Fri, 18 Dec 2020 18:37:16 +0300
Всем добрейшего вечера!
Посмотрел я сегодня интересную табличку:
Глумится над «физик/юрик» не буду, не так там все очевидно, на мой взгляд.
Мне важен факт сокращения общих позиций на 890К контрактов, или на 445млн.долл. с каждой стороны.
Очевидно, что сие сокращение в среднем прошло ниже 73-го уровня курса USDRUB.
Т.е. рассчитались за шорты/лонги на 445млн.долл. на минимальном уровне за время активной жизни контракта.
И, видимо, настолько хорошо рассчитались, что сегодня с утра рынок решил раздавить все мозоли вчерашним аутсайдерам.
Что это значит? А то, что покрывшим/экспирировавшим вчера лонги ниже 73, сегодня переоткрыться ниже или около 73 в пересчете на спот-курс рынокне дал. Расклад поменялся.
Как видим, увеличение интереса за сегодня составляет без малого 500К контрактов или по 250млн.долл. с каждой стороны.
Скорее всего, закрытые вчера позиции частично восстанавливаются.
Причем отмеченная «сотка» интереса похожа на жест отчаяния, ибо прошла больше, чем на рубль, выше вчерашней цены на момент экспирации.
Рынок жесток, его колесо все крутится и крутится.
Fri, 18 Dec 2020 18:16:31 +0300
****
"- Я покажу вам свой лагерь, -сказал Барон Юнгерн, когда я (ПЕТР) приблизился.
— Послушайте барон, если вы собираетесь меня разбудить пистолетом, как этого китайца....
-Ну что вы, — сказал барон и улыбнулся. Чапаев небось понарассказывал вам всяких ужасов. Я не такой.
Он взял меня под локоть и повернул к землянным воротам.
-Прогуляемся среди костров, — сказал он — , посмотрим как наши ребята.
— Я не вижу никаких костров, — сказал Я .
— Не видите? — сказал барон. — А Вы посмотрите внимательней .
(В.Пелевин)
!["Черный лебедь" МАХ с конца Августа. Часть 2. "Новогодняя Сказка про Лебедя"](https://smart-lab.ru/uploads/images/02/91/36/2020/12/18/985c94.jpg ""Черный лебедь" МАХ с конца Августа. Часть 2. "Новогодняя Сказка про Лебедя"")
Вчера был пост. SKEW — индекс «Черный лебедь» 144.76 на максимумах Августа.
Народ на веселе уж поверил, что Лебедь Белый!
Осталось немного до 146.50 — 147
И ВОТ ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ. ВЧЕРА ЗАКРЫТИЕ 147.07 — АХТУНГ!!
!["Черный лебедь" МАХ с конца Августа. Часть 2. "Новогодняя Сказка про Лебедя"](https://smart-lab.ru/uploads/images/02/91/36/2020/12/18/4147e8.png ""Черный лебедь" МАХ с конца Августа. Часть 2. "Новогодняя Сказка про Лебедя"")
SKEW.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
пост -Четверг. 17.12.20
Среда закрытие -144.76 Необходимо 146-147 для разворота рынка SPX. Почти у цели
Высокие показатели индекса означают, что инвесторы НЕ обеспокоены. И не ожидают «Черного лебедя»
Fri, 18 Dec 2020 18:00:08 +0300
Fri, 18 Dec 2020 17:56:11 +0300
Хорошо иметь продвинутых детей
Мой сын заработал немного денег на стажировке в банке, и стал инвестировать. Точнее — спекулировать, конечно.
Он меня познакомил с Reddit — каналом Wall Street Bets, и популярным нынче термином YOLO
YOLO значит — You Only Live Once. Обычно — это означает покупку Out-of-money опционов на всякие хайповые акции типа Теслы и Палантир.
Причем YOLO — используется в основном как глагол.
Например «Какую бы акцию мне йольнуть сегодня ?» — «What are the best stocks to YOLO today?».
Поэтому — докладываю о своих успехах в сфере ЙОЛО.
Весной этого года, когда GE болтался где-то в районе 6-ти долларов, я закупился колл — опционами на январь 2021 со страйком 7 и 11.
Почему именно GE ? Это часть олигополии в области супер — эффективных авиадвигателей. Плюс — турбины для производства электроэнергии и медицинское оборудование.
Короче — это супер- бизнес, который загнали в говнище его предыдущие горе-менеджеры.
Но GE взялись за ум, и пригласили на должность CEO Lawrence Culp, который до этого много лет был CEO моего любимого Данахера.
Culp уже начал чистить эти авгиевы конюшни, и сделал много полезного, даже с учетом того, что эпидемия подкосила бизнес с авиадвигателями.
Но тезис остается неизменным — При Калпе — GE — это супер — инвестиция, которой цена как минимум 20-30 долларов за акцию через 1-2 года.
Короче, я продал свои подросшие на 400% опционы на GE, и роллировал их на Январь 2022 со страйками на 12 и 15 долларов.
Еще купил Out of money calls на ETSY, QS, RIDE, DHR .
Йоло, мазафака!!!
Fri, 18 Dec 2020 17:14:35 +0300
Т.к. у меня нет других гипотез его молчания. Из 1100 смартлабовцев -участников ЛЧИ он на 35-м месте с доходностью 74.4%. Искренне поздравляю!
Fri, 18 Dec 2020 16:58:48 +0300
12.11.2020
Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. Согласно документу, рожденному в Минтруде, с 1 января 2021 года эти показатели должны рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианной зарплаты, по которой определяют средние заработки. Справа от нее – самая низкая оплата труда и слева – самая высокая.
Если МРОТ будет считаться по-новому (42% от медианной заработной платы), как сказано в законопроекте, то уже в январе 2020 года мы получим «минималку», равную 12792 рублей (на 662 рубля больше, чем сейчас). Тогда и прожиточный минимум в целом по стране вырастет почти на 4% и составит 11653 рубля. Минтруд рассчитывает, что повышение МРОТ затронет около четырех млн человек. Но это вовсе не значит, что все они перестанут считать себя бедными.
Весь фокус в том, что новая методика предписывает при расчете МРОТ ориентироваться не на расходы, а на доходы граждан, но при этом не учитывает изменение стоимости продуктов питания, товаров и услуг. И это вызывает вопросы.
К тому же медианная зарплата исчисляется Росстатом раз в два года, а инфляция растет из месяца в месяц. Новый законопроект устанавливает возможность пересмотра соотношения прожиточного минимума и медианного дохода, а также соотношения МРОТ и медианной заработной платы не реже одного раза в пять лет.
Отстаивая свои предложения на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ, чиновники ссылались на мировой опыт, что, мол, теперь многие европейские страны отталкиваются от медианной зарплаты. Это и есть, по их мнению, «цивилизованный» подход.
