UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Расчет стоимости акции НМТП методом дисконтированных денежных потоков.
 Thu, 08 Aug 2024 09:29:37 +0300

 

Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.

Новороссийский Морской Торговый Порт (НМТП) является одним из крупнейших портовых операторов в России и третьим по объему грузооборота в Европе. Компания обеспечивает значительную долю грузопотока, обрабатывая около 20% всего грузооборота морских портов России. НМТП обладает универсальным оборудованием, что позволяет ему обрабатывать различные виды грузов, включая наливные, навалочные и контейнерные грузы. Порт Новороссийск расположен на Черном море и играет ключевую роль в международной логистике, связывая Россию с различными регионами мира, включая Средиземноморье и Ближний Восток.

Исходные данные:
1. Финансовые показатели берем из РСБУ за 2019-2023 год.
2. Период прогнозирования — 5 лет (2024 — 2029).
3. Прогноз консервативного роста выручки — 3,00% в год.
4. Средний процент по кредитам — 7,80% в долларах и 14,78% в рублях.

Приступим к расчету:
Расчет стоимости акции НМТП методом дисконтированных денежных потоков.

1. Компания относится к отрасли Transportation. Эта отрасль включает в себя все виды транспортных услуг, включая морские, воздушные и наземные перевозки. В последние годы сектор сталкивается с вызовами, такими как изменение глобальных торговых потоков и необходимость адаптации к новым экологическим стандартам. Однако, несмотря на эти вызовы, НМТП остается важным игроком в российской транспортной системе.
2. В среднем компания росла на 4,93% в год. Это довольно хороший показатель, особенно в условиях нестабильности на рынке.
3. Медиана доли себестоимости в выручке составляет 42,40%. Это значение является приемлемым для отрасли Transportation, где средний уровень себестоимости может варьироваться от 40% до 60%.
4. Медиана доли управленческих расходов в выручке составляет 6,80%. Это значение также находится в пределах нормы для отрасли, где управленческие расходы могут составлять от 5% до 10% от выручки.
5. Медиана доли от участия в других организациях в выручке составляет 41,90%. Это указывает на то, что дочерние организации вносят значительный вклад в доход компании, что может быть положительным фактором для оценки ее финансовой устойчивости.
6. Медиана доли процентов к получению в выручке составляет 5,20%. Это значение показывает, что займы другим компаниям приносят умеренный вклад в доход.
7. Медиана доли сальдо составляет -0,41%. Это значение указывает на то, что другие доходы и расходы не оказывают значительного влияния на общие доходы компании.

Для расчета модели WACC нам потребуются:
1. Размер безрисковой ставки — 4,177% в долларах.
2. Размер премии за страновой риск (Россия) — 3,67% в долларах.
3. Размер премии за риск вложения в акции — 7,79% в долларах.
4. Размер премии за риск инвестирования в компании с низкой капитализацией — 1,70% в долларах.
5. Размер премии за специфический риск компании — 2,00% в долларах.
6. На основании этих данных расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC) составляет 23,93%. Это довольно высокий уровень, что может указывать на повышенные риски, связанные с инвестициями в компанию.

Расчет стоимости акции НМТП методом дисконтированных денежных потоков.

Предполагая, что все средние показатели компании останутся прежними и выручка будет расти на 3,00% в год, мы можем просуммировать весь предполагаемый доход и разделить на количество акций. В результате, стоимость одной акции НМТП должна составить 6,77 рублей, что на 25% меньше текущей рыночной котировки.

Обзоры других компаний в моем телеграмм-канале. 

В таблице вариантов текущая рыночная цена одной акции ближе всего соответствует параметрам: средний процент по кредитам — 12% и темп роста — 5%. Т.е. инвесторы предполагают, то что НМТП также продолжит наращивать выручку в прежнем темпе 2019-2023 годов — 4,93% и компания будет иметь приемлемый уровень обязательств. Это может быть реалистичным сценарием, учитывая текущие экономические условия и планы компании по модернизации. Однако поддержание такого темпа роста будет зависеть от способности НМТП адаптироваться к изменениям в отрасли и эффективно управлять своими ресурсами.

Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.
Объём ФНБ в июле значительно сократился. Снижение связано с коррекцией на фондовом рынке и инвестициями, приобретены юаневые облигации
 Thu, 08 Aug 2024 09:20:57 +0300
Объём ФНБ в июле значительно сократился. Снижение связано с коррекцией на фондовом рынке и инвестициями, приобретены юаневые облигации

Минфин РФ опубликовал результаты размещения средств ФНБ за июнь 2024 г. По состоянию на 1 августа 2024 г. объём ФНБ составил 12,27₽ трлн или 6,4% ВВП (в июне  12,6₽ трлн). Объём ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 4,66₽ трлн или 2,4% ВВП (в июне — 4,6₽ трлн). Минфин в этом месяце сократил свою инвестиционную программу, направив ~70,2₽ млрд (в июне — 191₽ млрд), из них ~35,8₽ млрд (3 млрд юаней) были потрачены на российские корпоративные облигации нормированные в юанях. С учётом коррекции на фондовом рынке неликвидная часть значительно просела (-389₽ млрд), тогда как рост цены на золото и восстановление юаня улучшили положение ликвидной части (+65₽ млн), как итог ФНБ сократился на ~324₽ млрд.

Неликвидная часть активов ФНБ:

▪️ на депозитах в ВЭБ.РФ — 689,4₽ млрд (в июне — 660,7₽ млрд);

▪️ евробонды Украины — $3 млрд (прощаемся);

▪️ облигации российских эмитентов — 1,534₽ трлн (в июне —1,529₽ трлн), 1,87$ млрд и 3¥ млрд;

▪️ привилегированные акции кредитных организаций — 404₽ млрд (ВТБ, РСХБ, ГПБ);

▪️ на субординированных депозитах в Газпромбанке — 38,4₽ млрд;

▪️ в обыкновенных акциях Сбербанка — 3,27₽ трлн (в июне — 3,69₽ трлн);

▪️ в обыкновенных акциях Аэрофлота — 128,2₽ млрд (в июне — 148,4₽ млрд);

▪️ в обыкновенных акциях ДОМ.РФ — 137₽ млрд;

▪️ в привилегированных акциях РЖД — 722,1₽ млрд;

▪️ в обыкновенные акции АО ГТЛК — 58,3₽ млрд;

▪️ в обыкновенные акции ВТБ — 115₽ млрд (в июне — 125₽ млрд);

▪️ в привилегированных акциях Атомэнергопром — 57,5₽ млрд.

