UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 3 шт. В Канаде +2 шт.
 Fri, 03 Jul 2020 20:08:14 +0300
Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 2 июля 2020 года:

Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 3 шт. В Канаде +2 шт.


Один мудрый совет моей бабушки Галины в 2007 году - прочитать книгу "Финансист" превратил меня из заводчанина в трейдера.
 Fri, 03 Jul 2020 19:38:45 +0300

Всем привет. Решил написать рецензию на книгу Теодора Драйзера «Финансист», которую я впервые прочитал в 2007 году и которая оказала мощнейшее влияние на мою жизнь. Рецензия будут состоять из двух частей. Первая часть про мой личный опыт и как я пришел к этой книге. Вторая часть про саму книгу и интересные идеи из нее. 

1 Часть. Как, где, и когда, я познакомился с книгой? Завод «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

1

На фото: (слева на право) Виталий Сергеев, Леша Железняков, я, Гоша, Сергей Мартьянов.

Начну свое повествование с небольшой предыстории. Те, кто читал мою короткую биографию знают, что я после обучения в 2004-2006 в Новочеркасском колледже поехал работать в Санкт-Петербург, и чтобы хоть как-то зацепиться за большой город устроился на завод «Адмиралтейские верфи» на должность рубщика-судового (рабочий, который болгаркой и фрезой зачищает металлические детали). Было конечно тяжело, да и условия были очень вредными, но зато предоставляли общежитие, отдых, не дорогое питание, а самое главное можно было участвовать в спортивных соревнованиях по футболу и легкой атлетике (спасибо большое Юре Кудину и Анне Исламшиной).

Во время обеденных перерывов, рабочие обычно спят, но мой напарник, Сергей Мартьянов, постоянно любил читать. Его любимые книги были из серии «Сталкер». Он мне рассказывал про компьютерную игру, про сюжет из книги, и про то, как это здорово погружаться в этот мир не на долго от тяжелой заводской жизни. Ну вот и я решил прочитать одну из книг про сталкеров, и мне понравилось. Потом я тоже стал играть и игру. А еще мастер сварщиков, который выдавал электроды, познакомил меня с Борисом Акуниным и приключениями Фандорина. В общем в 2007 году я прочитал штук 10 книг из этих серий и это реально был для меня рекорд. Но была одна книги, которая реально изменила мое мышление.

Как правило, во время отпуска, я ездил в гости в Краснодарский край к родственникам и друзьям, море, солнце и все такое. И вот одним теплым вечером я за ужином делился своими историями и открытиями с бабушкой и дедушкой. Я на долго запомнил тот момент, когда спросил у бабушки, а какую бы мне она книгу посоветовала прочитать из тех, что ей понравились больше всего в жизни? На что она ответила «Финансист» Теодор Драйзер. К слову, бабушка была моя математиком и преподавала этот предмет больше 20 лет! Я запомнил эту книгу и вернувшись на завод, стал читать ее. И только спустя 12 лет, я осознал, что это было то самое «первое зернышко» из которого отчаянный заводчанин смог стать биржевым трейдером.

2 Часть. История Фрэнка Каупервуда и мой сдвиг парадигмы. 

2

На фото: (слава на право) я, Александр Герчик - один из наиболее успешных и известных дэйтрейдеров в Америке

С первой главы, как только я открыл книгу «Финансист», меня просто затянуло в этот мир. Я читал книгу как завороженный. Мне было интересно  осознавать то, что уже в те времена была возможность зарабатывать состояния думая своей головой и реализовывая интересные схемы на бирже. А в наше время высоких технологий это должно было быть еще проще. В общем тело мое работало на заводе, а дух был уже там, в мире финансов. Но давайте коротко расскажу о содержании книги, а потом поделюсь эмоциями!

История Фрэнка Каупервуда начинается с самого детства, когда его начал влечь мир финансов. В 14 лет он проводит коммерческую авантюру с перепродажей мыла. Поработав в разных фирмах и сколотив начальный капитал, Каупервуд начинает своё учётно-вексельное дело. Он верит в будущность конных железных дорог и вкладывает большие деньги в акции. Фрэнк понимает, что все чиновники Филадельфии и штата Пенсильвании занимаются спекуляцией. Во время гражданской войны Юга и Севера он заручается поддержкой ирландца Эдварда Батлера для взятия займа, что позволяет Каупервуду заявить о себе и конкурировать с другими крупными финансистами. 

Поворотом в карьере Каупервуда становится сотрудничество с Джорджем Стинером, городским казначеем. Стинер — игрушка республиканской партии, а именно финансовых воротил: Батлера, Молленхауэра и сенатора Симпсона. Им нужен человек, умеющий оборачивать деньги из городской казны. Для этого приглашают Каупервуда. Все участники дела получают хороший доход от таких финансовых операций. За спиной трёх главных влиятельных фигур Стинер с Каупервудом (по совету Фрэнка) начинают скупать акции конно-железнодорожных линий через подставных лиц. Фрэнк с отцом строят особняки, соединённые между собой. Убранство домов отличается хорошим вкусом. В это время финансист начинает коллекционировать произведения искусства.

Чикагский пожар 7 октября 1871 года в момент разрушает финансовое благополучие Каупервуда. Огонь, охвативший торговую часть города, вызывает биржевую панику. Фрэнк пустил в оборот пятьсот тысяч из городской казны, и теперь это самая большая его проблема...

Читая книгу, и впитывая эти истории, ты как будто сам проживаешь их, и твоя жизнь становится яркой и наполненной. А это оказывает сильнейшее влияние на то, что произойдет с тобой дальше. Так произошло и со мной. В 2009 году, мой друг и напарник, Виталий Сергеев, пригласил меня на семинал сетевой компании СНГ, где я узнал про Роберта Кийосаки и его книгу «Богатый папа, бедный папа» (эту книгу я прочитал вообще за 1 ночь), и после этого уволился с завода и пошел учиться на трейдера. Но это совсем другая история и рецензия на следующую книгу. А «Финансиста» прочитайте, не пожалеете!

ПС: 25 июня 2019 года моя бабушка Галина покинула этот мир, но в моей памяти она на всегда останется доброй, внимательной и сильной. Я в свои 33 года прожил столько потрясающих ситуаций, испытал столько много эмоций и увидел столько чудес в этом мире, которые были бы не возможны, если бы не тогда ее мудрый совет обязательно прочитать книгу Теодора Драйзера «Финансист». Благодарю тебя, царство тебе небесное.

3


А что вас больше всего впечатлило в книге «Финансист»? Поделитесь пожалуйста, как она оказала влияние на вашу жизнь?

Сегодня была ударная пятница!
 Fri, 03 Jul 2020 19:27:21 +0300
Всем привет.

Выборы прошли и народ осознал, что рубль слишком крепкий.

ОФЗ тоже не плохо завалили, лонговой позе по USD/RUB это только на руку:

Сегодня была ударная пятница!


Если бы доллар рос так каждый день, можно было бы вообще ничего не делать, лежать на диване гамаке круглые сутки и плевать в потолок океан где-нибудь на Канарских островах, слушая при этом шум прибоя.

