UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Жалкий трусишка…
 Fri, 20 Mar 2020 21:10:24 +0300
Это я о себе. С 26 февраля система BWS не давала сигналов на покупку акций. А тут 19 марта в конце дня появился сигнал! И как раз в день моего обновления портфеля лучших бумаг недели!

Но я не купил. Почти месяц сижу в ОФЗ 26214 и просто испугался. Ход мыслей был такой: 20 марта заседание Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Решил подождать, мало ли что. Вдруг, как в 2014 году наш Центробанк резко повысит ставку (тогда ЦБ поднял ставку с 10.5% сразу до 17%).

А сейчас Центробанк сделал вид, как будто ничего не произошло! Нет, ну я все конечно понимаю, но как можно было вообще ничего не сделать?! С 10 февраля ключевая ставка 6%, но с тех пор доллар вырос с 63,472 до 78.0443, т.е. на 22.96% ! Почти на 23% обесценилась национальная валюта, нефть упала в два раза и что, все отлично? Ничего не изменилось, все хорошо?

Нет, ну не хочешь поднять на 1% или боишься, подними хотя бы на 0.5%, даже на 0.25%, просто обозначь, хотя бы, что ты есть и в курсе того, что вообще происходит! Нет, надо или рубить с плеча как в 2014 или вообще ничего не делать, как будто все само собой рассосется!

Ладно, есть вещи, на которые можно повлиять, а есть вещи, которые от нас не зависят. Ошибку совершил я, и ошибка заключалась в том, что я пропустил сигнал своей собственной системы!

Что же делать? Я уже давно говорю своим подписчикам, что пропускать сигналы не стоит. В такой ситуации как сейчас надо просто снизить сумму сделки. Так я и делаю для своих спекулятивных роботов (PVVI, AVP, CandleMax). Но почему-то для системы BWS мне эта идея не пришла в голову.

Ладно, краткий итог такой: если у вас есть торговая система, проверенная на статистике с положительным матожиданием прибыли, то не пытайтесь считать себя умнее нее. Если вы будет пропускать сигналы, именно в этот момент система и будет приносить прибыль. Попробуйте пропустить и вы сами все увидите )))) Не знаю почему, но это действительно работает. Может быть, это закон подлости или еще что-то – не знаю. Самое главное: если есть сигнал — следуйте ему, а если жалко или страшно, просто снижайте сумму сделки.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

На выходных договорятся по нефти
 Fri, 20 Mar 2020 20:48:28 +0300
Все в шоке, никто такого не ожидал. Геп с утра +20-40 процентов
Битва Опционщиков NYSE. Отчет за прошедшую неделю на 20.03.20
 Fri, 20 Mar 2020 20:47:40 +0300

с 16.03 по 20.03 — сделок не было.

Битва Опционщиков NYSE. Отчет за прошедшую неделю на 20.03.20


общий счет баттла: 

Битва Опционщиков NYSE. Отчет за прошедшую неделю на 20.03.20

i.gyazo.com/2417e0ad16f3de0fc30b412c33d24625.png

КПД = профит / % от счета / количество сделок.

Акции с бешеным потенциалом!
 Fri, 20 Mar 2020 20:46:33 +0300
Я много в последнее время говорил о том, что нельзя сейчас ничего покупать! Но на самом деле можно и даже очень интересно было бы купить некоторые компании на очень долгий срок! Однако компании это не наши, а буржуйские!
1. Боинг, акции компании упали от своего максимума на 79%! У компании огромные проблемы из-за модели 737 и конечно же вируса, однако вероятность того, что такой компании дадут обанкротится мне кажется крайне низкая, если у вас есть какие-то деньги, которые вы можете вложить и забыть, я думаю боинг это лучший вариант. Можно купить 20% сейчас и если будет касание например уровней 2002 года купить еще 20%, а остальное как уйдут все риски и начнется рост. Почему я думаю, что может уйти ниже? Объёмов пока маловато налили, ну и в целом такой обвал просто не может кончится быстро о чем мы уже ни раз говорили!
Акции с бешеным потенциалом!


2. Royal Caribbean, почти монополист в сфере круизов, продажи в этой нише упали в ноль, ну и акции компании сократились на 85%! Когда коронавирус уйдет, а люди поймут что всё хорошо, круизы снова станут привлекательны, а компания через 5-10 лет может вырасти на 500-600%! Акции упали на уровни 1997 года, думаю вы понимаете, что компания росла и развивалась и то имя, которое она имеет скорее всего поможет ей выбраться из тех трудностей в которые она попала! Может быть ее банкротство и делистинг? Конечно может, поэтому 5% от портфеля и вперед!
Акции с бешеным потенциалом!


3. ExxonMobil, нефтяная компания наследница Рокфеллеров, и это тот случай когда банкротство опять же на грани фантастики, пока будет нефть эти ребята найдут как на ней заработать, такие гиганты как Exxon скорее пролоббируют войну с Россией и СА, чем канут в лету, хотя всё-таки вероятность банкротства есть у всех даже гигантов! Купили и забыли на 10 лет, а вот через десяток лет надо будет избавиться, нефти не долго осталось, технологии наступают на пятки! Кстати платят неплохие дивы! Кстати говоря компания продолжает генерировать прибыль даже при цена 40-50 за баррель! И тут уровни 1997 года! Однако думаю можно подождать ее еще пониже, когда нефть сделает перелой ниже 25!
Делитесь своими идеями в комментариях, есть что-то интересное на ваш взгляд?
Акции с бешеным потенциалом!


