UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Как мы шортили РТС от Васиной плиты. (занятненькая торговля)
 Sat, 06 Feb 2021 13:48:22 +0300

Как известно, Василий определил «плиту» по РТС на 147 000 и зашёл смело в шорт на 5000 контрактов. Его, конечно, поколбасило, так как РТС прыгал на развороте до 150 700 и Вася ( Василий, извини за фамильярность, но тут принято так тебя называть и твоё имя уже стало нарицательным) уходил в хорошую просадку. Ну, Вася то может вытерпеть любую просадку (в этом он может дать фору любому известному трейдеру) и по итогу выйти в хороший плюс, что и случилось на наших глазах. РТС бодро полетел вниз и Васины шорты налились огромными прибылями. Но то Вася, а как же мы?

А мы, конечно же умней Васи, мы ждём когда РТС «даст нам знать», что полетел вниз и тогда мы смело присоединимся к Васиным шортам. Мы не терпим просадки и ставим стопы, надёжные стопы. И такое подтверждение случилось, Когда РТС открылся гэпом вниз 22 января пролетев из точки 1 в точку 2 ( смотри на графике ниже).  Внимательно следите за цифрами и вам многое откроется. Потом, после гэпа, когда он начал медленно сползать из точки 2 в точку 3, мы стали открывать шорты и ставить надёжные малые и большие стопы, в зависимости от своей системы. Но потом, походом в точку 4 поснимали часть стопов, а утрешним гэпом в точку 5 вообще все стопы убили и даже тех умных трейдеров, что зашли после точки 4. И вот после гэпа мы находимся в точке 6 без позиций и на распутье куда же пойдёт РТС. Пока мы думаем, он уже слетал вниз в точку 7 и вернулся наверх в точку 8 и мы ничего не понимаем и не знаем куда же он хочет идти. Ждём. Ура, он пробивает уровень в точке 9 и значит надо шортить. Опять заходим и ставим стопы на участке 9-10. Далее, их два раза снимают в точках 11 и 12, которые находятся выше линии пробития уровня. Но, как известно, Бог любит троицу, и поэтому утрешним гэпом в точку 13, которая выше 12, убивают оставшиеся стопы. И мы снова без позиций и на распутье, что делать в точке 13. Ждём. Ура, в точке 14 пробиваем канал и поддержку и значит всё-таки шорт. Но мы уже не спешим, нас уже два раза надели на кукан и мы стали боятся заходить. Мы продолжаем ждать, ждать когда начнут опять снимать стопы, но их уже не снимают, так как после точки 14 начинается другой развод (кстати более интересный), так как нельзя постоянно проворачивать один и тот же трюк много раз. 


Как мы шортили РТС от Васиной плиты. (занятненькая торговля)



Как выйти из GME с безубытком если вы купили по $300
 Sat, 06 Feb 2021 13:36:05 +0300

Привет! Все знают шумиху про GME, и многие попали на этом.

GME сейчас стоит $63.77 и многие кто купил на хаях ищут выхода с наименьшим ущербом. На reddit-е даже утешают сами себя наблюдая что GME упала так низко что даже нет смысла продавать купленные акции.

Однако, в удивительном мире опционов есть стратегия называемая Stock Repair Strategy, которая дает возможность закрыт сделку на середине падения с безубытком, и эта стратегия абсолютно бесплатна.

Например, допустим вы купили 100 акции GME по $300 и жалеете об этом, потому что акция упала до $63.77, тогда вы можете выйти из позиции около $185 с безубытком.

Как выйти из GME с безубытком если вы купили по $300


Как это работает? Посмотрим цепочку опционов GME с экспирацией примерно год.

Как выйти из GME с безубытком если вы купили по $300



Мы видим что если купить один Call на страйк 65 по $34.00, и продать два Call-а на страйк 185 по $ 17.00, то конструкция будет стоить $0 (-$3400 + 2 * $1700)).

Получим что по достижению цени до 185, мы продадим наши 100 акции по $185 согласно одному проданному Call-у, получив убыток в размере -$11500 (100 * ($300 — $185)), и закрываем Call Debit Spread с прибылом +$12000 (100 * ($185 — $65)).
А общий результат у нас будет +$500.

И так, если в течение года GME вырастет до $185 то вы выходите с позиции с безубытком, а если GME не вырастет до $185, то вы останетесь с GME, как будто ничего и не делали.

Сам я не купил GME, продавал и продаю Put-и.

Вот так вот.

Вижу цели! Атакую!
 Sat, 06 Feb 2021 13:27:35 +0300
Первая 100!
«Выборы» в сентябре!?
Вижу цели! Атакую!

Вторая 115!
После «выборов» 2024!

Вижу цели! Атакую!


В промежутки между «выборами» укрепление рубля!
Надо ещё не много потерпеть мои дорогие, мои родные!

«Ничего личного, это просто бизнес!» Аль Капоне
Магия доллара и штраф Норникеля в итогах недели
 Sat, 06 Feb 2021 12:32:10 +0300
Индекс Мосбиржи решил отложить коррекцию и ретест уровня 3200 п. Ударно завершил неделю и отбил все атаки медведей. Оттолкнувшись от уровня в 3300 п, Индекс вновь подходит к своим максимумам оставляя толику сомнения в ближайшем будущем российских бумаг.

Нефть, постояв на 55$ за баррель, пробила уровень сопротивления и ускоряется на спокойном внешнем фоне. Состоявшаяся встреча стран ОПЕК+ не принесла сюрпризов. Страны придерживаются договоренностей и потрясений не предвидится. На этом нефтяные быки смогут и дальше тащить котировки черного золота вверх. Но потенциал ограничен.

Магический уровень в 76 рублей не преодолим для доллара. За неделю было предпринято несколько попыток прохода вверх, но все они увенчались провалом. Текущее падение может продолжиться уже вплоть до 73 рублей.

Всего несколько бумаг на российском рынке завершили неделю в минусе. Ранее подросший Детский мир остывает и закрывает неделю в минус 1,5% без новостей. Остальные ритейлеры разнонаправленно. Магнит +1%, X5 Retail теряет 2,9%. К слову, к последнему я начал присматриваться. На фоне остальных компаний фуд ритейла предпочтение отдаю именно Пятерочке.

Нефтегазовый сектор весь в зеленой зоне. Рост основного бенчмарк добавляет уверенности инвесторам. От своих уровней поддержки хорошо оттолкнулись Лукойл +5,5%, Газпромнефть +6,2% и Новатэк +6,7%. А вот Татнефть чуть хуже сектора +4,7%. По префам Татнефти уже подготовил спекулятивную идею, которая быстрее всего выйдет в моем Telegram.

Металлурги открыли сезон корп. отчетности. Первопроходцы ММК и Северсталь. Обе компании отчитались о сложном годе, но с позитивными нотками и прогнозами на 2021 год. Сокращение прибыли по итогам года разочаровывают инвестором и за неделю акции закрылись на околонулевых значениях. ММК +0,4%, НЛМК +0,2%, чуть лучше Северсталь +2,2%. 

Горнодобывающие компании также в плюсе. Взысканные 146 млрд рублей с Норникеля не помешали закрыть неделю в плюс 3,1%. Данная сумма штрафа уже была заложена в котировки. Алроса не уходит в коррекцию и торгуется недалеко от максимумов. За неделю +2,5%.

Продолжаю пристально смотреть за Русалом, Юнипро и Mail. Это ближайшие кандидаты на покупку. Хотелось бы дождаться полномасштабной коррекции, но текущий позитив и эйфория частных инвестор не оставляют шанса. Помните, что только диверсификация портфеля и точечные покупки позволят вам опережать рынок.

На этой неделе разобрал для вас БПИФ от Дохода и отчетности Intel. На следующей вас ждут разборы МСФО металлургов, интересная инвест-идея и еще много полезной аналитики.

