UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Итоги недели 02.07.2020. Вторая волна коронавирусной истерии. Курс доллара и нефть
 Thu, 02 Jul 2020 20:55:26 +0300
Вторая волна коронавирусной истерии

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи
О том, как снижение добычи нефти и ее цены не повлияет на жизнь....
 Thu, 02 Jul 2020 20:43:24 +0300
Не повлияет на жизнь исключительно чиновников.

Минфин предлагает считать предельную величину при планировании бюджетных расходов 2021 без учета сделки ОПЕК+.


«Что предлагается и обсуждается на следующий год — считать базовые нефтегазовые доходы в целях определения предельного объема расходов исходя из объемов добычи и экспорта, как будто бы сокращения в рамках сделки ОПЕК на 2021 год нет», — сказал  замминистра финансов Владимир Колычев, добавив, что если такое решение будет принято, оно будет временным — только на 2021 год.

Мы строили, строили и наконец построили очередную часть виртуальной реальности. 


Но какой полет мысли, кажется уже все было — и мультики со словами «новое супер оружие» по центральным каналам показывали, и из компьютерной игрушки ролики со словами «новая аммуниция суперсолдата» крутили, и перекрашенные китайские мопеды на аккумуляторах ростех в мвд пытался втюхать. Вроде уж все было.

Оказывается можно просто сказать «а давайте, как будто снижения добычи нефти и не было».

Конгениально.
Конец Автономной Зоны Сиэтла, - начало роста SP 500.
 Thu, 02 Jul 2020 20:29:09 +0300

Конец Автономной Зоны Сиэтла, - начало роста SP 500.

Здравствуйте, коллеги!

Молчат либералы, молчат люди разных оттенков кожи… Театр закончен, кукловоды взяли паузу до ноября:
Seattle police clear CHOP protest zone

«Агрессоры из США вторглись в Автономную Зону в центре Сиэтла и захватили ее, разогнав ополчение CHOP в ходе недолгой баталии. 44 члена ополчения CHOP были взяты в плен.
Палаточный лагерь был уничтожен. Имущество жителей свободного Сиэтла погрузили в мусоровозы и вывезли на территорию США. Полиция сформировала периметр, чтобы помешать возвращению свободных жителей Сиэтла и не допустить освобождения Автономной зоны от американской оккупации.»  

Это должно было произойти и в 2014 году в другой стране (наведение порядка), только отношение к аборигенам всегда было иное. 

После интересной аналитики SP500 от нашего коллеги в недавнем видео и продолжения накачки деньгами финансовой системы, а не реальной экономики остаётся только грамотно входить в лонг на коррекциях.
Добавьте сюда низкие процентные ставки в развитых экономиках по всему миру. Куда вкладывать как не во  2-ю экономика мира, с рейтингами, демократией, защитой прав инвесторов и т.д.  Этот пузырь будет и далее раздуваться.

Годовой план, указанный выше  сценарий от 2012 года  с частичной отработкой:

Конец Автономной Зоны Сиэтла, - начало роста SP 500.


Месячный план, Консервативно при откате в район уровня т.1 коррекционной модели расширения  от 2914 рассматриваю покупки или при пробое уровня НР модели притяжения и уровня 3-й цели модели расширения 3390:

Конец Автономной Зоны Сиэтла, - начало роста SP 500.


Через ~20 месяцев серия ап ласт баров, сипа может на форсаже взлететь ещё выше:

Конец Автономной Зоны Сиэтла, - начало роста SP 500.


На недельном плане цена «вошла» в модель и над квартальной целевой, до выборов в ноябре может «скользить» вдоль трендовой, а после победы Трампа взлететь ракетой:

Конец Автономной Зоны Сиэтла, - начало роста SP 500.


Делая анализ, склоняюсь к победе Трампа на выборах (классный и фундаментальный пример такой аналитики: Clinton vs. Lewinsky 1995-1998 & US Dollar Index Future II). 

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

Суд в США выдал ордер на арест направляющихся в Венесуэлу нефтетанкеров Ирана
 Thu, 02 Jul 2020 20:28:55 +0300

Суд столичного округа Колумбия в четверг удовлетворил просьбу американской прокуратуры наложить арест на направляющиеся в Венесуэлу иранские нефтетанкеры. С соответствующим постановлением корреспондент ТАСС ознакомился базе данных суда.

В среду вашингтонский прокурор Зия Фаруки подал соответствующий иск о гражданской конфискации, в котором утверждается, что владелец судов иранский бизнесмен Махмуд Маданипур связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и якобы организовывает поставки топлива, в том числе и в Венесуэлу, через сеть подставных компаний в Объединенных Арабских Эмиратах с целью избежать обнаружения и обойти санкции США.

В постановлении говорится, что американским властям разрешается «в кратчайшие сроки конфисковать имущество ответчика и передать его в исключительную юрисдикцию этого суда». «Суд ознакомился с ходатайством о выдаче ордера на арест имущества <...>, признает, что существует достаточно оснований полагать, что собственность ответчика является зарубежным активом иностранной террористической организации КСИР, которая занимается планированием и совершением связанных с терроризмом преступлений <...> против США, граждан и жителей Соединенных Штатов <...>», — отмечается в документе.

Минфин оценил дефицит бюджета в 2020 году в 5% ВВП
 Thu, 02 Jul 2020 20:23:37 +0300
Дефицит бюджета РФ в текущем году будет около 5% ВВП, если антикризисный пакет правительства будет реализован полностью, а цена нефти сохранится на нынешнем уровне – то есть около 39 долларов за баррель, при этом из ФНБ Минфин планирует потратить только 250-300 миллиардов рублей, а основную часть будет покрывать за счет заимствований, заявил журналистам замминистра финансов России Владимир Колычев.
Когда за водочкой в Магнит двинете, много денег не берите. С умом инвестируйте
Марэк в очередной раз порадовал новостями про Минстрой (ввод жилищного фонда в России)
 Thu, 02 Jul 2020 20:05:41 +0300
Марэк в очередной раз порадовал новостями.
Я у него в ЧС, просто передайте, кому не лень, что я ему благодарен:

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минстрой увеличил во втором полугодии 2020 года норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья почти на 6%.«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года в размере 48 634 рублей», — говорится в приказе Минстроя, опубликованном в четверг на портале правовой информации.

Средний по России норматив стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2020 года составлял 46 тыс. рублей. Таким образом, показатель вырос на 5,7%. Во втором полугодии 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ составлял 45 133 рубля.

Этот показатель используют для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета.

