UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Биржевой наркоман.
 Thu, 25 Feb 2021 13:31:05 +0300
Нравится мне вот писать статьи, выворачивать душу на изнанку. Говорить действительно о наболевшем, о том что и как есть все на самом деле.Без красок и без понтов.
Почитав пару соседних тем, полистав группы в вк, пиздес каких успешных трейдеров-волей неволей складывается впечатление, то что я последний даун и просто обречен на провал и надо тупо уходить из этой сферы.А с другой стороны, эти же биржевые мажоры и дают толчок к дальнейшем действиям и являются драйвером.
Вот это, мне кажется и является биржевой наркоманией.
Кто вообще из адекватных людей, в любой сфере бизнеса, может 7 лет биться тупой башкой в закрытую дверь, терять массу денег и не иметь относительно никакого результата.Блет, да только я походу.Самый тупой татарин)
Или все таки я через чур самокритичен?)Если посмотреть, есть же результат, есть опыт и некие знания, куда лезть надо, а куда вход строго запрещен!
И эти вот эмоциональные качели нет-нет да и бывают.Вот смотришь на друзей и знакомых, с которыми почти одновременно начинал, они ушли в бизнес, в IT сферу, а я с сетевого ушел в трейдинг и это пиздес небо и земля.
Одни имеют по 30 станков по производству перчаток, строят себе дома, другие с айти имеют стабильно 100+, катаются по несколько раз в год за бугор, а я, я успешно кормлю брокера, и точно ни как наоборот)) 
Я бы сэкономил бы себе пару лет точно, если бы сзади меня стоял человек со скалкой и тупо бил за не правильный вход в рынок, за эмоции, которые очень-очень сильно губят трейдеров, даже миллионы трейдеров)Благо сейчас есть автоматический риск менеджер)
И эта вся писанина выше, край айсберга, моих внутренних демонов))
Я не знаю, насколько эта тема является актуальной, ведь тут очень много ребят со стальными яичками, но… это мой путь и от биржевой иглы уже не скрыться) Я придерживаюсь все таки теории роста бамбука.Это когда бамбук 4 года растет под землей и на поверхности только маленькая луковица, а на 5 год происходит просто дикой рост)Может я и есть этот бамбук.Тупой бамбук))Двусмысленно)
Мне вот действительно интересно, у кого как все происходит.Делись опытом)
индекс доллара, все - таки, слабый. Risk on продолжается, первые шаги Байдена и последствия, коррекция будет, но счета некоторых шортистов могут до нее не дожить
 Thu, 25 Feb 2021 13:16:04 +0300
Этот пост многим не понравится.
Потому что сейчас популярны темы про шорт рынка.

РЫНКУ ПЛЕВАТЬ НА НАШИ ХОТЕЛКИ, ЗА ОШИБКИ НА РЫНКЕ НАДО ПЛАТИТЬ !

Да, рынки перекуплены,
да, в RUSSELL 2000, 25% — это компании — зомби (доналоговая прибыль ниже стоимости обслуживания кредитов).

Коррекция когда — нибудь будет.
Но часть шортистов могут слить счет до того, как наступит коррекция.

Сегодня индекс доллара пробил 90 вниз, а
euro / usd пробил 1,22 вверх и идет по направлению к максимумам года 1,235.
ED (EURO / USD) — 3.21 по дневным:
индекс доллара, все - таки, слабый. Risk on продолжается, первые шаги Байдена и последствия, коррекция будет, но счета некоторых шортистов могут до нее не дожить


Вес пары EURO / USD в индексе доллара 58%, т.е.
при росте ED, индекс доллара пойдет по направлению к 89.
Видимо, США нужен слабый доллар и у них пока это получается. 

Сделал слайды о первых решениях Байдена на посту Президента.
индекс доллара, все - таки, слабый. Risk on продолжается, первые шаги Байдена и последствия, коррекция будет, но счета некоторых шортистов могут до нее не дожить

индекс доллара, все - таки, слабый. Risk on продолжается, первые шаги Байдена и последствия, коррекция будет, но счета некоторых шортистов могут до нее не дожить

Еженедельно, как только рынки начинают нервничать, выступает Пауэлл и говорит одно и то же, 
про низкую инфляцию, долгосрочно сохранение низких ставок и продолжение увеличения баланса ФРС: рынки на этом растут.
Пауэлл еще год будет главой ФРС: до февраля 2022г.

Да, рынок США перекуплен, да, коррекция когда — нибудь будет.
Но счета многих шортистов могут до этой коррекции не дожить.

Youtube   www.youtube.com/ПутешествияиТрейдингсОлегомДубинским
Адрес в telegram@OlegTrading
t.me/s/OlegTrading
Чат с > 550 трейдерами tx.me/OlegTradingChat

Желаю Вам Здоровья и Успеха.
С уважением,
Олег.
 




Бакс по 85 рублей. Скоро!
 Thu, 25 Feb 2021 13:11:58 +0300
Ну что, нефть всё выше и выше, а рубль и ныне там? ЦБ закупился зеленью, а значит все готово, чтобы курс нашего деревянного полетел как ошпаренный на первой же хорошей коррекции на рынках. Думаю ждать осталось недолго. Скоро март и апрель, а эти месяцы как показывает история для коррекции подходящее время.
ИНВЕСТОР - 16 месяц-расчёт (2021.02)_обвал затягивается
 Thu, 25 Feb 2021 13:00:59 +0300
Кукловоды обычно стараются никогда не повторяться, не бьют дважды в одно и то же время.
Например в прошлом году в это время падали. Значит ни при каких обстоятельствах кукловод не будет валить прямо в эти самые дни. Именно потому что толпа знает про прошлогоднее падение и ждёт. А раз все готовы к падению и его ждут, то он прямо сейчас не будет, и время коррекции будет кукловодом смещено немного, хоть коррекция и назрела.

Поэтому полагаю, впереди у нас март растущий месяц будет. И только в апреле или мае, со сдвигом на месяц-другой кукловоды поведут стадо на убой, на коррекцию. 

Получается эта коррекция наложится на преддивидендный период на нашем рынке. Когда с одной стороны будет коррекция, с другой стороны будет поддержка в виде будущих дивидендов.

Вот смотрю на Сургутнефтегаз префы. Отличная бумага, но кто-то её топит. Почему и зачем, не знаю. Но я продолжу ждать, и уверен, что своё в ней возьму. К отсечке под дивиденды летом будет не ниже 45 стоить.

На инвест-счёте без изменений, пополнений не было. Практически на месте стоит по стоимости портфель, ни вверх, ни вниз сильно не смещается.
Буду настойчив и всё-таки буду ждать неминуемой коррекции.

Текущее состояние
С момента создания инвест-счёта 5 ноября 2019 года:
Пополнения на сумму: 899 431 руб 
Реинвестировано дивидендов: 20 312.32 руб
Реинвестировано купонов: 68.85 рублей
Итого (пополнено+реинвестировано): 919 812.17 руб

Состояние инвест-счёта на текущий момент 25 февраля: 1 168 872 руб 

Вот здесь свой портфель показываю: портфель karpov72

ИНВЕСТОР - 16 месяц-расчёт (2021.02)_обвал затягивается

Никаких тревог по счёту нет. Вот что значит торговать только на свои. Совершенно не страшно, так как ни одни, даже самые могущественные, кукловоды выбить из позиций не смогут. 

Группа Открытие продаст пакет акций Qiwi
 Thu, 25 Feb 2021 12:51:02 +0300
глава группы «Открытие» Михаил Задорнов, отвечая на вопрос о продаже пакета акций Qiwi:

Я подтверждаю, что для нас пакет Qiwi не является стратегическим. Мы ищем удобные моменты и способ продать, ведя в том числе переговоры со стратегами. Как будет хорошая конъюнктура — акции, к сожалению, последние два месяца вели себя не очень благоприятно — мы подождем лучшей конъюнктуры и удобного момента


источник
Realty Income Corporation: взгляд на акции
 Thu, 25 Feb 2021 12:18:18 +0300
Realty Income Corporation: взгляд на акции

На этой неделе до открытия торгов американский REIT-фонд Realty Income Corporation, опубликовал отчетность за 4кв.20 и полный 2020 год, с результатами умеренно выше консенсус-прогноза по версии Bloomberg. По состоянию за прошедшую торговую сессию цена за акции компании показала рост +0,48%.