Эквити малёха тоже выровнялась, а то в мае на укреплении рубля ее загнали под плинтус:

Сегодня была ударная пятница!


Всем удачной экспирации на следующей неделе.

Да здравствуют выходные!

С уважением, Карлсон.

---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и Опционный чат (опционным сливалам вход воспрещен, а девушкам-опционщицам всегда рады).
Разгон депо, опционы, СИшка, 03.07.2020..
 Fri, 03 Jul 2020 19:17:45 +0300
Кондор 72-73-74 здесь не построился, но вот-вот..
Фиксанул фьючи, купил путов побольше на всяк случай..
Сделки:
Разгон депо, опционы, СИшка, 03.07.2020..

Разгон депо, опционы, СИшка, 03.07.2020..

Опционы:
Разгон депо, опционы, СИшка, 03.07.2020..

Разгон депо, опционы, СИшка, 03.07.2020..

Общие позиции:
Разгон депо, опционы, СИшка, 03.07.2020..

Всем удачи!




Похоже ли это немного на грааль? -полустрэддл
 Fri, 03 Jul 2020 19:07:54 +0300

 Здравствуйте! Это мой первый пост на smart-lab.

 Хотел бы узнать ваше мнение о способе или методе внутри дневной торговли, который, по моему мнению может :

  1. Увеличить доходность торговой системы.
  2. Уменьшить эмоциональное напряжение от торговли.
  3. Сократить количество сделок, в первую очередь закрытий по стопу.

  Условно этот способ торговли  назвал 1/2straddle, который  предполагает торговлю фьючерсами имеющих более менее ликвидные   опционы: Ri BR Si SR итп.

 Предложу рассмотреть этот способ на примере одного контракта  фьючерса на индекс РТС:

 1. На основе предположения о движении рынка по вашей торговой системе  покупаем или продаем один контракт.

 Пусть это будет Покупка фьючерса. И одновременно покупаем PUT текущего страйка рыночным ордером.  Период опциона может быть любой, лучше 
 купить трехмесячный, но если совсем большой спрэд, или плохая ликвидность можно месячный или недельный.

 Таким образом у нас получается направленная конструкция  с дельтой примерно 0.5

  2. В случае если цена пошла в нашу сторону, то: через некоторое время, на основе сигналов вашей торговой системы (уровней, индикаторов) 
  мы продаем фьючерс и продаем опцион, получаем прибыль.

  И далее, снова  переходим к пункту 1 и снова повторяем цикл.
  Также второй вариант: мы можем не продавать фьючерс и опцион, а докупить еще
  один опцион put, до полного стрэддла, чтобы как-то зафиксировать прибыль и также перейти к п 1.

  3. Если цена пошла не в нашу сторону, то мы теряем -0.5 дельты, Но в зависимости от рыночных условия по ходу движения
  купленного опциона возрастает волатильность этого опциона и поэтому мы теряем, где то 0.1 — 0.3 дельты

  А это совсем другое дело. И настроение другое! Те цена пошла не в нашу сторону, а мы практически ничего не потеряли. А также у нас осталось не задействованным большее Гарантийное Обеспечение. Это же круто!!

  И через какое то время мы еще покупаем один фьючер и один опцион, Но подробнее хотел бы написать в следующем посте.

  Как Вы думаете начало годное?

 

А переживут ли банки массовые невозвраты...
 Fri, 03 Jul 2020 18:58:54 +0300
Честно говоря, давно хотел уже написать статейку «в стол» по этому поводу, да все никак не до этого было… А тут вдруг пост об Райфайзене, который заерзал сидалищем, дескать пипец, приплыли, можем потонуть от плохих кредитов… Спасибо автору..

Скажу сразу, нет тут никакой политики, ни либеральной, ни патриотичной, не ищите… чистой воды рассуждения о факте жесткого замеса, который видит уже даже слепой, но что с ним делать, каковы масштабы и каковы масштабы последствий — никто не знает… у меня вообще складывается ощущение, что этот вопрос интересует только меня, т.к. должность обязывает, просто интересно, и немного страшновато...

Итак, Райфайзен посчитал, прикинул одно к другому и поплохело ему слегка видать, что аж в эфир выдали страшную буржуинскую тайну — а ведь просадка по плохим кредитам достигла такого уровня, что уже резервов не хватает, ни списывать, ни обслуживать… Даже в ЦБ, бабушка Эльвира наморщила лоб — а правда, что-то тут не так и, в качестве превентивной меры, чтобы днище не пробило уж совсем быстро, разрешила, с барского плеча, не учитывать в плохих активах тех заемщиков, у которых из-за ковида вдруг наступила кредитная жопа… (ссуть абзаца — если жопа у заемщика ковидная, то это не совсем жопа, это просто «легкая неприятность»...)

На самом деле, Райфайзен далеко не первый и америку в этом вопросе не открыл публично… Уже были заявления, размышления, даже предложения были… только трындеть — не мешки ворочать и как-то затухло, похоже, все на этом… не верилось как-то особо, что ковидно-кредитная жопа может быть настолько большой, насколько и глубокой… По разным оценкам 3 триллиона — это гарантированый попадос, 4,5 — текущий, и где-то около 7-8 прогнозируемый… короче, суммы не просто большие, космические, в мешках сахара не измерить...

А где деньги, Зин?.. а нету… их просто нет… ну т.е. практически вообще… почему? да потому, что кредиты выдавались под все, от супер-пупер айфонов (при зарплате в 15-ку), до покупки неликвидов под распил… что-то кредитное уже на помойке давно, что-то проедено, что-то украдено… ну еще, конечно инфляция, перекредитование, МФО, и прочие финансовые кровососы, о которых Вы и без меня знаете, и которых несколько десятков… В реальных активах, что можно реализовать сколько? процентов 30 от чистой суммы выданного бабла?.. грустно короче, денег нет, но Вы держитесь...

Ну и что имеем на кону в этом вопросе? кредит + отсутствие бабла = что? правильно… ничего… если бабла нет, и продать нечего (а большинству продавать-то действительно нечего, что физикам, что юрикам), то карандашиком его не нарисуешь, на грядке не вырастишь… получаем плохой кредит и невозврат… теперь начнем это дело умножать в пропорциях столбиком на кол-во закредитованного населения, плюсуем туда реально пострадавших юриков от ковида и его последствий, процентики, неустойки, дополнительные расходы, банкротства и тд и тп и получаем реальную дыру… даже не дыру — дырень!

И вот тут наступает самое интересное, держим начальную сумму в уме и прикидываем прогресс и процесс по принципу домино… начинает валиться одна доминошка, а в итоге получаем обвал… ( в каком-то мультике было очень красиво нарисовано прям море, волны, и шторм из доминошек)… обвал не просто может быть в доходах закредитованного населения, а вообще, по цепочке чуть-ли не во всей экономики бедной нашей многострадальной страны...

И чо вот тогда делать будем? ку-ку ребята из правящей элиты, вы где? нас тут с галерки вам слышно? простой вопрос, чо делать-то будем? Эльвира Сахипзадовна, вы тут, на связи?.. мы тут прикинули, что если Ваша банковская система сложится, а она какбэ на грани похоже, то нам тут, простым смертным может прилететь так, что цельными городами можем вообще без работы с голоду припухнуть...