Ранее вице-премьер правительства Марат Хуснуллин поручил Минстрою разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальной себестоимости строительства. По его словам, занижение стоимости квадратного метра влияет на уровень ввода жилья.  tass.ru/nedvizhimost/8873495

Сколько жилого фонда строят в нищей путинской России?
По 80 млн кв метров в год:
Марэк в очередной раз порадовал новостями про Минстрой (ввод жилищного фонда в России)

А сколько строят на Украине, купающейся в инвестициях без клятого СССР?

Марэк в очередной раз порадовал новостями про Минстрой (ввод жилищного фонда в России)



Припарковал 202000 рублей (пост 269)
 Thu, 02 Jul 2020 19:10:28 +0300
Сегодня честно отработал на Мосбирже, и в конце дня припарковал более 200 тысяч рублей. Смотрим скрины:
Припарковал 202000  рублей (пост 269)

Прикупил под дивы, запарковал 102 тыр. Не знаю, надолго ли!?  А вы как думаете?

Припарковал 202000  рублей (пост 269)



Еще прикупил 114 лотов Ростелекома ао, пусть будет!  Здесь тоже 100 тыс. рублей ушло. 
Осталось совсем мало бабла...

Не знаю, как буду жить!  Видимо, буду чистить септики по деревням,  дренажный  насос поможет мне. Еще нужно купить насос Керхер и буду мыть машины и септики.  Пишите, заказывайте кандидата физ-мат наук для очистки септика! Очистка 5 кубов септика 3000 рублей.  10 кубов- 5000 рублей. Мне говорили, что в России можно делать деньги из говна.

А тем временем можно увидеть:

Припарковал 202000  рублей (пост 269)






Ваш все тот же самый, 
     Silent Hamster

Добавлен в ЧС (  у 651 смердов)  ( сегодня -1, кто-то выпустил меня из ЧС)))) )

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Thu, 02 Jul 2020 19:05:00 +0300
На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 265 210 +3.34%
2 ДЭНИ КОЛЛ 60    
3 Tesla 51    
4 Новый Колизей 47    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Россети ап 2.124 +6.04% 49.22
2 ЛСР ао 729.6 +4.11% 304.76
3 Магнит ао 4197.5 +4.03% 2 073.18
4 РусГидро 0.7649 +3.83% 1 086.83
5 Сбербанк 210 +3.34% 15 106.63

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Телеграф 30.35 -8.72% 24.43
2 Телеграф-п 27.36 -6.3% 106.56
3 Аптеки36и6 14.012 -2.01% 46.93
4 +МосЭнерго 2.178 -1.87% 74.05
5 Селигдар 24.15 -1.79% 8.04

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ГазпРнД ао 23800 +8.68% 3.69 +16759%
2 Сахэнер ао 4.78 +17.88% 4.05 +12991%
3 Русполимет 0.6625 +8.96% 14.93 +6500%
4 iНПОНаука 184.6 +3.01% 2.24 +2362%
5 КСБ ап 0.262 +8.49% 0.41 +2043%

Котировки акций онлайн
Неразрешимая задача.
 Thu, 02 Jul 2020 18:37:56 +0300
такое случается только в дни экспирации неделек. Одномоментно  во фьюче ртс может сократиться количество открытых позиций на кругленькую сумму (чаще всего на 10000 контрактов, как например сегодня в 18-26, то есть 5 минут назад).Но цена при этом ни на йоту не меняется. Хоть и давно я на бирже торгую, но не представляю торговую кухню -надеюсь, кто-нибудь хоть намекнет, как такое случается. Ничего лучшего, кроме  как сам себе продает-покупает одно лицо, владеющее двумя счетами, придумать не могу. Просто загадка, которую хотелось бы разрешить
Что такое смартлаб?
 Thu, 02 Jul 2020 17:51:39 +0300
1) Люди. 
Тут все, от мала до велика, разных мозгов и мастей. Среди оборота людей есть сезонные циклы, а также сменяемость поколений, из чего вытекает сл. пункт,
2) Колледж. 
Дает частичную картинку функционирования мира и мира финансов, и если человек до прихода в колледж уже имел представление о том, как устроен мир, то в данном случае будет вдвое полезно, ну и отлично показывает как работает сервис, те, кто работали там меня поймут
3) Курилка. 
Это мнение не мое, но это характеризует смартлаб. 
Люди сливают и отрываются на других, другие ищут призвания среди коллег, третьи приходят обсудить новости,
4) Опытный мир. 
Отличная площадка для проверки гипотез, начиная от каких-то частных инициатив, до защиты научных работ. 
 
Вот пожалуй все, что первое пришло на ум. В первую очередь смартлаб для меня это именно это.
Инвестиционная идея Activision Blizzard
 Thu, 02 Jul 2020 12:47:20 +0300
Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Activision Blizzard (ATVI), одного из ведущих мировых производителей видеоигр. Мы считаем, что сильный бренд, весьма насыщенный календарь выхода новых игр, а также экспансия в быстро растущем и набирающем все большую популярность сегменте киберспорта позволят компании продолжать показывать уверенный рост финансовых показателей в среднесрочной перспективе.

Финансовый отчет Activision Blizzard за 1-й квартал 2020 г. был неплохим. Скорректированная выручка увеличилась на 21% г/г до $1.52 млрд. и превзошла как собственный прогноз руководства $1.275 млрд., так и консенсус-прогноз на уровне $1.32 млрд. При этом цифровые продажи обеспечили свыше 80% общей выручки. Драйвером роста доходов стали сильные результаты представленного прошлой осенью шутера Call of Duty: Modern Warfare, который, по данным исследовательской фирмы NPD, стал самой продаваемой игрой в нынешнем году. Причем успеху Call of Duty: Modern Warfare в свою очередь также способствовал сверхудачный мартовский релиз расширения Warzone, добавившего в игру режим «королевская битва», рассчитанный на одновременное участие до 150 игроков. Компания сообщила, что число пользователей, опробовавших Warzone, уже превысило 60 млн. Неплохие результаты в 1-м квартале квартале продемонстрировали и другие ведущие франшизы Activision Blizzard, включая Overwatch, World of Warcraft, Candy Crush. Скорректированный показатель EBITDA подскочил на 85.9% до $569 млн., а скорректированная прибыль на акцию взлетела на 87.1% до 58 центов и оказалась заметно выше средней оценки аналитиков Уолл-стрит на уровне 38 центов. Ежемесячная активная аудитория (MAU) компании в отчетном периоде составила 407 млн. человек.

Плюсом Activision Blizzard является сильный баланс. Компания завершила 1-й квартал, имея на счетах $5.91 млрд. денежных средств при долгосрочном долге $2.68 млрд. В январе-марте Activision Blizzard сгенерировала операционный денежный поток в объеме $129 млн. и направила $19 млн. на капвложения. Кроме того, компания выплатила годовой дивиденд в размере 41 цента на акцию (рост на 11% г/г).

