UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Среднестатистич. Февраль -Вновь выбранного Президента США с 1929г S&P500
 Fri, 05 Feb 2021 17:21:13 +0300
Среднестатистич. Февраль -Вновь выбранного Президента США с 1929г S&P500

Теплый Февральский прием . 


Среднестатистич. Февраль -Вновь выбранного Президента США с 1929г S&P500

5 Февраля. Pre-Market. ES.  1h

Мосбиржа (MOEX) отправлена в нокдаун Санкт-Петербургской биржей
 Fri, 05 Feb 2021 16:37:10 +0300

Мосбиржа (MOEX) отправлена в нокдаун Санкт-Петербургской биржей

     Ещё недавняя соседская «дружба» разграничивала сферу деятельности этих компаний. Санкт-Петербургская биржа не трогала «огород» Мосбиржи, а та, в свою очередь, не крала репку и свеклу с грядок Санкт-Петербургской биржи. Т.е. Мосбиржа стригла комиссию с российского рынка, а Санкт-Петербургская с американского.
     Стараясь не отхватить по бубенцам, Мосбиржа начала вводить торги иностранными эмитентами, введя торговлю одними из самых оборотистых инструментов, тем самым первой бросив перчаткой в розовое, пушистое лицо Санкт-Петербургской биржи. Ответ был лаконичен:
Мосбиржа (MOEX) отправлена в нокдаун Санкт-Петербургской биржей

     В последние годы, ослеплённая золотыми обещаниями толпа рванула на рынок, изымая деньги со вкладов и внося их на свои брокерские счета. После такого нашествия, общие объёмы торгов начали расти, правда только в начале года. Далее пути обоих бирж разошлись. Объём торгов Мосбиржи вернулся к предыдущим показателям, а вот Санкт-Петербургская биржа, после такого импульса остановиться уже не могла. Начав год с объёмом торгов 3.38 млрд$ за январь и закончив 31,59млрд$ в декабре 2020 года, тем самым оставив Мосбиржу на обочине дороги успеха, почти скинув её в прилегающую канаву.
     Да, было больно, но больнее было видеть, как объём торгов у Санкт-Петербургской биржи увеличился в 10 раз по отношению к 2019 году:

 

Мосбиржа (MOEX) отправлена в нокдаун Санкт-Петербургской биржей

     Количество инструментов, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже увеличилось в 2020 году на 22% составив 1523. Обрастая, в основном, компаниями из секторов недвижимости, IT-индустрии, потребительских товаров и здравоохранения. Например: Energizer Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies, Inc.  Все их знают, все их любят (но это не точно). В общем, тут есть всё что угодно душе: и акции, и депозитарные расписки, и еврооблигации, а теперь ещё 21 августа стартовал рынок европейских ценных бумаг, где уже торгуется 10 крупнейших немецких компаний. Es ist ausgezeichnet!
     Наверняка вы уже задались вопросом «Что тарят люди»? Тут признаюсь, не углядел, но узнал, что больше всего по объёму торгов. Это как тюльпаномания, но «теперь то всё по-другому», верно?

 

Мосбиржа (MOEX) отправлена в нокдаун Санкт-Петербургской биржей

     16 марта 2020 Санкт-Петербургская биржа провело увеличение уставного капитала до 427,8 млн руб. (+35,4%). Ничего, казалось бы, такого. Но вот оказывается, Санкт-Петербургская биржа собирается проводить IPO в 2021-2023 годах. В преддверии вкусняшек, в эту организацию уже начали входить банки.
     Основным акционером сегодня является НП РТС с 54,1% акций. В 2019 году Совкомбанк стал обладателем 3,3% акций, а уже в первом квартале 2020 года приобрёл опцион на 15,2% акций, что может увеличить долю до 18,5%. ИК «Фридом Финанс» не отстаёт и уже владеет 12,8%. Ну а как же без ВТБ? Эти так же втиснулись в статус «акционер», приобретя 5% акций Санкт-Петербургской биржи. Тут же у кассы трётся банк Тинькофф. Конечно, эти данные официально не подтверждены, но всем мы знаем эти загребущие ручонки. Народ же тянется к иностранным эмитентам и Дмитрий Панченко (Директор инвестиционного бизнеса) это прекрасно знает. Да, Дмитрий?
     Сегодня в 16 часов по московскому времени я набрал номер пресс-службы Санкт-Петербургской биржи, где ответами на мои вопросы были исключительно гудки, означающие, что работу уже все закончили. Завидую.
     Предположение о выходе на IPO не такое уж и беспочвенное. Хоть и рассчитывается, что организация выйдет с миллиардной капитализацией (1млрд$), всё же кажется, что надежда тянется к цифре 3млрд$. А наша Надя — стойкая женщина. В общем, поживём – увидим.

     Теперь я настолько завёлся, что позвонил своему собутыльнику брокеру и спросил про торги:
— Михалыч, что с торговлей? Хочу купить американские акции!
— Витяй, я ж говорил, когда пили боярышник, что нужно приехать, написать заявление, на рассмотрение, на подпись, на тэдэ и тэпэ.

     Было сложно и я попросил пойти по более простому пути и им оказался путь на Санкт-Петербургскую биржу. После чего я собрал стеклотару, полученные денежки обменял на 28 баксов и купил на все! Сегодня буду обмывать.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за январь 2021 года
 Fri, 05 Feb 2021 16:14:44 +0300

Чистый процентный доход в январе составил 129,6 млрд рублей, что на 16,3% выше, чем в прошлом году, и на 0,5% ниже прошлого месяца. Рост обусловлен высокими темпами кредитования и снижением стоимости клиентских средств как следствие понижения ключевой ставки в 2020 году. Одновременно с этим сохраняется позитивный эффект от снижения ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов во втором квартале прошлого года.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за январь 2021 года

Чистые комиссионные доходы в январе составили 36,9 млрд рублей, что на 1,5% выше, чем годом ранее, и на 33,0% ниже, чем в прошлом месяце. Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, доход от которых на 18% превысил доходы января прошлого года. Этому способствует рост доли безналичного торгового оборота, который по данным СберИндекс достиг исторического максимума в 55,9% к концу 2020 года. Сдерживающее влияние на динамику чистого комиссионного дохода оказало снижение доходов по кассовым операциям в результате роста проникновения безналичных расчетов, а также календаризация расходов по программам лояльности и смс-информированию.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за январь 2021 года

Операционные доходы от 2-х основных статей вернулись на уровень 2-го полугодия 2020 года.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за январь 2021 года

Расходы по совокупным резервам с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе составили 38,5 млрд руб. Ослабление рубля по отношению к основным валютам в течение месяца привело к досозданию резервов по валютным кредитам на сумму около 14 млрд руб. без ухудшения качества по ним. Без учета этого фактора объем расходов на резервы сопоставим с январем прошлого года. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам января составило 2,3.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за январь 2021 года

В итоге чистая прибыль в январе составила 86,6 млрд рублей, что на 8,09% больше, чем годом ранее, и на 38,67% выше, чем в прошлом месяце.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за январь 2021 года

Сравнение с декабрем 2020 года можно изучить на каскадной диаграмме, где видно влияние различных статей финансового отчета на прибыль в декабре. Операционные расходы сильно ниже, чем в предыдущем месяце, так в конце года традиционно выплачиваются годовые премии сотрудникам.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за январь 2021 года

На диаграмме ниже сравнение с предыдущим годом.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за январь 2021 года

Важный комментарий от финансового директора А.Ю. Бурико, дающий понять, что в 2021 году не стоит ожидать таких же высоких резервов, как 2020:

«В январе Сбербанк заработал прибыль в размере 86,7 млрд руб. Высокая кредитная активность во второй половине 2020 года и фокус на повышение эффективности обеспечили рентабельность капитала выше 20%. Мы видим, что подавляющее большинство заемщиков после окончания платежных каникул вернулись к регулярному обслуживанию задолженности, что является положительным сигналом в отношении качества активов».