P.S. все это торгуется на СПБ бирже
Первые волны нового медвежьего рынка (перевод с deflation com)
 Fri, 20 Mar 2020 20:34:57 +0300
Добрый день. С вами Мюррей Ганн, и сегодня я смотрю на дефляцию.

Спад на рынках активов, который прогнозировала Elliott Wave International, начался самым драматичным образом: фондовые рынки по всему миру резко упали в очень короткие сроки. Некоторые могут назвать это крахом, другие — паникой. Мы называем это первыми волнами нового медвежьего рынка, который в ближайшие месяцы должен значительно снизить основные фондовые индексы. Это не только акции. Нефть, металлы, мусорные облигации и муниципальные облигации также снижаются.
Первые волны нового медвежьего рынка (перевод с deflation com)
Эта дефляция цены актива является верным признаком наступления спада в экономике и неизбежно приведет к периоду сокращения долга — конечно, в частном секторе — и это то, что известно как дефляция долга.

Эти периоды были связаны с очень сложными экономическими периодами, и это время не должно отличаться.

Долговая дефляция также часто совпадает с падением потребительских цен, и этот график показывает индикатор того, что люди ожидают инфляции потребительских цен.
Первые волны нового медвежьего рынка (перевод с deflation com)
Когда он ниже нуля, как это было в 2008 году, люди ожидают снижения потребительских цен.

Обратите внимание, что даже после того, как он восстановился после него, инфляционные ожидания все еще имели тенденцию к снижению.

Этот нисходящий уклон теперь сменился резким падением, и это означает, что люди ожидают, что инфляция потребительских цен резко замедлится.

Наша основанная на фрактале модель предполагает, что экономика будет иметь длительный спад, поэтому мы ожидаем, что дефляция станет доминирующей темой на рынках.

перевод отсюда

ПыСы. С моей точки зрения, это всего лишь коррекция. Разметка S&P здесь

Бесплатный доступ к разделу «Акции США» Финансового прогноза на elliottwave com за март 2020
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 19 шт., в Канаде: -63 шт.
 Fri, 20 Mar 2020 20:06:39 +0300
Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 20 марта 2020 года:
Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 19 шт., в Канаде: -63 шт.


Как видим, в США произошедшее сильное снижение цен нефти начало давать эффект в буровой активности. За неделю число буровых на нефть снизилось сразу на 19 шт. Таким недельным снижением график скорей всего возобновит тренд на постепенное затухание буровой активности. Но предстоит еще длительный процесс с банкротствами, поглощениями вылетающих за борт компаний, снижением их буровой активности и последующим торможением добычи. А пока в сокращении числа действующих буровых проявился первый эмоциональный шаг, как реакция на произошедшее снижение нефтяных цен.

Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 19 шт., в Канаде: -63 шт.


В Канаде уже третья неделя довольно активного снижения буровой активности. Там трудно отделить эффект от сезонного снижения и эмоциональное решение о приостановке бурения в связи с понизившимися ценами. Скорей всего и в прошедшую неделю основной эффект дают сезонные ограничения, связанные с передвижением по весенним дорогам. Но и в Канаде зависимость буровой активности от цен нефти со временем тоже должна проявиться. Правда, произойдет это не ранее лета.

Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 19 шт., в Канаде: -63 шт.


Цены нефти (в 20-00) показали довольно заметное проседание. Возможно, что рынок нефти ждал более выраженного влияния недели по-настоящему низких цен на буровую активность. Но буровики люди серьезные. Вот закончат бурить  уже начатые скважины, а затем и подумают: начинать ли им новые.  

Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 19 шт., в Канаде: -63 шт.



Окрысился Месяц Багрянцем. Жестокий Романс Биржевой.
 Fri, 20 Mar 2020 14:32:37 +0300




Окрысился месяц багрянцем.
Багрянцем окрысился март.
Нет денех на девок и танцы.
Осталось — писать мне на Смарт.

Я еду с тобою охотно,
На самое-самое дно.
Ты, рынок, гуляешь вольготно,
А счёт обнулил мне давно.

Ты правишь в открытое море,
С лосями не справиться там.
Познал я и радость, и горе
Пора бы и выпить сто грамм...

Нельзя? Почему ж, дорогой мой?
Ты с рынка же столько унёс!
Все двери открыл ты ногою,
Теперь же случился понос.

Послушай, мы жизнью рискуем.
Безумная, выстави стоп!
Ведь рынок пока дно рисует,
Но к вечеру будет потоп.

А волны бросаются с рёвом.
Брось стопы, ты не одинок!
Нам всем, понимаешь, х*ёво,
Потонет наш общий челнок.

Меня обманул ты однажды.
И дважды, и трижды теперь.
Я чувствую, рынок продажный,
Какой ты паскуднейший зверь.

И это, сказавши, вонзила
Последний ему маржин-колл.
И мышку в сортир утопила,
Чтоб больше её не нашёл.

Всю ночь волновались декхане,
И гибли от маржин-коллов.
А утром качались в стакане
Заявки лишь двух трейдунов...

Окрысился месяц...




      Прекрасная Лидия RUSская — RUSланова — в первом комменте.




     Это романс мне пела ещё моя прабабушка, Анна Алексеевна Козина. Царстсвие ей Божие Небесное!




    МосЛос.




     
     P.S. Господи, сделай так, чтобы я ещё с Мамой поговорил! А не только во сне. Обратиться к Тебя мне больше негде. В Храме давно не был. Вот и пишу здесь. Прости меня, Господи… Ибо грешен. Меня — да. Заслужил. Но Ей — помоги.