Однако на Западе цивилизованный подход видят в другом. Не в жестком законодательном регулировании минимальных зарплат, в Европе от этого отказались, а в своеобразном социальном ориентире. Международные организации установили его на уровне двух третей от национальной медианной зарплаты, договорившись о том, что она должна не ограничиваться лишь продуктовым набором, необходимым человеку для выживания. У самых бедных денег должно быть столько, чтобы работники и их семьи имели возможность застраховаться от непредвиденных потрясений и «участвовать в жизни общества».
Совсем недавно Европейская конфедерация профсоюзов потребовала, чтобы все установленные законом виды МРОТ были эквивалентны 60% от национальной медианной или 50% средней зарплаты, «в зависимости от того, что является наиболее благоприятным для наемных работников». А в конце октября Еврокомиссия приняла директиву об «адекватной минимальной заработной плате», согласно которой минимальная заработная плата в Европе стала обязательной. Документ требует от всех государств предоставлять подробные сведения о своем ВВП, стоимости жизни, ценах на жилье, чтобы на основе этих данных устанавливать справедливую минимальную ставку оплаты труда в стране.
Так что, если следовать европейскому опыту, как предлагает Минтруд, МРОТ у нас должен бы подрасти до 26 тысяч рублей, а не на 662 рубля, как предлагают чиновники.
Конечно, сегодня России трудно достичь заданных Европой ориентиров. Да и многие европейские страны пока далеки от идеальной минимальной зарплаты. В 19-ти странах ЕС «минималка» меньше заданного уровня. Да и сам рост МРОТ везде растет по-разному. В Нидерландах, например, почасовую ставку оплаты труда повысили на 5 евро, а в Литве и Румынии не могут дотянуть и до 1 евро. Так что враз достичь заданного социального ориентира – 60% от средней зарплаты, обозначенного в резолюции, в ближайшие год или два зажиточной Европе вряд ли удастся.
Но заветной цели никто отменять не собирается. Добиваться ее будут, но постепенно. Европейцы прекрасно понимают, что без увеличения МРОТ невозможно справиться с бедностью, сократить разрыв в зарплатах женщин и мужчин, поднять внутренний спрос на товары, укрепить социальную сплоченность, поддержать экономический рост.
С тем, что без увеличения МРОТ не обойтись, соглашаются и в нашем Минтруде, но при этом хотят привязать прожиточный минимум к среднему подушевому доходу. В таком случае любой отток населения с рынка труда будет уменьшать показатель медианного дохода, а значит и размер минимальной зарплаты может падать. Ведь на рынок труда оказывает влияние очень многое: от старения населения и роста безработицы до увеличения рождаемости. Все это, конечно же, скажется на медианной зарплате, меньше отчислений получит бюджет. А чем меньше будет медианная зарплата, тем меньше и МРОТ.
Напомним, что еще в 2009 году Российская Федерация подписала Европейскую социальную хартию, в которой ясно сказано: соотношение минимальной и средней зарплаты (за вычетом налогов) не должно быть ниже 60%. Чтобы выполнить это условие, расчет минималки надо вести по-другому.
Если за точку отсчета взять медианную зарплату за апрель 2019 года (34335 рублей) и среднюю в мае этого года (44149 рублей), то повысить минималку следовало бы сначала до 20,6 тысяч рублей, а затем до 26,5 тысяч. Минтруд предлагает более скромный ориентир – не 60, а 42%. Нетрудно подсчитать, что и в этом случае МРОТ выходит 14420 рублей, а никак не 12792 рубля, которые вывели чиновники.
Расхождения появились, когда Минтруд предложил Росстату отказаться от традиционной методики расчетов медианной зарплаты и перейти на экспериментальную, предложенную Пенсионным фондом РФ на основе данных за 2017-2019 гг. и I квартал 2020 года. Тогда медианная зарплата получается гораздо скромнее – 30457 рублей, от нее-то и пляшут чиновники. Экспериментальная методика позволит государству сэкономить на зарплатах бюджетников немалые деньги и подстраховаться на случай, если рост финансовой поддержки съест инфляция. В период пандемии коронавируса такой подход понять можно. Но если ориентироваться на перспективу, то заданные условия не отвечают первоочередным задачам, обозначенным главой государства.
Нельзя сказать, что сама по себе ориентация на медианные значения – это плохо. Вызывает опасения то, что новый МРОТ и прожиточный минимум хотят «отвязать» от потребительской корзины, а привязать к медианной зарплате и медианному доходу.
Впрочем, авторы законопроекта пытаются эти опасения развеять, потому что минимальный размер оплаты труда, согласно законопроекту, не должен быть ниже прожиточного минимума. И такие пропорции, как утверждают чиновники, будут сохраняться и впредь. Ничего плохого в том, что один минимум будет превышать другой, нет. Но депутаты Госдумы обращают внимание на то, что в материалах к законопроекту нет обоснований принимаемого для расчета МРОТ размера медианной заработной платы.
Правовое управление аппарата Госдумы в своем заключении на основополагающий законопроект указывает на то, что документ также не содержит критериев, по которым Росстат должен исчислять медианный среднедушевой доход. Это создает для статистического ведомства «широкие пределы усмотрения», «не отвечает критерию определенности, ясности и недвусмысленности». Проще говоря, Госдума предостерегает правительство от игр с цифрами, которые практиковались у правительства Дмитрия Медведева.
Не справедливей ли будет считать обязательные платежи (коммунальные платежи, штрафы и другие платежи), которые ложатся на население, в натуральном выражении для учета их роста при установлении прожиточного минимума и МРОТ?
Согласившись с расчетами Минтруда, мы получаем допустимую оплату за труд меньше $1 в час. В то время как в США, заметим, по закону не могут платить меньше $7,25 в час, в Германии – $10,26 в час, в Женеве – $25 в час. Причем налог с минималки, как у нас, там не берется.
Разумеется, стоимость жизни в России намного дешевле, чем на Западе. Но не в семь же и не в двадцать пять раз! МРОТ – это тот ориентир, под который подстраиваются работодатели, и принимают его для того, чтобы любой человек мог спокойно трудиться по 7, а не по 18 часов в сутки, не лезть из кожи вон, чтобы прокормить семью.