Хорошие показатели 1-го квартала позволили руководству Activision Blizzard поднять прогноз по выручке на весь 2020 г. до $6.900 млрд. с ранее ожидавшихся $6.725 млрд. Прогноз годового скорректированного показателя EPS был повышен до $2.60 с $2.35.

Мы подтверждаем целевую цену акций Activision Blizzard на уровне $85 и считаем данные бумаги привлекательными для среднесрочных инвестиций. Стоп-лосс находится на отметке $70.

Инвестиционная идея Activision Blizzard


Открыть торговый счет у брокера Just2Trade 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

  • Доступ с единого счета к биржам США, Европы и Азии
  • Акции, облигации, товарные фьючерсы, валюты (forex), включая криптовалюты
  • Торговля и поддержка 24/7


Как я хотел хакнуть систему и заработать на СП Стройпроектхолдинг и ВЭБ.РФ и что из этого вышло
 Thu, 02 Jul 2020 12:08:31 +0300

Предыстория
В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Стройпроектхолдинг Аркадия Ротенберга и госкорпорация ВЭБ.РФ подписали меморандум о взаимопонимании, целях и принципах совместного предприятия. Это предприятие должно заниматься строительством крупных инфраструктурных объектов.
Активы для создания СП планировалось выделить из Мостотреста.
Поскольку Мостотрест является акционерным обществом, для выделения активов необходимо провести собрание акционеров для принятия решения (весьма формальная процедура: Ротенберг владеет долей 94,2% через подконтрольные компании).
В марте 2020 года совет директоров утвердил дату — 18 мая — и повестку внеочередного общего собрания акционеров (реорганизация общества). Тем акционерам, кто проголосует против реорганизации или не примет участия, предложат воспользоваться правом выкупа обыкновенных акций по цене 220,44 ₽. Для предъявления акций к выкупу необходимо ими владеть на 20 марта 2020 года.
За акцию Мостотреста акционер получит акцию АО «Дороги и мосты», кроме тех, что предъявят к выкупу.

История
Я решил заработать на этой идее. План был прост: 1. сначала купить акции до даты отсечки, чтобы получить право выкупа; 2. затем заработать в момент утверждения цены выкупа, продав акции; 3. а потом воспользоваться правом выкупа и купить акции по привлекательной цене.
К моменту отсечки по выкупу — то есть на 20 марта 2020 года — я владел акциями компании, средняя цена покупки которых составляла 180,73 ₽.
Двадцатого мая совет директоров снова подтвердил цену выкупа, на этой новости цена акции спекулятивно выросла до 196 ₽ (я зафиксировал прибыль на отметке в 194,3 ₽) и начала снижаться, так как список лиц, имеющих право на выкуп, уже сформирован.
Поскольку я был включен в этот список, то планировал выкупить акции обратно, немного подождав, пока цена еще снизится.
Но, как оказалось, не все так просто. Сомнение появилось после того как брокеры, услугами которых я пользуюсь, дали разные ответы на вопрос могу ли я участвовать в выкупе. Пришлось обратиться к реестродержателю для уточнения ситуации. Там мне дали номер постановления верховного суда по схожему случаю от 25.09.2015 N 307-АД15-6644, ниже выдержка из постановления:
“Лицо, являвшееся акционером на момент составления списка акционеров и на момент принятия общим собранием решения, которое повлекло право требовать выкупа акций, до окончания срока подачи заявления о выкупе реализовало свои права в отношении акций иным образом. Оно продало их третьему лицу.
Предоставление акционеру в данном случае права требовать выкупа акций, приобретенных после принятия решения о реорганизации, противоречит смыслу гарантий, предусмотренных Законом об АО”.
Следовательно, хакнуть систему — и заработать дважды на одних и тех же акциях — не получилось. Безусловно, знание всех нюансов выкупа и законов смогло бы сэкномить мою энергию и направить ее на что-то другое. Впрочем кейс вышел действительно довольно поучительный и слишком интересный, чтобы им не поделиться.

P.S.: Что представляет собой выкуп акций
В зависимости от корпоративных действий бывает три вида выкупа акций: добровольный, обязательный и принудительный.
Добровольное предложение о выкупе собственных акций. Например, компания приняла решение о сокращении уставного капитала. В таком случае компания выставляет добровольное предложение, выкупает акции, погашает их, за счет этого увеличиваются доли действующих акционеров. Или другой случай, когда совет директоров принимает решение об обратном выкупе акций для поддержания котировок компании и т. д.
Обязательное предложение о выкупе акций компания выставляет, если 75% акционеров проголосовало за крупную сделку, либо внесение изменений в устав компании, которые ограничат права акционеров, либо реорганизацию общества (как в нашем случае). Бывают и другие причины обязательного выкупа.
И, наконец, принудительный выкуп акций, который может быть осуществлен, когда доля одного акционера превышает 95%. Что-то мне подсказывает, что в Мостотресте к этому все идет. Время покажет.

Автор: Алексей Жуков, частный инвестор, профиль в Пульсе: AlexeyZhukov 

Мы решили разнообразить блог Тинькофф Инвестиций и дать слово инвесторам, которые являются нашими клиентами. Теперь мы регулярно будем публиковать тексты внешних авторов. Если у вас есть текст, вы хотите им поделиться и получить вознаграждение, пишите на editors_wealth@tinkoff.ru.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Как я торгую: сидел в шорте S&P500 7 дней и закрыл в ноль
 Thu, 02 Jul 2020 12:07:56 +0300
Как я торгую: сидел в шорте S&P500 7 дней и закрыл в ноль.
Как я торгую: сидел в шорте S&P500 7 дней и закрыл в ноль

Открыл шорт 23 июня по 3131.50
Сегодня шорт закрыт в ноль. 
Прибыль упущена 150 пунктов на контракт.
Не парюсь ваще.

Кстати почему-то всегда так:
Когда держишь, возвращается вышибает.
Фиксанешь — обвал века.
Доходность портфеля за 2-й квартал 2020
 Thu, 02 Jul 2020 11:15:13 +0300
2-й квартал также выдался урожайным, как и 1-й. В марте торговые роботы хорошо заработали на коронакризисе, а в апреле-мае славно рубанули на сильном отскоке фондового рынка и на укреплении рубля, в июне же наблюдалась боковая динамика рынков и профита. За 2-й квартал доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах составила +27%, а с начала сего года доходность +117,6%. В итоге за 7 лет публичной торговли по статистике comon.ru доходность данной стратегии составила +655%.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

Доходность портфеля за 2-й квартал 2020


 Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность инвестиционного портфеля на ММВБ за 2-й квартал составила +9%, что вполне предсказуемо на фоне оптимизма на глобальных фондовых рынках и на колоссальных вливаниях ликвидности со стороны всех Центробанков мира. Таким образом, мы имеем доходность инвестпортфеля за 2 года в размере +34%.

