UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Нефтяное противостояние продолжается, рынок нефти опять накаляется!
 Tue, 05 Jan 2021 17:51:40 +0300

Путин и Трамп не поприветствовали друг друга на G20

Ещё вчера ОПЕК+ должны были договорится о том, что делать с добычей нефти в феврале: 
▪️Страны ОПЕК хотят оставить добычу нефти в феврале неизменной (не увеличивать на 0.5 МБС) 
▪️Страны не-ОПЕК, а точнее Россия и Казахстан хотят увеличить добычу нефти в феврале на 0.5 МБС

Дело в том, что Россия и Саудовская Аравия крупнейшие добытчики нефти в ОПЕК+ имеют противоположные взгляды на то, как должен выглядеть рынок нефти.
Саудовская Аравия преследует высокие цены на нефть, то есть Саудовская Аравия хочет зарабатывать бабки. Россия хочет сохранять высокую долю на нефтяном рынке для реализации своих целей (тоже бабки или политические, можно только гадать).

На данный момент, слухи СМИ таковы:
Россия уступит Саудовской Аравии и в феврале добыча нефти останется на том же уровне, что и сейчас, но в марте добыча будет увеличена.

Союз России и ОПЕК трещит по швам, более того в самом ОПЕК есть страны, которые еле-еле выполняют нынешние условия, а это ещё не пришла новая администрация в США которая может открыть нефтяные вентили Ирана и Венесуэлы.

Нефтяной рынок выглядит очень рискованно, а значит страны, зависящие от экспорта нефти, впереди ждёт сильный кризис, вопрос только вот в чём:
Выиграют страны, которые пытаются удержать долю рынка или которые пытаются извлечь максимальную прибыль пока возможно?

​​АЛРОСА и рынок синтетических алмазов
 Tue, 05 Jan 2021 17:50:12 +0300

Еще недавно руководство АЛРОСА заявляло о том, что компания не планирует реализовывать проекты в сфере производства синтетических алмазов. Действительно, рынок сбыта еще не до конца сформирован, а распыление в разных плоскостях бывает не на пользу бизнесу. Даже добыча сопутствующих полезных ископаемых не интересовало компанию. Ну разве что дочка «Алмазы Анабара» осуществляет попутную добычу золота.

Если с полезными ископаемыми понятно, ведь там технологический процесс иной и рынки сбыта, то вот с синтетикой вопрос. Даже если учесть, что сегмент еще в зачатке, то для крупнейшей алмазодобывающий компании не к лицу оставлять эту деятельность без присмотра. На сегодняшний день главный конкурент De Beers успешно развивает проекты в сегменте производства синтетических алмазов. Успехом я называю не положительный финансовый результат, а хотя бы производственный. 

Но выход на этот рынок весьма рискованный. И дело не в больших капитальных затратах на производственные мощности. Самый большой риск — это создание самим себе конкурентов. Наращивание присутствия на этом рынке крупных игроков может подпилить сук, на котором сами же сидят. Ведь увеличение синтетике на рынке, неминуемо повлечет спад спроса на основную продукцию. 

Хоть выход на рынок синтетики и спорное решение, все же отставать от других крупных компаний нельзя. Поэтому Алроса изучает возможность партнерства с производителями искусственных алмазов в качестве возможного направления диверсификации своего бизнеса. Это заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Но для понимания дальнейших перспектив, я бы дождался комментариев Иванова.

Напомню, что мировой рынок синтетических алмазов еще в 2016 году оценивался $16,8 млрд, а в 2021 году ожидается на уровне в $23,8 млрд. Среднегодовой темп роста составляет 7,1%. Не такой большой рост, чтобы бросаться с головой в этот сегмент, но то, что АЛРОСА начнет присматриваться к нему, позитивно с точки зрения восприятия.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Мой Telegram-канал — ИнвестТема    
Моя группа ВКонтакте - ИнвестТема

Золото. Двигаемся вверх!
 Tue, 05 Jan 2021 17:18:00 +0300
Всем привет!

Сегодня нарастил логовую позу в золоте. На мой взгляд, движение вверх продолжится.
Проливы выкупаются — залог продолжения движения.

Растем, однако)) Картинка такая:

Золото. Двигаемся вверх!





Покупка на прорыве волатильности с разными параметрами
 Tue, 05 Jan 2021 17:03:29 +0300
В прошлой заметке рассмотрел идею покупки на прорыве волатильности. В чем суть:

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня. Продажи обратно покупкам.

У этой стратегии есть недостаток. Могут быть гэпы и тогда стратегия нe выходит из сделки очень долго. Есть несколько случаев, когда в сделке статегия находилась больше 100 дней. Я добавил несколько доп условий, чтобы этого избежать:
— Если стоп не попадает в диапазон дня, ставим стоп на уровень хая этого дня и пробуем по нему выйти на следующий день. Для продаж стоп на уровень лоу дня.
— Если через 5 дней так и не вышли, то выходим по открытию.

