UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Фьючерс S&P и нефть ожидаемо открылись лёгкими гэпами вниз
 Mon, 30 Mar 2020 01:11:45 +0300
Йена опять не соврала, умеренно-негативное открытие рынков.

Сипи открылся 2459 (-65 пунктов), но сразу пытается подрастать

Нефть WTI открылась 20.93 и пошла ниже, но мартовский низ пока не пробила.
Где-то, кто-то очень сильно врет.
 Mon, 30 Mar 2020 01:03:22 +0300
 Есть очень хороший сайт на котором я постоянно отслеживаю динамику численности населения разных стран https://countrymeters.info/ru.
Так если открыть Италию, то мы увидим
Где-то, кто-то очень сильно врет.

Данные за 29-03-2020 23:38:27 получается умерло 1564, а родилось 1393 плюс мигрировало 287. Вы понимаете в чем прикол, я за многими странами слежу длительный промежуток времени, так как прирост население это очень важный фактор роста продаж и стоимости бизнеса, а следовательно и акций, и американскому чудо,  (их индексам) в большей степени обязан положительный прирост населения, которое очень интенсивно растет. Не знаешь в какую страну вложиться, вложись в развитую страну с положительной динамикой население, не прогадаешь и будет счастье. Ну суть не в этом, а в том что нам в СМИ говорят, что сегодня в Италии умерло 1000 человек от коронавируса, но я смотрел и месяц назад и два, три и там был такой же уровень смертности. То есть в Италии начали всех умерших заносить в список погибших от коронавируса? Так как у них население давно не растет, и число умерших равняется числу родившихся плюс миграция. Ниже график
Где-то, кто-то очень сильно врет.

  Вы можете сами зайти посмотреть и все понять, а я вам точно скажу в Италии  три месяца назад умирало в среднем в день не меньше 1400 чел, это точно, то о каких 1000 умерших сегодня речь? когда за сутки умерло 1564?! Это так же само, как сегодня объявили, что в клиниках Москвы одна молодежь на ИВЛ, а раньше они этого не видели, а сегодня вдруг сенсация, как карантин объявили! Умышлено жути нагоняют! А еще пару дней говорили, что госпитализируют в основном беременных и пенсионеров!))) Видать за пару дней все молодежью забили!)))
Я наличие вируса не отрицаю, а вот его отрицательное воздействие явно очень сильно увеличено в СМИ. Думайте своей головой.



Важно! Обмен опытом!
 Sun, 29 Mar 2020 23:38:15 +0300
Всем привет!
Учитывая всё обостряющуюся обстановку с коронавирусом в мире, и у нас в стране, предлагаю постоянно мониторить ситуацию на местах, и отписываться здесь.
Благодаря этому мы все будем владеть более реальной информацией.
Внимание! Интересует ТОЛЬКО собственная информация! Не та, что где-то прочитал, или кто-то сказал, а ТОЛЬКО ТО, ЧТО МЫ САМИ ВИДИМ В РЕАЛЕ У СЕБЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА!

Просьба к модераторам — в связи с данной ситуацией, разрешить такой мониторинг ЕЖЕДНЕВНО, не считая это за оффтоп и не снося темы в оффтоп.
Это сейчас действительно важно и актуально.
Это касается всех нас, хоть трейдеры мы, хоть кто-либо ещё.

Просьба всем желающим отписываться о ситуации у себя, настроениях, порядках, предпринимаемых мерах и т.п. Но информацию давайте будем давать только из первых рук — от себя. Указывая при этом место — город или хотя-бы область...
=====================

Что у нас на сегодня...
Ездил в магаз и в аптечку. В аптеке продавец с повязкой. В Пятерочке и Магните — аналогично. В мелком магазинчике — продавец без повязки...
Народу мало.
Все предприятия и организации предстоящую неделю работать не будут. Однако....
Встретил одну женщину знакомую с соседней улицы, она работает на швейной фабрике. И был просто поражен услышанным...
Начальница им сказала — всем в пон-к выходить на работу! Но закроем ворота, чтобы не показывать, что мы работаем… Опа...
Кроме того, сказала, что в случае не работы — никакая з/п сохраняться не будет...
Вот вам и указы президента...

Я ей сказал, что ваше начальство самовольничает и нарушает указ. Это нарушение. Жалуйтесь. Но… она боится… Дескать, пожалуешься — и лишишься работы… Такой вот менталитет у нас...(((

Но это — возмутительно. Значит мы все бережемся… все на карантин, а тут самовольно — все на работу втихомолку. Вопрос — зачем тогда карантин, если из-за таких может вирус появится и у нас?? Извините, но тут уже все серьезно и стоит вопрос здоровья других людей.
Завтра сами подадим заявление в нашу Администрацию по факту такого нарушения и самовольства. С такими вещами не шутят...
=========

Разговоры на улице поневоле так-же касаются этого вируса. Но пока у нас всё чисто. Это — Ряз. обл.
Трамп на стал вводить карантин в NY. Сипа может подрасти.
 Sun, 29 Mar 2020 23:15:49 +0300
«В карантине нет необходимости», — написал Трамп по итогам консультаций с губернаторами штатов. По словам главы государства, вместо этого региональные власти призовут жителей жестко ограничить свои передвижения, но официального запрета не будет. Цинк.

Оскорбил чувства паникующих. Зомби рычат и стучат в стены своих квартир. Но сипа может подрасти. Деньги любят здравый смысл.