     Сижу, пью водку и плачу… И боюсь любого звонка...  Господи, помоги!!! Пожалуйста… Прошу...






Worldcupchampionships. Было +5960%!!!
 Fri, 20 Mar 2020 14:21:48 +0300
Немного вам новостей по конкурсу.
Турнирная таблица на данный момент.
Worldcupchampionships. Было +5960%!!!

Лидер A. Masters прилично откатился. 16 марта его доходность была 5960!!!
Worldcupchampionships. Было +5960%!!!

Напомню это результат за месяц с 18 февраля. Было на счету 10тыщ за месяц сделал почти $600тыщ.
Но это БЫЛО сейчас результат 2672% подслил пол депо.
По другим участникам.
Появился еще один участник Кирилл Морозов. Но и он не удержался в 5-ке лучших. Побыл два дня и слился.
Слился так же Турегулов (а был в плюсе на 270%) не только по фьючам но и по форексу. В турнирной таблице его больше нет.
Как там пишут «прошлые показатели не гарантируют вам прибыль в будущем» так и здесь. Лучше бы вообще не заявлялся на конкурс.
Евгений Карташов снялся с конкурса как он сам писал «достали его инвесторы типа подари грааль»  не выдержала нервная система звонят по 20 раз в день.
Отмазка так себе конечно но будем верить)))
На подходе Роман ака «Тихая Гавань» пока сидит на заборе готовится к конкурсу, обещал во второй половине года заявится, верим, ждем.



Обновят ли акции свои лоу в ближайший месяц?
 Fri, 20 Mar 2020 13:55:47 +0300
как ни странно, но по графическому анализу это возможно.
Ставка 6%
 Fri, 20 Mar 2020 13:30:42 +0300

© Interfax 13:30 20.03.2020
МОЛНИЯ
БАНК РОССИИ ОЖИДАЕМО СОХРАНИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 6,0% — ПРЕСС-РЕЛИЗ

 http://www.cbr.ru/press/PR/?file=20032020_133000Key.htm

Там на "дядю", а здесь как-то по-другому? Да ладно... вы это серьезно? А я думаю иначе
 Fri, 20 Mar 2020 13:26:02 +0300
Многие работают «на дядю», не всегда понимая этого. Но, всякий раз когда приходит осознание этого явления, существует «железная отмазка»: работаю за пенсию. И для меня это парадокс, всю жизнь горбатиться на обогащение кого-то и только лишь для того, чтобы тебе на старости лет отсыпали немного монеток, которых бы хватало, лишь только для покупки «каках», в социальных магазинах. И это, все чаще наводит на мысль, что «крепостное право» не отменили, его просто завуалировали, надев на человеческое подсознание «пелену».

Но вы спросите, а причем здесь рынок? И я вам граждане олигархи скажу так: все здесь идентично с реальной жизнью. Вот только там вы этого «дядю» видите, здороваетесь с ним, возможно жмете руку и он даже по-доброте душевной спрашивает вас: как дела Матвеич? Знаю о чем говорю, поскольку 25 лет, отдал ударному стахановскому труду. А на рынке, вы его если и видите, то только там, где-то на голубом экране. Где он вам всем передает привет и желает счастья, держа фигу в кармане, по фен-шую это как-бы защита от «вурдалаков».

А мы все верим что рынок хаотичен и никто им не управляет, а значит мы все, сами себе начальники. А значит у всех нас, есть возможность стать «олигархами». И бодрит нас эта мысль не один год. А в чем разница, о мудрейшие? Если в реальности работают за «хлебные катышки», а в виртуальном мире за идею того что ты «творец» и тебе все подвластно, тем самым в пустую прожигая жизнь, обогащая все того же «дядю». Ведь рано или поздно «гениальный трейдун», все равно оставит все «наперсточному профсоюзу».

Но что я все о грустном, вот и хорошее что есть в рынке. Коротко о главном: дошли до цели своей мечты, вывели все в реальные активы и занялись реальным, возможно семейным бизнесом, ближе к семье, природе. Вот где настоящее счастье, а не держать себя из года в год, в рыночных кандалах, поглощая «воду» гуревесников и мечтая о звездах. Всего лишь мысль, не претендую на истину.
Стоит ли нефть, наконец, покупать? (перевод с elliottwave com)
 Fri, 20 Mar 2020 13:23:35 +0300
Потрясающая распродажа нефти на 24% 18 марта не была неожиданной.

На самом деле, у неё было четкое предупреждение — предупреждение волн Эллиотта.
Стоит ли нефть, наконец, покупать? (перевод с elliottwave com)
Вот волновой анализ и прогноз нашей услуги Energy Pro, ориентированной на трейдеров, опубликованной для подписчиков накануне.

Итог: еще ниже. Любые отскоки должны оказаться корректирующими и подготовить почву для дальнейшего снижения.
Стоит ли нефть, наконец, покупать? (перевод с elliottwave com)
Ранняя ночная сила Crude в значительной степени исчезла, и это должно быть вопросом времени, пока она не пойдёт на новые более низкие уровни, несмотря на перепроданные технические индикаторы.

Если я на правильном пути, продажи от 36,35 должны нести цены ниже минимума продажи на прошлой неделе 27,34 в пяти различных волнах.

РЕЗУЛЬТАТ: На следующий день сырая нефть упала на 24% (по состоянию на 15:00 18 марта).

Ну и что дальше?

