UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Московская биржа. Акция . Как реализовался прогноз, сделанный в декабре 2019 ? Что дальше?
 Mon, 01 Mar 2021 18:05:41 +0300
В декабря 2019 в комментариях на форуме по Московской бирже ( здесь на Смарт Лабе) я сделал небольшой прогноз по акциям Московской биржи (MOEX). 

Московская биржа. Акция . Как реализовался прогноз, сделанный в декабре 2019 ? Что дальше?


Как вы видите, прогноз полностью реализован, и по ценовым целям, и по временным рамкам.

Начиная с апреля — мая этого года, в карте акции MOEX мы будет наблюдать ряд значимых  негативных транзитов, которые будут оказывать давление  на котировки. Поэтому друзьям и коллегам я рекомендую начинать фиксировать прибыль, возможно выходить из позиции пирамидально.
Негативные транзиты будут влиять и в начале следующего года. На мой взгляд, возможности долгосрочных инвесторов, в плане заработка на этой акции, ограничены в этом году. Бумага объективно перекуплена, напрашивается коррекция. Да и дивидендная доходность уже не интересная, всего лишь на уровне 5% .




Московская биржа. Акция . Как реализовался прогноз, сделанный в декабре 2019 ? Что дальше?
Тестирование устойчивости алгоритма на Si
 Mon, 01 Mar 2021 18:00:26 +0300
Тестирование устойчивости алгоритма на Si


Многих почему-то пугает тестирование алгоритма на Forex, поэтому я решил взять понятный для всех Si. Впрочем, Forex (с его USD/RUB) тоже пригодится.

В своём предыдущем посте я уже говорил, что лучшая (по определённому показателю своей результативности на истории конкретного инструмента) торговая стратегия (т.е. комбинация значений параметров алгоритма) гарантировано не будет лучшей на другом инструменте или на этом же инструменте в будущем. Все алготрейдеры это знают, но лично мне каждый раз в это верится с очень большим трудом. Откуда затруднения? Я объясню.

Если взять результаты бэктеста алгоритма на паре USD/RUB (котировки Forex-брокера Dukascopy с марта 2007 г. по сентябрь 2017 г.) и отсортировать их по коэффициенту линейности (далее — L), то лучшая стратегия (L=0.99811) будет выглядеть так:

Тестирование устойчивости алгоритма на Si


Отношение среднегодовой прибыли к среднегодовой max[просадке] (далее — R) — 3.61 (без учёта потери на спреде).

Вот казалось бы, что может пойти не так при использовании этой стратегии в будущем (на этом же инструменте или на смежных)? Чтобы это выяснить, я протестирую эту же стратегию (без изменений) на смежном активе: фьючерсе на USD/RUB (свечной график M1 от Finam с декабря 2008 г. по декабрь 2020 г.):

Тестирование устойчивости алгоритма на Si


Основные показатели результативности упали почти в 2 раза (R=1.96), линейность тоже заметно ухудшилась (L=0.98239). Сказываются как другие котировки, так и отсутствие «ночных» сессий. Весьма примечательно, что накапливаемая прибыль всё равно выходит на линию своей регрессии (что является следствием фундаментальной надёжности алгоритма и идеальной сбалансированности рынка), но в целом стратегия уже не является лучшей.

Теперь важно проверить, будет ли ухудшаться оптимальная стратегия или же проявит устойчивость. Оптимальную стратегию для EUR/USD я тщательно подбирал по своей методике и результат демонстировал в предыдущем посте [ссылка]. Она же (без изменений) на Si:

Тестирование устойчивости алгоритма на Si


Линейность отличная (L=0.99550), основные показатели результативности тоже достойные (R=2.51). Устойчивость считаю доказанным фактом. Осталось только выяснить, какой будет чистая прибыль.

Средняя прибыль на сделку составляет 0.0273%. Для текущей цены Si=75000 это 20.5 рублей (т.е. шагов цены). Визуально роботы держат спред в 2-3 шага, но не всегда им это удаётся, поэтому лучше заложить 5 рублей. Суммарная комиссия (тоже с запасом) составит 2 рубля «на круг» (т.к. биржевая комиссия будет «скальперской»).

Отнимать 7 рублей от результата каждой сделки не считаю корректным (ведь в прошлом менялась как ликвидность, так и комиссия), поэтому для экстраполяции текущих торговых условий в прошлое я буду вычитать 7/75000*100=0.009(3)% из процентной прибыли каждой сделки (не забывая, что для сделок с исполненными лимитными TP достаточно вычесть лишь половину спреда):

Тестирование устойчивости алгоритма на Si


L=0.99097, R=1.52, суммарное время в позиции — 8.76% от календарного, количество закрытых сделок — 4257 шт., среднее время в позиции — 2.17 часа, эффективность использования капитала (т.е. средняя процентная прибыль за сутки удержания позиции) — 0.2129% (без плеча), средняя чистая прибыль на сделку — 0.0192% (в текущих ценах — 14.4 руб.), торговля фиксированным депозитом без переноса позиции через любые перерывы дольше часа.

С таким результатом не поучаствуешь в ЛЧИ, а ведь это и есть «грааль». Потому как с плечом 4.4 и среднегодовой max[просадкой] на уровне 20% (которая реализуется только если прийти на рынок в самый неудачный момент) можно рассчитывать на 30% среднегодовой чистой прибыли. А это результат лучших американских инвесторов за всю историю [ссылка] и с учётом грамотного (ежемесячного/ежеквартального) реинвестирования усреднённой части прибыли их можно будет даже обойти.

Напомню, что я использовал комбинацию значений параметров, которая оптимальна для EUR/USD. Если же использовать комбинацию оптимальную именно для Si, то результат будет лучше.

Какие ещё варианты улучшения показателей L и R у меня есть?

  • одновременное использование нескольких стратегий при торговле одним инструментом (низкоэффективная идея, но что-то можно выжать)
  • одновременная торговля разными (желательно некоррелируемыми) инструментами
  • вход в сделки не «по рынку» (т.е. мгновенно и по любой цене), а с помощью ограничительных мер (часто их будет даже невозможно смоделировать)
  • дополнительная фильтрация сигналов (что увеличит среднюю прибыль на сделку)
Готов сотрудничать с теми, у кого есть ресурс под такой результат (т.е. «длинные» деньги). Если же у вас есть и своя инфраструктура (реализованный выход на различные биржевые площадки через их API, торговые роботы, договорённости с брокерами о пониженной комиссии и т.д.), то это только приветствуется.
Один старый метод, как легко и просто (?) предсказать S&P
 Mon, 01 Mar 2021 17:16:24 +0300

Один старый метод, как легко и просто (?) предсказать S&P

Напомним, что Термин Breakeven Rаte означает инфляцию, а точнее ее ожидания, которую вычисляют, основываясь на биржевых котировках обычных казначейских облигаций и  облигаций, привязанных к инфляции. Т.е. на котировках, которые возникают вследствие того, что люди ставят на кон свои деньги.  За последний год  наблюдалась удивительно высокая корреляция между этими двумя графиками. Такое бывает не всегда, но в последние  месяца зависимость просто изумительная. Желающие могут поработать на ней, пока она не поломалась.  Кстати, приблизительно с середины февраля на мировых фондовых площадках начались неполадки и местами даже настоящие коррекции. И о чудо, ожидаемая 10 летняя инфляция тоже начала загибаться вниз. И даже с опережением. 
Талеб сравнил криптовалюты с интернетом, и с выводом трудно поспорить
 Mon, 01 Mar 2021 16:33:59 +0300

На днях Насим Талеб написал у себя в твиттере следующее:

«Когда появился интернет, мы начали использовать его каждый день. Никому не надо было объяснять его ценность. Не было кучек неудачников со своими теориями, которые только лишь предполагали, какую практическую пользу он может принести. Мы получали ценность СРАЗУ, в отличие от криптовалют»

А вы согласны с Талебом?

