UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Wed, 08 Apr 2020 15:00:00 +0300
На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акцияхСм. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 94 196.4 -0.62%
2 Новый Колизей 41    
3 ДЭНИ КОЛЛ 21    
4 Задай вопрос Тимофею Мартынову 19    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ТМК ао 49.36 +5.79% 283.68
2 ГТМ ао 35.45 +3.5% 4.64
3 Россети ао 1.2796 +3.15% 315.31
4 Россети ап 1.497 +2.18% 11.21
5 МосБиржа 102.45 +1.07% 674.17

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ТАНТАЛ ао 19.45 -8.25% 18.19
2 ПАОДжиТиЭл 0.0778 -7.82% 3.21
3 Русгрэйн 7.65 -5.79% 4.50
4 ЧеркизГ-ао 1800 -2.68% 10.56
5 +МосЭнерго 1.9915 -2.07% 57.34

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ОКС ао 1670 +11.33% 15.42 +16442%
2 ОМЗ-ап 3880 +20.12% 4.60 +3759%
3 СибГост ао 0.387 +6.91% 12.04 +873%
4 ИКРУСС-ИНВ 37.9 +0.26% 0.71 +771%
5 ЗИЛ ао 1322 +1.69% 2.11 +768%

Котировки акций онлайн
Короткая история отскоков на американском рынке
 Wed, 08 Apr 2020 13:55:38 +0300
В истории США было несколько похожих падений.
Короткая история отскоков на американском рынке

Как мы видим, каждый кризис достаточно индивидуален. Текущий тоже имеет много своей специфики, поэтому вряд ли прошлый опыт слишком сильно нам поможет в отношении тайминга завершения первой волны отскока.

Но есть и небольшие закономерности. В целом, среди всех случаев отскока мы наблюдаем примерно похожую величину отскока относительно масштаба падения (обычно это символизирует сетка Фибоначчи). Размер отскока относительно величины падения рынка составлял в прошлом от 36% (в 1987) до 52% в 1930-м, в среднем 44%. В марте 2020 отскок составил 48% от величины падения, что несколько выше исторической нормы, но не рекорд. (кстати сама эта статистика говорит нам о том, что сетка фибоначчи — курам насмех, ни разу в 0.38 и 0.50 retracement не попали)))
Короткая история отскоков на американском рынке

Кстати в терминале Tradingview в сетке Фибоначчи можно выставлять любые свои уровни, что я и сделал для того, чтобы отметить исторические уровни отскоков: средний 0.44, минимальный 0.36, максимальный 0.52.

Таким образом, даже самый оптимистичный по прошлым меркам отскок 1930 года должен был бы кончится в текущих реалиях на уровне 2800, однако тогда сам отскок длился аж 21 неделю!

Итак, можно сказать, что с большой вероятностью 2750 — то хай 2 волны. Как будет дальше ситуация развиваться я не берусь судить, но история говорит, что от 2750 на какое-то время будет давление вниз.
Помощь бизнесу в РФ на текущий момент
 Wed, 08 Apr 2020 13:49:35 +0300
Издание The Bell резюмировало информацию по данной теме на вчерашний вечер, и вот что мы имеем...

Бизнес, разочарованный первым пакетом антикризисных мер правительства, не стал ждать, пока Белый дом представит обещанный второй пакет, — и заранее направил в правительство просьбу о мерах, которые могли бы реально помочь. Какие из этих просьб будет удовлетворены, мы узнаем уже на этой неделе.

Письма с просьбой о помощи Михаилу Мишустину направили все четыре основные российские бизнес-ассоциации — РСПП, Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России». Они предложили:

  • Помогать не отраслям, пострадавшим от коронавируса, а отдельным предприятиям с учетом специфики отрасли и региона (об этом просила Путина еще предприниматель Анастасия Татулова в своем знаменитом выступлении).
  • Предоставить субсидии на выплату двух третей среднемесячной зарплаты на весь нерабочий период.
  • Выплачивать ИП без наемных работников на время простоя ежемесячное пособие не ниже МРОТ, освободив их от фиксированных взносов.
  • С 1 мая распространить режим самозанятых на все регионы, установив единую ставку налога для них 1% (сейчас они платят налог 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами).
  • Рассмотреть возможность субсидирования аренды, лизинга и кредитов.
  • На время пика кризиса сократить срок предупреждения работников о предстоящем увольнении, заморозить или снизить материальную ответственность работодателя за нарушения ТК при увольнении.
  • Перечисленные меры поддержки должны действовать не менее шести месяцев, пишут бизнес-ассоциации.

Что думают в правительстве
Адресат писем Михаил Мишустин 07.04.20 пообещал представить Владимиру Путину новый пакет антикризисных мер в течение двух дней. Но двое федеральных чиновников вчера же предупредили The Bell, что денег на прямую поддержку экономики сверх уже одобренных 300 млрд рублей в этом пакете не будет. Серьезных денежных мер поддержки бизнеса не будет, говорили чиновники «Ведомостям» еще в конце прошлой недели.

  • Главные сторонники сохранения резервов в правительстве — премьер Мишустин и министр финансов Силуанов, говорит один из них. Другой утверждает, что от правительства потребовал «не палить» резервы Владимир Путин.
  • Пока главный аргумент против заключается в том, что «сильные компании и так кризис пройдут», говорит федеральный чиновник.
  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, напротив, начала выступать за расширение господдержки — массовые банкротства создадут угрозу для банковского сектора, говорит один из собеседников The Bell.
  • Более решительные меры поддержки бизнеса предлагал Минпромторг, писали «Ведомости» и подтверждает The Bell один из участников совещаний в правительстве. Министр Денис Мантуров еще 29 марта просил Михаила Мишустина ввести арендные каникулы, освободить бизнес до конца сентября от основных налогов и разрешить отправлять персонал в вынужденный отпуск на полгода с пособием до 80% зарплаты. Позже Минпромторг предлагал субсидировать оплату труда компаниям, приостановившим производство, а также ввести для пострадавших налоговые каникулы до конца 2020 года c реструктуризацией налоговых долгов на 10 лет.
  • Сколько всего будет выделено на поддержку экономики — пусть косвенную — пока непонятно. Помимо антикризисного фонда на 300 млрд рублей, Мишустин говорил, что власти зарезервировали на борьбу с эпидемией и кризисом 1,4 трлн рублей. Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР, его совет возглавляет помощник президента по экономике Максим Орешкин) оценивают падение экономики без господдержки в 5,6% в 2020 году, при увеличении госрасходов на 300 млрд рублей — в 4,6%, на 1,4 трлн рублей — в 1,2%.

Бизнес не ждет радикальных мер поддержки от правительства — уже с прошлой недели компании начали отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска, сокращать зарплаты и увольнять, показал опрос ЦСР.

Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 51
 Wed, 08 Apr 2020 13:44:00 +0300
Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 51


Индекс рассчитывается по количеству буквосочетаний "virus" и "pandem" на главных страницах двух крупнейших СМИ планеты — CNN и BBС. Обозначенные СМИ контролируются владельцами банков, входящих в ФРС США и фондов VanguardBlackRock и StateStreet, заинтересованными в изъятии залогов, скупке дешевых активов и перезапуске цикла кредитования. Индекс показывает уровень давления на сознание обывателей и чиновников, с целью управляемого разрушения экономических связей. Устойчивое или резкое снижение индекса сигнализирует об окончании потребности в давлении. Это будет означать конец проекта COVID-19. После окончания проекта, коронавирус никуда не исчезнет. Но исчезнет необходимость в нем.

Коротко о ситуации в РФ по данным Роспотребнадзора:

На сегодняшний день (за 3+ месяца с начала года) в РФ зарегистрировано 8672 случая заболеваний коронавирусом. 