По словам нашего представителя Energy Pro, Стива Крейга, распродажа является четкой третьей волной.

Это значит, что нефть еще не вышла из кризиса. Но будут и отскоки, и другие распродажи.

И у каждого есть новые возможности.

перевод отсюда

Бесплатный доступ к разделу «Акции США» Финансового прогноза на elliottwave com за март 2020
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Одеваем шорты
 Fri, 20 Mar 2020 13:19:36 +0300
Разумеется ближе к вечеру все поползет вниз. Вчерашние недошортисты отстоплены и уверовали в рост. А также набежала волна свежих инвесторов. Тут грех не свозить всех дружненько на стопы.
Кризис кончился
 Fri, 20 Mar 2020 13:14:20 +0300
Все, теперь только вверх. Мировые спекули сдули рынки воспользовавшись коронавирусом, меры борьбы с которым больше похожи на учения на случай если будет реальный вирус. Через 2-3 недели начнут потихоньку открывать границы, в июне будет все работать как и раньше, нефть будет выше 40, доллар около 70, РТС 1200.
Надо отдать должное мировым воротилам, кто управляет финансовыми рынками — несмотря на то, что коронавирус застал их врасплох, они вывели рынок на новый максимум, отстопили преждевременных шортистов, раздали бумаги на хаях и теперь откупаются.
Реальный сектор поколбасит чуть дольше, но финансовый сектор прошел свое дно.
Курс доллара будет 100 рублей. Экстренное обращение к подписчикам!
 Fri, 20 Mar 2020 13:12:26 +0300

По позиции евро у меня среднее значение 72р. Сейчас курс 88р и прибыль составляет 16р, т.е. счет плюсует примерно 8мио. По доллару, он был слит не очень удачно, где-то +1-1.5мио. В целом, все прекрасно и эту ситуацию я ждал очень давно.

Вы уже знаете, что я продал всю недвижимость и живу в съемной квартире. Эти два года были довольно тяжелыми. Я выслушал много насмешек по типу: «ой, а что же ты не живешь в свой квартире, крутой трейдер?». Но теперь вы понимаете, для чего все это делалось!

И вот я на распутье. Вроде бы все затевалось ради этого момента и уже сейчас можно зафиксировать хорошую прибыль. Индекс SP500 за два месяца упал на 35%, наш рынок просел на 50%. В целом, можно конвертировать валюту в акции.

В чем же тогда проблема? В том, что я отовсюду слышу «как клёво сейчас купить акции». И в брокерские залы народ пошел, и какие-то давние знакомые пишут «давай купим акции». Один подписчик написал, что у них на заводе все собрались покупать акции. Незнакомые люди пишут в сообщениях «как купить акции?». Сейчас все хотят купить акции! Но вы должны понимать, биржа создавалась не для того, чтобы пришел простой человек и заработал. Нет, биржа – это игра. Игра по отъему денег у населения и у других игроков!

Рынок упал прилично, индекс РТС улетел с 1600 на 800. Но я понимаю, что в такой ситуации я уже был в 2008 году! И знаю, чем это закончилось — рынок «проломил» еще 50%.

Курс доллара будет 100 рублей. Экстренное обращение к подписчикам!

Если бы не фон, что меня окружает, я бы продал валюту и начал покупать акции. Но я понимаю, что если сейчас начну покупать акции, то буду это делать вместе с толпой! Знаете ли, «поставить на кон» свои кровные 60 млн и идти вместе с толпой — это не то, чего бы мне хотелось.

Скорее всего, буду ждать минимумов РТС кризиса 2008 года, т.е. уровня 500. Как раз те, кто входит сейчас на 850, получат хорошую просадку в 50%. Не все смогут пересидеть такой убыток, т.к. придется сидеть 2-3 года.

Но это мое видение, я могу ошибаться. Может случиться и какой-то другой вариант. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Поймите, ну не зарабатывают обычные люди, которые еще вчера пекли пироги, на бирже. Не становятся «на раз-два» крутыми трейдерами! Биржа создана не для того, чтобы вот так просто раздавать деньги.

Я буду ждать середины апреля, там уже будет голосование по ВВ и окончание карантина. Возможно, на карантине акции просядут еще. Но вы решайте сами, т.к. все риски берете на себя.

В пятницу вечером у нас закрывается обучение по 4 стратегиям, там я объясняю, как торговать внутри дня. По всем вопросам пишите на эл.почту. Ссылка на курс

Если с акциями все понятно, давайте посмотрим, что же делать с валютой? Теоретически, рынок может проломить уровень 850 индекса РТС и сходить на 500. Скорее всего, это будет сопровождаться выходом нерезидентов с нашего рынка. Они будут продавать акции и на рубли покупать доллары, что приведет к росту котировок. Как минимум этот фактор не даст доллару сильно падать.

Я бы хотел продать доллары-евро, сразу зайти в акции и законсервировать их на 5 лет. Но учитывая нынешнюю ситуацию, я не знаю, что делать с валютой, пока у меня ответа нет. Помним, что на уровне 82-84р люди ее активно продавали. И если с уровня 70р дошло до 84р, то, возможно, накинет еще 14р и дойдет до 100р.

Курс доллара будет 100 рублей. Экстренное обращение к подписчикам!

Честно говоря, моя рука очень тянется продать валюту и купить акции, но вот окружающий «сантимент» настораживает. И тут без разницы, что говорят про саудитов, ВВ, ЕЦБ — у нас все равно нет и не будет полной информации. Что они там задумали на самом деле — неизвестно.

