UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Цугцванг в правительстве. Отменить нельзя продолжить короновирус...
 Wed, 27 May 2020 18:37:05 +0300
В интересную ситуацию попало руководство нашей страны.
В шахматах такая позиция называется Цугцванг.
(Цугцва́нг (нем. Zugzwang «принуждение к ходу») — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.
При цугцванге у одной из сторон или у обеих сразу (взаимный цугцванг) нет полезных или нейтральных ходов, и передвижение любой из фигур ведёт к ухудшению оценки собственной позиции (в строгом понимании — к ухудшению результата).)
Цугцванг в правительстве. Отменить нельзя продолжить короновирус...


Напомню что недавно было заявлено что ранее в России не было короновируса Covid-19. Это нам заявили со 100% уверенностью.
Между тем, повальное тестирование на вирус выявило около 12% от общей массы тестируемых людей, у которых были обнаружены антитела к COVID-19.
Это гораздо больше чем на данный момент заболело и диагностировано, если брать пропорцию на всю страну.
Если брать общее количество людей проживающих в рф — 147 500 000 чел., то 12% будет 17 700 000 чел. Т.е. это те кто в стадии заболевания или переболели.

Если переболели то почему не было принято никаких мер когда эта эпидемия распространялась по всей стране. Почти каждый переболел с подобными симптомами в ноябре или около того. Никто даже пальцем не пошевелил чтобы ввести ограничения, понять что происходит и т.д. НИЧЕГО.

Второй вариант: если мы не переболели, то неужели все взяли и поверили что эпидемия имеющая такой уровень распространения, вдруг возьмет и затихнет на… сколько там у нас сейчас заболевших? 370 680 чел? это менее 1% от общей массы населения! И при этом снимают ограничения и говорят что замечательно, мы восстанавливаемся???

Тут начинается сбой программы…

1) Мы переболели и нам устроили весь этот цирк ради чего??? Закрыли предприятия, выгнали с работы, обанкротили бизнес, запретили перемещения, загнали как крыс по норам… Чтобы устроить просадку экономики и снять сливки???
Не предприняли ничего и просто плевали на больное население когда мы болели. Почему эпидемия такого масштаба пропустили???! Или хотят сказать что когда температура под 40 и не помогают никакие антибиотики и выплевываешь легкие это простой грипп???

Если летом вся болезнь испарится, то встанет вопрос — а кого хрена нам так морочили голову??? Что скажут те кто потерял из-за этого свою работу или бизнес? А оказалось это кто-то поигрался в эпидемию… Пусть в старую и довольно опасную, но прошедшую.

2) Мы не переболели и тогда находимся в самом начале пути. (Тогда извините куда девать иммунитет у 12% населения???)
Почему вместо подготовки к более глобальной эпидемии нам говорят что все хорошо??? И давайте выходить понемногу, все закончилось… Чтобы мы перезаражали всех вокруг и сами себя?
Ведь если мы не переболели легко предположить что нас ожидает через месяц, два… Некоторые даже в думе и врачи не могут маски нормально надеть. То нос высунут, то висит на одном ухе…


Что в первом, что во втором случае вопросов больше чем ответов. А ответы поражают уровнем цинизма, обмана и не компетентности.
Новый профиль на смартлабе
 Wed, 27 May 2020 18:31:41 +0300
Хай! Я спроектировал новый профиль на смартлабе.
Зацените:

https://smart-lab.ru/files/profile/

И выскажите свою точку зрение говно/нормал.
В комментариях можете критиковать.
А то накатим, а потом будут стоны вопли аахахахааха
ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ
 Wed, 27 May 2020 18:13:29 +0300

Лучшие трейдеры торгуют просто — Герчик

 

Существуют тысячи стратегий, где используются мудреные, «новые» индикаторы. Они красивы и заманчивы, прямо как яркий фантик от конфеты. Но вот беда, начинающий, в точности соблюдающий их правила, сталкивается с одним и тем же: стратегии перестают работать. Или оказывается, что они нуждаются в правке до такой степени, что от них самих мало что остается. Такие стратегии требуют постоянного контроля и подстройки, а индикаторы то и дело перерисовываются.

 

 Хочу предложить нечто другое, фундаментальное. То, что всегда работало на рынке и всегда будет. Не верите? Ливермор, самый крупный трейдер начала 20 века, использовал похожие стратегии и заработал миллионы, было это больше ста лет назад. Герчик — современный трейдер, торгует по тем же схемам и заработал сотни миллионов долларов. За 10 лет торгов имел всего несколько (!) убыточных дней.

 

 Так что не спешите покидать сайт. Информация, которую я вам дам, — одна из самых ценных в сети интернет. И я не преувеличиваю.

 

Большинство стратегий, которые вы можете найти в интернете, предназначены для небольших тайм- фреймов (1 мин-1 час), здесь я предлагаю присмотреться к более долгосрочным графикам (4 часа — 1 день). Такая торговля не отнимает много времени, вы не будете привязаны к вашему компьютеру.

 

Вы ловите фундаментальные ходы, а в таких ходах почти не бывает случайностей!

Описанное ниже можно применить и для более мелких таймфреймов, но я не пробовал.

 

 понятие уровня

 Уровень это точка, с которой эмитент меняет свое направление. В этой цене покупатель/продавец достаточно силен, чтобы поменять направление рынка. Это изгиб, перелом графика. Нужно понимать, что рынок ничего не делает просто так, в нем идет постоянная борьба продавца и покупателя. Причем один не может существовать без другого. И один заключает сделки за счет другого. Все взаимосвязано. Рост и падение — это естественный процесс образования рынка. 

 

Пример уровней:

ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ

 стратегии с использованием уровня:

 

1. отбой от уровня

2. ложный пробой уровня

3. пробой уровня

 

 1. Отбой от уровня

Рынок не может достичь предыдущего пика и отскакивает от него. 

ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ


2. Ложный пробой уровня

«Ловушка рынка». Рынок как будто пробивает уровень, но затем возвращается за него и делает значительный ход.

 

ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ


3. Пробой уровня

Рынок пробивает уровень. Условие: после пробоя уровня должен последовать импульс — значительный ход. Иначе есть вероятность возникновения ложного пробоя. 

 

ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ

 Вначале нужно понять, что происходит на дневном графике. Если вы не будете понимать, что происходит, тогда вы начнете работать по шуму — в момент, когда на рынке не происходит значительных движений. В этот период просто не возможно заключить нормальные сделки, и вы скорее всего начнете проигрывать.

 

Дневной график — это основа, его нужно понимать обязательно, чтобы не блуждать в потемках. Дневной график вас никогда не обманет. Это фундаментальная величина, на нем сидят крупные игроки с большими деньгами, и ориентируется правительство страны. Не пренебрегайте этим графиком — это основа для рациональной торговли. 

 

Но использование одних графиков «дейли» не очень удобно. Ведь помимо дневных уровней существуют и другие, которые там не увидеть. Для увеличения формата я использую 4-х часовой график. 

Когда входить в рынок? 

 Четырех часовые бары дают отличные сигналы на вход в рынок. Чаще всего в качестве точки входа используется всего лишь 1 бар. На его максимуме/минимуме мы ставим ограничитель убытков. И стараемся, чтобы потенциальная прибыль в разы превышала риск — это основа успешной игры. Нужно ловить значительные ходы с незначительными рисками. Тогда даже ряд ошибок не будет вас выбивать из тенденции к профиту.

 

Все сигнальные бары должны быть диапазона выше среднего. Это показатель, что рынок не находится в шуме и готов к движению. Бары показывают, что движение, если оно будет, уже началось. Чаще всего в качестве сигнального бара выступает бар №1.

 

 Сигнальные бары (4-х часовой график)

1 - рынок движется направленно в течение всего бара. 

