UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Впечатления от трейдинга на острове Бали
 Sat, 15 Feb 2020 05:15:07 +0300
Впечатления от трейдинга на острове Бали


Неделю назад приехал на Бали отдохнуть. Планирую пробыть здесь месяц.

На время отпуска на трейдинг забивать не хочется, поэтому взял с собой ноутбук и HDMI кабель для подключения к телевизору отеля. Но этим кабелем за неделю еще не воспользовался.

Во-первых, здесь сейчас сезон дождей, скорость интернета прыгает и то и дело пропадают пинги. Это касается как WI-FI отеля (который был просто ужасным в первые два дня заселения, как мне потом объяснили из-за плохой погоды), так и мобильный интернет, который временами все же работает лучше вайфайки.

Во-вторых, смена часовых поясов накладывает некоторые ограничения по торговле. Разница с Москвой здесь +5 часов, а значит американская сессия начинается в 22:30. В принципе с одной стороны удобно, весь день гуляешь по острову, лежишь у бассейна, ходишь-бродишь, а вечером можно и подейтрейдить. На деле за день так сильно устаешь от жары и эмоций, что на торговлю уже не остается концентарции.

Впечатления от трейдинга на острове Бали


Впечатления от трейдинга на острове Бали




Теперь плюсы
Азиатская торговая сессия начинается утром, что просто идеально для торговли на крупном ТФ. Теперь я не пропускаю хорошие сделки, «потому что сплю». Проснулся в 8 утра — азия только открылась. Проанализировал рынок, выставил ордера и весь день можно мониторить рынок с телефона — очень удобно.

Из трейдинговых плюсов пожалуй все. Остальные плюсы касаются именно жизни на Бали: вкусная еда, дешевые фрукты, солнышко и позитив (в отличие от моего родного Харькове, где сейчас можно вздернуться от погоды), насыщенные эмоциями будни и так далее :) Потихонечку снимаю трейдинговый контент для своего YouTube и фоточки с отпуска в Instagram, не напряжно, кайфово.

Впечатления от трейдинга на острове Бали


Впечатления от трейдинга на острове Бали


Впечатления от трейдинга на острове Бали


Впечатления от трейдинга на острове Бали


Впечатления от трейдинга на острове Бали








Юмор или нет?
 Sat, 15 Feb 2020 04:59:30 +0300
Бедность это болезнь?
 Sat, 15 Feb 2020 00:21:15 +0300
Продолжаем исследование некоторых необычных взглядов американцев.
В предыдущем своем сообщении я порассуждал вслух на тему, почему под санкции попадают российские оборонные компании, а нефтегазовые нет.
Теперь меня заинтересовало другое. Некоторые считают, что бедность это заболевание, передающееся по наследству. Мне показался интересным перевод статьи одного американского автора. Приведу три сильных тезиса:
«1. Мы узнали, что стресс, связанный с бедностью, может менять вашу биологию так, как мы и не представляли ранее. Он может уменьшить поверхность мозга, укоротить теломеры и продолжительность жизни, увеличить шансы на ожирение и склонность к чрезмерному риску.»
«2. Изучение биологического эффекта стрессов, связанных с бедностью, находится ещё на ранних этапах. При этом она уже дала нам множество механизмов, способных обеспечить такие эффекты, многие из которых содержат наследуемый компонент. Если, допустим, беременная женщина подвергается стрессу бедности, её плод и гаметы плода могут пострадать от этого, в результате чего эти эффекты распространяются по меньшей мере и на её внуков. А может, и далее.»
«3. Бедняки фокусируются на краткосрочных планах. Тем, кому по рождению повезло не ознакомиться с исчислением бедняков, кажется, что бедняки раз от раза принимают неоптимальные решения. Но выбор бедняков в их обстоятельствах весьма разумен. Нельзя рассуждать об оптимальных решениях, рассчитанных на долгий период, если у вас осталось еды на два дня. Стресс приобретает совершенно новое значение, и от него очень нелегко избавиться.»
Итак, сейчас мой нетрезвый мозг заинтересовался этой темой и сейчас всячески над ней размышляет. Возможно, эта тема покажется интересна и Смартлабу.
Ты еще ноешь, что нет торговой системы?
 Fri, 14 Feb 2020 22:59:48 +0300
Анализируй это.

Ты еще ноешь, что нет торговой системы?


Ты еще ноешь, что нет торговой системы?







Singapur - Virus
 Fri, 14 Feb 2020 22:46:11 +0300
Singapur - Virus


Записки в стенгазету Трейдовичок
 Fri, 14 Feb 2020 23:10:17 +0300
Друзья, печальные новости. Оформили дочери инвалидность. Что могу написать? Во-первых, жуткая бюрократия в нашей многострадальной. Вот реально, я срывался каждый раз, когда общались с бюджетниками на всех уровнях. Хотя, тут скорее проблема во мне. Пришлось жене самой суетится, т.к. я оказался нихрена не стрессоустойчив.

Во-вторых. Какие плюсы? Если, конечно, в такой ситуации можно выделить плюсы. Воспитатели в саду, врачи, настаивали на оформлении инвалидности и реально помогали. Немного усугубляли, писали, что рекомендуют оформить инвалидность и тд. Одна воспитательница так сказала. Почти цитата: «Оформляйте обязательно, даже не думайте не оформлять. Все черножопые оформляют, даже, если можно обойтись без инвалидности». Для меня это открытие: воспитатели националисты.

В целом, на всех этапах не было откровенных попыток отфутболить. Были хитрые вопросы и прочие мини тесты на проверку симуляций.

Беготни овердохрена. В век компьютеров и интернета актуальна совецкая поговорка, что без бумажки ты какашка. Ощущение, что создаются такие барьеры, чтобы слабохарактерные, как я, плевали и бросали попытки отжать у государства небольшие на самом деле льготы. Не могли окончить этот квест.

Даже мы, законопослушные, небогатые граждане вынуждены были влупить кучу денег на анализы, обследования, лекарства на начальном этапе и прочую шнягу, которую в Европах предоставляют бесплатно и с удовольствием. Откуда знаю? С таким же диагнозом, в таком же возрасте параллельно с нами оформлялась дочка сестры моего коллеги давно эммигрировшая в Германию. Есть с чем сравнить.

