UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов
 Mon, 26 Oct 2020 01:57:49 +0300
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов


Давно у меня чесались руки наладить анализ результатов ЛЧИ, чтобы найти реально толковых ребят, которые умеют торговать
, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ. Для этого пришлось разобраться, как устроена структура данных на ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020, где выкладываются все результаты / статистика по конкурсу.

Первое, что становится очевидно из анализа этих данных — это то, что занимаются организацией конкурса эпические долбо… бы. Вот что вы ожидаете увидеть, например, заходя в папку «20200918», и открывая файл «result_1.csv»? Ну правильно, результаты по первой номинации (фондовый рынок) за 2020-09-18, очевидно? Фигушки вам. Во-первых, файл почему-то перезаписан 08.10.2020 (???), во-вторых, если его открыть, и выгрузить, например, информацию по какому-нибудь участнику — там обнаружится, например, 78 записей (!!!) дневных результатов торгов (напомню, со старта конкурса прошло 26 торговых дней). Все на срочном рынке (??? — мы же файл для результатов на фондовом смотрим).
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов

Поколупавшись, обнаруживается, что это тупо результаты торгов всех участников на всех рынках, за все дни до 08.10.2020 (когда файл был обновлен), в совершенно произвольном порядке, и многие записи задвоены-затроены-зачетверены. Вопрос только один: данные торгов МосБиржа тоже хранит ТАК? И что тогда творится в торговой системе? Я, в общем, начал переживать за свои лежащие на МосБирже деньги. Поахав, я таки-придумал как вытаскивать результаты: сортирую все дневные результаты по суммарному количеству сделок с начала конкурса (чтобы был верный порядок дней), и затем убираю все дублирующиеся записи. Попробовал посмотреть, что получается — вроде эквити недавних чемпионов строится правильно:
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов


Собственно, дальше дело техники — загрузив и обработав цифры, получил по каждому участнику его эквити с начала участия + данные по количеству трейдов (которые считались как минимум из количества отправленных заявок и количества совершенных сделок — это лучшее, что есть).

Далее я отбирал участников по следующим фильтрам:
  — количество торговых дней >= 15 — мы хотим иметь более-менее приличное количество торговых дней (хотя даже 15 — это пока очень мало)
  — количество трейдов > 100 — мы хотим видеть относительно активно торгующих товарищей, а не тех, кому удалось удачно залезть в 1-2 хороших тренда
  — t-статистика теста для проверки гипотезы отличия дневных ретурнов от нуля > 2 — фактически, мы хотим минимально статистически значимо отличные от 0 результаты, пока даже без учета множественного тестирования
  — worst 5 days Sharpe (worst5d) > 1 — это просто фактически довольно жесткий фильтр для проверки гладкости кривой. А именно, за любые последовательные 5 дней мы хотим иметь mean(ret) / std(ret) * sqrt(252) > 1. Этим мы проверяем, что участник торгует стабильно — фактически, каждая неделя в плюсе, и при этом без жестких колебаний эквити.


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Фондовый рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов


Всем ребятам мои поздравления и глубочайший поклон. Пока вы лучшие!

Кстати, колонка «ret» — это доходность торговли, с начала конкурса. Заметьте, до сих пор я нигде ее не упоминал — она меня интересует в последнюю очередь. На долгосрок важнее стабильность результата. И по участникам она сильно разнится — от 1.76% до 56.5%. Заметьте, ни у кого нет +100500%. Но я могу гарантировать, что до конца конкурса у этих ребят гораздо выше вероятность заработать денег, чем у ваших ретурновых чемпионов.
Ну и напоследок — просто не могу пройти мимо божественной эквити участника Damian1, этот чувак просто творит чудеса с акциями:
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Срочный рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов

Отбирал все по тем же простым показателям, что и участников фондовой секции — и снова на удивление все фильтры прошли ровно 10 участников, которых я и поздравляю от всей души! И снова мы не видим мега-доходностей — разброс от 5 до 50.4% (хотя даже 5% за чуть более чем месяц — это ого-го какая доходность). За участников срочной секции я уже не могу за всех поручиться, что они так же стабильно дойдут до конца конкурса — все-таки, некоторые торгуют опционами, а риски этих нелинейных деривативов не ловятся показателями типа Шарпа, особенно на коротких дистанциях.
И эквити участника ALANES в этой номинации с наилучшим показателем worst5:
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Валютный рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов

Как видим, из 12595 участников валютной секции немногим удалось прорваться через наши фильтры. Тем не менее, я поздравляю всем, кому удалось, вы лучшие!
Всем: торгуйте валютами! Как видите, деньги там делаются легко и непринужденно (реально мне вот интересно: где все эти ребята, которые регулярно выкладывают эпические бэктесты на форексе без единого убыточного дня?).


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
Мнение о выборах в США.
 Mon, 26 Oct 2020 01:08:34 +0300
Учитывая последний скандал с Байденами, думаю, что победит все же Трамп, и более того демократы не будут вставлять особых палок в колеса. 
Т.е. можно сказать будет убедительная победа Трампа с которой согласятся даже противники. 

Но самое интересное тут то, что на мой взгляд выбор того или иного повлияют практически одинаково на все основные активы.

1. Индексы, как мне кажется ждет падение:
— От Байдена ожидают роста, т.к. он демократ (как считается они более охотно субсидируют экономику).
— От Трампа ожидают роста, т.к. рост был в прошлый раз. 
Но в реальности:
— Байден хочет установить новые налоги, выступает за «зеленую энергетику», что так же является бременем для экономики.
— Трамп же ведет экономическую войну против Китая, а никаких новых налоговых послаблений (что как считается стало причинной ралли после его избрания) он не предлагает насколько мне известно. 

2. Индексы будут основным двигателем для стоимости всех остальных активов (т.е. и валюты и товары вероятнее всего пойдут вниз). 
3. Рубль:
— Трамп считается другом России. 
— Байден считается врагом России, как и все демократы. 
Но в реальности:
- Трамп постоянно вставляет палки в колеса для СП-2, ведет поставки джавелинов на Украину, его администрация (вся кроме него состоящая из можно сказать потомственных руссофобов) давит по всем направлениям внешней политики.
— У Байдена, как представителя демократов, как раз таки будут развязаны руки на дружелюбные действия в сторону России. (А тут надо отметить, что в последнее время появляются статьи о том, что из-за глупости демократов, Россия полностью перешла под контроль Китая и это мощно давит на демократов, как раз со стороны небольшой реально мыслящей прослойки их общества). 
Победа Байдена уже была включена в стоимость доллара, т.е. и при победе Трампа и при победе Байдена наиболее вероятным будет укрепление рубля, НО (тут есть очень большое НО) ноябрь это исторически тот месяц, когда рубль обычно падает (причины не знаю, но процент впечатляет — рубль падал в 78.% случаев), поэтому наиболее вероятно курс будет управляться совсем не итогами выборов в США.

Итак я предполагаю, что будет так победит все же Трамп и даже без серьезных разбирательств (кипишь будет, но даже не настолько сильный как в прошлый раз, про революцию ИМХО нет и речи), но рынок это не убережет он все же начнет падать, как минимум до появления новых серьезных вливаний денег. Более того учитывая, что все эти меры поддержки значительно увеличивают долг США, а Трампу больше не надо заботится об имидже, вполне вероятно, что кризис врубят на полную. Падающий рынок повлияет уже на все остальное (общее укрепление доллара против других валют, в том числе рубля и товаров). США наверняка постараются использовать этот кризис, чтобы так или иначе исключить Китай из глобального мира, но ИМХО ничего у них не выйдет, скорее уж наоборот начальное укрепление доллара через какое-то время обернется резким падением, а Китай «отвяжет» юань от доллара и это будет началом уже публичного перехода мирового лидерства Китаю. 
Победа Байдена мне кажется значительно менее вероятной (по множеству причин, включая множество причин порожденных последним скандалом), но если он все же победит то итоговый результат навряд ли будет сильно отличаться от победы Трампа, так как кризис все равно можно будет свалить на Трампа (а необходимость в кризисе и ребалансировки экономики возникла давно), а именно состояние рынка будет определять цены на все остальное. Что же касается Китая, то это заказ элиты США, а значит Байден будет его исполнять как и Трамп, если США уступят Китаю то весь этот карточный домик, из экономики построенной на сфере услуг, из супер-эмитированного доллара, с гигантским госдолгом разлетится в клочья. 

Почему я вообще Китай рассматриваю как отдельный фактор? Да потому, что борьба с ним может стать причиной массы новых кризисов, валютных и торговых войн и общего нездоровья мировой экономики на годы вперед. 

Повторюсь это лишь мое мнение, с радостью выслушаю аргументированные прогнозы с иными точками зрения.
Отрицательная полезность.
 Sun, 25 Oct 2020 23:33:46 +0300
Книга мне досталась бесплатно, но при получении у меня была альтернатива. Книга эта умещается у меня в одной ладони. Брал её изначально с целью читать в дороге, так между прочим. Так я, благополучно пользовался этой монографией в течении года.
Первую половину книги прочитал в первые несколько месяцев, примерно 2-3. Что хочу сказать.

После прочтения Платона и Аристотеля осознал, что прочтение сего труда мало того что пустая трата времени, так ещё и создает лишние нагромождения в потоках сознания.

Данный опус изначально строится на терминах, мягко говоря далёких от реальности, в связи с чем дальнейшие рассуждения заводят нас в ещё большие «дебри» небытия.

По истине речи софистов так сладострастны для большой публики, что даже меня они поначалу прельщали и я много чего выписал, дабы приобщиться к этому учению. Интересно: в одной из моих выписок написано что можно прочитать первые 100 стр. из 1000. (До того как я прочёл Платона и Аристотеля)

В целом автор описывает придуманную им психологическую модель, описания человеческого поведения — трансакционный анализ. Этот анализ использовался и «строился» в основном на психически не здоровых личностях. Что собственно автор и сам неоднократно указывает в ходе повествования. Хотя он утверждает что выводы эти можно аналогичным образом «переложить» и на здоровых людей. С чем я в корне не согласен. В прочем как и академическое общество.


P.S. Заметил что люди пишущие на смартлабе, ссылаются на данные труды автора, поэтому всё-таки решил написать рецензию тут.
Италия выигрывает приз. Обзор на предстоящую неделю от 25.10.2020
 Sun, 25 Oct 2020 23:32:46 +0300

По ФА…

На предстоящей неделе:

Италия выигрывает приз. Обзор на предстоящую неделю от 25.10.2020


1. Заседание ЕЦБ, 29 октября

Изменения политики на предстоящем заседании не ожидается, главный экономист ЕЦБ Лейн заявил, что корректировка политики возможна на декабрьском заседании на основании новых экономических прогнозов.
Главное на заседании ЕЦБ: определение спектра возможных действий ЕЦБ на декабрьском заседании.
Текущие ожидания участников рынка включают в себя увеличение размера программы РЕРР до 2,0 трлн евро с текущего размера в 1,35 трлн евро и дальнейшее снижение депозитной ставки на 0,10% до конца 2021 года.

