UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Куда пойдет СБЕРБАНК? Поармагеддоним :) Технический анализ акций 11.03.2020
 Wed, 11 Mar 2020 12:10:58 +0300
Долгосрочная техническая картина по акциям СБЕРБАНКА на данный момент выглядит так:
Куда пойдет СБЕРБАНК? Поармагеддоним :) Технический анализ акций 11.03.2020

  1. Цена торгуется у поддержки треугольника (зеленые линии). Он уже пробит, но надо посмотреть, как закроется свеча
  2. Возможно формируется НР
  3. Пробита линия восходящего тренда
  4. Продажи в приоритете
  5. Ближайшая цель 165,9

 Всех, безусловно, манят гэпы, которые образовались на стоках. И многие очень любят торговать их закрытие. Да, гэпы иногда закрываются. Но лучше эту привычку у себя искоренить. Вот, для примера, гэпы по Сбербанку, которые долгое время не закрывались

Куда пойдет СБЕРБАНК? Поармагеддоним :) Технический анализ акций 11.03.2020


Еще один
Куда пойдет СБЕРБАНК? Поармагеддоним :) Технический анализ акций 11.03.2020


Гэп, который не закрывался больше года. А вот гэп кризисного 2008 года:
Куда пойдет СБЕРБАНК? Поармагеддоним :) Технический анализ акций 11.03.2020

Он тоже закрывался больше года. Это все примеры, взятые на скорую руку. если копаться глубже, и на других инструментах, можно найти и по-интереснее. Поэтому, нужно торговать технику по факту, ближе к рынку.

PS/ Думаю, что опять приходят периоды ударных дней. Всем мир :)

Секретный план по заработку в этом году
 Wed, 11 Mar 2020 11:53:30 +0300
В интересное время живем товарищи!

Давненько не был я на смартлабе. Первым делом приветствую всех, кто меня узнал и помнит!!

Новоприбывшим также салют! Смартлаб развивается, а сообщество растет и это радует!!

Тимофей, так держать!

Так уж сложилось, что на полтора года я выпал из рынка, но не мог пройти мимо происходящих сейчас событий.

Безусловно, происходящее вызывает нехорошие ассоциации с предыдущими фондовыми обвалами и кризисами.


Думаю, сейчас главный вопрос, который волнует большинство: это все кратковременное кровопускание или уйдем в долгое пике?

Вспоминая и проводя параллели с 2008 годом зафиксируем для себя, что в начале 2008 также мы могли наблюдать довольно резкий провал, который впоследствии был ликвидирован и рынки к лету обновили максимумы. Самая жесть началась уже к концу лета- осенью.

Так что на самом деле, чтобы выработать стратегию в текущих условиях нужно:
1. определить «черных лебедей» и внимательно за ними наблюдать (ситуация с коронавирусом, нефть, торговые войны), в общем такие факторы, которые могут однозначно двинуть рынки в ту или иную сторону.
2. заранее обозначить для себя, как распределить активы в условиях такой волатильности и неопределенности и «триггеры», которые приведут к изменению структуры активов
Пример: определить шорт-лист ликвидных, дивидендных акций, а также надежных и доходных облигаций и уровни по ним, по которым их даже в долгой перспективе будет выгодно купить.
При достижении этих цен добирать такие акции себе в портфель, сокращая вложения в кэш и валюту. 

Исхожу из того, что при продолжении резкого падения фондового рынка и начала падения на рынке облигаций валюта подорожает и на таких уровнях уже разумно будет ее фиксануть. 

Конечно никто не даст гарантий, что это то самое «дно», и такой финт позволит озолотиться. 

В моем понимании, если в условиях кризиса удастся денег не потерять, это уже хорошо!

Я желаю всем положительного результата в торговле в этом году. Скорее всего, он будет непростой..


И если отойти от темы фондового рынка и посмотреть на нашу планету, становится весьма тревожно. 
В этом году лед на Волге продержался буквально несколько недель. Климат меняется стремительно..

Целые страны уже закрывают из-за коронавируса, войны в мире не прекращаются.

В общем, граждане, берегите себя и своих близких, профиты в этой жизни не главное!!



вчера купил магнит по 2600+, жду принудительный выкуп
 Wed, 11 Mar 2020 11:39:15 +0300
втб магнит у галицкого по 6000+ отжал?
все что покупает втб падает и никогда больше не растет.

магнит до 2000 тысяч упадет и его выкупит втб у акционеров «чтобы усредница».

все эти местные залоговые «бизнесмены» не умеют по-другому.
это не илонмаски — это барыги.
Поэтому других вариантов быть не может

Интрадей vs Среднесрок. ПлюсЫ и минусЫ.
 Wed, 11 Mar 2020 11:30:56 +0300
Всем приветы, товарищи трейдеры!
На рынке волатильность, мне пока там делать нечего. Пока отдыхаю, после рабочего дня и пью час, решил чиркануть пару строк, на тему отличия «Интрадея» от «Среднесока», плюсы и минусы.

Я торгую по двум Торговым системам, одна из них предполагает извлечение прибыли из рынка — внутри дня, по быстрому, так сказать. А другая — более медленная, это Среднесрок, предполагает удержание позиции, от нескольких дней, до 1 недели, как в моем случае. У кого-то, это больший срок, у меня такой. 

Хочу остановиться на каждой из них и поразмышлять на тему того, какие плюсы и минусы, у каждой из-них.

Торговая система интрадей: 


Начну с более быстрой. Итак, плюсы:
  • Не требует долгого времени удержания позиции — все сделки происходят по быстрому. Время удержания позиции от одного часа, до одного дня. Очень редко — это больше одного дня, бывают и такие обстоятельства, что есть смысл удерживать позицию и более одного дня, для получения большей прибыли. 

  • Минимальный риск в сделке. В каждой сделке, мой максимальный риск составляет не больше: 1% от суммы депозита, а в большинстве случаев, это и того меньше, всего: 0,5% от суммы депо.

  • Конечно-же, доходность! К плюсам данной системы, несомненно имеет отношение, её доходность. При хорошем рынке и обстоятельствах, это около: 25-30% и даже более, процентов в год, что для меня — очень жирный кусок! (тут я попрошу тех, кто зарабатывает — мечтает, в год о 100 или, тем более: 1000% годовой доходности — просто, пройдите мимо, не мешайте нашему счастью, как говорил один из Русских писателей).
    Респект рублю
     Wed, 11 Mar 2020 11:22:39 +0300
    Играю против рубля, покупал валюту. И вроде ослаб рубль, но блин, просто респектище рублю. В другие годы бы валились на таком уже к 90 за бакс, а тут реальная стабильность. Да и тот задерг лишь спекулятивный и краткосрочный. Товарищи, верьте в Россию и все у вас будет. Скриньте — после этого кризиса Россия выйдет нереально сильной и следующие 3-4 года станут одними из лучших в истории государства!
    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории
     Wed, 11 Mar 2020 11:21:02 +0300




    Как быстро ценовая война между Саудовской Аравией и Россией приведет к очистке предложения нефти от наиболее нерентабельных производителей? Сейчас ответить сложно, но перспективы отличные: по расчетам норвежского агентства Rystad, всего четыре сланцевых компании США прибыльны при ценах, наблюдаемых после обвала в понедельник. Остальным компаниям придется финансировать операционную деятельность за счет наращивания долга, что лишь может затягивать удавку на их шее, ведь растущие расходы на обслуживание долга будут повышать теоретическую рентабельную цену барреля. Это будет оттягивать момент перехода в зону прибыльности, что вероятно будет отпугивать инвесторов. 

