UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
масонские новости. ай-яй-яй, убили негра
 Sun, 07 Jun 2020 23:03:27 +0300

если вы не готовы верить в иное вИдение ситуации в миннеаполисе — то под кат не лезьте.
а я и прочие — видят. 
и я знаю что это событие повлияет на экономику всего мира вообще и на америку в частности.
нет, когда финал — не скажу, а то осенью неинтересно будет ))
 26 мая в Минесоте полицейский «убил» чернокожего мужчину George Floyd, якобы он оказывал сопротивления. Мужчина говорит, что ему тяжело дышать, на нем сидят трое, один сидит на шеи, в конце видео он «задохнулся».



На полицейской машине номер POLICE, впервые вижу такие номера. Символика 2.3.9 на машине 32 и на бетонном блоке 9.
(об этих цифрах я уже писал ранее. пролистайте сами. я не так много и часто пишу.)

Никакого удушения нет. Левая голень копа просто опирается о шею «убиенного», которая, к слову, отменно накачена. И это вторая, второстепенная точка опоры копа. Переноса тяжести на голень нет, давление никакое, такое что выдержит даже не тренированный мужчина.

Редко ли в Пиндостане полицейские убивают негров? Да каждый день. Страна огромная, чёрных районов полно, в каждом есть негритянские преступники. В 2018 году в США полицейские без суда застрелили 992 человека, в 2019 — 1028 человек

Всегда ли из-за убийства негра вся страна опускается в хаос? А когда такое было, что все СМИ всего Мира пишут только об этом «Придушил коленом», хотя нисколько не душил, а просто приставил? Открываю новостную ленту Google и вижу — обычная глобальная постановка с обычным новостным механизмом.

масонские новости. ай-яй-яй, убили негра

Оператор ни разу не показал что происходит вокруг, растёт ли толпа зевак и т.д. Так снимают только на постановках, либо, если оператор уж совсем тупой.
Оператор ни разу не показал лица тех полицейских, которые прятались за полицейским автомобилем. Что они там делали столько времени ?

Полицейские не переговаривались, не вызывали подмогу, не призывали друг друга остановить «убийство», ничего не просили Флойда, ничего ему не приказывали, никому ничего не кричали как обычно.
Только полицейский азиат делал вид что обменивается фразами с какими-то «свидетелями». 
Полицейские делали именно то, что должно вызвать протесты, а главный полицейский не отпускал колено и смотрел в камеру именно взглядом убийцы.
Отсутствует логика: даже если полицейские лютые звери и если подозреваемый уже в наручниках, то какой смысл его душить? Его обычно поднимают и сажают в полицейский автомобиль.

Спектакль, рассчитанный на тупые эмоции невнимательных телезрителей.

Актёр под коленом свободно крутит головой и произносит текст. Если бы колено упиралось в шею как следует, то Флойд не смог бы крутить головой.  Он не только ей крутит и открывает подбородок, но и спокойно поднимает колено, которое якобы его придушило.
Колено актёра «полицейский» просто приставлено, никто актёра «негр» не душит, операторы делают вид что случайные и снимают постановку.


После того, как он «дал дуба» из него почему-то вытекла вода вместо мочи...

масонские новости. ай-яй-яй, убили негра


был ли флойд актёром ?
конечно был.
по крайней мере порно-актёром.
ролики есть. кому интересно — могу накидать ))

а вот с полицейским сложнее.
никто не знает что он был полицейским.

есть ролики ( на английском) где его соседи говорят что никогда не видели его в форме, не видели его в служебной машине и вообще думали что он 
какой-то риэлтор.

есть и другое видео «удушения», снятое с линкольна стоящего за мерседесом негра и уехавшего по непонятной причине,
после чего на это место подъедет патрульный форд(видео снималось с телефона и как то попало в сми).
Потом понимают что под этой камерой как то не очень … и тащут негра через дорогу.
Ещё раз пересмотрел видео с камеры, линкольн(большой чёрный джип) не уехал никуда, он встал напротив с другой стороны улицы!

думаю инфы более чем достаточно
и у вас теперь есть выбор -
 или 
масонские новости. ай-яй-яй, убили негра


или начать сомневаться в ситуации и принимать правильные действия на бирже.













Трейдинг - это.... (версия Сберегателя)
 Sun, 07 Jun 2020 22:58:40 +0300
По мотивам поста Тимофея
smart-lab.ru/blog/626560.php
Трейдинг — это...
10% = входы
10% = выходы
80% = выжидание

Выжидание чего?
Где войти или выйти?
Но входвыход — это совпадение заданных тобою параметров торговой системы с ситуацией на рынке.
И если ты неправильно задал эти параметры — то твой трейдинг быстро завершится.
Ибо тебе не на что будет его осуществлять.
Поэтому, трейдинг — это не входывыходыожидание.
Всё это вторично.
А первично — это торговая система, т.е. правила, по которым ты входишь и выходишь.
И выжидание — это только побочный эффект применения тобой этих правил.
Расчет реальной доходности Индекса Мосбиржи
 Sun, 07 Jun 2020 22:07:04 +0300

Основные страновые индексы давно стали мерилом доходности фондового рынка той или иной страны. В России таким индексом является Индекс МосБиржи (IMOEX). Именно по нему и определяют доходность Российского фондового рынка в рублях, а также делают выводы о долгосрочной доходности (индекс существует с 22 сентября 1997 года)

В общем не плохой вариант, но есть некие рамки, которые хотелось расширить, чтобы более детально проанализировать прошлую доходность рынка:
1. Почему-то принято измерять годовую доходность по календарным годам. Почему не считать по 1 июля?
2. Данный индекс не учитывает, выплаченных дивидендов. Обычно делают допущения типа – «и прибавим к доходности индекса 5% дивидендной доходности». Почему именно 5%? Вот посмотрите тут, за 6 лет дивдоходность была постоянно разной.
3. Так как индекс МосБиржи не учитывает дивиденды, то он и не учитывает налоги с этих дивидендов.
4. И наконец, самое главное, на чем мы хотим сосредоточиться. Данный индекс показывает номинальную доходность, а не реальную (с корректировкой на инфляцию)

В данной статье мы исправим эти 4 недочета, проанализируем доходности и сделаем калькулятор доходности.

КАЛЬКУЛЯТОР, В КОТОРОМ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСЧИТАТЬ СВОИ ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОСТИ.

Итак, технология исследования:

Итак, технология исследования:
1. Вместо индекса МосБиржи мы взяли Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) — MCFTRR. Это тот же самый индекс, но он учитывает все выплаченные дивиденды по компаниям, входящим в индекс, а также учитывает налоги, которые необходимо выплатить по данным дивидендам. Этим ходом убираем два недочета, описанные выше.
2. Индекс полной доходности начал рассчитываться 17 лет назад, с 26 февраля 2003 года. Но нам мало 17 годовых отрезков для анализа. Поэтому берем годовые отрезки со смещением в месяц. То есть первый годовой отрезок с марта 2003 по март 2004, второй с апреля 2003 по апрель 2004 и так далее, всего получаем 196 годовых отрезков. Тоже самое для 2-х годовых отрезков, 3-х годовых и так далее до 17-летних отрезков. Итого получаем 1700 временных окон для расчета доходностей. Это не так много, как на американском фондовом рынке, но уже в 100 раз больше, чем в исходных данных.

Расчет реальной доходности Индекса Мосбиржи

3. Рассчитываем не только номинальную, но и реальную доходность.