Вербальные интервенции Лагард для оказания нисходящего давления на евро должны в первую очередь включать возможность дальнейшего снижения депозитной ставки.
Расширение программ QE в настоящий момент не является негативом для евро, ибо покупки ГКО проблемных южных стран Еврозоны с нарушением ключа капитала в рамках экстренной программы РЕРР на текущем этапе воспринимаются инвесторами как гарантия отсутствия нового долгового кризиса в Еврозоне.
Рост баланса ЕЦБ пока не приводит к падению евро:

Италия выигрывает приз. Обзор на предстоящую неделю от 25.10.2020

Хотя «руководство вперед» ЕЦБ указывает на невозможность повышения ставок до завершения программ QE, у ЕЦБ остается возможность регулировать ставки через коэффициент резервов банков, освобожденных от отрицательной ставки.

Главными аргументами Лагард по необходимости добавления новых монетарных стимулов должны стать:
— Вторая волна пандемии коронавируса.
Рост количества заболеваний в Европе на выходных достиг нового максимума, правительства стран ЕС вводят новые ограничения, лидеры ЕС в ходе саммита 29 октября примут решение о новых мерах карантина на рождественские праздники.
Ужесточение карантина на новогодние и рождественские праздники приведет к возвращению ВВП южных Еврозоны в отрицательную область, тем более что рост ограничений в октябре уже привел к замедлению восстановления экономик большинства стран Еврозоны, за исключением Германии, согласно отчету PMI.
— Низкая инфляция.
Рост общей инфляции цен потребителей в странах Еврозоны отрицательный, а базовая инфляция упала до минимума 0,2%гг.
ЕЦБ должен отчетливо понимать, что Еврозона идет по дефляционному сценарию Японии и рост курса евро ускоряет падение инфляции.

Вывод по заседанию ЕЦБ:

Нет никаких гарантий в том, что пресс-конференция Лагард приведет к значительному падению евро по причине низкой квалификации главы ЕЦБ и нежелания северных стран Еврозоны продолжать путь монетарной политики Драги.
Но все возможности для негативной оценки текущей ситуации и перспектив у Лагард есть, правильная риторика окажет на евро негативное влияние.


2. Brexit

Игра правительства Джонсона в отказ от переговоров с ЕС была непродолжительной, переговоры возобновились с четверга после номинальных уступок ЕС по согласию проведения «интенсивных» переговоров с точки зрения признания суверенитета Британии.
Первый раунд переговоров должен был сегодня закончиться в Лондоне, но был продлен до среды, а с четверга переговоры должны продолжится в Брюсселе.
Источники сообщают, что продление первого раунда переговоров является добрым знаком прогресса, обе стороны пошли на уступки.
Но бывший посол Британии в ЕС во время премьерства Мэй заявил, что, согласно его источникам в правительстве Британии, премьер Джонсон намерен дождаться итога выборов президента США 3 ноября перед тем как принять решение о возможном выходе Британии из ЕС без соглашения.
По словам посла, в случае победы Трампа Джонсон с большей вероятностью откажется от сделки с ЕС, тогда как при победе Байдена данный шаг будет признан слишком рискованным, и Джонсон пойдет на «тощее» соглашение с ЕС.


3. Трампомания

Сага по достижению соглашения в отношении пакета фискальных стимулов администрации Трампа и демократами продолжается.
Ежедневное обещание о достижении компромисса в течение суток поддерживало фондовый рынок США, что совпадало с интересами Трампа, но сегодняшнее заявление спикера нижней палаты Конгресса США Пелоси об отсутствии полного согласия по тестированию населения на коронавирус и надежде достичь соглашения в понедельник должно окончательно подорвать надежды рынка на принятие пакета фискальных стимулов до выборов, ибо времени для оценки СВО и прохождения законопроекта в обеих палатах попросту не остается.

На мой взгляд, Трамп победил в финальных дебатах, но народ США отдал предпочтение Байдену.
Букмекерские ставки указывают на неизменную ситуацию:

Италия выигрывает приз. Обзор на предстоящую неделю от 25.10.2020

Средние опросы указывают на разрыв в 8% между кандидатами:

Италия выигрывает приз. Обзор на предстоящую неделю от 25.10.2020



4. Экономические данные

На предстоящей неделе главными данными США станут ВВП США за 3 квартал в первом чтении, инфляция потребительских расходов, личные расходы и доходы, дюраблы, исследование настроений потребителей по версии СВ и Мичигана.
По Еврозоне следует отследить ВВП стран Еврозоны за 3 квартал в первом чтении, инфляцию потребительских цен за октябрь в первом чтении, уровень безработицы Еврозоны, а также индекс Германии IFO.

Динамика фунта продолжит находиться в прямой корреляции от хода переговоров по Брексит.
По Китаю не ожидается важных экономических отчетов.

— США:
Понедельник: продажи жилья на первичном рынке;
Вторник: дюраблы, исследование настроений потребителей по версии СВ;
Среда: торговый баланс, оптовые запасы;
Четверг: ВВП США за 3 квартал, недельные заявки по безработице, незавершенные сделки по продаже жилья;
Пятница: инфляция потребительских расходов, личные расходы и доходы, PMI Чикаго, исследование настроений потребителей по версии Мичигана.

— Еврозона:
Понедельник: индекс Германии IFO;
Четверг: инфляция цен потребителей и отчет по рынку труда Германии;
Пятница: ВВП за 3 квартал, инфляция цен потребителей и уровень безработицы в Еврозоне.

При отслеживании экономических отчетов Европы следует учитывать переход на зимнее время.


5. Выступления членов ЦБ

В ФРС наступил период тишины перед заседанием 4-5 ноября, и Пауэлл готовится к первой пресс-конференции после выборов президента США.
Принято считать, что ФРС аполитичен и вне зависимости от результата выборов 3 ноября версия вступительного заявления Пауэлла на пресс-конференции 5 ноября готовится в одном экземпляре, но, если существуют две версии, есть желание сравнить на предмет различий.

В ЕЦБ неделя тишины продлится до заседания в четверг, члены ЕЦБ должны понимать, что любые вербальные интервенции перед выборами президента США будут иметь слабое влияние на рынки, в связи с чем повторные попытки влияния на курс евро при провальной пресс-конференции Лагард маловероятны.
-----------------------------------------
По ТА…

Евродоллар усложняет структуру восходящей коррекции, но паттерн ГП пока не нарушен и цель по-прежнему находится на 1,1500+-:

Италия выигрывает приз. Обзор на предстоящую неделю от 25.10.2020

Перехай 1,2010 сломает паттерн ГП и укажет на цель в 1,22й фигуре.
-----------------------------------------
Рубль

Отчеты по запасам нефти вышли чуть лучше нейтральных, Baker Hughes сообщил о росте активных нефтяных вышек до 211 против 205 неделей ранее.
Ужесточение мер изоляции в Европе приведет к продажам нефти, более логичен выход из флэта вниз:

Италия выигрывает приз. Обзор на предстоящую неделю от 25.10.2020


ЦБ РФ сохранил ставку неизменной, но сохранил указание на возможность снижения ставки на ближайших заседаниях.
Долларрубль пробил поддержку, но близость даты выборов президента США и угроза новых санкций не позволит рублю сильно вырасти:

Италия выигрывает приз. Обзор на предстоящую неделю от 25.10.2020


-----------------------------------------
Выводы:

До выборов в США осталось чуть больше недели и это время обещает быть волатильным.
Отсутствие соглашения по пакету фискальных стимулов Конгресса США приведет к фиксированию прибыли на фондовом рынке, которое может усилиться после выхода отчетов ведущих компаний в четверг.
Публикация ВВП США и Еврозоны за 3 квартал в первом чтении станет последним позитивом в серии экономических отчетов перед замедлением мировой экономики вследствие второй волны коронавируса.
Агентство S&P не только подтвердило текущий рейтинг Италии, но и повысило прогноз до стабильного против негативного ранее, что является несомненным позитивным сюрпризом для евро.
Однако, введение новых мер карантина в странах Еврозоны с лихвой компенсируют краткосрочный позитив от сомнительного решения S&P, а саммит лидеров ЕС 29 октября определит режим работы Шенгена на новогодние праздники.
Прорыв в переговорах по Брексит маловероятен до оглашения результата выборов президента США, что удержит фунт от сильного роста и не даст преимущества евро.
Заседание ЕЦБ может усилить нисходящее давление на евро в случае, если Лагард правильно расставит акценты.
Уход от риска в конце недели на фоне роста доллара на текущий момент представляется наиболее логичным вариантом, особенно сильным бегство от риска будет при сокращении разрыва в рейтингах кандидатов.

Цель по евродоллару согласно паттерну ГП на 1,1500+- сохраняется, невзирая на чрезмерный рост евро на прошлой неделе.
Рост может продолжиться до 1,1900-1,1950 в начале недели, но потом более вероятно падение евродоллара.
На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп.
-----------------------------------------
Моя тактика по евродоллару:

На выходные ушла в шортах евродоллара от 1,1794.
Рассматриваю возможность доливки шортов, в случае изменения ФА-фона/пробоя ключевых уровней не исключено взятие убытка или хеджирование.

Победительница ЛЧИ 2020!
 Sun, 25 Oct 2020 23:09:52 +0300
Спасибо всем комментаторам поста Лучшая Частная Инфоцыганка (ЛЧИ 2020). Было трудно, но мы справились. С небольшим перевесом победила шикарная инфоцыганка Катя Гельвер. Прошу любить и жаловать!

Победительница ЛЧИ 2020!


Победительница ЛЧИ 2020!


Победительница ЛЧИ 2020!


С минимальным отрывом за ней идет Гусев Владимир Павлович, которого вы и так прекрасно знаете.

владимир павлович гусев


На этом конкурс ЛЧИ 2020 объявляется закрытым. Победители могут подтягиваться за призами))