    Буровые вышки компаний Exxon Mobil, Occidental Petroleum Corp и Crown quest Operating в пермском бассейне прибыльны при $31 за баррель. Для остальных сланцевых компаний, число которых превышает 100, нынешние цены убыточны:

    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории


    Известно, что добыча сланцевой нефти характеризуется быстрым истощением месторождений, что подразумевает колебания добычи если компании не будут своевременно «вкладываться» в разработку новых. Источником инвестиций может быть либо нераспределенная прибыль, либо средства, привлеченные через размещение акций и облигаций, либо за счет продажи активов. Свойство нестабильности добычи хорошо видно, если посмотреть на динамику добычи сланцевой нефти в ответ на резкое снижение цены в конце 2018 г, с $76 до $43 долларов за баррель.

     

    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории


    Если производитель незахеджировал будущую добычу, падение цены должно затормозить «впередсмотрящие» инвестиции в разработку месторождений как с прибыли, так и через привлечение капитала:

    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории


    В конечном итоге это должно было привести к ослаблению темпов роста добычи что мы и наблюдали в 2018-2019 г.:

    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории


    А добычу сланцевый производитель не хеджировал из-за тогдашней сильной беквордации на рынке, когда выгодно продавать на спот рынке:

    Запас прочности сланцевого сектора: пример из недавней истории

    Сейчас, убыточность добычи при нынешних ценах подавляющего большинства сланцевых фирм, «бегство в качество» инвесторов на рынке фиксированной доходности обуславливают высокую вероятность того, что разработка новых месторождений сильно замедлится, а значит добыча будет постепенно снижаться, балансируя последствия ценовой войны ОПЕК и России. Единственным препятствием к этому остается тот факт, что сланцевые производители хеджировали добычу благодаря благоприятной форме недавней кривой фьючерсных цен. 


    Артур Идиатулин, рыночный обозреватель Tickmill UK

    Где почитать еще? Добро пожаловать в наш телеграм канал.

    Мы подключили Webmoney. Пополнение/вывод через ПС доступны в личном кабинете.

    PRO счет условия

    Об опасности шортов. На злобу дня. Стихи. Музыкой навеяло
     Wed, 11 Mar 2020 00:08:21 +0300
    Доброй ночи, коллеги!

    Сижу я себе тихо в кабинете, расчётами занимаюсь, и тут телевизор в соседней комнате начинает транслировать известную песню молодого ещё Юрия Антонова. Ну т.е. ТВ я не смотрю, но уши пока работают.
    И тут в моей голове случается короткое замыкание — и в голову начинают лезть стихи, практически на злобу дня.
    Ими я и решил поделиться с уважаемым community. Если получилось не в кассу — баньте плз и/или заносите в ЧС.

    Стихи!

    Засрали враги хлором наш нефтепровод
    Сауды зажрались — все ясно без слов
    И чудится мне зашортить классный повод
    И снятся ярды анонимных счетов

    И я начинаю, шортить начинаю
    Начну с полкотлеты — продолжу на три
    Мой счет подрастает, в разы подрастает
    Но что-то сжимает мой сфинктер внутри...

    (Проигрыш)

    Шальные те деньги на ветер похожи
    Пришли ниоткуда, ушли в никуда
    Пускай мы с Олейником рожей не схожи
    Но ход наших мыслей единый всегда

    И я вспоминаю, себя вспоминаю
    Хотел заработать, ей богу, не вру
    Но вместо того, чтоб купить новый Майбах
    Мой трейдинг прожег мне в кармане дыру...

    (Проигрыш)

    А может быть это приснилось мне спьяну?
    Бухал я конкретно, сжигая свой страх
    Но хочется верить — известным я стану
    И будут мой стейтмент все помнить в веках

    И я вспоминаю, те дни вспоминаю
    Побыл олигархом — и гол, как сокол
    Как будто бы брокер сдал втемную джокер
    Чтоб через минуту прислать маржин-колл...

    Как-то так

    С уважением
    Погорельцам.
     Wed, 11 Mar 2020 00:05:06 +0300
    Друзья. Перед сном решил написать пост тем кто сегодня пострадал и остался должен.
    Самое главное в жизни трейдера это умение держать удар.
    А если простым языком, попробуйте просто вдохнуть побольше воздуха, выдохнуть и УЛЫБНУТЬСЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ своим проблемам.
    Все решиться, всё пройдёт. Не думайте о плохом.
    БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!!!
    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.
     Tue, 10 Mar 2020 23:51:27 +0300

    Друзья, всем привет!

    Торги на фондовой секции Московской биржи завершились сильным снижением. Сегодня мой портфель дивидендных акций просел на -11,75%. Новые заявки на докупку акций на локальных минимумах сегодня не выставлял из-за отсутствия свободных денежных средств на торговом счете. Вопрос с кэшем решаю и думаю у меня еще будет возможность докупить акции по более сладким ценам.
    Вместе с тем, сегодня на открытии уже была отличная возможность купить акции на локальных минимумах, после теста которых цена сразу устремилась вверх. В таблице моего торгового плана на 10.03.2020г. я жирным шрифтом выделил те акции, по которым сегодня отлично были отработаны уровни, которые мы определили для покупок.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.


    №1 ТМК (строка 9 таблицы)

    На 10.03.2020г. уровень для покупок был определен на отметке 41,15. На открытии цена протестировала данный уровень и сразу же отскочила вверх. Акция продолжала торговаться выше и торги завершились на отметке 45.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    №2 Распадская (строка 14 таблицы)

    Заявка на покупку в торговом плане была определена на 78,31. На открытии цена протестировала данный уровень и отскочила вверх. На закрытии дня акция торговалась по цене 88,88. Неплохо.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    №3 НЛМК (строка 22 таблицы)

    Заявка на покупку была определена по цене 100,82. На открытии цена протестировала 100,82 и сразу отскочила вверх. Закрытие дня на отметке 118,04. Супер.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    №4 Мечел ап (строка 30 таблицы)

    Заявка на покупку в торговом плане по цене 85,33. Цена снижалась до отметки 84 и сразу отскочила вверх. Хай дня 94,50. Закрытие дня на отметке 87.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    №5 Энел Россия (строка 34 таблицы)

    Заявка на покупку по плану 0,858. Цена снижалась до отметки 0,830 и после устремилась вверх. Закрытие дня на отметке 0,9000.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    №6 Магнит (строка 42 таблицы)

    Заявка на покупку по цене 2522. Лоу дня 2507. Хай дня 2820. Закрытие 2669,5.

    10.03.2020г. Обвал на мосбирже. Дневная просадка моего портфеля дивидендных акций -11,75% Паника продолжается. Обзор.

    Оказывается на панике горизонтальные уровни тоже иногда работают :-) Красиво смотрится.

    На сегодня первоочередной задачей для себя ставлю поиск и внесение денежных средств на депозит, так как отсутствие ликвидности не позволяет строго выполнять торговый план по покупке акций на нужных ключевых уровнях. В последующем это может сильно сказаться на доходности портфеля, так как пропуск важных уровней для покупок не позволяет сформировать хорошую среднюю цену покупки по отдельной акции. 

    На сегодня пока все… Инвестиции продолжаются...