2 - рынок резко меняет свое направление и возвращается к цене открытия

3 - рынок значительно двигается против своего первоначального движения и закрывается дальше цены открытия.

 

ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ


В первой колонке сигнальные бары на покупку (белые), на продажу (черные).

 Сделка заключается после появления этого бара, на открытии следующего бара.

 Обязательное условие: бар должен быть достаточно большого диапазона. 

 

 

 Примеры сделок по данным стратегиям 

 

                                                                                              Дневной график евро доллара (2013.01.23 — 2013.12.10)

ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ

ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ

ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ

ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ

ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ

ВЕЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИРЖИ




Черточкой отмечен сигнальный 4-х часовой бар — на его максимуме/минимуме ставим ограничитель убытков. Входим на открытии следующего бара. Предполагаем, что появление этого бара + уровень это сигнал того, что рынок совершит значительное движение. 

 

Нужно учитывать направление движения рынка, его тренд — пробой уровней в одном направлении. Но всегда помнить, что его видят все, а потому необходимо дождаться появления какого-то уровня. Рынок постоянно корректируется по тренду поэтому, легко купить вверху, а продать внизу. Сильных, безоткатных трендов мало. 

 

Выход из сделки важная часть и вопрос опыта. Рынок часто ходит от уровня к уровню, держать сделку нужно до тех пор, пока в нем есть потенциал. Главное, чтобы профит, который вы берете, покрывал риски, лучше кратно. Тогда даже череда убытков не будет играть решающего значения для вашего депозита.







Инвестору, как покупать панику.(VIX & SP500)
 Wed, 27 May 2020 18:14:50 +0300

Инвестору, как покупать панику.(VIX & SP500)


Здравствуйте, коллеги!

Паника, панике рознь. На одной можно заработать, на другой потерять.
Многим знаком VIX index, о нём писал наш коллега в топике: Правда и неправда об индикаторе VIX
Подробней на Investopedia: CBOE Volatility Index (VIX) Definition

Коротко:
CBOE Volatility Index (VIX) – индикатор ожидания волатильности (изменчивости) рынка. VIX, называемый также “индексом страха”, отражает именно ожидания (настроения, пульс) рынка, а не то, что точно должно произойти.

Совсем коротко, если S&P500 резко начинает падать, народ в панике и индекс взлетает к 100, совместно с S&P500 (зелёным) выглядит так (S&P 500 VIX Cash (VI.C), красным):

Инвестору, как покупать панику.(VIX & SP500)


По базовой теории, если значение VIX находится выше 40-45, то это говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов.

Рассмотрим отдельно график S&P 500 VIX Cash (VI.C), отметил линию на уровне 45:

Инвестору, как покупать панику.(VIX & SP500)


И проведём следующее исследование, в тот день когда индекс VIX достигает значения 45 мы покупаем на закрытии S&P500 (в реалии это может быть ETF на индекс или фьючерс) и ждём либо закрытия «провала» на индексе (кроемся на этом уровне) либо достижения VIX-ом значения 17,44  и кроемся в этот день по цене закрытия на S&P500.

Пример 1: 10.09.1998 года VIX достиг 45 входим в этот день на S&P500 и ждём либо до 16.07.1999 когда индекс коснулся 17.44:

Инвестору, как покупать панику.(VIX & SP500)


либо закрытия «провала», параболического движения (о свойствах параболы и уровня хая свечи параболы см. в «Школе искусств» на нашем сайте), цена достигла уровня быстрее (02.11.1998г.), чем индекс VIX уровня 17,44 (16.07.1999г.):

Инвестору, как покупать панику.(VIX & SP500)


Пример 2: вход 20.09.2001 года и выход по достижению значения индекса VIX 17,44, цена не достигла уровня «провала» на S&P500 и вышли по цене закрытия дня, свечи на которой VIX достиг 17,44:

Инвестору, как покупать панику.(VIX & SP500)


Результаты:

Инвестору, как покупать панику.(VIX & SP500)


Если без кризисов 2008 и 2020 года и с сложным процентом ~150% за ~3 года (1094 дня в рынке).

Научиться отличать паники: «саечка за испуг»  от «всё пропало» ;) задача разумного инвестора. На «всё пропало» можно также заработать, но это уже другая история.

Прибыль можно максимизировать как селекцией акций, в момент 2008 года глупо покупать банковский сектор, а при обвале цен на нефть сланцевых добытчиков, так и использованием метода анализа Тактика Адверза, — рассматривать уровни коррекции и начала параболы. 

Данные залил на гугл диск.

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

Сделки Смарт-Инсайдеров. TransDigm Group Incorporated (TDG). Средняя годовая доходность смарт-инсайдеров +207.49%
 Wed, 27 May 2020 18:00:28 +0300

*Покупку и продажу акций компании TransDigm Group Incorporated можно проводить через любых брокеров, в том числе и российских (Тинькофф, БКС, Финам, Открытие и др). О выборе акций в том числе с дивидендами и самой программе читайте в статье «Инсайдерская Торговля для дивидендных инвесторов». https://smart-lab.ru/company/smartstockinsider/blog/581934.php 

Сделки Смарт-Инсайдеров. TransDigm Group Incorporated (TDG). Средняя годовая доходность смарт-инсайдеров +207.49%



Когда вы выбираете инсайдеров, обращайте внимание на их график сделок за весь их период покупок. Инсайдеры, которые просто набирают портфель без каких-либо знаний будущего своей компании на графике будут выглядеть как зеленый частокол постоянных покупок. Инсайдеры, которые стараются заработать на акциях своей компании, покупаю реже, несколькими сделками за короткий период и обычно, когда стоимость компании падает на коррекциях. Они нам и будут интересны, так как именно их знание компании и их действия обычно приводят к положительному результату.

Сегодня посмотрим на TDG.
Компания TransDigm Group Incorporated, сфера деятельности — производство компонентов для самолетов. Акции компании были в мае куплены двумя директорами.
Hennessy Sean P приобрел акции TransDigm Group Incorporated 8 мая этого года в размере 2 тысячи акций на сумму 692,892 долларов. Прирост Hennesy составил чуть больше 14% за 18 дней ожидания. 
Сделки Смарт-Инсайдеров. TransDigm Group Incorporated (TDG). Средняя годовая доходность смарт-инсайдеров +207.49%

Годовая доходность Hennessy достигла 66.85%, а средняя доходность за последние 1651.5 дней составила 302.47%.

Сделки Смарт-Инсайдеров. TransDigm Group Incorporated (TDG). Средняя годовая доходность смарт-инсайдеров +207.49%

Второй директор Small Robert J начал покупать акции TransDigm Group Incorporated еще в марте этого года. Повторно Small пополнял портфолио с 11 по 13 мая совершив 4 сделки на общую сумму 9,596 миллионов долларов, 280 тысяч акций.

Сделки Смарт-Инсайдеров. TransDigm Group Incorporated (TDG). Средняя годовая доходность смарт-инсайдеров +207.49%

В среднем прирост четырех сделок за период 14 дней составил около 22.5%.
Средняя доходность Small за период ожидания в 1661 дней  +198.75% и годовая доходность +44.75%.

Сделки Смарт-Инсайдеров. TransDigm Group Incorporated (TDG). Средняя годовая доходность смарт-инсайдеров +207.49%

Годовая доходность смарт-инсайдеров компании TransDigm Group Incorporated составляет на сегодняшний день +207.49%.

Сделки Смарт-Инсайдеров. TransDigm Group Incorporated (TDG). Средняя годовая доходность смарт-инсайдеров +207.49%

На чем росли? на чем падаем?
 Wed, 27 May 2020 17:27:23 +0300
Вчера утром я не понимал на чем такой рост, вчера вечером не понимал — на чем падаем.
Сегодня картина повторилась.
Я так понял росли на новых мощных фиксальных мерах от ЕЦБ (вчера) и Банка Японии (сегодня)?
А падаем-то на чем? Заранее их отыграли?

