UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
ДТС №3: Как заработать на дивидендах Алросы и НЛМК 09.07.2020
 Fri, 10 Jul 2020 08:33:04 +0300

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Алросы и НЛМК 09.07.2020


Введение

09.07.2020 последний день с дивидендами торговались акции Алросы (ALRS) и НЛМК (NLMK). Уже в пятницу 10.07.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Алросы и НЛМК по системе ДТС №3.

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

  • В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
  • Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
  • Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  +1%.
  • Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

  • Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
  • 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для Алросы

Цена закрытия T-2: 65,91 рубль
Размер дивидендов: 3 рубля
Цена безубыток: 63,3 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях Алросы.

  1. В 11:00 10 июля, я куплю акции Алросы, если будут выполнены следующие 3 условия:
    • цена открытия будет выше 63,3 рубля
    • в течение первого часа торгов цена опустится ниже 63,3 рубля
    • в 11:00 цена будет выше 63,3 рубля
  1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 0,63 рубля.
  2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 0,63 рубля.
  3. Если до конца дня мои акции Алросы не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для НЛМК

Цена закрытия T-2: 140,22 рубля
Размер дивидендов: 3,21 рубля
Цена безубыток: 137,43 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях НЛМК.

  1. В 11:00 10 июля, я куплю акции НЛМК, если будут выполнены следующие 3 условия:
    • цена открытия будет выше 137,43 рубля
    • в течение первого часа торгов цена опустится ниже 137,43 рубля
    • в 11:00 цена будет выше 137,43 рубля
  1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 1,37 рубля.
  2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 1,37 рубля.
  3. Если до конца дня мои акции НЛМК не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

К сожалению, система ДТС №3 срабатывает далеко не всегда. Как показывает моя текущая статистика, вероятность того, что будут выполнены условия системы ДТС №3, составляет порядка 30%.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №3, тем больше сможете заработать. 


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Лучшие бумаги недели. Выпуск 386 – обновления для пятницы
 Fri, 10 Jul 2020 08:26:45 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 386 – обновления для пятницы


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 02.07.2020 по 09.07.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 10.07.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 386 – обновления для пятницы

                                                       Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги. 

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 386 – обновления для пятницы

                                                         Таблица 2. 

В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 02.07.2020

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2019 года

Портфель лучших бумаг года показывает на утро 10.07.2020 убыток на 16,79% против снижения индекса Мосбиржи на 8,65%. 

На что стоит обратить внимание: 

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. Как вы можете увидеть из таблицы 2, на этот раз лучшие бумаги недели обогнали индекс МосБиржи, причем сделали это красиво: индекс упал, а лучшие бумаги неплохо выросли. 

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь: 

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 385 – обновления для четверга


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Закрытие ИИСов у разных брокеров. Практический опыт.
 Fri, 10 Jul 2020 08:24:50 +0300
За последний год закрыл ИИСы в ВТБ, ПСБ и Открытии.

Закрытие должно происходить на 3 год существования ИИСа с момента открытия счета. Иначе налоговая потребует вернуть налоговые вычеты.
В идеале открывать ИИС под 5 вычетов по схеме.

2016 год январь — открытие ИИСа
2016 год декабрь — пополнение — 1 вычет можно делать 12 января 2017 года.
2017 декабрь — пополнение — 2 вычет 12 января 2018 года.
2018 декабрь — пополнение — 3 вычет.
2019 декабрь — пополнение — 4 вычет.
2020 январь — пополнение — закрытие ИИСа — 5 вычет 12 января 2021 года.

Деньги морозятся не более 3 лет. 

Закрывать нужно с переводом бумаг на обычный брокерский счет. Иначе брокер будет неделями закрывать вам ИИС. 

Проверенно на опыте многих инвесторов. Ибо
1. Миллионы рублей на счете можно крутить, получая на них прибыль, кормя инвестора сказками.
2. Деньги на бр счете ни как не застрахованы, каждый день вы рискуете лишиться всей суммы.

По Открытию отзыв читал, они умудрились вообще месяц закрывать, постоянно кормя инвестора сказками.  

Заранее стоит сформировать все документы для получения вычета (соглашение по ИИС, отчет по брокерскому счету за прошедший год и др.), т.к. их  не удастся получить в личном кабинете после закрытия ИИС.

Как происходит закрытие

Открытие.

Стоимость — 170 руб*2 счета депозитарка, даже если ни каких сделок на счетах не было (да они жлобы ), 65-70 руб за перевод одной бумаги (не эмитента). Т.е если у вас куча ОФЗ разных сроков погашения, придется заплатить за каждую бумагу.

Перевод происходит бумаг — за 2 дня, денег за неделю. 

Доверенность (при закрытии не клиентом) — оформленная через брокера. Закрытие только через офис.

ПСБ

Стоимость — 0 руб.
Нужно подать поручения через зареганную эл почту, там специалист все подробно вам объяснит.
Если вкратце — нужно будет закрыть ИИС через ИБ ПСБ, затем специалист вышлет вам форму по налогу, для того чтобы учесть стоимость бумаг. После заполнения данной формы нужно будет подойти в офис ПСБ и подписать ее.

Перевод происходит бумаг — за 2 дня с момента закрытия через ИБ, денег за неделю. Подписать бумаги в офисе ПСБ можно в удобное время.

Доверенность — только нотариальная. Закрытие — дистанционно, через ИБ.


ВТБ

Стоимость — 250 руб за перевод бумаги. депозитарки нет.

В офисе банка нужно подписать кучу поручений, я уже не помню названии. На этом все.

Перевод происходит за неделю.

Доверенность (при закрытии не клиентом) — нотариальная. Закрытие только через офис.

На будущее для себя вывел — оптимально открывать ИИСы в ПСБ. 

По поводу бумаг которые брать на ИИСах каждый решает сам. Я лично беру ОФЗ и муни (от 1% к ставке ОФЗ и долгом региона ниже 70%).

Выплата купона по бумагам в ВТБ и ПСБ на банковский счет. Такой купонный комбайн.
В Открытии на бр счет, где они лежат пока не накопится более менее крупная сумма, чтобы оправдать депозитарку в 170 руб. В этом смысле Открытие меня здорово подставило снизив мне доходность ИИСов. В этом у меня основная претензия к ним.

После повышения депозитарки в 17 раз в мае 2019 года я (от имени 2 клиентов) обращался к ним с письменной просьбой оставить старую депозитарку по действующим ИИСам на 1 год, так чтобы клиент спокойно вышел из кучи бумаг (на тот момент 10 эмитентов). Предложив им разместить у них деньги в ОФЗ на десятки миллионов рублей.

Был получен ответ — «все согласно договора, вы обязаны ежедневно изучать тарифы на сайте брокера.» Уроды они короче, подставили, еще и поржали.
В итоге миллионы рублей были размещены в ВТБ.

PS внизу пошли комментарии, что перевод денег на банковский счет происходит за неделю. Но комментатор не учитывает.

1. Все зависит от везения и думаю что от сумм.
2. Комментатор не учитывает, что 2 млн*8% = 438 руб в день.
т.е неделя обходится мне в 3066 руб.

Это явно дороже чем заплатить 500 руб за перевод.

В целом это личный опыт и мнение. Так что спорить не буду.




Почему акции "Обуви России" стоят дешево?
 Fri, 10 Jul 2020 07:30:12 +0300
Почему акции "Обуви России" стоят дешево?
Фото обложки — скриншот головой страницы сайта obuvrus.ru

При цене акции в районе 32 рублей компания оценена в 2,2 прибыли прошлого года (1,7 млрд.р.) или в 27% прошлогодней выручки (13,7 млрд.р.). Ценообразование акций идет вразрез с облигациями компании. Последние оправляются от коронакризиса. Доходности опустились к 12% (правда, в начале года, после перевода из третьего во второй уровень листинга они достигали 10,5%).