Но весь парадокс в том, что государство у нас не может заставить работодателя платить людям зарплату равную хотя бы одному МРОТ. В качестве назидания владельца предприятия могут пригласить в налоговую, попросить объяснить, почему люди получают гроши. Обычно такие беседы заканчиваются ничем: предпринимателю ничего не стоит доказать, что оклады в его фирме гораздо выше, только люди согласны работать за половину и даже за четверть ставки. Законом это разрешено. Так что пока государство не запретит платить работникам меньше суммы, на которую невозможно прожить даже по скромным государственным меркам, бедность нам не побороть. Людей раздражает, что из года в год бюджетникам гарантируют повышение зарплаты на 2-3%, а коммерсанты обещают к Новому году стоимость новогодних угощений поднять на 20-25%. Одно это говорит о том, что наш прожиточный минимум, который пытаются увязать с минимальной зарплатой, все еще далек от реальной жизни. А когда человек не имеет работы, он и этот минимум не получает (пособия по безработице все еще ничтожно малы).
Представьте, что одному члену многодетной семьи удастся устроиться на работу с зарплатой, равной МРОТ. С таким доходом еще четырех человек (даже если учесть детские пособия и выплаты от государства) ему не потянуть.
Не пора ли прожиточный минимум начать рассчитывать на семью, а не на одного человека? При этом в расчет хорошо бы брать продукты и товары среднего ценового сегмента, а не «красные цены», символизирующие низкое качество. При таком подходе в итоге мы получим совсем другую картину.
Оказывается, только на более-менее сносную еду, по скромным меркам, уходит не менее 10000 рублей в месяц на человека. Плюс проезд, квартплата, да еще аренда жилья, потому что оно есть далеко не у всех. Итого набегает 40–60 тысяч рублей в зависимости от региона. Такие деньги у людей должны оставаться после вычета налогов. Без такого прожиточного минимума не будет никакого выживания и роста населения.
Если сегодня заложить такие критерии, то ни один бюджет их не потянет. Да и простые трудяги привыкли жить скромно, ограничиваться самым необходимым. Но это вовсе не значит, что к лучшему не надо стремиться.
Как полагает заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков, по сути, вся российская экономическая действительность привела и общество, и государство к осознанию того, что пора найти внутренние источники для роста, и в ближайшее время стоит ожидать больших и качественных изменений в стране. И начинать в первую очередь нужно с инвестиций в человеческий капитал.
А значит – возвращаться к пересмотру критериев минимальной оплаты труда нам все равно придется, и не раз. Ведь мы же хотим остановить вымирание народа, получить полноценные семьи, да еще и позаботиться о сбережении народа. Без реальной оценки уровня жизни невозможно представить счастливое будущее страны.
www.stoletie.ru/ekonomika/mrot_da_ne_tot_581.htm
Fri, 18 Dec 2020 16:53:07 +0300
Вчера закончился очередной ЛЧИ. В четвертый раз принимал участие.
Пару лет назад написал пост. Про истории успеха в целом. И на рынке в частности. Можно считать вступлением к этому посту.
ЛЧИ — маркетинговая акция Московской биржи. Основная цель – популяризация спекуляций (!!!) среди участников финансового рынка.
Минимальная сумма для участия – смешные 100 000. Вот и гоняют стольник, реализуя стратегии из разряда «пан или пропал». Может риски применяемого подхода и не реализуются? Срок то всего 3 месяца.
Не получилось и вся сумма потеряна – ничего страшного. В следующем году снова рискну.
А если получилось? И сделано 100-200-300% всего за три месяца. Тогда открывается широкое поле возможностей для пиара и реализации стратегии по продаже обучения не понимающим всей сути явления новичкам. Явления под названием ЛЧИ.
Людям, лишь начинающим свой путь на бирже следует знать, что конкурс ЛЧИ:
1. Не имеет никакого отношения к инвестициям (несмотря на слово «инвестор» в названии).
2. Не имеет никакого отношения к успешным спекуляциям. Именно так. Три месяца и крохотная сумма сводят на нет весь потенциальный положительный эффект.
3. Цели, которые достигаются в конкурсе (максимизация дохода в краткосроке) диаметрально противоположны тому, к чему стремится успешный спекулянт – контроль риска на приемлемом для себя уровне в течение длительного периода.
4. Психологическое давление, которое вызывает описанное несоответствие целей вредит счету неопытного участника. Как в жизни, знаете? Начинаешь сравнивать себя с кем-то – повышаешь дискомфорт. А в ЛЧИ это сравнение выходит на первый план. Соответственно, может отразиться на счете.
Почему же все-таки участвую?
Во-первых, поддержание публичной позиции. Четыре года веду блог – четыре раза участвовал. Читать-то наверняка интересно практика, который попробовал на своем опыте. А не теоретика от обучения. И не сказочника – продавца продуктов того или иного брокера.
Во-вторых, участвую всегда лишь в единственной интересной мне номинации – «Лучший трейдер-капиталист». Номинации, где заявлены счета от 3 000 000 рублей. Соответственно, реализация участниками стратегии «на фсё» менее вероятна.
В-третьих, описанного выше психологического давления не испытываю по причине длительного рыночного опыта. Соответственно на размер счета участие негативный эффект не оказывает.
P.S. Выкладываю видос с нашей последней Встречи трейдеров и инвесторов. Рассказывал, как торгую пробои уровня
Fri, 18 Dec 2020 16:37:43 +0300
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о проблемах с производством вакцины «Спутник»
«Прежде всего, я всегда об этом говорил, и скажу еще раз, хочу, чтобы меня все услышали в стране: наша задача – провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Здесь есть некоторые вопросы. Какие? Вакцина сама по себе, компоненты этой вакцины хорошие. Нам до сих пор не хватает „железа“, оборудования для производства нужного нам количества вакцины», — сказал Путин
Но по словам Путина есть план Б:
«У нас ведь тоже есть один из вариантов — это создать такую, как специалисты говорят, „лайт-вакцину“ гамалеевскую. Делать одну только прививку, она будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов», — сказал президент после своей ежегодной пресс-конференции.
Состав новой лайт-вакцины назвал Директор Научного исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
«Ничего менять не нужно. Это просто первый компонент вакцины «Спутник V», — высказал он, отметив, что никаких дополнительных изменений в составе препарата не будет."
Так наладить массовое производство второго компонента «Спутника» никак не удается, злые языки заговорили, что прививаться придется китайской и другой иностранной вакциной.
Но не все так плохо и в запасе есть всегда новые «прорывы»
Оказывается, под руководством того же Гинзбурга, оперативно была создана вакцина от ВИЧ, которая первой на планете, способна вырабатывать антитела к вирусу, что подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев.О чем и сообщили в «Векторе» «Интерфаксу» в пятницу.
Мы первыми спасли мир от ковида, спасем и от ВИЧ!