Кому удобно читать меня в соцсетях, пожалуйста:
Telegram - уже больше 22 тысяч подписчиков  
Вконтакте - уже больше 4 тысяч подписчиков

Всем хороших выходных!
Магия доллара и штраф Норникеля в итогах недели



Chicago Mercanlile. Анализ изменений позиций участников рынка по валютам (RUB, USD, EURO, GBP). Крупняк поставил на рубль и сомневается в продолжении роста USD к EURO
 Sat, 06 Feb 2021 11:42:19 +0300
Chicago Mercanlile. Анализ изменений позиций                                                       
участников рынка по валютам (RUB, USD, EURO, GBP). 
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Программа считает еженедельные лонг минус шорт по каждой категории участников рынка и строит график в excel. 
Если лонгов больше, чем шортов, то цифра зеленая.
Если шортов больше, чем лонгов, то цифра красная.  
Chicago Mercanlile. Анализ изменений позиций участников рынка по валютам (RUB, USD, EURO, GBP). Крупняк поставил на рубль и сомневается в продолжении роста USD к EURO


ВЫВОДЫ.
Продолжение роста доллара к EURO — под вопросом (сомнения).                                             
Рубль может локально укрепиться к доллару США.

Каналы бесплатные, ничего на каналах не продаю (просто хобби).
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading                                       
(чат с 》500 реальными трейдерами    tx.me/OlegTradingChat ) 

t.me/s/OlegTrading

Желаю Вам Здоровья и Успеха.
С уважением,
Олег.

Сегодня выходной, немного про свободу слова или же как нынче прекрасен лицемерный мир!)))
 Sat, 06 Feb 2021 11:14:39 +0300
Новость которая у меня просто вызвала смех! 
В Мьянме захватившие власть военные отрубили несколько американских сервисов, в том числе и Твиттер.

У малохольных цензоров из БигТеха началась истерика про свободу слова.

Компания Twitter выступила с осуждением ограничения в работе своей социальной сети на территории Мьянмы, сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, в компании заявили, что подобные действия подрывают право людей выражать своё мнение.

Также в заявлении говорится, что открытый интернет всё чаще подвергается угрозе по всему миру.
 
 И это тот твитер, который забанил нашего Семена Слепакова, раннее любимого либеральной общественность за творчество про разведчиков и шпиль, и ставшего ими же ненавистным за сторонний взгляд о происходящей вакханалии (митингов за Навального). Да что уж говорить, этот твитер забанил президента США, а сейчас рассказывает про свободу слова. Или эти же лицемерные США, которые поддержали блокировку  оппозиционных СМИ на Украине. Я не думал, что доживу до того момента, когда увижу торжество абсурда и полное заголение так называемой американской демократии.
 
 Как написал великий человек, превративший отсталое государство, разрушенное гражданской войной в сильнейшую мировую империю. 
 «Я всегда думал что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа». © Сталин.
S/P, GOLD, НЕФТЬ - РАБОТАЕМ ПО ПЛАНУ.
 Sat, 06 Feb 2021 10:57:36 +0300

 

 
S/P, GOLD, НЕФТЬ - РАБОТАЕМ ПО ПЛАНУ.
 





Добрый день всем. Ну вот и закончилась торговая неделя на биржах, было нескучно, а это уже немало:) Интересно наблюдать, присутствовать и даже принимать участие в процессе, который все меньше поддается логике и спокойной оценке и все больше эмоциям и информационному ,, шуму,,. Да, это о фондовых активах. Но тем интереснее/увлекательней игра- выйти сухим из воды, удастся немногим (конечно мы надеемся попасть в их число. Оптимисты:))

SILVER /GOLD- наш план (размываем ответственность:)) пошел по сценарию номер 2 (неосновной). Хотя логично было бы остановиться, ИМ, на первом варианте, рост за уровень 30, в район 34, туда набилось бы совсем много ,, пассажиров,, и уже оттуда слив. Но это показывает/говорит о том, что я и наверное многие недооценили опасность, которая исходит от так называемых ,, робингудов,, для устойчивости системы в целом. Можно сказать уже даже и финансовой системы. Последние данные о том, что объемы торгов в шлаках, которые решили раскрутить ,, наши,, активисты, превысил объемы торгов обеими сортами нефти, это подтверждают. Регуляторы это осознали и с серебром решили судьбу не искушать и сразу/на сл.день, жестко направили актив к тем уровням от которых и стартовал 10% подъем. Попутно закрыв гэп на 27 и немного уйдя ниже к 26. Я работал по плану и честно докупал при закрытии гэпа и на 26 уровне. Что дальше? В пятницу немного отскочили к 27 и теперь существует, на мой взгляд, опять/снова два сценария: 1. Мы продолжим снижение (наказывать, так наказывать:)) к 22 (основной), 24 (промежуточный) и 18-20-цель. Ниже пока не вижу. Здесь, правда, если снижение произойдет, оно уже войдет в конфликт с серьезными игроками, которые держат лонг-позицию, поэтому не думаю, что снижение будет долгим/продолжительным  и здесь снова нужно будет докупать (я). 2. Боковик/ волотильность в коридоре 26-30.

Пробой сейчас уровня 30 оцениваю, как маловероятный сценарий (номер 3), считаю должны немного успокоить игроков. Поэтому пока планирую докупать только при снижении актива. Будем наблюдать.

По рынку в целом- как видим коррекция /снижение не прошла проверку вторником (писал, что вторник должен подтвердить или опровергнуть начало коррекции), вновь все выкуплено и рынок (ШТАТЫ) на ист.хаях. Продолжаю придерживаться версии/плана, что до мартовской экспирации или как минимум до годовщины обвала рынков в 2020, ничего страшного случиться не должно. Хотя всегда исходим из того, что мы возможно ошибаемся (тех кто возомнил себя непогрешимими гуру, рынок наказывает особенно сильно:)). На снижении, в целом, переформатировал свой портфель бумаг. Немного недовес по GM, но планирую на коррекциях, которые неминуемо будут, восстановить этот минус.

Поэтому наблюдаем, все  самое интересное еще впереди.

S/P: Уровни поддержки- 3840; 3800-3820; 3770- 3780; 3720-3700; 3680; 3600-3620; 3580; 3540; 3500; 3480; 3440; 3400; 3370; 3280-3300; 3240; 3200-3215; 3180; 3128; 3080; 3020; 3000; 2957; 2933 -2922 (гэп); 2922 -2865 (гэп); 2920; 2880; 2860; 2820; 2770-2760; 2775-2735 (гэп); 2720-2680; 2640; 2570-2500 (гэп); 2520; 2500-2475; 2400-2350; 2350-2240 (гэп) и 2200. Сопротивления: 3880-3900; 3920- 3940; 3980- 4000.

BRENT: Уровни: 64; 60; 58; 55,55; 54; 52; 50.20; 47.30; 45.30; 44; 42; 40; 38; 36-(35.40)-35; 33 (промеж.); 31-30; 28(промеж.); 26 (промеж.); 24,5; 22.

GOLD: Уровни- 1400 (1350); 1450; 1500; 1520-1550; 1590-1610; 1660-1670; 1690-1710; 1750; 1790-1810; 1850; 1880-1910; 1930-1950; 2000; 2080; 2200-2220.

Мои позиции:

Акции на СП бирже: EXXONMOBIL;  Boeing; DELTA; AMD; TAIWAN SEMICONDUCTOR; NVIDIA; Tesla; FORD; GM; DocuSign; Zoom; NEXTERA ENERGY; ALBEMARLE— все лонг.

Всем удачи и успехов.



Ниже ссылка на мой блог на Яндекс-дзен.
КОМУ НЕ СОСТАВИТ ТРУДА, ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ И ПРОСМОТРЕТЬ ЗАМЕТКУ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА, НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ 50 СЕК., МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕ БУДЕТ  ИМЕТЬ ГРАНИЦ:)) Спасибо за понимание.

zen.yandex.ru/media/id/5e2386bcdddaf400b2813563/sp-gold-neft-rabotaem-po-planu-601e3d3353bb652e6ad4daa7

За что мне нравится Смартлаб -
 Sat, 06 Feb 2021 02:29:37 +0300
    за разнообразие аудитории и информации, которую здесь можно прочитать: от ценовых уровней, фибонач и волн эллиота можно за считанные минуты погрузиться в удивительный мир опционов или компьютерных алгоритмов, обсудить Навального, Трампа, посочинять стихи, песни и даже узнать, что такое эмерджентность)

Сегодня я под впечатлением от нижеприведенного диалога. Он прям вызвал во мне эмоциональный экстаз. Хороший пример коммуникативной компетентности. Если бы все так вели диалог в комментах, то Смартлабу в лице его пользователей цены не было бы.  