Нам бы Трампа на денек в Москву. Голову поправить некоторым…
Открытие фьючерса S&P 500 ожидается нейтрально-негативным
 Sun, 29 Mar 2020 22:50:38 +0300
Пара доллар-йена, которая считается мерилом аппетита к риску, торгуется сейчас на 31 пипс ниже, около 107.62. Евро на текущий момент падает на 10 пипсов, фунт — на 13, так что очень похоже, что открытие будет слегка негативным.

Что касается дальнейшего движения в индексе S&P, то он может как продолжать падать, так и уже развернуться вверх (разметка здесь). Первое пока вероятнее, об этом рассказывал в последнем видосике.

Бесплатный доступ к разделу «Акции США» Финансового прогноза на elliottwave com за март 2020

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Остановить БЕЗУМИЕ.
 Sun, 29 Mar 2020 22:38:03 +0300
«Безумие индивидов — исключение, Безумие масс — правило»
Ф. Ницше.





Статистика по заболеванию в Москве
 Sun, 29 Mar 2020 22:23:43 +0300

Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. На искусственной вентиляции легких находится почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран.

Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46% — в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом – молодежь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%. Еще 15% — люди старше 65 лет. 5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса.

Статистика подтверждает, что заболеть коронавирусом может каждый, независимо от возраста. А предсказать, как будет протекать болезнь у конкретного человека, невозможно.

Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

Перед началом торгов
 Sun, 29 Mar 2020 22:22:29 +0300
Дефицит #золото, переизбыток #нефть, цугцванг Трампа: спасать людей или экономику?

Конечно же всё внимание к коронавирусу.

Повторю свою мысль: не важно верите вы в него или нет, считаете ли вы его мировой опасностью или опастностью лично для вас или так не считаете — ВСЁ ЭТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
Значение имеет только одно — в коронавирус верит «толпа», а значит он оказывает влияние на всё.

Итак, начнем.

G20: мир на время чумы. Обзор на предстоящую неделю от 29.03.2020
 Sun, 29 Mar 2020 22:21:13 +0300

По ФА…

На уходящей неделе:

G20: мир на время чумы. Обзор на предстоящую неделю от 29.03.2020


Действия ЦБ

Глава ФРС Пауэлл огласил о начале программы вертолетных кредитов, при которой на 1 доллар, выделенный минфином США, ФРС может выдать 10 долларов кредитных денег.
Пауэлл заявил, что ФРС предприняла серию агрессивных действий для стабилизации рынка, но боеприпасы ФРС нескончаемы, ФРС продолжит действовать агрессивно и есть все возможности для дальнейших действий.
Действительно, баланс ФРС за неделю вырос на 586 млрд долларов до 5,25 трлн долларов, самыми быстрыми темпами за всю историю:

G20: мир на время чумы. Обзор на предстоящую неделю от 29.03.2020

Тем не менее, не нужно забывать о том, что ФРС не огласила сроки проведения программы QE, также нет ежемесячного объема программы, т.е. ФРС может её завершить практически в любой момент времени после прекращения карантина в США и нормализации работы рынков.
Действия ФРС могут быть агрессивными и масштабными, но краткосрочными.
ФРБ Нью-Йорка в пятницу огласило о снижении размера покупок ГКО США 2-3 апреля до 60 млрд. долларов против 75 млрд. долларов ранее, расписание покупок с 4 апреля будет оглашено дополнительно, но ручная корректировка ФРС покупок ГКО США подтверждает вероятность если не резкого окончания программы QE, то возврат к прежнему объему в 60 млрд. долларов в месяц при нормализации ситуации.

ВоС в пятницу огласил о снижении ставки на 0,50% до 0,25%, в сопроводительном заявлении было сказано, что ставка ВоС достигла эффективного низа диапазона.
Глава ВоС Полоз заявил, что в распоряжении ВоС есть пространство для снижения ставки до -0,5% при необходимости, но он считает, что ставки достигли дна, отрицательные ставки не рассматриваются, т.к. доказательства негативных побочных эффектов увеличиваются.
Также ВоС запустил программу QE в начальном еженедельном размере 5 млрд., Полоз сообщил, что данная мера необходима для нормализации работы долгового рынка Канады.

Вывод по действиям ЦБ:

После первого шока от масштабных, скоординированных действий ЦБ и неограниченной щедрости ФРС я склоняюсь к мысли о том, что эти действия будут ограничены временем карантина плюс максимум пару месяцев до проявления признаков восстановления экономики в отчетах, которые выходят с опозданием.
В любом случае, покупки активов в рамках программ QE будут резко уменьшены по окончании карантина, если не завершены полностью.

 

На предстоящей неделе:

1. Долговой кризис Еврозоны

Лидеры стран Еврозоны не смогли договориться о запуске евробондов даже на короткий промежуток времени в ограниченном объеме для помощи проблемным странам Еврозоны, Италии в частности, в виде так называемых «коронабондов».
Против выступила Голландия при поддержке других северных стран Еврозоны, в первую очередь Австрии и Германии.
Реакция премьера Италии Конте на решение лидеров Еврозоны была стремительной, он отказался подписывать коммюнике саммита лидеров Еврозоны и заявил, что у лидеров Еврозоны есть 10 дней для нахождения решения роста долговой нагрузки Италии, хотя и не сообщил, что будет в случае отсутствия такого решения.
Лидеры Еврозоны поручили минфинам стран в течение двух недель подготовить варианты по решению проблем.