    Завтра до начала торгов подготовлю новый торговый план на день. Следите за новостями блога.

    Благодарю за внимание! Всем удачных инвестиций!

    А Россия то не так плоха как мы думали !
     Tue, 10 Mar 2020 23:23:04 +0300

    Ну что как впечатления камрады ?

    Разве это не чудно? Я получил хорошую эмоциональную разрядку и зарядку по итогам сегодняшнего дня 

    Мы упали не так сильно как могли — Да мы не хуже амеров закрылись! Норникель и Сургут префы показали им кузкину мать! 

    Сожалею что не успел Акрон купить в начале сессии, закрывал свои шорты с тел. Успел купить Норникель, Сургут-п, Газпром и Русал ! 

    Продал Норникель и Сургут-п с доходностью по 7% под конец сессии- я не жадный .

    Газпром и РусАЛ оставил в портфеле так как на мой взгляд они ниже рынка. Закупился амерами еще сегодня.
    Скажу честно — делал ставку на рост американцев сегодня-  23,6 отрабатываем! корректируемся в лучшем виде! Хотя я ожидал сегодня большего, вспоминается как в прошлый понедельник +5% в мыслях сегодня держал! 
     

    А Россия то не так плоха как мы думали !


    Но а мы сегодня отрабатываем 38,2. Открылись по лучшему сценарию 2400 даже ниже не уходили 

    А Россия то не так плоха как мы думали !


    Стоит отметить наших металлургов! Девальвация рубля им на руку, нам на прибыль !
    РусАл технически интересен, и сам цвет мет прогнозы ожидаемо лучше чернышей.

    А Россия то не так плоха как мы думали !

    цель 35 — 42 


    Сургут префы -сила
    А Россия то не так плоха как мы думали !


    цель 45-50

    йо маё газпром по 170!!! Кто не успел сегодня, в одну реку не войдешь дважды, но с чем черт не шутит !

    А Россия то не так плоха как мы думали !


    Удачной торговли всем завтра! 
     

    Я получила маржин-колл
     Tue, 10 Mar 2020 23:17:46 +0300
    Это очень больно.

    Маржин-кол я получила на фьючерсном счете.

    Я держала шорт по нефти. Но к вечеру пятницы решила перевернуться. К сожалению перевернулась.
    Против системы.

    Это убило мой счёт. Теперь я должна брокеру 217 т.р.

    Я не понимаю как на фьючерсах можно уйти в минус. 
    Я думала брокер закроет у 30 процентов. А он закрыл в минус. 

    Мне реально нужна поддержка и помощь. Я не понимаю что делать. 

    На моем фондовом счете все в порядке. Он у другого брокера. Там треть в кэше. Это ИИС.
    11 Марта фундаментально обвал
     Tue, 10 Mar 2020 23:00:28 +0300
    11 Марта фундаментально обвал


    11 Марта фундаментально обвал — и нефть болтается над ГЭПОМ 33$
    Скорее всего ГЭП по нефти на 45$ будет немного не дойден и первым делом 33 а оттуда на дрожжах пред идущих дней у 20 и в самом худшем варианте на 10 и на 5 ...., но тогда мы с Вами встретимся у Дома Правительства Товарищи :)




    Великая Россия
     Tue, 10 Mar 2020 22:58:05 +0300
    Как Россия должна стать великой?

    — Путин не должен просто так списывать другим странам многомиллиардные долги
    — Россия должна стать демократической и привлекательной для бизнеса
    — не покупать товары, которые эффективно способна производить сама, стать самодостаточной
    — не помогать просто так странам бывшего СССР, если хотят постоянной помощи, пусть входят в состав России
    — мелкие страны типа Белоруссии не способны быть самодостаточными, как Россия, поэтому кто с радостью, а кто и вынужденно будут возвращаться к России, на правах автономий, не больше.
    — не прощать унижающие Россию действия и высказывания иностранных лиц
    — защищать русских везде. Око за око, зуб за зуб. Если американцы сажают наших Бутов и Ярошенко, то почему не делать то же самое с американцами?
    — санкции за санкции, окружить недружественные страны военными базами, чтобы поумерили свою прыть. Кубе могли не списывать долги, а организовать там военную базу, причём на средства Кубы.

    Путин должен брать пример в этом отношении с Трампа. Сперва давить, а потом подписывать выгодное соглашение.
    Спокойная паника сегодняшних торгов
     Tue, 10 Mar 2020 22:48:42 +0300
    Мне кажется, или нет, но сегодня не смотря на одну натянутую планку, день был абсолютно спокойным — никаким «черным вторником» и не пахло?!
    Кровь, кишки не летели во все стороны, рисованная волатильность была ненастоящей.
    Вообщем, тихая гавань в действии. ))
    Отсюда даже не знаю, что ждать — пока ничего не покупаю, продаю.
    Выжидаю. )) 
    Мои итоги чёрного понедельника.
     Tue, 10 Mar 2020 22:44:54 +0300
    Итоги дня: портфель просел на -9.1%, и самое обидное, что 3% из этой просадки произошло по моей глупости — в пятницу вечером я повелся на дивергенцию на 4-часовике РТС (фьючерс котировался по 125) и купил 30 колл-опционов (130 страйк) и 15 пут-опционов (120 страйк). Сегодня коллы уменьшились в 3.5 раза, и я ликвидировал опционную позицию с убытком. По основному счету просадка также была большой из-за избыточной доли нефтедобытчиков, оставшихся с пятницы. Часть позиций сдал с убытком, докупил НЛМК по 121 и Сбер по 195.

    Итоги портфеля:
    Просадка с максимумов -19%,
    Просадка с начала года -10%,
    Накопленная прибыль за 365 дней +11.5%
    Накопленный итог с 1 января 2019 примерно +20%.

    Не хвастаюсь, не жалуюсь, просто подвожу итоги. 
    Всем выжившим — здоровья и крепких нервов!

    P.S. Каким-то чудом 3 компании из моего портфеля сегодня почти не подверглись распродажам: КуйбышевАзот, Черкизово и НКНХ префы (ну с последними, правда, понятно, почему).
    Еще немного о развале соглашения стран ОПЕК+
     Tue, 10 Mar 2020 22:43:01 +0300

    ОПЕК+, развал? Кому выгодно?  Возможна ли длительная ценовая война? 
    Небольшая заметка, подготовленная для обсуждения в ПРАЙМ:

    Россия не поддержала предложения по дальнейшему сокращению добычи от ОПЕК+, хотя и заявляла о готовности к продлению действовавших ограничений. Намечавшееся от ОПЕК новое сокращение добычи еще на 1,5 Мб/д не состоялось. В результате ОПЕК отказалась продлевать существующее соглашение о сдерживании добычи, которое заканчивается в конце марта 2020. ОПЕК+ с 2016 года показывало свою эффективность в поддержании стабильности на нефтяном рынке даже в самые непростые времена, когда страны вне картеля интенсивно наращивали добычу.  Напомним, что только США с 2016 года нарастили добычу почти на 4 Мб/д. И вот успешно действовавшее объединение стран ОПЕК+ оказалось в жесточайшем кризисе. Разногласия не позволили выработать единую позицию. После несостоявшейся сделки Саудовская Аравия начала активную игру на понижение цен, предоставляя покупателям большие скидки в ценах поставки. Желание побороться за удержание доли рынка перевесило соображения о поддержании стабильности рынка. Развал действовавшего соглашения ОПЕК+, а также планы его участников по увеличению добычи на фоне перспектив снижения мирового спроса привели к сильнейшему снижению цен нефти.