Доходность портфеля за 2-й квартал 2020


Как говорится, кому корона, а кому мать родна! Думаю, высокая волатильность на рынках сохраниться еще года два в соответствии с циклами волатильности. После финальной стадии раздувания пузыря на высокотехнологичных акциях США, вскоре мы увидим столь же грандиозное его схлопывание. Самое время рубить!

Telegram: t.me/alfa_quant 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/alfaquant/ 
VK: https://vk.com/alfaquant
лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Thu, 02 Jul 2020 11:00:00 +0300
На 10:41 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 53 206.62 +1.67%
2 ДЭНИ КОЛЛ 24    
3 Новый Колизей 16    
4 ГАЗПРОМ ао 9 195.28 +0.5%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Petropavl 23.85 +3.88% 111.24
2 Магнит ао 4129.5 +2.34% 337.36
3 Новатэк ао 1044.6 +2.21% 353.75
4 РусГидро 0.7525 +2.14% 157.78
5 Аптеки36и6 14.6 +2.1% 22.60

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Телеграф 31.4 -5.56% 7.47
2 Телеграф-п 28.2 -3.42% 43.72
3 Селигдар 23.98 -2.48% 1.19
4 Polymetal 1368.7 -1.73% 303.58
5 ЛСР ао 689.8 -1.57% 85.20

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 КурганГКао 55 0% 0.29 +53600%
2 Русполимет 0.6905 +13.57% 4.86 +39561%
3 Белон ао 4 -0.2% 0.10 +24939%
4 Квадра-п 0.003995 0% 0.10 +12681%
5 СибГост ао 0.419 -1.41% 0.57 +7827%

Котировки акций онлайн
Новая парадигма России, рубль, РТС, SP 500, золото...
 Thu, 02 Jul 2020 10:13:49 +0300

Новая парадигма России, рубль, РТС, SP 500, золото...


Здравствуйте, коллеги!

Впереди нас ожидает экономический рост, развитие фундаментальной науки (картинка из новости: «Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя") дальнейшее укрепление позиций на мировой арене и отличные возможности для инвестиций.

Об этом и не только, был посвящён аналитический обзор нашего коллеги "..." (под видео есть поминутная расшифровка):



Разбор:
00:07:20 Сверхдолгосрочного прогноза SP500
00:44:44 Прогноза РТС на ближайшие годы от 28 декабря 2012
Анализ:
01:11:37 Золото
02:22:00 Рубль
02:36:00 Перспективы России

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

Необходимые меры
 Thu, 02 Jul 2020 09:55:18 +0300

Рынки

В среду, 1 июля, DJIA снизился на 0,3%, до 25734,97 п., S&P 500 вырос на 0,5%, до 3115,86 п., Nasdaq — на 0,95%, до 10154,63 п. DAX опустился на 0,41%, до 12260,57 п., Eurostoxx 600 повысился на 0,24 до 361,19 п. Индекс Мосбиржи отступил на 0,89%, до 2743,20 п., РТС — на 2,19%, до 1212,63 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3106,12 п. (+0,1%), сентябрьский фьючерс на Dow Jones — на уровне 25604 п. (+0,11%), Nikkei растет на 0,14%, до 22187,25 п., HSI — на 1,48%, до 24788,46 п., Shanghai — на 1,16%, до 3061,10 п.

В четверг, 2 июля, американские фьючерсы растут перед выходом статистики по безработице в США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что в июне в стране появилось около 3 млн новых рабочих мест — компании нанимали сотрудников по мере снятия ограничений и перезапуска экономики. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы снизится до 12,4% с 13,3% в мае.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут после того, как Pfizer и BioNTech сообщили о разработке вакцины с антителами к COVID-19.

В этих условиях основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом. Индекс деловой активности в производственном секторе во многих странах превзошел ожидания аналитиков. В США индикатор вырос до 49,8 п., тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост до 49,6 п, в ЕС — до 47,4 п. (прогноз: 46,9 п.).

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 10,668 млн, количество смертей превысило 515 тыс.

Мы ожидаем, что в четверг рынки США будут расти после выхода положительной статистики по безработице. Инвесторы сохраняют бычий настрой, но из-за опасений введения новых ограничений инвесторы опять стали покупать акции компаний, которые больше выигрывают от ограничительных мер, в частности Netflix и Amazon, стоимость которых значительно завышена, игнорируя дешёвые и недооцененные компании из реального сектора экономики. Так, в Нью-Йорке ресторанам и заведениям общественного питания запретили обслуживать посетителей в помещениях.

Цены на нефть растут вторую торговую сессию подряд из-за оптимизма участников рынка, обусловленного сокращением запасов в США. В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы сырья в стране за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,2 млн барр., или 1,3%, до 533,5 млн барр. Распространение коронавируса продолжает оказывать давление на цены. Инвесторы опасаются, что карантинные меры замедлят восстановление спроса на топливо.

В фокусе сегодня:

  • Башнефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 107,81 руб./ао, 10781 руб./ап, дивидендная доходность составит по ао 5,81%, по ап — 7,47%.
  • Фосагро: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1К20. Компания выплатит 78 руб./ао, 10781 руб./ап, дивидендная доходность составит по ао 3%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,89%, до 2743 п., РТС — на 2,19%, до 1213 п.

Рубль ослаб к доллару до 71,17 руб. и к евро до 79,96 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 30 июня

Лидерами роста стали Полиметалл (+2,77%), НЛМК (+2,02%), Северсталь (+1,86%), МТС (ао +1,53%), О’кей (+1,35%).

В число аутсайдеров вошли Петропавловск (-16,48%), Headhunter (-5,42%), Русгидро (-3,02%), TCS Group (-2,4%), Новатэк (-2,29%).

Цена на Brent утром в среду повышается на 0,12%, до $42,08/барр.

Золото дешевеет на 0,26%, до $1766/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,38 п.п., до 0,673%.

Японский Nikkei повышается на 0,17%, китайский Shanghai — на 1,66%.

DXY снижается на 0,12%, S&P 500 futures — на 0,02%.

Новости

Headhunter может разместить дополнительные ADS на NASDAQ на сумму до $100 млн. Еще до $720,9 млн могут получить акционеры компании за счет продажи своих 31,25 млн обыкновенных акций по $23,07 за штуку (текущая цена $23,05/ADS). Свои акции смогут продать Эльбрус Капитал (18,75 млн акций, или 37,5%) и Goldman Sachs Group (12,5 млн, или 25%).

