UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Рон Пол: «Вторая волна» COVID-19 - еще один обман?
 Wed, 17 Jun 2020 20:30:55 +0300
Примерно неделю назад основные СМИ и тысячи представителей «медицинского сообщества» сказали нам, что мы должны выбросить приказы «остаться дома» и выйти на улицы, чтобы протестовать против смерти Джорджа Флойда от рук полиции. По их словам, вирус Covid-19 не будет беспокоить людей, протестующих против этой несправедливости. Вирус нападает только на людей, покидающих дома, чтобы опротестовать приказы о том, чтобы остаться дома.
Рон Пол: «Вторая волна» COVID-19 - еще один обман?
Теперь, после того как тысячи предприятий, многие из которых принадлежат черным, превратились в руины, и ни в чем не повинным людям в городах больше некуда ходить по магазинам, чтобы купить предметы первой необходимости, основные средства массовой информации прекратили свою работу по безостановочному освещению протестов. Внезапно на прошлой неделе все они одновременно приняли новую историю страха, чтобы напугать массы: среди нас была «вторая волна» коронавируса. Он был нацелен на те штаты, которые осмелились «открыть» свою экономику и начать возвращение к относительно нормальной жизни.

Техас, Флорида и Калифорния были выбраны, чтобы напугать остальную часть страны, заставляя думать, что, если вы осмелитесь покинуть свои дома, вы заразитесь коронавирусом и умрете. Был «всплеск» в коронавирусных «случаях», они утверждали. Забавно, примерно месяц назад они требовали, чтобы мы массово увеличили тестирование, которое привело бы к такому «всплеску» в случаях коронавируса, которые они сейчас используют, чтобы напугать власти, чтобы восстановить невероятно разрушительные приказы о пребывании дома.

В округе здесь, в Техасе, где находится Хьюстон, молодая судья, которая каким-то образом захватил власть, чтобы закрыть третий по величине город в Соединенных Штатах, предупреждает нас, что она может снова закрыть округ Форт-Бенд, чтобы бороться с этой «второй волной». Она даже угрожала снова влить миллионы долларов в «полевой госпиталь» на футбольном стадионе в Хьюстоне, где не было ни одного пациента в «первой волне» коронавируса. Трудно не задаться вопросом, какие политически связанные компании пожинают миллионы на контракты для явно ненужной больницы. Тысячи больничных коек в Хьюстоне вакантны, а больным раком отказано в обследовании и крайне необходимом лечении.

Как указывает бывший конгрессмен Дэвид Стокман, фактические цифры случаев коронавируса никоим образом не подтверждают утверждение СМИ о том, что «вторая волна» заражения распространяется по Техасу. Стокман сообщает нам, что в Техасе «зарегистрированный показатель зараженности 256 на 100 000 — это всего лишь 10 процентов от реальной «горячей точки» — 2477 на 100 000 в пяти районах Нью-Йорка; а уровень смертности в 6,2 на 100 000 населения составляет всего 3 процента от уровня Нью-Йорка в 196 на 100 000».

В Техасе нет «горячих точек». Это просто хайп в СМИ.

Забавно, что они не осмеливаются упоминать Джорджию, которая также открыла свою экономику и вообще не показала «всплеска».

Те же люди, которые требовали больше тестов, теперь кричат, что мы должны снова закрыть экономику, потому что эти тесты — которые, как известно, ненадежны — показывают больше случаев коронавируса. Это заболевание, от которого выживают 99,9 процента людей, зараженных этим заболеванием! Но 40 миллионов человек без работы и тысячи жизней, которые закончатся из-за карантина, никогда не упоминаются.

Здесь происходит что-то другое, и это никак не связано с общественным здравоохранением.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Индустриализация СССР в 30-х годах: есть шанс повторить.
 Wed, 17 Jun 2020 19:36:29 +0300
В 1930-х гг. в СССР хлынул поток иностранцев, в том числе и из США, которые активно привлекались советским правительством к реализации политики индустриализации, проводившейся с 1929 г. Многие из инспецов (так сокращённо именовались иностранные специалисты) и простых рабочих бежали в Советский союз от Великой депрессии, потрясшей страны Запада в этот период.

Сталину крупно повезло. Западные страны (основной источник научно-технической мысли в то время) находились в тяжелом положении. Поэтому они готовы были согласиться на любую работу. Иосиф Виссарионович это моментально понял. В итоге советскую индустриализацию можно условно разделить на два периода. В 1920-х годах «красный колосс» использовал послевоенную слабость Германии. А в 1930-х — Великую депрессию в США.

В 1929 году, когда Великая депрессия в США стала реальностью, без работы остался именитый архитектор Альберт Кан. Он был известен тем, что построил завод Форда в Детройте. А в 1930-х составил план промышленной модернизации в России.

За несколько лет в СССР ударными темпами построили более 500 заводов. По некоторым оценкам, это обошлось Союзу в $2 млрд. (по нынешнему курсу это почти $250 млрд.). Нанятые американские инженеры особенно не заморачивались. Они перенесли готовые проекты заводов из США и привезли свое оборудование. К примеру, московский завод АЗЛК был сделан по образцу сборочных производств Форда.Естественно, тот факт, что заводы и фабрики нам строят иностранцы, никто не афишировал. Филиал компании Альберта Кана в Москве носил советское название — «Госпроектстрой». В нем трудились 25 американских и 2,5 тысячи советских инженеров, которые изучали западную науку проектирования и строительства крупных промышленных объектов. Филиал немецкой компании Demag в Москве тоже был зашифрован и носил название Центрального бюро тяжелого машиностроения.

В 1930 году СССР также заключил договор с американской компанией «Ford Motors Company» соглашение о технической помощи в строительстве автосборочного завода около Нижнего Новгорода (в будущем – ГАЗ). Город за это прозвали «русским Детройтом», а в его пригороде возник Американский посёлок.

По американским проектам были созданы крупнейшие промышленные и инфраструктурные объекты в стране. В их числе была и ДнепроГЭС, строительство которой продолжалось с 1927 г. по 1932 г. Главным инженером-консультантом проекта был назначен американец Хью Купер, а турбины для гидроэлектростанции поставляла американская компания General Electrics. По завершении строительства, Купер и ещё пять американских инженеров были удостоены Ордена Трудового Красного Знамени.

Кроме специалистов, СССР нуждался в квалифицированных рабочих, которые умели бы обращаться с новой техникой. В 1930 г. Политбюро приняло Постановление по вопросу привлечения специалистов, мастеров и квалифицированных рабочих в СССР, которое открыло дорогу массовому притоку иностранцев в страну. Задача по их подбору была возложена на представителей ВСНХ при Торгпредствах за рубежом. Граждане США прибывали в автономную индустриальную колонию на Кузбассе, а также Сиэтловскую коммуну на Дону, которые возникли ещё в 1920-е гг.



Американцы и немцы построили бы в СССР еще больше заводов. Но у Союза в 1932 году начала заканчиваться валюта, основным источником которой был экспорт зерна.
И Сталин решил: мавр сделал свое дело — мавр может уходить. Советские чиновники под различными (часто надуманными) предлогами разрывали контракты с иностранными фирмами. Русские очень быстро перенимали у американцев и немцев, как нужно строить промышленные объекты. К примеру, первую домну Магнитки выкладывали 2,5 месяца полностью под присмотром американских рабочих, а на четвертую ушло меньше трех недель и помощь западных ­спецов уже была не нужна.

Результаты индустриализации впечатляют. Многие предприятия до сих пор составляют основу нашей промышленности. К 1940 году по объему промышленной продукции СССР занял второе место в мире, уступая лишь США. С помощью иностранных инженеров было подготовлено более 2 млн. советских специалистов, которые освоили новые технологии. И стали заниматься их дальнейшим развитием. Другими словами, Сталин поставленную цель выполнил.
По оценкам специалистов в период индустриализации в Советской России трудилось около 400 тысяч иностранных рабочих и специалистов.
Большой обзор нефти
 Wed, 17 Jun 2020 19:32:59 +0300
Большой обзор нефти

Вплотную подошли к ключевому уровню ($37) и я считаю, что резкое движение вниз подтверждает разворот нефти в коррекцию. Пока основным сценарием оставляю вариант, в котором нефть находится в волне двойного зиг-зага a(черная) of (y) (оранжевая) of II (синяя в кружочке). На данный момент в волне а(черная) формируется волна 4(красная в кружочке). Стоп по этому сценарию — 50,29$. 
Большой обзор нефти


Также есть альтернативный вариант, если цена пробивает 50,29$. Он предполагает, что на последнем минимуме двойной зиг-заг в волне II (синяя в кружочке) закончился и начался новый рост к историческим хаям по нефти. 
Большой обзор нефти


Краткосрочно: 

Теперь рассмотрим варианты развития волны 4(красная в кружочке): 

Основной вариант 
Большой обзор нефти


Развитие двойного зиг-зага (W)-(X)-(Y). При таком развитии событий цена будет двигаться в коридоре 28-47$. Серым обозначил альтернативный вариант если падение вниз пойдет импульсно. В нем предполагаю, что волна 3(красная в кружочке) оf а(черная) еще не закончилась и в ней только сформирована волна (4). Соответственно мы можем увидеть новый минимум уже осенью-зимой этого года. 

