаний с более чем 32-летним опытом на российском ИТ-рынке и головным офисом в Хабаровске. R.Partner предоставляет полный спектр услуг от системной интеграции до телекоммуникационных и инженерных систем. Софтлайн приобретает два из четырех юридических лица группы — «Хабэко-Партнер» и «Инфоком», а бизнес еще двух — «Ланит-Партнер» и «Безопасные дороги ЕАО» находится за рамками интересов Софтлайна, и в скором времени будет отделен. Что получает Софтлайн? Основные виды деятельности приобретаемой доли: разработка критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства настройка, глубокая интеграция и полное сопровождение услуги по ремонту оборудования ведущих российских и иностранных вендоров круглосуточная техподдержка и техобслуживание проектирование и строительство систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОДов Кроме того, поскольку R.Partner ведет свою деятельность в основном на территории Тихоокеанского Востока России, приобретение доли также позволит Софтлайну расширить свое присутствие на российском рынке. Ну что, вышла схема реструктуризации Яндекса)) На самый главный вопрос ответ у компании такой: «Мы рассчитываем, что консорциум инвесторов сделает держателям акций класса «А» комплексное предложение» «Yandex N.V. планирует провести делистинг своих акций с Московской биржи» В общем, ваша судьба в руках акционеров, которые купят российский бизнес. Если они соблаговолят вам вдруг на каком-то основании сделать оффер, по обмену, тогда все будет ок, но у меня что-то сомнения, потому что с тех пор как я описал схему в ноябре 2022, ничего нового позитивного не придумали кажись. p.s. лично я с Яндексом делать не буду ничего, т.к. в текущих формулировках по-прежнему сохраняется полная неопределенность. В прямом эфире PRO скальпинг вместе с вами торгуют на Московской бирже и бирже Binance главные трейдеры Live Investing Group. Присоединяйтесь и торгуйте вместе с нами! 09:30 — 10:00 — Обзор рынка, аналитика и торговые идеи от Евгения Домрачева 10:00 — 11:30 — Активная торговля на Мосбирже, ответы на вопросы, разбор ситуаций на рынке от главных трейдеров компании Live Investing Group 11:30 — 12:00 — Торговля на криптобирже Binance. Аналитика и разбор сделок. Скальпинг и интрадей торговля — одно из самых интересных направлений для трейдеров. Скальпинг — это совершение небольших сделок в большом количестве. Т.е. десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на получение прибыли. Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/34GtzW ) и десктоп-версия (https://clck.ru/34Gu4J). Все возможности Trading View и даже больше. — Индивидуальная настройка терминала — Доступ ко всем биржевым инструментам — Удобная аналитика доходности — Теханализ на высочайшем уровне — Объемный анализ — Идеи и подборки от аналитиков Go Invest Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук. Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов. Реклама. Брокер Go Invest 18+. goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8KWv7G Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — https://schoollive.ru/liveonline/ — это: Подключайтесь и станьте частью крутой команды! Можно ли обучиться и стать скальпером? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга Live Investing — https://schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive Также вы можете оформить подписку на профессиональную платформу для трейдинга — ATAS Order Flow на самых выгодных условиях. Ознакомьтесь со всеми возможностями ATAS на сайте proplive.ru/live-atas и попробуйте терминал бесплатно. В конце страницы вы можете оставить заявку на получение самых выгодных условий подключения ATAS. Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки. Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing! Наши ресурсы: В сеть утекла первая лекция по инвестициям)
Tue, 06 Feb 2024 07:39:35 +0300
Mon, 05 Feb 2024 11:55:11 +0300
Mon, 05 Feb 2024 11:34:08 +0300
2) 95% выручки Группы Яндекс и 95% консолидированных активов и сотрудников переходят МКАО.
3) Кэшем оплатят 230 млрд. (выплата будет в юанях), также в оплату пойдут 176 млн. акций. Будет две сделки: 230 млрд. кэшем и 67,8 млн акций, затем оставшиеся акции.
4) Денежные средства будут направлены на развитие международного бизнеса (5%).
5) У акционеров планируют выкупать акции из прибыли, которая будет получена от развития международного бизнеса.