Если принять, что прибыль по МСФО по итогам 2020 года будет равна прибыли по РСБУ и составит 782 млрд рублей, то дивиденды летом будут равны 17,30 руб, что дает доходность 6,4% и 7,0% на обыкновенную и привилегированную акцию соответственно. Это близко к среднегодовой доходности за последние 5 лет.

Достижение прибыли 1 трлн по итогам 2021 года возможно в случае роста операционных доходов, либо начала роспуска резервов, оба сценария вполне вероятны. Тогда форвардный дивиденд будет 22,14, а дивидендная доходность от текущих котировок в таком случае будет составлять 8,2% и 8,9% на обыкновенную и привилегированную акцию соответственно. Высокие дивиденды могут привести к росту котировок до 340 и 310 рублей за 1 обыкновенную и привилегированную акцию соответственно к концу 2021 года.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за январь 2021 года

Всем удачи и успехов!

P. S. Еще больше обзоров компаний вы можете найти в моем Telegram-канале

t.me/atlant_signals

  
Что GameStop говорит нам о дефляции (перевод с deflation com)
 Fri, 05 Feb 2021 16:08:17 +0300
Искусственная инфляция длится недолго.

Невероятный феномен скопления розничных трейдеров вместе, который был приписан «грандиозным» шорт-сквизам, подобным GameStop (тикер GME) и другим, преподносится как революция на финансовых рынках. Если вы преодолеете все эмоции, которые возникли в этом эпизоде, и если вы изучаете историю рынка, вы обнаружите, что это просто еще одно проявление чего-то, что происходит снова и снова циклически.

Чарльз Доу, основатель Dow Averages и Wall Street Journal, заметил это еще в конце 1800-х годов, и позже это стало воплощением принципов теории Доу, о которых писал Роберт Реа. Доу указывал, что первичный восходящий тренд на фондовом рынке имел три фазы: накопление, участие и распределение. Фаза накопления происходит в самом начале бычьего рынка, когда, как выразился Доу, «сильные руки» (те, у кого есть наличные) накапливают запасы из «слабых рук» (тех, кому нужно продать акции за наличные). Как правило, «сильными руками» считаются институты финансового рынка, а «слабыми руками» — розничные инвесторы. Во время фазы участия при восходящем тренде у большинства участников наблюдается стабильная и последовательная покупка акций по мере улучшения «новостей» по экономике. Наконец, на этапе распределения преобладают спекуляции и кредитное плечо, когда «сильные руки» затем распределяют свои акции (бум IPO является признаком) «слабым», чьи глаза теперь видят только возможность быстрой наживы. Именно тогда фондовый рынок достигает вершин и происходит дефляция цен на активы, что во многих случаях также приводит к дефляции долга.

Это цикл. Это происходило снова и снова в истории, и этот раз не должен быть исключением. Нет, забудьте об этом. Будет иначе. Дефляция будет еще более интенсивной. Послушайте, я не говорю, что розничные инвесторы в чем-то менее искушены, чем институциональные инвесторы. Отнюдь нет. Проработав большую часть своей (теперь уже более 30 лет) карьеры в учреждениях, я могу засвидетельствовать тот факт, что есть много людей, отвечающих за наши пенсионные фонды и т.д., такие же. Такие люди, как розничные трейдеры, могут быть рациональными и искушенными, но если поместить их в толпу (чем и является рынок), игра станет иррациональной. Это не означает, что идти против огромных шортов в GameStop было неразумно; это просто указывает на иррациональность связанной с этим мании.

И какая мания! Этот последний эпизод — далеко не первый признак иррационального изобилия розничной торговли за последние несколько лет. Безудержная, безжалостная атака на пассивные инвестиционные инструменты, такие как ETF, и мания по покупке колл-опционов в 2020 году — явные признаки того, что фондовый рынок находится в последних муках многолетнего восходящего тренда.

И этот восходящий тренд подпитывался самым большим долговым пузырем в истории. Больше всего на свете эпизод GameStop сообщает нам, что кредитное плечо (то есть долг) достигло даже более абсурдных уровней, чем считалось возможным. Малоизвестный факт об экономисте Дж.М.Кейнсе, которого большинство людей считает антикапиталистом, заключается в том, что он разбогател, торгуя на рынках, не вставая с постели (потягивая шампанское) перед тем, как начать свой рабочий день в обеденное время. Я подумал об этом, когда услышал о подростках, торгующих на рынке опционов в пижамах. Кейнс использовал кредитное плечо в конце 1920-х, принимая ванну (образно!) во время краха 29 года, и преобладание такого легкодоступного плеча сейчас может указывать на аналогичную дефляцию в не столь отдаленном будущем.

Бесплатная комиссия. Бесплатное кредитное плечо. Легкие деньги! Бесплатный бывает только в мышеловке!
Что GameStop говорит нам о дефляции (перевод с deflation com)
перевод отсюда

ПыСы. Я считаю, что фондовый рынок находится только во второй (плоская коррекция) в пятой, и рост продолжится ещё года 3, вот тогда и будет глобальный разворот. А пока нас ждёт С в 2, упадём прилично, но локально.

Вот почему Биткойн «отклонил» отметку в 42 000 долларов

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Виртуальный тур по ММК. Часть 4. Производство броневой стали и вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне
 Fri, 05 Feb 2021 15:39:24 +0300

Мы продолжаем рассказывать о самых интересных моментах становления стальной промышленности в России.

Наш новый виртуальный тур посвящен рассказу о производстве броневой стали и вкладе магнитогорцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Приятного просмотра!




С уважением,

команда ММК

Трейдеры: Исаков #253 Новый максимум S&P500 / Отчеты компаний за неделю
 Fri, 05 Feb 2021 14:08:59 +0300


Конкурс от Александра Элдера https://bit.ly/2K6awad
Слушать подкаст «2 трейдера»: https://bit.ly/2Z8abbq
Доступ к статистике торговли Романа http://bit.ly/2VTgLSk
Регистрация на вебинары: https://bit.ly/2lD5G7t
Следить за сделками на TradingView: https://bit.ly/2RcBj57

Содержание:

00:00​ – Интро
00:20​ – Вступление
00:40​ – S&P
01:10​ – Сезон отчетов
02:52​ – Обзор рынка
Провал автономных автомобилей
 Fri, 05 Feb 2021 15:22:34 +0300

Не все глобальные тренды приводят к нужному результату. Некоторые направления заводят в тупик или отодвигаются на долгое время вперед.