Даже не поленилась и заскринила себе на память.
За что мне нравится Смартлаб -


За что мне нравится Смартлаб -


За что мне нравится Смартлаб -

За что мне нравится Смартлаб -


За что мне нравится Смартлаб -


Ну не молодцы ли? Так деликатно побеседовали на тему религии. А это, кстати, одна из тем, которые специалисты по коммуникации рекомендуют избегать. 


Шиза и тупость как основы фондового рынка. Криптаны и Theranos опередили своё время.
 Sat, 06 Feb 2021 00:42:53 +0300

= = = = =

Рекомендуемое чтение:

Нет никакого фондового рынка — главный итог «атаки хомяков»

Развал США и затем планеты руками «ультрасаентологов-технарей» из Кремниевой Долины

Причины истерики Wall Street после «атаки хомяков» с r/ WallStreetBets

= = = = =

Илья Пестов (он же @groks) очень годно распедалил про то, какая дичь творится на фондовом рынке сейчас в плане оценки стоимости акций. Даже не дичь, а самая натуральная шизофрения в стадии обострения.

https://vc.ru/finance/202847-na-fondovom-rynke-ssha-sformirovalsya-puzyr-nebyvalyh-razmerov

* * * * *

«Биржевая стоимость Tesla значительно выше капитализации 9 всем известных автоконцернов несмотря на то, что их суммарная выручка в 50 с лишним раз больше, чем у предприятия Маска. При этом каждая из 9 компаний «старого толка» производит электромобили, и, например, продажи таковых в единицах продукции у Renault и Nissan составляют половину от продаж Tesla.»

* * * * *

«Значение P/S находится на историческом максимуме. Даже в период бума доткомов оценки по этому показателю были скромнее, и обратите внимание, какие они были в самом начале девяностых. Безусловно, у технологических компаний маржинальность выше, чем у офлайн-бизнеса, и P/S должен был вырасти с появлением интернета. Но сегодня Snowflake оценивается почти в 150 выручек, Zoom — в 60, Tesla — в 30. „

* * * * *

“При всём при этом есть ещё множество компаний с отрицательной доходностью, для которых P/E не считается в принципе. У меня нет свежих цифр, но в 2018 году 83% компаний, вышедших на IPO, были убыточными — и это на два процентных пункта больше, чем в 2000 году. А сегодня акции убыточных технологических компаний показывают доселе невиданный экспоненциальный рост.»

* * * * *

«Если верить сервису SPACInsider, а на него ссылаются специалисты Zacks в публикации на сайте Nasdaq, то в 2021 году уже произошло 100 SPAC IPO, через которые подняли $29 млрд! Для тех, кто не знает SPAC (Special Purpose Acquisition Company) — это компания без коммерческой деятельности, которая формируется исключительно для привлечения капитала путём первичного публичного размещения акций. Популярность такого способа выхода на биржу понятна — если на рынке есть оголтелая толпа розничных инвесторов, которая скупает всё подряд, то делиться деньгами с инвестбанкирами и андеррайтерами не хочется. Но качество и количество эмитентов вызывает вопросы. Самый яркий пример SPAC IPO — это скандально известная Nikola, чья капитализация приближалась к $30 ярдам несмотря на то, что компания не имеет ничего — ни выручки, ни собственного производства, ни даже продукта. Рынок просто поверил в прототип электрогрузовика, который тоже оказался подделкой.»

* * * * *

Повторюсь, всё, что написано в учебниках про фундаментальный анализ и привязку оценки акций к отчетности компаний, можно спускать в унитаз и сверху высморкаться. Мы имеем дело с огромной пирамидой вместо фондового рынка, где идет игра «не стань последним лохом в очереди».

Хуже всего то, что эта шиза основана на смене представлений о жизни у инвесторов и владельцев компаний — или на общей инфантилизации и отупении ВСЕХ слоев населения, включая элиты.

Шиза и тупость как основы фондового рынка. Криптаны и Theranos опередили своё время.


Раньше оценка компании на IPO и в процессе торгов базировалась на отчетности, событиях и прибыли. Это было более-менее рационально. Потом (в бум доткомов и далее) стали оценивать по суммарному объему рынка, где оперирует компания, или потенциальному объему рынка, который компания может создать. Это была уже шиза.

Но потом к этому добавили то, что можно выводить на IPO наглухо убыточные конторы. У которых изначально бизнес-модель убыточна и экономика не сходится никак. Как в анекдоте про бакс за 50 центов — «зато посмотрите какие обороты!». Тем более что лохам, то есть инвесторам, пофиг было чем спекулировать. Это была шиза в квадрате.

Но к этому добавилось то, что наглухо убыточные конторы стали показывать дикий рост на торгах — и дело не в «атаке хомяков» (это пока разовая акция), а зачастую в постоянном и методичном натаскивании «свежего мяса» в нужные бумаги для окэшивания за счёт нубов. В игре были аналитики, СМИ и инвестфонды. Это была уже не шиза, а уголовщина по законам США. Но всем было пох.

И теперь апофеозом чада, кутежа и угара становятся IPO скам-стартапов типа NIKOLA, за которыми нет вообще ничего, кроме уголовного дела, которое уже были обязаны возбудить. Но вы будете смеяться: акции NIKOLA до сих пор торгуются! И с начала января уверенно идут в рост! Чем это объяснить?!

Только тем, что ШИЗА И ТУПОСТЬ СТАЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ НОРМОЙ. А вот быть рациональным и умным в нынешнее время — это даже не психическое отклонение, это вызов государственным устоям.

Впрочем, не только шиза и тупость. НОРМОЙ СТАЛ СПЛАНИРОВАННЫЙ КИДОК И ПРОДАЖА ПУСТЫШЕК.

Коллеги, верно подсказали, что фактически криптаны c ICO (которые на 99,999999% оказались скамом) не просто проложили дорожку людям на фондовом рынке, но и задали новые ориентиры. Акции Nikola от токена какого-нибудь Bankex или SandCoin не отличаются ничем. И там и там- звенящая пустота. Но пустоту активно поглощал «хомяк», отдавая в обмен настоящие деньги — и банкиры, инвестфонды, бизнес-СМИ и типичные стартаперы согласованно решили, что продавать пустоту — это передовой прогрессивный формат. Который надо только немного облагородить под прикрытием регуляторов и слов IPO и «акции». В конце концов, «токены» (сиречь защекоины) — это как-то вульгарно, а вот ценные бумаги — это совсем другой разговор. Это классика — хотя суть это классики теперь сводится как раз к защекоинам.

Отсюда напрашивается очень простой вывод: ICO-криптаны и Лиза Холмс из Theranos просто опередили своё время. Сейчас могли бы быть респектабельными уважаемыми «бизнесменами», а не быть в бегах или в тюрьме. И даже парней из Enron как-то уже немного жаль — всё же правильно делали по нынешним меркам.

= = = = =

Исходная публикация: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/shiza-i-tupost-kak-osnovy-fondovogo-rynka-kriptany-i-theranos-operedili-svoe-vremia-601d47182153d32aece43518

Телеграм-канал «Криптокритика»: https://t.me/cryptocritique

Телеграм-канал «Маркетинг хуяркетинг»: https://t.me/marketinghuyarketing

Youtube-канал «Маркетинг Хуяркетинг» . Подпишись *!
(* или у тебя не будет денег в следующем году!)

Следующая недельная свеча IMOEX будет...
 Fri, 05 Feb 2021 23:07:13 +0300
В прошлый раз проголосовало 307 человек. Всем огромное спасибо!

Большинство ожидало снижения. Но рынок вырос. Бывает.

Результат выглядит так:


Напомню суть эксперимента:

В течении 20 недель мы голосуем за цвет следующей недельной свечи Индекса Мосбиржи. По результату будет видно, как выгодно торговать — за или против прогноза большинства. Возможно, из этого получится полезный инструмент.

И так… продолжим! Сейчас IMOEX выглядит так:



Вопрос:

Какого цвета будет следующая недельная свеча IMOEX?


Голосуйте и жмите хорошо, чтобы коллеги тоже высказались))
Нашему полку прибыло. (BTH & ETH)
 Fri, 05 Feb 2021 22:17:30 +0300


Нашему полку прибыло. (BTH & ETH)

«Я и так счастливым был, а теперь в два раза счастливее, потому что у меня две коровы.» ©

Здравствуйте, коллеги!

В понедельник стартуют торги фьючем на Ethereum, биток уже торгуется на СМЕ.  Это единственная регулируемая площадка на которой торгуются фьючи на эти инструменты. В свете этого праздничного события рассмотрим перспективы нового фьюча.