Общие показатели немного ухудшились, но время нахождения в сделке теперь не больше 5 дней. Вот такой график на акциях сбера. Напомню, что учитывал комиссю в 0,05% в одну сторону. То есть на круг 0,1%.

Покупка на прорыве волатильности с разными параметрами

Только покупки

Стратегия 100_Buy_Trades_Fees
— Возврат стратегии 252%
— Среднегодовой возврат 8%
— Количество сделок 336
— Прибыльных сделок 65%
— Средняя сделка 0.75%
— Самая прибыльная сделка 7%
— Самая убыточная сделка -9%
— Максимальная просадка -11%
— Профит фактор 1.61
— Коэффициент Шарпа 0.998

Покупка на прорыве волатильности с разными параметрами

Только продажи

Стратегия 100_Sell_Trades_Fees
— Возврат стратегии 111%
— Среднегодовой возврат 1%
— Количество сделок 343
— Прибыльных сделок 54%
— Средняя сделка 0.32%
— Самая прибыльная сделка 16%
— Самая убыточная сделка -20%
— Максимальная просадка -29%
— Профит фактор 1.04
— Коэффициент Шарпа 0.0716

А теперь подумаем, как можно улучшить стратегию. Например, что будет если брать не 100% от диапазона предыдущего дня, а 50%? Или 150%? Я посчитал варианты от 20% до 190% с шагом в 10%. Посмотрим на параметры для покупок:

Покупка на прорыве волатильности с разными параметрами

Только покупки с диапазоном от 20% до 190% от предыдущего дня

Видно, что общая и среднегодовая доходность вариантов 80% и 100% от диапазона предыдущего дня почти равны. А вот максимальная просадка -25% против -10%. Если смотреть на осальные параметры вариант со 100% от диапазона предыдущего дня самый выигрышный.

А что с продажами?

Покупка на прорыве волатильности с разными параметрами

Только продажи с диапазоном от 20% до 190% от предыдущего дня

По графикам видно, что если брать не 100%, а 110% от предыдущего дня, то можно существенно улучшить все показатели. Давайте сравним графики только этих двух вариантов.

Покупка на прорыве волатильности с разными параметрами

Только продажи, варианты 100% (синий) и 110% (желтый) от диапазона предыдущего дня

Стратегия 110_Sell_Trades_Fees
— Возврат стратегии 166%
— Среднегодовой возврат 5%
— Количество сделок 284
— Прибыльных сделок 55%
— Средняя сделка 0.58%
— Самая прибыльная сделка 16%
— Самая убыточная сделка -10%
— Максимальная просадка -14%
— Профит фактор 1.33
— Коэффициент Шарпа 0.5

Вот так чуть подкрутив один параметр, можно значительно улучшить стратегию. В следующий раз всё таки посмотрю как эта стратегия работает на разных классах активов.

Бектестер на питоне можно посмотреть в телеграме t.me/zenoftrading
Итоги 2020 по портфелю на ИИС
 Tue, 05 Jan 2021 17:00:05 +0300
Итоги 2020 по портфелю на ИИС

Портфель на ИИС без дивидендов и доп. взносов за 2020 год обошел индекс Мосбиржи (тоже без дивидендов) на 2% (альфа) и показал доходность 16%. Рассмотрим другие итоги и мои операции по счету в декабре 2020.

Итоги 2020 по портфелю на ИИС

За 5,6 лет с момента старта портфеля на ИИС он обошел индекс Мосбиржи (без дивидендов), общая доходность составила 117,8%. Доп. взносы я не вношу с 2019 года (за одним небольшим исключением в марте 2020). Дивиденды я вывожу. При наличии доп. взносов и дивидендов портфелю было бы намного легче, так как дополнительные поступления позволяют покупать акции на просадках и усреднять цену. При наличии источника пополнения, планирую возобновить взносы 2021 году.

Итоги 2020 по портфелю на ИИС

Среднегодовая доходность портфеля (без дивидендов) составила 15%.

Итоги 2020 по портфелю на ИИС

Полученные дивиденды — 10,5% к сумме взносов или 6,8% к текущим активам.

В целом оцениваю результаты 2020 года по портфелю как отличные при умеренных рисках.

Мой портфель в начале января 2020

Итоги 2020 по портфелю на ИИС

В декабре 2020 продал Роснефть на пиках (случайное совпадение), деньги переложил в ГМК Норникель, и не пожалел. В Роснефть еще вернусь, но позже. Я бы на будущее приглядывался к ВТБ.

Стоимость портфеля и простая доходность — на исторических пиках.

Итоги 2020 по портфелю на ИИС

Выводы:

1. Для получения отличных результатов в инвестировании нужно 3 ингредиента: регулярные вложения, время (от 7-12 лет) и следование своей стратегии (покупка индекса или выбор лучших акций).