Вот традиционный расчет номинальной доходности Индекса полной доходности. Средняя номинальная доходность с 1 января 2004 по 31 декабря 2019 г составила 15,1%. При этом волатильность по годам очень высокая. В 2009 году номинальная доходность составила 125%, а в 2008 минус 66,7%. «Радует глаз», что из 16 лет всего 3 были убыточными.

Расчет реальной доходности Индекса Мосбиржи

А теперь посмотрим реальную доходность этих лет.
Реальная доходность – это доходность, скорректированная на инфляцию.
Кстати, вот она – инфляция по годам

Расчет реальной доходности Индекса Мосбиржи

Волатильность реальной доходности сохраняется, правда максимальная доходность уже 107% (уменьшена на инфляцию) и минимальная доходность минус 70,6%, опять же хуже номинальной доходности на величину инфляции
Средняя реальная доходность с 1 января 2004 по 31 декабря 2019 г составила 6,3%

Расчет реальной доходности Индекса Мосбиржи

Можно на этом было и закончить расчеты. Мы получили 6,3% реальной доходности, что вполне коррелирует с реальными доходностями мировых рынков. Такой процент дает очень хорошие шансы на накопление капитала и на медленное его истощение, когда будете жить на этот капитал.
Но расчеты уже сделали, так что давайте посмотрим подробнее.
Было рассчитано 1700 вариантов расчетов доходностей, в разных временных окнах от 1 года до 17 лет. Часть матрицы расчета выглядит так

Расчет реальной доходности Индекса Мосбиржи

Вот данные по номинальным доходностям
Как читать отчет:
— Минимум и максимум это экстремальные значения конкретных временных окон. То есть в годовом окне (их в расчете 196) минимальное значение было минус 68,7%. Такая доходность была в промежутке с декабря 2007 по декабрь 2008. И максимум 154,5%, это было с мая 2005 по май 2006 г.
— Медиана. Это среднее значение.
— Децили. 10%; 20% и тд. Если все значения в конкретном периоде расположить от меньшего к большему и разделить на отрезки по 10%, то это и получатся децили. Например, в окне, равном 1 году, граница первого дециля проходила по доходности минус 10,9% годовых.

Расчет реальной доходности Индекса Мосбиржи

Видим очень оптимистические результаты. Отрицательные доходности попадаются в 5% результатов 7-летнних периодов. С 8-летних периодов все 100% доходностей положительные.
На отрезке в один год, всего 20% доходностей отрицательные.
Все медианные значения очень высоки. Худший медианный показатель равен 11% в 8-9 летних окнах.
Но мы помним, что нам важна реальная доходность.
На мой взгляд результаты удручающие. Даже в 13-летних окнах были отрицательные доходности (привет тем, кто советует 3-5 летние горизонты для инвестиций в акции). Например, реальная доходность с апреля 2007 по апрель 2020 составила минус 0,9% годовых.
Даже в десятилетних окнах 37% результатов были отрицательными!!!

Расчет реальной доходности Индекса Мосбиржи

Медианные значения совсем не похожи на желательные 6-7% реальной доходности. 12-летние окна оказались самыми худшими, всего 1,9% реальной доходности.
Можно было бы сделать вывод, что на отрезках в 16 – 17 лет доходности достигают необходимых 6-7%, но, если бы не одно НО. Вспомните, в нашей выборке всего 4 17-летних периода и 16 16-летних. Это слишком мало для устойчивых выводов.
В среднем, можно сказать, что реальная доходность находится в районе 4%. Ну что-ж, можно хотя бы рассчитывать на «Правило 4%».
А как получить доходность индекса? Правильно, купить ETF на данный индекс. В России это не дешевое удовольствие. В среднем комиссия ETF равна 1%. Но мы возьмем минимальные, на данный момент затраты 0,9%
Давайте посмотрим, что получилось.
Минусов прибавилось. Теперь есть шанс получить отрицательную доходность даже в 14-летнем окне. Минимальная медианная доходность в 11-летнем окне, равна 1%.
В среднем доходность составила 3,2%… Это очень мало.

Расчет реальной доходности Индекса Мосбиржи

Давайте посмотрим с другой стороны. Каковы шансы получения конкретной доходности в разных временных окнах.
Например, номинальную доходность свыше 20% в 2-летних окнах можно получить с вероятностью в 35%. Или получить доходность ниже 12% в 15-летних окнах не получится. По крайней мере раньше такого не было

Итоги инвестиций в 1300 IPO. 27 Тезисов Майтрейда. Седой и Гном вернулись, чтобы рассказать вам о...
 Sun, 07 Jun 2020 19:55:48 +0300

Немного с опозданием состряпал для вас солянку из топ контента прошлой недели!

Инвестиции:

❗️Новая фича смартлаба: Сравнение нескольких компаний по мультипликаторам
⚡️Серьезный чел который скрывается под ником Гном написал два поста: первая и вторая часть разговора Гнома с Седым по зуму❤️663
❤️297 Я Поговорил с Олегом Клоченком по телефону и рассказал интересную мысль, которую озвучил Олег
❤️229⭐️55 Как я за неделю проинвестировал в 1300 IPO, зачем я это сделал и что из этого вышло  
23 тыс. просмотров! На пенсию в 25. Итоги мая и не только :)

Трейдинг:

❤️162⭐️37 27 Тезисов «My Trade» — Трейдинг. Конференция трейдеров практиков 
⭐️14 10 ошибок начинающего трейдера на фондовом рынке. Чего не стоит делать
⭐️9 5 фундаментальных истин и 7 убеждений трейдера

Общие полезные темы:

⭐️33 Атон: Как перестать беспокоиться и начать торговать на иностранных рынках
❤️246 Государство о вас позаботится (нет)  — о том, как сгорели бабки в Сбере

Saudi Aramco резко повысила экспортные цены нефти на июль.
 Sun, 07 Jun 2020 21:03:31 +0300
Только для азиатских рынков повышение составило больше семи долларов за бочку нефти.
Через день после встречи ОПЕК+ Saudi Aramco взвинтила цены на нефть. Для поставок Arab Light в Азию цены выросли на самое большое значение «месяц-к- месяцу» по крайней мере за последние 20 лет.
Официальные цены Saudi Aramco на июль.
Saudi Aramco резко повысила экспортные цены нефти на июль.

Саудовская нефть теперь продаётся с премией к американской ASCI, европейской нефти Brent и нефти из Дубая и Омана.

Индекс ММВБ
 Sun, 07 Jun 2020 20:33:04 +0300
Судя по всему, индексу ММВБ осталось подрасти ещё чуть-чуть, чтобы после этого продолжить нисходящий тренд. Грядёт сильный шухер, возможно.
Поскольку мы повторюшки дяди-хрюшки, значит, повторим падение S&P 500. Счёт пошёл на ближайшие дни.
Чисто моё личное мнение, не является рекомендацией))) Просто кожей чувствую...