Если сравнить ETH со своим старшим товарищем BTC:

Нашему полку прибыло. (BTH & ETH)


Месячная волатильность (Open — Close):

Нашему полку прибыло. (BTH & ETH)


то перспективы у новичка очень хорошие. Пока цена находится над целевыми недельной и месячной МР ориентиром являются 1883-1922, 2736-2917 и 4821-4937:

Нашему полку прибыло. (BTH & ETH)


Это долгосрочный сценарий с оговоренным выше условием. Краткосрочно, 7-10 февраля и, особенно, 19-21 февраля и в случае, если цена достигнет каких-то из указанных выше уровней откроются возможности для продаж.

Пример двух таких сценариев ниже:

Нашему полку прибыло. (BTH & ETH)


Чуть не забыл, мы наверно самые последние из могикан, кто открыл свой телеграмм канал, больше графиков и точных сценариев:
Телега: https://t.me/Tactica_Adversa

Чат телеги (сегодня какой-то бум), где вы коллеги, можете обсудить и постить своё вью:https://t.me/Tactica_Adversa_Chat

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro

Как заработать 28500%? Уменьшаем налоги на биржевую торговлю. Скоро апокалипсис?
 Fri, 05 Feb 2021 21:55:01 +0300
Фух, замотался, забегался, но про рассылочку не забыл! Особо приятно отметить, что число полезных постов на прошлой неделе повторило рекорд за последний год!!!! А теперь время понять, какие из них были самыми полезными и какие авторы поделят между собой еженедельный приз в 10тыр.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА БЛОГИ ТОПОВЫХ АВТОРОВ ИЗ РАССЫЛКИ!

Топ недели по просмотрам и лайкам, качественный пост Павла Комаровского про Reddit! 
⭐️50❤️405 Как «Ревущий Котёнок» с Reddit заработал 28 500% на акциях GameStop: объясняю простым языком

Топ2 по реакциям, легендарный автор смартлаба Гном, который рассказал про Шорт сквизы в штатах (❤️396) 

Уважаемый и хорошо известный в узких кругах Крыс рассказал историю "И снова о торговле ОФЗ и Дени колами" ⭐️17❤️278 


Польза для инвесторов
:

❤️128⭐️11 Коля Маркетолог: Пока другие надувают пузыри, мы готовим Апокалипсис

❤️152 Finindie проанализировал 33 инвест-идеи от ВТБ-Капитал, и мне есть что вам рассказать

❤️129 Олег Кузьмичев оценил Порты России

❤️34⭐️8 Владимир Литвинов: ​​Большая троица металлургов — большой разбор 


Много пользы собирают налоговые посты...
 

⭐️63❤️108 TAUREN: А ты заплатил налог с ВАЛЮТЫ? Считаем, разбираемся...

⭐️43❤️83 Георгий Аведиков: Табличка по налогам с АДР и ГДР

⭐️60❤️68 Инвестор Сергей: Уменьшаем налог на биржевую торговлю — переносим убытки прошлых лет


Ну и напоследок парочка полезных вещей от трейдеров
:

❤️132 Клюгер: Как я заработал 175%, и все равно остался в минусе 

❤️158 Дмитрий Овчинников: Влияние задержки исполнения на результаты арбитражных стратегий 

Еще один топ про GameStop: ❤️184 Гуру Хренов: Что сейчас происходит внутри цепочки рисков, связанной с GameStop

Новостной поток. 05.02.2021
 Fri, 05 Feb 2021 21:02:48 +0300
Иногда, малейшая информация может помочь вам, как минимум не потерять… Берегите свои счета!

1.Байден о продлении ДСНВ: США выбрали путь дипломатического общения с противниками

2.В ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной, заявил руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков

3.Байден: США будут без колебаний «заставлять платить» Россию за ее действия

Байден заявил, что США намерены активизировать усилия по мирному урегулированию в Йемене, а война в этой арабской стране должна прекратиться.

Новая американская администрация считает главным конкурентом США Китай, но готова и к сотрудничеству с ним, заявил Байден

4.Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США

5.Россия начала разработку первого в мире противотанкового ракетного комплекса, который сможет сбивать беспилотники, сообщили РИА Новости в Ростехе.

Сейчас на вооружении ни одной из стран нет противотанковых комплексов, которые могут уверенно поражать такие малоразмерные, маневренные и слабоконтрастные в тепловом спектре цели.

6.Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества, сообщает телеканал «Беларусь 1»

7.Готовить поправки для внедрения цифрового рубля могут начать во втором полугодии 2021 года, сообщили СМИ

8.Минфин и «Роснефть» подписали инвестсоглашение о стимулировании добычи на Приобском месторождении

9.Защита Навального утверждает, что его преследование по делу о клевете на ветерана политически мотивировано

10.Британия планирует ввести «паспорта вакцинированного», которые позволят привитым британцам ездить за рубеж — на условиях признания другими странами, пишет Times

11.Спрос на аренду жилья в Москве в январе упал на 15% из-за ситуации на рынке труда.

В то же время в столице растет популярность совместного найма жилья (покомнатной аренды), в январе доля таких заявок в общем объеме выросла на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом 17% арендаторов в этой категории составляют студенты, 83% — иногородние и иностранные трудящиеся, а также москвичи, сдающие собственное жилье.

12.В Верховном суде Нидерландов начались слушания по делу ЮКОСа. Бывшие акционеры компании добиваются от РФ выплаты более 50 млрд долларов

13.В Кремле считают неприемлемыми «нотки ультимативности» в высказываниях Байдена о России, сожалеют об очень агрессивной и неконструктивной риторике и рассчитывают на политическую волю США вести общение там, где это выгодно

14.Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ, частично удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 млрд

«Норникель» сообщил, что у него месяц на обжалование решения суда о штрафе в 146 млрд рублей

Штраф дочке «Норникеля» стал самым большим в истории РФ за ущерб экологии, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Красноярский губернатор анонсировал дополнительные претензии о возмещении вреда объектам природы к «Норникелю»

Решение суда о взыскании с «Норникеля» 146 млрд рублей – урок, который компания усвоила, и сигнал для всего бизнес-сообщества, заявил Потанин

15.Лавров сказал, что обсудил с Блинкеном «Спутник V»: договорились поддерживать контакты между учеными

16.Боррель рассчитывает, что европейский регулятор сможет сертифицировать «Спутник V» в ЕС после подтверждения эффективности.

17.Ни одна страна ЕС пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении РФ из-за дела Навального, заявил Боррель.

18.Московские студенты 8 февраля возвращаются к очному обучению, им разблокируют транспортные карты

19.Минздрав: коронавирус в России отступает

В РФ уже наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации против коронавируса, заявил Мурашко

20.Новый лидер немецкого ХДС Лашет заявил, что считает верным курс властей на поддержку «Северного потока 2»

21.Россия высылает 3 европейских дипломатов (от Германии, Польши и Швеции) за присутствие на несогласованных акциях, сообщают источники EU Observer в ЕС

МИД России подтвердил, что высылает немецкого, польского и шведского дипломатов за участие в незаконных акциях 23 января, им предписано уехать в ближайшее время

Боррель призвал Россию пересмотреть решение о высылке 3 европейских дипломатов

22.Минздрав Ливана одобрил для использования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», передает Национальное информационное агентство страны.

23.Меркель выступила с пространным комментарием по России:

• осудила приговор Навальному, назвала его отходом от принципа верховенства права

• предупредила, что Германия оставляет за собой право расширить санкции, прежде всего по физическим лицам

• при этом подтвердила, что позиция Берлина по «Северному потоку 2» (Навальный отдельно, труба отдельно) остается неизменной, и отвергла экстерриториальные санкции США

• заявила, что расхождения с США по «Северному потоку 2» не такие глубокие, как кажутся, мы найдем решение

• сказала, что — несмотря на расхождения — двустороннее сотрудничество Германии и России стратегически необходимо

• назвала необоснованным решение Москвы о высылке европейских дипломатов.


Чипы чипами, а гигант еще жив
 Fri, 05 Feb 2021 20:54:37 +0300

Большой разбор Intel я делал не так давно. Там разобрал финансовое состояние компании, динамику результатов и выделил перспективы. Конечно же затронул отказ некоторых компаний от чипов Intel и времено-проигранную гонку с AMD. По итогам подготовил инвест-идею и добавил акции компании в свой портфель. С тех пор цена акций выросла и я остался доволен покупкой. В этой статье хочу разобрать отчетность за 2020 год и решить, нужно ли еще добавлять акции компании в портфель.