Италия стала эпицентром пандемии коронавируса в Еврозоне, расходы на здравоохранение в сочетании с карантином резко увеличили расходы правительства, которое уже запустило несколько программ по стимулированию экономики, при этом понятно, что расходы будут расти, а вместе с ними и госдолг Италии.
Госдолг Италии является самым большим в Еврозоне, Италию, в отличие от Греции, будет невозможно спасти при долговом кризисе, который уже очевиден на горизонте.
Италия, поддерживаемая Францией и другими проблемными южными странами, предложила выпуск совместного долга в виде «коронабондов», который бы включал в себя затраты на период пандемии и не учитывался в общем госдолге Италии.
Но вместо этого лидеры Еврозоны согласились на время пандемии отменить правило бюджетного дефицита в 3% и помощь через стабфонд ESM, что, по сути, не решит долгосрочные проблемы Италии.
На текущий момент покупки ГКО Италии ЕЦБ приводят к снижению доходностей ГКО Италии, но очевидно, что интервенции ЕЦБ на долговом рынке не решат проблему с учетом сохранения ключа капитала.
Не говоря о том, что при снижении рейтинга Италия будет лишена доступа к программе QE ЕЦБ и это столкнет Еврозону в самый мрачный кризис со времен рождения евро.

Решение лидеров Еврозоны через две недели станет ключевым драйвером для долгосрочной судьбы евро.
При отсутствии решения долговой кризис в Еврозоне станет лишь вопросом времени, а результатом может быть выход Италии из Еврозоны.


2. Nonfarm Payrolls, 3 апреля

Насколько важен мартовской отчет по рынку труда США?
Очевидно, что он выйдет провальным с учетом вертикального роста недельных заявок по безработице:

G20: мир на время чумы. Обзор на предстоящую неделю от 29.03.2020

При этом понятно, что рост безработицы тесно связан с карантином и является временным явлением.
Но чем сильнее будет падение количества новых рабочих мест и рост уровней безработицы, тем дольше ФРС придется проводить программу QE и держать ставки низкими, т.е. логична зависимость: чем хуже нонфармы – тем сильнее падение доллара.
В отношении фондового рынка США также уместен анализ через призму действий ФРС.

В первую очередь следует оценить количество новых рабочих мест, понятно, что оно будет отрицательным, вопрос лишь в порядке цифр.
Более показательным станет рост уровней безработицы, логичен рост уровня безработицы U3 выше 4,0%:

G20: мир на время чумы. Обзор на предстоящую неделю от 29.03.2020

Тем не менее, экономические релизы предстоящей недели нужно анализировать комплексно, особенно в отношении США.
Также не следует забывать о том, что в других странах мира, Еврозоне в частности, ситуация вряд ли будет выгодно отличаться от США, тем более что карантин в США был объявлен позднее, чем в ЕС.
Но на текущий момент действия ФРС являются главными для перетоков капитала на финансовых рынках.

Вывод по мартовским нонфармам:

Отчет по рынку труда США за март следует анализировать через призму действий ФРС, т.е. по принципу «чем хуже отчет, тем продолжительный и масштабнее будет программа QE ФРС, тем ниже доллар».
Тем не менее, не следует забывать о других экономических релизах США, ISM в частности, а также об экономических и долговых проблемах других стран.


3. Трамповирус

Конгресс принял третий пакет фискальных стимулов, что немедленно отразилось в виде роста дефолтных свопов CDS США.
Трамп намерен отменить карантин перед Пасхой, т.е. с 12 апреля, но советники отговаривают его от данного шага, считая, что пик эпидемии коронавируса в США ещё не настал, а раннее снятие карантина повредит рейтингу Трампа.
Тем не менее, Трампа не остановить, он передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк и в соседних штатах Нью-Джерси и Коннектикуте, так как «в этом нет необходимости».
Это рискованная ставка, которая может принести Трампу на ноябрьских выборах как победу, так и поражение.


4. Экономические данные

На предстоящей неделе главными данными США станут ISM промышленности и услуг, отчет по рынку труда, отчет ADP.
По Еврозоне следует отследить PMI промышленности и услуг за март в финальном чтении и инфляцию цен потребителей за март в первом чтении.

Премьер Британии Джонсон и главный переговорщик от ЕС по Брексит Барнье находятся в самоизоляции по причине заболевания коронавирусом, главный переговорщик по Брексит от Британии Фрост находится в самоизоляции по причине подозрения на коронавирус.
Переговорные команды от ЕС по Брексит заблокированы, но при этом Британия продолжает мечтать о переговорах по Брексит в виде видеоконференций и по-прежнему намерена выйти из ЕС 1 января 2021 года, упрямо не желая подавать заявку на продление переходного периода по Брексит.
До сих не было доказательств о снижении умственных способностей при заболевании коронавирусом, но, более вероятно, болезнь недостаточно хорошо изучена.
Рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Британии на одну ступень до AA- с «негативным» прогнозом по причине чрезмерных расходов правительства и неопределенности по дальнейшим отношениям Британии и ЕС.
Очевидно, что рост фунта не имеет достаточных оснований в отношении перспектив экономики Британии и происходит только по причине действий ФРС, хотя этого более, чем достаточно при текущем слиянии Трампа и Пауэлла в единое целое.
Следует обратить внимание на PMI промышленности и услуг Британии в финальном чтении за март в среду и пятницу соответственно.

Китай порадует свежими PMI по утрам вторника, среды и пятницы.

— США:
Понедельник: незавершенные сделки по продаже жилья;
Вторник: PMI Чикаго, исследование настроений потребителей по версии СВ;
Среда: отчет ADP, ISM и PMI промышленности, расходы на строительство;
Четверг: недельные заявки по безработице, торговый баланс, фабричные заказы;
Пятница: нонфармы, ISM и PMI сектора услуг.

— Еврозона:
Понедельник: инфляция цен потребителей в Испании и Германии, доверие потребителей в Еврозоне;
Вторник: отчет по рынку труда Германии, инфляция цен потребителей Еврозоны;
Среда: PMI промышленности стран и уровень безработицы в Еврозоне;
Пятница: PMI услуг стран Еврозоны.

