UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Первые 72 торговых сигналов: счет моих роботов 50:22
 Wed, 22 Jan 2020 20:11:52 +0300

Первые 72 торговых сигналов: счет моих роботов 50:22


Сегодня 22.01.2020 закрылась одна публичная сделка моих роботов:

  • Робот PVVI, купивший акции Аэрофлота (AFLT) 20 января по 115 рублей, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 113.

На текущий момент было 72 публичных сигналов на покупку. 26 от робота AVP, 40 от робота PVVI и 6 от робота CandleMax. Вот ссылки:

  1. тс: покупка HYDR робот AVP
  2. тс: покупка NVTK робот AVP
  3. тс: покупка TATN робот PVVI
  4. тс: покупка RTKM робот AVP
  5. тс: покупка GAZP робот CandleMax
  6. тс: покупка GAZP робот PVVI
  7. тс: покупка SNGSP робот AVP
  8. тс: покупка FEES и RSTI робот CandleMax
  9. тс: покупка SNGSP и RSTI робот AVP
  10. тс: покупка GAZP и AFLT робот PVVI
  11. тс: покупка HYDR и MTLR робот PVVI
  12. тс: покупка IRAO, MSNG, NLMK робот AVP
  13. тс: покупка MGNT робот CandleMax
  14. тс: покупка GAZP робот AVP
  15. тс: покупка MTLR робот AVP
  16. тс: покупка MOEX робот AVP
  17. тс: покупка MTLR робот PVVI
  18. тс: покупка GMKN, MGNT робот AVP
  19. тс: покупка SNGS, SNGSP робот PVVI
  20. тс: покупка VTBR робот CandleMax
  21. тс: покупка IRAO робот AVP
  22. тс: покупка IRAO, FEES робот PVVI
  23. тс: покупка ROSN, TATN, SIBN робот PVVI
  24. тс: покупка LKOH робот AVP
  25. тс: покупка AFLT робот PVVI
  26. тс: покупка GAZP робот CandleMax
  27. тс: покупка GMKN робот AVP
  28. тс: покупка GAZP робот PVVI
  29. тс: покупка GAZP, ALRS робот PVVI
  30. тс: покупка PLZL робот AVP
  31. тс: покупка RSTI робот PVVI
  32. тс: покупка RTKM робот PVVI
  33. тс: покупка FEES робот AVP
  34. тс: покупка MOEX робот AVP
  35. тс: покупка ALRS, RSTI робот AVP
  36. тс: покупка SNGS робот PVVI
  37. тс: покупка HYDR, FEES робот AVP
  38. тс: покупка SNGS робот PVVI
  39. тс: покупка MTLR робот PVVI
  40. тс: покупка NVTK, MOEX, MTLR робот PVVI
  41. тс: покупка RTKM, HYDR, RASP, TATNP робот PVVI
  42. тс: покупка SIBN робот PVVI
  43. тс: покупка HYDR, AFLT, AFKS, RUAL, UPRO робот PVVI
  44. тс: покупка RTKM робот CandleMax
  45. тс: покупка MGNT, YNDX, DSKY робот AVP
  46. тс: покупка RUAL, DSKY робот PVVI
  47. тс: покупка RUAL, AFLT робот PVVI

Робот AVP показал 17 прибыльных сделок и 9 убыточных. Робот PVVI показал 28 прибыльных и 12 убыточных сделок. Робот CandleMax показал 5 прибыльных и всего 1 убыточную сделку.

Счет у роботов в публичной торговле 50:22 в их пользу. Это отличный результат, который значительно превосходит среднестатистические данные моих роботов.

Напомню, что всего роботов три, и все они проверены на статистике. Вот их результаты:

  • Робот CandleMax. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 615/408 (число прибыльных сделок/число убыточных).
  • Робот AVP. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 442/248 (число прибыльных сделок/число убыточных).
  • Робот PVVI. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 710/396 (число прибыльных сделок/число убыточных).

Сигналы этих роботов я буду стараться выкладывать на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы” после 18:15. Тем не менее, в это время я на работе и могу не успеть выложить сигнал здесь до закрытия торгов. Чтобы не пропустить сигналы, можно просто подписаться на их рассылку. Подробности у меня в профиле. Разумеется, все бесплатно.

Не забывайте, что каждый из моих роботов проверен на статистике и имеет положительное матожидание прибыли. Т.е. чем больше сделок вы совершите, тем больше будет ваша итоговая прибыль!

P.S. К сожалению, роботы не всегда дают прибыльные сигналы, да так просто и не может быть. Решишь пропускать сигналы, думая, что “деревья не растут до небес” или “сейчас все как рухнет” – неизбежно пропустишь серию прибыльных сделок. Я для себя решил так: я сигналы пропускать не буду. Благодаря этому я с начала году заработал на одном из счетов 10.2% прибыли! Что примерно соответствовало моей прибыли за весь прошлый год )))) Правда это было на утро вторника, сейчас уже 8.3%, но ведь прибыли, а не убытка!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Как Распознать Манипуляции с Отчётами? Beneish M-Score
 Wed, 22 Jan 2020 19:38:00 +0300
1:16 Главная тема- Манипуляция отчетностью. Модель Бениша, параметр Beneish M-Score
8:47 Netflix Inc (NFLX)
13:45 Weibo Corp (WB)
— Ответы на вопросы --
17:35 Boeing Co (BA)
26:00 Apache Corporation (APA)
36:40 Allogene Therapeutics Inc (ALLO)
38:24 Какие IPO рекомендуете?
40:53 KeyCorp (KEY)
48:17 Amazon Inc (AMZN)
52:46 Arrowhead Pharmaceuticals Inc (ARWR)
56:22 B&G Foods Inc (BGS)
1:00:00 Gilead Sciences Inc (GILD)
1:03:11 Об ожидании кризиса
1:08:43 Altice USA Inc (ATUS)
1:12:00 ABIOMED Inc (ABMD)

Нефтемагнатам посвящается....
 Wed, 22 Jan 2020 19:23:18 +0300
Приветствую всех..
Нефтемагнатам посвящается....

Господа это не торговый сигнал, и если моё мнение идет в разрез Вашему… то это доказывает одно, что мы с Вами разные...


Стратегия: мертвыя души.
 Wed, 22 Jan 2020 19:08:59 +0300

– Но позвольте спросить вас, – сказал Манилов, – как желаете вы купить акции: с дивидендами или просто, то есть без дивидендов?

– Нет, я не то чтобы совершенно акции-с, – сказал Чичиков, – я желаю иметь недивидендные…

– Как-с? извините… я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово…

– Я полагаю приобресть мертвых, которые не платят дивидендов, которые, впрочем, значились бы по ревизским сказкам как живые, – сказал Чичиков.
*****

– Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?

– О! помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть, критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция

 – так не будет ли эта негоция несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

– Я полагаю, что это будет хорошо.

– А, если хорошо, это другое дело: я против этого ничего, – сказал Манилов и совершенно успокоился.

– Теперь остается условиться в цене.

– Как в цене? – сказал опять Манилов и остановился. – Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за акции, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я передаю их вам безынтересно и купчую беру на себя.
*****
Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. 