Да и как бы получается, что времени на маневры, да и самих возможностей этих маневров уже как бы и нет… Что делать в такой ситуации?

1 — Банкротить всех, изымать последние труселя и продавать хоть за 2 копейки… а кто покупать будет?.. денег-то не очень, а у кого есть, тому эти труселя с тремя дырками не особо и вперлись..

2 — Понять и простить? Ну т.е. просто обнулить все плохие невозвратные долги, полностью или частично? — тоже не вариант, половина россии будет три дня бухать на радостях, вторая половина может за ножи и вилки схватиться, ибо списание будет-то явно из бюджета… да и есть ли это в бюджете, стока баблишка-то?.. тут к этой сумме еще на распил и откаты нужно столько же будет прибавить...

3 — Напечатать и покрыть дыру, а у банкротов забрать только ликвид, остальное простить?.. а рожи не треснут у наших банков? не?.. да и кратковременная финансовая инъекция спасет ли ситуацию, если эту ситуацию в корне не исправить?

Получается, куда не кинь, везде клин… тупиковая ситуевина, которая так или иначе приведет к реальным и большим проблемам не только для отдельных банков, но может долбануть некисло по гражданам и государству в целом...

Чо будет-то, ой чо будет… похоже мы на пороге грандиозного шухера, да?



Портфель ИИС: 03.07.2020..
 Fri, 03 Jul 2020 19:07:12 +0300
Построился кондор 71.5-72-72.5..
Напродавал путов..
Сделки:
Портфель ИИС: 03.07.2020..

Опционы:
Портфель ИИС: 03.07.2020..

Портфель ИИС: 03.07.2020..

Срочка, общие позиции:
Портфель ИИС: 03.07.2020..

....



Открытие границ = Рост валюты без границ
 Fri, 03 Jul 2020 12:48:10 +0300

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что страна ведет обсуждение с другими государствами вопрос открытия границ.

P.S.
Открываются границы -
Доллар, евро,
Словно птицы,
Воспаряют к небесам.
Рубль сказал Эльвире «Сам
Цену я себе найду.
Пиплы хОчут какаду
Посмотреть в других краях.
Брось меня, я ж на хаях!»
Как определить справедливую стоимость акций? Как заработать на скачках рубля? (простое правило)
 Fri, 03 Jul 2020 11:52:03 +0300
Ура! Не верится, но смартлабу уже 10 лет! Мы живём в эпоху активного технологического дизрапта, поэтому я буду счастлив, даже если просто напишу здесь же ещё через 10 лет, что смартлабу 20 лет.

А теперь традиционно о самых лучших постах прошлой недели!
Топ-тема прошлой недели — срач на тему зарплаты 200 тыс рублей в месяц:) Уже не помню с кого началось, но народ завалил смартлаб постами на эту тему. 
Надеюсь, что вам удобно разделение лучших по темам инвестиции/спекуляции. Если да, то буду и дальше так делать... 

Инвестиции в акции:

⭐️87 Иван Федотов подарил ТОП-контент. Он рассказал Как определить справедливую стоимость акций с помощью Dividend Discount Model
❤️150 Вернувшийся на смартлаб dekab1 разъясняет куда можно вложить свои денежки 
❤️259 Черный Живоглот обнаружил очень большое сходство между сипи 500 современным и графиком Доу Джонс за 1929-1930 годы
⚠️ Тинькофф Инвестиции: Как заработать на скачках валюты? Простое правило ребалансировки

Трейдинг:

⭐️82 Байкал козыряет пиратским контентом. Вообще, пора бы его забанить за такое
Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности
 Fri, 03 Jul 2020 11:39:37 +0300

Вашему вниманию еженедельный обзор долларовой ликвидности и денежного рынка США

Приглашаю в свой канал Телеграмм https://teleg.run/khtrader  – добро пожаловать!

Начнем сводку с обзора дневных сделок РЕПО и объемов прямого кредитования ФРС

Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности

Объемы дневных РЕПО остаются близко к нулевым объемам, что говорит о достаточности краткосрочной ликвидности – это нанесено синей линией.  ФРС делает все возможное для поддержания финансового рынка США.

Красная линия – общий объем прямого кредитования ФРС, как видим, показатель замедляется, но объемы повышены.

Можно сказать, что с краткосрочной ликвидностью проблем нет (кассовые разрывы), а вот с долгосрочной проблемы остаются. Видимо сказываются невозвраты, дефолты и прочие «дыры» в финансовой системе.  

Перейдем к обзору баланса ФРС и состояния избыточных резервов

Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности

Синяя линия – это баланс ФРС, который на последней неделе сократился на 73 млрд долларов. К месту уточнить, что именно сокращение объемов краткосрочного кредитования (РЕПО, своп-линии и прочее) привели к снижению объема баланса ФРС. Объемы QE продолжают идти по плану. Это третья неделя подряд сокращения баланса ФРС.

Красная линия – это избыточные резервы коммерческих банков на счетах ФРС. Относительно 16 июня на текущей неделе показатель потерял сразу 229 млрд долларов. Это важно, т.к. на сегодня именно избыточные резервы основной компонент денежной базы и снижение оных указывает на локальное сжатие ликвидности.  

На картинке ниже динамика избыточных резервов и индекса S&P500

Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности

Пока избыточные резервы растут, что указывает на формирование свободных денег – котировки фондового рынка растут, и наоборот.

Если ФРС продолжит сжимать ликвидность, то для финансовых рынков ничего хорошего нет.

Добавляет масла в огонь ситуация со счетом Казначейства, на сегодня это важнейший компонент абсорбции, именно Белый дом продолжает «высасывать» ликвидность на финансовом рынке. На картинке ниже основные направления абсорбции долларовой ликвидности на внутреннем рынке США  

Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности


Красная линия – годовая динамика потоков в фонды, инвестирующие в активы денежного рынка (короткие трежерис). По данному показателю наметился отток, пока скромно, но уже не растем и это хорошо для ФРС, т.к. позволяет взять передышку в расширении предложения денег.

Синяя линия – годовая динамика счета Казначейства (Госдеп). Белый дом продолжает копить деньги на своем счету, за неделю счет вырос еще на 34 млрд долларов, на сегодня объем счета 1,657 трлн долларов, что в 4 раза больше нормы предыдущих лет.  Вместе со снижением баланса ФРС, рост счета Казначейства выглядит опасно, т.к. Госдеп выталкивает с денежного рынка остальных участников финансового рынка, зажимая ликвидность.  

Зеленая линия – это дневные РЕПО для нерезидентов. Показатель подошел к нижней границе, сформированной в 2016 году, это очень позитивно для доллара США. Вместе с сокращением суточных РЕПО на внутреннем рынке, это сокращает баланс ФРС.

Ситуация с оттоком ликвидности из денежного рынка негативно влияет на индекс широкого рынка S&P500

Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности

Синяя линия – годовая динамика индекса S&P500

Красная линия – годовая динамика совокупного объема показателя абсорбции.

Как видим, наблюдается обратная корреляция и это логично, т.к. отток денег с денежного рынка сокращает объем свободных средств для инвестирования.