Fri, 18 Dec 2020 09:00:00 +0300
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 06:00 | Япония: решение ЦБ по ставке | |
| 09:00 | Япония: пресс-конференция ЦБ | |
| 13:30 | ЦБ РФ. Пресс-релиз по ключевой ставке. | >>> |
| 21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
По облигациям сегодня у нас следующие события:
| Размещение «ДОМ.РФ Ипотечный агент», 10.2 млрд | ||
| ВТБ Б-1-48 погашение обл. | ||
| СберИОС181 выплата купона 12 руб. | ||
| RU000A0ZYLL5: УОМЗ БО-2 погашение обл. | ||
| РСХБ БО15 дата оферты | ||
| Книга заявок «Samruk-Kazyna Construction», 2.5 млрд |
Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям
Fri, 18 Dec 2020 08:46:07 +0300
ЦБ может ввести тестирование на знание сложных инвестпродуктов с 2021 года
Центробанк хочет сдвинуть сроки начала тестирования инвесторов на знание сложных инвестпродуктов с 1 апреля 2022 года на начало 2021 года, сообщили источники Forbes, которые участвовали во встрече в ЦБ 17 декабря. Как сообщал ранее “Ъ”, регулятор рекомендовал финансовым компаниям и банкам прекратить продажу сложных финансовых инструментов физлицам. По данным Банка России, более 60% продаж сложных инструментов приходится на клиентов, которым не хватает знаний. По данным “Ъ”, ранее финансовые группы стали получать звонки из Банка России с настоятельной просьбой прекратить продажу сложных финансовых продуктов физическим лицам. При этом никаких оснований не приводилось.
https://www.kommersant.ru/doc/4617524?from=hotnews
Агенты получают ко.Розничные платежи могут пойти в обход банков
Торговые точки смогут подключать оплату через систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду с помощью агентов, которые работают с оператором системы. Ими могут быть различные организации — агрегаторы, маркетплейсы, поставщики кассового оборудования и другие. Реализация проекта позволит увеличить число торговых точек, где принимают оплату через СБП, и угрожает комиссионным доходам банков.
https://www.kommersant.ru/doc/4617367
Продукты уходят в интернет. Новых магазинов открывается все меньше
Несмотря на рост продаж продуктовых ритейлеров во время пандемии, кризис коснулся и их. С января по сентябрь рост числа продуктовых магазинов составил всего 3,4%, посчитали аналитики 2ГИС. Это самая плохая динамика за три года. Из-за ситуации в экономике ритейлерам пришлось консервативно подходить к увеличению числа торговых точек, инвестировав средства в развитие онлайн-каналов продаж и дарк-сторов.
https://www.kommersant.ru/doc/4617326
«Аэрофлот» расстался с «Авророй». Контроль в перевозчике передан властям Сахалина за 1 рубль
Совет директоров «Аэрофлота» на заседании в четверг одобрил продажу 51% в дальневосточной авиакомпании «Аврора» принадлежащей властям Сахалина «Корпорации развития Сахалинской области». Акции будут проданы за 1 руб., говорится в сообщении перевозчика. Предполагалось, что консолидация «Авроры» у правительства Сахалина станет первым шагом к созданию на ее базе более крупного дальневосточного перевозчика. Но пока правительство России так окончательно и не определилось с тем, какие активы и на каких условиях в него войдут.
https://www.kommersant.ru/doc/4617398
ВТБ осваивается на складе. Структуры банка купили 45 тыс. кв. м в логопарках PNK Group
«ВТБ Капитал Инвестиции» закрыл сделку по покупке у девелопера PNK Group 45 тыс. кв. м в логопарках в Подмосковье и Новосибирске. Недвижимость приобретена для закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), паи которого будут предлагаться частным инвесторам. Конкуренция за логистические комплексы сегодня растет в том числе со стороны банковских структур.
https://www.kommersant.ru/doc/4616687
Авиакомпаниям без Superjet вдвое сократят дотации на перевозки в регионах
Субсидирование региональных перевозок авиакомпаний, не летающих на Superjet, в 2021 году сократится вдвое — на 5,1 млрд руб. Почти 70% всех субсидий, как федеральных, так и региональных, получат компании с этим самолетом в парке
https://www.rbc.ru/business/18/12/2020/5fd9ca7e9a7947810b6e7207
Fri, 18 Dec 2020 07:27:13 +0300
Финиш на ЛЧИ.
Бежал к финишу я на 4-м месте, но из -за того что в этой номинации есть баг, то за 3 дня конца начали влазить люди, которые специально подали 5001 заявку за день. и у кого доходность была выше, чем у участника на 1-м месте. (см скрин)
А так конечно считаю, что победителем этой номинации заслуженно должен был стать «kipa», да и вообще все кто шел впереди меня достаточно интересно торговали.
Что касается участника " robot_ae", для меня это загадка, как он смог поставить 3 млн заявок на депо в 400 000 рублей. и совершить на них 28 000 сделок, у меня не сходиться математика, у него ведь по сути должен быть штраф за неэффективные транзакции, т.е. кол-ва сделок не окупит заявки, т.к. депо маленькое и сделок мало.
Поэтому, завершился конкурс для меня на 7-м месте, с доходностью 27% с 25.09.2020 — 17.12.2020. Никаких целей по доходности не было, и не планируется. считаю что ставить цели по доходности, это не совсем корректно. Есть цель по просадке, вот ее и будем достигать, чтобы просадка становилась минимальной. В последние дни сказалась экспирация.
Переход на другой контракт, всегда у меня связан с потерями. Т.к. закрываются прибыльные позиции, которые трейляться по тренду. А в новом контракте, роботы пытаются войти в текущий тренд и их начинает выбивать по стопам. Это я наблюдаю, при каждой перекладке в новый контракт.
Доволен ли я результатом? Конечно доволен. Просадка не превышала 10%, что для меня очень комфортно. Я не люблю просадки. А доходность есть, и это уже хорошо)))
Ну а теперь, что же я там наторговал за весь конкурс, 61 торговый день, если я правильно посчитал))) :
Было подано заявок — 182 706 шт. примерно 3000 заявок в день
Совершено сделок -15 710 сделок, примерно 260 сделок в день
Оборот — 1 632 170 427 рублей, примерно 26 млн в день
Доходность 27 %
Ссылка investor.moex.com/trader2020?user=243976
Сайт: https://taplink.cc/torgovie_roboty
Fri, 18 Dec 2020 06:56:29 +0300
10-летний график пары EUR/USD не дает уверенности в том, что главенствующая тенденция доллара — падающая.
Источник: www.profinance.ru/chart/max/
Доллар продолжает терять и к корзине базовых валют в целом, и к евро отдельно. Летом я считал, что максимум этих потерь – августовские 1,19 по паре евро/доллар. Но прав оказался только отчасти: откат, вниз, действительно, был, но с ноября пара устремилась к новым вершинам. Однако нынешние 1,225, думаю, претендуют стать разворотным рубежом.