Более современные методы лечения есть. Только они годами проходят согласования в министерстве образования. Хочешь посещать центры, которые даже в мире считаются одними из лучших? Пожалуйста. Плати бабло. Платные клиники и центры не так регламинтируются чиновниками, у них руки развязаннее и услуги реально качественнее, только отстегивай. Например, к одной из светил науки, которая сделала себе имя во всем мире, первичный приём стоит 7 тысяч. Приёмов необходимо сделать несколько. Сдавать платные анализы. В итоге, оставили мы там около 30 тысяч. Она поставила нам диагноз, который на всех этапах был авторитетен, благодаря её имени.

Общался с профессором. Не так уж и часто общаюсь с профессорами. Получил удовольствие. Реально интеллегент и интеллектуал. Кстати, не любит ни советы, ни нынешнюю власть. Такой — профессор Преображенский. Меня малость попытался попрессовать. Только я то ещё могу быть быдло. Мне обломать профессора, что Шарикову рассказать, как обустроить страну. Так что расстались мы каждый при своём. Но в итоге именно его диагноз оказался решающим. Именно его рекомендация, которая была довольно таки расплывчатая, обеспечила оформление инвалидности.

В общим, спустя не так уж и мало времени, с помощью одних и созданием препятствий других, мы все-таки оформили инвалидность. Дали на пять лет. То есть, в будущем, при желании, при способности снова пройти все эти комиссии и прочие круги ада, можно продлить.

А, ну самое интересное: дело происходило в Москве. Думаю, за пределами мкада было бы ещё интереснее, дольше и дороже.

Денежную сторону касаюсь слабо. Но, как понял с первых выплат, щедрое государство платит нам из наших налогов около 19 тысяч. Много это или мало? В принципе, копейки. Однако, если учесть, что почти половина — это Московская надбавка, и МРОТ в стране около 13 тысяч, получается даже жирно. Бесплатный поезд, один из родителей раньше на 5 лет идёт на пенсию, какие-то реверсные выплаты налогов, ниже кварплата, минус налог на машину, бесплатная парковка в центре Москвы (москвичи поймут) и ещё какая-то мелочевка.

В-общим, друзья, как говорил старшина в армии: у нас надо быть или здоровым, или мёртвым.

Опус написан под португальским портвейн ом и все совпадения случайны. Автор живёт в параллельной алкореальности. На самом деле у нас все лучше, выше, сильнее. Всем здоровья и профита.

ПыСы. В процессе написания выходил покурить. В подъезд зашёл мужик с шикарным букетом и упаковкой туалетной бумаги. Вот это, я считаю, лучший подарок на день влюблённых.
Фильмы на выходные про политоту.
 Fri, 14 Feb 2020 22:53:56 +0300
Думал, какой бы фильмец посмотреть и пришла в голову мысль поделиться списком, по моему мнению хороших, фильмов на тему политоты. И при этом тема без негатива и не задевает ни чьих чувств и не оппозиционное (прошу отметить, это очень важно). Фильмы правда хорошие.

1. https://www.kinopoisk.ru/film/316098/ Изумительный — фильм о премьер-министре Италии Джулио Андриотти. В нем тесно переплетаются банки, Ватикан, мафия, парламент. Любви разве что нет.
2. https://www.kinopoisk.ru/film/418790/ Призрак  — писатель, пишущий биографию премьер-министра Тони Блэра, и случайно натолкнувшийся о его связи с ЦРУ и взаимные интересы в Ираке.
3. https://www.kinopoisk.ru/film/77439/ Оружейный барон — фильм о бравом парне, который тоже связан с ЦРУ.
4. https://www.kinopoisk.ru/film/462548/ Шпион, выйди вон! — фильм о шпионских войнах между КГБ и МИ-6.
5. https://www.kinopoisk.ru/film/193651/  Аквариум — фильм о агенте ГРУ, о том, как он туда попал, как его учили. Книга тоже интересная. Написал ее перебежчик.
6. https://www.kinopoisk.ru/film/1044045/ Власть — фильм о вице-президенте США, министре обороны США и о его подчиненном Буше младшим.
7. https://www.kinopoisk.ru/film/1161462/ Брексит — в фильме показывают мотивы выхода, способы. К слову очень много для этого сделал наш Владимир Буковский.
8. https://www.kinopoisk.ru/film/972919/ Смерть Сталина — о смерти Сталина.
9. https://www.kinopoisk.ru/film/195218/ Борджиа — фильм о очень влиятельном семействе Борджиа, о папе римском Александре VI, о Чезаре Борджиа, покровителе Леонардо Да Винчи, и человеке по которому писал свой «Государь» Никколо Макиавелли. Я после этого фильма даже прочитал «Жизнь Чезаре Борджа» Рафаэля Сабатини, «Государь» и прочее.
10. https://www.kinopoisk.ru/film/257386/ сериал Рим — реалистичный с бюджетом более $100 000 000.

Криминал, но политизированный:
1. https://www.kinopoisk.ru/film/468363/ Беспредел — про японскую мафию
2. https://www.kinopoisk.ru/film/568458/ Полный беспредел — продолжение
3. https://www.kinopoisk.ru/film/398405/ Гоморра — про итальянскую мафию
Переехал в Сочи
 Fri, 14 Feb 2020 22:36:19 +0300
Когда спустя три года торговли имея минус 60% от первоначального Депо пришла мысль хватит распыляться. И выборал только BR. И вот случилось торгую один фьюч br и делаю мин 0.5% от Депо в день мин. И в моменте до 5% от Депо прилипало. Терминал включаю только в 17 00 когда амеры от торгуются. Хода фьючя для исполнения моей цели хватает в 20 пп. С августа 2019 эта стратегия позволила отбить трёхлетние убытки и на сегодня утроить депо
Deutsche Bank: рост на 40%, но не спешите благодарить «Реструктуризацию» (перевод с elliottwave com)
 Fri, 14 Feb 2020 21:30:18 +0300
Рынок капитала приветствует старого друга, проходящего реабилитацию.

