UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
НЕФТЬ - растем, чтобы упасть?
 Mon, 02 Mar 2020 21:53:49 +0300
Несмотря на всю заманчивость  внутридневной торговли при текущей волатильности, сделки у меня среднесрочные, поэтому после пробития вниз уровня 53 — взяла небольшую паузу, чтобы не принимать поспешных решений.
Скорее всего действительно открыта, как это называют уважаемые смартлабовцы,  «дорога в ад»...
Обозримые цели по среднесрочному шорту — 42,25
Если направление выбрано верно, то буду держать дальше, более четко разбирать цели.
Пока что, ориентировочно движение вниз может быть в район 36.
НЕФТЬ - растем, чтобы упасть?

Ни в одной сделке нельзя быть уверенным на 100%! (для прибыльной торговли хватит гораздо меньшего % правильных сделок)

Всем успешной торговли!
АХТУНГ! И снова о коронавирусе (первый раз пишу об этом, но сейчас...впрочем читаем ниже)
 Mon, 02 Mar 2020 21:13:34 +0300
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
АХТУНГ! И снова о коронавирусе (первый раз пишу об этом, но сейчас...впрочем читаем ниже)



В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.

Отмечается, что 11 из них являются родственниками и знакомыми заболевшего ранее в Италии гражданина России.

Еще 83 человека летели тем же рейсом, что и заболевший мужчина. Все они в настоящий момент находятся на карантине, а 13 из них госпитализированы.
=====

так что, москвичи, осторожнее.
Предупрежден, значит вооружен.

А у ВТБ длинные руки оказывается
 Mon, 02 Mar 2020 20:49:08 +0300
Новость 2018 года — в ней семью миллиардеров, набравших кредитов в банках (включая ВТБ) на развитие своего бизнеса-заводика, а потом спешно его обанкротивших и сваливших из России в Гватемалу нашли, судили и посадили!

Вот она, национальная мечта! Наворовать и свалить за бугор:


У ВТБ длинные руки!

Продолжение истории:


А вот 2020 год:
В эксклюзивном интервью «Клопс» Битков назвал тюрьму в Гватемале концлагерем.
https://klops.ru/news/2020-02-26/209103-osuzhdyonnyy-v-gvatemale-eks-vladelets-nemanskogo-tsbk-vozglavit-tsentr-po-borbe-s-reyderstvom
Шпильки. Неконтролируемые движения рынка. Уроки швейцарского шока.
 Mon, 02 Mar 2020 20:48:26 +0300
Подлое это явление на рынке. Можно отойти от монитора пописать, а вернувшись обосраться.)))
Тем не менее, такие явления, пусть и редко, но с поразительной регулярностью на рынке происходят.

Я работаю на рынке ФОРЕКС. Скажу еще точнее, я работаю с валютами EUR, USD, AUD, JPY, CAD, CHF, GBP, NZD, и не работаю со всеми остальными. Иными словами, все что будет сказано ниже, относится только к этим валютам и парам из них составленным.

Я для себя придумал это название — неконтролируемые движения рынка — чтобы подчеркнуть, что во время таких скоротечных движений практически ничего нельзя предпринять, и даже грамотно выставленные стопы могут сработать с таким проскальзыванием, что мало не покажется.
Наверное самым мощным движением такого плана был швейцарский шок, во время которого доллар США и евро просели по отношению к франку на более чем 30 процентов. Для тех юных, кто не в теме — 15 января 2015 года.

И что же делать? Как быть в случаях, если депозит уже такой, что потерять его уже больно? Наверное, у каждого будет свой рецепт на этот случай, а я могу лишь рассказать о тех решениях, которые я принял для себя.

Диверсификация здесь нужна, но ее возможности ограничены набором восьми валют, из которых можно составить только четыре пары так, чтобы каждая валюта входила только в одну пару из четырех. (сейчас у меня это AUDJPY, EURCAD, GBPUSD и NZDCHF). Я исхожу из того, что если катаклизм, подобный швейцарскому, случится, то он случиться лишь с одной валютой из восьми, то есть в одной валютной паре из четырех. Я думаю, что это почти гарантия.

Вот если такое случиться, то на максимуме движения я не хотел бы терять более половины депозита. Это больно, обидно, но сохраняет работоспособность, оставляет возможность, да и сами шпильки имеют свойство отыгрывать обратно львиную часть движения.

Ну а далее просто численный пример. Депозит 4000 долларов. Для работы с каждой парой выделяется не более 1000 долларов. Если пара USDCHF снова «похудеет» на 33%, я могу позволить себе потерять не более половины депозита, то есть не более 2000 долларов.

И вот получается, что при такой диверсификации, я могу использовать кредитное плечо 1:6. И не более. То есть на 1000 долларов, которые я условно выделил для работы с парой USDCHF, я могу купить/продать в сумме 0,06 лота, и не более.

Тут я и нашел свой душевный покой, чего и вам всем желаю.

Что будет дальше? два сценария
 Mon, 02 Mar 2020 20:44:07 +0300

Есть два сценария,- негативный и нормальный.

 

Негативный сценарий заключается в том, что власти разных стран по всему миру будут активно бороться с коронавирусом. Борьбу эту всё ровно проиграют, но попутно разрушат свои экономики. Самый яркий пример на сегодня, это конечно Италия. Возможно, ей удастся спасти туристический сезон, заплатив за это громадными дисконтами, а возможно нет. Самые большие страхи вызывает конечно распространение вируса в США. Это сулит гораздо большими распродажами, чем были на прошлой неделе.

 

Важно понимать следующее, вирус остановить или поймать не удастся. Лучшее, что может случится, он сдуется сам собой в ближайшее время. Ну, или можно его не замечать, как например делают многие страны в том числе Россия. Почему? Потому что здоровым людям он приносит ущерб не больше чем тот же грипп или простуда. Все остальные осложнения лечатся так же, как если бы они были вызваны другими причинами. Ничего нового.

 

Анализ на коронавирус в России проходит в три этапа, это муторно и дорого. Лечить каждого в отдельной палате, тоже дорого, да и где их взять эти палаты? Костюмы для мед работников,- дорого. Карантин и другие ограничительные меры, так же очень дорого обойдутся бюджету. Это я даже не говорю про возможное закрытие предприятий, кто будет кормить за кредитованных людей? Люди без работы и денег гораздо опаснее для власти, чем китайский вирус.

 

Кто-то скажет, что смертность в 2%, это очень много. Много, но если разобраться, то здоровые люди переносят вирус вообще без последствий в виде осложнений. Максимум поднимается температура. Эти 2%, это старые люди с хроническими болезнями. Опять же, громадное количество людей перенесло вирус на ногах и у них его даже не диагностировали. Так стоит ли игра свечь?