2. В последнее время многие авторы блогов хвастаются огромной доходностью за 2020 год: 50%-100%, вкладывая существенную долю портфеля или все средства в акции третьего эшелона, биткоин, IPO, беря плечи и т.д. На что я отвечу, что у каждой инвестиции есть не только параметр доходности, но и параметр риска. И сравнивать результаты инвестиций в акции (активы) разных уровней риска некорректно. Вложение в Газпром — это не то же самое, что вложение в акции третьего эшелона, потому что в последнем случае может случится что угодно (банкротство, «кидок» со стороны мажоритария, принудительный выкуп, делистинг, «отжим» бизнеса, принудительный кредит и т.д.). Я в принципе не готов рассматривать акции третьего эшелона и другие слишком рискованные активы для составления портфеля. Потому что лучше стабильно обходить индекс на несколько процентов в год без риска серьезной потери, чем в один год сорвать куш, а в следующий потерять большую часть капитала.

Просто нужно для себя выбрать, чего вы хотите: большей безопасности, но стабильного роста капитала, или сверх доходности с большим риском. И никогда не сравнивать эти способы инвестиций и авторов, их исповедующих.

3. Российский рынок, являясь преимущественно сырьевым, имеет хорошую возможность выиграть от девальвации мировых валют и роста цен на сырье. Многие российские акции остаются фундаментально дешевыми, поэтому я вижу большой потенциал для инвестиций в них. В отличие от нас S&P 500 и NASDAQ остаются перегретыми. Буду ждать сдувания пузыря на американском рынке, потенциал там есть сейчас только в отдельных историях, но не в индексах в целом.

Данная статья НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Блог.

Дефляция в банковском кредитовании (перевод с elliottwave com)
 Tue, 05 Jan 2021 16:00:02 +0300
Печать денег бесполезна, если они не используются. Центральные банки по всей планете внедрили так называемое количественное смягчение, которое можно рассматривать как причудливое название для печатания денег.

Что ж, если быть более конкретным, центральные банки создают новые цифровые деньги центрального банка, которые используются для покупки активов, таких как облигации, а также для создания дополнительных резервов для банковской системы. Покупка активов способствовала раздутию пузыря цен на активы и укрепила мнение многих о том, что ценовая гиперинфляция является следующим логическим результатом. Однако увеличившиеся резервы банковской системы не используются для кредитования предприятий.

Этот график показывает, что кредитование коммерческих банков в США начинает сокращаться. Оно резко выросло в начале этого года, когда компании пытались получить займы, чтобы пройти через пандемические ограничения, но данные, похоже, показывают изменение настроений, поскольку кредиторы и заемщики становятся более консервативными. Частично это снижение можно объяснить тенденцией корпоративных заемщиков в течение последних шести месяцев обращаться за финансированием на рынок облигаций, а не в свой банк, но факт остается фактом: объем банковского кредитования сокращается.
Дефляция в банковском кредитовании (перевод с elliottwave com)
Это плохая новость для центральных банков, которые хотят видеть, что их действия стимулируют экономический рост. С конца 1990-х до середины 2000-х годов денежная масса в Японии резко увеличилась. В то же время банковское кредитование сокращалось. Результат — анемичный экономический рост и дефляция цен.
Дефляция в банковском кредитовании (перевод с elliottwave com)
Вопрос в 3 триллиона долларов, конечно, заключается в том, является ли это сокращение коммерческих и промышленных кредитов началом более широкой тенденции. В конечном счете, это сводится к тому, будет ли общественное настроение иметь негативную тенденцию, и признаком того, что это произойдет, будет падение фондового рынка. Наш анализ волн Эллиотта показывает, что фондовый рынок США находится в эйфорическом пузыре, когда розничные инвесторы полностью вовлечены. История показывает, что когда розничные инвесторы становятся настолько активными, это обычно приближение к концу тенденции. Это указывало бы на высокую вероятность того, что фондовый рынок США может оказаться на пороге очень важного поворота.

перевод отсюда

«Волнующие времена для азиатско-тихоокеанских рынков!» (1 неделя ПОЛНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ доступ 29 декабря — 6 января)

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Крупняк затаривается (пост 7)
 Tue, 05 Jan 2021 15:09:08 +0300
Посмотрим на объемы ГМК с открытия  Биржи  с 4 января:
Крупняк затаривается  (пост 7)

Каждый обведенный кружок представляет собой как минимум 300 -350 млн рублей. Видим, что крупняк затаривается все эти два торговых дня. 
Что он такого знает, что вложил за три транша  один ярд в ГМК?  У кого какие мысли?
   Кто что думает?

Ваш все тот же самый, 
            S. Hamster

P.S. Только что мои участники закрытого чата заработали сегодня 1,5 процента за день. Поздравляю.
ДТС №2: Как заработать на дивидендах Магнита 05.01.2021
 Tue, 05 Jan 2021 15:05:24 +0300

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Магнита 05.01.2021


Введение 

05.01.2021 последний день с дивидендами торгуются акции Магнита (MGNT). Уже в среду 06.01.2021 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Магнита по системе ДТС №2. 