Волож и его семейный траст планируют продать акции Яндекса на ₽140 млн
 Mon, 01 Mar 2021 15:54:13 +0300
Сооснователь и руководитель группы компаний Яндекса Аркадий Волож и его семейный траст Lastar Trust планируют продать 29180 акций компании класса «А».
Волож и его семейный траст планируют продать акции Яндекса на ₽140 млн

Волож и его семейный траст планируют продать акции Яндекса на ₽140 млн

Волож напрямую владеет 29180 акциями класса А.

Семейный траст Lastar Trust владеет примерно 30,8 миллиона акций класса B.
Совокупная доля Воложа и семейного траста составляют примерно 8,7% акционерного капитала компании и примерно 45,5% голосующих акций.

По состоянию на закрытие торгов на Мосбирже в пятницу одна акция "Яндекса" стоила 4813,2 рубля. Таким образом, продаваемый пакет может быть оценен в сумму около 140 миллионов рублей.

источник

Стратегическая цель Мосбиржи - круглосуточная торговля - Марич
 Mon, 01 Mar 2021 16:09:16 +0300
член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич:
У нас сейчас нет каких-то дат… Мы договаривались и внутри, и с участниками рынка, что мы сейчас запустим валюту и «срочку» и после этого сразу можем в принципе начинать все вместе думать о том, как и когда мы запустим ранние торги, по-видимому, тоже с 7 утра на фондовом рынке

Проект зависит от готовности рынка, брокеров, банков торговать акциями с 7 утра.

Более долгосрочная цель биржи — торговать круглосуточно.
Это, действительно, наша некоторая цель, можно сказать, такая стратегическая цель. В отличие от ранних торгов на фондовом рынке здесь довольно много всего надо сделать и нам, и особенно нашим участникам. Мы тоже смотрим в сторону 24/5, а дальше — чем черт не шутит — может быть 24/7

По мнению брокеров — клиенты хотят торговать круглосуточно.

Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие»:
Когда ты работаешь не только вечером, но и утром, но и дальше — 24/5 и 24/7, безусловно это помогает тебе чувствовать себя более комфортно… приближаемся к международным стандартам
источник

Совет директоров Эталона предлагает акционерам рассмотреть возможность увеличения объявленного уставного капитала
 Mon, 01 Mar 2021 16:13:59 +0300
Совет директоров Эталона предлагает акционерам рассмотреть возможность увеличения объявленного уставного капитала


Совет директоров Эталона предлагает внеочередному собранию акционеров уполномочить Совет директоров рассмотреть возможность увеличения объявленного уставного капитала для возможного размещения, как описано в Уведомлении о внеочередном собрании акционеров.

В случае одобрения привлеченные в результате такого размещения средства будут использованы для наращивания темпов инвестиционной программы Компании и расширения бизнеса.

сообщение



Продолжится ли текущее снижение?
 Mon, 01 Mar 2021 15:23:56 +0300

Прошлая неделя многих не очень порадовала: рынок облигаций испугался перспектив роста инфляции и распродался до доходности Трежериз = 1,56%. Рикошетом досталось акциям.

Лидеры роста и падения на Московской бирже сегодня
 Mon, 01 Mar 2021 15:00:02 +0300
На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 101 272.24 +0.77%
2 Доллар рубль 67    
3 Сургнфгз 26 32.59 +0.28%
4 ГМКНорНик 17 23790 +1.23%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Русгрэйн 12.936 +20.09% 121.48
2 КузбТК ао 222 +12.01% 11.99
3 Белуга ао 2268 +10.36% 88.30
4 КрасОкт-ао 472 +7.27% 5.66
5 АбрауДюрсо 212 +4.43% 30.39

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ФосАгро ао 3975 -1.8% 269.32
2 ЛСР ао 847.4 -1.72% 181.19
3 Petropavl 28.19 -1.61% 85.43
4 УралСиб ао 0.0729 -1.49% 0.65
5 ПИК ао 760.1 -1.39% 58.09

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 САФМАР ао 486.4 +0.33% 8.28 +6476%
2 РОСИНТЕРао 75 +7.76% 2.92 +2370%
3 ТНСэнРст-п 0.498 -0.2% 0.29 +1842%
4 Белон ао 6.326 +5.29% 1.31 +1500%
5 СаратЭн-ао 0.13 -0.46% 0.32 +1407%

Котировки акций онлайн
Календарь событий на сегодня
 Mon, 01 Mar 2021 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
 04:45 индекс PMI Caixin в производстве  
 17:00 выступление члена FOMC Уильямса  
 17:05 выступление члена FOMC Брейнард  
 17:45 индекс PMI в производстве  
 18:00 индекс деловой активности ISM производство  
 19:10 выступление главы ЕЦБ Лагард  

По российским акциям сегодня у нас следующие события:
  Московская биржа: Расширен список иностранных акций (+33)  
  ИнтерРАО: МСФО за 2020г.  
  ТГК-1: отчёт РСБУ за 2020г.  
  Детский Мир: МСФО за 2020 год  
  Юнипро: СД рассмотрит изменения в дивидендной политике  
 07:00 Торговля на Мосбирже начнется в 7 утра  

По американским акциям сегодня у нас следующие события:
  GS: дивиденды $1.25; Выплата 30.03.2021  
  HOG: дивиденды $0.15; Выплата 19.03.2021  
  K: дивиденды $0.57; Выплата 15.03.2021  
  KEY: дивиденды $0.185; Выплата 15.03.2021  
  MCK: дивиденды $0.42; Выплата 01.04.2021  
  DDD отчет. Прогн.EPS $0,1  
  ATRA отчет. Прогн.EPS -$0,74  
  OSUR отчет. Прогн.EPS $0,07, Выручка $57,3M  
  Exelon: IPO Bright Lights Acquisit… (BLTS) Nasdaq  
  Exelon: IPO Bright Lights Acquisit… (BLTSW) Nasdaq  
  Exelon: IPO Edify Acquisition Corp… (EAC) Nasdaq  
  Exelon: IPO Edify Acquisition Corp… (EACPW) Nasdaq  
  Exelon: IPO Epiphany Technology Ac… (EPHY) Nasdaq  
  Exelon: IPO Epiphany Technology Ac… (EPHYW) Nasdaq  
  Exelon: IPO IM Cannabis Corp. Comm… (IMCC) Nasdaq  
  Exelon: IPO KL Acquisition Corp Cl… (KLAQ) Nasdaq  
  Exelon: IPO KL Acquisition Corp Wa… (KLAQW) Nasdaq  
  Exelon: IPO Locust Walk Acquisitio… (LWAC) Nasdaq  
  Exelon: IPO Locust Walk Acquisitio… (LWACW) Nasdaq  
  Exelon: IPO Provident Acquisition… (PAQC) Nasdaq  
  Exelon: IPO Provident Acquisition… (PAQCW) Nasdaq  
  Exelon: IPO Prospector Capital Cor… (PRSR) Nasdaq  
  Exelon: IPO Prospector Capital Cor… (PRSRW) Nasdaq  
  Exelon: IPO Tastemaker Acquisition… (TMKR) Nasdaq  
  Exelon: IPO Tastemaker Acquisition… (TMKRW) Nasdaq  
  MANU отчет. Прогн.EPS -$4, Выручка $0,2B  
  FGEN отчет. Прогн.EPS -$0,24, Выручка $0,1B  
  HRZN отчет. Прогн.EPS $0,29, Выручка $11,2M  
  ROST отчет. Прогн.EPS $1, Выручка $4,3B  
  XRAY отчет. Прогн.EPS $0,64, Выручка $1B  
  YY отчет. Прогн.EPS $1,21, Выручка $1B  
  ZM отчет. Прогн.EPS $0,79  
  PRGO отчет. Прогн.EPS $1, Выручка $1,3B  