Динамика цены за акции O US

Realty Income Corporation: взгляд на акции

Ключевые финансовые показатели за 4кв20:

  • Выручка компании за 4кв.20 составила 418 млн. долл. США против ожиданий на уровне 413 млн. долл. США
  • FFO на акцию за 4кв.20 составил 0,83 долл. США против ожиданий на уровне 0,83 долл. США
  • Скор. FFO на акцию (AFFO) за 4кв.20 составил 0,84 долл. США против ожидания на уровне 0,83 долл. США

Ключевые финансовые показатели за полный 2020 год

  • Выручка компании за полный 2020 год составила 1,652 млрд. долл. США против ожиданий на уровне 1,642 млрд. долл. США (+10,73% год к году)
  • FFO на акцию за полный 2020 год составил 3,31 долл. США против ожиданий на уровне 3,31 долл. США. (+0,61% год к году)
  • AFFO на акцию за полный 2020 год составил 3,39 долл. США (рост +2,10% год к году)

 Существенные моменты и комментарии менеджмента

  • Компания предоставила прогноз на 2021 год. По прогнозу компании AFFO 2021 на акцию составит 3,44 – 3,49 долл. США (против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 3,42 долл. США), данный прогноз представляет собой рост на 1,5% — 2,9% относительно AFFO 2020.
  • Основной причиной роста прогноза по FFO 2021 стала более высокая чем ожидалось сумма, которая будет потрачена на приобретение нового бизнеса. Общая сумма составит 3,25 млрд. долл. США, против 2,21 млрд. долл. США в 2020 году.

 Инвестиционная активность компании

Realty Income Corporation: взгляд на акции

  • Занимаемость площадей на конец 2020 года составила 97,90% против 98,60% в 4кв.19.
  • Компания прогнозирует, что занимаемость площадей в 2021 году составит приблизительно 98%.
  • Арендная выручка по сравнимым магазинам за 2020 год снизилась на 1,70% год к году. Основным драйвером снижения стали резервы на потери (неплатеж) по арендным платежам, объем резервов составил 39,90 млн. долл. США из которых 23,70 млн. долл. США относились к кинотеатрам. Кинотеатры представляют собой 5,6% выручки Realty Income.
  • Сбор аренды за 4кв.20 составил 93,60%.

Заполняемость площадей Realty Income (%)

Realty Income Corporation: взгляд на акции

Дивиденды, долг и ликвидность

  • Компания стабильно увеличивает дивиденды более 25 лет подряд.
  • Дивидендное покрытие по AFFO исторически находится на уровне умеренно выше 80%.
Дивидендные выплаты в долее AFFO и FFO для O US (%)

Realty Income Corporation: взгляд на акции

  • Общий долг компании составляет 8,82 млрд. долл. США
  • В разрезе мультипликатора net debt/EBITDAre долговая нагрузка в 2020 году составила 5,2x против 5,5x на конец 2019 года.
  • Компания имеет 824 млн. долл. США наличных средств и эквивалентов, а также неиспользованную кредитную линию на 3 млрд. долл. США (с возможностью расширения до 4 млрд. долл. США)

Погашения долга и доступные кредитные ресурсы

Realty Income Corporation: взгляд на акции

  • Компания сохраняет инвестиционный рейтинг от 2 агентств. В сентябре 2020 года Fitch подтвердил инвестиционный рейтинг Realty Income Corp, однако приостановил покрытие компании по коммерческим причинам (частая практика для Fitch, в том числе в отношении крупных компаний)

O US сохраняет инвестиционный рейтинг от двух агентств

Realty Income Corporation: взгляд на акции

Мы сохраняем позитивный взгляд на акции OUS

Компания показала стабильные результаты за 2020 год, несмотря на пандемию COVID-19. 2021 год покажет расширение бизнеса компании ввиду роста объемов приобретения новых объектов недвижимости. Стоит отметить, что с применением вакцины от COVID-19, наиболее отстающий сегмент компании (помещения для кинотеатров), может показать восстановление.

Не является рекламой или предложением ценных бумаг. Дисклеймер (generalinvest.ru/disclaimer_ni.html )

Веские причины продолжающегося роста цен на сырьевые товары
 Thu, 25 Feb 2021 12:23:32 +0300
Товарно-сырьевые рынки переживают бум. Нефть в этом году подорожала примерно на 30%, медь только что достигла девятилетнего максимума, а рынки зерна испытывают дефицит.

Веские причины продолжающегося роста цен на сырьевые товары


Но есть один специфический фактор, способный придать еще больший импульс мировым сырьевым товарам. В то время, когда процентные ставки невысоки, а доходность облигаций остается исторически низкой, ротация позиций вдоль кривой фьючерсов на сырьевые товары предлагают пассивным инвесторам заманчивую прибыль. Эти соображения были высказаны некоторыми крупнейшими исследовательскими подразделениями, в том числе в Goldman Sachs и Citigroup, анализирующих структуру доходов от сырьевых товаров в этом году.

Логика проста. На активных рынках ближайшие фьючерсные контракты дороже, чем поздние. Это означает, что инвесторы могут покупать сегодня контракты с отдаленной по времени поставкой и платить более низкую цену, чем эти фьючерсы будут стоить незадолго до срока их экспирации, тем самым рискуя меньшими суммами в случае неблагоприятно складывающейся ситуации на рынке. Получение прибыли от этих разностей стоимостей инвесторы называют оборотной доходностью, и это привлекает спекулятивные деньги в сырьевые товары, что способствует дальнейшему росту цен.

За предшествующие 12 месяцев этот процесс, известный как «положительный результат владения активом», принес выигрыш в 9% по нефти и около 3% по меди, что дает значительную прибыль даже без дальнейшего роста цен. При снижении доходности многих более традиционных классов активов это одна из причин, по которой деньги бурно текут в товарно-сырьевой сегмент.

«Если у вас имеется рынок, на котором обеспечивается «положительный результат владения активом», то это весьма хорошо», – сказал Грег Шереноу, портфельный менеджер, специализирующийся на энергии и сырьевых товарах в Pacific Investment Management. – Это может быть действительно значительным фактором прибыли и реально важным компонентом успешности инвестора в течение года».

Фундаментальные причины ралли на товарных рынках различны. На рынках нефти и меди ожидается, что спрос начнет превосходить предложение на фоне развертывания массовой вакцинации и ослабления ограничений на передвижение в сочетании с мерами экономического стимулирования.

На другие рынки сильно влияют специфические факторы. Сахар, например, извлекает выгоду из задержек в портах и нехватки контейнеров для перевозки сахарозаменителей.

Однако в самом широком смысле многомиллиардные рынки сырьевых товаров связывает одна общность: желание инвесторов получить прибыль от восстановления мировой экономики и инфляции.

«В частности нынешний уверенный подъем на сырьевых рынках является следствием стремления инвесторов захеджировать инфляционные риски, – сказал Джефф Карри, глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs в интервью Bloomberg Television. – Спрос на хеджирование таких рисков с помощью сырьевых товаров довольно высок».

И здесь следует отметить очень привлекательные уровни доходности. В корзине из 20 сырьевых товаров только в этом году чистые «бычьи» позиции выросли на 16%. С середины прошлого года они подскочили более чем в шесть раз.

Однако здесь есть риск. Резкий откат цен может перевесить прибыль от «положительного результата владения активом», если рынки сильно развернутся.

Возможно, в будущем приток денежных средств на товарно-сырьевые рынки увеличится. Citigroup заявляет, что из-за резко возросшего спроса цены на медь в ближайшие месяцы достигнут $10 тыс. за тонну. На прошлой неделе Deere повысила прогноз прибыли, поскольку тракторный гигант зафиксировал первые признаки роста спроса в сельскохозяйственной экономике. За последние 10 лет, когда нефть приносила такую большую прибыль, цены были как минимум на $10 выше, а иногда и приближались к $100 за баррель.

Так продолжается цикл. По мере роста цен так называемый «депорт», при котором краткосрочные фьючерсные контракты обходятся дороже, чем контракты на более поздние сроки, неуклонно усиливается. Это, в свою очередь, помогает привлечь новые инвестиции и означает, что цены продолжают расти.

«Я подозреваю, что ценовой размах «депорта» может вырасти, – сказал Бен Лакок, соруководитель отдела торговли нефтью в Trafigura Group, в интервью Bloomberg TV, имея в виду рынки сырой нефти. – Мы настроены оптимистично в отношении будущего рынка, а это означает, что в обозримом будущем картина «депорта» сохранится».

