UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Парабола коронавирус, рубль...
 Fri, 26 Jun 2020 19:27:41 +0300

Здравствуйте, коллеги!

— парабола (модель, описывающая резкую смену состояний объекта, катастрофу (в терминах Теории катастроф), аналитическая)
(Книга Тактика Адверза)

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
U.S. Daily Cases

парабола


USDRUB месячный план:

парабола


Food inflation:

парабола


Возможно и такая отработка, квартальный план Crude Oil WTI — NYMEX (CL.F):

Парабола коронавирус, рубль...


При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

Инвестирование в исторические монеты как альтернатива безопасного сохранения капитала в период кризиса.
 Fri, 26 Jun 2020 19:14:37 +0300

Нумизматика является одной из альтернатив, позволяющей сохранить часть капитала, поддерживает эту функцию на протяжении многих веков в истории развития человечества.

Во Времена кризиса обычно возникает активность на финансовых рынках.

В мае 2020 года на Московской бирже количество частных инвесторов, открывших счета, превысило 5 миллионов человек, хотя в августе 2019 года до начала эпидемии COVID 19 количество счетов частных инвесторов не превышало цифру в 3 миллиона.

В то время как некоторые инвесторы предпочитают использовать преимущества падения фондового рынка, чтобы покупать акции по сниженным ценам, есть те, кто предпочитает укрываться от финансового шторма и делать ставки на активы, с помощью которых можно защитить свой  капитал.

В рамках этого типа инвестиций золото является наиболее известным активом среди других консервативных вариантов инвестирования, прежде всего благодаря своей надежности. Золото всегда служило убежищем во времена кризисов, потому что его цена обычно более стабильна по сравнению с ценой других финансовых активов. Кроме того, будучи ограниченным активом, в отличие от бумажных денег, подверженных инфляции и девальвации, цена на него имеет тенденцию повышаться, поэтому многие инвесторы считают его одной из лучших альтернатив для обеспечения безопасности стоимости своих активов.

Однако самые защитные инвестиции — это не только те, что связаны с золотыми слитками. Есть и другие варианты, такие как инвестирование в нумизматику или в исторические монеты.

Подходит эта инвестиционная формула для всех?

Нумизматика — это не только коллекционирование монет, но еще и альтернативная форма инвестиций.  Инвестиции в монеты позволяют защитить ваш капитал от таких рисков, которым обычно подвержены инвесторы, как банки и брокерские компании, зарегистрированные на бирже, поскольку позволяет уберечь ваши инвестиции от финансовых рисков или краха банка или брокера.

Так как этот капитал обычно хранится дома или в банковской ячейке, им всегда можно воспользоваться в любое время.

Еще одним из наиболее очевидных преимуществ является владение активом, который не нужно нигде регистрировать, но которые можно продать в любое время. Монеты, особенно из драгоценных металлов, относятся к товарам, которыми можно владеть легально, но нигде нет реестра их владельцев.

Удобство транспортировки, небольшой размер и высокая стоимость, а также большое количество коллекционеров монет, которые существуют по всему миру, делают их ликвидными инвестициями, которые всегда можно купить и продать в относительно короткий период времени.

В небольшом кошельке можно легко поместить несколько предметов огромной ценности. Таким образом, владелец может легко скрыть (гораздо проще, чем, например, картины или скульптуры) эти активы при необходимости.

Довольно нашумевшая история произошла совсем недавно. Одна из самых больших коллекций испанских золотых монет принадлежала семье, проживающей на Кубе. Этой семье удалось вывезти их из страны после начала Кубинской революции, в то время как остальное имущество было впоследствии национализировано.   

Для защиты вашей коллекции необходимы системы безопасности. Сегодня коллекционеры часто предпочитают иметь сейф в банке из-за его низкой стоимости и высокого уровня безопасности.

Тем не менее, инвестирование в нумизматику имеет различные преимущества так и недостатки.

Прежде всего эта формула инвестиций предназначена не для всех типов инвесторов. Она нацелена на более консервативных вкладчиков, которые хотят сохранить свой капитал, поскольку вложения в нумизматику не приносят краткосрочной прибыли, сопоставимой с прибылью от других видов финансовых активов, таких как биржевые инструменты, поскольку они представляют собой физический актив.

Как инвестиция, самая большая проблема с монетами в том, что они ничего не производят. Они ничего не генерируют. Тот, у кого есть пакет акций, будет являться одним из владельцев компании. Если вы сохраняете указанное владение в течение 30 лет, ожидается, что у вас будет тот же процент акций компании плюс пропорциональная часть дохода компании за 30 лет. С другой стороны, если у кого-то есть набор монет, через 30 лет у него будет тот же один набор монет.

Вот почему вложение денег в монеты или в материальные активы может быть интересным способом сохранения капитала, но это не лучший способ заработать на этом деньги.

Сохранность и гарантия подлинности главный ключ к стоимости монет.

 

Не все исторические монеты имеют высокую стоимость и ликвидность

 

Конечно, не все монеты одинаково легко продаются. В этом смысле необходимо будет учитывать разные аспекты и, прежде всего, мнение профессионалов рынка. Одним из них является степень сохранности монет — если монеты имеют высокий уровень сохранности, спрос будет гораздо выше.

Что касается рынка, то основная проблема заключается в том, что не существует одного единого рынка продажи и покупки монет. Нет даже такого понятия «фондовый рынок» монет. Монеты просто покупаются по цене, согласованной покупателем и продавцом. В последнее время рынок стал намного прозрачнее, потому что есть базы данных с продажными ценами на миллионы монет, которые были выставлены на аукционах. Рынок берет эти цены в качестве ориентира, и, таким образом, в большинстве случаев очень легко определить разумную цену для каждой конкретной монеты, но в этом случае всегда нужно полагаться на мнения профессионалов ведущих аукционных домов.

Еще одним аспектом отсутствия «фондового рынка» монет  является то, что продажа и покупка является более сложной и дорогой. Покупка или продажа монет часто требует посещения профессионального аукционного дома, оценщик которого взимает гораздо больший процент за свою работу, чем комиссионные на бирже, которые вы платите своему брокеру за покупку акций.

Другим важным аспектом является ликвидность инвестиций. Любой физический актив будет иметь меньшую ликвидность, чем акции крупных котируемых на бирже  компаний. Например, если у кого-то есть вложения в подобных акциях, они могут продать всю свою долю в этой компании в одночасье. Это не может быть сделано с нумизматическими инвестициями, так как продажа требует процесса, который может занять несколько месяцев.

Как и в случае с акциями, не все исторические монеты имеют одинаковую ликвидность или одинаковую волатильность цен.

Моя рекомендация для тех, кто хочет укрыть капитал в нумизматических инвестициях, — покупать очень ликвидные монеты, чтобы гарантировать, что когда они захотят их продать, им всегда будет легко получить разумную рыночную цену в любой точке мира.

Входя в нумизматику, всегда нужно руководствоваться мнением профессионалов, так как в дополнение к этим аспектам история монеты также имеет фундаментальное значение, поскольку в поле зрения могут быть монеты из драгоценных металлов, но не имеющие спроса, учитывая их низкую историческую ценность.

 

Провена́нс (фр. provenance — происхождение, источник) — история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение

 

Последнее преимущество инвестирования в монеты состоит в том, что у того, кто делает это, будет владеть частью истории, которая перенесет его в прошлое. Это подлинные произведения искусства, на которые коллекционеры никогда не устают смотреть и восхищаться снова и снова. Изучая историю чеканки монет, вы сможете узнать многое о том времени, когда она были созданы.

В любом случае, самое главное при выборе и покупке исторической монеты быть уверенным, что это делается на профессиональной торговой площадке, эксперты и специалисты которой могут дать вам гарантии, что купленная Вами монета не является копией и за нее выплачивается соответствующая ей стоимость, а также для того, чтобы избежать возможности мошенничества при покупке.