Почему акции "Обуви России" стоят дешево?

Недельный линейный график акций «Обуви России» (тикер OBUV) с момента проведения IPO. Источник: moex.com

Корни проблемы с ценами акций, как я это вижу, уходят в октябрь 2017 года, к моменту IPOкомпании. IPOпрошло в пользу в первую очередь европейских фининститутов, которые купили около 95% размещаемых акций. И если бы «Обувь России» была крупнее или находилась в более хайповой отрасли, ход был бы верным. Но получилось иначе. Естественное после IPOснижение цен спровоцировало первые продажи, от хедж-фондов (полагаю, основная масса институциональных покупателей, вообще, не планировала владеть бумагами долго), у них срок удержания позиции, даже убыточной обычно ограничен. Процесс продолжился, поскольку для большинства участников размещения позиции в акциях были пренебрежимо малы. А уход капитализации компании ниже 100 млн.долл. (сейчас он около 50 млн.) добавил предложения, поскольку в соответствии с инвестдекларациями не позволил ряду держателей сохранять позицию.

Мы несколько месяцев мониторим ход торгов, и по моему мнению, до начала июня продажи, в массе, имели институциональную природу: заявки-айсберги, торговые роботы – как правило, почерк профучастников.

Во второй половине прошлого года «Обувь России» провела 2 облигационных размещения. Размещения стали розничными, в них приняли участие несколько тысяч физлиц. Упоминаемость компании и, соответственно, обороты торгов акциями резко выросли (средний оборот акциями в первые 2 года торгов не превышал 80 млн.р. в месяц, а с конца прошлого года поднялся до примерно 300 млн.р./мес., почти в 4 раза).

Торговый оборот сыграл злую шутку. Получив более твердый спрос, прежние держатели усилили напор продаж. С начала декабря 2019, когда и отметился рост объемов торгов, по сегодняшний день акции упали еще почти на 30% (индекс МосБиржи за тот же период снизился на 5%).

Но июнь можно считать месяцем если не перелома, то ослабления тенденции к падению котировок. Похоже, к этому времени недружественные держатели бумаг, в основном, их продали. В «Обуви России» отмечают значительный прирост числа частных инвесторов среди держателей.

Что впереди? Менеджмент компании серьезно относится к недооценке ее акций. Проблема ведь не только в структуре акционеров (которая стала намного комфортнее), но и в том, что инвесторы не вполне понимают компанию, не понимают уровня ее эффективности и стабильности.

Название «Обувь России» вызывает устойчивую ассоциацию или с производством обуви, или с ее продажами. Но «Обувь» — давно не только обувь. 5 по величине в стране микрофинансовая компания, собственный онлайн-маркетплейс (а на него пришлось 34% выручки прошлого года), ассортимент, где обувная продукция занимает уже менее половины – все это как бы вынесено за скобки. Но именно технологичность и многопрофильность компании позволяют ей иметь рентабельность, которой позавидует любая торговая сесть. В частности, по итогам 2019 года рентабельность по EBITDAдостигла 25% от выручки. Благодаря им компания относительно спокойно пережила острую фазу экономического кризиса. Цифры по полугодию по РСБУ будут раскрыты до конца июля.

Сложность и ее выгоды требуют расшифровки и визуализации. Требуют изменения позиционирования, большей плотности контактов с инвестсообществом. Именно этими путями и планирует двигаться менеджмент компании для того, чтобы вернуть доверие инвесторам к акциям «Обуви России». К тому же компания, рано или поздно, планирует дальнейшие заимствования через облигации, и для целей роста бизнеса, и для частичной замены банковского финансирования длинными деньгами. Достижение относительно высокой стоимости акций, в идеале, превышающая цену первичного размещения, важно и для доступности инструмента SPO.

«Обувь России» — интересный кейс отечественного фондового рынка. Мне сложно понять, куда дальше падать (да и не падают бумаги уже почти 4 месяца). Вырасти? Почему нет! 


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
Бессрочные облигации российских эмитентов: в чем их смысл для компаний и для инвесторов?
 Fri, 10 Jul 2020 07:27:30 +0300
 Разберемся, почему компании привлекают деньги через перпетуалы и насколько они выгодны для инвесторов

Почему облигации и почему бессрочные? 

На этой неделе уже вторая госкомпания заявила о намерении разместить бессрочные облигации. На этот раз руководитель Почты России Максим Акимов в интервью РБК рассказал о планах компании привлечь до 70 млрд рублей с помощью такого инструмента. Ранее, 26 июня другая госмонополия РЖД разместила 30 млрд рублей в виде бессрочных облигаций.

Кризис вынуждает даже таких крупных игроков искать средства на долговом рынке. Хоть и они являются государственными и могут рассчитывать на финансовую поддержку государства, для их восстановления исключительно господдержки может и не хватить. Поэтому компании сейчас все активнее изучают варианты финансирования на рынках капитала.

Конкретно в случае РЖД и Почты России облигации остаются едва ли не единственным вариантом выхода на фондовый рынок. Компании не являются публичными, и сделки с дополнительным выпуском акций (такой вариант рассматривается Аэрофлотом — государственной, но публичной компанией) для обоих предприятий не актуальны.

Размещение же бессрочных облигаций по своей сути можно сравнить с выпуском привилегированных акций. Компания выплачивает постоянные проценты в течение долгого времени до тех пор, пока она не выкупит свой долг. Таким образом капитал компании пополняется без появления обязательств по изменению его структуры и сложных процедур согласования с акционерами. За это компания доплачивает более высокую купонную выплату, чем по обычным долговым бумагам, но получает средства в неограниченное по времени пользование.

Опыт железнодорожников

РЖД стала первой нефинансовой компанией России, выпустившей бессрочные облигации. До этого таким инструментом на российском облигационном рынке пользовались только банки. Большинство из банковских бессрочных выпусков были номинированы в иностранной валюте, часть из облигаций были субординированные (с возможностью списания или обмена на акции в одностороннем порядке). Размещались выпуски в основном для поддержания нормативов ликвидности.


Бессрочные облигации российских эмитентов: в чем их смысл для компаний и для инвесторов?

Таблица бессрочных облигаций российских банков, находящихся в обращении

Источник: БКС Экспресс

Бессрочные облигации РЖД серии 001Б-01 разместились на бирже 26 июня по открытой подписке. Переподписка на этапе сбора заявок была более чем в 2 раза, что позволило снизить купон по облигации с 7 до 6,55%. Оферта по облигациям назначена на июнь 2025 года, поэтому дюрация при размещении составила 4,33 года.

В итоге, выпуск был куплен 28 институциональными игроками, в основном банками, управляющими компаниями и пенсионными фондами. Несмотря на это, сохраняется возможность приобретения этих облигаций частными лицами на вторичном рынке: номинал облигации составляет 1000 рублей, поэтому спустя некоторое время вполне ожидаемо, что институционалы начнут продавать бумагу в рынок, но уже по ценам заметно выше номинала. Пока же вторичный рынок по этим облигациям не так активен.

Бессрочные облигации российских эмитентов: в чем их смысл для компаний и для инвесторов?