По итогам 2018 года статистика инфекционных заболеваний в РФ выглядела так:

Иски к Роспотребнадозру за чрезмерную жесткость


Тем временем, чиновники продолжают разрушать экономику РФ, исполняя указания владельцев ФРС США, финансирующих ВОЗ, объявившую пандемию на пустом месте. Печально все это наблюдать((

Для справки: Кто финансирует ВОЗ:

Индекс Вирусной Истерии в СМИ = 51


Трейдер из фильма Big Short
 Wed, 08 Apr 2020 13:33:40 +0300

Легендарный трейдер Dr Michael Burry, которого сыграл в фильме «Big Short» Кристиан Бейл, заработавший на кризисе 2008 года 100 млн.$ для себя и 750 млн.$ для инвесторов, и, вроде как, предсказавший падение 2020, недавно внезапно разразился критикой в Twitter в адрес правительства США:

«Власти США не должны идти на такие ограничительные меры – это уничтожает экономику. Вирус смертелен только для людей с лишним весом, старых и уже больных. Политика ограничения наносит больше вреда: провоцирует наркоманов, самоубийства, косвенно вредит женщинам и детям… Американцы не должны слушать власти и сидеть дома»

«Я бы снял все ограничения для всех, кроме групп риска. Пусть вирус циркулирует в населении. Вакцина будет еще очень нескоро. Естественная иммунизация – это пока единственный способ»

«Да, вирус убил уже 11 тыс. человек. Но экономический ущерб от ограничения несоразмерный»

Приводит в пример японского премьера Абэ, который на его взгляд, поступает правильно: борется с вирусом, но НЕ закрывает города. (но и говорит, что в Японии более социально ответственное общество»)

«Если бы тестирование было повсеместным, смертность была бы 0.2%. Это не оправдание для государственной политики, которая разрушает жизни, работу, бизнес других 99.8%»

«15 миллионов дефолтов по ипотечным кредитам? Безработица в 10%? Социальные волнения? Невообразимо. Всего два месяца назад наша экономика была в порядке. Вирус убивает 0.2%, и правительство идёт на ТАКИЕ меры?»

Честно говоря, у меня была противоположная точка зрения, но раз ЭТОТ чел говорит такое, то надо задуматься… Он, между прочим, доктор и понимает, что говорит. И еще, кстати, у этого человека один глаз – стеклянный. Он переболел редкой форма рака в детстве, и один глаз ему удалили…

Вот его реальный Твиттер:
twitter.com/michaeljburry?s=20

 

Трейдер из фильма Big Short


 

________________________
telegram: renat_vv

Кудрин - российской экономике нужен пакет срочных мер по её поддержке.
 Wed, 08 Apr 2020 13:31:27 +0300
Кудрин — российской экономике нужен пакет срочных мер по её поддержке.

Объем поджержки он оценивает в 7% ВВП (7 триллионов рублей).

Такая поддержка должна осуществляться в виде прямых трансфертов тем, кто потерял работу или не имел её на момент коронакризиса.

На текущий момент консенсус-прогноз по потере рабочих мест в экономике: 10 млн рабочих мест. Следовательно, эти 10 млн человек должны получить прямую и быструю поддержку, которая позволит им и их семьям продержаться.

Причем должна быть заявительная процедура от пострадавших. То есть человека надо освободить от сбора всех этих справок и мытарств. Зашел на Госуслуги, написал заявление о том, что пострадал в ходе коронакризиса, получил на карту деньги.

Минимальный уровень поддержки должен составлять 20000 рублей, исходя из медианного уровня заработной платы в регионах. В рублях это 200 млрд рублей в месяц, поддержка должна продолжаться до того момента, когда экономика не нащупает четкое дно и не начнет расти. Деньги на такую поддержку у государства есть.

Тем временем, власти Испании на фоне эпидемии коронавируса решили ввести безусловный базовый доход. Деньги людям будут раздавать просто так. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на вице-премьера, министра экономики страны Надию Кальвиньо. Ежемесячно планируют платить 70% от зарплаты. Испанские власти отметили, что при введении этих выплат основной акцент планируется сделать на помощь семьям. Особо подчеркивается, что после завершения вспышки вируса, упразднять базовый доход не собираются.

P.S. Что Вы думаете про предложение Кудрина и инициативу Испании р введения безусловноот дохода?
Дефляция: ситуация с избытком кредита (перевод с deflation com)
 Wed, 08 Apr 2020 13:15:07 +0300
Давайте поговорим о дефляции.

Еще в 1940-х годах Гамильтон Болтон читал статьи Р.Н. Эллиота в журнале Financial World, и они нашли отклик у него. В 1946 году он и его партнер сформировали кредитную аналитику банка «Болтон-Трембли» в Монреале, Канада, и Болтон продолжил публиковать свои собственные дополнения Эллиотта. Исследования BCA до сих пор существуют и по-прежнему используют язык циклов и суперциклов.

Болтон изучал историю депрессий с 1830 года и резюмировал свои выводы в 1957 году. Он нашел это;

Все (депрессии) были вызваны дефляцией избыточного кредита. Это был один общий фактор.Иногда ситуация с избытком кредита, казалось, длилась несколько лет, прежде чем пузырь лопнул.Некоторое внешнее событие, такое как крупный сбой, становилось триггером, но признаки были видны за много месяцев, а в некоторых случаях — за годы заранее.

Таким образом, накопление избыточного кредита является основной предпосылкой дефляции.

Это то, что произошло в Японии, как показывает этот график. Частный долг Японии в процентах от ВВП вырос в 1980-х годах, поскольку позитивные социальные настроения также способствовали росту фондового рынка. Японский фондовый рынок достиг максимума в самом конце 1989 года и обвалился в 1990 году.
Дефляция: ситуация с избытком кредита (перевод с deflation com)
Однако обратите внимание, что после этого долг частного сектора в Японии первоначально увеличился в процентах от ВВП. это было связано со снижением ВВП, и это подчеркивает тот факт, что долг изначально становится еще большим бременем дефляции. Затем, когда в Японии установились дефляционные настроения, долги частного сектора неуклонно снижались. В то же время в Японии долг государственного сектора увеличился, чтобы компенсировать происходящее. Но это не помогло. Государственный сектор просто вытеснил частный. Подобный процесс может теперь происходить в развитых западных странах.На следующем графике показана задолженность частного сектора США в процентах от ВВП. Обратите внимание на сходство чисел между США и Японией, каждое из которых превышает 210% на пике.
Дефляция: ситуация с избытком кредита (перевод с deflation com)
График США показывает, что процесс дефляции долга частного сектора, возможно, уже начался в 2009 году. Однако падение связано с тем, что, хотя номинальный уровень частного долга продолжал расти, экономика находилась в состоянии бума, хотя это могло быть искусственно подпитано QE. Действительно, задолженность частного сектора по отношению к ВВП все еще колеблется на уровне около 200%.

Теперь, когда номинальная стоимость фондового рынка достигла своего апогея и экономика находится в свободном падении, не удивляйтесь, если уровень частного долга к ВВП на самом деле первоначально возрастет. Это будет связано с сокращением ВВП. Только после этого мы увидим дефляцию долга во всех ее проявлениях, поскольку негативная тенденция в социальных настроениях приводит к тому, что кредиторы не хотят кредитовать, а заемщики не хотят брать кредиты.

перевод отсюда

ПыСы. Я думаю, что номинальная стоимость фондового рынка ещё не достигла своего апогея, то есть рынки глобально не развернулись вниз, но возникновение дефляционных коллапсов описано абсолютно верно. Стоит добавить, что избыточный кредит образуется и-за искусственного занижения процентной ставки (кредитной экспансии).

Бесплатный доступ к разделу «Акции США» Финансового прогноза на elliottwave com за март 2020
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Кто обанкротится первым?
 Wed, 08 Apr 2020 13:10:15 +0300
Хотел бы сказать добрый день, но для кого он добрый, а для кого и нет...

Читаем статью на РБК про товары, на которые упал спрос и делаем соответствующие выводы.

Итак, статистика следующая:
— не покупают ювелирку;
— не покупают путевки за границу;
— Duty Free больше никому не нужен;
— люди перестали пользоваться салонами красоты, массажем и SPA;
— не покупают одежду и обувь;
— никому не нужны авиабилеты;
— никто не бронирует отели;
— развлечения, кафе/бары/рестораны, всё застопорилось;
— не покупают бытовую технику и электронику;
— секция «спортивные товары» также под угрозой.