Оперирую банальной истиной. Долларовых пессимистов большинство. И это большинство активно в выражении своих намерений и, видимо, действий. Несколько ярких фраз из аналитических статей про доллар, на которые я натыкался вчера (для упрощения без указания авторов, но в сети вы все эти высказывания найдете):
• «…после падения ниже 92,0 пунктов индекс доллара может отправиться к значениям около 88,0-88,5 пункта. Впрочем, потенциал слабости американской валюты этим не ограничивается. До кризиса 2008-2009 годов индекс доллара был ниже 80,0 пунктов и тогда это никого не смущало».
• «Снижение курса доллара, возможно, только начинается».
• «Доллар стал все больше напоминать поезд, мчащийся под откос. Пришло время вспомнить мудрый совет, который иногда пишут на автомобильных кранах: «не стой под стрелой — убьет»».
• «Дальнейшее ослабление доллара не за горами».
• «Пока долгосрочная доходность в США будет оставаться на очень низком уровне, доллар будет слабеть», и он может упасть на 10% по сравнению с такими конкурентами, как евро, иена и китайский юань».
Разворотам трендов свойственно происходить в периоды наибольшей уверенности участников рынка в перспективах этих трендов. Уверенность участников – вот она. И риск перехода доллара к широкому укреплению представляется мне весьма реализуемым в ближайшие недели или дни. А он добавляет грузиков на весах фондового баланса, против мирового фондового роста.
@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
Fri, 18 Dec 2020 01:07:01 +0300
Долгосрочная техническая картина по акциям Газпрома выглядит на данный момент так:
- Цена торгуется в рамках восходящего канала
- Произошел пробой медианы канала (неизвестно, закроется ли свеча выше, месяц еще не завершился)
На младшем фрейме ситуация следующая:
- Цена отработала цель по клину
- Целевого отскока пока не последовало. Наоборот, импульс усилился, и целевая зона была пройдена
- Цена торгуется у сопротивления восходящего канала
- Покупки при пробое сопротивления
- Помнить про ложные пробои и держать риски плотно. Крыться в случае возврата в диапазон
Fri, 18 Dec 2020 00:53:26 +0300
В новом выпуске высказываю свое мнение о валютах (рубль, доллар, евро).
Мощный медвежий тренд на индексе доллара постепенно выдыхается, хотя по инерции может еще снижаться.
Странам не выгодны крепкие национальные валюты, это снижает ВВП.
Разбираю цифры с сайтов ФРС и ЦБ РФ и динамику изменения открытого интереса по данным CFTC/
Теория.
Реальный график индекса доллара.
Денежная масса М2 вырос с 16 по 30 ноября на 0,36%.М2 выросла с 16 по 30 ноября на 22% (закрывают и тратят депозиты).
Рост всех товарных рынков (в т.ч. нефть, пшеница, соя и др.) приведет к скачку инфляции уже в 2021г.:
скачок инфляции будет быстрее, чем думает большинство.
Да, сильный тренд ослабления индекса доллара продолжается. Но на инфляционных ожиданиях, этот тренд, думаю,
будет сломлен уже в 1 квартале 2021.
Сейчас индекс доллара значительно ниже скользящей средней: поэтому, у кого долгосрочно есть доллары, думаю, уже нет смысла.
На каналах деньги не зарабатываю, ничего не продаю, просто хобби.
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
(чат с > 325 реальными трейдерами tx.me/c/1280112138/10626 )
www.youtube.com/channel/UCFA0jKpj8-_XkEqq6aJBMGg
Желаю ВАМ Успеха.
С уважением,
Олег.
Thu, 17 Dec 2020 23:23:54 +0300
Друзья как найду время до конца года будем смотреть наши бумажки. Сбер и прочее. Почему происходит рост или падение в среднесрочной перспективе. Данные для расчетов есть. Выходит очень интересно. На… уй инвестирование, даешь прямую спекуляцию !!!
Есть очень интересный калькулятивный параметр в акциях за которым они следуют в среднесрочном формате.
Thu, 17 Dec 2020 23:16:17 +0300
Захожу в свой блог и что вижу?
Ну думаю, опять баг какой. Такое уже бывало.
Кликаю в рейтинг, открываю список: БАТЮШКИ!
Байкаличик, молодец, вышел на первое место по лайкам за последние 30 дней!
Эх, наверное я совсем заработался, стал мало писать!
Thu, 17 Dec 2020 22:47:42 +0300
Точную сумму пишите в комментариях.
Thu, 17 Dec 2020 22:25:19 +0300
Добрый день!
Пара USD/RUB упёрлась в горизонтальную поддержку 72.20, возле которой начала активно подавать сигналы в рост, обозначившись красивой белой свечой. Ориентировочный уровень для роста – 76.00:
Пара EUR/USD продолжает неспешно «поглядывать» на пробитую горизонталь 1.2000. Базовый сценарий пока не меняем – возвращение к пробитой горизонтали и отскок от вверх:
Пара GBP/USD вторично протестировала уровень 1.3480 и пробитый восходящий канал. Пока у старого джентльмена все шансы сходить вниз, учитывая силу уровня сопротивления:
Олег Свиргун
Технический анализ
17.12.2020
Исследовательская команда Tickmill
Thu, 17 Dec 2020 21:04:57 +0300
Был у меня топик "Классификация сделок в торговых системах" — в общем, не зашел. Но некоторые плюсанули, вот, для некоторых и напишу пример конкретного применения. Рекомендую прочитать предыдущий, иначе можете не понять этот топик.
К счастью, у меня оказался рояль в кустах — вялотекущий проект системы прогнозирования котировок, вычисляющей прогноз изменения цены на интервале Т по значению и состоянию цены в момент t — dС(t+Т). Ну, и общая формула прогнозирующей системы:
dC(t+T) = C(t+T) — C(t),
где C(t) — цена в момент t.
График теста системы я показывал в комментариях к предыдущему топику вот он:
По Х (Predict) — прогноз изменение цены, по У (Real) — реальное изменение цены через время Т. Не обращайте внимание на значения осей, это не сами изменения цены, это нормированные к диапазону системы значения изменений цен.
На ваш взгляд, график не очень хорош, но он может быть легко улучшен по принципу: если не хочешь получать дурацкие ответы — не задавай дурацкие вопросы.
График построен сплошняком: котировка — ответ системы. Если прогнозировать только тогда, когда нам это действительно нужно, результаты сильно улучшаются. Но, уже даже с этим прогнозированием вполне можно работать, и получать прибыль.
Отнесем к сделкам типа 1, 2 сделки с Predict > (1.5 -1.6) и Predict < -(1.5 -1.6), а к сделкам типа 3, 4 сделки -(1.5 -1.6) < Predict < (1.5 -1.6). Тогда получим следующую картинку:
А еще лучше и понятней, так:
И мы видим, что при таких условиях прогноз хорошо совпадает с реалом, и если мы начнем в этой системе делать сделки в соответствии с прогнозом, то большинство сделок будет в плюс, ну, а минусовые мы ограничим стопами.