Годовая выручка Intel установила рекорд, увеличившись на 8% до $77,9 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Сильную динамику продемонстрировал сегмент продаж персональных компьютеров, а именно ноутбуков. Объемы выросли на 33%. Также хорошую динамику продемонстрировал сегмент корпоративных продаж и дата-центров. В 2020 году Intel затратил $27,9 млрд, которые направил на капитальные затраты и разработки.

Прогноз по выручке в первом квартале 2021 года установлен на уровне $18,6 млрд, а ожидаемая прибыль на акцию на уровне $1,03.

Компании удалось сократить операционные расходы за отчетный период на 1% до $19,9 млрд. Правда динамика себестоимости опередила выручку. Рост составил 15%, что снизило по году чистую прибыль на 1% до $20,9 млрд. В целом, компания успешно завершила сложный год и подтвердила звание лидера индустрии. Проблемы с конкурентами опять же описывал в отдельной статье и останавливаться сейчас не буду. 

Стабильный денежный поток и увеличившаяся выручка позволила руководству одобрить ежегодное увеличение дивидендов на 5% до $1,39 доллара. Как итог, совет директоров объявил квартальные дивиденды в размере $0,3475 на акцию, что ориентирует нас на 0,65% промежуточной доходности. В добавок, успешно завершив год, компания сменила своего генерального директора. Новым CEO стал Пэт Гелсинджер, который является ветераном индустрии и имеет большой опыт работы в IT.

Резюмируя, хочется еще раз отметить сильные позиции Intel на рынке. Компания предоставила хорошие результаты, увеличила выручку и дивиденды. На ожиданиях сильного отчета котировки оттолкнулись от уровня поддержки на $46 и показали хороший рост. Смена CEO добавила позитива и мы увидели небольшой гэп вверх. Я продолжаю удерживать позицию по Intel и собираюсь наращивать долю в дальнейшем.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Кому удобно читать меня в соцсетях, пожалуйста:
Telegram  — уже больше 21 тысячи подписчиков  
Вконтакте — уже больше 4 тысяч подписчиков

Чипы чипами, а гигант еще жив



Тесла опять лонг
 Fri, 05 Feb 2021 20:22:05 +0300
smart-lab.ru/blog/tradesignals/672814.php
Опять купил, коррекция не пошла, недельное закрытие слишком сильное, остаться без теслы совсем не по феншую). Взял меньший объем, чем продал во избежании 1го сценария. Судя по всему сначала 1060, потом видно будет.
Тесла опять лонг


ipic.su/img/img7/fs/tesla.1612545705.png
Портфель ИИС: 05.02.2021.
 Fri, 05 Feb 2021 19:17:36 +0300
Интрадей..
Сделки:
Портфель ИИС: 05.02.2021.

Портфель ИИС: 05.02.2021.

Серебро:
Портфель ИИС: 05.02.2021.

Профиль:
Портфель ИИС: 05.02.2021.

Коллы(сишка):
Портфель ИИС: 05.02.2021.

Путы:
Портфель ИИС: 05.02.2021.

Срочка, общие позиции:
Портфель ИИС: 05.02.2021.

.....







Reddit помог бирже СПБ обойти MOEX
 Fri, 05 Feb 2021 19:54:50 +0300
Reddit помог бирже СПБ обойти MOEX

Биржа SPB впервые наколбасила акций больше чем на MOEX. Поздравляем ребят)

Весомый вклад в оборот внесли накаченные акции из Reddit. Хотя и нет GameStop на SPB, но обороты по другим компаниям, как Bed Bath & Beyond Inc. и American Airlines Group Inc. резко выросли в последнюю неделю января

Источник: Bloomberg
Распадская. Выкуп по 164р.
 Fri, 05 Feb 2021 18:32:25 +0300
Тарьте пока дают. Через пару месяцев в 2 раза выше замотаете. Всего в обращении останется около 45 000 000 акций из которых 10 000 000 держат пассивные фонды. 35 000 000 скупить нужно жалких 5 ярдов денег. Так шта думайте сами
. Количество акций ПАО «Распадская», в отношении которых заявлены требования об их выкупе: 17 124 981 акция на общую сумму 2 808 496 884 рубля.

3. Общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. На основании вышеизложенного количество акций ПАО «Распадская», которое может быть выкуплено Обществом: 17 124 981 штука по цене 164 рубля за одну акцию на общую сумму 2 808 496 884 рубля.

Интересная дивергенция индекса S&P и отношения VVIX/VIX (перевод с elliottwave com)
 Fri, 05 Feb 2021 19:30:03 +0300
В краткосрочном отчете от 15 января был опубликован график индекса волатильности CBOE (VIX), который только что подошёл к линии тренда в четвертый раз за последние 2,5 месяца. В «Обновлении» говорится: «твердое закрытие за линией тренда будет сигнализировать о том, что VIX готов двигаться вверх… а акции — вниз». Это «твердое закрытие» произошло 27 января. В обновлении от 29 января отмечалось, что «волатильность на этой неделе повысилась и в контексте прогрессирующей волновой структуры может стать еще более экстремальной». Скачок VIX на прошлой неделе был самым большим за два года.
Интересная дивергенция индекса S&P и отношения VVIX/VIX (перевод с elliottwave com)
На этом графике показан сохраняющийся потенциал скачка волатильности и одновременного падения фондового рынка. На верхнем графике показан дневной диапазон индекса S&P 500. На нижнем графике показано соотношение VVIX/VIX. Индекс волатильности CBOE (VIX) измеряет оценку рынком того, какой может быть волатильность S&P в следующие 30 дней. Индекс CBOE VVIX измеряет уверенность рынка в ожидаемой волатильности VIX в течение следующих 30 дней. По сути, VVIX измеряет, насколько быстро меняется волатильность S&P 500. Теперь наблюдайте за линиями тренда, сопровождающими движения в соотношении VVIX/VIX. С конца декабря 2018 года по февраль 2020 года рост коэффициента поддерживался восходящей линией тренда, которая тестировалась три раза во время краткосрочного падения фондового рынка. Когда в феврале 2020 года соотношение упало ниже восходящей линии тренда, это сигнализировало о надвигающемся скачке волатильности рынка. Февральский максимум на фондовом рынке предшествовал к самому быстрому снижению с исторического максимума: индекс DJIA упал на 38% всего за 27 дней. Отношение VVIX/VIX упало до 2,05 12 марта 2020 года и с тех пор продолжает расти, придерживаясь восходящей линии тренда, как и в 2018-2020 годах. 27 января соотношение упало ниже 10-месячной линии тренда, что говорит о том, что волатильность готова к резкому скачку выше и быстрее. Насколько быстро это приведет к падению цен фондового рынка? Мы никогда не говорим этого, потому что предполагаем, что если вы работаете на рынках, вы уже это знаете: ни один индикатор не безупречен. Учитывая, что настроения и различные оценочные показатели в n-й степени более экстремальны, чем в пиковый день 1929 года, важно прислушиваться к краткосрочным медвежьим сигналам, таким как соотношение VVIX/VIX.
перевод из «Бесплатного доступа к аналитике рынков США»

Вот почему Биткойн «отклонил» отметку в 42 000 долларов

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Разгон депо, опционы, СИшка, 05.02.2021.
 Fri, 05 Feb 2021 19:23:01 +0300
Интрадей..
Сделки:
Разгон депо, опционы, СИшка, 05.02.2021.

Коллы:
Разгон депо, опционы, СИшка, 05.02.2021.

Путы:
Разгон депо, опционы, СИшка, 05.02.2021.

Общие позиции:
Разгон депо, опционы, СИшка, 05.02.2021.

Всем Удачи!