График вторичных торгов облигации РЖД серии 001Б-01

Источник: Cbonds

Строго бессрочными выпускаемые облигации назвать нельзя. Как уже упоминалось, у выпуска РЖД оферта-call от эмитента назначена на 2025 год и она будет возобновляться каждые пять лет. Пока сам эмитент не давал оценок по перспективам выкупа бессрочных бондов. Поэтому рынок справедливо оценивает на данный момент облигации РЖД 001Б-01 как пятилетние бумаги с достаточно привлекательной купонной доходностью, но с вероятностью продления срока обращения выпуска. В момент продления выпуска купон увеличивается на 50 б.п. в первый раз, и на 45 б.п. в последующие.

Как инвесторы зарабатывают на бессрочных облигациях?

Инвесторы в бессрочные облигации в основном зарабатывают на ценовых спекуляциях с ними. Ликвидные бессрочные облигации немногим более волатильны, чем сопоставимые бумаги со схожими дюрациями. На них так же имеет сильное влияние новостной фон и оценка финансовых показателей компании — именно от этого зависит, будет ли исполнена следующая оферта или нет. Для иллюстрации этого можно сопоставить котировки евробондов ВТБ: одного — бессрочного с офертой в декабре 2022 года, и другого — обычного евробонда с погашением в октябре 2020 года.


Бессрочные облигации российских эмитентов: в чем их смысл для компаний и для инвесторов?

График цен еврооблигаций ВТБ, 9,5% perp(слева) и ВТБ, 6.95% 17oct2022 (справа)

Источник: Cbonds

Итог

Бессрочные облигации — обоюдно удобный инструмент. Для эмитента он дает возможность привлекать большое количество капитала на удобных условиях, а для инвесторов — возможность спекулировать с бумагой, извлекая из нее арбитражную доходность. Если ваша облигационная стратегия включает в себя спекулятивные сделки, то формирующееся предложение российских бессрочных облигаций может расширить набор инструментов для проведения таких сделок.

Они же – обоюдорисковый инструмент. Долгосрочная фиксация высокой ставки для эмитента, с одной стороны, в случае снижения стоимости денег, обесценение тела для инвестора, в случае разгона инфляции – риски, стоящие против выгод и удобств и требующие серьезного осмысления и эмитента, и инвестора.

/Илья Григорьев/

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
OANDA закрывает счёт
 Fri, 10 Jul 2020 05:40:34 +0300
Всех приветствую! Вот такого содержания пришло письмо от OANDA (кусочек скрина):
OANDA закрывает счёт

Гуглоперевод:

В результате регуляторных изменений мы больше не можем предлагать российским резидентам торговые счета forex и CFD.

Действительно, вполне возможно, что российские власти будут препятствовать доступу к вашему счету в любой момент с этого момента, и поэтому мы настоятельно призываем вас быстро принять соответствующие меры для закрытия любых открытых позиций, вывода ваших средств и закрытия вашего счета.

Мы закроем ваш торговый счет OANDA до полудня 30 июля 2020 года, поэтому вам необходимо принять необходимые меры, закрыть открытые позиции и вывести свои средства.

Далее разъясняется в письме о том, что счет будет в режиме ‘closing only’ и мне необходимо вывести все денежные средства. Мой счет был открыт в подразделении (или кухне) OANDA Europe Ltd. Что касается биржевых забугорных брокеров, то надеюсь ещё будут хорошие конторы, которые не откажут в обслуживании людям с гражданством России.
Xiaomi рост 64% с последнего падения.
 Fri, 10 Jul 2020 04:59:28 +0300
Держу я тут значит Xiaomi c прошлого года (тикеры у китацев интересные, одни цифры — 1810). А он оказывается вырос на 64% с прошлого падения.
Технологические компаниии все дела, прут как не в себя. Хотя у них даже своих процессоров нет, тупо покупают американские. Но с таким баблом в будущем возможно перейдут на китайские процессоры.
Капитализация 52 млрд$.
Для сравнения капитализация газпрома 66 млрд$.
Xiaomi рост 64% с последнего падения.
иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.
 Thu, 09 Jul 2020 22:38:26 +0300
Всем привет.

Нас по-прежнему четверо бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , Старый бес  и Лисицин .

Раньше было шестеро, двое слились.

Кто по окончанию 2020-го года покажет наивысшую ROE, тот будет считаться воистину очень крутым опционным трейдером, прошедшим огонь, воду и марганцевые трубы!

Статистику буду собирать еженедельно после экспирации в четверг, публиковать с учетом смартлабовских метрик.

Итак, прошло ровно 6 месяцев (стартовали 09.01.2020) и на текущий момент места распределяются следующим образом:
    1. KarL$oH ,      ROE = 175% (302/173)  
    2. Старый бес , ROE = 139% (6588/4742) 
    3. Лисицин,      ROE = 56%
    4. Сергей ,       ROE = 8% (20/267)  
Несколько слов о своей торговле: по-прежнему жду финансового кризиса, открыт Альбатрос в Si.

Традиционно буду вставлять наши эквити, чтобы можно было понаблюдать в динамике.

Статистика KarL$oH.

Занимает почетное I-ое место, за эту неделю на удачно собранном колл-спрэде наколбасил +25%. 

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


Статистика Старый бес.

Пока второе место. Переоценка за неделю +0%.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


Статистика Лисицин.

Почётное третье место. Продолжает тихой сапой взбираться всё выше и выше. Переоценка за неделю +1,3%.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


Статистика Сергей.

Последнее четвертое место. Ждет взрывного роста $, тогда сделает миллион, но пока находится в отстающих. Переоценка за неделю -5%.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 09.07.2020.


Всем участникам ИГР желаю удачи на следующей неделе и пусть победит сильнейший!

Любите опционы.

С уважением, Карлсон.

---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат (участникам чата — 70% скидка на 1 месяц боевого режима «Дельта Про» с предоставлением возможности торговать «улыбку» Старого Беса).
Долг перед брокером. НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! Добавил отчет брокера Часть 3.
 Thu, 09 Jul 2020 22:23:55 +0300

Всем привет!

Прошли почти полгода и прошли судебные разбирательства в первой инстанции Гагаринского районного суда. Но сначала по порядку:

1)     Отправлен в запрос в Центральный Банк РФ, вот ответ от них, который, как и предполагался, не даст четкого прояснения в ситуации, хотя и обозначено, что есть ошибка брокера:


Долг перед брокером. НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! Добавил отчет брокера Часть 3.

Долг перед брокером. НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! Добавил отчет брокера Часть 3.

Долг перед брокером. НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! Добавил отчет брокера Часть 3.




2)     подан встречный иск с претензией на недобросовестное исполнение своих обязательств брокером и нарушением Регламента.

Теперь подробнее: мною было подано встречное заявление о том, что брокер ненадлежащим образом выполнял свои обязательства и нарушил свой Регламент, так как сумма покупки не может быть больше гарантийного обеспечения, то есть я мог купить только один контракт. Позиция защиты Алора постоянно менялась от заседания к заседанию. Сначала юрист Алор Брокера утверждал, что я нашел уязвимость в программе и обладаю хакерскими способностями, потом он сослался на технический сбой, а закончилось тем, что меня обвинили целиком и полностью виноватым в произошедшей ситуации. Решение вынесено такое: удовлетворение основного долга в размере 7,3 млн.руб + 800 т.руб. неустойки. То есть имея на счету 265 т.руб., можно уйти в глубочайший минус, это при том, что котировки не ушли в минус.

Написал в блог основателя Алор Брокер Гавриленко Анатолия Г.: https://gavrilenko.ag/question/28666-одна-печальная-история-сотрудничест/ .

Пытаюсь провести встречу с руководителями компании, но они не хотят встречаться, видимо, считают, что я миллионер и смогут взыскать с меня полную сумму.

Вот такие дела, так что жду дельные советы, может кто-нибудь подскажет хорошую мысль.