Ситуация с оседанием денег на вышерассмотренных счетах сильно раздувает денежную массу, за неделю М2 прибавили 101 млрд долларов

Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности

В динамике от года к году М2 уже на отметке 25%, и это абсолютный рекорд, с чем и поздравляем ФРС.

Но очень плохо то, что денежная база сильно отстает, мало того, на прошлой неделе база сократилась на 219 млрд долларов, вслед за сокращением избыточных резервов.

Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности

Красная линия – это динамика от года к году денежной базы, а синяя линия – годовая динамика денежной массы.   

Показатели сильно разошлись и на сегодня это очень плохо, т.к. стимулирует ФРС к дальнейшему расширению ликвидности и на сейчас Белый дом основной враг ФРС, т.к. не выпускает деньги за пределы финансового рынка, страшно подумать, что будет, когда эти деньги хлынут в экономику. А если еще через войну?

Ситуация с отличным друг от друга поведением денежной массы и денежной базы создают эффект сжатия ликвидности присущий росту ставок, об этом сигнализирует банковский мультипликатор

Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности

Синяя линия – банковский мультипликатор в динамике от года к году. Банковский, или денежный мультипликатор это соотношение денежной массы к базе, и данный мультипликатор отображает состояние процесса создания денег, но сейчас, в условиях QE он отображает баланс низколиквидных к высоколиквидных денег.  

Красная линия – индекс доллара также в динамике от года к году.

Мы видим, какая плотная взаимосвязь между показателями, и в условиях локального сжатия ликвидности у доллара появляется подержка. Вопрос сколько протянет ФРС не расширяя предложение ликвидности сложный, но очевидною что не долго.

 

Ситуация со ставками настораживает, но пока все не так опасно, как было в марте, или сентябре 2019 года

Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности


Зеленая линия – ТЕД-спред

Красная лини – спред между доходностью 10-летних трежерис и соответствующего срока корпоративных облигаций.

Синяя линия – спред между рыночной ставкой и ставкой по избыточным резервам.

Как видим, все показатели в боковой динамике – локально сохраняется неопределенность.

 

ВЫВОД

Баланс денежного рынка клонится в сторону локального дефицита, но пока ситуация стабильная и вряд ли ФРС позволит дестабилизироваться денежному рынку.   

Видимо ФРС выбрало локальную передышку, перед нагрузкой на финансовый рынок после выхода из карантина и расходы на выборы.

Такая политика ФРС явно не на руку финансовым рынкам: доллар может получить поддержку, а фондовый рынок не сможет дальше расти. Товарные рынки также под вопросом.

Пристально слежу за ситуацией с долларом, т.к. на сегодня это важный фактор поддержки финансовых рынков.

Подписывайтесь на мой канал:  https://teleg.run/khtrader 

Канал Ютуб: http://www.youtube.com/c/ЕвгенийХалепа.

Альтернативный переход энергетики
 Fri, 03 Jul 2020 11:32:05 +0300

Сегодняшняя подборка навеяна не актуальными новостями, а просьбой одного из подписчиков сделать обзор компаний, связанных с альтернативной энергетикой. Тема охраны окружающей среды настолько популярна в европейских странах, что, пожалуй, только смертельная вирусная угроза смогла убрать зеленых активистов с первых полос газет. Безусловно, это отступление временное, и нас еще ждут новые выступления экологических активистов. А пока посмотрим, в какие компании можно начать инвестировать уже сейчас. По типу бизнеса компании «зеленой» зоны можно условно разделить на несколько групп:

  • Энергетические компании, которые активно диверсифицируют свой традиционный бизнес при помощи альтернативных и возобновляемых источников энергии. В нашем случае это General Electric, Chevron и AES Corporation.

  • Компании, чей бизнес полностью посвящен альтернативной энергетике, такие как First Solar, Renewable Energy Group, TPI Composites и SolarEdge Technologies.

  • А также всеми любимые электромобили (Tesla, Ford, General Motors). 

Скажем всего пару слов про автомобили, так как их и так достаточно обсуждают.  Первопроходцу отрасли Tesla уже активно наступают на пятки практически все более или менее крупные автоконцерны США, Европы и Китая. Конкуренция в отрасли в последние годы становится все серьезнее. Например, GM налаживает собственное производство аккумуляторов для электромобилей, в то время как практически все автопроизводители, включая Tesla, закупают их в Китае. Детали нетрудно найти в многочисленных обзорах, как например, у РБК

Крупные энергетические компании признают, что будущее за альтернативными источниками энергии. Возможно, конечно, что признание отчасти навязано конъюнктурой рынка, ведь в США и Европе курс на защиту окружающей среды определен не данью моде, а иногда вполне сформировавшимся законодательством. Давайте посмотрим, как идут дела у 7 самых «зеленых» компаний, акции которых торгуются на Санкт-Петербургской бирже.

 
Альтернативный переход энергетики

Соотношение ROIC/WACC позволяет оценить эффективность использования инвестиций 

Альтернативный переход энергетики


Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) — отношение чистой операционной прибыли компании к среднегодовой сумме инвестированного капитала. WACC — это средняя процентная ставка по всему инвестированному капиталу или, по сути, процентная ставка, уплачиваемая для обслуживания капитала. Обе величины имеют относительное выражение. Согласно классическому подходу, считается, что бизнес может преумножать капитал, когда величина ROIC выше WACC, то есть их соотношение составляет более 100%. Если компания генерирует операционный убыток, то показатель рассчитать невозможно.

Альтернативный переход энергетики


PEG ratio — коэффициент P/E, учитывающий темпы роста прибыли компании на акцию (EPS). Рассчитывается как отношение P/E к динамике роста EPS. Считается, что акции целесообразно покупать, если PEG = или < 0,5. Нулевое значение свидетельствует скорее всего, что у компании отсутствует прибыль

General Electric(SPB: GE)

Компания активно инвестирует и развивает направление альтернативной энергетики, делая ставку на гидроэлектростанции и ветряные турбины. Последних, кстати, в эксплуатации у GE уже более 45 тыс. В сегменте бизнеса Renewable Energy у GE трудятся около 43 тыс. человек, это третье подразделение по численности сотрудников после здравоохранения (56 тыс.) и авиационного (52 тыс.). 
В целом сегменты энергетики и альтернативной энергетики начали сейчас приносить компании более 40% от общего дохода, во многом благодаря ряду удачных слияний и поглощений несколько лет назад. Все началось в 2015 году, когда GE приобрела энергетические активы французской компании Alstom (производитель скоростных поездов) примерно за $10 млрд. В 2017 GE приобрела Baker Hughes, третью по величине сервисную нефтегазовую компанию в мире после Schlumberger и Halliburton. Также в 2017 году GE приобрела LM Wind Power, разработчика и производителя роторных лопастей для ветроэнергетики из Дании, на сумму почти $1,7 млрд. Технологии LM Wind позволили улучшить общую производительность ветряных турбин GE и снизить стоимость электроэнергии.
Общая выручка GE в I квартале 2020 года составила $18,8 млрд, из которых 17% пришлось на сегмент альтернативной энергетики. Всего за квартал сегмент принес выручку в размере 3,2 млрд, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Chevron (SPB: CVX)

Chevron как никто другой сосредоточен на поиске альтернативного топлива и электроэнергии. Эта работа не выделена в отдельный сегмент бизнеса, но масштаб действительно впечатляющий:

  • Некогда Chevron был крупнейшим в мире производителем геотермальной энергии, но большинство активов, которые находились в Юго-Восточной Азии, были проданы в 2017 году. У компании осталось совместное геотермальное производство в Калифорнии, которое вырабатывает достаточно электроэнергии для питания примерно 40 тыс.домов в год. 