Впервые за шесть лет Deutsche Bank AG снова оказался на рынках рискованных облигаций, выпустив дополнительную облигацию первого уровня, также известную как облигация CoCo (сокращение от Contingent Convertible). По данным Bloomberg, немецкий банк выпустил 1,25 миллиарда долларов под сочные 6%, получив целых 14 миллиардов долларов. EWI отслеживала падение стоимости акций Deutsche Bank в течение многих лет, а в июле, отмечая подсчёт волн Эллиотта, мы заявили это; «Это не означает, что цена будет расти, но это означает, что худшее, вероятно, позади и что процесс исцеления начинается». С тех пор цена акций выросла более чем на 40%.

Deutsche Bank будет утверждать, что успешная эмиссия Cocos — это хорошая новость, поскольку она демонстрирует уверенность в плане реструктуризации банка. Хотя в этом есть некоторая доля правды, и это, безусловно, соответствует подсчёту волн цен на акции, который предполагает, что был достигнут важный минимум, кажущаяся борьба за займы под большие, но рискованные проценты также является симптомом крайне бурного настроения на рынке капитала в общем.

Deutsche Bank может оказаться надежной инвестицией, но индекс Европейского банковского сектора все еще указывает на дальнейшее снижение. В связи с этим, инвесторам все еще предстоит пройти каменистый путь.
Deutsche Bank: рост на 40%, но не спешите благодарить «Реструктуризацию» (перевод с elliottwave com)
перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Выходное. Да сколько можно уже? ГУРУ Instagram,а
 Fri, 14 Feb 2020 21:21:58 +0300
Короче народ дело такое я в шоке)))
Знакомая звонит на днях, я тебе инстаграм покажу что думаешь заказать курсы у нее?
Я еле на на ногах выстоял думал ща рухну на пол я даже минуту не знал что сказать!
Сколько стоит спрашиваю? да 40тыщ инвестором буду. Пару вебинаров помощь в  составлении портфеля там.
Кинь мне ссылку на гуру хоть посмотрю за что там 40 тыщ.
Присылает. Я инфу замазал ну что бы не реклама была.
Сразу Булыгину вспомнил.
Выходное. Да сколько можно уже? ГУРУ Instagram,а

я скриншотиков вам накидаю с инсты)))
Выходное. Да сколько можно уже? ГУРУ Instagram,а
Выходное. Да сколько можно уже? ГУРУ Instagram,а
Выходное. Да сколько можно уже? ГУРУ Instagram,а

Выходное. Да сколько можно уже? ГУРУ Instagram,а

500тыщ подписчиков!!! Кто она такая вообще??? Я в шоке пол ляма. Как такое возможно???
Ленивцы!!! С… кааааааааа. Кого я только не встречал на своем пути БЕЛКИ, ЧЕРЕПАХИ, ХОМЯЧКИ теперь ленивцы)))))
Женька Кробот Саратово-Сочинский удавится когда такое увидит с его жалкими 10тыщ подписчиков.
10тыщ и 500тыщ да кто такой давай до свидания)))
И ЦБ даже не угрожает уголовкой пол ЛЯМА КАРЛ у нее. Бл… ь ПОЛ ЛЯМА!!!

Да нах тебе эти курсы? Все в инете есть сиди ищи говорю ей. Я тебе такие семинары накидаю на пол года вперед сиди смотри. Наших гуру по знакомству подгоню тебе. Или их семинары накидаю тебе того же Витю Тарасова, БЕСПЛАТНО!
Но психология такая у людей что если за это берут деньги то это эксклюзив и 100% работает и я буду потом зарабатывать.
Пару семинаров и я инвестор!!!
Вы просто сами представляете сколько там людей??? И это только один пример. 

Ладно говорю хорошо давай скину тебе семинар Ларисы Морозовой пояснил кто такая «Дивидендный трейдинг» говорю просто посмотри ради интереса. 
Звонит на следующий день я говорит там ничего не поняла как там все сложно.
Говорю ну да на фоточках в инсте все так просто красиво сиди в кафе пей кофе инвестируй.



Tesla проведет допку разместив 3,047,500 акций по цене $767 за одну акцию
 Fri, 14 Feb 2020 20:46:58 +0300
Prospectus Supplement dated February 13, 2020 
Проспект Дополнение от 13 февраля 2020

Как отмечается, цена размещения составила $767, что на 4,6% ниже стоимости бумаг компании по итогам закрытия рынка в четверг, составившей $804. 

Наши обыкновенные акции обращаются на бирже Nasdaq Global Select Market под символом «TSLA». Последняя заявленная цена продажи наших обыкновенных акций 13 февраля 2020 года, как сообщается на Nasdaq, составляла $804,00 за акцию. Всего размещено акций на $2,337,432,500.

Элон Маск, наш главный исполнительный директор, заявил о своей предварительной заинтересованности в покупке до 13 037 акций наших обыкновенных акций по цене покупки приблизительно на $10,0 млн по этому предложению по цене публичного предложения. Кроме того, Лоуренс Дж. Эллисон, член нашего Совета директоров, заявил о своей праедварительной заинтересованности в покупке до 1303 акций наших обыкновенных акций по цене покупки приблизительно на $1,0 млн в этом предложении по цене публичного предложения. 
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000119312520036491/d861752d424b5.htm


Tesla анонсировала доразмещение акций на сумму $2 млрд. Две недели назад Илон Маск утверждал, что в этом «нет смысла».
14.02.2020
В прошлом году Илон Маск заявил, что Tesla не нуждается в докапитализации, а затем компания все же привлекла дополнительные инвестиции в размере $2,7 млрд (при изначальном плане в $2,3 млрд), выпустив новые акции и долговые обязательства. Теперь история повторяется.

Только в конце прошлого месяца во время конференц-звонка с инвесторами Илон Маск заявил, что у Tesla все отлично с финансами и «нет смысла» привлекать дополнительные инвестиции, как сейчас стало известно о планах допвыпуска акций на сумму $2 млрд. В соответствующем сообщении производитель отметил, что планирует использовать средства от размещения новых акций «для дальнейшего укрепления финансового состояния, а также достижения общих бизнес-целей».