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Wed, 22 Jan 2020 19:05:00 +0300
На 18:39 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акцияхСм. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Новый Колизей 174    
2 Сбербанк 73 266.54 -0.57%
3 Сургнфгз 52 49.5 -4.88%
4 ДЭНИ КОЛЛ 42    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЧЗПСН ао 2.2875 +12.6% 48.03
2 Система ао 16.94 +5.14% 1 028.51
3 ОР ао 48.25 +4.66% 40.98
4 Россети ао 1.5972 +3.61% 638.95
5 Россети ап 1.904 +1.82% 51.49

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЦМТ ао 13.16 -6.67% 7.70
2 RUSAL plc 35.535 -6.12% 1 502.65
3 Распадская 108.6 -5.24% 378.81
4 ЯТЭК ао 57.86 -5.15% 16.39
5 Сургнфгз 49.5 -4.88% 6 274.80

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ЧКПЗ ао 6040 0% 1.60 +26297%
2 ВЭК 01 ао 10.9 +13.54% 3.17 +5931%
3 iДонскЗР 2400 +1.95% 0.36 +4921%
4 СМЗ-ао 4850 -2.22% 0.87 +2838%
5 ТРК ап 0.2995 0% 0.35 +2825%

Котировки акций онлайн
Краткосрочный взгляд по АЛРОСА
 Wed, 22 Jan 2020 18:38:21 +0300
Продажи алмазно-бриллиантовой продукции компании в декабре составили 363,8 млн $, что на 11% выше показателей прошлого года. К концу 2019 г. у АЛРОСА наметилось восстановление продаж, что в свою очередь, хоть немного, но изменит общие итоги в лучшую сторону. Однако по году ожидаю слабые финансовые показатели, которые уже заложены в цене акций, как и тренд на их восстановление.

Еще больше полезной информации в моем Telegram «ИнвестТема» и Вконтакте

Сотрудник пресс службы компании заявил: «Признаки восстановления рынка есть, и мы наблюдаем их сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, мы видим, что спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в мире начал восстанавливаться в третьем квартале»

Отмечу, что компания для себя видит перспективы ухода с рынка части объема продукции из Австралии и Канады, в связи с завершением отработки крупных месторождений, но излишне позитивных прогнозов старается не давать.

Из интересных фактов, нужно отметить заявление главы Якутии о том, что они ожидают дивидендные выплаты от АЛРОСА на уровне, заложенном в бюджете. Однако, бюджет уже принят с учетом ухудшающейся ситуации. Однозначно, что дивиденды компания будет платить, но не на таком же высоком уровне, как в 2019 году.

Также компания рассматривает вопрос о продаже части объема бриллиантовой продукции Гохрану, с целью получения поддержки. С какой целью рассматривается вопрос пока не ясно. Ведь крупных проектов у компании нет, а долговая нагрузка на приемлемом уровне. Пока этот вопрос может остаться только на стадии обсуждения.

Компания по прежнему занимает свое место в моем инвестиционном портфеле. Считаю, что корректировки по финансовым показателям уже учтены рынком. После публикаций о восстановлении продаж с начала декабря акции прибавляют в стоимости более 17% и начинают снова привлекать к себе внимание инвесторов.

Краткосрочный взгляд по АЛРОСА



*Это исследование носит субъективный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Служит, для структурирования своих мыслей при принятии решения.


Рубль кажется готов
 Wed, 22 Jan 2020 18:32:38 +0300
Рубль кажется готов

Мало когда было так же много факторов, в своей совокупности знаменующих окончание бычьей коррекции рубля (или же медвежьей коррекции USDRUB). 

В прошлом агрессоры предпочитали нападать на соседей в периоды междуцарствия — когда старый правитель уже мёртв, а новый не успел взойти на престол. Не будем сравнивать Министерство Финансов РФ с правителем, но слишком много всего совпало сейчас: отставка правительства, грядущие поправки в Конституцию (что не может не напугать иностранных инвесторов, и так не верящих в особую стабильность гос.строя и экономики РФ), годичные минимумы пары доллар рубль, отскок от трендовой, перепроданность инструмента на всех осцилляторах, неопределенность геополитической обстановки, всегда сильно бьющая по экзотическим валютам (коей является и RUB). 
Поэтому открыть лонг по USDRUB , снабдив его по возможности коротким стоп-лоссом (для умеренной модели — за прошлым минимумом в 55 руб., а для агрессивной — там же, но с каскадом докупок лимитными ордерами в диапазоне от 60 до 57 руб за доллар). 

Куда может привести рост инструмента, если он всё-таки начнется? Помимо явно бросающейся в глаза трендовой линии, мы видим и серию понижающихся с 2016 года максимумов. В полученном треугольнике высота его основания служит первичной целью для открытой длинной позиции. А от потенциальной точки пробоя треугольника близ его основания это и приведет нас к заветным 100 руб за доллар. Этот прогноз, конечно, чрезмерно смел, но не будем забывать об ажиотажном характере продаж рубля в двух прошлых ралли USDRUB последнего десятилетия. 

И, напоследок — ни один рост не выглядит как стенка, он всегда сопровождается коррекциями, поэтому элементы пирамидинга в плюсовой для сделки зоне также выглядят оправданными.
НЕФТЬ цель на январь 2020
 Wed, 22 Jan 2020 18:31:26 +0300
Направление и цели по нефти были обозначены заранее в формате 1D таймфрейма.
Наверное, сейчас эта идея становится очевиднее и понятнее.
По срокам предполагается успеть дойти до целей ниже 59 до конца января — так что самое время активно ускоряться.
На подготовку каждой торговой идеи у меня тратится огромное количество времени. (поэтому не представляю, как люди занимаются скальпингом внутри дня...)
В том числе за этой «картинкой в стиле примитивизма» с маршрутными набросками стоит очень много графиков и расчетов.
НЕФТЬ цель на январь 2020


Ни в одной сделке нельзя быть уверенным на 100%! Поэтому риск-менеджмент  -  наше всё!

Всем успешной торговли!


Utter Craziness - Пандемическое изобилие в условиях эйфории: как люди создают системы, возводят пирамиды и рождают кризисы
 Wed, 22 Jan 2020 16:29:51 +0300
«Enjoy the party! As long as the music is playing, you’ve got to get up and dance. When the music stops, in terms of liquidity, things will be complicated. Therefore dance near the door.»

Наставление из ажиотажного, предкризисного 2007 года не теряет своей актуальности и по сей день...

За последние несколько месяцев мы наблюдаем одно из величайших восхождений фондового рынка в истории Америки. S&P 500 70 дней подряд без коррекций в более чем 1%. При этом, на еженедельной основе можно наблюдать очередной безрассудный pump-up от ФРС. Но если бы цены на акции взлетели из-за шикарных экономических данных. Увы. С ростом баланса ФРС растут и цены на акции. Поэтому, сейчас Уолл-стрит где-то посреди шумной вечеринки, и все будет так, пока цены на акции продолжают двигаться в правильном направлении.

Эйфория и оптимисты с дикими глазами во всех деловых изданиях вещают о новом витке роста, и кажется, что это может продолжаться бесконечно.

Очень простой способ определить, являются ли цены на акции завышенными или недооцененными, состоит в том, чтобы посмотреть на соотношение цены к продажам для S&P 500. В лучшие времена оно должно быть где-то между 1,0 и 1,5, но благодаря абсурдному ралли теперь оно поднялось выше 2,4. Например, акции Apple взлетели на 84% за год, хотя его доходы выросли только на 2%.

Это не история роста. Это история сиюминутного изобилия и непомерной жадности, где ничто не имеет значения, кроме создания доходов ради самих доходов.

Utter Craziness - Пандемическое изобилие в условиях эйфории: как люди создают системы, возводят пирамиды и рождают кризисы


Другим индикатором, который показывает, что акции сейчас переоценены как никогда, является «индикатор Баффета». Отношение общей рыночной капитализации к ВВП США никогда не было выше, чем в настоящее время. 

Utter Craziness - Пандемическое изобилие в условиях эйфории: как люди создают системы, возводят пирамиды и рождают кризисы


В текущих условиях для ФРС нет другой альтернативы, кроме как продолжать накачивать этот абсолютно абсурдный пузырь. При этом, ФРС отчаянно пытается сохранить контроль над процентными ставками, но в процессе она создает идеальные условия для краха фондового рынка. И в какой-то момент событие в виде «черного лебедя» будет настолько значительным, что вместо наполнения ликвидностью рынка акций, облигаций и деривативов она пойдет другим путем.