В июле 2024 г. в ФБ поступили доходы от размещения средств Фонда:

Арбитражная история с акциями и фьючерсами Белуги.
 Wed, 07 Aug 2024 11:29:41 +0300
Арбитражная история с акциями и фьючерсами Белуги.


Я про нее подробно писал в закрытом канале и даже заработал свои 10%. Кажется это единственная моя прибыльная сделка за лето(((

Но, собственно, в чем суть. В компании Новабев проходит корпоративное событие. Компания решила провести сплит акций, но не обычный, а совмещенный с раздачей дополнительных акций. Такой вид дивидендов (в виде раздачи акций) позитивен для инвесторов, так как:
— позволит оптимизировать налоговую базу;
— это дивиденды! Ваша доля в компании станет больше!

Но образовалась проблемка. Дело в том, что на акции Белуги торгуется сразу несколько фьючерсов!!! Биржа в своем стиле долго не давала никаких комментариев. Если все оставить как есть, то фьючерсы 924, 1224 и 325 должны исполнить согласно спецификации. То есть на один поставочный фьючерс покупатель получит 1 акцию BELU… Которая к тому моменту будет стоить 800 рублей!!! То есть фьючерсы должны были упасть на 80%. Инвесторы запаниковали и в какой-то момент фьючерсы упали до 4000 пунктов, при том что акции в этот момент торговались в районе 5500!!!

И вот тут начиналась идея или арбитраж. Смелый инвестор мог просто купить фьючерсы в надежде на выравние стоимости и с предположением, что биржа таки закроет контракты досрочно (так и случилось), а позже переоткроет контракты уже на акции после сплита (в районе 800 рублей). Но 100% уверенности ни у кого не было. Поэтому можно было применить арбитражный вариант — продать фьючерсы 924 и купить 1224 (между ними в этот момент был спред больше 1000 пунктов). Логика тут в том, что корпоративное действие пройдет раньше истечения сентябрьского контракта, а значит фьючерсы сойдутся в цене (либо по 800, либо по 5000+ пунктов). Я использовал именно такой вариант и довольно быстро заработал примерно 10% от позиции.

Ну а итог на табло. 13 августа биржа просто экспирирует все фьючерсы по текущей цене акций — минус временная вариационная маржа (грубо говоря плата за плечо). То есть больше всего заработают инвесторы, которые просто покупали фьючерс дешевле цены базового актив (то есть в состоянии бэквордации). Как говорится, спасибо за адекватность и прибыль!

П.С. В продолжение темы фьючерсов. Подписчики меня часто спрашивают: «А зачем вы покупаете акции Х, если можно купить фьючерсы?». Отвечаю. Ликвидность на российском срочном рынке… Ее просто нет. Даже во фьючах крупных фишек, не говоря уже про опционы. Даже со счет в пару миллионов рублей набрать позицию очень сложно, что уж говорить про десятки миллионов. Поэтому для дядей с толстыми пальцами рынок фьючерсов не подходит. И именно поэтому так крепок и популярен Сбербанк. Это единственная фишка, где дядя с миллиардом может относительно быстро набрать позицию не двинув котировки.

От генерального директора Nvidia до Уоррена Баффета: инсайдерская распродажа акций была зловещим предупреждением перед обмороком на рынке
 Wed, 07 Aug 2024 11:20:42 +0300
В марте Nvidia Corp. сообщила, что торговый план генерального директора Дженсена Хуанга Rule 10b5-1 включал продажу 600 000 акций (или около 6 миллионов акций, учитывающих дробление акций 10 к 1) до 31 марта 2025 года. Он уже продал миллионы акций, тем самым фактически обвалив рынок. Эта новость должна была послужить для инвесторов четким предупреждением о том, что пузырь ИИ приближается к пику.
От генерального директора Nvidia до Уоррена Баффета: инсайдерская распродажа акций была зловещим предупреждением перед обмороком на рынке
Данные Bloomberg показывают, что ежедневная продажа Хуангом 120 000 акций началась 13 июня. Продажа была беспорядочной. Большая часть была продана по цене от 135 до 109 долларов с июня по июль. Продажа продолжилась в нисходящем тренде в последние дни.
От генерального директора Nvidia до Уоррена Баффета: инсайдерская распродажа акций была зловещим предупреждением перед обмороком на рынке
С начала июня Хуанг сбросил миллионы акций.
От генерального директора Nvidia до Уоррена Баффета: инсайдерская распродажа акций была зловещим предупреждением перед обмороком на рынке
«Хотя продажи в июне и июле были осуществлены в соответствии с торговым планом 10b5-1, принятым в марте, момент оказался удачным», — отметил Bloomberg, добавив: «Хуанг лично продал акции на сумму около $1,4 млрд с начала 2020 года, включая продажи этим летом». Между тем,  издание The Information недавно сообщило, что Nvidia проинформировала Microsoft и других поставщиков облачных услуг о том, что ее самые передовые модели ИИ-чипов серии Blackwell (ИИ-чип B200) столкнулись с трехмесячной задержкой из-за обнаружения конструктивного недостатка «на необычно позднем этапе производственного процесса». Это тревожные новости для Nvidia и пузыря ИИ, особенно после того, как глава исследований Goldman признал всего несколько недель назад, что ИИ действительно является пузырем. Добавьте ко всему этому потрясения на мировом фондовом рынке — и пузырь ИИ сегодня снова раскрутился.
Еще одним предзнаменованием инсайдерского демпинга на фондовом рынке стала компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета, которая  за последние недели избавилась от 90 миллионов акций Bank of America. На прошлой неделе мы назвали продажу Баффета «свалкой». Это был предупреждающий знак, что миллиардер предвидел грядущие неприятности. Более того, во втором квартале Баффет тихо избавился от половины акций Apple, принадлежащих Berkshire, увеличив при этом денежную подушку компании на рекордные 88 миллиардов долларов, достигнув исторического максимума в 277 миллиардов долларов на конец прошлого квартала. Главный вывод заключается в том, что инсайдеры лучше знают, когда продавать, а когда покупать.

перевод отсюда

БЕСПЛАТНЫЙ ускоренный курс «Волны Эллиотта»

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)


И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Доходы населения РФ.
 Wed, 07 Aug 2024 10:56:44 +0300
Доходы населения РФ.

ДОХОДЫ РОССИЯН: ТЕМПЫ РОСТА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ – МАКСИМАЛЬНЫЕ С 2008г

Денежные доходы населения выросли во 2К24 на 16.6% vs 15.2% гг в 1К24. В расчете на душу населения рост оказался более сильным (16.8% vs 15.4% гг), т.к. количество душ сократилось примерно на 300К. В абсолютном выражении среднедушевой доход составил 58 191 руб/мес ($643).

