Текущая конъюнктура с MAGN (ММК)
 Wed, 02 Dec 2020 14:52:24 +0300
Прикупил MAGN (ММК). Увеличил уже имеющуюся позицию.

ММК однозначно самый слабый из троицы металлургов, бизнес ощутимо лучше у CHMF (Северсталь) и NLMK (НЛМК). Однако, основания прикупить имеются:

1) У ММК нулевой долг, в отличие от старших собратьев, у которых параметр debt/ebitda уверенно двигается к 1, что позволяет по их дивидендным политикам снизить выплаты дивидендов до половины от текущих — а это существенные риски для цены на их акции. У ММК такой проблемы нет.

2) Потребности в стали локально растут. На этом факте замечательно выросли НЛМК и Северсталь, ММК отстаёт от их динамики.

3) ММК планирует выплатить жирные дивиденды в январе 2021 (к текущей цене выплата около 5.5%) и аналитики пророчат высокие дальнейшие выплаты на 2021 год. Совокупная доходность около 13% — очень много, ценник на акции уедет ещё выше. Сейчас взял по «хаям», ожидая, что ценник будет ещё выше.

4) В ММК ушла напрягающая история с вылетом из индекса MSCI, забавно то, что уже сейчас можно подбирать на идее о том, что ММК снова туда включат — т.к. причина исключения (снижение капитализации) сходит на нет.

Посчитал это неплохими условиями на вход и соответственно увеличил позицию.

Дисклеймер — всегда думаем своей головой, т.к. купив такую позицию — вам с ней жить и пересиживать проблемы/просадки. Просадки значительно легче переносить, если сами уверены и знаете зачем вам этот тикер, и что вы от него ожидаете. Посты с идеями и аналитикой любого производства такую уверенность не рождают. Никакие идеи любых инвесторов/блоггеров не должны восприниматься как сигнал к действию.

Телеграмм канал — (ничего не продаю/не обучаю и т.п.)

ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Wed, 02 Dec 2020 09:48:04 +0300
Вчера индекс МБ закрыл день белой свечой. Ниже 3150.
Индекс открылся в расчетной точке у 3120. Смог удержать уровень и направился к цели спек лонгов от 3090 — 3137 и 3150.
Спек лонги усиливал — на целях сдал.
Сбер подходит к цели лонга от 244,4 — 262.

Сегодня жду опен к 3140-37 отбой от которых лонгую к 3150 и 3166 спек.

Среднесрочные цели от 2850 и 2666 — 3220 и 3360 все ближе

Удачи

vk.com/id448095944

Эрик Найман
 Wed, 02 Dec 2020 00:54:38 +0300
На днях Финам провёл закрытый вебинар этого легендарного человека.

Как пишет google, он 1969 года рождения, живет и работает, как я понял, сегодня в Украине. Доктор экономических наук, всю жизнь посвятивший себя фондовому рынку.

Конечно Украина, это не Америка и не Лондон. Но практика этого человека, не писание статеек forbes.  А степень доктора экономических наук,  не встречи со зрителем. Малая энциклопедия трейдера -  книга, по которой мы учились  лет 20 тому назад. И этот человек,   до сих пор практикующий трейдер, что конечно же стоит дорого.

Мне интересно было его слушать,  для меня он легенда.

Из того что он сказал и мне запомнилось.

1. Нахождение в рынке многократно повышает риски. Эрик рассказал, что считал эту модель и она убедительно показывает  достоверность.Первый раз я услышал эту мысль в начале 2000 — х на посиделках двух американских брокеров, которые проводил Глобэкс банк. И тогда тезис одного из них, также звучал — чем меньше в рынке, тем лучше.Если продолжить эту мысль, получается,  как ни парадоксально, что риски спекулянта, меньше рисков инвестора.

2. Найман утверждает, что до сих пор обсчитывает сделки, используя для этого горизонтальные объемы, как зоны " притяжения " и соотношение доходы к потерям, считая коэффициент — 2...3 оптимальным.

3. " Вечная " корзина диверсификации — акции и облигации ( имеющие  эффективную отрицательную корреляцию) по Найману  сегодня, это — акции и наличные, по причине крайне низкой доходности облигаций.

Отсюда очевидно следует вывод, что если вы считаете фондовый рынок сегодня перекупленным,  то кэш, ваша единственная стратегия. Мне  приятно было это слышать.

Как я понял, Эрик работается с Interactive brokers, и он разбирал свой фундаментальной портфель.  Мне эта часть встречи была неинтересной. Я не работаю со стоками и долгосрочным инвестиционным портфелем. Я чистый спекулянт.