Краткосрочный график 
Большой обзор нефти

Альтернативные варианты развития 4(красной в кружочке) волны: 

1. Развитие треугольника, по времени он может формироваться вплоть до 2021 года в коридоре 45-20$. 
Большой обзор нефти


2. Формирование обычного зиг-зага АВС, если волна роста, которая прошла является импульсной пятеркой, а не как я сейчас предполагаю тройкой. 
Большой обзор нефти



Итого: 
Долгосрочно — движение нефти в коридоре 47-5$, если нефть не пробьет уровень вверх 50,29. В случае ухода за уровень стопа возможно движение на новые максимумы. 

Краткосрочно: движение в рамках коррекции к 27$. При ускорении движения и импульсном развитии волновой модели обновление ценового минимума осенью- зимой. 

Крик души + поддержка флешмоба, за право самому выбирать, во что инвестировать.
 Wed, 17 Jun 2020 19:30:19 +0300
⚡
️В соцсетях запущен протестный флешмоб. Поддерживаю его идею, так как сам являюсь инвестором. Я решил не стоять в стороне и высказать своё мнение. 

Крик души + поддержка флешмоба, за право самому выбирать, во что инвестировать.




Скажу сразу – я инвестирую чуть больше года. Начал торговать в 2019 году, а по-настоящему прочувствовал процесс во время самоизоляции<div class=Миф о V-образном восстановлении в одной диаграмме
 Wed, 17 Jun 2020 19:16:01 +0300

Розничные продажи выросли в мае, но производство это другая история.

 

Миф о V-образном восстановлении в одной диаграмме


ФРС по промышленному производству и использованию мощностей уделяет большое внимание формирующемуся V-образному тезису восстановления.

Что если бы не было денег?

Основные характеристики промышленного производства

  • Промышленное производство выросло слабее, чем ожидалось, на 1,4% в мае. Econoday консенсус составил 2,9%.

  • Отрицательный пересмотр занял апрель с -11,2% до -12,5%, так что по существу никакого отскока не было. 

  • Промышленное производство в мае было на 15,4% ниже докандемического уровня в феврале. 

  • Производство в мае выросло на 3,8%, но ослабло вблизи минимумов Великой рецессии.

  •  На 92,6% от среднего показателя за 2012 год уровень общего промышленного производства в мае был на 15,3% ниже, чем годом ранее. 

  • Загрузка производственных мощностей для промышленного сектора в мае выросла на 0,8 процентного пункта до 64,8 процента, что на 15,0 процентных пункта ниже его долгосрочного среднего показателя (1972–2019 годы) и на 1,9 процентного пункта ниже его минимума во время Великой рецессии.


Производство и автомобили и запчасти

  • Производство автомобилей и запчастей «восстановилось» до уровня «ниже» дна рецессии 1990 года.

  • Производство на уровне 1988 года

Подробнее про отскок

Миф о V-образном восстановлении в одной диаграмме


V-образное восстановление?

Эти цифры не являются отдаленно близкими к чему-либо, что можно было бы ассоциировать с V-образным восстановлением.

Розничные продажи против промышленного производства

Ранее сегодня мы видели отчет  о рекордном росте розничных продаж, но число вводит в заблуждение.

  • Розничные продажи выросли больше, чем ожидалось, на 17,7% в мае, но показатели все еще значительно ниже предпандемического уровня.

  • Несмотря на рост, показатели продаж вернулись к уровням, которые наблюдались в конце 2015 года и в начале 2016 года 

Стимул Проверки

Люди получали деньги и тратили их, но они также пропускали платежи по ипотечным кредитам и кредитным картам.

Что происходит, когда проверки заканчиваются?

 А что по работе?

20 миллионов человек остались без работы.

Глупо полагать, что все они вернутся к работе с одинаковым количеством часов в конце июня.

 

ФРС против Кудлоу

 

  •  Фрс предупреждает о высоком Даунсайде рисков

  • Ларри Кудлоу говорит: « Экономика вне гонок».

 

Истинное состояние экономики

 

Сегодняшние мрачные показатели промышленного производства лучше, чем розничные продажи, отражают реальное состояние экономики.

 

Вне гонок нет

 

Есть слишком много вещей, которые могут пойти не так, и многие из них будут. 

 

Восстановление экономики займет годы.

Будьте здоровы)))

Источник: Zerohedge
Федя, дичь!
 Wed, 17 Jun 2020 19:13:47 +0300
Объем инвестиций в создание фонда незаконченных скважин в РФ планируется в объеме 400 млрд руб. в течение двух лет. 

Свежак на эту удивительную тему - http://www.finmarket.ru/news/5260345
История вопроса - https://www.interfax.ru/business/710413 
Откуда ноги растут - https://rossaprimavera.ru/news/b2f8ecc4

Удивление: костромичи в среднем зарабатывают более 30 тысяч рублей ...


Суть происходящего в одном предложении:

Дедушка (а кто же еще???) повелел выдать нефтяникам 400 млрд.руб. на бурение и консервацию новых скважин, которые можно будет ввести в эксплуатацию, когда спрос на нефть попрёт вверх.

------------------

Федя! Никто в мире не додумался сверлить скважины авансом! Это реальная дичь. Откуда парни знают про будущий рост? Кто компенсирует затраты, если роста не будет? Не лучше ли за 2 года построить новые дороги, жилье для людей и аэропорты?....

Я люблю ПЖ, делаю КУ и боюсь Эцилопов… но 400 ярдов на дырки в земле, которые могут не пригодиться… это уже явный перебор))
Разгон депо, опционы, СИшка, 17.06.2020..
 Wed, 17 Jun 2020 19:10:01 +0300
Сделок нет..
Общие позиции:
Разгон депо, опционы, СИшка, 17.06.2020..

Всем удачи!
лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Wed, 17 Jun 2020 19:05:00 +0300
На 18:39 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 83 207.7 -0.03%
2 ДЭНИ КОЛЛ 77    
3 Новый Колизей 59    
4 Аэрофлот 33 85.04 -5.09%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Система ао 17.43 +2.83% 1 334.63
2 Полюс 10631 +2.76% 2 291.17
3 Распадская 110.8 +2.73% 109.78
4 НЛМК ао 136.94 +2.68% 1 072.80
5 Yandex clA 3060 +1.69% 1 828.75

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Аэрофлот 85.04 -5.09% 2 625.72
2 МосОблБанк 1.11 -4.64% 7.72
3 ДВМП ао 7.11 -2.6% 7.83
4 Сургнфгз 38.96 -2.51% 1 307.57
5 ЛСР ао 660.2 -2.31% 123.59

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Ижсталь2ао 846 +2.67% 0.95 +15996%
2 ТНСэнРст 0.35 -2.78% 1.25 +11623%
3 ТНСэнМарЭл 11.1 +0.91% 0.20 +2879%
4 ТНСэМаЭл-п 10.2 +2% 0.03 +2602%
5 СамарЭн-ап 0.394 +2.34% 0.16 +2008%

Котировки акций онлайн
Как США выходит из локдауна? Как Amazon заработал на Коронавирусе?
 Wed, 17 Jun 2020 18:56:40 +0300


2:05 Рубль может ослабнуть после 19 июня
06:00 Кризис-радар: безработица
09:45 Стимулирование экономики в процентах ВВП по странам
13:40 Уровень открытия экономик все еще очень низкий
16:35 Люди стали выходить из дома, но динамика медленная
19:00 видеочаты в топе
21:55 Ритейл
22:25 Лидеры падения
23:45 3M, MMM
24:20 Пульс рынка: EUR/USD
25:40 USD/RUR
28:45 РТС
31:50 SnP 500: первый импульс вниз, мы в зоне перекупленности
35:30 Нефть Brent: ожидается движение вверх
38:35 Золото: пока боковик
39:35 Главная тема: AMZN
41:25 Amazon ночной кошмар американского бизнеса
43:10 Неожиданно высокий спрос на доставку во время COVID-19
44:30 Расходы на операционную деятельность растут от года к году
46:30 Amazon привлекает деньги почти бесплатно
48:15 Amazon Web Services: рост продолжается
53:45 Компании которые обошли AMZN по стоимости акций в 2020
57:00 Ответы на вопросы: курс рубля
58:25 Дмитрий уже подбирает Biogen (BIIB) но он может дойти до 220.
1:00:25 Про скринеры
1:02:15 Где начать торговат на рынке США
1:03:45 Инсайдер об Amazon
1:04:40 Amazon и его точки роста
1:05:30 Seattle Genetics (SGEN), подбор на 75-88
1:07:17 Incyte (INCY)
Размещение ОФЗ
 Wed, 17 Jun 2020 18:52:41 +0300
Очередное размещение от Минфина. Предложено три выпуска, ОФЗ-ПД серии 26228 и ОФЗ-ПД серии 26234 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 870 млн рублей.

ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
ОФЗ 26234 с погашением 16 июля 2025 года, купон 4,5% годовых
ОФЗ 52002 с погашением 2 февраля 2028 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.

Итоги:

ОФЗ 26228
Спрос составил 59,356 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,58%.  Разместили 50,270 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года составила 116,0923% от номинала, что соответствует доходности 5,58% годовых.

Всего было продано бумаг на общую сумму 50,270 млрд. рублей по номиналу при спросе 59,356 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 58,950 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 115,9901% от номинала, что соответствует доходности 5,59% годовых.



ОФЗ 26234
Спрос составил 166,698 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,07%. Разместили 100,826 млрд рублей по номиналу. 


Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26234 с погашением 16 июля 2025 года составила 97,7255% от номинала, что соответствует доходности 5,07% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 100,826 млрд. рублей по номиналу при спросе 166,698 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 98,707 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 97,5900% от номинала, что соответствует доходности 5,1% годовых.



ОФЗ 52002
Спрос составил 16,224 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 2,49%. Разместили 10,870 млрд рублей по номиналу (100%).

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 100,1724% от номинала, что соответствует доходности 2,49% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 10,870 млрд. рублей по номиналу при спросе 16,224 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 10,982 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 100,1101% от номинала, что соответствует доходности 2,5% годовых.



Объем размещения

Размещение ОФЗ





Премия при размещении

Размещение ОФЗ

СЦ Т-1 — средневзвешенная цена предыдущего аукциону дня



График доходности по цене отсечения ОФЗ-ПД

Размещение ОФЗ



То, что ты всегда хотел знать про трейдинг
 Wed, 17 Jun 2020 10:41:12 +0300
То, что ты всегда хотел знать про трейдинг


Просто график цены. Только график. Стоп-лосс и Тейк-профит соотношение 1к1. Кидаем монетку. Шансы 50% на 50%.

ЗАДАЧА: повысить шансы на сделку 1к1 выше 50%

Как это сделать?

1) Самому устанавливать цены — Маркетмейкинг (уже опоздали, все места заняты)

2) Анализ логики рынка с постоянным ММ — Locked-in Range Analysis (использовали такой?)

Ааа, кажется, я где-то встречал LRA (Locked-in Range Analysis) анализ, там автор постоянно что-то пишет про причинно-следственную торговлю. Может это то самое? Нет конечно, нахер. Сложно. Загуглю и поищу еще раз готовые прибыльные стратегии для трейдинга, я видел многие дают гарантию на доходность на свои стратегии, или еще круче, буду искать робота. Я уже искал ранее, но не нашел, думаю потому что не потратил заветные 10000 часов на поиск. Робот это хорошо, даже делать ничего не надо будет, ведь рынок создан именно для того, чтобы я выкачивал из него деньги, купленным за 990 рублей роботом. Вот все будут мне завидовать! Буду катать по городу на «ламборгини» и улыбаться на вопрос «Откуда?». Да, я всегда презирал таких, но если теперь можно так, то почему нет?;)

Давай разбираться, почему у тебя все еще нет «ламборгини». Ааа, ты предпочитаешь другую марку авто… Забей, ведь речь не о твоем виртуальном выборе.

Вернемся к нашей задаче, повысить шансы на сделку 1к1 выше 50%.

Почему 1к1? почему не 1к2, не 1к3, не 1к5 и не 1к10? ведь ты читал и слышал, что это основы прибыльного трейдинга.

Для прибыльного трейдинга нужно научиться честно задавать себе вопрос «Почему?». Почему вхожу здесь? Почему выхожу здесь по тейк-профиту? Почему выхожу здесь по стоп-лоссу? Почему использую график? Почему тайм-фрейм именно такой? Почему использую гистограмму объема? Почему использую этот индикатор? Почему именно этот торговый терминал? Почему выбрал этого брокера? Задавай вопрос «Почему» пока не дойдешь до истоков. Иначе ты не трейдер. Ты – выученная беспомощность.

Почему LRA?

Ответ на этот вопрос полностью раскрыт в книге «Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов» (Форекс). Читали такую? Если нет, то рекомендую. Скачать можно по ссылке -&gt; https://lratrading.com/ebook

Почему используем LR, ведь открытые позиции могут находиться в «любом месте графика»?

Они и находятся. Да-да, раскиданы везде, от первой сделки по фьючерсному контракту до последней цены сегодняшнего дня. Но есть в трейдерских буднях значимый минус, мы не знаем, где раскиданы открытые позиции. Поэтому рассматривая LR, мы повышаем свои шансы на правильное определение скопления открытых позиций.

Юмор трейдера: LRА – худший способ определения ОП, но все другие способы – еще хуже.

--

Внимательный читатель все еще ждет ответа на вопрос «почему 1к1»? Чтож… Привет статистика, помоги нам ответить на вопрос.

Распределение вероятности соотношения стоп-лосса к тейк-профиту и успешного исхода сделки.

1к1 – вероятность 50% успешного исхода

1к2 – вероятность 25% успешного исхода

1к3 – вероятность 16% успешного исхода

1к5 – вероятность 10% успешного исхода

1к10 – вероятность 5% успешного исхода

В условиях, когда трейдер бьется за каждый процент увеличения матожидания, использование соотношения выше, чем 1к1 мешает выполнению задачи. Дальше выбор за тобой.

Для чего нам нужны LR?

&quot;Флет предпочтение&quot; — LR для определения причинно-следственного тейк-профита. Стоп-лосс – неизвестная переменная.

&quot;Тренд предпочтение&quot; — LR для определения причинно-следственного стоп-лосса. Тейк-профит- неизвестная переменная.

Определить LR / GLR можно только на истории. LRA использует сам факт наличия «диапазона заблокированных позиций» для принятия торговых решений.

Что торговать «Флет предпочтение» или «Тренд предпочтение»? Как выбрать? В какой момент входить в рынок?

Определить момент входа/выхода, направление сделки — это уже искусство трейдинга, это уже то, чем каждый трейдер отличается от другого. Здесь нет гарантий, здесь только вероятности. В этом смысле, трейдинг — это игра. Но, игра не в смысле случайных заработков, а в смысле, кто разыграет лучше конкретную «партию». И заработает больше. Как это может быть не интересно? Трейдинг — игра интеллектуалов! Но играют все в одну игру, с одними правилами.

А как разыграешь очередную «партию» ты?

P. S.

И да, если ты не используешь причинно-следственный анализ рынка для принятия торговых решений, то кидай монетку. Шансы на удачный исход будут выше. Но не забывай правило 1к1. Жадность губит.



Стресс менеджмент
 Wed, 17 Jun 2020 10:56:31 +0300
Одна из самых больших проблем в трейдинге — это управление стрессом. 
Очень не хочу делать уклон на биохимию (т.к. не биохимик, заранее извиняюсь перед биохимиками), гормоны стресса это адреналин, норадреналин и кортизол. 
Рынок «разводит» нас на эмоции, от слова всегда. Поэтому, первый вывод!

1) Задача быть вне рынка, от слова максимально возможное время. 
Сюда входит такие концепции, как:
— переход на алгоритмическую торговлю, где мы не принимаем решение о входе и выходе в сделку (полное делегирование полномочий),  
— менеджмент времени анализа рынка или присутствия внимания в нем (если такой необходим) в день/неделю/месяц,
— менеджмент внутри дня (некое время до сна, т.к. организму нужно время чтобы снизить в крови адреналин, можно помочь ему, в таком случае сон будет здоровым),
— соблюдение системы стресс менеджмента (знаю, что смотреть в график хочется, но это бессмысленно, думаю большинство это понимает, и антипродуктивно, поэтому, если за 10-15 минут до сна вы пялитесь в графики, то нет смысла ломать себя и строить систему менеджмента стресса, поэтому, единственное правило, которое стоит отнести сюда, это беспрекомысленное соблюдение системы),

Ну и вывод номер два, это помощь нашему организму с выведением из крови гормонов стресса. 

2) Тайм менеджмент. Снова отнесу его сюда, т.к. это суперважно. Нужно ограничить свою работу с рынков в сутки, и перенести ее на первую половину дня, а также полностью ограничить за 3-4 часа до сна, чтобы сон был здоровым. 
— Физкультура. Я противник спорта, т.к. спорт калечит. Занимайтесь как в школе, зарядка, пробежка, подтягивание, отжимания. Круто растягивать свой горб и проработать осанку, внедрить зарядку каждый день (но без фанатизма), ну и пробежки (первое время бегайте медленно, почти как идете, не нужно бежать быстро, и тогда вам будет бежать в кайф, потом увеличивайте дистанцию, но не бегайте больше 5 км, т.к. колени у вас не вечные, дистанция выше 5 км для профессионального подхода с перекатами, кроссовками, тренером, дорожками и т.д.). Размеренные физические нагрузки помогают нашему организму. Занимайтесь медитацией и йогой (без шуток), еще круто помогает скандинавская ходьба и бассейн. Или просто ходите пешком по 5-10 км, вечерний променад например. Вообще человек должен в сутки проходить минимум 10 км, а у нас сидячая работа, поэтому больше двигайтесь и ходите, это помощь нашему организму не только со снижением концентрации гормонов стресса из крови, но и пр. польза. 

