UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
статистика ИП и Юр. лиц
 Wed, 11 Nov 2020 18:51:10 +0300

Налоговая отчиталась о количестве ИП и Юр. лиц за октябрь.

Юр. лица: -1.1% (3496527 против 3535553 в сентябре):

статистика ИП и Юр. лиц

ИП: -0.09% (4018598 против 4022619):
статистика ИП и Юр. лиц

P.S.: Юрлица откатились в 2007 год.

кросспост rffx.ru


DeFi-рынок – лакомый кусочек для хакеров? Что ждет эту сферу в дальнейшем?
 Wed, 11 Nov 2020 18:17:03 +0300

По данным аналитической компании CipherTrace, в 2020 году на DeFi-проекты пришлась примерно половина всех хакерских атак в криптовалютной отрасли. Дмитрий Волков, технический директор CEX.IO, дал свой взгляд на то, как дальше будет развиваться отрасль.

2020-й год — год хайпа DeFi-проектов. Несмотря на то, что многие из них существуют уже давно, популярность они обрели именно сейчас.

Большинство взломов DeFi-проектов основаны на уязвимостях, связанных с ошибками в исходном коде. Ошибки в приложениях возникают по разным причинам, и именно эти ошибки являются причиной уязвимостей и последующих взломов таких приложений. 

Большинство даже опытных пользователей не проверяют или не могут проверить, есть ли в приложении ошибки, и можно ли доверять свои средства этому приложению. Для решения этой проблемы придумали технические аудиты — это опытные программисты, эксперты, которые проверяют код конкретного приложения, которые заявляют, что в нем нет ошибок, и люди этому мнению доверяют. Крупные авторитетные DeFi-проекты обязательно проходят такие аудиты.

Если раньше такие ошибки никого не волновали, то сейчас в DeFi-проекты  инвестируют огромные средства, и теперь такие проекты стали желаемой целью хакеров. Киберпреступники выискивают допущенные ошибки в DeFi-протоколах, и эксплуатируют их для своей выгоды. Чем более популярными становятся DeFi-проекты и чем больше через них проходит капитала, тем больше это будет привлекать хакеров, и тем больше будет взломов. 

Такое стремительное увеличение взломов приводит и к другому эффекту. DeFi-проекты все чаще проходят технические аудиты для поиска и недопущения ошибок, а проекты с очевидными уязвимостями отмирают и уходят с рынка после громких взломов и потери репутации. Таким образом, на рынке остаются только самые надежные проекты. Учитывая тенденцию, со временем количество взломов DeFi-проектов будет падать, так как сами проекты будут становится надежнее, допускать меньше ошибок, и на рынке останутся только те проекты, которые уделяли достаточно внимания безопасности и защите от атак.


Полный материал читайте по ссылке.

Размещение ОФЗ
 Wed, 11 Nov 2020 18:17:19 +0300
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26233 и новиночка, ОФЗ-ПК серии 29020, в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ 26233 с погашением 18 июля 2035 года, купон 6,1% годовых
ОФЗ 29020 с погашением 22 сентября 2027 года, купон рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней

Итоги:

ОФЗ 26233
Спрос составил 27,080 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,3%. Разместили 18,478 млрд рублей по номиналу. 
 

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года составила 98,9916% от номинала, что соответствует доходности 6,3% годовых.

Всего было продано бумаг на общую сумму 18,478 млрд. рублей по номиналу при спросе 27,080 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 18,594 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 98,8725% от номинала, что соответствует доходности 6,31% годовых.



ОФЗ 29020
Спрос составил 390,559 млрд рублей по номиналу. Разместили 294,545 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 29020 с погашением 22 сентября 2027 года составила 96,9546% от номинала.

Всего было продано бумаг на общую сумму 294,545 млрд. рублей по номиналу при спросе 390,559 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 285,5754 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 96,9100% от номинала




График доходности по цене отсечения ОФЗ-ПД

Размещение ОФЗ




Объем размещения

Размещение ОФЗ




Премия при размещении

Размещение ОФЗ

СЦ Т-1 — средневзвешенная цена предыдущего аукциону дня
Когда за 2 недели прилетает прошлая годовая зарплата
 Wed, 11 Nov 2020 18:12:25 +0300
Достраивается фигура «ГЗ МГУ». Нужен шпиль, хотя и без него сойдёт.

Алгоритмисты, у вас тоже с конца октября полочками прибыль приходит?


Когда за 2 недели прилетает прошлая годовая зарплата



Когда за 2 недели прилетает прошлая годовая зарплата
​​Детский мир - одним онлайном сыт не будешь
 Wed, 11 Nov 2020 17:52:00 +0300

Оглядываясь назад в первое полугодие становится понятно, что Детский мир достаточно сильная компания, чтобы пережить условия пандемии. Сегмент онлайн продаж поддержал показатели первого квартала. А лишь частичное закрытие магазинов в условиях карантина позволило финансовым показателям даже немного подрасти. Давайте посмотрим на 3 квартал, и как изменились цифры уже в стабильный период.

3 квартал для компании завершился на позитивной ноте. Выручка составила 38,5 млрд рублей, что больше показателей 2019 года на 13,5%. Продолжил расти онлайн-сегмент. Его выручка составила 8 млрд рублей, увеличившись к 2019 году в 2,4 раза. Доля в общих продажах достигла 21,4%, подтверждая приверженность руководства к наращиванию продаж на сайте. А вот Казахстан остается под давлением. Выручка снижается на 26,7%. За 9 месяцев Группе удалось нарастить выручку на 9,5% в условиях локдауна.

Операционные расходы, включая арендные платежи остались на уровне прошлого года. Этот показатель напрямую повлиял на чистую прибыль в 3 квартале, которая упала на 1,5% до 2,3 млрд рублей. За 9 месяцев показатель еще хуже минус 24,7% и 3,4 млрд рублей соответственно. В части прибыли прослеживается влияние пандемии. Ну хоть чистый долг в 3 квартале показал снижение. На конец сентября ND/EBITDA LMT составила 1,1x.

В сентябре 2020 года Система успешно реализовала оставшуюся долю компании в размере 25%. В результате «Детский мир» стал первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении. Правда не думаю, что это дает сверх преимущество над другими компаниями. Новость носит чисто эмпирический характер. Кстати, после выхода Системы, акции так и не восстановились на прежний уровень.

Также в сентябре 2020 года была утверждена выплата финальных дивидендов за 2019 год в размере 2,5 рубля на акцию, что соответствует доходности в 2,1%. Итоговая доходность за 2019 год составила 10%. Как будет вести себя Совет директоров после выхода самого главного «пожирателя» дивидендов на российском рынке в виде АФК, не известно. Считаю, что щедрость руководства какое-то время продолжится.