Итоги моего первого финансового года
 Sun, 25 Oct 2020 22:52:19 +0300
Вот и закончился мой первый финансовый год.
Чем я в нем занимался?
  1. Откладывал все лишние деньги
  2. Тратил деньги на образование дочери
  3. Получил налоговый вычет за покупку квартиры
  4. Учился и экспериментировал — эта цель была главной, лучше учиться и экспериментировать на копейках, чем набивать шишки на том, что в разумный период уже исправить нельзя.
Краткие итоги и какие были ошибки?
  1. Вложение большой части капитала в российский рынок. Надо было сначала посмотреть динамику графика RTS за последние 10-20 лет, там наглядно видно, что он медленно но верно идет вниз:
    Итоги моего первого финансового года
  2. Вложение почти всех денег в акции, что не позволило хорошо закупиться на мартовском дисконте. Но наверное эта стратегия работает только в период высокой волатильности рынка. В иные периоды наверное разумнее будет равномерная закупка равными долями с высокой долей акций.
  3. Я держал более 50% в emergency markets (а конкретно почти 3/4 депозита в рублевых инструментах). Надо не более 5%. Норвежский пенсионный фонд глупость не посоветует.
  4. Это не ошибка, но в виду госслужбы я был очень стеснен в выборе финансовых инструментов.
Итоговую доходность до копейки я считать не стану, замечу только, что она выше рыночной (около 16%). Получилась она таковой, не из-за фундаментальных показателей инвестиционного портфеля а благодаря всего двум решениям:
  1. В марте я полностью избавился от рублевых активов (даже наш газнефть продал с минусом) и на низкой базе вошел в S&P 500.
  2. В августе не зная куда вложиться (низкие ставки рефинансирования по всем странам) я вошел в золото почти на треть от портфеля, в итоге рост больше 30% только в золоте. Второй раз так угадать маловероятно.
Два идеальных входа подряд. Конечно же это случайность. Например потому, что были пропущены свечи на слиянии sber с mail и yndx с tnkb. Кстати, если бы я пошел по совету старины Баффита и начал покупать равными долями S&P 500 и золото в соотношении 9:1, то получил бы доходность около 25%, в итоге на счете лежало бы приблизительно 503 т.р. Таким образом упущенная прибыль от желания перегнать рынок составила 25-16=9%, а в рублях 503-465=38кр. Для меня немало… Какие планы на следующий год?Определиться с инестиционной целью. Все хотят либо F.I.R.E. либо новые машины и прочее… Это не про меня. Я откладываю те деньги, которые не нужны мне прямо сейчас. Но откладываю я их не в мешок, а заставляю их работать. Позже, когда здоровье не позволит мне зарабатывать, или пропадет желание каждый день ходить на работу, эти деньги будут меня кормить. Тело портфеля я расходовать не стану, только дивиденды, поэтому и детям что то останется. Не думаю, что в следующем году эта инвестиционная цель (а точнее ее  отсутствие) изменится.
  1. На ИИС надо создать дивидендный портфель. Это позволит отбить налог на дивиденды за счет реинвестирования дивидендов, поступающих на расчетный счет. На ИИС держу только американских дивидендных аристократов.
  2. Доля акций будет в динамической ребалансировке, но с жесткими рамками 60-80%. Доля долговых инструментов 20-40%, рейтинг BBB и выше. Доля золота 10%.
  3. Получить возврат по ИИС типа А. Я смог за год инвестировать 400кр, поэтому дополнительные 13% доходности это совсем неплохо.
  4. Использовать основной брокерский счет для акций сына и дублирования ИИС свыше 400кр в год.
  5. Избавиться от дурацкой привычке раскладывать деньги по конвертам, КАЖДАЯ копейка должна работать постоянно. Поэтому надо составить распределение денежных агрегатов по ликвидности и целям:
  • красная подушка безопасности около P20000 на счете (с процентом на остаток);
  • зеленая подушка безопасности около $6000 в виде трежерис на брокерском счете, с нее можно что то докидывать и на покупку акций в хорошей просадке, не опускаясь ниже $3000, так как это сумма на учебу дочери на год плюс минималка на житие месяц без зарплаты;
  • на ИИС держать только дивидендный портфель, долю акций в нем я снижать не планирую, поэтому ребалансировка будет только за счет докупки просевших активов.
еще 1 геополитический риск: Тихановская объявила с 26 октября общенациональную забастовку, мнение о российском рубле
 Sun, 25 Oct 2020 22:10:10 +0300

В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок «народного ультиматума»,
который Тихановская ранее предъявила властям республики.

Она заявляла, что, если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий.
Среди этих требований —
отставка президента Александра Лукашенко,
освобождение всех политзаключенных и
прекращение «насилия на улицах» со стороны силовиков по отношению к протестующим.

Светлана Тихановская призывает с 26 октября начать общенациональную забастовку.

Еще 1 риск для рубля: продолжение протестов в Беларуси.

Интерес к рублю отражает индекс RGBI: пока 154 GRBI не пробивает.

еще 1 геополитический риск: Тихановская объявила с 26 октября общенациональную забастовку, мнение о российском рубле

Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа снизилась в сентябре, свидетельствуют данные Банка России.
На 1 октября эта доля составила 26,8%, номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, — 3,019 трлн рублей
при общем объеме рынка 11,259 трлн.
Месяцем ранее, на 1 сентября 2020-го, доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 29,4%, на 1 января этого года — 32,2%.
В этом году наиболее высокой доля нерезидентов в ОФЗ была по состоянию на 1 марта — 34,9%.

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ЦБ с понедельника, 26 октября, увеличит объемы продаж валюты на внутреннем рынке, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Мы собираемся уже с понедельника увеличить продажи до 4 млрд рублей. То есть как добавка к предыдущим продажам», — сказала она.

Укрепление рубля за последнюю неделю произошло благодаря продаже валюты ЦБ РФ и Минфином (покупали вместе около 8 млрд.руб. в день). 

еще 1 геополитический риск: Тихановская объявила с 26 октября общенациональную забастовку, мнение о российском рубле

Учитывая риски падение нефти (спрос на нефть при пандемии падает, а впереди — месяцы пандемии), рубль долгосрочно слабый.
На страхе, раньше росла именно резервная валюта (индекс доллара): с высокой вероятностью, мы увидим отскок индекса доллара вверх от текущих уровней. 

В связи с продажей валюты от ЦБ и Минфина, краткосрочно рубль может и еще укрепиться
(в базовом сценарии, в бюджет заложен курс 73р. за USD).

Сейчас много неопределенности, поэтому краткосрочное движение в паре USD_RUB сложно предсказуемо.

Иногда, когда крупные политики и чиновники вдруг начинают делать прогнозы про рубль, это не к добру.
Президент Сбербанка Герман Греф считает, что курс рубля сильно недооценен.
По его мнению, национальная валюта укрепится до конца года.
«Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет более или менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится»,— сказал сегодня господин Греф в эфире «России 1».












Стопы увеличивают доходность.
 Sun, 25 Oct 2020 21:45:58 +0300
По мотивам топика GustavKramer «Стоп-заявки. Надо ли ставить»?
Вот результат проведённого автором опроса:
Стопы увеличивают доходность.

БОльшая часть опрошенных считает, что стопы не нужны. К сожалению, проголосовало всего 44 человека, что очень мало для Смартлаба.
Сам автор из личного опыта имеет мнение, что "выставление стоп-заявок есть гарантированный способ увеличить свои убытки".

Мне захотелось написать ответ на эту тему отдельным топиком, так как я сама совсем недавно сделала для себя открытие, что стопы увеличивают доходность.

Вот пример.

Стопы увеличивают доходность.


За выбранный период мы заработали 780 условных единиц (у.е).
Проведя самый простецкий анализ сделок, видно, что средний стоп-лосс у нас менее 80 у.е. 
Если бы мы не жадничали, не давали бы разрастаться убыткам и закрыли бы убыточные сделки раньше, то профит мог составить на 150 у.е. больше:

Стопы увеличивают доходность.


Вот ещё пример:
Стопы увеличивают доходность.

Посмотрите, какие огромные убытки. Если их вовремя ограничить, то результат будет значительно лучше:
Стопы увеличивают доходность.

15 000 заработанных у.е. вместо 11 000 у.е. 

В любом случае у каждого трейдера есть точка предела, при которой он будет закрывать убыточную сделку. Если, конечно, депозит не резиновый :) или если он не хеджируется как-то.Так зачем допускать большие убытки, если при прочих равных можно закрыться с меньшими убытками и получить лучший результат.

P.s. Рассматриваю стопы с позиции трейдера, а не инвестора. 


p.p.s. Всем добра и профита! 
Ставьте стопы ;) 






Интересные новости
 Sun, 25 Oct 2020 20:26:29 +0300

Ожидается, что в 2020 году из страны выведут $53 млрд

Центробанк в два раза ухудшил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2020 году.

В июле прогноз составлял 25 млрд долларов. Теперь же регулятор ожидает оттока в 53 млрд долларов, пишет ТАСС.

Прогноз на 2021 год также увеличен до 35 млрд с 25 млрд долларов.

По итогам 2019 года чистый отток капитала составил 19 млрд долларов.

Какие последствия?

Артем Деев (ведущий аналитик инвест компании Amarkets) например, считает, что если тенденция продолжится, то замедлится экономическое развитие в стране. «В целом это признаки набирающего обороты тренда, который в следующем году может усилиться. Для нашей страны он опасен тем, что снижается скорость развития экономической среды, так как с оттоком капиталов многие проекты попросту перестают получать инвестирование»

глава ЦБР Эльвира Набиуллина, в конце 2018 года заявила, что отток капитала вместе с обвалом цен на нефть до 35 долларов за баррель может разогнать инфляцию. Это «шоковый» сценарий Банка России. «Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики. Но это будет краткосрочный эффект»

Министр экономического развития Максима Орешкина, что в 2019 году курс рубля будет определяться объемами оттока капитала, а не возобновлением покупок валюты Центробанком для Минфина. Он очевидно оказался прав!

По мнению Жарского (директора экспертной группы Veta) ситуация с оттоком капитала может измениться после того, как регулятор перейдет к менее консервативной монетарной политике, а также после проведения структурных реформ в экономике. А вот это мнение, высказанное в конце 2018 года, имхо, мимо.

Новость на злобу дня из европейских медиа:

«70% бессимптомных имеют какие-либо пораженные органы через четыре месяца после заражения коронавирусом».

Этот вирус может попасть в мозг и воздействовать на слой, защищающий нервные окончания, и привести к серьезным неврологическим проблемам, таким как Паркинсон, тромбы, цереброваскулярные проблемы, рассеянный склероз, вплоть до Альцгеймера, как объясняет Виллапол в интервью.

70% бессимптомных имеют какой-либо пораженный орган через четыре месяца после заражения, включая неврологические проблемы.


Автоматизация рабочей силы ускорилась во время пандемии коронавируса, предполагая, что к 2025 году распределение труда между машинами и людьми составит почти 50%, что может способствовать росту неравенства, предупреждает исследование Всемирного экономического форума.

Интересные новости








Надежнейший сигнал на ослабление рубля
 Sun, 25 Oct 2020 19:33:24 +0300
Если кто-то еще не закупился валютой, сейчас подходящее время это сделать.

Герман Оскарович Греф сегодня выдал прогноз на оставшиеся 2 месяца 2020 года

25.10.2020,
Греф ожидает укрепления рубля до конца года
«я думаю, рубль до конца года укрепится»,— сказал господин Греф
www.kommersant.ru/doc/4548006

Посмотрим на прошлые прогнозы господина Грефа.

12.12.2014
«В начале 2015 года, очевидно, он (курс доллара) будет выше 55–56 руб., а в конце года он будет значительно ниже, может, 48 [рублей]»
www.gazeta.ru/business/news/2014/12/12/n_6738769.shtml

Результат: конец 2015 года — 74 рубля за доллар

Надежнейший сигнал на ослабление рубля


25.01.2018
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ждет драматических колебаний курса рубля и цен на нефть в 2018 году. «Наши оценки — 56-61 руб./$ — это коридор, в котором возможны колебания.»
www.kommersant.ru/doc/3529125
Результат: 70 руб./$ к концу года

Надежнейший сигнал на ослабление рубля


26.01.2020,
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
«Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что сбережения лучше хранить в рублях. По его словам, большую часть своих накоплений он держит в рублях.» (да-да, мы вам верим, Герман Оскарович)

www.kommersant.ru/doc/4233109

 

29.06.2020,
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
«рубль будет в пределах плюс–минус 60 к доллару»,— сказал господин Греф
www.kommersant.ru/doc/4397315
Результат: вместо 60 к данному моменту имеем 76

Надежнейший сигнал на ослабление рубля



Надежнейший сигнал на ослабление рубля




 

Несколько слов о предстоящих выборах в США
 Sun, 25 Oct 2020 18:18:24 +0300

Думаю стоит высказать свое мнение относительно предстоящих в самое ближайшее время выборов президента Трампа. Но для начала немного занимательной статистики с ZeroHedge.

Динамика S&P500 в предвыборные годы служит неплохим индикатором результатов президентской гонки. Данные за последние сто лет однозначно свидетельствуют о том, что поражению правящей партии предшествовала слабость фондового рынка в течение шести месяцев до дня голосования: 

Несколько слов о предстоящих выборах в США

(Поражению правящей партии на выборах в США (темные столбцы) предшествует слабость фондового рынка на протяжении шести месяцев до дня голосования (приведена усредненная ценовая динамика за 6, 3 и 1 месяц до и после дня голосования).