У крупных игроков есть информация, они уже знают, куда пойдет нефть. А ее и на 10-15$ свозить могут. И для этого всегда подгоняется нужный новостной фон для толпы. А дальше она делает то, что выгодно финансовым воротилам. В итоге они получают свой профит. Толпа из «несостоявшихся трейдеров» идет на работу, а воротилы летят на Мальдивы – все как обычно. Поэтому достаточно проанализировать, что делает толпа.

Но это мое мнение, может быть, я ошибаюсь и сейчас будет разворот. Но я принял такое решение и понимаю свои риски.

Заходите в Телеграм @trader_chernyh

События 2008 и 2020!
 Fri, 20 Mar 2020 13:04:03 +0300
Нанес на дневной график хронологию событий кризиса 2008 года и текущие события! Интересно сравнить действия центробанков тогда и сейчас!!!
События 2008 и 2020!

События 2008 и 2020!





Волны. Кому это нужно?
 Fri, 20 Mar 2020 12:45:04 +0300
Волны. Кому это нужно?

EWA хороший инструмент для зарабатывания денег, но это  хороший инструмент для аналитических центров и инвестиционных компаний.

Поясню. Аналитик зарабатывает деньги составлением прогнозов. EWA с его неоднозначностью и многовариантностью движения рынка для аналитика наилучший инструмент (вспомним  уровни движения и отката 0,382; 0,618; 1,382; 1,618,  и т.д., допускаемые погрешности достижения уровней, вложенность волн, растяжение импульсов и т.п). С учетом всех этих факторов можно объяснить задним числом любое движение. Более-менее достоверного прогноза поведения рынка EWA не дает, зато дает возможность получать вполне определенные деньги за неопределенные аналитические обзоры и рекомендации, которые почти всегда сбываются именно за счет неоднозначности и противоречивости.

Инвестиционная компания. Здесь немного другой случай. Нужно уверить инвестора в том, что у тебя есть инструмент, который обеспечит защиту и эффективность его вложений. И лучше EWA в качестве такого инструмента пожалуй ничего нет (разве что Билл Вильямс некоторое время конкурировал). А если еще сказать, что сделана доработка метода и реализована программа, которая сама волны считает? Тут, как говорится, и комментарии излишни.

Хочу отметить, что к противникам EWA себя все-таки не отношу. Любая теория (даже ложная) на каком-то интервале может вполне адекватно описывать движение рынка.

В частности, принцип пропорциональности позволяет совсем неплохо делать прогнозы движения и отката. Классический волновой цикл 1-2-3-4-5-А-В-С (и более сложные) неплохо проявляется даже на тиковых графиках и дает возможность прогнозировать краткосрочное поведение котировок. Принцип чередования дает возможность предположить характер поведения рынка на некоторых временных интервалах. Список можно продолжить, но ИМХО, ценность EWA с ростом временного интервала снижается. Косвенным подтверждением этому является приблизительно одинаковая успешность на рынке как приверженцев EWA, так и сторонников других методов.

Тему можно развивать и дальше, но основная мысль высказана.

Всем успехов!!!

P.S. Волновики, не обижайтесь. «Если вы в чем-то не согласны со мной, я с вами согласен.» © Gella
Просто бросил камень в пруд...

Индекс Вирусной Истерии = 64
 Fri, 20 Mar 2020 12:24:23 +0300
На сегодня Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 64

Индекс Вирусной Истерии = 64


Индекс рассчитывается по количеству упоминаний буквосочетаний "virus" и "pandem" на главных страницах двух крупнейших СМИ планеты — CNN и BBС. Обозначенные СМИ контролируются владельцами банков, входящих в ФРС США и фондов VanguardBlackRock и StateStreet, заинтересованными в изъятии залогов, скупке дешевых активов и перезапуске цикла кредитования.

Индекс показывает уровень давления на сознание обывателей и чиновников, с целью управляемого обрушения производственных и торговых связей. Устойчивое (или резкое) снижение индекса сигнализирует об окончании потребности в давлении. В этот момент можно вставать в лонги.

Сожалею, что начал считать индекс с 16 марта. Надо было начинать с начала года.
Тревожная статистика: безработица в США обновляет хаи
 Fri, 20 Mar 2020 12:09:52 +0300
Занимательная статистика выйдет в USA на следующей неделе (источник The New York Times):
The Staggering Rise in Jobless Claims This Week

Тревожная статистика: безработица в США обновляет хаи

Цифры, опубликованные в четверг Министерством труда, а также предварительный анализ еще более свежих данных — это первое убедительное подтверждение того, что новый коронавирус заставляет экономику Соединенных Штатов дрожать. Правительство сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 281 000 на прошлой неделе, что является резким ростом с 211 000 на предыдущей неделе. Это увеличение первоначальных требований на 70 000 больше, чем любое недельное движение, которое произошло во время (или после) финансового кризиса 2008 года. Но даже эти цифры занижают свободное падение экономики, поскольку они отражают состояние экономики на прошлой неделе. Исходя из предварительных новостей на этой неделе из 15 штатов, уже ясно, что первоначальные обращения взлетят на следующей неделе, скорее всего, до уровней, которые никогда не видели прежде.

Поставьте лайк, если такие посты для вас важнее, чем обычный треш про гречку и прочую хрень, не имеющую отношения к торговле. Спасибо!