Итак, Детскому миру по-прежнему удается оставаться на плаву. Растет перспективный сегмент онлайн-продаж. Однако, справиться с растущей нагрузкой на расходы пока не получается. 2020 год станет вызовом для нового руководства компании. В моменте акции вернулись на свой уровень сопротивления в 120. Но значимых апсайдов я пока не вижу. После фиксации хорошей прибыли я вышел из акций компании и возвращаться планирую только при подходе к круглой отметке в 100 рублей.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Моя группа ВКонтакте - ИнвестТема
Мой Telegram-канал — ИнвестТема

​​Детский мир - одним онлайном сыт не будешь



 

Альфа банк. Астановись))
 Wed, 11 Nov 2020 17:49:45 +0300
Альфа банк продолжает удивлять нас. 

Не успели утихнуть страсти с оформлением фиктивных кредитов сотрудниками банка на клиентов, как https://ngs.ru/text/criminal/2020/11/10/69535318/



Из банковской ячейки экс-заместителя начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеслава Певнева были похищены 130 миллионов рублей. Вячеслав Певнев уволился из органов в феврале 2016 года.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сейчас информация об инциденте уточняется и комментарий будет дан позже. В банке же корреспонденту НГС сообщили, что сейчас проводится проверка, при этом там заранее уверены, что украсть такую сумму денег из ячейки просто невозможно.

— По данному факту проводится проверка как со стороны банка, так и со стороны полиции Новосибирска. Подчеркнем, что незаметно похитить содержимое ячейки невозможно, ни в одном аналогичном случае информация о краже, выполненной сотрудниками банка или третьими лицами, не подтверждалась, — рассказали в пресс-службе «Альфа-Банка».

Обновлено.

Пострадавших оказалось несколько. Позже стало известно, кто владелец второй вскрытой банковской ячейки в «Альфа-Банке». У него пропали накопления за 20 лет.

Объявился второй пострадавший, у которого исчезли деньги из Альфа-Банка

Новосибирский адвокат, член Заельцовской коллегии адвокатов Юрий Гольдберг заявил, что из его банковской ячейки также пропали деньги. Накопления хранились в том же отделении «Альфа-Банка», что и миллионы экс-замначальника полиции Новосибирска Вячеслава Певнева.

— Я пришел 9 ноября в свое отделение «Альфа-Банка», решил спуститься в ячейку. Процедура выглядит следующим образом: ты спускаешься с сотрудником банка, у вас есть два ключа, один у тебя, другой у сотрудника банка, они поворачиваются одновременно, после этого сотрудник банка уходит. Мы открыли ячейку, а она пустая. Она не была повреждена, по крайней мере визуально. Мы вызвали полицию и службу безопасности банка, может, они и нашли какое-то повреждение, но я об этом не знаю, — рассказал Юрий Гольдберг корреспонденту НГС. — Я очень давний клиент «Альфа-Банка» и рассчитываю, что их конструктивный подход к инциденту позволит нам и дальше сотрудничать.

Ни отделение банка, ни пропавшую сумму адвокат не стал называть в интересах следствия, отметив лишь, что в ячейке хранились его накопления за последние 20 лет.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что вскрыта была и третья ячейка, но из нее ничего не взяли.

— Там были украшения — с ними легко спалиться, просто не стали брать. Хозяин ячейки увидел, что всё переворочено, но не стал вызывать полицию, потому что ничего не пропало, — рассказал собеседник редакции. — Но это не мог совершить человек-одиночка, наверняка был сговор с кем-то.

— Конечно, вскрытых ячеек может быть больше. Люди не ходят к ним месяцами, поэтому я не исключаю, что подобные случаи могут быть еще, — считает адвокат Юрий Гольдберг.


Оф ответ банка .






Я тут озаботился о том чтобы официально попрощаться с лишними банками

Как оказалось не все так просто, для того чтобы полностью распрощаться с банком нужно расторгнуть все счета, УКБО, отозвать согласие на обработку персональных данных, отозвать согласие на запросы в БКИ и тд.

При этом банк будет стойко зачищать свое  право иметь меня, как клиента. Присылая мне отписки о том, что персональные данные хранятся 5 лет, а заявление нужно направлять через нотариуса на головной офис банка.


Интересная у нас конечно Банковская система.

Банки раздают кредиты, без всяких идентификации, просто по вводу смс, при этом сим карта собственность оператора связи.

А вот клиенты вынуждены потом бегать и доказывать что не имеют отношений к таким кредитам.

При этом распрощаться с банком очень сложно.




Пока что остановились на таком заявлении.


ПАО " альфа банк"

от
тел

Отзыв согласия

Я, ФИО, паспорт, согласно ФЗ 152 отзываю у ПАО «альфа банк».

1. согласие на обработку персональных данных.
2. согласие на получение информации из БКИ о кредитной истории.

После получения данного заявления прошу прекратить обработку моих персональных данных в срок до 30 дней.

Так же прошу предоставить справку об отсутствии договорных отношений между мной и банком.

Ответ прошу направить по адресу *****


Подпись, дата.


Посмотрим что из этого выйдет. Подам только в самые отмороженные банки, где когда то был клиентом - тинькофф, альфа, брс, почта, хом кредит, ренесанс, восточный, мособлбанк, бкс.


Будут проблемы — буду писать жалобы в ЦБР. Лучше сейчас закрыть вопрос, чем через 3-5 лет обнаружить у себя действующий кредит на пару лямов. Ситуация в БС с каждым днем все хуже, сотрудники банков уже давно в наглую торгуют персональными данными и не брезгуют криминалом.


Паспорт тоже до кучи, после отзывов всех согласии — поменяю. Лишним не будет. Цена вопроса — 300 руб, замена на основании изменения внешности — паспорту 20 лет так что внешность реально изменилась).


Просто замена паспортных данных не поможет, согласно договора с банком, клиент обязан сообщать банку о замене паспорта и пока банк не знает о замене, дистанционный доступ к интернет банку и ко всем продуктам будет по старому паспорту.

На текущий момент основные банки обслуживания. По бр счетам — втб, псб, сбер, открытие (закупка валюты). По вкладам — рсхб, совкомбанк. 

Как то так короче.