    Раскол в рядах ОПЕК+ нарастал уже давно и теперь реализовался жестким конфликтом интересов, сопровождавшимся сильным снижением цен нефти. Хотя при этом «заинтересантов» в снижении цен нефти в рядах ее поставщиков быть не должно. Выигравшими от снижения цен будут импортеры нефти. В первую очередь крупнейшие профиты от падения цен будут у Китая и ЕС. Импортеры могут выиграть еще больше, если страны ОПЕК+ не смогут в будущем возобновить конструктивный диалог.

    Такая перспектива сегодня кажется вполне реальной. Однако ставить крест на будущем взаимодействии стран Соглашения еще рано. Возможно, что шаг по увеличению объемов добычи лишь сформирует новую базу, от которой можно будет совершать новые сокращения. Такой вариант развития событий кажется достаточно реалистичным (и даже более вероятным, чем вариант бесповоротного распада Соглашения), тем более что страны ОПЕК+ уже ранее проделывали такую процедуру. А перспективы длительной ценовой войны и дикого рынка, где каждый за себя, пока не стоит рассматривать как основной вариант.

    Поэтому думается, что пессимистичные прогнозы о провале цен ниже 30, а особенно их уход в район 20 долларов за баррель еще могут реализоваться, но уже только в случае очень жесткого варианта мирового кризиса, который независимо от дальнейших действий ОПЕК+ может сильно подкосить будущее потребление черного золота. Зарекаться от такого развития событий, наверное, не стоит. Но пока, даже при существующих разногласиях недавних партнеров по ОПЕК+, такой вариант динамики цен кажется достаточно экзотичным.     

    Key points – 10/03/2020
     Tue, 10 Mar 2020 22:35:13 +0300

    Key points – 10/03/2020

    • Итак, рынок сегодня настоящий roller coaster. S&P уперся утром в планку вверх (!) на новостях, что Белый дом будет поддерживать налоговыми послаблениями. Было +5%, потом упал, потом снова вырос. На российском рынке сперва обвал, потом вверх, потом вниз.
    • Goldman Sachs: «финансовые рынки НЕ сломаны». Ну не знаю.
    • Фонд H20 в Лондоне (30 млрд долларов): «У нас будут большие убытки». Потеряли на бондах и на валютах. Шортили американские бонды, держали лонг по итальянским бондам. Владелец фонда – французский банк Natixis (-18% в понед).
    • 9 марта – и снова рекорд по новым случаям вируса. Италия, Испания, Франция, штаты – набирают. В Италии уже 10 тыс. Короче, везде всё закрывается.
    • А вот в Китае же уже дней 6 никакого прироста. Си Цзиньпин навестил провинцию Wuhan (!). Красава. Китай молодцы. Теперь им надо довести это до конца. И закрыться от остального мира, как от него закрылись. Власти в Ухани снимают некоторые ограничения на передвижения. Хотя некоторые говорят, что статистика ненастоящая. В Китае дорожает еда (инфляция по еде на 12-летнем максимуме). Еду скупают везде.
    • В Корее с вирусом борятся… дроны-распылители!)
    • Италия вводит мораторий для бизнеса и семей на выплату долгов (!). Вот насколько всё плохо.
    • Occidential Petrolium (USA): срезают дивиденды в 7 раз, кап.вложения почти в 2 раза из-за падения нефти. «Наш break-even level – 30$ без учета хеджа». Акции этой компании -50% в понед (минимум за 16 лет). Выручка этой компании примерно в 13 раз меньше, чем у Роснефти. А что если методы России и СА работают?
    • Путин останется с нами навсегда. Даже когда мы умрем.
    • Какая-то бредовая статья в inosmi: принц Сауд.Аравии может Путина в отместку.
    • BOEING с начала года -32%. MCDonald -12% (че-то мало).
    • Korean Air: «Мы не выживем, если не взять вирус под контроль». Norwegian Air Shuttle: отменят 3000 полетов (15% от всех). International Air Transport Association: «Глобальная выручка в 2020 от перелетов упадет в два раза (!). BOEING спасает одну из своих китайских дочек. Короче, авиакомпании под ударом.

    Парадокс падающе-растущего доллара.
     Tue, 10 Mar 2020 22:29:27 +0300
    С точки зрения банальной эрудиции, не каждый наблюдатель рынка способен оценить направление биржевого движения..

    Парадокс падающе-растущего доллара.

    Парадокс падающе-растущего доллара.
    Окрытие брокер превратился в какой-то отстой. Невозможно торговать
     Tue, 10 Mar 2020 22:24:44 +0300
    Претензий порядком накопилось уже. Но сегодняшние косяки вообще делают невозможным торговлю с этим брокером.
    На площадке ФР РФ тупо не поставить заявку. Квик сообщает «Превышена позиция по инструменту». Пробую через мобильный ЛК — там пишет типа «Недостаточно средств». При этом речь не идет о покупке с плечем. Просто даже любая покупка на сумму значительно меньше Доступного остатка.
    Например: Ткущий остаток 100 000единиц, заблокировано 50 000единиц, Доступно 50 000руб. Ставим купить 1 акцию Татнефти за 560 руб — и получем ответ «Превышена позиция по инструменту».
    Есть выставленные ранее заявки для ловли проливов тейк-профит на покупку. Если беру мышкой и пытаюсь передвинуть хоть чуть-чуть — опять сообщение «Превышена позиция по инструменту». А та заявка что была исчезает (снимается). Равно как и любую другую заявку тейк-профит не поставить.
    На площадке СПб бирже все работает.

    Звонил в поддержку Открытия. 35 минут висел ждал очереди. Сотрудник просто пытался прогнать пургу и отвязаться. На очередном «подождите 2 минуты я уточню» ожидаемо пропал с линии. Раньше после 7 вечера можно было дозвониться до техподдержки. Теперь все вымирает. При этом робот не говорит, что никто не работает. Бесконечно «вы первый в очереди». И «Ваш звонок важен для нас...».

    На фортсе в последние то же невозможно работать. Как только начинаются какие-ибо движения в нефти, сишке — все пипец. Время на выставление, изменение заявки по нескольку десятку секунд (рекорд засекал на прошлой неделе 1,5 минуты. Звонил в прошлую пятницу — никакого результата. В итоге подключил МТ5 на фортс (думал мало ли с Квиком косяки). Нифига. Вроде чуть быстрее, но не принципиально. А в поддержке стандартный прогон типа «Ранее наблюдались проблемы с сервером, но уже поправили сейчас должно быть все нормально».

    Просто не знаю чего теперь делать. То ли на другого брокера теперь гемороиться переходить. Но на смартлабе периодически и по другим брокерам что-то всплывает. Все же, есть хоть какой-то брокер, кто номально работает даже и в периоды волатильности на рынке? Вроде как про Финам меньше всего попадалось негатива.
    Время покупать
     Tue, 10 Mar 2020 22:22:01 +0300
    Сегодня по сигналу торговой системы залил в бумаги очередную порцию кэша (около 540 тыр):
    Время покупать

    Всем успехов в торгах.