В 2016 году было много прогнозов о широком внедрении машин без водителей уже в ближайшие годы. Например, на 2020 год ожидалось 10 млн. таких автомобилей. К сожалению тема оказалась более сложной технически и организационно. Сейчас в прогнозах доминирует осторожность — до массового автономного автомобиля 20-30+ лет.

А пока будет время упрощенных вариантов, требующих вмешательства водителя. Или машины без водителей на специальных участках.

Без массовости это направление не будет источником серьезного заработка для крупных компаний.

PRObondsмонитор. ОФЗ и субфеды. Российский госдолг интересен к покупке
 Fri, 05 Feb 2021 06:49:46 +0300
PRObondsмонитор. ОФЗ и субфеды. Российский госдолг интересен к покупке

Доходности ОФЗ на экстремумах: так 10-летние бумаги превышают ключевую ставку на 2%. Даже над инфляцией (в декабре 4,9%) это превышение вполне заметно. Причем их рост (снижение цен) – тенденция уже 8,5 месяцев. Первым стимулом к коррекции ОФЗ можно назвать не волне удачное снижение ключевой ставки до 4,25%, последним – арест А. Навального и связанные с ним беспорядки.

Из положительного рынок не учитывает рост цен на нефть и стабилизацию рубля. Последний способен на укрепление.

С учетом накопленных негативных факторов и еще не отработанных положительных, думаю, ОФЗ вблизи своих локальных ценовых минимумов и к покупке интересны. Основной риск – инфляционный, и нельзя сказать, что он преодолен. Значительный отрезок кривой доходности сегодня до актуальной инфляции не дотягивает. Поэтому покупка «длинных» бумаг в расчете на рост их котировок может представлять интерес в первую очередь в качестве спекулятивной сделки.

PRObondsмонитор. ОФЗ и субфеды. Российский госдолг интересен к покупке

Источник графика RGBI (индекс чистых цен гособлигаций): moex.com

PRObondsмонитор. ОФЗ и субфеды. Российский госдолг интересен к покупке

Наиболее ликвидные региональные облигации не падали со скоростями, аналогичными ОФЗ (среднее снижение котировок за 2 последние недели около 0,15% против снижения на 0,75% в ОФЗ). Эффекта пружины ждать тоже не стал бы. ОФЗ способны отскочить на n-ное количество процентов после многомесячного сползания. Субфедеральные бумаги – вряд ли. Варианты с доходностями 6%+ и затяжного сползания. Субфедеральные бумаги – вряд ли. Среди них, по-прежнему, есть варианты с доходностями 6%+ и короткими сроками, и этого достаточно. Кстати, видимо, сектор субфедов со временем начинает восприниматься как единый класс инструментов, доходности бумаг сближаются друг с другом вне зависимости от формального кредитного качества того или иного региона.


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
Ну вот и долларишки пошли в Россиюшку
 Fri, 05 Feb 2021 03:57:30 +0300
нефть то ужо в пересчете на деревья = 4500!!! 
Поентому у нас и хазы и машины и всё остальное выросло.
Нет никакого фондового рынка - главный итог "атаки хомяков"
 Fri, 05 Feb 2021 02:29:41 +0300

= = = = =

Рекомендуемое чтение:

Развал США и затем планеты руками «ультрасаентологов-технарей» из Кремниевой Долины

Причины истерики Wall Street после «атаки хомяков» с r/ WallStreetBets

= = = = =

Теперь можно спокойно сказать, что хоть и «атака хомяков» навела знатного шухеру на Уолл-стрит и даже распилила несколько хедж-фондов, но уже захлебнулась и по факту провалилась. GME отлетел всего за день до $53.5, AMC упал не так драматично — до $7. В NAKD ситуация аналогичная AMC. У хомяков пока ещё остается надежда на ссаживание тех фондов, которые набрали много пут-опционов на нижних порогах, но реддиторы уже вовсю начали строчить о панических сливах и паническом бегстве слабохарактерных в своих рядах. Что ни говори, но сложно не самой организованной толпой (в ветке  началась разборка между группами модераторов) бороться с согласованной работой хедж-фондов, которым очевидно прикрывают задницу регуляторы (иначе бы уже открыли целую пачку уголовных дел о манипулировании рынком).

Однако несмотря на надвигающийся крах затеи wallstreetbets, она по-своему оказалась крайне полезной с точки зрения демонстрации одной просветляющей многих вещи. Равно как выборы 2020-го года в США показали, что фактически в стране выборов нет. Возможно, что их и не было где-то с 90-х годов прошлого века — с небольшим перерывом на сбой в системе в виде Трампа. Да, США теперь то же самое, что и РФ, Беларусь, Венесуэла и проч. Просто населения больше и денег — но суть оказалась идентичной.

Так вот, «атака хомяков» с Reddit наглядно выявила то, что НЕТ НИКАКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА на самом деле. Даже в США. Про периодический балаган на МосБирже даже упоминать не стоит. 2014-й, Роснефть, фьючерсы евро по 120 — если вдруг кто забыл. Вместо фондового рынка есть нечто подозрительно похожее на развлекательный комплекс, в котором есть ставки на скачки (с постоянными махинациями с лошадями и наездниками), покерный дом с бригадами шулеров и казино с рулеткой с магнитом и подставными «игроками».

Нет никакого фондового рынка - главный итог "атаки хомяков"


И конечно же, этот развлекательный комплекс принадлежит мафии (политики в доле) и крышуется комиссиями и «погонами». Иногда в этом развлекательном комплексе дают выиграть, а иногда пришлые аутсайдеры могут устроить переполох крупным выигрышем. Но системно выигрывать «не своим» здесь давать никто не собирается. Отожмут, кинут или посадят. Обратите внимание на поведение SEC в этом кейсе — они ищут виновных среди хомяков, а фонды как будто не существуют.

Как следствие, всё, что мы знаем о торговле акциями и производными инструментами из учебников, можно спускать в унитаз. И смачно харкнуть туда после нажатия кнопки смыва. Всё, что мы знаем об управлении капиталом — оказалось полной херней. С тем же успехом можно строить инвестиционные стратегии на ставках на футбол (кое-кто так и делает), хорошо зная, что такой-то чемпионат минимум на половину состоит из договорняков. Фундаментальный и технический анализ — это такая же убогая клоунада, как и страничка астрологов в сборниках сканвордов, как гадание на кофейной гуще, как прогнозы участников «битвы экстрасенсов». Иногда они совпадают с реальностью.

Относительно выигрышная стратегия теперь выглядит так: у вас есть инсайд. А действительно выигрышная стратегия только одна: есть инсайд, есть ресурс, есть картель на рынке и есть «крыша». Всё остальное — увлекательные истории для плебса, чтобы было что почитать на сайтах и под что позависать на Youtube.