Индекс ММВБ




Трейдинг -- это...
 Sun, 07 Jun 2020 20:22:34 +0300
10% = входы
10% = выходы
80% = выжидание

Сохраните и повесьте на видное место
О вреде интуиции и пользе системной торговли
 Sun, 07 Jun 2020 19:30:50 +0300
     Проблема «системных» трейдеров в основном в том, что на самом деле интуиция им не доступна. Под интуицией понимаются обычно хотелки, фантазии, галлюцинации, прогнозы и прочее. С интуицией надо уметь работать и всегда отличать ее от эмоциональных позывов. Многие удивлялись как так мне удалось взять движение с 19 марта по 9 апреля полностью. Я пытался объяснить в видеороликах, но правда в том, что это чисто интуитивное знание. Разница интуиции от эмоциональных позывов и галлюцинаций в том, что ее нельзя никак позавать, вызвать, спросить мнение. Интуиция всегда работает как вспышка, без обяснений. И ее ничем не спутать, хотя толком обяснить на словах как ее определить — невозможно, это приходит только с опытом. Кроме биржи буквально недавно была история. Был внезапный позыв выложить деньги из кошелька, хотя обычно всегда при собой существенная сумма. Положил на стол на видное место. Дальше мысль — спрячь. Отмахнулся — дескать да как пропасть то могут. Ходил несколько дней возле денег. А тут с утра кинул взгляд — а их действительно нет. Похолодел не от того, что пропали деньги — там было тысяч 25-30 всего. А то что четко знал, что пропадут и глодало любопытство — а как. Оказывается попросился друг переночивать и у него привычка бросать входные двери. Через нее ночью и прошел грабитель и очистил кошельки и забрал со стола на видном месте деньги, которые выложил. Такие интуитивные истории бывают регулярно. А уж на бирже — так чуть ли не каждый день. Ошибка трейдеров в том, что пытаются спрашивать себя — а что видишь, а как, подключать логику. Хотя надо просто наблюдать за торгами и ждать. После прибыльных сделок у меня была серия убыточных просто потому что не дождался интуитивных прострелов, а пытался подключать логику, а по факту — угадайку. Но угадайка и интуиция вещи прямпротивоположные. 
Экономический дайджест 07.06.2020
 Sun, 07 Jun 2020 19:28:05 +0300

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 68.70. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 4 100 с 7 200 до 11 300. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1285.78, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr)  снизился и закрылся на уровне 609.27. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США упало с 222 до 206. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 15 700, с 542 600 до 568 300. Неделя закрылась WTI — 39.55, Brent — 42.07. На конец четверга количество быков на рынке составляло 77%.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил волну С плоской коррекции с марта 2015 года (разметку можно посмотреть здесь, индекса доллара - здесь), соответственно волну Х в долгосрочной разметке, и движется в волне А в кружочке в Y. Сейчас пара находится в пятой волне этого движения, которая является КДТ (есть небольшой шанс, что уже закончила её). Закрытие недели — 1.1290. На конец четверга количество быков на рынке составляло 75%.

Фьючерс на индекс S&P  скорее всего, закончил плоскую коррекцию (разметка здесь). В движении с низов он находится в волне 3. Закрытие недели — 3186.75. На конец четверга количество быков на рынке составляло 81%.

Золото находится в волне В в кружочке в долгосрочной разметке (есть вероятность, что уже закончило её). Его волна В (или Х) была треугольником, и он уже движется в волне С (или закончил её, среднесрочная разметка здесь). Закрытие недели — 1685.502. На конец четверга количество быков на рынке составляло 68%.

Биткоин есть все основания считать, что импульс с позапрошлогоднего минимума был закончен 26 июня, скорее всего, прошла коррекция к нему, и криптовалюта развернулась вверх.

RUH666 (родоначальник рюхизма)

Ливия-нефть
 Sun, 07 Jun 2020 19:16:42 +0300

Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии подтверждает возобновление добычи на нефтяном месторождении Аш-Шарара на юге страны. Это стало возможным по итогам переговоров об открытии клапанов нефтепровода в регионе Хамада. Их перекрытие стало причиной приостановки работ на месторождении в 2019 году.Контролирующий трубопровод клапан был вновь открыт в пятницу вечером

«Ливийская экономика достаточно пострадала от незаконной блокады, и у нас много дел, и мы надеемся, что возобновление добычи на нефтяном месторождении Шарара станет первым шагом к возрождению ливийского нефтегазового сектора и предотвращение экономического коллапса в Ливии в эти трудные времена»,— прокомментировал возобновление работ председатель NOC Мустафа Саналла.

Первый этап производства начнется с объемов 30 тыс. баррелей в день. Ожидается, что добыча на месторождении вернется к полной мощности в течение 90 дней.Месторождение Шарара имеет производительность до 300 тыс. б/с

Российские эмитенты: Русская Аквакультура
 Sun, 07 Jun 2020 18:58:20 +0300


Здравствуйте, друзья!

Обычно я посвящаю свои обзоры американским эмитентам. Это не означает, что меня не интересуют российские компании. Дело в том, что по российским эмитентам аналитики достаточно много, в силу чего претендовать хотя бы на «пять копеек» очень сложно. Особенно мне нравятся обзоры Владимира Литвинова, которые я считаю образцом аналитики как по форме, так и по содержанию.

Поэтому, несмотря на то, что у меня есть российская часть инвестиционного портфеля, до последнего времени я воздерживался от публикации своей аналитики по отечественным эмитентам, полагая, что в этом направлении мне добавить нечего. В то же время, динамический метод оценки конкурентоспособности компаний, который я использую для принятия инвестиционных решений, помог мне сформулировать одну инвестиционную идею, которая, как я надеюсь, будет интересна коллегам.

Сразу же предупреждаю, что эта идея находится на грани инвестирования и спекуляций и относится к третьему эшелону российских эмитентов, в силу чего содержит в себе соответствующие риски.

Итак, позвольте представить Вам ПАО «Русская Аквакультура» (https://russaquaculture.ru/company/about/) ключевыми направлениями деятельности которой являются выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева моря, а также выращивание форели в озерах Республики Карелия. Долгосрочная стратегия развития эмитента предполагает создание вертикально-интегрированной компании, включающей собственное производство кормов и малька, первичную переработку и дистрибуцию продукции. 

Российские эмитенты: Русская Аквакультура

История компании берёт своё начало ещё в конце 20 века, но катализатором её развития явилась девальвация 2014 г. и последовавшее за ним бурное импортозамещение. Так, за период с 2015 по 2019 годы выручка компании выросла с 865 до 8 798 млн. руб., то есть более, чем в десять раз. Столь же резво за указанный период поднялись и котировки ценных бумаг эмитента.

Российские эмитенты: Русская Аквакультура


В годовом отчете компании за 2019 год (по МСФО) особое внимание на себя обращает внушительный рост выручки по сравнению с 2018 г. (с 3 212 до 8 798 то есть в 2,7 раза). Казалось бы, что здесь удивительного? Разведение рыбы – оно как сельское хозяйство – год на год не приходится.

А вот теперь начинается инвестиционная идея. Давайте взглянем на динамику выручки Русской Аквакультуры по полугодиям:

Российские эмитенты: Русская Аквакультура

Каждый год выручка по полугодиям меняется как в калейдоскопе – то значительный прирост, то столь же значительное падение. Никакой закономерности, сплошная природно-климатическая стохастика. Кроме 2019 года.

Что же произошло в 2019 году? По информации компании «существенный рост продаж связан с переходом на ежегодное зарыбление, когда одновременно содержится рыба трех поколений: молодь текущего года, а также товарная рыба генераций двух прошлых лет». Другими словами, Русская Аквакультура смогла наладить поточную организацию рыбного хозяйства, которая снижает зависимость от природно-климатических факторов. Это уже не шутки!

В то же время, декларации эмитента – это не более, чем декларации. Для того, чтобы понять, насколько это соответствует действительности я с нетерпением ожидаю публикации отчетности эмитента по МСФО за I полугодие 2020 г. Если выручка Русской Аквакультуры за указанный период будет сопоставима с показателями 2019 г. (±30%), то станет очевидно, что заявления компании – не блеф. В этом случае категорически рекомендую ценные бумаги эмитента к покупке.