нужен ваш совет
 Fri, 05 Feb 2021 18:46:42 +0300
Сейчас на дорогу в детский сад и на работу тратится в общей сложности 3-4 часа.
Есть задача свести это время к минимуму. Что хочу сделать - 
1) продать квартиру где сейчас проживаем + немного кеша. Итого 8 млн руб
2) вложить их в дивидендных аристократов США, получать ежеквартально дивы
3) снять квартиру рядом с садом и работой ( аренду оплачивать с помощью дивов )

Исходные данные:
1) семья из 3 человек: мне 30 лет, жене 34 года, ребенок 3 года
2) совокупный месячный доход 250 — 300 тыс
3) ежемесячные расходы 100 -150 тыс

Основная идея состоит в том, чтобы отвязаться в принципе от места и быть свободным: менять свою локацию в зависимости от задач по жизни. Плюс капитал будет аккумулироваться с ежемесячным инвестированием от активного дохода

Минусы:
1) нет квартиры в собственности ( прописка МСК есть, зареганы у брата ), но есть капитал, который в случае чего можно будет направить на покупку квартиры
2) просадка по фондовому рынку и депозита соответственно. Тут спасет активный доход, который сможет покрыть аренду квартиры на время. Плюс любая просадка  — это хорошая возможность закупиться.

С фондовым рынком вообще знаком с 10 года. В этом году в просадке не участвовал. Начал входить в рынок только летом. Поэтому сильных просадок на больших деньгам опыта нет.

Какие минусы я еще не учел? Может быть у кого-то был такой уже опыт, поделитесь?
Криптовалюты резко подорожали с начала года
 Fri, 05 Feb 2021 18:34:30 +0300

За последнюю неделю ряд криптовалют разогнался в цене от 10 до 50%. Биткоин, находясь продолжительное время у отметки в $33 000, поднялся до уровня $37 000 и продолжает расти. Динамику роста показали и многие альткоины. На 5 февраля биткоин торгуется на уровне $38 000.

Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных международного криптоброкера CEX.IO Broker, поделился с газетой “Известия” основными причинами роста криптовалют и прогнозом курса биткоина на будущее.

Приток институционального капитала в сектор цифровых активов будет присутствовать и дальше. В долгосрочной перспективе это приведет к подорожанию электронных валют. После коррекции биткоина на уровне $19 000–20 500 с новой волной роста его цена может достигнуть $42 000.

Основные причины резкого подорожания топ-10 криптовалют с начала 2021 года- продолжающийся спрос на биткоин и отставание от него альткоинов по относительным показателям роста.

Читайте полный материал по ссылке.

Платформа CEX.IO Broker предлагает широкие возможности по трейдингу биткоина, альткоинов и других валют, как крипто, так и фиатных. Приходите к нам, открывайте счет и начинайте торговать уже сейчас!

ТОП-3 акции, которые быстро закроют дивидендный гэп в 2021
 Fri, 05 Feb 2021 18:33:34 +0300
Близится сезон отчетов, когда российские компании будут публиковать результаты по итогам полного 2020 г., и появится возможность посчитать потенциальные дивиденды.

Почти все дивидендные выплаты сопровождаются дивидендным гэпом, с которым акция открывает торги на следующий день после даты закрытия реестра (с учетом режима торгов Т+2). Одни бумаги закрывают гэп быстро, а другие могут месяцами торговаться ниже цены отсечки.

Представляем ТОП-3 акции, которые могут быстро закрыть гэп в дивидендном сезоне 2021.

Лукойл

Заслуженный дивидендный аристократ, который в прошлом не только регулярно выплачивал дивиденды, но и с каждым годом увеличивал их размер.

Среднее число торговых дней, необходимое для закрытия гэпа, за период с 2010 г. составило 19 дней. Самый долгий период до закрытия гэпа пришелся на 2020 г. и был связан со снижением акций всего нефтегазового сектора из-за рисков COVID-19 и налогового фактора.

В 2021 г. рынок нефти ожидает восстановление, а механизм ОПЕК+ должен обеспечить стабильность на рынке в случае локальных дисбалансов. Новая дивидендная политика, принятая в 2019 г., привязывает размер выплат Лукойла к величине скорректированного свободного денежного потока, который может вырасти за счет улучшения рыночной конъюнктуры.

Итоговые выплаты по итогам 2020 г. могут оказаться на уровне прошлогодних, а перспектива дальнейшего роста дивидендов поддержит котировки после отсечки и поможет акциям быстро восстановиться после гэпа.

Размер дивидендов и дата отсечки еще не известны. Обычно компания выплачивает годовой дивиденд в июле, а дивиденд за 9 мес. — в декабре.

Юнипро

Акции Юнипро отличаются стабильностью дивидендов, за что приходится расплачиваться нейтральной динамикой котировок. С 2011 г. акции торгуются в широком боковике. При этом дивидендные гэпы, за исключением двух случаев, закрываются достаточно быстро. В среднем с 2012 г. на закрытие дивидендного гэпа уходит 42 торговых дня. Если исключить из расчета выплаты в 2013 и 2014 гг., которые кратно превосходят по дивдоходности выплаты более поздних периодов, то этот показатель сократится до 14 дней.

В 2021 г. ожидается долгожданное завершение ремонта третьего энергоблока Березовской ГРЭС, после чего дивиденды планируется увеличить на 43%, с 0,222 руб. в год до 0,317 руб. Высокий форвардный дивиденд поддержит привлекательность акций после дивидендной отсечки.

Стоит отметить, что ввод в эксплуатацию третьего энергоблока ранее неоднократно переносился и существует небольшой риск, что и в 2021 г. дивиденды повышены не будут.

X5 Retail Group

Акции ритейлера X5 имеют небольшую дивидендную историю, всего 4 выплаты, но каждый раз котировки закрывали гэпы очень быстро. Среднее время закрытия составляет всего 8 торговых дней при небольшом разбросе значений.

В ноябре 2020 г. компания приняла новую дивидендную политику, согласно которой размер выплат будет привязан к свободному денежному потоку. Условием для выплат будет соотношение Чистый долг / EBITDA не более 2х. За 9 месяцев акционеры получили промежуточную выплату 73,6 руб., а итоговый дивиденд за 2020 г. может составить еще 110,5 руб.

Благодаря достаточно прочной позиции лидера отрасли, в том числе в сегменте продуктового интернет-ритейла, X5 может продолжить наращивать финансовые показатели, что будет благоприятно отражаться на будущих дивидендах. Дивидендная отсечка в 2020 г. может быть закрыта, в соответствии со статистикой, в течение двух-трех недель (10–15 торговых дней).

Источник

Пишите комментарии, также будем рады вашим оценкам.

Подписывайтесь на telegram-канал DIVIGRAM — будьте в курсе свежей аналитики дивидендных акций.

t.me/divigram

Конкурс портфельных Инвесторов (1)
 Fri, 05 Feb 2021 18:28:53 +0300
Прошла первая неделя конкурса портфельных инвесторов.
Первая точка фиксации состояния счетов была 5 февраля в 18:00
До этого 3 февраля по ОФЗ были получены купоны.
на полученные купоны были условно докуплены ОФЗ по 944,65
Конкурс портфельных Инвесторов (1)

 
Состояние портфелей в количественном выражении теперь выглядит так:
Конкурс портфельных Инвесторов (1)


Цены для расчета на 5 февраля
Конкурс портфельных Инвесторов (1)




Таблица в которую будет набираться статистика по неделям выглядит так:
Конкурс портфельных Инвесторов (1)


Дисперсия пока не рассчитывается. Дисперсию начнем считать после получения 7 значений.

Конкурс портфельных Инвесторов (1)








Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.
 Fri, 05 Feb 2021 18:11:16 +0300

омпания в 2016 была благополучно обанкрочена, а далее выдоена банкирами до повторного предбанкротного состояния :). Такой вот жестокий оскал капитализма. Поэтому вопрос не попасть бы на банкротство еще раз, очень животрепещущий. Попробуем разобраться.

Из слов менеджмента:

«В 2020 году у нас был ряд достижений, включая снижение затрат на тонну в трех из четырех сегментов при одновременном реагировании на сложные условия спроса, а также создание более компактной корпоративной структуры. „

Действительно работа проведена великолепная.


Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.


“В то время как глобальный спрос на тепловой уголь в конечном счете будет зависеть от сроков и масштабов восстановления COVID, австралийский сегмент энергетического угля Peabody имеет хорошие возможности для удовлетворения этого спроса. За последние пять лет сегмент морской тепловой энергии компании в среднем стоил около 31 доллара за тонну, оставаясь конкурентоспособным практически в любой ценовой среде. „

Почему мы акцентируем внимание на энергетическом из Австралии угле. Цена на термический(энергетический) выросла очень сильно. 