По облигациям сегодня у нас следующие события:
  BCS 02/21 погашение обл.  
  BCS 02/21 выплата купона $37.5  
  ОАЭ БО-П3 выплата купона 11.68 руб.  
  ГТЛК 1P-17 выплата купона 18.55 руб.  
  ДОМ.РФ30об выплата купона 12.45 руб.  
  Якут-11 об выплата купона 22.31 руб.  
  ЛевенгукБ1 дата оферты  
  BCS03/23-2 выплата купона $81.25  
  ЛевенгукБ1 выплата купона 37.4 руб.  
  ТрансФ1P02 выплата купона 43.13 руб.  
  Ульян.об17 выплата купона 20.42 руб.  
  BCS08/25 выплата купона 5500 руб.  
  ЕвропланБ5 дата оферты  
  ДОК-15 БО1 выплата купона 34.65 руб.  
  ВТБ 4ИПА выплата купона 12.35 руб.  
  ВТБ 4ИПБ выплата купона 4.12 руб.  
  ФСК ЕЭС-23 выплата купона 12.44 руб.  
  BCS02/26 выплата купона $0  
  ФСК ЕЭС-28 выплата купона 12.44 руб.  
  BCS02/24-3 выплата купона $0  

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Mon, 01 Mar 2021 08:39:09 +0300

Притоки обогнули Россию. Рост вложений в развивающиеся рынки оказался избирательным

Международные инвесторы резко увеличили вложения в акции компаний развивающихся стран. За прошлую неделю в фонды emerging markets были инвестированы рекордные $10,5 млрд. Среди стран БРИК падали вложения только в российские фонды, интерес к которым снижается из-за санкционных рисков. Впрочем, по мере роста мировой экономики и уменьшения геополитических рисков он вернется и на российский рынок, полагают управляющие.

https://www.kommersant.ru/doc/4710787

 

Telegram разместит бонды на LSE. Большая часть пойдет на выплату долгов

Ранее СМИ сообщали, что мессенджер привлечет $1 млрд от частных инвесторов. Компания остро нуждается в деньгах для выплаты кредитов до 30 апреля 2021 года

https://quote.rbc.ru/news/article/60392c879a79478f0865b30a

 

Власти Германии объяснили невозможность отказа от «Северного потока-2»

Германия не сможет сразу отказаться от угля, атомной энергии и газа, заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце. Также отказ от газопровода грозит исками о возмещении ущерба, указала она

https://www.rbc.ru/business/28/02/2021/603b67f99a794706b3ac560c

 

Сбербанк сходил за деньгами. Займы от ЦБ могли помочь банку заработать

В начале года банковский сектор впервые за несколько лет столкнулся с нехваткой ликвидности. В условиях снижения объема размещения казначейства крупнейшему игроку Сбербанку пришлось пойти на более дорогие займы у ЦБ. В январе госбанк увеличил задолженность перед регулятором сразу на 790 млрд руб., что стало максимумом с 2014 года. До этого Сбербанк купил большой пакет ОФЗ Минфина и отдал эти бумаги под репо с ЦБ, а полученные средства, полагают эксперты, мог направить на своп-операции, чтобы заработать на разнице в курсе валют.

https://www.kommersant.ru/doc/4710784

 

«Абрау-Дюрсо» начала производство масла из виноградной косточки

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» начала выпуск первого собственного продукта питания – масла из виноградной косточки под одноименным брендом, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, новая продукция уже продается в магазинах и ресторанах на территории поселка Абрау-Дюрсо. Скоро она поступит и в собственную сеть магазинов компании. Также компания завершает переговоры с крупными торговыми сетями. Договоренность о поставках на ближайшие три месяца подтвердил, к примеру, представитель «Азбуки вкуса». По его словам, в ассортименте ритейлера это первое отечественное виноградное масло холодного отжима.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/02/28/859583-abrau-dyurso

 

ПИК может построить еще один крупный жилой комплекс рядом с Лосиным островом

Структура группы ПИК, по данным «СПАРК-Интерфакса», 25 февраля стала владельцем компании ООО «Л-холдинг». Последнему принадлежит фирма «Л-девелопмент», которая, как следует из распоряжения Москомархитектуры, должна разработать в 2021–2022 гг. проект планировки территории площадью 26,3 га во 2-м Иртышском проезде в районе Гольяново.

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/02/28/859579-pik-postroit

 

Рентная альтернатива вкладам. Какие фонды недвижимости доступны состоятельной рознице

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), инвестирующие в недвижимость, считавшиеся еще недавно уделом состоятельных граждан, теперь все чаще предлагаются и для более широкого круга инвесторов. Рентные ЗПИФы в настоящее время обеспечивают доходность заметно выше, чем рублевые депозиты. Однако такие инвестиции потребуют не менее 300 тыс. руб. и могут растянуться на три-пять лет.

https://www.kommersant.ru/doc/4710249

 

Машиностроители вошли в зону турбинолентности. Планы на машины большой мощности снова меняются

Машиностроителям вновь придется корректировать планы по установке российских газовых турбин большой мощности. По данным “Ъ”, правительство хочет заново пересмотреть условия проведения конкурса по строительству ТЭС на этих турбинах: по предложению Минэнерго, CAPEX турбин средней мощности на 60–80 МВт может вырасти на 36%, до 100 тыс. руб. за 1 кВт, но одновременно предлагается снизить общий объем конкурсного отбора с 2 ГВт до 1,5 ГВт. Но сокращение квоты не устраивает Минпромторг, поскольку ставит под вопрос рентабельность локализации таких турбин в РФ.

https://www.kommersant.ru/doc/4710808

 

Вагоны уезжают от ремонтов. Вагоноремонтный рынок упал почти на 15% в 2020 году

Профицит подвижного состава на сети, снижение погрузки и доходности оперирования негативно сказались на вагоноремонтном рынке: в 2020 году объем плановых ремонтов сократился примерно на 13% и продолжает падать в 2021 году. Цена также снизилась, на 5–15%, следует из данных клиентов вагоноремонтных предприятий. Однако рост цен на металл, выражающийся в увеличении стоимости комплектующих, а также запрет импорта украинских железнодорожных колес могут развернуть этот тренд.

https://www.kommersant.ru/doc/4710803

 

Удобро побеждает зло. Химики заморозили цены на свою продукцию для сельхозпроизводителей РФ