Европа перешла на летнее время в связи с чем данные будут выходить на час раньше по российскому времени.


5. Выступления членов ЦБ

Важных плановых выступлений членов ФРС и ЕЦБ не ожидается, но это не значит, что их не будет.
При любом резком изменении ситуации на финансовых рынках нельзя исключать появление глав ФРС или/и ЕЦБ в эфире.
Впрочем, такая ситуация маловероятна.

ЕЦБ в среду проведет промежуточное заседание после которого возможна утечка инсайдов.
---------------------------------------------
По ТА…

Волатильность евродоллара радует, но пробои как сопротивления на дейли, так и глобальной поддержки на викли могут быть ложными.
Истинное направление определит, как всегда, ФА.
От сопротивления на дейли логична как минимум нисходящая коррекция:

G20: мир на время чумы. Обзор на предстоящую неделю от 29.03.2020


---------------------------------------------
Рубль

Отчеты по запасам нефти выходят неплохими, невзирая на все разговоры о падении спроса на нефть.
Отчет Baker Hughes сообщил о падении количества активных нефтяных вышек до 624 против 664 неделей ранее и это, безусловно, как минимум отложенный позитив для рынка нефти.
Невзирая на трудности для сланцевых компаний США, Трамп пока не перешел в масштабное наступление, хотя госсекретарь Помпео провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии.
Несколько конгрессменов потребовали от Саудовской Аравии выхода из ОПЕК и присоединению к США для регулирования рынка нефти под угрозой санкций, пошлин и кары небесной, но пока история томится на лавочке, испытывая терпение Трампа.
Алжир, председательствующий в ОПЕК, призывал к проведению чрезвычайного саммита для попытки разворота вверх цен на нефть, но Саудовская Аравия отказалась.
Упорство Саудовской Аравии и РФ может привести к падению нефти к низу клина перед разворотом, но истинный пробой сопротивления скажет в пользу сформированности лоя перед ростом:

G20: мир на время чумы. Обзор на предстоящую неделю от 29.03.2020

В целом, как Трамп психанет – так вверх и поедем.

Ожидаю продолжение падения долларрубля после коррекции в район 80,0+:

G20: мир на время чумы. Обзор на предстоящую неделю от 29.03.2020

Но если Брент направится в район 20,00+- долларов за баррель, то по долларрублю не исключен перехай перед глобальным разворотом вниз.
---------------------------------------------
Выводы:

Фискальные пакеты стимулов правительств мира пока не начали приносить плоды в виде роста экономики, но негативные эффекты уже налицо.
Рейтинговые агентства не спят, рейтинг Британии был понижен в пятницу, и впереди у них работы невпроворот.
Очевидно, что на очереди находится Италия, при понижении рейтинга до мусорного уровня Италии будет закрыт доступ к благам ЕЦБ, в частности к программе QE ЕЦБ.
В этом случае ЕЦБ потеряет возможность проводить интервенции на долговом рынке Италии с целью снижения доходностей ГКО Италии, доходности начнут рост, что увеличит расходы правительства Италии на обслуживание госдолга, в результате чего Италия понесется к дефолту со скоростью самолета.
Рост доходностей ГКО Италии приведет к заражению других проблемных стран Еврозоны, Испании, Португалии, Греции и прочих, что станет началом жесточайшего за всю историю долгового кризиса Еврозоны, который может привести к распаду блока с отказом от евро как минимум части стран.
Конечно, ЕЦБ сможет запустит программу ОМТ Драги, но для этого, согласно мандату ЕЦБ, необходимо получение программы помощи странами Еврозоны от МВФ.
Лидеры Еврозоны намерены обойтись без МВФ через оказание помощи через стабфонд ESM, но участие МВФ им будет необходимо для проведения контроля над исполнениями программ помощи, да и денег для спасения Италии не хватит без МВФ, а скорее даже при участии МВФ.
Невзирая на яркие перспективы лидеры Еврозоны продолжают упираться в нежелании выпуска «коронабондов», правительство Италии дало лидерам Еврозоны 10 дней для размышления, минфины стран Еврозоны должны через две недели представить список вариантов по спасению Италии, что станет звездным часом для евро.
При наличии грамотного плана спасения евро продолжит рост, при его отсутствии целью по евродоллару станет отметка ниже паритета раньше или позже.

На текущем этапе балом правит ФРС.
Запуск печатного станка с невиданной ранее скоростью должен вызывать зависть даже у бу главы ФРС Бернанке, который ранее считался непревзойденным мастером голубиного слога.
Доллар падает к валютам других стран, невзирая на собственные проблемы этих стран.
Тем не менее, золотой дождь может прекратиться так же резко, как и начался, после снятия карантина в США и возобновления роста экономики.

На предстоящей неделе внимание участников рынка будет сфокусировано на экономических отчетах стран мира, США в первую очередь.
Чем хуже данные США – тем щедрее будет ФРС и ниже доллар, чем устойчивее экономика США – тем больше сомнений возникнет у спекулянтов в продолжительности работы печатного станка ФРС и проблемы других стран могут выйти на первый план.
Евродоллар почти достиг потенциального разворотного диапазона и в ближайшее время может начать нисходящую коррекцию.
На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп.
---------------------------------------------
Моя тактика по евродоллару:

На выходные ушла в лонгах евродоллара от 1,0704.
Намерена перевернуться в шорт в начале недели при подтверждении разворота со стороны ТА на мелких ТФ как минимум с целью коррекции, далее в зависимости от развития ситуации по ФА.