Открыть торговый счет у брокера Just2Trade 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

  • Доступ с единого счета к биржам США, Европы и Азии
  • Акции, облигации, товарные фьючерсы, валюты (forex), включая криптовалюты
  • Торговля и поддержка 24/7
Куда может двинуться нефть перед предстоящим заседанием ОПЕК?
 Thu, 25 Feb 2021 12:08:12 +0300



Нефтяные котировки продолжили рост в четверг, Brent пробил отметку в 67 долларов за баррель, вернувшись таким образом на уровень, где он торговался в январе 2020. Речь Пауэлла на этой неделе, в которой он заявил о необходимости сохранять значительное монетарное смягчение, помогла нефти вырасти. Также появились отчеты, указывающие на то, что переизбыток нефти быстро снижается. Как это часто бывало раньше, не успеют трейдеры оглянуться, а рынок уже будет испытывать дефицит. Именно поэтому нефть так уверенно и быстро дорожает.

Американское агентство EIA опубликовало вчера свой еженедельный отчет по нефтяным запасам. Один из ключевых показателей, коммерческие запасы сырой нефти, показал рост на 1.29 млн баррелей. Рост запасов обычно ассоциируется с негативной реакцией нефтяного рынка на отчет. Однако рынок проигнорировал эту цифру, несмотря на, что ожидал сокращение запасов на 5.19 млн. баррелей. Почему? Может показаться, что американские нефтяные предприятия быстро восстановили добычу, что привело к росту запасов, однако это не так: на самом деле уровень загрузки мощностей НПЗ снизился за неделю на 14.5% до 68.6%:

 

Куда может двинуться нефть перед предстоящим заседанием ОПЕК?


 

 

 Это самый низкий уровень с мая 2020 года. Поэтому даже небольшое восстановление добычи могло иметь такой эффект на запасы. Именно поэтому публикация отчета могла иметь положительный эффект на рынок. 

 

Говоря о предстоящих релизах отчета по запасам, можно ожидать что тенденция роста запасов будет сохраняться некоторое время, так как добыча показала, что может быстро восстановиться, а вот перерабатывающие мощности НПЗ нет. Рост запасов, скорее всего будет иметь минимальное влияние на рынок. 

 

Более важным событием для нефтяного рынка является предстоящее встреча ОПЕК и России, на которой будет обсуждаться сделка по сокращению добычи. Спрос на нефть восстанавливается, однако сделка ОПЕК+ сдерживает добычу, что ведет к быстрому росту цен. Велик стимул у производителей, особенно РФ постепенно убавлять ограничения.  Такие ожидания могут руководить снижением рынка перед заседанием четвертого марта и котировки могут неплохо скорректироваться. Ситуация способствует именно продаже на слухах, так как риски смещены в пользу повышения добычи в ответ на укрепление спроса. 

 

Техническая ситуация также указывает на хорошие шансы коррекции:

Куда может двинуться нефть перед предстоящим заседанием ОПЕК?


 

Понравилась статья и считаете данный материал полезным? Вы можете отблагодарить меня нажав лайк или сделав репост. Спасибо!

Возможно, вас также заинтересует:

 
$500 на счет за точный прогноз по NFP

Лучший трейдер месяца и его сделки 

 

 

 

 

Как нас вводят в заблуждение СМИ: Норвежский суверенный фонд опубликовал данные за 2020 год
 Thu, 25 Feb 2021 11:12:35 +0300

Похоже, никому в этом мире верить нельзя. В начале 2021 года по всему миру прокатилась новость от «надёжных источников в Bloomberg» о том, что Норвежский суверенный фонд продал весь нефтегазовый сектор из своего портфеля! 

На первой странице гугла я встретил статьи от Интерфакса, РБК, Коммерсанта, Медузы и The Bell с заголовком «Суверенный фонд Норвегии продал весь пакет акций нефтяных компаний». Нет, не продал, и это всё фэйк ньюс.

Как нас вводят в заблуждение СМИ: Норвежский суверенный фонд опубликовал данные за 2020 год

Норвежский пенсионный фонд (он же — Суверенный фонд Норвегии) — это огромный институциональный инвестор, который по итогам 2020 года отчитался о том, что инвестирует уже более $1 трлн в 9123 компании по всему миру.

Ещё тогда меня удивила такая цитата у наших фэйкоделов:

Стоимость нефтяного портфеля в 2019 году составляла порядка $6 млрд, и он был полностью распродан к концу прошлого года

Ну какие $6 млрд, ребята! Ну вы же СМИ, вы — журналисты. Вы же должны пойти в первоисточник и проверить!

Я скачал с официальной страницы Норвежского пенсионного фонда позиции фонда за 2019 год (они были доступны всем и каждому уже на протяжении года), отфильтровал по сектору «Oil&Gas», и увидел, что по итогам 2019 года у них было инвестировано $40.68 млрд в нефтегаз по всему миру, что почти в 7 раз больше заявленного в фэйк ньюс.

Как нас вводят в заблуждение СМИ: Норвежский суверенный фонд опубликовал данные за 2020 год

Хорошо, мы все знаем, что нефтегазовый сектор показал наихудший результат по итогам 2020 года среди всех секторов. Может, их активы упали до «несчастных» $6 млрд? Нет, такого не может быть, для этого достаточно скачать Factsheet индекса S&P Global Oil Index, который является одним из многочисленных бенчмарков (эталонных индексов) индустрии. Там мы увидим, что мировой нефтегаз «просел» на 32% по итогам года:

Как нас вводят в заблуждение СМИ: Норвежский суверенный фонд опубликовал данные за 2020 год

Т.е., если Норвежский фонд ничего бы не делал, его позиция должна была составить ~$27-28 млрд в мировом нефтегазе. Но никак не $6 млрд.

Тогда я выразил скепсис, но в ответ получил что-то вроде: «сиди и молчи, ты — дилетант, как ты можешь спорить с Bloomberg, Интерфаксом и РБК!» Сегодня 25.02.2021, как и было обещано, фонд опубликовал свои данные за 2020 год. Качаю таблицу, фильтрую 2020 год по «Oil&Gas»...

Как нас вводят в заблуждение СМИ: Норвежский суверенный фонд опубликовал данные за 2020 год

По сути, Блумберг просто имел ввиду подсектор по GICS «Oil & Gas Exploration & Production», в который входит несколько сланцевиков. Перевод же новостей и заголовки звучат совершенно иначе.

Однако, если смотреть на количество позиций, то здесь есть тектонический сдвиг: количество позиций сокращено на треть.

Я проанализировал эти данные для вас, основной вывод: они вышли из множества мелких позиций, связанных с американской сланцевой нефтью.

Вот несколько основных моментов:

  1. Royal Dutch Shell — доля выросла примерно на 12%
  2. ConocoPhilips — доля сокращена значительно
  3. Лукойл и Газпром — доля сокращена примерно на 15%
  4. BP — доля сокращена примерно на 8%
  5. Полный выход из «канадцев» Suncor Energy и Canadian Natural Resources
  6. Полный выход из Occidental Petroleum
  7. Полный выход из китайского CNOOC
  8. Полный выход из американских «сланцевиков»: Devon, Noble, Apache, Cabot и других поменьше.
  9. Наращивание долей в около-нефтегазовых и нефтегазовых компаниях вне США: Snam SPA (Италия), TechnipFMC PLC (Франция), APA (Австралия), Galp Energia (Португалия), Cosan (Бразилия), Dialog Group (Малайзия) и др.
  10. Абсолютно не изменились позиции в российских Башнефть, Новатэк, Саратовский НПЗ. Незначительно увеличилась доля в Газпромнефти.
  11. Норвежский фонд уже давно (более года) не инвестирует в Татнефть, Роснефть.

Мы ждём в ближайшие дни ещё и оформленный годовой отчёт с комментариями, возможно, в нём будут какие-то комментарии. Буду держать в курсе.