Ссылка на часть №1 : smart-lab.ru/blog/585806.php
Ссылка на часть №2: smart-lab.ru/blog/596418.php 

Что брать если коррекция? Грааля нет, но есть закономерность. Будет ли 2я волна?
 Thu, 09 Jul 2020 22:07:38 +0300
Добренько дорогие читатели! 
Вашему вниманию смартлаб рассылка с лучшими материалами прошлой недели!
Пишите интересные посты, попадайте в наши рассылки!:)
Особо выделю один пост… Кукл подвел итоги полугодия по трейдерам смартлаба и свёл их в одну табличку.
Посмотреть пост можно тут: ❤️280 РЕЙТИНГ ТРЕЙДЕРОВ 2020г.


Лучшее по инвестициям:
⭐️81 Жека Аксельрод выделил ТОП-10 акций для подбора на коррекции , кстати пост так же набрал 270❤️
⭐️46 Finindie облегчает жизнь и экономит немного денег для вас: ВТБ Инвестиции и форма W-8BEN
❤️128 Владимир Литвинов разобрал Mail.ru Group
❤️123 Опять же Владимир Литвинов и его полный обзор компании АФК Система 
❤️114 Жора Харитонов поведал нам о компаниях, которые стабильно платят дивиденды уже 56 лет 

Трейдинг:
⭐️39 Савелий Совушкин рассказал про очередную топовую стратегию: коррекция к скользящим средним
⭐️19 id365247 Грааля нет. Но у всех рынков есть одна общая закономерность.
❤️178 SellBuySell рассказал про Джулиана Робертсона, который сделал $22 млрд за 18 лет. А потом потерял почти всё. 

Другое:
❤️214 Мой пост: 1 числа каждого месяца я подвожу итоги и ставлю планы на следующий месяц
❤️297 Сэр Лонг размышляет над вопросом: "Будет ли вторая волна?" 

Наш смартлаб телеграм канал, где вся эта польза выходит в режиме реального времени:

https://t.me/smartlabnews
Трейдинг превращает в инвалидов
 Thu, 09 Jul 2020 20:28:14 +0300
Трейдинг превращает в инвалидов, он как спорт высоких достижений.
Современные биржевые трейдеры живут очень мало! 5-6 лет активной работы и всё! Человек сгорает. Если трейдер начал в 20, то в 26 его уже можно сдавать в дом престарелых. Он полностью отдается. Нет, если трейдер фортовый, ловко играет на бирже, то он за 6 лет станет миллионером. Но вот если не ловко и не фортово, то трейдер — больной раздавленный человек. Это старик с поломанной психикой. Путь ему на вокзал… ну или в околорынок.
Отсюда эти темы — на пенсию в 25/30/35 лет, что я осознал к 30 годам и спасите/помогите т.д.

Точно также и в спорте высоких достижений — ты или миллионер к 30 годам (лечишься и отдыхаешь в хороших условиях), или если не получишься, в процессе надломишься сломаешься, то всё! Ты молодой инвалид, который больше никому не нужен.



Итоги недели 09.07.2020. Курс доллара, нефть и другие рынки
 Thu, 09 Jul 2020 20:22:57 +0300
Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи
Dow Jones стрельнет?
 Thu, 09 Jul 2020 20:15:14 +0300
Всем привет!
Сегодня рассмотрим ДЖ.
Ситуация обычна для нашего времени — неопределенность. Мы сидим в небольшом боковике.
Цена подошла к верхней грани коробки и задержалась ненадолго. На скриншоте я отметил зоны где бы я искал входы на младшем тф (в данном случае 1д). Тренд до этого был восходящий поэтому топлю за лонги. + к этому в Америке бабки должны печататься еще достаточно времени, чтобы мы могли вылететь из бокового движения в нужном нам направлении. Скорее всего, если в ближайшее время не пойдем на пробой сопротивления, то надо ждать худшей ситуации: как минимум — продолжение боковика, максимум — вылет вниз и льемся дальше.
Dow Jones стрельнет?

А у вас какое мнение по данному активу? Можем зарубиться в комментариях 


Оцениваем компании и отрасли через маржинальность. Gross margin (Валовая прибыль)
 Thu, 09 Jul 2020 19:20:44 +0300

Маржинальность — один из показателей эффективности бизнеса.

Маржа — разница между двумя показателями.

Gross Margin (валовая прибыль) — показывает какую часть от продаж или цены, составляет прибыль.

 
Оцениваем компании и отрасли через маржинальность. Gross margin (Валовая прибыль)
 

 

Валовая прибыль — это разница между выручкой и стоимостью проданных товаров (COGS), деленная на выручку.

Как правило, она рассчитывается как продажная цена продукта, за вычетом стоимости проданных товаров (например, затраты на производство или приобретение, не включая косвенные постоянные затраты, такие как расходы на офис, аренду или административные расходы).

Валовая прибыль считается для того чтобы понять, сколько денег заработаем от продажи продукта без косвенных расходов.

Расходы бывают прямые и косвенные. Прямые относятся конкретно к продукту, направлению, проекту (заработная плата сотрудникам, материалы и т.п.). Косвенные расходы не зависят от продаж и производства (аренда офиса, реклама и т.п.).

В некоторых отраслях, таких как, например, одежда, ожидаемая валовая прибыль должна составить около 40%, поскольку товары необходимо покупать у поставщиков по определенной ставке, прежде чем они будут перепроданы. В других отраслях, таких как разработка программного продукта, валовая прибыль во многих случаях может превышать 80%.

Финансовые данные по компании можно найти например в форме 10-K (американский рынок). Еще их можно увидеть через различные скринеры акций, где они удобно расположены по кварталам, годам.

 
Пример Gross Margin в % (выделен серым шрифтом) компании Microsoft в недавние периоды, в среднем это 66 %
 

Пример Gross Margin в % (выделен серым шрифтом) компании Microsoft в недавние периоды, в среднем это 66 %

 

Также с помощью валовой прибыли попробуем выделить относительно высокомаржинальные направления в экономике.

Разберем некоторые отрасли в сфере Здравоохранения. Подразделять отрасли буду на основании их названий в популярных скринерах акций.

 
Биотехнологии - большое количество компаний, с высокой маржинальностью
 

Биотехнологии — большое количество компаний, с высокой маржинальностью

 
Медицинские устройства - и количество и маржинальность меньше, чем в биотехнологиях
 

Медицинские устройства — и количество и маржинальность меньше, чем в биотехнологиях

 
Диагностика и исследования
 

Диагностика и исследования

 
Лекарства специализированные
 

Лекарства специализированные

 
Медицинские информационные услуги
 

Медицинские информационные услуги

 
Медицинские учреждения
 

Медицинские учреждения

 
Медицинские инструменты
 

Медицинские инструменты

Актуальность информации — июнь 2020, в списки не попало несколько сфер с небольшим количеством компаний. Таким образом, на основе Gross Margin показателя, можно выделить явного лидера области Здравоохранения - Биотехнологии.

Также можно обратить внимание на производителей медицинского оборудования.

Разберем для разнообразия отрасль Энергии.

Так как данная отрасль занимает менее 5% капитализации от общей суммы, сведем в одну таблицу все сферы.

 
Оцениваем компании и отрасли через маржинальность. Gross margin (Валовая прибыль)
 

Если сравнивать со сферой Здравоохранения, ситуация прямо противоположная, множество компаний с низкой валовой прибылью.

Посмотрим на еще одну отрасль - Технологии. В частности два сектора программного обеспечения — Приложения и Инфраструктура.