Возвращаясь к моему первоначальному комментарию, я думаю, что было бы неплохо иметь некоторый процент семейного имущества в «скрытых активах». Перед лицом катастрофы они могут оказаться единственным активом, который может сохраниться. Это может быть коллективной катастрофой (например, война или большой кризис подобный великой депрессии); то, что мы надеемся, никогда не увидеть за всю свою жизнь. Но это также может быть индивидуальная катастрофа (например, развод или финансовое банкротство), от которой, к сожалению, никто не застрахован.

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Fri, 26 Jun 2020 19:05:00 +0300
На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 105 203.21 -1.79%
2 Новый Колизей 52    
3 ГАЗПРОМ ао 51 193.11 +0.45%
4 ДЭНИ КОЛЛ 35    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Ростел -ао 89.12 +2.48% 497.37
2 М.видео 407.8 +1.95% 91.74
3 Ростел -ап 78.1 +1.36% 46.43
4 ИнтерРАОао 4.93 +1.27% 1 194.63
5 ЭН+ГРУП ао 592 +1.2% 20.39

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 РусГидро 0.746 -3.96% 2 613.07
2 ОР ао 31.4 -3.83% 13.10
3 Petropavl 27.4 -3.83% 235.34
4 ФСК ЕЭС ао 0.18512 -2.9% 436.82
5 НМТП ао 10.3 -2.83% 153.09

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Варьеган-п 332 -4.87% 1.00 +3094%
2 Телеграф 21.9 +7.09% 2.17 +2596%
3 Русолово 3.872 +2.71% 3.41 +2279%
4 ТРК ап 0.2665 +0.57% 0.23 +1322%
5 Нижкамшина 22.5 -1.32% 0.65 +1195%

Котировки акций онлайн
А теперь реклама опционов
 Fri, 26 Jun 2020 18:42:56 +0300
По мотивам предыдущего топика
Антиреклама опционов
https://smart-lab.ru/blog/628205.php

Опционы я на самом деле очень даже люблю. Просто не люблю когда вокруг них придумываются несуществующие мифы.
Но можно из них собирать прекрасные позиции. Вот например — я ожидаю большой коррекции в Штатах. Какой самый простой способ сыграть это через опционы? Конечно — купить путы. Но волатильность у нас сейчас очень высокая и опционы дорогие. Развиваем мысль — вертикальный пут-спред.
Я ожидаю что SP500 не пойдет сильно ниже 2800. Следовательно можно купить пут 3000 и продать пут на 2800. Сегодня я за этот спред (на конец июля) отдал 50 пунктов (это типа 2500 USD). Но что если мы вообще не будет корректироваться? Придется отдать рынку свои кровные? Не хотелось бы.
Тогда мы продаем еще один пут на 2800 как раз за эти же 50 пунктов. Итого начальный спред нам не будет стоить ничего. Это так называемый Ratio Spread. 

Что имеем по итогу?
Если мы падаем до 2800 то в этой точке макс прибыль — 200 пунктов. Если падаем ниже то мы остаемся в плюсе до 2600 по SP. То есть чтобы мы оказались в минусе Сиплый должен упасть за месяц на 13%. И в принципе в районе 2600 я его с удовольствием возьму в лонг. Ну а если рост, то мы опять же в безубытке.

Как метод РРЭР помог мне выйти на новый уровень?
 Fri, 26 Jun 2020 18:17:05 +0300

Отзыв о книге:

Игорь Гралеславский «ДИСЦИПЛИНА ТРЕЙДИНГА ЗА 60 СЕКУНД»

                            

Как метод РРЭР помог мне выйти на новый уровень?

 

У меня была действующая работающая система, которую я получила на курсе обучения у профессиональных трейдеров. Я знаю её от и до. Однако, я все равно получала убытки. Причины убытков были, конечно же, в несоблюдении торговой системы.

Причины несоблюдения торговой системы — эмоции — злостные провокаторы, толкающие на нарушение дисциплины. Страх, гнев, сомнения, жадность — и вот несистемный вход, преждевременный выход, или наоборот, цель превышает системный профит, а может и вовсе пропущена точка входа...

Восемь месяцев назад я, наконец, начала вести журнал сделок Pirate Trade и увидела результаты своей торговли более объективно. Я решила ставить себе маленькие цели: сначала уменьшить месячный убыток, потом выйти в ноль и, после этого, начать торговать в плюс. Как видно на графике, с каждым месяцев убыток становился всё меньше, затем на протяжении двух месяцев мне удалось удержаться около нуля. Однако, все это я время я только училась контролировать риски. Я теряла меньше, но не выходила в плюс.

В апреле я записалась в мастер группу, где и узнала о методе РРЭР. Именно об этом методе книга ДИСЦИПЛИНА ТРЕЙДИНГА ЗА 60 СЕКУНД, Игоря Гралевского.

 

Этот метод оказался простым, но весьма действенным. Каждый раз при анализе я видела результаты своих эмоциональных и рациональных решений. Очень важно цветовое обозначение решений: зеленый — рациональное решение, все сделано правильно, красный — эмоциональное решение, которое опасно и приводит к убытку. Такой подход позволил наглядно увидеть проблему, а также осознать, насколько важно контролировать свои эмоции! Результаты такой торговли на графике: апрель закрыт в плюс! Таблицы с моими результатами представлены в самом начале книги.

Иллюстрация на которой показан красивый зеленый столбец — это данные за первую половину мая. А вот тут случилось то, что также находит свое объяснение в книге: очередная эмоция, влияющая на трейдинг — эйфория. После успешно закрытого в профит месяца, вновь появились эмоции, но уже противоположные тем, что были раньше — это чувство радости, которое привело к излишней уверенности в себе. Однако, благодаря обучению в мастер-группе, теперь я знаю как эмоции влияют на наши действия и как их контролировать. Такое субъективное понятие, как эмоции, имеет свое научное объяснение. Понимание причин и механизмов этих процессов в нашей голове позволяет выйти на новый уровень, и трейдинг становится осознанным и грамотным.

Торговая система — это о том, ЧТО ДЕЛАТЬ, а эмоциональный контроль — о том, КАК ДЕЛАТЬ.

Огромная благодарность Игорю Владимировичу за книгу о психологии трейдинга и за метод РРЭР!

 

Вот тут можно скачать книгу в свободном доступе:

https://yadi.sk/i/OXgwdF0Q_zUWBA
Статус квала.
 Fri, 26 Jun 2020 18:12:11 +0300
Здравствуйте!
Решил порадоваться за себя и вызвать желчь у недругов...
Свершилось...
Я стал квалифицированным инвестором!
Все довольно просто. По секрету могу поделится не хитрым алгоритмом, если Вы в состоянии организовать у себя на счетах на сутки 6 млн. рублей...
Вангую, скоро эту лавочку прикроют…
О проблеме прогнозирования цены алгоритмическими способами от Механизатора
 Fri, 26 Jun 2020 12:24:02 +0300

Цитата:
«Ценовой поток не является числовым рядом с однородной дисперсией, поэтому приложение к нему подавляющего большинства индикаторов/методов просто не имеет смысла. Изменения имеют тяжелые хвосты неопределенной тяжелости, которую в принципе невозможно спрогнозировать. Потому что никто не знает, что принесет будущее. Давеча вот оказалось, что цены фьючерсов умеют быть отрицательными. Кто его знает, что там будет дальше. Если однородности дисперсии нет, то все дозволено.
Рыночные особенности являются продуктом действия самих рыночных участников. Поэтому возникают цепи обратной связи, которые регулярно взрывают все, что похоже на особенности. Рыночные условия имеют свойство кластеризоваться, залипать на какое-то время в режиме, заманчиво демонстрирующем стабильность свойств. Когда слишком много народа начинает думать, что успешно зарабатывают, свойства взрываются фазовыми переходами и прочими джампами, порождающими всеобщее изумление и маржинколы».

Ровно 9 лет назад я начал заниматься трейдингом.
 Fri, 26 Jun 2020 12:04:48 +0300
Тогда мне было 21, у меня были большие амбиции, желание переехать заграницу, иметь большой дом и зарабатывать очень много денег. Но я учился в университете и работал на пол ставки по специальности за 110$ в месяц :)

В этом возрасте из парней так и прёт энергия и желание что-то делать. Помимо дополнительного обучения по своей специальности, я читал очень много популярной на то время литературы о мотивации, успехе и прочей ерунде.

Ровно 9 лет назад я начал заниматься трейдингом.


Из книги «Думай и богатей» я почерпнул идею, что 10% своего дохода нужно инвестировать. А Кийосаки заложил в мою голову идею о том, что если вы работаете на кого-то, то никогда не станете по-настоящему богатым. Нужно либо создавать свой большой бизнес, либо инвестировать. Я выбрал второе, потому что начать было тупо проще, а идей и смелости для большого бизнеса особо не было.

Я до сих пор помню те ощущения, когда в одной сделке по фьючерсу на фунт-доллар я заработал больше, чем за месяц на своей работе. Осознание того, какие это большие деньги, пришло только вечером в душе. И тогда я понял, что подсел
Из-за вечерки в квиках версии 7.27.2.1 полный трэш с дневным изменением портфеля
 Fri, 26 Jun 2020 11:42:42 +0300
Срочку там считают с 18:45 вчерашнего дня, а цены закрытия на споте, от которых считают прибыль/убыток 23:50. В результате изменение портфеля со вчерашнего дня в таблице Клиентского портфель никак не  связано с реальностью. 

Причем это у 3-х брокеров идентично. Приходится самому в Excel в качестве входящих средств брать цифры из отчетов, а из квика брать цифры из строки T2 таблицы Клиентского портфель ячейка Тексредства, чтобы понять, что на самом деле.

У кого 8 версия квика, подскажите, у Вас также?
Из дома на Черном море - в бумажки
 Fri, 26 Jun 2020 11:21:27 +0300
В курортных гостиницах активно пошло восстановление бронирования.

Я людей не понимаю, если честно.
Лекарство еще не придумали, а народ сначала жаловался, что работы лишают, а через 2 недели — срочно едет отдыхать, чтобы отдохнуть от отдыха.

Не, ну если сами хотят — пусть.
Мешать им — не моя цель в этой жизни.

А свою долю в одном из гостевых домов на Черном море я продаю.

Продавать сложно.
Южный менталитет — это нечто.
1. Покупать сами мою долю они не хотят.
2. Чтобы я продал свои 50% дешево другим — тоже не хотят, потому что это якобы обесценивает их половину.
3. В агентстве недвижимости тоже уговаривают не нарушать «сложившиеся за годы правила рынка».

И таки шо мне теперь делать? Терпеть и ждать?
Я вообще думал, что на пенсии там жить буду, а потом смотрю — а снимать, по факту, оказывается, дешевле получается.
При этом ты вообще ничем не ограничен — где хочешь, там и живешь. Да хоть в другой стране.
А так я за свои деньги живу в Москве, но все равно несколько раз в год мотаюсь туда-сюда, чтобы проконтролировать ремонт или расходы на содержание.


Ну да ладно, с этим разберемся. Интересно другое.
Принимаются советы. Куда вложиться на 1-2-3 года?
В валюте.

Услугами IB не пользуюсь и пока не планирую.
Отдельные акции — воспринимаю вполне нормально.

Или держать в виде пачек бумажек в шкафу в расчете на то, что скоро все подешевеет?
Есть идеи?




лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Fri, 26 Jun 2020 11:00:00 +0300
На 10:42 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 36 205.81 -0.54%
2 Новый Колизей 16    
3 Yandex clA 13 3474 -0.71%
4 Поступление дивидендов 9    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ОГК-2 ао 0.77 +1.84% 29.47
2 САФМАР ао 461.6 +1.58% 1.18
3 Селигдар 26.05 +1.36% 1.73
4 Полюс 11801 +1.1% 309.38
5 Магнит ао 4185.5 +1.09% 472.84

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 РусГидро 0.7698 -0.9% 192.19
2 Petropavl 28.24 -0.88% 73.23
3 Yandex clA 3474 -0.71% 289.26
4 Сургнфгз 38.86 -0.7% 114.44
5 Татнфт 3ао 580.8 -0.67% 135.09

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Роллман-п 19.82 0% 0.14 +14371%
2 КузнецкийБ 0.01612 +5.29% 0.57 +11393%
3 ГАЗ ап 340 +4.29% 0.67 +4988%
4 КурганГКап 57 0% 0.16 +3734%
5 Квадра-п 0.00399 0% 0.33 +1833%

Котировки акций онлайн
Какой толк от нового налога на богатых?
 Fri, 26 Jun 2020 10:39:05 +0300

Бурную реакцию вызвал новый налог на богатых, который анонсировал в своем обращении к россиянам президент на прошлой неделе. Напомню, Владимир Путин предложил облагать доход физлиц свыше 5 млн рублей в год повышенным НДФЛ в 15%.

Ясно как белый день, что налог для богатых — чисто популистская мера накануне голосования по поправкам в Конституцию. Забрать у богатых — отдать детям. Благородно.

Вроде как и бедноте показываем, что обкладываем богатых. Но с другой стороны своих, то есть богатеньких, особо не обижаем.

Во-первых, налог несущественный — 15% вместо 13%. Причем на доход, превышающий 5 млн рублей в год. Первые 5 млн остаются по ставке — 13%. 

Во-вторых, коснется очень ограниченного круга лиц. Тех, у кого доходы превышают 5 млн в год. Давайте считать в пересчете на месяц. Так удобнее всем, кто живет в России. Итак, это около 416 тысяч рублей в год.

Допустим две ситуации:

1) Это зарплата.

Кто такую получает? По данным Росстата, такие доходы доступны менее 0,5% населения. Кстати, я кажется, понимаю откуда взялся этот порог в 400 с чем-то тысяч. Зарплата депутата Госдумы до вычета налогов составляет примерно 388 тысяч рублей. Стали бы они голосовать за эту инициативу, если это коснулось их доходов.

2) Это доход от инвестиций

Есть два варианта:

1) Мега успешный трейдер, который умудряется наторговать в плюс выше более 5 млн рублей в год. Да, такие есть. Но это редкие особи.

2) Рантье,  живущий на проценты, купоны, дивиденды. Тогда какая сумма должна быть на счету?

  • Проценты по вкладам (5-6%). Депозиты на сумму более 100 млн рублей.

  • Купоны по облигациям (7-8%). Облигации на сумму более 60 млн руб.

  • Дивиденды по российским  акциям. Примерно тот же порядок цифр, что и в предыдущем пункте.

  • Дивиденды по американским акциям (в среднем 3%). Более 160 млн рублей на счете.

Много ли среди нас таких?

Долгосрочных инвесторов это не касается. Даже если их активы выросли на сумму выше 5 млн руб. в год, они могут не фиксировать прибыль, то есть не продавать бумаги. Тогда и налога не будет.

В России ещё пока мало настоящих рантье, живущих на проценты или дивиденды, но с учетом роста популярности инвестиций в фондовый рынок и другие активы через пару десятков их лет прослойка станет потолще.

Доход с бизнеса я не рассматривал, потому что мутные схемы и где там доход физлица — тема для отдельной статьи. 

Волатильность сохранится высокой
 Fri, 26 Jun 2020 10:14:05 +0300

Рынки

В четверг, 25 июня, DJIA вырос на 1,18%, до 25745,6 п., S&P 500 — на 1,10%, до 3083,76 п., Nasdaq — на 1,09%, до 10017 п. DAX повысился на 0,69%, до 12177,87 п., Eurostoxx 600 — на 0,72 до 359,74 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3075,88 п. (+0,17%), сентябрьский фьючерс на Dow Jones — на уровне 25615 п. (+0,07%), Nikkei растет на 1,31%, до 22536,86 п., HSI снижается на 0,46%, до 24656,71 п.

В пятницу, 26 июня, американские фьючерсы растут перед выходом важных данных по расходам на личное потребление в США за май, несмотря на то, что в целом фон остается негативным. Ежегодный стресс-тест ФРС по основным банкам показал, что некоторые финансовые институты могут приблизиться к минимальным уровням капитала при обусловленных пандемией негативных сценариях. В связи с этим регулятор дал банкам поручение приостановить программы обратного выкупа акций и удержать выплаты дивидендов на текущем уровне в третьем квартале.

Техас приостановил возобновление экономической деятельности после того, как власти Хьюстона сообщили о том, что палаты интенсивной терапии в больницах переполнены. Власти Флориды объявили об отсутствии планов перехода к следующей стадии снятия ограничений. Ограничения, направленные на замедление распространения COVID-19, были вновь введены в Лиссабоне, Западной Германии, австралийском штате Виктория и Пекине. Сенат США также принял закон, предусматривающий санкции против физических и юридических лиц, поддерживающих усилия Китая по ограничению автономии Гонконга.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут следом за подъемом на американских рынках. Биржи Китая закрыты в связи с национальным праздником.

В четверг, 25 июня, основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом после роста акций банков. Американские банки получат возможность нарастить инвестиции в венчурные фонды благодаря смягчению «правила Волкера», сообщила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), которая поддержала соответствующее изменение. Закон Додда — Франка ограничивает участие банков США в операциях купли-продажи ценных бумаг на свои собственные средства, изначально предназначенные для покрытия обязательств перед его клиентами. Правило Волкера распространяется на банки, которые привлекают вклады от населения и организаций. Изменение в первую очередь направлено на ограничение рискованной деятельности системообразующих банков, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 20 июня снизилось на 60 тыс., до 1,48 млн. Apple анонсировал закрытие 14 магазинов во Флориде, где число заражений резко возросло. В Калифорнии число госпитализаций зараженных коронавирусом подскочило на 32% за последние 14 дней.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 9,588 млн, количество смертей превысило 488 тыс.

Мы ожидаем, что в пятницу индексы США будут расти, но рынки находятся под давлением из-за роста числа случаев заражения COVID-19 в некоторых штатах.

Нефть в пятницу дорожает из-за восстановления спроса на сырье в Китае, Европе и США, следует из спутниковых данных. При этом эксперты опасаются, что скачок числа заражений COVID-19 в южных штатах США может остановить увеличение спроса, особенно в свете того, что некоторые из этих штатов, такие как Флорида и Техас, являются крупными потребителями бензина.

В фокусе сегодня:

  • Татнефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 1 руб./ап, дивидендная доходность составит 0,18%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,12%, до 2761 п., РТС — на 1,87%, до 1257 п.

Рубль ослаб к доллару до 69,02 руб. и укрепился к евро до 77,44 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 25 июня

Лидерами роста стали Петропавловск (+6,83%), X5 Retail Group (+2,11%), Ростелеком (ао +1,99%), Лента (+1,89%), Полюс (+1,36%).

В число аутсайдеров вошли Русгидро (-5,05%), Газпром нефть (-4,31%), ММК (-3,33%), ОГК-2 (-3,18%), Сургутнефтегаз (ао −2,93%).

Цена на Brent утром в пятницу повышается на 1,56%, до $41,69/барр.

Золото дешевеет на 0,27%, до $1759/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,74 п.п., до 0,679%.

Японский Nikkei повышается на 1,17%, китайский Shanghai — на 0,3%.

DXY снижается на 0,09%, S&P 500 futures повышается на 0,17%.

Новости

Акционеры Башнефти утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 107,81 руб./ао и ап, что соответствует доходности на уровне 5,8% и 7,4% соответственно. Дата закрытия реестра — 6 июля 2020 г.

BANE RX: −0,86%

Алроса приостановила штатные работы на руднике «Интернациональный» в Якутии из-за выявления заболевших коронавирусной инфекцией среди работников. Работы остановят на 7-14 дней, по предварительным данным.

Кимберлитовая трубка «Интернациональная», открытая в 1969 г., располагается в 16 км от города Мирный. Руда кимберлитовой трубки характеризуются высоким содержанием алмазов — в среднем 8 карат на тонну.

Акционеры Алросы утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 2,63 руб./ао, что соответствует доходности на уровне 4,15%. Дата закрытия реестра — 13 июля 2020 г.

ALRS RX:-1,85%

Утренний обзор за 26.06.2020
 Fri, 26 Jun 2020 10:04:58 +0300

❤ На пенсию в 65(60). БДСИ 2020 (Большой Дивидендный Сезон Июнь 2020 г) . Пришли дивиденды от "Северсталь", "Акрон".
 Fri, 26 Jun 2020 09:58:48 +0300
БДСИ-2020. Большой Дивидендный Сезон Июнь 2020 г.

Пришли дивиденды от ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» («Севка», жаргон).
«Севка» платит 3-4 раза в год.

❤ На пенсию в 65(60). БДСИ 2020 (Большой Дивидендный Сезон Июнь 2020 г) . Пришли дивиденды от "Северсталь", "Акрон".


Сразу пришли дивиденды за 1 квартал 2020 г.

❤ На пенсию в 65(60). БДСИ 2020 (Большой Дивидендный Сезон Июнь 2020 г) . Пришли дивиденды от "Северсталь", "Акрон".


Как платили дивиденды (взято с сайта доход.ру)

3.12.2020 г. (прогноз) — 27,47 руб. за 1 акцию.

17.09.2020 г. (прогноз) 26,45 руб. за 1 акцию.

16.06.2020 г. 53,61 руб. за 1 акцию — Выплатили.


Пришли дивиденды от ОАО «Акрон»

❤ На пенсию в 65(60). БДСИ 2020 (Большой Дивидендный Сезон Июнь 2020 г) . Пришли дивиденды от "Северсталь", "Акрон".


Шикарная акция!
Платят 1-4 раза в год...
У меня доходность больше 25% (из за того, что покупаю акции 15 лет, средняя цена покупки небольшая, акции растут,
доходность на цену приобретения гораздо выше, чем доходность текущих цен). 

❤ На пенсию в 65(60). БДСИ 2020 (Большой Дивидендный Сезон Июнь 2020 г) . Пришли дивиденды от "Северсталь", "Акрон".




«Какая боль, какая боль! Акрон: Сода 15:0».
«Больно мне больно, не унять мне эту боль...» © — я не могу купить акции ОАО «БСК» (Сода, г. Стерлитамак") на Мосбирже.
Потому что акции ОАО «БСК» не публичные, не размещены на Мосбирже. И это при том, что там блокирующая доля у государства. То есть БСК принадлежит Правительству РБ и Мажоритариям (крупным акционером, их раньше называли Олигархи, сейчас надо писать мажоритарии).
«Акрон» платит 1-4 раза в год.
В 2020 г.
11.12.2020 г. (прогноз) — 52.33 руб. за 1 акцию.
09.06.2020 г. 275 р. за 1 акцию, выплатили.
09.06.2020 г. 275 р. за 1 акцию, выплатили.
14.04.2020 г. 157 р. за 1 акцию, выплатили.

Напоминаю, деньги я не изымаю, это мой собственный Пенсионный фонд, на пришедшие дивиденды я снова покупаю дивидендные акции, которые мне дадут уже в июле-августе опять дивиденды. Время такое, сенокосное...
Что покупать буду я ?
1. Набираю в Гугле «доход дивиденды». Выхожу на сайт доход.ру

❤ На пенсию в 65(60). БДСИ 2020 (Большой Дивидендный Сезон Июнь 2020 г) . Пришли дивиденды от "Северсталь", "Акрон".



2. Выходит табличка, я ставлю 2 галочки.
— Показать только совокупные дивиденды за год .
— Показать только фактически рекомендованные дивиденды.

3. Покупаю то, что дает доходность выше ставки ЦБ РФ (4,5%) и мало в моем портфеле. То есть выравниваю свой портфель.
В идеале должно быть 20-30 эмитентов, с долей в 5-3% соответственно. У меня 31. Доля 3,2%.

4. Буду покупать Энел Россия, Газпром, Башнефть префы, этих акций мало в моем портфеле.



 

Напомню, что дивиденды я не вывожу, не трачу, а пользуюсь «магией сложного процента с реинвестированием».

Моя история, мой портфель:

на smart-lab.ru/profile/Elshet1969/


На вопросы отвечаю только в ВК, это фильтр, отлично работает! 

У меня нет времени отвечать на смарт-лабе, каждая минута расписана, кроме основной работы (риэлтор), я еще 

1) Хожу скандинавской ходьбой каждый день + Турник.




Каждый день прохожу не менее 15 тыс. шагов.

❤ На пенсию в 65(60). БДСИ 2020 (Большой Дивидендный Сезон Июнь 2020 г) . Пришли дивиденды от "Северсталь", "Акрон".




2) Изучаю иностранные языки (2) каждый день, тренирую память.

3) Семья, сад-огород. 

❤ На пенсию в 65(60). БДСИ 2020 (Большой Дивидендный Сезон Июнь 2020 г) . Пришли дивиденды от "Северсталь", "Акрон".



4) В этом месяце преподаю на курсах вечерних очных, обучаю как «создать и управлять собственным пенсионным фондом,
через дивидендное инвестирование».

Времени не хватает, чтобы сидеть на смарт-лабе, сорри !

Пишите в личку: 
vk.com/elshet1969

Фейсбук для более старшего поколения, и там я пишу много личного, многим будет не интересно:
www.facebook.com/ElShet1969

❤ БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!  Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!

Мы с Трампом о второй волне коронаистерии
 Fri, 26 Jun 2020 09:44:57 +0300
Не успел я вчера в «итогах недели» (предыдущий пост) сказать о том, что нет никакой второй волны, есть расширение тестирования, отсюда увеличение числа выявленных инфицированных, как Трамп твитнул:

The number of ChinaVirus cases goes up, because of GREAT TESTING, while the number of deaths (mortality rate), goes way down. The Fake News doesn’t like telling you that!

Количество случаев ChinaVirus возрастает из-за ВЕЛИКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, а число смертей (уровень смертности) снижается. Поддельные новости не любят рассказывать вам об этом!

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Инвестиции в кредит. Практический эксперимент. Введение
 Fri, 26 Jun 2020 09:38:10 +0300

Всем привет! В одной из своих статей на Дзене я писал, почему брать кредит на инвестиции не имеет смысла. Однако, жизнь имеет свойство подкидывать незаурядные задачи, и я оказался в ситуации, в которой подобный эксперимент представляется осмысленным.

Исходная ситуация

Мы с женой на днях стали ипотечниками — ввиду текущей госпрограммы мы решили напрячься и подвинуть свои планы вперёд. Квартира, по плану, будет строиться до конца 2021 года. Плюс, в среднем ещё 3 месяца до выдачи ключей.

Новая квартира означает что? (Помимо ипотечной кабалы) Правильно, ремонт. И хороший ремонт в Санкт-Петербурге — а мы в новой квартире жить будем долго, так что нужен хороший — стоит недёшево. Но за почти два года мы бы вполне могли собрать необходимую сумму (применяя инвестиции, конечно же).

Однако, застройщик намекает на своё желание закончить дом чуть ли не на год раньше. А так быстро мы нужную сумму не соберём. Что же делать? Переехать в новое место хочется как можно скорее, обидно сидеть и собирать деньги ещё полгода-год, когда квартира уже сдана.

Мы придумали следующий вариант.

Пока мы набирали кредиты на первый взнос, нам наодобряли большую общую сумму, чем нужно. Мы решили воспользоваться лишними кредитными средствами, чтобы иметь под рукой почти 80% нужных на ремонт денег, если застройщик действительно справится раньше срока.

Инвестиционная задача

Наша изначальная сумма: 1 миллион 165 тысяч рублей.

Раз деньги кредитные, их надо отдавать с процентами. В нашем случае ставка составила 12.99% годовых — не катастрофа, но всё ещё довольно много. 350 тысяч за четыре года. И просто терять эти деньги очень не хочется.

Да, т.к. те деньги, которые мы планировали откладывать на ремонт, теперь пойдут в кредит, отдавать мы его будем вперёд графика — за 16 месяцев вместо четырёх лет. Это сократит переплату до 135 тысяч рублей (11.5%). Но всё ещё дофига.

Значит, пока деньги не понадобились на ремонт, их нужно инвестировать. Причём нельзя просто положить их на банковский вклад — он приносит слишком мало. Нужно действовать решительнее.

Чем быстрее застройщик сдаст квартиру, тем большую доходность должны иметь наши инвестиции, чтобы отбить текущие проценты (как это работает, я объяснял в статье про кредиты):

  • При сдаче через 9 месяцев, с учётом досрочных погашений, мы уже заплатим 106 тысяч процентами. Чтобы их отбить, наши инвестиции должны иметь доходность 12.2% годовых (маловероятно, что её удастся достичь).
  • Если получим ключи через год, то требуемая доходность снизится до 11% годовых, что немного реалистичнее.
  • Если же так сложится, что квартира будет готова как раз через 16 месяцев, то понадобится доходность «всего» 8.7% годовых. Это тоже не так уж мало, но достижимо.

Инвестиционная стратегия

Так как нам с женой нужно хотя бы обогнать по результатам обычный банковский вклад, а в идеале отбить все проценты по кредиту, то моя стратегия должна быть агрессивной.

Агрессивной — но не сумасшедшей. Потому что, в крайнем случае, нужно хотя бы не потерять вложенные средства.

Ввиду этого любая активная торговля и производные инструменты (фьючерсы, опционы и прочее) отпадают. При том, как сейчас колбасит рынок, единичные акции тоже отпадают.

Я выбрал всего два инструмента: облигации и фонды.

Распределение следующее:

  • 85% в облигации
  • 15% в фонды

Но, т.к. стратегия всё же агрессивная, облигации будут, по большей части «мусорные». Поэтому в портфеле будут в примерно равных пропорциях облигации не меньше чем 25 разных компаний.

Как отслеживать прогресс эксперимента

Вводная статья получилась уже большой, поэтому про закупки ценных бумаг я расскажу в следующей (я уже распределил 75% денег).

О результатах покупок на оставшиеся 25% я также расскажу в отдельной статье, после того, как их совершу.

Кроме того, в конце каждого месяца я буду делать отчёт о том, в каком состоянии сейчас портфель и кредит, кто кого обгоняет и как я реинвестировал полученные купонные доходы.

Если интересные движения в портфеле будут чаще, отчетов будет больше.

Источник: Дзен

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Fri, 26 Jun 2020 09:06:33 +0300

Bloomberg: Германия готовит ответные меры на санкции США по «Северному потоку-2»

Правительство Германии готовит ответные меры, если США введут новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за выработку скоординированных действий ЕС, поскольку санкции могут ударить по германским и европейским компаниям, банкам и госслужбам, связанных с проектом трубопровода.

https://www.kommersant.ru/doc/4391800?from=hotnews

 

Газ берут ООПТом. «Роснефть» претендует на участки на особо охраняемой природной территории

Планы «Роснефти» по расширению ресурсной базы проекта «Восток Ойл» могут столкнуться с трудностями. Как стало известно “Ъ”, три газовых участка в Красноярском крае, которые глава «Роснефти» Игорь Сечин просил правительство разыграть на аукционе, частично расположены на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Бреховские острова». Впрочем, в прошлом году «Роснефть» с согласия властей Красноярского края уже получила расположенный там же Западно-Иркинский участок.

https://www.kommersant.ru/doc/4391736

 

Из банков выпали доходы. Сектору мешает сильный рубль и кредитные каникулы

В мае каждый третий банк из первой сотни понес убыток, общая прибыль сектора составила всего 1,5 млрд руб. Слабый финансовый результат связан не только с валютной переоценкой, начислением дополнительных резервов из-за пандемии, но и с выпадающими доходами из-за «кредитных каникул». Восстановления прибыли до прошлогодних значений придется ждать долго, полагают эксперты. Тем более что осенью придется пересматривать уже созданные резервы в большую сторону.

https://www.kommersant.ru/doc/4391755

 

«Абрау-Дюрсо» нашла партнеров в Австралии и Чили для китайского рынка

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» запустила совместный проект с австралийской винодельческой компанией Trifon Estates и чилийской Chilean Grape Group (CGG), сообщил «Ведомостям» президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. «Абрау-Дюрсо» совместно с партнерами инвестировала в создание брендов для китайского рынка – производство вина организовано на винодельнях партнеров в Австралии (бренд The Cape) и Чили (Ten Ten и El Caleuche. Также «Абрау-Дюрсо» создала торговый дом Abrau Alcohol Beverages Industry Shanghai Limited (AABI) в Шанхае для оптовой продажи алкоголя.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/06/25/833409-abrau-dyurso

Календарь событий на сегодня
 Fri, 26 Jun 2020 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
 17:00 США: индекс потреб доверия Мичиган  
 20:00 США: Baker Hughes активные нефтяные платформы  

По российским акциям сегодня у нас следующие события:
  Газпромнефть: закр реестра див (19,82 р) >>>
  Коршуновский ГОК: ГОСА  
  SELG: отсечка по д-дам 1,42 руб  
  GAZAP: посл. день с дивид. 5,13 руб  
  TATNP: посл. день с дивид. 1 руб  
  Эталон: ГОСА (33,5 р) >>>
  Газпром: ГОСА >>>
  Селигдар: закр реестра див (1,42 р) >>>

По облигациям сегодня у нас следующие события:
  BCS06/20 выплата купона 27849.09 руб.  
  СУЭК-Фин01 погашение обл.  
  Книга заявок «ИКС 5 ФИНАНС» (10 млрд)  
  BCS06/20 погашение обл.  
  ГПБ002P-03 погашение обл.  
  СУЭК-Фин01 выплата купона 0.05 руб.  
  ГПБ БО-25 выплата купона 40.11 руб.  
  ОткрХОЛ 3 выплата купона 294.06 руб.  
  ГПБ002P-03 выплата купона 0.15 руб.  
  ОткрХОЛ 3 дата оферты  
  ПИК БО-П07 выплата купона 43.38 руб.  
  ВТБ Б-1-13 погашение обл.  
  размещение РЖД, бессрочные облигации серии 001Б-01  

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
 Fri, 26 Jun 2020 08:57:24 +0300

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Обстановка:
Четверг: недолгое утро ниже 40 завершилось вечерним выходом на 41.60.
Пятница утро: на уровнях закрытия — 41.60.

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников

Фактор «Большого сюрприза»
 Fri, 26 Jun 2020 08:55:31 +0300

Вчера индекс МосБиржи закрылся с понижением 1,12%, а американский индекс S&P-500 закрылся с повышением 1,10%. Мировые фондовые индексы и цены на нефть постоянно меняют направление движения и в текущей нервной ситуации это не удивляет. На этой неделе президент Трампа заявил в отношении лечения Covid-19 о том, что надо ждать «большого сюрприза, прекрасного сюрприза и раньше, чем кто-либо мог подумать». Вероятно, что «большой сюрприз» это вакцина, которая в массовом количестве будет применена до ноябрьском выборов. Она даст Трампу дополнительные очки в глазах избирателей. Вы продаете фьючерсные контракты на нефть и с ужасом ждете «большого сюрприза», который подбросит котировки нефти наверх примерно на 5 долларов. Губернатор Техаса объявил, что штат временно приостановит процесс повторного открытия, число заболевших в Аризоне и Флориде растет… Компания Apple повторно закрывает часть в магазинов, Disney решила не открывать свои развлекательные парки в Калифорнии, но есть еще фактор «большого сюрприза»! К слову, я ничего против вакцин не имею, я против применения непроверенных вакцин. Обычно на клинические испытания уходит несколько лет.

Фактор «Большого сюрприза»


Вчера индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) закрылся с повышением 1,93%, а фьючерсы на отечественные акции закрылись с повышением на 0,7%-1%, что определяет оптимистичное открытие нашего рынка. В США на росте «солировали» акции банков. К примеру, акции Goldman Sachs Group, Inc.  выросли на 4,59%. Чиновники решили несколько ослабить жесткие правила регулирования банков, введенные после финансового кризиса 2008-2009 годов и известные как правило Волкера. Правда, уже после закрытия торгов поступили отрицательные новости по банкам. ФРС заявила, что введет ограничения на банковские дивиденды и ограничение выкупа акций в третьем квартале этого года, чтобы «обеспечить устойчивость крупных банков, несмотря на экономическую неопределенность, вызванную коронавирусом». ФРС также потребует от банков повторно представить и обновить свои кризисные планы по управлению капиталом.

Акции авиакомпаний США вчера также выросли. К примеру, акции авиакомпании Delta Air Lines вчера выросли на 2,45%. Эта компания сообщила акционерам, что бизнес приходит в норму намного быстрее, чем первоначально ожидал рынок. В данной момент доходы этой компании составляют примерно 20 миллионов долларов в день или 15% от уровня 2019 года, но руководство считает, что к сентябрю они достигнут 30% от уровня 2019 года. До эпидемии акции торговались по $ 60, а вчерашнее закрытие было на уровне $28. Важно чтобы котировки удержали поддержку $26,5, кроме того важно чтобы «быки» пробили понижательный тренд, сформированный 8 июня с.г… Тогда откроются возможности для нового витка роста акций этой компании. Коррекционное снижение на 50% к волне роста c 15 мая с.г. уже произошло. Ждем  развития событий… Думаю определенность с пробитием понижательного тренда наступит сегодня или в понедельник.

На графике индекса МосБиржи поддержка находится на уровне 2700.  В случае пробития зоны технической поддержки $37,24-$36,5  на графике нефти (Brent) «быкам» будет сложно ее удержать. Такое развитие событий я ожидаю во второй половине года.

ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Fri, 26 Jun 2020 08:43:47 +0300
Вчера индекс закрыл день красной свечой. Ниже 2767.
Несмотря на все страхи и все пропала индекс открылся в расчетной точке 2744.
Там по плану добирались спеклонги с целью 2767.
Спеклонги сданы — цель исполнена.
От 2767 шортил фучи, но откат ограничился 2760. Шорт не переносил.
Уходил в спеккэше.
Сегодня жду опен 2788. от зоны 2788-95 в приоритете откат тест 2767 — там снова спеклонг.
Сбер отработает 201-208,33, газ удержал 189-190, лук 5300.
Среднесрочные цели прежние.
Удачи
Два варианта кризиса 2020
 Fri, 26 Jun 2020 07:45:34 +0300
Индексы рынка отыграли восстановление V — образное, а нефть и валютная пара доллар — рубль торгуются не на Дорогомиловском и не Даниловском рынках Москвы этим инструментам далеко до V — образного восстановления, особенно нефти, которой еще 50%  процентов нужно, что бы вернуться к декабрю 2019.  Рублю также еще далеко до 62 — 61 рубля за один доллар США.  

1 вариант — нефть растет далее до конца 2020 на 60 индексы также идут вверх и с января 2021 кризис новая волна обвала. 

2 вариант — нефть и индексы рынка сейчас будут снижаться до конца 2020г и с января 2021г  пойдет восстановление, нефть и индексы, рубль пойдут вверх.   

Эти два варианта я составил на основе мнений участников смарт — лаба, как в ленте сигналов так и в общем, к примеру есть сигналы на покупку нефти по 43 с целью 60 декабрьских уровней 2019г, но я понимаю так, что в одночасье к примеру до августа нефть не поднимется на 50 процентов, поэтому как минимум до конца года.  

По рублю в ленте сигналов есть 65.50 и 63 и эти участники считают, что и в августе историческом для рубля  обвала не будет, они считают рубль будет укрепляться и в августе и далее. Также есть мнения, что к декабрю 87 за доллар, с резким традиционным обвалом в августе 2020.

Почему к примеру я беру за разворот январь, а не ноябрь или февраль? Основываюсь на истории котировок, брокерские компании собирают котировки для кого то, кому то все таки не математика с геометрией Леонардо Пизанского нужна, а история к примеру январь 2019 нефть развернулась вверх, после скандального обвала 25 декабря 2018 в Рождество 2018 на мосбирже до 45 долларов за барель марки Брент, но и последний январь 2020 10.01.2020 (1-1-4) разворот рынков и нефти, вот на этой аналитики на анализе мнений математиков смарт-лаба и истории сейчас два лагеря игроков. 

В январе 2021 случится крутой разворот, на мой взгляд. Других вариантов  нет у меня, всего  два !

P.S На юге Сибири сейчас уже 11.45, солнце температура +30,  ухожу загарать меня не о чем не спрашивайте, я буду плавать в реке Мрассу. Если есть какие то другие варианты течения на рынках кризиса 2020 предлагайте.
Короткий обзор по металлургам с картинками
 Thu, 25 Jun 2020 23:41:26 +0300
Всем доброго времени суток!
Заканчивается II квартал, пробежался по металлургам.

Как сообщает World Steel Association (Worldsteel), в мае 2020 г. производство стали в 64 странах, которые подают свою статистику в эту международную организацию, составило 148,8 млн. т, что на 8,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Среднесуточное производство при этом составило 4,799 млн. т, что на 9,0% превысило апрельский показатель. (metalinfo.ru)

т.е.  май 2020 меньше мая 2019 на 8,7%, а апрель 2020 еще хуже, чем прошлый апрель.

Что у нас с ценами. В смысле в России:
Короткий обзор по металлургам с картинками


Т.е. попытались металлурги поднять цены, как обычно перед сезоном, но из-за карантина они рухнули обратно.
Скажу по секрету, что по вот этим ценам, которые на пике в марте у них никто особо не покупал. Т.е. цены были, сделок не было.

А вот весь прошлый год для сравнения, как это бывает в обычных условиях:
Короткий обзор по металлургам с картинками

Видите, где сегодня цена? А на носу июль, самый разгар сезона!


А что там в мире делается. У нас внутри страны цены на сталь ходят как кошки — сами по себе (относительно мировых). Ловкость пошлин и никакого картельного сговора мошенничества.) А в странах загнивающего запада фьюч на рулонную сталь приблизительно отображает их уровень цен.
Короткий обзор по металлургам с картинками

Даже ниже зимы :(


Их металлурги.
US Steel. В первом квартале убыток на акцию -0,73$.
Вот кусочек из их прогноза на второй квартал:


Короткий обзор по металлургам с картинками


Они прогнозируют убыток в 3,06$, Карл!


Arcelor Mittal.
Первый квартал тоже убыток (1,12) против прибыли 414 в прошлом году:
Короткий обзор по металлургам с картинками


Про прибыль второго ничего не сообщают, но пишут, что надеются не увеличить долг (самое оптимистичное, что могут выжать), и что отменяют дивиденды:
Короткий обзор по металлургам с картинками


Посмотрев на всё это и на стоимость акций наших бравых металлургов, руки у меня немедленно потянулись к кнопке SHORT.) Но памятуя, как лихо та же Северсталь развела меня последний раз, выплатив 500% от ЧП на дивиденды, вспомнился мне старик Бисмарк про ничего не замышляйте против русских, и их непредсказуемую глупость))
Не буду я покупать ни шортов, ни уж точно лонгов на металлургов, а докуплю еще попкорна и буду ждать, пока море успокоится ;)
Всем удачи и холодной головы на бирже!


иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.
 Thu, 25 Jun 2020 23:24:45 +0300
Всем привет.

Нас по-прежнему четверо бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , Старый бес  и Лисицин .

При этом нужно отметить, что раньше было шестеро, двое слились.

Кто по окончанию 2020-го года покажет наивысшую ROE, тот будет считаться воистину очень крутым опционным трейдером, прошедшим огонь, воду и марганцевые трубы!

Статистику буду собирать еженедельно после экспирации в четверг, публиковать с учетом смартлабовских метрик.

На текущий момент места распределяются следующим образом:
      1. Старый бес , ROE = 136% (6440/4742)
      2. KarL$oH ,      ROE = 109% (188/173)
      3. Лисицин,      ROE = 53%
      4. Сергей ,       ROE = -23% (-61/267)
Несколько слов о своей торговле: на следующую неделю открыт бустер (лонг БА + колл-спрэд), продан также стрэнгл, тэтта капает в плюс.

Традиционно буду вставлять наши эквити, чтобы можно было понаблюдать в динамике.

Статистика Старый бес.

Занимает почетное первое место, за эту неделю наколбасил +4%. 

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


Статистика KarL$oH.

Пока второе место. Переоценка за неделю -1%.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


Статистика Лисицин.

Почётное третье место. В стиле ежика в тумане скалолаза поднимается всё выше и выше. Переоценка за неделю +2%.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


Статистика Сергей.

Последнее четвертое место. Ждет взрывного роста $, тогда сделает миллион, но пока находится в отстающих. Переоценка за неделю -28%.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


Всем участникам ИГР желаю удачи на следующей неделе и пусть победит сильнейший!

Любите опционы.

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 25.06.2020.


С уважением, Карлсон.

---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат (чтобы вступить в группу, необходимо пройти тест на знание опционов).
Нейросети в торговых системах. 1.
 Thu, 25 Jun 2020 22:59:45 +0300

Вначале о грустном. Не понимая теорию нейросетей (НС) у вас вряд ли получится построить на ней ТС. Поэтому лучше для начала почитать теорию, например, Хайкин Саймон. «Нейронные сети. Полный курс». Книга уже достаточно старая и в ней нет новомодных веяний, но она дает базовые представления о НС.

И второе, мы будем далее для построения систем использовать пакет scikit-learn для Python. рекомендую ознакомиться. Есть и более продвинутые пакеты, скажем, TensorFlow и др., но их использовать мы не будем, и ограничимся более простым scikit-learn.
Теперь о том, чего здесь не будет. Здесь не будет теории НС, разве эпизодически и оч кратко. Здесь не будет описания пакетов Python, работы с графикой и пр. Обо всем этом вы можете прочесть в интернете, книгах, и документации Python.
В топике мы будем обсуждать только применение НС к ТС и их построению.
Так как тема достаточно велика, в один топик не влезет, сегодня мы займемся самыми общими вопросами. Следующая часть будет недели через две, раньше не получается.

Применением НС в ТС я заинтересовался года три назад. Интерес был достаточно абстрактным, и я эпизодически почитывал в инете сайты, типа, Хабр и прочую популярщину. Я ранее немного сталкивался с НС и МО, и, в общем, ничего нового это мне не дало, разве, посмотрел какие-то простые реально работающие экземплы, что, в общем тоже неплохо.
Потом нашел книгу Хайкина, и месяца три ее читал, поняв наконец, что и как делают нейросети, как это работает и как НС обучаются. Книга замечательная, но как применить это в ТС осталось загадкой.
Стал смотреть в инете, как люди применяют МО к рыночным данным. Подбираются некие предикторы, с помощью них строятся модели, выясняется, что модели ничего не дают, после чего выбираются другие предикторы. И так до бесконечности.
Теперь разберемся — что есть предиктор. Предиктор — это некая предобработка рыночных данных, а по простому, это всего навсего индикатор, пусть даже сложный, но все равно индикатор. Если мы вспомним, что нейрон НС представляет собой сумматор с коэффициентами, типа y = a0x1 + a1x2 +… + anxn, а выход нейрона нелинеен, т.к. на выходе стоит сигмоид или другая нелинейная функция, т.е. выход нейрона Y = Fnl(y), то совокупность таких нейронов вполне может при обучении самостоятельно построить любой даже очень сложный предиктор. Т.е. предикторы, как таковые, не нужны. Можно просто добавить к НС немного нейронов или слоев нейронов, и нейросеть прекрасно самостоятельно справится с построением предикторов.
Так родилась идея подавать на входы НС непосредственно значения ценового ряда.
Скажем, для обработки НС нам нужно n отсчетов истории. Формируем вектор C =[c0,c1,c2,....,cn] отсчетов, берем НС с n входами, и подаем на них наш вектор. Вроде все.
Однако не все Сегодня цена актива 100р, завтра 130р, послезавтра уже 200р. НС обученная на 100р не сможет адекватно реагировать на 130, а тем более на 200р. Это уже другой диапазон значений. Стало быть, не зависимо от цены актива, значения ценового ряда должны всегда находиться в одном диапазоне.
Делаем просто. Пусть x0 — текущая цена актива. Преобразуем наш вектор к виду: xi = (ci — c0)/c0, получим новый вектор X =[x0,x1,x2,.....xn], который мы и будем подавать на входы НС. Это всего навсего нормирование. Теперь все изменения цены лежат в одном диапазоне и считаются относительно текущего значения. Можно все значения нашего вектора умножить на какой либо постоянный коэффициент, чтобы привести его значения к динамическому диапазону нейрона. Вот теперь точно все!
Ан нет, опять не все. Допустим в ценовом ряду появилась «шпилька» — резкий выброс значения. Теперь на протяжение времени n эта шпилька будет попадать на входы нейронов и засвечивать их, примерно аналогично пересвету при фотографировании. С одной стороны, шпильку надо убрать, с другой стороны лучше бы оставить, причем, таким образом, чтобы шпилька лежала в динам диапазоне НС. Имхо, шпильки, да и вообще, выбросы, лучше ограничивать тем же сигмоидом, пропустив через него все компоненты вектора Х.
Вот теперь точно все. Мы знаем что и как подавать на входы НС. Правда, что с этим делать дальше пока неизвестно, и пока мы эти вопросы не решим к НС близко можно не подходить — без толку.

Рождение трейдера. Нефундаментальный анализ отношения к торговле.
 Tue, 23 Jun 2020 13:07:37 +0300
Началось все года полтора-два назад, когда я затеял ремонт у себя дома и на время проведения работ съехал пожить у друга (на тот момент торговавшего уже порядка полутора лет).

О его увлечении я знал давно, какие-то случайные успехи он демонстрировал на довольно волотильном рынке битка. Заряжены были деньги с продажи квартиры, часть из них слита, что-то заработано. Ничего сверхъестественного. В ретроспективе, как я позже узнал, именно на тот период у него пришлось очень сложное время, в какой-то позе он потерял тогда порядка 3х млн рублей разом и так быстро, только ветер в ушах свистел. О чем он отмалчивался еще добрых полтора года. Вида в общем не подавал. 

На пару с его тогдашней  дамой сердца ежедневно наблюдать хмурящиеся над графиками брови друга, на тот момент более было поводом для шуток. Тем не менее семя мысли было посажено в мою голову, и по его рекомендации я заказал себе книженцию Дика Швагера «Технический Анализ». Знатный такой том(спойлер, она не дочитана до конца до сих пор).

С офисами я не дружил давно. Предприятия эти никогда не вызывали у меня понимания. Пятидневки вводили в глубокие депрессии и наводили на мысли о крысиных бегах. На тот же момент я давно освободился от этой рутины, находясь на позиции рекламного директора одной весьма крупной, сети стриптиз-клубов. Работал откуда захочется (работал, это сильно сказано, к тому моменту я отладил и автоматизировал 90% задач и откровенной «работы» было не более чем на 4-6 часов в неделю), ни перед кем не держал отчетов, попутно увеселяясь всеми доступными способами, деньги не копил хотя заработок был более чем приличный. В общем отыгрывал на полную свои 29. Это, в принципе и сыграло в последствии одну из злых шуток, сильно влияя на подход к работе на бирже.

В общем том был куплен, прочитано добрых сто с небольшим страниц иииии… по возвращению домой книга легла на полку, или, в долгий ящик, если хотите. Понадобилось еще год с небольшим, серьезный личностный кризис, дележ рабочего предприятия и мой оттуда уход и как следствие прекращение стабильного инкома. Подушка просралась в момент, любимые севиче, капрезе и прочие приятные слуху и желудку блюда сменил рис с курицей. Позже даже с этим туговато стало.

Депрессия приобретала космические масштабы. Работать на прежнем диджитальном поприще совершенно не хотелось, как, впрочем, и работать в обывательском понимании. Долги росли. Никакого смысла на горизонте не маячило. Дружище, оценив ситуацию начал частенько навещать меня со своей подруженцией, мы курили, выпивали, и он потихоньку, раз за разом подкидывал мне мыслишки о том, что моему видению «работы» вполне может подойти работа на бирже. Начал завозить мне разного рода литературу. Которая по большому счету не связана на прямую с торговлей как таковой. Это были книги Доккинза, Сапольски, позже, переключился на более близкую к теме литературку Мандельброт, Эллиот, Нисон. Общего порядка в общем литература, призванная с определенного ракурса (думаю, можно говорить о наследственности мемов передаваемых от человека к человеку и его подходе) приоткрыть завесу происходящего на графиках и дать какие-то описательные конструкции.

К тому времени я принял решение продать квартиру в ближайшем подмосковье раздать долги и попробовать себя на бирже. После выплаты большей части задолженности осталась весьма скудная сумма, часть из которой я оформил себе как грант и успешно потратил в импровизированном осенне-зимнем евротуре. Забавы было много, особенно в Берлине. 

Несколько месяцев бумажного трейда, и вот 10 к зеленых по ужасному ковидному курсу ушли брокеру на Чикагскую биржу.

Long story short, как говорится.
Так быстро я не сливал бабло пожалуй никогда. С выбором инструмента я колебался не долго. С самого начала мы в беседах с товарищем разбирали исключительно фьючерсные движухи. Наблюдал за DOW (дружище торгует исключительно DOW) и WTI. Но после приколюх с нефтяными минусами решил туда не соваться. 


О чем это я.
Рынок, забавным образом моментально показывает тебе самого себя во всей «красе».
Все твои пороки: лень, жадность, поспешность и/или неспособность принятия решений. Даже в ретроспективе сложно объяснить самому себе, причины входов (в 100!!!) сделок за пару часов на экстремально волотильном рынке. На определенном моменте начал ловить себя на чувстве как в казино (никогда не был игроманом), ты относишься к сделкам как к рулетке, даже имея общее понимание фундаментальных предпосылок, какие-то знания технического анализа, имея в распоряжении инструменты… Эта борьба до сих пор ведется внутри. И пока я не знаю кто побеждает.

Бессистемная торговля, вероятно один из «смертных» грехов трейдинга. Но не смотря на все это, интерес не потерян. Осталось обзавестись для начала хотя бы самыми примитивными и базовыми принципами и следовать им. Иными словами, дисциплина и системность (то, чего у меня обнаружился огромный недостаток) первое, пожалуй на что стоит обращать внимание начинающим трейдерам. Надеюсь со мной согласятся люди со стажем, или не закидают калом за банальности. Но вот вопрос как выработать в себе их, стоит краеугольным камнем в моей текущей картине мира.

В моем случае, я решил вернуться на бумагу, и следуя заветам хотя бы в 3 раза увеличить бумажное депо. На самом деле, одно из несомненных достоинств торговли – это масштабируемость. Если ты научился стабильно зарабатывать себе на кусок хлеба, то тебе стоит куда меньших усилий масштабировать модель нежели ее разработать, или обрести.

Анализируя можно сказать, что кризисный рынок, возможно, не самый лучший момент для новичка начинать торговать реальными деньгами. 


P.S. Буду признательным дельным рекомендациям на тему развития и укрепления системности в подходе и дисциплине. Ну и вообще, мнения, у кого как проходил старт. Истории почему люди бросают или продолжают работу на бирже. Не все же с лосями связанно? Для всех ли знакомство с биржей происходило через видение своих недостатков?
Две ИТ компании которые попадают под новый налоговый режим
 Thu, 25 Jun 2020 21:52:42 +0300
Я знаю две компании Softline и RedSoft

Softline.
  Облигации торгуются на MOEX
  Cобираются на IPO. Большая часть доходов продажа ПО и сервиса.
RedSoft
  Облигации торгуются на MOEX
  Здесь значительно больше разработки ПО

Интересно, что Яндекс и Mail не попадает. Но это пока.

Во всяком случае ничто не мешает разработку выделить в отдельную компанию (Яндекс-Тех) (передаю привет Сбербанк-Технологии, Дойчебанк и тд)

Тиньков тоже может выделить Тиньков-Технологии

ЗП.
затраты ИТ-компаний на зп велики. Даст ли это толчок к росту и развитию отрасли? Определенно. Но так же важна реализация.

Если получить статус для налогового режима для меленькой региональной компании будет сложно, то она сильно проигрывает это этого закона в конкуренции за специалиста.

Напишите какие компании есть еще.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577