Сегодня мы поговорим о скрытой части биржевого стакана и это Айсберг-заявки. Мы разберемся с тем, что это такое, как определить айсберг в биржевом стакане, что делать, если вы в позиции и обнаружили такую заявку.

Наши преподаватели покажут как использовать Айсберги в своей торговле на практике в прямом эфире!

Кто мы? Мы – команда опытных трейдеров Live Investing, торгуем на рынке каждый день, показываем свои сделки, профиты и убытки. Мы уже повидали все в рынке и не боимся ничего!  Обучаем трейдингу с нуля. На наших прямых эфирах вы можете учиться у нас совершенно бесплатно. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. Если вам сложно, добро пожаловать на наши платные программы.

09:30 -10:00 – Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании

10:00 -12:00 – Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, работа с новичками в чате.

А это закрытый Телеграм-канал для трейдеров Live Investing https://schoollive.ru/liveonline/ 

В нем:

1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день

2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке

3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров

4. Настройки стакана и рекомендации по торговле

5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы.

6. Это недорого. 

Подключайтесь и станьте частью крутой команды!

Наши партнеры Go Invest:https://clck.ru/39iMuX  

Go Invest – это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО (https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше. 

– Индивидуальная настройка терминала

– Доступ ко всем биржевым инструментам

– Удобная аналитика доходности

– Теханализ на высочайшем уровне

– Объемный анализ

– Идеи и подборки от аналитиков Go Invest.

Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.

Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.

Реклама. Брокер Go Invest 18+,https://goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt

Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга -https://schoollive.ru/obuchenie  В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграмhttps://t.me/proplive 

Следить за сделками наших трейдеров в прямом эфире с утра до вечера вы можете в закрытом телеграм-канале компании -https://schoollive.ru/liveonline. Здесь вы можете задать вопросы ведущим и обсудить ситуации на рынке с другими трейдерами компании. Это не просто телеграм-канал, это трейдерское комьюнити, где можно получить поддержку и помощь в торговле.

Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing! 

Наши ресурсы:

Обучение трейдеров -https://schoollive.ru/obuchenie  

Группа ВКонтактеhttps://vk.com/live_investing_group   

Группа Одноклассникиhttps://ok.ru/liveinvesting  

Аккаунт в Insta @live_investing 

Блог в Дзенhttps://dzen.ru/live_investing 

Блог на SmartLabhttps://smart-lab.ru/my/liveinvesting...  

Мосбиржа (+0,69%) — у компании растут комиссионные доходы, дополнительно рекомендованы дивиденды.

Индекс Мосбиржи 
По дневным
(в нижнем окне — индикатор волатильности Чайкина):

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. 31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца. Зона стоимости (рисунок 2) разместилась на уровне 324875-326025. Классифицируем ее как ключевое сопротивление 1 (рисунок 1), так как объем торгов составил выше среднестатистического значения за действующий контракт — 87601 контракт. Пробитие и тест данного сопротивления 1 (рисунок 1), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку. 3 июня 2024 — нисходящее трендовое движение с формированием уровня поддержки 1 (рисунок 1). На часовом графике с 15:00 до 16:00 был всплеск крупного объема (рисунок 2), который составил 24912 контрактов. Надо отметить, что данный объем был максимальным за час торгов действующего контракта. Так покупателю удалось локально затормозить нисходящее движение. В целом объем торгов составил экстремальное значение — 134 000 контрактов за день. Пробитие поддержки 1 и его тест уменьшает шансы покупателей перехватить инициативу на свою сторону.

Фьючерс RI на индекс РТС. 31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца. Зона стоимости (рисунок 7) разместилась на уровне 113110-113460. Классифицируем ее как ключевое сопротивление 2 (рисунок 6), так как объем торгов превысил среднестатистическое значение за действующий контракт — 111000 контрактов. Пробитие и тест данного сопротивления 2 (рисунок 6), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку. 3 июня 2024 было нисходящее трендовое движение с формированием уровня поддержки 1 (рисунок 6). На часовом графике с 15:00 до 16:00 был выброс рекордного объема, максимального в часовом таймфрейме на протяжении действующего контракта (рисунок 7), а именно 31 613 контрактов. Таким образом, покупателю удалось локально затормозить нисходящее движение. В целом объем торгов составил пиковое значение — 181 000 контрактов за день. Пробитие поддержки 1 и ее тест уменьшает шансы покупателей перехватить инициативу на свою сторону.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «Го Инвест» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