К заседанию ЦБ: «Поднять нельзя оставить»
 Fri, 20 Mar 2020 12:06:00 +0300

Цены нефти на текущей неделе опускались ниже 25 долларов за баррель. К концу недели на графиках нефтяных цен рисуется выразительный (более 20% от минимумов) отскок, и цена уже превышает 30 долларов за бочку. Однако пока достигнутые цены остаются более чем в два раза меньшими уровней, с которых стартовал мартовский провал  цен.

К заседанию ЦБ: «Поднять нельзя оставить»

Рубль двигается вслед за ценами нефти. К средине недели было зафиксировано очень выразительное снижение российской валюты, а к ее концу доллар от максимума теряет уже около 5 рублей. Но даже после происходящего отскока рубль показал довольно выразительное снижение по сравнению с уровнями месячной давности. Правда, это снижение несопоставимо со снижением цен нефти. В результате рублевые цены бочки нефти на текущей неделе оказываются в полтора — два раза меньшими по сравнению с уровнями начала года. В этом смысле у рубля есть еще потенциал дальнейшего снижения. 


Уже сейчас в связи со снижением рубля будет существенно возрастать инфляционное давление. Цены импортных товаров подрастают на десятки процентов. Резко подрастают инфляционные ожидания. Для снижения волны этих ожиданий Банку России естественно было бы поднять ключевую ставку. Однако финансовые власти уже проводили продажу валюты. С учетом не очень выраженной реакции рубля на снижение цен нефти, представляется, что необходимости в слишком резких повышениях ставки в настоящий момент пока нет. Тем более что поднять ставку просто, но в дальнейшем совсем непросто привести ее в разумный для кредитования и инвестиций диапазон. Но и оставлять без контроля маховик раскручивания инфляционных ожиданий тоже опасно. Так что запятую в известной дилемме «Поднять нельзя оставить» хочется поставить после первого слова.

Можно полагать, что в сложившихся условиях ЦБ было бы целесообразным лишь обозначить относительно небольшое повышение ставки (например, повысить ее на процент), указывающее на готовность регулятора сделать решающие шаги в этом направлении и в любой момент в будущем быть готовым сбить инфляционные ожидания и настрой на продажу рублей. В результате такого шага банки стали бы всерьез опасаться дальнейших продаж рублей. А если этого оказалось бы недостаточно, то на следующих заседаниях можно было бы повторить процедуру повышения ставки. В результате возможным стало бы избежать резкого повышения ставки на слишком высокий, совсем уж кризисный уровень.

К заседанию ЦБ: «Поднять нельзя оставить»

При подобном относительно мягком подходе были бы шансы удержать ставку в относительно разумных (ниже 10%) пределах и одновременно при этом не дать возможности спекулянтам слишком сильно ослабить российскую валюту. Такой вариант развития событий привел бы лишь к относительно небольшому повышению кредитных и депозитных ставок.

Совсем скоро мы узнаем то, пойдет ли Банк Росси по пути аккуратных тактических действий, или все же попытается сбить вывод капиталов путем решительного шага. 
Ну всё, отскок оформлен. Ждём 2 дно.
 Fri, 20 Mar 2020 12:05:07 +0300
Собственно сегодня буду краток.
Отскок в РИ оформился, теперь ждём ещё раз вниз и там покупаем. Жаль что вчера продал мало 55000 путов. Дело было абсолютный верняк. Немного чувствую себя пуганой вороной, но лучше перебдеть как говорится.
Тем более скоро дадут второй шанс. ;)
Всем успешных торгов!
Еда +29%
 Fri, 20 Mar 2020 11:52:03 +0300

Еда +29%


Здравствуйте, коллеги!

Или другими словами: «Короновирус приходит и уходит а кушать хочется всегда»

Из моих трёх лошадок портфеля: Еда, оружие, вода… Защитный портфель.

Первая лошадка на которую были основные ставки отработала на все 100%: +29%:

Groupe Danone –  французская продовольственная компания, известный крупнейший в мире продавец молочной продукции. Danone также один из крупнейших в мире продавцов детского питания и бутилированной воды.

Недельный план, отработка 3-й и 5-й цели МР(модели расширения) реакция на уровень НР, След:

Еда +29%

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

В поисках дна на фондовых рынках
 Fri, 20 Mar 2020 11:49:46 +0300

Итак, паника на фондовых рынках США зашкаливает. Многие фундаментальные и технические показатели находятся на многолетних экстремумах, если не исторических рекордах. Индекс волатильности VIX, отражающий страхи инвесторов относительно творящегося на финансовых рынках безумия, достиг максимального значения за всю историю своего существования:

В поисках дна на фондовых рынках

(Индекс волатильности VIX находится на максимуме за всю историю своего существования.)

Это же справедливо и для индекса волатильности доходности трежерис (TYVIX):

В поисках дна на фондовых рынках

(Индекс волатильности доходности трежерис (TYVIX) находится поставил исторический рекорд в этом году.)

Впечатляет и семидневный рост индекса доллара. С 1970-х годов было лишь три момента, когда он рос подобными темпами или выше (Black Wednesday — это обрушение фунта стерлингов стараниями Сороса в 1992 году):

В поисках дна на фондовых рынках

(Семидневное укрепление индекса доллара близко к историческому рекорду.)

Исторический антирекорд поставил дневной возврат комбинированного портфеля из акций и трежерис. Это значит, что большое число так называемых «риск–парити» хедж–фондов испытывает значительное давление в настоящий момент:

В поисках дна на фондовых рынках

(Дневной возврат комбинированного портфеля из акций и трежерис поставил исторический антирекорд.)

Капитализация банковского сектора США вернулась к средним значениям своего 30–летнего диапазона и находится на уровне 1996 года! 