Левый граф показывает, что рублевый среднедушевой доход превышает значения 2013г на 11.1%, но долларовый (средний граф), по-прежнему, существенно ниже, чем был в 2013г (-18%). К слову, долларовая инфляция за 11 лет составила 34.5%. Т.е. товары и услуги из внешнего мира для среднего россиянина стали за это время менее доступны в 1.6 раза.

В реальном выражении (т.е. с коррекцией на инфляцию) доходы россиян выросли на 7.7% гг, а рост реальных располагаемых доходов (т.е. за вычетом обязательных платежей, в т.ч. по кредитам) составил 9.6% гг. Такими темпами РРДДН не росли с 2008г.MMI.

Меня удивляет, что россияне до сих пор в $ беднее в 1.6 раза, чем это было  в 2013 году. Мечтаю о днях, когда мы вернёмся к тому 11 летней давности уровню жизни, правда сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдёт.

Доллар: межбанк ближе к Siшке, ВФ дешевле спота
 Wed, 07 Aug 2024 10:53:50 +0300
Так примерно выглядит рынок через час после открытия.

Межбанк


Доллар: межбанк ближе к Siшке, ВФ дешевле спота

БКС


Доллар: межбанк ближе к Siшке, ВФ дешевле спота

Нал в банках

лучшая покупка 86.40 — Морской банк (только синие)
лучшая продажа 86.50-75 (юнистрим, ланта и еще 3 варианта)

райф вообще на рубль дешевле рынка который день предлагает доллар наличный, но как всегда белый и мятый - 

Нал в телеге



ФинТех Обмен
Портфели БКС. Под давлением
 Wed, 07 Aug 2024 10:34:38 +0300

Рынок продолжает падать: в моменте в понедельник Индекс МосБиржи достигал отметки 2807 п. При этом фавориты до сих пор держатся лучше рынка, а аутсайдеры активнее индекса теряют свои позиции.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 12%, Индекс МосБиржи — на 13%, аутсайдеры — на 20%, что позитивно, учитывая нашу ставку на падение.

Портфели БКС. Под давлением


Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• Сбер — сильная история в секторе, ставка на ИИ.
• ТКС Холдинг — потенциал роста и монетизации растущей клиентской базы в маржинальном розничном сегменте.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — стабильный нефтяной бизнес, сильные балансы и высокая дивидендная доходность.
• Ozon — более привлекательная оценка после коррекции, хорошие перспективы бизнеса на длинном горизонте.
• Мосбиржа — высокие процентные ставки поддерживают доходы и прибыль, а также дивиденды.
• Яндекс — прогноз сильных результатов за III квартал 2024 г., привлекательный уровень котировок.

Краткосрочные аутсайдеры: причины для продажи

• АЛРОСА — кризис в отрасли сохраняется.
• НЛМК — неясность с ближайшими дивидендами, низкая прозрачность компании.
• ФСК-Россети — пока не видим снижения инвестрасходов, компания не заплатила дивиденды за 2023 г. Возможно, политика невыплаты дивидендов сохранится.
• ЛСР — меньшая доля масс-маркета может быть более чувствительна с учетом меньшей поддержки сохраняющихся льготных программ.
• ОГК-2 — ожидаем снижения финпоказателей в 2025 г., от менеджмента потребуются усилия по стабилизации финансового состояния из-за окончания платежей по ДПМ.
• МТС — следующие дивиденды только через год, высокие процентные ставки негативны для чистой прибыли.
• Распадская — предстоящие слабые результаты по МСФО еще не полностью в цене.

Парные идеи

Лонг Башнефть-ап / Шорт Башнефть-ао— идентичные дивиденды на разные типы акций означают, что для инвесторов намного выгоднее префы.

Лонг Ростелеком-ап / Шорт Ростелеком-ао — ожидаем сужения дисконта между акциями перед дивидендами, так как доходность по префам выше.

Лонг Яндекс / Шорт МТС — прогноз сильных финансовых результатов за III квартал 2024 г. у Яндекса и отсутствие катализаторов у МТС на среднесрочном горизонте.

Лонг Банк Санкт-Петербург / Шорт ЛСР — объявление дивиденда за I полугодие 2024 г. и обратный выкуп, давление на продажи от высоких ипотечных ставок.

Портфели БКС. Под давлением


Готовое решение

Вложиться в широкий российский рынок и получать при этом регулярные выплаты по фактически начисленным за квартал дивидендам и купонам можно с участием в ПИФ «БКС Капитал». Фонд имеет смешанную структуру с точки зрения классов активов и подходит долгосрочным рациональным инвесторам. В приоритете — акции с хорошей дивдоходностью, корпоративные и государственные облигации с интересными купонными ставками.

Бесплатный шорт на три месяца

 

Если вы совершите сделку шорт до 30 сентября 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб.

 

Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

 

Узнать подробнее

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

 

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6
 Wed, 07 Aug 2024 10:19:31 +0300

В данной статье посмотрим на робота с двумя источниками. Один — основной, на котором будет осуществляться торговля, и второй с более старшим таймфреймом, по которому смотрим фильтр.

Это очень популярный подход к торговле, и Вы сможете использовать данного робота в качестве заготовки для ботов с похожей логикой.

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6
 

Шаг 1. Открываем исходный код робота TwoTimeFramesBot.

Находится он здесь:

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6
 

Сама логика основана на пробое индикатора Price Channel:

  1. Входим LONG, если текущая цена пробила верхнюю линию индикатора. И текущая цена на старшем таймфрейме выше скользящей средней на старшем таймфрейме.
  2. Выходим, если текущая цена пробила нижнюю линию индикатора.

 

Шаг 2. Конструктор. Создание и использование источников.

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6
 

  1. Создание полей для хранения источников. Это нужно, чтобы в любом месте робота можно было потом обратиться к источнику.
  2. Вызываем у робота процедуру создания источника типа BotTabSimple. Дважды.
  3. Источники такого типа хранятся в массиве TabsSimple. Первый сохраняем в источник, через который будем торговать. Второй у нас будет с большим таймфреймом.
  4. Подписываемся на событие завершения свечи у источника для торговли. Там у нас будет основная логика.
  5. Обратите внимание, при создании индикаторов используются разные источники. И на источнике для торговли у нас будет канал, а на источнике с большим таймфреймом будет скользящая.

 

Шаг 3. Создание параметров.

В примере можно подсмотреть сразу три типа параметра:

  1. String – в данном случае перечисление.
  2. Decimal – число с плавающей запятой.
  3. Int – целое число.

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6

  1. Создание полей для хранения параметров. Это нужно, чтобы в любом месте робота можно было потом обратиться к параметру.
  2. Создание самих параметров.

