Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры+9.5% (минус 0.7%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 1.7% (минус 1.1%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +11.2% (минус 0.8%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +8.3% (минус 0.8%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 17.7% (минус 1.6%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +18.8% (+0.7%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 0.8% (минус 0.5%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 18.4% (минус 1.9%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +4.5% (+0.1%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 4.6% (+1.5%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +7.0% (+0.2%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +12.3% (+0.5%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +17.1% (минус 0.1%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2774,79 +4.1% (минус 1.0%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)


+
За прошедшую неделю на ФР РФ индексные портфели незначительно подорожали, а подавляющее большинство портфелей акций подешевело.
Из 13 портфелей в плюсе 8.

По доходности лидируют портфели:
1 Эмитенты-экспортеры+9.5% (минус 0.7%% к прош.нед.)
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +11.2% (минус 0.8%% к прош.нед.)
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +8.3% (минус 0.8%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +18.8% (+0.7%% к прош.нед.)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +7.0% (+0.2%% к прош.нед.)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +12.3% (+0.5%% к прош.нед.)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +17.1% (минус 0.1%% к прош.нед.)

В сильном минусе оказались портфели:
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 17.7% (минус 1.6%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 18.4% (минус 1.9%% к прош.нед.)

Наибольшую положительную недельную доходность показали портфели:
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +18.8% (+0.7%% к прош.нед.)
10 AFLT+SNGSP минус 4.6% (+1.5%% к прош.нед.)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +12.3% (+0.5%% к прош.нед.)

+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

Для фреймворка, который гордится тем, что он является нейтральным описанием фактической работы денег и банков в эпоху после отказа от золотого стандарта, как-то неловко просто ошибаться в деньгах. В этом разделе я кратко опишу три основные ошибки, которые Келтон совершает в отношении денег.

Основным утверждением лагеря MMT является то, что в отличие от вас, меня и Walmart, министерству финансов США не нужно иметь деньги, прежде чем их тратить. Вот пример того, как Келтон описывает государственное финансирование в MMT:

Возьмем военные расходы. В 2019 году палата и сенат приняли закон, который увеличил военный бюджет, одобрив 716 миллиардов долларов … Споров о том, как оплачивать расходы, не было … Напротив, Конгресс обязался тратить деньги, которых у него не было. Он может сделать это из-за своей особой власти над долларом США. Как только Конгресс санкционирует расходы, такие агентства, как Министерство обороны, получают разрешение заключать контракты с такими компаниями, как Boeing, Lockheed Martin и так далее. Чтобы обеспечить себя истребителями F-35, Казначейство США поручает своему банку, Федеральному Резерву, выполнить платеж от его имени. ФРС делает это, отмечая цифры на банковском счете Локхид. Конгрессу не нужно “находить деньги”, чтобы их тратить. Нужно найти голоса! Получив голоса, он может утвердить расходы. Остальное только бухгалтерия. Когда чеки выходят, Федеральная резервная система очищает платежи путем зачисления на счет продавца соответствующего количества цифровых долларов, известных как банковские резервы. Вот почему MMT иногда описывает ФРС как маркёра для доллара. У маркёра не могут закониться цифры. (Kelton 2020, стр. 29, жирный шрифт добавлен)

Для более строгого варианта того, о чем говорит Келтон продвинутые читатели могут обратиться к ее статье конце 1990-х в рецензируемом журнале. Тем не менее, независимо от того, полагаемся ли мы на поп-книгу Келтон или ее техническую статью, проблема для MMTистов все еще существует: ничто в их описании не является уникальным для Казначейства США.

Например, когда я выписываю личный чек на 100 долларов Джиму Смиту, который также использует мой банк, мы можем объяснить, что все происходит так: “Мерфи поручил Bank of America просто добавить 100 цифровых долларов на счет Джима Смита”. Обратите внимание на то, что это описание в точности совпадает с тем, что сказала Келтон о покупке казначейством военной техники в приведенной выше цитате. (Это правда, что Bank of America не может создавать деньги в виде законного платежного средства так, как это может сделать ФРС; я заделаю эту дыру в аналогию чуть ниже моим примером с Goldman Sachs.)