В поисках дна на фондовых рынках

(Индекс банковского сектора в США вернулся к середине своего исторического диапазона.)

Что еще более важно, аналогичную динамику показывает и отношение капитализации фондового рынка США к ВВП страны, где также достигнут уровень середины 90–х годов:

В поисках дна на фондовых рынках

(Отношение капитализации фондового рынка США к ВВП страны достигло уровня середины 90–х годов.)

Обратите внимание на скорость снижения этого показателя, ранее подобное наблюдалось лишь на пике финансового кризиса 2008–2009 годов (после чего последовала коррекция).

Однако, в отличие от времен Великой рецессии, мы уже получили от Пауэлла очередной (уже пятый по счету) раунд QE на $700 млрд, снижение ставок до нуля, снижение резервных требований к коммерческим банкам до нуля, запуск масштабных долларовых свопов с ведущими ЦБ мира, выкуп коммерческих облигаций, кредитование прайм–дилеров под залог акций… 

И, наконец, вишенка на этом торте ликвидности — Белый Дом рассматривает возможность покупки акций в качестве составной части обширного плана корпоративного бейлаута. Это в дополнение к прочим стимулирующим экономику мерам на сумму порядка $1,2 млрд. Вот уж воистину, если бы эпидемии коронавируса не было — ее стоило бы придумать!

На этом фоне беквордация между майским фьючерсом на VIX и текущим значением индекса волатильности побила рекорды 2008 года. Эта ситуация отражает довольно простой факт — рынок просто не сможет находиться в текущем состоянии хоть сколько–нибудь длительное время. Спад волатильности и начало восстановления (благодаря фискально–монетарным стимулам властей по всему миру) в ближайшее время неизбежны.

В поисках дна на фондовых рынках

(Беквордация между майским фьючерсом на VIX и текущим значением индекса волатильности побила рекорды 2008 года.)

Удивительно, как всего за несколько недель рынки (и прайм–дилеры) получили все, чего они безуспешно добивались на протяжении последних несколько лет. Коронавирусная истерия это история о том, как в современном мире решает вовремя придуманный инфоповод. Причем даже не важно, насколько он реален — главное чтобы он вообще был. А СМИ сделают все остальное…

Ранее я полагал, что мы можем увидеть 2200 по S&P 500 (с возможностью локального выноса еще ниже), прежде чем фондовые рынки развернутся. Однако монетарное буйство денежных властей с большой вероятностью остановит этот обвал уже на уровне 2300. 

В поисках дна на фондовых рынках

(Целевой уровень коррекции на фондовом рынке США сдвигается к уровню 2300 по индексу S&P 500.)

Единственное, нельзя исключать сценарий при котором индексы сделают еще один резкий нырок вниз, после чего их закроют «на карантин» на несколько недель. В этом случае выкупать рынок на дне будут исключительно прайм–дилеры, а остальную публику пригласят «к столу» после хорошего гепа вверх на открытии…  

______
мой блог/яндекс–дзен/телеграм

Какие инструменты Американского рынка покажут большую доходность при росте S&P500 ? (кроме акций, фьючерсов и опционов)
 Fri, 20 Mar 2020 11:40:37 +0300
На данный момент индекс S&P500 = 2409 пунктов.

Есть ли какие-либо инструменты (кроме акций, фьючерсов и опционов), которые могут дать большие доходности при росте индекса через 1,2,3 и т.д. месяцев до уровня, к примеру, 3100-3300 п. ?

Перетасовка портфеля
 Thu, 19 Mar 2020 23:32:41 +0300
Последний месяц негативно отразился и на моей портфеле. В моменте видел -25% от максимумов рынка, так как на 70% держу бумаги в долгую, остальное  — спекулятивная часть, которой улучшаю стоимость бумаг в инвест портфеле.
В инвестфортвеле половина бумаг были наши и половина etf на s&p.
Все происходило очень быстро и работать, обыгрывать рынок, при таком вертикальном обвале сложно. Однако, сейчас -14%, для сравнения S&P -29%.

В общем доволен. Все отрастет, я не волнуюсь в этом смысле. Год-два, а то и быстрей при такой поддержке со стороны ФРС.

На что хотел обратить внимание:
Перетасовал портфель, убрал нашу нефтянку полностью, благо мы видим отскок по ней. Лучше, на мой взгляд, и логичнее переложить эти средства в тот же etf на s&p, что я и сделал. Так как от максимумов что тот же Лукойл, что S&P упали примерно одинаково с учетом сегодняшнего роста. Т.е. есть сейчас окно возможностей переложиться.
Оставил из наших только две компании — Норникель и Сбер, которые не связаны с нефтью и, думаю, в плане прибыльности и дивидендов эти компании не представляют в долгосрочном плане серьезных рисков. Особенно Сбер. Здесь правительство очень рассчитывает на дивиденды)

Пользуйтесь, друзья пока есть окно.
Даже когда с пандемией будет покончено, смену технологического уклада никто не отменял. Нефтяные компании будут конкурировать жестко, и то что мы видим, это только начало. Дивиденды может быть в этом году будут, а потом их платить станет неоткуда.
иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 19.03.2020.
 Thu, 19 Mar 2020 23:24:16 +0300
Всем привет.

Нас по-прежнему четверо трое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 .

Заслуженное первое место получает Alex64, который хеджирует свой портфель на фондовой секции через Forts:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 19.03.2020.