 Информация из моего скромного блога о финансах и инвестициях

Лидеры роста и падения на Московской бирже сегодня
 Thu, 25 Feb 2021 11:00:03 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Доллар рубль 36    
2 Сбербанк 27 273.16 +0.46%
3 ВТБ ао 20 0.037895 +1.11%
4 ГМКНорНик 15 24690 -0.63%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 КузбТК ао 233.8 +26.11% 14.45
2 КрасОкт-1п 358.5 +8.97% 4.73
3 Варьеган-п 702 +7.34% 12.54
4 КрасОкт-ао 471 +7.05% 8.41
5 ОргСинт ап 21 +4.43% 7.77

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Левенгук 11.15 -12.41% 10.33
2 Квадра 0.00423 -1.63% 0.91
3 Белуга ао 2386 -1.2% 13.93
4 Русолово 10.19 -1.12% 7.74
5 ММК 52.09 -0.86% 167.82

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Варьеган 2232 +14.58% 22.53 +4895%
2 ОКС ао 1380 0% 0.05 +3359%
3 САФМАР ао 483.8 0% 0.58 +2868%
4 АстрЭнСб 0.833 -0.18% 0.02 +2007%
5 Медиахолд 0.13 -0.15% 0.14 +1808%

Котировки акций онлайн
Зарубился я с Дедом Панасом за нефть....
 Thu, 25 Feb 2021 10:58:05 +0300
Очередное собственое шедевральное открытие (для кого- то совсем не открытие конечно) родилось из дискуссии с форумчанином Дедом Панасом.

Суть нашего научного диспута (https://smart-lab.ru/mobile/topic/679391/comments/#comment12264435) была в следующем-он привел фото ледоколов для освоения Северного морского пути как пример выдающегося достижения нашей экономики, я же отметил нужность данных ледоколов исключительно для ускорения выкачивания природных ресурсов нашей страны в интересах «партнеров».
Дальше им была высказана мысль о том что все вывозилось в 90 е, а при ВВП вроде деньги стали платить за это...

Я не люблю тратить время на дискуссии без конкретики и решил порыться в статистике...

Порылся… и просто охерел, дорогие друзья...

Вот экспорт нефти СССР по годам:


Зарубился я с Дедом Панасом за нефть....


Как видите на самом пике распродажи Родины Меченым вывозилось 127 млн.тонн сырой нефти и 88млн. тонн нефтепродуктов… итого 215 млн. тонн

Я подчеркну-это экспорт СССР!!! Где еще, мать их, помимо РСФСР и другие республики нефть качали...

Далее наступают времена Безальтернативного...
Зарубился я с Дедом Панасом за нефть....

Зарубился я с Дедом Панасом за нефть....


2918 год… сырая нефть...260 миллионов тонн!!! 260, Карл, МИЛЛИОНОВ СЫРОЙ НЕФТИ!!!
Перед приходом ВВП этот показатель был на 100 миллионов меньше!!
И 150 миллионов тонн нефтепродуктов!!!!

Почти полмиллиарда тонн невозобновляемого ресурса в год выкачивается из страны, обеспечивая благополучие кому угодно-немцам, китайцам, американцам и т.д. кроме россиян (Сечины и прочие Миллеры к россиянам относятся чисто номинально)!!

Грустно мне стало… за державу обидно.
Да и за Деда Панаса с его яркой, я бы даже сказал детской верой во все самое светлое под руководством ВВП расстроился...

Ну и как после этого теперь смотреть первый канал, по которму убеждают, что кругом враги которые вот вот и захватят Наше Сокровище если ежегодно полмиллиарда достояния наших детей и внуков без всяких войн утекают делая обеспеченными детей и внуков этих самых «врагов»..

Пойду выпью…
Дивиденды Полюса за 2 п/г 20 года составят сумму в рублях, эквивалентную $693 млн ($5,09 на акцию)
 Thu, 25 Feb 2021 10:46:07 +0300
Совет директоров Полюса предварительно изучил вопрос о дивидендах за второе полугодие 2020 года и рассмотрит возможность рекомендовать их к утверждению на общем годовом собрании акционеров «Полюса».

В соответствии с дивидендной политикой Компании, которая предполагает выплаты в размере 30% от показателя EBITDA за весь год, дивиденды за второе полугодие 2020 года составят сумму в рублях, эквивалентную $693 млн.

Исходя из текущего количества акций в обращении, размер дивидендов за указанный период может составить $5,09 на одну обыкновенную акцию «Полюса». Таким образом, общая сумма дивидендных выплат за 2020 год будет соответствовать $1 107 млн. В эту сумму включены $414 млн, выплаченные в виде дивидендов за первое полугодие 2020 года.

источник
GME+91% Гребанный дурдом)))
 Thu, 25 Feb 2021 00:45:14 +0300
Продолжение. +165% в течение дня.
Решили еще раз нагнуть хэджфонды?))
GME+91% Гребанный дурдом)))

GME+91% Гребанный дурдом)))

Дальше гонят
GME+91% Гребанный дурдом)))



Я завел телеграмм канал. Ну и конечно же подписываемся)))
https://t.me/baikalfinance
БайкалФинансы.
Самая актуальная и оперативная инфа по рынку.
Только ТОП контент!

ВИЛКА ИЛОНА МАСКА НАЙДЕНА И ОНА НЕ ПРО РЫНОК А ПРО КОСМОС
 Wed, 24 Feb 2021 23:24:14 +0300
  • Недавно вышел пост «ВИЛКА, ИЛОН МАСК и серебро» от 23 февраля 2021, 09:57.  smart-lab.ru/blog/679062.php
Автор в этом посте сообщал что медиа персоны или медиа сообщества занимаются манипулированием рынка, а регулирующие органы относятся к этому как к ребяческой забаве и ничего не предпринимают.
Вчера, когда серебро под вечер дошло до сопротивления канала на уменьшающихся объемах и нескольких индикаторах сигнализирующих о перекупе, так, что не хватает шкалы, зашортил серебро на фьючерсе SVH1 по цене 27,97, 
Так как на смартлабе не нашел ни одного поста на эту тему, зашел в комментарии investing.com
И знаете что узнал?!?!ВИЛКА! СРАБОТАЛА ВИЛКА МАСКА!!
Вот эта вот:

Вилка, Илон Маск и серебро.


ЧТОБЫ РАЗВЕЯТЬ ВСЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ, ПОСЫЛЫ и АССОЦИАЦИИ АВТОРА ПОСТА В ОТНОШЕНИИ ЕГО ВИЛКИ
МНЕ ПРИШЛОСЬ СВЯЗАТЬСЯ С ИЛОНОМ МАСКОМ не надевая маски, так сказать задать вопрос ему в лоб:

"ЧТО ИЛОН проблемы с вилкой? БЕЗ НАС НИ КАК РАСЧЕТЫ НЕ БЬЮТСЯ? СПЛОШНЫЕ ОШИБКИ?

ДЕРЖИ НАШИ РАСЧЕТЫ ОТ НАШЕГО РОСКОСМОСА!

А РОГОЗИНУ ЗАШЛИ ПАРУ БИЛЕТОВ НА МАРС КАК ЖУРНАЛИСТУ, БУДЕТ НАМ ФОТКИ СЛАТЬ.


смотреть с 56 минуты

58мин 20 секунд — ВИЛКА МАСКА НАЙДЕНА И ЕЕ ОШИБКА БУДЕТ УСТРАНЕНА В РАСЧЕТАХ НАШЕГО СЕКТОРА.
ЭТО СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ПРОТИВОЗАКОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ДАЛЬШЕ СМАРТ-ЛАБА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!
ст. 8 закона «О государственной тайне»


cinema.mosfilm.ru/films/34708/


ЛЮДИ КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАСЛУЖИВАЮТ, ЧТОБ ИМ НЕМНОГО ПОДСОБИЛИ В РАСЧЕТАХ

ВИЛКА ИЛОНА МАСКА НАЙДЕНА  И ОНА НЕ ПРО РЫНОК А ПРО КОСМОС

ЛЕТИ ИЛОН МАСК ЛЕТИ!!!
ВИЛКА ИЛОНА МАСКА НАЙДЕНА  И ОНА НЕ ПРО РЫНОК А ПРО КОСМОС


МЫ РУССКИЕ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ!!!






COPPER, NVIDIA, GBPJPY, USDCAD, GBPUSD, USDRUB
 Wed, 24 Feb 2021 23:12:25 +0300

Здравствуйте, коллеги!