А на что же тратят сейчас свои деньги россияне согласно исследованию Сбербанка?

Четыре секции:
— винные магазины (+31%);
— цифровые товары (+17%);
— лекарства и медицинские товары (+16%);
— продуктовые магазины (+9%).

В случае, если текущие уровни потребления сохранятся до конца месяца, это подразумевает прямой вычет из ВВП в размере порядка 900–950 млрд руб. (0,9% от годового объема), а возможно, и более, — предупреждают аналитики лаборатории «СберДанные».

Мне повезло, успел подстричься под полубокс до самоизоляции, дома по крайней мере не хожу заросшим обормотом. Подстричься нынче большая проблема.

Согласен со статистикой, одежду и обувь также не покупаю, работаю дома по удаленке в одних труселях (кстати, изнашиваются ежедневно, также, как и брюки раньше протирались с пиджаком).

Берегите себя.

С уважением, Карлсон.

------
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку также кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
Quik Сбера
 Wed, 08 Apr 2020 13:04:17 +0300
Терминал Сбера жутко тормозит, хотя видно, что существенную часть тех. проблем со своей стороны Сбер решил. Пытаясь понять причину, я перебирал настройки, бегал от компьютера к компьютеру и выяснил, что тормозит конкретно сам график. Если на какой-то вкладке графика нет, там все работает нормально. Проблема не зависит от мощности компьютера, наличия графического ускорителя и т.д. На любом компьютере графики других брокеров работают шустро и не подвешивают терминал, поточное HD видео тоже идет норм. Графики Сбера подвешивают Квик на любом железе. На самом графике нет вообще ни фига, кроме свечей и объемов.

Кто-нибудь сталкивался? Удалось ли решить проблему?

Спасибо
денежный агрегат, великие депрессии
 Wed, 08 Apr 2020 12:50:45 +0300
Ответ Тимофею
smart-lab.ru/blog/611456.php
Есть версия что все государства управляются из одного источника, этим и можно объяснить резкий рост экономики и производства одних государств и торможение других. На мой взгляд депрессия вообще нужна была чтобы в это время накачать Германию и другие страны для подготовки ко второй мировой войне.

Во время депрессии пипл готов работать за копейки и за еду, и тратит меньше на всякие айфоны и бесполезную фигню, и готов строить заводы, которые потом строят танки. То что Германия поднималась на деньги остальной Европы и Америки это очевидно. Но менее очевидно что и СССР поднимался за счёт Америки и Европы для подготовки к войне. Логичный вопрос нафига вообще нужна была тогда мировая война? У меня есть ответ, но это отдельная тема. Также возьмём резкий рост экономики и производства в Японии например и в других государствах в определённые периоды, в недавнем времени это был Китай.

Казалось бы что мешало Японии и дальше расти если она лидер во всём по технологиям итд? Но нет, Японию притормозили ради других государств, также как и скорее всего будут притормаживать других кто сильно вырвется. Потом многие не понимают почему СССР поддерживал Африку и другие государства, строил там заводы и другую инфраструктуру и давал безвозратные кредиты. Ну так СССР достаточно развили в кредит и настало время этот кредит отдавать, вот СССР и отдавал в виде помощи другим странам, всё логично.

Сейчас Китай инвестирует в Африку и строит там инфраструктуру. На мой взгляд Китай ещё немного продолжит своё развитие по инерции и возможно во всём уже обгонит Штаты, но сильной доминации Китая после этого не будет и Китай начнёт возвращать средства которые потратили на его развитие и начнёт помогать другим странам. Он уже начал, вот казалось бы нафига Китаю инвестировать в Африку если можно делать и дальше инвестиции в свою страну раз так всё хорошо идёт? Я бы вложился в Африку сейчас, серьёзно, и возможно в другие развивающиеся страны которые начинают свой подъём, хотя пока особо не интересовался где сейчас идёт подъём, было бы интересно мнение тех кто в теме. Очень бы хотел какой-нибудь ЕТФ от финекса на Африку и развивающиеся страны.

Ну и соответственно никакого подъёма я уже не жду ни в Штатах, ни в Европе, ни в России, их уже достаточно развили, их пик уже прошёл и они уже не в тренде. Но не забываем что котировки и реальная экономика не жёстко связаны и возможны расхождения на многие годы, так что особо не дергаемся и не спешим никуда чтобы пристроить свои копейки, это всё процессы на много лет и всё устроено так что даже примерно зная что к чему много заработать на этом будет сложно.
Немножко про CFD
 Wed, 08 Apr 2020 12:49:47 +0300
Есть у меня аккаунт в одной из форексных фирм, которая любезно предоставляет возможность зарабатывать, спекулируя контрактами на разницу. Я там уважаемый трейдер, — именно так ко мне обращаются по е-мейлу. Зарабатываю ли я там деньги, это уже личное дело (нет). 

Хочу отметить, фирма серьезная. 

Работает в регулируемой юрисдикции, есть лицензии FCA, ASIC, CySec. Соблюдает AML, нет бонусов, нет никаких конкурсов и даже ребейтов. Перед тем, как открывать аккаунт, я тщательно провел аналлес множества кухонь, и выбрал этого форексного брокера, поскольку остальной треш даже стыдно рассматривать. Я их спросил, вы настоящий брокер? Они сказали да. В бизнесе все держат свое слово — серьезные ребята.

Как известно, в UK самый топовый регулятор FCA (Financial Conduct Authority).
Именно они распространяют лицензии и являются надзорным органом финансовых организаций. Понятие CFD-контрактов возникло в Великобритании, не удивительно, что данный регулятор находится именно там и контролирует фирмы, предоставляющие этот продукт розничным клиентам. 

Контракты на разницу не облагаются налогами, у них нет гербового сбора, зачастую нет комиссиий за их исполнение. С чего вдруг такая щедрость, ведь эти контракты тютелька в тютельку повторяют движение андерлаинг активов? Все дело в том, что согласно британским законам, торговля CFD относится к спред-беттингу, который в свою очередь является гэмблингом. Именно поэтому за выигрыши (приз в случае угадывания) нет никаких поборов. 

Чтобы удостовериться, обращаемся к регулятору:
Немножко про CFD


«Контракт на разницу, являющийся игровым контрактом, независимо от того, применяется ли к контракту раздел 412 Закона (игровые контракты); в этом определении термин «игры» имеет значение, данное в Законе об азартных играх 1968 года, который сводится к следующему: игра в азартные игры на выигрыш в деньгах или в денежном эквиваленте, вне зависимости от того, рискует ли кто-нибудь, участвующий в игре, потерять деньги, денежные ценности или нет.»


Форекс? CFD на индексы? На акции? 
Добро пожаловать в мир азартных игр!


p.s. Интерактив брокерс (UK) также предлагает поиграться в свою систему CFD:
Немножко про CFD


В то время, как Европа, в частности FINRA предупреждает о злокачественных услугах бинарных опционов:
Немножко про CFD

Пожалуйста, хотите — CFD, хотите — бинарки. 

Как видно, ни один, даже регулируемый брокер не упустит возможность подзаработать на чем-то эдаком. Такая себе шабашка. Это никак не характеризует компании, предоставляющие данный тип услуг. Важно понять суть предмета и разобраться, нужно оно тебе или нет.

Будьте аккуратны, берегите деньги!
США. 10 признаков приближения депрессии.
 Wed, 08 Apr 2020 12:45:16 +0300
США. 10 признаков приближения депрессии.