Я вот смотрю на график: там столько оптимизма, что даже такой перестраховщик как я уже не верит что рынок когда-нибудь в принципе будет падать
Модель идеального трейдера - Hamster
 Wed, 27 May 2020 17:22:21 +0300
Совершенно не имеет значения, правда или нет то, что пишет Hamster в своем блоге — модель не может полностью соответствовать реальности по определению модели.
Включил товарищ комп, вошел в сделку, и ушел в магазин. Приходит — +20 кг сахара. Ушел в поликлинику — +40 кг сахара. Уехал на конференцию на Чубайса посмотреть и длинные носки купить — +центнер сахара.
При этом он не подобен Барону из «Скупого рыцаря» Пушкина или большинству здешних инвесторов:

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам.
Счастливый день! могу сегодня я
В шестой сундук (в сундук еще неполный)
Горсть золота накопленного всыпать.
Не много, кажется, но понемногу
Сокровища растут...

Типичная для СЛ модель трейдинга, согласитесь.

Hamster пишет — Неплохая прибавка к пенсии!
Hamster не занимается накопительством, легко относится к деньгам, тратит их. Да, и к самому трейдингу относится легко, не напрягаясь, плевать ему хотелось на эту вашу психологию трейдинга и бесконечное самобичевание по любому поводу — то не там вошел, то не так вышел.
Для меня это идеальная модель трейдинга. Меня такая модель трейдинга восхищает, и неважно, так это или не так на самом деле — это модель.

Я не умею так. Если Hamster порхает как Моцарт, то мне за эти килограммы сахара, подобно Сальери, нужно все посчитать, «поверить гармонию алгеброй», целый день пялиться в монитор — однообразнейшее, тупое занятие, тоска смертная. Ну получу я эти килограммы сахара, но стоит ли оно того при такой модели бизнеса.
А вот при модели Hamstera, определенно, оно того стоит.
Ищу, но не могу найти подобную модель. Может, подобно Сальери, Hamstera отравить (или забанить по крайней мере), чтобы не смущал нас своим талантом? Уж, кстати, Сальери Моцарта не травил.)
Акции Alphabet (Google) до $ 1700 и… потом вниз?
 Wed, 27 May 2020 17:17:02 +0300
Как и на рынке в целом, акции Alphabet ощущали толчки, вызванные паникой коронавируса. Цена акций материнской компании Google упала с 1531 до 1009 долларов в период с 19 февраля по 23 марта. Одна из крупнейших и сильнейших компаний мира потеряла 34% своей стоимости чуть более чем за месяц. Однако, в основном благодаря действиям ФРС, рынок восстановился так же быстро. S&P 500 и DJIA выросли более чем на 34% от мартовских минимумов. Восстановление Alphabet было еще более сильным: акции выросли на 39,4% за последние два месяца. Это наводит на один вопрос: насколько высоко может пойти акция отсюда? Давайте посмотрим на недельный график GOOGL и посмотрим, поможет ли принцип волны Эллиотта найти ответ.
Акции Alphabet (Google) до $ 1700 и… потом вниз?
График показывает весь прогресс акций с момента размещения в 2004 году. Структура ралли выглядит как почти полная пятиволновая импульсная модель. Он помечен как I-II-III-IV-V, где волна V все еще продолжается на момент написания этой статьи. В структуре волны III видны четыре меньшие степени тренда. Во-первых, волна III обозначена (1) — (2) — (3) — (4) — (5). Затем подволны волны (3) помечаются как 1-2-3-4-5. Если вдаваться в детали, мы видим, что волна 3 состоит из другого импульса, обозначенного (i) — (ii) — (iii) — (iv) — (v). И наконец, в волне (iii) есть четкое i-ii-iii-iv-v. Распродажа коронавируса находится в положении волны IV. Интересно отметить, что волна IV, похоже, закончилась именно на уровне Фибоначчи 38,2%, где обычно заканчиваются четвертые волны. Это подводит нас к волне V, которая, как можно ожидать, достигнет нового исторического максимума. Если этот подсчёт верен, Alphabet может продолжать идти к отметке 1700 долларов за акцию. Проблема в том, что согласно волновой теории Эллиотта трехволновая коррекция следует за каждым импульсом. Это означает, что вместо того, чтобы праздновать новые рекорды, инвесторы должны готовиться к медвежьему развороту. Ожидаемое снижение может стереть все выгоды от волны V и перетянуть акцию обратно к поддержке волны IV около 1000 долларов. Другими словами, быки все еще могут прибавить еще ~ 20% отсюда, но падение 40% может быть не за горами.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Некролог: Джеральд Аппель, MACD 1933 – 2020
 Wed, 27 May 2020 17:03:23 +0300
В память: Джеральд Аппель, 1933 — 27 мая 2020 года.

На своей странице в Твиттер: Александр Элдер сообщил.

Грустно рассказывать, что умер мой друг от старости. Он был одним из гигантов современного технического анализа и успешным управляющим деньгами. Его лучший публичный памятник — индикатор MACD, который он изобрел. Сегодня, его творение находится на миллионах компьютерах по всему миру.

Все свои изобретения, он завещал общественности.

Некролог опубликован на Bloomberg

Миллионы трейдеров во всем мире, выражают слова скорби.

Некролог: Джеральд Аппель, MACD 1933 – 2020



Облигации, которые станут альтернативой депозиту
 Wed, 27 May 2020 16:41:16 +0300
Облигации, которые станут альтернативой депозиту


Коронавирус, повсеместный карантин и падение цен на нефть оказали колоссальное влияние на мировую финансовую систему в первом квартале 2020 года. Большинство активов продемонстрировали худшую динамику со времен мирового экономического кризиса 2008 года, а центральные банки совместно с правительствами предприняли беспрецедентные меры по поддержке мировой экономики. Все это привело к тому, что покупка облигаций стала намного привлекательнее размещения денежных средств как на рублевых, так и валютных депозитах.

В долларах

В апреле ФРС США сохранила ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0,25% и заявила о том, что распространение вируса COVID-19 оказывает серьезное влияние на экономическую активность и создает высокие риски для экономики в среднесрочной перспективе. Также регулятор подтвердил намерения использования всего набора имеющихся инструментов для поддержания экономики. На этом фоне ставки по долларовым депозитам продолжили стремительно снижаться, а некоторые банки и вовсе перестали их принимать. Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится в течение долгого промежутка времени.

2020-05-08_Deposits_Page_5.png

Сейчас облигации дают большую доходность по сравнению с депозитами, а также обладают потенциалом роста цены, что может принести дополнительный доход инвестору. 

Наиболее привлекательной альтернативой долларовым депозитам являются суверенные еврооблигации РФ:

  • купоны не облагаются налогом;

  • финансовый результат не подвергается валютной переоценке.

Доходность по корпоративным бумагам выше суверенных, что дает премию к депозитам даже с учетом налогов. 

Мы также отдельно выделяем старший долг крупнейших мировых финансовых организаций. Их кредитный рейтинг выше суверенного рейтинга РФ и рейтингов российской банков, однако доходность к погашению по облигациям значительно превышает ставки по вкладам.

2020-05-08_Deposits_Page_3.png
В евро

В рамках апрельского заседания Европейский центральный банк ожидаемо сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,5%. Регулятор отметил, что ставки останутся на текущих или более низких уровнях до тех пор, пока он не увидит, что инфляция устойчиво приближается к таргетируемому значению.