Для привлечения $100 млн Headhunter может провести допэмиссию. SPO должны будут одобрить 75% владельцев голосующих акций. Новость не означает обязательное совершение каких-либо сделок в будущем, а лишь дает возможность для финансового маневра. На данный момент общее количество акций компании составляет 50,3 млн, а доля акций в обращении составляет 38%.

HeadHunter провел IPO на NASDAQ в мае 2019 г. Основные акционеры компании — структуры Goldman Sachs Group и Эльбрус Капитал тогда продали 16,3 млн ADS по $13,5/ADS и привлекли $220 млн.

АВВ Полиметалла может пройти по £15,75 (дисконт в рамках АВВ может составить 2,5%). По данным Интерфакса, книга заявок переподписана. Организатором АВВ выступает Morgan Stanley. По итогам сделки доля PPF в компании уменьшится с 6,5% до 3,8%. Продавец взял на себя обязательство не продавать акции Полиметалла в течение 60 дней после сделки. Предыдущее АВВ, которое состоялось менее двух месяцев назад, также прошло с незначительным дисконтом к рынку — 3,5%. Было реализовано 1,5% акций Полиметалла, при этом продавец не раскрывался, а организатором был Citi.

Mail.Ru Group начнет торговаться на Московской Бирже 2 июля 2020 г. Церемония начала торгов будет доступна по ссылке: начало торгов 2 июля 9:45 Мск.

Локальный листинг будет поддержан во многом неудовлетворенным спросом отечественных инвесторов на акции IT-компаний. И речь идет не только о ретейле, но и об институциональных инвесторах. Весьма вероятен тренд на рост объемов торгов. В перспективе можно будет начать говорить и о вероятности включения акций Mail.Ru в индекс MSCI Russia.

Mail.Ru Group вошла в список инвестиционных идей ITI Capital 03.06.2020 г., показав динамику +24% и значительно обогнав индекс. Среди факторов роста:

  • обсуждение налогового маневра в ИТ-индустрии;
  • возобновление экономической активности России с июня, означающее восстановления рекламных бюджетов: реклама, будучи высоко циклическим секторов, должна отреагировать одной из первых;
  • ожидание поддержки результатов Mail.Ru Group за 2К20 за счет сегмента игр (на который приходится более 30% выручки Mail.Ru Group), «выстрелившего» в период карантина во всем мире, согласно IDC;
  • ожидание листинга на Московской бирже.

Mail.Ru Group — не первый эмитент, который проводит локальный листинг после размещения акций на зарубежных площадках. Ретроспективный анализ позволяет сказать, что акции эмитента обычно опережают рынок в преддверии листинга на локальной бирже и зачастую — после. Рост сопровождался увеличением объема торгов.

Петропавловск

Основатель Петропавловска Павел Масловский, CFO компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в СД. Против выступили новый крупнейший акционер — Южуралзолото, которое контролирует семья Константина Струкова (22,37%), компании Everest и Slevin (вместе 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (контролировали 4,62%, а потом продали большую часть пакета, по данным Интерфакса). До следующего собрания акционеров совет директоров Петропавловска назначил СЕО компании вместо Павла Масловского его заместителя Алю Самохвалову, которая вошла во временный совет директоров.

Борьба акционеров, видимо, продолжится. Вероятно, будет созываться EGM, и голос миноритариев будет иметь значение. Акционерный конфликт и соответствующая неопределенность (кто из акционеров победит, как будет развиваться компания — через M&A c непубличной компанией или отдельно) будет влиять на котировки.

Остается открытым вопрос, может ли текущее падение стоимости акций подстегнуть конфликтующие стороны к скупке акций с рынка.

Вопросы дивидендов, которые планировалось обсудить на собрании акционеров 30 июня отходят на второй план. Представляется, что дивидендная политика еще может быть разработана. Но дивиденды по итогам 1П20, как ранее обсуждалось рынком, маловероятны.

Акционеры Сургутнефтегаза ожидаемо утвердили дивиденды по итогам 2019 г. в размере 0,65 руб./ао и 0,97 руб./ап. Дата закрытия реестра — день покупки бумаг для получения дивидендов — 20 июля 2020 г. Дивидендная доходность по ао может составить 1,69%, по ап — 2,76%.

SNGS RX: −0,31%

Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за 1К20 в размере 3,21 руб./ао. Дата закрытия реестра — день покупки бумаг для получения дивидендов — 9 июля 2020 г. Дивидендная доходность по ао может составить 2,28%, по ао.

NLMK RX: +1,31%

ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Thu, 02 Jul 2020 09:42:56 +0300
Позавчера индекс закрыл день красной свечой.
В рамках зоны консолидации.
Открывшись в расчетной точке 2775-80, индекс откатил на тест 2767, где добирались спеклонги.
На сдаче 2767 лонги закрыл.
Сипа пока удерживает ключевые поддержки и вышла на очередной тест 3130.
Бакс выполнил обозначенную цель 68,3-71,3
Сегодня жду опен 2767. Отбой от него спек шортим. Пробой покупаем. В целом ждем выхода из затяжной консоли. Думаю ждать осталось недолго.
Среднесрочные цели прежние — у сипи перехай исторических махов, у нас достижение 3000-3100
Удачи
TopstepTrader - дорога в живые трейдеры. Комбайн 50К. Этап 2. День 8
 Thu, 02 Jul 2020 09:21:09 +0300
Продолжаю участие в комбайне от TST. Этап 2. День 8 (01.07.2020)

Торговля фьючерсом на нефть (CL), интрадей.

Цель Этапа 2 — $3,000 прибыли. Максимальная просадка за день — $1,000, за неделю — $1,000, за все время — не более $2,000. 

Проторговать нужно минимум 10 дней.

Комментарии по дню:
1. Сделал пять сделок каждая одним контрактом. Убыток за день $-188.50
2. Накопленная за 8 дней прибыль — $3,124.20 > $3,000
3. Лучше бы вообще не торговал. Много новостей в течение дня. Посмотрел свои сделки — испытал, видимо, лимбический шок. Анализ сделок показал, что торговал не будучи в состоянии «здесь и сейчас». Почему?
4. Потому что гордыня))) Не страх и жадность правит нами, а всего лишь гордыня, остальное — производные. Рынок прекрасен тем, что он честный, ему не запудрить мозги. Есть только ты и этот океан. Старик и море по Хэмингуэю
5. Спала некая нервозность — это плюс. Буду ждать правильных входов. Не будет сегодня, будет потом. Время есть
TopstepTrader - дорога в живые трейдеры. Комбайн 50К. Этап 2. День 8

TopstepTrader - дорога в живые трейдеры. Комбайн 50К. Этап 2. День 8

TopstepTrader - дорога в живые трейдеры. Комбайн 50К. Этап 2. День 8


Продолжение следует...