6) Yandex N.V. проведет делистинг акций через 7 недель с момента закрытия первой сделки (230 млрд кэшем и 67,8 млн. акций).
7) В соответствии с Договором купли-продажи акций Покупатель и члены консорциума покупателей не вправе передавать акции ОАО «Яндекс» или принадлежащие им доли участия в Покупателе в течение 12 месяцев после первого закрытия
То есть текущие акционеры компании получат деньги в юанях, которые будут направлены на финансирование деятельности и в будущем, может быть, начнут генерировать прибыль, которая будет направлена на обратный выкуп акций Yandex N.V.
Mon, 05 Feb 2024 11:29:15 +0300
Предыдущие замеры публиковал в своём телеграмм-канале. Сюда выкладываю первый раз, возможно кому-то будет интересно.
Mon, 05 Feb 2024 11:27:24 +0300
Уже ни раз замечаю, что внутри дня рост или падение Сбербанка по времени совпадают с движением Si на 0.3% по модулю и больше, и эти движения в одну сторону. Но Сбербанк то под санкциями и потому его долларовые счета заблокированы. Или это из-за одинаковости движений доллара и юаня относительно рубля? Юань то в Сбербанке может быть в любых количествах.
Если б такое было с экспортерами, то я бы не удивлялся.
Mon, 05 Feb 2024 11:24:54 +0300
ИТ-компании оцениваются инвесторами дешево, что, вероятно, объясняется тем, что значительная доля акций в свободном обращении принадлежала иностранным миноритариям и стоимость компаний определялась на зарубежных площадках.
Mon, 05 Feb 2024 10:41:25 +0300
Mon, 05 Feb 2024 10:36:40 +0300
Mon, 05 Feb 2024 10:21:35 +0300
RUB бумаги
Mon, 05 Feb 2024 10:12:52 +0300
8 из 10 крупнейших российских банков — клиенты Диасофта.
При этом Диасофт платит щедрые ежеквартальные дивиденды: ориентир на 2024-2025 годы — не менее 80% от EBITDA
• Александр Глазков — Генеральный директор, член Совета директоров
• Александр Генцис — Директор по работе с клиентами и партнерами, член Совета директоров
• Дмитрий Поленов — Финансовый директор
Подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить эфир!
Mon, 05 Feb 2024 10:01:26 +0300
Mon, 05 Feb 2024 10:00:27 +0300
Mon, 05 Feb 2024 09:40:21 +0300
В настоящее время после долговой рынок находится в ожидании решения ЦБ о дальнейших действиях в отношении ключевой тавки. Исходя из данных по инфляции и доходностей ОФЗ можно сделать вывод, что цикл повышения ключевой ставки закончен. В настоящее время покупка облигаций может быть интересна с точки зрения дальнейшего повышения их стоимости при снижении ключевой ставки. Для покупки сейчас рассматриваю новые выпуски облигаций, а также выпуски после выплаты купона. Посмотрел какие компании выплачивают купоны в феврале. Доходность указана до вычета налога на момент публикации.
1. Интерлизинг 1Р06
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: RU000A106SF2
Стоимость облигации: 96,37%
НКД: 26,26 р.
Доходность к погашению: 16,6% (купоны 13,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Выплата купона: 26.02.2024
Дата погашения: 24.08.2026
2. Софтлайн 002Р-01
Поставщик ИТ-решений и сервисов.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A106А78
Стоимость облигации: 95,59%
НКД: 25,14 р.
Доходность к погашению: 15,8% (купоны 12,4%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 23.02.2024
Дата погашения: 20.02.2026
3. Каршеринг Руссия 1Р2
Крупнейший сервис аренды автомобилей под брендом Делимобиль.
Рейтинг: А+ от АКРА
ISIN: RU000А106А86
Стоимость облигации: 95,2%
НКД: 25,75 р.
Доходность к погашению: 16% (купоны 12,7%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 23.02.2024
Дата погашения: 22.05.2026
4. Сэтл групп Б2Р1
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе.