3) Бухайте, но в меру(если вам больше 18 лет). Пейте вино, цель не нажраться, а расслабиться. Один длинный бокал вина вечером. Это помогает. Я не знаю как, но это правда помогает. Но делайте это не каждый день. Ограничьте себя 10 литрами вина в год (если Вы мужчина) и 5 литрами (если женщина), если пьете пиво, то переведите на пиво в кол-ве спирта, получится примерно 30 литров пива в год для мужчин максимум, и прошу, пейте нормальное пиво, поставьте себе вкус индийским элем, попробуйте бельгийские бренды, сейчас все продается и если не выжирать литрами — стоит не дорого. Отношение к табаку отрицательное у меня, я бросил курить со стажем в 7.5 лет. Бросил со второго раза и хочу дать совет — никотин это наркота. Вы до конца жизни будете хотеть курить т.к. мозг помнит ( и я хочу курить время-от времени, хотя я не  курю уже больше 8 лет), но останавливает одно — я хочу курить примерно 2-3 раза в год, и я могу перебороть это желание, а когда я курил, я хотел курить каждый час или раньше, и ломало сильнее. Все понимают что курение это вредно, не буду говорить о этом, но меня держит то, что я хочу курить 2 раза в год, а не 365*15=5475 раз в год. Ломайте себя и все получится. Табак снова разгоняет нас на эмоции и вредит стресс менеджменту. Посмотрите лекцию про ацетилхолин Вячеслава Дубынина, это поможет думающим людям понять, что такое никотин и как с ним бороться, и почему он мешает работать со стрессом (именно поэтому я отношу его в эту статью). 

Важно ломать себя. Менять подход. Другого пути нет. Каждый день прививайте себе новые привычки, и убирайте старые. Не получается, снова пробуйте. Не сдавайтесь. Важно делать это снова, уяснив ошибки, как в трейдинге. Если следить за своим здоровьем, можно прожить долго и счастливо, важно исключить стресс. 

Проводили опыты над мышами, те, каких стрессировали, те умирали раньше (это вывод без ссылки на опыт и научную болтовню). Минимум стресса наша цель. Это звучит странно для большинства трейдеров, ну и большинство не послушает, про это я знаю. Ведь каждый соперничает с самим собой, а я даю рецепт работы против себя. Поэтому, если Вам мой стресс менеджмент не подходит, разрабатывайте свой, для анти-себя. 

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Wed, 17 Jun 2020 11:00:00 +0300
На 10:30 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 ДЭНИ КОЛЛ 51    
2 Новый Колизей 27    
3 Сбербанк 25 209.9 +1.03%
4 Поступление дивидендов 14    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЗИЛ ао 3060 +3.03% 5.59
2 Система ао 17.375 +2.51% 447.27
3 МРСКВол 0.0743 +2.2% 2.95
4 НМТП ао 11.31 +2.08% 72.49
5 Селигдар 24.95 +2% 1.90

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ЮТэйр ао 7.37 -2.38% 0.87
2 ДВМП ао 7.19 -1.51% 1.45
3 ПИК ао 408.5 -0.34% 4.32
4 МосОблБанк 1.16 -0.34% 1.56
5 ИнтерРАОао 4.9835 -0.33% 194.66

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ТНСэнЯр-п 84 0% 1.93 +113507%
2 МРСКСиб 0.2565 +9.62% 11.54 +22243%
3 КрасОкт-ао 343 0% 0.68 +9795%
4 Raven 31.5 0% 0.81 +8421%
5 БашИнСв ап 8.11 +1.12% 0.81 +7141%

Котировки акций онлайн
Аудитор из большой четверки сможет многому научить
 Wed, 17 Jun 2020 10:49:56 +0300

Всем, привет!

В первую очередь, наверное, нужно рассказать немного о себе.
Я менеджер отдела аудита в большой четверке (аудиторско-консалтинговые фирмы EY, KPMG, PWC, Deloitte, ссылка на краткое описание компаний https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Большая_четвёрка_(аудит) ). Работаю в этой отрасли более 7 лет.

Как и все менеджеры сдал экзамены  (кто не знает, это международный сертификат в сфере финансов и бухгалтерского учёта, также ссылка с подробным описанием https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ACCA ). Также я имею сертификат ФСФР 1.0 и российский сертификат аудиторов — тот ещё геморрой, процент сдающих в районе 20%, ссылка на описание https://eak-rus.ru/ ).

С фондовым рынком я первый раз столкнулся в 2008 году, когда будучи ещё молодым и зелёным решил попробовать стать «финансовым консультантом» в банке. Ну как вы можете догадаться, самое удачное время выбрал))) сразу после моего трудоустройства, рынок рухнул, и никому «финансовые консультанты» стали не нужны. Первые мои шаги были, конечно, как у слепого котенка, и я изучал теханализ, искал Грааль и удивлялся способностям My trade. Слив депозит в размере 4 тыс. долларов по курсу 2008 г., я понял, что делаю, что-то не так. (А чё, да, я такой, умный парень, блин))) В общем рынок оказался не таким простым, и, простроив на графике линии поддержки, сопротивления, скользящие средние, трубы боленджера и и.т.д., понял, что на этом нихрена не заработаешь нормальные деньги. А как же, спросите вы, нужно? А нужно через то, что я, как аудитор, проверяю — через финансовую отчётность компаний. Да-да, через анализ финансовой отчётности компаний и это только один из источников информации. И тут половина дочитавших разочаровалась и испугалась, что это все очень сложно, непонятно, невыполнимо и не для среднего ума.

Спешу вас успокоить. Надеюсь, вы ещё читаете этот лонгрид))) Это выполнимо, но, конечно, нужно приложить усилия в усвоении материала. Если вы действительно хотите научиться инвестировать и приумножать свой капитал, то вы будете замотивированы учиться финансам. И все известные инвесторы вам могут сказать, что перед тем, как изучать финансы, нужно выучить язык финансов, а это — не что иное, как accounting (учёт). Тут оставшиеся читатели подумали, что я сейчас начну свои платные курсы рекламировать))) Опять спешу вас успокоить, никаких платных курсов я рекламировать не буду. Так, что же, черт меня побери, я хочу?!))

Барабанная дробь… Я хочу просто делиться своими знаниями, которые получил за более 7 летний опыт работы аудитором и более 5 летний успешный опыт инвестирования. Готов проводить бесплатные вебинары длительностью от 30 — 45 минут на регулярной основе (от 1 до 3 раз в неделю, все будет зависеть от моего доступного времени и вашей заинтересованности). В данных вебинарах я мог бы делиться знаниями, которые получил и продолжаю получать, работая аудитором, а также в процессе подготовки к сдаче всех выше перечисленных экзаменов и собственного успешного опыта инвестирования, а также отвечать на ваши вопросы по темам. Примеры областей, которые будут рассматриваться на вебинарах, следующие:

Financial accounting (финансовый учёт)
— что такое финансовая отчётность (почему финансовая отчётность такая большая и для кого ее выпускают; из каких форм она состоит; взаимосвязь форм отчётности; для чего каждая форма нужна; что есть в финансовой отчётности кроме ее отчётных форм; чем отличается консолидированная финансовая отчётность от финансовой отчётности; что такое промежуточная сокращенная финансовая отчётность; чем РПБУ отчётность отличается от МСФО отчётности и т.д.)
— разберём учёт основных статей отчета о финансовом положении (ОС, НМА, Гудвилл, финансовые инструменты (в т.ч оценка по справедливой стоимости), условные обязательства и резервы, запасы, аренда и т.д.).
— разберём — как собирается отчёт о движением денежных средств (Cash flow statement) и чем он отличается от отчёта о финансовом результате (statement of profit or loss and other comprehensive income).
— чем отличается PL от other comprehensive income и что это вообще такое.
— и многое другое.
Financial analysis (финансовый анализ)
— виды ценных бумаг и их основные характеристики;
— базовые техники инвестиционной оценки (балансовый и сравнительный методы (P/E, P/B), модель Гордона);
— метод дисконтированных потоков (dcf model, как считается ставка дисконтирования; что такое CAPM, WACC, альфа и бета);
— продвинутые методы инвестиционной оценки (слияние и поглощение, fcf и др.);
— корпоративная реорганизация (финансовая и бизнес реорганизация);
— оценка справедливой стоимости акций и облигаций;
— принятие инвестиционных решений;
— виды рисков (foreign exchange risk, interest rate risk и др.)
— источники финансирования компаний;
— структура капитала компаний (оптимальная структура капитала для компаний; когда лучше проводить эмиссию акций, а когда облигаций и т.д)
— теория эффективных рынков;
— и многие другое.
Business analysis (бизнес анализ)
— бизнес стратегия (три уровня стратегии (corporate, business, operational), PESTEL и SWOT анализы, что этот такое и как применяется и др.);
— конкурентные силы (new entrants, substitute, customers, suppliers, rivalry — что это нам русском и зачем это нужно знать);
— ROE, ROA оценка эффективности бизнеса;
— цикл жизни проекта/ компании;
— карта позиционирования продукта;
— и многое другое.
Taxation (немного о налогах)
Corporate and business law (немного корпоративного права)
Психология в инвестировании
Советы известных и успешных инвесторов

Сразу хочу обратить ваше внимание, что в большой четверке люди очень много работают (10 часовой рабочий день это считай ты в отпуске), и у меня не так много свободного времени, именно поэтому я не снимаю обучающие ролики и не буду писать обучающие посты. Все, что вы увидите на вебинарах это мои практические знания, которые применяются мной в работе, либо в инвестициях. На смарт-лабе я буду публиковать видео с этих вебинаров.