Конечно, я не могу тратить неограниченное количество долларов, так как я пользователь валюты, а не суверен. В частности, если я “проинструктирую” Bank of America положить на баланс текущего счета Джима Смита больше долларов, чем на моем текущем счете, банк может проигнорировать мои инструкции. Или, если мой овердрафт не слишком велик, банк может продолжить и выполнить транзакцию, но затем показать, что у меня отрицательный баланс (и, кроме того, взимать с меня плату за недостаточные средства).

Единственное различие между моей ситуацией и казначейством США состоит в том, что у меня были чеки и онлайн-платежи, которые я не мог оплатить, а у казначейства США — нет. Действительно, собственная статья Келтон в журнале показывает, что Казначейство постоянно поддерживало (на момент исследования) баланс текущего счета в размере около 5 млрд. Долл. США и что ежедневная сумма закрытия никогда не опускалась намного ниже этого уровня (Kelton 1998, p. 11, рисунок). 4).

Действительно, само Казначейство действует так, как будто ему нужен доход, прежде чем оно сможет потратить. Вот почему секретарь казначейства участвует во всевозможных причудливых маневрах, таких как откладывание взносов в пенсионные планы государственных служащих, всякий раз, когда запросы дядя Сэма упираются в потолок долга.

MMTисты считают само собой разумеющимся, что, если бы Казначейство когда-либо действительно попыталось потратить больше, чем у него было на балансовом счете ФРС, ФРС удовлетворила бы эту просьбу. Может быть, а может, и нет; Джон Карни из CNBC (который модерировал дебаты в Колумбийском университете между крестным отцом MMT Уорреном Мослером и вашим покорным слугой) считает, что это открытый вопрос с точки зрения фактических юридических требований, хотя Карни считает, что на практике ФРС обналичит чек.

Тем не менее, повторюсь, до сих пор Казначейство никогда не пыталось тратить деньги, которых у него еще не было на текущем счете. Лагерь MMT хочет заставит вас поверить в то, что есть что-то особенное в расходах Казначейства, но они просто ошибаются: пока, по крайней мере, Казначейство никогда не решалось на то, чтобы ФРС овердрафтила его счета.

Действительно, сама Келтон в своей технической статье конца 1990-х неявно отдает игру, когда защищает мировоззрение MMT таким образом:

Поскольку баланс правительства можно рассматривать на консолидированной основе, исходя из суммы балансов Казначейства и Федерального резерва с взаимозачетом активов и обязательств, просто компенсирующих друг друга… продажа облигаций Казначейством ФРС — это просто внутренняя бухгалтерская операция, предоставляющая правительству самостоятельно созданный расходный баланс. Хотя добровольные ограничения могут помешать Казначейству создавать все свои депозиты таким образом, нет никаких реальных ограничений на его способность делать это. (Келтон 1998, стр. 16, курсив в оригинале)

То, что Келтон пишет здесь, верно, но по той же причине мы можем рассматривать балансы Федеральной резервной системы и Goldman Sachs на консолидированной основе. Если мы сделаем это, то Goldman Sachs теперь может потратить бесконечное количество денег. Конечно, его бухгалтеры могут по-прежнему составлять отчеты о прибылях и убытках и предупреждать о плохих инвестициях, но это добровольные ограничения; до тех пор, пока ФРС на практике будет оплачивать чеки, которые выписывает Goldman Sachs, все овердрафты автоматически покрываются внутренним кредитом ФРС инвестиционному банку. Эта схема не сработает только если ФРС скажет “нет”. Но это именно то, что происходит в случае с Казначейством.

Всякий раз, когда я спорю о достоинствах MMT, я думаю о том, стоит ли поднимать эту конкретную проблему, потому что вопрос о том, будет ли ФРС фактически покрывать овердрафт казначейства, не имеет отношения к тому, что не так с MMT. На самом деле, я сочувствую заявлениям ММТ о том, что ФРС будет обязана поддержать Казначейство при любых обстоятельствах; было бы очень наивно полагать, что ФРС на самом деле пользуется “независимостью” от федерального правительства, которое наделяет центральный банк своей властью. Кроме того, я считаю, что количественное смягчение (QE) в годы Обамы было вызвано не просто стремлением минимизировать разрыв в выпуске, а было необходимо для того, чтобы помочь монетизировать множество новых федеральных долговых обязательств. (Конечно, Трамп и Пауэлл исполняют похожий танец)

Тем не менее, я думаю, что для общественности важно осознать, что адепты MMT вводят ее в заблуждение, когда утверждают, что у дяди Сэма есть что-то уникальное в том, как он взаимодействует со своим банкиром. Пока что это технически не так. Даже когда Федеральная резервная система явно монетизировала выпуск новых долговых обязательств, например, во время мировых войн, все вовлеченные в игру игроки технически прошли через предложение сначала разместить облигации Казначейства, чтобы заполнить свои сундуки заемными средствами и только потом тратить деньги. Невинный читатель не узнал бы об этом, если бы полагался на стандартные представленияотчеты MMT о том, как устроен мир.