Рейтинг: А от АКРА
ISIN: RU000A1053А9
Стоимость облигации: 95,86%
НКД: 27,63 ₽
Доходность к погашению: 16,1% (купоны 12,15%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 14.02.2024
Дата погашения: 13.08.2025
5. ЛСР 1Р8
Строительная компания, работает с 1993 года.
Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: RU000A106888
Стоимость облигации: 97%
НКД: 28,99 ₽
Доходность к погашению: 15% (купоны 12,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 14.02.2024
Дата погашения: 13.05.2026
6. Селектел 1Р3R
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A106R95
Стоимость облигации: 98,29%
НКД: 62,67 р.
Доходность к погашению: 14,62% (купоны 13,3%)
Периодичность выплат: полугодовые
Выплата купона: 16.02.2024
Дата погашения: 14.08.2026
7. Самолет Р11
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000A104JQ3
Стоимость облигации: 96,9%
НКД: 60,89 р.
Доходность к погашению: 16,7% (купоны 12,7%)
Периодичность выплат: полугодовые
Выплата купона: 13.02.2024
Дата погашения: 08.02.2028 (оферта 11.02.2025)
8. Новые технологии Б2
Компания по разработке, производству, сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти.
Рейтинг: А- от АКРА
ISIN: RU000A106PW3
Стоимость облигации: 92,75%
НКД: 60,65 ₽
Доходность к погашению: 16,9% (купоны 12,65%)
Периодичность выплат: полугодовые
Выплата купона: 13.02.2024
Дата погашения: 08.08.2028 (оферта 11.08.2026)
9. Ульяновская область 34006
Рейтинг: ruBBB- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077U6
Стоимость облигации: 100,28%
НКД: 32,58 ₽
Доходность к погашению: 15% (купоны 14,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные c амортизацией
Выплата купона: 15.02.2024
Дата погашения: 14.05.2026
10. Росэксимбанк 2Р4
Государственный специализированный экспортно-импортный банк.
Рейтинг: АА(RU) от АКРА
ISIN: RU000A1077V4
Стоимость облигации: 100%
НКД: 38,19 ₽
Купон: плавающий ключевая ставка, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс +2%(в феврале купон 17%)
Выплата купона: 15.02.2024
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 03.11.2033 (оферта 12.11.2026)
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Mon, 05 Feb 2024 09:53:16 +0300![Перевод книги "Хакер фондового рынка". Технический анализ - смысл и бессмыслица.](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/19/23/11/2024/02/05/4dd5314a6a.webp "Перевод книги "Хакер фондового рынка". Технический анализ - смысл и бессмыслица.")
Ранее:
1. Предисловие.
2. Торговля деньгами.
3. Биржевая цена.
4. Золотоискатели и ломбарды.
5. Тики, бары, свечи.
6. Как работают торговые системы?
Технический анализ — смысл и бессмыслица.
![Перевод книги "Хакер фондового рынка". Технический анализ - смысл и бессмыслица.](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/19/23/11/2024/02/05/24aa9e.webp "Перевод книги "Хакер фондового рынка". Технический анализ - смысл и бессмыслица.")
Заключение
Продолжение следует...
Mon, 05 Feb 2024 09:31:37 +0300
Mon, 05 Feb 2024 09:24:20 +0300
Mon, 05 Feb 2024 09:20:43 +0300
Go Invest: clck.ru/33nS8n
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы
Обучение трейдеров — https://schoollive.ru/obuchenie
Группа ВКонтакте https://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассники https://ok.ru/liveinvesting
Аккаунт в Instagram @live_investing
Блог в Дзен https://dzen.ru/live_investing
Блог на SmartLab https://smart-lab.ru/my/liveinvestinggroup
Mon, 05 Feb 2024 09:13:04 +0300
Нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже бизнеса Яндекса. Мы рассказали об этом в пресс-релизе, а здесь перечислим самое главное.
Коротко: Яндекс останется частной, независимой и публичной компанией. Она выйдет на Московскую биржу. Управлять Яндексом продолжит нынешняя команда менеджеров.
Чуть подробнее:
Sun, 04 Feb 2024 10:33:49 +0300
Первый блин комом, поэтому прошу строго не судить
Жду фидбэк