Клишас: вводить ограничения передвижения в Москве могут лишь парламент и президент
 Sun, 29 Mar 2020 22:16:31 +0300
Введение новых ограничений, предусмотренных указом мэра Москвы Сергея Собянина, относится к компетенции Федерального собрания и президента РФ, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал Клишас журналистам, комментируя новые ограничения в Москве в связи с коронавирусом.
Нефть - март 2020 худший месяц -52%
 Sun, 29 Mar 2020 22:13:42 +0300
Нефть - март 2020 худший месяц -52%

* -52%, самое сильное движение на месяцах за всю историю.
* Прошли на большом объёме важный уровень 34$ который раньше служил поддержкой.
* По скорости изменения цены видно, что импульс сильный, ждём слабого импульса как в двух предыдущих случаях.
* Ближайшая поддержка 18$.

Допускаю отскок, но жду нефть по таргету 18$.
В связи с этим допускаю ещё одно ослабление по рублю.
По традиции нужен re-high, хотя бы в зону 85-95.
Вклады. Депозиты. Прибыли. Пассивные инвестиции
 Sun, 29 Mar 2020 22:10:43 +0300
Вклады. Депозиты. Пассивные инвестиции
Про стратегии прибыли. И отношение к бизнесу инвестиций в целом. Кризис и возможности.

В виду последних изменений. Банковские вклады стали крайне не выгодны. Особенно для людей с более крупными капиталами. Многие клиенты уже закрыли счета по депозитам. И в поисках более высоких доходностей.

Многие пришли на фондовые рынки. Тут доходность потенциально выше и интереснее.

Много поступает сообщений в соц. сети. Мол покажи, объясни, научи, либо помоги портфель составить.и.т.д

И самое интересное. Людей почему то интересуют различные сложные стратегии, всякая торговля роботами и арбитраж. И всякие другие сложные вещи.
Да, я знаю и на этих стратегиях зарабатывают. Но я также знаю лично многих людей. Они профессионалы и не один год посветили своему делу.

Но каждый уверен, что вот даже если эту стратегию я им объясню, либо посоветую специалиста более лучшего именно в этой области. То и у них завтра также все получится....

Нет, у меня плохие новости, сразу не получится. Да у многих есть крупный капитал, да в обычной жизни если у Вас 50-100 млн Вы много можете. Но правда такова, что люди с крупным капиталом и без опыта ( именно на рынке) Очень часто его теряют.

Я знаю, массу примеров (все примеры про новичков на рынке с крупным капиталом). Как допустим в РФ, люди теряли по 50 млн, один клиент потерял более 100 млн, еще два человека, один 200 млн, другой 300. И это все в РФ.И этих людей я знаю лично… Примеров много, но суть думаю понятна. И всех интересовали сложные стратегии. И побыстрее заработать....

Но, но. Работает простота. Все постепенно, со временем.
Когда допустим показываешь и обьясняешь простые стратегии клиентам, есть многие не верят. Типо как? Так просто? И ответ; да, простой.

Решите для себя, Вам прибыль нужна или сложные стратегии и вынос мозга.

И еще один пример. Спросил разрешие, человек разрешил привести, но анонимно.

Один мой знакомый, работал директором в одной брокерской фирме. Так вот этот человек в 2008 году сделал более миллиарда рублей прибыли. На акциях, на шортах. Почти все движение выждал.

График. 2008-2009 год. Индекс ММВб.
 
Вклады. Депозиты. Прибыли. Пассивные инвестиции




Вот так. Да многие посмеются. Типо мол, есть инвестдома и банки которые значительнее прибыли заработали. А тут несколько миллионов долларов сделал и хвастается. Да может и так.

Но только этот человек не профессиональный управляющий. А любитель. И он используя простую стратегию, смог получить весьма крупную прибыль. Сила в простоте.

Я у этого человека многому научился. Если говорит делай так, то лучше сделать именно так. И самое удивительное все работает, не надо усложнять. Да, я благодарен за науку. И всегда буду благодарен.

Так вот, если кого обидел. Прошу меня простить. Но реально — это будет Вам полезнее. Чем потом считать слитые миллионы и грустить.

Вам лучше рассмотреть более долгосрочные и менее рискованные стратегии инвестиций. Сейчас выбор есть, как в РФ так и зарубежные рынки. Да и время то что надо....

Прежде чем что-то делать, дважды подумайте. Видите не получается. Значит, нужно сделать паузу. Проанализировать ситуацию. Еще раз, простите за эмоциональный пост. 

Всегда ваш, Виктор Бавин )

----------------------------------------------

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)

Вступайте 
https://vk.com/ibkrrus

Есть намёк на хорошую новость и наметка на плохую новость
 Sun, 29 Mar 2020 21:56:16 +0300

Намёк на Хорошую новость заключается в активности борта Сечина за последние дни.

Второй полутон заключается в том, что, Роснефть устранила причину попадания её «дочек» в SDN-лист, госдепартамент США это признал, но оставил за собой право решать как быстро они уберут дочек ROSN из под санкций.
 
Это будет трещинка в санкционной политике по отношению к России. Все санкции не снимут, особенно те, что вводились за Крым, но послабления уже в ближайшее время по санкциям пойдут.