Еще одной центральной ошибкой в ​​подходе MMT является ее теория происхождения и ценности денег. (Если вы хотите увидеть австрийский взгляд, ознакомьтесь с моей статьей о вкладе Менгера и Мизеса.) Чтобы подготовить почву, — вот Келтон, объясняющая, как Уоррен Мослер наткнулся на мировоззрение, которое в конечном итоге будет названо “современной монетарной теорией”:

Мослер считается отцом MMT, потому что он передал эти идеи некоторым из нас в 1990-х. Он говорит … это просто поразило его после многолетнего опыта работы на финансовых рынках. Он привык думать в категориях дебетов и кредитов, потому что он торговал финансовыми инструментами и наблюдал за переводом средств между банковскими счетами. Однажды он начал думать о том, откуда все эти доллары должны были появиться. Ему пришло в голову, что прежде чем правительство сможет вычесть (списать) с нас любые доллары, оно должно сначала добавить (кредитовать) их. Он рассуждал, что расходы должны быть на первом месте, иначе где бы кто-нибудь взял доллары, необходимые для уплаты налога? (Келтон 2020, стр. 24)

Это понимание MMT связано с его взглядом на происхождение денег и то, как налоги придают деньгам их ценность. Келтон объясняет, продолжая обобщать то, что она узнала от Мослера:

Правительство, выпускающее валюту, хочет чего-то реального, а не чего-то денежного. Правительству не нужны наши налоговые деньги, ему нужно наше время. Чтобы заставить нас производить вещи для государства, правительство изобретает налоги … Это не то объяснение, которое вы найдете в большинстве учебников по экономике, где дана поверхностная история о том, что деньги были изобретены для преодоления неэффективности, связанной с бартером. В этой истории деньги — это просто удобное устройство, которое органически возникло как способ сделать торговлю более эффективной. Хотя студентов учат, что бартер когда-то был вездесущим, своего рода естественным состоянием бытия, ученые нашли мало доказательств того, что общества когда-либо организовывались вокруг бартерного обмена.

ММТ отвергает бартерный нарратив, вместо этого опирается на обширные исследования, известные как хартализм, которые показывают, что налоги были средством, которые позволяли древним правителям и ранним национальным государствам вводить свои собственные валюты, которые только позднее распространялись в качестве средства обмена среди частных лиц. С самого начала налоговое обязательство создает людей, которые ищут работу, оплачиваемую … в валюте правительства. Правительство … затем тратит свою валюту, давая людям доступ к токенам, которые им необходимы для урегулирования своих обязательств перед государством. Очевидно, что никто не может платить налог, пока правительство сначала не поставит свои жетоны. В качестве простого логического заключения Мослер объяснил, что большинство из нас неправильно представляет последовательность событий. Налогоплательщики не финансировали правительство; правительство финансировало налогоплательщиков. (Kelton 2020, стр. 26–27, жирный шрифт добавлен)

Я включил эти длинные цитаты, чтобы убедиться, что читатель понимает поверхностную привлекательность MMT. Разве это не интригует — Мослер утверждает, что правительство финансирует налогоплательщиков! И когда вы обдумываете его простое замечание о дебетах и ​​кредитах, кажется, что он не просто прав, но он должен быть прав.

Единственная проблема в том, что это явно ложно. Это просто неправда, что доллары были изобретены, когда какой-то самодержавный правитель из ниоткуда наложил налоги на население, подлежащие уплате только в новой единице, называемой “доллар”. Объяснение MMT о том, откуда берутся деньги, не относится к доллару, евро, иене, фунту … Если подумать, я не верю, что объяснение MMT применимо хотя бы к одной валюте, выпускаемой денежным сувереном. Все страны, которые в настоящее время пользуются денежным суверенитетом, создали свою экономическую мощь и доброжелательность к инвесторам, опираясь на твердые деньги.

