UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Как я увяз в квесте по получению статуса квалифицированного инвестора
 Fri, 31 Jul 2020 10:31:37 +0300

Несколько постов назад я пообещал вам, что расскажу, как получить статус квалифицированного инвестора. В связи с тем, что подхожу под одно условий, я решил по-быстрому оформить эту ачивку. Но не тут-то было. Я увяз в болоте бюрократии и пока из него не вылез. Поэтому буду рассказывать вам о процедуре порциями.

Итак, зачем оно мне надо?

На днях Госдума приняла закон, который разделит всех инвесторов на две категории:

  • неквалифицированные — те, у кого нет специальных знаний о работе на фондовом рынке, но кто хотел бы с его помощью приумножить средства; 

  • квалифицированные — те, кто обладает опытом торговли на бирже, а значит, получит доступ к более рисковым активам.

Закон разобрал в отдельном посте.

Неквалифицированные будут отрезаны от множества инвестиционных инструментов (список смотрите тоже тут).

Закон начнет действовать через полтора года — с 2022-го. Но уже сейчас можно получить статус «квала», если подходишь под одно из условий (список все там же).

Я подхожу по первому условию — размеру имущества (сумма стоимости ценных бумаг, средств на банковских счетах и т.д.). Чтобы получить у своего брокера статус квалифицированного инвестора, нужно предоставить справки о наличии этого имущества.

Проблем не возникает у тех, кто держит нужную сумму у того же брокера, где получает статус. Делается все в два клика или по звонку менеджеру.

Но если, как у меня, брокерские счета и депозиты заведены в разных организациях, то инвестору предстоит сложный квест по сбору бумаг. Мало того, что документы должны быть определенной формы, так есть еще ограничение по времени. Форт-Бойяр. Естественно, что нигде на сайтах брокеров нет списка необходимых документов.

Для начала созвонился с менеджером. Тот устно перечислил какие необходимы документы:

  • Из банка: выписка с банковского счета.
  • От другого брокера: выписка о состоянии активов на счете депо.

И, внимание, во всех справках должны быть:

  • Паспортные данные.
  • Одинаковая дата. То есть состояние счетов на один день.

Осложняется все тем, что после этой даты справки действуют 5 рабочих дней. И — барабанная дробь — брокер делает выписку тоже в течение 5 рабочих дней. Как это все совместить? Данный квест я еще пока не решил. Чувствую, что потребуется несколько попыток. Тем более проблемы начались сразу же.

Справку об активах получаю у брокера Тинькофф Инвестиции.

1) Сначала консультант в чате предложил вроде правильную форму выписки со счета депо. 

2) Потом пришел его коллега и отправил на сайт. Скачал справки оттуда. Оказалось это не выписки из депозитария, а справка о состоянии брокерского счета. Другой брокер их не принял.  

3) Снова обратился в поддержку Тинькофф Инвестиции. Вообще, такое впечатление, что брокеры пока сами не владеют инфой, как сообщать друг другу о состоянии активов клиентов. Хотя, казалось бы, разработали бы одинаковые образцы справок. От поддержки посыпались уточняющие вопросы. 

Как я увяз в квесте по получению статуса квалифицированного инвестора

Та самая форма запроса от брокера, с которой пришлось повозиться. 

4) Наконец, прислали образец формы для запроса о состоянии счета депо. Ее нужно было скачать, заполнить, подписать и прислать обратно в чат. С ней возникло несколько проблем:

  • Файл в ворде. Я его не сразу смог открыть, так давно нет ворда. Менял формат. 
  • Затем оказалось, что счетов депо у меня 4 (на разных биржах). Уточнял, какой счет к чему относится. 
  • Когда отправил первый вариант, пришел ответ, что справка обрезана. Оказалось, на справке логотип Тинькофф в колонтитуле расположен слишком близко к краю. Принтер при печати его обрезал. Промудохался я с этим колонтитулом полчаса. Думал, а как же люди слабо владеющие компьютерными программами справляются? 

5) Наконец, отправил справку. Теперь жду 5 рабочих дней, когда пришлют выписку. 

Неизвестно какой датой будет справка. От этого зависит, сколько у меня в запасе будет дней (и будут ли они), чтобы успеть сгонять в офис другого брокера для получения статуса. Кроме того еще предстоит получить этой датой справку в банке для учета еще одной части активов.

В общем, квест продолжается. 

Ужас, который все ждали
 Fri, 31 Jul 2020 10:02:02 +0300

Рынки

В четверг, 30 июля, вышла ключевая статистика по ВВП от четвертой и первой крупнейших экономик мира. Падение ВВП Германии во втором квартале составило 10% (максимальное с 1970 г.), США — порядка 32%, хотя ждали 33%, худшего за 70 лет. Основной спад потребления в США пришелся на рестораны, досуг и развлечения и коммерческие виды спорта, спрос наблюдался в основном в сегменте дисконтных магазинов и продуктов питания. Расходы бизнеса на программное обеспечение, НИОКР, оборудование и конструкции снизились на 27% г/г. Сократился объем экспорта и импорта. Госрасходы выросли из-за единовременных выплат населению и дополнительных пособий по безработице.

Ничего удивительно для экономики, в которой на сектор услуг приходится 79%. Потребление упало на 35% г/г за 2К20. Сначала статистика повергла экспертов в шок, но потом рынок успокоился, а нефть и акции отыграли часть падения. В итоге Dow Jones снизился на 0,8%, до 26 313 п., S&P 500 — на 0,4% до 3 246 п., что всего на 100 п. ниже исторического максимума, Nasdaq вырос на 0,4% после выхода очень хорошей отчетности крупнейших IT-компаний США — FAANG. Amazon сообщил о рекордной прибыли, которая выросла на 40%, до $88,9 млрд, во втором квартале. Показатели Google, Facebook и Apple превзошли прогнозы. Продажи Google впервые в истории упали на 2% г/г.

Что на самом деле произошло?

Вчера был важный день, и можно перелистнуть худшую страницу в истории глобальной экономики. В третьем квартале ожидался активный рост, но пока июльская динамика в США выглядит неоднозначно из-за ограничительных мер, в отличие от Европы, где сводный индекс промышленного производства PMI вернулся к докризисному уровню. Если ситуация не изменится, Европа и азиатские страны обгонят США, и мы будем наблюдать удорожание IT-акций в США и дешёвых цикличных компаний в Европе в туризме, транспорте, банковской сфере и других секторах.

Что покупать? Поэтому при худшем сценарии для США наша стратегия —покупки евро до $1,2, дешёвых европейских компаний, сохранение позиций в IT-компаниях США, в золоте до $2100/унция. В то же время мы рекомендуем сохранять позиции в цикличных компаниях США, в частности в Coty, Boeing, Citibank, JPMorgan, Schlumberger, TechnipFMC и прочих, так как это передовые компании в своих областях, и их бумаги неизбежно восстановятся с середины августа, по нашим прогнозам.

Эпидемия в США усугубляется

Количество выявляемых случаев коронавируса в США снова превысило 70 тыс., число смертельных случаев выросло до максимума более чем за месяц. Число подтвержденных случаев инфицирования в США превысило 4,4 млн, по всей стране за сутки было зарегистрировано более 1,4 тыс. смертей, в результате чего общее число летальных случаев достигло 151 тыс.

Конгресс США тянет до последней минуты с соглашением по новому пакету мер поддержки экономики. До истечения срока действия старого остался один день, в случае отсутствия консенсуса нас ждет коррекция, особенно Dow Jones.

В июле индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая повысился до 51,1 п. по сравнению с 50,9 п. месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ). Показатель, превысивший прогнозы экономистов, пятый месяц подряд превосходит значение в 50 п., что указывает на увеличение активности в секторе.

В фокусе сегодня:

  • Интер РАО: СД обсудит стратегию до 2025 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,23%, до 2883 п., РТС — на 2,66%, до 1232 п.

Рубль ослаб к доллару до 73,15 руб. и к евро — до 86,67 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 30 июля

Лидерами роста стали ТМК (+1,68%), Сургутнефтегаз (ап +0,78%), Алроса (+0,73%), Globaltrans (+0,69%), Полиметалл (+0,35%).

В число аутсайдеров вошли Петропавловск (-3,25%), Россети (ао −3,17%), Лента (-3,03%), Магнит (-2,77%), ОГК-2 (-2,47%).

Цена на Brent утром в пятницу повышается на 0,37%, до $43,42/барр.

Золото дорожает на 0,87%, до $1938/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 3,27 п.п., до 0,523%.

Японский Nikkei снижается на 2,78%, китайский Shanghai повышается на 0,35%.

DXY на 0,4%, S&P 500 futures снижается на 0,03%.

Новости

Евраз представил операционные результаты за 2К20. Новость нейтрально-негативна для бумаг компании, так как масштаб снижения производства основных металлов больше сопоставимого снижения у ММК и Северстали вместе взятых.

Консолидированное производство стали в 2К20 составило 3,377 млн т (-5,1% кв/кв, −3,7% г/г), что обусловлено капитальными ремонтами на Евраз ЗСМК и Евраз НТМК. Объемы продаж стальной продукции выросли до 3,382 млн т (+4,9% кв/кв, +0,1% г/г). Производство рядового коксующегося угля в 2К20 сократилось до 4,165 млн т (-26,8% кв/кв, −40,5% г/г).

Компания ожидает сохранения неопределенности в отношении объемов производства и продаж по всем группам товаров в 3К20.

EVR LN:-3,7%.

Сбербанк опубликовал результаты за 2К20 по МСФО лучше ожиданий аналитиков Интерфакса на 15% по чистой прибыли. Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 123,1 млрд руб. за второй квартал 2020 г., тогда как рынок ожидал 162,1 млрд руб.

Комиссионные доходы ожидаемо упали на 5% к/к на фоне слабой экономической активности, тогда как чистые процентные расходы выросли на 7% кв/кв. Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 33,5%, снизившись на 1,1 пп г/г.

Во 2К20 корпоративное кредитование снизилось по МСФО на 2,6% кв/кв, до 14,6 трлн руб., розничное — выросло на 0,9% кв/кв, до 8,3 трлн руб. Замедление кредитования во 2К20 логично связано со снижением активности в карантин.

Средства клиентов выросли на 1,1% кв/кв, до 23,3 трлн руб., при этом средства физлиз увеличились на 3% кв/кв, до 23,3 трлн руб.

SBER RX: −1,07%

Финансовые результаты Сбербанк

Магнит представил финансовые результаты по МСФО за 2К20 лучше ожиданий.

Выручка составила 387,3 млрд руб. (+13,7% г/г; +3% кв/кв), EBITDA — 30,5 млрд руб. (+28,7% г/г; +9,7% кв/кв), чистая прибыль — 12,8 млрд против 6,4 млрд руб. во 2К19 и 4,2 млрд руб. в 1К20.

Ретейлер снизил прогноз капитальных затрат до 45–50 млрд руб. с ранее ожидаемых компанией 60–65 млрд руб. В 2020 г. компания планирует открыть около 600 магазинов (net, с учетом закрытий) в рамках программы органического развития в 2020 г. (169 магазинов (net) уже было открыты в 1П20). Ранее компания прогнозировала открытие 1,3 тыс. магазинов в 2020 г.

Магнит сохранил лидерство первого квартала по темпам роста выручки г/г, и во втором: выручка выросла на 13,7% г/г против 13,2% г/г у Х5.

MGNT RX: −1,3%

Финансовые результаты Магнит

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
 Fri, 31 Jul 2020 09:46:51 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Fri, 31 Jul 2020 09:24:11 +0300
Вчера индекс МБ закрыл день красной свечой. Выше 2875.
Модель 9-11 в очередной раз подтвердила свою работоспособность.
12 день был ожидаемо днем коррекции.
Индекс открылся в расчетной точке 2918, после чего планово потестил 2910. Уровень не удержали.

Отмечалось, что сдача 2910 — сигнал на коррекцию в зону 2875-80.
На тесте снизу 2910 открыл шорт фучей.
Шорты закрыл на верхней границе зоны поддержки.

На 2875 купил рынок. Спекцель 2960.

Сегодня жду опен к 2895. Там можно сдать часть лонга от 2875.
Остаток держим к 2960. Стоп под 2870.
Работаем.

Удачи

https://vk.com/id448095944

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Fri, 31 Jul 2020 09:09:29 +0300

Золото досталось профессионалам. Финансовые инвесторы наращивают покупки

Во втором квартале мировой спрос на золото упал на 11%, до 1016 т. Резко сократилось потребление металла в ювелирной отрасли и электронной промышленности. Вместе с тем профессиональные инвесторы наращивают покупки, тогда как частные инвесторы и центробанки уменьшили объем инвестиций в драгоценный актив.

https://www.kommersant.ru/doc/4435263

 

«Роснефть» сэкономит на персонале. Компания на 25% сократит зарплаты сотрудникам центрального аппарата

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» в условиях кризиса в отрасли на четверть сократит зарплаты большинству сотрудников головной компании. Сокращения коснутся тех, кто работает удаленно — сейчас в таком режиме трудится 84% персонала центрального аппарата. Снижение зарплат будет произведено с 1 октября, одновременно работники будут переведены на шестичасовой рабочий день. Как отмечают эксперты, «Роснефть» по закону вправе в одностороннем порядке ввести такой режим на срок до шести месяцев. По оценке “Ъ”, эта мера может позволить компании сэкономить 4–5 млрд руб. в год.

https://www.kommersant.ru/doc/4435239

 

НОВАТЭК снова сократит инвестпрограмму. Компания снизит вложения на треть

НОВАТЭК на фоне падения цен на нефть и газ собирается на треть снизить инвестиции в 2020 году — до 170 млрд руб., рассказали топ-менеджеры компании на конференц-звонке. Компания сдвинула сроки привлечения проектного финансирования для проекта «Арктик СПГ-2» на год — на 2021 год, но по-прежнему рассматривает возможность увеличения дивидендов.

https://www.kommersant.ru/doc/4435228

 

НОВАТЭК перенес привлечение финансирования для «Арктик СПГ-2» на 2021 год

НОВАТЭК перенес сроки привлечения финансирования на 2021 год, инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд. Но предприятие запустят в срок, первая очередь появится в 2023 году, заявил зампред компании Марк Джитвэй

https://www.rbc.ru/business/30/07/2020/5f22e1459a79476e907f8b05

 

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

Гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин заявил, что действия UC Rusal срывают планы развития «Норникеля». В Rusal заверили, что к конфронтации не стремятся

https://www.rbc.ru/business/30/07/2020/5f22e4e59a79477015f2a01b

 

Фондам помогли корпорации. Облигации подняли доходность инвестирования накоплений

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по доходности от инвестирования пенсионных накоплений в среднем проиграли частным управляющим компаниям и государственной УК ВЭБ.РФ. Впрочем, разброс результатов очень высокий — от 3,4% до 9,8% годовых. Лидеры этого полугодия среди НПФ смогли опередить ВЭБ по двум его портфелям. Их объединяла консервативная стратегия в начале года и большая доля корпоративных облигаций. Но во втором полугодии часть НПФ рассчитывает на активный рост акций.

https://www.kommersant.ru/doc/4435331

кто не рискует- тот шампанский не пьет
 Fri, 31 Jul 2020 09:07:53 +0300
И так, впервые я пошел на ва-банк, шорт Си 10ым плечом, да и на крупную сумму для меня.

поставил стоп на уровне 75500, что съест 35% моего депо. Если сегодня не доедем до стопа, на выходные оставлю позицию,  вдруг что хорошего у нас случится. Вакцину начнут раздавать, например.

Тут я подумал, что лудоманить уже нет смысла с такой позой, так что если вниз пойдет доллар, то подержу до 69500, что примерно даст +60% к депо.

если пойдет ниже 72 сегодня, то начну коллы продавать, чтобы максимум выжать из тренда.

Риск благородное дело. 

Удачи нам всем! Аминь! Амон Ра!
Календарь событий на сегодня
 Fri, 31 Jul 2020 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
 04:00 Китай: индекс деловой активности  
 15:30 США: личные доходы/расходы  
 17:00 США: индекс потреб доверия Мичиган  
 20:00 США: Baker Hughes активные нефтяные платформы  

По российским акциям сегодня у нас следующие события:
  ИнтерРАО: СД стратегия до 2025 года  
  Мосэнерго: РСБУ за 1 п 2020 года  

По облигациям сегодня у нас следующие события:
  ЕАБР11 выплата купона 38.64 руб.  
  МЕТАЛИНВ 2 выплата купона 38.15 руб.  
  МЕТАЛИНВ 3 выплата купона 38.15 руб.  
  ФинАвиа 01 выплата купона 46.12 руб.  
  ФинАвиа 02 выплата купона 0.05 руб.  
  ПИК БО-7 выплата купона 43.38 руб.  
  Совком БО3 выплата купона 42.38 руб.  
  ТрнфБО1P5 выплата купона 46.12 руб.  
  ПропфнБ-П1 выплата купона $0  
  СамарОбл 9 погашение обл.  
  ДОМ.РФ1P2R выплата купона 41.14 руб.  
  ВБРР Б1P2 выплата купона 38.89 руб.  
  СистемБ1P7 выплата купона 49.86 руб.  
  Росбанк2P4 выплата купона 44.87 руб.  
  РЖД 1Р-12R выплата купона 43.38 руб.  
  ГПБ 1P-05P выплата купона 45.62 руб.  
  УАХМФИН1P1 выплата купона 58.81 руб.  
  EVR-22 выплата купона $33.75  
  Размещение Газпромбанк, 001P-17P  

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям

Лучшие бумаги недели. Выпуск 401 – обновления для пятницы
 Fri, 31 Jul 2020 08:29:28 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 401 – обновления для пятницы


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 23.07.2020 по 30.07.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 31.07.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 401 – обновления для пятницы

                                                       Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги. 
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 401 – обновления для пятницы

                                                      Таблица 2. 

В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 30.07.2020. 

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2019 года

На что стоит обратить внимание: 

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. На этот раз лучшие бумаги недели опять смогли обогнать индекс МосБиржи. 

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь: 

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 400 – обновления для четверга


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Горячая тема-золото!
 Thu, 30 Jul 2020 23:57:15 +0300
  На форуме прочитал дискуссию про золото и решил оставить на этот счет свой опус. Многие склоняются к выводу, что золото не генерит прибыль и может легко потерять свою ценность. С этим полностью не согласен, так как золото имеет ценность уже более тысячи лет, а значит исходя из консервативных взглядов будет представлять ценность и еще столько же. Тем более, что извлекать его из земной коры становится с каждым годом сложней и денежная эмиссия давным давно обогнала процентный прирост золота. А тем более демографический прирост населения гораздо больше процента увеличения физического золото. То есть с каждым годом на человека все меньше и меньше приходится физического золота.
 Мировые центробанки активно покупают золото и МВФ, а значит они в его ценности не сомневаются.
На фондовом рынке я зарабатываю ежегодно в среднем за десять лет 27,3%. Статистику сильно подпортил 2018 прибыль составила всего 8%.
Это гораздо больше, чем доходность от физического золота. Но тем не менее я постоянно покупаю золотые монеты, и сейчас увеличил интенсивность и начал покупать по две в месяц.
 На золотые монеты не придумаешь налог, так как никто не знает сколько у тебя их есть и как их учитывать. А вот акции тебе могут в любой момент обнулить, так как обнулили советские вклады. Изъять, конфисковать по какому нибудь липовому судебному делу и тому подобное.
 Да и вообще мне не нравятся процессы происходящие в России, на руководящие должности ставятся люди близкие к «царю» разные кухарки и постельничий. Вот к примеру у нас губернатор муж дочки врача сами знаете кого. Молодые пацаны не работающие в отрасли и не знающие ее приходят сразу в топ менеджеры. И так везде, конечно они не будучи специалистами, совершают ошибки, за которые к сожалению приходится расплачиваться не им, а простым гражданам. Вот Суворов А.В. знал военную службу от простого солдата и до генерала поэтому и был в военных делах  настоящим специалистом. А что бывает когда «повар» начинает себя мнить генералом  наглядный пример Сирия, и вообще не понятно о чем там думали, когда на американцев шли.
 Самое главное этот «блат» лишил многих будущего из за отсутствия карьерной лестницы они вынуждены служить  «феодальному» клану, от неэффективности  управления который все сильней и сильней ухудшает уровень жизни для населения. И они просто так власть не отдадут и будут за нее держаться до конца, а пробку рано или поздно все равно сорвет. И неизвестно, какие события в этот момент будут происходить в других странах.    Поэтому нужно всегда иметь автомобиль, заграничный паспорт с действующей шенгенской визой и золотые монеты. Их конвертировать в валюту любой страны никогда не представляет и не представляло никаких трудностей.
  Последнее время все мои друзья усиленно делают охотничьи билеты и приобретают оружие, и мне посоветовали. На что я ответил, охоту не люблю, животных жалко убивать ради развлечения, а воевать ни с кем не собираюсь, и планирую сделать ноги. А если не удастся, то оружие и так дадут бесплатно, было бы желание пострелять, его в области и так не мало, так еще хлынут нескончаемые потоки, как с запада так и с востока.
 
 
What gonna happens tomorrow
 Thu, 30 Jul 2020 20:39:53 +0300
Кризис будет, но после 2035 года(там 25 летняя волна, а сейчас 12 лет от 2008ого года).
Коронакризис тоже будет, но примерно до апреля 2021 — даже если не будет вакцины( она точно будет к осени 21), летом 21 будем болеть меньше и думаю все забьют на режим изоляции — все границы откроют.
В Москве будет повторная самоизоляция. Вероятно дольше чем первая, возможно на всю зиму.
Золото будет пампиться до ноября-декабря, потом в марте-апреле резко упадет до 1400.
Золотодобытчики — сложно, вероятно — в 2021 будут отличные дивы. Но затем строго шорт.

Рубль уже сейчас должен был потерять 20$ от 65руб, т.е. 78р за доллар. То что его перед выборами попридержали — не значит что он не продолжит падение. Бюджет как-то наполнять нужно. Правительство четко говорит — размер ФНБ в рублях будет статичным, несмотря на траты.

На будущее: логично вложить как обычно в акции Экспортеров. По секторам: в кризисный год в Металлы, затем в след год в Химию, затем снова в Металлы. В третий год надо смотреть — но металлы безусловно рвут — они востребовны, они у нас дешевые что ли.Кроме металлов Химия и Финансы. Можно прям через соотв. индексы Мосбиржы вкладываться.

На время кризиса и дальше логично использовать акции Телекомов — МТС, Ростелеком(с горизонтом до 23его года когда они погасят долг от Теле2) — ходят слухи о корректировке тарифов на 10-15% — это огромное подспорье для сектора, где давно нет никаких индексаций. А они нужны.

По странам: в РФ доходы от экспорта и он подвстал на 20%. Вероятно есть страны ноу-хау, бизнес которых не так вставал от самоизоляции. Вероятно это Корея и Япония. Несмотря на привязь японской йены к USD она сильно выигрывала в марте 2020(когда прошла первая коронавирусная паника).

Топ самых устойчивых экономик мира:  1. Норвегия 2. Дания 3. Швейцария 4. Германия 5. Финляндия 6. Швеция 7. Люксембург 8. Австрия 9. Центральные штаты США 10. Великобритания

Думаю Германии некуда гнать авто с подорожавшим Евро, в выигрыше может оказаться Швейцария и Британия по такой логике(если их валюты не укреплялись к другим).
Min-max-lines. Россия расширит свои территории.
 Thu, 30 Jul 2020 22:34:39 +0300

Min-max-lines. Россия расширит свои территории.


Здравствуйте, коллеги!

Свершилось, то чего так долго ждали большевики изучающие метод анализа Тактика Адверза, в последний апдейт пограммы Skilful Pro введён, одновременно простой и мощный инструмент: MML, MM-Lines, min-max-lines.

ММ-линия — это линия объединяющая два противоположных экстремума. Раньше она была известна как линия хай-лоу или лоу-хай, частным случаем которой являются не менее известные s- и z-комбинации:

Min-max-lines. Россия расширит свои территории.


Данный инструмент анализа даёт ценовой уровень и время будущего эктсремума (подробней о трактовках в разных рыночных ситуациях будет в «Школе искусств») здесь приведу примеры использования:

Индекс РТС дневной план по ценам закрытия:

Min-max-lines. Россия расширит свои территории.


Валютная пара USDJPY квартальный план, график по ценам закрытия (первая слева MM-Line, классика отработки и по времени и по уровню):

Min-max-lines. Россия расширит свои территории.


График эквити нашего коллеги:

Min-max-lines. Россия расширит свои территории.


Графики изменения территории России:

Min-max-lines. Россия расширит свои территории.

Приблизим события последних лет. Или раньше или через ~13 лет полноценному союзному государству быть (ожидается экстремум), цена лежит на уровне:

Min-max-lines. Россия расширит свои территории.


Подробней про апдейт программы:

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

Ответ Байкалу про золото
 Thu, 30 Jul 2020 21:55:41 +0300
Всем привет.

По какой-то причине Байкал занес меня в ЧС, хотя учитывая, что я крайне редко пишу в комментариях, теряюсь в догадках за что.

Он написал вполне очевидную вещь, что со времен любая валюта, которая не ценна сама по себе может обесцениваться к чему-то что имеет ценность, например золоту. В чем ценность золота? Оно используется в производстве и оно конечно. Само по себе золото не генерирует прибыль, это лишь сырье. Завтра придумают как полностью заменить золото серебром и его цена рухнет. Без ценности в использование, кому будет нужно золото? Это же как красивые ракушки у аборигенов, не более.

В то же время за акцией есть ценность. Плюс компании генерируют прибыль. А значит акция это актив. Так почему между акцией и золотом я должен выбирать в пользу золота, я так и не понял. Если кто-то может объяснить, буду рад.
Дедушкина ипотека
 Thu, 30 Jul 2020 21:33:01 +0300
В Апреле дедушка объявил, что даст денег банкирам, которые будут давать ипотеку под 6.5% гражданам, которые будут покупать квартиры напрямую у застройщиков. В результате, получилась изящная разводка:

В одном и том же доме продаются квартиры от застройщика и от перекупщиков. При этом, цены квартир от застройщика стали выше, чем у перекупщиков. Граждане ничего не выигрывают, покупая более дорогие квартиры с более дешевой ипотекой. Выигрывают банкиры и застройщики — их будут кормить заемщики, горбатясь на двух работах. 

Оказывается, напёрсточники не так просты, как могут показаться


Вот такая она, дедушкина ипотека. Для своих...

Берегите себя. Когда-нибудь все будет хорошо. Потерпите еще 10-15 лет))
Походу началось..
 Thu, 30 Jul 2020 21:26:30 +0300
Мировой финансовый кризис, второе дно, идеальный шторм ... 
Вот он сегодня, стартовал, первое дуновение…
Как заработать на строительстве дороги М-12 Москва-Казань.
 Thu, 30 Jul 2020 21:11:02 +0300
Как заработать на строительстве дороги М-12 Москва-Казань.


Добрый день дорогой читатель. 27 июля 2020г. на гос. закупках были размещены 8 тендеров на строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва-Казань на общую сумму 507 млрд.р. (ссылка).

Я уже давно слежу за данной темой и дождался. И я сразу начал думать, как я могу заработать на этой новости. Ну вот так мозг уже работает, ничего не поделать.

Так вот, первое, что пришло в голову это узнать кто сможет быть подрядчиком донного проекта.

Но 100% не возможно знать.

Я начал рассуждать логически, кто сможет справиться с данными объемами. Это компания ВАД (достраивает Тавриду в Крыму), Мостотрест (платная М-4, М-11 Москва — СПБ, и куча всего еще), и ГК НПС (была создана для нац. проектов в 2019г.). Все… Больше никто не сможет.

Отвечаю почему… Открываем конкурсную документацию (ссылка) и изучаем. Очень много баллов дают, если компания строила похожие объекты на сумму контракта, за персонал и технику.

Ну а дальше методом исключения, убираем 2 не нужные компании. ГК НПС не сможет выиграть, т.к. компания еще не готова (ссылка), и ничего она еще не строила.

ВАД с радостью взяла бы данные объекты, но… Кто будет строить в Крыму? (ссылка). Тендер ожидается на 32 млрд.р. и плюс еще пару, в планах есть у правительства. Не целесообразно перегонять технику с полуострова — это реально дорого обходится.

Поэтому, я думаю, компания Мостотрест, Аркадия Ротенберга заберет себе контракт, может не весь, но большую его часть.

Я могу долго рассуждать, что когда Ротенбергу предложили войти активами в ГК НПС, что была реорганизация компании Мостотрест, было уже все поделено, кто какие объекты строит.

Я купил акции компании Мостотрест, но никого не призываю этого делать, лучше понаблюдайте со стороны за мной, зайдет данная идея или нет.

Так же у Мостотрест на балансе есть нераспределенная прибыль, более 20 млрд.р., я думаю кто в теме, понимают куда ее могут распределить.

Так же фрифлоат (свободных в обращении акций) сейчас около 3% на сумму 1,3 млрд.р. Из них 2%, на сколько я помню, держит какой то фонд. Был их представитель на собрании акционеров. И что самое интересное, на предложенный выкуп по 220р. за акцию они не пошли (сейчас цена 156р.).

Когда я буду продавать акции? После 28.08.2020г. как только будет известен победитель. Если не выиграет Мостотрест? Я не расстроюсь и спокойно продам активы, пусть в минус даже.

 

 

Данная статья НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ к покупке.

Тут изложены мои мысли.

Доходность по всему моему счету сейчас составляет более 1300%.

Новые идеи, которые я описываю и что имею в портфеле смотрите у меня в телеграмм канале.

Ссылки

Мой сайт - milzhenya.com

Телеграмм канал - @milzhenyacash

Моя доходность на comon - Comon

Желаю всем прибыльной торговли и знайте, что на рынке есть только спрос и предложение.



USD/RUB Паттерн "Шляпа Шульца"
 Thu, 30 Jul 2020 20:56:16 +0300
Формация «Шляпа Шульца» достаточно часто встречается в паре USD/RUB.

Характерные черты:

1. Импульсный скачок вверх (2-3) дня. Покупка.
2. Формирование «Шляпки» (накопление). Закупка.
3. Вечерний откат. Докупка.
4. Утро четвертого дня. Все! Шляпка упала. 

USD/RUB Паттерн "Шляпа Шульца"


Особенно хорошо паттерн отрабатывает на значениях выше 80 и выше 70 рублей за единицу американской валюты.

В общем, кто не скачет — тот начнет.

Если взглянуть внимательнее на текущий график, то опытный трейдер сразу обнаружит другую формацию старшего уровня «My Little Pony», о которой писал ранее: https://smart-lab.ru/blog/552426.php

USD/RUB Паттерн "Шляпа Шульца"
иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.
 Thu, 30 Jul 2020 20:42:02 +0300
Всем привет.

Нас по-прежнему четверо бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , Старый бес  и Лисицин .

Раньше было шестеро, двое слились.

Кто по окончанию 2020-го года покажет наивысшую ROE, тот будет считаться воистину очень крутым опционным трейдером, прошедшим огонь, воду и медные трубы!

Статистику буду собирать еженедельно после экспирации в четверг, публиковать с учетом смартлабовских метрик.

Итак, прошло уже больше 6 месяцев (стартовали 09.01.2020) и на текущий момент места распределяются следующим образом:
      1. KarL$oH ,      ROE = 155% (268/173) 
      2. Старый бес , ROE = 143% (6768/4742)   
      3. Лисицин,      ROE = 63% 
      4. Сергей ,       ROE = 58% (154/267)    
Несколько слов о своей торговле: по шорту Ri прибыль, а вот с шортом ED неувязочка вышла, кормлю лося.

Традиционно буду вставлять наши эквити, чтобы можно было понаблюдать в динамике.

Статистика KarL$oH.

Занимает почетное I-ое место несмотря на то, что слился прилично на росте ED. Итого: -18%. 

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


Статистика Старый бес.

Занимает второе место. Переоценка за неделю -2%.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


Статистика Лисицин.

Почётное третье место. Продолжает тихой сапой взбираться всё выше и выше. Переоценка за неделю +3%.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


Статистика Сергей.

Последнее четвертое место. Ждет взрывного роста $, тогда сделает миллион, но пока находится в отстающих, хотя переоценка за эту неделю +68%.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.07.2020.


Всем участникам ИГР желаю удачи на следующей неделе и пусть победит сильнейший!

Любите опционы.

С уважением, Карлсон.

---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
Итоги недели 30.07.2020. Курс доллара, нефть и другие рынки
 Thu, 30 Jul 2020 19:55:34 +0300
Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи
Это не ЗОЛОТО растет а ДОЛЛАР падает!!! А вы и не знали))))
 Thu, 30 Jul 2020 19:29:57 +0300
Ау где вы товарищи? Где ваши высказывания «да кому нужно это золото крипта и бакс наше ФФФСЕ» ))))
5000 тысяч лет!!! И вы думаете что сейчас в ваш век что то поменяется? До вас все были такие тупые и не нашли замену золоту? Никто над этим не думал??? 
Ни одна фиатная валюта не сохранилась в своем первоначальном виде. За все время существования человечества. НИ ОДНА от слова ВООБЩЕ!!!  
Это не ЗОЛОТО растет а ДОЛЛАР падает!!! А вы и не знали))))

Все валюты упали на 98-99% в пересчете на золото с момента создания ФРС в 1913 году.  С тех пор, как Никсон закрыл золотое окно в 1971 году, доллар США, канадская, британская, австралийская и шведская валюты упали на 98-99%. 
Доллар наше фсееее))))
За последние 20 лет, начиная с 2000 года, все валюты, за исключением швейцарского франка, упали на 82-88% в реальном выражении или в золоте.

ЗОЛОТО! ЗОЛОТО! 
Вместо этого люди вкладывают деньги в акции
(АГА НА ПЕНСИЮ В 35 ИЛЬШАТЫ И ИМ ПОДОБНЫЕ)))), ТИПА они всегда растут.
Это не ЗОЛОТО растет а ДОЛЛАР падает!!! А вы и не знали))))

Но никто НЕ РАССКАЗАЛ ПРО ОДИН ФАКТ. И мало кто знает, что Dow, снизился на 70% по отношению к золоту с 1999 года (без учета дивидендов).
Ни один АНАЛитик никогда не упомянет об этом. НУ кроме Демуры я думаю))) 
ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ В ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЦИФРЫ!!!
Соотношение индекса ДОУ к золоту сегодня составляет 14, в 1999 году оно составляло 45. Он снизился до 6 в 2011 году, скорректировался до 2018 года и теперь возобновил нисходящий тренд. В 1980 году индекс Dow-Gold достиг 1 к 1. Долгосрочный тренд цель 0,5-1. Это означает, что Dow, вероятно, упадет по крайней мере на 95% отсюда в реальном выражении или в золоте.
Ну как вам???))))

Это не ЗОЛОТО растет а ДОЛЛАР падает!!! А вы и не знали))))

Золото не растет, это доллар падает.
В этом столетии доллар потерял 85% своей стоимости в реальном выражении-золото.
В ближайшие несколько лет доллар достигнет своего внутреннего значения НУЛЯ, совершенно бессмысленно измерять золото в долларах, цена в бесполезной фиатной валюте будет бесконечной.
Золото сохранит свою покупательную способность, как это было в течение 5000 лет!!!
В ближайшие несколько лет инвесторы, от розничных до институциональных, все захотят золота. 
Предложение золота будет крайне ограниченным, а спрос огромным.
Единственный способ заполучить золото будет заключаться в ценах, которые будут кратны текущей цене, даже измеряемой в сегодняшних деньгах.





Американские эмитенты: парад планет
 Thu, 30 Jul 2020 19:28:25 +0300

Добрый вечер, друзья!


Можно уверенно говорить, что сегодня – апогей сезона публикации квартальных финансовых отчетов в США. Через несколько часов, после закрытия торгов в америке, отчитаются крупнейшие компании мира: Facebook, Apple, Amazon и Alphabet (Google).

Публикация финансового отчета каждой из перечисленных компаний в отдельности – уже событие, а когда четыре крупнейшие компании отчитываются в один день – это просто парад планет для фондовых рынков. 

Тем более, что происходит это после выволочки, которую устроили вчера в Конгрессе США первым лицам всех упомянутых компаний за предполагаемое злоупотребление своей властью на рынке и подавление конкурентов. 

Ситуация нагнетается сегодняшней статистикой по ВВП США за 2 квартал, показавшей снижение на кошмарные 32,9%. Это стало самым сильным падением со времен Великой депрессии и американские фондовые рынки падают в некотором оцепенении. 

Американские эмитенты: парад планет


А началось всё ещё днём, когда вышла аналогичная статистика по ВВП Германии, где падение составило столь же кошмарные 11,7%, после чего DAX упал на 3,5%. 

Естественно, что сегодняшняя череда негативных новостей была бы неполной без Трампа, который добавил в падение рынков свои «пять копеек», заявив, что рассматривает возможность перенести ноябрьские президентские выборы из-за пандемии.

Давненько я не припомню такого количества негативных новостей в один день. Настоящий парад планет!

Вполне возможно, что финансовые отчеты большой четверки станут катализатором, который спровоцирует вторую волну масштабного падения рынков (о котором так много говорили большевики и медведи). 

Хотя, возможно всё будет совсем наоборот, и отчеты FAAA(G) станут локомотивами, которые переломят негатив и вытянут рынки к новым историческим максимумам. Денег для этого напечатано предостаточно. 

Итак, осталось всего несколько часов…
Разгон депо, опционы, СИшка, 30.07.2020..Экспирация..Ударник..
 Thu, 30 Jul 2020 19:27:45 +0300
Фикс части профита… Повис маржин… РИ фиксанул..
Подготовил опцы на след. неделю… тут буду сокращать фьючи, если пойдет вверх и продавать путы, если пойдет вниз..
При боковике — бычьи спреды..
Сделки:
Разгон депо, опционы, СИшка, 30.07.2020..Экспирация..Ударник..

Разгон депо, опционы, СИшка, 30.07.2020..Экспирация..Ударник..

Путы:
Разгон депо, опционы, СИшка, 30.07.2020..Экспирация..Ударник..

Колы:
Разгон депо, опционы, СИшка, 30.07.2020..Экспирация..Ударник..

Страховка:
Разгон депо, опционы, СИшка, 30.07.2020..Экспирация..Ударник..

Общие позиции:
Разгон депо, опционы, СИшка, 30.07.2020..Экспирация..Ударник..

Всем удачи!





Портфель ИИС: 30.07.2020.. Экспирация.. ударник..
 Thu, 30 Jul 2020 19:18:06 +0300
Собственно, фиксил частями профит..
Подготовил опционы на след. неделю… скорее всего буду продавать путы на снижении, докуплю фьючей до 10шт. или интрадей..
Сделки:
Портфель ИИС: 30.07.2020.. Экспирация.. ударник..

РИ(насыпало шорта по путам).
Портфель ИИС: 30.07.2020.. Экспирация.. ударник..

Путы(73 уже немного продал):
Портфель ИИС: 30.07.2020.. Экспирация.. ударник..

Колы:
Портфель ИИС: 30.07.2020.. Экспирация.. ударник..

Срочка, общие позиции:
Портфель ИИС: 30.07.2020.. Экспирация.. ударник..

....




Как использовать data science, чтобы анализировать финансовые рынки
 Thu, 30 Jul 2020 19:15:25 +0300

Чтобы преуспеть на финансовых рынках, нужно качественно анализировать информацию. Чтобы качественно анализировать информацию, нужен хороший инструмент. Если вы хотите узнать про один из таких инструментов, то прочитайте эту статью. В ней мы рассказали о data science — прикладной научной дисциплине, которую активно применяют в ведущих инвестиционных домах.

Как использовать data science, чтобы анализировать финансовые рынки




Оглавление

Как анализируют финансовые рынки
Как работает data science
Почему data science эффективен
Что нужно, чтобы применять data science
Станет ли data science панацеей для инвесторов
Постскриптум

 

Как анализируют финансовые рынки

Перед тем как приступить к Data Science, давайте разберемся с философией анализа финансовых рынков. Для этого мы ответим на три принципиальных вопроса:

1. Зачем анализировать финансовый рынок?
2. На чем основаны методы анализа финансового рынка?
3. Почему не существует идеального метода анализа?

Первый ответ очевидный. Мы анализируем финансовый рынок, чтобы затем его предсказать. Например, сегодня акции Apple котируются по $400, но анализ показывает, что через месяц цена достигнет $500. Мы легко превратим эту информацию в деньги. Купим Apple сейчас, продадим через месяц и заработаем 25% на вложенный капитал. Двенадцать таких операций в год и можно приобрести небольшой остров в Карибском архипелаге.

Естественно, в реальной жизни ситуация заметно сложнее. Идеального аналитического метода не существует. Точных предсказаний — тоже. Поэтому приходится оперировать вероятностями и мириться с тем, что прогнозы сбываются не все и не всегда.

За последние полтора века инвесторы придумали сотни подходов, чтобы предсказывать рынок. Одни методы имеют твердую научную базу, другие похожи на эзотерику. Но все они делятся на две большие группы:

1. Методы, которые прогнозируют рынок на основе исторических данных.
2. Методы, которые пытаются заглянуть в будущее.

Коротко пройдемся по каждой категории. Начнем с исторических данных:



Мы имеем инвестиционный актив А и набор обстоятельств Б. За последнее десятилетие было 15 аналогичных сценариев. В каждом сценарии цена актива А двигалась строго определенным образом — она росла. Поэтому мы предполагаем, что в этот раз история повториться, и ставим на повышение.

— Логика прогнозирования на основе исторических данных


Например, акции Apple в среднем росли на 10% после положительных квартальных отчетов. Сегодня, до открытия рынка вышел новый хороший отчет, и акции растут на 3%. Соответственно, мы купим их сейчас и продадим, когда рост достигнет 10%.

Конечно, не факт, что Apple продолжит следовать сценарию. Конкретно в этом случае, все может получиться иначе, и мы потеряем деньги. Но если история повторилась 15 раз подряд (или хотя бы 10 раз из 15), то лучше придерживаться тенденции. Это логично и, теоретически, повышает вероятность успеха.

Теперь посмотрим на логику заглядывания в будущее:



Мы имеем инвестиционный актив А и набор обстоятельств Б. Что было раньше — не важно. Рынок учел прошлую информацию, и она не имеет практической ценности. Поэтому мы воспользуемся только базовыми закономерностями. Остальное возьмем из набора обстоятельств Б и сделаем прогноз с помощью логики и здравого смысла.

— Попытка заглянуть в будущее


Например, в прошлые кризисы акции Apple падали и восстанавливались вместе с рынком. Однако, в прошлые кризисы не было нулевых ставок и бесконечного вливания денег в экономику. Теперь они есть, поэтому анализировать акции нужно с чистого листа.

Такой подход имеет основания (история действительно не всегда повторяется), но его трудно применить на практике. Во-первых, отсутствуют четкие ориентиры. Будущее вариативно, и его не получится загнать в здравый смысл или другую эфемерную модель. Слишком много слепых зон и неизвестных факторов. Пробуя их угадать, мы начнем тыкать пальцем в небо в надежде показать на звезду.

Во-вторых, даже если мы угадаем нужное направление, то не сможем оценить результат. Точнее не поймем — это мы умные или рынок благоприятный? Положиться на мозги еще можно, а вот на хороший рынок — очень не хочется. По крайней мере до тех пор, пока мы не научились заранее отличать хороший рынок от плохого.

Методы, основанные на исторических данных, такой проблемы не имеют. Есть прошлые результаты, есть конкретные цифры, есть возможность посчитать вероятности. Если на реальном рынке фактические цифры совпадают с ожидаемыми, значит метод работает. Если не совпадают — метод нужно менять или дорабатывать.

Таким образом, исторические данные придется анализировать в любом случае. Они дадут прочный фундамент и возможность оценить стратегию. Однако, анализировать историю можно по-разному. Например, плохой способ — это изучать графики и вручную искать закономерности. Лучше, но не идеально — придумать алгоритм и прогнать историю на компьютере. Самый передовой вариант — использовать data science.

Об этом поговорим дальше.

 

Как работает data science

Data Science — это прикладная наука о данных. Она состоит из нескольких дисциплин, которые пришли из математики, статистики и информатики. Общий процесс исследования с применением data science выглядит так:

1. Собираем данные
2. Обрабатываем данные
3. Проверяем данные
4. Ищем взаимосвязи с помощью статистических методов
5. Ищем взаимосвязи с помощью машинного обучения
6. Строим прогнозную модель
7. Проверяем прогнозную модель на исторических данных

То есть конечный результат нашей работы — это компьютерный алгоритм, который принимает данные и предсказывает будущее. Чтобы было понятнее, мы разберем условный финансовый пример.

Задача:
Научиться предсказывать цену акций из индекса S&P 500.

Доступные данные:
1. Тикеры акций S&P 500
2. История котировок
3. История финансовой отчетности
4. История аналитических рекомендаций

Мы хотим получить волшебную машину, которая примет четыре типа данных на входе и предскажет цену акций на выходе.
Давайте сделаем схему, чтобы наглядно изобразить процесс.

Как использовать data science, чтобы анализировать финансовые рынки


Сначала мы собираем и обрабатываем данные. Это важный шаг, с которого начинается data science. Затем мы скармливаем обработанные данные в математическую модель и используем статистические методы, чтобы найти взаимосвязи. Если взаимосвязи между данными сложные, то мы подключаем искусственный интеллект и анализируем их на более глубоком уровне.

Например, мы анализируем, как финансовые результаты влияют на котировки акций из индекса S&P 500. Тоже самое делаем с аналитическими рекомендациями. Затем смешиваем отчеты с рекомендациями и повторяем процедуру. Таким образом мы находим статистически значимые закономерности.

Далее на основе закономерностей мы создаем предиктивную модель. В нее мы скармливаем новые финансовые отчеты и аналитические рекомендации, а в ответ получаем прогноз ценовой динамики. Этот прогноз мы применяем на практике. То есть в торговле на бирже.

Исторические котировки, финансовая отчетность и ожидания аналитиков — не единственная информация, которую используют при создании прогнозных моделей. Существует много вариантов входных данных. Они начинаются с привычных финансовых метрик и заканчиваются Google-запросами или Twitter-комментариями.

Фактически, в качестве почвы для анализа можно использовать любые достоверные данные. Если внутри данных есть статистически важные закономерности, то методы машинного обучения их выявят. Если закономерности отсутствуют, то мы тоже это узнаем. После чего перейдем к следующему датасету или к следующей гипотезе.

 

Почему data science эффективен

Данные анализируют давно и различными способами. Поэтому основные методы аналитики (затейливые словосочетания, которые вы прочли на предыдущей картинке) придуманы несколько десятилетий назад. Штука в том, что они не работали на практике до недавнего времени. Эти методы хорошо справлялись с теоретическими задачами, но упирались в сложность расчетов в реальных условиях.

Проблему решил технический прогресс. Появились новые компьютеры, и они осилили сложные вычисления. Затем появился data science — он стал продуктом технологических изменений. Data science воспользовался увеличением вычислительной мощности, впитал несколько математических областей и автоматизировал сложные процессы. В результате мы получили аналитический завод, который обрабатывает больше данных, ищет больше взаимосвязей и делает работу быстрее.

Как использовать data science, чтобы анализировать финансовые рынки


Эффективность data science держится на трех китах:

1. Большие данные.
Data science обрабатывает терабайты разнообразных данных, чья скорость поступления постоянно растет. Часто это бессистемная информация, которую нужно чистить, обрабатывать и структурировать. Ввиду большого объема данных, с этим не справляются методы привычной аналитики, но справляются методы data science.

2. Использование математических методов.
Все методы data science пришли из прикладной математики и естественных наук. Когда мы анализируем финансовый рынок с помощью data science, мы используем те же методы, что и физики, исследующие ядерные реакции, или конструкторы, проектирующие самолеты.

3. Компьютерный анализ данных и машинное обучение.
Современные компьютеры обрабатывают миллионы строк данных и делают это в автоматическом режиме. Это позволяет применить машинное обучение и кратно ускорить вычислительные процессы. Кроме того, машинное обучение решает задачи, которые не решаются стандартными аналитическими методами.

Таким образом, data science решает старую задачу анализа данных. Но делает это на принципиально новом технологическом уровне. Если сказать метафорично, то с помощью data science мы пересели с лошади на машину.

Что это значит в применении к финансовым рынкам? А то, что раньше мы придумывали торговые стратегии и неделями тестировали исторические данные. Сегодня мы ускоряем процесс в несколько раз. Одновременно с этим мы повышаем его эффективность.

 

Что нужно, чтобы применять data science

Чтобы эффективно применять data science на практике, требуются три ключевых ингредиента:

1. Данные, которые не имеют ошибок и мусора.
Чтобы предиктивные модели работали, их нужно строить на достоверной информации. Качество сырья в data science играет решающую роль. Поэтому сбор и обработка данных занимает 50%-80% рабочего процесса.

2. Человек, который создает аналитическую модель.
Для этого нужно знание и понимание математики. В частности таких дисциплин, как математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и математическая статистика. Также потребуется использовать Python в качестве основного языка программирования.

3. Компьютер, который обрабатывает информацию.
Многие данные содержат терабайты информации. На домашнем ПК такое не проанализировать — не хватит памяти. Соответственно, нужны специализированные сервера, которые справятся с задачей и не расплавятся в процессе.

Если мы говорим про финансовые рынки, то также пригодятся знания в финансах. Как минимум общее понимание темы, как максимум — знание корпоративных финансов, количественных финансов, теории управления портфелем, деривативов.

Естественно, один человек такой объем дисциплин не осилит. Поэтому лучше сформировать команду, где каждый отвечает за свое направление. Например, финансист помогает собрать и обработать информацию, а data science-аналитик анализирует данные и строит прогнозную модель.

 

Станет ли data science панацеей для инвесторов

Data science позволяет построить предиктивную модель на основе прошлых данных. Хорошая новость в том, что data science — это лучший способ изучить историю, причем с серьезным запасом. Плохая новость в том, что история остается историей. Если мир изменился, а мы не обновили датасет, то прогнозы сломаются. Если исторические данные неполные или неверные, то прогнозы тоже будут неполными или неверными.

Поэтому называть data science панацеей — перебор. Методы data science не превратят свинец в золото и не создадут непогрешимый хрустальный шар. Однако, они помогут качественно проанализировать информацию и принять математически взвешенное решение.

 

Постскриптум

Если вам понравилась статья и вы хотите применить data science на практике, то предлагаем начать с IPO. Почему с IPO? Потому что мы делаем большое исследование, к которому вы можете присоединиться. Для этого вам не нужно знать математику или уметь программировать. Достаточно пройти по ссылке, изучить информацию и поддержать нас, если подход и идея вам нравятся.

"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, все вчера шортили?
 Thu, 30 Jul 2020 19:14:10 +0300

Добрый вечер.
Ну что! размотало, иначе сказать не могу.
Поздравляю всех кто голосовал вчера за вылет инструмента вниз.
Закреплю пока что результат за внешними днями 2-1, два низконаправленных ушли после вверх. и один верхненаправленный (после дожика) сносил всех ох как хорошо вниз. но тут, мне необходимо больше времени на анализ поведения цены, короче изучать еще пол года минимум.
наблюдаем дальше.
Итого, те кто не потерял в июле! — можно поздравить, с тем, что они успешные трейдеры. Я лично поймал несколько стопаков и хватит., — отдых.
Пока картина не прояснится.
Технически, выводы буду делать на следующей неделе, так как завтра можем и отскочить назад, что ничего мне не подскажет.

"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, все вчера шортили?


Желаю всем хорошего торгового августа! Давайте уж нарубим монеток.

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Thu, 30 Jul 2020 19:05:00 +0300
На 18:39 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 215 216.84 -1.07%
2 Новый Колизей 76    
3 ДЭНИ КОЛЛ 74    
4 Новатэк ао 55 1076.2 -1.23%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЭнергияРКК 11050 +39.87% 89.37
2 iНПОНаука 219 +11.62% 96.65
3 ТГК-2 0.004535 +8.36% 101.58
4 ТМК ао 59.38 +1.68% 16.95
5 Акрон 5800 +1.22% 29.12

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЮУНК ао 8690 -12.49% 56.57
2 Ижсталь ап 1005 -8.72% 11.56
3 РусАква ао 200.5 -6.96% 91.97
4 Лензолото 17180 -6.12% 77.03
5 Лензол. ап 5260 -4.97% 9.30

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 iДонскЗР п 2020 +28.66% 24.50 +258357%
2 iДонскЗР 2805 +39.9% 20.61 +12375%
3 ТНСэнНН ап 605 +4.49% 0.19 +6234%
4 ТНСэнРст 0.465 +14.81% 7.19 +4101%
5 КСБ ап 0.2795 +8.75% 0.50 +3876%

Котировки акций онлайн
Как выгоднее открывать ИИС? Почему погибают компании. О ставке ЦБ простым языком.
 Thu, 30 Jul 2020 18:45:12 +0300
2/3 лета позади. Лето — вялый рынок и пониженная творческая активность на смартлабе.
Тем не менее пользы у нас все равно хоть отбавляй!
Мы не перестаем работать, и традиционно напоминаем вам о лучших постах прошлой недели:

Лучшее по инвестициям:
Топ-просмотры: Копипаст Почему открывать ИИС выгоднее каждые три года, а не держать несколько сроков?
⭐️49 Команда Тинькофф Инвестиций пишет про Три заблуждения о дивидендах на Санкт-Петербургской бирже 
❤️295 Автор «монте карло» пишет про то, как погибают компании 
❤️151 Вернувшийся из многолетнего бана Александр Шадрин обозревает данные за 2кв2020 по Саратовский НПЗ. Подписывайтесь на его блог.
⭐️16 Звезда Камона Хомяк Разумный пишет про ГМК: ГМК «Норильский Никель». Схватка бульдогов под ковром (часть 2)

Трейдинг:
❤️146 Трендовик написал самый полезный пост на смартлабе
❤️135 Инвестор Сергей сделал топовый и юморной пост про свою стратегию. Смотреть всем, ржака
Опыт Швеции всё-таки показал бесполезность карантина
 Thu, 30 Jul 2020 13:04:10 +0300
Ещё в апреле я публиковал сравнительный анализ распространения и смертности от коронавируса в Великобритании и Швеции (с карантином и без него), из которого вытекала абсолютная бесполезность карантинных мер. Большинство комментариев тогда свелось к поиску нюансов, объясняющих это, и предсказаниям коронаапокалипсиса в Швеции, гор трупов и прочих ужасов. Критика невведения жёстких мер продолжается до сих пор, вот несколько заголовков:

Швеция становится примером того, как не справиться с COVID-19, CBS News

Отсутствие блокировок увеличило количество смертей от COVID-19 в Швеции, U of V Newsroom

Число жертв коронавируса в Швеции в настоящее время приближается к нулю, но эксперты предупреждают других, чтобы они не приветствовали это как успех, Business Insider

Отсутствие COVID-19-блокировок увеличивает смертность в Швеции, вывод исследований, Virginia edu

Страшно от таких заголовков? Тогда давайте посмотрим график смертности от коронавируса в Швеции
Опыт Швеции всё-таки показал бесполезность карантина
Число смертей за последнюю неделю сократилось до не более чем 2 человек в день. Также можно провести сравнение с американскими штатами с драконовскими карантинными мерами (ну, естественно, контролируемых демократами).

Швеция: нет локдаунаНаселение 10,2 миллиона человекСмертность от коронавируса — 5667 человекШтат с локдауном №1: Нью-Йорк (губернатор-демократ Эндрю Куомо)Население — 8,3 миллионаСмертность от коронавируса — 32 133 (в 5.5 раз больше, чем в Швеции, с меньшей численностью населения на 2 миллиона)

Штат с локдауном №2: Нью-Джерси (губернатор-демократ Фил Мерфи)Население — 9,2 миллиона человекСмертность от коронавируса — 15 684 (почти в 3 раза больше, чем в Швеции, с меньшей численностью населения на 1 миллион)Штат с локдауном №3: Массачусетс (губернатор-демократ Чарли Бейкер)Население — 6,9 миллиона человекСмертность от коронавируса — 8,380 (в полтора раза больше, чем в Швеции, с меньшей численностью населения на 3 миллиона)

Кстати говоря, скорее всего, локдауны не только бесполезны, а ещё и создают условия, которые увеличивают вирусную нагрузку. Поэтому возникает вопрос, зачем всё-таки правящие бюрократии устроили нам весь этот праздник. Мой ответ на него так и не поменялся, ибо не возникло ни малейших доказательств обратного. Правительства продолжают действовать ровно в этом же русле:

«Провели мощнейшее „количественное смягчение“, иными словами, напечатали денег. Проложили путь к дальнейшему огосударствлению и монополизации экономики. Иными словами, бизнес поделился на „близкий“ и „не близкий“. Первой категории пофиг на все дальнейшие правительственные ограничения, если что, выпустят новый долг, который будет выкуплен центробанками. Вторая категория утратила возможность какого-либо планирования, ибо предсказать правительственные ограничения просто невозможно, они находятся вне всякой логики. Результатом будет победа социализма на всей планете, только вместо госплана и госснаба будут компании, приближённые к правительствам. Остальные просто умрут.»

Бесплатная неделя глобальных возможностей на elliottwave com 23–30 июля

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО
 Thu, 30 Jul 2020 12:28:30 +0300

Продолжаю цикл постов о эмоциональных запросах новичка. О зашитых в нас желаниях, стремясь реализовать которые мы уменьшаем свои шансы преуспеть на рынке в долгосроке.

Сегодня очередь запроса на стабильность. Нас пугает неопределенность. Мы не хотим находиться в неведении относительно своего будущего и желаем его контролировать.

Но при инвестициях в акции, увы, мы никогда не найдем стабильность. Периоды роста сменяются падениям, которые, в свою очередь, снова сменяются ростом. Соответственно, циклы убытки-прибыль-убытки регулярно повторяются на нашем счету, изрядно «прокачивая» нашу психику. Психику, привыкшую к стабильности. Без убытков. Без неопределенности будущего.

Как быть? Как стимулировать начинающего инвестировать в акции? Как побороть в нем боязнь неопределенности будущего?

Инфобизнес нашел выход. Боязнь бьется фразой: «Так все ж вырастет. Надо просто подождать. Бизнес генерирует прибыль, государство печатает деньги. Это обеспечит «несгораемость» начальных инвестиций.»

Логика верна. Нет сомнений. И воодушевившись, начинающий инвестор несет деньги на биржу. Покупает акции.

Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Реальность, увы, оказывается грустнее, чем это преподносится желающим продать свои курсы обучателем от финансов. Восстановление рынком предыдущих уровней может затянуться на годы! Повторюсь: годы! И терпения находиться в убытках в течение долгих лет у большинства новичков не хватит.

История финансовых рынков дает массу примеров таких многолетних коррекций. Перечислю некоторые из них.

1. Индекс Мосбиржи обновил максимум 2008 года лишь в 2016 году. 8 лет в просадке.

2. Ведущий американский индекс SP500 обновил максимум 2000 года лишь в 2007 году, чтобы снова уйти на 5 лет в просадку. 12 лет ожидания.

3. Японский индекс Nikkei до сих пор не может обновить максимум 1990 (!) года. Тридцать лет без просвета!

Именно для таких многолетних боковиков на акциях мы диверсифицируем наш портфель, добавляя в него другие классы активов. Чтобы при серьезной ошибке с моментом входа в рынок, сократить срок выхода нашего портфеля из просадки.

Будьте бдительны!

 

Свои сделки еженедельно стал выкладывать здесь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577