Безусловно, следует учесть вопрос о том, как отразится пандемия коронавируса на деятельности компании и спросе на её продукцию? Похоже, что никак! И это – фактор роста котировок. Поэтому ждём публикацию отчёта эмитента за I полугодие 2020 г. и готовимся покупать его акции.

Ещё раз обращаю внимание на то, что акции Русской Аквакультуры относятся к третьему эшелону отечественного фондового рынка и поэтому «тарить на всю котлету» её ценные бумаги ни в коем случае нельзя. А вот купить на 5% от депозита (но не более 50 тыс. руб.) – вполне интересно (сам я уже закупился их акциями на указанную сумму).

P. S. В моём сообществе ВКонтакте  представлен более подробный анализ эмитента

Буду рад Вашим вопросам и комментариям

Продолжение следует...

Почему я не верю в гражданскую войну в США.
 Sun, 07 Jun 2020 18:28:54 +0300
Начнем с доступной информации с новостных каналов. Вот тут например мужчина целится в «мирных демонстрантов» из лука. На него толпой нападают, разбивают машину, вещи разбрасывают.



Тут другой случай, если я правильно понял, владелец магазина защищает свой магазин от мародеров с помощью мачете. Те бросаются в него издалека камнями, а потом нападают и забивают роликовыми досками. Мужчина остается лежать на проезжей части с разбитой головой.



Что тут бросается в глаза? Как известно, в США полно огнестрельного оружия, и при желании все участники этих драк могли бы без труда найти где нибудь огнестрельное оружие. Тут явно присутствует угроза жизни, однако ни мародеры,  ни владельцы магазинов не применяют огнестрельное оружие. Такое впечатление, что они следуют какой то негласной договоренности. 
Как будто им разрешили грабить магазины и лупить друг друга, а вот огнестрельное оружие им не разрешили, и поэтому они его не используют.
И те и другие по сути законопослушные граждане.
Этим они отличаются например от граждан Украины или Сирии.
То есть вероятность гражданской войны на мой взгляд в США пока что маленькая. Однако при этом на российском канале выходят такие новости.
Наверное нам морочат голову.
⚒Новичку. Визуальные уровни
 Sun, 07 Jun 2020 18:13:58 +0300

В моих обзорах иногда можно встретить словосочетание “визуальный уровень”. Я обещал рассказать, что это такое и как они появляются. Далее по тексту я буду сокращать визуальный уровень — в.у.

Визуальные уровни – это явно выраженные локальные экстремумы на графике.
Визуальные уровни удобнее всего смотреть на таймфрейме 5м, иногда на часовиках.

Схема образования всегда одна и та же:

  1. Образование зоны покупок/продаж
  2. Тестирование зоны. После отбоя появляется визуальный уровень
⚒Новичку. Визуальные уровни


⚒Новичку. Визуальные уровни


Частные трейдеры используют такие в.у.:

А) Для торговли пробоя, отбоя, ложного пробоя (практически полностью скальпинг и частично интрадэй построены на торговле визуальных уровней)

Б) Для постановки стопа (стопы за такие уровни могут ставить как интрадэй трейдеры, так и свинг или позиционщики)

Около таких уровней всегда собирается много ликвидности. Крупные игроки точно так же видят эти уровни и могут “ловить” трейдеров на них, используя манипуляции (ложные пробои), либо используя стопы трейдеров как топливо для дальнейшего движения цены.

Манипуляции – неотъемлемая часть рынка.

В момент пробоя таких уровней в большинстве случаев образуется зона продаж/покупок, которая далее тоже может тестироваться с образованием уровня, который потом будет пробиваться и т.д.

⚒Новичку. Визуальные уровни


Отбой от в.у. обычно создает то, что называется ловушка для трейдера. Трейдер видит “УРОВЕНЬ – ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, надо брать”. И после небольшого отката он(уровень) пробивается или манипулируется. Дополнительно работает правило, что зоны покупок/продаж тестируются 1-2 раза.

⚒Новичку. Визуальные уровни


Почему важно учитывать визуальные уровни в торговле?

1) Не торгуйте визуальные уровни против тренда. Т.е. с большей вероятностью визуальный уровень будет отрабатываться в сторону тренда.
К примеру, в тренде вверх в.у., который появился после отбоя цены из зоны продаж, будет пробит вверх. Либо в том же тренде вверх, в.у., который появился в зоне покупок может быть отманипулирован. Пример торговой ситуации можно увидеть вот тут моя сделка по нефти.

2) Ставьте стопы за в.у. только по тренду, но учитывайте возможность манипуляций.Т.е. в тренде вверх цена пришла в зону покупок, появился отбой цены. Стоп можно ставить за экстремум, но всегда держать в голове возможность манипуляции.

Израиль.биржа забастовала.
 Sun, 07 Jun 2020 16:39:55 +0300
А все ждали роста, после роста в пятницу в сша.растроены.нежданочка
Наилучшая переворотная стратегия
 Sun, 07 Jun 2020 16:27:40 +0300
В этой статье я расскажу об одном способе построения наилучшей возможной переворотной стратегии для линейного инструмента с учётом транзакционных издержек. Нет, это не «грааль», а система, заглядывающая в будущее.

Зачем это может быть нужно

1. Как ещё один бенчмарк для вашей переворотной стратегии в дополнение к buy-and-hold;
2. Чтобы оценить минимальный период, с которым стоит торговать momentum (или что вы там любите) стратегию, чтобы средняя продолжительность её сделки была не меньше, чем у наилучшей возможной стратегии;
3. В качестве способа разметки данных для какого-нибудь алгоритма машинного обучения (supervised learning);
4. Ваш вариант?

Наивный подход

Для начала рассмотрим такую последовательность из 10 цен:
95.52543, 96.45967, 104.40890, 98.76702, 98.37576,
99.04786, 102.59764, 101.40915, 111.34152, 110.65758

В отсутствие транзакционных издержек максимально возможная прибыль равна сумме модулей приращений цены, а оптимальная стратегия — переворачиваться в сторону следующего приращения цены. Этот случай мало интересен, поэтому будем предполагать, что транзакционные издержки всё же присутствуют.

Для простоты примем, что стратегия всегда входит в каком-то направлении на шаге 1 (два варианта — в лонг или в шорт) и закрывает все позиции на шаге 10 (определяется однозначно действиями на всех предыдущих шагах). На шагах со 2 по 9 стратегия может либо ничего не делать, либо перевернуться. Итого, кол-во возможных вариантов последовательностей трейдов равно 2^9. Пример всех возможных последовательностей трейдов для трёх цен: (+1, 0, -1); (+1 -2 +1); (-1, 0, +1); (-1, +2, -1).

Очевидно, перебор со сложностью O(2^N) займёт уйму времени даже для сотни точек (менее полугода данных на таймфрейме D1). Нужно придумать что-то лучше.

Решение при помощи динамического программирования

Динамическое программирование — это когда у нас
есть одна большая задача, которую непонятно как решать,
и мы разбиваем ее на меньшие задачи, которые тоже
непонятно как решать. © А.Кумок


Для начала зафиксируем все условия:
1. Цель стратегии — получить максимально возможную прибыль на заданном участке;
2. Стратегия строится с заглядыванием в будущее;
3. Торговля идёт без реинвестирования;
4. Позиция стратегии может принимать значение +1 или -1 (в штуках);
5. В конечный момент времени (или раньше, если это улучшает результат) стратегия должна закрыть позицию;
6. Транзакционные издержки — линейные;
7. Market impact отсутствует.