Российские аграрии, которые с 1 марта будут вынуждены платить повышенные пошлины на экспорт своей продукции, добились от поставщиков минудобрений заморозки цены. Сельхозпроизводители жаловались в правительство на резкий рост цен, который химики, в свою очередь, объясняли восстановлением глобальных котировок. При этом аграриев вариант фиксации цены не устраивает, и они требуют введения аналогичных вывозных пошлин для минудобрений. В правительстве такой вариант не поддерживают, а на следующей неделе ситуацию будут разбирать уже на уровне курирующего вице-премьера.

https://www.kommersant.ru/doc/4710229

Лучшие бумаги месяца. Выпуск 3 – обновления для марта 2021
 Mon, 01 Mar 2021 08:35:57 +0300

Лучшие бумаги месяца. Выпуск 3 – обновления для марта 2021


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за февраль 2021. Первые 8 акций – это лучшие бумаги месяца по состоянию на утро 01.03.2021.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций изменился в 2021 году: из-за снижения объема торгов ушли Мечел, Распадская и Газпромнефть, вместо них пришли Mail, Polymetal и Five.

Лучшие бумаги месяца. Выпуск 3 – обновления для марта 2021

                                                        Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими месяц назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими месяц назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими месяц назад, а сейчас стали.

Это 3 выпуск в рубрике BMS (лучшие бумаги месяца). Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто хочет торговать по этой системе:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги. 
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги месяца. Выпуск 3 – обновления для марта 2021

                                                      Таблица 2. 

В 2021 году я буду тоже торговать портфель лучших бумаг месяца. На текущий момент я купил бумаги в свой портфель BMS 26.02.2021. 

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг месяца:

Лучшие бумаги месяца

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2020 года

На что стоит обратить внимание: 

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в месяц в начале месяца.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Как вы можете увидеть из таблицы 2, в январе лучшие бумаги месяца проиграли индексу, но в феврале взяли реванш. Пока индекс немного обгоняет BMS, но разрыв совсем невелик. 

Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания. Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь: 

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы BMS приведено здесь: Торговая система BMS

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь:

Лучшие бумаги месяца. Выпуск 2 – обновления для февраля 2021


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

День и месяц котов пришел!
 Mon, 01 Mar 2021 08:26:57 +0300

Дамы и господа! Манул Кот и Клуб Любителей Котов Смартлаба поздравляют вас с 1 марта — первым днем весны и международным днем кошек! Желают вам дивного профита в этом сезоне и чтобы напасти обошли вас стороной…

А на Мосбирже сегодня впервые торги открылись с 7 утра. Но что это за торги такие – ни тебе акций, ни тебе облигаций.… В общем, одно сплошное расстройство. Есть ощущение, что кто-то очень хочет, чтобы «овцы» фьючи туда-сюда гоняли, а они (биржа) комиссию стригли с утра до ночи!!! Тогда им пора о круглосуточном режиме задуматься…

День и месяц котов пришел!


День и месяц котов пришел!


День и месяц котов пришел!


День и месяц котов пришел!


День и месяц котов пришел!


День и месяц котов пришел!


День и месяц котов пришел!


Ну, вы меня поняли? Хватит котов или ??..





Чистильщики обуви приходят на рынок
 Mon, 01 Mar 2021 08:14:39 +0300
Недавно получил вот такую СМС от сотового оператора Теле2:

Чистильщики обуви приходят на рынок


Толпу загоняют на рынок, заманивают плюшками и кэшбеками.

А откуда деньги на кэшбеки берутся не задумывались?
Россия. 1 марта 2021, открытие торгов 11 часов утра
 Mon, 01 Mar 2021 07:45:46 +0300
Открытие торгов в 11 утра в России состоялось! 11 часов утра открываю терминал TRANSAQ  Мосбиржи, инструмент Gold-3.21 b открылся гэпом вверх! Золото стоит в России в 11 утра 1 марта 1748. Впервые в истории открытие торгов MOEX в 11 часов утра состоялось в Новосибирске, Красноярске, Шерегеше, Белокурихе, в Горно Алтайске и далее на юго-восток это Бангкок, Паттайя, Пхукет там также как и на юге Сибири сейчас 11 утра, хотя Таиланд не дает разрешение на полеты Аэрофлота из Москвы, авиакомпания S7 первый регулярный рейс осуществила 26 декабря 2020 по маршруту Новосибирск — Бангкок, билеты были в открытой продаже и кто улетел сейчас в 11 утра в Таиланде могут закрыть или открыть сделку на MOEX! Ранее мосбиржа начинала торги в 14 часов в городах отмеченных выше.

В прошлом марте 2020г  я был как раз в Таиланде, вечером 19 марта 2020  я купил нефть по 29 на Мосбирже, а 20 марта в Паттайе утром к 12 часам мне нужно было идти в зубной кабинет  возле южного гипермаркета Tesco Lotus, километра три я прошел от дома, все таки идти при +30 это приятнее, чем при минус — 30 в Москве на 55 широте и когда вернулся открыл терминал Мосбирже в 15 часов по местному и 11 утра по московски нефть была в районе 28, но в 11 утра по местному до выхода в зубную поликлинику нефть была по 30, но Мосбиржа не работала в 11 утра в Таиланде и в 7 часов утра по мск соответственно, если бы Мосбиржа в 11 утра тогда 20 марта работала я бы продал нефть с прибылью, а пришлось продавать с убытком.

Я считаю — открытие торгов на MOEX в 11 утра на юге Сибири и в Таиланде это несомненно плюс !      
Н ЕПТЬ - 2021 - Март начался, Поехали!
 Mon, 01 Mar 2021 07:36:49 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Притча про берущего в ДУ. Навеяно музыкой про Коровина.
 Mon, 01 Mar 2021 07:12:55 +0300
Доброе утро, коллеги!

По случаю вспомнился старый анекдот. В тему.

Уездная больница. Доктор вызывает санитара.

(Доктор) Так, Петрович! А что у нас с пациентом Ивановым из 3-ей палаты?
(Санитар) Дык представился же третьего дня, Ваша честь!
(Доктор, задумчиво) Жаль… А у меня было еще так много идей...

Как-то так

С уважением
Поздравляю ВАС с Первым Днем Весны !!! Рынки позитивны. 7-10: срочный и валютный рынок уже торгуются (с 1 марта с 7 утра). Мысли с утра.
 Mon, 01 Mar 2021 07:07:50 +0300
Первый день весны.
Первый день месяца !
И у рынков — весеннее настроение !

Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики на $1,9 трлн.
Впереди – рассмотрение в Сенате.
Рынок уже оценивает, что с высокой вероятностью пакет окончательно примут и около 14 марта Байден (после Сената) подпишет.

Показал в посте (27 февраля 14-43) по отчетам СОТ, что крупняк выходит из NASDAQ, а мелкие участники, наоборот, приходят. 
Потом написал про растущую доходность падающих US Treasures и ОФЗ.
Но сегодня с утра все, наоборот, растет.
Конечно, отчеты СОТ выходят еженедельно и они долгосрочные, а одно утро — это краткосрочно.
Но утром Азия растет, фьючерсы на Nasdaq, S&P500, JowJones в плюсе.
Сырье растет: нефть, золото, серебро, промышленные металлы.