Описание ДТС №2 

Ниже приведено подробное описание ДТС №2

  1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
  2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
  3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
  4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня. 

Комментарии к описанию ДТС №2

  1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
  2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
  3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для Магнита

Цена закрытия T-3: 5744 рубля
Размер дивидендов: 245,31 рублей
Среднедневная волатильность: 118 рублей
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 213 рублей 

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Магнита по системе ДТС №2

  • 5 января я куплю акции Магнита за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.
  • Сразу после закрытия торгов я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 57 рублей.
  • Сразу после закрытия торгов я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 57 рублей.
  • Если 6 января мои акции Магнита не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии. 

Заключение 

В отличие от ДТС №1 и №3ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые. 

Сегодня не было сигнала по системе ДТС №1 на покупку акций Магнита, а это не очень хороший знак. Так что, покупая Магнит по системе ДТС №2, не берите слишком много бумаг. Я планирую купить на 30-40% от размера одного из своих счетов.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Tue, 05 Jan 2021 15:00:02 +0300
На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Новый Колизей 31    
2 Сбербанк 25 273.25 +0.46%
3 ДЭНИ КОЛЛ 13    
4 Нефть 12    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Русолово 10.442 +14.77% 76.76
2 ЮУНК ао 9050 +9.56% 21.93
3 НКХП ао 364.5 +6.42% 15.23
4 ФосАгро ао 3328 +4.42% 540.36
5 iФармсинтз 7.24 +3.95% 30.36

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Нефтекамск 233 -2.51% 1.35
2 Мечел ао 78.88 -1.15% 198.21
3 СевСт-ао 1328.6 -1.09% 1 011.04
4 МРСК Центр 0.401 -1.09% 15.50
5 Мечел ап 75.95 -0.98% 25.06

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ТЗА ао 104 +4% 2.53 +255552%
2 СаратЭн-ап 0.1048 +7.16% 0.42 +21320%
3 ОМЗ-ап 3480 -1.42% 0.19 +5250%
4 СаратЭн-ао 0.1268 +4.97% 0.36 +3214%
5 Слав-ЯНОСп 14.1 +1.59% 0.10 +1800%

Котировки акций онлайн
Стоит ли брать кредит чтобы инвестировать с отрицательной доходностью? Ответ не так очевиден.
 Tue, 05 Jan 2021 14:28:33 +0300
Для начала разберемся в терминологии. Отрицательная доходность в инвестиициях подразумевает что твои затраты на ее приобретение не полностью компенсируются доходом от этой инвестиции.

Чистый пример отрицательной доходности-когда ты взял квартиру в ипотеку чтобы сдавать в аренду и у тебя платеж по ипотеке 30 тысяч… а доход от аренды-15 тысяч..

Или взял кредит, купил акции… дивидендов рубль. А кредит-десятка в месяц...

Ну многие конечно задумывались о такой схеме, но прикинув такую вроде бы элементарную математику отказывались...

Проблема в том, что эта элементарная математика элементарна только на первый взгляд. Ибо по незнанию в эту простую математическую формулу забывают вставить необходимые коэффициенты, зависящие а) от уровня потребительской психологии б)страновой специфики России в)психо-временной фактор

Начну с последнего.
В)Вы часто ловили себя на мысли, что самыми тяжелыми вам кажутся усилия, предпринимаемые здесь и сейчас? А те усилия что вы предпринимали когда-то давно уже не кажутся такими невозможными?

Много общаясь с людьми пожилого возраста редко от кого не услышишь, " а если бы я тогда слелал то, то вот сейчас..."

С инвестициями то же самое… встпомните какой-нибудь выплаченный кредит на что-то потребительское… вам тогда казалось что это было тяжело… но сейчас… кредит выплачен… вот только тот телефон давно уже на свалке… или ту поездку на море уже забыла...

В случае отрицательнлй доходности инвестиций через время вы получите чистую положительную доходность… все ваши прошлые усилия останутся в прошлом, а результат будет вас радовать здесь и сейчас.

Б) помню как квартира в Москве стоила 20 тысяч долларов… можно было однушку и за 15 купить… да, было такое… сам видел.
Непосредственно я участвовал в реализации квартир по 30тыс рублей за квартру(!!!) Работникам тогда еще системы МПС (ныне РЖД) в Туле в рассрочку… люди брали и не могли платить, потому что 1000 рублей в месяц это была вся их зарплата!!! Лет через пять это стало просто ничем..«спасибо» нашему государству и его «мудрым» кормчим...

Скажете, что так оно больше не повторится? Но и вы и я видим-это повторяется регулярно! То Крым, то Ковид, то Кризис 2008 (интересно, но все на «К»
Встреча ОПЕК+ по уровню добычи нефти возможно продолжится сегодня в 17-30 по мск ...
 Tue, 05 Jan 2021 14:25:27 +0300
Страны ОПЕК+ в понедельник, 4 января, не смогли договориться по уровню добычи в феврале. Они решили продолжить встречу во вторник, 5 января. Об этом РИА Новости несколько источников в делегациях альянса.