По итогам четвертого квартала 2019 финансового года свободный денежный поток Tesla, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, составил $1 млрд, а объем денежных средств и их эквивалентов на конец года достиг $6,3 млрд, увеличившись на $930 млн. На отчете с инвесторами Маск также заверил, что компания и дальше будет показывать положительный денежный поток от операционной деятельности и наращивать «денежную подушку» (объем денежных средств на счетах).

Это далеко не первое вторичное публичное размещение акций Tesla. В 2019 году Tesla привлекла $900 млн путем выпуска новых акций и еще $1,8 млрд в виде конвертируемых облигаций. В 2017 году Tesla провела допвыпуск акций $250 млн (+ взяла в долг еще $750 млн в виде конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2022 году), чтобы наладить производство Model 3. Еще $1,4 млрд путем выпуска акций компания привлекла в 2016 году, а до этого еще $500 млн в 2015 году.

Зависимость цены золота от крупных игроков
 Fri, 14 Feb 2020 20:23:42 +0300
На этой недельной картинке наглядно показано, как зависит цена золота от покупок крупных игроков.
Пробьет ли «крышу мира»? Она отчетливо видна на дневном графике. Там четкий треугольник, куда пойдет?
А может, еще сегодня на тонком рынке пробьет вверх? недолго осталось, у меня 1584.
Зависимость цены золота от крупных игроков

Всем привет!!!
Лукашенко пригрозил начать забирать российскую транзитную нефть
 Fri, 14 Feb 2020 20:20:39 +0300
«Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. т — 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы», — заявил президент Белоруссии.
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 14 февраля 2020г
 Fri, 14 Feb 2020 19:22:42 +0300
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 14 февраля 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 14 февраля 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)


Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры +19.9%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +14.5%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +20.6%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +23.1%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры +4.1%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +26.2% (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети +12.5% (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз +5.3% (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +16.5% (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP +10.3% (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +16.6% (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +23.4% (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 Индекс МосБиржи IMOEX 3096,88 +16,19% (значение на 31.05.2019 2 665,33)

+
За прошедшую неделю ФР РФ незначительно вырос.
Значительно подешевел портфель
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE)
Лучше рынка росли портфели
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров
6 Дивитикеры. Опасный шлак.
7 Генерация и сети

Доходность остальных портфелей изменилась незначительно

Из 12 портфелей в плюсе все 12.

В минусе остаются портфели:
нет

В хорошем плюсе оказались портфели:
Эмитенты-экспортеры +19.9%
Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +20.6%
ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +23.1%
Дивитикеры. Опасный шлак. +26.2%
Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +16.5%
ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +16.6%
ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +23.4%


+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

Притоки, оттоки...
 Fri, 14 Feb 2020 19:05:01 +0300
EPFR Global опубликовал данные по потокам за неделю, завершившуюся в среду. Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций составили впечатляющие $330 млн против $10 млн на предыдущей неделе. Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $220 млн против оттока $20 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $70 млн, в то время как на предыдущей неделе из этих фондов был отмечен отток средств на уровне $80 млн.

За отчетный период фонды акций GEM получили впечатляющие притоки в размере $2,3 млрд, что стало вторым лучшим результатом за год, продолжив серию из 16-ти последовательных недель притоков.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за неделю с 6 по 12 февраля был зафиксирован чистый приток капитала на уровне $110 млн против притока $30 млн неделей ранее (11 недель притока капитала). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток средств на уровне $20 млн против $30 млн неделей ранее (5-я неделя притока).

«Инвесторы снова начали закачивать внушительные суммы в активы EM, — отмечают аналитики BCS Global Markets. — Мы отмечаем особенно позитивное отношение участников рынка к акциям, поскольку инвесторы, по всей видимости, посчитали недавнюю слабость из-за коронавируса очередной возможностью для покупок – позитивный сигнал для рынка на ближайшую перспективу».
лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Fri, 14 Feb 2020 19:05:00 +0300
На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акцияхСм. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Новый Колизей 152    
2 Сбербанк 140 251.75 -0.84%
3 Yandex clA 76 3011 -2.47%
4 ДЭНИ КОЛЛ 39    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ТГК-2 ап 0.00956 +38.55% 112.91
2 ТГК-2 0.00455 +25.34% 282.36
3 ТГК-14 0.00498 +11.16% 62.28
4 Квадра 0.00381 +4.38% 25.48
5 Распадская 114.94 +4.24% 408.93

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 iФармсинтз 7.675 -2.97% 7.35
2 Yandex clA 3011 -2.47% 6 007.72
3 Магнит ао 3669 -2.16% 1 771.97
4 ЧеркизГ-ао 1944.5 -2.16% 20.34
5 Система ао 18.998 -2.06% 722.60

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ГазпРнД ао 25500 +3.87% 6.52 +6529%
2 ЮУНК ао 3360 +12.75% 8.57 +4982%
3 КМЗ 600 +8.11% 1.89 +3412%
4 Русполимет 0.6345 +10.83% 7.11 +2221%
5 БурЗолото 832 +4.79% 15.62 +1767%

Котировки акций онлайн
"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС Боковик день 14
 Fri, 14 Feb 2020 18:59:36 +0300

Добрый вечер
Как ни крути, а рынок сейчас растет или падает куда-то вправо )))
Две недели протолкались, без толковых и полезных движений.
Надеюсь на следующей неделе — будет нам счастье.
На пятиминутках все криво и без изменений
Среднесрочные максимумы — пока что понижаются — пока что!
Среднесрочные минимумы — пока что не нарисовали — рассуждать сложно.
Ждем как рынок будет себя чувствовать на следующей неделе.,

"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС Боковик день 14



Всем удачи и отличных выходных!

Новатэк, когда взлетит?
 Fri, 14 Feb 2020 16:14:20 +0300
Хочу успеть разобрать компанию, перед тем, как ее акции взлетят.

Давайте начнём с анализа ее графиков, а позже подумаем ещё и о фундаментале.

Новатэк, когда взлетит?

На первом графике видно, что инвестором или группой инвесторов идёт набор позиций. Кто-то заметит, что перед первым набором позиций, есть что-то похожее, что тоже можно назвать набором позиции. К сожалению, это не так. Это распродажа, с последующим выносом спекулянтов, стоп лосами и прочим.