Ориентируясь на мировую конъюнктуру, многие российские финансовые организации не принимают вклады в евро. В тех банках, в которых такая возможность присутствует, ставки находятся вблизи нулевой отметки, а дополнительные комиссии за ведение счета в евро фактически делают доходность отрицательной. 

По аналогии с долларовыми еврооблигациями, особого внимания заслуживают суверенные бумаги Российской Федерации, а также старший долг качественных международных финансовых конгломератов.

2020-05-08_Deposits_Page_2.png

В рублях

Банк России возобновил начатый в 2019 году курс на смягчение денежно-кредитной политики, снизив по итогам апрельского заседания ключевую ставку на 50 б.п. до 5,50%. Это привело к новому витку снижения ставок по депозитам, которые сейчас находятся в диапазоне 4,80-5,50% в зависимости от срока и надежности банка. 

Свежая риторика ЦБ вселяет надежду на дальнейшее смягчение монетарной политики, в результате чего ставки по вкладам продолжат свое снижение.

2020-05-08_Deposits_Page_4.png

Уже сейчас облигации дают большую доходность по сравнению с депозитами, а возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к росту их цен на вторичном рынке. 

Наиболее консервативные инвесторы могут рассмотреть в качестве альтернативы депозитам облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов первого эшелона, в том числе квазигосударственных заемщиков. Кроме того, нам кажется привлекательным старший долг качественных частных российских и международных банков, а также крупных компаний нефинансовгосектора.

2020-05-08_Deposits_Page_1.png

Константин Глазов, старший управляющий активами УК «Атон-менеджмент».


Сегодня обновил КВИК, попробовал, откатил.
 Wed, 27 May 2020 16:37:24 +0300
Обновил КВИК до 8,4 с копейками. Явно видна рассинхронизация цен на графиках и цен в стакане. Брокер ВТБ.
Откатил до 7.27.2.1. Рассинхронизация пропала.
Ну АРКА! НУ рукожопые. Явно идут по пути Майкрософта. Чем новее версия, тем больше багов.
Это уже моя третья попытка перейти на новую версию КВИК. Попробую еще раз через пару месяцев.
Открытый вебинар с доктором Элдером уже завтра!
 Wed, 27 May 2020 16:31:47 +0300
Открытый вебинар с доктором Элдером уже завтра!

Уже завтра пройдет очередной вебинар с легендарным трейдером доктором Александром Элдером, на котором мы разберем текущую ситуацию, связанную с мировым кризисом, и что делать трейдеру и инвестору в текущей ситуации? Начало вебинара — 28 мая 19.00 МСК / EET 

Зарегистрироваться 


Хотели бы вы получить книгу с автографом Александра Элдера? Принимайте участие в конкурсе! Для уачтия в конкурсе необходимов комментариях к видео предложить актив, которые имеет потенциал движения! Актив необходимо проанализировать по методу Доктора Элдера. Победительем будет тот, чья идея больше всего понравится Александру! 
Доктор Элдер — пожалуй, один из самых известных трейдеров, который рассказывает о своей торговой стратегии и популяризирует трейдинг как вид деятельности.

Многие трейдеры знают доктора Элдера по книге “Как играть и выигрывать на бирже”, которая стала проводником в мир биржевой торговли для многих начинающих биржевых спекулянтов.

Посетив вебинар, Вы узнаете: 

  • Что доктор Элдер думает о текущей ситуации на фондовых рынках?

  • Какие торговые стратегии и подходы могут работать в период кризиса?

  • Какие долгосрочные идеи имеет смысл рассматривать в текущей ситуации? 

А также получите: 

  • Обзор основных ключевых инструментов 

  • Ответы на Ваши вопросы в ходе сессии “вопрос-ответ”. Вы можете оставить Ваши вопросы под видео предыдущего вебинара.

  Вебинар будет полезен: 

  • Начинающим трейдерам

  • Опытным трейдерам 

Зарегистрироваться 

как просто рассчитать корреляцию, наложить графики и строить модели
 Wed, 27 May 2020 15:50:07 +0300


Максимально короткое видео, которое дает возможность научиться азам работы с ценовыми рядами. Сравнение динамик финансовых инструментов и экономических показателей, расчет корреляции, прогнозирование с помощью моделей регрессии.

Тайм-коды
01:30 — Сайты, где можно сравнить динамику фин инструментов (накладывать графики)
05:57 — Источники котировальных фидов для excel
10:55 — накладывание одного графика на другой в excel
16:17 — расчет корреляции в excel
17:40 — Источник информации по экономическим и финансовым показателям для excel
22:02 — самый простой способ расчета корреляции в excel
22:37 — пример простой модели прогнозирования динамики S&P500


Источники котировальной информации и статистики, использованные в видео:

https://old.nasdaq.com/
https://www.stlouisfed.org/
https://eresearch.fidelity.com/eresearch/landing.jhtml
Профессиональный инвестиционный калькулятор на Python
 Wed, 27 May 2020 15:33:48 +0300

Продолжаю сидеть на самоизоляции и учусь программировать на Python. Написал полноценный калькулятор для сравнения двух любых активов.

Считает такие показатели как:

✅ Ожидаемая доходность
✅ Волатильность
✅ Коэффициент Шарпа для каждого актива
✅ Корреляцию
✅ Бету
✅ Альфу
✅ Долю волатильности исследуемого актива в базовом (удобно для сравнения с индексными фондами или индексами, если их брать в качестве базового актива)
✅ Коэффициент Трейнора
✅ Альфу Дженсена

Профессиональный инвестиционный калькулятор на Python


Можно задать период на котором необходимо произвести расчеты. Строить графики для сравнения.

Профессиональный инвестиционный калькулятор на Python

Профессиональный инвестиционный калькулятор на Python

Калькулятор удобен для оценки эффективности инвестиций в различные фонды, спекулятивные и/или алгоритмические стратегии, сравнения отдельных акций с индексами и между собой.

При этом удалось реализовать расчет не только классическим способом, но и с использованием весового фактора (когда последним значениям присваивается больший вес по сравнению с более ранними). Я писал про расчет волатильности по методике JPMORGAN.

Модернизированный калькулятор позволяет просмотреть динамику всех указанных показателей с учетом скользящего окна.
Профессиональный инвестиционный калькулятор на Python


По пути пришлось порешать немало интересных программерских задач.Научится пользоваться Numpy, Pandas, Matplotlib, грузить данные из файлов и их обрабатывать, а также некоторыми другими функциями.

Сейчас есть задача сформировать свою базу данных, чтобы не выгружать их из текстовых файлов. Давно я к этому шел, и пришло время эту задачу порешать.

Ввод жилья в России в апреле упал на треть
 Tue, 26 May 2020 23:05:33 +0300
Ввод жилья в России в апреле 2020 года снизился на 36,5% по сравнению с апрелем 2019 года (4,8 млн кв. м) и на 41,5% относительно марта (5,5 млн кв. м) текущего года. Всего в этом году в апреле, на который пришелся режим самоизоляции, по всей стране построили 3,0 млн кв. м жилья (с учетом жилых домов на садовых участках 3,2 млн кв м). Об этом говорится в отчете Росстата о социально-экономическом положении России в январе — апреле 2020 года.

2 трейдера / Фондовые индексы на максимумах / Топ акций, который покупали хедж-фонды / ВОЗ предупреждает о второй волне
 Tue, 26 May 2020 20:50:10 +0300
Admiral Markets RU · 2 трейдера / Фондовые индексы на максимумах / Топ акций, который покупали хедж-фонды / ВОЗ предупреждает о второй волне




Представляем вашему вниманию новый выпуск подкаста 2 трейдера, в котором Исаков Роман и Фуад Расулов обсудили такие темы:

  • Рост фондового рынка

  • Какие компании покупали хедж-фонды

  • Предупреждение ВОЗ о второй волне коронавируса 

  • Торговые идеи от Романа и Фуада 

CISCO - обзор финансовых результатов за 9 месяцев 19-20 гг.
 Tue, 26 May 2020 22:33:42 +0300

Всем привет, Друзья. Не так давно я делал полный разбор компании CISCO. На изучении у нас был прошлогодний отчет. Сегодня хочу изучить отчет компании за 9 месяцев 2020-го финансового года. Посмотрим, что изменилось в показателях и какова динамика бизнеса.