Конечно, когда известно, что нужно обосновать, это просто, но бессмысленно
(практической пользы махать кулаками после движения нет).
Рост можно обосновать тем, что 1 числа рынки чаще растут, чем падают и что Конгресс в пятницу вечером принял стимулы.

С сегодняшнего дня, на срочном и валютном рынках торги с 7 утра, т.е. уже идут на момент написания этого поста.
Рубль растет, Rts-3.21, Mix-3.21 растут.
Надолго ли ?
Конечно, все в этом мире условно и вероятности 100% в трейдинге не бывает.
Короче, как говорится, «будем посмотреть».
При среднесрочном взгляде, одно утро ничего не меняет.

С уважением,
Олег.





Рынки и прогнозы (2). Акции и рубль формируют диапазоны. Золото сохраняет нисходящий тренд
 Mon, 01 Mar 2021 07:07:28 +0300
Рынки и прогнозы (2). Акции и рубль формируют диапазоны. Золото сохраняет нисходящий тренд

Поведение рубля, нефти и рынка акций (в РФ и в США), вероятно, в ближайшие дни будет похожим. Эта похожесть – в формировании ценовых диапазонов. Наиболее стабильным представляется рубль: его укрепления вслед за ростом нефти не было, а ожидание новых жестких антироссийских санкций вряд ли может оправдаться. 73-76 рублей за доллар, видимо, пока зона притяжения.

Рынки и прогнозы (2). Акции и рубль формируют диапазоны. Золото сохраняет нисходящий тренд

Сама нефть, думаю, останется выше 62 долл./барр. по Brent. Роста выше 70 тоже не жду.

Рынки и прогнозы (2). Акции и рубль формируют диапазоны. Золото сохраняет нисходящий тренд

Что касается рынков акций, то падение прошлой недели может продолжиться, но с убывающим потенциалом снижения. А возможно, дно этой коррекции мы уже видели на прошедшей неделе. Так или иначе, ±5% от значений пятницы – наиболее перспективные рамки колебаний как для S&P500, так и для индексов МосБиржи или РТС.

Рынки и прогнозы (2). Акции и рубль формируют диапазоны. Золото сохраняет нисходящий тренд

Золото уже традиционно продолжает собственный тренд. Тренд с августа прошлого года нисходящий. В предыдущие дни котировки драгметалла опустились ниже ноябрьского минимума (1 760 долл./унц.), подтверждая серьезность тенденции. Как и раньше, считаю, что золото дна своего снижения еще не показало.

Рынки и прогнозы (2). Акции и рубль формируют диапазоны. Золото сохраняет нисходящий тренд




@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
Чуть свет и за работу! ( пост 52)
 Mon, 01 Mar 2021 06:50:46 +0300
Наконец элитную работу трейдеров приравняли к не менее важной работе, как утренняя  дойка! 

     1 марта 2021 года 6-50

   Ваш все тот же самый, 
          S. Hamster
Рынки и прогнозы (1). Облигации готовы к стабилизации
 Mon, 01 Mar 2021 06:17:06 +0300

Рынки и прогнозы (1). Облигации готовы к стабилизации

Рост облигационных доходностей параллельно с ростом инфляции и инфляционных ожиданий стал обсуждаемой темой второй половины прошедшей недели. И в России, и в мире. Еще по итогам четверга я высказывался в пользу продолжения этих тенденций (https://t.me/probonds/5165), а уже сегодня засомневался. Разочарование инвестсообщества настигает долговой рынок быстро и однозначно. И это хороший знак. Облигации, в частности ОФЗ, падали 6, 3, 1 месяца назад, и каждый раз считалось, что их можно покупать. Но в прошедшие четверг-пятницу рыночный консенсус меняет полярность. На рынок пришла осторожность и апатия. А это классическая поддержка котировок. Развернется ли облигационный рынок, в первую очередь, российский в сторону снижения доходностей, открытый вопрос. Однако он вполне готов к стабилизации.

На иллюстрации динамика кривой доходностей ОФЗ на 11 января и на 26 февраля 2021 года (https://t.me/bitkogan/11093)



@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
⚡️ РУБЛЬ + РТС ⚡️ВолноРазбор (01.03.2021)
 Mon, 01 Mar 2021 04:57:02 +0300

Рубль! Буду благодарен, если зарепостите и поделитесь этим видео, чтобы его увидело большей людей.

Тренд и контртренд. Существуют ли они вообще?
 Mon, 01 Mar 2021 04:50:02 +0300
Доброе утро, коллеги!

Всем Вам хорошо известно, что такое тренд. В любом, даже самом начальном учебнике ТА, написано про теорию Доу и его определение тренда (монотонная последовательность экстремумов, возрастающая (максимумы) или убывающая (минимумы)).

О контртренде известно значительно меньше. Приведу несколько мнений:
1. Все, что не тренд — это контртренд
2. Контртренд — это пила (ну а пила — это когда кто-то пилит (и сливает) мой счет...)
3. Контртренд — это сложная коррекция. Характеризуется аномально высоким пересечением областей действия близких волн (Alexander_FXO)
4. Контртренд — это когда показатель Херста ценового процесса уходит ниже отметки 0.5
Ну и т.д. и т.п.
В целом понятно, что ничего не понятно.

Теперь предлагаю немного пофантазировать.
Представим, коллеги, что у нас есть квантовый компьютер хотя бы на 512 кубит (а почему бы и нет?). Ну или мы можем получить к нему удаленный доступ за разумные деньги. В таком раскладе мы можем брутфорсить массу вещей, в том числе разнообразные торговые системы.

Берем любой актив. Берем линейную ТС. Реверсивную, основанную на линейном индикаторе — знак линейной комбинации приращений цен говорит нам, покупать или продавать. Сюда попадают всеми любимые МАшки, но и не только они.
Берем отдельный диапазон цен (и их приращений). Включаем наш комп и ищем линейный индикатор, который показывает оптимальный результат на этом диапазоне (МО, МО/ДД, любая другая комфортная оптимизация). Получаем набор коэффициентов (ну или кривую, если коэффициентов много).

С этой точки зрения трендовость актива на выбранном диапазоне соответствует тому факту, что сумма коэффициентов индикатора больше 0 (ну или интеграл от кривой положителен). Контртрендовость = сумма коэффициентов индикатора меньше 0 (интеграл отрицателен).

При этом понятно, что многообразие массивов коэффициентов (разнообразных кривых) далеко не исчерпывается этими двумя сценариями. Все остальные словами описать затруднительно (почти тренд, скорее тренд, чем контртренд, сначала тренд, потом контртренд и прочая чушь).

Кажется, что рынок может пребывать в бесконечном (ну почти) континууме разных состояний. И совсем неочевидно, что переход из одного состояния в другое является плавным. Более того, продвинутые расчеты показывают, что рынок частенько меняет свое состояние скачкообразно (кривые, посчитанные на близких окнах цены, могут разительно отличаться, хотя и редко).

Вот такая загогулина получается...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

Как всегда с уважением и дежурной просьбой не срать в топик.
Для этого на СЛ есть специально отведенные места.
Загадочный, точный, вызывающий много дискуссий метод анализа... (2)
 Mon, 01 Mar 2021 01:38:00 +0300

Загадочный, точный, вызывающий много дискуссий метод анализа... (2)

Здравствуйте, коллеги!