1. Безработица 
«Экономисты из Федерального резервного банка Сент-Луиса спрогнозировали в понедельник, что потери рабочих мест из — за рецессии коронавируса достигнут 47 миллионов и подтолкнут уровень безработицы в Америке к 32,1%–более чем на 7 пунктов выше, чем его пик в эпоху Великой Депрессии.”
2. Сектор услуг
На долю услуг приходится 70% экономики США.
Индекс занятости упал с +6,1 до -23,8, что является самым низким уровнем за всю историю наблюдений.
Индекс розничных продаж Texas Retail Outlook Survey рухнул с уже побитого уровня -2,5 в феврале до эпического рекордного минимума -82,6 в марте (также) общий индекс деловой активности рухнул с побитого уровня -5,0 до исторического минимума -84,2.
3. Экономический спад распространяется на все секторы
Продажи автомобилей также резко упали за последние две недели. Hyundai сообщила, что продажи в марте снизились на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это падение с 61 177 автомобилей в марте 2019 года до всего лишь 35 118 в том же месяце в 2020 году.
4. Кровавая бойня на Уолл-Стрит продолжается
Аналитики теперь считают, что 20%-ный всплеск на прошлой неделе был временной реакцией на многомиллиардный бюджетный план Трампа. С маржой 9 к 1 инвесторы теперь делают ставку на то, что акции еще больше упадут.
5. Борющиеся потребители больше не могут нести американскую экономику
36% американских рабочих сейчас вовлечены в экономику гигантов.
Это будет означать дальнейший всплеск просрочки по автокредитам и кредитным картам. Это будет означать всплеск банкротств в здравоохранении. Это будет означать неоплаченную арендную плату. И это будет означать, что потребительские расходы резко упадут.
Более 15,5 миллионов американцев работают в ресторанах.
Около 3 миллионов из этих работников живут в нищете. Неоплаченная арендная плата в конечном итоге приведет к дефолту арендодателей потребительские расходы сейчас составляют примерно 70% экономики США.
6. Американцы продолжают накапливать запасы продовольствия
The Wall Street Journal: „За последние две недели американцы накопили еду, поскольку рестораны закрываются, а людям говорят, чтобы они оставались дома. General Mills, которая производит хлопья Cheerios, йогурт Yoplait и суп Progresso, в среду заявила, что розничные торговцы в Северной Америке и Европе покупают больше их продукции, и ее заводы работают почти на полную мощность, чтобы удовлетворить спрос....(WSJ)
7. У большинства американцев нет сбережений
С 2015 года GOBankingRates опрашивает американцев, какие у них есть накопления. Каждый год результаты опроса показывают, что у большинства взрослых нет даже 1000 долларов на сберегательном счете.
В этом году GOBankingRates задал вопрос более чем 5000 взрослым: “сколько денег вы накопили на своем сберегательном счете?» Опрос показал, что 58% респондентов сэкономили менее 1000 долларов.
8. Долг домашних хозяйств — на рекордно высоком уровне
Общий долговой баланс домашних хозяйств вырос на 601 млрд долл. в прошлом году, впервые превысив 14 трлн долл., согласно новому отчету отделения ФРС. Последний раз такой большой рост наблюдался в 2007 году, когда долг домохозяйств вырос чуть более чем на 1 трлн дол.
9. Многие предприятия могут не выжить до получения стимулирующих платежей
50 000 розничных магазинов закрылись чуть более чем за неделю по всей стране, отправив в отпуск более 600 000 рабочих, согласно данным, собранным агентством Bloomberg.
В интернет сетях люди задаются вопросами: «У меня что-нибудь останется? Неужели меня выселят? Придется ли мне подавать заявление о банкротстве? Смогу ли я снова открыться?”
10. Продовольственные банки наблюдают внезапный, резкий рост спроса
Ньюсдей: „Чрезвычайные продовольственные программы готовятся к волне новых получателей в ближайшие недели, поскольку все больше жителей Лонг-Айленда, как ожидается, потеряют свои рабочие места, получат увольнения или сократят рабочее время и заработную плату. В то же время добровольцы — многие из них подвержены высокому риску заражения вирусом — остаются дома, чтобы защитить себя и нуждающихся людей от болезни.
США. 10 признаков приближения депрессии.

— 24% уже временно остановили свой бизнес, еще 40% присоединятся к ним в ближайшие две недели
— 10% закроют бизнес навсегда в ближайший месяц
— 24% закроют бизнес навсегда в ближайшие 2 месяца
— почти половина (43%) закроют бизнес навсегда в 3-6 ближайших месяцев

Про усреднение Феди и рынки
 Wed, 08 Apr 2020 12:38:46 +0300
Одна из самых известных стратегий на рынках: усреднение. Есть разные вариации такой стратегии: усреднение по сетке, усреднение с изменением сайза позиции и тд. Эти стратегии работают хорошо в условиях, когда рынок спокойный, тренд устойчив, коррекции небольшие, а у инвесторов есть достаточно средств и терпения, чтобы пересидеть убыток. И чем больше людей участвуют в такой схеме, тем больше они имеют влияние на актив, который торгуется. Если же коррекция произошла довольно глубокая, то чтобы усреднить позицию, необходимо довнести денег для усреднения. Если в нормальное время экономика худо-бедно работает, то у людей есть кэш для этого, но в условиях всеобщего кризиса ликвидности деньги становятся на вес золота.

Есть мнение, что при таких стратегиях торговли происходит перераспределение риска, который суммируется и откладывается на потом. При ухудшении ликвидности инвесторы могут начать выводить деньги из одних активов, чтобы перераспределить их в более перспективные на их взгляд активы; либо вообще закрывать все позиции, чтобы получить деньги на свои первостепенные нужды: оплата кредитов и аренды, оплата продуктов питания и тд. В таком случае, кто первый выйдет из активов, тот и будет в тапках, так как припозднившиеся оказываются перед еще худшими условиями: тот, кто имел возможность и желание купить их актив, уже это сделал. 

В последние несколько лет меня не покидало чувство, что графики индексов ФР США представляют собой графики таких вот агрессивных стратегий усреднения. А события последних недель — это призывы дать денег, чтобы довнести/усреднить позиции по хорошим ценам. То есть мировой такой мартингейл, где толпа требует продолжения банкета от управляющего Феди (ФРС). Стратегии усреднения могут жить долго, но не вечно, агрессивные стратегии усреднения имеют срок жизни еще меньше. Теперь вопрос в том, какая на рынке действует стратегия усреднения по степени агрессивности? Сколько всё это еще протянется?

Многие эксперты (см. ZeroHedge) предупреждали, что ФРС ведет себя глупо, продолжая управление, вектор которого был задан больше 10 лет назад. Проблема в том, что чем больше США печатают деньги, тем больше другим странам нужно компенсировать это, печатая деньги. Цепочка бесконечных QE. И если центр финансов США, то активы, которые могли бесконечно расти, находились в США. И представим ситуацию сейчас, по дому ходит Федя и говорит примерно следующее: «Вы можете купить эти ценные бумаги, я всегда напечатаю деньги, чтобы в случае опасности их выкупить у вас, или дать их Коле, который сможет выкупить ценные бумаги у вас — вы получите свои деньги обратно, риска нет, только профит!».

Опять возникают вопросы. Если нет риска, то не должно быть прибыли? Зачем покупать сейчас ценные бумаги, чтобы потом получить за них мусор? Какой должна быть цена ценной бумаги, чтобы компенсировать будущую мусорность денег? Какие показатели у компании должны быть в кризис, чтобы акции были выше рынка, чтобы отыграть мусорность? По каким ценам Федя выкупит эти ценные бумаги? Какие именно ценные бумаги он будет покупать в первую очередь? Успеют ли Федя с товарищами купить ценные бумаги, когда они начнут падать? Не кинет ли Федя со своими обещаниями в нужный момент, и не сломается ли его печатный станок? И будет ли Федя направлять деньги на ценные бумаги, или будет тратить их на другие нужды? Может быть стоит поискать актив, который Федя не сможет купить?

То есть риск на самом деле есть, и он колоссальный, неопределенный, отложенный. Когда этот риск будет реализован? Поэтому в таком случае, если вдруг по дому стал ходить Федя, предлагая всем деньги для покупки всего, то на мой взгляд имеет смысл: 1) встать против Феди, его друзей из других стран, и их запутанных игр; 2) не участвовать в этих играх совсем, вложив деньги в активы, которые не зависят от игр Феди. В некотором смысле 1 и 2 могут означать одно и тоже.