Добро пожаловать в новый дивный мир, в общем.



= = = = =

Исходная публикация: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/net-nikakogo-fondovogo-rynka-glavnyi-itog-ataki-homiakov-601c7e36a4b677679fb768a4

Телеграм-канал «Криптокритика»: https://t.me/cryptocritique

Телеграм-канал «Маркетинг хуяркетинг»: https://t.me/marketinghuyarketing

Youtube-канал «Маркетинг Хуяркетинг» . Подпишись *!
(* или у тебя не будет денег в следующем году!)

Ваша цель в 2021 году?
 Fri, 05 Feb 2021 01:27:24 +0300


Жесткое выступление Байдена. Рублю хана.
 Fri, 05 Feb 2021 01:21:35 +0300
Байден впервые публично призвал Москву немедленно освободить Алексея Навального, которому во вторник суд заменил условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.
По его словам, Навального «избрали целью за то, что он выявлял коррупцию».«Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — считает американский президент.

США заставят Россию «платить» за свои действия, заявил президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике.

«Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа»

Рублю хана. По крайней мере с утра. Конечно старикан может забыть свою программную речь, но те люди, которые эту речь писали, не забудут. Так-что будут давить, как и ожидалось.
"Каморка Деда Панаса".
 Fri, 05 Feb 2021 00:31:25 +0300
"Каморка Деда Панаса".




            

Доброго времени суток, коллеги! Соскучились?))


Небось в непонятках? ))


Вот отрывок из торгового плана написанного еще две недели назад. Пока все идет по- нему и мы сами играем этот сценарий со скринами покупок и продаж в ТЕЛЕГЕ, там же вы сможете узнать и полный ТОРГОВЫЙ ПЛАН.



отрывок из телеги когда Сбер был примерно на уровне 285 еще

"Каморка Деда Панаса".



вот недели две назад скрин из ТЕЛЕГИ


БЫЛО

"Каморка Деда Панаса".







и глянем на график дневок Сбера на сегодня


СТАЛО



"Каморка Деда Панаса".



Прежде чем начать обзор, хотел бы еще поделиться интересным фактом и доказать, что график первичен а не торговля по немецкому пациенту и НОВОСТЯМ.))


У меня в ТЕЛЕГЕ открыты комментарии и там мы пишем свои мысли 

Дело было в день суда над немецким пациентом.


С утра я пишу в комментах свои мысли развития сценария по Сберу, график часовик

"Каморка Деда Панаса".





Далее идет обсуждение про влияние немецкого пациента на рынок и я пишу))



"Каморка Деда Панаса".






А вечером собственно смотрим, что произошло




"Каморка Деда Панаса".






Вывод пишу для новичков в телеге





"Каморка Деда Панаса".



Ну это так лирическое отступление ))


   Теперь по-рынку. Приготовьтесь сейчас будет тошнить.
Потерпите немного, но яжеговорил))), что СИПА не упадет до конца отчетов и будет тащить мишек возможно и до мартовской экспирации и нефть туда же.

   Цель по нефти 58 отработал следующая была60. Почти сделали. Сипа движется в своем канале на неделях нижняя граница 3700 удержана, ждем перехая.

    Доллар коридор 73-76 ничего не изменилось. Выход даст 3 рубля


У нас раскорреляция, если в сипе рост с обновлением хаев возможен, то у нас скорей всего отскок высокий.


Возможные цели отскока у нас Мамба 3400-3450. Ри 143-145 ( привет Уася))).


Сбер я удерживаю лонг, есть скрины с одного из счетов в ТЕЛЕГЕ. Цели отскока 275-280-285


Как то так кратенько. Потом жду продолжения снижения.........



Снизился ИНДЕКС СТРАХА  отсюда и льют защитные активы ЗОЛОТО и СЕРЕБРО, а покупают акции

"Каморка Деда Панаса".




 СИПА НЕДЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

"Каморка Деда Панаса".





Берегите свои депозиты, своими мыслями поделился Ваш коллега Дед Панас

Добро пожаловать в Каморку, будем всем рады))







t.me/kamorka_deda_panasa

















Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 4 февраля в 22-45 по мск
 Thu, 04 Feb 2021 22:07:19 +0300
фото:   Evan Vucci / ТАСС


Джо Байден сегодня выступит со своей первой внешнеполитической программной речью в качестве главы государства
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 4 февраля в 22-45 по мск


www.state.gov/

ПС… 23-50 по мс ...
news.mail.ru/politics/45119953/?frommail=1

Президент США Джо Байден, выступая 4 февраля с программной речью по внешней политике в госдепартаменте, заявил, что в отличие от своего предшественника Дональда Трампа будет жестко противостоять действиям России.

Биржу постепенно ограничивают в процессе ценообразования
 Thu, 04 Feb 2021 21:12:43 +0300

Мишустин подписал постановление о расширении механизма регистрации внебиржевых контрактов

Правительство РФ расширило перечень товаров, мониторинг цен на которые будет вестись на основе биржевых данных. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Действующий список дополняется несколькими новыми позициями. Это пшеница, кукуруза, ячмень, меслин (пшенично-ржаная смесь), включая экспортные контракты, а также белый кристаллический сахар, нефтяной битум, лес-кругляк», — сообщает пресс-служба правительства.
Постановление обязывает участников рынка информировать биржи о параметрах внебиржевых сделок по таким товарам. По зерновым и сахару обязанность вступает в силу с момента опубликования документа, по битуму и лесу — через 180 дней.
Кроме того, в постановлении уточняется перечень сведений, которые должны предоставляться бирже, и устанавливаются исключения, при которых такие данные направлять не нужно.
«Расширение механизма регистрации внебиржевых контрактов позволит получать более точные ценовые индикаторы по указанной продукции, иметь объективную информацию о происходящем на рынке, предотвращать спекуляции и в целом своевременно реагировать на возможное изменение ситуации, — уточняется в пресс-релизе. — Кроме того, принятое решение обеспечит реализацию новой системы регулирования экспорта зерновых — »зернового демпфера", которую разработало правительство".
Пресс-служба напоминает, что на основе информации о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу Минсельхоз будет рассчитывать размер новой, гибкой экспортной пошлины на эту продукцию. Так, для пшеницы при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей $200, пошлина составит 70% от разницы мировой и базовой цены в $200. Для ячменя и кукурузы базовый индикатор цены будет установлен на уровне $185 за тонну.
Гибкая экспортная пошлина для пшеницы, кукурузы и ячменя, рассчитанная с помощью нового механизма, начнёт действовать со 2 июня. Она позволит минимизировать негативное влияние колебаний мировых цен на внутренний рынок, отмечается в пресс-релизе.

Прежде чем инвестировать в акции американской компании — прочти её 10-K отчёт
 Thu, 04 Feb 2021 20:54:15 +0300
В последнее время всё больше и больше людей начинают интересоваться инвестированием в акции американских компаний и начинают открывать брокерские счета, чтобы купить их. Это хорошо, но было бы ещё лучше, если бы каждый подходил к выбору и анализу компаний более основательно и внимательно и читал их годовые и квартальные отчёты.