Конечно, это простейший случай. В более сложных такие ограничения областей могут быть оч кривыми, описываться очень непростой логикой, и необходимостью компромиссов между сложностью логики и эффективностью системы. В этих случаях придется смириться с наличием некоторого количества сделок типов 3, 4 в системе.
ЗЫ Кстати, где наш АГ? Он, помнится (опять могу ошибиться), мечтал прогнозировать хотя бы знак изменения цены. Уже с год как есть, но до конкретного применения пока руки не доходят. Я не могу все и сразу, надо завершить не менее интересные текущие проекты.
Но, если кто-то профинансирует проект (хорошо профинансирует) )), могу все остальное отложить. Как писал А.С.Пушкин — Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. © ))
Но, вообще-то, вдохновение без ЛаВэ (Liberale Values) в наше время редко приходит.) Чем больше ЛаВэ, тем больше вдохновения. Мир капитализма, однако.
Thu, 17 Dec 2020 20:50:29 +0300
Dec. 17, 2020 at 8:04 a.m. ET
Пока ничего не окончательно, но ключевые аспекты законопроекта о помощи от коронавируса на сумму 900 миллиардов долларов, который законодатели надеются принять к концу недели, обретают форму.
Пакет включает прямые выплаты физическим лицам в размере от 600 до 700 долларов, 300 долларов в неделю в рамках расширенного страхования по безработице до марта 2021 года, возобновленное финансирование малого бизнеса в рамках программы защиты зарплат, 25 миллиардов долларов в виде экстренной арендной помощи и финансирование вакцинации против Covid-19 и школ.
Пакет, переговоры по которому все еще ведутся, в настоящее время исключает финансирование для государственных и местных органов власти и защиту ответственности для предприятий и других организаций, которые оставались открытыми во время пандемии.
«Мы добились значительного прогресса в разработке целевого пакета мер по оказанию помощи при пандемии, который смог бы пройти обе палаты с двухпартийным большинством», — заявил в среду лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл.
«Это еще не решенная сделка, но мы очень близки», - сказал лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер .
Сделка была отложена отчасти из-за попыток связать ее с законопроектом о финансировании, который должен быть принят обеими палатами к полуночи пятницы, чтобы избежать закрытия правительства.
Избранный президент Джо Байден назвал прогресс в области стимулирования обнадеживающим и повторил, что это был «первоначальный взнос» за дополнительную помощь, когда он вступит в должность в следующем месяце.
www.marketwatch.com/articles/details-on-900-billion-stimulus-package-emerge-whats-inside-51608210293?mod=moremw_bomw
Thu, 17 Dec 2020 20:46:14 +0300
Акции Газпрома выросли на словах Владимира Путина. Сегодня котировки компании выросли более чем 3,5% и приблизились уровням ценам перед мартовским обвалом. Основная причина – слова президента России Владимира Путина: «Северный поток-2 практически достроен, осталось 160 км, надеюсь, работа будет закончена.
Участники рынка восприняли слова президента с позитивом, а СМИ распиарили: «Путин сказал, что Северный поток-2 будет завершён». #GAZP
Русал снова под ударом. Акции алюминиевого гиганта у пали на 5% на новостях, связанных с Олегом Дерипаской. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские чиновники направили правительству США информацию о том, что Дерипаска оказывает значительное влияние на руководство компанией и поручил руководителям Русала и En+ оказать давление на правительства западных стран, чтобы они не допустили увеличения поставок китайского алюминия на внешние рынки в начале этого года.
В En+ пока опровергла информацию, но, а что им остаётся? – признать публично, что ими управляют! Будем следить за развитием событий, по нашему мнению вряд ли будут новые санкции, так как в En+ половина мест в совете директоров занимают граждане США и Великобритании, назначенные после первых санкций. #RUAL #ENPG
ФАС отказала Altus Capital в приобретении акций Детского мира. Новостное агентство ТАСС сообщило сегодня, что Федеральная антимонопольная служба России не приняла документы инвестиционной компании на приобретение 25% акций Детского мира из-за отсутствия полного пакета документов.
Остальная информация отсутствует и пока не известно, если Altus предоставит все документы, одобрит ли ФАС покупку акций Детского мира. При этом, вчера после торгов Altus Capital сообщил, что акционеры Детского мира досрочно предъявили к выкупу 25% акций в рамках оферты. На фоне этого, акции ритейлера упали более чем на 2%. #DSKY
Акции золотодобытчиков продолжают рост. Котировки Полюса и Полиметалла растут более чем на 3% вслед за ростом цен на цветные металлы. Вчера на заседании ФРС, регулятор заявил, что планирует продолжать выкуп активов до тех пор, пока экономика не начнёт восстанавливаться. На фоне этого доллар начал слабеть, что в свою очередь отразилось на росте цен на серебро и золото. О предстоящем росте золотодобытчиков мы писали несколько дней назад. #PLZL #POLY
Больше обзоров и комментариев по рынку в наших социальных сетях: Группа ВКонтакте и Телеграмм канал.
Ещё больше обзоров на Finrange.
Thu, 17 Dec 2020 20:37:51 +0300
Таки да! Сегодня 17-е декабря. Замечательная дата во всех отношениях.
17-го декабря 2014 года вся страна в полном ах… уе следила за котировками бакса, наблюдая невиданные до этого цифры.
В обменниках выстроились очереди (опять)
В банках ажиотаж по снятию вкладов (опять)
В магазинах техники ажиотажный закуп по старым ценам (опять..., я купил холодильник за 50 тыр ))
Кроме этой знаменательной даты хотелось бы вспомнить еще одно 17-е число другого года — 17 августа 1998.
В этот день, который многие из нынешних «трейдеров» застали еще в пеленках, я заработал свои первые седины.
Был еще один замечательный день — 14е августа 1992 г. Первые выстрелы в Абхазии, под которые наша семья грузилась в самолет в Сухумском аэропорту по завершении нашей первой в жизни путевки на море (отцу дали на работе — за орден перед Отечеством).
К чему я все это?
Да вот почитал сегодня комментарии к выступлению Большой Моли по телеку (сам уже давно не смотрю — а смысл?). Опять ничего не значащие фразы, опять вранье, опять жалкие подачки «сирым и убогим»…
ДОСТАЛО!!! ЗА.Е. АЛО!!!
Вся моя сознательная жизнь — сплошные кризисы, застои, развалы, обман и воровство вокруг.
Ничего нельзя планировать больше, чем на год вперед (год пожалуй много).