Намётка на плохую новость заключается в том, что если не произойдёт всего, что описано выше и нефть пойдёт ещё ниже, то можно ждать национализации...
Лукойла!
Да! Да!
с чего я сделал такой вывод? а вы посмотрите интервью Леонида Федуна очень внимательно


Комментарии по текущей ситуации на фондовом рынке
 Sun, 29 Mar 2020 21:54:21 +0300

03:00 — Caterpillar ( CAT )
10:05 — Jazz Pharmaceuticals ( JAZZ ) и Walgreens Boots Alliance ( WBA )
15:40 — О моём портфеле. Сколько акций, облигаций и золота?
21:14 — Garmin ( GRMN )
34:20 — Про золото ( GOLD )
37:30 — Lam Research ( LRCX )
45:50 — Broadcom ( AVGO )
49:05 — AbbVie ( ABBV )
52:40 — ViacomCBS ( VIAC )
54:25 — ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! О плечах и кеше, о моей стратегии на текущий момент.
57:20 — Exelixis ( EXEL )
59:50 — Предостережение: Стратегии великих инвесторов могут не сработать сейчас.
01:07:40 — Micro Focus ( MFGP )
01:10:10 — M&T Bank ( MTB ). Почему банки сейчас опасны?
01:20:20 — Про нефть и нефтяные акции.
01:26:35 — Medpace ( MEDP )
01:29:25 — Игровая индустрия. Activision Blizzard ( ATVI )

Panic buy и людская жадность на примере Zoom video communications
 Sun, 29 Mar 2020 21:20:40 +0300
Акции технологической компании в сфере телекоммуникаций Zoom video communications выросли более чем в два раза с момента начала эпидемии короновируса и торгуются сейчас с P/E близким к 1800.

Это очевидный 100%-ый шорт.

Только чтобы оправдать текущую капитализацию, им надо 5 лет подряд расти 120% в год, т.е. более чем удваивать прибыль на протяжении 5 лет. Потому что текущий P/E сумасшедший.

Почему шорт?

1) текущая капитализация не будет в боковике и уж точно не будет расти существенно (ибо некуда).
2) нет рынка, чтобы более чем удваиваться каждый год.

На картинке оценка необходимого роста компании в течение 5 лет, чтобы «оправдать» текущую капитализацию. А также сравнение выручки Zoom в этом сценарии с ТОП-16 технологических компаний мира по выручку.

Так, Зуму надо расти на 120% в год на протяжении 5 лет, т.е. каждый год удваивать прибыль. Тогда их выручка, с учётом текущего значения Net margin, должна быть 32 млрд. долларов. Это поставило бы ZOOM в топ технологических компаний мира. На картинке сравнение с Lenovo.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-23/zoom-video-extends-2020-rally-doubling-amid-pandemic-boost

Panic buy и людская жадность на примере Zoom video communications


  
Открытие мамбы в понедельник
 Sun, 29 Mar 2020 21:14:16 +0300
Жду -5% по индексу ммвб с открытия, как дальше хз смотря какой бакс будет.  Если чего не обьявят то к концу недели ртс 700. Мамба хз, вдруг пока нас от доллара изолируют его на 85-90 переставят. 
Мишустин объявил о беспроцентном кредитовании малого и среднего бизнеса.
 Sun, 29 Mar 2020 20:54:14 +0300

Премьер Михаил Мишустин объявил, что требования для подключения к программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса упростят.

«Мы расширим кредитные продукты, которые уже были созданы для небольших компаний, и для этого существенно упростим требования для подключения к программе льготного кредитования, разрешим рефинансировать не только займы, но и инвестиции», – заявил Мишустин.

Глава правительства добавил, что ряд мер по сохранению уровня кредитования малого и среднего бизнеса принял Центробанк.

Также премьер поставил задачу обеспечить выдачу льготных займов малому и среднему бизнесу уже на следующей неделе.

«Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт – это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработных плат сотрудникам. <...> Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили уже такие кредиты на следующей неделе», – сказал Мишустин, сообщает РИА «Новости».

vz.ru/news/2020/3/27/1031254.html



Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 41 (Проект COVID-19 завершается!)
 Sun, 29 Mar 2020 13:51:28 +0300
На сегодня Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 41

Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 41 (Проект COVID-19 завершается!)


Индекс рассчитывается по количеству буквосочетаний "virus" и "pandem" на главных страницах двух крупнейших СМИ планеты — CNN и BBС. Обозначенные СМИ контролируются владельцами банков, входящих в ФРС США и фондов VanguardBlackRock и StateStreet, заинтересованными в изъятии залогов, скупке дешевых активов и перезапуске цикла кредитования. Индекс показывает уровень давления на сознание обывателей и чиновников, с целью управляемого разрушения экономических связей. Устойчивое или резкое снижение индекса сигнализирует об окончании потребности в давлении.

--------------------

Друзья, похоже, проект COVID-19 подходит к концу. Спонсоры проекта достигли цели. Наемные чиновники (включая наших халдеев) послушно убивают крупнейшие экономики планеты. На G20 наемникам объяснили, что будет с теми, кто ослушается.

Генератор прибыли банкиров находится сейчас примерно в этом положении:

Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 41 (Проект COVID-19 завершается!)


Доходы начали снижаться. Теперь ждем массовый невозврат кредитов. И далее — по кругу.

Искренне жаль ребят с заложенным имуществом. Его придется отдать банкирам.
Белый дом планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка в условиях пандемии? А сколько получите вы?
 Sun, 29 Mar 2020 13:30:11 +0300
«Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.» М. Е. Салтыков-Щедрин.

Звонил вчера другу в Калифорнию, который полгода назад по гринкарте переехал в Калифорнию, он сказал, что ждут выплату  2 500 долл./мес/семью.
А сколько ждете вы? ;)
Коронавирус в России - болезнь для элиты. Причины низкого заражения.
 Sun, 29 Mar 2020 13:24:48 +0300
Факты

1. Подавляющее большинство Россиян не имеет загранпаспорта и никогда не выезжало за границу (тем более в Европу и Китай).