Кто никогда не писал комментарии на смартлабе?:)
 Tue, 05 Jan 2021 14:13:14 +0300
Пожалуйста, напишите комментарий к этому посту!
Ответьте хотя бы на один любой вопрос:

Дивидендные аристократы России 2021
 Tue, 05 Jan 2021 13:51:45 +0300

Дивидендные аристократы России 2021


Ранее по теме дивидендных аристократов:

1. Дивидендные аристократы США и России(март 2019)

2. Дивидендные аристократы США и России 2020(январь 2020)

3. Как дивидендные аристократы переживают коронакризис?(июнь 2020)

4. ЛУКойл может остаться дивидендным аристократом!(октябрь 2020)

5. Дивидендные аристократы. Прогноз на 2021-2022 гг. (ноябрь 2020)

 

 

Список российских дивидендных аристократов на 2021 год готов

Дивидендные аристократы России 2021

В принципе, всё произошло, как прогнозировал пару месяцев назад, но неприятной неожиданностью стало то, что бумаги Газпром нефть не попали в список Претендентов (4 года роста дивов), так как дивиденд за 9М 2020 равен 5 руб., этого недостаточно. Не хватило всего лишь 1,27 руб. Правда, даже если мыслить не календарными рамками, когда дивиденд заплачен, а за какой период, то в любом случае Газпром нефть заплатит дивиденд за 2020 г. меньше, чем за 2019 г. Так что, всё, Газпром нефти не стать дивидендным аристократом в 2022 году.

Еще более обиднее, что выпал НОВАТЭК из аристократов после 17 лет роста дивидендов. ЛУКойл пока держится – 2021 год будет для него решающим.

ФСК ЕЭС стал аристократом, по моим прогнозам, лишь на год. В претенденты вошли СБЕР, Полюс и ОГК-2. Последние две бумаги могут войти в список аристократов в 2022 году.

В итоге в 2021 году имеем 3 аристократа и 3 претендента, в прогнозе по 2022 году – будет 4 аристократа и 4 претендента. Не густо…

3-5 аристократов в России, больше не набирается. Надеюсь, что мы находимся только в самом начале истории российских дивидендных аристократов и их число будет расти.

Остается посмотреть, как вел себя индекс дивидендных аристократовDividend Aristocrats Russia за прошедшие 2 года – 2019-2020 гг. Доли в индексе брались равные. Балансировка раз в год. Дивиденды учтены, реинвестированы по итогам балансировки.

В 2019 г. лишь пять акций удовлетворяли требованиям индекса аристократов: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, ТГК-1, АЛРОСА, Московская биржа.

В 2020 г. в списке Dividend Aristocrats Russia было лишь шесть бумаг из пяти компаний: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, ТГК-1, НЛМК и оба типа бумаг Татнефти. В случае, когда в Dividend Aristocrats Russia Index попадают обыкновенные и привилегированные акции – свою долю в индексе они делят пополам.

Результат Dividend Aristocrats Russia Index (включая дивиденды)и Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) с начала 2019 г.

Дивидендные аристократы России 2021


Российские дивидендные аристократы отстают от широкого рынка уже пару лет.

Дивидендные аристократы России 2021


В 2020 году нефтяные бумаги тащили индексы вниз. Посмотрим, что будет в 2021 году.

Кстати, американские дивидендные аристократы также уже несколько лет отстают от общего рынка. В 2020 году S&P500 Dividend Aristocrats Total Return(SPDAUDT) показал доходность в 8,7% против широкого индекса S&P500 Total Return Index(SPXT) с 18,4% за прошедший год, компании из технологичного сектора продолжают гнать индексы вверх!)

Дивидендные аристократы России 2021


Живи. Люби. Инвестируй!

https://vk.com/shadrininvest

Переведи рептилоида через пропасть
 Tue, 05 Jan 2021 13:00:36 +0300
Ночь, кромешная тьма, подвесной мостик, 4 человека, 1 фонарик. Все на одной стороне пропасти. Надо перейти на другую сторону как можно быстрее. Но мост длинный и узкий, выдерживает только двоих, без фонаря ничего не видно. Роберт Кийосаки перебегает мост за 1 минуту. Илон Маск не такой быстрый, но тоже ничего: ему нужно 2 минуты. Старина Билл Гейтс идёт медленно, но верно: 5 минут и он на другой стороне. А вот пожилой Уоррен Баффет переходит мостик целых 10 минут. Внимание, вопрос: за какое время они смогут перейти мост, если захотят сделать это как можно быстрее?
Валютная переоценка кусается
 Tue, 05 Jan 2021 12:55:28 +0300
В 2020 активно поторговал на СПБ, но совсем упустил переоценку из виду. За что в итоге и поплатился 30+ тыс. дополнительных налогов. Сначала не поверил, подумал, Альфа криво насчитала (она действительно криво насчитала, но не кардинально).  Из-за валютной переоценки доход в рублях получился почти на 250 тыс. больше.