Коронавирус подтвержден у 15 россиян, прибывших на строительство БелАЭС
 Wed, 08 Apr 2020 12:31:17 +0300

 Полтора десятка граждан Российской Федерации, прибывших в Островец (Гродненская область) на строительство Белорусской АЭС, госпитализированы после подтверждения у них коронавируса. Об этом сообщила в среду газета «Гродненская правда» со ссылкой на главное управление Гродненского облисполкома.

Лабораторно подтверждены 15 случаев коронавируса у граждан России, прибывших на АЭС в Островец. Все они госпитализированы, изолированы. Клинических проявлений [болезни] нет, пишет издание.

В настоящее время, отметили в облздраве, проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются, с кем успели контактировать заболевшие.

Продаю 70% акций РФ и 50% акций США
 Wed, 08 Apr 2020 11:55:28 +0300
Кто следит за моим блогом, наверное, заметил, что я смог «купить» самое дно по рынку США. Сейчас средний профит — от 12% до 30% и более, к портфелю в зависимости от актива.
Всё было описано тут: smart-lab.ru/mobile/topic/606075/ и тут: smart-lab.ru/mobile/topic/608536/

Сейчас из-за закрытия сделки по ОПЕК, жду очередную волну распродаж в рынке. На мой скромный взгляд — совершенно нет разницы — договорятся или нет, навес нефти уже катострафический — и этот факт используют крупные ребята, чтобы закрыть часть своих позиций. Ожидаю коррекцию в район 2460 пунктов, с возможным уходом и ниже, там буду понемногу набирать уже позицию в долгосрок, руководствуясь объёмами и здравым смыслом.

С Россией все проще — наш рынок знатно разогнали и сейчас все просто ждут. Думаю, что падать будем сильно и быстро, с таким же быстрым восстановлением до примерно текущих уровней.

Часть позиций не закрываю, т. к. все это не более, чем моё личное мнение, рынку на него все равно.
Северный поток 2
 Wed, 08 Apr 2020 11:44:11 +0300
С этим короновирусом и нефтяными войнами, все забыли о Сев потоке 2 и кто его будет прокладывать дальше.
А тем временем российский трубоукладчик Ак. Черский обогнув мыс Доброй Надежды, те Африку вышел в Атлантику и наблюдая Анголу по правому борту неспешно чапает на Балтику. Ну а чтобы у какого невменяемого африканского режима не возникло радужных иллюзий, к нему присоединился российский сторожевик Ярослав Мудрый.
Наш славянский, хоть и не украинский.

И что теперь?
Ждем на Балтике.

А как американские санкции?
В жопу санкции
Брент. Ставки сделаны )
 Wed, 08 Apr 2020 11:29:39 +0300

Физические лица
Длинные: 1 471 577
Короткие: 134 410

Юридические лица
Длинные: 134 863
Короткие: 1 472 030

У физиков есть суперфизик один с минумум 800 000 контрактов в лонг
У Юриков — есть суперюрик ?)

Похоже к нашим банкам пришел белый пушистый зверек
 Wed, 08 Apr 2020 11:24:46 +0300

Похоже к нашим банкам пришел белый пушистый зверек

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на «негативный». Об этом говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингу был изменен относительно, в частности, Райффайзенбанка, Альфа-банка, Совкомбанка, Московского кредитного банка, банка «Тинькофф», банка «Санкт-Петербург», банка «Уралсиб».

В сбере начались проблемы с начислением процентов, информированием клиентов, закрытием вкладов.

www.banki.ru/services/responses/bank/sberbank/
Почему денежный агрегат M2 падал во время Великой депрессии?
 Wed, 08 Apr 2020 11:11:00 +0300
Кто скажет?
Почему денежный агрегат M2 падал во время Великой депрессии?

Мое предположение: так как бакс был жестко привязан к золоту, кто-то (например иностранные инвесторы) мог наличить бакс на золото и вывозить золото из США, либо складировать у себя в подвале. Ну то есть М2 может падать, если США платили по долгам иностранным государствам, не имея возможности напечатать новые деньги из-за привязки бакса к голде.
Но это самая первая мысль, а вы что думаете?
⚰️Как трейдинг незаметно гробит твое здоровье, братиш
 Wed, 08 Apr 2020 02:32:38 +0300
Здарова братиш. Ты ржешь надо мной, что у меня сегодня по утру заломило шею и радостно молвишь: «у меня такого никогда не было». Ну так и у меня 5 лет назад такого не было. Так что готовься. Хочу рассказать немного про себя, немного матчасти, может ты осознаешь что, сможешь вовремя сделать правильные выводы.

С первого дня, как взорвалась волатильность (в конце февраля), я активно участвую в рынке. Причем не просто участвую, а по мере роста депошек, возросли и ставки, волатильность счетов. Я вроде бодрюсь, мне не привыкать, что большие суммы ходят туда-сюда, но вот только постоянная потливость мне дает понять, что вегетативная систему моего организма не обманешь — она чувствует мой страх и создает сильный хронический стресс.  

Человек — это машина. В нем нет чудес, он работает по алгоритму. 
Достали вопли о бизнесменах
 Wed, 08 Apr 2020 00:44:08 +0300
1. Что самое удивительное — на форумах трейдеров.
Что-то не припомню, чтобы бизнесмены в марте, апреле или декабре
жаловались на своих форумах — как же сложно трейдерам.
Они же столько потеряли.
Давайте, чтобы государство им помогло.
Нее, бизнесмены вопят,
когда сложности именно у них,
а когда сложности у кого другого -
вообще не шериф.

2. На SL жалостливых — море.
И все как один — готовы помочь.
Что-то нет желающих этим рыдающим бизнесменам
отдать половину своей депошки.
Под 0%
Нее,
помогать нужно только за гос бюджета.
Из денег налогоплательщиков.

3. Помогать нужно тому самому бизнесу,
который обувает своих работников,
выплачивая минималку,
а остальное в конверте.
(это чтобы потом у работников не было нормальной пенсии),
тому самому бизнесу,
который обувает потребителей,
впаривая то самое пальмовое масло,
которое так всех возмущает,
который обувает государство,
уклоняясь от налогов (это называют минимизацией),
который обувает общество в целом
не соблюдая никаких экологических стандартов
(в отличие от того же бизнеса на Западе).

4. И помогать бизнесу надо
из тех денег,
которые вообще с бизнесом никак не связаны.
Эти гос фонды появились не потому,
что российские бизнесмены создавали гениальные и высокодоходные
Гугл или Майкрософт.
Это госфонды — результат природной ренты.
Так звезды сложились, что длительное время цены на нефть были высокими.
И котабургерные, кальянные и прочие барыги
не имеют никакого отношения ни к природной ренте,
ни к ценам на нефть, ни к госфондам.
В России — основной налогоплательщик — бочка с нефтью.



5. Помогать нужно в полном размере.
А то ж барыга разорится.
Откладывать хотя бы часть прибыли — зачем?
Обул лохов — купи «Майбах».
А если что не так — так всегда же можно порыдать перед государством.

6. И помогать нужно прямо сейчас.
А потом что будет, когда деньги на помощь закончатся?
Да фиолетово, одним днем живем.
Не, ну не Майбах же продавать?
Только вот короновирус уже длится полгода.
Что-то вакцины нет и не предвидится.
Больше миллиона заболевших,
под 100 тысяч умерших.
 В Китае какой-то новый хантавирус. 

Ну, хорошо,
раздали скулящим бизнесменам деньги,
нулевые кредиты, пособия, дальше что?

А короновирус длится год, два, три,
Пять, десять лет.
Это даже без учета падения цен на нефть.
Все 10 лет содержать шашлычные и прочие кальянные за государственный счет?

Прецедентов — море.
Чума в Средние Века длилась 20 лет.