А так это выглядит в интерфейсе:

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6
 

 

Шаг 4. Создание индикаторов.

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6

  1. Создание полей для хранения индикаторов. Это нужно, чтобы в любом месте робота можно было потом обратиться к индикатору.
  2. Создание индикатора Price Channel. На источнике для торговли (_tabToTrade).
  3. Применение к индикатору Price Channel настроек длины из параметров.
  4. Создание индикатора Simple Moving Average. На втором источнике (_tabBIgTf).
  5. Применение к индикатору Simple Moving Average настроек длины из параметров.

Ну и бонусом, механизм обновления параметров в индикаторах, когда пользователь обновил параметры в интерфейсе:

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6
 

  1. Подписываемся на событие изменения настроек параметров индикаторов.
  2. Обновляем настройки параметров у индикаторов. Перезагружаем их методом Reload и сохраняем.

 

Шаг 5. Использование разных источников в логике робота.

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6
 

  1. Проверяем, чтобы данные по источнику номер 2 были подключены.
  2. Берём данные из источника номер 1.
  3. Берём данные из источника номер 2. Это скользящая средняя и последняя цена на графике.
  4. Дополнительный фильтр. Смотрим, чтобы цена на старшем таймфрейме была выше, чем скользящая средняя там же.

 

Шаг 6. Подключение разных источников в интерфейсе и запуск тестера.

Во время тестирования не забывайте, что источники отображаются в визуале в том порядке, в котором создаются.

У нас первый был источник для торговли, на который мы положили сверху индикатор PriceChannel. Здесь у нас таймфрейм 5ть минут:

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6

Второй источник предполагается с более старшим таймфреймом. На него мы положили скользящую среднюю. Здесь таймфрейм 30 минут:

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей «Быстрый старт в программирование на OsEngine».

Комментарии открыты для друзей!

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support 

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php

Робот с двумя источниками и таймфреймами. Быстрый старт в программировании OsEngine #6

Теханализ от Т-Инвестиций: лучшие прогнозы по итогам торгов 6 августа
 Wed, 07 Aug 2024 10:10:52 +0300
Ежемесячный макрообзор за июль месяц РФ
 Wed, 07 Aug 2024 10:06:53 +0300
"Цель она есть". Сползается (BRENT)
 Wed, 07 Aug 2024 10:09:13 +0300
                — Гаврюша, ко мне!
                   Гаврюша, лежать!
                   Голос! Гаврюша, взять!

Всем привет и трям! До среды дотелепались, после понедельника все уже отошли? 
Хотя, кто в ночь и на выходные (особенно!) позы не оставляет, тому и переживать не за что. Это про спекулянтов.
А у инвесторов карма такая… прилетает, когда не ждут.((
Но ничего страшного не произошло. Рынки восстанавливаются. 

Сегодня новостей с гулькин нос. 

НОВОСТИ сегодня:
"Цель она есть". Сползается (BRENT)

 поработаем на запасах. )

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — по-чучуть тарим доллар. 

GOLD — определился диапазон на Н4. В нем и работаем. 

S&P500 — 5100,0 сейчас как лои диапазона, от которого благополучно и отбились. 

ММВБ — в нисходящем тренде с долгосрочной целью на 2К.


BRENT.

Нефтюшка всё падает… и стремиться к лоям на 72,0-70,0. Но уже практически рядом. По ТА и правилам работы в диапазонах развернуть может в любой момент, обратно, к хаям этого же диапазона.

А могут ли пробить эту злополучную поддержку на 70$ и улететь к 50$? По ТА вполне. Но я пока на это сильно не рассчитываю. Сейчас мы подходим к важному уровню, на котором могут начать выкупать. 
"Цель она есть". Сползается (BRENT)


Сегодня надо хорошо поработать!





Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella


Кто ты, инвестор #MGKL?
Марш «Турецкого»: Европа наращивает закупки российского трубопроводного газа
 Wed, 07 Aug 2024 10:07:08 +0300
Согласно последним данным, за первые семь месяцев 2024 года российский экспорт трубопроводного газа в Европу вырос на 23%, до 18,1 млрд куб. м. Рост экспорта связан в том числе с низкой базой аналогичного периода прошлого года, когда страны ЕС снизили закупки газа из-за высоких запасов в подземных хранилищах газа и падения спотовых цен на газ: европейские покупатели предпочитали покупать СПГ по коротким контрактам вместо приобретения трубопроводного газа из России.

Рост поставок по «Турецкому потоку»

В настоящее время поставки российского трубопроводного газа в Европу осуществляются по двум маршрутам: газопроводом Уренгой — Помары — Ужгород и по газопроводу «Турецкий поток». Последний состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м. в год (мощность каждой нитки — по 15,75 млрд куб. м. в год), по одной нитке газ поставляется в Турцию, по второй — в страны Юго-Восточной Европы.

Поставки газа в страны ЕС по «Турецкому потоку» за первые семь месяцев 2024 года увеличились на 40,5%, до 9,26 млрд куб. м., превысив общие темпы роста экспорта трубопроводного газа в Европу за тот же период (+23%).

Турецкий газовый хаб

В июне 2024 года глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар обозначил ключевые аспекты проекта Турецкого газового хаба:
  • одним из наиболее важных вопросов, связанных с организацией газового хаба, является готовность физической инфраструктуры, при этом Турция добилась значительного прогресса в этом отношении, особенно благодаря инвестициям, сделанным в последние годы;
  • планируется создать операционную компанию в Стамбульском финансовом центре в партнерстве с BOTAŞ и Газпромом;
  • BOTAŞ и Газпром ведут переговоры и в ближайшие месяцы хотят развернуть конкретную работу и реализовать газовый хаб.


Наше мнение

Мы продолжаем следить за развитием ситуации и перспективами адаптации газовых компаний к новым условиям рынка. При реализации проекта газового хаба в Турции у Газпрома появится возможность частично перенаправить утраченный ранее объем транзита газопровода «Северный поток».

 

Чтобы инвестировать в акции на Мосбирже, вы можете открыть счет в сервисе Газпромбанк Инвестиции

Читайте последние новости и обзоры компаний в нашем телеграм-канале — Газпромбанк Инвестиции

̶Б̶и̶т̶к̶о̶и̶н̶ Ethereum на кофейной гуще 07.08.24
 Wed, 07 Aug 2024 09:53:42 +0300

Со вчерашнего дня Ethereum болтается в широком боковике (НАКОПЛЕНИЕ). Куда именно он «расторгуется» непонятно, но «по феншую» перед выходом из консолидации (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ) должна произойти МАНИПУЛЯЦИЯ. 