Если это кому-то интересно, то ставьте плюсы в комментариях, зовите друзей и знакомых и напишите, плиз, где и как можно проводить данные вебинары, чтобы все было бесплатно.

P.S. если будет действительно большой интерес, то я думаю, что смогу приглашать своих коллег из отдела оценки, которые непосредственно занимаются разработкой моделей для оценки акций, облигаций, деривативов. В общем, будет очень интересно и полезно, а главное бесплатно.

Как легально не платить налоги/налоговые льготы в 2020 году
 Wed, 17 Jun 2020 10:32:20 +0300

Всем привет!

Сегодня мы будем говорить про налоговые льготы для частных инвесторов в 2020 году.

Кому удобнее вот видео-формат:


 

Все налоговые льготы, которые мы будем перечислять, делятся на два типа:

  • первый – это когда вы освобождались от уплаты налога с полученного дохода (налога НДФЛ по которому в обычном виде выплате 13%);
  • второй – когда вы уже ранее выплаченные налог себе возвращаете из той налоговой базы, которая у вас уже есть. Например, вы получали зарплату в течение года, сформировали свою налоговую базу, и теперь часть вы можете себе вернуть.

А теперь непосредственно к самим льготам.

 

Первая льгота – индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Первая и главная льгота, о которой строит рассказать –  это индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). С момента его введения прошло уже 4 или 5 лет. Это очень популярная и очень эффективная мера. Если у вас до сих пор не открыт ИИС счёт, то, вам стоит его открыть, потому что открытие не влечет никаких обязательств. Если вы откроете ИИС, вы не должны ни за что платить. Вы не обязаны класть никакие деньги на этот счёт, а срок для получения льготы у вас при этом будет идти.

Поговорим непосредственно о том, что такое ИИС. На эту тему уже много сказано, в том числе есть отличные презентации и статьи. Мы писали подробный разбор в Тинькофф-журнале.

ИИС –  это особый вид счета, который вы может открыть у брокера, и который вам даёт право на получение определенных льгот. Чтобы эти льготы вы могли реализовать, вам нужно деньги, которые вы храните на ИИС, не вынимать откуда в течение 3 лет с момента открытия счёта.

Как легально не платить налоги/налоговые льготы в 2020 году


ИИС бывает двух типов: А и Б. Тип своего счёта вы можете выбрать в процессе его владения, анализируя какой тип льгот вам выгоднее.

Как легально не платить налоги/налоговые льготы в 2020 году

Если выбирать ИИС типа А, то это вид льготы, когда вы часть уже уплаченного налога себе возвращаете из вашей налоговой базы.

 

Здесь есть ограничения – максимальная сумма возврата налога составляет 52 000 рублей, что эквивалентно 13% от 400 000, т.е.  чтобы вам претендовать на максимальный возврат по итогам года от ИИС типа А, вам нужно:

 

  1. Положить на него в год 400 000 рублей.
  2. Нужно чтобы у вас за тот год, когда вы положили деньги, была достаточная налоговая база, чтобы там также были 52 000 рублей, которые вы можете себе вернуть.
Как легально не платить налоги/налоговые льготы в 2020 году



 

Если вы налог ранее не уплачивали, возвращать вам будет ничего. В этом случае вам может быть более интересен ИИС типа Б. В этом типе ИИС вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ – 13% от того дохода, который вы получили по своим торговым операциям. Здесь нет ограничений по доходам нет, но есть по сумме (1 млн рублей).

Как легально не платить налоги/налоговые льготы в 2020 году

Вторая льгота – льгота на долгосрочное владение

Вторая льгота называется ЛДВ или льгота на долгосрочное владение. Она похожа по своему формату на ИИС типа Б. Она позволяет вам не платить НДФЛ после 3 лет непрерывного владения бумагами.

Как легально не платить налоги/налоговые льготы в 2020 году

 

То есть вы купили акции Лукойл или Сбербанк, 3 года их не продавали. Через 3 года после того, как вы продали, если у вас был доход с продажи, то вы можете НДФЛ не платить.

Сразу возникнет вопрос: «А зачем мне тогда льготы ЛДВ, если проще открыть ИИС. Там я могу спокойно покупать/продавать бумаги, и при этом льготы получить?” Ответ здесь на самом деле очень интересный. Суть в тех лимитах, которые вам доступны на ИИС и при льготе ЛДВ.

Например, при ЛДВ у вас нет фактически никакого лимита в том, на какую сумму вы можете купить бумагу. Т.е. вы можете купить ее хоть на 10 млн рублей в первый же день, в этом плане ограничений нет и ваш доход может оказаться больше. От 10 млн акции вырастут на 10%, у вас будет 1 млн рублей, а если вы купите на ИИС, где максимальный порог за год это 1 млн рублей, то здесь 10% будет 100 000. В одном случае вы не будете платить налог с 1 000 000 дохода, во втором – со 100 000.

Как легально не платить налоги/налоговые льготы в 2020 году

Вы купили Лукойл. Прошло 3 года. Теперь вы можете не платить НДФЛ с суммы 3 млн * на 3 года, т.е. 9 млн рублей. Если ваш доход от этой операции в рамках этих 9 млн руб, то со всей суммы вы освобождаетесь от налога. Если же вы за эти три года по своей сделке получили доход 10 млн, то от 9 млн от уплаты налогов освобождаетесь, а от оставшегося 1 млн вы заплатите 13%. Если вы не хотите платить с этого оставшегося 1 млн налог, вы можете подождать ещё год. Тогда у вас будет 4 полных года владения: 4 умножаем на 3 млн. Теперь от налога освобождается 12 млн рублей. Если за 4 года ваш доход составил 12 млн рублей, то он опять весь освобождается. И так далее. Здесь ограничений нет.  Если вы купили какие-то бумаги и держите их 10 лет, то 30 млн дохода вы можете освободить от уплаты НДФЛ полностью. В этом плане здесь очень серьёзное преимущество перед ИИС.

Я лично для себя вывел формулу, по которой можно совмещать преимущества ИИС и налога на ЛДВ: какие-то бумаги, которые я знаю, что я однозначно хочу наращивать в них долю, просто покупать, я лучше буду покупать на обычном брокерском счете, чтобы использовать льготу ЛДВ, потому что здесь нет ограничения на лимит покупки. Все бумаги, которые я не планирую покупать на много лет вперед, или полагаю, что буду их продавать, я оставляю на ИИС. Точно также можно совмещать ИИС с типом А (когда вы получаете возврат ранее уплаченного налога) и льготу ЛДВ на долгосрочном владении на обычном брокерском счету.

 

Третья льгота – ЛДВ для высокотехнологичного сектора

Льгота, аналогичные ЛДВ, но которые относятся к сектору высокотехнологичных бумаг. Суть её в том же, но есть два ключевых отличия:

  1. В отличие от просто ЛДВ здесь нет лимитов по той сумме дохода, которая освобождается от НДФЛ;
  2. Если при просто ЛДВ вам было нужно ждать 3 года, то здесь вам нужно подождать всего лишь один год.

Конкретный список бумаг, к которым данная льгота может быть применена можно найти на сайте Московской биржи.

Но существует нюанс:  льгота действует только до конца 2022 года.

 

Четвертая льгота — освобождение от НДФЛ с купоном по облигациям 

Все знают, что это облигации Федерального Займа (ОФЗ), муниципальные, но также сюда относятся и еврооблигации Минфина, т.е. фактически те облигации, которые номинированы в иностранной валюте, и по которым купонный доход мы получаем в иностранной валюте.

Как легально не платить налоги/налоговые льготы в 2020 году

Кроме того, это еще и просто корпоративные облигации, у которых ставка купона меньше чем ставка ЦБ + 5%. То есть если у нас ставка купона годовая по корпоративной облигации меньше, чем ставка ЦБ + 5%, то мы по ней также не будем платить НДФЛ с купонного дохода. Это отличная возможность, т.е. даже вам не нужно ждать никаких сроков, просто можно покупать облигации, не платить по ним НДФЛ.

Здесь также есть свои нюансы, например, когда мы говорим про корпоративные облигации, то данная льгота будет применена только для корпоративных облигаций, номинированных в рублях и тех, которые были выпущены после 2018 года.