Наш коллега "..." сделал обзор следующих инструментов:

COPPER, NVIDIA, GBPJPY, USDCAD, GBPUSD, USDRUB.
(Под видео на ютубе есть поминутная расшифровка, при клике, переход на обзор интересующего инструмента)

Контролируем цену в телеге:
https://t.me/Tactica_Adversa

Митапимся ;) в чате:
https://t.me/Tactica_Adversa_Chat

Нефть: задним числом все стали такие умные ! Как всегда, сначала произошла движуха, потом аналитики поменяли прогнозы
 Wed, 24 Feb 2021 23:02:31 +0300
Теперь, когда  Brent уже выше $65,
Bank of America, JP Morgan и многие другие пересматривают прогнозы в сторону повышения:
$70, в перспективе несколько лет $100.

Прогнозы, которые пересматривают после движения, на рынке ничего не стоят.
Но аналитики всегда так делают при сильных движениях.
И эти прогнозы со всей серьезностью изучаю, репостят.
Как говорится, «поздно пить боржими... ».

С уважением,
Олег.
Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!
 Wed, 24 Feb 2021 22:44:54 +0300
Вот такое на одном вебинаре))
Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!


Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!

После этих вебинаров вы старший консультант с крупном банке!!!
И это как минимум.
Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!

Детский сад)))
Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!

Серьезно???)))
Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!

Ловушки кукловода)))
Ну это не важно вас научат вместе с ним торговать!
Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!

Следы!!!
Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!

Просто торгуй по скользяшкам! 
Обязательно как минимум 2(ДВЕ) КРАСНАЯ И СИРЕНЕВАЯ скользяшка. Не перепутай!
Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!

ХРААЛЬ!!! Эта картинка стоит 500тыщ!!!
СОХРАНИ СЕБЕ!
Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!


Цана ХРААЛЯ!!! С КУРАТОРАМИ!!!
Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!

ХРААЛЬ со скидкой!!!
Юмор с вебинара)))) ХРААЛЬ с кураторами!

ХРААЛЬ В рассрочку!!!

ОТДАМ ХРААЛЬ со скользяшками ЗА 500ТЫЩ БЕСПЛАТНО!!! 






для торгующих на СПб
 Wed, 24 Feb 2021 22:15:32 +0300
я уже упоминал ранее что отфильтровал ВСЕ бумаги торгующиеся на спб по критериям — цена и перспективы
цена — от пары долларов до сотни.
перспективы — всё то что не падает годами, не продолжало падать после марта прошлого года, не продолжало 
падать после ноября прошлого года

фильтровал то что втб даёт торговать ( а он даёт не всё что есть на спб )

а поскольку у меня этот список неоднократно спрашивали, то я его привёл в читаемый вид и предоставляю для всеобщего доступа.
ну я же пользуюсь чьими-то наработками, публикуемые здесь, ну вот мой вклад. 

для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб

для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


для торгующих на СПб


всем удачи !
встретимся в одном из нескольких сотен стаканов )))































Вечерний обзор рынков
 Wed, 24 Feb 2021 21:16:46 +0300

Вечерний обзор рынков


РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Несмотря на рекордные уровни нефтяных котировок, индекс МосБиржи упал на 1,27%, до 3390,24 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,54%, до 1447,47 пункта.

Рубль отлично показал себя против западных валют, доллар-рубль находится в районе 73.5 а Евро на уровне 89.5.

В лидерах роста сегодня Лента (+3,51%), Мосэнерго (+2,24%), Мосбиржа (+1,75%), Полюс (+1,15%).

Лента подорожала на фоне положительной отчетности по МСФО за 4й квартал в размере 16,5 млрд рублей против убытка годом ранее. Выручка повысилась на 6,7%, а EBITDA – на 13,7%.
Полюс подорожал в преддверии публикации отчетности завтра.

Лидерами падения стали TCS Group (-9,59%), ГМК “Норильский никель” (-3,83%), Детский мир (-3,49%), РусГидро (-3,15%)

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Акции США восстановили на фоне покупок «успокоенными» Пауэллом инвесторами. Доходность государственных облигаций подскочила вместе с ценами на нефть.

Энергетические и промышленные компании показали рост индекса S&P 500, компенсируя слабость акций технологических компаний.

Банки также выросли, поставив отраслевой индикатор на самый высокий уровень с 2007 года после того, как регулирующие органы США заявили, что вакцина Johnson & Johnson против Covid-19 безопасна и эффективна.

Tesla Inc. выросла после того, как Кэти Вуд из Ark Investment Management заявила, что купила акции во время коррекции на этой неделе.

Доходность 10-летних облигаций США достигла 1,43%, самого высокого уровня с февраля 2020 года.

Dow Jones вырос на 0.77%, NASDAQ на +0.21%.
Европа показала рост, Stoxx600 вырос на 0.53%, FTSE на 0.5% CAC на 0.39%

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Азиатские фондовые индексы упали, чему способствовало снижение цен в Гонконге после того, как город объявил о первом с 1993 года повышении «stamp duty» на торги акциями.
Фонды материкового Китая продали гонконгских акций на рекордную сумму в 2,6 миллиарда долларов через биржевые связи с Шэньчжэнем и Шанхаем.

Индекс Hang Seng упал на 3%, что стало самым большим падением за девять месяцев.

USD ⬇73.5
EUR ⬇89.5

Читать полный вечерний обзор за 24.02.2021
www.ccb.ru/download/doc/analytics/review/210224_r02.pdf
Россия Должна " Забаррикадироваться " от Доллара
 Wed, 24 Feb 2021 21:46:09 +0300

Россия должна предпринять срочные шаги, чтобы сократить использование доллара до минимума, поскольку новая администрация США Джо Байдена сигнализирует о том, что она усилит санкции, заявил высокопоставленный дипломат.

“Мы должны забаррикадироваться против финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий”, — заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью в среду в Москве. “Мы должны сократить роль доллара в любых операциях.”

Россия готовится к последним карательным мерам США в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом и тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального. В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе Байден заявил, что решение проблемы “российского безрассудства и взлома компьютерных сетей в Соединенных Штатах и по всей Европе и во всем мире стало критически важным для защиты нашей коллективной безопасности.”

За последние годы США ввели более 90 раундов санкций против государственных банков и корпораций, нефтегазового сектора, высших чиновников и бизнес-магнатов и, вероятно, добавят еще больше ограничительных мер, сказал Рябков.

ДЕДОлларизация

Президент России Владимир Путин уже несколько лет возглавляет кампанию по снижению подверженности американским активам, впервые подняв долю золота в резервах центрального банка выше долларовой. Тем не менее, Россия полагается на американскую валюту для большей части своей международной торговли, а иностранные инвесторы владеют почти четвертью ее государственного долга.

Министерство иностранных дел не отвечает за экономическую политику, и Рябков не уточнил, какие шаги могут быть предприняты для дальнейшего снижения зависимости России от доллара.

Напряженность в отношениях с соперником России в холодной войне неуклонно росла и сейчас, возможно, даже хуже, чем в разгар коммунистической эпохи, сказал Рябков, который занимается связями с США в Министерстве иностранных дел.

“Никогда не было ничего подобного с точки зрения даже не просто отсутствия доверия, а взаимной враждебности”, — сказал дипломат. “Эмоции зашкаливают настолько высока, и мы не увидим каких-либо улучшений в течение долгого, долгого времени.”

Он отверг как “ложь” утверждения США о том, что санкции будут смягчены, если Кремль изменит свою политику.

Спад в отношениях ускорился после аннексии Россией Крыма в 2014 году и предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США два года спустя. Администрация Байдена пообещала занять более жесткую позицию в отношении России и рассматривает новые санкции, чтобы наказать Москву за крупную кибератаку, обнаруженную в прошлом году, и дело Навального. Кремль отрицает какую-либо роль ни в том, ни в другом.

ТУТ

Книги, которые мне помогли в трейдинге
 Wed, 24 Feb 2021 20:05:06 +0300
Решил написать список книг, которые считаю нужными к прочтению.  