Также стоит отметить, что уверенный рост стоимости акций в случае победы действующего президента начинался спустя полгода после даты голосования и был более выраженным, чем в случае его поражения.

Исходя из этого можно предположить, что рынки сейчас закладываются на победу действующего президента, хотя букмекерские ставки и указывают на обратное (достаточно точно повторяя свою траекторию от 2016 года):

Несколько слов о предстоящих выборах в США

(Ставки на победу действующего президента достаточно точно повторяют свою траекторию от 2016 года.)


Аналогичная тенденция прослеживается и в динамике соотношения капитализации компаний, проигрывающих и выигрывающих в случае прихода демократов к власти. С самого начала осени этот показатель активно валится вниз, свидетельствуя о возможной победе Байдена: 

Несколько слов о предстоящих выборах в США

(Динамика соотношения капитализации компаний, проигрывающих и выигрывающих в случае прихода демократов к власти, указывает на вероятную победу Байдена.)


Любопытно, но динамика доходности десятилетних трежерис также  повторяет свою траекторию от 2016 года:

Несколько слов о предстоящих выборах в США

(Динамика доходности десятилетних трежерис достаточно точно повторяет свою траекторию от 2016 года (выделена светлым цветом).


Теперь о том, что в настоящий момент играет на руку Трампу. Ключевой фактор — большинство американцев довольны результатами экономической политики действующего президента. Об этом весьма красноречиво свидетельствует опрос от Gallup:

Несколько слов о предстоящих выборах в США

(Большинство американцев (56%) довольны результатами экономической политики действующего президента.)


Ключевые этнические группы избирателей (афроамериканцы и испаноговорящие) в настоящий момент склоняются в пользу Трампа. Хиллари сумела завоевать 62% испаноговорящих избирателей во Флориде, Байден не смог даже близко подойти к этому результату достигнув только скромных 46%.

Трамп получил только 8% голосов в среде афроамериканских избирателей в 2016 году, однако сейчас его поддержка в этой группе достигла рекордных 45%!

Против Байдена играет и его маниакальное стремление повысить налоги. Исторически избиратели не очень любят поддерживать подобных кандидатов на выборах (два срока Дж. Буша-младшего прямое тому свидетельство).  

Тем не менее опрос управляющих хедж-фондами от Bank of America показывает, что большинство из них ждет минимального отрыва между кандидатами на выборах. Такой результат может привести к продолжительному подведению их итогов и даже различным форс-мажорным обстоятельствам:

Несколько слов о предстоящих выборах в США

(Опрос управляющих хедж-фондами от BofA показывает, что большинство из них ждет минимального отрыва между кандидатами на выборах.)


Какой из всего этого можно сделать вывод? Рынки, на мой взгляд, значительно переоценивают шансы Байдена на этих выборах. Реальный уровень его поддержки значительно уступает результатам Хиллари на предыдущем голосовании. 

Против него играют бесконечные коррупционные скандалы, не до конца выверенная внутренняя политика (и особенно стремление повысить налоги, которое затронет всех избирателей), а также значительная консолидация сторонников Трампа после прошедшей вакханалии «BLM». 

Таким образом, все постапокалиптические сценарии связанные с днем голосования 4 ноября вероятнее всего окажутся пшиком, а Трамп выиграет эту гонку со значительным отрывом от своего соперника. Это, впрочем, тоже  может стать шоком для рынка, но только на противоположном психологическом полюсе. 

p.s. Для демократов основная борьба сейчас разворачивается вовсе не за кандидатуру нового президента, а за доминирование в Сенате. И именно это голосование определит дальнейшую политику США в ближайшие четыре года.


_____
мой блог/яндекс–дзен/телеграм

Брокеры по IPO в России
 Sun, 25 Oct 2020 17:31:15 +0300

Лидирующий брокер по условиям IPO в России (да и в мире кстати — писал об этом тут) — Фридом Финанс.

Брокеры по IPO в России


Есть еще другие брокеры, которые предоставляют доступ к IPO, но все они не айс для меня пока.

Перечислю название брокера с моим кратким комментом по нему:

Exante — стараются давать аллокацию, но за 2 года не дали ни разу — всегда 0. Говорят в недавних IPO дали что-то, но не больше чем у ФФ. Многие с ними работают по другим продуктам, надежность оцениваю как среднюю. Заявка от 10k$.

Атон — специализируются на китайских IPO, американских практически нет. (китайские IPO намного рискованнее американских.) Так же делают аналог ЗПИФ ФПР, вход от 50k$ или 100k$ — в зависимости от менеджера (у всех знакомых, кто работает с ними — менеджеры не айс, мягко говоря :). Надежность оцениваю как выше средней, хотя не очень красиво инкорпорированы на Кипре.

Альфа-банк — хоть и предлагают IPO, но аллокация всегда 0. Часто предлагают pre-IPO, но это заморозка денег неизвестно насколько.

Тинькофф — вроде работали через Атон по китайским IPO. Не знаю никого, кто бы поучаствовал больше чем в 1 IPO через них из-за их редкости.

QBF — стараются быть похожими на Фридом Финанс, но внутри процессы не настроены. Отчеты в экселе, аллокацию говорят после начала торгов, а не до. Отзывы в интернете треш. (ветка на банки.ру — там свежие отзывы). Из плюсов — норм аллокация, поэтому некоторые заводят туда деньги, но пока не я. Ах да, еще красивый офис в сити есть!

Финам — заявляют, что предоставляют доступ к китайским IPO. Вход от 1000$, но я не слышал, что кто-то получал у них аллокацию.

United Traders — перекупают заявки в Фридом Финанс, и перепродают их частным инвесторам от 50$, беря за это 20% от прибыли.

Есть еще крупные мировые брокеры, типа Credit Suisee, где вход от 500k$ и аллокацией до 0,5% — но я пока не дорос до таких заявок

Экономический дайджест 25.10.2020
 Sun, 25 Oct 2020 18:08:14 +0300

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 76.125. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая короткая спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 400 с 4 600 до 4 200. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1164.06, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 616.07. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США выросло с 193 до 205. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 17 500, с 472 800 до 490 300. На мой взгляд, импульс с апрельких низов завершен, идёт коррекция во второй волне. Неделя закрылась WTI — 39.75, Brent — 41.59.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил волну А в кружочке в Y (разметка здесь) в долгосрочной разметке, и движется в волне В в кружочке в Y. Закрытие недели — 1.18566.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию (разметка здесь). Сейчас закончена первая волна восходящего импульса, идёт вторая. Закрытие недели — 3451.75.

Золото находится в волне В в кружочке (в плоской коррекции) в долгосрочной разметке (есть вероятность, что уже закончило её). Её волна В (или Х) была треугольником, и он уже движется в волне С (или закончил её, среднесрочная разметка здесь). Закрытие недели — 1901.61.

Биткоин есть все основания считать, что импульс с позапрошлогоднего минимума был закончен 26 июня, скорее всего, прошла коррекция к нему, и криптовалюта развернулась вверх.

RUH666 (родоначальник рюхизма)



Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Переход на зимнее время Европы и на следующей недели в США
 Sun, 25 Oct 2020 17:48:52 +0300
Случайно обнаружил, что 25 октября 2020 года страны Европы перешли на зимнее время, а 1 ноября 2020 года переход на зимнее время будет осуществлен в США. Через неделю апи и стата по нефти будет на час позже, т.е. 00.30 и 18.30
«Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих?» Отвечает —Джеймс Клир
 Sun, 25 Oct 2020 17:41:27 +0300

Описание книги:

Может ли одна монетка сделать человека богатым? Конечно, нет, скажете вы. Но если добавить еще одну? И еще? И еще? В какой-то момент количество перейдет в качество. А теперь представьте, что одно крошечное изменение кардинально меняет всю жизнь. Звучит фантастически! Но, как и в случае с монетками, срабатывает эффект сложного процента. И вот уже маленькое, но регулярное действие привело к большим результатам. Атомные привычки – маленькие изменения, в которых скрыта огромная мощь! Вы давно пытаетесь измениться, но не получается. Не корите себя!

Книга написана в 2018-м году(!) Автор говорит, что она является как бы продолжением книги Дахигга.

Что сказать, очередной прекрасный экземпляр с кучей крутых лайфхаков но с идиотским названием («атомные» тут значит «маленькие» или «базовые»), не располагающим ни к покупки ни к прочтению. Некоторые вещи отсюда я и сам стал эмпирически ощущать, не хватало структуры.

Бывало ли у вас что ставишь прекрасную цель как в лучших традициях бизнес молодости но ничерта не происходит с годами? Или такое -> После выполнения какой-то цели или задачи, через не очень продолжительное время происходит откат назад в начальную точку, вызывая болезненные ощущения никчёмности? У меня подобное было много раз. И даже не верится, что кто-то в книге с дурацким названием запросто разбирает причины и следствия.
 Конспект:

Около 40-50% наших ежедневных действий составляют привычки (И правда, подумав, многие из которых легко вообще не замечать, вроде завязывания шнурков)

Привычка — это поведение которое стало автоматическим благодаря многократному повторению. Конечной целью любой из них является минимизация затраты энергииКаждая привычка может быть представлена в виде петли обратной связи:

Стимул -> Желание ->Реакция-> Вознаграждение

4 Закона изменения поведения:

1)Придайте очевидности (стимулы и напоминалки)
2) Добавьте привлекательности
3) Упростите
4) Привнесите удовольствия (чтобы хотелось повторить)

Общее:

✅ Очень просто переоценить важность 1 решающего момента и недооценить роль небольших изменений каждый день. Маленькие улучшения в долгосрочной перспективе дают большие результаты.

(1,01)^365=37. Верно и в обратную сторону.

Привычки-производная самосовершенствования, похожи на компаундинг сложных процентов. Только через 5-10 лет вы осознаете ценность хороших и отрицательное действие плохих.

Если сегодня прочитать книгу (пример хорошей привычки) — вы не станете гением. Знания и идеи наслаиваются как сложные проценты ->

Если сегодня обожраться в макдаке — весы не покажут 120 кг. То есть, тут мозг легко обманывается.

Не так важно кто и где вы сейчас, гораздо важнее ваша текущая траектория движения.

Время увеличивает разрыв между успехом и провалом, многократно усиливая те результаты к которым вы прикладываете усилия. Хорошие привычки — делают время союзником, плохие — врагом.

Отличная аналогия: Избавление от плохой привычки — выкорчевать мощный дуб. Сформировать новую хорошую — вырастить дерево

✅ Сфокусируйтесь на системе, а не на целях(!) И вот почему:

— Результаты часто имеют мало общего с целями (если взять олимпиаду, где все хотят победить), а очень связаны с системой (с процессом), которой вы следуете. Аналогия:

Глупо просто пялиться на табло в игре, счёт сам позаботится о себе

— Цель ограничивает счастье: Вы Ждёте какого-то события в будущем чтобы начать жить и радоваться.

— Создаёт конфликт: если не достигли цели то подавленность и негативные переживания. А при работающей системе можно чувствовать удовлетворение всегда.

— Цель в конфликте с долгосрочным процессом. Что будет вас драйвить вперёд после её достижения? Поэтому многие после достижения цели скатываются обратно к началу. Цель — победа в игре. Система - продолжать играть и постоянно улучшаться.

Если что-то идёт не так, проблема не в вас, а в вашей системе.