  • В 2018 году Chevron учредил фонд Future Energy с первоначальным обязательством в размере $100 млн, выделенным для инвестирования в прорывные технологии, которые позволят сократить выбросы углерода и обеспечить более чистую энергию. 

  • Совместно с Weyerhaeuser, крупнейшим землевладельцем в США, Chevron пытается разработать и коммерциализировать целлюлозное биотопливо, пока без особых результатов. 

  • С 2017 года Chevron начала производить и продавать дизель, содержащий от 6 до 20 процентов возобновляемого дизельного топлива – углеводородного топлива для транспортных средств на основе биомассы, полученное из нетепловых возобновляемых ресурсов, таких как растительные масла (соя, кукуруза, рапс), животный жир, использованное растительное масло, твердые бытовые отходы, осадки сточных вод и масла. 

Выручка компании в I квартал 2020 года составила $29,71 млрд, что на 13% меньше, чем в I квартале 2019. Выручка в 2019 году составила $139,87 млрд, что на 12% меньше, чем в 2018. 

AES Corporation(SPB:  AES)

AES Corp. — международныйпроизводитель электроэнергии, располагающий 70 генерирующими мощностями в более чем 15 странах Америки, Азии, Африки, Европы и Ближнего Востока. Компания активно развивает альтернативную энергетику и уже несколько лет входит в рейтинги предприятий «зеленой зоны». Компания AES продает электроэнергию коммунальным предприятиям, промышленным пользователям, посредникам, а также напрямую конечным пользователям (в основном в Латинской Америке и США). Большая часть электроэнергии производится за счет природного газа; возобновляемые источники генерируют около 30%, из них ветряная энергия занимает около 52%, а 37% — солнечная. Компания также осуществляет добычу угля, переработку морской воды в питьевую. AES увеличила свое обязательство снизить интенсивность выбросов углерода с 50% до 70% с 2016 по 2030 год, цель в 50% должна быть достигнута к 2022 году. Ранее AES объявила о своей цели сократить производство угля до 30% к концу этого года (уже проданы угольные электростанции в Индии) и до 10% к концу 2030 года.
Выручка компании в I квартале 2020 года составила $2,34 млрд, что на 11% меньше, чем в I квартале 2019. Выручка в 2019 году составила $10,19 млрд, что на 5% меньше, чем в 2018 году. 
По словам президента и главного исполнительного директора AES, компания продолжает продавать и выводить из эксплуатации угольные заводы и создавать 2-3 ГВт возобновляемых источников энергии в год, а также внедрять новые технологии, выполняя миссию AES по ускорению перехода к более экологичному миру.

Renewable Energy Group. (SPB: REGI)

Крупнейший международный производитель экологически чистого топлива и крупнейший производитель биодизеля в Северной Америке. Решения REG являются альтернативой нефтяному дизельному топливу и позволяют значительно снизить выбросы углерода. Компания владеет и управляет сетью из 14 биоперерабатывающих предприятий, 12 из них расположены в США, 2 — в Германии. 12 из этих предприятий выпускают обычное биодизельное топливо, одно производит дизель с использованием возобновляемых источников, и еще одно предприятие использует для этого технологию ферментации. Пандемия не могла не повлиять на бизнес REGI, ведь стоимость биодизеля сильно упала, общее количество частных поездок по всему миру сократилось в связи с режимом самоизоляции.
Однако несмотря на пандемию результаты I квартала не были катастрофически плохими. Компания сообщила о снижении общей выручки на 0,7% по итогам I квартала 2020 года, который завершился 31 марта. При этом стоит отметить, что объемы производства выросли. Так в первом квартале компания произвела 121 млн галлонов биодизеля и возобновляемого дизельного топлива (+4% относительно I квартала 2019). Продать же удалось 140 млн галлонов топлива, на 14% меньше, чем в I квартала 2019. 

First Solar. (SPB: FSLR)

First Solar — одна из ведущих компаний солнечной энергетики в США, производит фотоэлектрические (PV) модули, которые преобразуют солнечную энергию в электроэнергию. Для создания фотоэлектрических модулей компания использует кадмий и теллур, которые обеспечивают лучшую отдачу при преобразовании солнечного света в электроэнергию, чем обычный кристаллический кремний. Около 80% прибыли First Solar приносят проекты системной интеграции, включающие комплексное развитие проекта от разработки и строительства до техобслуживания. Продажа солнечных модулей приносит 20% выручки. 
First Solar имеет офисы продаж в более чем 10 странах, включая Индию, Европу, Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Индию. При этом на США приходится около двух третей общих продаж. Из них на Калифорнию, которая требует, чтобы коммунальные службы закупали определенный процент электроэнергии от возобновляемых источников, приходится около 40% доходов. Япония и Индия обеспечивают около 10% продаж. 
Выручка компании в I квартале 2020 года составила $0,53 млрд, без изменений относительно I квартала 2019 года. Выручка в 2019 году составила $3,06 млрд, что на 36% больше, чем 2018 году. 

SolarEdge Technologies (SPB: SEDG)

Базовая разработка компании — умный инвертор, который изменил способ сбора и управления энергией в системе солнечных батарей. Его система постоянного тока («DC») предназначена для максимизации выработки энергии на уровне отдельного модуля солнечных батарей с одновременным снижением собственных энергозатрат и высоким уровнем безопасности. Компания разрабатывает и производит системы, состоящие из оптимизаторов энергии, инверторов, коммуникационных и умных решений для управления энергией, а также облачной платформы мониторинга. Компания предлагает различные решения и модификации – от установок в жилых домах до коммерческих солнечных установок. Среди клиентов SolarEdge Technologies — ведущие поставщики систем солнечных батарей для жилого сектора и коммерческих пользователей, основные дистрибьюторы солнечных батарей и оптовые продавцы электрооборудования, а также несколько производителей, которые предлагают модули солнечных батарей с встроенными оптимизаторами энергии. Продукция компании успешно работает в 133 странах, включая США, Канаду, Германию, Италию, Нидерланды, Великобританию, Израиль, Австралию, Японию, Сингапур, Индию, Тайвань, Корею, ЮАР, Бельгию, Францию и Китай.Выручка компании в I квартале 2020 года составила $0,43 млрд, на 59% больше, чем в I квартале 2019 года. Выручка в 2019 году составила $1,43 млрд, что на 52% больше, чем 2018 году. 