Так 2008 год, когда крупные банки Уолл-стрит и хедж-фонды привлекали заемные средства под проблемные ипотечные кредиты, является примером того, как «вливается ликвидность» в «мертвый» инструмент без какого либо обеспечения, дабы заполнить пробел и вовремя сорвать куш.

В точности как со свежеиспеченным круассаном, горячий, он тает во рту и доставляет удовольствие, подогретый — напоминает о былой свежести, холодный -  выступает лишь в качестве перекуса, а залежавшийся — попадает прямиком в мусорную корзину. В этом процессе — сливки снимают всегда первые, когда приходит время толпы, то избранные уже стоят у двери и ждут подходящего момента, чтобы выйти из тесного и душного помещения...

Utter Craziness - Пандемическое изобилие в условиях эйфории: как люди создают системы, возводят пирамиды и рождают кризисы


ФРС и другие центральные банки долгое время были неоспоримыми драйверами финансовых рынков и делового цикла. По всей видимости, эта эра подходит к концу. Во многих странах процентные ставки настолько низки, даже отрицательны, что центральные банки не могут их еще больше снизить. Вялый экономический рост и низкая инфляция означают, что и повысить ставки они не могут.

После Второй мировой войны каждое восстановление начиналось с более низких ставок, поскольку задача ФРС была в стимулировании роста. Каждой рецессии предшествовали более высокие процентные ставки, поскольку ФРС также стремилась сдерживать инфляцию. 

Utter Craziness - Пандемическое изобилие в условиях эйфории: как люди создают системы, возводят пирамиды и рождают кризисы

Так например, в послевоенной Америке быстрый экономический рост и падающая безработица привели к росту инфляции. ФРС повысила ставки,  инвестиции сократились. Экономика скатилась в рецессию, и инфляция снизилась. Затем ФРС снизила процентные ставки, инвестиции восстановились, и рост возобновился.

Модель начала давать сбой в конце 1960-х годов. Экономисты считали, что низкие процентные ставки и дефицит бюджета могут навсегда сократить безработицу до минимальных значений в обмен на лишь незначительный рост инфляции. Вместо этого, инфляция ускорилась, и ФРС была вынуждена искусственно спровоцировать несколько серьезных спадов, чтобы «вернуть все в зад».

К концу 1990-х годов возникли новые проблемы. При стабильных ценах на товары, цены на активы стали раздуваться в серьезные пузыри, за которыми следовали логичные их обвалы. Спады 2001 и 2008 годов не были вызваны повышением ставок ФРС. Они стали результатом бума и спада цен на активы, сначала на технологические акции, затем цены на жилье и ипотечные долги.

После последнего глобального краха ФРС держала процентные ставки около нуля с 2008 по 2015 год. Центральный банк также проводил политику QE, чтобы снизить долгосрочные процентные ставки. Несмотря на такой агрессивный стимул, экономический рост был едва выше нуля. Уровень безработицы упал до 50-летнего минимума, но инфляция постоянно опускалась ниже целевого показателя ФРС, установленного на уровне 2%.

Похоже, научно-эталонная модель ДКП исчерпала себя, и экономисты в течение последнего десятилетия пытаются понять, почему. До тех пор, пока кто-то не получил очередную Нобелевскую премию за теорию о неравенстве и борьбе с бедностью, за возрождение экономической науки v4.0, нам стоит избавиться, пока не поздно, от старых-новых учебников по эконом-теории и прочей «мозго-пудры»...

Одно из объяснений «поломки» связано с инвестициями, основной движущей силе долгосрочного экономического роста. Инвестиции финансируются за счет сбережений. Когда инвестиции высоки по сравнению со сбережениями, это повышает процентные ставки, потому что все больше людей и предприятий хотят брать кредиты. Если сбережения высоки по сравнению с инвестициями, это снижает ставки. Это означает, что структурно низкие инвестиции в сочетании с высокими сбережениями со стороны предприятий и домохозяйств могут объяснить как медленный рост, так и низкие процентные ставки. 

Но с нулевыми процентными ставками центральные банки остаются без своего основного рычага поощрения и развития делового цикла. Экономика еврозоны застопорилась — ставки ниже нуля. Япония борется с этой проблемой с 2008 года, но весь результат ограничивается лишь кучей побочных эффектов. США тоже вряд ли избежит данной участи, свидетелями чего мы будем уже в самое ближайшее время.

Таким образом, циклы деловой активности будут расти и падать в основном без влияния центральных банков. Получается так, что вроде бы и лекарство есть, но его эффективность для мировой финансовой системы исчисляется в цифрах с отрицательным значением.

Отсутствие инфляции в общей мере объясняется серьезными диспропорциями в накоплении и концентрации капитала. Так, по свежим данным, 2150 миллиардеров/миллионеров владеет состоянием превышающим совокупные доходы более чем 60% населения планеты. Посему, населению просто чисто с физической точки зрения потреблять все больше становится все сложнее, отсюда и затоваривание, и спад производительности, и отсутствие инициативы банков кредитовать реальный сектор экономики, а компаниям становится проще направлять средства на buy-backи, чем вкладывать их в разработки и интенсивное поступательное развитие. 

Да, ФРС вливает в рынки все больше и больше ликвидности, но в реальный сектор едва поступает и 5% этих денег, можно сравнить статистику, темпы кредитования реального сектора снижаются из года в год, проще «пампить» бумажный рынок, чем создавать новые производства в условиях глобального затоваривания. И что более показательно, по мере роста цен на активы их доходность, такая как доходность облигаций или дивидендов, снижается. После того, как доходность приблизилась к доходности денежных средств или их эквивалента, таких как казначейские векселя, исчез стимул кредитовать или инвестировать в эти активы. Поэтому ФРС больше не может стимулировать расходы.

Парадоксально, но факт, в ситуации безлимитного потока ликвидности, бедные страны становятся беднее, обычно, по причине превалирующих в них популистско-автократичных и авторитарных режимов, заботящихся в основном о личном обогащении в течение как можно длительного промежутка времени, для этого власть удерживается любыми доступными способами, квази-законными и квази-народными. При этом, богатые не сильно заботятся об общем благополучии своего народа, пытаясь использовать собственную государственную систему в виде корпорации с ее пассивами и активами, доходами и расходами, но цель все та же — максимизация прибыли.

Лично на меня произвели огромное впечатление два следующих исторических факта, связанных с разными по достатку и уровню ВВП странами, имеющих сегодня удручающие последствия, которые произошли в большей степени из-за непосредственного воздействия человека, а не эфемерных статистико-экономических показателей, оценок экспертов или прогнозов аналитиков:

1. США. История с "the Salton Sea" и Bombay Beach в Калифорнии (не буду вдаваться в подробности, фото скажут все сами за себя, а кому интересно, рекомендую погуглить) — ранее успешный и популярный курорт превратился в «гнилое, вонючее озеро» из-за постоянно отравляющих воду пестицидов и удобрений, используемых в с/х. 

1950-60-е

Utter Craziness - Пандемическое изобилие в условиях эйфории: как люди создают системы, возводят пирамиды и рождают кризисы


Наше время
Utter Craziness - Пандемическое изобилие в условиях эйфории: как люди создают системы, возводят пирамиды и рождают кризисы

Utter Craziness - Пандемическое изобилие в условиях эйфории: как люди создают системы, возводят пирамиды и рождают кризисы


2. Гватемала. Леса смягчают изменение климата, но Гватемала за последние 40 лет потеряла половину своих лесных массивов — и темпы вырубки леса растут, что, в свою очередь, вызывает засуху в одних районах и наводнения в других, оползни и эрозию сельскохозяйственных угодий. По этой причине, люди гибнут от голода, дети отстают в развитии либо погибают не достигнув школьного возраста. Нехватка воды и бедность причинно связаны с неравномерным распределением земель в стране: примерно 2% населения контролируют 70% всех продуктивных сельскохозяйственных угодий. Люди просто вынуждены вырубать все вокруг в попытке найти подходящий кусок земли, чтобы вырастить кофе или кукурузу, с целью банально выжить и прокормить семью, не говоря о заработке

Utter Craziness - Пандемическое изобилие в условиях эйфории: как люди создают системы, возводят пирамиды и рождают кризисы


Граница Белиз-Гватемала
Utter Craziness - Пандемическое изобилие в условиях эйфории: как люди создают системы, возводят пирамиды и рождают кризисы


Дневной рацион многих семей

Utter Craziness - Пандемическое изобилие в условиях эйфории: как люди создают системы, возводят пирамиды и рождают кризисы


К этому по-разному можно относиться, но это факт, причина нашей экстенсивной интенсивности.