Развитие пандемии, закрытие производств и общие негативные настроения не могут обойти стороной транснациональную корпорацию. Однако, стабильное положение на рынке и внешняя конъюнктура, которая оказывает положительный эффект на высокотехнологичные компании, позволили компенсировать потери. Снижение выручки следовало ожидать, но по итогам 9 месяцев выручка снизилась всего на 3,5% и составила $37,2 млрд. Источник — отчет компании и удобный сервис оценки финансовых показателей FinanceMarker

CISCO - обзор финансовых результатов за 9 месяцев 19-20 гг.

Давайте подробнее о том, почему высокотехнологичные компании выигрывают от коронакризиса. Во-первых, это увеличение нагрузки на сети. Как известно CISCO специализируется на продаже сетевого оборудования. Вторым основным рынком сбыта является телекоммуникационные компании, которые также в условиях пандемии чувствуют себя сильнее конкурентов из смежных отраслей. В связи с этим, показатели CISCO поддерживаются органически.

Если посмотрим на себестоимость продаж, то увидим их снижение на 8,4% до $13,2 млрд. Очень редко можно встретить компании, которые снижают год к году себестоимость, тем более в условиях такой напряженности. С января производству компании пришлось испытывать трудности с поставками комплектующих из Китая, но даже это не способствовало наращиванию расходной части.
CISCO - обзор финансовых результатов за 9 месяцев 19-20 гг.

Операционные расходы остались на уровне прошлого года, что вкупе со снижением себестоимости позволило по итогам 9 месяцев оставить прибыль до уплаты налогов на прошлогоднем уровне. С учетом резерва под подоходный налог чистая прибыль снизилась на 8,9% до $8,6 млрд. Долговая нагрузка продолжает снижаться. Краткосрочные займы сократились до $4,5 млрд на 56%. Вообще удивительно, как компания даже в кризисные моменты способна сокращать долг.
CISCO - обзор финансовых результатов за 9 месяцев 19-20 гг.

Первая половина финансового года прошла без влияния кризисных настроений. Анализ не является максимально объективным, но основную тенденцию мы можем уже сейчас проследить. По завершению полного финансового года я не жду от компании потрясений. Снижение финансовых показателей останется в рамках прогнозов. Я по-прежнему позитивно смотрю на CISCO, продолжаю удерживать ее в своем долгосрочном портфеле с целевыми уровнями намного выше текущих.

 *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Самая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема» или Вконтакте
И что же мы имеем после закрытия дня?
 Tue, 26 May 2020 22:14:52 +0300
А имеем мы классическую ситуацию, под названием, раз вы быки не хотите нас рвать, мы вам ещё поддадим.

Медведи сегодня поддали быкам ещё раз все от того же самого уровня на ммвб, о котором я писал на прошлой неделе и от которого я включаю хедж лонгов уже второй раз.

Скажу честно, ждал сегодня бОльшей решительности от быков, ибо и фон помогал и настроение было хорошее у них вчера, но… не шмогла...))

Вывод простой, как и ситуация. Хедж наполовину с утра так и висит, в дальше варианта два, либо после 2680 ммвб я его усилю до полного, либо после 2800 я его закрою и буду ждать 2930.

ПС. Сегодня чутка сократил в портфеле Сбер и Севсталь с НЛМК, и добавил по чуть чуть фосагро и Аэрофлот.
Центральный Банк ответил на произошеднее 20 апреля о падении цен на нефть ниже нуля. Ответ клиенту.
 Tue, 26 May 2020 21:58:17 +0300

Скажу сразу ничего хорошего не ответил. Надеюсь это кому то поможет.

Я несколько дней следил за ситуацией которая произошла с нефтью и ее отрицательными ценами, и думал, что же сделает Центральный Банк России, в то время как в Китае ЦБ разделил убытки с клиентами, в Индии брокеры подали в суд, а в В США брокер Interactive Brokers погасил убытки клиентов.

Сегодня мой друг дал мне эту информацию и с его разрешения я выкладываю ответ и ниже в скриншотах, по его просьбе закрыл его контактные данные что ему ответил ЦБ на его претензию.

Полный текст Ответ ЦБ


Ранее МосБиржа приняла окончательное решение не возмещать убытки - 
тут

ДТС №1: Как заработать на дивидендах X5 и ФСК 27.05.2020
 Tue, 26 May 2020 21:23:56 +0300

ДТС №1: Как заработать на дивидендах X5 и ФСК 27.05.2020


Введение

27.05.2020 последний день с дивидендами торгуются акции X5 (Five) и ФСК ЕЭС (FEES). Уже в четверг 28.05.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях X5 и ФСК ЕЭС по системе ДТС №1.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

  • Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим.
  • Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

  • В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
  • Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для X5

Цена закрытия T-3: 2224 рубля
Размер дивидендов: 110,47 рубля
Среднедневная волатильность: 51 рубль

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях X5 по системе ДТС №1.

  • 27 мая, я куплю акции X5, если цена будет выше 2224 в 11:00.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 51 рубль.
  • Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для ФСК ЕЭС

Цена закрытия T-3: 0,1955 рубля
Размер дивидендов: 0,009494338 рубля
Среднедневная волатильность: 0,0052 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях ФСК ЕЭС по системе ДТС №1.

  • 27 мая, я куплю акции ФСК ЕЭС, если цена будет выше 0,1955 в 11:00.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 0,0052 рубля.
  • Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Заключение

По правилам системы ДТС №1 если акции не продается в течение дня по стоп-лоссу, то мы продаем ее сами в конце дня. Но в данном случае я не буду продавать акции X5 и ФСК ЕЭС, а сразу перейду в систему ДТС №2, которая подразумевает уход в дивиденды.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №1, тем больше сможете заработать.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Спасение рынка
 Tue, 26 May 2020 20:50:42 +0300
Печать денег ради поддержки экономики и скупка всякого мусора на рынке мне напоминает вот ЭТО:

Было так

Спасение рынка


А скоро с чередой банкротств скорее всего будет ТАК:

Спасение рынка


ведь кредиты взятые компаниями никто закрывать не будет и дивиденды надо платить и разрыв товарных отношений никуда не делся.
Просто в один прекрасный момент компании скажут — ОЙ, а у нас денег нет, и никто нам не дает… Мы банкрот...

Думаю что повезет тем кто сейчас выйдет и закроет позиции. Потом выстроиться очередь из желающих пристроить в надежные руки за недорого...
Но может нам опять повезет? :-)
3 года на смартлабе.
 Tue, 26 May 2020 20:42:26 +0300
Всем привет.

Сегодня памятный день, ровно 3 года как я зарегился на смартлабе:

3 года на смартлабе.


Тимофей любит подводить итоги что он сделал на смартлабе, а я хочу подвести свои итоги и ответить на вопрос: что я вообще делал на смартлабе все эти 3 года?

Я никогда не стремился к популярности, но каким-то образом попал в топ-20 писак этого сайта:

3 года на смартлабе.


Я никогда не любил особо читать книги, но каким-то чудесным образом за последние 3 года прочитал 13 книг и написал на них рецензии.

Я никогда не стремился к деньгам, но каким-то чудным образом тимокоины сами находили меня. Какой сейчас курс? 1 к 1 000 000?