Рассмотрим стратегию, которая входит в начальный момент времени (скажем, в лонг), и в какой-то момент времени закрывает позицию, не делая переворотов. Её прибыль равна приращению цены между моментами открытия и закрытия позиции за вычетом удвоенных транзакционных издержек (fee):
Наилучшая переворотная стратегия

Теперь рассмотрим стратегию, которая делает один переворот в течение периода торговли. Пусть момент времени, в который происходит переворот, будет обозначен как «split», а момент закрытия позиции — как «end». Тогда прибыль стратегии с одним переворотом равна сумме прибыли стратегии, которая не делает переворотов и заканчивает торговлю в момент времени split, а также прибыли, полученной после переворота:
Наилучшая переворотная стратегия

Перебрав все возможные значения split (т.е. от 2 до end-1) сможем найти оптимальную стратегию с одним переворотом, которая начинает с лонга и прекращает торговлю к моменту времени end. Почему split оптимизируется в таких пределах? Потому что если он будет совпадать с 1 или с end — полученная стратегия в какой-то точке отдаст удвоенную комиссию, но ничего не заработает на изменении цены, т.к. оно будет равно нулю.

Теперь, допустим, что мы построили оптимальные стратегии, выполняющие K переворотов и заканчивающие торговлю во все возможные моменты времени от (1+K) до N (кол-во точек цены). Тогда можем построить все оптимальные стратегии, выполняющие K+1 переворот:
Наилучшая переворотная стратегия


Таким образом, приходим к следующему алгоритму:

перебираем кол-во переворотов K от нуля до N-2 {
  перебираем момент окончания торговли стратегии end от минимально возможного (чтобы оставить место для хотя бы ещё одного переворота) до N {
    если K=0 (стратегия без переворотов) {
      просто запоминаем прибыль стратегии[end; K];
    } иначе {
      для всех возможных точек ещё одного переворота ищем такую стратегию[split; K-1] чтобы суммарная прибыль стратигии[split; K-1] и прибыли на промежутке [split; end] была максимальна;
      записываем прибыль оптимальной стратегии[end; K], улучшающей стратегию[split; K-1];
      записываем значение split[end; K], которое определяет, какая стратегия с K-1 переворотом была выбрана
    }
  }
}

В результате получим две таблицы размерности N^2, содержащие прибыль стратегии с любым возможным кол-вом переворотов и моментом окончания торговли, а также информацию, необходимую для восстановления оптимальной подстратегии из K-1 переворотов, входящих в любую выбранную стратегию из K переворотов. Вот что получится для примера из 10 цен, рассмотренных в начале, при транзакционных издержках равных 1:
Наилучшая переворотная стратегия


(Знак чисел во второй таблице означает направление переворота. Его сохранять не обязательно, но так может быть удобнее)

Теперь необходимо выбрать какую-то стратегию и построить последовательность трейдов, её реализующую. Можно ограничиться рассмотрением стратегий, заканчивающих торговлю в момент времени N — для этого необходимо найти максимум в последней строке матрицы value.func. Либо просто найти максимум в матрице value.func — тогда полученная стратегия, если это выгодно, закончит торговлю чуть раньше. Я воспользуюсь вторым вариантом:
Наилучшая переворотная стратегия


Т.е. оптимальная стратегия торговли состоит из покупки 1 шт. инструмента в момент времени 1, переворота в момент времени 3, ещё одного переворота в момент времени 5 и закрытия позиции в момент времени 9. Суммарная прибыль составит 21.882364. Закрытие в момент времени 10 ухудшит прибыль до 21.198429, а переворот в шорт в момент времени 9 и закрытие в момент времени 10 — до 20.56299.

Рассмотренный алгоритм имеет временную сложность порядка O(N^3) и требует порядка O(N^2) памяти. Алгоритм необходимо запустить дважды, для стратегии начинающейся с лонга и стратегии начинающейся с шорта, после чего выбрать наилучшую из полученных стратегий. Для траектории цены длиной 2000 точек время работы простейшей однопоточной реализации составляет около 12 секунд; для 1000 точек — порядка 1.3 секунды.

Если требуется понять лишь величину максимально возможной прибыли — то можно хранить лишь два столбца матрицы value.func, что снизит расход памяти до порядка O(N).

Свойства стратегии

1. При нулевых транзакционных издержках прибыль стратегии равна сумме модулей приращений цены; просадки отсутствуют; автокорреляции в позициях стратегии отсутствуют;
Наилучшая переворотная стратегия

2. При положительных транзакционных издержках максимальная просадка стратегии не превышает удвоенной их (издержек) величины; позиции имеют положительную автокорреляцию; среднее время удержания позиции увеличивается по сравнению с вариантом (1);
Наилучшая переворотная стратегия

3. При отрицательных транзакционных издержках стратегия будет пытаться переворачиваться чаще; просадки отсутствуют; позиции стратегии имеют отрицательную автокорреляцию; среднее время удержания позиции уменьшается по сравнению с вариантом (1).
Наилучшая переворотная стратегия

Приложения

1. Реализация алгоритма на C++ (документацию по использованной матричной библиотеке смотреть тут);
2. Тестовый скрипт на R.

Литература

Давным-давно, когда рыбы ползали по суше, а динозавры плевали на них с деревьев, книги писали понятным языком и всё такое...

1. Беллман Р. Динамическое программирование. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
2. Вагнер Г. Основы исследования операций. Том 2. — М.: Мир, 1973. — 489 с.
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №5 от 07.06.2020г.
 Sun, 07 Jun 2020 09:38:01 +0300
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №5 от 07.06.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!

В выпуске:
00:10 — обзор макроэкономических событий за неделею
08:26 — шорт-обзор монетарной политики центральных банков отчитавшихся за неделю: Банк Австралии, Банк Канады, ЕЦБ
11:10 — оценка аппетита к риску
13:23 — прогноз по трежерис
14:50 — прогноз по S&P500
17:07 — прогноз по валютному рынку
21:57 — прогноз рынка золота
24:50 — прогноз рынка нефти
29:55 — прогноз по рынку газа
30:58 — прогноз по рынку пшеницы
33:10 — выводы
34:00 — прогноз по рублю и РТС
36:30 — рекомендации и обзор моих позиций на рынке



Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/c/ЕвгенийХалепа.

Мой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader
Улучшение Смарт-лаба. Тимофею Мартынову.
 Sun, 07 Jun 2020 09:09:00 +0300
Тимофей, привет.
; р))
03 июня 2020 года меня отправили в бан на трое суток.
И правильно сделали. Я ничего против не имею, но
Улучшение Смарт-лаба. Тимофею Мартынову.

кого в данном случае «наказали»?
По факту меня лишили возможности:
1. Плюсовать понравившиеся посты;
2. Плюсовать понравившиеся комментарии;
3. Писать в личку друзьям и недругам;
4. Писать собственные новые посты;
5. Сохранять в «Избранное» понравившиеся посты.

И тут я сразу вспомнил про «рок против наркотиков» и «пчёл против мёда».
Смарт-лаб баня меня, конечно, осуществляет «воспитательную» функцию,
но я мог бы написать полезный пост про АМО ЗИЛ 4-го или 5-го июня,
но из-за бана я этого не сделал. А 8-го писать уже как то и поздно.
Да и «дорого яичко» ©...
(Я обменял свой ваучер в 1992 году на акцию АМО ЗИЛ.
Бумажная акция до сих пор у меня на руках и мне есть что сказать по этому поводу; р)).