Никакие правила и законы не гарантируют тебе будущего, кроме одного — копи баксы под матрасом.
Честно работать на Родину — быть лохом.
Воровать у Родины — путь к богатству (если по дороге не убьют).
Рубль — говно, однозначно и беспрекословно.
Рассчитывать — только на себя.
Верить — только в тупость и жадность людей.
Надеяться — только на то, что создал сам.
Наверное, накипело. Наверное, во мне говорят 300г вискаря (18 лет выдержки, могу себе позволить). Наверное, меня читает товарищ майор (пох).
Thu, 17 Dec 2020 20:24:41 +0300
Всем привет, напишу кратко .
Результатом недоволен.
Вышел для перезахода в Сбере, думал откат будет на 230.
Но дали только 236.
Не вошел по этим ценам.
Кусал локти)).
Но это лирика. Система не предполагает бросать сделки в догонку.
Спекуляции Ри это так баловство.
Расчет был на рост фонды.
Но хорошо, что это всего лишь спекулятивный счет.
А в Сбере на ИИС счет открыт на 3 года и там не фиксился.
Но здесь не про инвестиции пост. А про ЛЧИ.)))
Подписывайся на телегу там много по рынку без воды.
@kamorka_deda_panasa
Вообщем вот результат.
Thu, 17 Dec 2020 20:24:40 +0300
Все живы?
Вот всё и закончилось… Эх!
РТС не дал 150, хотя пыжился вверх и помер на максимуме контракта.
Максимальный Открытый интерес был на 105-м путе. Но там богатый и странноватый товарищ тупо тарил его втечение недели. Итог закономерен. А больше интересного ничего не было.
На фьючерсе народ упорно шортил, но вышло для них грустно.
НУ ЧЁ ТАМ ЭТОТ ТВОЙ 76250 ПУТ В СИ ??
Си экспирнулся на минимуме, крайний раз такая цена на ТОМе была аж 05.08.20. И соответственно некоторые путы экспирировались на максимуме.
У этого товарища всё хорошо. Получил хорошую прибыль, а именно:
покупал 35000к по 925 (вложил 32.4 млн. руб.), держал до победного, победил, экспирация опциона прошла по 3585. Значит, заработал: (3585-925)*35000=93.1 млн. руб.
Хорошая прибыль… м-дя. Есть над чем задуматься… Этих денег некоторым хватит чтобы свалить на пенсию на всю жизнь.
(Инвестиции, долгосрочные вложения — тьфу ты! Вон, почти +300% за месяц одной сделкой! А ты что делал этот месяц??)
На рисунке представлен график Теор. цены + малочисленные сделки (розовые точки). Сделка нашего героя — 09.11.20 по 925 (стрелка + жёлтая линия), 3750 — моя 1-я предполагаемая цель (это 72500 по фьючерсу). Немножко не дошло.
Вот так, Сахипзад Набиуллин или Ярослав Кузьминов, или Василий Кузьминов, или Вася. Не-не-не, там чего-то про клевету трындят нехорошее. Пусть будет Антивася.
Вот так, Антивася поднял на бирже деньжат.
Кто он?
Железные иички или просто знал? Богатенький лох или инсайдер?
Версия с лохом мне не нравится, т.к. лох просто не будет делать такую сделку. Лох будет действовать как покупатель 105-ого пута на РТС или многочисленные покупатели коллов на Си на круглых числах. Или просто: «я думаю что...»
Так что я склоняюсь к версии: Антивася — это инсайдер.
И ЧТО НАМ С ТОГО?
Зависть лютая!
А где бы такого Антивасю найти и подружиться??
На будущее можно отслеживать таких товарищей. И хотя бы не стоять агрессивно против таких позиций.
Но надо помнить, что и инсайдеров выносят иногда вперёд ногами (какой-нибудь «Крымснованенаш»).
И КАК ИХ ОТСЛЕЖИВАТЬ?
Главный фильтр — Открытый интерес, его большое изменение вверх за короткий срок/за одну сделку.
А ВОТ Я ЗАМЕТИЛ ТАКУЮ СДЕЛКУ И ТОЖЕ ХОЧУ. А СТАКАН ВООБЩЕ ПУСТОЙ (ХНЫК-ХНЫК)! ЧЕГО ДЕЛАТЬ-ТО?
Ну можно сделать имитацию красной икры:
вместо 2-х контрактов какого-нибудь 76250-го страйка купить 1 контракт 76500-й + 1 контракт 76000-й. По параметрам будет примерно тоже самое.
Ликвидности хватит точно, вряд ли у тебя будут большие объёмы. Ты же не инсайдер дурак какой десятки миллионов рублей запулять в направленную позицию в опционах?
САМ-ТО ЗАРАБОТАЛ?
Очень мало. Я же — лох, такой же как и ты, мой дорогой читатель. Вот заимею 100%-й инсайд и перестану здесь писать :))
ЧТО ТАМ ИНТЕРЕСНОГО ЕСТЬ ЕЩЁ?
Пока особо не смотрел. Хотя тут на марте один товарищ проявился:
1. Глянул на досуге 77-й колл (код Si077000BC1):
15.12.20 в 18:33 какой-то бедолага немного напутал и продал по рынку, цена клюкнулась с 1298 до 195, объём 1700 контрактов. Быстро осознав ошибку, он решил сразу закрыть позицию. Сделал это за 3 минуты. Контрагент, судя по Открытому интересу, был тот же самый (смайлик дьявола).
Однако Открытый интерес поднялся и спустился. Т.е. это к делу не относится.
Но как он стал около 19000?
А вот как. 11.11.20 в 13:52 прошла интересная сделка:
Она изменила Открытый интерес в опционе с 1780 до 17780, т.е. сделка на (17780-1780)/2=8000к. Примечательно, что она прошла мимо стакана = нет данных ни по цене, ни по объёму.
Наебиржа нас обманывает даже в этом? :))
Не переживай, мой братиш друг! Вероятно она прошла в каком-нибудь режиме РПС, чтобы не подглядывали лохи всякие. Однако Открытый интерес это предательски выдал.
Ничего страшного нет, 8000к всего, но чего же так стесняться?
2. Глянул 82-й колл (код Si082000BC1).
Сразу натянул сову на глобус график Открытого интереса. И шо бы вы думали?
11.11.20 в 13:55 прошла сделка, которая изменила Открытый интерес в опционе с 2894 до 18894, т.е. сделка на (18894-2894)/2=8000к!
И она прошла мимо стакана = нет данных ни по цене, ни по объёму.
Ага! Получается здесь покупка или продажа вертикального спреда 77000-82000. Фьюч тогда стоил около 77150.
3. Глянул я 72-й пут (код Si072000BO1).