3 года на смартлабе.

Никогда не хотел быть похожим на Брежнева, но по стечению обстоятельств награды, как и тимокоины, сами находили меня:

3 года на смартлабе.


Что же я делал на этом сайте? Да в принципе ничего особенного, я использовал его как свою записную книжку. Были мысли — я открывал смартлаб и записывал туда. Писал всё, что только приходило в мою пустую голову. Кому-то нравилось то, о чём я писал, кому-то — нет. У меня много друзей на этом сайте, также много и врагов (в основном, у всех у них сижу в ЧС). Я не 100$, чтобы нравиться всем, да и никогда не преследовал такой цели.

Я преследовал лишь одну единственную цель — писать правду и писать то, что думаю. Какой бы страшной эта правда не была для околорыночников (не люблю их).

Нашёл ли я себя в трейдинге? Скорее да, чем нет. Мне нравится торговать опционы, нравится, когда скрепят извилины от чего-то сложного, интересного, трудного.

Я рад, что смартлаб дал мне столько интересных знакомств с настоящими трейдерами-опционщиками, которые реально зарабатывают на рынке, а не свистят про 43% каждый месяц (таких свистунов я бы банил на смартлабе, если был модератором).

Ради прикола открыл канал в телеге и стал писать туда. Что интересно — люди стали подключаться и читать мои бредни мысли. Чтобы было живое общение — организовал «опционный чат», люди стали заходить и туда, пошли дискуссии на опционную тематику.

Сейчас я могу сказать лишь одно — это были мои самые плодотворные 3 года творческих поисков в плане трейдинга!

Я рад, что познакомился с такими опционными лидерами, как ALANES и Старый бес . Аланес был победителем в тому году по коэффициентам Шарпа и Сортино, к сожалению, в этому году его смыло на росте волатильности.

Я рад, что могу почитать про опционные успехи Гном и судебные разборки с брокерами, которые устраивает Аллирог .

Сам я являюсь опционным новичком и пока мало что понимаю в «торговле волатильностью», но ставлю себе цель до конца года разобраться в ней и добить книги Саймона Вайна и Натенберга (сейчас застрял где-то в середине, темы пошли сложные, нужно все расчеты делать в Excele, проводить через руку, сложно двигаться дальше, пока на практике не пощупаешь то, о чем они там пишут).

Этому сайту желаю процветания и побольше ярких творческих личностей!

Сайт не покидаю, буду залетать сюда иногда.

С уважением, Карлсон.

---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
❤️Величайшая книга! "Сердце Хирурга" - Федор Углов.
 Tue, 26 May 2020 20:24:58 +0300
❤️Величайшая книга! "Сердце Хирурга" - Федор Углов.

Это однозначно великая книга. Эта книга не просто про хирургию, не просто автобиография, это книга — ода совершенной выдающейся компетенции, которой человек может достичь в своем деле путем упорного труда постоянного самосовершенствования. Эта книга в процессе прочтения вызывает у меня чистое восхищение и это восхищение компетенцией. Подобные чувства я испытывал, читая Айн Рэнд «Источник» 12 лет назад. Но там они были вымышленные, а тут человек реальный. Удивительна судьба этого человека! Он прошел революцию, финскую войну, всю блокаду Ленинграда. Он оперировал в глухой сибирской глубинке, да так, что смертность его операций была в 2 раза ниже, чем в Ленинграде!!! Потом благодаря сильной воле пробился в Ленинград и осел в этом городе. Великий человек, спас тысячи жизней, внес огромный вклад в развитие мировой хирургии. Добрый, гуманный, внимательный ко всем больным. Он делал многие операции впервые в истории советской хирургии: резекция пищевода, резекция легких, цирроз печени, операции внутри сердца (митральный стеноз, тетрада Фалло и т.п.). Он умер аж в 2008 году, прожив 104 года. Читаешь и думаешь: не даром судьба дала этому человеку прожить такую долгую жизнь, он наверное как никто другой заслужил жить. Причем прожил 104 года, перенеся тяжелые болезни в юности (тиф, артроз).

Углов постоянно развивался. Всё время читал. Даже в конце книги пишет, что если бы мог прожить жизнь заново, больше бы читал в молодости.
В юности, он перед тем как сделать сложную и новую операцию, очень долго и тщательно готовился, читал книги, статьи, тренировался на трупах, и только продумав всю операцию как часы, брался за дело. Он в течение 10 лет дома тренировался шить швы, пока не довел свое мастерство до совершенства. Вы конечно не знаете, но швы в хирургии очень важны. Катастрофически важны! Хирург зашивает сосуд или аорту, шов не должен кровоточить, не должен разойтись, когда больного соберут, он не должен лопнуть, а то внутреннее кровотечение и смерть. Но и времени на шитье нет, особенно при операциях на сердце, когда дорога каждая минута. Поэтому годы тренировки, домашней работы. 
 
Он настоящий доктор Хаус, брался лечить больных, которых все признавали безнадежными. Книга рассказывает десятки историй болезни, десятки операций с хорошим и плохим концом. Но больше конечно хороших. И во всех подробностях. Я уверен, что каждый хирург просто обязан прочитать эту книгу! И чем раньше, тем лучше.

Рядовому читателю тоже будет очень интересно. И сами истории. И выводы. А главный вывод, что к здоровью надо относиться очень бережно.

и ещё: у книги очень легкий слог. Читается прям вкусно
А ведь страна-то бьет рекорды, ведь есть достижения , а вы говорите катемся куда-то....
 Tue, 26 May 2020 20:22:51 +0300
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд



За последние два месяца число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние выросло с $392 млрд до $454 млрд.

Мартовские обвалы на фондовых рынках по всему миру, связанные с развалом сделки ОПЕК+ и пандемией коронавируса, мощно ударили по бизнесу участников рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Однако за прошедшие с тех пор более чем два месяца долларовые миллиардеры только богатели — состояние одних лишь 25 лидеров рейтинга в этот период выросло на $255 млрд.

Не остались в стороне и участники списка Forbes из России. За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.


В качестве точки отсчета для сравнения мы взяли 18 марта — именно эта дата была выбрана для финального расчета состояний бизнесменов, вошедших в список Forbes 2020 года. Тогда же фондовые рынки переживали одно из сильнейших падений. А за неделю до этого, 11 марта, ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией. С тех пор индекс Dow Jones вырос на 23%, S&P — на 23%. Индекс Московской биржи 18 марта составил 2112,64 пункта, а к 25 мая вырос на 30%, до 2757,9 пункта.

Состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период увеличилось на $22,6 млрд, до $109,5 млрд. Больше других разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд.
Почему освещение эпидемии COVID-19 в СМИ было настолько плохим
 Tue, 26 May 2020 20:13:28 +0300

За всю свою жизнь я никогда не видел, чтобы что-то так доминировало в выпусках новостей, как вирус COVID-19 и меры, которые федеральные и местные органы власти принимали для борьбы с ним. При этом, я пережил убийство Джона Ф. Кеннеди, войну во Вьетнаме, посадку на Луну, Уотергейт и атаки 11 сентября.

Это были большие события, но я не могу сказать, что видел что-то подобное освещению COVID-19 даже в эпоху современных СМИ. При этом, хотя освещение в новостях явно было очень обширным, я ничего не могу сказать о нем, за исключением того, что это освещение было в целом плохим. Когда я говорю “плохим”, я имею в виду, что я как читатель, и особенно как читатель, который также является академическим экономистом и экономическим журналистом, не могу доверять ему.