 Наш коллега, руководитель коллектива известного под сводным ником “…” (Многоточки), которые в 1996 году представили и с тех пор освещают метод анализа Тактика Адверза, продолжил серию видео публикаций проливающих свет на данный метод.

В этом видео автор рассказал о модели расширения (МР) с примерами и нюансами построений.

Рекомендую всем к просмотру ТАКТИКА АДВЕРЗА (TACTICA ADVERSA, ТА):

Из предыдущего топика некоторые подумали, что изучающие ТА это какие-то самураи ;), нет, это обычные люди, при вопросе к которым о любом другом метода они ответят, ну разве это метод, вот ТА это метод. Ваш кошелёк будет целый при торговле на бирже и использование этого метода.

Желаю вам  в совершенстве овладеть и использовать метод анализа Тактика Адверза!

Единственный аутентичный телеграмм канал по данной теме:
https://t.me/Tactica_Adversa

Мысли, идеи, обсуждаем в чате:
https://t.me/Tactica_Adversa_Chat

10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!
 Mon, 01 Mar 2021 00:26:34 +0300
В России разница в доходах между богатыми и бедными сокращается. Богатые зарабатывают всё меньше, а бедные зарабатывают всё больше. Об этом говорит коэффициент Джини.
10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!

---
Не знал, что цены на рытьё могил имеют ярко выраженный сезонный характер. Летом дёшево, зимой дорого. Зимой всегда умирает намного больше людей, чем летом. Плюс зимой земля мёрзлая, и её труднее копать. Возможно, с этим и связана такая разница в ценах. Сейчас из-за пандемии цена услуги и вовсе взлетела в космос. 
10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!

---
Ввод жилья в эксплуатацию в российском Севастополе и украинском Киеве. Кыянэ — слабаки.
10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!

Напомню график, который уже постил: Севастополь в 2021 году стал лидером России по сдаче в эксплуатацию жилья на 1 человека.
10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!

---
Тайвань населён китайцами, но власть коммунистического Китая над собой не признаёт. На Тайване своё правительство, свой капиталистический уклад жизни. Забавно, что Тайвань имеет территориальные претензии не только на весь материковый Китай, но и на множество других земель. Тайвань раскатывает губу и на некоторые российские территории:
-Тыва,
-64 деревни на северном берегу Амура,
-половина острова Большой Уссурийский.
Картинка в хорошем разрешении.
10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!

---
В 2020 году доля минерального сырья в экспорте России упала до 50,9%. Причина — падение экспорта нефти, рост экспорта продовольствия. В 2021 году доля минерального сырья снова пойдёт вверх из-за восстановления мирового спроса на нефть и цен на неё. Экспорт продовольствия наоборот, вероятно снизится, так как Россия поэтапно вводит заградительные пошлины и квоты для экспортёров зерна, чтобы пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соя оставались на внутреннем рынке. Это поможет сбить цены на готовые продукты питания.
10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!

---
Первым днём недели в разных странах является Суббота, Воскресенье или Понедельник.
10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!

---
Страны, жители которых считают, что политика России положительно влияет на обстановку в мире:
10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!

Любопытно, что внешнюю политику США больше всего поддерживают жители Филиппин (77%), Грузии (72%) и Вьетнама (71%). Найдите повторы в списках.
---
Банк России перестал набирать золото в международные резервы. Это позволило золотодобытчикам начать его экспорт. До этого несколько лет центробанк пылесосил всё, что добывали внутри страны. 
10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!

---
США в 2020 году стали чистым экспортёром нефти. Экспорт нефти чуть-чуть превысил импорт.
10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!

Некоторые НПЗ заточены под нефть определённого сорта и не могут работать на другой, поэтому Штаты продолжают закупать нефть в других странах. В 2020 году США больше всего нефти закупили в Канаде, на втором месте как поставщик — Россия.
---
Корелляция Биткоина и S&P500 растёт. Это делает биткоин плохим инструментом для хеджа. Если он кореллирует с традиционными активами, значит и падать будет вместе с ними.
10 картинок дня, или Тайвань, закатай губу!

---
Важно! Ваши лайки и комменты вдохновляют и дальше постить эти картинки!
Мои итоги. Февраль 2021
 Sun, 28 Feb 2021 23:46:12 +0300
Приветствую.
Февральские результаты торговой стратегии «рациональные инвестиции»
Мои итоги. Февраль 2021

С начала года наш рынок находится в довольно широком боковике. Т.к. стратегия по сути — инвест портфель (хоть и с тайминговыми входами и выходами и переодическим хэджем), она повторяет динамику индекса. Немного радует, что у доходности правое плечо повыше, за счет покупки доллара во второй половине февраля, когда в бумагах началось снижение, но в целом разница мала.
Мои итоги. Февраль 2021

P.S. Пока не могу понять, почему разнятся результаты в личном кабинете Финама и Comona, ведь второе по идее есть пересчет первого. Банально на Comone сумма доходности за январь и февраль не бьются с сумарной годовой. Буду выяснять в чем дело.

Также не пойму, почему в список доступных для автоследования бумаг не входит, например, Эталон, ЛСР, Росагро, Совкомфлот, Эн+, Акрон, Черкизово, ВСМПО и еще некоторых. Ликвидность в них есть, не самые дальние эшелоны.

Второе пришествие Трампа. Обзор на предстоящую неделю от 28.02.2021
 Sun, 28 Feb 2021 23:42:05 +0300

По ФА…

На предстоящей неделе:

Второе пришествие Трампа. Обзор на предстоящую неделю от 28.02.2021


1. Nonfarm Payrolls, 5 марта

Отчет по рынку труда США за февраль важен, так как он окажет непосредственное влияние если не на решение и прогнозы, то на риторику ФРС на заседании 17 марта.
Слабый нонфарм даст ФРС повод как минимум для вербальной попытки оказать влияние на динамику ГКО США если, конечно, ФРС воздержится от прямой интервенции на долговой рынок до публикации отчета.
Сильный нонфарм оставит тыл ФРС открытым, Пауэллу придется изобретать нечто новое, кроме повторения риторики о готовности к терпению и отсутствию мыслей об ужесточении политики.

В отношении качества февральского нонфарма доводы неоднозначны.
С одной стороны, расхождение косвенных данных и фактического нонфарма в январе было настолько значительным, что не было сомнений в сильном февральском отчете по рынку труда с ревизией вверх за январь.
С другой стороны, морозы оказали негативное влияние на рост экономики США в феврале в целом и рынок труда не стал исключением.
Отчеты ADP и ISM помогут понять силу вреда морозов и степень их влияния на рынок труда, но, более вероятно, что реакция рынков на слабый нонфарм будет краткосрочной, ибо участники рынка учтут погодные условия, в то время как сильный нонфарм усилит истерику на долговом рынке США.

Первая реакция будет на количество новых рабочих мест, вторая на уровень безработицы, который является целью ФРС согласно мандату.
Уровень безработицы U3 сильно снизился после пика на введении первого карантина, но члены ФРС утверждают, что реальный уровень безработицы сейчас около 10%:

Второе пришествие Трампа. Обзор на предстоящую неделю от 28.02.2021

Реальная динамика уровня безработицы будет понятна после отмены поддержки правительства США, т.е. с сентября, если Конгресс не продлит её в очередном 4 пакете.