Так вот моё предложение — выкиньте из пакета «бан» запрет на написание собственных постов.
Возможно, что они должны попадать на главную через модератора, а не как обычно,
но рубить инициативу «писателей» — это «пилить сук» ©...

И второе. Мне хотелось бы поддерживать интересных Авторов плюсами
и занесением в «избранное».

Мне думается, что и эти опции забаненным надо вернуть.

С пожеланиями долгого процветания.
Петров.

Доллар 65 рублей?!
 Sun, 07 Jun 2020 09:08:39 +0300
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (AP) — В субботу ОПЕК и союзные страны договорились о сокращении добычи почти на 10 миллионов баррелей нефти в день до конца июля, надеясь поддержать стабильность на энергетических рынках, сильно пострадавших от глобального коронавируса. экономический кризис. Министры картеля и других стран во главе с Россией встретились посредством видеоконференции, чтобы принять меру, направленную на снижение избыточного производства, что ведет к снижению цен, поскольку глобальная авиация остается в значительной степени заземленной из-за пандемии. Ограниченный объем производства составляет около 10% от общего объема поставок в мире.

Рубль и нефть вверх, доллар в пол
История диссидента
 Sun, 07 Jun 2020 08:16:30 +0300

Не так давно, тут, я вычитал историю как ходили в продуктовый магазин надев маску на шею, дескать формально распоряжение губернатора не нарушены. Сегодня стоял в магазине SPAR продуктовой сети и услышал как продавец потребовала надеть маску, которую я, не будучи скотиной на 4х лапах, не ношу.

 И вот, вспомнив прочитаное здесь, решил повторить путь. У девушки оказалась в сумочке маска двух летней давности, надел ее на шею через уши. И меня отказались обслуживать, позвали заместителя магазина, набежала охрана, все стали уговаривать меня надеть маску на рот. На все вопросы где написано в распоряжении губернатора, что я должен надеть ее именно на рот, стали кричать из аптеки, что есть инструкция по ношению самой маски и она предполагает ношение именно на рту. Позвонил в горячую линию, озвучил проблему отказа в обслуживании, и все окружающие меня фамилии, оставил пакет с продуктами на кассе и покинул магазин без ничего. 

Господа, юридически, есть какие-то механизмы борьбы с этими намордниками в магазинах, я бы пошел до конца сегодня, но не знал что дальше еще можно сделать в рамках закона. Это все к вопросу того, что здесь многие пишут об отстаивании своих прав в то же 25 декабря, в этом случае с нефтью по -37. Да в гробу они видали все ваши права и вас самих с их остаиванием. Лично я предпочитаю не участвовать в грызне собачьей своры так как не вижу смысла и шансов в положительном исходе. И сегодня это в очередной раз и доказалось. Зарабатывать надо и сваливать подальше на свой остров, а то так и будут с намордниками цепляться, а скоро еще и за жопой со шприцем бегать.

Втб 5 шанс
 Sun, 07 Jun 2020 07:22:07 +0300
Прогнозы и обещания главы ВТБ Андрея Костина конкурируют на равных по своей сказочности с прогнозами и обещаниями министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева (смотри статью «Алексей Улюкаев нашёл седьмое дно российской экономики»). Один другого стоит. Но приходится признать, что без них наша жизнь была бы гораздо скучнее. Они привносят в неё немного юмора на экономические темы. Потому что серьёзно к прогнозам обоих относиться невозможно. История раз за разом подтверждает эту истину.

В начале апреля Андрей Костин в интервью зарубежному изданию заявил: «Если санкции будут сняты, акции ВТБ сразу вырастут на 25%. На данный момент мы полагаем, что это произойдёт не в текущем году, но кто знает. Наши партнёры по бизнесу в Европе говорят, что, может быть, в июле часть санкций, возможно, в банковском секторе может быть снята. Но это от нас не зависит».

Тут, что ни фраза, то песня. И про рост цены сразу аж на четверть, и про снятие части санкций уже в 2016 году. Уже вроде все западные политики сказали (и неоднократно сказали), что должно произойти, чтобы санкции сняли. И глядя, что называется, трезвым и объективным взглядом на российскую действительность, приходится констатировать, что при нынешней власти эти условия никогда выполнены не будут. А значит, и санкции будут долгими. Кто-то из российской элиты как-то так прямо и сказал. Мол, не рассчитывайте, что санкции с нас скоро снимут. Но данная статья не про санкции, а про прогностические способности главы ВТБ.

Про акции своего банка Андрей Костин любит поговорить. И любит строить воздушные замки и наполеоновские планы. Вот лишь несколько примеров (на графике «Цена акций банка ВТБ и прогнозы цены от главы банка Андрея Костина» можно посмотреть, когда был дан соответствующий прогноз):

1. Андрей Костин 1 декабря 2009 года на заседании консультационного совета акционеров банка пообещал более чем двукратный рост стоимости акций банка к 2013 году, до 15 копеек. Прогноз не сбылся до сих пор.

2. Андрей Костин 26 мая 2010 года подтвердил прогноз цены акций в 15 копеек до 2013 года, поскольку наблюдательный совет банка утвердил эти планы в стратегии до 2013 года. Прогноз не сбылся до сих пор.

3. Андрей Костин 28 декабря 2010 года пообещал Владимиру Путину, что цена акции достигнет 15 копеек: «Будет 15. Сегодня она – 10. То есть мы планируем, что в 2011-2012 году достигнем уровня размещения, и к 2013 году превысим его с плюсом. Это для нас принципиально, честно говоря». Прогноз не сбылся до сих пор.

4. Андрей Костин в июне 2011 года на собрании акционеров банка заявил: «Я думаю, 11 копеек они вполне могут достичь в 2011 году. Они уже достигали этой величины. Прогнозы такие могут быть». Прогноз не сбылся до сих пор.

И вот теперь он без тени сомнения утверждает, что акции вырастут сразу на 25% после снятия санкций. Как ему
Достижения России. Плавучая АЭС
 Sun, 07 Jun 2020 01:13:30 +0300
Первая в мире плавучая АЭС в России.

США в 1970-е отказались от технологии,
Китай только разрабатывает.

Великий Финансовый Пушкин
 Sun, 07 Jun 2020 00:37:50 +0300
Желаю в этот летний жаркий день (точнее уже ночь), который по совместительству день рождения ВЕЛИКОГО поэта А.С.Пушкина, никогда не оказаться в ситуации, когда дуэль — это выход..

Сегодня день рождения самого популярного человека русского мира. Собственно он и был одим из отцов-основателей нашего культурного кода. Александр Сергеевич примиряет всех левых и правых — каждый находит в нем частицу своей души. Его судьба прекрасна и трагична, причем трагична она была еще при его жизни. И во многом потому, что в царскосельском лицее не преподавали финансовую грамотность (или он ее пропустил). О том как гений не мог свести бюджет хорошо написал Я.М. Миркин.

«Сколько стоили ее балы? Что происходит, когда у мужа и жены — разные „модели“ жизни и разные „финансовые модели“?
«Государь, удостоив принять меня на службу, милостиво назначил мне 5000 жалованья. Эта сумма громадна, и однако ее не хватает для жизни в Петербурге. Я должен тратить здесь 25000 и притом платить все долги, устраивать семейные дела и, наконец, иметь свободное время для своих занятий».
Пушкинской рукой – смета расходов на год. 6000 руб. – квартира. 4000 – лошади. 4800 руб. – кухня. Платья, театр – 4000 руб. Всякое разное – 12000 руб. Итого (округлил) – 30 тыс. руб. в год (июнь – июль 1835 г.).