Например, когда Нил Фергюсон из Имперского колледжа в Лондоне более двух месяцев назад сообщил о своей модели, которая предсказывала до 2,2 миллиона смертей от коронавируса в Соединенных Штатах, New York Times приняла его прогнозы как факты, как в своих новостях, так и в редакционных статьях. Несмотря на то, что  Фергюсон уже давно известен тем, что делает дикие преувеличения в своих моделях смертности от болезней, СМИ воспринимают его мрачные предсказания как послания оракула и требуют радикальных мер для противодействия этой предполагаемой угрозе.


Почему освещение эпидемии COVID-19 в СМИ было настолько плохим

Те из нас, кто скептически относится к апокалиптическим заявлениям прогрессивистов — от ложных предсказаний Пола Эрлиха в “Бомбе населения” до сфабрикованных утверждений Эла Гора согласно которым лед должен был исчезнуть из Арктики пятнадцать лет назад, — задавали себе вопрос, увидим ли мы действительно повторение эпидемии испанского гриппа 1918 года и пришли к выводу, что нет, не увидим. Всякий раз, когда так называемые эксперты предсказывают нам гибель, представители прессы с нетерпением ждут следующих оракулов. За этим всегда следует требование, чтобы правительство с его конюшней экспертов вмешалось и спасло нас.

Это относится не только к мейнстримным средствам массовой информации, таким как New York Times или сетевые новости от CBS News до CNN и Fox News. Это также включает в себя более идеологизированные издания, такие как “Nation” или “Американский консерватор”. Например, если бы кто-то взялся прочитать новостные и редакционные разделы “Нью-Йорк Таймс” в любой день, он мог бы сделать вывод, что освещение событий является односторонним и близко к “прогрессивисткому” взгляду на общество; то есть, к точке зрения, чрезвычайно критичной к правовой и социальной традиции ограничения государственной власти. Однако, на страницах “Американского консерватора” тоже можно прочитать, что правительство должно не только регулировать потребительские цены во время пандемии, но и что правительство должно арестовывать любого, кто обвиняется в “взвинчивании цен”.

Прогрессивистское видение, которое сегодня действительно является доминирующей философией управления в Соединенных Штатах, заключается в том, что конституционные ограничения на государственную власть неадекватны такому сложному обществу, как наше, и что нами должны управлять не неуклюжие политики, а эксперты. Прогрессивист будет объяснять разницу между Энтони Фаучи и Дональдом Трампом так: Фаучи — эксперт по общественному здравоохранению, а Трамп — ну, Дональд Трамп, что тут еще сказать.

Учитывая, что большинство американских журналистов, как в печатных, так и в электронных СМИ, с гордостью называют себя прогрессивистами, мы не должны удивляться, когда освещение новостей следует прогрессивистскому нарративу, который полагает, что расширение государственной власти — это расширение самой цивилизации. Когда я учился в школе журналистики почти полвека назад, мои профессора рассказывали нам, что именно пресса — свободная пресса — защищала права американцев от хищнического правительства. Конечно, профессора также учили, что, возможно, корпорации могут быть более опасными, чем правительство, и что, ну, вы знаете, прогрессивное правительство — это действительно хорошо, и его следует поощрять, поскольку прогрессивное правительство не то же самое, что хищническое правительство.

Если бы кто-то захотел глубже исследовать мысли моих профессоров, то он бы выяснил, что они действительно верили в то, что СМИ должны заниматься продвижением “хорошего правительства”, которое, по их мнению, было правительством “экспертов”. Под “хорошим правительством” они понимали не правительство, действующее в строгих конституционных пределах, а скорее прогрессивное правительство, правительство, которое хорошо бы справлялось с делами, от оказания медицинской помощи до строительства домов для бедных и снабжения едой голодных. Они хотели получить компетентное правительство, такое правительство, которое в мечтах поколения, давшего нам Прогрессивную Эру, должно было занять Вашингтон и всю остальную страну, тот тип правительства, который, как они горячо верили, создал Рузвельт во времена Нового курса.

Хотя мои профессора журналистики не преподавали мне предмет “нарратив”, за те годы, что я работал репортером в газете и академическим экономистом, я обнаружил, что большинство журналистов работают в соответствии с тем, что можно назвать нарративом. Мы постоянно сталкиваемся с этим, когда мы смотрим новости. Если демократы находятся у власти, то на Fox News вы всегда услышите, что они слабы в обороне страны. На MSNBC вам скажут, что любой, кто поддерживает свободный рынок, действительно хочет, чтобы чернокожие были возвращены в рабство, а бедные — голодали. Нарратив — это набор убеждений, объясняющих, как все работает в мире. Журналисты освещают события так, как диктует им нарратив, и часто их материалы выглядят, как простые карикатуры.

Возможно, самый сильный нарратив основывается на вере в то, что эксперты знают все, что нам нужно знать, и что в случае чрезвычайных ситуаций нам нужны эксперты, которые скажут нам, что делать. Как недавно писал Райан МакМакен, так называемое прогрессивное управление — это то, что можно назвать технократией, правительством компетентных:

За последние несколько десятилетий — и особенно после Нового курса — официальные эксперты в правительстве постепенно заменили избранных представителей в качестве основных лиц, принимающих решения в правительстве. Публичные дебаты прекратились и были заменены встречами небольших групп технократов. Политику заменили “наукой”, будь то общественная или физическая наука. Эти влиятельные и в значительной степени неподотчетные лица, принимающие решения, сегодня наиболее заметны в федеральных судах, в “спецслужбах”, в Федеральном резерве и — что до сих пор долго игнорировались — в органах общественного здравоохранения.

Одобрение такого режима вы встретите прочитав редакционную страницу в люблом выпуске New York Times. Эта газета является не только знаменосцем “прогрессивной” Америки, но также провозгласила себя “газетой-хроникером” и является медиа-меккой для большинства американских журналистов, — печатных и электронных СМИ. То, что Нью-Йорк Таймс выбирает для размещения на своих редакционных и новостных страницах, имеет значение, потому что то, что в конечном итоге выбирает руководство газеты, — это то, что освещают остальные мейнстримные СМИ. Да, есть независимые журналисты, и время от времени что-то из-за пределов прогрессивных политических кругов, — то, что Нью-Йорк Таймс предпочла бы игнорировать,— становится настолько публичным, что газета уже не может игнорировать это. Неудивительно, что именно Нью-Йорк Таймс и подобные ей СМИ превратили каждое слово Энтони Фаучи в сбывшееся пророчество (даже если то, что он сказал на самом деле, не было правдой), и если Фаучи осторожен в том, чтобы позволить людям вновь открыть свой бизнес и вернуться к работе, тогда мы все должны оставаться в карантине.

Но почему Фаучи? Почему “газета-хроникер” воспринимает Нила Фергюсона всерьез, когда ни одна из его хваленых моделей не была даже приблизительно точной? Почему ведущие журналисты до сих пор считают, что Пол Эрлих является авторитетом в области народонаселения? Есть две причины. Во-первых — и это типично для любого новостного издания — плохие новости и особенно сенсационные плохие новости всегда будут попадать в топ новостей, если они вписываются в нарратив людей, готовящих этот конкретный выпуск. Например, Нью-Йорк Таймс и мейнстримные средства массовой информации сообщали о каждом сенсационном обвинении в сексуальном насилии против номинанта в Верховный суд Бретта Кавано, потому что это соответствует нарративу левых о том, что республиканцы не заботятся о женщинах, подвергающихся сексуальному насилию.

Аналогичным образом, когда Тара Рид недавно заявила, что предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден совершил сексуальное насилие над ней в 1993 году, Fox News сообщила об этом отчасти потому, что ее репортеры живут тем, что демократы являются лицемерами. (Верный форме, Нью-Йорк Таймс отказывался сообщать об этих обвинениях в течение почти трех недель, что подкрепляло мнение консерваторов об этой газете.)