Причины роста или падения акций, награждаем победителей
 Wed, 11 Nov 2020 17:36:27 +0300
Напомню, мы каждый торговый день выбираем двух победителей, которые привели лучшие объяснения причин роста или падения акций-лидеров роста/падения на страничках их форума на смартлабе. Условия конкурса описаны тут.
За каждую выигравшую причину мы дарим 500 рублей:)
Вот список победителей с 26 октября по 6 ноября:
Причины роста или падения акций, награждаем победителей
 

Чтобы получить приз за сегодня, например, можно попытаться объяснить причины роста акций ИСКЧ, MDMG, AFKS, AGRO
или объяснить причины падения Магнита.
ОПЕК!
 Wed, 11 Nov 2020 16:26:44 +0300
ЕЖЕМЕСЧНЫЙ ДОКЛАД #ОПЕК

ОПЕК В ОКТЯБРЕ ВЫПОЛНИЛА СДЕЛКУ ОПЕК+ НА 104% ПОСЛЕ СЕНТЯБРЬСКИХ 105%

ОПЕК В ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 320 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ К УРОВНЮ СЕНТЯБРЯ, ДО 24,39 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

ОПЕК ПОНИЗИЛА ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ #НЕФТИ В РФ В 2021 Г НА 100 ТЫС Б/С, ДО 9,5 МЛН, СОХРАНИЛА ОЦЕНКУ ПО ДОБЫЧЕ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В 2020-2021 ГГ

МИРОВАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ В ОКТЯБРЕ УПАЛА НА 9,25 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ, ДО 91,17 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ — ДОКЛАД ОПЕК

ОПЕК НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЗИЛА ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ ВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2020 ГОД, ТЕПЕРЬ ЖДЕТ ПАДЕНИЯ НА 2,43 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ – ДОКЛАД

ОПЕК УХУДШИЛА ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ #СПРОСУ НА НЕФТЬ НА 2020 И 2021 ГОДЫ НА 0,3 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА #COVID ТРЕБУЮТ МОНИТОРИНГА РЫНКА НЕФТИ, РЕШЕНИЕ О ПОДДЕРЖАНИИ ЕГО СТАБИЛЬНОСТИ ОПЕК+ ОБСУДИТ 1 ДЕКАБРЯ

ПРАЙМ

Больше в телеге: t.me/MarketsInvestmentNewsEvents
И снова в дамки (пост 387)
 Wed, 11 Nov 2020 15:54:08 +0300
Эпиграф  " Медленно, но неотвратимо растет благосостояние советского пенсионера",
                                       комментарий моего подписчика канала

И снова в дамки !   Это расхожее выражение шашистов, играющих в сто клеточные или в пенсионерские шашки ( 64  клетки).  Когда я был пионером, я приходил из школы, бросал портфель и шел на улицу к козлятникам ( смерды, которые играли в домино). Там и в шашки играли пенсионеры.
   Я дожидался своей очереди и садился за шашки, начинал гонять седых пенсионеров по кругу. Они незлобно подсмеивались  над друг другом. Мне было тогда лет 12-13.

А теперь по делу. Наконец я скинул Транснфть ап. Скажу сразу, бумага  сильная, дает хорошие деньги. Но нужно с ней иметь терпение. Помню, как один смерд все предлагал мне отдать по 143-145 рублей ее, не дожидаясь дивов.  Я дождался дивов и сегодня ее продал по 143100. Один лот.
Дивы я ждал в этой бумаге от 136150 рублей. И дивы получил и сегодня еще с нее откусил 6550 рублей.Это чуть больше половины выплаченных дивов. 
Упадет она меньше 140 000, буду брать снова. Молодые и девочки, запомните мою рекомендацию. Если будете так делать как я, будете в шоколандаре.

Ну а теперь скрин:
    
И снова в дамки (пост 387)

 Хорошая бумага. Дала приличные дивы, я с ней и поспекулировал. Опустится на три, четыре тысячи, откуплю снова. Итак, на руки 5589 рублей или в сахаре 133 кг. Это хорошая добавка к пенсии пенсионеру.



Ваш все тот же самый, 
       S.Hamster  ( канал в Telegram:   @Hamster1955  ( 578 подписчиков) )   

  • Добавлен в ЧС(726)
Двузначные цены на бобы? Стагфляция против дефляции (перевод с deflation com)
 Wed, 11 Nov 2020 15:51:04 +0300
Цены на сою резко выросли. Признак роста цен?

«Цены на сою достигли четырехлетнего максимума, поскольку нервозность растёт по поводу продовольственной инфляции», — был заголовок в газете Financial Times сегодня. Цена фьючерсов приближается к 11 долларам за бушель по сравнению с 8,50 долларами в июле. Возможно, совсем скоро трейдеры снова начнут говорить о «двузначных ценах на бобы». Эта фраза впервые появилась в 1973 году, когда фьючерсы на сою приближались к отметке 13 долларов за бушель, что стало высшей точкой, которая сохранялась десятилетиями. 1970-е годы стали свидетелями резких колебаний цен на продукты питания и потребительские цены, и поэтому, когда сельскохозяйственные товары продвигаются ввверх, многие люди начинают беспокоиться о возвращении к этому десятилетию.

Это был период стагфляции — рост потребительских цен в сочетании с вялым или замедляющимся экономическим ростом. Это мы сейчас находимся? Возможно, но стоит отметить, что цены на сою на самом деле были некоторое время «двузначными», кратко в 2008 году, а затем с 2011 по 2014 год. Инфляция потребительских цен в течение этого времени была сдержанной, и поэтому нам необходимо изучить широкое измерение цен на сырьевые товары, чтобы справиться с потенциальной инфляцией цен.

На приведенном ниже графике показан индекс Commodities Research Bureau (CRB) с волновой разметкой Эллиотта, предполагающей, что снижение с 2008 года еще не закончилось. Один из аспектов, который делает медвежий подсчет весьма убедительным, заключается в том, что индекс остановил свой рост на очень значительном уровне. Восстановление на 0,618 снижения с декабря 2019 года по апрель 2020 года составило 154,73. Сентябрьский максимум индекса CRB составил 154,50! Поворот вниз от почти точного обратного восстановления золотого сечения — большой признак того, что тренд все еще нисходящий. Это также дает нам полезную точку опоры. Если индекс CRB неожиданно превысит его, мы будем серьезно считать альтернативный подсчет правильным. Это указывало бы на повышение цен на сырьевые товары и, учитывая неутешительные перспективы экономического роста, на вероятное возвращение к стагфляции.