Следовательно, сегодня стоит рассмотреть два варианта развития событий: 

  1. Сбор ликвидности над верхней границей консолидации $2558 с последующим падением. Первая цель для фиксации профита — «азиатский минимум» $2424;

  2. Сбор ликвидности под нижней границей консолидации $2409 с последующим ростом. Первая цель для фиксации профита — «азиатский максимум» $2534

Хочешь знать где и когда я буду размещать торговые ордера? Подписывайся на телеграм-канал «Биткоин на кофейной гуще».

Мониторим идею на tradingview

̶Б̶и̶т̶к̶о̶и̶н̶  Ethereum на кофейной гуще 07.08.24


ВЕЧНЫЕ фьючерсы + фандинг = майнинг
 Wed, 07 Aug 2024 09:46:09 +0300
Из 5 вечных фьючерсов, если проанализировать в бэктесте фандинг нарастающим итогом, наиболее  приемлемы для покупки ЮАНЬ и в меньшей степени ЕВРО, где его значение минимальное или часто нулевое.

В квике удобно смотреть итоговый фандинг за прошедший день и текущий фандинг по юаню, золоту и индексу IMOEXF.

Вся подробная  статистика  есть на сайте биржи, но для практического трейдинга вполне достаточно знать, что выгоднее  покупать, а что продавать из вечных фьючерсов.

Любители более сложных конструкций и спрэдинга смогут извлечь доход из плюсового и минусового фандинга в парах покупка юань/ продажа доллар, покупка евро/продажа доллар и даже в кросс-спрэде  покупка IMOEX/продажа золота.

В связках ВФ/календарные фьючерсы также важно учитывать фандинг при открытии позиции  ВФ в лонг или шорт.

В общем, потенциал для такого специфичного майнинга есть и у нас на FORTS, а не только на заморских активах.

Преимущества ВФ очевидны — неограниченный срок, квази-спот с плечом, ГО и переоценка только в рублях.
Для долгосрочного хеджинга или для краткосрочных спекуляций это универсальные фьючерсы на самые ликвидные активы.
И если вы сможете понять  механизм ценообразования и «приручить» фандинг, то ВФ всегда будут в вашем трейдерском арсенале.
И вы станете успешным майнером.
Удачи!


ВЕЧНЫЕ фьючерсы + фандинг = майнинг
Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки
 Wed, 07 Aug 2024 09:30:14 +0300
Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

Сильнее всего продажи строящегося жилья упали в новостройках Подмосковья — на 50%. В Новой Москве снижение составило 41%, а старой Москве — на 31%

В июле 2024 года — в первый месяц после отмены льготной ипотеки — на рынке новостроек Москвы и Московской области было зарегистрировано 10,9 тыс. сделок с квартирами и апартаментами. Это на 40% меньше, чем в июне. В годовом выражении падение зафиксировано на уровне 18%. Такие данные содержатся в отчете сервиса Dataflat (есть у редакции).
Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки


Выручка застройщиков столичного региона в июле сократилась на 30%, до 185,3 млрд руб. При этом относительно июля 2023 года снижение составило всего 1%.

Первого июля завершилось действие льготной ипотеки на новостройки под 8%. Перед окончанием программы был отмечен скачок спроса на строящееся жилье. По данным Dataflat, в июне в Новой Москве продажи новостроек выросли на 49%, в старой Москве — на 9%, а Московской области на 30%.

Похожую оценку приводят в ЦИАН и «Метриуме». По данным «ЦИАН.Аналитики», в июле 2024 года в столичном регионе было заключено на 38% меньше ДДУ, чем в июне, и на 18%, чем годом ранее. По словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, в июле этого года на первичном рынке Москвы спрос просел на 35%, а относительно аналогичного периода прошлого года – на 10,4%.

Как считали: Статистика учитывает договоры долевого участия (ДДУ) и переуступки прав в новостройках с квартирами и апартаментами, зарегистрированные в Росреестре. Продажи машино-мест, кладовых и коммерческой недвижимости в расчеты не вошли. Цены фиксируются на дату заключения ДДУ или дату бронирования. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации сделки.

Продажи новостроек в границах старой Москвы в июле уменьшились на 31%, до 4,9 тыс. сделок, в годовом выражении показатель снизился на 19%. Выручка застройщиков от продаж в июле сократилась на 22%, до 126,8 млрд руб., а в годовом выражении выросла на 2%.

В новостройках Новой Москвы в июле было заключено 2,4 тыс. сделок, что на 41% ниже, чем в июне и на 12% уступает показателю июля 2023 года. Застройщики в Новой Москве в июле на продаже строящегося жилья заработали 28,2 млрд руб., это на 39% меньше, чем в июне, но на 21% больше, чем год назад.

Сильнее всего спрос на новостройки после отмены льготной ипотеки упал в Московской области — на 50%, до 3,4 тыс. сделок, в годовом выражении падение составило 30%. Выручка подмосковных девелоперов в июле составила 30,3 млрд руб., что на 48% ниже показателей июня и на 23% показателей июля 2023 года.
Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки


Несмотря на спад спроса, цены на строящееся жилье в столичном регионе в июле показали положительную динамику. В целом по региону цена квадратного метра за месяц выросла на 8%, до 335,1 тыс. руб. В годовом выражении подорожание составило 15%.

В июле новостройки выросли в цене в старой Москве — на 4%, до 463 тыс. руб. за 1 кв. м. За год повышение достигло 17%. В Московской области строящееся жилье за месяц подорожало на 2%, до 203,3 тыс. руб. за 1 кв. м. и на 12% за год.

Новостройки Новой Москвы в июле показали отрицательную динамику. Цена квадрата строящегося жилья здесь снизилась на 1%, до 263,7 тыс. руб. При этом в годовом выражении был отмечен рост на 8%.

Среди тенденций июля, которую зафиксировали аналитики, на рынке новостроек, — сокращении доли сделок с ипотекой. В целом по Московскому региону показатель снизился на 12 п. п., до 73%. Заметнее всего доля ипотечных сделок в июле сократилась в старой Москве — на 13 п. п., до 63%. При этом показатель ипотечных сделок здесь самый низкий. Для сравнения, в Новой Москве доля покупок жилья в кредит составляет 85% (-7 п. п. за месяц), а в Московской области — 81% (-9 п. п. за месяц).