Прежде чем инвестировать в акции американской компании — прочти её 10-K отчёт

В этой статье я попытаюсь коротко рассказать о том, как оптимально читать годовые отчеты компании (речь пойдет о 10-K форме), и на что стоит обращать внимание. Это будет программа-минимум для того, чтобы получить базовое представление касательно состояния бизнеса той или иной компании.

Что такое форма 10-K?

Форма 10-K представляет из себя годовой отчет деятельности компании, который включает такие разделы, как обзор бизнеса компании, основные риски, финансовая отчетность и комментарии к ней, корпоративное управление и т.д. Каждая компания, чьи акции торгуются на американской фондовой бирже, обязана ежегодно подавать форму 10-K в SEC.

Есть также форма 10-Q, в которой вместо годового отчета публикуется отчет деятельности компании за квартал.

Все эти формы можно найти на сайте компании в разделе «Investor Relations».

Прежде чем мы начнем – помните, что двух одинаковых бизнесов не существует. То, что нужно смотреть в отчете компании, которая занимается телекоммуникацией, можно полностью игнорировать при анализе отчета компании, которая занимается ритейлом, и наоборот. Поэтому ниже будет приведен общий подход к анализу годовой отчетности, без вникания в детали какой-либо индустрии или сектора экономики.

В качестве иллюстративного примера будут показаны отрывки отчета 10-K компании Apple за 2020 г.

Обзор бизнеса компании (“Business”)

Первый раздел любого отчета 10-K начинается с обзора бизнеса компании.

Не важно, насколько вы хорошо знаете, чем занимается компания — с этого раздела всегда нужно начинать и читать его с начала и до конца (лучше всего полностью читать все разделы отчета 10-K). Представьте, что вы абсолютно ничего не знаете про бизнес компании, и вам нужно выяснить – какие продукты компания производит и продает, или какие услуги она оказывает, какие рынки сбыта, ее география деятельности, конкуренция и т.д.

В данном разделе важно также подчеркнуть, как именно компания структурирует свою деятельность – это может быть разбивка по разным продуктам и сервисам, или по разным рынкам. Это позволит сделать предварительный вывод касательного того, на чем именно компания хочет сделать акцент для инвесторов и почему.

К примеру, в своем отчете 10-K компания Apple разбивает свою деятельность на продукты и сервисы, так как последнее, при прочих равных, является драйвером роста выручки и маржинальности. Другой пример: компания Amazon разделяет свою деятельность на три сегмента: North America, International и AWS. Северная Америка — это ключевой рынок для компании Amazon; на других рынках компания Amazon активно наращивает свою рыночную долю, работая в убыток; а AWS (ИТ-инфраструктура в виде веб-сервиса) — это сегмент деятельности компании, который показывает высокий рост, при этом демонстрирует высокую маржу.

Прежде чем инвестировать в акции американской компании — прочти её 10-K отчёт

Именно то, как компания показывает свою структуру деятельность в отчете 10-K, не является случайностью: за этим стоит стратегия каждого направления, которую эта компания хотела бы подчеркнуть для инвесторов.

После прочтения раздела про обзор бизнеса компании, важно ответить себе на следующие два вопроса:

1) Какие драйверы роста у компании

2) Благодаря чему компания будет генерировать денежный поток

Риски компании (“Risk Factors”)

В этом разделе представлены риски, которые компания может потенциально понести. Большинство рисков являются стандартными и отображены одинаково у многих компаний: к примеру, различные макроэкономические риски. Однако стоит внимательно читать про риски, которые относятся именно к компании, отчет которой вы анализируете.
Прежде чем инвестировать в акции американской компании — прочти её 10-K отчёт


Стоит обращать внимание на риски, связанные с планами роста компании, экспансией на новые рынки, развитием нового продукта, планами по увеличению маржинальности и так далее. Все это важно и является отправной точкой, чтобы дальше делать свой анализ.

Комментарии менеджмента (“Management’s Discussion and Analysis”)

Раздел с комментариями от менеджмента является очень важной частью 10-K отчета, так как именно он поможет разобраться, что вообще происходит с бизнесом компании. В этой секции менеджмент компании рассказывает о своей стратегии и о том, что происходило с бизнесом за последний год, а также дает пояснение своим неудачам или, наоборот, успехам.
Прежде чем инвестировать в акции американской компании — прочти её 10-K отчёт

Эту секцию лучше читать в роли плохого копа, пытаясь поспорить с тем, о чем менеджмент компании рассказывает. Важно понимать, на каких показателях менеджмент компании делает акцент, на чем фокусируется, и где видит потенциал роста бизнеса.

Хорошей привычкой может быть выписывание всех вопросов, которые могут возникнуть при чтении данного раздела. В идеале, вы должны иметь ответы на них, как только закончите анализировать 10-K отчет.

Финансовая отчетность компании (“Selected Financial Data”)

При анализе финансовой отчетности стоит всегда последовательно анализировать отдельно каждую строчку отчетности в сравнении с прошлыми годами. Если вы увидели странное изменение какой-нибудь статьи, попробуйте разобраться, почему так произошло.

Прежде чем инвестировать в акции американской компании — прочти её 10-K отчёт

Это может быть резкое увеличение долговой нагрузки, или компания начала нести больше расходов, связанных с производством. Ответы на эти вопросы вы как раз сможете найти в комментариях для каждой статьи или в разделе с комментариями от менеджмента. Очень полезно разобраться в динамике каждой статьи и сопоставить ее со стратегией менеджмента.

Благодаря этому у вас сложится общая картинка деятельности компании – насколько эффективна бизнес-модель компании, какие у нее сложности и какие возможности.

Напоследок

После прочтения годового отчета переходите к анализу последних квартальных отчетов (10-Q), а также приступайте к прочтению скрипта последнего звонка компании с инвесторами: поверьте, там есть также многое чего интересного, что вы могли упустить в 10-K отчете.

Каждый раз, когда вы читаете годовой отчет новой для вас компании, вы не только начинаете разбираться в бизнесе и секторе, в котором оперирует эта компания, но и в общих трендах, на которые точно нужно обращать внимание.

Я веду Telegram канал, где делюсь интересными инсайтами в мире финансов и инвестирования: https://t.me/Levan_Investing.

Индекс S&P готовится к жёсткой коррекции
 Thu, 04 Feb 2021 20:36:38 +0300
Оснований так полагать много. Например, рекорды маржинальной торговли, о которых писал сегодня. Также писал очень много в последние пару недель о других рекордных индикаторах сентимента.

Второе — разволновка. С моей точки зрения, с августовских верхов идёт плоская коррекция к импульсу с мартовских низов. Её волна А закончилась на сентябрьских низах. С них идёт волна В, которая имеет форму двойного зигзага, последняя часть которого имеет форму КДТ (клина). Он либо закончен, что маловероятно, либо с 1 февраля идёт его пятая волна. После её окончания нас ждёт волна С этой плоскости. Её завершение либо до 20 февраля (в 1 варианте — если клин окончен), либо в последних двух декадах марта, что, как я уже написал выше, более вероятно. Правильность последнего варианта подтвердит обновление ATH. Об этом и многом другом рассказывал в сегодняшнем видео.