И мы не останавливаемся, изобретаем новые технологии, чтобы работать меньше и получать больше, с помощью химикатов, добавок и присадок производим кучу безвкусной, бесполезной еды с оттенками пластика и вкусом пенопласта, простой пищи больше не существует, мы ее селекционировали, добавили приставку ЭКО и платим в 5-10 раз дороже, изобретаем таблетки, чтобы жить дольше, выглядеть лучше, стареть медленнее,  научились откачивать лишний жир, закачивать недостающий, в принципе можно даже не утруждать себя изнурительными физическими нагрузками, но моде все-таки отдать дань стоит и приобрести абонемент. Гаджеты, отчасти, делают нашу жизнь лучше, упрощают и ускоряют ее течение. Но вот парадокс, тупости от этого меньше не становится, и в один прекрасный момент мы все начинаем походить друг на друга — люди из пробирки под названием «технический прогресс» или «пластический», у кого что болит.

Исходя из этого возникает вопрос: действительно ли человек — это существо разумное, и может Дарвин в корне ошибался, и эволюция в какой-то момент перестала быть таковой и на самом деле мы находимся в стадии глобальной деградации, самоуничтожения в погоне за зеленой бумажкой от непрерывно растущего чувства жадности и голода, от которого нет таблетки и который возможно утолить только лишь в одном случае...

И да, это не апокалиптика и не предсказания, как Вам могло показаться, а пища для ума и размышления.

Размещение ОФЗ
 Wed, 22 Jan 2020 18:05:33 +0300
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26229 и ОФЗ-ИН серии 52002 в в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

ОФЗ 26229 с погашением 12 ноября 2025 года, купон 7,15% годовых
ОФЗ 52002 с погашением 2 февраля 2028 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.

Итоги:

ОФЗ 26229
Спрос составил 98,799 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,97%. Разместили 58,419 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года составила 106,15% от номинала, что соответствует доходности 5,97% годовых.

Всего было продано бумаг на общую сумму 58,419 млрд. рублей по номиналу при спросе 98,799 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 62,733 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 106,15% от номинала, что соответствует доходности 5,97% годовых.



ОФЗ 52002
Спрос составил 50,376 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 2,78%. Разместили 26,744 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 98,0984% от номинала, что соответствует доходности 2,78% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 26,744 млрд. рублей по номиналу при спросе 50,376 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 26,530 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 97,79% от номинала, что соответствует доходности 2,83% годовых.



Итоги прошлого размещения можно посмотреть здесь.
Свежих данных об объеме вложений в ОФЗ и доле нерезидентов нет. Данные на 01.12.19 можно посмотреть здесь.


Объем размещения

Размещение ОФЗ



Премия при размещении

Размещение ОФЗ

СЦ Т-1 — средневзвешенная цена предыдущего аукциону дня



График доходности по цене отсечения ОФЗ-ПД

Размещение ОФЗ



Печальный опыт - тоже опыт.
 Wed, 22 Jan 2020 17:46:56 +0300
Сегодня я расстался наконец с убыточной позой по НЛМК, держал от 157.(заходил прошлым летом) Вышел по 144,38, итого общий убыток от портфеля с учетом выплаченных дивов составил около -1%.

Нужно было конечно выходить еще после публикации отчета для минимизации рисков. Ничего хорошего от этой отрасли в ближайшее время не жду, т.к. отчеты хреновые у всех металлургов (ММК, Севка), цены на металлы держаться на низком уровне, нацпроекты и программы которые могут выступить единственным драйвером на внутреннем рынке сбыта пока размыты и не конкретизированы, не вижу конкретики что в какой срок планируется построить, сдать.
Локальное ограничение производства в китае поддержало котировки лишь в очень коротком таймфреме…
Дивы однозначно будут меньше, даже считать не буду.

Могу признать это своей  единственной убыточной на данный момент сделкой за 2019-2020.
Будем умнее)
Ps. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Можно ли захеджировать акции Газпрома фьючом Ri?
 Wed, 22 Jan 2020 17:33:03 +0300
Всем привет.

Кто помнит, ставил недавно эксперимент и пытался ответить на вопрос: акции Газпрома и Ri, есть ли между ними что общего?

Дело было почти 2 месяца назад.

Последний топик на эту тему был здесь.

Что я могу сказать сегодня?

Газпром покупал в модельный портфель по 254,05 (по рекомендации Бендера, чтобы засейвить его прогноз) в начале декабря 2019, сейчас цена упала ниже 250, портфель в просадке:

Можно ли захеджировать акции Газпрома фьючом Ri?


Тех, кто покупал Газпром тогда в целях золотой наживы, оказались в полной ж*пе!

Сразу вспоминаю вот эти вот каменты:

Можно ли захеджировать акции Газпрома фьючом Ri?

Можно ли захеджировать акции Газпрома фьючом Ri?

Можно ли захеджировать акции Газпрома фьючом Ri?


Магнит, Ростелеком, Аэрофлот, Детский Мир, Яндекс, Русгидро, ВТБ — куча бумаг выросли с тех пор, а лонгисты Газика просто потеряли 2 месяца из своей инвесторской жизни в пустую.

Поздравляю тебя, шарик, ты балбес! ©

Вот как раньше скрин бумаги выглядел:

Можно ли захеджировать акции Газпрома фьючом Ri?


И вот как сейчас:

Можно ли захеджировать акции Газпрома фьючом Ri?


А вот что мне человек писал 02.12.2019, угарно сейчас прочитать =)
Можно ли захеджировать акции Газпрома фьючом Ri?


Тупой шорт РТС привел бы к убытку при росте индекса со 140 до 165, но умный шорт с помощью опционов приводит к тому, что стратегические шорты стали наливаться прибылью и день ото дня ее все больше и больше:

Можно ли захеджировать акции Газпрома фьючом Ri?


Текущая опционная поза по Ri выглядит так:

Можно ли захеджировать акции Газпрома фьючом Ri?



Что хотелось бы сказать в заключение?

Фьючерсы и Опционы это как Винни-Пух и Пятачок, одно без другого нельзя себе представить и одно другое красиво дополняет, как Инь и Ян. Гармония должна быть во всем.

Всем пис!

Можно ли захеджировать акции Газпрома фьючом Ri?
Извольте, бояре, откушать ! Ведь устали ,поди?
 Wed, 22 Jan 2020 17:22:54 +0300
Как наивные граждане ищут в рынке «грааль», так и на форумах, та же категория, ищет это чудо. Чтобы такое написать, чтобы пол мира прочло, а треть подписались? И это становится смыслом жизни, что-то гуглить, выискивать, читать, писать. Не задумываясь, что вреда в этом, больше пользы.
Ну например: сушить сетчатку, портить позвоночник и осанку, разве это стоит того поста, на который вы потратили как минимум 3 часа? А хозяйство в запущении, коза не кормленная, корова не доеная, куры разбежавшиеся по всей деревне, полка не прибитая, унитаз течет-(шутка). Но вы в творческом экстазе, ведь именно сегодня, душа просит написать «бестселлер».
Ну и спрашивается, стоит ли он всего выше перечисленного?  Нет, конечно же! Тогда зачем посвящать большую часть жизни написанию постов, чаще строча их как из пулемета?  У которых и срок годности то сутки, даже если вы и писали его неделю, выискивая информацию по всему интернету и  ночами не высыпаясь.    
В общем о чем это я? А о том, что «грааль»с появлением интернета, все таки найден и уже давно. Не спешите смеяться, поскольку он найден не нами, а противоположной стороной, как в рынке, так и на форумах. Все «якобы трейдеры» и форумчане и есть для индустрии, тот якобы не существующий «грааль» .  Но оказывается, для кого несуществующий, а для кого.....? Вот такие мысли вслух.
Смартлаб опрос: что из улучшений смартлаба сделать в первую очередь?
 Wed, 22 Jan 2020 15:40:36 +0300

Добрый день!