Итак, стагфляция — определенно риск, но дело в том, что такая среда все равно будет отражением негативного социального настроения. И именно эта негативная тенденция в социальном настроении будет движущей силой дефляции цен на долги и активы в ближайшие годы.
Двузначные цены на бобы? Стагфляция против дефляции (перевод с deflation com)
перевод отсюда

Бесплатный доступ к критическим возможностям на elliottwave com

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Два любопытных факта о вакцине Pfizer.
 Wed, 11 Nov 2020 15:40:50 +0300



Моментум в ралли на новостях о вакцине Pfizer значительно ослаб, однако движению вниз не удалось сконвертироваться в коррекцию. В среду очень уверенно ведет себя сырьевой рынок, в частности нефть, которая надеется, что вакцина позволит экономикам навсегда расстаться с локдаунами. Другая версия роста — грядущий позитив от ОПЕК+ в конце ноября. Рисковые активы по всей видимости черпают оптимизм из событий на нефтяном рынке. 

Любопытный факт о вакцине Pfizer - хранить ее нужно при температуре -70С, что конечно же, вызывает сомнения о возможности массовой и быстрой вакцинации. С другой стороны, чтобы отпала необходимость в разрушительных локдаунах, нужно снизить темпы госпитализации до приемлемого уровня, а значит массовая вакцинация и не нужна на начальных этапах — достаточно привить людей из группы риска (которым за 70 и которые составляют львиную долю госпитализаций). Это вполне реалистично даже при такой «капризной» вакцине.

Второй любопытный факт - CEO Pfizer продал 60% своего портфеля акции компании в день объявления результатов испытаний вакцины, когда акции подлетели до $41. И хотя продажа акций в этот день была одобрена заранее, остается открытым вопрос, была ли известна заранее дата публикации результатов испытаний.

В краткосрочной перспективе рисковые активы могут пошатнуть новые кратковременные социальные ограничения в США. Это еще из разряда что рынок «не учел». Заболеваемость в Техасе превысила 1 миллион человек, а суточный рост по всему США пару дней назад был 120-130К, затем откатился. Кривая заболеваемости приобрела вертикальный рост как в Европе:

 

Два любопытных факта о вакцине Pfizer.


 

Тем не менее, если шоки и возможны, то они, вероятно, будут краткосрочные. Goldman Sachs обновил прогноз по росту SPX и видит пробой 3700 пунктов к концу 2020 (за счет классического новогоднего ралли?), 4300 пунктов к концу 2021 и 4600 к 2022. 

Что касается Европейской экономики, основное фокус на оценке ущерба второго локдауна, что позволяет откалибровать вмешательство ЕЦБ на декабрьском заседании (и оценить давление на Евро). Индикаторы делового климата от ZEW по Европейской экономике и Германии за ноябрь, опубликованные во вторник, оказались хуже ожиданий. Это говорит о том, что декабрьское смягчение ЕЦБ может оказаться более сильным чем ранее ожидалось. В связи с этим европейская валюта последовательно снижается против оппонентов с приближением декабря, что может говорить о том, что фактор декабрьского заседания ЕЦБ может становиться главенствующим в краткосроке. 
 

Понравилась статья и считаете данный материал полезным? Вы можете отблагодарить меня нажав лайк или сделав репост. Спасибо!


Возможно, вас также заинтересует:

$500 на счет за точный прогноз по NFP

Лучший трейдер месяца и 
его сделки

  

Нефть данные API.
 Wed, 11 Nov 2020 01:59:00 +0300
Цены на нефть продолжили рост на фоне надежд на стимулирование спроса вакцинами.
API

Crude -5.1mm (-3.0mm exp)

Cushing -1.2mm

Gasoline -3.3mm (-600k exp)

Distillates -5.6mm (-2.0mm exp)

Нефть данные API.

Нефть данные API.




Закрытие SP500 (мега паттерн)
 Wed, 11 Nov 2020 01:34:30 +0300
Сильнейшие медвежьи сигналы в SP 500 за последние 4 дня.
Желтым — попытки разворота (падающая звезда + доджи, так сказать первое предостережение). Далее гэп вверх и более серьезная медвежья свеча (падающая звезда) с обновлением максимума + последующий доджи (синим). 
Закрытие SP500 (мега паттерн)
Превратности выборов -2
 Wed, 11 Nov 2020 00:47:47 +0300
Собственно, сабж.
См. камент.
Каждый кадр новостей напрямую ложится на текст, написанный в 1974 году.
Круто.
Трамп развивает атаку
 Wed, 11 Nov 2020 00:46:37 +0300
Трамп развивает атаку. Директор ЦРУ пока не отправлен в отставку. Генпрокурор Барр выпускает меморандум, в котором требует от региональных прокуроров начать расследование масштабных фальсификаций при подсчёте голосов. Часть клинтонитов в министерстве юстиции подали в отставку. В Мичигане ранее произошёл «глюк», внезапно выведший Байдена на первое место. Теперь Мичиган перешёл на сторону Трампа. Такая же ситуация развивается в Аризоне, Пенсильвании и других штатах. Четырнадцатого ноября Трамп собирает многомиллионный митинг своих сторонников в Вашингтоне. Победа Трампа не только в выигрыше на выборах, но и в наказании виновных в фальсификациях.

Всем мирного неба!

Доходность трейдеров на eToro
 Wed, 11 Nov 2020 00:41:30 +0300
Выдалась свободная минутка. Загрузил список наших (российских) трейдеров из eToro с результатами за 2 года. Убрал людей с нулевыми оборотами. Осталось 1295 бойцов. Отсортировал их по доходности. Получился такой блин:

Доходность трейдеров на eToro


Более детальный график:

Доходность трейдеров на eToro


Если мало графиков, то вот таблички с цифрами:

Доходность трейдеров на eToro

Не лишним будет напомнить, что бойцы на eToro считают себя, как минимум, успешными трейдерами.

Вывод:

Трейдинг — опасная игра. Большинство игроков остаются без штанов.

Решил маленько почудить, и всех наверно, удивить?


Учитывайте эту печальную статистику, друзья))
Про деньги
 Wed, 11 Nov 2020 00:04:30 +0300
— Мойша, ты бы женился на девушке из-за денег?
— Что ты, Сёма, нет, конечно! Но с другой стороны — нехорошо, чтобы она ходила в старых девах из-за того, что у неё есть деньги...
а Вася то капитальный красавчик!
 Tue, 10 Nov 2020 23:51:46 +0300
( мошт баян, лень ленту отслеживать...)

Васян 6 ноября набрал кучу ништяков из реального сектора, из Доу (а не говнофейсбуков всяких)

а 9 ноября сразу на открытии, на антиковидном гепе сдал всё и получил прибылей по каждой позе от 5 до 25 %

реально снайпер!

а Вася то капитальный красавчик!

а Вася то капитальный красавчик!