✅ Масштабные изменения (прорыв) часто происходят после накопления потенциала. Этот принцип действует повсеместно — раковые клетки 80% своей жизни сложно обнаружить, бамбук 5 лет почти незаметен — а потом резкий рост. Так и с привычками. Но сначала мы попадаем в долину разочарований — когда ждём движения по линейному принципу.

 
Долина разочарований: Ожидание и реальность
 Долина разочарований: Ожидание и реальность

Существует три уровня: результаты (1), процессы (2), идентичность (3):

 
три уровня: результаты (1), процессы (2), идентичность (3)
 три уровня: результаты (1), процессы (2), идентичность (3)

Слово "идентичность" дословно с латинского = повторяющееся бытие. Повторяющиеся решения (привычки) влияют на личность. Работает в обе стороны. Но фокус лучше держать на кем (или каким) вы хотите стать (идентичность), а не на результате. Все улучшения являются временными если они не становятся частью личности.

Пример: Цель не пробежать марафон, цель — стать бегуном.

Возможны 2 способа движения:

 
результаты (1) -> процессы (2)-> идентичность (3). Или наоборот
 результаты (1) -> процессы (2)-> идентичность (3). Или наоборот

Привычки не связаны с обладанием чем-либо, а связаны с развитием личности. Вы становитесь тем что представляют собой ваши привычки.

✅ -Лайфхак: чтобы избежать конфликтов идентичности нельзя вознаграждать себя за тренировкой тарелкой мороженного, если ваша идентичность — человек с ИМТ в норме. Но можно вознаградить себя массажем, чтобы добавить удовольствия при закрепить в начале формирования.

✅ -Лайфхак: чем больше гордости вы испытываете с тем или иным аспектом вашей личности — тем выше будет мотивация совершенствования этого аспекта

Пример: Гордитесь своими бицепсами — скорее всего не пропустите тренировку

✅ -Лайфхак: Если вы сами идентифицируете себя как скажем «я всегда опаздываю» или «я плохо запоминаю имена» — то вы как бы проваливаетесь в эту колею, что будет доп. препятствием к изменению. Лучше задавать себе положительную идентичность, и подбирать и формировать к ней соответствующие привычки.

✅ -Лайфхак: Покупка одной новой вещи порождает желание других новых покупок. Эффект даже имеет название.

✅ Движение (учёба, лучшая идея, лучший план похудения, разговор с тренером и тд) — когда подготовка может стать прокрастинацией => Нужно просто начать повторять! Действие (тот тип поведения который принесёт результат: написать статью, сами тренировки и т.д.) Вы как бы хотите избежать неудачи когда избегаете действия.

Привычки формируются от частоты повторений, а не от времени (до этого многократно встречал 21, 30 и 90 дней)

✅ Среда (семья, друзья, авторитеты) в которой мы живём определяет какое поведение будет для нас привлекательным. Люди склонны принимать мнение толпы.

Человеческое поведение будет тяготеть к наименьшему объёму работ. Поэтому нужно максимально упростить (в идеале автоматизировать) хорошие и усложнить плохие стимулы.

Лайфкак: Правило 2-х минут: чтобы проще начать новую привычку достаточно сделать её ритуалом, то есть поставить задачу начать всего с 2-х минут: одеть спортивный костюм или прочитать 2 страницы перед сном.

Трекер привычки даёт мгновенную радость оценки прогресса. А это то что нужно мозгу для закрепления и визуализации:

Пример: банка со скрепками или чёрточки в тетради

✅ Профессионалы отличаются от любителей тем что действуют постоянно и придерживаются расписания, а не время от времени когда есть желание и настроение. Вы должны полюбить скуку, быть постоянно увлечённым тем что делаете снова и снова. Это самая большая угроза успеху.

Оптимально находиться в потоке (где сложность задачи и компетенция на соответствуют друг другу)

✅ Польза привычек в том что можем действовать не задумываясь

Недостаток — привыкаете действовать именно определённым образом и не обращать внимание на ошибки.

А самая большой недостаток — рост эго и закостенение.

Твёрдое и крепкое гибнет, когда мир вокруг меняется. Поэтому должна быть и обратная связь.

✅ После карточки для формирования привычек можно переходить к журналу привычек — где отслеживать количественные показатели и искать улучшения.

Привязывая себя к одной идентичности (например, спортсмен) — вы уязвимы когда всё начнёт рушиться.

Привычки реально не забываются никогда. Как плохие так и хорошие. Большим количеством повторений даже укрепляются нейронные связи в мозге, и у тех кто много лет развивает определённый навык изменяются части клеток мозга ответственные за этот навык (у музыкантов мозжечок, у таксистов гиппокамп).

✅ Вы должны выбрать или создать ту игру где шансы в вашу пользу и что хорошо получается, а дальше усердно работать.

Мотивация и любопытство лучше чем знания, так как знания не вызывают желания. Сначала желание, потом действие.

Апеллировать к эмоциям всегда эффективнее чем к рассудку. Эмоции — угроза принятию мудрых решений.

Мы повторяем то за что получаем немедленное вознаграждение, и избегаем того за что несём немедленное наказание.

---------------------------------------------------------------------------------------

Итоговая таблица:

✔️ 1-й закон: Придайте очевидности

1.1 Заполните карточку текущих привычек чтобы осознать их.

1.2 Используйте Намерение: Я буду (действие) в (время) в (место)

1.3 Используйте Наложение привычек: После привычки 1 (старая) я сделаю привычку 2 (новая)

1.4 -Самоконтроль не работает, лучше организовать пространство, окружение и контекст:

Уберите из поле зрения все стимулы негативных привычек (печенье, приставку с играми или пепельницу) и добавьте положительные (например, бутылки с водой если хотите пить больше воды, и тд.)

Визуальный ряд очень мощный, затрагивает 90% всех рецепторов человека

✔️ 2-й закон: Добавьте привлекательности

2.1 Соедините действие которое хотите сделать с действием которое вам необходимо сделать

2.2 Окружите себя людьми для которых нужное вам поведение является нормой

2.3 Создайте мотивационный ритуал — то что нравится перед трудной привычкой

✔️ 3-й закон: Упростите

3.1 Сократите количество шагов, оптимизируйте, автоматизируйте, упростите

3.4 Используйте правило 2-х минут

✔️ 4-й закон: Привнесите удовольствие

4.1 Используйте метод закрепления — вознаграждайте себя после нужного действия

4.3 Используйте трекер привычки

4.4.Никогда не пропускайте дважды

(Чтобы наоборот избавления от плохой привычки нужно перевернуть все законы наоборот, подробнее см. в книге )

-------------------------------------------------------------------------------------------

Выводы

✅ Успех — это не цель которую надо достичь, не финишная черта. Это система улучшений — бесконечный процесс поиска как стать ещё чуточку лучше.

Есть 4 закона привычек, и мы можем регулировать конкретный аспект в конкретном случае по необходимости.

✅ Поведение не требует усилий: Очевидное, Привлекательное, Простое, Приносящее удовольствие (для хороших привычек)

Поведение, требующее усилий: Незаметное, неПривлекательное, Сложное, не Приносящее удовольствие (для плохих и вредных)

Крошечные изменения — грандиозные результаты.

✅ По моему мнению Плохие привычки возникают потому что кто-то (либо мы сами) нашли способ обмануть свой собственный мозг. Так почему нельзя этого делать в обратную положительную сторону, создавая те которые двигают вперёд и избавляясь от всякого дерьма вроде алкоголя и сигарет?

_______________

-> Подписывайтесь на канал

Сбер. Итоги дивидендной недели
 Sun, 25 Oct 2020 17:04:00 +0300
Анализ недели на Сбере 19.10.2020-23.10.2020.

На прошедшей неделе основное действие — Выплата Дивидендов Сбера. Их сумма ~10 млрд. рублей, на АДР столько же. Выплатили (на мой взгляд) почти все, осталось максимум 2 млрд. рублей.

Буржуи (на АДР) дивиденды вывели/выведут с рынка, а значит там было/будет тихо.

На ММВБ интереснее. За неделю купили:
— Сбер — 3400мр,
— ГП — 500мр,
— Лукойл — 900мр,
— Татнефть — 550мр,
— Роснефть — минус 250мр,
— Норникель — 400мр,
— Яндекс — 1400мр,
— другие ~ ± 100мр и менее.

По дням на Сбере:
19 октября — вечером избранные избушки купили 400мр, на вечерке цену опустили («надо не гнать волну роста»),
20 октября — покупки избушек себе 1300мр (до уровня 207, для себя), вечером 1000мр (до уровня 209, для клиентов по ДУ),
21 октября — толпа получила первые дивы, начала покупать — 900мр, с 11-00 избушки продали 1400мр (кому?, толпе, конечно, до уровня 209, продавали купленное 19 и в первой половине 20 октября),
22 октября — танцы, толпу вгоняли в лонг, сначала +400мр, потом -500мр, по дню нуль  (почти :) ),
23 октября — толпа получила остаток дивов, начались массовые покупки толпы, 900мр (до 11-30), еще 900мр до вечера.

Итог недели — толпа в лонге, избушки в кеше 1-1,5 млрд. рублей.

В понедельник (из важного) уплата налогов, дойдут остатки дивов 1-2 млрд. рублей (плечевикам в основном), новости от амеров (какие? увидим).

Прогноз. Буржуев не будет (или слабо будут выходить). Толпа будет покупать («дивы жгут руки»). Избушки чуть вверх (215, при  большой наглости 220) и сильно вниз — 207 их уровень. ИМХО.
 
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
Саудиты (-350,59 -4,12%) Евреи (+17,76 +1,31%) За кем в понедельник? )
 Sun, 25 Oct 2020 16:32:20 +0300
Саудиты (-350,59    -4,12%) Евреи (+17,76    +1,31%)
За кем в понедельник рынок? )
Инвестиционный климат России. Ленинградская область сейчас и 30 лет назад
 Sun, 25 Oct 2020 15:44:34 +0300
Инвестиционный климат России. Ленинградская область сейчас и 30 лет назад

В эти выходные должен был случиться исторический момент — впервые в состав судей мирового чемпионата по автогонкам Формула 1 должен был войти Виталий Петров, который является первым российским автогонщиком, добившимся серьезных результатов в этом виде спорта. Но произошел другой исторический момент — впервые в истории автогонок высочайшего класса пришлось по ходу гран-при менять состав судей. Потому что сегодня в семье Виталия Петрова произошло несчастье, и ему пришлось срочно отбыть из Португалии. Отец Виталия Петрова — депутат городского собрания Выборга был застрелен киллером, за два дня до того, как он должен был давать показания по уголовному делу главы администрации Выборга. Теперь весь мир может оценить уровень стабильности, достигнутый Россией с 90-х годов, и проникнуться теплотой инвестиционного климата.
Кто инвестировал в Америку в выигрыше, а как насчет тех, кто инвестировал в другие страны?
 Sun, 25 Oct 2020 14:38:31 +0300
Кто инвестировал в Америку в выигрыше, а как насчет тех, кто инвестировал в другие страны?


В этому году наш фондовый рынок особенно часто ругают, награждая его такими эпитетами как «г-вно», «болото», «прибежище спекулянтов». В ходу анекдот о еврее, который долгосрочно вкладываясь в российский рынок, был признан большим экстремалом, чем его соплеменник, совершивший кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Как я уже писал (см., напр., https://asskorobogatov.livejournal.com/46016.html и https://asskorobogatov.livejournal.com/53354.html), в течение последних десяти-пятнадцати лет наш рынок топчется на месте, а инвестор, который держит деньги в наших голубых фишках, в лучшем случае заработает столько же, сколько бы заработал переводя рубли в доллары, потратив при этом нервы на типичных для нашего рынка американских горках.