4 июня в 16:00 проведем прямой эфир с топ-менеджментом МФК «МК». В гостях у PRObonds:
— Светлана Чубакова, Председатель Правления/ Генеральный Директор МФК «МК»
— Ярослав Полещук, Председатель наблюдательного совета

Рынок розничного кредитования находится под постоянным прицелом инвесторов и СМИ, особенно на фоне изменения макропруденциальных лимитов. Но длительное поддержание запретительной ключевой ставки не в меньшей мере влияет на бизнес. Вместе с компанией разберемся, как себя чувствует российский малый бизнес:

— Готовы ли сейчас компании брать в долг?
— Не растут ли риски в сегменте на фоне жесткой ДКП?
— Какие результаты у МФК «МК» в первом квартале 2024?

Пишите свои вопросы эмитенту в комментариях. Ждем всех по ссылке
www.youtube.com/live/BgZrl_YGDdM

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Накануне 3 июня на падении до 4% по индексу прошел один из максимальных объемов на рынке за 2 года — 175 млрд руб., в том числе 40 млрд вне индекса Мосбиржи. Средний оборот сейчас ~100 млрд в день, из них до 1/3 приходится на акции, не входящие в основной индекс Мосбиржи (до 2022 объемов вне индекса почти не было).

Топ-10 акций по ликвидности имеют оборот 2-8 млрд руб. в день. Чтобы попасть в топ-100 нужно иметь средний оборот от 0,2 млрд в день. В 2021 году такой оборот был только у топ-50 акций.

Не халяВные, а халяЛЬные! Ещё в конце 2021 года Сбер запустил первый в своем роде индексный фонд на халяльные инвестиции с тикером SBHI, соответствующий (по заявлениям самой УК) нормам и законам шариата. SBHI по сей день остается единственным БПИФом на Мосбирже с приставкой «халяль». Мне стало интересно, и я подготовил авторский разбор фонда SBHI.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в телеграм-канале. Подписывайтесь! 

Какие дивидендные акции выиграют от повышения ставки ЦБ
 Tue, 04 Jun 2024 08:06:19 +0300

7 июня будет известно решение ЦБ по ключевой ставки. Сейчас она находится на достаточно высоком уровень в 16п. Большинство прогнозов указывает на её дальнейшее повышение.

Почему высокая ставка- это плохо для рынка акций?

Рост ключевой ставки оказывает давление на рынок акций, так как увеличивается стоимость кредитов для компаний, они становятся менее доступными и бизнесу сложнее развиваться и наращивать прибыль.

Так же, при повышении ставки ЦБ, увеличиваются ставки по депозитам в банках и часть инвесторов предпочитает перекладывать деньги с рискованных акций, в более безопасные депозиты.

Почему ставку скорее всего повысят?

Большинство аналитиков склоняется к тому, что на предстоящем заседании ЦБ ставку повысят, так как инфляция продолжает увеличиваться.
Например, банки уже закладывают повышения ставки ЦБ в свои депозиты-Сбер на днях повысил процент по вкладу до 18% годовых!

  

 

Однако, не смотря на то, что, в целом, высокая ключевая ставка-это нагатив для рынка акций, есть ряд эмитентов, которые выигрывают от её повышения! О них и поговорим в этой статье.

В какие акции не стоит инвестировать при повышении ставки ЦБ?

Для начала, давайте определим эмитентов, которые пострадают больше всего от роста ставок.

Очевидно, что это те компании, у которых есть высокая долговая нагрузка!
Чтобы понять, на сколько компания закредитованна, я смотрю на индикатор ДолгEBITDA, он пока за сколько лет компания может погасить свои долги.

  

 

Считается, что если индикатор ДолгEBITDA превышает 3, то такая компания имеет повышенную долговую нагрузку.

Какие компании могут выиграть от повышения ставки ЦБ?

В выигрыше от повышения ставки останутся:

• Компании, чьи доходы зависят от процентных ставок.
  В основном это банки и финансовые организации.
  Конкретно — это акции Мосбиржи, СБЕРа, БСП, Совкомбанка, ТКС, ВТБ.
  Так же сюда стоит отнести Сургутнефтегаз, поскольку он получает прибыль от размещения своей «валютной кубышки» на депозитах больше, чем от основной деятельности (добыча и переработка нефтигаза).
• Компании с низкой долговой нагрузкой и большим запасом денег на балансе.

  

 

Конкретно — это акции Сургутнефтегаза, Лукойла, Северстали, Мосбиржи и т.д.

• Компании с высокими дивидендами
  Щедрые дивиденды могут составить конкуренцию высоким ставка по депозитам и повысить привлекательность таких дивидендных акций в условиях повышения ключевой ставки ЦБ.

  

 

На данный момент есть немало акций с фактически рекомендованными дивидендами выше 10% годовых.

Если посмотреть на эмитентов нашего рынка, то выделяются акции одной компании, которые идеально удовлетворяет вышеперечисленные предпочтения покупок акций в условиях роста ставки ЦБ — это Сургутнефтегаз (преф).

• Доходы Сургутнефтегаза от процентных ставок выше, чем от основной операционной деятельности.
• На балансе компании около 6трлн р. наличности и отрицательный чистый долг.
• Заявленные дивиденды являются самыми щедрыми из всех на текущий момент 17% годовых.

Так что, возможно инвестирование в акции Сургутнефтегаза прямо сейчас являются неплохой идеей!

Заключение

Психологически не так просто инвестировать, когда рынок сильно снижается.

  

 

Однако, логически, снижение рынка создаёт благоприятный момент покупки подешевевших акций.
Я пережил кризис начала 2022г и он многому меня научил! Поэтому, я буду четко придерживаться своей дивидендной стратегии и продолжать инвестировать.

• МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев. Приглашаю вас на свои другие каналы, а так же оставил ссылку на сервис, где я веду учет своего инвестиционного портфеля.

❤️Облигации, которые нам нравятся
 Tue, 04 Jun 2024 07:49:03 +0300

В этой подборке облигации с разной доходностью, в разных валютах, и с разными рейтингами: рискованные и с высшим кредитным качеством. Здесь те облигации, которые часто мелькают в наших портфелях, обзорах, подборках

---

М.Видео выпуск 4

· Доходность 26,5% через 11 месяцев в рублях

· Рейтинг: A (Эксперт)

После намерений провести доп.эмиссию, мы стали считать М.Видео сравнительно надежными. Долгосрочно компания все еще под ударом, потому что менеджмент отрицает очевидное, но на перспективу чуть меньше года – один из самых доходных вариантов. Рейтинг А от АКРА подтвержден в феврале, а от Эксперта – в марте

Балтийский лизинг БО-П10

· Доходность ~20% с переменной ставкой (КС+2,3% с ежемесячными выплатами)

· Рейтинг: АА- (Эксперт)

Один из самых доходных флоатеров в кредитных рейтингах А- и выше. Высокий купон и ежемесячные выплаты доводят доходность до 20%. Облигации защитные перед ростом ключевой ставки, т.к. купон растет вместе с ней. Высокий отраслевой риск (лизинг), но и высокая надежность компании (ТОП-10) из-за высокой диверсификации и грамотного управления рисками

Полюс Золото ПБО-04

· Доходность ~6,5% на 5 лет в долларах по курсу ЦБ

· Рейтинг: ААА (Эксперт)

Высший кредитный рейтинг, валютная облигация с ежемесячными выплатами, подход под ЛДВ. Нам кажется, это один из лучших вариантов в валюте.

Сегежа CNY 3Р-01R

· Доходность 19% через 1,5 года в юанях

· Рейтинг: BBB (Эксперт)

Один из самых рискованных бондов на нашем рынке, т.к. проблемы копятся, а решение откладывается. Система выкупает оферты, и это давало перерыв до конца года. Могло произойти чудо❗️:

— снижение КС

— отскок в ценах на пиломатериалы

— решение проблем с логистикой

— падение рубля

Но нет и на повестке теперь только сложные решения:

— докапитализация и размытие доли акционеров

— реструктуризация облигаций

Выбирать Сегежу надо очень осознанно, т.к. один из вариантов – перенос выплат по облигациям с сохранением нерыночной ставки. Тогда почти 20% в юанях превратятся в обычные для рынка 8-10%

Сегежа 003Р-02R

· Доходность 42% через 11 месяцев врублях

· Рейтинг: BBB (Эксперт)

Сегежа в рублях – те же риски, только рублёвые. Проведение реструктуризации может превратить доходность 40% в 20%. На кону репутация АФК

Утренний обзор (Si, мамбофьюч, сберофьюч, газ(NG), Брент)
 Tue, 04 Jun 2024 07:50:32 +0300

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена после небольшого отскока утром и теста снизу уровня 322550 в очередной раз двинула вниз, обновив свои лои и пробив несколько уровней, правда без теста снизу. Первым сигналом для возврата цены к росту (или, как минимум, большому отскоку) будет являться закрепление цены выше 318025, еще одним сигналом — выход цены из желтого канала.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 325850 и 318025, а также кластерную зону границ розового и желтого каналов (324375)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 327275, 322550, 313950 и 305525

На часовом графике цена протестила снизу гориз.уровень 322550 и границу розового канала и поехала вниз, пробив несколько уровней и в итоге отбившись от одной из своих локальных поддержек 309500. Первым сигналом для лонга — возврат цены выше зоны 317025-317800(пробой этих уровней с тестом сверху можно пробовать лонговать)
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 325850, 322550 и 317025, трендовой(324150 на утро), а также границ розового(319850 на утро) и синего(314525 на утро) канала
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 320300 и 317800

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена внутри дня уходила ниже важного уровня 31069, но день смогла закрыть выше. Тем не менее, если цена сегодня не вернется выше трендовой(31810), берущей свое начало с лоев 2022г. восходящий тренд можно будет считать сломленным. Первым сигналом для возврата цены к росту будет выход выше гориз.уровня 31546 и границы синего канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровней 30450, 31069, 31546, а также трендовой(31810)
В случае четкого теста границы зеленого канала(31670) или гориз.уровня 31962 также можно пробовать входить в сделку(отбои от уровней лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим)

На часовом графике цена после небольшого отскока утром и теста снизу границы синего канала, двинулась дальше вниз, пробив несколько поддержек, отбившись в итоге от границы розового канала и по итогам дня отыграв большую часть снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 31561 и 31069, а также возврат цены выше кластерной зоны 31795-31895
В случае четкого теста можно входить от менее сильных уровней в виде границ синего(31650 на утро) канала, горизонталей 31314, 30971, а также трендовой(31090 на утро)

Si(фьюч на рубледоллар)
На дневном графике цена весь день снижалась, отбившись от своего сопротивления 91720 и приблизилась к своим майским лоям. Ждем повтора лоев и в случае отбоя пробуем лонг. В случае пробоя лоев с тестом снизу желающие могут пошортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровня 90720 и 88988
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 89919

На часовом графике цена в очередной раз отбилась от границы синего канала и поехала вниз на тест своей сильной поддержки 88988. Ждем цену туда и в случае отбоя пробуем лонг. Также лонгуем возврат цены выше сопротивлений с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровни 89942 и 88988 а также границы синего(90650 на утро) канала
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде границы черного канала(90435 на утро)

Br (Лондон)
На дневном графике цена после утреннего теста снизу 81,11 двинулась вниз, пробив сразу две свои сильные поддержки в виде трендовой и границы желтого канала и дойдя до следующей поддержки в виде границы черного канала. Правда утром пробует уйти и ниже нее. Ждем цену дальше вниз на свою поддержку 76,66 и в случае отбоя пробуем лонг. Также можно лонговать возврат цены выше границы желтого канала или возврат с тестом сверху в черный канал
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровня 76,66, а также границу желтого (79,6) и черного (77,9)канала и трендовой(78,78)
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде границы розового канала (79,06) или гориз.уровня 74,82

На часовом графике цена, отбившись от границы желтого канала и пробив две сильные поддержки, поехала вниз, по всей видимости к нижней границе этого канала. Утром снижение продолжается. Для лонга ждем 76,6 и в случае отбоя пробуем лонг. Также смотрим за менее сильными уровнями — пробой сопротивлений с тестом сверху или отбой от поддержек лонгуем, для шорта ситуация наоборот — отбой от сопротивлений и пробой с тестом снизу поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровни 76,6, 75,23 и 74,76
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 75,94, 77,78, 78,56 и 79,38 или границы желтого канала(76,32 на утро)

NG (Henry hub)
На дневном графике цена после вчерашнего сильного роста торгуется на уровнях закрытия. Особых изменений нет. Ждем ближайших уровней или торгуем уровни с часового графика
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем границы розового(2,5069)канала или гориз.уровень 2,8790
При четких тестах можно входить от гориз.уровня 2,4689 или 2,9545

На часовом графике цена отбилась от своего локального сопротивления в виде границы черного канала и двинулась вниз, отбившись в итоге от границы зеленого канала. Утром цена пробует отбиться от границы желтого канала. Смотрим за четкими отбоями от уровней и входим в сторону движения от тех уровней, которые были четко протестированы.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2,8790 а также границы зеленого(2,6430 на утро) канала
В случае четких тестов можно торговать менее сильные уровни в виде трендовой(2,7063 на утро) и горизонталей 2,7929, 2,8386, а также границ черного(2,8242 на утро) и желтого(2,7410 на утро) каналов

Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Больше графиков в моем TG-канале.

Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts

Лайки приветствуются :-)

Портфель ВДО (12,6% за 12 мес.) в сравнении с популярными инвестиционными инструментами
 Tue, 04 Jun 2024 06:36:42 +0300

Подходит к концу 6 год нашего сравнения. Всё началось в июле 2018, список инструментов неизменен.

И по итогам мая портфель PRObonds ВДО потерял еще одну строчку в зачете, пропустив вперед рынок недвижимости.

Впрочем, жилье опасным конкурентом на будущее не представляется, его мы, надеемся, вновь и быстро обойдем. А вот рынок российских акций уже в ходе майского падения опасно сократил свой отрыв от портфеля ВДО. И его падение в июне пока что продолжилось. Возможно, портфель ВДО однажды окажется доходнее и здесь.

Почему бы нет? Дорогие деньги скорректировали вниз и акции, и облигации. Чего портфель PRObonds ВДО почти не заметил из-за короткой дюрации и относительно высокой внутренней доходности. За последние 12 месяцев (по состоянию на 3 июня) портфель заработал вроде бы немного, 12,6%. Индекс полной доходности ОФЗ за то же время потерял -9,3%, т.е. плыли мы строго против течения. Средняя ставка депозита за эти 12 месяцев – ровно 12%. В общем, портфель в порядке.

При этом ожидаемая / внутренняя доходность портфеля сейчас – 19,9%. И если сместить его активы в пользу облигаций (на сегодня почти ½ — деньги), доходность может подняться к 21-22%.

Если не терять настроения и результата, падение фондового рынка создает обстановку возможностей. Мы нынешнюю обстановку, несмотря на все ее риски, так и воспринимаем.

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Обвал на Московской бирже, ключевая ставка в 20% и миллионы, вбуханные в луковицы, - smart-lab лучшее

Разница между созданием роботов на API и на Os Engine.
 Mon, 03 Jun 2024 11:49:00 +0300

Статья о том, как роботы видят мир, какие типы данных для них доступны. В чём разница между специальными терминалами для алготрейдинга вроде OsEngine и простым API. Для опытных алготрейдеров это очевидно, поэтому данная статья для тех, кто пока не определился, как и где реализовывать свои стратегии.

 

1. Данные из API.

 

На рисунке схематично показана архитектура создания роботов на API. Таким образом роботы видят рынок на QLUA и голых API, например, API Binance.

1. Публичные данные:

• Лента сделок.
• Срезы стаканов.
• Свечи.

2. По клиенту (Закрытые):

• Сделки по собственному счёту.
• Сведения об исполнении ордеров.
• Активы в портфеле. Позиции по инструментам.

В 90% случаев ничего из API биржи больше получить нельзя, а для принятия торговых решений этого недостаточно.

Как положить индикаторы на график? Где же взять горизонтальные объёмы, и уникальные типы свечей? Для этого нужно использовать терминал для алгоритмической торговли!

 

 

2. Преобразование данных торговой платформой для алготрейдера.

 

С OsEngine мы расширяем количество данных, которые может видеть робот.

Терминал для алгоритмической торговли расширяет количество возможностей для роботов.

Специальные журналы

• Позволяющие роботам видеть свою позицию. И позволяющие запускать на одном инструменте десятки роботов одновременно. Таким образом появляется существенная разница между позицией на бирже и позицией у робота. Дающее преимущество тем кто торгует через Os Engine.

Преобразование входящих данных.

• Дополнительные десятки индикаторов. Корреляции, волатильность, синтетические индикаторы из нескольких источников.
• Горизонтальные объёмы, Renco candles, Delta candles, Volume candles, Range candles и т.д. 

Специальные слои для группировки инструментов.

• Кластеры.
• Индексы.
• Скринеры.
• Пары.
• Полигоны.

 

3. Краткий список того, что можно получить в OsEngine, чего нет в простом API бирж.

1. Спецжурналирование. Возможность торговать один инструмент несколькими роботами независимо.
 

 2. Специндикаторы. Возможность создавать свои уникальные индикаторы с визуализацией.
 

 

3. Уникальные типы свечей, недоступные в 99% API.
 

 

4. Автособираемые индексы, секторальные и географические с разным типом взвешивания. Академические и самописные.
 

 

5. Спецслой для парного трейдинга в 50 строк кода.
 
Со спец-индикаторами и отдельными методами управления позициями:

 

6. Спецслой для «Треугольных арбитражей».
 

 

7. Спецслой для торговли «Кластеров».
 

 

8. Спецслой для «Скринеров», торговли сотен бумаг одновременно в 50 – 100 строк кода, в котором доступно почти всё, что описано выше. С доступным тестированием по направлению.
 

 

4. Итого.

OsEngine даёт роботам, которые на нём написаны, невероятное техническое превосходство по сравнению с тем, что можно сделать на «голом API». Прибавьте сюда возможность тестировать и оптимизировать алгоритмы. И получаем то, что 99% алготрейдеров выгодно торговать через платформы для алго, чем через голое API. 1 % мы оставим на тех, кому нужна ультраскорость, им, вероятно единственным, может понадобиться делать свои подключения. Остальным выгоднее и быстрее писать роботов в спецтерминалах для алго.

Удачных алгоритмов!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

 

Вопросы XI.
 Mon, 03 Jun 2024 11:22:08 +0300

>1
А подведение итогов за месяц будет?

Убыток примерно 3,5%… С локальных пиков это около 14%.

>2
Что ждешь по яндексу? Что думаешь про ленэнерго преф, вроде следующий див может быть раза в полтора побольше предыдущего?
Яндекс хорошая история, глобально стоит для бизнеса не дорого если понимать что деньги не в трубы закапываются, и смотреть на бизнес как на пакет составляющих. Стоит не дорого.

Про Ленку вообще не думаю. И вряд-ли туда полезу. Хотя вполне допускаю что зря, у меня проблема с тем что акционер получает непропорционально много от УК, и это в какой-то момент как то может полыхнуть. Интересно может быть за иксами, или какой то быстрой высокой доходностью типа спекульнуть. А она еще и не верх ликвидности..

>3
Почему LQDT рано для покупки?

Почему рано то… В общем всегда актуально парковать кеш. У меня его почти никогда нет, так что на основном портфеле не держу.

>4

Почему высокая ставка это хорошо для БСПБ, как он на ней зарабатывает?

У БСПБ очень дешевая структура пассивов за счет большого зарплатного проекта и больших текущих счетов, и при этом большой пакет флоатеров.

В результате с ростом ставки там быстро расширяется маржа. Ждать роста банкротств на таком росте экономики из-за роста ставки я бы не стал, хотя конечно нюансы могут быть. И каким то списаниям почти неверняка быть.

>Что такого ужасного в отчете Башнефти? Вроде все хорошо. Или ожидал просто гораздо больше?

Ну я ждал бОльшей прибыли, прям ужасного ничего там нет. Более подробно думаю целесообразно почитать у Мидакова, нет смысла писать то что я напишу хуже.

>5
Какие книги почитать очень полезно?

Вот давний пост. Актуальности содержание не потеряло:
https://vk.com/wall-84354847_6791

>6
Какие ограничения на убыток у вас? Какие правила фиксации убытка?

Никаких, я не трейдингом занимаюсь. Нужна причина для входа, и причина для выхода, общее крепкое положение портфеля чтобы не было рисков МК(соблюдал даже 24,02, но слишком медленно из-за моей ошибки по ликвидности).

>7
Я не понял что за премия за риск, СВО два года уже идет. Всегда желающий может найти там риски. Щас каких то новых сверх рисков я не вижу.
Ставка — конечно давит на оценки бизнесов.

>8
Владимир подскажите пожалуйста, возник вопрос: почему когда вы написали ЧТО ДАЛЬШЕ ВЕРОЯТНО ВНИЗ
Не зарезали все плечи.
Посмотрев ваши действия предположил, что вы не уверены были поэтому только сбер резанули. Так ли это?
Если можете напишите пожалуйста ещё что либо на тему почему при первом кипише не резать плечи полностью.?

Я почти никогда ни в чем не уверен, и стабильно и регулярно ошибаюсь, особенно в краткосрочной перспективе. Т.е. есть ряд «видений» на разных временных отрезках. Был бы уверен — надо не только плечи резать, а шортить на всю котлету. :)
Я просто работаю со своими рисками, и подруливаю портфель глядя в даль.

>9
Владимир, напишите пожалуйста пост про нюансы и ограничения, которые накладывает для вас иис.
Например, если из очевидного, то невозможность покупок расписок.
Для меня было не очевидно, что вам не выгодно часто входить в отсечки по дивам, так как вернуть эти деньги на счет вы не можете. Из-за этого вы продаете перед отсечкой, а нам это может быть не нужно.
Возможно есть еще какие то нюансы, что мы не понимаем

Играть вокруг отсечки вообще хз на сколько интересно, не забываем проскальзывание, комсу и т.д… Дивиденды в целом я получать хочу, и выводить эти деньги в реальный сектор — вполне вписывается в жизненные планы. Часто мельтешить тем не менее глобально — специфичный узор работы. Еще какие-то нюансы… Сейчас ничего в голову не пришло.

>10
Привет!
Спасибо за ваш анализ. Что думаете по поводу разрешения на применение оружия?

Ничего хорошего, ничего критичного.

Хорошей вам недели!

https://t.me/LadimirKapital

Китай хочет газ по внутрироссийским ценам.
 Mon, 03 Jun 2024 11:21:02 +0300
«Китай потребовал от Газпрома продавать ему газ по внутрироссийским ценам, узнал FT. Из-за этого тормозится сделка по строительству газопровода «Сила Сибири-2», которая позволила бы российской компании улучшить своё положение. По итогам 2023 года Газпром получила рекордный убыток — 629 млрд рублей. При этом Китай платит России за газ меньше, чем другим поставщикам. @bankrollo»
 Такую новость сегодня прочитал в Телеге, насколько это соответствует действительности по вашему мнению?

Акции "Роснефти" в моменте интересны для покупки с неплохим апсайдом
 Mon, 03 Jun 2024 11:05:12 +0300

Аналитики «Финама» подтвердили рейтинг «Покупать» по акциям «Роснефти» и сохранили целевую цену на уровне 669,7 руб. Апсайд составляет около 19%.

Вышедшая отчетность за первый квартал превысила ожидания рынка по основным финансовым показателям и подтвердила наши ожидания по выплате 65–66 руб. дивидендов на акцию на горизонте 12 месяцев, что соответствует неплохой доходности в 11,4–11,6%. Что более важно, «Роснефть» продолжает реализацию своего проекта «Восток Ойл», который может позволить компании заменить низкомаржинальные истощающиеся месторождения более высокомаржинальными баррелями.

«Роснефть» представила сильную отчетность по МСФО по итогам первого квартала 2024 года. Выручка компании выросла на 42,3% г/г, до 2 594 млрд руб., EBITDA — на 27,5% г/г, до 857 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась на 23,5% г/г, до 399 млрд руб. Все три основных финансовых показателя оказались выше ожиданий рынка.

ROSN			Покупать
Целевая цена			669,7 руб.
Текущая цена			562,0 руб.
Потенциал роста			19,2%
ISIN			RU000A0J2Q06
Капитализация, млрд руб.			6 020
EV, млрд руб.			9 951
Количество акций, млн			10 267
Free float			10,7%
Финансовые показатели, млрд руб.
Показатель	2022	2023		2024П
Выручка	9 049	9 163		10 628
EBITDA скорр.	2 551	3 005		3 321
EBIT	1 522	2 182		2 389
Чистая прибыль акц.	861	1 267		1 655
DPS, руб.	38,4	71,0		78,1
Показатели рентабельности
Показатель	2022	2023		2024П
Маржа EBITDA скорр.	28,2%	32,8%		31,2%
Чистая маржа	9,4%	13,8%		15,6%
ROE	12,8%	16,3%		18,4%

Рост финансовых результатов в годовом выражении в первую очередь связан с более высокими рублевыми ценами на нефть. Также обращает на себя внимание сильная маржинальность «Роснефти» по EBITDA — 33%, что связано с высокой долей премиального сорта ESPO в выручке. Отметим, что вклад первого квартала в полугодовые дивиденды составляет 18,8 руб. на акцию (3,3% доходности).

Скорректированный свободный денежный поток по итогам квартала составил 316 млрд руб. На этом фоне долговая нагрузка остается на комфортном уровне и составляет 1 по коэффициенту «Чистый долг / EBITDA», несмотря на повышенные инвестиции в развитие проекта «Восток Ойл». На наш взгляд, потенциал по снижению долговой нагрузки в среднесрочной перспективе — один из факторов привлекательности акций «Роснефти».

«Роснефть» стабильно выплачивает дивиденды дважды в год. Политика компании предполагает выплату 50% нескорректированной прибыли по МСФО. Финальные дивиденды за 2023 год составят 29 руб. на акцию, что соответствует 5,1% доходности. В то же время в первом полугодии 2024 года мы ждем роста выплат до 36–37 руб. на акцию (6,3–6,5% доходности) на фоне отсутствия разовых факторов, которые занизили дивиденды за 2023 год.

Добыча ЖУВ в первом квартале снизилась на 3,8% г/г, до 3,85 млн б/с, на фоне добровольного сокращения добычи со стороны РФ. При этом добыча газа увеличилась на 5,8% г/г, до 23,7 млрд кубометров, благодаря развитию проектов в ЯНАО.

«Роснефть» в первую очередь выделяет наличие перспектив развития. Компания продолжает реализовывать проект «Восток Ойл», который пользуется поддержкой государства и может быть полностью ориентирован на рынки АТР. Первая нефть на проекте может быть получена уже в 2024–2025 гг., а к 2030 году добыча по плану должна достигнуть 2–2,3 млн б/с. По словам менеджмента, в 2023 году проведены тестовые буровые работы со 100% результативностью.

Ключевыми рисками для акций «Роснефти» являются возможность снижения цен на нефть, укрепления рубля или ужесточения санкций против сектора. Также негативно на кейс компании могут повлиять очередные списания или рост налоговой нагрузки на сектор.

Читать полную версию

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Мой портфель российских ценных бумаг на 31.05.2024. Коррекцию прошел лучше рынка
 Mon, 03 Jun 2024 10:39:03 +0300

На коррекции портфель сохраняет динамику лучше рынка

 ✔️ Динамика моего портфеля за 5 мес. 2024 = +20,37%

 • за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

• за апрель = +5,89% 

• за май = -5,34% 

Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за 5 мес. 2024 = +7,03% 

 ✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за 5 мес. 2024 = +13,34% 

 • за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

• за апрель = +1,47%

• за май = +0,7%

 ❗️ Моя ежегодная цель — опережать индекс с дивидендами минимум на 10 пп., в 2024 году поднял цель до 15 пп. (еще на 0,7 пп. к ней приблизился) 

 

Инфляция под конец мая разбушевалась, регулятор будет повышать ставку, и главный вопрос насколько %, похоже, 1% не отделаться⁠⁠
 Mon, 03 Jun 2024 10:46:12 +0300

Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 21 по 27 мая ИПЦ вырос на 0,10% (прошлые недели — 0,11%, 0,17%), с начала мая 0,48%, с начала года — 2,95% (годовая — 8,15%). Прошлогодние темпы давно уже превышены, тогда за период с 23 по 29 мая ИПЦ вырос на 0,08%, а с начала мая рост составил 0,21%, с начала года — 2,27%. Годовая инфляция уже превысила 8,15%, данная цифра почти в 2 раза больше цели регулятора (4,3-4,8%) и может быть выше, если Росстат пересчитает месячную инфляцию мая выше недельных данных (я уверен, что так и будет, потому что недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами, спрос никуда не делся, да и месячная инфляция уже 4 месяца подряд выше недельной). Я, как всегда, отмечаю факторы, влияющие на инфляцию:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375