В обзоре книги Келтон я не собираюсь углубляться в проблемы с предполагаемыми антропологическими данными, которые якобы показывают, что древние цивилизации использовали деньги, которые были изобретены политическим указом, а не деньги, которые возникли спонтанно от торговли товарами. По этой теме я отсылаю заинтересованного читателя к моему обзору книги Дэвида Гребера.

Тем не менее, позвольте мне упомянуть, прежде чем покинуть этот подраздел, что MMT в лучшем случае объясняет, почему валюта имеет ненулевую ценность, но она не объясняет ее покупательную способность. Например, если IRS заявляет, что каждый гражданин США должен платить 1000 долларов США в виде налога каждый год, то это правда, что гражданам США нужно будет получить необходимое количество долларов. Но они могли бы сделать это, будь средняя ставка заработной платы 10 долл. США в час или 10 000 долл. США в час, и стоила ли буханка хлеба 1 долл. США или 1000 долл. США.

Кроме того, при прочих равных, если правительство снижает налоговые ставки, это укрепляет валюту. Это, безусловно, одна из причин того, что доллар США вырос на 50 процентов по отношению к другим валютам после снижения налоговых ставок в первые годы Рейгана. Таким образом, утверждение MMTистов, что налоги необходимы не для увеличения доходов (для этого у нас есть печатный станок), а для поддержания стоимости валюты, в лучшем случае серьезно вводит в заблуждение.

Система ММТ утверждает, что она объясняет, как работают деньги, но очевидно, что ее адепты не знают простой разницы между деньгами и долгами. Вот, например, что пишет Келтон, пытаясь разрядить истерию из-за государственного долга:

Правда в том, что у нас все хорошо. Долговые часы на Западной 43-й улице просто отображают исторический отчет о том, сколько долларов федеральное правительство добавило в карманы людей, не облагая их налогом. Эти доллары сохраняются в форме казначейских обязательств США. Если вам повезло иметь немного, поздравляю! Они часть вашего богатства. И хотя многие считают часы на 43-й долговыми часами, в действительности, это часы сбережений в долларах США. (Kelton 2020, стр. 78–79, жирный шрифт добавлен)

Часть, которую я выделил жирным шрифтом в приведенной выше цитате, просто неверна. И я не имею в виду: “Это неправильно согласно австрийской экономике, но правильно согласно MMT”. Нет, даже в рамках MMT утверждение Келтон о государственном долге неверно. Непогашенный федеральный долг будет соответствовать “долларам, которые были добавлены в карманы людей, не облагая их налогом”, в той мере, в какой Федеральный резерв монетизировал долг, перенеся казначейские ценные бумаги на свой собственный баланс. Но в той мере, в какой часть непогашенного долга казначейства в настоящее время принадлежит физическим и юридическим лицам, которые не являются Федеральным резервом, заявление Келтон просто неверно.

В рамках MMT расходы федерального правительства создают новые доллары, а налоги разрушают их. Поскольку дефицит федерального бюджета является ситуацией, когда дядя Сэм тратит больше, чем собирает налогов, понятно, почему Келтон пришла к выводу, что федеральный долг — который отражает совокупную историю чистых дефицитов бюджета и профицитов во времени — равен чистому числу долларов, которые дядя Сэм “потратил на существование”.

Но, повторюсь, это неправильно. Келтон забыла, что когда Казначейство размещает новые облигации, это действие (в рамках MMT) также уничтожает доллары, забирая их у общественности. Таким образом, если бы весь непогашенный долг Казначейства находился у населения (или у иностранных центральных банков), то совокупный бюджетный дефицит не соответствовал бы никакому объему созданных долларов, даже в рамках MMT.

Оставайтесь с нами; нам нужно сделать еще один шаг: в рамках MMT (и в этом отношении и в рамках австрийской школы тоже), когда Федеральный резерв покупает непогашенные казначейские ценные бумаги на вторичном рынке и выводит их на свой баланс, это создает новые доллары. Следовательно, только часть государственного долга в виде непогашенных казначейских ценных бумаг, которые находятся на балансе ФРС, будет соответствовать “долларам, которые были добавлены в карманы людей, не облагая их налогом”.