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

Но здесь есть серьезная проблема со стороны Китая, блокирующий уголь из Австралии. И это серьезно подрывает экономику компании. Обратите внимание как падает выручка в Австралии, на фоне снижения конкуренции, чем по слухам пользуется Индия. 

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.


Вот что говорит BTU:

“Китай по-прежнему не импортирует австралийские угли, даже несмотря на то, что спред между австралийскими и неавстралийскими премиальными твердыми коксующимися углями достиг небывалого максимума в январе, в результате чего Китай платит значительную премию за неавстралийский уголь НДПИ. Однако, за пределами Китая спрос начал набирать обороты на традиционных рынках Японии и Кореи, а также Индии.»

 

 Американские рынки энергетического угля по-прежнему находятся под сильным влиянием цен на природный газ, роста производства возобновляемых источников энергии и погоды. В 2020 году доля угля в структуре генерации снизилась до 19 процентов с 23 процентов в предыдущем году, в то время как доля природного газа выросла до 40 процентов, поскольку оперативные цены на природный газ составили в среднем 2,13 доллара за ММБ.

Таким образом, мы должны увидеть восстановление показателей сегмента US Termal к показателям 2016-2018 года, или хотя бы сохранение цен.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.



Пока цены не падают.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

А газ растет.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

И главное погода все холоднее и холоднее :)

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.


Хотелось бы заметить, что компания говорит об обратном и пугает. Скорее всего перестраховывается.

«Поставки энергетического угля в США в значительной степени зависят от общих экономических условий, погоды, цен на природный газ и уровня запасов коммунальных услуг. Пибоди планирует, что объемы PRB в значительной степени будут соответствовать поставкам 2020 года, причем около 80 процентов тонн 2021 года в настоящее время оцениваются по средней цене 10,82 доллара за тонну. Другие поставки тепловой энергии в США, как ожидается, немного сократятся по сравнению с уровнем 2020 года: примерно 16 миллионов тонн будут оценены по средней цене примерно 37,50 доллара за тонну.»

Объемы продаж упали планово в основном сегменте «Powder River Basin», с сохранением объемов в Австралийском сегменте.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.



Но мы знаем, что цены на уголь из Австралии упали, а общая выручка сегментов упала на 30%. 

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.


В итоге имеем падение общей выручки на 34% год к году, что пугает, а с другой стороны разворот?:)

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

Показатели пугающие, но в этом вся соль. Выручка упала до 737 млн. долларов.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

Чистая прибыль отрицательная шестой квартал. 

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

Классическая Ebitda ушла в отрицательную зону, но скорректированная 45 млн. долларов.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

В предыдущем разборе, говорилось о сокращении негативного влияния со стороны металлургического сегмента. Можно смело говорить о чисто термической компании.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.


Чистый долг вырос на 52 млн. долларов. С учетом пенсионных обязательств долг составляет 1,9 млрд. долларов.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

Познавательно, как новые владельцы на кредитные деньги устроили «лютый» бабэк и даже одну большую выплату дивидендов.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

 

Операционный денежный поток в четвертом квартале составил скромные 23 миллиона доллара. 

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

Так мало компания не зарабатывала еше никогда...

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

В итоге даже без учета процентных платежей, свободный денежный поток составил -36 млн. долларов.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

Историческая оценка по P/E завораживает:

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

А по EV/EBITDA напоминает Распадскую на дне цикла.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

Котировки упали больше чем в 10 раз.

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

 Peabody сопротивляется:

  • Законсервировано 9 отдельных шахт в течение 2020 года на период от одной недели до нескольких месяцев, скорректированы графики смены с учетом спроса и сокращено количество эксплуатируемых производственных единиц. В общей сложности компания сократила операционные позиции примерно на 1850 сотрудников в 2020 году. Включая неоперативные должности, Peabody сократила свою глобальную численность персонала примерно на 2000 человек, что составляет примерно 30 процентов ее рабочей силы.
  • Оптимизированы корпоративные и вспомогательные направления бизнеса и устранены другие административные расходы, что привело к снижению годовых расходов SG&A на 45,5 миллиона долларов.
  • Сокращение железнодорожных и портовых обязательств для North Goonyella начиная с середины 2020 года, снижение расходов холдинга North Goonyella примерно до $5 млн в квартал.

Компания Peabody продолжает принимать другие меры для улучшения своей конкурентной позиции, в частности в сегменте морских транспортных средств. В настоящее время осуществляются следующие меры:

  • Консервация Shoal Creek в октябре 2020 года.
  • Консервация Metropolitan в конце декабря 2020года. Продолжаются переговоры с клиентами и рабочей силой, которые позволили бы шахте возобновить работу. Трудовые ресурсы планируется вернуть в мае 2021года .
  • Продолжение проекта Moorvale South, который позволит перевести шахту с большей смеси производства PCI на полутвердый коксующийся уголь и продлить срок службы шахты. Этот проект также позволяет продолжать смешивать возможности с Coppabella для дальнейшего улучшения качества угля.
  • Начата разработка следующей лонгв-панели на Wambo Underground, что позволит продолжить добычу в текущем районе до 2022 года.

Драйверы роста:

  • возобновление поставок в Китай
  • взрывной рост на газ, а следом и рост на термический уголь. Погода ко всему располагает.

Вывод: Имеем зомби компанию которая серьезно зависит от Китая и генерала мороза на американской территории. Высокие ли риски? Да действительно высокие, но именно здесь можно найти кратный рост в случаи излечения. Мы любим финансовую некромантию, а вы?

PS: Еще больше разборов в группа  ВКОНТАКТЕ

Наш телеграм канал. 

Peabody energy . Обзор финансовых показателей за 4-ый квартал 2020 года. Пример финансовой некромантии с анализом исторических показателей, котировок и прогноза погоды.

Акции Северстали: почему результаты превзошли ожидания рынка?
 Fri, 05 Feb 2021 18:05:55 +0300
Акции Северстали: почему результаты превзошли ожидания рынка?

Вчера Группа Северсталь опубликовала результаты за 4 кв 2020 г. и весь 2020 г. Несмотря на падение выручки, показатель EBITDA Группы вырос, как за счет 8%-го повышения средней цены реализации стальной продукции, так и благодаря усилиям компании в сфере снижения себестоимости, а рентабельность EBITDA составила 41,2% за квартал (35% за год) — одни из самых высоких значений в отрасли. В целом результаты превзошли ожидания рынка в части EBITDA, и особенно – в части свободного денежного потока и дивидендов. Компания также ожидает сильной динамики в 1 кв. 2021 г. 
Акции Северстали с момента публикации результатов подросли на 0,8%.

Динамика акций Северстали (CHMFRX)

Акции Северстали: почему результаты превзошли ожидания рынка?

Основные финансовые результаты 4 кв. 2020 г.

  • В 4 квартале 2020 г. выручка группы сократилась на 8% кв/кв и на 6,0% г/г и составила $1,723 млн, что было обусловлено сокращением объемов продаж стальной продукции на фоне эффекта высокой базы 2019 г.
  • Показатель EBITDA увеличился на 8,2% кв/кв и на 18% г/г до $710 млн (на 3% выше консенсус-прогноза), что было обусловлено усилиями компании по снижению себестоимости
  • Показателя рентабельности EBITDA достиг 41,2%, что является одним из самых высоких в мире значений в стальной отрасли.
  • Свободный денежный поток составил $212 млн., ниже, чем в 3 кв. 2020 г., однако существенно выше консенсус-прогноза на этот квартал
  • Чистая прибыль снизилась на 17% кв/кв, но выросла на 21% г/г, до $397 млн (ниже консенсуса на 10%)
  • Чистый долг увеличился в 4 кв. 2020 немного увеличился — до $2,029 млн с $1,782 млн в 3 кв., но показатель левереджа остается одним из самых низких в отрасли
  • Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 4 кв. в размере 36,27 руб. на акцию, что в сумме составляет 123% от скорректированного свободного денежного потока и существенно выше консенсуса. Квартальный дивиденд соответствует дивидендной доходности на уровне 2,8%. Дата отсечки 1 июня 2021 г. 

Основные финансовые результаты за 2020 г.