2. Люди которые много ездят по заграницам в основном имеют личный автотранспорт.

3. Социальное расслоение общества ограничивает контакты между «элитой» и «населением».

Выводы такие, что пока заражение идет медленно и по верхушкам. Люди притащили из Европы болячки и общаясь в своем кругу передают заболевание в условном классе, который не пользуется общественным транспортом, ограничивает контакты по работе с несколькими людьми, заботиться о здоровье, при малейших признаках болезни самоизолируется и имеет доступ к хорошей медицине. Поэтому в России коронавирус распространяется медленно, но как только он попадет в метро и автобусы — тут же пойдет по экспоненте вверх.

Как вам такая теория?
АЛРОСА: покупать нельзя продавать
 Sun, 29 Mar 2020 13:19:20 +0300

ИСТОЧНИК

без Пандемии в России: голод, отчаяние и гнев 21 млн. россиян (ответ Максиму Барабашину и прочим пропагандонам).
 Sun, 29 Mar 2020 13:00:05 +0300
Не надо про жирующую Италию голову про морочить https://smart-lab.ru/blog/copypaste/608112.php,
когда в России только официально число бедных составляет 21 000 000 человек.
Они голод, отчаяние и гнев испытывают 7/24 уже много лет и без пандемии.
Сланцевую нефть в США отдают уже с доплатой. Все-таки ушла в минус-зараза.
 Sun, 29 Mar 2020 12:41:08 +0300
 
Сланцевую нефть в США отдают уже с доплатой. Все-таки ушла в минус-зараза.
 

Падение спроса и цен из-за пандемии нового коронавируса и ценовой войны на рынке нефти погружает сланцевую добычу в США в глубокий кризис. Отдельные компании начали даже объявлять, что доплатят тем, кто заберет у них нефть. Хранилища переполнены и это грозит остановкой добычи.

На реальном рынке сланцевой добычи в США ситуация подчас складывается еще критичнее, чем на биржевом. Отдельные компании вынуждены доплачивать за то, что у них вывезут нефть, сообщает Bloomberg. Так, торговый дом Mercuria Energy Group Ltd предлагал покупателям 19 центов за каждый баррель, который они вывезут из хранилища.

«Это нефть в регионах, где нет покупателей», — прокомментировала агентству аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи. Она пояснила, что отрицательными цены становятся там, где быстро заполняются хранилища: «Скоро могут начаться остановки добычи».

Нефтетрейдеры рассказали Bloomberg, что НПЗ сокращают производство из-за снижения спроса и у компаний сужается возможность подавать сырье в нефтепроводы. Поэтому нефть прямо из скважин скоро будет «продаваться» с доплатой не только в Вайоминге.
 

Уже сейчас Canadian Western Select торгуется на уровне ниже $ 5 за баррель, Oklahoma Sour — ниже $ 7.

Как уточняет РБК, цену в минус 19 центов за баррель зафиксировали на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour. Эта сернистая нефть используется для производства битума и асфальта: «Из-за большого объема примесей, в первую очередь серы, ее сложно перерабатывать, что обуславливает ее значительно более низкую стоимость по сравнению с эталонными сортами Brent и WTI».

Мда. помнится в 2008г. такие моменты в Канаде тоже наступали. Это говорит лишь о том, что  месторождения с себестоимостью добычи выше 20-25 долларов, скажем будут в перспективе замораживаться на пару лет.

Коронавирус: версия.
 Sun, 29 Mar 2020 12:32:37 +0300
Коронавирус: версия.


Судя по всему смертность от коронавируса выше в странах с более теплым климатом, где меньше распространены простудные заболевания в обычное время и меньше коллективный иммунитет к обычному гриппу.
Роснефть опять может создать кризис 14 года
 Sun, 29 Mar 2020 12:14:04 +0300

Припоминаю, а ведь Роснефть в 2014 году обвалила рубль и создала тем самым искусственный кризис в России.
 «Обвал рубля, который произошел в понедельник и вторник, случился не сам по себе: его спровоцировала помощь, которую правительство и ЦБ оказали компании „Роснефть“, уверен Сергей Гуриев.

В „черном понедельнике“ виноваты правительство и „Роснефть“, полагает бывший ректор Российской экономической школы и профессор Института политических исследований в Париже Сергей Гуриев. Он подробно объяснил, как именно выпуск облигаций нефтяной компании на рекордную сумму привел к обвалу рубля.

Непрозрачные для рынка действия Центробанка способствовали к тому,  что игроки рынка потеряли доверие к ЦБ и правительству, а рубль продолжил падать, даже несмотря на повышение ставки.»  bg.ru/economy/kak_rosneft_obvalila_rubl-22238/

Сейчас продажа Роснефтью убыточного бизнеса и покупка его правительством может привести к цепочке последствий, что наводит невесёлые мысли о преднамеренном создании тяжёлой для экономики ситуации. Больше того, резервы России могут очень быстро истощиться за счёт подобной помощи определённым компаниям и лицам. 

 Кстати, сумма выкупленной валюты с валютного рынка Центробанком за 5 лет сопоставима с выручкой от экспорта нефти российскими компаниями.
И если сейчас эти резервы распилятся по банкам и Роснефтям, то получится, что экспорт нефти нужен только для одного — для «помощи» в определённый момент «тонущим» «системообразующим» компаниям.

 Месяц назад всё было в экономике лучше некуда. А сегодня создаётся в экономике паника и предпосылки к кризису. Остановитесь, России хватит кризисов на пустом месте! 