    Вы это прошли! Всех поздравляю))) Вы теперь ветераны.
     Tue, 10 Mar 2020 21:48:33 +0300

    Хочу всех поздравить!
    Вы прошли это испытание!
    Теперь вас можно назвать ветеран трейдинга! Не важно слили вы на этом или заработали. Вы заработали бесценный опыт!
    Страсти улеглись. И можно подводить итог. Теперь вы видели почти все.
    ГО по нефти 12тыщ по РТСу 40. 
    Самое сильное падение нефти в истории!!! Вы это видели своими глазами.
    Вы видели планки по DOW и S&P500, приостановку торгов на самом СМЕ!
    Подросло новое поколение инвесторов, спекулянтов, кто не застал 2008-й.

    Да и теперь когда новичек будет вас тролит смело ему можно ответить
    «сынок я такое видел что тебе даже не снилось поторгуй с мое»
    и он будет на вас смотреть с широко открытым ртом завидуя даааа вот это опыт)))


    я немножко с юмором как всегда но все же)))
    Веселый Квик ВТБ брокера окончательно глюканул
     Tue, 10 Mar 2020 21:40:35 +0300
    У ВТБ брокера квик живет своей веселой жизнью

    1.   Заявки, после приказа, выставляются через несколько минут;

    2.  Но их нет в таблице заявок

    Со стоп-заявками то же самое;

    3. Стакан и графики живут каждый своей жизнью

    В стакане одни цены, а на графике другие;

    4. На клиентском счете вообще ничего нет
    Сделки не отображаются, как будто их и не было;

    5. Такое на всех серверах и они вылетают через каждые 5 минут;


    Торгую уже несколько лет, но такого не припомню






    Покупка долларов и евро сбережет ваши активы
     Tue, 10 Mar 2020 21:39:49 +0300

    Российский рынок сегодня на открытии рухнул более чем на 7%. В моменте падение доходило до 10,5%. Сейчас индекс Мосбиржи торгуется вблизи уровней января 2019 года. РТС, открывшись резким гэпом вниз, просел почти на 13%. Максимум снижения составил 16,1%. Такой волатильности внутри дня мы не видели с декабря 2014 года.

    Рынок реагирует на внешние шоки: обвал нефти накануне и резкое падение всех биржевых индексов планеты. РТС вышел далеко за пределы обычной среднесрочной коррекции: со своих январских пиков, когда он стоил 1650 пунктов, он уже потерял более 33%. На этом фоне можно ожидать дальнейшего усиления «медвежьих» настроений. Не исключается падение до -50% и даже -70%, пока не будет найдено абсолютное дно. В случае усиления внешнего негатива ближайшая крупная цель по РТС – диапазон 900-950 пунктов. Это еще -18% от текущих уровней.

    По индексу МосБиржи ситуация аналогичная, но ее смягчает ослабление рубля. Ближайшей целью для «медведей» станет диапазон 2200-2400 пунктов, что обвалит рынок еще на 12%. Уход в указанный диапазон возможен в случае новых мощных негативных факторов, например обвал нефти ниже $30 за баррель. От указанных значений (900 по РТС и 2200 по индексу Мосбиржи) рынок уже может возобновить рост. В случае ослабления внешних шоков индексы оттолкнутся вверх от текущих своих значений. Напомним, что фундаментально российский рынок сильно недооценен.

    Акции сегодня дешевеют во всех эшелонах. Из ликвидных бумаг наибольшее падение демонстрируют нефтяники, металлурги и финансовый сектор (до -15%). Лучше рынка держатся телекомы и ретейл (в пределах -5%).

    Против общего тренда растут Полиметалл (+7%) и Полюс (+3%), представляющие сектор защитных бумаг, чья стоимость привязана к золоту. Сургутнефтегаз прибавляет 2,7% после рекомендации от Ренессанс-Капитала покупать его бумаги. Также в зеленую зону сумели пробиться акции Фосагро – на фоне сообщения о скупке акций главой компании Андреем Гурьевым по ценам выше рынка. Мы считаем, что данный фактор, как спекулятивный, уже отыгран. Цена покупки ненамного выше справедливой. Потенциал роста Фосагро в этом году оцениваем в 7,6% от текущих уровней.

    Валютный рынок принял на себя только часть удара от падения цен на нефть. Доллар и евро сегодня стоят до 73 и 85 рублей соответственно. Это ниже тех значений, которые мы видели накануне на межбанковском валютном рынке. Рубль держится лучше, чем можно было ожидать при текущей стоимости нефти.

    В бюджет 2020 года заложена стоимость барреля чуть выше 3800 рублей, что дает оценку доллара около более 100 рублей за единицу. Однако мы таких котировок сейчас не видим. Вероятно, психологически рынок к таким уровням не готов и рассчитывает, что нефть отскочит вверх. Если в течение недели этого не произойдет и котировки уйдут к $30 и ниже, курс 90 рублей за доллар станет реальностью. 100 рублей за доллар могут начать давать при стоимости Brent ниже $25. Евро может доходить до 100-115 рублей, после чего рынок начнет успокаиваться, а рубль — восстанавливать позиции.
    www.finam.ru/analysis/marketnews/akcii-desheveyut-vo-vsex-eshelonax-20200310-12300/

    Первые 82 торговых сигналов: счет моих роботов 55:27
     Tue, 10 Mar 2020 21:33:19 +0300

    Первые 82 торговых сигналов: счет моих роботов 55:27


    Сегодня 10.03.2020 закрылась одна публичная сделка моих роботов:

    • Робот AVP, купивший акции Норникеля (GMKN) 6 марта по 21182 рублей, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 21880.

    На текущий момент было 82 публичных сигналов на покупку. 33 от робота AVP, 41 от робота PVVI и 8 от робота CandleMax. Вот ссылки:

    1. тс: покупка HYDR робот AVP
    2. тс: покупка NVTK робот AVP
    3. тс: покупка TATN робот PVVI
    4. тс: покупка RTKM робот AVP
    5. тс: покупка GAZP робот CandleMax
    6. тс: покупка GAZP робот PVVI
    7. тс: покупка SNGSP робот AVP
    8. тс: покупка FEES и RSTI робот CandleMax
    9. тс: покупка SNGSP и RSTI робот AVP
    10. тс: покупка GAZP и AFLT робот PVVI
    11. тс: покупка HYDR и MTLR робот PVVI
    12. тс: покупка IRAO, MSNG, NLMK робот AVP
    13. тс: покупка MGNT робот CandleMax
    14. тс: покупка GAZP робот AVP
    15. тс: покупка MTLR робот AVP
    16. тс: покупка MOEX робот AVP
    17. тс: покупка MTLR робот PVVI
    18. тс: покупка GMKN, MGNT робот AVP
    19. тс: покупка SNGS, SNGSP робот PVVI
    20. тс: покупка VTBR робот CandleMax
    21. тс: покупка IRAO робот AVP
    22. тс: покупка IRAO, FEES робот PVVI
    23. тс: покупка ROSN, TATN, SIBN робот PVVI
    24. тс: покупка LKOH робот AVP
    25. тс: покупка AFLT робот PVVI
    26. тс: покупка GAZP робот CandleMax
    27. тс: покупка GMKN робот AVP
    28. тс: покупка GAZP робот PVVI
    29. тс: покупка GAZP, ALRS робот PVVI
    30. тс: покупка PLZL робот AVP
    31. тс: покупка RSTI робот PVVI
    32. тс: покупка RTKM робот PVVI
    33. тс: покупка FEES робот AVP
    34. тс: покупка MOEX робот AVP
    35. тс: покупка ALRS, RSTI робот AVP
    36. тс: покупка SNGS робот PVVI
    37. тс: покупка HYDR, FEES робот AVP
    38. тс: покупка SNGS робот PVVI
    39. тс: покупка MTLR робот PVVI
    40. тс: покупка NVTK, MOEX, MTLR робот PVVI
    41. тс: покупка RTKM, HYDR, RASP, TATNP робот PVVI
    42. тс: покупка SIBN робот PVVI
    43. тс: покупка HYDR, AFLT, AFKS, RUAL, UPRO робот PVVI
    44. тс: покупка RTKM робот CandleMax
    45. тс: покупка MGNT, YNDX, DSKY робот AVP
    46. тс: покупка RUAL, DSKY робот PVVI
    47. тс: покупка RUAL, AFLT робот PVVI
    48. тс: покупка VTBR робот AVP
    49. тс: покупка FIVE робот AVP
    50. тс: покупка PLZL робот CandleMax
    51. тс: покупка RTKM робот CandleMax
    52. тс: покупка MAGN робот AVP
    53. тс: покупка SBERP робот AVP
    54. тс: покупка RASP робот AVP
    55. тс: покупка PLZL робот PVVI
    56. тс: покупка PLZL робот AVP
    57. тс: покупка GMKN робот AVP