Я прочел много, большинство — мусор, а из прикладных выделить могу следующие:
◾Стив Нисон «Японские свечи». Рассказывается про считывание и основные паттерны.
◾Ланс Бергс «Price Action». Я всегда пытался связать теханализ и поведение людей и этот сборник статей об этом. 
◾Макс Гюнтер «Аксиомы биржевого спекулянта». Много неочевидных истин, которые помогут остаться на рынке) 
◾Марк Дуглас «Зональный трейдинг». О психологии трейдера. Это must read, мое мышление было полностью перевернуто и я стал даже спать по ночам) 
◾Ротбард «Государство, деньги и центральный банк». Шикарный труд о текущей денежной системе. Для общего развития 

Также я изучал частично метод VSA и теорию Доу, но по статьям в инете. Теория Доу это основа, поэтому с нее можно начать. Там немного)))   

Сейчас на очереди у меня:
◾Роберт Шиллер" Иррациональный оптимизм" 
◾Эдвард Торп «Человек на все рынки» 
◾Дэвид Кохен «Психология фондового рынка»

Сслыки на скачивание в телеге t.me/optionub
Это началось ровно год назад
 Wed, 24 Feb 2021 21:17:31 +0300
Помните этот день: 24 февраля 2020 года? У нас был выходной, а в США начался обвал. Можно конечно рассматривать иные точки в качестве начала обвала, например с хаев, в статье Вики к примеру пишут, что все началось 20 числа. Но серьезное падение началось именно в последнюю неделю февраля. Хотя, конечно, отвесные падения в марте были эпичнее

Это началось ровно год назад


Вот почему-то запомнился этот день. 
smart-lab.ru/allblog/date/2020-02-24/ — можно окунуться в историю.
Возможно я просто слишком впечатлительный, обвала 2008 года не застал, поэтому год назад, глядя на все это, испытывал некий трепет 
Стратегии – последний оплот творчества в алго.
 Wed, 24 Feb 2021 20:54:30 +0300

Алгоритмическая торговля, без сомнения, очень творческая сфера. Имею в виду «творческая» в самом широком смысле этого слова, т.е. сфера в которой не совсем понятно, куда конкретно идти, если понятно направление, с путями не все ясно, если известны пути, хз как конкретные препятствия преодолевать, возникает куча локальных или глобальных вопросов, на которые с ходу ты не знаешь ответы и ты начинаешь что-то придумывать искать. Это и есть творчество.

 

Противоположность творчеству – рутина. Когда ты уже знаешь что и как – нужно просто это делать. Ничего не нужно придумывать, «все уже придумано до нас», тобой же или кем-то – не важно, просто делаешь, не интересно, скучно, но нужно.

 

Ненавижу рутину и питаю очень теплые чувства к творческой составляющей с её вызовами и интересными поворотами. К счастью рутину можно забороть вполне себе творческим способом и слово ему АВТОМАТИЗАЦИЯ – великая и ужасная прекрасная.

 

Какие творческие вызовы в алго? – Да дофига какие – у всех алго свое, путь свой, этап свой и вызовы, соответственно, свои. Кто-то творит, борясь за миллисекунды или кто-то там щас в тренде? – Пикосекунды?)

 

Можно пилить приятный софт – надежный, удобный, облегчающий рутины, многофункциональный и т.д. – тоже очень интересный процесс. Ну и т.д.

 

Но основная часть вызовов в алго, пожалуй, временные. Ну запилил ты бэктестер, внедрил много интересных решений, фишек, с которыми потом очень приятно работать, ну и все. Больше тут масштабно творить нечего. И так со всем.

 

Но есть одна область в пространстве, в которой творчество не умрет никогда – это стратегии! Возможно, со мной не все согласятся – ну там те, кто просто комбинирует индикаторы или какой-то другой скукотой занимается – это, собственно, их проблемы :).
Конечно, сначала ты вычерпаешь простые стратегии – простые условия, понятные признаки, закономерности на поверхности, легкие формализации. В этих слоях многие и останавливаются, думаю. Кому-то хватает, кто-то по-другому не умеет. Кому-то по-другому не интересно. Мне интересно. Потихоньку вычерпываю мелководье, все сложнее придумать что-то интересное здесь, все больше стратегии напоминают какие-то комбинации из других стратегий или вариации на другие стратегии.

 

Когда вычерпал мелководье или просто стало скучно плескаться в мутной воде – можно переходить поглубже. Искренне убежден, что тебе должно быть интересно. И этим можно управлять в какой-то степени. Вот, собственно, все выше – это одна из степеней свободы, позволяющих этим управлять немного.

 

Надеюсь, мне и дальше будет так же интересен процесс как и сейчас.

 

Кстати, возможно, скоро падет у меня ещё один бастион творчества – интерпретация результатов бэктестов. Дописываю юпитер-тетрадь, которая на входе результаты бэктестов, на выходе в идеале прям какой-то скор-балл, значения параметров, тикер и тайм-фрейм, ну или все это же + пару табличек и штук 5 графиков чтоб даблчекнуть. А-то так интересно стратежки писать и так влом потом с результатами бэктестов ковыряться.

 

И да, эта тетрадь не просто сортирует прогоны по профит-фактору))).

 

Только по рынку... блин
 Wed, 24 Feb 2021 19:48:09 +0300
Хочешь только по рынку? Вот тебе по рынку:

99% информации о рынке — бессмысленная тупизна. Выглядит она примерно так:

Российский рынок акций, начавший торги в минусе, завершил среду снижением. Фондовые рынки Европы повышались в ходе торгов, изменялись без единой динамики, снова росли. Азиатские рынки акций закрылись в красной зоне на опасениях по поводу инфляции и процентных ставок. Фьючерсы на индексы США снижались. Американский рынок акций демонстрировал сначала минорный, а потом противоречивый настрой.

Нефтяные цены снижались с утра. Днем нефть перешла к росту на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах в стране. Перед закрытием рынка акций РФ нефть прибавляла более 2,5%: за баррель Brent давали $67,1, за WTI — $63,2.

Утром российский фондовый рынок демонстрировал смешанную динамику «голубых фишек» и индексов на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых рынках и растущей нефти (Brent держался выше $65 за баррель); акции «Норникеля» скорректировались после 2-дневного отката на новостях об аварии на дочернем предприятии, упали ГДР TCS Group.

Днем рынок акций просел в район 3410 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля и падения до уровней более чем недельной давности ГДР TCS Group; внешние фондовые площадки и нефть (Brent вновь вернулся в район $66 за баррель) подавали позитивные сигналы, что сдерживало снижение.

К вечеру фондовый рынок опустился ниже рубежа 3400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля и падения до уровней недельной давности ГДР TCS Group; в то время как внешние фондовые площадки и нефть подавали позитивные сигналы.


Жду внедрения искусственного интеллекта в браузер (а лучше — сразу в роутер), чтобы на лету распознавать и уничтожать тупизну. А еще лучше — возвращать ее автору… с ноги… в одно место))
Купить, продать? Пройти мимо! (Выбираем БА для опциона)
 Wed, 24 Feb 2021 13:47:43 +0300

Часть 1 smart-lab.ru/blog/678068.php
Часть 2 smart-lab.ru/blog/678728.php

В предыдущих частях я описал общие параметры своей ТС, а также причины выбора именно такой ТС. Остается разобраться с выбором базового актива для эффективной работы ТС, выбором подходящих страйков и экспираций, размера позиции, точек входа и выхода (с прибылью или убытком). Обо всем этом я хочу достаточно подробно дописать, если будет ваш интерес хотя бы в том объеме, что у первых статей.

Как же выбрать подходящий базовый актив (БА)? Вообще говоря, тема относится не только к опционам, подходит в равной мере для трейдинга и инвестиций.

Базовый актив (БА) в течение срока до экспирации страйка может направленно вырасти, направленно снизиться или находиться в диапазоне. Моей задаче торговли с максимальным результатом и ограниченными потерями активы, которые имеют высокие шансы оказаться в боковике, не подходят. Поэтому если у меня  есть значимые сомнения в ожидаемом направленном движении в период до экспирации, я закрываю график этого актива и перехожу к одному из 5000 оставшихся, пока не найду тот, который, по моим представлениям, в горизонте до экспирации ждет направленное в конкретную сторону движение заметной величины (если движение предполагается небольшое, я точно так же отбрасываю и такой БА).  

Сначала я формирую лонг-лист из 40-50 компаний. Как я это делаю, детально рассказывать не буду, это и есть сердце торговой системы, а выстроенная вокруг простая опционная конструкция — лишь механизм увеличения момента силы и ограничения рисков. Я использую различные платные и бесплатные идеи с телеграмм каналов, скринеры, волновой и технический анализ для выявления активов, находящихся в начале потенциально мощного (20%+) движения в ту или иную сторону.