 
Оцениваем компании и отрасли через маржинальность. Gross margin (Валовая прибыль)
  
Оцениваем компании и отрасли через маржинальность. Gross margin (Валовая прибыль)
 

Хотя в отрасль Технологий входит множество секторов, лидеры по Gross Margin - Программное обеспечение (Приложения и Инфраструктура).

Gross margin не панацея, она не гарантирует такие же показатели в будущем, но как один из факторов указывающих на прибыльное направление, рассматривать стоит.

Подписывайтесь на канал в Telegram «Работают деньги»

Доходных вам инвестиций!

Быстрые результаты, которые нужно смыть (с) слабительное
 Thu, 09 Jul 2020 19:39:53 +0300
Быстрые результаты, которые нужно смыть (с) слабительное

     Безусловно превосходное произведение! Такого количества гов интересной информации я ещё нигде не встречал. Больше напоминает на книгу из сект, которых я пока ещё не щупал. Но чувствую, что в ловушку этого безобразия будут попадаться люди, ибо глупость людей безгранична:

Быстрые результаты, которые нужно смыть (с) слабительное

     Всё уверовали? После сия чуда (тренинга), этот доцент науки за 10 дней:
А) Прочитал, бл (девушка с пониженной социальной ответственностью), 36 книг! — Вот кто молодец, а остальные — дурни.
Б) Пролистал 400 книг! — Слабак! Я за это время половину библиотеки пролистаю.
В) Написал 2 книги. — Вот о чём он мог написать? У вас есть какие-нибудь догадки? Я себе с половины головы волосы вычесал, покуда пытался придумать. 2! Книги! За! 10 дней!
Г) Прочие, менее важные вещи.

     Очень много страниц, где написаны одни положительные отзывы на книгу и это понятно. Кто, в здравом уме, будет публиковать отрицательные мнения людей в своей книге? Откинув в сторону предрассудки, как можно чаще попытаюсь быть объективным. Авторы советуют отключить телевизор. Перерезать провод, сломать, разбить, подарить… Это советуют многие и, в принципе, правы. Сколько потерянных месяцев можно насчитать в конце жизни?
     Где-то на страницах выявляется способ «прочитать книгу»: одно из правил быстрого чтения «не вдумчиво читать, а уяснить для себя, что в этой книге содержится». Теперь то понятно как это удаётся. Теперь «пощупать книгу» называется «прочитать». А как вам: «Если за час вы будете прочитывать 100 книг, это очень хорошо. Значит вы — мастер спорта!» — Мужики! Налетай! Тут мастеров спорта раздают! Кто последний? Ик.
     Вот в копилку: «Безусловно, книгу можно и нужно считать прочитанной, если хоть какая-то информация из неё вам запомнилась».
     А теперь, как говорил Михаил Задорнов, наберите полную грудь воздуха, готовы?:
Быстрые результаты, которые нужно смыть (с) слабительное

     Я даже теперь не уверен, имею ли я право комментировать это фото 109-ой страницы...
     Полагаете это всё? Вот вот леща: «Скажите, что ваш коуч-менторы запретили сегодня этот час(после обеда) работать, поэтому вы должны поспать» — так пусть коучи эти и платят зарплату таким людям. Изи. От этого даже я обалдел, а впечатлить меня не так то уже и просто.
     Авторы любые дела называют проектами. Даже самые маленькие и пустяковые… Но я то не пальцем делан и сходил в туалет и тааакой проект там завершил, что еле смыл. На сегодня я собой доволен. День прожит не зря.
     Оказалась интересная их стратегия «чуть-чуть ещё». Что это значит? — спросите вы. Это подталкивание себя выполнить чуть больше, чем запланировано. Например вчера вечером у меня уже не было сил ничего делать и даже читать, но пообещал себе прочитать 20 страниц. Прочитал их и добавил ещё чуть-чуть. Правда я таким приёмом пользовался давно и не знал, что это целая «стратегия». ха-ха ( но, кстати, всем рекомендую применять. Главное не применять это ко сну).
     Авторы показывают себя настолько умными и начитанными, что даже предлагают определённую диету. Во истину разносторонне развитые личности. Вот так взяли шашкой с плеча
Быстрые результаты, которые нужно смыть (с) слабительное

     … и похудел… мозгом.
     «Лучше сделать один раз вовремя, чем два раза правильно». Вот я старался изо всех сил это представить. Вот сделать вовремя неправильно это лучше, шоле? Я был бы готов развить эту тему, но мне нужно ещё «сегодня 36 книг прочитать успеть».
     В целом, такое правдивое ощущение, что книга написана из того, что нашли в других книгах способом прочитывания «пролистал», а потом добавили в этот текст постоянную рекламу своих тренингов, с аргументами типа «почему наш тренинг должен стоить 1000 долларов».
     Краткий пересказ для меня:

1) Дисциплина
2) планирование
3) Двигать слонов
4) 1-15-60

  • Начинать день с зарядки
  • Соблюдать расписание
  • если вам нужно выполнить 40 дел, а вы успеваете выполнить только 20, то возьмите ещё 40 дел. Так вы подтолкнёте себя к выполнению большего количества.
  • работать блоками — это эффективно.
  • Всё, что вы имеете, в материальном плане — машину, квартиру, яхту, банковский счёт — вы можете потерять в любой момент, но то, что у вас находится между ушами, навсегда останется с вами.
  • Можно вечно что-то делать, а можно взять и сделать.
  • Больше всех растёт тот, кто каждый раз замахивается на уровень выше.
  • Нужно минимизировать общение с негативными людьми, с теми, кто будет тянуть вас назад.
     Учитывая дешевизность книги, можно взять, за неимением чего-нибудь другого. В крайнем случае можно будет подложить под ножку стола, чтоб не качался.
"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, пилимся дальше
 Thu, 09 Jul 2020 19:18:29 +0300

Добрый вечер!
Ну что, печаль, пока торгуем сами, растем, Америка вышла и снесла хороший вчерашний вход в лонга.
Значит пока лонга не будет. но и шорта что-то не дает. Переобуться успею быстро, было бы направление.
Ближайший среднесрочный максимум 124 280 сегодня переписать не смогли
Ближайший среднесрочный минимум 120 470 тоже пока, что не переписали. Болтаемся как нефть в проруби.

"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, пилимся дальше


Я потерплю еще. вчера считаю, что повезло перенестись в безубыток, рано, рано, рано...
А если еще и 120 470 перепишем хоть на 10 пунктов, вообще атас.

Всем хорошей Пятницы!

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Thu, 09 Jul 2020 19:05:00 +0300
На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 129 208.72 -1.07%
2 ВТБ ао 54 0.035025 -1.37%
3 Новый Колизей 49    
4 ГМКНорНик 44 18550 -2.21%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Лензолото 11450 +19.9% 181.41
2 ЗаводДИОД 6.75 +9.05% 17.46
3 Лензол. ап 4060 +3.57% 41.71
4 Petropavl 24.1 +3.48% 201.71
5 Полюс 13300 +2.99% 4 254.90

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ГИТ ао 0.7295 -8.81% 61.26
2 НКНХ ап 83.2 -8.73% 184.16
3 НКНХ ао 94.7 -7.7% 44.06
4 ЛУКОЙЛ 5085.5 -6.81% 8 418.24
5 ОГК-2 ао 0.7668 -4.15% 302.88

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Славн-ЯНОС 19.1 +0.79% 0.38 +9922%
2 Слав-ЯНОСп 14.3 +0.7% 0.40 +9184%
3 СМЗ-ао 4000 -0.74% 0.62 +1441%
4 АстрЭнСб 0.862 +0.7% 14.01 +1181%
5 РБК ао 3.146 -1.93% 1.66 +1048%