Пятая льгота — отмена валютной переоценки

Льгота была введена с начала 2019 года, также касается облигаций, а конкретно еврооблигации Минфина. 

Пример, чтобы было понятнее. Вы купили еврооблигации Минфина за 100 долларов и продали их через год за те же 100 долларов. Но если в момент покупки курс рубля был, например, 50 рублей/доллар, а в момент продажи 100 рублей/доллар, то в рублях вы получили за этот период доходности 5 000 рублей, с неё Вы должны были заплатить НДФЛ 13%. Так считалось до введения данной льготы. Теперь же такой валютной переоценки нет. Вы купили за 100 долларов, продали за 100 долларов, НДФЛ вы не платите.

Здесь пока все,
Спасибо!

V-образная экономическая динамика сохраняется
 Wed, 17 Jun 2020 10:08:46 +0300

Рынки

Во вторник, 16 июня, DJIA вырос на 2,04%, до 26289,98 п., S&P 500 — на 1,9%, до 3124,74 п., Nasdaq — на 1,75%, до 9895,87 п. Eurostoxx 600 вырос на 2,9%, до 363,33 п., DAX — на 3,39%, до 12315,66 п. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,08%, до 2748,30 п., РТС — на 1,73%, до 1242,72. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3122,88 п. (+0,15%), июньский фьючерс на Dow Jones на момент написания торгуется на уровне 26,317 п. (-0,01%), Nikkei снижается на 0,40%, до 22485,51 п., Shanghai — на 0,12%, до 2928,21 п., HSI — на 0,26%, до 24280,40 п.

В среду, 17 июня, американские фьючерсы растут. В шести штатах США количество заражений COVID-19 достигло рекордных отметок — следствие перезапуска экономики и начавшихся ранее протестов. Динамика не указывает на вторую волну эпидемии, так как отражает запоздалую статистику по большому числу проведенных в США тестов. Главы ФРС на выступлении в сенате уточнил, что покупки корпоративных облигаций будут носить точечный характер и будут зависеть от рыночной ситуации. Давление на индексы оказывает новость о том, что МВФ скорее всего, ухудшит прогнозы по сокращению глобальной экономики в 2020 г., поскольку видит глубокую неопределенность вокруг курса восстановления. Об этом сказала главный экономист фонда Гита Гопинат.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно коррекционно снижаются. Возобновление роста случаев заражения COVID-19 продолжает оказывать давление на рынки, поскольку ставит под сомнение уверенность участников торгов в быстром восстановлении экономики.

Во вторник основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики США нивелировал обеспокоенность тем, что рост числа случаев заражения коронавирусом возобновился в разных странах, от США до Китая. Потребление в США в мае улучшилось. Объем розничных продаж подскочил на рекордные 17,7% в мае, аналитики ждали роста на 8%, а потребление базовых товаров, которые не включают автомобили и бензин, выросло на +12,4%. Динамика подтверждает продолжение разворота экономики.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 8,162 млн, количество смертей превысило 441 тыс.

Мы ожидаем, что в среду рынки США будут расти из-за выхода новостей о положительных экономических данных и мерах ФРС по поддержке экономики.

Цены на нефть в среду утром снижаются — участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 3,9 млн барр. Беспокойство по поводу возможной второй волны эпидемии также влияет на цены.

В фокусе сегодня:

  • Магнит: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 157 руб./ао, дивидендная доходность составит 3,94%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 1,08%, до 2748 п., РТС — на 1,73%, до 1243 п.

Рубль ослаб к доллару до 69,66 руб. и укрепился к евро — до 78,42 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 16 июня

Лидерами роста стали НМТП (+21,13%), Русгидро (+5,13%), TCS Group (+5,04%), ЛСР (+3,65%), Qiwi (+3,36%).

В число аутсайдеров вошли Петропавловск (-2,35%), Детский мир (-1,43%), ММК (-1,38%), Полюс (-1,2%), Veon (-1,1%).

Цена на Brent утром в среду снижаются на 1,71%, до $40,26/барр.

Золото дешевеет на 0,02%, до $1726/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 3 п.п., до 0,731%.

Японский Nikkei снижается на 0,48%, китайский Shanghai — на 0,18%.

DXY повышается на 0,01%, S&P 500 futures снижается на -,0,29%.

Новости

АФК Система и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) планируют продать 118 млн акций Детского мира, что соответствует 16% капитала ретейлера.

На текущий момент доля АФК Системы в компании составляет 33,4%, РКИФ — 7,6%. После завершения сделки Система и РКИФ сохранят не более 20,4% и 4,6% соответственно.

DSKY RX: −1,43%

Русал готов рассмотреть размеры дивидендных платежей Норникеля после получения конкретной информации об объемах ущерба из-за аварии в Норильске. Владимир Потанин предложил Русалу отказаться от выплаты дивидендов в 2020 г.

GMKN RX: +2,17%

Московская биржа до конца лета запустит торги 25-30 наиболее ликвидными акциями из индекса S&P 500 в рублевом эквиваленте, до конца года количество бумаг будет доведено до 50.

MOEX RX: −0,09%

Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 г. в размере 1,35 руб./ао. Дивидендная доходность может составить 14,78%. Дата закрытия реестра — 26 июля 2020 г.

NMTP RX: + 21,13%

перешагнули 26 триллионов бакинских $
 Wed, 17 Jun 2020 10:16:14 +0300
 Всем здравствуйте! Месяц назад 7 мая я писал топик про то как: перешагнули 25 триллионов бакинских $ 
спустя один месяц плюс триллион, хорошая скорость. 
перешагнули 26 триллионов бакинских $




Падение доллара

Одно дело, когда диванные эксперты рассуждают о падении основной резервной мировой валюты — тогда это кажется больше хотелками, чем реальным и закономерным процессом мировой экономики. И совсем другое — когда об этом начинают говорить эксперты, причем именно с «той» стороны.

Для начала напомню, откуда вообще пошли такие разговоры — в конце 80-х годов прошлого века практически 90% всех международных расчетов в мире велось именно в долларах. Где тогда был юань? Примерно там же, где и рубль. Где был евро? Евросоюз бился за его введение по всей территории объединенной Европы.

Да, оставался фунт стерлингов, но к тому времени Лондон полностью утратил колониальные завоевания прошлых веков — на его месте осталось Содружество из более чем полусотни государств, лишь формально подчиняющихся британскому трону.
Кто-то сегодня считает Канаду страной под британским протекторатом? Скорее это сырьевые задворки США и не более того. Да, канадцы стараются приобрести большую влиятельность в мировой политике, но по-факту к ним относились и относятся, как к пуделю Вашингтона.

Оставался и остается швейцарский франк, но он наряду с японской йеной и золотом считаются валютами-убежищами: как только начинает трясти долларовую экономику, инвесторы бегут в франк, йену и золото. И наоборот — чем спокойнее обстановка в США, тем ниже курс этих инструментов по отношению к доллару на рынке.

Остальные национальные валюты пока не стоит даже и рассматривать, в том числе и рубль — для возвращения рубля на мировой рынок расчетов необходимо международное влияние, сопоставимое с нынешним американским влиянием. У Советского Союза такое влияние было, однако современная Россия только-только начала работу по своему превращению в гегемона на Ближнем Востоке — на очереди Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия.

Диванные эксперты могут говорить о чем угодно, ибо они не несут никакой ответственности за свои слова. Совсем другое дело, когда о падении долларовой системы начинает рассуждать Стивен Роуч, один из самых видных экспертов по экономике в современной Америке.
Стивен Роуч (Stephen Roach) — доктор экономических наук, бывший член совета директоров Федеральной резервной системы США, старший научный сотрудник влиятельного аналитического центра Brookings Institution, экс-руководитель всего азиатского направления и бывший главный экономист ведущего американского банка Morgan Stanley, а ныне — старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете, самом влиятельном вузе «Лиги плюща».

Йельский университет является одним из ведущих экономических ВУЗов США, поэтому абы кто там преподавать точно не сможет. И если Роуч сегодня является не просто преподавателем, но и старшим научным сотрудником по изучению экономических процессов, одно это уже говорит о его уровне. Не считая поста одного из директоров Федеральной Резервной Системы — туда тоже просто так не попадешь, какие бы мохнатые лапы тебя не продвигали.

«Эпоха “непомерной привилегированности » доллара США как основной резервной валюты мира подходит к концу. Министр финансов Франции Валери Жискар д’Эстен придумал эту фразу в 1960-х годах в основном из-за разочарования, оплакивая США, которые свободно привлекали остальной мир, чтобы поддержать свой чрезмерно высокий уровень жизни. На протяжении почти 60 лет мир жаловался, но ничего не делал по этому поводу. Те дни давно прошли.
Как уже подчеркивалось, под воздействием пандемии Covid-19, уровень жизни в США будет снижаться как никогда ранее. В то же время мир испытывает серьезные сомнения в отношении некогда широко принятой презумпции американской исключительности. Валюты устанавливают равновесие между этими двумя силами — внутренними экономическими основами и внешними представлениями о силе или слабости нации. Баланс меняется, и крах доллара вполне может быть в ближайшее время.» (конец цитаты)

Нужно понимать, что эти слова Роуч говорит не где-то в университетской аудитории для студентов и мажоров, а на страницах ведущего экономического агентства Bloomberg, посылая сигнал тем, кто принимает решения в Америке. Услышат ли Стива Роуча — это другой вопрос, однако сам факт появления подобной статьи уже говорит о нарастающих проблемах американской гегемонии.