Таким образом отобранных потенциальных кандидатов я пропускаю через дальнейший фильтр и просматриваю доступную по ним информацию на Seeking Alpha, Zacks, Barchart и FinViz, а также читаю и скачиваю бесплатные отчеты Refinitiv, доступные в терминале IB. Цель простая, хочу понимать, что я покупаю в лонг или шорт, что за бизнес, как ведут себя выручка и прибыль, долг, что думает рынок о конторе (какой сентимент), что думают аналитики, какой прогноз на квартал, когда квартальный отчет, как отчиталась в последний раз, как повел себя при этом рынок, как выглядит сравнение с пирами (смотрю и на графики пиров тоже), как ведет себя отрасль, что говорит техника — каков ATR бумаги, как она вела себя за год, квартал, месяц и неделю, что говорят технические сигналы (которые врут в 50% случаев) — в общем, все, что могу выжать — выжимаю. 

Если это ETF — смотрю, каков объем денег в фонде, наличие плеча, поведение в моменты нарастания и снижения волатильности, наличие аналогов, смотрю и аналоги. Я купил себе годовые платные подписки на перечисленные выше ресурсы, примерно по 250 долларов каждая, и считаю это своим лучшим вложением денег, суммарно даже меньше, чем годовые комиссии брокеру. Внимание: это не реклама, я не получил от них ни копейки, если что, можно пользоваться чем угодно, но мне нравятся именно они.

Нет, я не ставлю себе целью жениться на бумаге, и анализ делаю весьма верхнеуровневый, его цель — заметить признаки поведения толпы и бог мани, чтобы подтвердить или опровергнуть технический вывод о предполагаемом направленном движении бумаги.

Иногда не нужно копаться подробно, некоторые стоп-слова сразу заставляют меня закрыть график.  Допустим, на одном из платных каналов я прочел, что автор рекомендует войти в FSLR с уверенностью 5 из 5. 

 

Купить, продать? Пройти мимо! (Выбираем БА для опциона)


Открываю график. Ну, так себе. Конечно, какой-то отскок после шипа будет, но падение вышло слишком импульсным, на мой взгляд, рост может быть небольшим, а падение в любой момент может возобновиться. Ну, допустим, я неправ. Захожу на Seeking Alpha. 

 

Купить, продать? Пройти мимо! (Выбираем БА для опциона)


Маркет кап около 10 ярдов, ок. P/E 23, ну тоже ок. EPS положительный, ок. Value, growth, profitability зеленые — ок. Шорт интерест 8%. Звоночек. Все три рейтинга в нейтрали. Звоночек. Едем ниже.  

 

Купить, продать? Пройти мимо! (Выбираем БА для опциона)


Больше половины аналитиков настроены bearish. Звоночек. Рейтинг компании черт-те где, в третьей тысяче. Звоночек. Смотрим на выручку и прибыль.

 

Купить, продать? Пройти мимо! (Выбираем БА для опциона)


А они два-три квартала падали и один квартал росли. Может ли быть, что компания переломила падение или это временный рост? А черт его знает, по одной точке тренд не строю. Звоночек. Смотрим финансовые показатели. EV/Sales 2,3 — немного, нормально. EBIT 15% — маловато, но ладно. Долг меньше кэша, ок. Ну и переходим к пирам. 

 

Купить, продать? Пройти мимо! (Выбираем БА для опциона)


И среди пиров мы, мягко говоря, не звезда. Такой крепкий середнячок. Можно перейти на zacks, там бумаги рейтинг 3. Тоже ничего особенного. Смотрим на barchart, видим  weak buy, как минимум странно, если гипероптимистичные технические индикаторы дают такой сигнал.

 

Купить, продать? Пройти мимо! (Выбираем БА для опциона)


Вердикт: по совокупности звоночков и в силу исходной неуверенности в разметке (а она = 70% веса во всей оценке), бумага в кандидаты не пойдёт. Может я и ошибся, но для меня важно совпадение как можно большего числа параметров, я торгую голые коллы, без тета и дельта хеджа. Малейшие сомнения трактуются против кандидата.

Здесь самое главное понимать следующее: 95% обработанных описанным выше методом бумаг я отправляю в корзину. Это психологически очень сложно, но я себя постоянно успокаиваю тем, что работаю на мытье золотого песка. Пока (если) попадется самородок, надо промыть тонны породы, но самородок это точно окупит. Может, я неправ или моя система тупа, но у меня нет претензий к ее результатам, а значит, меня она устраивает.

Таким методом из 10 кандидатов оформляется шорт-лист из 3-4 бумаг. До сих пор я делаю все, что делал бы, если бы покупал сами бумаги, а не деривативы. И дальше мы собственно переходим к опционной части работы. Ее я полностью провожу на материалах барчарта. Результатом опционной части подготовки является выбор оптимального стройка оптимальной экспирации, который полностью бы удовлетворял моим задачам. Это напишу в следующей части, если все еще не надоело. )) Спасибо за внимание!

Тинькофф инвестиции немного умер. Да, опять
 Wed, 24 Feb 2021 19:37:56 +0300
В этот раз не работает расчет портфеля для обеспечения маржинальных сделок. Если переключатель стоит в маржинальной торговле и есть хоть одна маржинальная позиция — ничего ни продать, ни купить.

Кучно чот у Олежки пошло последнее время с косяками…
Фосагро, обзор финансовых результатов
 Wed, 24 Feb 2021 19:26:43 +0300

Фосагро (PHOR)

Вышел отчет компании по итогам 2020 года.

Выручка выросла на 2,3% г/г до 253,9 млрд. руб.

EBITDA выросла на 11,5% г/г до 84,3 млрд. руб.

Чистая прибыль (adj) выросла на 26,3% г/г до 46,8 млрд. руб.

Свободный денежный поток вырос на 50,4% г/г до 42,5 млрд. руб.

Фосагро, обзор финансовых результатов


Мы видим рост всех финансовых показателей компании, что произошло благодаря росту объемов продаж удобрений (на 5,3% г/г). На EBITDA позитивно повлияли более низкие затраты, связанные с модернизацией производства и валютные курсы, которые скомпенсировали снижение цен на удобрения.

Долговая нагрузка у компании приличная, но пока не критичная, чистый долг составляет 157 млрд. руб.

ND/EBITDA = 1,86

В последние годы, в связи с капексами, мы наблюдаем рост долговой нагрузки, но эта ситуация может измениться уже в текущем году. Рост спроса на всю сельскохозяйственную продукцию создает дополнительный спрос и на удобрения. В 2020 году цены на удобрения начали медленный рост, более уверенная тенденция роста началась только в начале 2021 года, что позволит компании добиться хороших результатов и удержать долговую нагрузку в пределах нормы (за счет роста EBITDA в том числе).

Прогнозы менеджмента:
«Начало 2021 года характеризуется заметным ростом цен на основные сельскохозяйственные культуры, что в сочетании с развитием сезонного спроса на ключевых рынках сбыта (в частности, в Европе, внутреннем рынке США и Китае) способствовало значительному росту спроса и цен на все основные виды минеральных удобрений и сырье для их производства.
Цены на фосфорные удобрения (DAP/MAP) и карбамид на основных базисах в течение января – начале февраля выросли более чем на 100 долларов за тонну и продолжают расти. Сохраняется спрос на внутреннем рынке Китая, что ограничивает экспортное предложение из данного региона. „

Одновременно с этим, компания платит на дивиденды не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. В 2020 году заработали 46,8 млрд. руб, что подразумевает минимальную выплату в 23,4 млрд. руб. FCF позволяет платить до 42,5 млрд. руб. По итогам 9 месяцев суммарно выплатили 234 рубля, что составляет 30 млрд. руб.

Еще один интересный факт, по итогам 2018 и 2019 гг. компания выплатила весь свободный денежный поток за 2 года, если предположить такой же сценарий в текущем году, то суммарно мы можем получить 328 рублей, что будет историческим рекордом. Но с учетом долговой нагрузки, логичнее было бы часть FCF направить на ее гашение. Я бы закладывал консервативно еще рублей 40-50 по итогам года.

С 2021 года дивиденды, полученные от российских компаний в пользу Кипрских будут облагаться налогом в 15%, а Гуриев владеет долей в Фосагро как раз через такую компанию (Adorabella LTD). Одновременно с этим, мы слышим новость о переносе рекомендации по дивидендам на апрель 2021 года, возможно это как-то связано. В любом случае, по итогам 9 месяцев выплатили неплохие дивы, даже если предположить вариант отмены итогового дивиденда, лично я не расстроюсь, к цене моей покупки дивиденд за 9 мес. уже дает двузначную див. доходность.