Вывод по февральскому нонфарму:

Отчет по рынку труда за февраль окажет сильное влияние как минимум на риторику ФРС на заседании 17 марта, если нонфарм выйдет провальным, то он станет третьим подряд в серии слабых отчетов, что позволит голубям ФРС одержать верх над ястребами и, возможно, дать рынкам гарантию о сохранении размера программы QE неизменным до конца текущего года.
Сильный февральский нонфарм обрушит долговой рынок США, а вместе с ним и фондовый, что может привести к вмешательству ФРС с интервенциями через временное увеличение покупок ГКО США, что собьет цикл, позволив пузырю на фондовом рынке раздуться до новых экстремальным уровней, а впоследствии может спровоцировать мощный финансовый кризис.
Так как надежд на мудрость ФРС немного, то самым адекватным вариантом является средний околопрогнозный нонфарм, не поражающий воображение.


2. Байденомика

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект по пакету фискальных стимулов для нивелирования последствий коронавируса в размере 1,9 трлн. доллара, включая повышение минимальной часовой зарплаты до 15 долларов в час к 2025 году.
На предстоящей неделе Сенат внесет в законопроект свои поправки, исключив как минимум повышение минимальной зарплаты, и отправит его обратно в нижнюю палату для согласования.
Демократы намерена уложиться в 2 недели, чтобы успеть ратифицировать законопроект до истечения действия расширенных пособий по безработице 14 марта.

Трамп намерен сегодня вечером объявить о намерении баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Понятно, что это событие сделает 2024 год крайне нервным для финансовых рынков, но перемены в сегодняшнем мире стремительны и так далеко загадывать не стоит.
Важно другое: если Трамп будет баллотироваться, то Байден станет исполняющим обязанности президента США на время отсутствия Трампа, ибо очевидно, что администрация Трампа впоследствии пересмотрит все договора, заключенные демократами.
Каждый политик на переговорах с Байденом будет понимать, в 2025 году соглашение может быть расторгнуто.
Это касается Ирана, Китая, РФ КНДР и прочих стран.


3. Экономические данные

На предстоящей неделе главными данными США станут отчет по рынку труда за февраль, ISM промышленности и услуг, отчет ADP, недельные заявки по безработице.
По Еврозоне следует отследить инфляцию цен потребителей за февраль в первом чтении, PMI промышленности и услуг стран Еврозоны за февраль в финальном чтении, уровень безработицы Еврозоны, отчет по рынку труда Германии.

Оглашение премьером Джонсоном «дорожной карты» о снятии мер карантина было позитивно воспринято участниками рынка.
Слушания ВоЕ в парламенте Британии сначала привели к нисходящей коррекции по фунту, т.к. члены ВоЕ не исключили возможность принятия дополнительных монетарных стимулов в связи с ожиданиями по росту безработицы после отмены стимулов правительства и нисходящего давления на инфляцию по причине роста курса фунта.
Тем не менее, в конце слушаний глава ВоЕ Бейли заявил, что сокращение размера программы QE или продление её в текущем размере в 2021 году зависит от функционирования финансовых рынков и экономических перспектив, ВоЕ будет пересматривать размер программы QE на каждом из предстоящих заседаний.
В результате фунт продолжил рост, который на сессии Азии резко ускорился из-за срабатывания стопов и, хотя рост фунтдоллара пока глобально не завершен, логична сильная нисходящая коррекция вниз на протяжении нескольких недель перед продолжением роста.
На предстоящей неделе следует обратить внимание на PMI промышленности и услуг Британии с публикацией в понедельник и среду соответственно, а также на представление бюджета канцером Британии Сунаком в среду, который продлит меры по поддержке рынка труда до сентября, но уже сейчас готовится к повышению налогов по мере возвращения экономики к росту.

PMI Китая на выходных вышли хуже прогноза, хотя и выше водораздела рецессии в 50 пунктов, что указывает на замедление других экономик мира, ибо тенденция в Китае является опережающей.
Китай порадует рынки остатками своих PMI утром понедельника и среды.

— США:
Понедельник: PMI и ISM промышленности, расходы на строительство;
Среда: ADP, PMI и ISM услуг, Бежевая Книга ФРС;
Четверг: недельные пособия по безработице, производительность и себестоимость рабочей силы, фабричные заказы;
Пятница: отчет по рынку труда, торговый баланс.

— Еврозона:
Понедельник: PMI промышленности стран Еврозоны, инфляция цен потребителей Германии;
Вторник: розничные продажи и отчет по рынку труда Германии, инфляция цен потребителей Еврозоны;
Среда: PMI сектора услуг стран Еврозоны, инфляция цен производителей Еврозоны;
Четверг: розничные продажи и уровень безработицы в Еврозоне.


4. Выступления членов ЦБ

Члены ФРС во главе с Пауэллом на уходящей неделе сохранили неизменную риторику о том, что ФРС пока не думает о сокращении монетарных стимулов, т.к. рынку труда США предстоит долгий путь по восстановлению.
Ни один из членов ФРС не выразил готовности к увеличению размера покупок активов в рамках программы QE, все повторяли мантру о том, что рост доходностей ГКО США связан с ожиданиями участников рынка по восстановлению экономики США во второй половине года.
Такое единодушие значительно снижает риски интервенций ФРС на долговой рынок через временное увеличение покупок ГКО США в стиле осени 2019 года.
Тем не менее, дальнейший рост доходности ГКО США станет проблемой и для минфина США и для ФРС, т.е. головной болью Йеллен и Пауэлла, в связи с чем комментарии после публикации нонфарма будут важны, особенно в случае очень сильного отчета по рынку труда.
Пауэлл на предстоящей неделе выступит в четверг на саммите WSJ, посвященному рынку труда, как правило на таких мероприятиях оглашения изменений в политике ФРС не бывает, но с учетом приближения «периода тишины» в ФРС перед заседанием 17 марта рынки будут остерегаться Джея.

Риторика членов ЕЦБ в пятницу уходящей недели была истерической по причине роста доходностей ГКО стран Еврозоны.
Главы ЦБ южных стран хотят, чтобы ЕЦБ увеличил темпы покупок ГКО, т.к. считают, что пока для роста нет причин, на самом деле рост доходностей ГКО становится обременительной ношей для правительств южных стран, не говоря о балансах банков, которые покупали ГКО с отрицательной доходностью, что грозит огромными убытками.
Как всегда, ЕЦБ проигрывает ФРС, что грозит новым долговым кризисом Еврозоне.
Глава ЕЦБ выступит в понедельник в предварительно записанном интервью, но толку от неё немного.
С четверга начнется «неделя тишины» перед заседанием ЕЦБ 11 марта.
--------------------------------------------
По ТА…

Евродоллар закрыл викли ниже трендовой поддержки, но необходим пробой с закреплением ниже локальной поддержки с перелоем 1,2022 для того, чтобы трендовая поддержка превратилась в сопротивление, пока нельзя исключать ложный прокол, хотя остальные долларовые пары уже подтвердили уход в среднесрочную коррекцию на рост доллара:

Второе пришествие Трампа. Обзор на предстоящую неделю от 28.02.2021


--------------------------------------------
Рубль

Отчеты по запасам нефти вышли неожиданно слабыми, Baker Hughes сообщил о росте активных нефтяных вышек до 309 против 305 неделей ранее.
Рост нефти на текущем этапе чрезмерен, нефтехранилища в Китае заполнены, ОПЕК+вне ОПЕК готовится объявить о дальнейшем повышении добычи нефти на 500К баррелей в сутки с апреля, а Саудовская Аравия намерена отказаться от добровольного сокращения добычи нефти в размере 1 млн. баррелей.
Безусловно, заседание ОПЕК+вне ОПЕК 4 марта окажет сильное влияние на тренд нефти, но как минимум до заседания логично ожидать продолжение нисходящей коррекции.
Логичен как минимум ретест поддержки перед продолжением роста:

Второе пришествие Трампа. Обзор на предстоящую неделю от 28.02.2021


Долларрубль отбился от поддержки, логичен рост как минимум в 77ю фигуру:

Второе пришествие Трампа. Обзор на предстоящую неделю от 28.02.2021


--------------------------------------------
Выводы:

Рынки попали в ловушку огромных фискальных стимулов администрации Байдена, с одной стороны, принятие стимулов приведет к значительному росту экономики США, что в свою очередь ускорит начало нормализации политики ФРС, а, с другой стороны, растущая потребность правительства США в заимствованиях высасывает пылесосом долларовую ликвидность с рынка.
Эти два фактора уже приводит к ужесточению финансовых условий, но впереди третий шаг в виде повышения налогов администрации Байдена с целью финансирования очередного пакета фискальных стимулов в размере 3,0 трлн. долларов США.
Картина маслом, перспектива сворачивания программы QE ФРС при нехватке долларовой ликвидности на фоне повышения налогов представляет собой идеальный сценарий фильма ужасов для инвесторов.
ФРС может решить проблему в краткосрочной перспективе, увеличив покупки ГКО США, т.е. выкупая через вторичный рынок весь объем ГКО, выходящий из-под пера Йеллен.
Позитивный эффект будет немедленным, доходности ГКО США упадут даже если ФРС увеличит объем покупок ГКО США намного меньше, чем выпускает минфин, ибо в этом случае ФРС подтвердит серьезность своих намерений по сохранению мягкой политики до тех пор, пока не придет время для её ужесточения.
Но негатив будет долгосрочным, ибо действия ФРС продолжат надувать пузырь на фондовом рынке в то время, как огромные фискальные стимулы и монетарные стимулы приведут к галопирующему росту инфляции, вследствие чего ФРС придется повышать ставки резкими темпами, что приведет к новому финансовому кризису.
Можно решить эту проблему путем выпуска 100-летних ГКО США, передав их ФРС через дилера на вторичном рынке, при этом ФРС будет их держать на балансе вечно.
Минфин США Йеллен уже заявила о подготовке к выпуску 100-летних ГКО США, если потом их выкупит ФРС, то это будет первая реализация идеи вертолетных денег.
Осталось уговорить старожилов ФРС, которые на прошлой неделе категорически отвергли вариант покупки более долгосрочных ГКО США, и придумать под каким соусом Пауэлл преподнесет этот вариант, ибо он неоднократно отрицал вероятность монетизации госдолга США.
Реализация идеи с вертолетными деньгами займет время, а значит ФРС либо выйдет в начале недели с интервенциями на долговой рынок ради «поддержания стабильности», либо Пауэлл вместе с Йеллен с ужасом будут ждать публикации пятничного нонфарма, ибо сильный отчет приведет к вертикальному росту ГКО США.

Если ФРС не пойдет на вариант с «временным» увеличением размера покупок ГКО США, то очевидно, что тренд доллара продолжит рост, причем от качества нонфарма зависит лишь скорость роста доллара и размеры коррекций.
Первой целью по евродоллару станет 1,18я фигура, но до 1,16й значимых сопротивлений нет.
На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп.
-----------------------------------------
Моя тактика по евродоллару:

На выходные ушла в шортах евродоллара со средней на 1,1848.
Планируется доливка шортов евродоллара на восходящей коррекции.

почему выбрал трейдинг, а не инвестиции
 Sun, 28 Feb 2021 20:04:09 +0300

Индекс РТС долгосрочно — в боковике.
РТС по месячным свечам: боковик.

почему выбрал трейдинг, а не инвестиции


Индекс РТС по дневным
максимумы 2021г. около 1500, а максимум 2020г. около 1650, т.е. почти 10% РТС не дотянул до максимумов 2020г.
почему выбрал трейдинг, а не инвестиции

Обратите внимание:
кроме падения ВВП в 2020г. к 2019г. 13% и к 2013г. на 26%,
в 2020г. иностранные инвестиции в основной капитал в РФ составили чуть больше $1 млрд.
(в десятки раз меньше, чем в предыдущие годы): приходит спекулятивный иностранный капитал, а не инвестиционный.
Информация Сбербанк КИБ (Экономика России. Ежемесячный обзор от Сбербанк CIB).
почему выбрал трейдинг, а не инвестиции


Т.к. экономика РФ и индекс РТС не растут, то предпочитаю трейдинг (среднесрочно).

За 15 минут рассказываю свое мнение про экономику России и текущий взгляд на рынок.
https://www.youtube.com/watch?v=m_fzCAXTVzs&t=26s


На каналах рекламы нет, ничего не продаю: хобби.
Адрес в telegram@OlegTrading
t.me/s/OlegTrading
Чат с > 560 трейдерами tx.me/OlegTradingChat

Желаю Вам Здоровья и Успеха.
С уважением,
Олег.






 

Ежемесячные наблюдения (февраль)
 Sun, 28 Feb 2021 17:18:11 +0300
Второй месяц 1 квартала для фондового рынка подошел к концу, пора подводить «итоги месяца».

Выделил динамику за месяц наиболее интересных для меня российских активов + зависимых индексов и курсов валют. Краткие комментарии по наиболее интересным движениям.
Ежемесячные наблюдения (февраль)





По индексам:

— Последние дни утихомирили пыл американских индексов, в феврале выделился только MSCI Russia (в том числе за счет укрепления рубля), Японский Nikkei в феврале достиг отметки больше 30000 (японские пенсионеры, которые инвестируют с 90х наконец в плюсе и рады!). VIX весь февраль затихал, но под конец всполыхнул, но все еще ниже чем в начале месяца.

По валютам:

— Ничего интересного, рубль крепнет на фоне выросших цен на нефть.

По товарам:

— Цены на свинину в США, Нефть, Медь, Аллюминий — все растет (инфляция же 2%?), инвесторы спасаются в commodities от инфляции, это на руку производителям сырья (особенно учитывая тот факт, что большинство компаний у нас только этим и занимаются).

По акциям Российской Федерации:

— Выросли недооцененные экспортеры на фоне переоценки товаров, которые они производят. Русал с алюминием по 2200 супер недооцененн, но находится под давлением череды аварий на ГМК, в Фосагро цены на DAP творят чудеса, АФК Система выводит очередную дочку на IPO на суперпике цикла (Cегежу). У тройки сталеваров ММК, Северсталь, НЛМК пока все прекрасно (китайцы покупают сталь по любым ценам).

— МТС, Эталон, как квазиоблигации падают из-за растущих доходностей по ОФЗ и облигациям США. Почему так сильно припал Х5 для меня пока загадка, отчет за 4 квартал 2020 должен быть достойным — отрицательная динамика в следующем месяце маловероятна.

P.S. цены скачиваю с инвестинга, там результаты торгов фиксируются в 18:45, поэтому результаты вечерней сессии по Российским акциям сюда не входят.

Всем успешных инвестиций!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579