Но все познается в сравнении. За указанный период наш рынок, правда, показал себя крайне плохо сравнительно с американским. Но, с другой стороны, это и неудивительно, если учесть место американского рынка в мировой финансовой системе. А как насчет других стран и рынков? Есть ли те, что выглядят лучше или хотя бы наравне с Америкой? Я взял наиболее популярный ныне американский индекс S&P500 и сравнил с ним индексы России, Японии, Южной Кореи, Китая Бразилии, Евросоюза, в целом, и, отдельно, Германии и Великобритании.

Перейду сразу к главному результату, который представлен на главной картинке. Как видно на графиках, американский индекс обходит не только российский, но и индексы других стран. (Чтобы привести индексы к сопоставимому виду, я их перевел в доллары и нормализовал, взяв период с января 2008 г., с начала прошлого кризиса, до сентября 2020 г.)

Теперь кое-какие частности:
1. Российский индекс когда-то обгонял американский, но с 2014 г. стал систематически отставать, что понятно;
2. В течение уходящего десятилетия смена тренда на нисходящий наблюдается не только у нас, но и у большинства других рынков;
3. Хотя имеющийся сейчас разрыв между российским и американским индексами велик, мы в этом не чемпионы. На первом месте Великобритания, а в 2017 г. нас обходила Бразилия;
4. Большинство остальных рынков все эти годы находятся в боковике;
5. Лучше других выглядят рынки Германии и Японии;
6. По динамике к американскому рынку ближе всего японский;
7. Основной драйвер роста американского рынка индекс NASDAQ пошел в отрыв от S&P500 лишь в этом году.

Застуживает внимания также и то, что динамика рыночных индексов не всегда совпадает с темпами экономического роста. Напр., японский рынок растет почти так же, как американский, несмотря на длительный застой в экономике. Противоположный пример – китайский рынок относительно китайской экономики.

Посмотрим на рост номинального ВВП в долларах и рыночного индекса в долларах по всем странам нашего списка.

Кто инвестировал в Америку в выигрыше, а как насчет тех, кто инвестировал в другие страны?


Главный результат в том, что рыночные индексы, все же, держатся достаточно близко к темпам экономического роста. Это говорит против распространенного убеждения, что на рынках везде пузыри, никак не связанные с реальной экономикой. Особенно популярно воззрение об огромном пузыре на американском рынке, но, если смотреть на разрыв между ВВП и индексом, сколько-нибудь серьезный пузырь там стал надуваться лишь в этом году.

Далее еще ряд наблюдений по пунктам:
1. Если где-то и надулся по-настоящему угрожающий пузырь, так это в Японии, причем образовался он давно, а в этом году значительно вырос. Вот где рынок отвязался от реальной экономики;
2. Противоположные примеры – Китай и, в меньшей степени, Южная Корея, где рыночный индексы уже давно отстают от темпов экономического роста;
3. В нашей стране рыночный индекс обходит темпы роста, хотя и в меньшей степени, чем в ряде других стран. Если смотреть в такой перспективе, наш рынок не выглядит таким уж недооцененным, но примеры других стран показывают, что и в условиях застоя можно неплохо расти.

Соотношение индексов и ВВП зависит от денежной политики. Там, где государство давно балуется печатным станком и прочими мерами в этом роде, рынок отрывается от реальной экономики. Америка в этом отношении далеко не впереди планеты всей.

Резюмирую: наш рынок смотрится хуже американского, но то же самое можно сказать и о других рынках нашей планеты.

Мой Телеграм-канал
⭐️ Американские эмитенты: Cable One
 Sun, 25 Oct 2020 13:36:17 +0300

 

Здравствуйте, друзья!

Сегодня я хотел бы поделиться новой инвестиционной идеей по американским эмитентам (оценку доходности предыдущих инвестиционных идей см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/649918.php). 

Компания Cable One (CABO) является провайдером услуг широкополосной связи, включая высокоскоростной Интернет, передовые решения на основе Wi-Fi, кабельное и спутниковое телевидение, а также телефонию. В числе клиентов – физические и юридические лица в США. Компания была основана в 1980 году.

 

⭐️ Американские эмитенты: Cable One

Растущий спрос на услуги эмитента обеспечил значительный рост его денежных потоков и капитализации: с 2015 по 2019 гг. годовая выручка компании увеличилась с 807 до 1 168 млн. USD, а цена акции выросла с 430 до 1450 USD.

Библиотека трейдера. Ч3. VSA. Классификация баров.
 Sun, 25 Oct 2020 13:21:23 +0300
Все бары (или свечи), кому как удобней,  можно разделить всего на 3 (три) категории.

 1.Толчковые  бары (push bar)

 а) Толчковый лонг — свеча белая,  ОИ+.*
б) толчковый шорт- свеча черная, ОИ+.

 2.Тормозные бары (pull bar)


 а) Лонгокрыл- свеча черная, ОИ-.
б) Шортокрыл- свеча белая, ОИ-. 

3.Быры перераспределения (redistribution)


 а) Перераспределение лонгов- свеча чёрная,  ОИ — без изменений.
б) Перераспределение шортов- свеча белая,  ОИ — без изменений.   

*ОИ+  открытый интерес  растет
ОИ-  открытый интерес  падает 

Примеры толчковых и тормозных баров.(Si-12.20)

 
Библиотека трейдера. Ч3. VSA. Классификация баров.
 После маркировки свечей нетрудно заметить простые закономерности.

 
Библиотека трейдера. Ч3. VSA. Классификация баров.
 Усилие в лонг (последовательность толчковых баров в лонг) => цена возрастает => активизируется усилие в шорт => покрытие лонгов пока они еще в плюсе=> новое усилие в лонг.


  Бары перераспределения, редистрибьюции.

 
Библиотека трейдера. Ч3. VSA. Классификация баров.
Библиотека трейдера. Ч3. VSA. Классификация баров.
 Серия Баров перераспределения  показывает неопределенность на рынке,  Кукл отдыхает и ждет пока толпа перестроится в две шеренги..

 Это время когда ОИ не меняется, но при этом лонги (или шорты) переходят от одних игроков к другим со скидкой.



 
В результате новые держатели лонгов скапливаются в нижней части диапазона, а новые держатели шортов у верхней части диапазона. Куклу остается лишь сделать ложный выход вверх, чтобы собрать стопы шортистов, и ложный выход вниз, что бы собрать стопы лонгистов.

  
Библиотека трейдера. Ч3. VSA. Классификация баров.
  В следующих выпусках “Библиотеки трейдера” рассмотрим как с помощью объема толчковые бары формируют уровни,как тормозные бары сигнализируют СКВИЗ, и др.

Начало и продолжение  «Библиотеки трейдера» здесь.
​​Время покупать дивидендных аристократов и избавляться от ...
 Sun, 25 Oct 2020 12:27:59 +0300
В новом выпуске «Деньги не спят» подготовили для вас 100500 экспресс-разборов компаний.

— Постарались ответить на вопрос — в чей бизнес ещё можно инвестировать, а какие акции лучше продавать?

— Поговорили о перспективах нефтегазового сектора — когда уже восстановится?

— И обсудили затянувшуюся апатию на финансовых рынках — чего стоит бояться инвесторам?

Смотрите видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски и следить за рынками вместе с нами.

​​Время покупать дивидендных аристократов и избавляться от ...



Саратовец взял миллион рублей в кредит и отдал деньги мошенникам. На следующий день он сделал то же самое
 Sun, 25 Oct 2020 12:54:38 +0300
И почему я давно уже ни чему не удивляюсь?


Житель Октябрьского района Саратова поддался уловкам телефонных мошенников и оформил два кредита на 1,8 млн рублей. О случившемся сообщили в УМВД города.

В пресс-службе ведомства рассказали, что 41-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший заявил, что со счета горожанина мошенники списали деньги, но отменить совершенную операцию можно, оформив кредит на один миллион рублей. Владелец счета оформил кредит на 976 тысяч рублей, после чего через терминалы перевел мошенникам сначала 313 тысяч рублей, а затем 640 тысяч рублей.

Однако на следующий день утром мужчине снова позвонил неизвестный и попросил повторить вчерашние действия. Горожанин отправился в отделение банка и взял в кредит 875 тысяч рублей. Деньги он также перевел на указанный собеседником счет.

Ущерб составил 1,8 млн рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту случившегося.


nversia.ru/news/saratovec-vzyal-million-rubley-v-kredit-i-otdal-dengi-moshennikam-na-sleduyuschiy-den-on-sdelal-to-zhe-samoe/

Про Ковид, Швецию и полный ПереЦ местами
 Sun, 25 Oct 2020 12:48:42 +0300
В связи с тем, что на СЛ регулярно публикуются ковиддиссидентские топики про то, что коронавирус — это не страшно, вон Швеция не делала никаких локдаунов — и все зашибись, я тоже, по случаю выходных, решил накинуть немного оффтопа на вентилятор.

Во-первых, о Швеции, которую нам тут пиарят как ковидное медицинское чудо. Некоторое время назад читал на эту тему рисерч от Goldman Sachs (если найду в открытом доступе — здесь будет ссылка). Вкратце, о Швеции там были такие поинты:
  — более молодое, в сравнении с остальной Европой, население
  — структура семей благоприятная, родителям не принято жить с детьми
  — даже несмотря на отсутствие формального локдауна — многие добровольно соблюдали многие ограничения. В частности, трафик в метро Стокгольма упал вполовину или больше — это больше, чем в Москве при наличии ограничений!!!
  — другие факторы, которые уже не помню
Так вот, после проведения регрессионного анализа заболеваемости GS утверждает в своей заметке, что все «шведское ковидное чудо» полностью объясняется этими факторами. Будь у них все в среднем как в других странах — в отсутствие карантина и самоограничений — был бы такой же швах, как в Италии и Испании в начале эпидемии.

Во-вторых, про Ковид. У меня отец недавно переболел. 62 года, человек железного здоровья, боевой хирург, всю жизнь занимался беговыми лыжами, за всю жизнь пару раз гриппом переболел, и те без температуры. Прооперировал тетку, которая через неделю скончалась от ковид-пневмонии. Сам через 9 дней слег с температурой и ломотой, говорит хуже, чем при гриппе. Заставил его сделать КТ — так и есть, ковид, правда, легких всего 5-10% было поражено (хорошее здоровье, видимо, все-таки помогло). Кстати, ПЦР-тест, который у него брали после того, как тетка померла от пневмонии (уже через неделю после того, как он инфицировался) — дал отрицательный результат. Это к слову о надежности этих тестов и статистике, которую на их основе рисуют.
Дальше все по классике: неделю валялся с температурой под 39, пропали вкус и обоняние, расстройство ЖКТ, говорит, думал уже что все. Но выкарабкался. За 2 недели болезни потерял 9 килограммов веса (!!!). Так что все очень серьезно, тяжело болеют и молодые люди, и люди с хорошим здоровьем, а уж о пожилых — и речи не ведем. Из моих знакомых у школьного друга умер отец 60-ти лет, а у другого друга — жена 35-ти лет (!!!) от какой-то «быстрой пневмонии» всего за несколько дней.