Кроме того, во всех локациях наблюдался рост средней площади проданного лота из-за сокращения продаж малогабаритного жилья, которое ранее активно приобреталось по льготным программам. В целом по столичному региону площадь проданного лота в июле составила 47,4 кв. м против 45,3 кв. м в июне.
Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки


С чем связано снижение продаж

Главный эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина связывает такую динамику со снижением доступности ипотеки для покупателей. С 1 июля в России перестала действовать масштабная программа льготной ипотеки, позволяющая взять кредит на строящееся жилье по ставке не выше 8% годовых, и часть покупателей старалась приобрести квартиры до ее завершения, объясняют эксперты. Этим и был дополнительно разогнан спрос в июне, говорит Лапшина. Вполне естественно, что на фоне мая-июня июльские показатели выглядят хуже, добавляет генеральный директор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян.

Кроме того, в начале июля временно не действовала программа семейной ипотеки, напоминает Лапшина. Господдержка на прежних условиях завершилась, а новые Минфин раскрыл только 10 июля. Лапшина говорит и о приостановке выдачи кредитов по IT-ипотеке в течение всего июля. Влияние отмены этой программы на темпы продаж в столице ощутимее, добавляет Сырцов. С августа она перестала действовать в Москве и Санкт-Петербурге, а максимальная ставка по ней выросла с 5 до 6% годовых. 

Предвосхищая повышение ключевой ставки, банки еще в начале месяца увеличили процент по рыночным кредитам, напоминает Сырцов. Сегодня средние ставки по ипотеке достигают 20% годовых, что отсекает большую долю потенциальных покупателей, соглашается региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев. Он не исключает, что ключевая ставка может быть снова пересмотрена в сторону повышения уже в сентябре, если ЦБ не удастся снизить инфляционное давление и вернуться к прогнозным ожиданиям. При таком сценарии спрос на покупку недвижимости продолжит снижаться, полагает он.РБК.

Соглашусь, в старой Москве выставочные цены скорее всего не упадут, и по сделкам не значительно, цены могут просто стоять их догонит инфляция и мы получим не прямое, а относительное удешевление жилья с учётом если рост зарплат продолжится. 


◾Сургутнефтегаз и его Отчёт: Когда "прозрачность" это просто слово
 Wed, 07 Aug 2024 09:22:50 +0300
Консерватизм граничит с паранойей. Как компания умудрилась потерять 340 млрд рублей за квартал и почему скрывает ключевые показатели?

◾Сургутнефтегаз и его Отчёт: Когда "прозрачность" это просто слово


Новый выпуск подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, заходи у нас уютно❤ Если интересно заходи!

Нефтегазовые доходы в июле 2024 г. — продолжают сокращаться демпферные выплаты и НДПИ, рост обусловлен квартальным НДД
 Wed, 07 Aug 2024 09:20:47 +0300
Нефтегазовые доходы в июле 2024 г. — продолжают сокращаться демпферные выплаты и НДПИ, рост обусловлен квартальным НДД

Как влияет низкая рождаемость на бизнес Мать и дитя?
 Wed, 07 Aug 2024 09:16:28 +0300

Расчет стоимости акции Северсталь методом дисконтированных денежных потоков.
 Wed, 07 Aug 2024 09:04:57 +0300

 

Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.

ПАО «Северсталь» — одна из ведущих горно-металлургических компаний в России, которая активно занимается производством и переработкой стали.

Исходные данные
1. Финансовые показатели берем из РСБУ за 2019-2023 год.
2. Период прогнозирования — период 5 лет (2024 — 2029).
3. Прогноз консервативного роста выручки берем из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.» — в год. 3,00% в год.
4. Средний процент по кредитам берем из «Статистического бюллетеня Банка России» от 08.07.2024 — 7,80% в долларах и 14,78% в рублях.

Приступим к расчету:
Расчет стоимости акции Северсталь методом дисконтированных денежных потоков.

1. Компания относится к металлургической отрасли (Steel).
2. В среднем компания росла на 6,48% в год. Это говорит о том, что Северсталь демонстрирует более динамичное развитие по сравнению с конкурентами. (у НЛМК — 4,6%, у ММК — 3,5%).
3. Медиана доли себестоимости в выручке составляет 70,43%. Для отрасли Steel это значение считается нормальным.
4. Медиана доли коммерческих расходов в выручке составляет 6,44%. Это значение находится в пределах нормы для отрасли.
5. Медиана доли управленческих расходов в выручке составляет 3,41%. Это также считается приемлемым уровнем для сталелитейной отрасли, что свидетельствует о эффективном управлении.
6. Медиана доли от участия в других организациях в выручке составляет 3,47%.
7. Медиана доли сальдо составляет 1,82%. Другие доходы и расходы не оказывают значительного влияния на общий доход компании, что является положительным моментом.

Для расчета модели WACC нам потребуются:
1. Размер безрисковой ставки берем равной ставке Treasury Yield 30 Years — 4,177% в долларах.
На основании данных A. Damodaran определяем:
2. Размер премии за страновой риск (Россия) — 3,67% в долларах (данные на июль 2024).
3. Размер премии за риск вложения в акции — 7,79% в долларах (данные на июль 2024).
4. Размер премии за риск инвестирования в компании с низкой капитализацией — 0,76% в долларах.
5. Размер премии за специфический риск компании — 2,00% в долларах.
В ходе расчета % в долларах будет переведен в % в рублях.

Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC) равен 23,28%. Это довольно высокий показатель, что может указывать на значительные риски, связанные с инвестициями в компанию.
Расчет стоимости акции Северсталь методом дисконтированных денежных потоков.

Предполагая, что все средние показатели компании останутся прежними и выручка будет расти на 3,00% в год, то, просуммировав весь предполагаемый доход и разделив на количество акций, получим, что 1 акция Северстали должна стоить 1 279,78 рублей. Это на 7% меньше текущей рыночной котировки, что может указывать на незначительную переоцененность акций.

Обзоры других компаний в моем телеграмм-канале.

В таблице вероятности текущая рыночная цена 1 акции ближе всего соответствует параметрам: средний процент по кредитам — 16% и темп роста — 5%. С учетом текущих экономических условий и стратегии компании, вероятность того, что Северсталь сможет поддержать такой темп роста, достаточно высока. Например, компания активно развивает новые продукты и наращивает объемы продаж на внутреннем рынке, что может способствовать устойчивому росту в будущем.

Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.
Всплеск торговой активности на Московской бирже
 Tue, 06 Aug 2024 11:30:46 +0300

Акции Alphabet (Google) рухнули после проигрыша антимонопольного иска Министерства юстиции США по поводу поиска
 Tue, 06 Aug 2024 11:05:22 +0300
В понедельник федеральный судья постановил, что выплаты Google за то, чтобы сделать ее поисковую систему поисковой системой по умолчанию в веб-браузерах смартфонов, нарушают антимонопольное законодательство США, что может стать новаторской победой Министерства юстиции. Как сообщает Bloomberg, судья Амит Мехта в Вашингтоне заявил, что выплаты подразделения Alphabet Inc. в размере 26 миллиардов долларов фактически помешали любому другому конкуренту добиться успеха на рынке. Министерство юстиции и штаты подали в суд на Google, обвинив компанию в незаконном укреплении своего доминирования, в частности, путем выплаты другим компаниям, таким как Apple и Samsung, миллиардов долларов в год за то, чтобы Google автоматически обрабатывал поисковые запросы на их смартфонах и в веб-браузерах. «Google — монополист, и он действовал соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию», — заявил судья Мехта в своем постановлении. «Я осознаю важность и значимость этого дела не только для Google, но и для общественности», — добавил он. Восстановив часть потерь за ночь, новый заголовок от Министерства юстиции снова толкнул акции GOOGL вниз, к минимумам дня (примерно на 6%).
Акции Alphabet (Google) рухнули после проигрыша антимонопольного иска Министерства юстиции США по поводу поиска
Это дело является первым за более чем два десятилетия антимонопольным разбирательством между федеральным правительством и американской технологической компанией. Сегодняшнее решение, вероятно, повлияет на другие антимонопольные иски правительства против Google, Apple, Amazon и Meta, владельца Facebook, Instagram и WhatsApp. Не совсем те новости, которые надеялись услышать покупатели спадов.

перевод отсюда

БЕСПЛАТНЫЙ ускоренный курс «Волны Эллиотта»

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)


И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Рынок МФО в первой половине 2024: консолидация и рост крупных игроков
 Tue, 06 Aug 2024 11:00:32 +0300

Инвестиционный портал Boomin выпустил аналитический обзор по рынку МФО первом полугодии 2024. Эксперты выделяют три основные тенденции развития рынка:

1️⃣ Крупные микрофинансовые организации адаптировались к более строгим ограничениям со стороны ЦБ успешнее, чем мелкие. На рынке продолжается консолидация: небольшие участники покидают его, а лидеры и далее усиливаются, благодаря гибкости выстроенных процессов.

По данным Банка России, ограничение максимальной ставки до 0,8% в день, введенное в июле 2023 года, а также последовательное снижение макропруденциальных лимитов, проводимое регулятором с января прошлого года, не оказали существенного влияния на эффективность бизнеса основных игроков рынка.

Наша компания заранее готовилась к нововведениям регулятора, поэтому процесс адаптации прошел спокойно. Начиная со второй половины 2023 года Займер сфокусировался на привлечении новых заемщиков с низкой долговой нагрузкой.

Как отметили аналитики портала, именно крупные и наиболее технологичные игроки имеют высокую адаптивную способность к изменениям регуляторной среды. 

2️⃣ Рост сегмента среднесрочных займов (IL) — именно на него в первой половине 2024 года пришлась большая часть всех выданных займов.

Эту тенденцию мы наблюдаем и в Займере. Во втором квартале 2024 года компания увеличила объем выдач среднесрочных займов почти в два раза (на 91,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2023. 

3️⃣ Переток на рынок МФО банковских клиентов. 

Так, в Займере сегодня каждый второй клиент одновременно является и клиентом банка. При этом, что важно, такие заемщики обеспечивают рост клиентской базы компании. Новые клиенты, пришедшие в Займер в первом полугодии 2024 г., активно увеличивают базу повторных заемщиков. Именно постоянные клиенты приносят компании прибыль. Так, 61,7% клиентов, взявших первый заем в I квартале 2024 г., уже обратились к нам за последующими займами.

С полной версией обзора можно ознакомиться по адресу https://boomin.ru/publications/article/mfo-malysam-tut-ne-mesto/

Охота на людей началась: в Москве зафиксирована первая авария с участием робота-курьера от Яндекса
 Tue, 06 Aug 2024 10:34:23 +0300
Вот этот страшный день и настал.  Лишённые даже намёка на понимание главных законов робототехники Азимова, роботы-курьеры от Яндекса недолго пытались избежать конфронтации с миром людей. Пока вчера японцы бились в конвульсиях, наблюдая как Nikkei катится в Тартарары, в Москве приземлился куда более страшный чёрный лебедь — на столичной зебре зафиксировали первое дорожно-транспортное происшествие с участием робота.  
Охота на людей началась: в Москве зафиксирована первая авария с участием робота-курьера от Яндекса

Претензии к курьерам, которые спешат доставить заказы в крупных городах, растут как снежный ком. То они на своих электроповозках подрезают простых прохожих, то пока мороженое довезут — десерт уже растает, то по-русски двух слов связать не могут. Но на самоходные коробки от Яндекса эти вопросики не распространялись. Ну, если только по последнему пункту. Наоборот, люди старались прийти на помощь бездушной машине, если видели, что она не в состоянии справиться с гололёдом или застревала в грязи. Видимо, мирному сосуществованию робота и человека пришёл конец.

5 августа в Москве на Зубковском бульваре робот-доставщик столкнулся с автомобилем на пешеходном переходе. Хозяева машины немедленно заявили, что механизированный курьер соблюдал все правила дорожного движения. Но мы то знаем правду! В ПДД нет ни малейшего упоминания, как расценивать робота на колесиках и стоит ли ему уступать дорогу, как простому смертному. Вот и сотруднику с погонами придётся изрядно поломать голову, чтобы правильно выбрать виновного.

Охота на людей началась: в Москве зафиксирована первая авария с участием робота-курьера от Яндекса


— Когда робот практически завершил переезд, его задел автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, робот получил незначительные повреждения, водитель и компания претензий друг к другу не имеют, — поспешили сгладить инцидент в Яндексе. 
    
Жертв среди людей не зафиксировано. Но мы то понимаем — это только пока. 

Первая авария с роботом, как ни странно, акции Яндекса не обрушила.
Охота на людей началась: в Москве зафиксирована первая авария с участием робота-курьера от Яндекса

Хорошо, что у курьера не было ножа, а то бы эта история могла бы закончиться куда более кроваво.

Биткоин на кофейной гуще 06.08.24
 Tue, 06 Aug 2024 10:37:16 +0300

Вчера на графике биткоина нарисовали бычий тренд, а это значит, что в нем уже сидит пачка «работников по тренду», а еще в понедельник покупали любители усредняться, чьи торговые позиции находятся в глубокой [цензура] из-за обвала криптовалютного рынка.