Почему после третьего набора позиций, не должно быть отката дальше вниз? Конкретно если анализировать только график, то это повышенные объёмы. Покупатель не даёт бумаге падать, на плохих новостях и больших объёмах. при этом он пробует и откупать, но как только начинаются активные распродажи, моментально отступает назад.


Теперь давайте посмотрим на бумагу, на месячном таймфрейме

Новатэк, когда взлетит?


Первое, на что нужно посмотреть, так это на объём! За две недели февраля он уже почти сравнялся с январским! Что будет к концу месяца? Он будет очень большим. Большой объём или очень маленький, это всегда предвестник разворота.

Второе, на что стоит обратить внимание, это уровни. 1050-1170. В этом диапазоне идёт набор позиций крупным игроком. В этом диапазоне покупать безопасно и перспективно. В этом диапазоне бумагой можно будет спекулировать. Предполагаю, что как минимум до лета, бумага будет зажата в этом диапазоне.


Добавлю еще один график, для спекулянтов! Недельный.

Новатэк, когда взлетит?

Бумага падает пять недель подряд! с нарастающим объёмом. Во первых это очень много. Во вторых свечка пятой недели намекает на разворот.


Теперь давайте перейдём фундаментально.

Акции Новатэка начали падать за долго до кроновируса. Одна из возможных причин. Сделка РЕПО по личным акциям Михельсона. При нужном падении, он должен либо их выкупить обратно, либо их лишится с убытком. Тёмная история, которая может быть просто разводкой для инвесторов и спекулянтов.

Падение цен на газ, падение спроса со стороны Китая. Всё это уже в ценах. Весь возможный негатив уже в цене. Могут ли цены на газ упасть ещё сильнее? Могут, но не надолго. Чего нет в цене? Отчетности, которая будет представлена 19 февраля. Возможного повышения дивидендов. 

Байбэк, о нём молчат. Почему? Возможно кто-то не хочет привлечь раньше времени спекулянтов и инвесторов. Менеджмент заинтересован финансово в высоких котировках компании, как и её основные акционеры. Странно, что они тоже молчат.

Что ещё нужно знать? США формируют рынок СПГ, и Новатэк в него отлично вписывается в отличии от ГазПрома. В том году, отлично продали часть проекта иностранным инвесторам. Отличные взаимоотношения с правительством, разного рода преференции и льготы. Всё это есть и никуда не делось.

Мне кажется, что после данной коррекции цена бумаги может пойти на 1500+. Тем не менее даже спекулятивно, от данных уровней её очень интересно покупать от 10 до 17%, можно будет получить до лета. 








Отчет Яндекса... Что же там такого должно быть, чтобы оправдать P/E = 42?
 Fri, 14 Feb 2020 17:21:27 +0300

А это, между прочим, почти в полтора раза дороже Гугла. Ок, посмотрим.
Выручка растет хорошо (+37%), но темпы роста замедляются, и это понятно, чем больше становится бизнес, тем труднее ему расти дальше. Тем не менее, менеджмент прогнозирует внушительный рост выручки и в 2020-м (на 22-26%).
Что касается прибыли, то ее генерирует только поисковые сервисы и немного такси. Остальные сегменты — быстрорастущие (по выручке), но пока убыточные.
Показательно, что кэш флоу от операционной деятельности за год практически не изменился (ок. 8,6 млрд. руб.).
Выкуп своих акций Яндексом, конечно, поддерживает котировки, и вообще, бизнес динамичный и перспективный. Акциям Яндекса вполне по силам расти и дальше лучше рынка, но показатели из отчета намекают, что инвестиции в эту компанию требуют не столько анализа и расчетов, сколько оптимизма, веры в дальнейший рост и, очевидно, в удачу.

Телеграм канал - https://t.me/invest2bfree

Нассим Талеб за 2 года до COVID-19
 Fri, 14 Feb 2020 17:16:45 +0300

Ноябрь 2017, из интервью для РБК: 

Две страшные угрозы человечеству не имеют отношения ни к войнам, ни к экономическим кризисам. Самый большой риск — это новые эпидемии. СМИ недооценивают эту опасность и редко поднимают шумиху вокруг научных публикаций о том, что резистентность бактерий к антибиотикам растет, или о том, что появляются новые штаммы вирусов. Такое пренебрежение превращает эпидемии в одного из самых вероятных кандидатов в новые «черные лебеди».

Нассим Талеб за 2 года до COVID-19



первоисточник: www.rbc.ru/interview/own_business/16/11/2017/5a0c361d9a7947003e4aff7c?from=center_2

Учиться ли трейдингу...
 Fri, 14 Feb 2020 17:13:59 +0300
… как вы считаете, в России все врачи достаточно ли хорошо образованы, были ли у них качественные преподаватели, правильно ли они потом ставят диагнозы?

А медицина у нас со времен Ивашки Грозняшего...

… Как вы считаете, можно ли у нас довериться суду, органам прокуратуры и сможет ли вас спасти адвокат без отката следователю?!

А карательные органы отпускающие правосудие у нас с времен опричнины князя Серебряного ...

Учителя, получают ли Достойную зарплату, учат ли они хорошо ваших детей?!

Довольны ли вы ЖКХ, они не обирают ли вас попросту? как выглядит ваш подъезд ( надеюсь лично вам повезло).

Не хрустит ли у вас на зубах от чистоты улиц в городах типа НСК, как вам дышится легко ли, в экологически загазованных городах...

К, чему все это… вот камаз едет и всех травит… неужели за столько лет нельзя решить вопрос с его выхлопами, его экологичностью ...

Ну ладно, текст про трейдинг… куда пойти ему учиться если биржи то нормальной нет, бумаги для отвода глаз… профессии такой нет...

Чему учиться то собрались?!

Факторы быстрых знакомств ( живем не только работой)
 Fri, 14 Feb 2020 16:57:42 +0300

День Святого Валентина

 Ниже представлен график, влияния факторов быстрых знакомств. Результаты получены по основаниям эксперимента  2002-2004 гг. в Колумбийском университете. Было проведено 21 сеанс скоростного знакомства, преимущественно  молодых.