А если вообще не найдут вакцину от короновируса?
Тогда кому что раздавать?
"Роснефть" попадает под расследование.
 Wed, 08 Apr 2020 00:38:53 +0300
Как известно, на каждую хитрую гайку....
Венесуэльский парламент, большинство в котором контролируют оппозиционеры, инициирует  расследование, в связи с передачей активов «Роснефти» в собственность российского государства. Депутаты уже проголосовали по этому вопросу, пишет Reuters

www.rosbalt.ru/world/2020/04/07/1837018.html
Бэнкинг по-русски: Как "заработать" миллиард?
 Wed, 08 Apr 2020 00:37:12 +0300
Доброй ночи!
Каждый трейдер и финансист наверняка хоть раз задумывался как заработать хотя бы один миллиард??

Предприимчивые молодые люди, через ТОР сеть продавали за крипту заведомо фальшивые деньги и совершили свыше 3000 сделок (по версии следствия) на сумму до 1 млрд руб






Бэнкинг по-русски: Как "заработать" миллиард?


Многие сейчас скажут зачем это здесь ???  Скажу так подобных дел и масштабов в новейшей России опубличено не разу не было, очень удачный повод запустить ужесточение регулирования и кэша и крипты под подобным соусом....


-------------
Как стало известно “Ъ”, подпольный «Банк России», активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга. Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было.

В «Гидре» запустили печатные станки
У Банка России нашелся конкурент в даркнете


  •  

Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры. После этого поддельные деньги, аналогичные тем, что были изъяты в Казани, стали появляться во многих регионах России. Как говорят участвовавшие в оперативных мероприятиях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, задокументировать деятельность участников этой преступной группы оказалось весьма непросто. В целях конспирации все ее участники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Таким образом, говорят сотрудники полиции, друг друга подельники знали только заочно по никам. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом через специально оборудованные тайники.

Выйти на организаторов подпольного бизнеса сотрудникам ГУЭБиПК, их коллегам из Татарстана и других региональных подразделений удалось через нескольких рядовых сбытчиков.

От них цепочка потянулась к 25-летней москвичке Юлии Исаевой и ее ровеснику, жителю подмосковной Балашихи Александру Порхунову. Последний, как выяснили оперативники, являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые происходил сбыт фальшивых денег. А занималась им, по версии следствия, госпожа Исаева. Оптовые партии (от 500 тыс. руб.) уходили за 10–15% номинала. Но основной доход приносили небольшие партии — от 10 тыс. до 150 тыс. руб., которые пользовались наибольшим спросом в регионах, и у фальшивомонетчиков их можно было купить за 30% номинала.

 

После того как покупатель производил оплату через обезличенный кошелек все на той же Hydra, причем исключительно криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег. Те, в свою очередь, делали закладки в тайники, как правило, в безлюдной лесопарковой зоне и передавали координаты покупателям. Последние общались с продавцом также только через интернет-ресурс Hydra.

Личности организаторов подпольного бизнеса и непосредственных производителей фальшивых денег сотрудники полиции смогли установить лишь весной нынешнего года.

Ими оказались трое жителей Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов, задержание которых проходило при силовой поддержке отряда полицейского спецназа «Гром». Во время обыска у них изъяли два комплекта печатного оборудования, на котором производились фальшивые деньги очень высокого качества, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов

Далее тут https://www.kommersant.ru/doc/4315751
Почему такой спред в долларах?
 Tue, 07 Apr 2020 23:32:30 +0300

Brent* 32.05     -3.03%  
Light** 23.96     -8.13%
Ломка длиной в столетия.
 Tue, 07 Apr 2020 22:05:52 +0300
Ломка длиной в столетия.


Здравствуйте, коллеги!

Последние действия ФРС (покупка практически всего что падает) показывают, мы с вами у «предела» за которым будет что-то новое. Пожелаем «агенту» Трампу добраться до выборов в добром здравии. Битва предстоит не шуточная. 
Предел подтверждается с разных сторон. 

С одной стороны,
На истории 10-Year U.S. Bond Yield в критические года падения доходности «нужно было что-то делать», годовой план:

Ломка длиной в столетия.

Экономический кризис 1900—1903 годов — упадок в экономической сфере, затронувший большинство развитых стран и сопровождавшийся финансовым крахом ряда предприятий и резким падением уровня производства.
Мировой кризис дал мощный толчок концентрации производства и капитала. В условиях когда мелкие предприятия разорялись, роль монополий возросла. 

В 1941 началась ВОВ. Миру нужно было много чего. Рост производства, отвязка  в дальнейшем доллара от золота, продавливание его как мировой резервной валюты обеспечивало экспансию на мировой арене.

Какие события нас ожидали сегодня при падении доходности 10-и леток до минимума, возможно коронавирус? 

С другой стороны,
обратите внимание на рост долга по отношению к ВВП:

Ломка длиной в столетия.


Хай зафиксирован 118,9%,  военные и после военные годы помогли его значительно сократить.
В моменте us debt уже 24 трлн. что составляет 110,42%:

Ломка длиной в столетия.


Т.е. при дальнейших заимствованиях и падения ВВП получим если не вторую Грецию то точно Италию,  с одним НО, такой огромный долг не будет погашен никогда. И новая геополитическая и экономическая реальность уже не предоставляет таких возможностей для роста, как были ранее.

The most important thing,
В ближайшие несколько лет все ласт бары на месячном и квартальном плане «прижимают» доходность 10-Year U.S. Bond в «пол» + парабола (подробней свойства параболического движения рассматривались в «Школе искусств» на нашем сайте), месячный план:

Ломка длиной в столетия.

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

Торгуем, как Ларри! Часть вторая
 Tue, 07 Apr 2020 19:26:09 +0300
Из рубрики «Листая старую тетрадь»...
Этот пост является продолжением предыдущего Торгуем, как Ларри!, ибо тот пост оказался не резиновым, и всё просто не уместилось.
Напомню, там речь шла о книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», о которой я тепло отозвался и назвал её настольной.

Эх, было время...
Как и любой нормальный трейдер, я денно и нощно искал свой торговый Грааль. Круглосуточно думал только о трейдинге, жадно глотал книги и поглощал сайты (о трейдинге, понятное дело). Даже во сне я думал о нём, проклятом! Периодически, бывало, даже просыпался, вскакивал и что-то там записывал на обрывках бумаги. Более того, несмотря на природную лень, я даже завёл отдельную «биржевую тетрадку», куда стал записывать все толковые мысли разных трейдеров. Мысли, ведущие меня к вожделенному Граалю, само собой :-)
Так вот. На днях я вспомнил про эту тетрадку и достал её. Стряхнув с неё вековую пыль и прокашлявшись, я нашёл те страницы, где записывал соображения Ларри Вильямса из той самой, вышеупомянутой книги. Освежил в памяти давным-давно прочитанные строчки… И решил отобразить эти записи в своём блоге на смартлабе, глядишь, может, кому и пригодится... 

С помощью электронных чернил переношу сюда все до единой строчки из своей ветхозаветной тетрадки :-)
Вот они:

Вход
Мы должны прибавлять значение прорыва к завтрашнему открытию. Что является оптимальным значением? Есть несколько хороших подходов, но самый простой в том, чтобы взять сегодняшний диапазон и добавить часть от него к завтрашнему открытию. 
Например, одна из моделей: ежедневная покупка и продажа на расстоянии 100% диапазона предыдущего дня выше открытия для лонг и 100% ниже открытия для шорт. Защитная остановка определяется на уровне 1500 или 50%-ной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время для выхода применяется техника катапультирования (первое после входа открытие позиции с плюсом). 
Думающий трейдер должен бы задать вопросы, например: «А не могли бы мы использовать меньшую величину экспансии волатильности, чтобы покупать агрессивней в бычьи дни, и более далекое значение входа в дни, которые не так хорошо себя проявляют с 100% или 50%-ным значением? И как насчет нашего выхода, не следует ли дольше держать позицию в более бычьи дни?»
Такие вопросы могут продолжаться бесконечно, но их нужно задавать, чтобы оптимизировать работу системы. Доказательство того, что исследования окупаются, приводится на рис. 4.19 (стр.81). Он показывает использование предшествующих правил, за исключением того, что вход в лонг осуществляется на 40% от диапазона предыдущего дня, прибавленного к открытию, вход в шорт — при 200% от диапазона, который вычитается из цены открытия. 
Можно применять и такую систему: покупать при 80%-ном колебательном движении выше открытия и продавать при 120%-ном колебании ниже открытия. 
Также — нужно искать нижненаправленные дни и дни с малым диапазоном.