Так что, возможно, идея Московской биржи торговать иностранными бумагами за рубли не так уж и плоха. По крайней мере в этом случае никаких новогодних «сюрпризов» не будет.




Размер стоплосса
 Tue, 05 Jan 2021 12:40:05 +0300
Торговля со стоплоссом — это высший пилотаж в трейдиге
Размер стоплосса должен определять не фиксированной величиной, а амплитудой колебания рынка
Размер стоплосса



Заработал не по детски (пост 6)
 Tue, 05 Jan 2021 12:36:09 +0300
Новый год продолжает удивлять меня и моих участников закрытого чата.  Некоторые из участников закрытого чата заработали только за сегодня 474 кг сахарного песка. Это 9 мешков и еще добавок 24 кг. Унести все это за раз сложно из магазина.
   Короче, смотрим скрины:
Заработал не по детски   (пост 6)

  Вот еще скрин:
Заработал не по детски   (пост 6)


В общем, до 11 часов заработал 21340, 55 рублей чистыми. Это хорошая добавка к пенсии пенсионеру.


Пацаны, насчет сахара потерпите. Еще полгода буду писать про сахарный песок, потом брошу. Мне и самому надоело. Просто мы с институтом Сербского ведем исследования, как нейтральные слова ( сахар, смерд) влияют на психику населения в социуме., если их писать каждый день как бы по делу и как бы без дела… Уже видны результаты, что некоторые смерды очень настроены агрессивно из за сах. песка, которым можно рекомендовать лечение у врача -психолога. Некоторые даже просят перейти на другие слова, так как их психотип  возбужден. Эти исследования очень важны для пропаганды разных идей среди социума ( это касается и рекламы_)
   Потом результаты исследования я опубликую, есл разрешит институт Сербского.

Ваш все тот же самый, 
       S.Hamster


S&P 500 будет сегодня -2%?
 Tue, 05 Jan 2021 12:19:05 +0300
Что бы не быть предвзятым, пишу опрос заранее, когда рынок в +)
Биткоин улетел в космос, что дальше? Рубль штормит.
 Tue, 05 Jan 2021 00:24:54 +0300

Технический анализ нефти 05.01.2021
 Tue, 05 Jan 2021 00:24:26 +0300
Вот и прошел первый торговый день в новом году. Техническая картина по нефти на закрытии выглядит так:

Технический анализ нефти 05.01.2021

  1. Ложный пробой треугольника (ABCDE)
  2. Треугольник трансформировался в восходящий канал (AE-BF), с достаточно четкой медианой
  3. Цена приближается к поддержке канала
  4. Продажи при пробое поддержки
  5. Покупки при отскоке от поддержки
  6. В случае, если пробой поддержки будет ложным, возвращаться к покупкам, при возврате цены в канал
  7. Риски держать плотно

PS// Прошлогоднее серебро от 24,30 продолжаю держать. Цели те же. Вдруг, это сразу будет сделка года, которую потом в топчик трейдов запишу :)

Метод горшочков - мой инструмент для упрощенного формирования семейного бюджета.
 Mon, 04 Jan 2021 22:35:36 +0300

Как заповедовал некто Тимофей Мартынов -  «надо писать».
Времени  в праздники немножко появилось.
А потому оструктурю свои мысли и повыкладываю здесь– вдруг кому пригодятся.

На бирже с 2016 года. Активно с 2018, а до этого ИИС в ГПБанке: заявки на сделки по телефону раз в квартал и изучение мат. части.

На рынке без агрессивных спекуляций, с настроем «своё сохранить – а будет возможность – приумножить». Мысль сберегать и приумножать в фондовых бумагах вложили на курсах переподготовки. Там же дали азы фундаментального анализа и научили приемам контроля над собственными средствами. До бюджетирования и строгого контроля расходов мне ещё далеко – надо много времени и усилий. А вот метод горшочков зашёл.  Но я его адаптировал под потребности своей семьи. Располагая с супругой  трудовыми доходами в 3 среднерегиональных з/п,  при условии общего семейного бюджета, я распределяю средства по пяти «горшочкам».

  1. Инвестиции. 17 % от з/п.  В последние три года все без исключения средства идут на ММВБ в облигации и акции с последующим реинвестированием дивов и купонов.
  2. Автомобиль. 15%.   Машина изнашивается. И чтобы в будущем избавить себя от потребности в автокредитовании часть доходов идёт сюда. С двумя детьми в семье и без машины в нашем провинциальном городке совсем никак. Да и семейный отдых без авто мы не представляем.
  3.   Крупные расходы. 9%. Это всё то, что стоит больше двух суточных доходов семьи. Бытовая техника, крупный ремонт автомобиля и ремонт жилья, путешествия.
  4.   Налоги, страховки и медицинские услуги. 8%. Этот «горшочек» я завел позже остальных. Он обеспечивает все обязательные платежи, а в остальном являет собой семейный медицинский фонд из которого в текущем порядке расходуются средства на платные мед. центры (в этом году его подъела стоматология).
  5. Текущие расходы. 51% (=1,5 средних з/п по региону). Еда, заправка и тех. обслуживание автомобиля, одежда коммуналка и связь, платежи за школу, дет.сад и секции, подарки и все прочие мелкие расходы производятся из этого горшочка.
    Метод горшочков  - мой инструмент для упрощенного формирования семейного бюджета.