В-третьих, о ситуации с эпидемией в России и «предотвратить перегрузку больничных систем» (на что напирает Рюх, говоря, что надо делать как в Швеции). Если коротко, на основании того, что мне рассказывает отец — полная ж… а, коллапс системы здравоохранения в России уже наступил, по крайней мере в некоторых регионах. Прессе об этом писать, видимо, запрещают, но коротко ситуация, по крайней мере в Пермском крае, такая:
  — больше половины медперсонала болеет
  — время ожидания на дом врача/скорой по любому поводу — в районе 5 дней
  — очередь на КТ — 2 недели (как понимаете, через 2 недели оно многим уже не надо)
  — поскольку многие больницы «вымерли» — вместо врачей посадили на горячую линию людей без медобразования, которые просто по бумажке надиктовывают, как надо лечиться при ковиде (слава богу, хоть тут у местных чинуш мозгов хватило гибко среагировать)
  — предыдущий пункт не очень помогает, потому что в аптеках начали заканчиваться или закончились необходимые лекарства
  — это еще ситуация, которая была по состоянию на 2 недели назад, сейчас — вряд ли стало лучше (но если интересно — могу запросить апдейт у отца).

Схожие описания проскакивают и в прессе про другие города-регионы, поэтому проблема явно не локальная:
  — где-то уже некуда складывать трупы
где-то так же скорую ждут по несколько дней
  — а где-то из 32 единиц медперсонала работают только 9

В-четвертых, если кто-то волнуется, что его «запрут» на карантин — не надо кричать про Швецию, никто никого уже не запрет. Путину уже давно сообщили, что ситуация под контролем, выкатили уже несколько типа «вакцин» — кто сейчас возьмет на себя смелость сдавать назад, говорить, что в медицине коллапс, и нужен локдаун по типу весеннего? Опять же, зачем жертвовать экономикой ради людей, если сами же эти люди в итоге орут, что им нужно больше трупов, и надо как в Швеции? Так что никто вас запирать не будет, никому вы не нужны.

Соблюдайте все меры предосторожности и не слушайте фигню про Швецию, если боитесь тяжело заболеть ковидом и ждать скорую несколько дней.

Всем здоровья и профитов!

Как меня один раз обманули в маркете, и хотели ещё дважды обмануть)
 Sun, 25 Oct 2020 12:43:12 +0300
Всем привет)
Есть у меня питомец. Собачка. Йорк. И ещё кот.
Покупаю им корм, молочко коту, а йорк, кстати, ну очень любит морковку. Режу ему кусочками — лопает, только в путь!
И вот как-то пошел в Пятерочку купить корм питомцу, ну и так кое-что ещё… Оказалось, что не было того корма, что я покупаю. Ну повыбирал… выбрал похожий, на кассе всё оплатил… А потом уже, позже, заметил, что мне посчитали корм по другой цене, более высокой.
Из-за мелочи возвращаться в магаз было лень, плюнул на это дело (в общем посчитали они мне по настоящей цене… Просто на ценнике была другая цена, как-бы..«забыли» поменять))) Люди думают, что покупают по такой цене, а оказывается — дороже)

Ладно… Вчера дежурный поход в магазин, был в Магните. И зашел-то чисто за ерундой — именно корм купить, и кое-что по мелочи. Оплачиваю на кассе… Говорю — и пачку сигарет. Открывает мне… блин… каких беру — нет, выбрал какие-то альтернативные… Она считает, говорит — 1400 руб. Я мгновенно думаю — «не понял»… Говорю ей — это сколько-же стоят эти сигареты??)))
(по моим прикидкам там всего-то было у меня общей покупки рублей на 600)
Смотрю — нет, 100 с чем-то там сигареты. говорю ей — не может быть такого, я взял-то всего-ничего...)
Она — сейчас посмотрю...
Стала смотреть и грит — ой, извините, я Вам дважды посчитала, 700 с чем-то там...
Я так думаю — «неплохо посчитала...» Ну да ладно, не дал себя обмануть))
Вышел из магаза… по пути заскочил в материнский дом, и там, покуривая, вдруг что-то решил глянуть на чек… Обычно я их не буру никогда, а тут бросил в пакет. Смотрю — УПС! Я взял 14 пакетиков корма, а мне посчитали 21 пакет!)))
Ля… и в этом надули))
Ну нет, думаю, ИЗ ПРИНЦИПА вот поеду назад в Магнит, хватит им дурачить людей.
Приехал, грю — Вы мне посчитали 21 пакетик корма, а я взял всего 14. Вот чек, вот корм.
Деваться им некуда, в маркетах предпочитают ведь не связываться. Отдали мне за несуществующие пакетики корма, справедливость восстановлена))
Вот так меня хотели вчера обмануть ДВАЖДЫ.))
=======
Вывод — считайте деньги не отходя от кассы. И дело не в копейках там, а В ПРИНЦИПЕ.
Не давайте себя одурачивать.
МитАп алготрейдеров и программистов 26 сентября в Москве
 Sun, 25 Oct 2020 11:35:27 +0300

МитАп алготрейдеров и программистов 26 сентября в Москве





1) Средний IQ людей за столом 137.5

2) Среднее кол-во высших образований на человека – 1.4 (я на глаз понял и первое и второе, после третьей)

3) Больше всех мраморных бургеров сьел наш управляющий – в этом году он заслужил. Торгуйте тренд.

4) Шутили. Разговаривали про торговлю. Алгоритмы. И фонды.

5) Пили пиво и коньяк. Вкусно кушали

 

В Москве был по работе и выдумывать шоу-программы было некогда. Поэтому было решено просто раззнакомиться, выпить, вкусно покушать – и по домам.

Почти весь состав программистов OsEngine там был, официальный и из соц-сетей. Задружились, я даж схантил себе охренительного программиста. Первый справа в синем пиджачке (или что это, рубаха может?). Ян. У него сегодня кстати ДР. Поедим в Тир щас) Поэтому – пост почти без модерации! Аккуратнее с комментариями, может пойти кровь из глаз.

 

Наш главный квант и управляющий тёр за методологию оптимизации и ещё много чего. Меня терзали по поводу программирования.

Короче – было весело и познавательно.

 

Почему секретно и без объявления о сборе в телеграмм канале, ютуб канале и Смарт-Лаб?

 

Дело было так…

Выбрал самую маленькую соц-сеть где есть наш проект. Это Телеграмм чат (не канал). Тогда там было 250 человек (сейчас 400) и выложил там опросник – мол, кто пойдёт. И к моему удивлению 15 человек написали что пойдут.

И я ребят, честно скажу, перепугался что придёт сто+ человек если сделать анонос в телеграмм канале, ютубе и не дай бог на Смарт-лабе.

Это же огромная ответственность – обычной попойкой в айришь-пабе мы бы не обошлись. И надо было арендовать конференц-зал, придумывать программу, писать речи и прочую лабудень. В общем – я к большой конфе оказался не готов. Сорри.

 

 

 

Хочу к алготрейдерам на тусу! Когда ещё?

 

 

В формате попойки и неформального общения без камер – в Краснодаре, до нового года думаю, в начале декабря. И так каждый квартал пока не устанет рука.

Но опять же – коттедж у нас там большой, но всё же не резиновый. И рыбок моих не трогать в пруду! Поэтому, точно также, я на СмартЛабе не буду писать приглашения. Мне там 100 человек спать укладывать некуда. Возможно если застелить весь дом надувными матрацами, конечно, даже и место для прохода останется. Но это будет ужасно)

Поэтому – кому не в терпёж, приглашать буду вот в этом чате: https://t.me/o_s_a_chat

 

Настоящая конференция тоже будет.

Осознал ответственность друзья.

Алготрейдинг похоже – это и есть МЫ. OsEngine, наше сообщество и то что его окружает. Трушное, опенСорсное, открытое. Ну ТсЛаб ещё ;) но они наверное OsEngine не очень любят, пол рынка уже оттяпали. Но я честно напишу им, попробуем совместно что-то сделать.

Поэтому – не ждём а готовимся. Весна – лето 2021 года. Соберём конференцию алготрейдеров в Москве (может Питере) на 200 – 400 человек. С программой, выступлением и заветренными бутербродами в перерывах. Потру про программирование и жизнь на югах. Кванты расскажут как готовить тренд и оптимизацию. Хфтшников с нашего чата позовём, расскажут Вам про одноногие арбитражи и как выигрывать ЛЧИ.

Сделаем. Поэтому — всем в Краснодар ехать — не надо) Тут хорошо, но спать будет не удобно) Ждите конфу — мы сами к Вам приедем.


Ну а так всё! Хорошего выходного!

 

Удачных алгоритмов!

Система трещит и требует денег!
 Sun, 25 Oct 2020 10:37:14 +0300
Меня вызывают в налоговую!
Сейчас я должен в пик пандемии и эпидемии, после операции на открытом сердце, идти на допрос в ИМНС!
Это никак другими словами назвать нельзя, как именно допрос!
Так как, всё можно проверить и подтвердить удалённо, электронно, почта, телефон! Тут лично!
В декабре, когда подаются заявления на предпринимательскую деятельность и режимы налогообложения на 2021 год!
Вопрос доходов за 2018 год по ИП!
При этом просят принести только паспорт! Как это будет происходить мне не понятно!
Кто из вас может ответить про сделки и доходы за 2018 год? По паспорту!
Как опустились, что ищут деньги 3-х летней давности!
Кто предприниматель знает, что получить разрешение на осуществление деятельности на следующий год, можно только закрыв косяки и задолженности, прошлых, не годов, кварталов, а дней! Есть долг — до свидания!
Блокировка счетов!

Получил проверку!
Я всё понимаю, что указание идут сверху! Дана команда — «фас, ищите деньги!»
Как говорится — рыба тухнет с головы!
А, как красиво всё начиналось!
Мои родные! Мои дорогие! Надо немного потерпеть!
Надо с пониманием к этому отнестись!

Вот такая была помощь ИП от ИМНС и дяденьки из бункера!
Официальный ответ!
Система трещит и требует денег!



smart-lab.ru/blog/offtop/623266.php

Не пора ли всё окончательно закрывать и идти на биржу труда!
Буду самым обеспеченным безработным!
smart-lab.ru/blog/653675.php

«Ничего личного, это просто бизнес.» Аль Капоне


Каким должен быть околорынок?
 Sun, 25 Oct 2020 10:28:31 +0300
Всем привет.

Задумался сейчас над тем, а каким должен быть околорынок?
Что есть хорошо, а что есть плохо?
За что я лично не люблю околорынок?

Ну, во-первых, околорынок — это даже не 95%, а 99,9% мошенничества.
Обещаниями научить стабильно зарабатывать по 43% ежемесячно никого не удивишь и люди идут дальше.

Прифигел недавно от увиденного, ведь этот опционщик был раньше в нашем чате, а потом взялся за такие вот грязные делишки:

Каким должен быть околорынок?


Если ты делаешь на опционах стабильно по 40% в месяц, зачем тебе обучением заниматься? Живи на банановом острове.

А что же на самом деле?

Живут они не на банановом острове, а вблизи Марианской впадины:

Каким должен быть околорынок?


Что же такое Марианская впадина?

Каким должен быть околорынок?


Каким должен быть околорынок?


Вы слышите? Там чудовищное давление воды, которое никак не располагает к профитам комфортному существованию живых опционных организмов, а приводит лишь к сливам и абрикосам!

Поэтому чего, собственно, удивляться то?

Но зачем ты стал заниматься открытым мошенничеством — вот вопрос. Или деньги не пахнут?