Помогите нам определиться с приоритетами в разработке смартлаба

Оцените важность каждой новой фичи для вас по шкале от 1 до 5
(5 = наиболее важно!)


Опросник тут:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV0-8VrGF0zOjkhmrWhQBmKX2WLfzbKgDQYBceEH6cPlKQVQ/viewform?usp=sf_link

*ОБНОВИЛ ССЫЛКУ*

Спасибо!

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Wed, 22 Jan 2020 11:00:00 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акцияхСм. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Новый Колизей 33    
2 ДЭНИ КОЛЛ 20    
3 Сбербанк 19 269.93 +0.7%
4 Сургнфгз 12 49.18 -5.5%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Нижкамшина 32.02 +2.43% 0.21
2 КоршГОК ао 58200 +2.11% 0.75
3 ОР ао 47.05 +2.06% 4.10
4 Магнит ао 3899 +1.54% 1 231.54
5 ЯТЭК ао 61.9 +1.48% 2.54

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Сургнфгз 49.18 -5.5% 2 394.34
2 РусАква ао 322 -2.42% 1.17
3 RUSAL plc 37.095 -1.99% 282.42
4 Сургнфгз-п 37.2 -1.23% 250.96
5 Роснефть 480.75 -1.11% 1 324.91

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 КузбТК ао 194 0% 7.43 +384596%
2 СтаврЭнСбп 0.3522 +0.34% 0.19 +17711%
3 Электрцинк 219 +17.74% 17.68 +13868%
4 МРСК СК 30.1 +0.4% 0.45 +10782%
5 ТНСэКубань 134 0% 0.08 +6168%

Котировки акций онлайн
Броузерные уведомления с форума и комментариев
 Wed, 22 Jan 2020 10:36:20 +0300
Всем привет и добрейшего утра! После того как мы накатили php 7.3 на смартлаб, у нас незаметно отвалилась либа, которая отвечает за рассылку уведомлений в броузере. Сейчас мы ее починили и вроде всё стало снова работать.
Броузерные уведомления с форума и комментариев


Я напомню, сейчас у нас всего 2 типа уведомлений:

1. Когда вы подписались на какой-то выбранный форум, поставив галку «получать уведомления на смартлабе»
Броузерные уведомления с форума и комментариев


2. Когда вам кто-то ответил на форуме или в комментариях
чтобы включить уведомления об ответах, надо зайти сюда и поставить галки:
https://smart-lab.ru/settings/tuning/ 
 
Броузерные уведомления с форума и комментариев
 

Проверьте, включены ли у вас уведомления.
Это удобно!
Скальпинг стратегия
 Wed, 22 Jan 2020 10:02:43 +0300
Скальпинг стратегия два тайм-фрейма.
Источник: https://prostguide.ru/trading/17-skalping-strategija-dva-tajm-frejma.html
Всем привет!
Рад представить новую стратегию под названием «Два тайм-фрейма». Данная стратегия предназначена для скальпинга и подходит практически под любой актив и инструмент. Суть данной стратегии заключается в использовании двух разных тайм-фреймов для нахождения максимально точной точки входа. На старшем тайм-фрейме находим длительное без коррекционное движение, а на младшем при помощи техники Price Action или Индикаторов ищем точку для краткосрочной сделки. Итак давайте разберем стратегию более подробно.
Настройка базового тайм-фрейма.Первое, что необходимо настроить и установить — это базовый тайм-фрейм. Он необходим для поиска грубой точки входа (примерного определения где можно зайти) в виде безоткатного движения. В чем смысл. Чем дольше на рынке длится безоткатное движение (импульс, коррекция) тем выше становится относительная вероятность разворота. Другими словами, после длительного движения вверх, следует длительное движение вниз, после длительного движения вниз, следует длительное движение вверх. И чем дольше происходит коррекция в ту или иную сторону, тем выше вероятность разворота. Для поиска таких вот безоткатных движений опытным путем я вывел, что лучший тайм-фрейм: 15М.
Настройка базового тайм-фрейма


Настройка тайм-фрейма для входа в сделку.Если базовый тайм-фрейм мы использовали для поиска без коррекционного движения. Второй мы используем для поиска максимальной точной точки входа. И для данных целей наиболее хорошо подходит тайм-фрейм: .
Настройка тайм-фрейма для входа в сделку
Параметры определения без коррекционного движения.Для того чтобы, движение нам подошло, оно должно соответствовать некоторым параметрам:
Минимум 7 свечей одного цвета. Т.е. на 15М графике находим движение состоящее строго из 7 свечей одного цвета. Такое движение является хорошим и по нему можно переходить на более младший тайм-фрейм для поиска краткосрочной контр-трендовой сделки. 
Поиск точки входа
Поиск точки входа.Итак, после того как мы нашли актив с четко выраженным без коррекционным движением, нам осталось только найти точку входа. Переходим на тайм-фрейм: . Подойдет практически любой паттерн или индикатор. Задача данной стратегии максимально точно подловить момент разворота или же краткосрочной коррекции.
Поиск точки входа.

Давайте разберем 3 рекомендуемых мной паттерна и 3 индикатора. Которые по моему мнению максимально хорошо подходят для поиска разворота.

Паттерны.
1. Пин-бар.
Хороший паттерн свечного способа анализа рынка. Отчитается простотой и в тоже время эффективностью. Представляет из себя свечу с маленьким или совсем отсутствующим телом и большой тенью. Возникает в моментах перелома тренда (а это, то что нам нужно) и по сути отражает усиленную борьбу продавцов и покупателей в которой одна из сторон одержала явную победу.   
Пин-бар скальпинг

2. Двойное дно.
Зачастую именно этот паттерн дает очень хорошие результаты на открытие сделки. По своей сути двойное дно является разворотным паттерном. И формируется на пиковых моментах разворота рынка. Графически представляет из себя две верши, концы которых ударяются в один уровень: поддержки, если тренд нисходящий или сопротивления, если тренд восходящий. То есть наша задача в данном случае, найдя безоткатное движение и переключившись на минутки открыть сделку на окончании формирования двойного дна.
Двойное дно СКАЛЬПИНГ



3. Уменьшение размера свечей.
Чем активнее проходят покупки, тем крупнее размер свечей — это рыночная аксиома. Соответственно, в некоторых случаях, когда у рыночного движения заканчиваются топливо (деньги), размер свечей уменьшается, что говорит о вероятном, скором развороте тренда. Открывать сделку можно двумя способами.
Уменьшение размера свечей.


а) Как только вы заметили, что появились 2-3 маленьких свечки, после череды крупных свечей. На при открытии 3-4 свечи открывает контр-трендовую сделку. У данного подхода есть один + и один — минус. Плюс заключается в возможности поймать самый пик цены (открыть сделку по самой лучшей цене). Минус же в том, что уменьшение свечей, может предвещать не только начало коррекционного движения, а просто передышку — кратковременную коррекцию, после которой, трендовое движение продолжиться в том же направлении с новой силой.
СКАЛЬПИНГ СКОПЛЕНИЕ СВЕЧЕЙ



б) На моменте когда формировании крупной контр-трендовой свечи. То есть, вход осуществляется, когда, после появления череды маленьких свечей на графике появляется крупная свеча, в противоположном предыдущему движению направлении. У данного способа так же есть свой + и свой -. Плюс заключается в том что, начало формирования крупной свечи в обратном направлении повышает вероятность и начала коррекции в обратном направлении. Минус в том, что цена открытия сделки хуже, чем при входе на формировании маленьких свечек. 
СКАЛЬПИНГ СКОПЛЕНИЕ СВЕЧЕЙ ПРОБОЙ
 


Это лично мой список работающих паттернов. Вы по желаю можете добавить свои комбинировать их между собой и т.д.