    Робот AVP показал 20 прибыльных сделок и 13 убыточных. Робот PVVI показал 29 прибыльных и 12 убыточных сделок. Робот CandleMax показал 6 прибыльных и 2 убыточные сделки.

    Счет у роботов в публичной торговле 55:27 в их пользу. Это отличный результат, который значительно превосходит среднестатистические данные моих роботов.

    Напомню, что всего роботов три, и все они проверены на статистике. Вот их результаты:

    • Робот CandleMax. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 615/408 (число прибыльных сделок/число убыточных).
    • Робот AVP. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 442/248 (число прибыльных сделок/число убыточных).
    • Робот PVVI. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 710/396 (число прибыльных сделок/число убыточных).

    Сигналы этих роботов я буду стараться выкладывать на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы” после 18:15. Тем не менее, в это время я на работе и могу не успеть выложить сигнал здесь до закрытия торгов. Чтобы не пропустить сигналы, можно просто подписаться на их рассылку. Подробности у меня в профиле. Разумеется, все бесплатно.

    Не забывайте, что каждый из моих роботов проверен на статистике и имеет положительное матожидание прибыли. Т.е. чем больше сделок вы совершите, тем больше будет ваша итоговая прибыль!

    P.S. Удивительное везение произошло у меня сегодня с акциями Норникеля! Я был абсолютно уверен, что они сегодня уйдут по убытку. Тем не менее, даже не было мысли переставить стоп-лосс. Просто ждал, что будет. И рынок пошел вниз с самого открытия. Норникель дошел до 20500 рублей (а мой стоп на 20484!), а потом развернулся, и моя сделка закрылась по прибыли! Бывает же такое! На самом деле просто повезло.


    Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

    Направленная покупка опционов!Рост 9500%!
     Tue, 10 Mar 2020 21:30:07 +0300
    Купил коллы на Си.График прилагается
    Направленная покупка опционов!Рост 9500%!



    Почему RUB/USD не укрепится до 75?
     Tue, 10 Mar 2020 14:00:43 +0300

    Основной вывод

    Мы считаем, что по темпам снижения рынка основное падение, или так называемое первое дно, уже пройдено, но мы не исключаем еще одного снижения гораздо меньшими темпами. В этих условиях уже можно частично формировать длинные позиции по российским акциям, особенно ввиду высоких дивидендных выплат, которые в среднем по рынку повысились до 11% вместо 8% неделей ранее.

    Глобальная волатильность сохранится, ввиду того что цикл распространения эпидемии должен подойти к концу, что произойдет не ранее конца июня. Администрация США и глобальные ЦБ будут удерживать рынок от продолжительного падения, поэтому появятся возможности для покупки.

    Мы верим, что участники ОПЕК+ смогут договориться в ближайшее время, так как текущие цены очень болезненны для Саудовской Аравии исходя из экономических факторов, но Россия при этом более уязвима в социальном плане из-за курса локальной валюты и январских указов президента. Сейчас не время покупать доллар/рубль, наоборот, стоит продавать, но укрепление будет ограниченным. Мы не считаем, что ЦБ придется повышать ставку 20 марта, но регулятор может изменить риторику. ФРС, как и ожидается, снизит ставку на 50 б.п. 18 марта (мы ждем снижения на 25 б.п.), ЕЦБ 12 марта — на 10 б.п. Если ситуация с коронавирусом не усугубится, то у «быков» будет пища для временного роста.

    Падение вызвано двумя факторами:

    • Ускорение распространения коронавируса на выходных. Общее число подтвержденных случаев — более 110 тыс., смерти — более 3800. На первом месте по численности населения под карантином сейчас находится Италия — соответствующий режим распространен на всю территорию страны. В США уже свыше 600 случаев заражения, в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение. Сейчас три основных очага заражения, помимо Китая, где темпы распространения падают — это Корея, Италия и Иран.
    • Обвал цен на нефть как следствие двух факторов. Во-первых в пятницу, 6 марта, Россия отказалась от сделки с ОПЕК+ по увеличению сокращения добычи. В итоге даже параметры прежнего соглашения, которое позволяло управлять мировыми ценами с 2016 г., сохранить не удалось. После провала сделки цены упали с $51 до $46/барр. Во-вторых, в субботу, 7 марта, Saudi Aramco анонсировала существенные скидки к официальной отпускной цене на нефть с поставкой в апреле, сообщил Reuters. Цены в понедельник, 9 марта, упали с $46 до $32/барр., после чего частично восстановились. Сейчас Эр-Рияд добывает 9,7 млн б/с, но в состоянии увеличить добычу до 12,5 млн б/с. Новая ценовая нефтяная война между Россией и саудовцами вызывает шок со стороны предложения (рост нефтедобычи) и обратный шок со стороны спроса (снижение потребления из-за коронавируса). Дневное падение котировок стало самым масштабным с Войны в Персидском заливе в 1991 г.

    Наше мнение по ключевым активам

    Рынок акций

    • В понедельник падение европейских индексов достигало 10%, или в среднем 7%. Торги американскими фьючерсами на S&P 500 пришлось приостановить, так как котировки опускались более чем на 7%. В начале торгов основной индекс S&P 500 стремился к отметке 2 700 п. Учитывая динамику фьючерсов, мы считаем, что рынок перейдет к покупкам. ФРС уже анонсировала выделение дополнительной ликвидности для стабилизации рынка ввиду стремительного роста числа маржин-коллов. Текущее дневное падение S&P 500 — максимальное с октября 2008 г., масштаб падения мог быть больше, если бы не своевременная приостановка торгов
    • Российские депозитарные расписки падали более чем на 20% на открытии европейской сессии и торговались в минусе на 15-20% в течение 9 марта. Конечно, по всему миру основной удар пришелся на нефтегазовый сектор. Так, например, Газпром опускался до $4, BP — до £282, ExxonMobil — до $40,8/акция. Котировки многих международных гигантов нефтегазовой индустрии опустились до минимумов начала 2000 г., или, как в случае с BP, до 1996 г. Российские нефтегазовые компании торгуются у минимумов 2018 г.