 

Поэтому сценарий, когда развитые страны будут намеренно не замечать вирус, так же возможен. Меньше делать анализов, меньше ходить с термометрами. В той же Испании или Франции, люди меньше всего хотят потерять работу и бизнес из-за очередной сезонной болезни, которая по опасности не страшнее гриппа. Пример Италии у них перед глазами.

 

Я прекрасно понимаю, что негативный сценарий с армагедоном рынков гораздо более вероятен. Просто хочется надеяться и верить в лучшее.

Что кредитные спреды говорят об акциях США (перевод с elliottwave com)
 Mon, 02 Mar 2020 20:32:21 +0300
Примечание редактора: с технической точки зрения давление на американские акции создавалось долгое время.

В текущем Краткосрочном обновлении, опубликованном в среду при закрытии рынков, Стивен Хохберг анализирует, что говорят некоторые из этих ключевых индикаторов. Один из индикаторов — кредитные спреды — прямо сейчас заявляет о потенциале фондового рынка США.

Этот контент обычно доступен только нашим платным подписчикам; не пропустите это.
Что кредитные спреды говорят об акциях США (перевод с elliottwave com)
Взято из краткосрочного отчета США, среда, 27 февраля 2020 г.

Повод для опасности на фондовом рынке усиливался, и Финансовый прогноз волн Эллиотта и Краткосрочное обновление предупредили читателей о многих ключевых проблемных точках.

Например, в октябре EWFF обсудил ряд разнонаправленных фондовых индексов, некоторые из которых достигли новых максимумов и других, таких как индекс малой капитализации S & P 600, транспортный индекс Доу-Джонса и составной индекс Value Line, которые не смогли подтвердить эти движения.

Мы также обсудили растущее увлечение IPO компаний, которые теряют деньги.

В ноябре мы предупреждали о предстоящем повышении волатильности, поскольку крупные спекулянты были рекордно чистыми короткими фьючерсными контрактами на индекс волатильности CBOE (VIX).

В декабре EWFF и STU обсудили новый 13-месячный экстремум в процентах быков в опросе Investors Intelligence Advisors, отметив, что соотношение быков-медведей попал в 95% данных за 30 лет.

В январе мы начали новый год со специальной секции под названием «Финансовые активы и возвращение на планету Земля», в которой подчеркивался рекордный оптимизм инвесторов, проявленный отношением денежных средств к активам Паевых инвестиционных фондов и исторической переоценкой акций. В Краткосрочном обновлении обсуждались многолетний экстремум в соотношении пут / колл CBOE и его влияние на будущее фондовых индексов.

В феврале мы отметили увлечение покупкой опционов мелкими трейдерами, которые покупали коллы на уровнях, которые были аналогичны их покупкам на рыночных вершинах в январе-марте 2000 г. и октябре 2007 г., максимумы рынка, которые привели к снижению более чем на 50% в индексе S&P 500 в каждом случае.

Еще одним убедительным доказательством ослабления роста фондового рынка, которое мы обсуждали в февральском EWFF, было поведение на кредитных рынках. В частности, мы опубликовали нижеприведенный график Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Average Option-Adjusted Spread, показавший пять волн с 3,15%, минимума 13 января 2020 года.
Что кредитные спреды говорят об акциях США (перевод с elliottwave com)
Что кредитные спреды говорят об акциях США (перевод с elliottwave com)
EWFF сказал: «Тенденция к расширению (восходящая линия) часто предшествует снижению фондовых индексов США».

Второй график выше показывает спред между мусорными и казначейскими облигациями США. Как вы можете видеть, DJIA достиг максимума во время отката в спреде. Затем, когда начался поворот к расширению, S&P и NASDAQ достигли максимума 19 февраля.

Спред мусорных облигаций теперь расширился до самого высокого уровня с октября прошлого года, когда в акциях началась промежуточная волна (5).

Так что, как обычно, кредитные спрэды опережают цены акций.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Ставки срежут в среду
 Mon, 02 Mar 2020 20:23:32 +0300
Пошел слух, что в среду будет скоординированное снижение ставок тремя основными ЦБ мира: ФРС, япошки и ецб. Существенно снизить может только ФРС, но будут скорее ещё меры по предоставлению ликвидности. Так го ждем
Разгон депо, опционы, СИшка, 02.03.2020.. изменения..
 Mon, 02 Mar 2020 20:23:03 +0300
Небольшой интрадей фьючами и частично фиксанул колы с переворотом в продажу… Продал 10шт. путов 67000 на след. квартал..

Сделки:
Разгон депо, опционы, СИшка, 02.03.2020.. изменения..

Опционы:
Разгон депо, опционы, СИшка, 02.03.2020.. изменения..

Разгон депо, опционы, СИшка, 02.03.2020.. изменения..

------
Общие позиции:
Разгон депо, опционы, СИшка, 02.03.2020.. изменения..

Всем удачи!



С.Собянин о коронавирусе в Москве
 Mon, 02 Mar 2020 20:17:09 +0300
На сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация...

1. После контакта с заболевшим коронавирусом в Москве медики госпитализировали 24 человека. Среди госпитализированных шестеро родственников заразившегося и пятеро его знакомых. Еще 13 человек — это пассажиры рейса, на котором россиянин вернулся из Италии, 83 пассажира помещены в карантин.

2. О принятых мерах контроля и профилактики в городе в связи с угрозой распространения вируса.
Рекорд за рекордом
 Mon, 02 Mar 2020 20:07:44 +0300

Правда на этот раз — антирекорд. Самое большое снижение стоимости портфеля с 2014 г.
Корона прервала 9-месячную прибыльную серию:

Рекорд за рекордом

Зато сегодня, наконец, закачал в бумаги запланированную часть кэша.

Всем успехов в торгах.