Вот почему Биткойн «отклонил» отметку в 42 000 долларов

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Bitfinex и Thether: от чего горят задницы их юристов?
 Thu, 04 Feb 2021 20:26:31 +0300
Пока все следили за «атакой хомяков» на NYSE и их дракой с хедж-фондами, вышла одна интересная статья, от которой у юристов скам-криптобиржи Bitfinex произошло интенсивнейшее возгорание.


Краткое её содержание:

1) Tether — это и есть крипторынок. Это прокладка для покупки и продажи крипты, без которой рынка крипты не будет в считанные секнуды. Без Tether вся крипта обвалится к чертям собачьим ровно до нуля. При этом бенефициары Bitfinex и Tether (это одни и те же люди, и вероятно принадлежат к синдикату итальянской мафии и латиноамериканских наркокартелей — прим. Криптокритики) находятся в розыске и открыто уголовное дело.

2) «Пугает то, что две самых приличных криптобирж, имеющих банковские счета в США, Coinbase и Bitstamp (ну нет, BitStamp — это та ещё криптопомойка — прим. Криптокритики ), не поддерживают торговые операции с Tether»

3) 25 апреля 2019 года, когда американские прокуроры открыто объявили о старте уголовного дела против Bitfinex/Tether, началась интесивная серия очень крупных эмиссий USDT (очевидно, что ничем не обеспеченных, несмотря на декларации пациентов из Bitfinex — прим. Криптокритики). 9 июля 2020 года, когда прокуратура в суде отбила многочисленные апелляции нанятых Bitfinex юристов, и принудила к полному раскрытию документации Tether Ltd. — это отправная точка, после которой пассажиры из Tether пускаются во все тяжкие. Сначала они делают через 2 недели крупную эмиссию номиналом в $800 миллионов, а начиная с 1 сентября 2020 они начинают делать КРУПНЫЕ ЭМИССИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Прим. Криптокритики: обеспечены ли они чем-то кроме голословной болтовни и веры криптанов в туземун? НЕТ. Пирамида ли это? МАСШТАБНЕЙШАЯ ПИРАМИДА. Которая теперь не просто с грохотом упадет со временем, но рухнет так, что похоронит за собой массу криптанов, банков, фондов. Если конечно элиты не будут её искусственно поддерживать — что тоже не исключено.

4) Последний срок раскрытия информации со стороны Tether Ltd. прокуратуре — 15 января 2021 года. До этой даты эмиссии шли дикими объемами с невиданной до этого скоростью. Зачем? Затем, чтобы успеть всё сделать до «схлопывания лавки». Вопрос: не на этих ли эмиссиях внезапно начал расти курс биткоина?

Прим. Криптокритики — если и мог, то не только. Не забываем «выборы» в США с огромными затратами на осуществление фальсификаций, миграцию капитала из Китая и переход почти целиком в крипту российских пирамид, лохотронов и форекс-помоек после того, как им @Badbank777 и ЦБ ущемили приём платежей по VISA и Mastercard.

5) Все факты говорят о том, что нет реального спроса на Tether, несмотря на ГИГАНТСКИЕ эмиссии. Обеспечения этих эмиссий, конечно же, нет — иначе в отчетах по багамским банкам (Битфинекс и Tether обслуживаются багамским Deltec Bank — прим. Криптокритики) были бы дикие цифры по приросту на счетах для формирования обеспечения 1:1. А их нет. Вообще нет. Меж тем, Tether для того, чтобы был исходный 1:1 по последним эмиссиям должен где-то найти 25 миллиардов долларов.

6) Может ли Tether в один прекрасный схлопнуться и «дать по тапкам» с живым баблом (долларами), оставив «хомяков» и криптобиржи с 2 видами электрофантиков — биткоинами и тезерами? Да легко. Вероятно, это и есть в планах.

7) Автор благодарит высшие силы за то, что заработал на резком росте битка и успел вытащить свои бабки в кэш.

8) «Чтобы было предельно ясно: каждый раз, когда продаёте Тезеры на Кракене (Кракен оперирует с Tether — прим.), вы заставляете Tether Ltd. платить вам живыми настоящими долларами. Если продать вагон тезеров в обмен на доллары на Kraken вы быстро опустошите лавку Tether Ltd. После чего вся эта криптомашинка развалится к чертям, потому что на Tether приходит до 70% оборота в крипте»

Теперь понимаете, что так загорелись жопы у юристов Bitfinex и почему они потом настрогали аж целую пачку опровержений, одно невнятнее другого?

Анализ Северсталь: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО. Рекордные дивиденды
 Thu, 04 Feb 2021 17:50:09 +0300

Северсталь опубликовала финансовые результаты за 2020 г. по МСФО. Выручка компании за 2020 г. сократилась на 15,8% по сравнению с 2019 г. – до $6,8 млрд на фоне более низкого спроса и цен на стальную продукцию в середине 2020 г. из-за влияния пандемии коронавируса.

 

Анализ Северсталь: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО. Рекордные дивиденды


Чистая прибыль упала на 42,5% – до $1 млрд. на фоне роста операционных расходов и убытка по курсовым разницам. Напомним, в анализе доходов Северстали мы писали, что 83% кредитов и займов номинированы в долларах. Также Северсталь получила незначительный убыток от провизорных финансовых инструментов, в размере $64 млн.

 При этом нужно отметить, что рентабельность по EBITDA увеличилась относительно 2019 г. до 35,3% за счёт снижения себестоимости продаж. Таким образом на фоне роста валютного долга, снижения денежных средств и показателя EBITDA, долговая нагрузка Северстали по коэффициенту чистый долг/EBITDA составила 0,84х.

 

Анализ Северсталь: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО. Рекордные дивиденды

Несмотря на это, долговая нагрузка остаётся достаточно низкой, что позволяет компании сохранять баланс между долгом и высокими дивидендными выплатами. В связи с этим, вместе с публикацией финансовой отчётностью, совет директоров Северстали рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за IV кв. 2020 г. в размере 36,27 руб. на акцию. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 2,8%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 1 июня 2021 г.

 

Анализ Северсталь: финансовые результаты за 2020 г. по МСФО. Рекордные дивиденды

Во многом такой рост дивидендов связан результатами IV кв. 2020 г., которые в свою очередь обусловлены девальвацией рубля и высокими ценами на сталь на фоне повышенного спроса на металлы. Кроме этого, положительные финансовые результаты связаны с увеличением объёма продаж на продукции с высокой добавленной стоимостью до 53%.

Традиционно после публикации итоговых результатов, компания сообщила о своих будущих ожиданиях. По словам менеджмента, спрос на стольную продукцию сохранится на высоком уровне, Северсталь ждёт его восстановления после оживления в строительной и нефтегазовой отрасли. Таким образом при сохранении курса доллара на текущих уровня, можно ждать роста финансовых показателей.

