1. Да, пацвны, да!  

Всем привет!
Сегодня 5 ноября 2024 года, уже снова вторник и продолжение четвертого квартала 2024 года!
Все трейдеры затаились и ждут голосования по президенту в США.

Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, жара или холод- если бы только не росли цены на еду.

— по итогам прошедшего торгового дня ( субботы) индекс Мосбиржи все-таки прирос за предыдущий торговый день и составляет 2594,38 пункта и посмотрим сегодня на него!


И сегодня на рынках Азии акции торгуются разнопланово:.
Shanghai (+1,33%);
Hang Seng (+0,58%);
Kospi (-0,41%);
Nikkei (+1,34%);
Фьючерс S&P(+0,11%);
Bitcoin $68,033.

Золото сейчас держится на хаях и стало чутка припадать и стоит 2733,64 ( за тройскую унцию ) Доллар 97,062 руб, евро 105, 762 руб., нефть Брент 75,06 $ на 09:28 Москвы


Пока вы все спали, в мире творится черт-те что!

Губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев подали в досрочную отставку. Исполнять обязанности главы Тамбовской области временно назначен участник СВО и экс-мэр Краснодара Первышов, а Ростовской области — глава ОАК Слюсарь. Тем временем к подавшему в отставку с поста губернатора Ростовской области Василию Голубеву пришли московские силовики.

Сегодня:

1) Президентские выборы в США.
2) Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре.
3) Минфин анонсирует параметры запланированных аукционов по размещению ОФЗ.


Северсталь в текущих условиях намерена сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Александр Шевелев. #CHMF

Константин Эрнст жестко высказался об айфонах, назвав их «чудовищной вещью», которая разрушает мир человеческих связей. По его мнению, люди теперь предпочитают звонки вместо встреч с близкими, а общение сводится к сообщениям. Стив Джобс, по словам Эрнста, в его личном рейтинге вредоносных фигур стоит в одной очереди с Гитлером

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.

2.Личные новости:
    Спал хорошо! 

Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на точку приема донатов:

 https://yoomoney.ru/to/410014495395793 

P.S.  

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. На прошлой недели в понедельник продолжилась распродажа после объявления увеличения ключевой ставки ЦБ до 21%. Далее торги на этой неделе можно охарактеризовать как неуспешную попытку покупателей пробить ближайшее сопротивление и неудачей продавцов продолжить дальнейшее снижение. Это похоже на выстраивание массива между ближайшими уровнями сопротивления и поддержки, которое скорее всего продолжится на этой недели. Судя по обсуждениям на смартлабе, новости с выборов в США могут залить объем и двинуть рынок. Поэтому рекомендую 5-6 ноября быть предельно осторожными. Исходя из сантимента в случае избрания Трампа, рынок может локально взбодриться. Дневной объем на этой недели был выше среднего показателя и открытый интерес вырос почти на 10%. 

Решил дополнительно выкладывать свои наблюдения относительно рынка акций. Надеюсь так смогу помочу инвесторам и свинг-трейдерам. 

Газпром в субботу на неликвидном рынке начал кто-то подкупать. Похоже можно ожидать на этой недели импульсного движения, возможно Трамп этому поможет ).  В целом для инвесторов ситуация более менее приемлемая. Видно, что дно мы уже увидели, сейчас идет фаза накопления и при благоприятном стечении обстоятельств бумага начнет расти. Плюс по теории Доу максимальное значение цены выше предыдущего. 

Роснефть довольно неплохо проявила себя на этой недели. Она началась за упокой, а завершилась на максимуме по 457. Все снижение было выкуплено, что говорит о временной победе покупателя. Скорее всего этот рост состоялся и вероятнее продолжится на следующей недели из-за решения 8 ноября СД с дивидендами на 2024 год. Инсайдеры покупали?

Фьючерс RI на индекс РТС  в последнее время наблюдается аналогичная ситуация, как на фьючерсе MX. Были конечно моменты, когда заходил в шорт на ртс, а он падать зараза не хотел), а МХ летел камнем вниз. Но в целом, если их сравнивать, они начали двигаться, как два брата близнеца, только с меньшей ликвидностью. 

Свои мысли по рынку в течении дня выкладываю на https://t.me/batyrkhanov_lenar, кому интересно, заходите. Там же дублирую скриншоты в более высоком качестве.