TPI Composites (SPB: TPIC)

Крупнейший и единственный независимый производитель композитных лопастей ветрогенераторов для рынка ветровой энергии. TPI Composites обслуживает клиентов по всему миру, предоставляя возможность многим ведущим производителям ветряных турбин, которые исторически полагались на собственное производство, передать на аутсорсинг производство ветровых лопастей. Как правило, заключает долгосрочные договоры поставок, согласно которым его клиенты берут обязательство покупать минимальные ежегодные объемы. Крупнейшими клиентами компании являются Vestas (46%), GE (27%), Siemens/Gamesa (10%), Nordex (13%), ENERCON (4%). Компания оценивает свою долю присутствия на мировом рынке в 19%. 
Выручка компании в I квартале 2020 года составила $0,36 млрд, на 20% больше, чем в I квартале 2019 года. Выручка в 2019 году составила $,44 млрд, что на 40% больше, чем 2018 года.

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Fri, 03 Jul 2020 11:00:00 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Колизей 87    
2 Сбербанк 76 210.97 +0.65%
3 Новый Колизей 24    
4 ГАЗПРОМ ао 13 196.15 +0.45%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 iИСКЧ ао 27.33 +6.67% 2.75
2 Россети ап 2.182 +2.73% 11.81
3 Мечел ап 84.5 +2.61% 13.72
4 Аптеки36и6 14.296 +2.03% 5.62
5 iФармсинтз 6.805 +1.87% 1.19

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Башнефт ап 1383.5 -5.27% 334.56
2 Башнефт ао 1810.5 -3.34% 37.23
3 ФосАгро ао 2581 -1.71% 92.65
4 Телеграф 29.95 -1.32% 0.86
5 Аэрофлот 80.6 -1.25% 381.11

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ЗаводДИОД 7.12 +23.61% 24.14 +86178%
2 Сахэнер ао 4.47 -6.49% 1.41 +69297%
3 Роллман-п 20 0% 0.07 +18729%
4 УралСиб ао 0.0683 +0.89% 0.60 +17122%
5 ИКРУСС-ИНВ 38.1 0% 0.27 +6933%

Котировки акций онлайн
PIZZA HUT: ядерный взрыв пережила, а вирус - нет
 Fri, 03 Jul 2020 10:58:37 +0300


Вероятно, это всё же частная форма компании. Надо было регистрировать как ОАО. Тогда бы ФРС встало под байбэки.
С Юбилеем наш Смартлаб !!!
 Fri, 03 Jul 2020 10:29:29 +0300
С Юбилеем наш Смартлаб !!!

С Юбилеем наш Смартлаб !!!






Прочитал "Черный лебедь", Талеб vs Портфельная теория
 Fri, 03 Jul 2020 10:16:44 +0300
Закончил читать «Черный лебедь» Талеба, поразила его критика и негативное отношение к портфельной теории Марковица. Мера риска через стандартное отклонение тоже отвергается.  До «Черного лебедя» намеревался собрать или подкорректировать свой портфель исходя из современных теорий. Теперь сомневаюсь, есть ли в этом смысл. У кого какой опыт, что скажите?
Утренний комментарий за 03.07.2020
 Fri, 03 Jul 2020 10:06:34 +0300

Экономика продолжает приятно удивлять
 Fri, 03 Jul 2020 09:52:53 +0300

Рынки

В четверг, 2 июля, DJIA вырос на 0,36%, до 25827,36 п., S&P 500 — на 0,45%, до 3130,01 п., Nasdaq — на 0,52%, до 10207,63 п. DAX повысился на 2,84%, до 12608,46 п., Eurostoxx 600 — на 1,97%, до 368,29 п. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,66%, до 2788,79 п., РТС — на 2,94%, до 1248,28 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3120,88 п. (-0,27%), на Dow Jones — на уровне 25698 п. (-0,24%), Nikkei растет на 0,22%, до 22193,94 п., HSI — на 0,84%, до 25336,08 п., Shanghai — на 1,04%, до 3122,56 п.

В пятницу, 3 июля, фондовый рынок будет закрыт в связи с длинными выходными по случаю Дня независимости США. Американские фьючерсы снижаются после новостей о том, что число заболевших COVID-19 в США выросло более чем на 50 тыс. в четверг — показатель обновляет рекорд третий день подряд. Губернатор Техаса издал приказ о ношении масок по всему штату в связи с резким увеличением количества случаев заражения COVID-19.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу уверенно растут после выхода новостей о том, что индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в июне, согласно независимому исследованию делового издания Caixin, вырос максимальными за последние 10 лет темпами на фоне восстановления внешнего и внутреннего спроса после падения из-за эпидемии. Показатель июня вырос до 58,4 п. с 55 п. в мае. Индекс растет четвертый месяц подряд, при этом июньский показатель оказался максимальным с апреля 2010 г.

В четверг, 2 июля, основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом после выхода июньского отчета по занятости в США, согласно которому число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось более значительно, чем ожидалось. В США в июне было создано 4,8 млн рабочих мест, а безработица снизилась до 11,1% с 13,3% в мае. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 10,842 млн, количество смертей превысило 520 тыс.

В пятницу фондовые рынки США закрыты.

Цены на нефть в пятницу утром снижаются после двух дней активного роста.

В фокусе сегодня:

  • ТГК-1: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 0,001036 руб./ао, дивидендная доходность составит по ао 7,94%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,66%, до 2789 п., РТС — на 2,94%, до 1248 п.

Рубль укрепился к доллару до 70,57 руб. и к евро до 79,3 руб.

Экономика продолжает приятно удивлять



Лидерами роста стали Россети (ап +5,79%), Магнит (+5,01%), Русгидро (+1,86%), Mail.Ru Group (+4,67%), ЛСР (+3,94%).

В число аутсайдеров вошли О’кей (-2,67%), Лента (-1,1%), Полиметалл (-0,77%), ТГК-1 (-0,54%), Русал (-0,49%).

Цена на Brent утром в пятницу снижается на 1,18%, до $42,63/барр.

Золото дешевеет на 0,09%, до $1774/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,25 п.п., до 0,669%.

Японский Nikkei повышается на 0,45%, китайский Shanghai — на 1,32%.

DXY снижается на 0,04%, S&P 500 futures — на 0,19%.

Новости

Росавиация продлила ограничения на полеты за рубеж до конца июля. Ранее ведомство предлагало возобновить полёты с 15 июля.

AFLT RX:-0,29%

Акционеры Детского мира ожидаемо утвердили дивиденды за 2019 г. на уровне 3 руб./акция. Дивидендная доходность — 3,06%. Дата закрытия реестра — 11 июля.

DSKY RX:+1,49%

Суммарная экспозиция хеджфондов.
 Fri, 03 Jul 2020 09:58:03 +0300

Абсолютный нуль как он есть. 

Суммарная экспозиция хеджфондов.


 
среднесрочный тренд на плавное ослабление рубля
 Fri, 03 Jul 2020 09:44:29 +0300

Нефть в руб. 

среднесрочный тренд на плавное ослабление рубля

Аукционы Минфина по ОФЗ во вторник (30 06) были провальные: предложив инвесторам 5-летние ОФЗ 26234 на 50 млрд рублей, Минфину удалось собрать заявки на 20 млрд. Фактически разместить удалось лишь пятую часть заявленного объема (на 11,4 млрд рублей), несмотря на заметную скидку к рынку.