Если вам понравился обзор? —читайте больше обзоров и комментариев по рынку акций в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.

Ещё больше обзоров по фондовому рынку на портале Finrange!

Итоги недели 04.02.2021. Приговор Навальному и протесты. Курс доллара и нефть
 Thu, 04 Feb 2021 19:30:07 +0300
Приговор Навальному, протесты и их перспективы

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи
На Мосбирже серебро только в виде фьючерса можно купить?
 Thu, 04 Feb 2021 18:47:04 +0300
Друзья и коллеги, всем привет! Кто в теме — подскажите!
Новые штаммы коронавируса устойчивы к антителам
 Thu, 04 Feb 2021 18:12:12 +0300
Печальные новость! Даже после 100% вакцинации намордники останутся((
В процессе эволюции (термин эволюция в биологии это не развитие, а способность приспосабливаться к изменениям, т.е. скорее адаптация. Один из факторов эволюции — естественный отбор. Выживает наиболее приспособленные вирусы, способные обойти антитела хозяина. А так биологи до сих пор не могут определить живой вирус или нет) у коронавируса появился большой набор мутаций, одна из которых способна удалять небольшие фрагменты своей генетической последовательности, уклоняясь таким способом от иммунного ответа. Этот процесс ученые назвали делецией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Science.

Исследователи обнаружили, что благодаря делециям COVID-19 может переносить изменение формы, не теряя при этом способности проникать в клетки и создавать копии. Так, установлено, что делеции происходят в той точке последовательности, где кодируется форму белка шипа, на который действуют антитела. В результате этого нейтрализующее действие антител блокируется, и вирус продолжает поражать клетки организма. Как уточнили ученые, впервые они столкнулись с делециями во время наблюдений за пациентом с коронавирусом, у которого был ослаблен иммунитет. Он болел COVID-19 в течение 74 дней, и за это время вирус в его организме эволюционировал, а геном накопил набор опасных мутаций. В итоге пациент умер.

Исследователи отмечают, что делеции имеют штаммы коронавируса, обнаруженные в ЮАР и Великобритании. Вместе с тем они сообщили, что эти штаммы пока еще нейтрализуются полным комплексом антител, выработанных в плазме выздоравливающих, однако неясно, как быстро они приобретут устойчивость к вакцинам и другим средствам от коронавируса. По мнению экспертов, рано или поздно ученым придется начать разработку новых вакцин для нейтрализации новых мутаций. Как полагают исследователи, против них необходимо использовать комбинации разных антител, комбинации нанотел с антителами и различные типы вакцин.

В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.

В ЮАР ранее рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.

Тем временем ученые из Кембриджского университета выявили опасные мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцины в 10 раз. Одновременно оксфордские эксперты доказали, что вакцина Oxford-AstraZeneca дает хорошую защиту даже после первой прививки.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

www.bbc.com/russian/news-55912815

Почему брокера так охотно дают акции в шорт?
 Thu, 04 Feb 2021 17:37:20 +0300
00:00​ введение
00:35​ маркетмейкер видит стопы и маржинколы клиентов
02:21​ указание ЦБ РФ об инсайде брокеров
03:00​ брокера ответственны за шортсквизы
03:38​ маркетмейкеры не несут ответственности за манипуляции
04:34​ на бирже есть меченые ордера
05:18​ ЦБ видит, что маркетмейкинг проводится в формате манипулирования
05:56​ — алгоритм маркетмейкера по съему стопов
07:27​ технология съема стопов
11:02​ мотивация брокера отмаржинколить шортиста
12:30​ кто виноват в шортсквизе на акциях GameStop
14:40​ анонс воскресного открытого вебинара
Управление портфелем торговых систем. А как это делаете вы?
 Thu, 04 Feb 2021 16:58:02 +0300
Кллеги,

в связи с ростом количества систем в портфеле и количества сделок систем, требующих анализа, стал испытывать СУЩЕСТВЕННЫЕ затруднения в использовании Экселя, как рабочего инструмента. 

Для этих целей мне необходим иной инструмент, пытаюсь понять ЧТО именно будет удобнее в использовании для моих целей, прошу помощи/советов у авторитетного сообщества трейдеров.

Немного расскажу о том, что именно я делаю, для того, чтобы было понятнее, что я хочу от нового инструмента в итоге.

1. Тестирую систему с минимальным лотом
2. Вывожу из терминала отчет бектеста в стандартной форме в XML
3. Вырезаю оттуда необходимую мне информацию о сделках в виде:
Управление портфелем торговых систем. А как это делаете вы?

4. Прицепляю к этой информации свои столбцы, проводящие расчеты на основе этих цифр. 
5. Повторяю подобное для всех систем.
6. Сортирую все по возрастанию времени.
7. В итоге получаю таблицу портфеля систем в следующем виде:
Управление портфелем торговых систем. А как это делаете вы?


Все поля, правее исходных, экспортированных из терминала, являются расчетными. То есть я могу, меняя веса систем в портфеле, получать различные варианты эквити, прибыли, просадки и пр. в целом по портфелю систем:
Управление портфелем торговых систем. А как это делаете вы?





Количество строк в таблице- более 70 тыс. и оно стремительно растет.
Количество систем в таблице- около 50 и оно растет.
Количество систем внутри многих систем также исчисляется десятками и об их участии в оптимизации я даже не думаю думать!

Время одиночного пересчета — более 5 минут.
Можно конечно написать макрос, который будет как-то более оптимально пересчитывать или купить для расчетов отдельный сервер, но это как-то неспортивно.

Проблемы
Основная проблема: хочется как-то попытаться в автоматическом режиме пооптимизировать итоговые результаты, двигая параметры всех систем.
Вторая проблема: есть желание соединить все портфели в одну таблицу, сейчас они в разных по понятной причине.
Кроме того, хочется освободить Эксель для текущего рисеча :)

Вопрос: на какое ПО перейти для решения задачи управления портфелем систем.

Спасибо!

Индекс – торговая система, лишенная эмоций
 Thu, 04 Feb 2021 16:52:55 +0300

Еще одна причина*, по которой активным инвесторам так трудно победить индексы, заключается в том, что индекс очень похож на торговую систему. Ведь в любой индекс встроен механизм, позволяющий растущим компаниям и их акциям оставаться в индексном портфеле как можно дольше. А компании, чей бизнес сокращается, и капитализация падает, исключаются из индекса решением индексного комитета.

При пассивном подходе в индексных портфелях беспристрастно и механически работает принцип успешной торговли «режь убытки и давай прибыли течь». И наоборот, действия активных инвесторов подвержены негативному эффекту от поведенческих искажений.

Индекс – торговая система, лишенная эмоций

К примеру, часто принимаются решения дождаться хотя бы безубыточности по убыточным позициям — неперспективные акции удерживаются крайне долго. Играет фактор надежды. Акции компаний-победителей наоборот продают слишком рано, так и не получив доходность от всего роста, который зачастую измеряется тысячами процентов (помните, правый столбец на графике с асимметрией доходности*). Соблазн зафиксировать прибыль бывает очень велик. Срабатывает фактор жадности.