Еще и долги – личные, брата, имения. Сестры жены, жившие с 1834 г. у Пушкиных в Петербурге. Их нужно было выдать замуж.

Письмо жене 21 сентября 1835 г. «…О чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения: он его уже споловину промотал; Ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30000».

Его проекты — «История пугачевского бунта» (1834 г.), журнал «Современник» (1836 г.) — убыточны. Когда был убит – «в доме Пушкина нашлось всего-навсего триста рублей».

Хоронили Пушкина за счет графа Строганова (родственника по теще). Из милости императора, его записка: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пенсион и дочери по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинение издать на казенный щет в пользу вдовы и детей. 6. Единовременно 10 т.».

Сколько долгов за почти 6 лет семейной жизни? Выплачено их на 139 тыс. руб., в том числе казенного долга – 43 тыс. рублей. Пенсионы вдове до замужества – 5 тысяч рублей в год, детям – по полторы тысячи рублей. 10 тысяч – сразу, лично вдове. Еще 50 тысяч рублей на издание собрания сочинений – в пользу семьи.

Все вместе — огромные деньги. В первой оценке, 5 – 6 млн. долларов по нынешним временам.

Если бы кто-то мог на учительской доске изобразить, как разные желания в семье, разные модели жизни приводят ее к финансовой катастрофе, лучшего примера – не сыскать.

Не затворник, не святой писатель, ищущий истин подальше от столиц – по принуждению светский, служащий человек из Петербурга, находящийся в низких чинах, допущенный в большой свет ради обласканной всеми супруги, желающей – несмотря на пять беременностей и четверых детей – блестящей молодости. С катастрофически растущими долгами».

★ 9 мифов про электромобили
 Sun, 07 Jun 2020 00:13:49 +0300
★ 9 мифов про электромобили

Хочу коснуться автомобильной тематики в общем и электромобилей(ЭМ) в частности, а чтобы заранее отсечь отвлекающие от Самой Сути застарелые мифы, именно с их развенчания я и начну.

Миф №1: Негде заряжать

Очень популярный довод и самый бессмысленный: заряжать ЭМ уже сейчас можно в частном доме/на даче/в офисе, но самое главное — это то, что зарядную станцию(ЗС) можно поставить не только на обычных АЗС, но и там, где никаких АЗС никогда не будет, например, на парковке ТЦ. В целом, ЗС — это куда более простое, дешёвое и безопасное устройство, чем АЗС, а потому по мере роста спроса, даже в небогатых странах, они начинаются появляться как грибы после дождя. Не верите? Посмотрите на Украину, где уже сейчас количество ЗС превышает количество АЗС и продолжает расти быстрыми темпами.

Миф №2: Долго заряжать

Если есть возможность заряжаться дома или в офисе и потом ездить по городу, то с этим нет никаких проблем уже сейчас, но как быть с поездками на дальняк? Тут уже обычной розеткой не обойтись и потому специализированные ЗС постоянно наращивают мощность, например, третья версия Supercharger от Tesla уже сейчас предлагает до 250 кВт, что соответствует заряду на 300 км пробега за 15 минут — вполне себе неплохо! Главное, что прогресс на этом, само собой, не остановится и дальше будет лучше.

Миф №3: Электричества на всех не хватит

Генерация электричества растёт ежегодно процентов на 5 и ничего, нет никакого дефицита, технологии на любой вкус давно изобретены и поставлены на поток, непонятно с чего вдруг возникнуть такой проблеме. Точно также не находят подтверждения на практике и страшилки о резком удорожании электричества: если взять наиболее передовую по части ЭМ Норвегию, где автомобили с ДВС в апреле составили лишь 30% продаж, то там в 2019 году электричество даже немного подешевело относительно 2018.

Миф №4: Электромобили слишком дорогие

Во времена Model S это было актуально, но уже сейчас это не так. Скажем, Model 3 без всяких скидок в США начинается от $38 000, что сравнимо с немецким премиумом того же класса, и постоянно растущие продажи ЭМ наглядно подтверждают конкурентноспособность. Кроме того, надо ведь и тренд учитывать, а он однозначный: ЭМ продолжат дешеветь, уже на пороге ID.3 по цене дизельного Гольфа. Всё дело в технической составляющей: по начинке ЭМ гораздо проще авто с ДВС, а львиную долю стоимости составляют аккумуляторы, которые за последние 10 лет уже подешевели почти в 10 раз и снижение цены по мере роста объёмов производства будет продолжаться.

Миф №5: Лития на всех не хватит
Смотрим предыдущий пункт: если бы лития не хватало, то это сказалось бы прежде всего на цене литиевых аккумуляторов, которые стабильно дешевеют. Даже не углубляясь в научные достижения вроде натрий-ионных аккумуляторов и перспективные проекты добывающих компаний, можно провести более простую аналогию с нефтью, запасы которой, несмотря на постоянное сжигание рекордными темпами, и не думают иссякать: люди либо внедряют новые источники/способы добычи, либо находят замену ископаемому в тех или иных отраслях. Что уж говорить про литий, который как топливо в бак постоянно заправлять не требуется: сделали один раз аккумулятор и ездим сотни тысяч км на нём, а потом сдаём в переработку.

Миф №6: Аккумуляторы быстро изнашиваются
Сильно устаревшее заблуждение, например, у Теслы аккумуляторы и после 500 000 км пробега всё ещё сохраняют 80-85% ёмкости. Чисто для сравнения, у обывателя принято считать одним из самых надёжных автомобилей с ДВС какой-нибудь RAV4 с ресурсом вариатора в районе 150 000 км и почему-то никто не думает кричать, что у ДВС нет будущего из-за малого ресурса узлов, хотя именно так оно и есть :)

Миф №7: ЭМ неэкологичные
Это заблуждение растёт из непонимания структуры генерации электричества: народ искренне верит, что если в розетке есть 220 вольт, значит, где-то работает огромный бензиновый или дизельный генератор, хотя, как правило, если это электричество выработано не на АЭС или ГЭС, то с минимальными выбросами из газа. Про перспективы возобновляемых источников я вообще молчу — с каждым годом их доля неуклонно растёт.
На фоне потребления энергии за жизненный цикл, разовые выбросы на этапе производства не играют особой роли, и в случае с ЭМ они если и превышают выбросы от производства автомобиля с ДВС, то незначительно в виду простоты конструкции.

Миф №8: ЭМ не подходят для зимы
Самое смешное, что по части низких температур электродвигатель на фоне ДВС вообще никаких проблем не имеет: масло в нём не плещется и потому не загустеет, электроны холода, в отличие от летнего дизеля, не боятся, трущихся деталей практически нет и потому тепловое расширение не играет никакой роли, прогрев не нужен, просто сел и поехал хоть в -70.
Проблемы при низких температурах могут быть у аккумуляторов(пробег на одной зарядке укорачивается) плюс значительное потребление энергии приходится на обогрев салона, но по факту современные ЭМ гоняют и зимой и летом без особых проблем, ведь даже 300-350 км вместо заявленных(но труднодостижимых даже летом) 400-500 км обычно вполне достаточно.

Миф №9: При дешёвом бензине ЭМ не будут никому нужны
Нефть и, соответственно, топливо дешёвые не просто так, а по причине низкого спроса. Вернётся спрос — вернутся и цены, но разговор даже не об этом, а о том, что ЭМ берут не только и не столько ради экономии, сколько по причине высоких потребительских качеств: Тесла стоит на одном уровне с немецким премиумом того же класса, проигрывает ему по ряду параметров, но всё равно продолжает пользоваться постоянно растущим спросом.