Soldo



Инвестиционный дневник. Июль
 Thu, 02 Jul 2020 09:09:34 +0300

Не так давно был топик возмущения, а где все инвесторы?
В ленте посты опционщиков, инфоциган, домашних революционеров, страдальцев по нефти/доллару, свидетели секты «з.п. 200к» и т.д. На самом деле, все инвесторы на месте, просто инвестиционная жизнь инвестора скучна и однообразна, событий не так много, чтобы о них писать каждый день – счет не скачет в разные стороны, не обнуляется, коррекции не вызывают приступы острой паники. Да и деньги не каждый день приходят в большом количестве, чтобы возникала необходимость их экстренно куда-то пристраивать.

У опцЫонщиков и спекулей жизнь, конечно, куда веселей, можно каждый день держать публику в напряжении, то +150% к счету, то -500%, то нефть упала, то доллар вырос, и вопросы, как начать процедуру банкротства, отбиться от брокера и приставов, почти как бразильские сериалы с их неожиданными сюжетными поворотами в виде потери памяти героев по очереди и периодическому появлению внебрачных детей.

Писать кучу статей типа «Дивиденды и риски дивгепов», «Лучшие дивидендные акции этого лета», «Дивидендные отсечки в июле», «Дивиденды и вирусы», «Дивиденды и Гарри Поттер» с целью набить плюсиков мне, как дивидендному инвестору, не хочется, я ж не зазываю в группы и не генерирую для них контент. Я пишу только о своем опыте и действиях, событий как раз на статью в месяц и хватает.

Свой план на 2020 год я сформировал план еще до нового года и точно знаю, что буду делать весь год, возможны незначительные коррективы, но основа плана остается неизменной.

На текущий момент, счет долгое время не может уверенно пробить отметку в 3.6млн., что, с учетом постоянных довнесений и  капающих дивидендов, означат его длительный отрицательный рост. Поэтому, меня удивляют сообщения инвесторов, с похожим подходом, о новых хаях счета, после мартовской коррекции. Как – хочется мне спросить? И смотрю я на эти отчеты и посты скептически, с соответствующими мыслями в голове, примерно так.

 

Инвестиционный дневник. Июль


В июне использовал маленькие плечи, чтобы полностью докупить оставшиеся 5 акций Лукойла до целевого значения в 50шт., очень мне захотелось их купить, на падении 25 числа, не дожидаясь довнесений в конце месяца.  Поэтому, плановое внесение денежных средств пошло на погашение задолженности. Дивиденды, пришедшие в июне, тратил на покупку Лукойла, если не хватало на лот Лукойла, покупал Газпром, т.к. у него отсечка раньше, чем у Сбера. Таким образом, у меня 3 эмитента из запланированных 6 куплены полностью, осталось еще 3.

На июль план – купить от 2 до 5 акций ВСМПО, в зависимости от поступающих дивидендов и немного на сдачу Сбербанка (т.к. отсечка у Газпрома 14.07, а деньги я буду довносить после 15.07, постараюсь успеть на отсечку Сбера).

Если ничего радикального в стоимости акций не случиться, моих запланированных довнесений в размере 240тыс. (по 40тыс. в месяц) до конца года хватит на покупку запланированных пакетов акций (ВСМПО, Сбер, Газпром). Но остаются нераспределенными дивиденды, полученные с июля и до конца года, их должно быть больше 112тыс. (это известные и утвержденные на текущий момент). В мыслях пока направить эту сумму на покупку 900 акций НКНХ-п, которые я начал покупать с НГ, но они сильно выросли и я решил подождать, когда будет отсечка, и они припадут немного, и еще что-то, пока не придумал что. Возможно, докуплю еще что-то из Северстали, Лукойла, МТС или Мосбиржи, смотря какая цена будет, чтобы удалось купить ровное количество к концу года, пунктик у меня на круглые цифры).

Табличка статуса текущих покупок ниже

 

Инвестиционный дневник. Июль


График поступивших дивидендов и сравнение с предыдущим годом прикладываю

 

Инвестиционный дневник. Июль


 

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Thu, 02 Jul 2020 09:05:56 +0300

Титанический сдвиг. «ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма». Перед топ-менеджером стоит задача обеспечить выживание компании в кризис, вызванный резким сокращением заказов со стороны основного потребителя — авиастроения. Компания уже сократила план по выпуску на этот год на треть и перевела в режим неполной занятости половину персонала. По мнению собеседников “Ъ”, у господина Степанова есть необходимый опыт антикризисного управления, но компании все равно может потребоваться поддержка акционеров.

https://www.kommersant.ru/doc/4399244

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/07/02/833798-kommersant-uznal-o-smene

 

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

В апреле—июне 2020 года объем сделок составил $491 млн — это квартальный минимум за 12 лет. Большую часть транзакций (58%) составила доля инвестиций в сектор жилой недвижимости

https://www.rbc.ru/business/02/07/2020/5efc788f9a79479b382b93a2

 

Сберная солянка: доля госбанка в переводах через СБП за месяц выросла до 21%

Спустя месяц после подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей доля денежных переводов с участием крупнейшей кредитной организации в СБП выросла до 12–21%, сообщили «Известиям» в банках из топ-30. Они подчеркнули, что клиенты до сих пор испытывают трудности с перечислениями в «Сбер», поскольку в мобильном приложении сложно подключить эту функцию. По данным Центробанка, через СБП уже было проведено около 19,7 млн операций почти на 167,3 млрд рублей. Стремительный рост доли «Сбера» может быть связан с эффектом низкой базы, но в итоге на крупнейшего игрока придется около половины всех операций в системе, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

https://iz.ru/1029740/natalia-ilina/sbernaia-solianka-dolia-gosbanka-v-perevodakh-cherez-sbp-za-mesiatc-vyrosla-do-21

 

Глава «Уралкалия» Дмитрий Осипов о последствиях пандемии и конъюнктуре рынка удобрений

Хотя еще недавно казалось, что сегмент минудобрений кризис может обойти стороной, эксперты уже ожидают падения по итогам 2020 года. Между тем калийный рынок в последние годы и без того остается в низкой фазе цикла на фоне ввода новых мощностей. Как изменила картину пандемия, далеко ли еще до ценового дна и насколько придется корректировать инвестпрограмму, “Ъ” рассказал гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов.

https://www.kommersant.ru/doc/4398938

★Итоги рОбота ТС за Июнь 2020 г. + первое полугодие.
 Thu, 02 Jul 2020 09:03:56 +0300
►Торгуем нефтью вместе с FullCup 06.05.2020

Июньский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье!
Начало июня было нервное, доходность ТС уходила не раз в минус. Но потом всё наладилось! В принципе, июнь прошёл терпимо. За месяц 4 вишенки ( хотя с такими ценами и +50 пунктов можно считать "вишенкой". Но пока считаем "вишенкой" профит более 100 пунктов (шагов, центов)), но было были и откровенные стопосъёмы и запИлы!
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) за июнь:  (По абсциссе — номер сделки ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
★Итоги рОбота ТС за Июнь 2020 г. + первое полугодие.


Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,06 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС в июне.
.
А вот как выглядит доходность с начала года:
★Итоги рОбота ТС за Июнь 2020 г. + первое полугодие.

.
Важное напоминаниеТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенежменте, вдолгую ещё и профитная! 

Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами «тейкать» профит. Взять  +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!
.
Telegram-канал  the_success_story_of_oil_trade
.
И да, я всё пишу и пишу на Смартлабе!
А робот ТС всё торгует и торгует!

Что писал в этот день в прошлом
 
2019 г.
 Торгуем нефтью вместе с FullCup 02.07.2019 
2018 г.
 Первое полугодие 2018. Отчет торговли нефтью с FullCup. (смартлаб) 
2018 г.
 Июнь 2018. Отчет торговли нефтью с FullCup.
Календарь событий на сегодня
 Thu, 02 Jul 2020 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
 15:30 США: уровень безработицы  
 17:00 США: производственные заказы  
 20:00 США: Baker Hughes активные нефтяные платформы  

По российским акциям сегодня у нас следующие события:
  Московская биржа: объем торгов за июнь  
  акции MAIL выходят на МосБиржу >>>
  PHOR: посл. день с дивид. 78 руб  
  BANEP: посл. день с дивид. 107,81 руб  
  BANE: посл. день с дивид. 107,81 руб  
  Аэрофлот: закр реестра ГОСА >>>

По облигациям сегодня у нас следующие события:
  Размещение ФПК «Гарант-инвест» 001Р-07  
  РСХБ 12 выплата купона 40.64 руб.  
  РЖД 1Р-16R выплата купона 39.39 руб.  

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям

Рынок спокойным не будет
 Thu, 02 Jul 2020 08:50:37 +0300

Вчера индекс Russia Capped ETF (ERUS) от MSCI закрылся с повышением на 0,99%, цены на нефть продолжают демонстрировать «боковую динамику». За первый полгода индекс МосБиржи снизился на 10%, а про динамику второго полугодия можно смело сказать: «котировки будет штормить». Перед выборами в США и демократы и республиканцы будут использовать в качестве «козырных карт» Иран, Китай и Россию. Сенатор-демократ Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за сговор с радикальным движением «Талибан», хотя разведка США этот сговор не подтвердила. Кандидат в Президенты США Джозеф Байден заявил, что в случае своего избрания на пост главы государства в отношении России он будет проводить жесткую политику, «пройдя весь путь — от Совета Безопасности ООН до применения санкций". Стоять на месте котировки не будут и это создает отличные условия для биржевых спекуляций.

Фондовые индексы США вчера показали боковую динамику. Хорошая новость пришла от компании Pfizer. Вакцина этой компании показывает хорошие результаты в тестах, облегчая организму производство антител для борьбы с вирусом. Тема борьбы с новы коронавирусом остается актуальной – ситуация в Калифорнии и некоторых других штатах несколько ухудшилась. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в странах с растущей заболеваемостью может потребоваться восстановление карантинных мероприятий, чтобы обуздать распространение вируса. Бизнес получит еще один удар. В Калифорнии вновь не работают крытые рестораны. Акции авиакомпаний США вчера показали динамику «хуже рынка». Американкам путь в Европу по-прежнему закрыт, а пересмотр этого решения будет не раньше чем через 12 дней. Авиаотрасль сталкивается с беспрецедентными проблемами из-за значительного снижения спроса на авиаперевозки. Две авиакомпании из Колумбии подали заявление на банкротство в июне, вчера аналогичное заявление подала мексиканская авиакомпания Grupo Aeromexico SAB de CV, акции которой рухнули на 28,5%. Эту авиакомпанию ждет реструктуризация, но текущие коммерческие соглашения с авиакомпаниями-партнерами, включая создание совместного предприятия с Delta Air Lines, Inc. продолжат выполняться. Для любителей биржевых спекуляций акции авиакомпаний являются прекрасным инструментом — они очень чутко реагируют на изменения «аппетита к риску».

Рынок спокойным не будет



Рынок государственных облигаций из-за угрозы новых антироссийских санкций снижается с 22 июня, но я жду стабилизации ситуации. Тоже можно сказать о рубле – после роста доллара сегодня жду стабилизации. До тех пор пока пара Usd/Rub не пробьет наверх уровень 72,6 ситуация в рубле будет спокойной.

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Фосагро 02.07.2020
 Thu, 02 Jul 2020 08:49:47 +0300

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Фосагро 02.07.2020


Введение

02.07.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Фосагро (PHOR). Уже в пятницу 03.07.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Фосагро по системе ДТС №1.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

  • Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим.
  • Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

  • В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
  • Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для Фосагро

Цена закрытия T-3: 2643 рубля
Размер дивидендов: 78 рублей
Среднедневная волатильность: 57 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Фосагро по системе ДТС №1.

  • 2 июля, я куплю акции Фосагро, если цена будет выше 2643 в 11:00.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 57 рублей.
  • Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Заключение

По правилам системы ДТС №1 если акции не продается в течение дня по стоп-лоссу, то мы продаем ее сами в конце дня. Но в данном случае я не буду продавать акции Фосагро, а сразу перейду в систему ДТС №2, которая подразумевает уход в дивиденды.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №1, тем больше сможете заработать.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Лучшие бумаги недели. Выпуск 380 – обновления для четверга
 Thu, 02 Jul 2020 08:48:22 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 380 – обновления для четверга


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 23.06.2020 по 30.06.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 02.07.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 380 – обновления для четверга

                                                          Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по четвергам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги. 

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 380 – обновления для четверга

                                                       Таблица 2. 

В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 25.06.2020

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2019 года

Портфель лучших бумаг года показывает на утро 02.07.2020 убыток на 16,85% против снижения индекса Мосбиржи на 9,94%. 

На что стоит обратить внимание: 

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели опять обогнали индекс МосБиржи, причем сделали это красиво: индекс упал на 1.75%, а лучшие бумаги недели хоть немного, но выросли. 

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь: 

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 379 – обновления для вторника


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

☝️ Новичку. Образование зоны покупок на примере евро-доллара.
 Thu, 02 Jul 2020 08:42:54 +0300

Всем доброе утро! 