  • Выручка Группы Северсталь сократилась в 2020 г.на 15,8% г/г до $6,870 млн (2019 — $8,157 млн). Снижение выручки относительно предыдущего года связано с более низким уровнем цен на стальную продукцию и сокращением объема продаж
  • Показатель EBITDA снизился на 13,7% г/г до $2,422 млн (2019 -$2,805 млн) главным образом из-за снижения выручки и цен. Одновременно снижение себестоимости позволило частично компенсировать потери. По оценкам компании, меры по повышению эффективности бизнеса обеспечили ей дополнительную EBITDA на сумму $230 млн по итогам всего года и $124 млн по итогам 4 кв. 2020 г.
  • В итоге показатель рентабельности EBITDA увеличился год к году на 0,9 п.п. до 35,3%.
  • Свободный денежный поток компании составил в 2020 г. $838 млн., что на $245 млн. ниже аналогичного показателя 2019 г.
  • Показатель Чистый долг/EBITDA на конец года составил 0,84x – один из самых низких в отрасли.
  • Итоговая дивидендная доходность с учетом дивидендов за 4 кв. 2020 г. составила 9,1%. Например, у ММК этот показатель составил 7,5%, у НЛМК по прогнозам 9,6% (финальный дивиденд НЛМК пока не объявлен).

Прогноз на 1 кв. 2021 г.

  • Северсталь прогнозирует, что цены на сталь и сырье продолжат демонстрировать позитивную динамику в 1 кв. 2021 г., что положительно отразится на первых квартальных результатах компании в 2021 г.
  • Сохраняющиеся высокие цены на железную руду при 130-процентной обеспеченности Северстали этим сырьем в 1 кв. 2021 г. можно ожидать дальнейшего снижения интегрированной денежной себестоимости слябов.
  • В целом компания ожидает восстановления спроса на сталь на внутреннем рынке на 3-4% г/г благодаря росту в строительной и нефтегазовой отраслях
  • Капвложения. Северсталь потратит на капвложения в 2021 г. $1,35 млрд. Это ниже консенсус-прогнозов рынка по капвложениям. В 2020 г. они составили $1,33 млрд. Фокус компании остается на крупных проектах в дивизионе «Северсталь Российская сталь», на ресурсных предприятиях, а также на ключевых направлениях стратегии. Инвестиции отдельно в дивизион «Северсталь Российская сталь» в 2021 году составят около $785 млн, из них $469 млн будет направлено на проекты развития. А инвестиции в ресурсные предприятия компании в 2021 г. достигнут около $524 млн, из которых $267 млн – вложения в развитие производства. Северсталь также продолжит реализовывать программу по увеличению объемов производства на Яковлевском руднике, что позволит нарастить добычу предприятия до 5 млн тонн руды к 2023 г. Компания также подтвердила, что к 2023 году годовой объем капитальных инвестиций должен сократиться до $800 млн.
Акции Северстали: почему результаты превзошли ожидания рынка?

 

Существует ли Кукл? Ответ алготрейдера-кванта.
 Fri, 05 Feb 2021 17:58:07 +0300
Существует ли Кукл? Ответ алготрейдера-кванта.



На биржах доказано много раз, что шорт-сквизы и прочие методы манипуляции работают. Эти «интервенции» не являются Куклом

Существует ли Кукл на таких сильно ликвидных рынках, как Форекс? Или природа движении цены кроется в действиях «толпы»?

Примерно такой вопрос иногда слышу, поэтому отвечу один раз публично на эту тему, как опытный алготрейдер и квант по совместительству.


Кукл.


Если говорить о Кукле, как о существовании некоего алгоритма ценообразования, то он, однозначно существует. Иначе мне очень сложно объяснить такие многократные наблюдения.

Рубильник.


Вы написали ТС. Она очень часто открывает/закрывает непересекающиеся между собой позиции. Показывает стабильный профит. Фактически, сверх-прибыль. Это продолжается месяцами. И, вдруг, все сломалось. И она стабильно сливает. Четко, одномоментно. И происходит это первого числа календарного месяца.

Вы скажите, что ничего странного. Это такой локальный Кукл, который, например, держал (алгоритмически!) ценовой коридор одной валюты относительно другой! Но мы же ищем что поглобальнее, правда?

Глобальный рубильник.


Вы написали замечательную ТС. И почти на всех символах (форекс, индексы) четко видите, что она пашет очень стабильно с определенной даты — 25.06.2020. Т.е. до 25.06.2020 сливает на EURUSD, а после — плюсует. GBPCHF — аналогично, AUDJPY, SP500 и т.д. При этом меняете настройки ТС, но на всех настройках все равно видна эта переломная дата — 25.06.2020.

Как заработать?


Когда видите такой глобальный перелом, плюйте на все, что было до него. Потому что закономерности до него уже не актуальны. Точнее, то, что ваша закономерность на работала до этого — в этом ничего плохого и отталкивающего нет! Чем раньше влезете, тем на дольше поймаете волну. При этом накопите жирок, чтобы на убытках, когда рубильник снова сработает, отключить ТС, оставшись с итоговой прибылью.

Создание долгоиграющих ТС — это пропуск сверх-прибыльных волн, длящихся месяцами.

Речь идет только про активный алготрейдинг. Длинная волна может быть не в барах, а в тиках. Не круглосуточно, а с 17:23 до 18:04, например. За исключением вторника. И т.д. Т.е. должен быть проведен очень обширный исследовательский анализ.

Но длительные алготрейдерские волны (а значит и Кукл) существуют. Их можно обуздать! Примеры приводил на смартлабе.

Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: https://t.me/fxsaberDiscussion
ИНВЕСТОР - 16 месяц-аванс (2021.02)_ЭШЕЛОН распродан
 Fri, 05 Feb 2021 17:47:50 +0300
Да, недолго прожил портфель ЭШЕЛОН. Все тикеры, а их было около 30 самых разных, распродал, в итоге получилось 114 466 рублей. А было, напомню, 105 000 рублей. То есть с прибылью вышло.

Эти деньги перевёл на основной портфель ИНВЕСТОР, оставив его только один. На портфеле ЭШЕЛОН сейчас 0 рублей и 0 тикеров.
Опыт ЭШЕЛОНА полезный, но доработать надо подход как с ним надо работать.

Причина распродажи портфеля ЭШЕЛОН, в котором были акции второго и третьего эшелонов, это мои ожидания, что рынок будет падать. Решил зафиксировать прибыль. Возможно через несколько месяцев снова будут покупки на портфель ЭШЕЛОН. В этом случае об этом обязательно скажу.

В портфеле ИНВЕСТОР было только одно изменение. Это продажа всего пакета банк Бест Эффортс. Продажа вынужденная. Так как по нему объявлена офферта по цене 66 рублей. Успел выйти до объявления цены офферты, повезло взять прибыль небольшую.

В остальном всё по прежнему. Пополнений денежных не было.
Накоплен большой кэш, но покупать прямо сейчас ничего не буду. Буду ждать обвала. Уверен, что он случится в ближайшие месяцы. Вероятно будет где-то в марте-апреле, может быть в мае. 

Вот тогда, на снизившихся акциях, как раз перед дивидендными отсечками я и закуплюсь по низким ценам самыми разными тикерами.
Покупать облигации сейчас считаю невыгодно, а по другому деньги пристроить некуда. Пусть лежат кэшем.

Текущее состояние
С момента создания инвест-счёта 5 ноября 2019 года:
Пополнения на сумму: 899 431 руб 
Реинвестировано дивидендов: 20 312.32 руб
Реинвестировано купонов: 68.85 рублей
Итого (пополнено+реинвестировано): 919 812.17 руб

Состояние инвест-счёта на текущий момент 05 февраля: 1 175 859 руб 

Вот здесь свои портфель показываю: портфель karpov72
ИНВЕСТОР - 16 месяц-аванс (2021.02)_ЭШЕЛОН распродан


Почему думаю, что будет обвал. Да, по всем признакам это будет. Вот пара месяцев пройдёт, в США новая администрация войдёт в управление делами, и первым делом санкции полагаю сделает по известному всем списку Навального, может и банки затронет. Упадём на этих санкциях считаю очень сильно. К этому времени полагаю и мировые рынки будут корректироваться, а эти санкции придадут ещё больший нашему рынку обвал в акциях. Вот там то я и буду ждать и покупать, покупать, покупать.

Ещё почему жду обвала. Потому что логичнее всего обвал в США делать крупным игрокам как раз сейчас, чтобы свалить всё на Трампа, сказав, что дескать это он страну довёл до такого состояния. Ну, а потом, уже после обвала, начать с низкого старта и расти дальше.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577