Я думаю, что после выноса азиатского максимума $56253 в стройные ряды покупателей вольются любители пробойных стратегий, после чего алгоритмы нарисуют коррекцию, ведь цена всегда ходит против толпы. 

Следовательно, сегодня в приоритете сделки на продажу, но только после сбора ликвидности над $56253 с последующим сломом бычьего тренда на младших таймфреймах в районе $57200.

Хочешь знать где и когда я буду размещать торговые ордера? Подписывайся на телеграм-канал «Биткоин на кофейной гуще».

Первая цель для фиксации профита — $53850.

Мониторим идею на tradingview

Биткоин на кофейной гуще 06.08.24


"Цель она есть". Возвращаемся (EUR/USD).
 Tue, 06 Aug 2024 10:35:55 +0300
            — Нормально, Григорий!
            — Отлично, Константин!

Всем привет и трям! Ну что, все живые?))) Еще работать и работать… только вторник.)
И если не паниковать, то ничего особенного и не случилось. А вот заработать на таких движениях очень легко. Чем мы с вами и занимаемся))

Сегодня по новостям ничего интересного (в календаре). Фундамент держим в уме, работаем по своим системам. :)

РЫНКИ НА УТРО:

S&P 500 — 5100 дали на вчерашнем корректозе. И уже в обратку собрались. Пока это только отбой от лоев. В перспективе диапазон 5100,0-5650,0

BRENT — пока падает. Повлияет ли эскалация конфликта на БВ на цену? Пока не очень влияет..

GOLD — вот на ближайшее время и коридор определился 2480,0-2355,0. За пару дней сигнал куда-нить нарисуют.

ММВБ — открыли дорогу к 2К.

EUR/USD.

Таки добили до 1,1. Красавчики! Теперь обратно. Работаем в дневном диапазоне 1,10-1,06. Графически и по ТА ничего не изменилось. Сигналов, выхода выше нет. Когда будут — напишу.))

"Цель она есть". Возвращаемся (EUR/USD).


И сегодня не скучаем! Заряжаемся на работу!))


Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella

Коллапс рынков. Что произошло с рынками в понедельник?
 Tue, 06 Aug 2024 10:35:16 +0300

Разгром весьма фрагментарный – под тотальное опустошение подходят рынки Японии – 12.4%, Кореи — 9.1%, Тайваня – 8.4% и криптовалюта, где снижение достигало 16% в моменте.

Действительно ли обвал в Японии беспрецедентный? Да!

Трехдневное падение Nikkei 225 составило 19.6% — худший результат в истории торгов. Это сильнее, чем в марте 2011 (Фукусима), где рынки упали на 17.5% и сильнее, чем наиболее интенсивное снижение в 2008 на 18.5%, произошедшее 10.10.2008 и практически повторено 24-27 октября 2008 (обвал на 17.4-17.8% за три дня) и даже сильнее, чем в октября 1987 – 17.5%.

За два дня Япония рухнула на 17.5% — также худший результат в истории, т.к. в 2008 обвал был лишь на 15%, а в 1987 на 16.9%.

За день рынок показал второй худший результат после октября 1987, тогда рынок рухнул на 14.9%.

Учитывая объемы торгов, открытый интерес и влияние фондового рынка Японии на финансовому систему, вне всяких сомнений, это сильнейший стресс в истории.

Символический рост ставки от Банка Японии и якобы сворачивания операций керри-трейд (что нам пытались внушить СМИ) здесь никак не связаны – это настолько глупо, что в приличном обществе даже комментировать не имеет смысла. Якобы управляющие на сотни миллиардов долларов в битве за 0.2% сливали позиции с убытком в 20-40%? Ага, забавно.

Обвал связан исключительно с концентрацией маржинальных позиций и идиотизмом, захватившем рынки с начала 2024. Рынок Японии был в лидерах роста и в отличие от США, где можно хоть какое-то обоснование натянуть, с японскими компаниями все предельно скверно, а маржинальность худшая среди всех компаний развитых стран.

Это касается рынков Кореи и Тайваня, где триггером к коллапсу стали перегретые технологические компании, не подкрепленные реальными денежными потоками … абсолютно на пустом месте.

Для Кореи обвал очень сильный, но не рекордный – сильнее было дважды в 2008 с обвалом на 9.5-10.5% и 8 раз в период с 1995 по 2001. С учетом капитализации и открытого интереса, сейчас – рекорд.

Необходимо понимать контекст, структуру и условия. Рынки дропнулись с истхая в условиях худшего баланса ликвидности за 4 года, при замедлении экономики и на ИИ-галлюцинациях, инфицированных с американского рынка.

Рынок крипты пережил один из сильнейших ударов в истории.

• От закрытия предыдущего дня до внутридневного минимума 5 августа обвал составил 16% в моменте по всему крипторынку, тогда как многие позиции теряли по 20-30%. Это худший день с 08.11.2022 (банкротство FTX). В деньгах дневные потери составили 320 млрд – худший день с 04.12.2021 и 6 худший день в истории торгов.

За 7 дней обвал на 31% по всему рынку или минус 751 млрд. В процентном отношении – самое сильное давление продавцов с июня 2022 (сыпались на 35%), а в деньгах – это второй худший результат в истории после 19-20 мая 2021.

• Обороты рынка выросли в 3.6 раза на споте и почти в 5 раз на деривативах относительно среднего объема за 30 дней, волатильность выросла в 6-8 раз (!)

• С учетом открытого интереса, объемов торгов, концентрации маржин коллов, 5 августа является худшим днем в истории крипты, опередив рекорд 19-20 мая 2021 (за счет роста клиентской базы и открытого интереса за 3 года).

• За исключения Битка, Эфира, BNB и Solana, весь остальной рынок рухнул к октябрю 2022 – период максимальной депрессии. Сентимент рынка предельно медвежий после ожесточенного бычьего угара в марте.

Разгром тотальный, удар по рынку слишком сильный, обычно после подобного разгрома бычий рынок не возникает 6-12 месяцев, за исключением фактора принудительной накачки ликвидности, как в 2021.

Рынки Европы и США пережили худшую серию с 2022 – так было в июне и в марте 2022. Но до рекордов там далеко, т.к. даже в 2015-2016 падали более смачно, поэтому не буду слишком акцентировать внимание на мышиной возне.

Да, Европа уничтожила почти весь накопленный рост по итогам года, но все же в плюсе, за исключением Франции. Учитывая, что дропнулись с истхая – вполне ожидаемо и очевидно.

Все данные исключительно по собственным расчетам. По США отдельно.

https://t.me/spydell_finance


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378