Юнипро, все готово к запуску Березы, нужен только кривой ключ
 Tue, 10 Nov 2020 23:30:08 +0300

Вышел отчет компании за 9 месяцев. Перед тем, как переходить к анализу результатов, нужно отметить один важный и долгожданный момент. В этот раз новых сдвигов сроков ввода 3 блока БГРЭС не произошло и планируется запуск уже во 2 квартале 2021 года. Подробнее познакомиться с бизнесом компании можно здесь.

Пандемия и теплая зима в 1 полугодии оказали негативное влияние на спрос на электроэнергию, в следствие чего упала выработка э/э и снизились тарифы. Одновременно с этим, снижение ключевой ставки повлекло снижение доходности ОФЗ, к которой привязана ставка по ДПМ, из-за чего тарифы ДПМ в текущем году оказались ниже, чем годом ранее.

С 2021 года вырастут тарифы КОМ (конкурентный отбор мощности), которые должны поддержать финансовые показатели всех компаний, но у Юнипро сейчас заканчивается срок двух ДПМ объектов (Яйвинская ГРЭС 8блок и Шатурская ГРЭС 7блок), которые генерируют хороший денежный поток. Главная ставка делается на запуск 3 энергоблока БГРЭС, который должен перекрыть выпадающие доходы и следующие 3 года позволит компании не снижать финансовых результатов.

Юнипро, все готово к запуску Березы, нужен только кривой ключ


Одновременно с этим, в 2022 году планируется запуск 1 блока Сургутской ГРЭС-2, который строится в рамках ДПМ-2 и тоже начнет генерировать денежный поток, правда уже не в таких масштабах, как по ДПМ-1.

Вернемся к результатам 9 месяцев:

Выручка снизилась на (7,4% г/г) до 54,8 млрд. руб, причины мы уже разобрали чуть выше, тут и пандемия, и теплая зима и высокая водность...

EBITDA снизилась на (10,8% г/г) до 19,2 млрд. руб.

Чистая прибыль снизилась на (22,7% г/г) до 10,8 млрд. руб.

Юнипро, все готово к запуску Березы, нужен только кривой ключ


В текущем году сложились все негативные факторы для сектора генерации, тем не менее, Юнипро удалось справиться с ситуацией. Показатели могли бы быть и хуже.

Теперь о позитивном, по прогнозам компании, если не произойдет никаких непредвиденных событий вновь, то уже за 2021 год можно ожидать выплату 20 млрд. руб на дивиденды или около 0,32 рубля на акцию. По итогам 2020 года размер дивиденда останется прежним — 0,222 рубля на акцию, что тоже весьма неплохо при текущих ставках.

Чистый долг у компании отрицательный, несмотря на все капексы, потраченные на ремонт, которые превысили размер страхового возмещения.

Юнипро, все готово к запуску Березы, нужен только кривой ключ


Главным драйвером роста акций могут стать более высокие дивиденды. Исторически ДД составляла около 8,3% годовых, но в те годы и ставка в стране была повыше, если закладывать даже такой консервативный сценарий, то при переходе на выплату 0,32 рубля на акцию, цена должна вырасти до 3,85 руб или апсайд составляет около 43%.

Юнипро, все готово к запуску Березы, нужен только кривой ключ


Я продолжаю удерживать акции компании, в марте удалось немного увеличить позицию. Понятная консервативная идея, аналог облигаций. Ниже 2,7 рубля стараюсь докупать. Ходят разговоры еще про возможный выкуп компании со стороны ИРАО, но это скорее позитив, чем негатив для акционеров. 83% Юнипро принадлежат Uniper, которая дешево такой актив не продаст, а если учесть, что сейчас акционером Uniper стал финский Fortum, то они точно не продешевят, им деньги сейчас очень нужны. Если посмотреть рентабельность капитала и учесть отсутствие долга, то минимальный апсайд видится также около 40-50% к текущей цене.

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Следить за всеми моими обзорами можете здесь: TelegramСмартлабВконтакте

Фосагро бомбанула
 Tue, 10 Nov 2020 23:08:18 +0300

Вышел отличный квартальный отчет у компании, что мы уже видели по размеру объявленных дивидендов, но обо всем по порядку… Вначале пробежимся по основным финансовым показателям по итогам 3 квартала:

Выручка выросла на 10,0% г/г до 71 млрд. руб. Основная причина — восстановление спроса на рынках сбыта.

EBITDA выросла на 27% г/г до 27,1 млрд. руб благодаря росту объема продаж при низких ценах на сырье.

Чистая прибыль стала отрицательной из-за курсовых разниц, скорректированная чистая прибыль показала рост на 53,4% г/г до 18,1 млрд. руб.

Фосагро бомбанула


Свободный денежный поток (FCF) вырос на 438% до 19,4 млрд. руб.

FCF является базой для выплаты дивидендов, в этом квартале он стал рекордным за последние 5 лет минимум. Менеджмент решил направить около 82% от FCF на выплату дивидендов по итогам 3 квартала в размере 123 рубля на акцию. Мы не просто так отдельно оцениваем бухгалтерский доход (чистую прибыль) и денежный доход (свободный денежный поток), текущие дивиденды мы получим из реальных денег, что заработала компания, но по бухгалтерии мы сейчас залезаем в свои закрома (капитал) и берем часть нераспределенной прибыли оттуда. В идеальном случае нужно, чтобы и FCF и ЧП перекрывали размер выплаты на дивиденды, но такое бывает не всегда.

Фосагро бомбанула


Теперь про долговую нагрузку, Чистый долг вырос до 150 млрд. руб, из-за того, что 88% долга номинировано в долларах, девальвация рубля негативно повлияла на его переоценку. Благодаря росту EBITDA за текущий период, отношение ND/EBITDA=1,95 — осталось на уровне прошлого квартала.

Фосагро бомбанула


Комментарий ген. директора Андрея Гурьева: «В третьем квартале нам удалось продемонстрировать дальнейший рост финансовых результатов. Выручка и EBITDA Группы выросли к уровню прошлого года на фоне роста объемов производства и сохранения низких мировых цен на основные сырьевые ресурсы… Эффективное управление оборотным капиталом и реализация запасов готовой продукции позволили нам добиться существенного роста свободного денежного потока, который превысил 19 млрд руб., что более чем в 5 раз больше аналогичного показателя прошлого года… Говоря о наших ожиданиях по дальнейшим изменениям рыночной ситуации, хочу отметить, что в настоящий момент рынки выглядят сбалансированными и этот баланс может сохраняться в течение 4 квартала. Снижение сезонного спроса на рынках Южной Азии и Латинской Америки, вероятно, будет компенсироваться ростом импорта со стороны рынков США, Западной Европы и Африки, а экспорт из Китая по-прежнему будет ограничен».