Когда выходить из сделок
1. Всегда используйте долларовый стоп для всех сделок, чтобы в случае, если все пойдет прахом, у вас была защита. 
2. Используйте технику «катапультирования» с прибылью. Основное правило — выходить на первом прибыльном открытии. Если прибыль составляет всего один тик, берите ее. 
Лучше всего она работает для S&P. Для рынков, двигающихся медленнее, я задержал бы катапультирование на день или два, чтобы дать рынку время обеспечить рост моей средней прибыли на сделку.
3. Выходите и разворачивайтесь, если получаете противоположный сигнал. Если у вас короткая позиция и вы получаете сигнал на покупку, не ждите, пока сработает стоп или выход через «катапультирование», а следуйте самому свежему сигналу. 
Это все, что надо знать о выходах. Не жадничайте, позвольте правилам, а не вашим эмоциям позаботиться о ваших сделках. 

Стопы
Какова цель стопов? Они должны быть достаточно удалены, и если они срабатывают, это происходило бы из-за настоящей, а не случайной активности. Это урок №1. 
Вот еще одна важная деталь, касательно стопов: так как их цель — защитить от разорения — они также должны быть основаны на принципах управления капиталом. Урок 2 в том, что долларовые стопы гораздо эффективнее, чем кружащиеся дервиши технического анализа. 

Ударные дни
Сценарий «ударного дня покупки» состоит из дня, который закрывается ниже минимума предыдущего дня — то, что называется «голым закрытием». Такие дни могут также накрыть минимумы от 3 до 8 предыдущих дней. 
Чартистам и аналитикам это напоминает прорыв в нижнюю сторону, в результате чего после экстремальной распродажи они попадают на обеденный стол. Иногда они бывают правы, но обычно сильно ошибаются, потому что рынок немедленно и полностью разворачивается. 
Сценарий «ударного дня продажи» в точности противоположен. Здесь вам нужно искать день, закрывающийся выше максимума предшествующего дня и, наиболее вероятно, прорывающийся вверх, чтобы закрыться выше торгового диапазона. Это подергивающийся червь, заставляющий трейдеров заглатывать себя прежде, чем они подумают.  
Как уже говорилось, иногда это настоящий прорыв. Однако, если уже на следующий день цена движется против ударного дня, закрытого с понижением, вы имеете прекрасный сигнал на покупку. Точно так же ударный день с повышением одно из тех сильных закрытий выше максимума предшествующего дня, приводит нас в готовность к тому, чтобы продавать, если уже на следующий день цена идет к минимуму ударного дня. 

Скрытый ударный день
Второй разворот ударного дня чуть труднее идентифицировать, но работает он на том же самом принципе: рынок не поддается на однодневную активность, разворачиваясь уже на следующий день. Фигурой, которую вы будете искать, чтобы подготовить открытие позиции на покупку, будет день, имеющий закрытие вверх, а не голое закрытие вниз. Однако есть ключ, или секрет этой фигуры: закрытие дня будет находиться в нижних 25 процентах диапазона дня, а в самых лучших фигурах будет еще и ниже открытия дня. Я называю это «скрытым ударным днем» из-за закрытия вверх.
Скрытый ударный день продажи в точности противоположен. Ищите закрытие вниз, находящееся в верхних 25 процентах диапазона дня и выше открытия дня. Наш вход наступает, когда цена падает ниже минимума скрытого ударного дня уже на следующий день, указывая, что рост сорвался.

Как использовать фигуры ударного дня
Существует два способа использования этих фигур. Давайте сначала рассмотрим фигуру при крутом восходящем или нисходящем трендах, т.е. трендах, в которых вам хотелось бы находиться или добавлять (наращивать) позицию. В таком напряженном тренде, направленном вверх, появление нижненаправленного ударного дня, скрытого или нет, это основание для покупки на следующий день и точное подтверждение, что тренд продолжается и готов, чтобы трейдеры совершили еще один заход в прежнем направлении — еще один рывок к солнцу. 
В тренде, направленном вниз, мы увидим прямо противоположную ситуацию, четко указывающую, когда следует снова заскакивать на снижение. Здесь вы будете искать или день голого закрытия вверх или нижненаправленный день, закрывающийся в верхней части своего диапазона. Если уже на следующий день цены проваливаются ниже минимума этого дня, пришло время открывать короткие позиции. 
Другой способ, который мне нравится, чтобы использовать эти ударные дни, состоит в нахождении рынка, который топчется на месте. Затем я отмечаю ударный день и действую соответствующим образом, как только прорезается максимум или минимум ударного дня. Я исхожу из того, что мы, по всей вероятности, увидим прорыв области скопления цен, если ударный день немедленно развернется. Прорыв — сигнал для трейдеров браться за дело, и они делают это. Что убивает их, так это немедленный разворот, происходящий уже на следующий день. Они не могут не верить в свою «удачу» и решают держаться, несмотря на разворот: несколькими днями позже они покидают свои позиции, добавляя энергию движению, которое мы поймали благодаря фигуре ударного дня. 
Конфуций, должно быть, был чартистом, когда сказал, что одна картина (график) стоит тысячи слов. Я отметил примеры, демонстрирующие фигуры ударного дня в торговых диапазонах, чтобы вы их изучили. Они показаны на рисунках 7.12-7.17 (стр.123). 

Ловушка специалистов
А вот фигура, позволяющая использовать идею ударного дня еще одним способом. «Продажная ловушка» — это хороший верхненаправленный трендовый рынок, движущийся в одну сторону в течение 5-10 дней, а затем прорывается вверх с голым закрытием выше всего диапазона торговли. Истинный минимум дня прорыва становится затем критической точкой. Если она прорывается вниз или взята в последующие 1-3 дня, есть большая вероятность, что прорыв, направленный вверх, был ложным, а трейдеры затоварились напрасно. 
Еще одна «ловушка специалистов» — «покупная ловушка», противоположна «продажной ловушке». Она возникает на рынке, идущем в нижнем тренде, который затем стабилизируется в боковом движении в течение 5-10 дней, после чего прорывается вниз, с голым закрытием ниже всех дневных минимумов диапазона торговли. Теоретически, вы должны подумать, что это утянет цены намного ниже. Действительно, часто так и бывает. Однако, если происходит внезапное улучшение, поднимающее цену выше истинного максимума дня прорыва, это означает, что почти наверняка произошел разворот рынка. Все продажные стопы ниже рынка сработали, а покупающая публика рассыпалась и теперь боится вставать в лонг на развороте тренда. 

Уупс!
Открытие выше или ниже предыдущего максимума или минимума. Обнаружив, покупать на точке минимума (или — стоп на продажу на точке максимума). 

Вильямс эмоционально добавляет:
(так написано в моей тетрадке — прим. Каракольского)
Мой вывод: лучшей точкой для прибавления или вычитания значения экспансии волатильности является открытие следующего дня. Я всегда торговал по этой технике, ориентируясь на открытие. 
Из всех приемов входа в тренд, которые мне известны — от скользящих средних до линий тренда, от осцилляторов до гадальных досок и от замысловатой математики до простых графиков — я никогда не видел более устойчиво прибыльной механической техники входа, чем прорывы волатильности. Это наиболее последовательный метод вхождения в рынок, который я когда-либо использовал, исследовал или видел. 
Итак, мы должны прибавлять значение прорыва к завтрашнему открытию. Теперь начинаются вопросы: что является оптимальным значением? Есть несколько хороших подходов, но самый простой в том, чтобы взять сегодняшний диапазон и добавить часть от него к завтрашнему открытию. Только этот простой подход регулярно делал для меня деньги с тех самых пор, как я открыл его почти 20 лет тому назад. 