Два раза в месяц — когда получены все авансы / все зарплаты,  происходит распределение средств в табличке в экселе.   В «итого» переписывается остаток средств на картах и «в тумбочке». В каждую строчку начисляется путем суммирования соответствующая доля от поступлений округленная до целой тысячи. Пятый горшочек пополняется по остаточному принципу. Физически большая часть средств переводится на карту с процентами на остаток. Проценты с остатков и кэшбэк пополняют горшочек №1, а когда в горшочке накапливается 50 т.р. – средства переводятся на ИИС или брок. счет (учитывается в отдельной таблице). На зарплатных картах остаются средства на расходы с которых не идет кэшбэк. Горшочек №2 (Автомобильный) индексируется раз в полгода. (в прошлом году каждый раз на 3%). По мере накопления, средства с него так же переводятся на брокерский счет, где учитываются в качестве пассива.

Бывает, что по итогу периода горшочки уходят в минус. Сейчас так произошло с «текущими расходами (горшочек №5), т.к. пришлось потратиться на новогодние подарки и праздники. Поэтому пришлось «закредитоваться» в других горшочках. Но это временное явление. И ситуация выправится уже через 1,5-2 месяца, т.к. мы начинаем ужимать расходы, каждый раз, когда видим просадку ниже нулевого уровня. 

Палундре нет! или Re: "С начала 2021 года разразится мировой финансовый кризис"
 Mon, 04 Jan 2021 22:27:51 +0300
Вдохновленный этим: "С начала 2021 года разразится мировой финансовый кризис"

Ага! Вот прям сначала! Вот прям сейчас!

В мире, мил человек, не как у нас. Когда иванычу живые деньги дают и он все их, одним чохом на валютную биржу, и по рыночной откупает.
900 млрд дали? Дали.
Какой временной лаг по «освоению»? Правильно, обычно полгода.
Когда у нас Ковид заканчивается? Правильно, 27 июля 2021 года. Это Гугл сказал, а он знает все. )))

Прям даже и не знаю, до какого времени расти будем и когда надо будет фикситься.

Денег людям дали, господин диванный аналитик, они же не глупые задорого откупать. Сдуют малек рынок, закупятся и вверх. Пока все плохо.

Может быть потому, что Вас не читают?
Так Вы не на Смартлаб пишите, а сразу в ООН.
Глядишь, на следующей Генассамблее докладчик от Смартлаба будет.
Мы годиться будем.

С уважением, V.
С начала 2021 года разразится мировой финансовый кризис
 Mon, 04 Jan 2021 21:34:04 +0300
Январь 2021 будет непростым. Возможны падения на фондовых рынках. Всему малому и среднему бизнесу придётся перестраивать свою деятельность буквально на ходу, финансовые потери неминуемы.
 
Сейчас мировая экономика едва дышит под гнётом влияния пандемии и накопленных ранее проблем. Карантин и ограничительные меры привели к резкому падению международной торговли, а также уменьшению закупок нефти и газа.

В 2021-м перед большинством семей встанет выбор, на что тратить деньги – на продукты питания или кредиты. Очевидно, что покупка еды будет первоочередной по важности, в результате чего начнутся масштабные дефолты средних и малых банков.

В 2021 году будет происходить неминуемое смещение бизнеса и торговли в цифровой формат. Продолжится рост заказов товаров через интернет, неминуемо увеличение служб доставки, т.к. люди будут меньше ходить в физические магазины и больше потреблять различные услуги дистанционно. 2021 год станет золотым периодом для маркетплейсов и для IT-сферы в целом.

Цифровая экономика, начиная с 2021 года, может рассматриваться как новый двигатель восстановления мировой экономики.

С осени 2021 года – мировая экономика пройдёт этап переустановки и перезагрузки системы. Станут ясны дальнейшие пути, способы и перспективы развития бизнеса.

Будут вводиться меры по контролю оборота денег, обязательное декларирование доходов для всех


Многие страны введут свои цифровые валюты. Еще в марте 2020 года миру был представлен цифровой швейцарский франк DCHF для расчетов с ценными бумагами. Китай вовсю тестирует цифровой юань в нескольких городах. Именно Китай может стать лидером в мировой цифровой экономике и будет диктовать тренды развития данного сектора. Юань по значимости может сравняться с долларом. Перспективы введения цифрового рубля в России также реальны в конце 2021 года.