В 3кв. ЦБ РФ планирует разместить ОФЗ на 1 трлн руб.

RGBI (Tr.) начал падать.

Это говорит о потере интереса к рублю.

Ниже — график rub/usd по дневным.

Usd/rub по дневным.

среднесрочный тренд на плавное ослабление рубля

 Ниже — индекс RGBI Tr (индекс облигаций ОФЗ): начинает падать.

ВЫВОД: ослабление интереса к ОФЗ и к рублю.

RGBI Tr. по дневным (индекс ОФЗ с учетом купонного дохода).

 

среднесрочный тренд на плавное ослабление рубля


На своем канале 08 июня сообщил о продаже всех акций и покупке gold etf.

Самый сложный и самый главный вопрос: когда ?
Рынок может быть переоценен и недооценен месяцами и даже годами.
Коррекция может быть в виде обвала, а может и в виде боковика.

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую               

https://t.me/s/OlegTrading       АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ  @OlegTrading                                                   

https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением, Олег.

ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Fri, 03 Jul 2020 09:38:21 +0300
Вчера индекс закрыл день белой свечой. Выше 2767. Индекс открылся к расчетной точке 2767, откатил от нее и пробив вышел к верхней границе текущей консоли 2790-95.
Пробой ее тарим дальше с целями 2815, 2835, отбой шортим к 2767.
В целом жду вялотекущий день без внятной динамики. Запил продолжается.
Удачи
Пятно параметров торгует эффективнее. Мини-отчет за второй квартал 2020 года
 Fri, 03 Jul 2020 09:31:27 +0300

Всех приветствую!

Второй квартал закончился с результатом +47,4%. Общий доход за первую половину года +127,5%. Статистика по месяцам:
Апрель +46%
Май -4,3%
Июнь +4,5%
Общий доход за 2,5 года +469%. Общую кривую можно посмотреть тут 

Пятно параметров торгует эффективнее. Мини-отчет за второй квартал 2020 года

Максимум достигнут 7 мая. От него ушли в просадку на 21,8%. Доход и просадку считаю к балансу на начало года. От достигнутого максимума откатили вниз на 9,15%. Ожидаемое, рабочее снижение после хороших движений. Но могло быть лучше.
Окончательно убедился в том, что необходимо торговать все пятно (облако, веер, площадь) параметров внутри одной идеи. Почему окончательно? Вылезли две проблемы.
Первая. Часть движений на укреплении рубля боты не взяли. Причина – в некоторых алгоритмах параметры смещены в сторону лонга (для SI понятно почему). Удержание шортов более короткое, таким образом, тренды вниз с сильными откатами прошли мимо.
Вторая.  Недооценил одну из идей. Вариации строились на основании лучшего набора параметров прошлого года. Не учитывал вариации с результатом похуже, но в целом улучшающих показатели алгоритма в долгосрочном периоде.
Требование к пятну – оно не должно сильно двигаться. Делать такой анализ вручную тяжеловато. Надеюсь, что TSLab в будущем внедрит 3D визуализацию, работа как я понял над этим идет. Некоторые системы решил упростить с 3 до 2 параметров, за счет единого значения для лонга и шорта.
Ниже пример вариаций, составленных на основании более устойчивого пятна. Недооцененный алгоритм.

Пятно параметров торгует эффективнее. Мини-отчет за второй квартал 2020 года

Зеленым и красным выделены варианты в высоким и низким фактором восстановления. 

В 2019 году в торговлю пошли боты по вариациям близкие к № 8 и №12. Такой выбор был сделан на основании их высокой эффективности в прошлом. Как видно, в прошлом году этот алгоритм меня подвел. И в этом году я решил уменьшить его долю в портфеле. Взяв на вооружение вариацию №1. Как видно за текущие 6 месяцев алгоритм себя реабилитировал.
На основании двух параметров составил 16 вариаций (4 на 4), таким образом, чтобы их значения были равномерно распределены по пятну. На 2019 год имеем следующие эктиви и среднеарифметическую. Рисунок ниже.

Пятно параметров торгует эффективнее. Мини-отчет за второй квартал 2020 года

Тестовый доход 57,4%, просадка 17,4% (баланс систем по итогам дня). Выводы очевидны. В 2020 году торговля всех вариаций значительно сократила бы майскую просадку. Рисунок ниже.  

Пятно параметров торгует эффективнее. Мини-отчет за второй квартал 2020 года

В мае откатили на 9%, а в июне эквити подошла к максимумам. Таким образом, данный подход делает торговлю более стабильной. В текущий момент формирую пятно по остальным идеям. Запуск обновленного портфеля намечен на июль. Однако пустить в бой абсолютно все не получиться из-за ограничений по депозиту). Нужно будет выбирать, но уже более осмысленно. 

Вопросы и конструктивная критика приветствуются.

Всем добра и профитов!

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
 Fri, 03 Jul 2020 09:18:21 +0300

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Обстановка:
Четверг: весь день пытались пройти 43 — по итогу получился прокол с возвратом на вечернем закрытии США.
Пятница утро: на уровнях близских ко вчерашнему закрытию — 42.75

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников


Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Fri, 03 Jul 2020 09:05:12 +0300

Mail.ru Group даст денег до зарплаты. Компания создала сервис для выплаты аванса

Интернет-компания Mail.ru Group разработала сервис PayDay, который позволяет работникам получать деньги из своей зарплаты раньше обычного дня ее выплаты. Для этого потребуется его интеграция с электронными системами работодателя. Сам сервис будет зарабатывать на комиссии от переводов.

https://www.kommersant.ru/doc/4399824

 

Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

В первом полугодии чистый приток в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) стал рекордным за последние пять лет, показывают данные Investfunds («Известия» их проанализировали). Он достиг 81,41 млрд рублей, превысив предыдущий рекорд — 77,8 млрд рублей, зафиксированный в январе–июне 2018 года. Востребованность этих инструментов объясняется снижающейся доходностью самого популярного способа накопления — банковских вкладов. Даже в середине марта, когда российский рынок проседал сильнее всего, пайщики были настроены оптимистично, и инвестировали в расчете на рост рынка, например, в фонды нефтегазового сектора, чем изрядно удивляли их управляющих. Отчасти риск оказался оправданным — большинство ПИФов отыграли мартовские потери, однако более трети по-прежнему в минусе, а значит, инвесторы могут не вернуть свои средства.

https://iz.ru/1030780/tatiana-bochkareva/investitcionnaia-baza-pritok-sredstv-v-pify-pobil-rekord-za-piat-let

 

«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб

За счет размещения бессрочных облигаций, которое планируется провести уже в этом году, «Почта России» рассчитывает профинансировать свою инвестпрограмму. Ранее таким механизмом воспользовались РЖД

https://www.rbc.ru/business/03/07/2020/5efe05459a79473d16a7eccd

Календарь событий на сегодня
 Fri, 03 Jul 2020 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
  США: выходной >>>
 04:45 Китай: индекс PMI Caixin в секторе услуг  

По российским акциям сегодня у нас следующие события:
  TGKA: посл. день с дивид. 0,001036523 руб  
  Московская биржа: объем торгов за июнь  
  GEMA: отсечка по д-дам 18,5 руб  

По облигациям сегодня у нас следующие события:
  РСХБ 13 выплата купона 40.64 руб.  
  Книга заявок «ЧТПЗ», 001Р-05  
  ТрнфБО1P2 выплата купона 48.12 руб.  
  ВТБ БО-43 дата оферты  
  ЗЕНИТБО1Р4 выплата купона 39.69 руб.  
  ВТБ Б-1-31 выплата купона 35.9 руб.  
  ЗЕНИТБО1Р4 погашение обл.  
  ВТБ Б-1-31 погашение обл.  