Во-вторых, помимо самого факта, что плохие новости хорошо продаются гораздо важнее то, как именно журналисты определяют какие новости являются плохими. Большинство журналистов является прогрессистами и их мировоззрение определяется этой идеологией. Как отмечалось ранее, прогрессивисты гораздо более склонны полагаться на так называемых экспертов, а эксперты обнаружили, что люди гораздо чаще слушают их, когда они предсказывают гибель, чем когда они говорят, что все (почти) хорошо. Журналистов учили в университетах, что у нас заканчиваются ресурсы, что перенаселение планеты представляет собой страшную угрозу, и что экологическая катастрофа (на этот раз с изменением климата) всегда не за горами. Большинство журналистов, которых я знаю, интеллектуально просто не способны верить в обратное, даже когда раз за разом страшные предсказания, в которые они религиозно верят, на самом деле не сбываются. Так, в 1989 году газета New York Times опубликовала статью о том, что кислотные дожди уничтожают леса штата Нью-Йорк, несмотря на то, что обширные научные исследования в то же самое время говорили об обратном. Редакция пришла к выводу, что правдой является энвироменталистский нарратив и он не должен омрачаться фактами, даже тогда, когда научные исследования ясно указывают в другом направлении.

Нечто подобное саге о COVID-19 можно найти в любом нарративе прогрессивистских журналистов, который только можно вообразить.

Во-первых, легко обвинять Дональда Трампа, особенно учитывая, что журналисты, работающие в Нью-Йорк Таймс, CNN и других средствах массовой информации, кажется сделали коллективной миссией своей жизни выгнать его из Белого дома — и потому “стиль руководства” Трампа во времена вроде пандемии делает его легкой мишенью.

Во-вторых, прогрессисты охотно верят во все апокалиптическое, когда дело касается вопросов окружающей среды и здоровья. Поэтому они менее склонны скептически относиться к Нейлу Фергюсону и его предсказаниям миллионов смертей.

В-третьих, из-за их рефлексивного убеждения в том, что эксперты знают все ответы, они с большей вероятностью будут форматировать свою историю как “один из экспертов против необразованных” (которые хотят вернуться к работе или открыть свой закрытый бизнес). Любой, кто возражает против такой мудрости, считается невежественным изгоем, даже если этот человек является ученым с элитным образованием.

Наконец, журналисты ясно видят, что политики гораздо более склонны действовать в условиях, которые могут считаться катастрофой. Взамен журналисты хвалят тех политиков, которые принимают самые крайние меры. Взять, к примеру, губернатора Эндрю Куомо из Нью-Йорка. Несмотря на то, что Куомо приказал домам престарелых принимать пациентов с COVID-19 наплевав на уязвимость пожилых людей к коронавирусу, что привело к многочисленным смертям, освещение в СМИ его деятельности было в основном положительным именно потому, что считается, что он “что-то делает”.

И наоборот, деятельность губернатора Южной Дакоты Кристи Ноем получила ужасное освещение в национальных новостях, потому что она отказалась закрывать предприятия и запирать по домам частных лиц. Большей частью информация о Южной Дакоте наводила на мысль о том, что число погибших там, вероятно, резко увеличится, однако на сегодня в этом штате от COVID-19 умерло тридцать четыре человека, так что едва ли это горячая точка.

Было бы неплохо, если бы мы могли рассчитывать на то, что мейнстримные новостные издания сообщат достоверные новости о коронавирусе, но это вряд ли удастся. Большинство журналистов привержены прогрессивистскому нарративу, и даже если они бывают обескуражены на мгновение разумной интерпретацией имеющихся фактов, они быстро приходят в себя и продолжают проповедовать гибель и еще больше гибели.


перевод отсюда

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС Что Русскому лонг, Американцу шорт
 Tue, 26 May 2020 20:00:45 +0300

Добрый вечер
По мне так все очень хорошо и позитивно. Сегодня показываем неоспоримый плюс позиционной торговли.
Посмотрим как сегодня закроемся + завтра до 19 часов. и напишу об этом отдельно.
Максимум 123 500 о котором я переживал, сегодня переписали. Значит максимумы пытаются вытянуть нас вверх
Минимумы также не уверенно но повышаются. Считаю что отсутствие американских трейдеров, тут внесло свои коррективы.
Сам РТС «стремно» закрывшись, все равно переписал максимум.
Ждем как закроется фьючерс.
Я пока что за лонг и продолжение движения вверх. Обратного сигнала не было.
Цель по Ларри, очень сомневаюсь но отмечу = 130 240 далековато, но на нашем рынке все возможно — при помощи Американцев так ваЩе!

"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС Что Русскому лонг, Американцу шорт


Всем удачно — ударной Среды!

После этого опроса, мы все поймем, почему в России жить хорошо!
 Tue, 26 May 2020 19:31:00 +0300
Мне, кажется тут весь срез нашего общества, если ответим честно, то поймем почему ничего не делается к лучшему.
Мы просто боимся или не хотим подавать в суды, когда нас имеют.
Поэтому нас имеют и в следующий раз.
Причина роста S&P500 в одной картинке
 Tue, 26 May 2020 18:06:11 +0300
Представь, что ты сидишь в офисе на Wall Street. Утром тебя вызывает начальник и дает срочное поручение  — запарковать очередные $10 млрд. на месяц с прибылью 5% годовых. 

Еще вчера у тебя не было проблем… и вот появилась...

Причина роста S&P500 в одной картинке


Что делать с таким баблом?

Понятное дело — запустишь терминал и начнешь покупать Apple, Google, Microsoft и Amazon. А что еще делать??

Так и растет сипа… тут 10 ярдов… там 20 ярдов. Глядишь — и перехай покажет.
График месяца! DOW на 26 тыщ. затем на 4600.
 Tue, 26 May 2020 19:22:40 +0300
График месяца! DOW на 26 тыщ. затем на 4600.

Рынок следует аналогу 1930-х годов. Получается что мы поднимемся примерно до 26 тысяч по индексу DOW. Ралли медвежьего рынка в 1929, 1938, 1974 годах показали в среднем 61%-й отскок от минимумов (после среднего падения на 49%) S&P500 уйдет на уровень 3180.
На графиках ниже показал.
График месяца! DOW на 26 тыщ. затем на 4600.

График месяца! DOW на 26 тыщ. затем на 4600.

Если дальше следовать аналогу падения 1930-х годов. То на графике выше видно что DOW c 300 сложился в 6 раз до уровня 50. В течении 2-х лет.
В наше время это будет вот так на графике ниже.
График месяца! DOW на 26 тыщ. затем на 4600.





лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Tue, 26 May 2020 19:05:00 +0300
На 18:39 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 162 194.39 +1.77%
2 Новый Колизей 82    
3 ДЭНИ КОЛЛ 74    
4 Колизей 51    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 РязЭнСб 15.6 +38.05% 49.47
2 СаратНПЗ-п 20580 +9.47% 292.61
3 Россети ао 1.609 +5.22% 1 603.60
4 ТГК-1 0.013274 +4.97% 483.53
5 ОГК-2 ао 0.672 +4.17% 304.68

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ГИТ ао 0.893 -5.5% 70.88
2 iИСКЧ ао 30.39 -3.06% 20.49
3 Polymetal 1457.9 -3.02% 1 069.19
4 Полюс 11657 -2.66% 1 693.40
5 ЧМК ао 2510 -2.52% 5.37

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ТНСэнНН ап 550 +1.66% 0.11 +19695%
2 ТНСэнРст-п 0.293 -2.33% 0.38 +6398%
3 ТНСэнВор-п 34 +7.94% 1.37 +6174%
4 ГАЗ ап 329 -3.52% 4.64 +5561%
5 Приморье 21800 +10.1% 6.42 +4518%

Котировки акций онлайн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569