Гугл переводчик, дал следующие варианты слов:

По вертикали ( ос Y ) – эффект, следствия ( вероятность дальнейших отношений )

Далее горизонталь ( ось Х, слева на право ):

 

  1. честолюбивый,
  2. привлекательный,
  3. верю, я ему нравлюсь,
  4. веселый,
  5. умный ( рассудительный ),
  6. понравился,
  7. встречались ранее,
  8. общие интересы,
  9. искренний.

 Синие столбики — мужчины

https://cerenc.home.blog/2020/02/14/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d1%8b%d1%85-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2/

Почему до сих пор нет подтверждения "Short NDX, SPX".
 Fri, 14 Feb 2020 16:51:06 +0300
Почему до сих пор нет подтверждения "Short NDX, SPX".

S&P500 Forever. Weekly. April 2017-present


Несмотря на то, что некоторые значимые уровни нашли сопротивление. Например 3383 — Symmetry from Thanksgiving Day high (3154) S&P500
NDX 9630 (Nicola Tesla Secret of Universe numbers 3-6-9), а также важные Fibonacci levels...
Американский рынок, не готов к падению. Тем, более МИНУС на закрытии вообще Запрещен! 
Несколько видимых причин. 

Во-первых бывш. лидеры $DJTRANS и $RUT Russell2000… а ныне market laggards- до сих пор не вышли на February high/ после вершины 17 Января(пятница) и последующей коррекции. 
Соответственно 11080 и 1700. (возможно сегодня в ПТ эти уровни будут выполнены, вчера еще они не были выполнены) После чего, эти индексы должны продемонстрировать Underperformance vs. S&P & DOW. 
Этой классической ситуации, пока что мы не наблюдаем.

Во-вторых на следующей неделе в среду 19 Feb. VIX expy.  в Пятницу Monthly Expiration. Как минимум до среды Кукл будет держать рынок на вершинах. Makes sense?

И в третьих- 

Nasdaq Momentum Indicator, пожалуй достигнет Overbought TUE-WED next week.
Почему до сих пор нет подтверждения "Short NDX, SPX".


Low (31 января Пятница) Short term oversold.  

Одним словом, подтверждений для игры на понижение недостаточно.  

17 Февраля-  Рынок США закрыт. День Президента. (День Рождения Линкольна)
Взгляд на нефть
 Fri, 14 Feb 2020 16:41:01 +0300
Вчера я опубликовал пост с вероятным ожидаемым движением нефти: smart-lab.ru/blog/594069.php

Пока всё вроде идет так. В идеале хотелось-бы добоя до 58,50+
Может конечно ограничится и 58,20… но это будет выглядеть некрасиво… Обращаем внимание на горизонтальный ценовой уровень, и на оранж. линию, идущую сверху-слева — вниз-вправо.
Взгляд на нефть


вопрос только — сегодня добьет, или только на след неделе?
Если сегодня, то в случае достижения 58,50 — думаю оттуда можно будет смело шортануть, по крайней мере спек.
Его величество ТИЛЬТ
 Fri, 14 Feb 2020 13:19:27 +0300
Не давно со мной произошел такой случай !

Работаю по ТС. Все правила прописаны.  Позиционный трейдинг. Краткосрочные инвестиции.
Сделки заключаю на срок от 1 дня до нескольких месяцев.
Не скальпинг. Не интрадей.
Соблюдал все правила строго .
За январь закрыл  плюс 16%

И вот в феврале случилось, то чего я не ждал:

Как-то сработал очередной стоп в безубыток по нефти и я присел с кружечкой пивка за комп.
Время было еще ранее. Где-то 17-00 .
Смотрю нефть запилила. 
Взял жаренной картошечки и котлетки по-киевски.
Все чудненько, тепло и уютно.
По ТВ какой-то фильм фоном идет....
И ............................

Когда я встал из-за компа было уже 24-00

Смотрю в терминал красными глазами, а там  проведено 238 сделок !

Счет минус 11% 

Съедено все, что было на столе. И выпито тоже.
Очень много.

Я даже не понял, что случилось и где я был...

Такое ощущение, что был в каком-то гипнозе.

На утро дошло — это был сильнейший тильт .


Щас не торгую несколько дней. Запрет на торговлю после тильта на неделю ( возможно продлю)


Такого не было у меня. По мелочи было полгода назад.
 
Но, что бы вот так провалиться ?









Вам кажется что рынок всегда против вас? Не всё что кажется - неправда.
 Fri, 14 Feb 2020 12:37:36 +0300
Вспомнилось тут как-то обсуждалось что дескать только я продам пару лотов RI так рынок разворачивается и идёт вверх и наоборот.
Типа кукл охотится за единичными контрактами и стопами мелких трейдеров.
А все такие ха-хахах ну ты типа возомнил, это же Рынок, нет — РЫНОК!!!.. Здесь миллиардные объёмы против твоей капли.
А вот не так на самом деле.
Объёмы миллиардные, ноо если смотреть на ОИ, то в пределах долгого времени (неск. часов) он почти не меняется.
То есть в основном роботы ММ переливают друг-другу деньги, и т.к. они это делают (почти) без комиссии, то их это не парит.
В среднем роботы держат позицию 0.
Но как только появляется физический контрагент, котрый покупает у робота контракт и не отдаёт его обратно в рынок, у робота начинается смещение равновесия, которое заставляет всю эту флуктурирующую п-братию передвинуться так, чтобы компенсировать потерю этого контракта из оборота -
то есть на несколько пунктов против вашей покупки.

Так то.
Доброго дня вам и успешных торгов. 
Теория Спекулейторства. Часть 2. "Веришь - Не Веришь".
 Fri, 14 Feb 2020 12:10:19 +0300



     Продолжение первой части:

Теория Спекулейторства. Первоходкам Рекомендуется. И Не Только.


     Все мы в детстве, отдыхая летом в деревне, играли на раздевание с мальчишками-девчонками в колхозке на сеновале в занимательную карточную игру — «Веришь — не веришь». При этом мальчишки из любопытства старались всегда выигрывать, а девчонки были явно не против иногда и немножко проиграть, о чём свидетельствовали их кокетливые хулиганисто-озорные улыбки.