«Семена этой проблемы были посеяны глубоким дефицитом внутренних сбережений США, который был совершенно очевиден до пандемии. В первом квартале 2020 года, чистые национальные сбережения, которые включают скорректированные на амортизацию сбережения домашних хозяйств, предприятий и государственного сектора, упали до 1,4% национального дохода. Это было самое низкое значение с конца 2011 года и одна пятая от среднего значения 7% с 1960 по 2005 год.

Не имея внутренних сбережений, а также желая инвестировать и расти, США воспользовались большим преимуществом роли доллара в качестве основной резервной валюты в мире и в значительной степени опирались на избыточные сбережения из-за рубежа. Но не без определенной цены. В целях привлечения иностранного капитала США ежегодно с 1982 года испытывают дефицит по своему текущему счету, который является самым широким показателем торговли, поскольку он включает инвестиции.

Covid-19, и экономический кризис, который он вызвал, растягивает это напряжение между сбережениями и текущим счетом до критической точки. Виновник: взрывающийся дефицит государственного бюджета. По данным Бюджетного управления Конгресса, дефицит федерального бюджета, вероятно, взлетит до рекорда мирного времени в 17,9% валового внутреннего продукта в 2020 году, прежде чем, как мы надеемся, сократится до 9,8% в 2021 году.» (конец цитаты)

Бюджет США на 2020 год предполагал расходы в размере 4,7 трлн долларов, однако за апрель-май уже вброшено на рынок 6 трлн долларов — фактически это 1,4 годового бюджета страны. При этом экономика пока живет в противозачаточном состоянии — сначала ее давили карантином, теперь антирасистскими протестами.
Здесь важно понимать, что между падением фондовых рынков и падением реальной экономики есть прямая взаимосвязь, но она всегда происходит с неким временным лагом — как правило, разница между этими падениями составляет примерно полгода.

Следовательно, апрельское пике всех фондовых площадок аукнется реальной экономике в октябре — как раз к выборам президента США. Падению поспособствуют демократы, занимающие ключевые руководящие посты в ряде штатов — и тогда приход пушистого Северного Лиса будет не просто ожиданием, но и закономерным итогом борьбы за табуретку в Оральном кабинете.

Экономист Стив Роуч не может не понимать это. Более того, как эксперт, он всегда смотрит в будущее — а с нынешней точки зрения в будущем не просто девальвация, гиперинфляция и вообще мрачный мрак: в будущем начинает просматриваться такой социальный протест, по сравнению с которым нынешний мятеж покажется детской игрой в песочнице.

Это в конце 90-х доллар имел 90% в международных расчетах — по состоянию на конец 2019 года эта доля снизилась до 40%-60% в зависимости от отрасли и продолжает падать: поганцы во всем мире больше не желают покупать американские трежерис, предпочитая вкладываться в национальные экономики. А где национальная экономика, там и национальная валюта, которую хотелось бы использовать и при торговле с другими странами — так возникают долгосрочные контракты с расчетами в юанях, рублях, турецких лирах и прочих красивых банкнотах.

Да, это не быстрый процесс — но когда дефицит бюджета в США начинает достигать триллиона долларов, тут уже не до сантиментов. Все понимают, что это слом привычного миропорядка — а раз так, в этом процессе желательно выжить с минимальными потерями.

Впрочем, сетевые хомячки могут затягивать привычные песни про доллар, который хоронят уже 20 лет.
В ответ могу напомнить только одно — в 1947 году тройская унция золота стоила чуть более 20 долларов. Сейчас оно же стоит примерно 1750-1800 долларов за тройскую унцию.
Самые продвинутые из хомячков могут взять калькулятор китайского производства (ибо других-то и нет) и самостоятельно подсчитать процент инфляции доллара за последние 70 лет.

А потом сесть, подумать и еще раз перечитать слова Стивена Роуча — это вам не какой-нибудь Хазин, от Роуча просто так не отмахнешься.
Объясните с нормальными аргументами почему Forex это плохо?
 Tue, 16 Jun 2020 21:31:17 +0300
Поясните, почему Forex это плохо.

Аргументированно.

UPD: Нормальный вопрос. В теме есть половинка аргумента. Но даже целый аргумент ещё не повод называть плохим
UPD2: Если зашёл сюда — сразу придумай, чем занимается маркет-мейкер на рынке Форекс, если рынка не существует.
Утренний обзор от 17.06.2020
 Wed, 17 Jun 2020 09:59:59 +0300

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Магнита 17.06.2020
 Wed, 17 Jun 2020 09:47:36 +0300

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Магнита 17.06.2020


Введение

17.06.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Магнита (MGNT). Уже в четверг 18.06.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Магнита по системе ДТС №1.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

  • Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим.
  • Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

  • В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
  • Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для Магнита

Цена закрытия T-3: 3950 рублей
Размер дивидендов: 157 рублей
Среднедневная волатильность: 114 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Магнита по системе ДТС №1.

  • 17 июня, я куплю акции Магнита, если цена будет выше 3950 в 11:00.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 114 рублей.
  • Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Заключение

По правилам системы ДТС №1 если акции не продается в течение дня по стоп-лоссу, то мы продаем ее сами в конце дня. Но в данном случае я не буду продавать акции Магнита, а сразу перейду в систему ДТС №2, которая подразумевает уход в дивиденды.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №1, тем больше сможете заработать.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI
 Wed, 17 Jun 2020 09:35:26 +0300
SI 17.06.20

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI


Во вторник фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне баланса, достигнув минимума на отметке 69 193 и максимума на отметке 69 981.


Зона баланса: 69 876 -  69 460.


Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 69 619.


Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 69 436, 69 253.


Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 69 805, 69 990.

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI


Индикатор, демонстрирующий рыночный сантимент,свидетельствует о преобладании продавцов.  



BR 17.06.20

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI


Во вторник фьючерс на Нефть марки Brent  торговался  в зоне лонгового дисбаланса, достигнув  максимума на отметке 41.65.


Зона баланса: 41.08 — 39.93.


Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 40.60.


Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 40.06, 39.54.


Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 41.13, 41.65.

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI


Индикатор, демонстрирующий рыночный сантимент, свидетельствует о преобладании покупателей. 


RI 17.06.20

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI

Во вторник фьючерс на индекс РТС торговался в зоне баланса, достигнув максимальной отметки 126 400 и минимальной отметки 123 300.


Зона баланса: 125 280 — 123 860.


Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является  124 860.


Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить  124 150, 123 450.


Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 125 560, 126 250.

Обзор фьючерсных инструментов SI, BR, RI


Индикатор, демонстрирующий превалирующую сторону, свидетельствует о преобладании продавцов. 


Здесь можете ознакомиться, как пользоваться данным обзором.


На аналитике не зацикливаемся, торговать нужно по факту.


Торговлю по факту мы осуществляем в публичном телеграмм чате —www.teleg.run/stockgamblers


А на этом пока все.

¡Adiós!

 

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Wed, 17 Jun 2020 09:09:34 +0300

Белоруссия ищет дружественный газ. Минск задумался об альтернативе российскому топливу

Белоруссия готовится искать замену российскому газу на фоне очередного обострения отношений. Минск идет путем, уже опробованным в начале года в отношении поставок нефти. Но если найти альтернативных России поставщиков нефти в Белоруссию технически возможно, то вариантов импорта газа крайне мало, считают эксперты. Фактически Минск может закупать значимые объемы газа только через Украину или Польшу — если «Газпром», владеющий белорусской газотранспортной системой, позволит такие поставки.

https://www.kommersant.ru/doc/4379918

 

С «Тимира» по нитке. АЛРОСА ищет покупателей на свою долю в СП с Evraz

АЛРОСА намерена покинуть якутский железорудный проект «Тимир», который планировала реализовывать вместе с Evraz. Компания сейчас ищет на свой пакет в 49% стратегического инвестора, однако по условиям акционерного соглашения не сможет выйти из совместного предприятия с Evraz до 2023 года. Evraz рассматривает различные варианты реализации «Тимира», однако фактически объявленный в 2013 году проект поставлен на паузу — инвестпрограмма объемом $1,5 млрд пока не принята.

https://www.kommersant.ru/doc/4379898

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/06/17/832774-alrosa-viidet-iz-zhelezorudnogo-proekta-v-yakutii

 