    Что покупать?

    • Исходя из нашей стратегии, изложенной ранее, мы верим в краткосрочный отскок и рекомендуем формировать краткосрочные позиции в перепроданных нефтегазовых компаниях США и России. Мы рекомендуем ExxonMobil, Schlumberger, BP, Total, Лукойл, Газпром и фьючерсы на нефть Brent с целью $45/барр.
    • Также стоит обратить внимание на продажу волатильности через ETF SVXY (индексный фонд, отражающий противоположную динамику волатильности VIX), учитывая ожидаемое восстановление S&P 500 до 2900 п. и покупку IT-компаний США, таких как Apple, MS, FB и т.д., так как ФРС будет регулярно вливать в рынок по $150 млрд в неделю, или $600 млрд в месяц. Таким образом по итогам года интервенции могут достичь 30% от капитализации S&P 500
    • В случае дальнейшего падения мы рекомендуем формировать позиции по UVXY с целевым уровнем 60 п.

    Рынок нефти

    • Мы считаем, что после серии провалов в переговорах России и Саудовской Аравии придется возобновить дискуссии, так как нынешние цены особенно убыточны для Саудовской Аравии. Как мы видим из таблицы, текущий уровень нефтяных цен заметно выше стоимости добычи в Саудовской Аравии, но заметно ниже стоимости добычи в России, учитывая, что помимо капитальных и операционных затрат и расходов на транспорт, общее налоговые сборы составляют около 68%
    • Россия уступает Саудовской Аравии и Кувейту по себестоимости добычи — главным образом из-за истощения запасов и удаленности от основных рынков сбыта
    • Но даже если цены на нефть упадут ниже $30/барр., это не означает заморозку добычи, так как налог не взимается, если Urals падает до $15/барр. В России налогообложение построено так, что при снижении цен на нефть доля государства в «нефтегазовом пироге» падает, а доля компаний растет. Кроме того, компании получают субсидии, и возникает позитивный валютный эффект от ослабления рубля к доллару
    • Единственное преимущество России перед Саудовской Аравией при текущих ценах — безубыточность бюджета, США проигрывают по всем параметрам

    Ключевые параметры ведущих нефтедобытчиков

    Ключевые параметры ведущих нефтедобытчиков

    Источник: Минфин, Aramco, ЦДУ ТЭК

    Что покупать?

    • Фьючерсы на нефть с целевым уровнем в $45-50/барр., в целом давление на нефть сохранится, учитывая экономические последствия коронавируса для глобального спроса и предложения

    USDRUB: Рубль может укрепиться до 67

    • После обвала нефти USD/RUB торгуется вблизи 75 руб., т.е. на максимуме с начала года. Россия и рубль перестали быть тихой гаванью и защитной валютой, что еще раз подтверждает высокую уязвимость российских активов из-за неослабевающей корреляции со стоимостью сырья
    • Мы считаем, что ЦБ сможет удержать курс в районе 70 руб. при ценах на нефть в $36-40/барр., используя три эффективных средства. Все зависит от того, как долго цены на нефть будут держаться на таких уровнях. Если по меньшей мере год, то, согласно Минфину, объём выпадающих нефтегазовых доходов бюджета может превысить 1% от ВВП, или немногим более $16 млрд.

    1) Бюджетное правило, которое работает для пополнения бюджета при недополучении нефтегазовых доходов, если цена Urals опустится ниже $42/барр., или цена Brent — ниже $44/барр. Следовательно, при текущей цене нефти, потери бюджета в $2 млрд в месяц Минфин сможет восполнить за счет продажи Центробанком $2 млрд валютных средств ФНБ ежемесячно — накопленных в фонде средств хватит на шесть лет.

    По состоянию на 1 марта 2020 г. объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн руб. ($150,1 млрд), или 9,2% ВВП без учета отложенных покупок валюты, которые будут совершены к концу июня, что дополнительно даст $20 млрд, в результате чего совокупный объем доходов составит $170 млрд.

    2) Отмена покупки валюты в рамках бюджетного правила. Из-за падения цен на нефть объем последних покупок сократился до $2,5 млрд. Покупки отменяются автоматически при падении цены Urals ниже $42, и включается правило пополнения бюджета.

    3) Увеличение продажи валютной выручки экспортерами было наиболее эффективным средством стабилизации курса во время падения рубля в конце 2014 г. и начале 2015 г. Тогда за неделю экспортеры продали более $30 млрд, что успокоило рынок эффективнее, чем повышение ставки.

    4) Повышение ключевой ставки вопреки дефляции в стране и общей мировой тенденции, особенно в условиях того, что рынок ждет снижения ставки ФРС до 0% к концу 2020 г., но для ЦБ это самое эффективное монетарное средство для поддержки рубля и денежных рынков.

    Оценка дополнительных/недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета

    Оценка дополнительных/недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета

    Источник: Минфин

    Что покупать?

    • Рубль и длинные ОФЗ, если ОПЕК договорится до заседания 20 марта, то ставку оставят без изменений. В противном случае ЦБ вместо обещанного снижения ставки придется ее повысить на 25 б.п. или даже выше впервые с начала года, что рынком не учтено, так как рынок ждал снижения на 50-75 б.п в этом году. При оптимистичном сценарии надо покупать короткие и длинные ОФЗ и наращивать позицию по рублю
    • Длинные ОФЗ от 5 лет подешевеют на 7%, что подразумевает рост доходности на 50-60 б.п.

    Почему мы верим в краткосрочный отскок

    • Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка временно увеличил «овернайт» выкуп краткосрочных бумаг на $50 млрд — до $150 млрд на открытом рынке для поддержания экономики страны, сообщил регулятор
    • Кроме того, 17-18 марта состоится заседание ФРС, по итогам которого ставку могут снизить еще на 50 б.п., до 0,75%. Такое решение хотя и заложено в цену временно поддержит рынок. Тем не менее, мы считаем эту меру, пока вирус распространяется, бесполезной
    • Мы полагаем, что Россия не ожидала такой реакции от саудовцев и вернется за стол переговоров. Ситуация крайне невыгодна для обеих сторон, хотя запас прочности у российской экономики больше — у нас свободно конвертируемая валюта и высокая зависимость экономики от импорта, следовательно, дальнейшая волатильность может пошатнуть политическую и социальную стабильность в стране, что пойдет вразрез с январскими указами президента по повышению уровня жизни в стране
    • Впервые с начала эпидемии нового типа коронавируса на территории материкового Китая за исключением провинции Хубэй за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, заявил в воскресенье официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн

    Почему рынкам не стоит ждать повторения 2008 г., и такие параллели некорректны?