     Смысл игры крайне прост. Ходящий под тебя кладёт от одной до трёх карт рубашкой кверху и говорит, например: «одна семёрка», или «две дамы», или «три валета». Ты — или «верю» и тоже кладёшь сверху одну или несколько карт того же достоинства, или просто говоришь «Не верю». Тогда последние карты вскрываются. Или просто забираются ходящим, без вскрытия, если он сам знает, что соврал. В общем, игра чистой психологии. Бывало, что на столе уже лежало полтора десятка «королей», а последняя проверка показывала — да, точно король. Прикольно и весело.

      Так вот, спекулейторство — это та же «Веришь — не веришь». Только правильный ответ здесь одинНЕ ВЕРЮ! К чему это я? Мой любимый Проницательный Читатель (для таких только и пишу) уже догадался - 


     НЕЛЬЗЯ НИЧЕМУ И НИКОМУ ВЕРИТЬ, НЕ ПРОВЕРИВ САМОМУ! 
 
   
     А мне — можно верить? Ни в коем случае! Даже мне? Мне — тем более!!!


     Любая выигрышная система должна быть рождена и выстрадана Самим Игроком. Иначе — сплошная затянувшаяся «ситуация на текущий момент».


     Вот, например, многие «обучалкины» выдают в качестве априорно-истинных следующие рекомендации:

— Рисковать в одной сделке можно не более чем двумя процентами счёта.
— Стоп нужно выставлять за уровнем на расстоянии 1,5 ATR.
— Соотношение тейк/стоп не должно быть меньше, чем 2,5.

     Дорогой Спекулейтор, неважно — начинающий ли Ты, кончающий или какой там ещё. А Ты САМ ЛИЧНО проверял эти утверждения? Сам, на рабочих графиках, в эксельных таблицах, в специализированных программах для бэктестинга… Нет? А какого же хрена Ты тогда используешь всю эту чушь для себя? И как используешь-то — рискуя СВОИМИ денежками, а не «обучалкинскими». Своими!!!

     Да, вроде, Обучатель на рынке в авторитетах ходит, хлестать славно получается… Да и баблом немалым одарил Ты уже его за «мудрость великую». А на что же тогда Твоя собственная голова, знания, руки, навыки?

     Поэтому перед тем, как реально мы начнём что-то смотреть, играться и ковыряться в графиках и цифрах, давайте изложим некоторый свод правил:

1. Никому и ничему не верить на слово, никакую информацию не принимать как априорную истину.
2. Любая идея, которая или услышана, или пришла в голову самостоятельно, должна и будет проверяться лично.
3. Самостоятельно ищем или доказательства правоты, или улики, напрочь отвергающие весь замысел.
4. По итогам анализа делается вывод о применимости той или иной системы и/или параметров её.
5. И главное — всё время рассуждаем, рассуждаем, рассуждаем… Ибо иначе — ну никак.

     Разумеется, ни один «Обучалкин» такого Тебе не скажет. То-то и оно. Но только пройдя такой путь, можно стать настоящим Спекулейтором! С Большой Буквы.

     А главная задача Хорошего Учителя — не только дать БАЗОВЫЕ знания, но и помочь Ученику начать думать САМОСТОЯТЕЛЬНО и всевозможно развить этот почти забытый навык. Немного таких нонче...


     Больше лирики уже не будет. Пока — достаточно и этого.

     Следующая часть 3 — «Простота Лучше Воровства».




     Московский Коля-Лоссбой





     
Долларовая ликвидность
 Fri, 14 Feb 2020 12:02:08 +0300
Всем привет

На неделе Резервный банк Нью-Йорка выдал план операций РЕПО до средины марта. Объемы сделок с казначейскими бумагами сокращается: до конца месяца по 25 млрд в сутки, с начала марта — 20 млрд в сутки.

Попытаемся разобраться, откуда такой позитив у ФРС.

Объемы сделок РЕПО снизился, что представлено на картинке ниже.

Долларовая ликвидность

На вчера объемы РЕПО чуть выросли, для полной оценки надо бы глянуть структуру сделок, ведь РЕПО это не только Казначейские облигации, но и ипотека и другие финансовые активы.

Баланс ФРС за неделю вырос на 16 млрд долларов, что отображено синей линией на картинке ниже.

Долларовая ликвидность

Мы наблюдаем попытку продолжения роста показателя, после короткой остановки.
Надо заметить, что избыточные резервы коммерческих банков не растут. Это очень плохо, т.к. сигнализирует о тонком рынке ликвидности. В условиях риска со стороны коронавируса, ФРС, занижая объемы РЕПО, рискует нарушить существующий баланс и создать дефицит доллара.

Далее рассмотрим поглощение ликвидности, наверняка там есть что-то интересное, раз ФРС снижает объемы РЕПО.

Долларовая ликвидность

Красная линия — это счет Казначейства, после нового исторического максимума показатель чуть спустился, но остается на высоком уровне.
Синяя линия — РЕПО для нерезидентов, показатель сильно снижается. С пиков уже отошел на 90 млрд долларов, что нивелирует рост счета казначейства.
Зеленая линия — потоки в денежные фонды, здесь локально замедлились, но оттока не наблюдается.
Мы видим, что отток ликвидности продолжает оказывать давление на доллар, видимо это и послужило ростом индекса доллара на уходящей неделе. Позитивен тот факт, что РЕПО для нерезидентов сокращается, если предположить, что нас ожидает цикличный спад счета Казначейства, то мы получим добавочную ликвидность в размере около 300 млрд долларов. Видимо ФРС знает что делает.

На рассмотренные показатели поглощения ликвидности приходится около 1 трлн долларов, которые естественным образом накапливаются в виде сбережений и входят в структуру М2

Долларовая ликвидность

Денежная масса (М2) за неделю сократился на 5 млрд долларов, пр этом денежная база осталась без изменений. Это оказало давление на денежный мультипликатор (синяя линия). В целом, показатель остается высоко, хоть и начал снижаться сокращая годовые темпы кредитования (красная линия).

Рынок ставок также подтверждает баланс рынка долларовой ликвидности

Долларовая ликвидность

Синяя линия — это спред между рыночной ставкой и ставкой по избыточным резервам. После того, как ФРС повысил ставку по резервам дифференциал ушел выше ноля и продолжает уверенно оставаться на этом уровне. Это означает, что рыночная ставка ниже фиксированной, т.е. с ликвидностью проблем нет.
Красная линия — ТЕД-спред. Показатель снижается, т.е. на международном рынке в Лондоне проблем с долларами нет.