Котировки акций онлайн
Вопрос по QUIK версии 8,6,097
 Thu, 09 Jul 2020 18:57:31 +0300
   Обновил QUIK до версии 8.6.097. В таблице «состояние счета» некорректно отображается остаток средств: похоже, что не учитывается ГО и вариационная маржа. У меня единый брокерский счет, торгую на фондовом и срочном рынках (есть как акции, так и фьючерсы). 
   Погуглил, поискал на сайте поддержки quik, задал вопрос брокеру — ничего внятного не нашел и не услышал. Данные перезаказывал, новую таблицу состояния счета создавал — результат тот же. В личном кабинете у брокера (Открытие) картина аналогичная. До службы поддержки квика дозвониться не смог — либо занято, либо трубку не берут...
   Может кто-то уже справился с этой проблемой? Расскажите как, заранее благодарен. 
Хотите верьте, хотите нет! (пост 277)
 Thu, 09 Jul 2020 18:22:29 +0300
Где-то с месяц назад было сообщение в одной из местных московских газетенок, что при выборочной проверке в а/э Шереметьева был задержан пассажир с крупной наличностью. Примерно, 50 тыр. баксов и 5 млн. рублей.   
       В заметке писали, что этого гражданина проверяли на наличие кражи или воровства этих денег. Но через некоторое время гражданина отпустили, так как он смог обосновать  наличие этих денег.  Тем более один из банков подтвердил, что эта наличность была снята у них в банке. Причем банк подтвердил, что эта сумма была переброшена с брокерского счета  гражданина.
       Претензий банк не имеет. Я бы прочитал и пропустил эту инфу мимо ушей. Но меня заинтересовало то, что этот гражданин является трейдером.  Там приводились инициалы задержанного Т.В. Я запомнил их по той простой причине, что у нас по научному коммунизму в свое время был оригинальный препод, которого все звали ТВ.
   Мы с ним ездили на уборку картошки в подшефный колхоз и вечерами за чашкой вина вили душещипательные разговоры. Например, мы задавали ему вопрос- зачем изучать историю КПСС, если она не пришей корове пятую ногу? И спрашивали его, не напрасно ли ТВ потерял время, изучая историю КПСС. НА что он прямо отвечал, что он бы повесился, если он изучал бы только один марксизм — ленинизм!  Есть еще и авторы поинтереснее и есть наука философия. Это был год 73-74  прошлого века. Меня поразила прямота его ответа. Я его и все однокашники его еще больше зауважали.
   
      Но я отвлекся.  На днях, я на телеграм-канале нарвался на один очень интересный  канал.  Вот ссылка  : t.me/investportfeli
 
  Его создатель Ткачук Валерий ( ТВ).  Позиционирует он себя как финансовый советник БКС.   Создан канал совсем недавно и у него уже более сотни подписчиков. Основная задача канала- это инвестирование на фондовом российском и американском рынке.  Я так понял, канал основан 30 июня сего года и уже на нем почти 600 фоток, более 40 файлов сообщений и более сотни полезных ссылок. 
    Кроме того, я так понял, у него профессиональная аудитория и всяких оболтусов  «типа Serega» нет. Причем создатель канала легко признает свои ошибки, найденные подписчиками.  Все мы можем ошибаться. Вся информация на канале актуальная!
   Я сразу вспомнил  ту заметку и инициалы задержанного. Ну я понимаю, что могут быть однофамильцы, инициалы многих совпадают. Но тут и там это лицо трейдер?!  
   Я подписался на его канал и тут же в личке задал вопрос о том задержанном гражданине. Как я и ожидал, он ответил мне отрицательно. Что это не он и хата не его. Но осадок у меня остался. Может,  он скромный пацан, а может и  просто совпадение.
   Пытаться за всем уследить одному, порветесь. Достигните финансового потолка, который практически невозможно будет пробить. Если же вас не устраивает качество вашей жизни, ищите полезную инфу, ищите каналы, которые помогут вам что-то изменить в вашей жизни.   
   Это не голимая реклама, и создатель этого канала ни разу не околорыночник, а трезво мыслящий трейдер, который с вами делиться полезной информацией. 
  И, вообще, удачи в начинаниях.

     
   
 
                           


                   А тем временем,   сегодня ( 9 июля сего года ) ездил в Москву, на квартиру поливать цветы.  Все у нас хорошо. Еду назад на электричке и вижу мимо проезжает электричка, а в ней между вагонами два пацанчика- прицепщики. Еле успел снять на планшет, одного поймал в окуляр объектива.
   Посмотрите, это не ваш ребенок?!  Дело в том, что я недавно писал, что в России человеческая жизнь оценивается низко- около 5 млн. рублей, а страховщики еще меньше ее оценивают.

Хотите верьте, хотите нет!  (пост 277)


Пацанчик не знает теорию вероятностей. У него повышается во много раз вероятность умереть в молодости или остаться калекой. Многие из прицепщиков выживут, несомненно. Но будет 1-2% погибших. Выжившие, их большая часть, конечно, подсядут на наркоту. Так как им надо будет  испытывать все большие и большие эмоции. А совсем небольшая часть прицепщиков попадет в герои России и потом, могут и  в ГД РФ попасть.)))))

Подписывайтесь и на мой телеграм-канал, я там публикую все свои сделки в первую очередь. Telegram: @Hamster1955

Добавлен в ЧС у 659 смердов.

Мой канал на ютубе 
https://www.youtube.com/channel/UCOAUjASHmfxFic4GV6y84rw?view_as=subscriber

подписывайтесь!

Ваш все тот же самый, 
         S.Hamster
ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро.
 Thu, 09 Jul 2020 18:14:22 +0300

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро.

 

ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс», запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк. Об этом свидетельствует закупочная документация департамента Москвы по конкурентной политике.

 

Начальная цена трехлетнего контракта составляла 722,7 млн рублей. В аукционе приняли участие Сбербанк (предложил 617,9 млн рублей) и ВТБ (614,3 млн рублей), который и был признан победителем конкурса. Итоги аукциона были подведены 8 июля.

Соглашайся с потерями. Сразу.
 Thu, 09 Jul 2020 17:57:20 +0300

Ты зашёл в позицию, не поставил стоп. Цена идёт против тебя, ты ждёшь и надеешься, что цена вернётся к точке входа, но этого не происходит. Цена все дальше и дальше. Счет таит на глазах. 1.500.000, 1.200.000, 1.000,000, 700.000. Ты не спишь ночами, мозг соображает все хуже и хуже, и становишься все менее конкурентным в этом море акул. Ты каждый раз привыкаешь к новому размеру своего тающего счёта, к каждому новому порядку цифр, который меняется ежедневно. Ты привыкаешь и понимаешь, что вчера, мой счёт был не так уж сокращен и если бы сейчас была возможность зафиксировать вчерашний убыток то так бы и сделал, но сейчас в терминале отражается уже совершенно другая сумма, к которой ты вынужден опять привыкнуть. Несколько таких стрессовых дней и бессонных ночей и ты похож на варёный баклажан, не способный не то, что бы заниматься  одной из самых трудных работ на земле, ты даже не можешь решать бытовые вопросы. Наступает день и ты выходишь из этой злосчастной позиции. Счёт разорван в клочья, на эмоциональное восстановление потребуются месяцы, не говоря уже о восстановлени счета. 

Подумать только, а это произошло из за того, что ты не согласился с первой потерей, когда цена только только пошла против тебя....

Из рассказа про будни трейдера.