Операционные показатели мы разбирали в прошлом посте.

Фосагро бомбанула


Сейчас у компании все прекрасно, в случае роста цен на удобрения мы будем видеть кратный рост финансовых показателей. Текущая див. доходность оправдала все самые оптимистичные ожидания, к цене моей покупки она уже двузначная и это без учета выплаты за 4 квартал. Это фактор не только положительного отчета, но и качественного менеджмента, который, кстати, находится с нами в одной лодке.

К сожалению, надежных и растущих компаний не так много на рынке РФ, поэтому, Фосагро уже долгое время занимает небольшую долю в моем портфеле, пока мне в ней нравится все, от качества удобрений до качества менеджмента. Я продолжаю удерживать акции компании, продавать не планирую, на любых коррекциях буду наращивать позицию.

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Следить за всеми моими обзорами можете здесь: TelegramСмартлабВконтакте

Ну что, отскок закончен
 Tue, 10 Nov 2020 23:14:11 +0300
В Алтайском крае у трех медиков, привитых вакциной «Спутник V», выявили коронавирус

«В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции (вакциной “Спутник V”), заразились коронавирусом. Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков», — говорится в распространенном сообщении ведомства.
news.mail.ru/incident/44102773/?frommail=1

Путин в очередной раз обосрался, встречаем доллар выше 100
Помпео выразил уверенность в победе Трампа на выборах президента США
 Tue, 10 Nov 2020 22:55:30 +0300
Помпео выразил уверенность в победе Трампа на выборах президента США


Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что действующий американский президент Дональд Трамп будет в конечном счете объявлен победителем выборов главы государства.
Мда. А вы, коллеги, думали, что уже всё закончилось? Нет, друзья мои, команда Р и Р не для того сидит на главных деньгах Америки, чтобы отдавать их направо и налево  различным оракулам. Четыре года назад брокерские конторы уже возвращали деньги за «победу Клинтон».  Полагаю, что и в этот раз может произойти подобное. Волатильность еще не финишировала...
Зарабатывайте.
кто покупает новые ОФЗ (доходность около 5% годовых, новые ОФЗ низколиквидны) и зачем
 Tue, 10 Nov 2020 22:52:40 +0300
Минфин практически выполнил план заимствований на 4 квартал.
Покупают новые ОФЗ, в основном, госбанки и берут кредит (РЕПО) под залог купленных ОФЗ.

Долг Сбербанка перед ЦБ в октябре вырос на 420 млрд руб. — это 67,7% объема средств,
которые ЦБ предоставил игрокам в прошлом месяце по операциям «длинного» РЕПО.

Сбербанк в октябре привлек от Банка России 420 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ на 1 ноября.
Это гораздо больше, чем банк занимал у регулятора на пике первой волны коронавируса:
например, в марте он нарастил обязательства по этому счету на 100 млрд руб., а
в апреле — еще на 173 млрд руб., снизив долг до нуля в последующие месяцы.

В октябре Банк России проводил для сектора два аукциона РЕПО «антикризисного» формата — на месяц и на год.
Тогда банки впервые воспользовались правом занять средства на 28 дней,
выбрав 600 млрд руб. Еще 20 млрд руб. кредитные организации заняли на аукционе годового РЕПО.

Неликвидные ОФЗ гос.банкам не нужны, но просят купить.
Поэтому покупают ОФЗ и под залог этих ОФЗ берут кредит (РЕПО) у ЦБ.
Зато Минфин выполняет план заимствований.

Спрос на ОФЗ искусственный.
Думаю, при такой схеме, это эмиссия, увеличение денежной массы.
ЦБ проводит эмиссию.

Первые 134 торговых сигнала: счет моих роботов 84:50
 Tue, 10 Nov 2020 21:32:33 +0300

Первые 134 торговых сигнала: счет моих роботов 84:50


Сегодня 10.11.2020 закрылись сразу 6 публичных сделок моих роботов:

  • Робот PVVI, купивший акции Адросы (ALRS) 09.11.2020 по 81.6 рублей, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 78.6.
  • Робот PVVI, купивший акции Сбербанка (SBER) 09.11.2020 по 228.9 рублей, закрыл сделку по тэк-профиту, цена продажи 234.9.
  • Робот PVVI, купивший акции Лукойла (LKOH) 09.11.2020 по 4792.5 рублей, закрыл сделку по тэк-профиту, цена продажи 4913.5.
  • Робот PVVI, купивший акции Татнефти (TATN) 09.11.2020 по 482.9  рублей, закрыл сделку по тэк-профиту, цена продажи 498.5.
  • Робот PVVI, купивший акции Распадской (RASP) 09.11.2020 по 120 рублей, закрыл сделку по тэк-профиту, цена продажи 124.
  • Робот PVVI, купивший префы Татнефти (TATNP) 09.11.2020 по 455.6 рублей, закрыл сделку по тэк-профиту, цена продажи 469.5.

На текущий момент было 134 публичных сигналов на покупку. 39 от робота AVP75 от робота PVVI и 20 от робота CandleMax. Вот ссылки:

  1. тс: покупка HYDR робот AVP
  2. тс: покупка NVTK робот AVP
  3. тс: покупка TATN робот PVVI
  4. тс: покупка RTKM робот AVP
  5. тс: покупка GAZP робот CandleMax
  6. тс: покупка GAZP робот PVVI
  7. тс: покупка SNGSP робот AVP
  8. тс: покупка FEES и RSTI робот CandleMax
  9. тс: покупка SNGSP и RSTI робот AVP
  10. тс: покупка GAZP и AFLT робот PVVI
  11. тс: покупка HYDR и MTLR робот PVVI
  12. тс: покупка IRAO, MSNG, NLMK робот AVP
  13. тс: покупка MGNT робот CandleMax
  14. тс: покупка GAZP робот AVP
  15. тс: покупка MTLR робот AVP
  16. тс: покупка MOEX робот AVP
  17. тс: покупка MTLR робот PVVI
  18. тс: покупка GMKN, MGNT робот AVP
  19. тс: покупка SNGS, SNGSP робот PVVI
  20. тс: покупка VTBR робот CandleMax
  21. тс: покупка IRAO робот AVP
  22. тс: покупка IRAO, FEES робот PVVI
  23. тс: покупка ROSN, TATN, SIBN робот PVVI
  24. тс: покупка LKOH робот AVP
  25. тс: покупка AFLT робот PVVI
  26. тс: покупка GAZP робот CandleMax
  27. тс: покупка GMKN робот AVP
  28. тс: покупка GAZP робот PVVI
  29. тс: покупка GAZP, ALRS робот PVVI
  30. тс: покупка PLZL робот AVP
  31. тс: покупка RSTI робот PVVI
  32. тс: покупка RTKM робот PVVI
  33. тс: покупка FEES робот AVP
  34. тс: покупка MOEX робот AVP
  35. тс: покупка ALRS, RSTI робот AVP
  36. тс: покупка SNGS робот PVVI
  37. тс: покупка HYDR, FEES робот AVP
  38. тс: покупка SNGS робот PVVI
  39. тс: покупка MTLR робот PVVI
  40. тс: покупка NVTK, MOEX, MTLR робот PVVI
  41. тс: покупка RTKM, HYDR, RASP, TATNP робот PVVI
  42. тс: покупка SIBN робот PVVI
  43. тс: покупка HYDR, AFLT, AFKS, RUAL, UPRO робот PVVI
  44. тс: покупка RTKM робот CandleMax
  45. тс: покупка MGNT, YNDX, DSKY робот AVP
  46. тс: покупка RUAL, DSKY робот PVVI
  47. тс: покупка RUAL, AFLT робот PVVI
  48. тс: покупка VTBR робот AVP
  49. тс: покупка FIVE робот AVP
  50. тс: покупка PLZL робот CandleMax
  51. тс: покупка RTKM робот CandleMax
  52. тс: покупка MAGN робот AVP
  53. тс: покупка SBERP робот AVP
  54. тс: покупка RASP робот AVP
  55. тс: покупка PLZL робот PVVI
  56. тс: покупка PLZL робот AVP
  57. тс: покупка GMKN робот AVP
  58. тс: покупка SNGSP, PHOR, POLY робот PVVI
  59. тс: покупка SNGS робот PVVI
  60. тс: покупка AFLT робот PVVI
  61. тс: ПОКУПКА RASP, РОБОТ AVP
  62. тс: покупка MGNT робот CandleMax
  63. тс: покупка HYDR робот AVP
  64. тс: покупка ALRS, RSTI, DSKY робот PVVI
  65. тс: покупка RSTI робот AVP
  66. тс: покупка MGNT, AFLT робот AVP
  67. тс: покупка MAGN робот CandleMax
  68. тс: покупка AFKS робот AVP
  69. тс: покупка MTLR, AFKS робот PVVI
  70. тс: покупка HYDR, RASP робот PVVI
  71. тс: покупка MOEX робот CandleMax
  72. тс: покупка IRAO робот PVVI
  73. тс: покупка VTBR, IRAO робот PVVI
  74. тс: покупка MOEX робот PVVI
  75. тс: покупка GAZP, RTKM робот CandleMax
  76. тс: покупка TATN, AFKS, TATNP робот PVVI
  77. тс: покупка TRNFP, YNDX робот PVVI
  78. тс: покупка IRAO робот PVVI
  79. тс: покупка ALRS, робот CandleMax
  80. тс: покупка MGNT, TRNFP, IRAO, FIVE, UPRO робот CandleMax
  81. тс: покупка SNGSP, робот CandleMax
  82. тс: покупка MTLR робот PVVI
  83. тс: покупка VTBR робот PVVI
  84. тс: покупка CHMF, NLMK робот PVVI
  85. тс: покупка NVTK робот PVVI
  86. тс: покупка SBER, LKOH, NVTK, TATN, ALRS, AFLT, RASP, TATNP робот PVVI

Робот AVP показал 23 прибыльных сделок и 16 убыточных. Робот PVVI показал 49 прибыльных и 26 убыточных сделок. Робот CandleMax показал 12 прибыльных и 8 убыточных сделок.

Счет у роботов в публичной торговле 84:50 в их пользу. Это хороший результат, который примерно соответствует среднестатистическим данным моих роботов.

Напомню, что всего роботов три, и все они проверены на статистике. Вот их результаты:

  • Робот CandleMax. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 615/408 (число прибыльных сделок/число убыточных).
  • Робот AVP. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 442/248 (число прибыльных сделок/число убыточных).
  • Робот PVVI. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 710/396 (число прибыльных сделок/число убыточных).

Сигналы этих роботов я буду стараться выкладывать на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы” после 18:15. Тем не менее, в это время я на работе и могу не успеть выложить сигнал здесь до закрытия торгов. Чтобы не пропустить сигналы, можно просто подписаться на их рассылку. Подробности у меня в профиле. Разумеется, все бесплатно.

Не забывайте, что каждый из моих роботов проверен на статистике и имеет положительное матожидание прибыли. Т.е. чем больше сделок вы совершите, тем больше будет ваша итоговая прибыль!

P.S. Ну, вот и наступил праздник на моей улице! Как мне сейчас хорошо! )))) Надо запомнить это ощущение, ведь так будет не всегда, будут еще серии неудачных сделок, куда же без них, но тем и прекрасен рынок, что никогда не знаешь, что произойдет завтра и еще тем, что произойти на самом деле может все, что угодно, даже то, что раньше никогда не происходило!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Как отчаяние выглядит на графике и как на этом заработать
 Tue, 10 Nov 2020 21:28:31 +0300

Я подобрал три очень выразительных примера, когда технически видны панические продажи. Хотя я не сторонник работы только по графику, я не умаляю необходимости его использования в работе на финансовых рынках.

Как отчаяние выглядит на графике и как на этом заработать


Что видно на этих примерах. Мы видим даун тренд на фоне, как правило, перерыв в торговле (овернайт либо овервикенд), и затем панические продажи. Видно, что в моменты формирования дна на рынке почти нет покупателей, и картинка выглядит апокалиптично. Но это же и означает, что продают уже самые «стойкие» и дальше продавать уже не кому, и как следствие, рынок начинает разворачиваться.

Какое подтверждение есть этому паттерну, кроме самой модели? Вам самим должно быть страшно. На рынке должны быть максимально панические настроения. Признаюсь, в сами моменты этих примеров я и сам скептически смотрел на рынок, но уже на следующий день или под закрытие, когда паттерн принимает окончательную форму и мы видим первые признаки движения вверх, я менял мнение и занимал позиции.

Проанализируйте эти примеры и возьмите себе на вооружение, ведь в таких моделях одно из самых лучших соотношений рискреворд.

Подписывайтесь на мой телеграм, если интересно получать больше полезного материала по работе на рынке.

Почти пасссивная арбитражная опционная стратегия
 Tue, 10 Nov 2020 20:41:14 +0300
Цель стратегии получать рыночно-нейтральный пассивный рублёвый доход выше высокодоходных облигаций. При этом ликвидность средств в стратегии теряется чуть более чем полностью (но точно лучше чем в недвижимости) и нужно нажимать периодически кнопки и заходить в брокерское приложение.
 