Индикаторы.Данные индикаторы входят в стандартную комплектацию практически всех (если не всех) торговых терминалов, поэтому с их поиском и настройкой проблем возникнуть не должно.

 
RSI
Работа с индикатором RSI строится на заходе сигнальной линии индикатора в зоны перекупленности/перепроданности. 
RSI


Граница зоны перекупленности выставляем 70.
Граница зоны перепроданности выставляем 30

Период сигнальной линии 14

Если изначальное движение тренда восходящее, то сигнальная линяя должна зайти в зону перекупленности.
Если же изначальное движение тренда нисходящее, то сигнальная линяя должна попасть в зону перепроданности.


Сделку открываем в момент выхода сигнальной линии из зоны перекупленности/перепроданности.


BB (Bollinger Bands)
Существует два основных способа использования «Полос боллинджера» на рынке трендовый и контр трнедовый. В нашем случае намного лучше подойдет контр-трендовый. 
BB (Bollinger Bands)


Индикатор Bollinger Bands состоит из трех скользящих средних с разными периодами, которые при добавлении на ценовой график создают что-то вроде конверта (канала) внутри которого ходит ценовой график.

Сделка на повышение открывается в момент когда цена подходит и касается нижней границы канала (нижней скользящей средней).
Сделка на понижение открывается в момент когда цена подходит и касается верхней границы канала (верхней скользящей средней)

Все настройки индикатора оставляем по умолчанию.
Полный разбор торговли по индикатору Bollinger Bands вы сможете найти тут.

Parabolic SAR
Данный индикатор, пользуется чуть меньшей популярностью среди трейдеров, чем два предыдущих, но его эффективность от этого не уменьшается.
Parabolic SAR СКАЛЬПИНГ


Технически индикатор Parabolic SAR — это тренд-следящий индикатор. т.е он используется для определения направления тренда: если точки индикатора находятся под ценовым графиком — тренд считается восходящим, если точки над ценовым графиком, значит тренд нисходящий. Свеча на которой первая точка индикатора Parabolic SAR смещается с положения сверху графика в положение под графиком и с положения с низу графика в положение над графиком, считается разворотной свечей и предвещает разворот тренда. Нам понадобится именно этот сигнал.
Parabolic SAR - это тренд-следящий индикатор

То есть при восходящем тренде все точки индикатора находятся под ценовым графиком. Наша задача, дождаться когда первая сигнальная точка окажется над графиком. В момент появления точки открываемся на понижение. Точно такая же картинка с открытием сделки на повышение: при нисходящем тренде все точки индикатора находятся над ценовым графиком. Наша задача, дождаться когда первая сигнальная точка окажется под графиком — это сигнализирует о вероятной смене направления движения тренда или о временном коррекционном движении и в этот момент открываем сделку на повышение. 

Это индикаторные способы открытия сделки. Здесь я привел лучшие на мой взгляд индикаторы. Но если у вас есть набор своих любимых индикаторов, то вы можете использовать их. Главное чтобы они четко и точно показывали контр-трендовую точку входа.

Стоп-лосс.

Лично я устанавливаю стоп за ближайший локальный максимум, если сделка в шорт, и за ближайший локальный минимум, если сделка в лонг. Но, могу установить и в другие места, в зависимости от ситуации. Также можно устанавливать скользящий стоп-лосс.
Схема работы по Скальпинг стратегии «Два тайм-фрейма»Итак, давайте еще раз подробно разберем план работы по стратегии.

1. На 15М графике находим безоткатное движение минимум из 7 свечей.
Скальпинг стратегия


2. Переключаемся на 1М график.
Скальпинг стратегия


3. С помощью графических паттернов или индикаторов ищем точку входа.
Скальпинг стратегия


4. Открываем сделку.
Скальпинг стратегия



5. Ожидаем результат.
Скальпинг стратегия



6. Получаем результат.


В принципе на это все! Если у вас появятся вопросы то вы можете задать их в комментариях.
Попутного всем тренда и всего доброго!

Другие материалы по трейдингу можно найти тут https://prostguide.ru/trading/
Утренний обзор за 22.01.2020
 Wed, 22 Jan 2020 09:59:24 +0300

Доброе утро!

Коррекция на рынках продолжится
 Wed, 22 Jan 2020 09:50:01 +0300

Рынки

В США зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом из Китая, где число подтвержденных случаев заражения достигло уже 440, девять человек скончались. Распространение вируса сильно ударило по ценам на акции компаний, связанных с туризмом в преддверии китайского Нового Года, на который многие планировали путешествия.

Также на рынках негативно сказалось снижение прогноза МВФ по росту мирового ВВП из-за торгового противостояния между Китаем и США и более резкого замедления роста в развивающихся странах, таких как Индия. Эксперты в Давосе заявили, что сделка Китая и США не решает структурных проблем в их торговых отношениях. Boeing сообщил о приостановке производства модели 737 Max в связи с выявлением новых проблем — ее возвращение на рынок намечено на середину 2020 г. Глава Минфина США Стивен Мнучин ранее допускал, что проблемы Boeing могут замедлить рост ВВП США на 0,5%. В условиях перегретого рынка эта группа факторов может послужить толчком к снижению.

Netflix и IBM представили финансовые показатели, которые превзошли ожидания. Выручка IBM выросла впервые за четыре квартала, до $21,77 млрд, против консенсуса в $21,64 млрд. Прибыль за акцию IBM превзошла ожидания ($4,69/акция), составив $4,71/акция. Помимо положительной отчетности, оптимизма рынку добавляет тот факт, что Дональд Трамп положительно настроен на переговоры с Европой о торговле. Мнучин, в свою очередь, отметил, что ожидания населения по росту экономики США занижены, а бизнес чувствует себя хорошо и уверенно.

Индекс деловой уверенности (Business confidence) CEO находится у исторических минимумов, отмечается в исследовании Goldman Sachs. Трамп заявил, что если власти Великобритании введут цифровой налог на IT-компании США, как они и планировали, то Вашингтон обложит пошлинами продукцию британских компаний. Это несет угрозу глобальному росту экономики, и в силу неопределенности и нервозности на рынке, вероятнее всего, SPX продолжит снижаться.

В фокусе сегодня

  • США: продажи на вторичном рынке жилья, м/м, декабрь
  • Великобритания: объём розничных продаж, м/м, г/г, декабрь
  • X5 Retail Group и Акрон представят операционные результаты за 4К19 и весь 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,33%, до 3209 п., РТС — на 0,75%, до 1 634 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 61,88 руб. и 68,62 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 21 января

Лучшие результаты во вторник показали ВТБ (+3,74%) после объявления о возможной выплате дивидендов по итогам 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли, Сургутнефтегаз (ап: +1,91%), ПИК (+1,5%), М.Видео (+1,05%), Полиметалл (+1%).

В число аутсайдеров вошли Мечел (ап: −4,8%, ао: −3,79%), Сургутнефтегаз (ао: −3,93%), Русал (-3,49%) ввиду снижения цен на палладий, ММК (-2,8%).

Цены на нефтяные фьючерсы Brent утром в среду снижаются на 0,43%, до $64,31/барр., поскольку инвесторы продолжают игнорировать новости о сокращении добычи в Ливии.

Золото дешевеет на 0,37%, до $1551/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,19 п.п., до 1,79%.