Долларовая ликвидность чувствует себя нормально.

Фьючерсная кривая по 30-дневным облигациям остается выше от начала года.

Долларовая ликвидность

Настроения на первое полугодие относительно ставок в США остается на снижение ставки. На это указывает ожидания роста цен на фьючерсы по 30-дневным ставкам, это отображено синей линией.
Сиреневая — это мартовский фьючерс на 30-дневные векселя.
Пока денежный рынок не реагирует на ожидания и игнорирует коррекционный рост ставки денежного рынка.

Ожидания на фьючерсном рынке

Долларовая ликвидность

Красная линия — чистая позиция хеджеров по фьючерсам на короткие облигации.
Зеленая линия — чистая позиция хеджеров по фьючерсам на длинные облигации.
Сиреневая линия — средние сроки.

Мы видим, что ожидания на рынке фьючерсов соответствуют «риск-офф» (снижение цен на денежном рынке и рост цен на рынке капитала, т.е. рост ставки денежного рынка относительно снижения ставки рынка капитала).

 

ВЫВОД

Многообещающе выглядит снижение показателя «РЕПО для нерезидентов», который сигнализирует о снижении напряжения на рынке долларовой ликвидности на международном рынке в Лондоне. Также это отображается на снижении ТЕД-спреда.
Если учесть, что показатель счета Казначейства имеет цикличную динамику, то уже с приходом весны мы увидим его снижение. Что также укажет путь на рост долларовой ликвидности.
А вот показатель вложений в денежные фонды остается на высоких уровнях и судя по ожиданиям на рынке фьючерсов относительно будущих ставок — останется на высоких уровнях.
Рынок продолжает ожидать снижение ставок уже к началу лета, что повысит цены на облигации и их производные, на это и делают ставку участники денежного рынка.
Такой сценарий весьма позитивен для финансовых рынков и поддержит товарный фондовый рынки. А добавочная ликвидность заставит доллар отойти от локальных максимумов.
К месту сказать, что инфляция в США растет третий месяц подряд и это угроза для ФРС, что будет делать пока не известно. Но снижение сделок РЕПО на ближайший месяц показывает, что ФРС обеспокоена инфляцией и пытается действовать превентивно.

Канал автора: https://teleg.one/khtrader

Опционы на Америке (по мотивам поста Ray Badman), как на самом деле дело обстоит
 Fri, 14 Feb 2020 11:39:35 +0300
прочитал давеча пост, https://smart-lab.ru/blog/593943.php
На смартлаб редко захожу,  прилетает подборка сообщений в телеграм, вот это сообщение и прилетело, не удержался, чтоб не прокоменнтировать.
Есть несколько ньюансов, которые на корню рубят привлекательность описанной в посте стратегии.

1. Основное
В посте описаны варианты
— акция торгуется по 138, и опцион пут по 107 на три дня вперед кто то хочет купить по 0,73
— акция торгуется по 271, и опуцон пут по 237,5 на три дня вперед кто то хочет купить по 0,55

Ребята — это из серии — найти кошелек на улице, где лежат 73 или 55 долларов.
Это крайне редко, чтобы кто то хотел купить акции на 20% дешевле рынка, и готов поставить на это 0,5% от стоимости акций, при том, что акции должны пролететь 20% за три дня. Да, такое бывает перед отчетами и прочее бла бла бла, но это крайне редко.
Тем более — на таких ликвидных позициях, которые ходят за индексом. По факту — это надо ожидать, чтоб индекс пролетит 20% за три дня.
Как часто такое бывает? Раз в год, раз в три года?
соответственно, можно спрогнозировать частоту вероятности появления таких покупателей по таким ценам.
При этом, действительно есть такая вероятность, но как правило, когда есть такие заявки, люди, которые их поставили, возможно предполагают эти движения не просто так, и есть реальная вероятность потерять бабло, потому что придется потом покупать эти акции по 107, а они уже будут стоить например 105 (убыток 100 долларов с одного опциона, так как у нас теоретически будет право продать акции по 106 по купленному опциону на 106, но при условии, что все это произойдет до истечения опционов, а если движение произойдет в конце дня сегодня, то опцион по 106 истечет, а акции все равно поставят по 107)
Реально в 10 раз выгоднее просто продать опцион, и не дергаться, чем тратить 90% выручки на покупку другого опциона.

2. Прикол с комиссиями, не знаю, где автор взял брокера без комиссий, но опционы продаются на биржах, у них есть комиссии, хотите Вы этого или нет, Интерактив брокерс точно берет комисиии за покупку опционов, и за продажу (не будет же он из своего кармана комиссии бирж оплачивать). Кроме того, как автор справедливо упомянул, ликвидность там не ахти, и может быть так, что когда вы хотите продать 10 опционов, это может быть не одна сделка с комисиией в 1,5 доллара, а 10 сделок, и у каждой комисиия 1,5 доллара, потому что в стакане лимитка на покупку вроде бы в количестве например 100 опицонов, а по факту какой то робот понаставил там 100 заявок по одной цене по одном опциону.
Соответственно, он пишет, что на спреде заработал условно 6 долларов с одного опциона, а по факту (для тех у кого есть комисссии, а таких подавляющее большинство) — заработок скорее всего будет 3 доллара.

Может быть у автор брокер, это типа форекс дилера, и дает торговать внутри себя, я с форексом сам не сталкивался, но мне один дружок долго втирал, что у них нет комисиий, и зарабатывают они на спреде???

3. Пример с CSCO 
Он реальный, автор по сути опционом зашортил акцию по 53, которая полетела вверх (с 47-48 за 50), и вполне могла по тренду и дальше лететь, и это как раз из серии, где риски высоки и реальны, это не тот пример, где поза открывается с разницей в 20% от текущей цены акции.
Еще раз повторю, акция летит на 5% за сутки или двое, и верятность, что она пролетит за 3 дня еще 6%, ну она приличная, такая вероятность.
Учитывая, что именно эта компания буквально осенью стоила 55-56.
То есть, с такой стратегией автор периодически будет терять много денег.

Вот как то так






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577