Естественно возможно такое уже давным давно придумали и вообще это не работает.

Основа стратегии — взаимосвязь между курсом рубля/доллара и акциями Сбербанка (но вообще подошли бы любые два актива которые на дистанции склонны к росту и при этом часто двигаются противоположно), когда одно вверх как правило другое вниз, при этом лучше всего когда и то и другое вверх, либо всё стоит примерно на месте. Угроза для стратегии: акции Сбербанка вниз + укрепление рубля, т.е. возможный сценарий разрушения стратегии и потери денег (но тоже необязательно всегда можно закинуть доп. деньги под ГО, плюс макс. потери всё равно ограничены но должником остаться можно): банкротство Сбербанка + обесценивание доллара до 0 рублей за 1 доллар = макс. потери.

Теперь подробнее механика.

Покупаем фьючерс на курс доллар/рубль (Si) и фьючерс на акции Сбербанка,
продаем опционы колл на оба фьючерса за ближайшую к цене фьючерса стоимость (макс. чистая премия), т.е. фьючерс очень близко к нахождению в деньгах, либо уже неглубоко в деньгах.

И собственно ждём неделю (или больше, смотря какой опцион продать) пока они истекут.

Через неделю заходим, если оба фьючерса у нас забрали повторяем всё заново, если один — покупаем и покрываем заново один. 
На оставшийся один или оба фьючерса как сильно они бы не упали ищем тот снова колл с тем же страйком, которым покрывали неделю назад, можно выше, нельзя ниже, при продаже опциона ниже цены фьючерса по который мы покупали его предыдущий раз мы по сути фиксируем убыток.

ПРИМЕР

В примере возьмём вариант совсем без риска, даже гипотетического (ну ок риск есть если доллар примет отрицательные значения, т.е. тем кто будет забирать доллары будут приплачивать ВСЁ МОЖЕТ БЫТЬ, ну или отриц. цена на сбербанк почему нет), т.е. допустим мы положим на счёт денег, которые будут полностью перекрывать ГО + цену фьючерсов, (ГО может меняться конечно и стать больше чем контракт и тогда нам хана но если и на это рассчитывать тогда вообще надо купить бункер и сидеть в нём всю жизнь).

Цены опционов возьму реальные сегодняшние, хотя они тоже могут меняться в зависимости от волатильности (но вообще нам это не то чтобы принципиально у нас чисто механические действия и какие будут такие будут). 

Итак, вот мы купили фьючерс Si за 76 750, 5 тысяч резервируется под ГО, продаём опцион колл со страйком 76750 с истечением через 9 дней за 575, затем покупаем 2 фьючерса SBRF за 23750 (чтобы премии от опционов от доллара и сбера были примерно 50/50), ГО = 4300*2=8600, продаём опционы колл за 365 со страйком 23750 с истечением через 8 дней.

Через 9 дней (сбербанк тоже посчитал через 9 чтобы удобнее считать) забираем 1305, но такая большая премия будет скорее всего один первый раз.

И вот, допустим, один из фьючерсов так сильно упал, что в принципе на следующую неделю опционов которыми мы бы могли его покрыть за 76750 больше нет, тогда теперь мы можем продать только опционы на второй фьючерс (который допустим вырос и вошёл в деньги, или по крайней мере сильно не упал), упростим и примерно в среднем это равно 1305/2 = 650

В итоге получаем: 76 750 + 5 000 + 47 500 + 8 600 = 137 850 — у нас лежит на счету, с них мы в среднем получаем 650 за 9 дней, что
650/137 850/9*36500 = 19% годовых (комиссии и плату базовой ставки владельцу фьючерса не считаю но пару процентов можно допустим ещё сбросить).

Но нужно ли нам держать на счету столько денег если мы не рассчитываем, что оба базовых актива упадут до 0? Ведь когда один падает другой скорее всего растёт или как минимум не падает. Получается не нужно. Так что можем держать и два раза меньше денег и доходность будет повыше, при этом естественно доходность и риск можно повысить ещё, уменьшая количество денег, но тут уже повышаем и риск, Сбербанк например точно может упасть на 50% а то и больше.

ДРУГИЕ СЦЕНАРИИ
и Сбербанк и доллар выросли в цене = получаем максимальную премию. ВООБЩЕ, математическое ожидание этого сценария самая высокая из всех, т.к. и доллар и акции долгосрочно растут.

Оба фьючерса упали: ищем есть ли на них через неделю возможные опционы близкие к цене покупки, если нет тут либо сидим ждём (если верим что доллар или сбербанк вырастут всё таки), либо продаем опционы на более дальних датах. Если уж фьючерсы настолько упали, что нет опциона даже через год то ШТОШ НЕ ПОВЕЗЛО сидим ждём (покупаем Сбербанк и доллар по хорошим ценам за свою рублёвую зарплату). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

Кроме всего вышесказанного у стратегии есть дополнительная опция для экстрасенсов и любителей маркет тайминга: допустим если Сбербанк очень сильно и долго уже растёт можно продать на него опцион поглубже в деньгах, потому что есть вероятность его падения и так мы чуть чуть его компенсируем.

Почему вырос рынок (юмор, по мотивам сериала "Миллиарды")
 Tue, 10 Nov 2020 20:38:18 +0300

Объясняю в картинках почему вырос рынок.

1. Пятница, 6 ноября 2020. г. Нью-Йорк, офис AxeCapital.

Бобби Аксельрод отправляет Доллара Билла на встречу инвесторов в Пушкине:

Почему вырос рынок (юмор, по мотивам сериала "Миллиарды")


2. Суббота, 7 ноября 2020. г. Пушкин. Встреча инвесторов.

Доллар Билл объясняет стратегию:

Почему вырос рынок (юмор, по мотивам сериала "Миллиарды")


3. Понедельник, 9 ноября 2020. Рекордный рост рынка с апреля. Это победа:

Почему вырос рынок (юмор, по мотивам сериала "Миллиарды")


4. Вторник, 10 ноября 2020. Умные деньги фиксируют прибыль:

Почему вырос рынок (юмор, по мотивам сериала "Миллиарды")


Все совпадения случайны. Спасибо за внимание. =)

Какие новости толкают бакс вверх
 Tue, 10 Nov 2020 20:07:36 +0300
Только открыл терминал и смотрю сишка поперла вверх. Нефть не падает, DXY не растет, в Карабахе вроде перемирие… Так на каких новостях за минуту 100тыс объём прошел, какое у Вас вью?
Какие новости толкают бакс вверх



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579