Рынок цифровых активов в 2021 будет расти бурными темпами. Продолжат развиваться частные криптовалюты, например, Facebook уже занимается подготовкой к запуску собственной валюты.

на долгосрочную перспективу стоит инвестировать в такие отрасли в 2021 году: сфера электронной коммерции (интернет-магазины и доставка); сфера искусственного интеллекта, робототехники и облачных технологий; сегмент образовательных онлайн сервисов; 3D-печать; блокчейн технологии; медицина и фармацевтика; платежные услуги; кибербезопасность.

подробнее
Астрологический прогноз для России на 2021 год. ЧТО БУДЕТ С РОССИЕЙ В 2021 ГОДУ?
Выкупят сипу?
 Mon, 04 Jan 2021 21:30:39 +0300
Сегодня крупняк успешно закрылся об хомяков. По идее, теперь сипу нужно плавно поднимать вверх несколько дней, чтобы хомяки расслабились и об них снова можно было закрыться. И так несколько раз.

Что-что? Байден? ФРС? Вакцины? ОПЕК?.. ага… ага… завтра аналитики и журналисты запоют соловьями!

Но… если всех аналитиков расстрелять, рынок этого даже не заметит… он тыщу раз доказал, что не связан ни с экономикой ни с политикой… он связан только с интересами крупных игроков))
Итоги 2020 года
 Mon, 04 Jan 2021 21:04:13 +0300

Решил подвести итоги 2020 года.


Что было сделано за год:

Полностью ушел от TSLab. Торговал через TSLab около 7 лет. Не пишу, что программа плохая, или что испортилась, или что-то еще, просто так было нужно для реализации задуманного.

Пересмотрел свой подход к алготрейдингу. Сейчас в торговле только стратегии с большим разбросом параметров и размазанным по времени входом в сделку. Это позволяет торговать с гораздо бОльшим капиталом под управлением.

 

 

 

Теперь о результатах торговли: 

В октябре 2019 решил создать стратегию на ликвидных акциях, входящих в индекс ММВБ. Цель показать доходность сопоставимую с индексом ММВБ с гораздо меньшими просадками и волатильностью. В данной стратегии не предусмотрены шорты и плечи, торгуем только на свои, максимум 10% от депозита в одну бумагу, среднее удержание позиции 2-3 месяца. За 2020 год получилось +20% с максимальной просадкой чуть меньше 12%.

Итоги 2020 года


 

В июле 2020 после того, как я пересмотрел подход к алготрейдингу и реализовал практически все задуманное, я создал. С 10 июля по 31 декабря данная стратегия показала результат в 53% с максимальной просадкой чуть меньше 13%.

Итоги 2020 года



Самый древний высокорисковый публичный счет наконец-то вышел из просадки и боковина длинной в 2-3 года. В за год удалось показать результат в +89%. На этом счете торгуется только СИшка.

Итоги 2020 года



Цель на 2020 год увеличить капитал под управлением и показать хорошую доходность с приемлемыми рисками (да, все банально)

Кто такой этот Кукл?
 Mon, 04 Jan 2021 20:51:02 +0300
Часто я в своем лексиконе употребляю это слово-абривиатуру… Так вот, наконец-то я нашел для Вас правильное определение его...
Кукл- это человек, группа людей, инопланетяне( не столь важно), у которого бесконечный запас ресурсов( в данной ситуации, денег), который может своими ресурсами направлять рынок в любую сторону, в ту сторону, в которую интересно ему!) Всем желаю в новом году быть им, стремится к этому… это и есть свобода) 
Под это описание подходит ФРС...
От Кукла всем привет)
Отлично летим. Только ВНИЗ. Нефть.
 Mon, 04 Jan 2021 19:50:53 +0300
На чем такой пролив никто не знает.
Как варианты оптимизм поубавился с Байденом не все понятно будет или нет. 
Митинги запланированы в поддержку Трампа.
Получается на чем расти дальше то и нет идей у рынка.
Вакцины есть а толку? Весь этот дурдом еще на год вперед как минимум.
Что бы только приблизиться к прежней жизни.
ФРС раздаст рынкам еще 4 триллиона? Ну ладно оттянем крах на год, а дальше?
По ДОУ уже на 750 пунктов. Все как всегда надеются на выкуп следующего дня.
ХЗ может и повезет в этот раз ну тем кто там на отскок набрал.
Отлично летим. Только ВНИЗ. Нефть.

Трамп снова ругается в твиттере. Все внимание у них на штат Джорджия.


Нефть упала ниже 50-ти на новостях что Россия предложила перед встречей ОПЕК увеличить добычу на 500тыщ. барралей в сутки в феврале.
Отлично летим. Только ВНИЗ. Нефть.

Оптимизм в отношении вакцин начал ослабевать, стало ясно, что массовые вакцинации займут месяцы, а не недели, поэтому спрос будет подавлен дольше, чем некоторые оптимисты надеялись.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579