Делаем очередной вывод. Пассивное (индексное) инвестирование не требует никаких активных действий на рынке и не подвергает нас воздействию вредных эмоций, ограждая тем самым от поведенческих ошибок. Индекс – торговая система, лишенная эмоций.

«Импульсивность — ваш враг. Устраните эмоции из вашего инвестиционного подхода» — говорил Джон Богл.

_______________________________________________________________________________

* Другие причины смерти альфы или почему активный инвестор (институциональный или физик) проигрывает индексам:

  1. «Асимметрия доходности» https://t.me/TradPhronesis/79
  2. «Индекс – торговая система» https://t.me/TradPhronesis/89
  3. «Проигрыш активных управляющих на росте» https://t.me/TradPhronesis/92
  4. «Парадокс Мастерства» https://t.me/TradPhronesis/94
  5. «Конкуренция» https://t.me/TradPhronesis/99

Читайте также «Баффет — грамотный пиарщик» https://t.me/TradPhronesis/102

заседание банка Англии, рост фунта, пара GBP / USD
 Thu, 04 Feb 2021 16:42:39 +0300

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых.
Лимит средств на покупку активов был сохранен на уровне 895 млрд фунтов стерлингов.

«Пандемия серьезно сказалось на денежных потоках британских предприятий и угрожает жизням многих людей.
Уровень инфляции остается значительно ниже целевого показателя в 2%. Вакцинация должна помочь экономике Великобритании быстро восстановиться к концу 2021 г.»

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) состоится 18 марта 2021 г.

ВЫВОД.
Решение ожидаемое.
GBP / USD сегодня растет с 1,357 по 1,37 (рост, по фунту периодически бывают выносы и от 2%, высоковолатильная валютная пара). 
Уровень 1,375 по паре GBP / USD — это сильная поддержка, которую в 2021г. пробить не удавалось.
От 1,375 или небольшая коррекция (к 1,36, более вероятно) или пробой вверх и движение к 1,38 (менее вероятно).

Динамика в отчетах СОТ(CFTC):

заседание банка Англии, рост фунта, пара GBP / USD

NON Reportable (желтая линия) ставят на рост GBP / USD и увеличивают ставки.
С середины января 2021г. — расхождение позиций крупных спекулЯнтов и хеджеров.
Думаю, с 1,375 отскок вниз вероятнее, чем пробитие уровня и поход на 1,38.

С уважением,
Олег. 





Санкции и рынок
 Thu, 04 Feb 2021 16:10:41 +0300
Смотрю, тут опять тема стала популярной. Мол санкции ещё не в рынке (странно, но вывод сделан на основании дешёвых CDS)… А с чего они как-то в рынке должны быть, если вероятность принятия каких-либо из санкций, могущих повлиять на рынки, близка к нулю.

Реально ударить по российским рынкам могут два типа санкций:

1. Нефтяное (газовое) эмбарго
2. Запрет на покупку российского госдолга (консолидированный, если он будет введён только в части юрисдикций, это ничего не даст)

Этого пока нет и не придвидится. И даже уже не обсуждается.

Много говорят о Северном Потоке-2. Ну и? Я вообще не понимаю, зачем он нужен сейчас. С Украиной заключён договор, согласно которому всё равно придётся платить за прокачку. Никаких новых невиданных объёмов спроса не предвидится, так что эта тема для «поговорить».

В общем, что у нас остаётся. Список Навального. И как повлияют санкции, направленные лично против чиновников и олигархов на рынок? Санкции против владельца компании не равны санкциям против компании, так что все эти «риски» тут мимо. С чиновниками тем более.

На что бы я сейчас обратил большее внимание, так это на риски возрастания политической турбулентности и расширения уличных протестов, что именно сейчас весьма вероятно (вплоть до танков на улице). Про танки — скорее фигура речи, хотя ещё и старая добрая традиция (91 и 93гг). Правда, в этом случае могут выключить торги. Хотя в 93-м, как мне рассказывали, вполне торговали. Ну а в 91-м никаких бирж вроде ещё не было.

Если последнее случится, в моменте можем сильно упасть, если нет, будем следовать, как и обычно, за западными рынками (аппетитом к риску).


Бесплатный доступ к аналитике рынков США на elliottwave com

Вот почему Биткойн «отклонил» отметку в 42 000 долларов

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Что ждет фондовый рынок США?
 Thu, 04 Feb 2021 16:00:19 +0300
Ежемесячный анализ S&P500. Выпуск №1 от 04.02.2021г
В этом видео провожу широкий анализ фондового рынка США, использую макроэкономические и финансовые теории, также техническая картина и оцениваю аппетит к риску.

00:00​ – приветственное слово: зачем анализировать экономику и как она влияет на котировки S&P500? Коротко о видео;
05:22​ – обзор и анализ баланса инвестиции/сбережения: глобальный взгляд на перспективы монетарной политики, текущую ситуацию и как динамика данного баланса влияет на широкий рынок;
12:54​ – обзор и анализ делового цикла в США;
14:58​ – обзор мировой инфляции и котировок S&P500, между данными показателями накопилась дивергенция;
16:30​ – обзор связи между балансом ФРС и S&P500;
18:32​ – обзор связи между обратным денежным мультипликатором и котировками широкого рынка;
21:07​ – обзор связи между DX и S&P00;
22:20​ – перспективы рынка ввиду инфляционных ожиданий;
24:16​ – пара слов об инфляции в ЕС в январе ситуация интересная;
25:41​ – состояние кривой доходности в развитых странах и котировки рынка;
27:41​ – обзор перспектив рынка, через призму авторской модели оценки «страха»;
28:53​ – обзор и перспективы защитных активов, как источника ликвидности для роста рисковых активов;
31:29​ – обзор динамики коэффициента медь/золото и S&P500;
33:30​ – обзор мультипликаторов P/E и капитализация широкого рынка;
37:18​ – обзор доходности на акцию (EPS) и P/E, между показателями нарастает дивергенция;
39:11​ – обзор мировой торговли и доходности фондового рынка США: почему эта связь важна?
41:15​ – глобальный взгляд на ведущие мультипликаторы фондового рынка EPS и P/E, и поведение рыночной ставки в моменты дивергенций между мультипликаторами – нас ждет ужесточение ДКП в разрезе пары лет;
45:12​ – обзор чистой спекулятивной позиции на фьючерсном рынке S&P500;
46:35​ – обзор отклонения от среднего, как сигнал к локальной перекупленности;
48:22​ – техническая картина по S&P500;
49:23​ – пара слов об индексе фондового рынка Германии DAX, как о главном конкуренте для S&P500 в борьбе за капитал;
51:00​ – заключительное слово, выводы и мнение по текущей ситуации на фондовом рынке США, также пара слов о моих позициях по активам фондового рынка.

==============================
За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader 
​ -----------------------------------------------------
Ссылка на блог TradingView: https://ru.tradingview.com/u/halepa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577