Мини-графики: Новый способ мониторинга избранных котировок на Android
 Sun, 29 Mar 2020 12:10:40 +0300

Мы добавили мини-графики в модуле «Котировки» в обновлении 3.38.7 для Android.

Мини-графики: Новый способ мониторинга избранных котировок на Android




Мини-графики построены по цене закрытия предыдущих семи торговых дней и отображаются рядом с соответствующими инструментами в «Котировках». Они обновляются 1 раз в день по каждому инструменту. 

Мини-графики: Новый способ мониторинга избранных котировок на Android

Нажмите на иконку редактирования таблицы в шапке модуля, чтобы включить или выключить мини-графики.

Мини-графики: Новый способ мониторинга избранных котировок на Android

Для вашего удобства, исторические данные по позициям в модуле «Счет» теперь выделяются другим типом заливки.

Мини-графики: Новый способ мониторинга избранных котировок на Android
Мини-графики: Новый способ мониторинга избранных котировок на Android

Кроме того, мы улучшили производительность и интерфейс приложения. 

Регулярно загружайте последние версии приложения и открывайте новые возможности!
Если у вас появятся дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите в службу поддержки EXANTE support@exante.eu.

Как заработать на случайном блуждании. Часть 4
 Sun, 29 Mar 2020 12:08:16 +0300

Доброго времени суток, господа!

М-да… Вся лента забита новостями: коронавирус, нефть-матушка, кризис...

А где же будоражащие душу исследования, напрямую ведущие к Граалю? Нетути… Нетути Грааля аль, все ж таки, есть?

Продолжим путешествие в мир случайности/закономерности рыночных временных рядов с целью узреть Свет и Счастие для всех страждущих.
В предыдущих частях проекта:
https://smart-lab.ru/blog/579572.php
https://smart-lab.ru/blog/580961.php
https://smart-lab.ru/blog/582407.php
мы убедились, что заработать на теоретических случайных процессах («монетка», Laplace motion, ...) довольно просто. Пользуемся тем фактом, что сумма независимых или слабозависимых случайных величин (приращений) дает число, принадлежащее нормальному распределению Гаусса и при выходе текущей кумулятивной суммы за пределы диапазона +-Delta*1.96, где Delta = sqrt(2*(b^2)*t), заключаем сделки, а при возврате в 0 — закрываем их. Дело сделано…

Но, рынок, чёрт побери, нестационарен, в отличие от стандартизированных случайных процессов.
Вот пример развития событий на паре CHFJPY, когда рынок только начало штормить:

Как заработать на случайном блуждании. Часть 4

Видим, что да — дисперсия процесса крайне нестационарна, т.е. стандартное отклонение распределения ретурнов безудержно меняется день ото дня. Заработать в условиях такой нестационарности процесса крайне тяжело. На участке, выделенном указателем (красной стрелкой) наблюдается жесточайшее поражение, вплоть до слива...

Что же делать? Есть ли методы, преобразующие рыночные котировки к стационарному виду? Господи, помоги!!!
Пришлось лезть в Книгу Мудрецов.
Удалось найти вот что:
"… всё элементарно, стационарное распределение получается при записи баров с равным количеством тиков.
при этом распределение интервалов времени между OPEN таких баров как раз получается экспоненциальное:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 4

, а распределение приращений — двойное треугольное:

Как заработать на случайном блуждании. Часть 4


Однако!
Проверяем на равнотиковых барах (по 100 тиков на бар), сформированным по данным Дукаскопи за 2016-2017 гг для пары EURUSD в скользящем окне =200 значений OPEN таких баров.
Как заработать на случайном блуждании. Часть 4


 Да, действительно, получается стационарный процесс… Чудеса!

Продолжение следует...

 

Пандемия, рубль, нефть и RTSI. Дна не видно.
 Sun, 29 Mar 2020 12:00:22 +0300
Темпы роста пандемии растут, и на сегодняшний день рассуждения о том, что опасность преувеличенна — одно из мнений, которое бытует в общественном сознании. 

Для того, чтобы разобраться так ли все или нет, надо обратиться к статистике, которая отражает темпы прироста данного заболевания. А статистика говорит о том, что если пандемию не остановить сегодня, то буквально через 2-3 месяца не останется никого, кто не переболел. При этом, если каждый десятый не переживет заболевание, то излишний оптимизм — это не более чем ставка на игру в русскую рулетку, причем и револьвер и пуля и голова настоящие.

Переживет ли бизнес или каждый из нас финансовый кризис, зависит от финансовой подушки безопасности, которую каждый лично для себя успел сделать. И если бизнес способен развалиться от выпадения месячной выручки, то нужен ли такой агент в будущем, ведь он не только себя, но и своих работников подставляет под удар стихии. 

А пока в РФ, дело спасения утопающих — это дело рук утопающих, и те кто позаботился о себе заранее, сегодня могут не только пережить экономическую блокаду, но и сохранить здоровье на карантине, который может продлиться не один месяц. 

В экономику США на той неделе закачали 2 трлн., а это значит, что государство позаботилось о тех, кто не позаботился о себе сам и 3 миллиона новых безработных получат пособия и банки не рухнут по причине отсутствия немедленной ликвидности. У нас же тратить подушку сейчас — это слишком большая роскошь и думаю и бизнес и обывателей и банки ждут непростые времена.

Снял видео, где предлагаю аргументы, почему диапазон рубля — это не 80-60, а 180-60, а РТС индекс, который сегодня стоит 38 бочек — максимальный уровень за всю историю, переоценен при текущем рубле и нефти. Есть также размышления по поводу финансовой независимости и инструментах, которые ее обеспечивают исторически. 

https://youtu.be/G3LVa7Hhwd4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579