Американские торговые площадки закрылись во вторник в минусе — Dow Jones упал на 0,52%, S&P 500 — на 0,27%.

В Великобритании средний уровень заработной платы в ноябре вырос на 3,2%, против прогнозируемого роста +3,1%. Количество заявок на получение пособий по безработице в декабре составило 14,9 тыс., против прогнозируемых 22,6 тыс.

Японский Nikkei повышается на 0,7%, китайский Shanghai снижается на 0,24%.

DXY повышается на 0,10%, S&P 500 futures — на 0,49%.

Новости

ЛСР сообщил о снижении реализации недвижимости в 2019 г., в эксплуатацию введено 834 тыс. кв.м (-17% г/г), что соответствует утвержденным планам компании. ЛСР заключил контрактов на сумму 84 млрд руб. (-9% г/г) или 817 тыс. кв. м (-18% г/г). Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 47% по сравнению с 54% в 2018 г.

LSRG RX: −0,81%.

Глава ВТБ, Андрей Костин, сообщил, что менеджмент ВТБ планирует рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли группы, таким образом, компания может направить на дивиденды 76,93 млрд руб. или 0,0059 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности ~12%.

VTB RX: +3,74%

Группа ММК снизила общие продажи товарной продукции в 2019 г. до 11,3 млн т (-3% г/г) в связи со снижением объема выплавки стали до 12,4 млн т (-1,6% г/г), при этом продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) составили 5,5 млн т (+0,9% г/г). Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в общем объеме реализации составила 48,4%.

MAGN RX: −2,8%

Ростелеком проинвестировал 2 млрд руб. в ФРИИ Инвест, став владельцем 31% компании. Ростелеком рассмотрит инвестиционное предложение для стартапов: проекты на ранней стадии смогут претендовать на раунд до 5 млн руб., компании на стадии роста смогут получить до 65 млн руб. инвестиций.

RTKM RX: −0.23%

Мечел не воспользовался возможностью реализовать оферту на выкуп 34% Эльгинского проекта у Газпромбанка ввиду поступления альтернативного предложения, сообщает Интерфакс. Газпромбанк будет рассматривать различные варианты дальнейших действий.

MTLR RX: −3,79%

НЕФТЬ торговля интрадей - ждем Дембеля!
 Wed, 22 Jan 2020 09:44:34 +0300
Блог для трансляции прогнозов, мнений, событий и ожиданий.

Нефть во вторник осталась между 64 и 65, показав возможность выхода в обе стороны.

Среду начинаем 64.30.

НЕФТЬ торговля интрадей - ждем Дембеля!



ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Wed, 22 Jan 2020 09:38:56 +0300
Вчера индекс закрыл день красной свечой. Выше 3205.
Индекс открылся в расчетной зоне 3211 сходу пробил 3205 и 3198 и вышел к основной поддержке 3188.
Ее пока удержал и отскочил выше.
Шорты спекчасть прикрыл. Внутри дня дополнительно брались шорты на тесте 3205 (часть закрыта у 3190) часть закрыта при пробое 3205.
На 263,3 предлагался лонг сбера к 270. Там его лить у 270,3 открываем шорт.
Сегодня план на 3220 открываем шорт с целью 3166. Стоп закрепление 3127+.
То что достигает своих целей из остатков лонгов — сдаем. Вчера вышел из ВТБ на цели 0,5.
Шорт ГМК держим.
Рекомендации на сегодня на 3220 открываем шорт с целями 3190 и 3166.
В ри пока работаю 165-163-164600-162(160).
Удачи
Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Wed, 22 Jan 2020 09:10:28 +0300

Сбыт заел. Реформу энергосбытовых надбавок продлят на год

Энергосбытовым компаниям дадут еще один год для перехода на новый метод расчета своих доходов на базе эталонной сбытовой надбавки. ФАС опубликовала проект приказа о продлении переходного периода до конца 2021 года. Продление реформы необходимо для регионов, где возникают споры с регулятором из-за повышения надбавки, поясняют эксперты. А крупный бизнес указывает на «взрывное» увеличение платежей после введения эталонов, оценивая рост нагрузки на 53 млрд руб. за три года.

https://www.kommersant.ru/doc/4226653

 

Российская сталь не нашла покупателей. Основные игроки отчитались о снижении производства

Крупнейшие российские металлургические компании НЛМК, ММК и «Северсталь» сократили выплавку стали в 2019 году из-за слабого спроса на зарубежных рынках, который не был полностью компенсирован ростом потребления металла внутри РФ. На этом фоне компании активно проводили ремонты, что отразилось на производственных показателях. Аналитики отмечают сохраняющуюся привлекательность внутреннего рынка для российских металлургов, который остается премиальным по отношению к экспорту.

https://www.kommersant.ru/doc/4226579

 

Группа ЕСН вышла из Быстринского проекта

По данным “Ъ”, Григорий Березкин продал долю в фонде CIS Natural Resources компании группы «Интеррос» Владимира Потанина. Основным активом CIS Natural Resources, размер которого составляет $250 млн, является доля в Быстринском ГОКе. Причиной продажи источники “Ъ” называют неопределенность со сроками выхода Быстринского ГОКа на IPO и потребность группы ЕСН в деньгах для метанольного проекта на Дальнем Востоке.

https://www.kommersant.ru/doc/4226478

 

«Газпром» готов поставлять в Европу сжиженный газ с существенным дисконтом к американскому

Минувшей весной «Газпром» объявил о строительстве в Усть-Луге под Санкт-Петербургом гигантского комплекса по переработке газа. Он может стать одним из крупнейших инвестпроектов «Газпрома» в этом десятилетии. Инвестиции в него превышают 2 трлн руб., говорил «Ведомостям» федеральный чиновник. Общая потребность в финансировании оценивается в 2,4 трлн руб., сообщал РБК со ссылкой на презентацию проекта. Планируется построить сразу два завода – перерабатывающий (ГПЗ) и газохимический.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/01/22/821175-gazprom-gotov

 

Брокеры пошли за европейским клиентом. Российские игроки расширяют бизнес в зарубежных юрисдикциях

Российские финансовые компании и банки активно расширяют присутствие на европейском рынке на фоне того, что глобальные конкуренты сокращают покрытие региона EMEA. В связи c резким ростом котировок российских акций в прошлом году их доля в мировых индексах увеличилась, в результате по локальному рынку у российских игроков появилось конкурентное преимущество. На фоне роста private banking это оправдывает их присутствие за рубежом, отмечают эксперты.

https://www.kommersant.ru/doc/4226464

История одного успеха. Не рыночного.
 Wed, 22 Jan 2020 09:03:39 +0300

Я в машине слушаю радио «Орфей». Мне все равно, что слушать, а люди, когда замечают, сразу считают меня культурным, воспитанным человеком. Так и спрашивают: «Да ты культурный человек?», а я отвечаю: «А чо б… нах… не заметно по мне что ли?» 

Радио полезное. Иногда интересные вещи рассказывают, мотивирующие. Вот сегодня вольный пересказ услышанного:
Жил был композитор. Сочинял музыку, звёзд с неба не хватал. Благоговел перед Д.Д. Шостаковичем. Однажды исполнял свою музыку почтенной публике. Среди слушателей присутствовал Дмитрий Дмитриевич. Композитор, вдохновленный присутствием своего кумира, играл от души, однако публика его произведения приняла с «холодком». Что случается с творческими людьми, когда их произведения не принимает слушатель? Правильно- депрессия и расстройства. 

Загрустил было наш герой, а тут звонок от Шостаковича. Поговорили о том, о сем, котировки обсудили, тренды, лузеров, сливающих депо на бирже, а в конце Шостакович и говорит: «Уважаемый, пиши еще!»
Вдохновленный композитор пишет  «Скрипичную сонату» и посвящает ее своему кумиру. Естественно, произведение зашло на «Ура». Тут тебе сразу почет, внимание, обожание, любовь и премии с гонорарами.  Наш герой посвятил еще «Струнный квартет №3» Шостаковичу, правда, к сожалению, получилось в память о великом человеке, т.к., Дмитрий Дмитриевич умер и произведения этого уже не услышал. 