 
Дальше интереснее, хоть Аланес и слился, но его принимаем за нулевой бенчмарк, поэтому борьба идет за распределение второго и третьего места.

Результаты в деньгах с начала года:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 19.03.2020.


Сергей, мы с тобой идем ноздря в ноздрю, у меня заработок на 433 рубля больше, чем у тебя, считай, сравнялись.

Такое ощущение, что мы и ошибки с тобой совершаем одинаковые — начинали хорошо, а потом увязли в болоте.

Я сейчас купил ED на 4 млн.руб, думаю, отскоку быть, поэтому жду развязки на следующей неделе, также проданы путы 77500 и 80000 (вчера продавал по хорошим ценам).

Всем участникам желаю удачи!

---------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
Как болели коронавирусом в 2014-2016 годах
 Thu, 19 Mar 2020 22:55:52 +0300
Нашел я тут очень занимательную статью по тому как болели и какими ОРВИ 2014-2016 годах! В этом исследовании попытались понять структуру вирусов, закодированных в слове ОРВИ.
Статья полностью всё ставит с ног на голову, точнее с головы на ноги))
И так, исследование проведено в Северо-Западном (города Архангельск, Калининград, Петрозаводск, Санкт-Петербург), Центральном (города Белгород, Смоленск, Тула, Ярославль), Южном (города Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону), Приволжском (города Ижевск, Казань, Киров,

Оренбург, Пермь), Уральском (г. Екатеринбург),  Сибирском (города Иркутск, Омск, Томск, Чита) и Дальневосточном (города Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск). Общая численность наблюдаемого населения около 20 млн человек.
В исследование участвовали 103 849 госпитализированных и амбулаторных больных с симптомами ОРВИ: дети в возрасте 0–2, 3–6, 7–14 лет
и взрослые (15 лет и старше).
За 2014-2016 год мы имели 51 043 заболевших коронавирусом в России!

Как болели коронавирусом в 2014-2016 годах

Возрастная структура выглядит вот так:
Как болели коронавирусом в 2014-2016 годах

ОРВИ не гриппозной этиологии чаще выявляли у детей раннего возраста (0–2 лет). На их долю приходилось соответственно 72,5 и 62,8% всех случаев бокавирусной и РС-инфекции, меньше – парагриппа (45,5%), аденовирусной (42,4%), метапневмо- (42,2%), риновирусной (39,9%) и коронавирусной инфекций (37,7%). Доля взрослого населения была больше среди выявленных случаев коронавирусной (33,3%), риновирусной (25,7%) и парагриппозной (21,8%) инфекций, чем доля детей 3–6 лет – 17,6, 21,9, 21,0% соответственно.


Т.е. каждая третья ОРВИ у детей и взрослых — это коронавирус!

А самое интересное в статье — это описание сезонного фактора инфекций!

Сравнение динамики выявления случаев ОРВИ не гриппозной этиологии демонстрирует различия их сезонности (рис. 2). Распределение случаев
выявленных инфекций по сезонам года за 3-летний период подтвердило выраженную сезонность гриппозной инфекции: гриппа А(H1N1)pdm09 –
зимнюю (80,0% случаев), гриппа А(H3N2) – зимне-весеннюю (60,8% – зимой, 38,1% – весной) и гриппа В – зимне весеннюю (31,8% – зимой
и 66,0% – весной) (рис. 3). Осенью и летом грипп обнаруживался в единичных случаях (от 0,01 до 2,0%). При ОРВИ не гриппозной этиологии се-
зонность была зимне-весенней при РС-вирусной (40,9% – зимой и 46,9% – весной), коронавирусной инфекции (36,7% – зимой и 38,5% – весной) и метапневмовирусной инфекции (39,4% – зимой и 30,6% – весной). 

Как болели коронавирусом в 2014-2016 годах


Т.е. коронавирус достигает пиковой эпидемии в период зимы и весны.
Через месяц уже будут рапортовать о супер эффективных карантинных мерах)) И получать награды!

Вывод — покупать просевший рынок можно начинать с середины апреля!

PS 
Если кого-то пугают больные с COVID-19 находящиеся на искусственной вентиляции легких, то попробуйте их игнорировать, как ранее вы игнорировали больных гриппом, находящихся на искусственной вентиляции легких:
https://tass.ru/proisshestviya/6074481
https://pln-pskov.ru/society/70428.html
https://www.rosminzdrav.ru/en/special/regional_news/4104-sverdlovskaya-oblast-uroven-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-na-srednem-urale-snizilsya-na-40


Как болели коронавирусом в 2014-2016 годах



Ссылка на статью:
doi.org/10.31631/2073-3046-2018-17-35-47

Хроника падения
 Thu, 19 Mar 2020 22:43:53 +0300
Падали мы в среднем диапазонами по 15 тыс. пунктов.
Есть мнение, что и отрастать будем примерно также, если маркетос свой алгоритм не перестроит.
Сейчас мы у значимого сопротивления. Если его пройдем, следующая остановка 105.
Если у Трампа лекарство появится, то и до 120 должны дойти. Но последствия для экономики будут еще долго аукаться.

Хроника падения


Вчера были пиковые цены в моменте, но это в принципе надолго быть не могло.
Армагеддонщикам нефти специально писал пост: https://smart-lab.ru/blog/602261.php
Сейчас декабрьский контракт брент стоит почти $39

Рупь будет укрепляться не столь стремительно, как будет расти нефть.
Потому что цена в рублях на нефть провалилась очень сильно и будет отрастать за счет дороговизны бакса в рублях при растущей нефти.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579