Что любит МАшка
 Thu, 09 Jul 2020 17:34:26 +0300
Третьего дня вооружился штангенциркулем и подкрался к МАшке с целью выяснить предпочтения этой скользкой особы. Чем она больше любит заниматься — лежать во флете или ходить в тренде? Выяснил следующее:

МАшка предпочитает лежать

Разбирался с ней следующим образом:

Скачал минутки фьюча сбера за 30 месяцев (это примерно 500 000 свечей), рассчитал SMA(20) и вычислил размер среднего шага МАшки:

Что любит МАшка


Средний размер шага SMA(20) на минутках фьюча сбера оказался ~2.1 руб.

Перекрестившись, провозгласил — если шаг МАшки меньше 2.1 руб, то она лежит во флете. Если больше 2.1 руб, то идет в тренде. После этого посчитал статистику. Получились такие цифры:

Что любит МАшка


Отсюда выводы:

1. Соотношение времени флет/тренд = 2/1 
2. Соотношение амплитуд флет/тренд = 1/3

Почесал в затылке....

Сделал аналогичные расчеты на SMA(100). К своему удивлению, получил примерно такие же соотношения. Мне это показалось интересным. Решил поделиться результатами. Надеюсь, кому-нибудь они пригодятся для рубки бабла))
Экспресс разбор акций США №1
 Thu, 09 Jul 2020 17:32:12 +0300

Всем привет, Друзья. Сегодня проведем экспресс обзор 3-х компания США. Кратко пробежимся по их деятельности. Посмотрим на финансовое состояние, мультипликаторы и перспективы. Сегодня у нас на изучении: Monster Beverage Corp., Realty Income Corp. и Salesforce.

Самая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема»

Monster Beverage Corp.
Американская холдинговая компания, которая через свои дочерние предприятия разрабатывает и продает энергетические напитки, такие как Monster Energy, Monster MAXX, Burn, Nos и прочие. К примеру, в России доля продаж напитков Monster около 13%. Опережает их только Red Bull и Adrenaline Rush. По данным агентства Depot, продажи энергетических напитков в России растут год к году и уже составляют 84 млрд рублей. В мире ситуация аналогичная. Продукция Monster Energy занимает более 30% рынка, а общие продажи по всем маркам растут.

Экспресс разбор акций США №1

Подтверждение этому мы можем увидеть в динамике выручки и прибыли. Выручка за 5 лет выросла на 54%, а прибыль увеличилась вдвое. Компания имеет отрицательный долг и Debt/EBITDA в -0,54. Если дальше изучать мультипликаторы, то видим P/E в 34,9 и P/B в 9,27. Для американского рынка приемлемо, скажите Вы? Но Monster Beverage не IT компания и такие показатели говорят о перекупленности акций, которые вновь подошли к своим максимумам. Вдобавок компания не платит дивиденды своим акционерам.

Экспресс разбор акций США №1

Бизнес Монстров понятен и эффективен. Люди продолжают пить энергетические напитки, а линейка зарекомендовавшей себя продукции позволит увеличивать выручку и прибыль далее. Однако, при условии, что я не пью энергетические напитки и считаю их вредными, покупать дорогую компанию не хочется. Без рекомендаций.

Realty Income Corp.
Американская инвестиционная компания, на балансе которой находится более 6500 объектов недвижимости. Основная задача компании инвестировать в недвижимость с низкой ценой для арендаторов и расположенной в стратегически важных местах. В целом компания — это портфель коммерческой недвижимости, которую они сдают в долгосрочную аренду и оказывая сопутствующие услуги. Благодаря постоянному потоку денежных средств, корпорация платит своим акционерам ежемесячные дивиденды, чем и выделяется среди остальных аналогичных компаний. На сегодняшний день компания выплатила 599 последовательных ежемесячных дивидендов по обыкновенным акциям в течение своей 51-летней истории деятельности и увеличила дивиденды в 107 раз с момента публичного листинга на NYSE.

Экспресс разбор акций США №1

Если проваливаться в финансовые показатели, то сразу бросается в глаза отрицательный денежный поток. Если в предыдущие годы это была незначительная сумма, то за 2019 год она выросла до $2,7 млрд. Обязательства растут год к году, увеличивая и чистый долг. Debt/EBITDA уже составляет 7,75. При этом P/E все также высокий 43,5. Прибыль растет слабыми темпами, лишь в 2019 году показав динамику выше среднего. Выручка за 2019 год сократилась на 10%

Экспресс разбор акций США №1

Котировки компании негативно отреагировали на введение карантинов, что и не удивительно для столь восприимчивого бизнеса. В марте акции сложились почти вдвое. P/B пришел в норму 1,94. Если смотреть на дивидендную доходность, то она ежегодно снижается и за 2019 год составила 2,75%. В текущей ситуации, когда возможна вторая волна пандемии, покупать акции довольно рискованно, но в случае повторного провала, можно искать точки входа в районе $40 за акцию.

Salesforce.com
Американская IT компания, которая разрабатывает и продает платформы для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Salesforce одна из первых начала предоставлять клиентам решения, разработанные с применением облачных технологий. Компания продолжает поступательное развитие в этом направлении, взаимодействует с соц сетями и крупными компаниями, предоставляя им свои программные решения. Спецификой предоставления услуг является то, что все программное обеспечение устанавливается на серверах компании, а клиенту предоставляется доступ через веб.

Динамика выручки Salesforce отличная. Выручка за 5 лет увеличилась на 156%. Первый квартал 2020 года показывает еще большее ускорение. А вот с прибылью дела обстоят хуже. Значительные расходы на разработку и операционные расходы держат прибыль на отрицательной территории. Лишь за 2019-й финансовый год компания получила 1 млрд прибыли. Чистый долг у Salesforce отрицательный. Компания накапливает денежные средства у себя на счетах. Debt/EBITDA какой-то космический -2,6.

Экспресс разбор акций США №1

А вот P/E, внимание, 1064. Как Вам такой показатель? Вам потребуется тысяча лет, чтобы отбить свои вложения. Правда в позапрошлом году этот показатель был 105, что тоже не мало, даже для IT компании. В общем с прибылью нужно что-то делать. Я не удивлюсь, что наладив эффективность предприятия, компании удастся конвертировать прекрасную динамику выручки в чистую прибыль. Однако, с этих уровней покупать я не решусь. Сегодня был пробит исторический максимум. Только после хорошей коррекции, возможно буду добавлять компанию в портфель. Для меня приемлем уровень в $165 за акцию.

Экспресс разбор акций США №1

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Моя группа ВКонтакте - ИнвестТема
Мой Telegram-канал — ИнвестТема

Чертоги разума Андрея Курпатова. Опять не разочаровался.
 Thu, 09 Jul 2020 17:31:22 +0300
Чертоги разума Андрея Курпатова. Опять не разочаровался.

Книжка хорошая. 5 из 5. Почему? Потому что она дает лично мне что-то новое, о чем я раньше не задумывался.
О чем она? Если коротко, то она о том, как работает наш мозг и о том, как наш мозг сам себя обманывает.
Что лично я вынес полезного из книги? Да, наверное каждый что-то своё вынесет, но для меня наиболее важна была следующая идея:

Фьючерс S&P 500. Мы ещё не закончили НДТ. И о "второй волне" коронаистерии
 Thu, 09 Jul 2020 16:59:49 +0300
Движение с постмартовских максимумов всё-таки, скорее всего, треугольник (4-я волна в начальном диагональном треугольнике — НДТ). Закончен он или нет, сказать сложно, на это есть ещё неделя.

После его окончания ожидается выход вверх (пятая волна), после чего возможна достаточно значительная коррекция.

Что касается «второй волны» коронавируса, то ей даже близко не пахнет. Число выявленных заражённых растёт за счёт увеличения кол-ва тестов, смертность при этом не увеличивается (а в процентах к заболевшим будет снижаться).