Представитель Мосбиржи на СЛ не стал отрицать факт махинации с увеличением ГО на ФОРТС
 Mon, 02 Mar 2020 19:55:39 +0300
Все мы знаем о подъёме ГО мосбиржей (НКЦ?) на открытии сессии 28 февраля.
 Предыстория в бренте:
С 25 февраля брент ( как и многое другое) падал очень серьёзно — но это никого не беспокоило. 27 февраля он на лое дня на вечерний клиринг показал цену 51$. На клиринге штатно сдвинули планки коридора и оставили ГО штатным. После чего на вечёрке брент отскочил на 1,5$, и закрылся на 52. Фактически, на утро 28 февраля и до нижней планки было очень далеко, и азиаты не показали опасности катастрофического обвала, но нам без объявления войны подняли ГО с 4000+ на 6000+ на 50%!!! Что, собственно, и показал дальнейший график — гэп меньше бакса от клиринга и такое же, как прошлые дни, сползание вниз, перелой двух лет — и на клиринге ГО больше не повышают! ;) Далее — сегодняшний отскок, вялый боковик — но за 2 клиринга ГО так и не снизили!!!
 Ладно, этим повышением спровоцировали на открытии 28 фев. преждевременную смерть нафсюкаклетчиков в бренте и особенно в РИ, возможно, они и так были обречены… А буратины пишут — ГО подняли, потому что поднялась волатильность! Но!!!
  — Вот смотри, Петька — у меня… в ...., и у тебя… в ...., но есть один маленький нюанс! ©
Нюанс и здесь!
 На СИ ГО оставили прежним! И сейчас оно прежнее! А разве там волатильность меньше была? Да бОЛьше! Дохлая сишка со своими обычными 20-40коп. в день — нынче летала на рубль-полтора! А оставлять ГО прежним на выходные в условиях вот-вот начинающейся войны с Турцией — это как? Безопасно для рублебакса? Ога!!!
 Итого — если ковровое поднятие ГО без планок для всего фортс я могу расценить, как обычную дурость, перестраховку и непрофессионализм, то глядя на исключение СИшки, возникает вопрос — а кто в ней застрял? Нужные дяди в позе? Топы биржи (НКЦ?)? Кого низзя обидеть высоким ГО, заставив закрыть позы или порвать маржинколлом?
 Появляется подозрение на банальную махинацию.
И вот создаёт ветку Представитель Мосбиржи с радостной вестью:
https://smart-lab.ru/blog/598470.php#comment10733849
 И я, естессно, задаю ему простой логичный вопрос:

Представитель Мосбиржи на СЛ не стал отрицать факт махинации с увеличением ГО на ФОРТС


… и терпеливо жду ответа. Час, два, глядя, как Борис отвечает на другие вопросы ниже. А потом его рабочее время кончается.
 Я понимаю, что он не принимает решения на бирже. Что он понимает, что любые «аргументы» в данном вопросе будут выглядеть нелепо, и не хочет краснеть и отдуваться за чужие махинации. И ответил правдивее всего — МОЛЧАНИЕМ. Даже на вопрос, когда вернёте ГО — рынок-то уже вялый!
 Молчание — знак согласия… ©
 Я от этой их акции финансово никак пока не пострадал, но ... 
Сейчас многим, и мне, на таком рынке и так непросто. И в этот момент — нож в спину! ©
 Я не путин, я не буду такому «другу» за свои деньги строить станцию и прокладывать трубу. Ведь мои ЛИШНИЕ на 50% деньги, заблокированные на ровном месте, сейчас крутятся на поддержание тех самых нужных дядей, а не на поддержке моей позы и возможности заработать на них профит.
 Я теперь начну всерьёз прорабатывать варианты ухода работать на амерский рынок, благо, мой депо позволяет чувствовать там в бренте себя комфортно.

 А топов мосбиржи история 25 декабря с «вращением ГО», вижу, ничему хорошему не научила. А научила плохому.

На чём сегодня рост и что делать?
 Mon, 02 Mar 2020 12:54:07 +0300

На чем сегодня растут рынки?

Второй центральный банк (Банк Японии) после ФРС выступил с заявлением о готовности поддержать рынок. Появилась вероятность скоординированных действий мировых ЦБ.

Что делать? Покупать, продавать акции?

Сейчас это похоже на рулетку. Проще по-прежнему держать золото. Но если ставить вопрос ребром, или да, или нет, то больше — все-таки использовать отскок для продаж акций. На рынке страх, а вирус за пределами Китая только набирает силу.

Для того чтобы отслеживать ситуацию с вирусом я смотрю каждое утро всего лишь один график по этой ссылке. Это число новых случаев ЗА пределами Китая: 
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-cases/

На чём сегодня рост и что делать?


Также я тупо копирую число больных за сегодня и за завтра в excel и смотрю прирост за день. Данные тоже беру тут: 
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Выглядит это так: 
На чём сегодня рост и что делать?


Пока есть приросты по 25-50%, говорить о затухании рано. 


________________
telegram: renat_vv

Посещаемость смартлаба выросла до нового рекорда в феврале
 Mon, 02 Mar 2020 12:50:53 +0300
Посещаемость смартлаба выросла до нового рекорда в феврале
 
Итак, в феврале у нас было
Отскок дохлой кошки
 Mon, 02 Mar 2020 12:33:34 +0300
Отскок дохлой кошки


Сегодня мы имеем классический отскок дохлой кошки (англ. — dead cat bounce) — термин в биржевой торговле, который обозначает ложный отскок рынка, после которого цена актива продолжает идти вниз. Термин получил название из идеи о том, что даже дохлая кошка может немного отпрыгнуть, если ее скинуть с большой высоты.

Практически все ликвидные бумаги открылись гэпом вверх. Такие ценовые разрывы всегда быстро нивелируются рынком. Никаким ростом и восстановлением даже не пахнет, глобальное падение рынков только началось!
Пикейные жилеты
 Mon, 02 Mar 2020 11:56:34 +0300

Пикейные жилеты


  
Круг замкнулся:

  Это были странные и смешные в наше время люди.

  Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах канотье. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей Панамской соломы. И уже, конечно, все были в пожелтевших крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи. Здесь, у столовой э 68, где раньше помещалось прославленное кафе «Флорида», собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска: маклеры, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера.

Когда-то они собирались здесь для совершения сделок. Сейчас же их тянули сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую «Правду», — местную прессу они не уважали, — и все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. Когда-то, лет сто тому назад, Черноморск был действительно вольным городом, и это было так весело и доходно, что легенда о «порто-франко» до сих пор еще бросала золотой блеск на светлый угол у кафе «Флорида».

   — Читали про конференцию по разоружению? — обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. — Выступление графа Бернсторфа.

   — Бернсторф-это голова! — отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. — А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингаме, этой цитадели консерваторов?

   — Ну, о чем говорить… Сноуден-это голОва! Слушайте, Валиадис, — обращался он к третьему старику в панаме. — Что вы скажете насчет Сноудена?

   — Я скажу вам откровенно, — отвечала панама, — Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.

  И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:

   — Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно-Чемберлен все-таки тоже голова.

  Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.

   — Бриан! — говорили они с жаром. — Вот это голова! Он со своим проектом пан-Европы...

   — Скажу вам откровенно, мосье Фунт, — шептал Валиадис, — все в порядке. Бенеш уже согласился на пан-Европу, но знаете, при каком условии?

  Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.

   — При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш-это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия? Вот мы и будем покупать.

  При этом сообщении глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать,

   — Бриан-это голова! — сказали они вздыхая. — Бенеш --

тоже голова.

  Когда Остап очнулся от своих дум, он увидел, что его крепко держит за борт пиджака незнакомый старик в раздавленной соломенной шляпе с засаленной черной лентой. Прицепной галстук его съехал в сторону, и прямо на Остапа смотрела медная запонка.

   — А я вам говорю, — кричал старик в ухо великому комбинатору, — что Макдональд на эту удочку не пойдет! Он не пойдет на эту удочку! Слышите?

  Остап отодвинул рукой раскипятившегося старика и выбрался из толпы.

Мои итоги. Февраль 2020. Достать коньяк и плакать.
 Mon, 02 Mar 2020 11:53:29 +0300
Мои итоги. Февраль 2020. Достать коньяк и плакать.

Как веду расчёт. Для micex беру месячную OHCL свечу. За базу для расчёта беру open. Тогда изменение будет C-O/O*100% По своему портфелю результат и просадку считаю аналогично по данным из кабинета брокера. Drawdown=min-max/open*100% за месяц.
Портфель на начало марта
Мои итоги. Февраль 2020. Достать коньяк и плакать.

Мечел в феврале продал еще до залива. Получилось даже с прибылью. Но его доля была незначительна. А вот покупка Роснефти (тоже перед завалом) серьёзно ухудшила результат. Результат лучше индекса помогали делать покупки SI. Но на весь объем портфеля я Si не брал. Волатильность у него повыше чем у портфеля, да и чисто теоретически может быть и одновременное падение.

Кризис закончился! Сарказм
 Mon, 02 Mar 2020 11:45:31 +0300
После недельного падения, мамба ракетой вверх. Ну что все, кажись? Закончилось!

— Китайский PMI -30% это фигня, и все в уже в цене. (Вообще зачем это публиковать было, итак понятно, как справедливо заметили некоторые).  А в марте отскочит пуще прежнего, ага!
— Все центробанки уже включают финансовые брандспойты и зальют абсолютно всё. И все убытки реальных производств тоже, ага!
— Вирус по всему миру — это щепки от его мочилова в Китае, щас их ногами дотопчут эге-гей!
— И заживем!
Короче, готовились/боялись лет 10, а делов-то было — пшик!
Быстрее закупаем акции на всё оставшееся. Только без плеч, мы ж благоразумны, да? :) И теперь лет 10 только вверх!

Кризис закончился! Сарказм



Опционные игры с куклом. Рух обрюхатился, а отскочисты победили. Готовимся к экспирации 05.03.2020.
 Mon, 02 Mar 2020 11:05:04 +0300
Всем привет.

«Отскочистов» поздравляю, в пятницу хоть и было страшно, но покупать все же было хорошей идеей на таком сильном провале.

Закрывали пятницу в районе 131 000, сегодня рынок открылся сразу на 135 000. В этом вся суть трейдинга — кто не играет в утренние гэпы, тот собирает крохи со стола.

Идея работы на отскок заключалась в том, что ЦБ должны временно залить рынки своими деньгами, потушить пожар, так сказать, вроде бы пока все по плану, ждем заседания ФРС 18-го числа, скорее всего ставка будет опущена, отсюда и рост текущий на рынках.

Ждем также заседания ОПЕК+ на этой неделе и встречу Путина и Эрдогана ближе к четвергу-пятнице.

Сирия — это страшная тема, думаю, в пятницу все лилось как раз на возможности обострения конфликта РФ-НАТО, поэтому чересчур все перепродали сильно.

Цель по RI на отметке 140 000 кажется очень лакомым куском на этой неделе, поэтому я еще с четверга сижу в лонгах рихи и проданных путах 137 500, ждем экспирацию:

Опционные игры с куклом. Рух обрюхатился, а отскочисты победили. Готовимся к экспирации 05.03.2020.


Ожидаю торговый диапазон 132 500 — 140 000 к четвергу.

Кукл, ты меня слышишь? Смотри, не подведи!

«Отскочистам» — удачи!

---------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций, да и всякие разные размышления про жизнь, буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Mon, 02 Mar 2020 11:00:00 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акцияхСм. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Новый Колизей 44    
2 Сбербанк 43 237.95 +1.97%
3 ВТБ ао 12 0.04407 +1.71%
4 коронавирус 12    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ТГК-2 ап 0.00668 +23.25% 7.31
2 ТГК-2 0.00399 +20.18% 34.42
3 ТГК-14 0.00393 +10.39% 2.60
4 ВСМПО-АВСМ 22460 +8.92% 5.01
5 ПермьЭнС-п 122.8 +7.91% 0.65

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Полюс 8450 -0.17% 227.44
2 Ростел -ао 86.6 -0.09% 43.53
3 ФосАгро ао 2324 +0.3% 49.75
4 Транснф ап 152500 +0.43% 57.49
5 Юнипро ао 3.004 +0.54% 49.15

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 iММЦБ ао 767.5 0% 0.11 +3475%
2 Авангрд-ао 625 +3.31% 0.11 +2854%
3 СЗПароход 820 0% 0.39 +1496%
4 ЗИЛ ао 1700 -0.35% 0.09 +1215%
5 iДонскЗР 2150 +1.32% 0.03 +1184%

Котировки акций онлайн
Таблица хороших паттернов.
 Mon, 02 Mar 2020 10:53:14 +0300
Таблица хороших паттернов.


30 лет роста: российский рынок телекома
 Mon, 02 Mar 2020 10:23:37 +0300
Почти 140 лет назад появились первые телефонные станции в Москве и Санкт-Петербурге. За последние 23 года уровень цифровизации местной телефонной сети вырос с 13% до 94% в городской местности и с 0,7% до 84,9% — в сельской.

30 лет роста: российский рынок телекома


В последние пять лет на территории страны в 2,5 раза выросло число активных абонентов беспроводного наземного доступа в Интернет, на 40% увеличилось число активных абонентов сотовой связи с заявленной скоростью более 256 Кбит/сек. Сокращается количество пользователей фиксированной телефонии. На наших глазах разворачивается история рынка телекоммуникаций в России, и движущим фактором здесь выступают компании, представленные на российском рынке.

30 лет роста: российский рынок телекома

Очень короткий ликбез по типам доступа к сети Интернет:

  • Сотовая связь, она же сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи, ключевой особенностью которой является деление общей зоны покрытия на ячейки (или соты), зависящие от зоны покрытия отдельных базовых станций. Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной, ровной и без застройки, территории зона покрытия одной станции представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть имеет вид шестиугольных ячеек (сот).
  • Широкополосный доступ знаком каждому, кто пользуется «домашним» Интернетом. Такой тип подключения осуществляется с использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных линий связи различных типов.
  • Спутниковая связь основана на использовании в качестве ретрансляторов искусственных спутников Земли.