Видит ли читатель, насколько громоздким является фреймворк MMT? Его главный сторонник заблудился в этом фреймворке и сделал элементарную ошибку, пытаясь объяснить его основы общественности. В противовес этому, мой ортодоксальный бэкграунд сразу подсказал мне, что заявление Келтон было ошибочным потому, что одалживание денег само по себе не создает денег. Это верно, независимо от того, одалживают деньги корпорации или дядя Сэм. (Представьте себе 1 млрд. долл. США в фактической валюте и Казначейство, которое выпускает новые облигации на 1 млрд. долл. США, чтобы одолжить эту кучу зеленых бумажек. Эта процедура приведет к увеличению государственного долга настолько, насколько мы захотим, но в в любой момент все равно существует один и тот же миллиард долларов.)

Чтобы понять, насколько Келтон смущена разницей между казначейскими обязательствами США и долларами США, процитируем место из ее книги: “Черт, я даже думаю, что мы не должны считать продажу казначейских облигаций США заимствованием и считать ценные бумаги государственным долгом. Это только запутывает проблему” (Kelton 2020, p. 81).

Вот еще один способ показать, что в аргументах Келтон чего-то явно не хватает: если Келтон была бы права и государственный долг США показывал, сколько долларов правительство “потратило на существование”, то получается, что когда Эндрю Джексон погасил государственный долг у американского народа больше не осталось денег — последний доллар был уничтожен. И все же Келтон не утверждает, что доллары были временно высланы с планеты Земля, она просто утверждает, что политика Джексона вызвала депрессию. (Австрийский взгляд на этот исторический эпизод см. в этой статье.)

Еще более ярко иллюстрируют неразбериху между долгом и деньгами в ММТ одобрительные цитаты Келтон мысленного эксперимента Эрика Лонергана, который задал вопрос: “Что если Япония монетизирует 100% непогашенных JGBs [японских государственных облигаций]?” То есть, что если Банк Японии выпустит новые деньги, чтобы скупить все последние японские государственные облигации на земле? Лонерган утверждает, что “ничего не изменится”, потому что богатство частного сектора будет таким же; Банк Японии сделает простой обмен активами. Фактически, поскольку их процентный доход теперь будет ниже, а их богатство будет таким же, люди в частном секторе будут тратить меньше после полной монетизации долга (!), согласно Лонергану.

В ответ на эти утверждения я делаю простое замечание: вы не можете тратить японские государственные облигации в продуктовом магазине. Вот почему деньги и долги разные вещи. Если бы Лонерган был прав, то мы могли бы пойти и другим путем: в частности, если бы правительство Японии выпустило достаточно облигаций, чтобы поглотить каждую последнюю иену на планете Земля, то, очевидно, Лонерган должен был бы сказать, что совокупный спрос, измеренный в иенах, унесется в небеса. Но как это может быть, если никто больше не держит иен? Помните, что вы не можете платить за аренду или покупать продукты с помощью государственных облигаций.

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ во II квартале 2020 года составило 8% в годовом сравнении после роста по уточненным данным на 1,2% в I квартале 2020 года (до этого оценивался спад на 0,2% в I квартале), говорится в докладе Росстата.

Таким образом, реальные располагаемые доходы населения РФ во II квартале пережили самое глубокое падение в квартальной динамике с конца 1990-х.

В целом за I полугодие 2020 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения, упали на 3,7% по сравнению с I полугодием 2019 года. Улучшение данных за I квартал связано, скорее всего, с выплатами добавок к пенсиям в конце марта (в том числе ветеранам войны).

В список dates в формате «ДД/ММ/ГГГГ» даты, где от значений хая и лоу тикера в эту конкретную дату и будет рассчитываться текущее процентное изменение.
dates = {«10/07/2020», «02/07/2020», «19/03/2020», «20/01/2020»}
Третий список events, должен соответствовать описанию дат, чтобы понятнее было, что это за дата такая. Например, «01/07/2020» — «Zeroing». Но торги не проводились. В нашем случае мы взяли начало недели, начало месяца и даты, когда индекс ММВБ показал минимум года, и максимум года. Главное, чтобы количество строк описания совпадало с количеством дат. Эти описания и появятся в заголовке столбцов.
events = {«Week », «Month », «MICEX YrL », «MICEX YrH „}
После этого в Квике можно запускать луа-скрипт.
Из приятного: ускорилась загрузка источников данных. Т.к. перенес определение коллбэка из OnInitв Main, давая загрузиться свечам с сервера. Иначе, если сразу определить коллбэк после CreateDataSource, то по мере загрузки свечей, он будет вызываться для каждой загружаемой свечи, т.е. примерно 3000*кол-во_тикеров*2_таблицы раз. Сейчас “работает как часики». Кода, как обычно не много:

-- ©2020 by Evgeny Shibaev for Weddy
-- Таблица, отображающая в процентах рост(падение) инструмента финансового рынка от заданных дат
-- Какие инструменты(тикеры) отслеживаем. Таблица пар тикер - площадка
tickers = {SiU0 = "SPBFUT", RIU0 = "SPBFUT", BRQ0 = "SPBFUT", GZU0 = "SPBFUT", SRU0 = "SPBFUT", GAZP = "TQBR", SBER = "TQBR", YNDX = "TQBR",
           GMKN = "TQBR", MGNT = "TQBR", SU26207RMFS9 = "TQOB"} --IMOEX = "SNDX"
-- От конкретных дат   start month     year low      year high   MICEX INDEX
dates = {"10/07/2020", "02/07/2020", "19/03/2020", "20/01/2020"}
events = {"Week          ", "Month        ", "MICEX YrL ", "MICEX YrH "} -- Список событий, соответствующих заданной выше дате
sources = {} -- Список источников данных по количеству тикеров
rows = {} -- Список строк в таблице LOW по количеству тикеров
screener = AllocTable() -- Указатель на таблицу FromLow
rowsH = {} -- Список строк в таблице HIGH по количеству тикеров
screenerH = AllocTable() -- Указатель на таблицу FromHigh
stopped = false -- Остановка скрипта
col_shift = 1 -- смещение основных столбцов в таблице
local max = math.max  -- локальная ссылка на math.max
local min = math.min  -- локальная ссылка на math.min
     
-- Функция вызывается перед вызовом main
function OnInit(path)
   -- "Ticker"- название первого столбца в таблице
   AddColumn(screener, 0, "Ticker", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
   AddColumn(screener, 1, "Price", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 12) 
   -- Названия остальных столбцов в таблице по количеству dates
   for column, date in ipairs(dates) do
       AddColumn(screener, column + col_shift, events[column].." "..date, true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10)
   end
   CreateWindow(screener)
  -- Даем название  таблице
   SetWindowCaption(screener, "Percent change from LOW from date")
  -- Вторая таблица - от максимумов за период.
   AddColumn(screenerH, 0, "Ticker", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
   AddColumn(screenerH, 1, "Price", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 12)   
   -- Названия остальных столбцов в таблице по количеству dates
   for column, date in ipairs(dates) do
       AddColumn(screenerH, column + col_shift, events[column].." "..date, true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10)
   end
   CreateWindow(screenerH)
   SetWindowCaption(screenerH, "Percent change from HIGH from date")
   for ticker, board in pairs(tickers) do
       --Для каждого тикера создаем источник данных - "дневки"
       sources[ticker] = CreateDataSource(board, ticker, INTERVAL_D1)
       --ИСПРАВЛЕНО! Когда я в OnInit устанавливал коллбэк, то загрузка была долгой, из за того что при приходе очередной свечи 
       -- каждый раз вызывался этот коллбэк. Я перенес определение коллбэка в main с небольшой задержкой sleep(100).
       -- После этого тормоза исчезли. Строка ниже в этом месте тормозила:
       -- sources[ticker]:SetUpdateCallback(function(index) InvalidateCallback(index, ticker) end)
       --Для каждого тикера определяем строку в таблице и запоминаем ее в rows
       rows[ticker] = InsertRow(screener, -1)
       rowsH[ticker] = InsertRow(screenerH, -1)
       --В первом столбце каждой строки устанавливаем имя тикера
       SetCell(screener, rows[ticker], 0, ticker)
       SetCell(screenerH, rowsH[ticker], 0, ticker)
   end
end