На примере моей текущей сделки по евро-доллару появилась мысль написать про образование зон. Конкретно в этом примере зона покупок. 
В этой теме я писал про сделки на прошлой неделе, откуда я переносил позиции в том числе по евро-доллару. 

На скриншоте прекрасно видно как появилась зона. Большой объём на продажу дал… рост цены. Странно, не правда-ли? Делаем вывод, что на свече были покупки. По последующей реакции цены хорошо видно, как идёт защита зоны. 

☝️ Новичку. Образование зоны покупок на примере евро-доллара.



Ну а теперь про перенесенные позиции

По Сберу и ГП сделки закрылись по безубытку.

По РТС закрывал сделку перед праздниками. Логика следующая. Ходим в боковике 120-125. Цена пробила нижняя границу, но, на мой субъективный взгляд, слабо. Предположил отскок от границы, закрыл.

☝️ Новичку. Образование зоны покупок на примере евро-доллара.



По евро-доллару закладывал хороший потенциал в сделку,

Вижу хороший потенциал

но рынку по боку наши хотелки
Мои итоги июня 2020, ну, и полугодие ... туда же...
 Thu, 02 Jul 2020 08:00:25 +0300
Читаю отчёты смартлабовцев и вижу, что все сумели заработать в прошедшем июне. Кто-то больше, кто-то меньше, но люди действительно делают деньги на бирже, слоган СЛ, как видим, не врёт. Вон, даже Карпуху прорвало, и он рапортует о рекордной месячной прибыли за все свои 11 лет торговли. Всё, убыточных бедолаг на смартлабе больше нет. Вернее, есть, и, увы, это я в единственном числе, остался один-одинёшенек в чистом поле смартлаба. Только я так подумал, как неожиданно меня «выручил» А.Г., который, оказывается, тоже закрыл июнь с убытком (-2,2%). Приятная компания, настроение сразу же поднялось :-)  
Итак, уже успевшая стать привычной картина. В начале каждого месяца я уверен, что закончу его с прибылью. В конце месяца я открываю смартлаб и, понурив голову, сажусь писать отчёт об очередных понесённых убытках. Этот треклятый алгоритм работает практически без сбоев, вот и месяц июнь не стал исключением.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что заработать в июне даже одну копейку у моей ТС, да с моими кривыми руками, увы, не было ни единого шанса. На мой взгляд, именно июнь стал самым трудным месяцем для торговли в этом году. Рынок был не просто сложным, он был жутким. Ни дня без гэпа! И какого! Даже коронавирусный март, имхо, был сильно полегче, чем этот негромайданный июнь. В этот момент, глядя на меня, снисходительно улыбнётся бывалый инвестор, который поди даже не заметил, что этот июньский месяц вообще был :-)
Действительно, как можно сравнивать эту июньскую букозявку с рекордным по диапазону (801,3п.) месяцем за всю историю ММВБ:
Мои итоги июня 2020, ну, и полугодие ... туда же...

Индекс МосБиржи, месячный таймфрейм

Инвестор, конечно, прав, но это частый случай на рынке, когда правы обе стороны, но каждый в своё время и на своём таймфрейме. А в итоге всю прибыль, как водится, заберёт у них Кукл :-)


Июнь — хоть торгуй, хоть плюнь

Но вернёмся к нашим спекулянтским баранам, а именно к торговому графику июня. Не люблю японские свечи, считая их малоинформативными и бесполезными, и никогда не понимал, как можно эти смешные бочонки и крестики применять в биржевой торговле. Однако, некоторые считают их полезным дополнением к ТА, что ж, спорить не буду, возможно, людям просто нравятся образные названия всяких бочоночных комбинаций. Разноцветные бары мне тоже не по вкусу, но они хотя бы не так сильно похожи на ёлочные гирлянды японских фантазёров. 
Я же, будучи консерватором в душе, давным-давно прикипел к своему старенькому, изрядно потрёпанному «транзаку», и считаю, что никто, лучше него, не сможет передать вакханалию июня. Судите сами:
Мои итоги июня 2020, ну, и полугодие ... туда же...

Индекс МосБиржи (дневки) в июне месяце

Как я уже говорил, ни дня без гэпа, и это не какая-нибудь второсортная акция, а целый индекс всего нашего рынка! Я называю такой рынок «Прыг-скок», и как торговать такой безумный график попросту не знаю. Подозреваю, что у многих трейдеров «сломались» их торговые системы, хотя это и не так. Если бы рынок всегда был таким, то на бирже мне было бы делать нечего, и я, скорее всего, покинул биржу навсегда. К счастью, периоды турбулентности всегда сменяются устойчивыми и относительно понятными движениями, где и появляются шансы и возможность заработать. А на рынке, подобном вышеприведённому, главное — тупо выжить, и если вы закрыли этот месяц «околоноля» или с минимальным убытком, то я вас поздравляю, у вас вполне рабочая ТС, о которой многие могут только мечтать.  

Табличка
Мои итоги июня 2020, ну, и полугодие ... туда же...


Провал полный-преполный. Иначе как убийственной такую торговлю не назовёшь. Возможно ли выбраться из такого завала (-36% за полгода)? Не знаю. Прежде мне это сделать никогда не удавалось, депо неизменно сливалось, как-то будет на этот раз? Хочу сломать и эту печальную тенденцию, постараюсь по итогам года закрыться в плюс. Сценарий выглядит утопичным, но раз сам влез в эту задницу, то мне же из неё и выбираться. 
Свои ошибки проанализировал, все косяки разобрал до мельчайшего косячка, откуда растут ноги у моих убытков выяснил. Теперь дело за малым — начать, наконец, торговать в плюс :-)
Седлаю коня…
Чебурнет стучица вдверь
 Thu, 02 Jul 2020 07:48:01 +0300

Минкомсвязи обновило список социально-значимых сайтов, доступ к которым будет пока бесплатен (т.е. при нулевом или отрицательном балансе у абонента) до конца года, в виде эксперимента.

digital.gov.ru/uploaded/files/prilozhenie-k-prikazu-280.pdf

В эксперименте участвуют провайдеры Ростелеком, МТС, Вымпелком, Мегафон.

В списке сейчас — 371 позиция.

Лично я рад такому нововведению.

Тогда бы я включил опцию «Социальный интернет» в личном кабинете Ростелекома, и с моего счёта перестали бы списывать абонентскую плату.

А я бы купил тариф с безлимитным мобильным интернетом у какого-нибудь ОпСоС-а.

Он мне удобнее.

Всё равно я для 90% задач использую смартфоны, а ноутом почти не пользуюсь.

Только вот на смартлабик с ноута строчу.

Но если стану надиктовывать тексты голосом — то тогда мне ноут ваще не понадобица.

 

ЗЫ

А смартлабик в спиок социально-значимых сайтов не вошёл?

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569