Внедрение сотовой связи началось в России с 1990 года, коммерческое использование — на год позже. В 1990-е позволить себе сотовый телефон и услуги операторов связи могли себе единицы. До смены операторами бизнес-модели после кризиса 1998, когда «элитарная» услуга смогла стать массовой за счет существенного снижения стоимости разговора.

Первым сотовым оператором еще в СССР выступила компания «Дельта Телеком». К слову, она просуществовала до 2016 года, предоставляя услуги сети под торговой маркой «Скай Линк». Крупнейшие ныне известные операторы сотовой связи в России: «Билайн», «Мегафон», МТС«, «Теле2» — появились в 1992-1993 годах. Ниже вы можете увидеть, как менялся рынок и какие этапы он прошел.

30 лет роста: российский рынок телекома


Крупнейшей телекоммуникационной компанией в 2018 году остается «МТС», его выручка составила 448,1 млрд рублей за год, также в тройке операторов «Мегафон» с выручкой 330 млрд рублей и «Билайн» — 291,5 млрд рублей. Лидер среди компаний, предоставляющих доступ к проводной связи, «Ростелеком». По консолидированной выручке лидирует «Вымпелком» (569,7 млрд рублей), затем идут «МТС» (480,3 млрд руб.) и «Мегафон» (335,5 млрд руб.)

Сейчас это компании, которые выступают не только операторами связи, но и провайдерами цифровых услуг. Они развивают дополнительные направления: технологии «Умного дома», облачные технологии, телевизионный доступ.

30 лет роста: российский рынок телекома


Во всем мире надежды на развитие рынка телекоммуникаций связаны с сетями 5G, в России об их важности тоже говорят, даже на самом высоком уровне. Но 5G-частоты в стране принадлежат силовым ведомствам, которые не стремятся с ними расставаться. И, по мнению CnewsAnalytics, базовым подключением может стать довольно экзотический диапазон 4,4-4,9 ГГц.

В последние годы российский телекоммуникационный рынок рос медленнее мирового. На 2018-й аналитики предсказывали еще большее отставание по темпам роста (1% против 2% в мире), однако оговаривались, что существенные коррективы может внести старт программы «Цифровая экономика».

В 2018 году, и по оценкам аналитиков, и по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, рост составил более 3%. Сравнивать две экспертные оценки, не разобравшись в методологии, не вполне верно, однако общее представление о состоянии рынка они дают.

30 лет роста: российский рынок телекома


Серьезно осложняет жизнь телекоммуникационных компаний государственное регулирование рынка. Вступивший в силу в июле 2018 года под эгидой «антитеррора» пакет Яровой обязывает операторов связи и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки… Все, чем так любят обмениваться пользователи, в течение полугода, а сообщения, отправленные в сети — 30 дней. Возникшая обязанность хранить огромные массивы данных потребовала таких же затрат от бизнеса. Например, МТС с учетом масштабов бизнеса предположил расходы на ближайшие от 2018 года пять лет в размере 60 млрд рублей, «Мегафон» оценил собственные затраты на закон в 40 млрд рублей, а «Билайн» — в 45 млрд.

Еще компании потратятся на установку «технических средств противодействия угрозам», которые им предоставит Роскомнадзор для реализации «закона о суверенном интернете», вступившем в силу с 1 ноября 2019.

И по традиции, закончим обзор компаний на телекоммуникационном рынке теми, кто не обошел стороной рынок облигаций. Первый выпуск облигаций был размещен в 1993 году компанией «Кировэлектросвязь» объемом в 110 млн рублей под 5,6%. Всего после первого размещения на рынок облигаций выходили 47 компаний из этого сегмента. На конец январе в обращении находятся 50 выпусков восьми эмитентов объемом 487,5 млрд рублей. Крупнейшими являются «МТС» (162,5 млрд рублей), «Мегафон» (155 млрд рублей) и «Ростелеком» (75 млрд рублей).

И о менее заметных объемах на рынке. Первый в списке «ЭР-Телеком Холдинг», разместивший три выпуска облигаций общим объемом 11 млрд рублей. Два выпуска на 8 млрд в настоящий момент находятся в обращении, средневзвешенная ставка по ним — 10,8%. «Тот-кого-все-узнали» — «Дэни колл» и его один выпуск облигаций на 1 млрд рублей по ставке 13,5% годовых.

30 лет роста: российский рынок телекома
Прошедшая неделя поставила черную точку в завершении зимы
 Mon, 02 Mar 2020 10:28:07 +0300

Февраль на рынках завершился мощными распродажами. За неделю потери фондовых рынков повсеместно превышали десяток процентов. Цены нефти только за неделю с небольшим потеряли около 20% и по марке Брент заглядывали ниже 49 долларов за баррель. Хотя отчеты по запасам и динамике добычи нефти в США на уходящей неделе вышли близкими к нейтральным. Да и Baker Hughes мало добавила в изменение картины — рост активных нефтяных вышек до 679 против 678 неделей ранее. А главным драйвером для снижения цен нефти остается замедление мировой экономики по причине коронавируса, как в связи с реальным снижением спроса на нефть, так и опасениями дальнейшего ухудшения ситуации.

 

Прошедшая неделя поставила черную точку в завершении зимы

Коронавирусная паника шествует по рынкам. В фактическом расширении эпидемии можно отметить как минимум несколько важных моментов. Смертность от заражения на текущий момент составляет около 3,3%. Растущая волна негатива связывается со стремительным выходом эпидемии за пределы Китая  и быстрым ростом числа зараженных и смертей, особенно в некоторых странах. Особое беспокойство вызывает ситуация в Иране, Южной Корее и Италии. В Южной Корее наибольшее число зараженных за пределами Китая и оно быстро растет, в Италии количество зараженных удваивается за 2 дня, а в Иране очень высока доля смертей…. ВОЗ повысил оценку риска мировой эпидемии коронавируса до «очень высокой». Главная причина – неспособность правительств предпринять жесткие меры карантина как это делается в Китае, где эпидемию все более берут под контроль. Число выздоровевших там превысило половину от числа зараженных, скорость роста новых носителей в процентном отношении теперь становится все ниже. В этом смысле  паника на финансовых рынках по причине эпидемии кажется завышенной.

 

Прошедшая неделя поставила черную точку в завершении зимы

Тем не менее, COVID-19 теперь все увереннее выходит на экономический подиум.  Вышедшие данные по индексу PMI  в Китае, как и ожидалось, оказались ужасными. Значения индекса провалились ниже минимумов кризиса 2008 года, и это усилит опасения инвесторов в отношении роста мировой экономики. Скоро станут известны эти индексы и для других ведущих экономик. Но весьма значительным на динамику цен нефти является даже только воздействие проседания китайской экономики. Оно и не удивительно — Китай является крупнейшим импортером нефти в мире и вторым по величине ее потребителем.

 

Для рынка нефти важные сигналы должны поступить уже на наступившей неделе. Напомним, что 5-6 марта состоится очередное заседание ОПЕК+. Внеочередная встреча стран соглашения должна вынести решение о возможных новых сокращениях добычи.  Напомним, что тональность высказываний представителей соглашения дрейфует в сторону дополнительных ограничений. РФ пока стойко держит позицию о приемлемости текущих цен. Но даже России есть  что положить на алтарь обсуждений о сокращении добычи. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), среднесуточная добыча нефти в РФ в феврале снизилась в годовом выражении на 0,4%, до 11,289 Мб/д. Неделя на рынке нефти будет полна ожиданий новых договоренностей от ОПЕК+.

 

Экстренное оглашение намерений ФРС (озвученное председателем регулятора) о «готовности поддержать рост экономики при необходимости» временно приободрило рынки. Теперь рынки ждут снижения ставки ФРС уже на мартовском заседании. А после заявления Пауэлла не исключена вероятность снижения ставки уже до заседания 18 марта. Пока ФРС настраивает только на разовое снижение. Но рынок ждет, что до конца года ставка, скорей всего, понизится еще 1-2 раза. Для оценки текущей ситуации очень важными будут выходящие на неделе данные по рынку труда в США. И посмотрим на то, как будут изменяться  настроения в первый месяц весны.

Утренний обзор за 02.03.2020
 Mon, 02 Mar 2020 10:14:38 +0300

Доброе утро!

Центробанки спешат на помощь:

1️⃣Заявление Федрезерва о готовности смягчить политику для поддержки экономики воспринимается как сигнал снижения ставки на заседании 18 марта. Goldman Sachs прогнозирует снижение ставки сразу на 50 б.п.

2️⃣Малым и средним предприятиям КНР предоставляется отсрочка на погашение кредитов. Регулятор разрешил банкам не признавать такие кредиты проблемными до конца июня.

❗️Индекс деловой активности в промышленности Китая снизился до рекордного минимума (35,7 пунктов) — ниже прогноза, но это уже запоздалая информация, которая вряд ли повлияет на сегодняшние торги.

✔️Рост числа заболевших в Южной Корее идёт значительно медленнее, чем в Китае на той же стадии эпидемии.

✔️Рынки сегодня: 1) Shanghai Composite + 3% во главе с сырьевыми и перерабатывающими компаниями, которые наиболее чувствительны к кредитным послаблениям. 2) Растут цены на железную руду (+ $5/т), коксующийся уголь и сталь. 3) Котировки Brent вернулись выше $50/барр.

Давление на рынки сохранится
 Mon, 02 Mar 2020 10:00:59 +0300

Рынки

DJIA снизился на 1,39%, до 25409,36 п., индекс Nasdaq вырос на 0,01%, до 8567,37 п., индекс S&P 500 опустился на 0,82%, до 2954,22 п.

В пятницу падение на биржах несколько замедлилось после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор готов принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за эпидемии коронавируса. В понедельник с утра фьючерсы на S&P 500 торгуются в плюсе, также выросли азиатские фондовые рынки, несмотря на снижение индекса деловой активности в Китае и Южной Корее. Сегодня ожидается публикация данного индекса в США и Европе.

Индекс S&P 500 упал на 11,5% на прошлой неделе, так как распространение коронавируса ускорилось за пределами Китая, что стало самым масштабным недельным падением со времен кризиса 2008 г.

В воскресенье Банк международных расчетов заявил, что продажи мировых акций на прошлой неделе на сумму около $6 трлн стали шоком для инвесторов, но отметил, что нет никаких признаков того, что это может перерасти в финансовый кризис.

Ралли в американских гособлигациях вышло на новый виток, доходность по 10-летним КО США на короткое время упала до 1% после недели распродаж на фондовом рынке и увеличения числа контрактов на снижение процентных ставок.

Резкое снижение доходности 2-летних облигаций, которое особенно чувствительно к изменениям в денежно-кредитной политике, отразило растущую уверенность трейдеров в том, что ФРС снизит процентные ставки, чтобы остановить рыночную панику, вызванную коронавирусом.

Случаи заражения зафиксированы в новых странах: Катаре, Эквадоре, Люксембурге, Ирландии, Армении, Финляндии, Доминикане, Чехии. Первый смертельный случай от коронавируса был зафиксирован в США в штате Вашингтон, после чего Белый дом ввел дополнительные ограничения на международные поездки. Вице-президент Майк Пенс, глава правительственной группы по борьбе с коронавирусом, заявил на брифинге в субботу, что США запретят въезд иностранным гражданам, которые выезжали в Иран за последние 14 дней. Позднее в воскресенье представители органов здравоохранения штата Вашингтон сообщили, что житель дома престарелых умер после заражения коронавирусом, тогда как губернатор Нью-Йорка подтвердил первый случай заражения в его штате. В воскресенье в штате Флорида была объявлена чрезвычайная ситуация, поскольку были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии в эти выходные увеличилось до 1100, в то время как Иран подтвердил более 900 случаев.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 89 тыс. человек, количество смертей — 3 тыс.

Официальный индекс деловой активности в Китае (PMI) упал до рекордно низкого уровня, 35,7 п. в феврале с 50 в январе, сообщило Национальное бюро статистики. Это рекордное падение индекса, которое превосходит снижение в 2008 г., когда индекс достиг 38,8 п.

Samsung и LG объявили о закрытии заводов в некоторых городах Южной Кореи после того, как стало известно о заражении некоторых сотрудников коронавирусом.

Японский круизный оператор заявил о банкротстве в понедельник после того, как последовали многочисленные возвраты билетов на лайнер Luminous Kobe 2 на фоне опасений по поводу вспышки коронавируса. «С 1 февраля у нас было много отмен, которые, похоже, связаны с коронавирусом» — заявил представитель компании Luminous Cruise.

Индекс Nikkei снизился на 1,5%, до 20 834,29 п., самого низкого уровня с 5 сентября, но к полудню он изменил направление движения и вырос на 1,1% после того, как глава Центрального Банка Японии Харухико Курода пообещал принять меры по стабилизации ситуации на рынках. Центральный банк будет внимательно следить за развитием событий и предлагать достаточную ликвидность посредством рыночных операций и покупки активов, отметил Курода.

На данный момент Южная Корея стала вторым крупнейшим эпицентром заражения коронавирусом после Китая. Количество зараженных в стране превысило 3,5 тыс. человек.

Владимир Путин в воскресенье провел совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках. Текущая цена на нефть является приемлемой для экономики России, заявил президент. Цены на Brent к концу прошлой недели опустились до $50/барр. В этой связи сложно делать прогнозы о долгосрочности этой тенденции к снижению, но России нужно быть готовой к разным сценариям, заявил глава государства.