Аналогично:
11.11.20 в 13:00 прошла сделка, которая изменила Открытый интерес в опционе с 426 до 16426, т.е. сделка на (16426-426)/2=8000к!!
И она прошла мимо стакана = нет данных ни по цене, ни по объёму.
Ага! Значит не вертикальный спред, а конструкция будет из 4-х ног (как животное Лось).
4. Глянул я страйки 65, 67, 70 и… ничего! Вообще!
Нету нашего героя. Какая-то 3-х ногая конструкция получается.
Инвалид?
Или направленная поза?
Например, купил 72-й пут, а деньги на это позаимствовал с продажи вертикального колл-спреда 77-82 (77-й колл продал, а 82-й колл купил для страховки и уменьшения ГО).
КАКИЕ МЫСЛИ ЕСТЬ У КОЛЛЕГ?
З.Ы.: вместо кина сегодня — таблицы :((
Кто хочет посмотреть разные графики на интересуемых страйках на декабре (сегодняшнее), а наебиржа резко всё спрятала, то вот скрины прямо в клиринг.
Когда можно строить разные графики? Завтра ещё точно; насчёт выходных — не уверен. В понедельник точно ничего уже не будет.
Си:
РИ:
Thu, 17 Dec 2020 20:06:32 +0300
Всем добра!
1го декабря зарегистрировался на ЛЧИ (участие с 2го декабря). Я тогда написал в блоге:
Зарегистрировался на ЛЧИ, хотя по факту там осталось всего 12 торговых дней (логин Smart-Lab указал). Ну значит ставлю себе целью показать доходность +10%. А там — как получится.
....
Торгую интрадей на фьючерсах без изменения своей стратегии. В акции и другие инструменты влезать не планирую.
Результаты:
Цель достигнута, чему лично я очень рад! Для меня это скоротечное участие было проверкой моей ТС и собственных сил.
Спасибо всем, кто меня поддерживал добрым и не очень словом.
Продолжение следует…
Thu, 17 Dec 2020 20:03:11 +0300
Закончился ЛЧИ 2020. Выступало 16606 человек (в три раза больше чем на прошлых ЛЧИ). Торговал фонду. Сделал 57 процентов. Занял 32 место по иис. На смартлабе 50-ый. Общее место по всем номинациям 205. Вошел в верхние 1.2% участников.
Этот ЛЧИ у меня пятый. Сыграл в этот раз не лучшим образом. Поставил на рост газпрома, решение в целом оказалось верным, но крайние 2 дня роста не взял, решил что эти цены перебор. Т.е. через 2 года нормально, он себя покажет, но не в этом году. Дивидентов-то не будет прямо высоких.
Пока до конца не решил как буду действовать дальше. Тут надо все серьезно обмозговать....
Поздравляю всех участников ЛЧИ. Всегда приятно видеть реальных толковых ребят (и радует что они есть). Причем некоторых ребят посмотрел — хорошо играют.
Thu, 17 Dec 2020 20:02:32 +0300
После внушительно роста на 150% с мартовских минимумов, акции ушли в коррекцию, которая забрала уже больше 20% капитализации. На этом фоне будет интересно рассмотреть Систему через призму отчета за третий квартал 2020 года и тех драйверов, которые гнали котировки к новым вершинам.
Консолидированная выручка в 3 квартале выросла на 9,6% до 184,9 млрд рублей. Рост произошел в основном за счет сильных результатов МТС, Segezha Group, агрохолдинга «Степь» и Медси. К слову, Segezha и Степь нарастили выручку на 38% и 48% соответственно. У компании есть четко формализованные планы по выводу Segezha Group на IPO. После успешного Ozon, эти планы представляются мне вполне реализуемыми.
Драйвером роста капитализации Системы в последние месяцы стало размещение на бирже Ozon. Однако, сам ритейлер не вносит столь существенный вклад в финансовые результаты материнской компании. В недавнем разборе Ozon, я указывал, что несмотря на рост выручки, у маркетплейса есть проблемы с маржинальностью и рентабельностью деятельности. Чистый убыток за 9 месяцев 2020 года составил 12,9 млрд рублей, оставшись на уровне прошлого года.
Позитивным моментом становится сокращение операционных расходов самой АФК. За 3 квартал компании удалось сократить их на 10,4%. Небольшую коррекцию внесли курсовые разницы, но их влияние оказалось ограниченным, благодаря чему, чистая прибыль по итогам 3 квартала составила 11,5 млрд рублей, что на 53% выше уровня 2019 года.
Даже несмотря на позитивную квартальную отчетность котировки ушли в коррекцию. Поводом послужила перегрелось акций. Не помогло котировкам и намерение руководства выплатить удвоенные дивиденды по итогам 2020 года. Прошлый год принес в копилку частным инвесторам всего 0,7% доходности. Даже удвоение этого значения не даст доходность выше 2–3% по итогам 2020 года.
В акциях Системы нужно искать другие драйверы роста. Благо, таковые найдутся. Помимо планируемых IPO, у Системы есть козырь в рукаве, в лице входящего в Группу АФК фармацевтического завода «Биннофарм», на котором производят вакцину от Covid-19 — Спутник-V. До сих пор у меня нет точных цифр, какими будут примерные выручки предприятия. Напомню, что кроме Биннофарма, вакцину производит и сам институт-разработчик НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи.
Система — классический пример хайповой идеи, которая отработала весь 2020 год. Тут и возможные выгоды от производства вакцины, и IPO Ozon, вокруг которого поднялась шумиха. Все эти факторы закладывались в цену. Весь этот ажиотаж не умиляет достоинства компании. Однозначно, есть апсайды, только вот с текущих значения я бы брать акции не рискнул. На лицо, явная перекупленность. P/B в 4 на рекордных значениях для компании. Для себя я определил уровни в 19-22 рубля, как оптимальные для начала набора позиции.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Мой Telegram-канал — ИнвестТема
Моя группа ВКонтакте - ИнвестТема
Thu, 17 Dec 2020 19:43:29 +0300
Мы записали интервью с легендарным трейдером, одним из мировых авторитетов в области биржевой торговли и автором бестселлера «Как играть и выигрывать на бирже» Александром Элдером.
— Как он переехал в США и почему спустя десятки лет торговли на рынке так и не завёл инвестиционный портфель
— Почему образование мешает зарабатывать на бирже и сколько времени нужно, чтобы понять, что трейдинг — не твоё
— Как поменялись рынки и на какие индикаторы технического и фундаментального анализа стоит обращать внимание сегодня
Смотрите видео, ставьте под ним свой лайк, если было полезно, ну и подписывайтесь на «Деньги не спят», чтобы не пропустить следующие выпуски.
Thu, 17 Dec 2020 19:30:06 +0300
Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи