sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.

Величайший памп в истории торгов
Wed, 30 Oct 2024 10:33:55 +0300

Сейчас ровно год с момента начала самого сильного и одновременно самого тупого ралли в истории человечества и два года с момента начала бычьего цикла. Конечно же, нельзя обойти стороной годовщину начала безумия.

С минимума 27 октября 2023 по максимум 28 октября 2024 рынок вырос на 42.4%. С 1950 по 2023 год средний рост с учетом сезонности за указанный период составил 10.5%. В 21 веке наилучший показатель был в 2021 году – 35.7%, что совпало с локальным минимумом в окт.20.

С ноя.20 по окт.21 рынок рос на фоне 12.5 трлн коллективного QE (мар.20-мар.22) от ведущих мировых ЦБ, интенсивного V-образного восстановления экономики и корпоративных финансов (до 40% роста прибыли за два года) и открытия экономики после локдаунов (с ноя.20 появилась конкретные планы по вакцинации, что означало снятие локдаунов).

Да, было сильно в 2021, но были причины – прибыли еще никогда так быстро не росли в реальном выражении, но и никогда не было так много свободной ликвидности. Вот и всего 35.7%, а сейчас почти 43%.

В фазу пузыря доткомов наиболее интенсивный рост был в 1997 году – 31.8% за указанный период, а ранее наилучший показатель был в 1963 году – 38% после разгромного 1962 на эффекте низкой базы.

Как видно, с 1950-х годов аналогов нет с учетом сезонности.

Сейчас за год рынок создал 18 трлн капитализации, но это не только самый быстрый прирост капитализации за всю историю в абсолютном выражении, но и один из самых быстрых приростов по скользящему сравнению за 12 месяцев вне фазы коррекционного восстановления.

18 трлн сейчас – это сопоставимо с совокупным пузырем 90-х годов за 5.5 лет с учетом инфляции, но сейчас на это потребовался год!

Ранее рост на 40% и выше за 12 месяцев происходил после обвала, как минимум на 20% и глубже (2020, 2009 и так далее), а в этот раз после локальной коррекции авг-окт.23 на 11%. За всю историю было два раза, когда рынок рос сильнее вне фазы коррекционного восстановления (в июл.97 и апр.98 на 48-49% и в 1929, т.е. в эпоху пузырей).

Однако, в 1925-1929 и в 1996-2000 наблюдалось быстрое восстановление экономики в темпах выше 4% в год (почти 4.8% в 20-х годах 20 века и 4.3% в 90-х годах в среднем за год) со всеми вытекающими положительными аспектами активной экономической экспансии. Тогда рост рынка был в период активной межотраслевой трансформации и быстрых темпов роста прибыли компаний (свыше 15% в год).

Сейчас идет стагнация два года (как раз с середины 2022) с нисходящей тенденцией по прибылям из-за фронтального роста издержек и при актуализации максимальных с 2007 года рисков в системе.

Сейчас рынок обновил все возможные рекорды (об этом писал весь год) по скорости, интенсивности раллирования и концентрации идиотизма.
Еще никогда в истории рынок не был в столь ожесточенном пампе в условиях стагнации и при истощении свободной ликвидности.

Как им удалось продать двухлетнюю стагнацию при сжатии ликвидности, в условиях высоких ставок и обострении рисков в системе?

Все очень просто – культивация и закрепление идиотизма с новым ранее неизведанным паттерном «выхаркивание истхая» ))

Обычно интенсивный рост сопровождается паттерном «pump & dump», т.е. быстрый рост и быстрое падение с образованием волатильности – так было в 90-х годах. Сейчас иначе. Прорыв нового истхая с закреплением и проторговкой (чтобы привыкли и приняли новые уровни), консолидация с паническим выкупом любых попыток продаж и выблевывание нового истхая с повторением стратегии. Критически важно это сделать в наиболее абсурдном сценарии против логики, фактов и денежных потоков.

Это создает иллюзию исключительной устойчивости рынка и веры в чудеса.

Безусловно, все это сопровождается особой эмоциональностью для того, чтобы приглушить логику (эмоции подавляют рациональность). Именно поэтому освещение в ведущих СМИ и инвестдомах максимально истеричное, с надрывом, психозом и в эйфории.

Все это сопровождается феерической ложью, тупостью и манипуляциями. Им удалось создать рынок и условия для умственно отсталых, инвестсообщество еще никогда не было настолько тупым.

t.me/spydell_finance/6410

Как решение ЦБ по ставке отразится на акциях и секторах
Wed, 30 Oct 2024 10:13:09 +0300

В пятницу ЦБ РФ пошел на резкий шаг, повысив ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 21%. В материале разбираемся, какие компании могут стать главными бенефициарами высоких ставок, а какие — испытывать повышенное давление.

Прямых бенефициаров от роста ставки в нефтегазовом секторе нет. Негативный эффект наиболее сильно скажется на компаниях с высокой долговой нагрузкой:

Газпром
Роснефть
ЕвроТранс

Более чувствительным может оказаться ЕвроТранс, поскольку у него большая часть долга привязана к ключевой ставке.

Лучше всех себя могут чувствовать компании с весомой денежной подушкой:

Лукойл
Сургутнефтегаз ап

Среди металлургов также нет тех, кто выиграет от роста ставки. Все компании так или иначе уже финансируются за счет дорогих кредитов. Наиболее обременительными высокие ставки окажутся для:

Русал
Мечел
ТМК

Единственным бенефициаром в секторе финансов является Московская биржа, у которой более половины выручки составляют доходы от размещения средств участников торгов.

На финансы банков и девелоперов высокие процентные ставки оказывают негативное влияние через высокую стоимость фондирования, снижение кредитной активности и рост стоимости обслуживания долга с ипотекой, что сказывается на продажах недвижимости.

На текущий момент мы не видим явного кандидата на необходимость привлечения акционерного капитала через допэмиссию в 2025 г. Стоит отметить высокую долю проектного финансирования у девелоперов, что покрывается средствами со счетов эскроу, в то время как банки могут реструктуризировать проблемные кредиты с целью сохранения капитала и поддержки финансовых результатов.

Из-за роста ставок не выиграют также IT-компании и сектор телекоммуникаций. Для всех них повысится стоимость капитала. Однако наиболее устойчивыми могут оказаться компании с низкой долговой нагрузкой или с большой денежной позицией, а также показывающие хорошие темпы роста прибыли. Выделяем:

Яндекс
Хэдхантер

Рост ставок несет риски для показателей чистой прибыли и потенциальных дивидендов Ростелекома и МТС. У обеих компаний умеренная долговая нагрузка, но при этом они тратят более 50% операционной прибыли на процентные расходы.

У Ростелекома дивиденды были исторически привязаны к чистой прибыли, поэтому рост процентных ставок может привести к снижению выплат. По МТС уже ждем выплаты дивиденда по минимуму дивполитики, этот вопрос будет решаться весной 2025 г.

Также высокая долговая нагрузка у ВК, но компания сохраняет гибкость для оперативного повышения маржи.

Среди компаний потребительского сектора нет бенефициаров от высокой ключевой ставки. Более устойчивы компании с низкой долговой нагрузкой и неплохими темпами роста прибыли:

X5 Group
FixPrice гдр
Henderson

Наиболее уязвима М.Видео, показатель долговой нагрузки у которой в 3,2 раза превышает EBITDA, а в 2023 г. принес убытки.

Главным бенефициаром от высокой ставки в секторе электроэнергетики является Интер РАО, чьи процентные доходы оказывают существенное влияние на финансовые результаты. Не станет критичным повышение ставки и для Мосэнерго и Юнипро, у которых также сохраняется весомая денежная позиция.

Наиболее уязвимы в секторе закредитованные компании:

РусГидро
ФСК-Россети

Отдельно можно отметить представителя промышленного сектора — Сегежу, для которой рост процентной ставки является особенно болезненным с учетом ее долга и того, что она последние несколько кварталов не выходит из убытков. Компания уже планирует допэмиссию, но пока не раскрывала ее объем и цену.

Как заработать на снижении котировок

С акцией БКС «Бесплатный шорт»* сейчас можно отыграть потенциальное снижение котировок уязвимых к высоким ставкам бумаг без платы за перенос.

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете. В приложении «БКС Мир инвестиций» тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.

Пройти тест

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете «БКС Мир инвестиций» в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.

Подключить

* Условия акции:

Акция доступна до 31 декабря 2024 г.
Объем бесплатного шорта — 10 млн руб., максимальный срок — 3 месяца.
Участвовать могут как новые клиенты, так и существующие при условии, что они имеют активы в БКС на сумму менее 1000 руб. либо не совершали сделки с переносом непокрытых позиций, включая сделки РЕПО и СВОП, на Мосбирже и СПБ Бирже в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г. Важно отметить: клиенты с подключенными КБО (консультационным брокерским обслуживанием) и/или стратегией автоследования не могут принимать участие в акции.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Сводки новостей: как WHOOSH выступил на Smart-Lab CONF 2024
Tue, 29 Oct 2024 11:06:50 +0300

В субботу WHOOSH принял участие на ежегодной конференции Смартлаба в Москве. Удалось выяснить многие подробности и интересные факты.

Какие интересные тезисы можно выделить с выступления?

• Тройной рост с момента IPO: С декабря 2022 года, когда компания вышла на IPO, бизнес вырос почти в 3 раза. Под разговоры скептиков о том, что бизнес самокатов в российском климате не взлетит, ВУШ выходил в новые города, активно масштабируясь.

• Стабильная маржинальность: Как и обещали, маржинальность по EBITDA держится выше 40%. В текущих рыночных условиях это впечатляющий показатель, демонстрирующий устойчивость бизнеса. Один из немногих бизнесов, способных абсорбировать ключевую ставку 20%+

• Увеличение поездок и флота: За первые 9 месяцев 2024 года рост поездок составил +42%, а рост флота — +45%. Это говорит о растущем спросе на услуги компании и ее способности удовлетворять этот спрос.

• Лидерство на растущем рынке: Рынок кикшеринга может вырасти в 2 раза к 2026 году, и WHOOSH уже сейчас занимает 50% этого рынка, уверенно удерживая свою долю на протяжении нескольких лет.

• Выгодное финансирование: Компания удачно привлекает средства — средняя ставка по долговому портфелю на 30 июня составила всего 12,6%. При этом отношение чистого долга к EBITDA остается на комфортном уровне 2х, не увеличиваясь за полгода.

Также Топ менеджмент прокомментировал слухи по поводу повышения минимального возраста пользователей с 14 до 16 лет и дополнительных ограничений. На текущий момент — нет реальных подвижек по введению прав для пользователей, запрету езды по тротуарам или обязательной регистрации СИМ. Тем более у WHOOSH присутствует ограничение с 18 лет.

Компания рассказала про крутые новинки, которых нет у конкурентов. Функция Wkey позволяет стартовать без открытия приложения: просто зажал два тормоза и поехал, телефон даже доставать не нужно. А возможность использовать карту «Тройка» для начала и завершения поездки — упрощает жизнь многим москвичам.

WHOOSH упомянул про два инструмента для дальнейшего роста — внутренняя оптимизация и покупка нового флота. WHOOSH единственные, у кого есть Центр восстановления самокатов, где СИМ проходят обновление и возвращаются в строй как новые. Так много внимания компания уделяет обслуживанию СИМ, потому что их доступность заметно влияет на выручку: рост на 5% в коэффициенте доступности самокатов в городе на их размере парка — это более 800 млн руб выручки в год. К решению о закупке новых СИМ подходят взвешенно, чтобы обеспечить рост без чрезмерной долговой нагрузки.

Еще рассказали про разработку усиленной батареи, позволяющая самокатам работать в 2 раза дольше. Она уже проходит испытания, а в следующем году планируется ее массовое внедрение, что повысит операционную эффективность. Кроме того, на выступлении основатели намекнули, что позитивно оценивают проект разработки собственной модели самоката, и обещали скоро поделиться с инвесторами подробностями.

Как итог: WHOOSH демонстрирует сильные результаты и уверенно движется вперед. Теплая осень играет на руку — результаты становятся лучше. Кажется, ребята даже договорились о продлении хорошей погоды! С таким подходом к бизнесу, инновациям и эффективности, компания остается одной из самых привлекательных для инвестиций на рынке.

Доллар-СИ ждем коррекции ??
Wed, 30 Oct 2024 10:24:17 +0300
Утро доброе!

Наличные в телеграмм:

Операционная касса

Что делать с лишними деньгами? Часть 2.
Wed, 30 Oct 2024 10:16:13 +0300

Что делать с лишними деньгами?

Писал пост месяц назад.

У меня для небольших сумм распределение такое — треть в фонды ликвидности (выбрал SBMM), треть в российские акции (купил Лукойл), треть в крипту (выбрал биткойн в Bybit).

Что мы имеем сейчас, спустя месяц?

Паи фонда ликвидности подрастают со скоростью, близкой к ставке ЦБ.
Российские акции упали, но Лукойл держится отлично (в декабре дивы).
Крипта — все отлично, двойной профит — и от роста биткойна, и от роста доллара. Доход от стейкинга (2% в год) можно не учитывать.

На следующий месяц стратегия не меняется.

t.me/mosstart

Сегодня на IPO выходит производитель упаковки Ламбумиз.
Wed, 30 Oct 2024 09:58:39 +0300

Честно говоря, думал, что размещение не состоится и компания денег не соберет в принципе. Дело в том, что вполне средний бизнес без какой-то выдающейся рентабельности, но с планами роста к 2028 году (а как без них?), хотел разместиться за 17 EBITDA и дороже 2х выручек!!! Безумие!!! Хоть Какой-то более менее адекватный мультипликатор EVS = 0,8 обещают только к 2028 году!!! Но если взять среднюю рентабельность 10%, то это PE 2028 = 6 — 8. Готовы сегодня вложиться в 8 прибылей 2028 года, когда облигации дают 20+%? Лично я не готов .

Но пишут, что желающие таки нашлись и 75% от планируемого размещения компания продала. Конечно же по нижней границе, но все таки продала. Там Джордан Белфорт на продажах этого IPO что ли сидел??? А после этого мы удивляемся, что кто-то упорно покупал Мечелы, Самолеты и Сегежи.

Интересно будет посмотреть на динамику котировок в первые месяцы торгов. Думаю, что компания сможет посоревноваться в таким рекордсменом как VSEH .

https://t.me/borodainvest

НРА повысило кредитный рейтинг ПАО «АПРИ»
Wed, 30 Oct 2024 09:47:20 +0300

НРА повысило кредитный рейтинг ПАО «АПРИ»

Рейтинг повышен сразу на две ступени до уровня «BBB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный»

Главное из пресс-релиза:

Повышение кредитного рейтинга ПАО «АПРИ» обусловлено существенным увеличением операционного денежного потока до изменения оборотного капитала, рентабельности по показателю EBITDA и оборачиваемости дебиторской задолженности, а также улучшением прозрачности Группы, повышением оценки уровня стратегического менеджмента.

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

Высокая оценка рентабельности показателя EBITDA. По оценкам НРА с учетом выручки всех проектов за период 01.07.2023—30.06.2024 гг. она составила 43%

Комфортная оценка обеспеченности обслуживания долга. За период 01.07.2023—30.06.2024 гг. показатель составил 1,4. Позитивное влияние на показатель оказывает увеличение операционного денежного потока до изменения оборотного капитала: так, в I полугодии 2024 года он вырос до 3,2 млрд руб. (I полугодии 2023 года 0,3 млн руб.)

Высокая оценка уровня стратегического управления. Стратегия формализована с 2017 года, регулярно актуализируется. Финансовая модель Компании подробна и детализирована по текущим проектам, план 2023 года в целом выполнен по ключевым финансовым показателям

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

Средний уровень долговой нагрузки. Отношение чистого долга к показателю EBITDA, по расчетам НРА, на 30.06.2024 г. составило 3,1х

Компания предпочитает открывать продажу объектов на завершающей стадии строительства, что позитивно отражается на цене, однако, по мнению Агентства, может нести риски для получения денежных средств в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры в период ввода объекта.

Географическая концентрация выручки. Порядка 90% выручки Компания получает от проектов в Челябинске. НРА отмечает стремление Компании к расширению географии: реализуются три проекта в Екатеринбурге и один во Владивостоке, готовятся к реализации проекты в Железноводске и Ленинградской области.

Полный текст рейтингового релиза:https://www.ra-national.ru/press_release/39320/

Новая планка взята! Получил дивидендами 200 000 рублей. Капитал 1,47 млн рублей⁠⁠
Wed, 30 Oct 2024 09:21:09 +0300

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через российские дивидендные акции следуя своей стратегии на протяжении 3 лет и 1 месяца. Регулярные покупки на равных промежутках времени и реинвестирование получаемых дивидендов дают свои плоды. Погнали

ММК отчитался за III кв. 2024 г. — падение продаж повлияло на накопление запасов, свободный денежный поток ничтожно мал. Дивиденды будут?⁠⁠
Wed, 30 Oct 2024 09:21:36 +0300

До 24,25% купонами! Новые облигации: ГТЛК 002Р-06 (флоатер)
Wed, 30 Oct 2024 09:07:54 +0300

Лавина облигаций с плавающей ставкой продолжает сваливаться на головы растерянных от такого разнообразия любителей бондов. Но так как лично я не любитель, а профессионал, то регулярно помогаю вам разбираться в этом облигационном хаосе. Попутно пытаюсь разобраться сам

Очередная контора хочет вас поиметь
Wed, 30 Oct 2024 08:59:42 +0300

ООО «Компания Симпл» — компания максимального инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость минимально допустимого уровня. Динамика финансового состояния относительно стабильная, значительно ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли неустойчивая. Компания закредитованная, затоваренная, неликвидная. Из 19 млрд ресурсной базы — 14 млрд приходится на краткосрочные обязательства, из которых 8 млрд контора имеет в виде краткосрочных кредитов. А банк вам, не честный инвестор, он долги не прощает. Собственно, из-за большого объёма краткосрочных долгов, контора и пришла на биржу с целью переложиться в долгосрок, так как отдать долг банку нечем. Как говорится — все деньги в товаре. Вернее не все, а 1/3, зато остальные 2/3 у дебиторов, которые отдавать деньги в контору не спешат. Одним словом, денег у конторы нет, развитие её очень сомнительное и инвестировать в неё не рекомендуется. Досье на «Симпл»

Динамика экспорта российского СПГ в ЕС
Tue, 29 Oct 2024 11:13:10 +0300

Ранее мы писали о том, что в 2024 г. более половины экспорта российского СПГ идет в Европу. В этом посте актуализируем информацию и рассмотрим подробнее, как может измениться картина.

Российские поставки СПГ в ЕС увеличились

Доля России в импорте СПГ в Европе выросла с 14% в 1П 2023 г. до 20% в 1П 2024 г. Доля поставок США осталась на уровне 45%, доля Катара снизилась с 14% до 12% соответственно. Катар поставлял больше СПГ в Азию из-за атак хуситов на танкеры в Красном море.

ЕС может принять новые санкции против российского СПГ в 2025 г.

В 2024 г. ЕС ввел первые санкции против СПГ из России. С марта 2025 г. будет запрещена перевалка российского СПГ в европейских портах для поставки в страны Азии. По данным Reuters, Россия готовится организовать перевалку вне европейских портов (в Баренцевом и Беринговом морях).

Также в январе 2025 г. ЕС будет обсуждать 15-й пакет санкций в отношении РФ. По данным Politico, будут созданы ограничения на покупку Евросоюзом российского СПГ. Вероятно, в 2025-2026 гг. ЕС сможет снизить покупки СПГ у России по мере того, как в США будут запускаться новые СПГ-проекты.

Некоторые американские СПГ-проекты переносят сроки запуска

При этом по некоторым СПГ-проектам сроки ввода в эксплуатацию переносятся. Например, запуск Golden Pass LNG Terminal LLC отложен на три года. Проект включает три линии сжижения по 6 млн т/год, запуск первой линии изначально планировался в середине 2025 г. Для сравнения: экспорт СПГ в Европу в 2023 г. составил 16,42 млн т в 2023 г., а в 2024 г. может составить 17,45 млн т (+6,3 % г/г).

Вывод

Вероятно, что после марта 2025 г. «Новатэк» будет проводить перевалку в других портах, кроме европейских, или перевалку с судна на судно, и экспорт СПГ в целом не снизится. Из-за запрета на перевалку СПГ в европейских портах в 2025 г. поставки СПГ по спотовым ценам в ЕС могут сначала вырасти.

Сроки отказа от российского СПГ в ЕС предположительно будут зависеть от сроков запуска американских СПГ-проектов (которые намечены на 2025-2026 гг.). По мере ввода их в эксплуатацию ЕС сможет заключать долгосрочные контракты на американский СПГ вместо российского.

Если ЕС снизит закупки российского СПГ, то объемы с проектов «Новатэка» и Газпрома необходимо будет перенаправить в Азию, что может негативно отразиться на ценах реализации и на рентабельности.

Наталья Шангина, старший аналитик Invest Heroes

Теханализ от Т-Инвестиций: лучшие прогнозы по итогам торгов 28 октября
Tue, 29 Oct 2024 10:56:28 +0300
Серебро. Фьючерс SVZ4. Что Случилось в 10:09? КОРНЕР?
Tue, 29 Oct 2024 11:18:37 +0300

Я всегда очень вынимательно наблюдаю за поведением четырёх основных товарных фьючерсов на Мосбирже. Потому что ими торгую.

И изредка — попадаются бриллиантики для занеения на свои скрижали.

Сегодня с утра — это, разумеется, фьючерс на серебро. 10:09 МСК:

Объём свечки минутной — в 40 (Сорок!) раз выше, чем минутой ранее. А што это было?

Моя версия — тот самый, наш горячо любимый и красивый, КОРНЕР ботам серебряным. Ну почти Мосэнерга какая-то.

А что скажет мой любимый Проницательный Читатель?

С уважением, Московский Коля-Лоссбой

Торговые сценарии по инструментам MX, RI на 29 октября 2024 года
Tue, 29 Oct 2024 08:57:24 +0300
«Играть на бирже так как делает средний человек абсолютно неверно. Естественные импульсы должны работать на бирже противоестественным образом». Edwin Lefevre Э. Лефевр
Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Вчера был трендовый день на стороне продавца с формированием нового сопротивления по сценарию №1 из предыдущего обзора. Торги прошли с объемом выше среднего и с ростом открытого интереса. Данная информация говорит нам о том, что количество игроков на повышение цены возрастает и со временем им придется ликвидировать свои позиции, а это толкнет цену еще ниже.

Рисунок 1: Два сценария на рост по фьючерсу MX.

Рисунок 2: Два сценария на снижение по фьючерсу МХ.

Фьючерс RI на индекс РТС падал с объемом выше среднего аналогично фьючерсу MX, правда без роста открытого интереса, значит дно уже близко.

Рисунок 3: Два сценария на рост по фьючерсу RI.

Рисунок 4: Два сценария на снижение по фьючерсу RI.
Свои мысли по рынку в течении дня выкладываю на https://t.me/batyrkhanov_lenar, кому интересно, заходите. Там же дублирую скриншоты в более высоком качестве.
Коллеги, вот так я ежедневно подготавливаюсь к предстоящему торговому дню. И если вас зацепила моя аналитическая работа, дайте знать оценкой «хорошо» под статьей.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Я не несу ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендую использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Метод Геллы. Туда-сюда (GBP/USD)
Tue, 29 Oct 2024 10:49:32 +0300
Наблюдение за чужими глупостями —
вечное бесплатное удовольствие. ©

Всем привет и трям!
Ну что, разгоняемся???!!? Осталась неделя до выборов Донни президентом США. ахаха… шучу. Я не знаю, выберут ли его, но вероятность слишком велика. Слоны рвутся к власти. Ну и флаг им в руки. )
Нам то вообще пофик… я на всё это смотрю, как на шоу. И, естессно, вся эта «возня», только как драйвер для рынков. И это хорошо.

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:

Ничего особенного, но хоть что-то.

А вот рынки вчера были разношерстные. Что-то стоит, не двигаясь, что-то летит не останавливаясь...

РЫНКИ НА УТРО:

GOLD — стоит намертво! Но с утра уже тестит хаи.

BRENT — за день сходил на лои, от которых начали откупать с утра.

S&P500 — в диапазоне. Пора бы выходить.

ММВБ — сегодня 2500,0 протестят?

GBP/USD.

И сегодня поговорим о фунте и долларе. Так то на мажорах картинки ± идентичные.
И чего ждать?
Сначала определимся, что имеем. А имеем дофига чего: конец октября/начало ноября, в пятницу нон-фармы, выборы в США на носу.
Достаточно, чтоб вообще мажоры не трогать для торговли.))) Распилят, пережуют и выплюнут.
Но всё таки посмотрим, что там есть по ТА.

А сейчас имеем нисходящий движ в октябре и, большая вероятность, таки скорректироваться на закрытие. Почему бы и нет? Это был бы хороший вариант до пятницы. А дальше… уж как карта ляжет.)

Картинка условная. Что-то в среднесрок-долгосрок, пока не пройдут выборы, планировать мало-эффективно. )

ЗАРЯЖАЕМСЯ!

Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella

Спекулянты всего за день "зашортили" рубль на 25,9 млрд
Tue, 29 Oct 2024 10:33:30 +0300
Ситуация на валютном рынке России привела к тому, что спекулянты, которые покинули его неделю назад, массово вернулись обратно. Всего за один день, частные спекулянты в виде физических лиц открыли длинные позиции по фьючерсам на юань против рубля на сумму в 1,9 млн контрактов, что соразмерно 25,9 млрд рублей.

Ситуация с контрактами на доллары иная, там таких колебаний не было. Согласно данным Мосбиржи, объем чистой длинной позиции физических лиц составляет 339,2 тыс. контрактов.

Ссылка на пост

Северсталь отчиталась за 3кв. 2024 г. — продажа запасов и расчёт по дебиторке позволил рекомендовать повышенные дивиденды, но что дальше?⁠⁠
Tue, 29 Oct 2024 10:23:24 +0300

Увеличение веса акций в портфеле акций и денег
Tue, 29 Oct 2024 10:25:01 +0300

Если Индекс МосБиржи поднимется выше 2 616 п., совокупный вес корзины акций в портфеле PRObonds Акции / Деньги () будет возвращен к 60% от активов (с падением рынка он опустился к примерно 57%). 40% от активов останется в РЕПО с ЦК (эффективная доходность >22,3% годовых).
PS. При этом в стратегиях «Иволга IPO» шорт во фьючерсе на Индекс МосБиржи сократится с 48% до 47% от активов, лонги акций АПРИ и Займера увеличатся совокупно с 52% до 53% от активов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Вопросы XXV.
Tue, 29 Oct 2024 09:42:58 +0300
Тут мб не самое прям на текущий момент актуальное… Ну что спрашивали. Потом я свалился ночью спать, утром до открытия не написал. А свежие не факт что подвезли…

1>
Важный вопрос! Хэджирование фьючерсом теперь будет на постоянной основе? Советуешь подписчикам это повторять? Подписчикам с плечами, как у тебя и подписчикам без плеч — применять такой хэдж?

Нет, думаю на постоянной основе так не будет, я все-ж просто уберу/почти уберу плечи. Но дело в том что я хотел отложить решение по поводу того чего сколько убирать и оставлять, а так-же хотел минимизировать market impact.

Мне тупо удобней шортануть фьючь когда я думаю что все будет быстро падать. Во первых мой портфель несотря на аэрофлот сделал альфу, в результате оставаясь в приличных лонгах по большей части — я смог потерять намного меньше рынка, и в % от портфелЯ так и с поправкой на мой «net long», но не уверен что хочу полагаться на альфу своего сток пика против ставки в 21 + наценка брокера, т.е вкуснее было шортануть индекс на определенный объем чем подрезать на него плечи в момент волатильности.

Во вторых — я мог это сделать быстро не двигая рынок, а продать свои акции — нет.

В третьих — или это было в нулевых? Надо думать что зарезать что уменьшить, на это надо время. В выхи вот и подумал.

>2
Привет, а как ты набираешь / закрываешь большие позиции?
— айсберги
— по рынку
— роботом
— …

Робота у меня увы нет… Айсберги очень часто применяю да. Так же обычно разбиваю ордера на мелкие кусочки, плюс часто разношу по времени, что многие видят в реальном времени. Обычно эти заявки бьются в стакан, но (почти) никогда не рыночными ордерами. Все-ж пишу цену чтобы не случилось херни.

3>
По какой цене интересен Сбер?
Где завтра будешь ловить чужие МК, и будешь ли?

Увы, не ответил своевременно… Нет откупал я только свои шорты индекса. Я не думаю что в ближайшее время случится что то значительно набирать. Потом МК каким-то не особо пахнет вроде.
Сбер… Я хз. Долгосрочно — он уже интересен, чтобы я точно взял здесь и щас… Ну блин а куда индекс упал параллельно? Тут параметров сильно больше цены одного Сбера. Если вдруг сдуется сильно больше рынка без доп новостей это будет вкусно. Но думаю хрен. Хотя иногда так фишки падают, например Роснефть в сентябре 2022. Помогло заработать на восстановлении.

4+4.1>
На прошлой ставке риторика была такая же, и там развернуло в верх( шортистов)
На этом риторика та же. И вниз камушком.
Вопрос: — ХЕРАСЕ?
***
Как такое понимать относительно быстро, а не сидеть как я сиднем?

Риторика была мягче, и задерг все ждали долго. Тут ошашаришла среда(данные по инфле). И таки на той недели думалось что ну макс след задерг — это все, и типа 20%… А щас у нас 21%, и пахнет тем что будет выше. И все это еще дольше. В тот раз мне было не однозначно ясно куда пойдет рынок, но думал скорей вверх. Тут прочитав риторику не было сомнений что мы приплыли… Отработку всего это ты наблюдал в реальном времени.
Ну… Думать, опыт. Надо понимать что происходит)

5>
Ладимир, что скажешь по алросе? У меня поза 300,000 штук. По 55. Резать?

Во первых я не имею право давать ИИС. Во вторых — тут мало инфы. Какие горизонты, какова ваша идея к покупке, какая доля в портфеле и т.д
Это все важно. Это не отписка, это да важно. Ну и вникать в вашу ситуацию глубоко — немного за гранью рубрики.
Но если честно — бумага мне вообще никогда не нравилась, и не кажется что щас там дела хорошо. Но я ранее по этой бумаге ошибался, так что… Сам себе не особо верю в этом вопросе.

6>Следующий год бюджет на 15% ставку. Почему рынок сейчас реагирует на ставку как что-то долгосрочное? Или это просто техника убивания левериджа?
Потому что ставка уже выше и дольше всех ожиданий и предположений.
6>
Решение ЦБ по бОльшему ужесточению ДКП как сильно может снизить индекс ММВБ? Как-то вообще можно оценить насколько должны снизиться цены акций или рынок все сделает за нас и считать бессмысленно?
Насколько считаешь решение жёстким, злым? Как долго будешь держать шорт? Какой будет триггер, что падение закончилось?
На чем теперь расти? Следить за недельной инфляцией и новостями приближающими окончание СВО?
Хорошие вопросы на которые у меня нет ответов. Продолжайте читать дневник сделок, они отражают мое видение максимально точно ;)
Я думаю что «перелой» этого года увидеть уместно — насколько вопрос открытый, и канеш инфляция тут влиять будет сильно. Пока что каких-то драйверов дял роста я не вижу, и очень надеюсь что их не подвезут пока не станет ясно со ставкой, впрочем очень вероятно так и будет. Ставка высока, может быть еще выше… Все слушают эту музыку, и не бегут садится на стулья акций. Но с учетом малой аллокции капитала в акции — ралли на завершении цикла ДКП будет ЗВЕРСКИМ. Иксам быть. Но потом.
7>
После повышения ставки (и прогноза по более длительному удержанию высокой ставки) БСП стал ещё более привлекательным? Есть ли здесь какие-то риски?
Риски — проблемы с портфелем кредитов, о котором мы мало знаем.
8>
Есть ли у тебя список сценариев по которым ты действуешь? Или ты заранее не продумываешь свои действия в случае значительных событий типа повышения ключевой ставки?
По возможности обдумываю заранее, на понедельник например план скорей был чем нет, я его даже писал… В общем все и сделал, единственное что шортами немного «потрейдил», были перезаходы с увеличением и уменьшением, но по итогу дня — в общем как и планировал — шортов стало меньше, но и почти зарезал плечи.
В пятницу например — я не ждал такой риторики, не то чтобы готовлися к разной риторике или что то такое. Просто прочитав ее — понял что далее я лично хочу меньше плеч, или вообще без них. И хорошо шортанул индекс, это решение было принято в реально времени. Спасло мне миллионы.

https://t.me/LadimirKapital

10 дивидендных отсечек до конца 2024
Tue, 29 Oct 2024 09:43:34 +0300
До конца года по меньшей мере десять отечественных компаний закроют свои дивидендные реестры, осуществив промежуточные выплаты акционерам за девять месяцев работы.

ТКС Холдинг

Холдинговая компания, владеющая Т‑Банком — третьим крупнейшим банком в России по объему клиентской базы.
• Дивидендная доходность — 3,8%.
• Размер дивидендов на акцию — 92,5 руб.
• Последний день для покупки — 22 ноября 2024 г.

ЭсЭфАй

Диверсифицированный холдинг, инвестирующий в крупные доли промышленных и розничных компаний, таких как Европлан, ВСК и М.Видео.
• Дивидендная доходность — 8,5%.
• Размер дивидендов на акцию — 113,8 руб.
• Последний день для покупки — 28 ноября 2024 г.

Авангард

Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов.
• Дивидендная доходность — 8,1%.
• Размер дивидендов на акцию — 68,16 руб.
• Последний день для покупки — 29 ноября 2024 г.

Инарктика
Российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели.
• Дивидендная доходность — 3,4%.
• Размер дивидендов на акцию — 20 руб.
• Последний день для покупки — 29 ноября 2024 г.

Куйбышевазот
Куйбышевазот ап

Одна из ведущих химических компаний в России, занимающаяся производством капролактама, аммиака и азотных удобрений, а также технологических газов.
• Дивидендная доходность — 1,5%.
• Размер дивидендов на каждый тип акций — 7 руб.
• Последний день для покупки — 2 декабря 2024 г.

ВУШ Холдинг
Технологическая компания, разработавшая собственную платформу краткосрочной аренды самокатов и ставшая лидером российского рынка.
• Дивидендная доходность — 1,3%.
• Размер дивидендов на акцию — 2,11 руб.
• Последний день для покупки — 5 декабря 2024 г.

Henderson

Лидер среди ритейлеров мужской одежды в РФ и ключевой игрок в период трансформации рынка.
• Дивидендная доходность — 3,1%.
• Размер дивидендов на акцию — 18 руб.
• Последний день для покупки — 6 декабря 2024 г.

Полюс

Крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, занимающая второе место в мире по запасам драгметалла.
• Дивидендная доходность — 8,9%.
• Размер дивидендов на акцию — 1301,75 руб.
• Последний день для покупки — 12 декабря 2024 г.

Северсталь
Вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом — вторым в России по величине.
• Дивидендная доходность — 4,3%.
• Размер дивидендов на акцию — 49,06 руб.
• Последний день для покупки — 16 декабря 2024 г.

Лукойл

Одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти.
• Дивидендная доходность — 7,6%.
• Размер дивидендов на акцию — 514 руб.
• Последний день для покупки — 16 декабря 2024 г.

Готовое решение
Для инвесторов, ориентирующихся на дивидендные акции, есть готовое решение — стратегия доверительного управления «Дивидендная». Она позволяет клиентам инвестировать в ликвидные акции крупных российских компаний с хорошими уровнями дивидендной доходности.
Лайфхак: используя маржинальное кредитование, можно уже сегодня увеличить позиции в акциях, не дожидаясь фактической выплаты дивидендов. Размер рекомендованных дивидендов уже известен, и на эту величину можно купить еще акций, пока рынок не поднялся выше. Когда выплаты поступят, маржинальные позиции за счет них можно будет закрыть.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Эльвиру Сахипзадовну с днём рождения
Мой пассивный доход снова обновил рекорд, получаю "лёжа на диване" более 37000р в месяц!
Tue, 29 Oct 2024 09:10:11 +0300
Благодаря инвестициям в российские дивидендные акции, мой средний ежемесячный пассивный доход превысил 37000 рублей.В этой статье расскажу и покажу, как и за счёт чего он формируется.
Пассивный доход на фондовом рынке
Что такое пассивный доход? Это деньги, которые регулярно получает человек, не прилагая для этого никаких усилий! Для создания пассивного дохода я использую фондовый рынок. На рынке есть два основных способа создания такого дохода:
В акциях за счёт дивидендов
В облигациях за счёт купонов
Для себя я выбрал именно акции.
Почему я выбрал акции для создания источника пассивного дохода?
Есть много исследований, доказывающих, что акции приносят инвесторам больше прибыли на длинном горизонте, чем облигации.
Чтобы не быть голословным, приведу такую таблицу сравнения доходностей:
В ней отображены данные по доходности в период 2003-2023г портфелей, состоящие из разных долей акций (индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR) и облигаций (индекс корпоративных облигаций полной доходности RUCBITR).Подчеркну, что акции сравнивали не с ОФЗ, а с наиболее ликвидными и надёжными корпоративными облигациями следующих компаний:Сбербанк, Газпромбанк, РЖД, Газпромнефть, Норникель, Транснефть и др.
В итоге, за 20 лет:
Портфель, на 100% состоящий из облигаций, показал среднегодовую прибыль 8.7% и общий доход 482.2%.
Портфель, на 100% состоящий из акций, показал среднегодовую прибыль 15.7% и общий доход 2028.7%.
Помимо того, что акции прибыльнее облигаций в долгосрочной перспективе, у акций есть важное преимущество-это рост тела капитала и рост дивидендной доходности!
Один раз сформировав портфель из качественных дивидендных акций, можно стабильно получать пассивный доход за счет дивидендов, который будет постоянно расти вместе с ростом капитала ДАЖЕ если этот доход выводить!
В облигациях это реализовать невозможно. Все эти лестницы облигаций и другие стратегии подразумевают активное управление капиталом и пассивным такой источник дохода назвать сложно.
Мой инвестиционный портфель
Инвестируя в акции, мне удалось создать пассивный доход. Т.е. мне абсолютно ничего не нужно делать, я получаю дивиденды просто потому, что ранее купил акции определённых компаний и сформировал из них инвестиционный портфель.
Сейчас мой портфель выглядит так:
На фоне снижения нашего рынка портфель ушёл в минус. Но благодаря тому, что я использую дивидендную стратегию, меня этот минус не тревожит, потому что что мой портфель обеспечивает меня денежным потоком в виде дивидендов несмотря на плавающий убыток.
Мой пассивный доход
Дивидендная стратегия, которую я использую уже почти 5 лет, позволяет легче переживать периоды снижения нашего рынка и получать реальную прибыль даже тогда, когда портфель показывает убыток.
На текущий момент, моя средняя ежемесячная выплата с портфеля за счёт дивидендов обновила рекорд и превысила 37000р:
Согласно сервису, где я веду учёт своих инвестиций, за следующие 12 месяцев я получу почти 450 000р дивидендов, что соответствует примерно 37400рмес. Стоит учесть, что этот расчёт сделан на текущую стоимость и состав моего портфеля, но так как я постоянно продолжаю инвестировать, то с каждой покупкой дивидендных акций мой пассивный доход растёт!
Заключение
Как видите, несмотря на снижение нашего рынка и убыток по портфелю, у меня есть и позитивные моменты-это рост моей пассивной доходности. Именно она позволяет мне поддерживать оптимистичное настроение и продолжать инвестировать в непростые времена, когда многие инвесторы разочаровываются в фондовом рынке.
К тому же, я вижу, что приближаюсь к своим целям:
Я планирую до конца 2024г выйти на пассивную доходность в 40000рмес., а на конец 2025г, согласно расчётам сервиса, достигну 60000рмес!
Поэтому, продолжаю инвестировать и делиться своими результатами с вами.
МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.

Падение промышленного производства в Китае.
Tue, 29 Oct 2024 00:49:49 +0300
ПРИБЫЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КИТАЕ:
ПАДЕНИЕ ВСЕ ГЛУБЖЕ

Согласно данным Национального Бюро статистики, прибыльность индустриального сектора упала в сентябре на 27.1% гг vs падения на 17.8% гг ранее. За 9 месяцев спад составил -3.5% гг

Такого снижения динамики не наблюдалось со времен острой фазы ковидного кризиса.

За 9м24 прибыли госкомпаний упали на 6.5% гг vs 1.3% гг в январе-августе, частный сектор вновь замедлился: -9.9% гг vs 2.6% гг и 7.3% гг ранее.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Дуиаю, Китай не пойдёт по пути Японии и не втянется в многолетнюю стагнацию.
Думаю, будут стимулы и слабый юань.

ДЛЯ РОССИИ
Думаю, все в мире взаимосвязано.
Когда у контрагента проблемы, это негатив.
Придёт время и ЦБ России будет вынужден прекратить повышение ставок.

ОПЯТЬ ПАДАЕМ! Что происходит с акциями и ОФЗ?
Tue, 29 Oct 2024 08:59:33 +0300
Новая торговая неделька стартовала весело, я бы сказал даже бодряще! Впрочем, этого следовало ожидать — за прошедшие выходные до многих дошло, что Банк России настроен задавить инфляцию любыми способами, даже ценой полного ушатывания экономики. Те, кто в пятницу после обеда уже не следил за рынком, наконец добрались до терминалов и стали активно жмакать кнопку «Продать».
Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Индекс ОФЗ упал ниже минимумов начала 2022 и конца 2014 гг. Государство перехитрило само себя? Или всё-таки не себя?
Tue, 29 Oct 2024 06:58:34 +0300

Об эффективности предельно жесткой ДКП в паре с усиливающимися тратами бюджета сказано много и много кем. До сих пор стратегическим эффектом операции (помимо, конечно, ослабления рубля к инвалютам и растущих цен) было • поглощение экономики госсектором. Кредитный механизм, основа рыночной экономики, переродился в бюджетное распределение. Welcome to USSR.
Модель конечная, но в ней можно какое-то время существовать.
Однако в пятницу 25.10 • на одну дефектную деталь в ней стало больше. Речь о рынке госдолга.
• ЦБ не только поднял ставку вновь и сразу на 2% (подъем с 7,5% летом 2023 до 21% сейчас – это же почти в 3 раза!). Он объяснил, что нет предела ее росту. Отстающие доходности длинных ОЗФ жили надеждой на снижение КС хотя бы в отдаленной перспективе. И помогали государству занимать. Надежда обманула. Инвесторы получили новый минус, а государство – • фактический запрет на публичные займы. О новых успехах в размещении ОФЗ нам будут сообщать. Но мало ли кто и что говорит.
Можно пошутить, что государство перехитрило само себя.
А можно посмотреть на шаг вперед. Еще один, и уже рыночный эффект высокой ставки против высоких расходов – • разбухание суммы банковских депозитов. Заметим, в госбанках. Сколько их там сейчас? Больше 50 трлн р., больше 500 млрд долл. Источник подкрепления бюджета при достаточной воле (ее, очевидно, не будет) – понятный и удобный.
Глядя на «донастройку» налоговой системы (а раньше – на ограничения трансграничного движения капитала), можно даже предположить, кого неожиданные (как водится) новости точно никогда не коснутся.
Поставим многоточие. Деньги каждого – только его деньги. Тем более, деньги большие. Пусть каждый о них сам и подумает.

На графике вверху — Индекс цен ОФЗ, внизу — Индекс полной доходности ОФЗ (цена + купоны)
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Почему корпоративные флоатеры дешевеют?
Tue, 29 Oct 2024 07:15:02 +0300

Флоатеры (от англ. to float — «плавать») — это облигации с плавающей (переменной) процентной ставкой купона. Процентная ставка у данных бумаг не установлена на все время обращения, а привязана к какому-либо индикатору (обычно это ключевая ставка или ставка RUONIA. Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. На 25 октября ставка RUONIA составляет 18,72%, ключевая ставка на сегодня 21%.
Чем выше ставка индикатора (ключевой ставки или ставки RUONIA), тем соответственно выше доходность по облигациям, и наоборот.
Сейчас флоатеры с более низким рейтингом доступны для покупки только для квалифицированных инвесторов. Но, начиная с рейтинга АА-, любой розничный инвестор может приобрести такую бумагу после прохождения тестирования. Причем брокеры могут ужесточать требования самостоятельно.
В теории выгодно покупать флоатеры в условиях ожидания роста ключевой ставки. И наоборот в случае снижения ставки, выгоднее продавать флоатеры и приобретать обычные облигации с фиксированным купоном. Но теория как известно суха, в жизни все гораздо сложнее. Рассмотрим что происходит сейчас.
В первом полугодии многие эмитенты выходили на рынок с флоатерами. Компании не были готовы фиксировать высокие ставки на длительный период и надеясь на разворот ключевой ставки ближе к концу года. Однако ставка все растет и растет. После объявления 21-й ставки многие корпоративные флоатеры снизились в цене и стоят ниже номинала. Почему так произошло?
1. Повышение ключевой ставки
Многие банки предлагают высокие ставки по накопительным счетам и вкладам. Некоторые даже выше 21%. Условно безрисковые инструменты дают доходность больше.

2. Перенасыщение рынка флоатеров новыми выпусками.
Выпусков стало так много, что уже не успеваешь на ними следить. Плюс новые выпуски дают «свежий» купон, в то время как более старые выпуски за счет запоздания могут давать купон меньше. Например: выпуск АФ банк 1Р11 — купон уже известен 21,5%, дата его выплаты 26.12.2024. Цена за бумагу снизилась до 97,24%. Выпусков уже более 200 шт (если рассматривать рейтинг А- и выше).

3. Изменение риск-профиля участников рынка в сторону более консервативного.
Более длинные флоатеры просели в цене. Например, выпуски АФК системы 1Р26...1Р31 с плавающим купоном стоят от 91 до 94,5%. Оно и понятно, многие отказываются держать бумаги компании с высокой долговой нагрузкой.

4. Увеличение вероятности дефолтов
Компания Росгео недавно ушла в дефолт, тем самым создав тревожный звонок для рисковых активов, в том числе у компаний с господдержкой.

Вывод
Похоже ключевую ставку снизят нескоро, поэтому имеет смысл несколько раз подумать о целесообразности покупок. Как показывает практика волатильность даже у флоатеров есть. Буду мониторить ситуацию дальше.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото)
Tue, 29 Oct 2024 08:05:48 +0300
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до своих сильных поддержек в виде границ синего и белого каналов и на вечерней сессии начала отскок от них. Пока цена выше этих уровней ждем возобновления роста, первым сигналом станет пробой границы розового канала с тестом сверху. В случае пробоя границ белого и синего каналов ждем продолжения снижения и добоя до сильных поддержек ниже в виде границ черного канала и гориз.уровня 254425. При проколе границ синего и белого каналов также можно пробовать лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы синего(261050) и белого(260800) и черного(255000) каналов, а также гориз.уровня 254425
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 274550 и границы розового канала(266375)

На часовом графике цена продолжила снижение, протестировав снизу свои поддержки в виде границы желтого канала и гориз.уровня 268025, но до своей сильной следующей поддержки 258600 пока не дошла. Ждем добоя до этой поддержки, отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. При движении вверх для лонга смотрим за пробоем с тестом сверху гориз.уровня 268025 и границы желтого канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(269200 на утро) канала и гориз.уровня 258600
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 273350, 268025 и границы голубого канала(270800 на утро)
SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена дошла до своей локальной поддержки 24999 и закрыла день на этим уровнем. Пока цена выше этой поддержки, рост может возобновиться, при ее пробитии (в идеале с тестом снизу) ждем продолжения снижения и добоя до сильной поддержки 24242, отбой от которой лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 24242
В случае четкого теста можно входить от менее сильных уровней 26300 и 24999

На часовом графике цена утренним гэпом добила до своей сильной поддержки 25023 и отбившись от нее ушла в отскок, добив и отбившись от локального сопротивления в виде трендовой и опять вернулась к поддержке 25023 у которой и закрыла свои торги. Пока цена ниже этой поддержки ждем продолжения снижения и добоя до поддержки ниже в виде границы желтого канала, при уходе цены выше 25023 (в идеале с тестом сверху) рост может возобновиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем теста гориз.уровня 25023 и границы желтого канала(24840 на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 25852, 24512 и трендовой(25533 на утро)
Si (фьюч на доллар-рубль)
На дневном графике цена пробила (с тестом сверху на малых ТФ) свое сильное сопротивление 96427 и поехала дальше вверх, обновив по итогам дня свои октябрьские хаи. Ждем продолжения роста(перед этим возможен откат и тест сверху хаев середины октября) и добоя до сопротивлений выше, отбой от которых шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 96427
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 98655 и границы желтого канала 99037

На часовом графике цена продолжила свой рост, оттестировав сверху свою локальную поддержку 95951. Пока цена выше этого уровня и находится в черном канале ждем продолжения роста и добоя до сильного сопротивления 97149
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 97149 и границу черного канала(95500 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровней 95951, 95300
CR(фьюч на юань-рубль)
На дневном графике цена после торговли в узком диапазоне устроила ударный день, добив до своих сильных сопротивлений в виде границы зеленого канала и гориз.уровня 13,703, где и закрыла свои торги. При пробое этих уровней с тестом сверху пробуем лонги, а отбой от них можно пробовать в шорт. При уходе цены ниже локальной поддержки 13,65 (в идеале с тестом снизу) снижение может усилиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 13,703
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 13,65 и границы желтого канала 13,93

На часовом графике цена пробила свои локальные сопротивления (правда пока без теста их сверху) и поехала дальше в рост. Пока цена выше пробитых уровней ждем продолжения роста и добоя до сильного сопротивления в виде границы зеленого канала. При возврате цены ниже 13,571 снижение может продолжится до ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы зеленого канала(13,838 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 13,571, 13,335
Br (Лондон)
Дневной и часовой графики Российского фьючерса BR здесь
NG (Henry hub)
На дневном графике цена откатила от своих сопротивлений в виде трендовой и гориз.уровня 3,0126, но до своих ближайших поддержек пока не дошла. Смотрим за тестом ближайших уровней и в случае их отработки — входим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 3,0126, а также трендовой(2,9407) и границы голубого канала 2,7058
При четких тестах можно входить от менее сильного гориз.уровня 2,7211

На часовом графике цена начала коррекцию к своему росту, вызванному сменой контрактов, пробив и оттестив снизу свою локальную поддержку 2,8645. Пока цена ниже этого уровня ждем продолжения снижения и добоя до поддержек ниже
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2,7174
В случае четких тестов можно торговать от менее сильных гориз.уровней 2,9919, 2,8645, 2,7950, 2,7666 и трендовой 2,9823
Дневной и часовой графики Российского фьючерса NG здесь
Gold (Лондон)
На дневном графике цена продолжает торговаться в боковике. Смотрим за ближайшими уровнями и в случае их отработки — входим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы белого канала 2711,52
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 2685,58 и границ голубого канала (2799,66)

На часовом графике цена отбилась от границы зеленого канала, возобновила рост и немного не дойдя до своего сопротивления 2758,45 ушла в коррекцию. Пока цена в зеленом канале — ждем продолжения роста, выход из него с тестом границы снизу продолжит снижения до сильной поддержки 2714,16
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2714,16
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ зеленого(2738 на утро) канала, а также гориз.уровня 2758,45
Дневной и часовой графики Российского фьючерса GD здесь

Доступ в закрытый клуб — Бесплатный доступ в чат с графиками всех акций из индекса Мосбиржи и оповещениями о возможных точках входа внутри дня
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Больше графиков в моем TG-канале.

Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts

Лайки приветствуются :-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424