ОПЕК может договориться о более значительном сокращении добычи нефти на этой неделе, с Россией или без нее, чтобы остановить падение цен на нефть, вызванное распространением коронавируса.

Рынки продолжат падать в связи с распространением вируса. Это негативно скажется на международной торговле и путешествиях, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению цен на нефть. Заседание ОПЕК, которое состоится 5-6 марта, может оказать поддержку нефтяным ценам, если договоренности о сокращении добычи нефти будут достигнуты. Распространение вируса также приведёт к приостановке производства в различных странах. Привлекательными для покупки остаются компании, разрабатывающие вакцину против коронавируса, такие как Gilead Sciences и Moderna. Обе из них находятся на первой фазе клинических испытаний своих лекарств.

В фокусе сегодня:

  • Детский мир: аудированные финансовые результаты по МСФО за 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 4,48%, до 2785 п., РТС — на 6,24%, до 1 300 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 66,88 руб. и 73,81 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 28 февраля

Лидером роста стал Ростелеком (ао +0,21%).

В число аутсайдеров вошли Интер РАО (-9,61%), Мечел (ао −8,18%, ап −8,38), Лента (-8,24%), Газпром нефть (-8,07%).

Цены на Brent утром в понедельник повышаются на 3,42%, до $51,37/барр.

Золото дорожает на 0,91%, до $1599/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 2,77 п.п., до 1,095%.

Американские торговые площадки закрылись в пятницу в минусе — Dow Jones снизился на 1,39%, S&P 500 — на 0,82%.

Японский Nikkei повышается на 1,27%, китайский Shanghai — на 2,94%.

DXY снижается на 0,15%, S&P 500 futures повышается на 0,72%.

Новости

Интер РАО представило финансовые результаты за 2019 г., согласно которым выручка и EBITDA оказались выше консенсус-прогноза, чистая прибыль — ниже.

Выручка компании составила 1,03 трлн руб. (+7,2% г/г) благодаря росту цен на электроэнергию. EBITDA оказалась на уровне 141,5 млрд руб. (+16,7% г/г), чистая прибыль — 81,63 млрд руб. (+14,3% г/г).

Интер РАО рассчитывает на выплату дивидендов за 2019 г. в рамках своей дивидендной политики, предполагающей выплату 25% прибыли по МСФО. Таким образом, дивиденд может составить 0,2 руб./акция, что соответствует ~4% доходности.

Компания оценивает капитальные затраты в 2020 г. на уровне 30 млрд руб. (+22,5% г/г).

IRAO RX: −9,34%

Интер РАО

Таблица мультипликаторов

Таблица мультипликаторов

Мои итоги февраля: И разошлись, как в море корабли.
 Mon, 02 Mar 2020 09:48:26 +0300

Начнем  с традиционной таблицы

 

Мои итоги февраля: И разошлись, как в море корабли.


А собственно заголовок относится к этой картинке

 

Мои итоги февраля: И разошлись, как в море корабли.


Если говорить об отдельных компонентах, то Si  не упустил предоставлявшихся ему в феврале возможностей в лонгах. Спот тоже «выступил неплохо», заработав, в-основном, на росте GMKN  до последней недели февраля и почти сохранил накопленную прибыль в бурную последнюю неделю.  И в абсолюте именно эта позиция дала наибольшую прибыль в феврале, так как ее доля больше Si, а последний оказался на «почетном втором месте». С RI на конец дня 27 февраля сложилась уникальная ситуация, когда RI-тренд был в минусе к концу января, но этот минус перекрывался плюсом по RI-контртренд. Но 28 февраля «все расставило по своим местам»: RI-тренд, получивший хорошую прибыль,  «обошел на повороте» RI-контртренд, потерявшего треть накопленной прибыли,  и обе позиции закончили с месяц в плюсе, а февральский плюс RI-контртренд позволил ему выйти в плюс и с начала года. И именно в RI максимальная прибыль с начала года в абсолюте.

Как видите, максимальная просадка выросла на 0,1%. Она была достигнута в феврале дважды: 3 и  27 февраля, причем в последнем случае за один день, что неудивительно для моих систем при большом гэпе против движения предыдущего дня. Но месяц закрыт на новом историческом максимуме счета, что видно из приведенного выше графика.

Результатом в GMKN  объясняется разница в плюсовой доходности  по позиции Спот+синтетика и стратегией Стань квалифицированным инвестором! , которая закончила февраль  в небольшом плюсе, но меньше, чем Спот+»синтетика»*3/5, как это должно быть при соответствии аллокаций (напомним, что на моем счете предельная просадка 25%, а на стратегии 15%). Впрочем, при том что в SBER до 20 февраля был включен «фильтр пилы», это неудивительно.

«Русский Баффет» до 21 февраля уверенно обгонял по доходности и индекс Мосбиржи и мой счет, однако в последнюю неделю не выдержал, упав примерно на столько же, сколько и индекс  Мосбиржи. Что естественно для стратегии «купил и держи» без плечей.  Тем самым он дал мне возможность «обойти его на повороте».

Мои индексы комона показали результаты лучше индекса Мосбиржи  и даже  сохранили  плюс с начала года

 

Gorchakoff Micex Index   +2.39%

Gorchakoff Global Index  +2.29%

 

Об этих индексах и февральских  итогах их отдельных компонент мы и поговорим на традиционном вебинаре в четверг  5 марта.

 UPD. На комоне технические проблемы с загрузкой данных по стратегиям с фьючерсами за пятницу 28.02, поэтому значения Gorchakoff  Index нерелевантны. Завтра данные загрузятся и потому цифры поправятся в сторону увеличения. Не удивляйтесь.

С началом весны! и удачной торговли...)!
 Mon, 02 Mar 2020 09:39:18 +0300
С началом весны! и удачной торговли...)!

… дабы тему не сочли не связанную с торговлей — поясняю: Трейдер! ты либо попал либо нет )!

ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Mon, 02 Mar 2020 09:34:32 +0300
В пятницу индекс закрыл день красной свечой. Ниже 2850.
Индекс открылся ниже 2850 — и на маржинах дошел к следующей поддержке 2667 после чего сделал попытку отскока.
На 2770-75 собирал лонг.
Налили гп 203 (часть сдал 208) сбер у 232 (часть сдал 238-) роснефть у 402 (часть сдал 414-) ри у 130 (часть сдал 132500) фуч мамбы 278000 (часть сдал 282400).
Налили акций 2-3 эшелонов. В частности восстановлен сургут ап по 32,5 (что сдавал 41+)
Сипа сходила согласно прогноза 2880-2948-2880-3000.
Высказывались ожидания экстренных мер ФРС. Сигналы на снижение ставки последовали. Жду снижения на 0,5. На этом бакс пойдет вниз.
Свои баксы от 60,9 слил полностью 67.
В целом пока движение рынка соответствует ожиданиям. В 2019 целевая точка роста была определена как 3080 (достигнута).
От 3224 призывал шортить к 2850. Свои шорты закрыл правда рано на 3010.
Верно определен хай по сипи 3390.
Сейчас ожидания роста с прицелом на 3 квартал 2020 цель по мамбе 3400.
Наибольший рост как ни странно жду в китайском рынке. Если есть возможность — инвестируйте туда.
По мамбе пока играем отскок к 2847-2875.
Пока на V образное восстановление не рассчитываю. Полагаю, что оно будет W образным с возможным перелоем к 2674-44.
Закрытие дня 2875= активирует 3040.
После чего жду еще 1 волну снижения и рост к среднесрочным целям.
Удачи.
Итоги февраля. Обзор портфеля. Накопленная доходность составляет 79,56%.
 Mon, 02 Mar 2020 09:19:33 +0300

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Завершился очередной торговый месяц, а значит — самое время подвести итоги. Накопленная доходность портфеля составляет 79,56%, против доходности индекса, выросшего на 26,87%.

Итоги февраля. Обзор портфеля. Накопленная доходность составляет 79,56%.


За этот месяц мой портфель снизился на 0,8%, против снижения индекса на 13,2%.
Итоги февраля. Обзор портфеля. Накопленная доходность составляет 79,56%.


Актуальный состав портфеля выглядит так:
Итоги февраля. Обзор портфеля. Накопленная доходность составляет 79,56%.

Использование собственных и заемных средств.

Итоги февраля. Обзор портфеля. Накопленная доходность составляет 79,56%.

Сделки:

1. Продал акции Яндекса на отчете за 4 кв. 2019 года.

Отчет вышел хуже ожиданий. Менеджмент дал слабый прогноз на 2020 год. Пришлось экстренно катапультироваться так как существовала высокая вероятность коррекции в акциях. Об этом писал здесь: https://investcommunity.ru/idea/view/321

2. Купил много акций ОГК-2 по 0,6207 на новостях о повышении payout с текущих 35% до 50% уже по итогам 2019 года.

3. Покупал спекулятивно (на плечо) акции ТГК-1 также на новостях о повышении payout до 50%. Акции закрыл после роста на 8%.

4. Продал акции АФК Система по 18,7 рублей за акцию.

5. Перевел 35% денежных средств на СПБ биржу.

6. Купил акции Лукойла по 6245 руб. за акцию.

В планах добрать в портфель акции Яндекса и Газпрома.

В базовый сценарий я закладываю рост индекса на 15-20% к дивидендным отсечкам.

Коротко по позициям.

ОГК-2.

Планирую держать акции в долгую. Форвардные дивиденды могут составить 15% + по итогам 2022 года.

Прогнозные дивиденды посчитаны здесь: https://vk.com/@incomm-prognoz-dividendov-gazproma-gazprom-nefti-ogk-2-tgk-1-mosene

ВТБ.

Компания отчиталась лучше ожиданий. Есть прогноз по чистой прибыли на 2020 год в размере 220-230 млрд. рублей.

По дивидендам:

МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В 50% ПРИБЫЛИ-2019 ПО МСФО РАЗНЫМИ ТРАНШАМИ — ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ И ПРЕФАМ

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ И ОБЫКНОВЕННЫХ, И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ВТБ ИСХОДЯ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА СОСТАВИТ ПРИМЕРНО 9,7%

ДИВИДЕНДЫ ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ ВТБ МОГУТ БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНЫ ВО II КВАРТАЛЕ ПОСЛЕ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ, ПО ПРЕФАМ — В IV КВАРТАЛЕ

Продолжаю держать акции.

ТМК.

Новости:

Трубная металлургическая компания направит $0,58 млрд от продажи IPSCO (за $1,06 млрд) на погашение банковского долга, в основном — валютных кредитов от российских банков.

Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) может выплатить дивиденды по итогам 2019 года, окончательное решение примут акционеры.

С точки зрения акционеров компании я считаю, что это (выплата дивидендов по итогам 2019 года) целесообразно. Этот вопрос будет вынесен на годовое собрание акционеров. Акционеры будут решать — сказал основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский «Интерфаксу.

Тинькофф.

За двенадцать месяцев 2019 г. чистая прибыль Тинькофф Банка по РСБУ составила 27,5 млрд руб. по сравнению с 17 млрд руб.

Необходимо отметить, что на основе значения показателя чистой прибыли по РСБУ не рекомендуется делать выводов о чистой прибыли по МСФО за тот же период. Между финансовыми результатами, рассчитываемыми в соответствии с РСБУ и МСФО, почти нет совпадений по причине принципиальных различий предусмотренных ими методических подходов к формированию отчетности, поэтому показатели по РСБУ не следует использовать в качестве основы для предположений относительно результатов по МСФО.

Из негатива:

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА США ИНИЦИИРОВАЛА СУДЕБНЫЕ СЛУШАНИЯ В ЛОНДОНЕ В ОТНОШЕНИИ ОЛЕГА ТИНЬКОВА, ОНИ ПРОХОДЯТ В ФЕВРАЛЕ-АПРЕЛЕ — ГРУПП — ПРАЙМ 

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group Holding Plc на сайте LSE. Слушания состоятся в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения вопросов, связанных с уплатой налогов, отмечается в сообщении.

Тиньков будет участвовать в слушаниях в качестве частного лица. Разбирательство не затрагивает ни одну из операционных компаний Tinkoff Group, уточнили в группе.

В моменте акции летели более чем на 10% в Лондоне.

Итоги февраля. Обзор портфеля. Накопленная доходность составляет 79,56%.


Лукойл.

Купил акции спекулятивно под потенциально большие дивиденды.

Расчёты делали здесь: investcommunity.ru/idea/view/206


Все обзоры можно прочитать здесь.

Группа в вк.

Телеграм канал.

 

Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, автор статьи не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию.

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
 Mon, 02 Mar 2020 09:14:32 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Текущая обстановка:

Пятница — продолжение обвального падения в новом контракте привело к обновлению лоев декабря 2018 — 48.95,
под закрытие на обнадеживающих заявлениях председателя ФРС США отскочили до 50.23.

В субботу утром вышли провальные данные индексов PMI Китая — ниже чем в кризис 2008 — сгустились прогнозы всеобщего армагеддона.

Понедельник — открытие ниже пятничных лоев — 48.41.
Финансовые вливания ЦБ Китая и Японии выровняли ситуацию в азиатскую сессию — на 9.00 мск рост 3,5% к 51.40.

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577