    • Основное отличие от 2008 г., когда началась балансовая рецессия, которая способствовала преобразованию финансового кризиса в экономический, состоит в следующем. Шок, вызванный коронавирусом, влияет как на предложение, так и на спрос в экономике. Приостановка заводов, запреты на поездки, перебои в работе производственно-сбытовых цепочек и закрытие школ представляют собой шок со стороны предложения — способность экономики производить товары и услуги снижается. Однако меньшее число поездок в магазины, рестораны и кинотеатры представляет собой шок со стороны спроса — потребительские расходы сокращаются. Значительное падение фондового рынка также способствует ослаблению спроса за счет снижения благосостояния домохозяйств. Эти факторы могут носить взаимоукрепляющий характер, поскольку приостановка производства может снизить доходы работников, что, в свою очередь, сокращает расходы
    • В нашем случае риски стали следствием не финансов и экономики, а совершенно новых факторов, что сразу влияет на спрос, предложение и сбытовые цепочки в глобальной экономике. Против вируса пока нет вакцины, а борьба с финансовым и экономическим кризисом идет за счет монетарных и фискальных средств
    • История экономики показывает, что наиболее серьезные депрессии как правило вызваны обвалом цен на активы. В 2008 г. она была усугублена высоким левериджем в банковской системе и уязвимостью глобальной финансовой системы (зависимостью от финансирования в больших размерах, краткосрочных кредитных линий и т.д.). Уровень долга остается высоким и сегодня, однако он сконцентрирован в менее рисковых областях (госсектор, а не домашние хозяйства). При этом банки повысили свой уровень достаточности капитала. Существуют очаги риска, особенно в корпоративном секторе, и некоторые из этих уязвимых мест в нефтегазовом секторе могут быть подвержены воздействию резкого падения цен на нефть в течение последнего дня. Но мы не думаем, что они достаточно велики (пока), чтобы спровоцировать глобальный кризис
    • Все это означает, что наиболее вероятным худшим сценарием сегодня является резкая, но, скорее всего, краткосрочная рецессия, а не полномасштабная депрессия. По мере распространения вируса существует большая вероятность того, что этот «худший сценарий» быстро превратится в наиболее вероятный. Но последствия вируса, которые проявятся спустя 6-12 месяцев, сложно спрогнозировать
    • Согласно одному из сценариев, они могут приблизить развитый мир на один шаг к полномасштабной «японизации»
    • По другому сценарию, снижение процентных ставок повышает риск того, что охота за доходностью в итоге раздует пузыри, что, в свою очередь, создаст предпосылки для следующего крупного кризиса. Пока неясно, как будут развиваться события, но становится все труднее противиться мысли, что это самый большой риск для мировой экономики помимо коронавируса
    Черный...мать его...лебедь...вторник
     Tue, 10 Mar 2020 14:09:37 +0300
    Уф, давно ничего не писал. Три года не заходил в аккаунт! Вынудило написать чтение сообщений о сливе депозитов появившихся в ленте. Что можно сказать, рулетка работает, и похоже она в последние дни хорошо раскрутилась. Только вот горе-спекулянты, планктон который годами «играет на деньги»* и радуется до сего дня растущему депозиту,  наверно никогда не поймет квинтэнсенции спекуляций. А простая суть ее в том и это было написано в незамысловатых популистских книжках Талеба, о черных лебедях, вспоминаете? Что как бы не знал или не был готов трейдер к таким вещам, он рано или поздно сольет депозит в ноль. Потому как рост рынка происходит плавно, тепло и приятно, даже казалось бы предсказуемо. И на этом некоторые умудряются продать свои стратегии и даже выпустить и продать кучу макулатуры (опять почему-то вспомнил про Герчика, он вообще еще живой?). А вот падение происходит мгновенно. Такой вот переходной процесс из курса физики. Трагичность ситуации заложена в психологии спекулянта. Его алчность не даст уйти в деньги до значимых событий, например переговоров с участников ОПЕК. Мелкий спекулянт это жадная скотина которая нажрется до смерти. А если не нажрется, то сдохнет от голода. Итог все равно один. Я не скрываю, что пессимистично отношусь к спекуляциям. Хватило ума в свое время прочитать много книжек на эту тему. И понял одно, что в спекуляциях может только повезти. Никакая логика не сделает вас богатыми. Логика работает только у владельцев реальных активов. Так что неудачники, пора завязывать с глупостями, а потратить свою жизнь на реальное производство. Хоть какую-то пользу принесете людям и обществу.


    *© Адам Смит
    Последствия торговли без системы - живой пример.
     Tue, 10 Mar 2020 14:08:07 +0300
    Искренне жаль парня. Просто сохраню это, в своей галерее на память.

    Живой пример, когда торгуешь «гадая», «угадывая» — предполагая, куда может быть, пойдет рынок! Если даже тебе везет и ты угадываешь, то обязательно приходит такой момент, когда теряешь все, или большую часть. Суть от этого не меняется! 

    Парень зашел перед выходными в лонг по инструменту и оставил, открытую позицию на выходные:
    Последствия торговли без системы - живой пример.


    А это — результат по счету на сегодня, после открытия рынка:
    Последствия торговли без системы - живой пример.

    Конечно, он не один такой, кто сегодня потерял все, или большую часть. Ниже, я просто не стал заморачиваться с этим и скринить, есть подобные комментарии о сливах и потерях депо.

    Это памятка новичкам. Деньги на рынке — теряются за секунды, ребята. Просто, раз — и нет пол миллиона, или больше, или меньше — не важно. Важно то, что эти деньги, просто слиты на попытке угадать. Угадывать движение цены на рынке — это все равное, что открыть окно, и выбросить пачку денег на улицу — одно и тоже, разницы ни какой! Мотайте на ус и делайте выводы!

    Вести из Италии, op. 2
     Tue, 10 Mar 2020 14:02:53 +0300
    Продолжение. Начало см. тут.

    Коротко о ситуации. Ситуация — пи… дец, ад и палестина. С сегодняшнего дня вся Италия, все 70 миллионов в красной зоне. Передвигаться можно только по работе. При этом тебя могут остановить полицейские и спросить документ, где чёрным по белому написано, кто ты, тварь, куда едешь и точно ли тебе туда надо. Проверки на дорогах, в общественном транспорте (водители, кстати, отгородились изолентой крест-накрест и все теперь заходят через заднюю дверь). По телевизору каждые десять минут монотонный и доброжелательный голос диктора призывает мыть руки, при появлениях симптомов оставаться дома (за вами приедет бригада), держать дистанцию. По улицам постоянно едут кареты скорой помощи с сиреной. В откровенном интервью докторица признаётся, что пациентов нуждающихся в медицинской помощи, сортируют. Приоритет у тех, кто молод, не страдает хроническими заболеваниями и статически имеет больше шансов выжить. Грубо говоря, этих на интубацию, остальных домой подыхать самостоятельно. Медицинская система на грани коллапса. И если койки можно поставить дополнительные, и уговорить врачей работать ещё и ещё (а они живут в госпиталях), то дополнительное оборудование для ИВЛ взять неоткуда. Вот такой естественный отбор. При этом огромное количество долбо… бов восприняли карантин как дополнительные внезапные каникулы и отпуска. Молодежь тусовалась по барам, зожники из Милана гуляют по окрестностям, куча людей поехала в горы кататься на лыжах (!). У подъемников было не протолкнуться. Нельзя так вот просто взять и запретить итальянцам обнимашки! Чашка кофе в компании? Аперитив? Это святое, руки прочь! Сказочные долбо… бы. В романе Алессандро Мандзони (действие происходит в Лекко, кстати) есть эпизод, когда во время чумы богатые семьи, невзирая на карантинные меры, рванули в свои загородные имения пересидеть эпидемию. Почти 400 лет прошло. Люди не изменились ваще.

    На этом передача «В рабочий полдник» завершена. Прослушайте, товарищи, песню "Золотые купола Самарканда". Клип был снят на фоне Алма-Атинской народной бани «Арасан», предусмотрительно построенной специально для этих целей секретарём компартии Казахстана тов. Кунаевым.
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577