Коллеги, вот так я ежедневно подготавливаюсь к предстоящему торговому дню. И если вас зацепила моя аналитическая работа, дайте знать оценкой «хорошо» под статьей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Я не несу ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендую использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

В последние недели Индекс МосБиржи активно снижается и уже достаточно близок к сентябрьским минимумам. Сентимент на рынке после последнего повышения ключевой ставки ухудшился, но исторически рынок акций выглядит дешевым. В материале рассматриваем примеры, как разворачивался рынок после глубоких коррекций.

Не секрет, что рынки цикличны. Поэтому довольно часто ответы на интересующие вопросы можно найти в прошлом. Обратимся к истории и рассмотрим, когда и как происходили развороты российского рынка после самых знаковых коррекций.

Великая рецессия 2008

Во время финансового кризиса 2008 г. российский рынок снижался достаточно долго: активная фаза продолжалась около 160 дней. За это время бенчмарк в пике терял около 75%.

После достижения дна последовал затяжной боковик на 130–140 дней. За это время к уровням установленных минимумов рынок подходил дважды. После выхода из боковика, условно выше 740 п., он рос еще около 90 дней, прибавив за это время более 60%.

Всего с минимума 2008 г. рынок вырос практически на 150%.

Кризис 2014

В рамках рассмотренного случая снижение было не столь глубоким, но более порывистым. С пиков 2013 г. снижались на 23%, при этом самая активная фаза длилась около двух недель.

После резкого обвала 3 марта 2014 г. рынок неплохо отскочил, но затем последовало новое дно, а после — еще около трех попыток вернуться к уровням закрытия 3 марта.

Повышенная волатильность на рынке сохранялась чуть более двух месяцев. С середины мая ситуация начала стабилизироваться, в итоге рынок вырос примерно на 35% в следующие 280 календарных дней.

COVID-ный 2020

Еще более стремительно ситуация развивалась во время COVID-ного кризиса в 2020 г. Чуть менее чем за месяц Индекс МосБиржи скорректировался практически на 35%.

В этом случае ситуация была отличной от предыдущих. Возврата к минимумам не состоялось. Последовал V-образный разворот, поскольку на фоне объявления пандемии ведущие правительства начали принимать активные меры для поддержки экономики.

После этого рынок рос полтора года без глубоких коррекций, с минимумов марта прибавив более 100%.

Февраль 2022 года

В октябре 2021 г. рынок перешел в фазу снижения, кульминацией которой стали события февраля 2022 г. С пиков 2021 г. до минимумов 2022 г. снижение по индексу в моменте превышало 60%.

В конце февраля торги на бирже были приостановлены почти на месяц. После их возобновления наблюдалась длительная консолидация, более календарного года, в ходе которой неоднократно подходили к минимумам закрытия 22 февраля 2022 г.

После преодоления 200-дневной скользящей в конце второй декады марта 2023 г. рынок рос еще более года, прибавив свыше 50%.

Текущая ситуация

В конце мая текущего года рынок вновь перешел в активную фазу коррекции, которая длилась немногим более 100 дней. Минимум был установлен 3 сентября на отметке 2513 п. Затем от этих значений последовал отскок на 15%.

Сейчас мы довольно близки к возврату к минимумам, установленным в рамках текущей коррекции. Возможно, в данный момент формируется рассмотренный выше паттерн, и рынок найдет на текущих уровнях долгосрочную опору.

Резюме

Рынки цикличны, и всегда за резким падением следует взлет. При этом довольно часто после первого отскока от достигнутого дна котировки повторно выходят в район минимумов, прежде чем стартует полноценная и длительная волна роста.

На графике ниже приведем динамику Индекса МосБиржи на горизонте 500 торговых дней в тех случаях, когда бенчмарк возвращался к локальным минимумам. В выборку попали все рассмотренные случаи, за исключением 2020 г.

Очень скромно в этот раз, все-ж каждую неделю — слишком часто. Ну за то пост покороче будет.

1>Владимир, приветствую!)
Скажи пожалуйста, если рост всех (мне известных) бумаг на 30-50% возможен только при снижении КС — адекватно тогда просто купить svcb? (наверное, у него один из самых больших апсайдов при снижении КС)
Лавировать как ты из бумаги в бумагу при этом хеджируясь фьючами я не умею

Эмм… Ну лавировать… Так желательно наверное, или хоть учиться. Раз уж вы купили мой дневник вы наверное это хотели делать? Шортить индекс может и перебор вам, но как то портфель балансировать и выбирать что даст побольше как бы надо бы… Хотя вам виднее.