А вот «вторая волна» коронаистерии вполне может быть. Появились старые добрые заголовки «не веривший в коронавирус… заболел им». На этот раз про Болсонару. В первой волне умирало много стариков из-за халатности (а может и намеренных действий, Куомо, губернатор Нью-Йорка, приказал домам престарелых принимать людей с коронавирусом, например). В этот раз могут начать просто рисовать. Особенно это легко делать, где много всяких гетто, где людей на вес считают (те же Бразилия и США очень подходят).

Курс Джеффри Кеннеди «Торговля по линии: Как использовать линии тренда, чтобы выявлять развороты и двигаться по трендам» (бесплатный доступ до 14 июля здесь)

Теперь настольную книгу волновиков „Волновой принцип Эллиотта“ можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
"Хорошо есть или хорошо спать?" дивидендный сезон 2020
 Thu, 09 Jul 2020 11:01:33 +0300
Григорий Богданов на своем канале в Телеграмме, высказал свое мнение относительно нынешней рыночной конъюнктуры. 

Пока заголовки и тексты в СМИ продолжают потрясать зловещие прогнозы, политические пляски, осколки коронавирусных событий (которые пока не успели вымести под половицу истории), а также макроэкономические выкладки сомнительной ценности, российский рынок в широком понятии остается безучастно флетовым.

Это полностью нормальное явление, поскольку высокая волатильность как правило в дальнейшем переходит в низкую. Чтобы далее снова перейти в повышенную. Когда и на какой период — не подлежит прогнозу. Может завтра, а может и через месяц.

На рынке всегда есть место философии стоицизма. Нет смысла переживать по поводу тех событий, на которые вы не можете повлиять. Вместо попытки дожевывать пережеванную кашу чужих мнений, задумайтесь о себе и своих планах, а также о том — на что повлиять вы можете.

Текущий дивидендный сезон освежает перед нами традиционный инвестиционный выбор между «хорошо есть или хорошо спать».

Задаче «хорошо есть» соответствуют амбициозные цели по доходности, благо дивидендные гепы в этом году хорошо себя показывают.
Так текущей неделе соответствуют
Среда: МТС и Энел
Четверг: ОГК-2, Детский мир, Лукойл
Пятница: Алроса, НЛМК
Из перечисленных до гепа подросли только ОГК-2, Детский мир и НЛМК, все остальное потенциально может предложить вполне здравые цели для докупки в среднесрок/долгосрок.

Но насколько счет на 100% в акциях подготовлен к ситуации 50/50 в плане траектории дальнейшего движения рынка (по крайней мере краткосрочно). И более важно — насколько к этому подготовлена ваша психика. Возможно, у кого-то с марта она лишь укрепилась, эти шрамы красят. У кого-то — они еще свежи и требуют перевязки.

Совет господина Моргана: продать акции до уровня, пока вы не начнете нормально спать по ночам. Это ваш личный комфортный уровень. Но что еще важно — это ваш резерв для ситуации, когда монета упадет не той стороной и рынок пойдет вниз (в текущем году я бы не удивился и зависшей в воздухе монете). Впрочем, не обязательно что-то продавать, достаточно направить поступающий дивидендный поток во что-то кроме акций.

Конечно, в выборе между «хорошо есть» и «хорошо спать» хочется выбрать сон после обеда. Главное — чтобы кошмары не снились.




лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Thu, 09 Jul 2020 11:00:00 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 22 210.08 -0.42%
2 ГМКНорНик 12 18854 -0.61%
3 ВТБ ао 8 0.03535 -0.45%
4 Новый Колизей 8    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЗаводДИОД 7.03 +13.57% 7.02
2 Лензолото 10030 +5.03% 13.92
3 Россети ап 2.101 +1.5% 1.16
4 РусАква ао 199.5 +1.27% 1.46
5 Башнефт ап 1366 +1.26% 26.82

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 НКНХ ап 82 -10.05% 55.14
2 НКНХ ао 94.2 -8.19% 13.55
3 ЛУКОЙЛ 5126 -6.07% 2 617.22
4 ОГК-2 ао 0.7638 -4.53% 132.61
5 ДетскийМир 103.7 -2.45% 39.05

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Мегион-ап 348 +2.2% 3.41 +101249%
2 ТНСэнНН ап 620 0% 0.50 +85005%
3 ВХЗ-ао 49.05 0% 0.14 +28106%
4 СтаврЭнСбп 0.357 +2% 0.18 +25979%
5 ОВК ао 237.2 +0.51% 0.15 +7916%

Котировки акций онлайн
Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года
 Thu, 09 Jul 2020 10:14:57 +0300

В июне начались послабления по антиковидным мерам, посмотрим, как банк проработал в этом месяце.

Чистый процентный доход в июне составил 116,1 млрд. рублей, что на 14,9% выше, чем в прошлом году. Из них 2.4 млрд. были сэкономлены за счет снижения взносов в фонд страхования вкладов. Без этого ЧПД в июне составил 113,7 млрд. рублей против аналогичных 113,3 млрд. рублей в мае, где результат был искажен пересчетом отчислений в АСВ за первые 4 месяца. Таким образом ЧПД держится на одном стабильном уровне.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Чистые комиссионные доходы в мае составили 42,7 млрд. рублей, что на 26,2% выше, чем годом ранее, и на 25,4% выше, чем в прошлом месяце. В июне транзакционная активность по банковским картам продолжила восстановление, рост чистых доходов по ним за месяц составил 21,8% г/г.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Операционные показатели у банка в полном порядке, но компания продолжает создавать резервы, что отрицательно влияет на прибыль компании. При этом Комментарий от банка на этот счет:

Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в июне составили 35,2 млрд руб. За 6 месяцев текущего года данные расходы составили 340,7 млрд руб. против 24,6 млрд руб. годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным в текущем году пандемией COVID-19. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности сохранилось на уровне 3,2 раза.
Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

В итоге чистая прибыль в мае составила 62,3 млрд. рублей, что на 17,1% меньше, чем годом ранее, и на 37,96% выше, чем в прошлом месяце. С уменьшением расходов по резервам восстанавливается и прибыль.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Помимо роста ЧПД, ЧКД и увеличения резервов относительно прошлого года существенно на формирование прибыли за май 2020 года повлияли:

— уменьшение прочих доходов, точнее их переход в прочие расходы. Убыток от модификации корпоративных и розничных кредитов составил 14,2 млрд. руб. и возник при их реструктуризации по государственным и собственным программам банка;

— низкий расход по налогу на прибыль в июне текущего года обусловлен авансовой системой его расчета и отрицательным влиянием динамики валютных курсов на налоговую базу первого квартала.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Для справки сравнение с маем 2020 года. Вместо убытка от валютной переоценки теперь прибыль. Рост операционных расходов в июне на 11,9% г/г является разовым эффектом, связанным с возобновлением деловой активности.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Суммарная прибыль за 6 месяцев составила 337,5 млрд. рублей, что на 24% ниже, чем в прошлом году.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Расчетный дивиденд за 2019 год — 18,7 рублей, дивидендная доходность 8,9% и 9,7% на обыкновенную и привилегированную акцию соответственно. Окончательное решение по дивидендам банк перенес на осень, когда будет окончательно ясно, как в итоге пандемия повлияла на бизнес банка.

Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июнь 2020 года

Продолжаю держать привилегированные акции компании. Операционные показатели банка продолжают расти. После того, как создание резервов уменьшится ежемесячная прибыль банка выйдет на доковидную траекторию.

P. S. Еще больше обзоров компаний вы можете найти в моем Telegram-канале

tglink.me/atlant_signals

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569