Друзья, не стоит опускать руки после неудач. Бывает, что «птица счастья» вот она, рядом, надо ее только успеть ухватить. И, запомним так же, что надо свои работы, труды, посвящать достойным, правильным людям. Это тоже плюсик к творению.

На сегодня у меня все. На всякий случай напоминаю, что информация может быть искажена мироощущениями автора и это вольный пересказ услышанного.
Всем профита и удачи!

Календарь событий на сегодня
 Wed, 22 Jan 2020 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:

  Форум в Давосе  
 18:00 США: продажи на вторичном рынке жилья  
 18:00 Канада: решение ЦБ по ставке  
 19:15 Канада: пресс-конференция ЦБ  

По российским акциям сегодня у нас следующие события:
  Газпром: Совет директоров (см. ссылку) >>>
  X5 Retail Group: операционные рез-ты за 4 кв  

По облигациям сегодня у нас следующие события:
  Роснфт1P6 выплата купона 42.38 руб.  
  Роснфт1P7 выплата купона 42.38 руб.  
  ЛСР БО 1Р2 выплата купона 24.06 руб.  
  СберБ Б16R выплата купона 37.4 руб.  
  АИЖК-12 А2 дата оферты  
  ЮАИЗ 1-001 выплата купона 25.55 руб.  
  ОФЗ 26209 выплата купона 37.9 руб.  
  ОФЗ 26227 выплата купона 36.9 руб.  
  ОткрХОЛБО3 выплата купона 305.06 руб.  
  ОткрХОЛБО3 дата оферты  
  ОФЗ 46022 выплата купона 27.42 руб.  
  Самолет1P7 выплата купона 29.92 руб.  
  КАМАЗ БОП5 выплата купона 19.32 руб.  
  ГрузЦ БОП1 выплата купона 698.63 руб.  
  МСБЛиз2Р02 выплата купона 10.48 руб.  
  АИЖК-12 А2 выплата купона 3.06 руб.  
  Новсиб 6об выплата купона 2.08 руб.  

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям
S/P , GOLD, НЕФТЬ-РАБОТАЕМ ПО ПЛАНУ.
 Wed, 22 Jan 2020 08:41:40 +0300
Доброе утро всем.Ну, что пытаемся скорректироваться, посмотрим, как это получится. Новостей выходило несколько , на которых пытамся ,, поехать,, вниз: обстрел американского посольства в Багдаде(несколько ракет упало поблизости), коронавирус, понижение агенством S/P рейтинга правительству Гонконга.Причины все так себе, для серьезного снижения, но в качестве обоснования, если что подойдут.Наши индексы ММВБ и РТС тоже немного снизились, на 0,33% и 0,75% соответственно. Пока действий никаких не предпринимаю, жду, либо развития коррекции, либо выкупа и продолжения роста.
S/P: в начале основной сессии выкупил весь гэп и от него начал коррекцию 3330. Знак в целом плохой, теперь у нас теперь нет ,, приманки ,, для движения  наверх, гэпа, можно корректироваться свободно. Но это просто рассуждения, посмотрим, как будет на практике. Цели: 3317 (локальную), писал о ней достигли, теперь 3303-2990 и ниже 3265-3270, все уровни незакрытые гэпы.Обычно, если коррекция начнется, минимальное движение должно быть в районе 100п, т.е. 3230, имеем это ввиду.
Нефть: продолжает колебания в боковике между 64 и 66. Уровни и цели прежние см.в предыдущих обзорах.
GOLD :   аналогично в коридоре 1540-1560. Сегодня прокалывала 1560, но к концу торговой сессии снова ушло ниже этого уровня . 

Начну обзор наиболее интересных бумаг на этот год, в преддверии грядущей коррекции думаю будет  актуально.

Мои позиции (фьючерсы): Нефть-лонг, GOLD-лонг, GZH0-лонг.
                          (акции РФ): лонг все.
Всем удачи и успехов.
S&P 500. Прорыв ключевого канала 3310.4-3332.2
 Wed, 22 Jan 2020 08:14:30 +0300
S&P 500. Прорыв ключевого канала 3310.4-3332.2

Предыдущая публикация:
За неделю, прошедшую с момента предыдущей публикации, практически ничего не изменилось. Рост рынка продолжается. Старшие тренды, начиная с краткосрочного и выше, остаются в фазе роста. По локальному идет традиционная коррекция в новом ключевом канале дневного тренда 3310.4-3332.2.
Рынок протестировал нижнюю границу канала, но пока что это ничего не значит.
Ожидаем прорыв верхней границы ключевого канала с возобновлением роста роста к среднесрочной цели на техническом уровне сопротивления 3358.6.
Прорыв нижней границы канала расширит коррекционный диапазон до критического уровня локальной поддержки 3271.8, прорыв которого откроет для тестирования цель краткосрочной коррекции на уровне 3190.7.
Сегодня:
Старшие тренды остаются в рамках сценария роста. В восходящее движение включились локальный и дневной тренды и коррекция ожидаемо завершилась прорывом верхней границы ключевого канала дневного тренда 3310.4-3332.2, продолжая сценарий среднесрочного роста с целью на техническом уровне сопротивления 3358.6, прорыв которого открывает для тестирования долгосрочную цель на уровне сопротивления 3893.0.
Накопленный объем покупок закрыт на прорыве канала. Начата новая серия сделок на покупку с более высокими целями.
S&P 500. Прорыв ключевого канала 3310.4-3332.2


Уровни сопротивления: 3332.2, 3358.6, 3893.0.
Уровни поддержки: 3310.4, 3271.8, 3190.7, 3010.3, 2779.7, 2739.6, 2162.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 
Продавец фруктов и биржа - обвал неминуем
 Wed, 22 Jan 2020 07:58:56 +0300
Представьте себе город  у самой жопы России, маленький киоск фруктов, хач айзер 50 + летний, на стареньком телефоне слушает гуру аналитика о перекупленности, пузыре на рос бирже. Никогда раньше за 10 лет, что я у него затариваюсь он такого себе не позволял. В основном слушал простые хатчатские мелодии. Что б вы понимали, масштаб личности: он говорил, что может захомячить фрукты не мытыми, работает 7 дней в неделю по 12 часов, 6 мес подряд, практически живет в этом ларьке, врядли у него есть комп, образование… И тут биржа, причем не просто новостной  5 мин блок, а целая передача! Откуда в его голове зародились такие мысли )? Скоро, что то будет…
БОМБА
 Wed, 22 Jan 2020 07:29:56 +0300
Приветствую Всех....
Пишу ещё об одной закономерности на бирже..
1.Это математика
2. Это Геометрия....
Смотрите сами… правило третьей (Золотое сечение) Если рассчитать 100% 100 делим на 3 получаем 33.3
На скрине у меня упрощенный вариант просто 3 Вы сами увидите все погрешности.Поэтому я могу предположить тот самый угол, которые  именно ищят Все на бирже, Фибоначчи, Ганн,Firetrade и т д он и есть 33 целых и 3 десятых..
То есть если предположить что у нас фото кадр 24 на 36… значит 3-4 вот Вам и правильная коробка отношение 3 к 4 ..
БОМБА

БОМБА

ГОСПОДА Я МОГУ СМЕЛО ЗАЯВИТЬ ЧТО Я ВСЕ ТАКИ НАШЕЛ ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ… СМОТРИТЕ САМИ..
3.33 6.66 ЭТО ПРИБАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ
БОМБА

Точность вежливость королей.....
В топку весь Тех анализ...
Биржевых законов всего 2 
1.Математика 2. Геометрия

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577