Сама Суть: проблемы ЭМ не критичны и по большей части уже решены за короткую жизнь Теслы на этапе зарождающегося автопроизводителя. В противовес этому, недостатки ДВС вроде неэкологичности, сложности и малого ресурса узлов остаются неразрешимыми даже спустя более чем вековую историю бурного развития огромной автомобильной индустрии — это тупик, в будущем роль ДВС будет сродни гужевому транспорту в современном мире.

В следующей статье я планирую рассмотреть перспективы отдельных автопроизводителей и, забегая вперёд, сразу могу сказать, что в фаворитах гонки вовсе не Тесла. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Источник: @samasut
Страны ОПЕК+ продлили сделку о рекордном сокращении добычи нефти
 Sat, 06 Jun 2020 22:19:25 +0300

Россия и страны ОПЕК договорились о продлении до конца июля сделки по сокращению добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министры стран ОПЕК+ приняли такое решение по результатам видеоконференции.  

Bloomberg назвал эту сделку «победой для Саудовской Аравии и России», власти которых в течение недели уговаривали других членов ОПЕК выполнить свои обязательства.
tvrain.ru/news/strany_opek_prodlili_sdelku_o_rekordnom_sokraschenii_dobychi_nefti-510231/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Кроме того, Ирак и Нигерия пообещали в полной мере реализовать ограничение на добычу нефти и ввести дополнительные сокращения с июля по сентябрь, чтобы компенсировать невыполненную норму за май и июнь.

Изначальная версия сделки предполагала такое сокращение добычи нефти с мая по июнь. Затем страны планировали уменьшить сокращение до 8 миллионов баррелей в сутки, а с начала 2021 года — до 6 миллионов баррелей.

1 июня курс доллара опустился ниже 70 рублей, это произошло на фоне действия сделки ОПЕК+.

Волновой анализ индекса РТС
 Sat, 06 Jun 2020 22:15:45 +0300
#РТС индекс
ТФ: 1W, 1H

Поскольку нисходящий импульс не состоялся (https://vk.com/wall-124328009_16267), а по доллар/рублю были пересмотрены верхние цели в пользу их уменьшения (https://vk.com/wall-124328009_16461), я пересматриваю структуру и здесь. На текущий момент, рынок и падал и рос однозначными зигзагами. Это аргумент в пользу того, что предполагаемый ранее треугольник ещё не завершён, и, вероятно, он формируется не в (4), а в [b] of «1» of (5). Этой гипотезе полностью соответсвует синий счёт в рубле.

Если нужно краткое резюме, то… Когда цена пробьет уровень 1211, тогда мы получим первое подтверждение возобновления даунтренда. Второе подтверждение — пробой нижней границы зелёного восходящего канала вниз. Эти уровни я буду использовать для открытия шортов (селл стоп). Если же цена до этого пробьёт уровень 1650, то все подсчеты на графиках ниже (выше в телеграме) будут аннулированы, и я удаляю ордера на продажу.
Волновой анализ индекса РТС

Волновой анализ индекса РТС
Форекс, Криптовалюта, Рубль, РТС. Аналитика по волнам Эллиотта
 Sat, 06 Jun 2020 17:47:23 +0300
Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, РТС, Евро, Индекс доллара, Фунт, Йена, Новозеландский доллар, Золото, Нефть(WTI). Тайминг: Евро, Индекс доллара: 00:15; Фунт: 01:36; Йена: 04:15; Золото: 02:25; Российский рынок: 04:40 Биткоин, Эфир: 08:34; Нефть: 08:04; Новозеландский доллар: 04:04;

Позовите меня на уровне 1153-1157. РТС
 Sat, 06 Jun 2020 22:01:06 +0300

Позовите меня на уровне 1153-1157. РТС


Здравствуйте, коллеги!

С точки зрения метода анализа Тактика Адверза по РТС получен значимый уровень в районе 1153, который уже/и далее будет в терминах ТА, — След, — сильным уровнем сопротивления/поддержки.

На дневном плане в модели расширения от начала тренда уровень НР показал на него, модель сформировалась в момент пробоя уровня т.4 (красной стрелкой обозначен бар) исторические данный здесь и далее получены с Stooq.com:

Expansion Model, Модель расширения


На недельном (вероятней 1,5 недельном) плане даун парабола (без «заходной» волны, подробней см. в «Школе искусств» на нашем сайте) уровень коррекции, рассчитанный Skilful Pro, -  1155:

Позовите меня на уровне 1153-1157. РТС


От начала ап движения МП (модель притяжения) с уровнем НР 1157:

Позовите меня на уровне 1153-1157. РТС


Все модели и уровни вместе:

Позовите меня на уровне 1153-1157. РТС


Уровни получены заранее (в ТА  случайностей нет) и при «взаимодействии» цены с уровнем необходимо принимать грамотные решения.

Схематичное построение модели расширения:
Expansion Model, Модель расширения



Схематичное построение модели притяжения:
Attraction model, Модель притяжения

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

такой встречи не кому не пожелаю. берегите себя
 Sat, 06 Jun 2020 21:36:06 +0300
Когда короновирус гулял по всему миру я как и большинство наших сограждан говорил что это происки империализма что все это хрень не стоит и выеденного яйца, вообщим жил не тужил.Первый звоночек раздался 10дней назад у брата заболела жена (слабасть кашель температура).Вообщем из семьи 6 человек 4 в инфекционном отделении.Всем сделали КТ легких 12% поражения.Я сам остался с маленьким сыном 7лет жена тоже попала в больницу.Много расписывать не буду на что хочу обратить ваше внимание 1. При короновирусе нет слезотечения, сопель как при обычном гриппе.2 Легкая степень болезни как у меня это (слабость, головная боль без температуры.Слабость как будто снотворным накачали ходить не можешь, качает.Головная боль в височной области и затылочной области обезбаливающие не помогают ( найз, анальгин итд).Это я легко отделался. Средняя стадия заболевания -сразу начинается с кашля, сильная одышка, человек уже не встает с кровати от слабости, ломота во всем теле, температура 37-39С, осиплость голоса-4человека в моей семье пошли по этому пути. ТЕПЕРЬ НА СЧЕТ ЛЕЧЕНИЯ-если почуствовали кашель слабость сразу делать КТ легких, вирус сразу поражает легкие  у моих родственников 12%поражения легких и это за 2 дня болезни. Самолечением не занимайтесь антибиотики слабо помогают противовирусные тоже толку мало.Короновирус выявляют только по КТ легких происходит фиброз легких. Простой грипп длиться 7-9 дней а короновирус  15-22дня это с лечением.
НЕ ЗАПУСКАЙТЕ КАШЕЛЬ ПРОСТО ТАК ОН НЕ ПРОХОДИТ ОСОБЕННО С ТЕМПЕРАТУРОЙ, ВЫЗЫВАЕТ ОСЛОЖНЕНИЕ очень трудно подается лечению .
В Нальчике сейчас очень плохая ситуация больных ложить не куда все переполнено.Лекарственные средства могу написать но будет длинная статья .
Антибиотики -азитромицин, таваник. Противовирусные-артифлю но лучше вызовете скорую пусть проверять кровь на насыщаемость кислородом делают за 10 мин и уже можно подозревать короновирус или нет. И еще хочу добавить что даже легкая степень болезни может перейти в кашель с температурой а это дорога в больницу ( брат так попал думал пронесло но присоединился кашель, температура ).Может сумбурно написал но хочу предостеречь всех, берегите себя не запускайте болезнь отнеситесь серезно.Всем здоровья и мира.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569