«Магнит» поищет инновации в стартапах. Ритейлер вложит в них до 50 млн рублей

Российский ритейлер «Магнит» совместно с фондом «Сколково» запустил акселератор по поиску и внедрению новых технологий – MGNTech. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Магнита» и подтвердил представитель фонда «Сколково». Стартапы, которые будут участвовать в акселераторе MGNTech, представят совету директоров и сотрудникам бизнес-направлений «Магнита» пилотные проекты в нескольких сферах: финансовые технологии, биомедицина, беспилотное управление, анализ данных и др. «Магнит» инвестирует в проекты до 50 млн руб. до конца 2020 г.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/06/17/832777-magnit-poischet-innovatsii-v-startapah

Календарь событий на сегодня
 Wed, 17 Jun 2020 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
 15:30 США: строительство новых домов  
 17:30 США: запасы нефти EIA  

По российским акциям сегодня у нас следующие события:
  Красноярскэнергосбыт: закр реестра див (0,6 р) &gt;&gt;&gt;
  ТРК: закр реестра див (0,0073/ап и 0,0091/ао) &gt;&gt;&gt;
  PMSBP: отсечка по д-дам 11,71 руб  
  PMSB: отсечка по д-дам 11,71 руб  
  KRSBP: отсечка по д-дам 0,6065124464 руб  
  KRSB: отсечка по д-дам 0,6065124464 руб  
  MGNT: посл. день с дивид. 157 руб  
  MAGN: отсечка по д-дам 1,507 руб  
  Пермэнергосбыт: закр реестра под див-ды (11,71 р) &gt;&gt;&gt;
  TORSP: отсечка по д-дам 0,0073 руб  
  Приморье Банк: ГОСА (800 р) &gt;&gt;&gt;
  Татнефть: ГОСА  

По облигациям сегодня у нас следующие события:
  ДОМ 1P-4R выплата купона 39.39 руб.  
  ОткрФКББП3 выплата купона 121.83 руб.  
  RU000A0JXTN0: БинбанкБП3 погашение обл.  
  ОФЗ 25083 выплата купона 34.9 руб.  
  УпрОтходНН выплата купона 33.91 руб.  
  УпрОтходНН дата оферты  
  ОткрХОЛ 4 выплата купона 330.09 руб.  
  ОткрХОЛ 4 дата оферты  
  СТТ БО-3 выплата купона 59.84 руб.  
  СТТ БО-3 дата оферты  
  ФПКГарИнP3 выплата купона 59.84 руб.  
  ВТБ Б-1-10 погашение обл.  

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
 Wed, 17 Jun 2020 08:49:21 +0300

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Обстановка:
Вторник:  ракета вверх к выступлению Пауэлла сорвалась на 41.65 — но ниже 40 закрепиться не удалось.
Среда утро:  вновь подобравшись к 40 сверху — отбиваемся до 40.50

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников


S/P, GOLD, НЕФТЬ- РАБОТАЕМ ПО ПЛАНУ.
 Wed, 17 Jun 2020 08:40:34 +0300

S/P, GOLD, НЕФТЬ- РАБОТАЕМ ПО ПЛАНУ.




Доброе утро всем. Да, интересная игра происходит по S/P. Приятно играть с сильным или точнее заведомо более сильным соперником, ведь у него все козыри в этой игре. Казалось все понятно, идет рост и мы вновь приближаемся к локальным хаям, но ,, легким движением руки&quot; рост превращается… Основная сессия закрылась на уровне +1.90% (3124.24), но хай был в районе 3160, около 40 п. вниз от хая. Это много. Правда гэп открытия закрыли, что для дальнейшего роста хорошо. Если брать только цифры, то рост продолжается и усиливается, а если смотреть на графики, то каждый сейчас может увидеть все, что ему хочется. Гэп 3115-3190 немного не закрыли и это будет ближайшей целью роста, следующая ретест лок.хаев на 3240, а будет ли дальше, рост, посмотрим. Если брать по акциям, то цели по NVIDIA лежат около 400$ за акцию, сейчас в моменте 363$ (23.23 мск.), т.е зазор еще есть, для движения наверх. Обычно эта акция очень четко рисует по времени и цене начало роста и падения. Я обращаю на нее внимание. Не панацея, но. Пока все за рост, но активно показывают, как мучительно и тяжело он дается. Это резюме:)

BRENT-достигал отметки 41.5, откуда упал на 40, сняв попутно стопы, чтобы веселей было. Цель ретест 43 и 44, ближайшая.

GOLD-продолжает топтаться на месте. Ждем движения.

S/P: Уровни поддержки- 3080; 3020; 3000; 2957; 2933 -2922 (гэп); 2922 — 2865 (гэп); 2920; 2880; 2860; 2820; 2770-2760; 2775-2735 (гэп); 2720-2680; 2640; 2570-2500 (гэп); 2520; 2500-2475; 2400-2350; 2350-2240 (гэп) и 2200. Сопротивления: 3128; 3160 -3190 (гэп); 3232-3222 (гэп); 3258-3320-3333 (гэп); 3370; 3400.

BRENT: Уровни: 50.20; 45.30; 44; 42; 40; 38; 36-(35.40)-35; 33 (промеж.); 31-30; 28(промеж.); 26 (промеж.); 24,5; 22.

GOLD: Уровни- 1400 (1350); 1450-1550; 1590-1610; 1660-1670; 1690-1710; 1750; 1790-1810; 1850; 1880-1910 и 2000.

Мои позиции: лонг, (куплены на свои в долгосрок ).

Всем удачи и успехов.

Ниже ссылка на мой блог на Яндекс-дзен.
КОМУ НЕ СОСТАВИТ ТРУДА, ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ И ПРОСМОТРЕТЬ ЗАМЕТКУ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА, НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ 50 СЕК., МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕ БУДЕТ  ИМЕТЬ ГРАНИЦ:)) Спасибо за понимание.

zen.yandex.ru/media/id/5e2386bcdddaf400b2813563/sp-gold-neft-rabotaem-po-planu-5ee8fd66d569170fe0988f1e

PRObondsмонитор. Доходности ОФЗ, субфедов, корпоративных облигаций, включая высокодоходный сегмент
 Wed, 17 Jun 2020 07:29:35 +0300
PRObondsмонитор. Доходности ОФЗ, субфедов, корпоративных облигаций, включая высокодоходный сегмент

Двухлетние ОФЗ с доходностью 4,5% годовых – прозрачный намек инвесторам на шаг снижения ключевой ставки в эту пятницу (сейчас она 5,5%). Дешевизна денег по всему миру отражается и на отечественном госдолге. Однако какими бы ни были доходности, как бы они не предвосхищали смягчение монетарной политики, факт в том, что «длинный конец» ОФЗ не растет с начала июня. Госдолг остается опережающим индикатором денежного рынка, но доходности приближаются к таргету по инфляции (для ЦБ он 4%). И тут нужно выбирать между выпусками с близкими погашениями и гарантированно низкими доходностями и выпусками с продолжительным жизненным циклом, большой спекулятивной составляющей, способной принести допдоход и, соответственно, слабо предсказуемыми рисками.
PRObondsмонитор. Доходности ОФЗ, субфедов, корпоративных облигаций, включая высокодоходный сегмент

А эти сектора – облигации субъектов федерации и первого корпоративного эшелона – наверняка, от предстоящей пятницы выиграют. Снижение ключевой ставки даже на 0,5% (а более реальны 0,75-1%) должно заметно отразиться на доходностях. Около одного процента плюсом к цене 2-3-летней бумаги – допустимая реальность конца недели. Причем корпоративные облигации последнее время отставали в доходностях от субфедов, что бывало далеко не всегда. Так что интерес именно к ним.
PRObondsмонитор. Доходности ОФЗ, субфедов, корпоративных облигаций, включая высокодоходный сегмент

Ценовая стабильность высокодоходного облигационного сегмента – стабильность иллюзорная: средняя доходность к погашению для приведенного списка – 13,1%. Разрыв в доходностях между сегментом и первым эшелоном если и не растет, то точно не сокращается. Причем доходности внутри этого очень разного по кредитному качеству имен сегмента весьма близки. И это проблема. Единая система мер для любых компаний, не дотянувших по масштабам до крупнейшего бизнеса, отдаляет от рынка крепких заемщиков (дорого) и увеличивает долю слабых, легко решающихся на высокие кредитные издержки. Будущие дефолты и реструктуризации, которые обязательно состоятся в этом или следующем годах, сделают сегмент высокодоходных облигаций менее монолитным и более предсказуемым по рискам.
PRObondsмонитор. Доходности ОФЗ, субфедов, корпоративных облигаций, включая высокодоходный сегмент



@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
Лучшие бумаги недели. Выпуск 371 – обновления для среды
 Wed, 17 Jun 2020 07:28:15 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 371 – обновления для среды


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 09.06.2020 по 16.06.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 17.06.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 371 – обновления для среды

                                                  Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по средам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 371 – обновления для среды

                                                   Таблица 2.

В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 04.06.2020.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2019 года

Портфель лучших бумаг года показывает на утро 17.06.2020 убыток на 17,15% против снижения индекса Мосбиржи на 9,77%.

На что стоит обратить внимание:

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели обогнали индекс МосБиржи.

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь:

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 370 – обновления для вторника


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569