-- Коллбэк функция вызывается при изменении значения текущей цены тикера. Обновляет строку тикера в таблице сразу, как происходит изменение.
function InvalidateCallback(index, ticker)
   price = sources[ticker]:C(sources[ticker]:Size())
   ap = getSecurityInfo(tickers[ticker], ticker).scale
   if ap == 0 then price = math.floor(price) end 
   SetCell(screener, rows[ticker], 1, tostring(price))
   SetCell(screenerH, rows[ticker], 1, tostring(price))
   for column, date in ipairs(dates) do
      -- Определяем процентр изменения цены тикера от минимальных значений заданной даты
      percent = DateLow(ticker, date)
      -- Определяем процентр изменения цены тикера за days-дней от максимальных значений  заданной даты
      percentH = DateHigh(ticker, date)
      SetCell(screener, rows[ticker], column + col_shift, string.format("%.2f", percent))
      SetCell(screenerH, rowsH[ticker], column + col_shift, string.format("%.2f", percentH))
      -- Подкрашиваем ячейку соответственно росту(падению) и величины роста(падения)
      SetColor(screener, rows[ticker], column + col_shift, BCellColor(percent), FCellColor(percent), BCellColor(percent), FCellColor(percent))
      SetColor(screenerH, rowsH[ticker], column + col_shift, BCellColor(percentH), FCellColor(percentH), BCellColor(percentH), FCellColor(percentH))
   end
end

-- Определяет процент изменения текущей цены от минимума дня указанной даты
function DateLow(ticker, date)
  local len = sources[ticker]:Size() --Сколько всего "дневных" свечей в источнике данных конкретного тикера
  local dt = StrToDate(date)
  for i = len, 1, -1 do
    local candle_time = sources[ticker]:T(i)
    if dt.day == candle_time.day and dt.month == candle_time.month and dt.year == candle_time.year then
       return (sources[ticker]:C(len) - sources[ticker]:L(i)) / sources[ticker]:L(i) * 100 end
  end
  return 0
end

-- Определяет процент изменения текущей цены от максимума дня указанной даты
function DateHigh(ticker, date)
  local len = sources[ticker]:Size() --Сколько всего "дневных" свечей в источнике данных конкретного тикера
  local dt = StrToDate(date)
  for i = len, 1, -1 do
    local candle_time = sources[ticker]:T(i)
    if dt.day == candle_time.day and dt.month == candle_time.month and dt.year == candle_time.year then
       return (sources[ticker]:C(len) - sources[ticker]:H(i)) / sources[ticker]:H(i) * 100 end
  end
  return 0
end

-- Цвет текста в ячейке. Если рост - то цвет "зеленый", падение - "красный"
--function FCellColor(change) if change > 0 then return RGB(0,128,0) else return RGB(158,0,0) end end
function FCellColor(change) if change > 0 then return RGB(0,0,0) else return RGB(0,0,0) end end

-- Маленькая "тепловая карта". Делает фон ячейки более интенсивным, взависимости от величины роста(падения)
function BCellColor(change)
  bright = math.floor(255 - min(math.abs(change*5), 235),1)  --10 110
  if change > 0 then return RGB(bright,255,bright) else return RGB(255,bright,bright) end
end

-- Преобразует строку вида "05/07/2020" в таблицу {year = 2020, month = 7, day = 5}
function StrToDate(str)
   dt = {}
   dt.day,dt.month,dt.year = string.match(str, "(%d*)/(%d*)/(%d*)")
   for key,val in pairs(dt) do dt[key] = tonumber(val) end
   return dt
end

-- Функция вызывается перед остановкой скрипта
function OnStop(signal) stopped = true end

-- Функция вызывается перед закрытием квика
function OnClose() stopped = true end;

-- Основная функция выполнения скрипта
function main()
   for ticker, board in pairs(tickers) do
       sleep(300)
       --Устанавливаем коллбэк функцию для каждого тикера. Она вызывается при изменении цены тикера. "А что, так можно было?"
       sources[ticker]:SetUpdateCallback(function(index) InvalidateCallback(index, ticker) end)
       sleep(50)
       -- Вызываем первый раз явно для полной отрисовки таблицы, следующая отрисовка строк только при изменении цены
       InvalidateCallback(sources[ticker]:Size(), ticker)
   end
  while not stopped do sleep(1) end
end  	  

Всем хороших выходных, и пусть мечты сбываются!
Код вы можете также найти в конце страницы https://www.jatotrade.com/download
Или по прямой ссылке. Подписаться на мой канал в ютьюбе можно здесь. Там много чего интересного.

in June 2020 after University of Nebraska student Alexander E. Kearns committed suicide after seeing a negative cash balance of U.S. $730,000 in his Robinhood margin trading account. It was later discovered that this was a temporary negative balance due to unsettled trading activity. In his suicide note, Kearns accused Robinhood of allowing him to pile on too much risk.

• ИнтерРАОао (+691%)
• ТМК ао (+262%)
• МРСК ЦП (+177%)
• Система ао (+141%)
• Транснф ап (+128%)