Фу-у-у-у быть таким...

А каким должен быть тру-околорынок?

Таким, как Хабиб Нурмагомедов, который провёл 29 боёв и среди них ни одного поражения. Обстоятельства так сложились, что его отец умер и он понял, что хочет больше времени проводить со своей матерью, поэтому вчера заявил о своём завершении карьеры бойца, теперь пополняет шеренги тренеров.

Кто бы из мальчишек, желающих научиться драться и побеждать постоянно на ринге, не хотел бы пройти обучение у Хабиба?
Да у него будет большой вагон и маленькая тележка обучающихся!

Это и есть тру-околорынок, когда ты достиг выдающихся успехов, а потом обучаешь других людей, делишься технологиями своего успеха с ними. Пусть и за деньги, так как любое время должно оплачиваться.

Это нормально, так и должно быть, а не вот эта вот стыдоба, когда сам сливаешь, да ещё потом под видом неприкрытого мошенничества начинаешь облапошивать наивных хомячков.

Юрий и Сергей, вам выдаётся на руки чёрная метка:

Каким должен быть околорынок?


Вы изгоняетесь из опционного братства с позором.

Совет новичкам: прежде, чем оплатить обучение, поинтересуйтесь у своего Гуру-наставника наличием эквити, хотя бы за 1 последний календарный год. Отмазки почему у них нет этих эквити вас приятно удивят! =)

Disclaimer: Юрий и Сергей это собирательный образ опционных околорыночных разводил, который приходит на ум после прочтения романов Роберта Стивенсона и переносящую ту эпоху на современный 21 век. Все совпадения с реальными персонажами случайны и являются лишь результатом оживлённого воображения автора.

Любите опционы.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
Страшная, страшная тайна.
 Sun, 25 Oct 2020 02:32:42 +0300
На рынке испокон веков существует всего одна успешная стратегия: покупай дёшево — продавай дорого. Других не существует.
Вопрос только в том, как определить, что дёшево, а где дорого? В этом нет ничего сложного — любая домохозяйка справляется с этим на раз. Ежедневно. Без всякой зауми и без применения математических методов. И, заметьте, никто их этому не учил. (Привет, ищущим Гуру трейдинга).
А теперь открую большую и страшную тайну: чтобы понять что дёшево, а что дорого, надо смотреть и сравнивать не приращения, а саму цену. Стоит ли изучать рябь на воде, если можно смотреть на море и любоваться волнами, заходом солнца и плывущими облаками.  В ряби на воде, да под микроскопом, вы этого всего никогда не увидите.  Да и сами волны вызваны макропроцессами, а не бросанием камешков .(Привет вам, любители приращений, сборщики тиков и прочей мелочевки. Успехов вам в вашем непростом деле.).
Как я управляю своим портфелем под пассивной стратегией
 Sat, 24 Oct 2020 22:57:48 +0300

Я написал пост «Как я построил свою пассивную стратегию» с единственной целью, собрать немного лайков, чтобы получить возможность оценивать посты других участников СЛ. Цель достигнута. И я получил неожиданно большое количество вопросов и комментариев.

Большое количество поступивших вопросов позволяет думать, что некоторые мои комментарии могут показаться интересными для отдельных посетителей СЛ.

Когда я начинал управление портфелем, мне казалось, что все просто: придумал структуру портфеля, купил и сиди пассивно, жди прибыли. Однако, в процессе управления возникает множество нюансов. Почти каждый абзац упомянутого поста можно развернуть в новый отдельный пост. И там будет, что написать. Мне интересен мой портфель не только с точки зрения получить прибыль. Мне интересно исследовать на себе различные эффекты, знакомство с которыми в теории не дает полного понимания процесса. Примерно, как первые врачи, заражаясь ужасными болезнями случайно или намеренно, исследовали течение болезни и возможные пути лечения на себе.

В этой статье я хочу рассказать, как происходит пассивное управление портфелем в моем случае и к каким эффектам это приводит. Важной оговоркой является то, что в период управления портфелем (с 2012 года) рынок рос. Потерпеть неудачу на растущем рынке может только спекулянт. Пассивный инвестор на растущем рынке обязательно получит прибыль. Больше или меньше. Мой опыт будет по-настоящему ценен только после существенного долговременного снижения рынка. Но пока в данном ключе мне поделиться нечем.

Итак, у меня создана структура портфеля по классам активов. И первый эффект, который у меня проявляется, – я почти всегда покупаю на негативной эмоции. К этому надо привыкнуть.

Суть в следующем. Допустим, у меня появляются деньги для покупки. Я не анализирую цены, «фазу» рынка и прочее. Единственное на что я смотрю, это на долю в моем портфеле соответствующего класса активов. Допустим, доля акций выше нормативной. Что это означает? Это означает, скорее всего, что акции в данный момент растут. Именно поэтому доля акций в портфеле превысила нормативную. Эмоционально мне хочется купить растущих акций, так как от них веет оптимизмом. Но нет, покупаю отставшие в росте облигации, может быть даже ОФЗ.  К чему это приводит? Это приводит к тому, что моя Стратегия предостерегает меня от покупки «перегретых» акций.

Допустим, обратную ситуацию. Доля акций в портфеле ниже нормативной. Это произошло потому, что цены на акции упали и, возможно, продолжают падать. Эмоционально я не хочу покупать падающий актив. Но моя Стратегия диктует, и я покупаю акции. К чему это приводит? Это приводит к тому, что я покупаю акции «по низким» ценам.

Я не анализирую цен, я понятия не имею дорогие акции или дешевые, я глупее рынка. Но само собой получается, что по «низким» ценам я покупаю, а по «высоким» — нет.  Это происходит не постоянно, но эффект есть, довольно устойчивый. Заметно проявляться эффект начинает, спустя несколько лет после начала операций.

Из субпортфелей жесткая структура у меня только в субпортфеле акций. У меня есть, всем известный, кейс с НКНХп. Доля НКНХп в моем субпортфеле была 4% несколько лет. И тут эмитент собрался выплатить дивиденды за три года. Цены летят вверх. Я и узнал-то об этом почти случайно, через пару недель после начала событий. Доля НКНХ п увеличивается процентов до 6. Обычно я не продаю, но для бумаги, не входящей в индекс, перевес показался мне слишком большим, и я продал «сверхнормативную» часть. Я понятия не имел, дорого я продаю или надо подождать. Стратегия сказала, надо продавать. Дивиденды были выплачены, и цены опять упали. Доля НКНХп снизилась значительно ниже 4%. Стратегия сказала, надо покупать. И я докупил до 4%. Я не помню, как менялись цены дальше, но у меня состоялся еще один цикл покупки-продажи небольшой доли. При этом я всегда покупал «дешево», а продавал «дорого», ничего не анализируя, кроме структуры портфеля. Как итог – доходность операций 45% годовых на сроке несколько лет, отрицательная балансовая стоимость (выручка от продаж + дивиденды превышают затраты на покупку), а рыночная цена оставшегося пакета — 55 тыс. руб.  Будущие дивиденды мне будет генерировать «воздух».  При этом я никак не анализировал ситуацию с НКНХп и даже цен, по которым совершал операции не помнил бы, если бы не записал.

Похожая история была у меня с Системой во время конфликта с Роснефтью. В отличие от НКНХп история развивалась гораздо медленнее. Кроме того, я немного обср… и снизил нормативную долю Системы в субпортфеле.  В результате, после падения я Систему покупал, но так как струсил и уменьшил долю, покупал меньше, чем хотела заставить меня Стратегия. Сейчас у меня Система в очереди на продажу «сверхормативной» части из-за роста последнего времени, а доходность операций около 18% годовых.

У меня есть также Магнит. Часть позиции я сформировал до продажи пакета Галицкого по «высоким» ценам. Честь позиции была приобретена по «низким» ценам под диктовку Стратегии. Несколько лет Магнит имел отрицательную доходность. Сейчас доходность позиции около 12% годовых, Хотя Магниту еще далеко до «докризисных» цен. Сегодня Магнит еще тянет портфель назад (доходность позиции ниже средней доходности портфеля), но время покажет.

Что можно сказать? Отказ от попыток анализировать цены и простое следование Стратегии через ребалансировки приводят к тому, что я покупаю «дешево», а продаю «дорого». Существует масса исследований о том, что ребалансировка пассивного портфеля не приводит к увеличению прибыли. НО. Это касается, видимо, «идеального» и низковолатильного рынка. Российский рынок не идеален и высоковолатилен. Ребалансировки даже покупками приводят к незначительному увеличению прибыли. В особых случаях, при сильных движениях рынка и ребалансировках продажами, — к значительному.

НО. Почти все сделки осуществляются на негативных эмоциях, а при сильных движениях, на, пипец каких, негативных эмоциях, когда именно этих сделок совершать совсем не хочется. Пассивному инвестору, следующему за Стратегией, следует отключить эмоции и привыкнуть к тому, что продавать приходится самое сладенькое, а деньги направлять на покупку всякого отстоя.

Как я выбираю время для покупок? Никак. Накапали купоны на десяточку – купил. Пришел вычет –купил. Пришел бонус, а план по пополнению портфеля не выполнен, – купил. Доля класса активов или отдельного инструмента существенно превысила нормативную – продал «перевес» купил «недовес». Как я определяю время, когда посмотреть на «недовес»?  Никак. Смотрю время от времени, засек значительный перевес – продал. Значительных перевесов-недовесов по классам не наблюдалось, обходился до сих пор ребалансировкой покупками. А вот внутри субпортфеля акций «перевес» считается значительным, если доля инструмента в субпортфеле превышает нормативную на 40%. Такое происходит все чаще почему-то. Я еще сам не понял почему. Пропустить время, чтобы засечь значительный «перевес», не боюсь. Если «перевес» исчез сам собой под влиянием рыночных сил, значит для меня его и не было.

Суть подобного «управления», в моем понимании, следующая. Я как пассивный инвестор намеренно отказываюсь от анализа изменения цен, так как я глупее рынка, а мои эмоции хотят меня погубить. Поэтому все мои действия, не только покупки-продажи, но и выбор времени для пополнения портфеля или пересчета позиций, осуществляются без оглядки на рынок. По большому секрету скажу, что мне не удается в полной мере абстрагироваться от рынка. Но моя Стратегия держит меня в определенных рамках, даже если мои действия провоцируются рыночными эмоциями.

И еще одно замечание. Оно может показаться странным, я сам пока нахожусь в стадии его осмысления. Получается, что положительный эффект на прибыль от ребалансировок будет тем выше, чем более «разбалансированным» будет мой субпортфель (чем больше доля инструментов в субпортфеле будет отклоняться от нормативной). То есть «плохой» акции надо дать хорошенько отпадаться, а «хорошей» — хорошенько отрасти. Существенной «разбалансировки» на уровне классов я пока избегаю.

Это звучит странно потому, что господин Крейндель (директор ФинЭкс Плюс) одним из преимуществ ETF перед БПИФами называет более точное следование за структурой индекса. Это безусловно очень важно для инвестора, так как позволяет более точно отслеживать риск портфеля. Но положительного эффекта на прибыль, эта точность, видимо, не оказывает. Поэтому выбирая между ПИФом и ETF, надо четко понимать для чего я формирую позицию. Если моя стратегия построена на точном расчете волатильности и рисков, выбирать стоит ETF. Если я обращаю внимание на другие вещи, например, на экономию на налогах, возможно, оправдан выбор в пользу ПИФ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579