*******
P.S. 
Повторение — мать учения
Ну, и вовсе не грех повторить самое главное, что я вынес из этой книги Ларри Вильямса, это формула управления капиталом:
Число торгуемых контрактов=Остаток на счету х Процент риска/Самый большой проигрыш.

P.P.S. Листая эту свою старую трейдерскую тетрадку, я расчувствовался, ибо вспомнил свою молодость...


Эх, было время…
Год 2030 - Продолжается неравная битва с Короновирусом.
 Tue, 07 Apr 2020 21:13:29 +0300

За хлебом.
Серега Петров хмуро натянул маску и стал перебирать висящие в гардеробе светоотражающие жилеты. Красный, желтый, зеленый, синий… Он все время путался в цветовой дифференциации жилетов, потому скосил глаза на листок бумаги, приколотый к стене. «В магаз – желтый!» – было написано на нем, и Серега, взяв желтый жилет, вышел из квартиры.
Он работал электриком в городских «Энергосетях», дежурил сутки через трое, и считал, что ему повезло. В стране работали только предприятия систем жизнеобеспечения, органы власти и силы правопорядка, взявшие на себя обеспечение населения продуктами и услугами, так что не удивительно было видеть в ленте Инстаграма сплошь стриженные под ноль головы – парикмахеры Росгвардии иначе не умели.
В общем, Сереге повезло, он получал зарплату, а не пандемийное пособие, а значит – мог иногда побаловать себя колбасой, сыром и бананами. Впрочем, он, как и все, выбирал гречку и картошку, а сэкономленные деньги предпочитал тратить на алкоголь.
– Гражданин! – раздался оклик.
Серега протянул руку, на запястье которой синела свежая татуировка куар-кода. Пискнул сканер, полицейский удовлетворенно кивнул и достал планшет.
– Аккаунт в Инстаграме!
– Serega1980, — мрачно ответил Петров. Он уже понимал, что будет дальше.
Полицейский крутил ленту профиля Сереги.
– Так, позавчера нет фотографий. Почему?
– Бухал, – честно сказал Серега. – Не хотел свою пьяную рожу на весь мир выкладывать.
– Гражданин Петров! – строго сказал полицейский. – Согласно указу Президента РФ за номером 435 вы обязаны трижды в день выкладывать свое фото в Инстаграм с привязкой по геолокации и временной отметкой!
Он полистал ленту еще немного вниз.
– Ладно, вижу, в этом месяце только один день пропущен, так что обойдемся предупреждением. Куда направляетесь?
Серега ткнул пальцем в желтую ленту жилета.
– Куда направляетесь? – повторил вопрос сержант.
– Направляюсь за покупкой продуктов в ближайший к месту проживания магазин, – привычно протараторил Серега. – Таковым является магазин «Люкс» по адресу: улица Лесная, дом 35. Цвет жилета соответствует цели выхода из самоизоляции.
Система цветовой дифференциации, введенная пару месяцев назад, должна была сократить число выходов граждан на улицу без конкретной цели и ужесточить их дисциплину. Каждый получил набор светоотражающих жилетов: желтый – для похода в магазин, красный – чтобы дойти до места работы, синий – вынести мусор, зеленый – выгулять собаку.
Как раз в зеленом жителе мимо них прошла женщина, ведущая на поводке бигля. Ошейник пса подмигивал встроенным чипом, бигль весело рвался с поводка, вертя башкой направо-налево.
– Бибик, не крутись! – говорила женщина. – Бибик, просто пописай и пойдем домой. Мы не гулять вышли, Бибик.
Пес в ответ гавкнул, чем вспугнул ворону, взлетевшую с кучи мусора, рванулся за ней и вырвал поводок из рук хозяйки.
– Бибик! – закричала женщина.
Бибик весело бежал за вороной, когда на его ошейнике запищал предупреждающий сигнал. Раздался треск, пса выгнуло дугой и шмякнуло об землю. Запахло паленой шерстью.
– Бибик! – женщина подбежала к собаке. – Бибик, дурак!
Собака в ответ конвульсивно дернула лапой и обмочилась.
– Ну, вот и пописал, – хмыкнул полицейский.
Серега впервые видел в действии систему «Периметр». Ее ввели, чтобы прекратить спекуляции, связанные с выгулом собак. Через интернет находчивые граждане сдавали собак в аренду, чтобы любой желающий мог выходить на улицу, прикрываясь необходимостью выгулять животное. В ответ власти установили на домах «Периметр» – систему, к которой были привязаны все собаки, живущие в этом самом доме. Они получали ошейники с GPS-навигаторами, система отслеживала их перемещения, а стоило тем удалиться от дома больше, чем на сто метров, била их током. Каждый пес снабжался индивидуальным ошейником, электрический разряд рассчитывался, исходя из веса животного, и должен был парализовать пса после удара.
Конечно, как и все, что делалось поспешно, оно не всегда работало так, как надо. Серега вспомнил ролик, виденный им в Ю-Тубе, где какая-то «блогерка» надела на своего йоркшира ошейник для мастиффа, и «Периметр» оставил от собачонки только обугленную тушку.
Тем временем женщина волокла обмякшую собаку к подъезду и едва не попала под копыта выскочившей из-за угла лошади. На лошади восседал человек в форме, папахе и с нагайкой в руке. Высокие сапоги, эполеты и погоны выдавали в нем как минимум есаула войска казачьего имени великомученика Льва Лещенко.
Следом выехало с десяток казаков, они патрулировали улицы, помогая силам правопорядка выявлять нарушителей. Судя по зеленой форме, это были вегано-казаки, те, что охотились за любителями шашлыков на свежем воздухе. У есаула на поясе болтались три шампура, значит, как минимум, три группы анти-карантинщиков попали под его горячую руку. Есаул поглядел на Петрова и пафосным жестом огладил пышные усы.
– А эти почему не в масках? – спросил Серега.
– Их хранит Святой Дух Русский и Благодать Молитвы, – ответил сержант.
Серега посмотрел вслед колонне всадников, два последних казака постоянно кашляли и крестились.
Следом за казаками из-за угла вырулил БТР. На броне сидели два росгвардейца и крутили головами по сторонам. БТР лениво выкатился на перекресток, башенка повернулась и вечернюю тишину разрезала пулеметная очередь.
– Бродячие собаки, – пояснил сержант. – Позавчера женщина за хлебом выходила, на обратном пути наткнулась на стаю. Сожрали и хлеб, и бабу. Теперь зачищаем ваш район.
Полицейский протянул Сереге документы, махнул курсанту и патруль пошел вдоль дома. Серега спрятал документы и зашагал в противоположную сторону.
Вернувшись домой, он вышел на балкон и посмотрел на темный город. В воздухе медленно кружился первый снежок. Наступал ноябрь 2030-го года...

Итоги марта. Время спекулятивных стратегий.
 Tue, 07 Apr 2020 21:07:48 +0300

Наша Сбалансированная стратегия, на которой мы используем трендовый подход, показала умеренный минус. При торговле по тренду практически невозможно избежать просадки при таком стремительном развороте рынка.

Итоги марта. Время спекулятивных стратегий.

Совсем иначе обстоят дела на Агрессивной стратегии, которая показала 17,5% прибыли в марте. Как я говорил выше, сейчас время для рискованных спекулятивных стратегий. Она у нас стоит в автоследовании в Финаме. Есть возможность подключиться в любое время.

Итоги марта. Время спекулятивных стратегий.


Результаты участников батла:

La Ferrari + 32 %

Veyron + 51 %

Aventador — 8 %

Результаты можно посмотреть в моем профиле Смартлаба: https://smart-lab.ru/profile/Winner/

Фонд в марте показал минус 8%. Итого минус 20% за два месяца. Прибыль за 3 года как языком слизнуло. Пока решили остаться. Результат для такого типа фонда вполне ожидаемый, хотя могло быть и лучше.

Итоги марта. Время спекулятивных стратегий.



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568