По поводу совка, я думаю от текущих он кратник например к моменту ставки 10 с ожиданием дальнейшего снижения, вопрос — когда он будет.

Как долго будет высокая ставка, все это время Совок сильно недополучает. А есть бумаги которые хорошо зарабатывают и платят здесь и сейчас… И банки, и сырье, какая-то логистика..

2>Роснефть перепродана? При Диве 36-37 выглядит лучше лука?

Перепродана! Перекуплена! Я как то на семинар по форексу ходил в Израиле там лектор очень брызгал этими фразами, и ему все было очень понятно… Мне не понятно до сих пор.

РН отличный бизнес, думаю да выглядит лучше рынка. Но по мне это не единственная бумага которая выглядит лучше рынка. В целом если бы в портфеле было бумаг 10 — она бы там точно была. Но у меня щас бумаг меньше)

3>
Нет ли у тебя ощущения, что ты переторговываешь в последнее время? Иногда со стороны кажется, что похоже на метание из бумаги в бумагу, и даже в одной бумаге бывает покупка, докупка, урезание позы и полностью выход в течение пары часов

Это хороший вопрос. Важно следить за своим состоянием во время работы. В целом главный момент — это результат, и как бы мой трейдинг фьючом эту неделю очень помог. Суммарно. Надо было подрезать на день раньше? ну да. Просто бы сидел большим объемом в шорте все время было бы вкуснее? тоже да, а если бы рынок отскочил было бы не вкуснее.

Так что в целом… Все верно делал. Про бумагу — хотел бы пример, но глобально если там что-то типа минимального объема — меня это не беспокоит. Это не большой ущерб, по пути я думал(писал как то просто что я думаю входя в позиции, так лучше думалка работает чем сидя на заборе).

Так что… Вопрос на контроле держать надо, но ответ — нет, не думаю так. И вообще доволен собой последние две недели. Прям хорошо отработал. Так бывает не всегда… Например тут писал что не доволен своей работой:
https://vk.com/wall-156443307_30680
12-го июля в закрытой секции нашел такой пост, тоже был не доволен.
А щас — работа сделана хорошо. Сильно лучше рынка на падении! Для меня это отменно. Правда нюансик один есть, но об этом наверное отдельно пост. Яж теперь в теории получаюсь не совсем лонг онли с плечом. Но ооооочень аккуратно не он)

4>
Владимир добрый день, 1. Как отразиться новые офз под 17%, ведь гос не должно занимать больше, нежели темпы роста доходов Гос.

Ничего не понял. Государство много что должно, например платить тем у кого заняло. Занимать под то что вы считаете оно должно или не должно оно точно не должно. До какого то краха бюджета нам как до луны, вся проблема сейчас — инфляция.

5>
Вопрос 2. Вы смотрите на войнушку и прочее. Однако не понятно почему так спокойно отнеслись к санкциям на мосбиржу- ведь по крупному из-за оных начались проблемы с оплатой китай, и отсюда это добавило к инфляции еще керосину (понятно в моменте это дез инфляционный), но в долгую то про инфляционный фактор. Вопрос, если вы смотрите в долгую на акции почему не смотрите на такие например санкции в долгую… полагаю не будь санкции на моську может Эльвира бы не так лютовала

Не нравится формулировка, люди умирают.
Санкции и санкции, негатив для инфляции. И что теперь, акции продать?

6>
Вопрос 3. Во все времена во всех странах во время войны была порча монеты-— ИНФЛЯЦИЯ И древний Рим не обошла во временя не только Пунических войн. Почему вы игнорировали рост инфляции( и как не прямое следствие ставку ЦБ)

Оч странный вопрос где собственно больше не вопрос, а утверждение про какое-то мое игнорирование, и без аргументов. Я не знаю что значит я игнорировал рост инфляции. К тому же год к году не сказал бы что она растет. All in all я ждал ДКП мягче и инфляцию ниже, и работал в соответствии со своим видением. Что я игнорировал в воображении задающего вопрос мне не ясно.

https://t.me/LadimirKapital