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям

Данные ФРС о денежной массе
 Fri, 03 Jul 2020 00:17:21 +0300
Час назад американский банковский картель «ФРС» обновил показатель М2:

Данные ФРС о денежной массе


Похоже, ништяки заканчиваются. Остерегайтесь лонгов. Останетесь без штанов, как эти ребята:

В метро без штанов - No Pants Subway Ride Berlin 2017 - YouTube
30 июня рубль оказывается падал на рисках новых санкций
 Fri, 03 Jul 2020 00:01:09 +0300
Я только сейчас новости заметил. Новая карта, которую разыгрывают американские политики перед выборами — Россия — якобы спонсор терроризма и платили талибам в Афганистане за то, чтобы они убивали американских солдат. Данные факты раскопали какие-то журналисты. 
В США вчера состоялся секретный брифинг ЦРУ/минобороны и конгрессменов.
Вштырило не подетцки (пост 270)
 Thu, 02 Jul 2020 23:42:11 +0300
Сижу на вечерке, смотрю, депозит у меня разбух. Дай, думаю, таблицу дивов посмотрю. Залез, смотрю и вам показываю:
Вштырило не подетцки  (пост 270)

  Вштырило меня не по детски.  Деньги идут к деньгам. Чистыми сегодня заработал 33854,95 рубля. Это хорошая добавка к пенсии пенсионеру.  Если в сахарном песке считать, то 1128,5 кг. Если в мешках, то это 22, 5 мешка с сахаром по 50 кг.


А тем временем «Северсталь» вложит 1,5 млрд руб в проект по увеличению выпуска вакуумированной стали — Прайм

Ваш все тот же самый, 
     Silent Hamster

Добавлен в ЧС (  у 651 смердов) 

Просто напомню пару формул.
 Thu, 02 Jul 2020 23:18:37 +0300
Привет!

С утра прочитал пост Тимофея, в котором он рассуждает про цели. Вот решил поделиться и напомнить сообществу о том, что для постановки цели по капиталу можно использовать одну формулу (вернее, две — они вытекают друг из друга). Уверен, что многие этой формулой не пользуются, из-за чего не понимают, какую доходность им нужно получать стабильно для достижения цели.

Вот сама формула наращения аннуитета: P = A*[[(1+r)^n — 1]/r]

Собственно, формула показывает то, какую сумму (P) вы будете иметь в конце периода (n), если будете стабильно вкладываться, типа раз в месяц, скажем, сумму (A) по отношению к нужной вам доходности r. 

Пример: Вы планируете вкладываться стабильно каждый месяц по 10 000 рублей на протяжении 20 лет. Доходность в месяц, которую вы хотите получать, составляет 0.2%.

Что мы имеем:

A = 10 000
n = 240 (20 лет — это 240 месяцев)
r = 0,002 (переводим 0.2% в числовое выражение 0,2/100)
P = итог

Подставляем: 10 000*{[((1+0.002)^240)-1]/0.002} = 10 000*[(1.002^240 — 1)/0.002] = 10 000*[(1.6153 — 1)/0.002] = 10 000*307.649952 = 3 076 499.52

В итоге, если каждый месяц вкладывать по 10 тысяч рублей и обеспечить 0.2% доходности ежемесячно, то через 20 лет получим чуть больше 3 млн рублей.

0.2% ежемесячно — это 2,4% годовых (0,2*12). Но эта ставка считается простой ставкой, в реальности это так не работает, нам необходимо рассчитать именно эффективную процентную ставку. Считается она по формуле в данном случае для 12 месяцев: ((1+(простая ставка/12))^12 — 1)*100.

В нашем примере эффективная ставка:

1) 0,2*12 = 2,4%.
2) 2,4/100 = 0.024,
3) (1 + 0.024/12)^12 — 1 = 0.0242
4) 0.0242*100 = 2.42%

Значит, необходимо обеспечить 2.42% годовых для ежемесячных 10 тысяч на протяжении 20 лет, чтобы получить чуть больше 3 лямов в конце.
Не скажу, что по этой формуле можно прямо детально посчитать свои доходы. Но в общем и целом, мне это очень сильно помогает в постановке целей. Надеюсь, кому-то тоже поможет.

Если, скажем, есть какая-то цель, типа, заработать 10 лямов за 10 лет, то посчитать необходимую сумму для ежемесячного вклада (или любого другого периода, какой предпочитаете), просто используйте «перефразированную» формулу выше с учётом нужной вам ставки:
A = [[(1+r)^n — 1]/r]/P


P. S. Кому-то, полагаю, этот пост покажется смешным, но уверен, что больше половины Смартлабовцев этой формулы не знает.

P. S. Главное, не забывайте про издержки. Каждая покупка на 10 тысяч рублей будет идти с комиссиями + налоги + инфляция (короче, вы поняли). Потому, собственно, и взял очень маленькую доходность в 2.4%, чтобы показать реалистичный сценарий.
⚡ «Телефоны молчат, деньги клиентов утекают»: У ВТБ рухнуло все...
 Thu, 02 Jul 2020 23:17:45 +0300
Банк ВТБ вечером в четверг столкнулся к крупным сбоем. Клиенты банка жалуются на получение смс о списании с карт и счетов денег, которых они не тратили.

По данным DownDetector, проблемы в банке начали возникать около 22.00 по московскому времени. 69% пользователей сообщили, что не могут войти в систему онлайн и мобильного банка, 29% заявили, что сбой коснулся «всех сервисов».


«В то время, как я находилась на даче в глухом углу Тверской области, пришло сообщение о списании денег с моей зарплатной мультикарты банка ВТБ. Попытки дозвониться в банк не увенчались успехом. Ни один телефон поддержки клиентов не отвечает, мобильный банк недоступен», — жалуется на форуме banki.ru один из клиентов банка.


По словам другого клиента, деньги были списаны с карты без его ведома, при этом приложение ВТБ не работает. Сообщения о списании варьируются от нескольких сотен до сотен тысяч рублей. Многие клиенты напуганы и пытаются блокировать карты.


«Приложение не работает, телефоны молчат, деньги утекают», — пишет в Twitter один из клиентов.


ВТБ объясняют происходящее «некорректной выгрузкой архивных смс-сообщений о ранее проведённых транзакциях». «Данные сообщения носят ошибочный характер и не связаны с действительными транзакциями по счетам», — подчеркивают в банке.


Технические проблемы связаны с «возросшей нагрузкой»: у некоторых клиентов могут возникать «проблемы с доступностью мобильного банка», объясняет ВТБ, добавляя, что «ИТ-специалисты делают все возможное, чтобы оперативно урегулировать ситуацию».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579