Фосагро отличный пример того, как бизнес должен развиваться. В тяжелые времена, когда удобрения стоили дешево, компания продолжала инвестировать в производство, одновременно платя небольшие деньги акционерам. Когда акции торговались по 2300 рублей, их никто не покупал, шли разговоры про конкуренцию со стороны Китая, да и спрос слишком низкий, но ситуация поменялась. Нужно помнить, что это цикличный бизнес и за ростом последует спад, где можно будет нарастить позиции, по текущим ценам делать это уже поздно, на мой взгляд.

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Следить за всеми моими обзорами можете здесь: 
TelegramСмартлабВконтакте

Таки да... ФРС перестала публиковать еженедельные данные по денежным агрегатам и немного меняет методику расчета (ну совсем чуть-чуть :)
 Wed, 24 Feb 2021 19:18:11 +0300

Спасибо уважаемому $100 за наблюдения, первым на ситуацию обратил внимание именно он еще в прошлую пятницу.

А именно, еженедельно на сайте ФРС публиковались данные по M2. Начиная с прошлой недели публиковаться перестали — последние недельные данные были на 1 февраля, дата обновления 11 февраля. Коллективный разум в комментариях конечно же не мог немедленно не потроллить автора в стиле «принтер сломался, продолжайте вести наблюдения!», однако факты они, как известно, вещь упрямая, а ФРС как ни крути организация авторитетная.

Сегодня с утра ФРС изменил дату обновления данных по M2 на 23 февраля, но самих новых недельных данных по февралю на сайте так и не появилось. Памятуя о вчерашних заявлениях г-на Пауэла решил посмотреть, что же ФРС пишет в самих публикуемых релизах H.6 Money Stock Measures и тут внезапно оказалось, что… все идет по плану ©.

Еще за пару недель до дня взятия Басти Капитолия, а если быть точным — 17 декабря 2020, ФРС анонсировало грядущие изменения в своей форме отчетности H.6 по денежным агрегатам. Основные моменты:

— перевод учета сберегательных вкладов (savings deposits) из агрегата M2 в агрегат M1. Сберегательные вклады будут суммироваться с другими чековыми вкладами (other checkable deposits) и учитываться в составе M1 как другие ликвидные вклады (other liquid deposits).
— даннные по коммерческим банкам и прочим финансовым организациям (thrift institutions) публикуются в объединенном виде
— данные по институциональным денежным фондам (institutional money funds) более не публикуются
— данные по вкладам иностранных банков и официальных организации/правительств (demand deposits, time and savings deposits due to foreign banks and official institutions) более не публикуются
— данные по вкладам/счетам правительства США в коммерческих банках более не публикуются

В связи с изменением методики расчета — данные по агрегату М1 будут ретроспективно пересчитаны начиная с мая 2020г. Обещают такую картинку:

Таки да... ФРС перестала публиковать еженедельные данные по денежным агрегатам и немного меняет методику расчета (ну совсем чуть-чуть :)




Ну и вишенкой на торте идет то, что данные по денежной массе ФРС теперь будут публиковаться не один раз в неделю, а один раз в месяц (в четвертый вторник следующего месяца), при этом данные будут не на конкретную дату, а усредненными по всему прошедшему месяцу (monthly average levels).

Таким образом, очередное значение денежной массы от ФРС (среднее за февраль) рынок увидит только 23 марта.
Ключевая ставка и облигации
 Wed, 24 Feb 2021 19:12:35 +0300

Недавно ЦБ РФ дал понять, что цикл снижения ключевой ставки подошел к концу, и дальше будет только повышение. Это сильно влияет на фондовый рынок, в частности, на облигации – на их цену и доходность. Как и каким образом? Разберем сегодня.

С акциями все более или менее понятно: вышли плохие новости – акции падают, повысили дивиденды – акции растут. Причинно-следственная связь лежит на поверхности и не нуждается в объяснении. Сложность не в том, чтобы интерпретировать эти зависимости, а в их предугадывании и инвестировании в те компании, у которых в будущем будет все в порядке.

С облигациями дело обстоит несколько иначе. Корпоративные новости хоть и влияют на цены облигаций, однако это влияние ограничено. Куда большую роль здесь играет ключевая ставка. Объясняется это тем, что облигации – это долговые ценные бумаги и напоминают кредиты. Т.е. вы, покупая облигации, даете в долг либо государству, либо компаниям под процент.

Ставки по кредитам, как мы знаем, зависят от ключевой ставки. Чем выше ключевая ставка – тем выше ставка по кредитам и наоборот. Здесь связь прямая и понятная всем. Но облигации – это «кредит», обращаемый на бирже, а поэтому имеющий свою цену. Это обстоятельство многих вводит в заблуждение и по этой причине, они выбирают инвестирование в акции.

Есть также и те, кто покупает облигации лишь по критерию доходности по аналогии со вкладами. Например, пятилетние ОФЗ (с постоянным купоном) с относительно высокой доходностью, чем у других ОФЗ, забывая о том, что у этих ОФЗ есть цена и она прямо зависит от ключевой ставки.

Так как же связаны между собой ключевая ставка, цена облигации и ее доходность?

Приведу пример. Имеем облигацию ценой в 100%, доходностью к погашению 5% годовых при ключевой ставке 4,25%. Купон у этой облигации фиксированный и из условий понятно, что это 5% (т.к. цена 100%).

Что будет, если ключевую ставку поднять на 1%?

Из условий задачи следует, что инвесторы готовы покупать эту облигацию, если ее доходность на 0,85% превышает ключевую ставку. Объясним это тем, что инвесторы хотят получить реальную доходность сверх инфляции. Такие параметры обеспечиваются при цене облигации в 100%.

Далее изменилось одно условие: ставка стала выше на 1% и все остальные условия остались теми же. Инвесторы – не глупые люди и по-прежнему хотят надбавку 0,85% к ключевой ставке в доходности облигации, т.е. теперь уже эту же облигацию с доходностью 6% годовых к погашению.

Мы знаем, что при цене 100% облигация имеет доходность 5% годовых, ее купон неизменен по условиям. Единственное, что изменчиво и может повысить доходность облигации – это ее цена. Поэтому если снизить цену, то это повысит ее доходность к погашению, т.к. облигации всегда погашаются по номиналу.

Иными словами, если мы покупаем облигацию за 99%, а нам ее в конце срока погашают по 100%, то мы получаем дополнительный 1% к доходности за весь срок обращения облигации. Если срок обращения 1 год, то это дополнительный 1% к доходности за каждый год. Если срок обращения 2 года, то примерно 0,5% к доходности за каждый год и т.д.

Возвращаясь к нашему примеру, то при повышении ключевой ставки на 1%, доходность нашей облигации вырастет также на 1% за счет снижения ее цены. Если, допустим, остался год до погашения облигации, то цена снизится до 99%. И по этой цене инвесторы будут согласны покупать данную облигацию.

Мы видим сейчас снижение цен на многие облигации и это как раз связано с рисками повышения ключевой ставки. Обратите внимание, что снижение ставки еще не произошло, но инвесторы уже заложили это событие в цене облигаций.

Справедлива и обратная ситуация, когда ставки снижаются. В этом случае цены на облигации с фиксированным купоном растут по аналогии с примером выше, только все происходит с точностью наоборот.

Нужно иметь в виду, что данное правило не действует по отношению к облигациям с плавающим купоном. Если у облигаций с фиксированным купоном изменяется цена с изменением ключевой ставки при постоянном купоне, то у облигаций с плавающим купоном будет меняться купон при неизменности цены. Т.е. в нашем примере выше купон вырос бы на 1%, а цена осталась бы 100%, как итог – доходность также выросла бы на 1%, что устроило бы инвесторов.

Поэтому при покупке облигаций, нужно учитывать ключевую ставку: если есть опасения ее повышения, то стоит избегать инвестирования в длинные облигации и сосредоточиться либо на облигациях с плавающим купоном, либо на коротких. Если же ставка высокая, то можно смело инвестировать в длинные облигации.

Этот пост из моего блога об инвестициях в Instagram:
www.instagram.com/long_term_investments/?hl=ru  Подписывайтесь!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579