Насколько можно судить по телевизионной картинке, ОН хорошо выглядит, и пожелаем ему здоровья и успехов...

https://cerenchome.wpcomstaging.com/           

Веселые картинки. Начинается новый день....(с)
 Wed, 02 Dec 2020 09:01:49 +0300
                                    Вся наша жизнь игра,
                                    а люди в ней актеры...©


Всем трям и привет! С новым днем и добрым утром!
Сегодня среда и, как обычно… а фик его знает — просто середина недели) 
И тема топика будет философская. Идею подсказал постоянный читатель и писатель комментов stinky )). Вот чот его вчера к вечеру на движах торкнуло))) да и под В. Цоя)

Муравейник живёт
Кто-то лапку сломал — не в счёт
А до свадьбы заживёт
А помрёт — так помрёт...

=================
=================
Наше будущее — туман
В нашем прошлом — то ад, то рай
Наши деньги не лезут в карман
Вот и утро — вставай!
............................


И куда летим, на самом деле? :))
А если от всего отключиться и посмотреть со стороны? Нет, даже не так — с высоты??? На себя? На окружающий нас мир? 
Даже на ту же биржу. :)
Мы же как муравьи, суетимся, успеть до темноты. :) А на самом деле, в суете, главного иногда и не замечаем....(

Это было небольшое лирическое отступление, а теперь к баранам, тьфу, к графикам. :)
А то вдруг не успеем.)

С высоты Н4-D1 всё то же, и всё так же.
золото (gold) дало коррекцию на возврат к предыдущему уровню, «закрыв» его. Я канешн прозевала его, осталась с одним ордером, но сейчас начну «набираться» по мере поступления сигналов.
картинка:

мажоры пилит. Но я верю в укрепление бакса на конец года (хоть чучуть)))
от верхов продала опять фунта :)

Берегите себя и свои депозиты!!!

Всем удачи и профитов! 
Всех лю, всем чмоки! Ваша Gella!

И вместо картинки ЦОЙ! :)

Календарь событий на сегодня
 Wed, 02 Dec 2020 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:

00:30	США: запасы нефти API
03:00	Австралия: выступление главы РБА Филипа Лоу
11:00	Еврозона: заседание ЕЦБ
16:15	США: число занятых вне с/х от ADP
17:00	США: выступление члена FOMC Кворлза
18:00	США: выступление Дж. Пауэлла
18:30	США: запасы нефти EIA
21:00	США: выступление члена FOMC Уильямса
22:00	США: экономический обзор ФРС «Beige book»

По российским акциям сегодня у нас следующие события:

	АФК Система: фин рез МСФО 3 кв
	Московская биржа: объем торгов за ноябрь
	Детский Мир: Старт подачи заявок на заключение договоров купли-продажи

По облигациям сегодня у нас следующие события:

	ГлДорога 6 выплата купона 54.65 руб.
	ГлДорога 6 дата оферты
	RU000A0JV1D5: БинбанкБ05 погашение обл.
	ТойотаБ1P1 погашение обл.
	Книга заявок ПАО «Совкомбанк», БО-П03 (не менее 5 млрд)
	Книга заявок Челябинская область, 35001 (7 млрд)

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Wed, 02 Dec 2020 08:53:26 +0300

Рубль оперся о нефть. Сырьевой рынок помог валютному

Стоимость российской нефти Urals 1 декабря обновила девятимесячный максимум, превысив $48 за баррель. Уверенный подъем цен наблюдается уже больше месяца, в целом они выросли на 28%. На сырьевой рынок позитивно влияют планы по началу вакцинации от коронавируса и надежды на дальнейший рост спроса на сырье, в том числе в Азии. При этом рубль оказался в числе выигравших: биржевой курс доллара на российском рынке снизился почти на 80 коп., до 75,6 руб./$.

https://www.kommersant.ru/doc/4594682

 

«Роснефть» выкупает таймырское месторождение у Эдуарда Худайнатова

«Роснефть» может осуществить крупнейшую за последние годы сделку на российском нефтяном рынке, выкупив Пайяхское месторождение у «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. Платой, по неофициальной информации, могут стать как денежные средства, так и ряд активов. Сделка может позволить господину Худайнатову расплатиться с долгами холдинга, а «Роснефти» — завершить консолидацию месторождений «Восток Ойл».

https://www.kommersant.ru/doc/4594688

 

«Газпром нефть» рвется на биржу. Компания напомнила рынку о возможности роста free float

«Газпром нефть», третья по величине российская нефтекомпания, на 95,7% принадлежащая «Газпрому», вновь затронула вопрос увеличения free float своих акций. Финансовый директор компании Алексей Янкевич сообщил, что вопрос обсуждается с «Газпромом», однако в тот же день пресс-служба «Газпром нефти» назвала эти высказывания топ-менеджера «гипотетическими». Акции «Газпром нефти» за последние месяцы на Московской бирже подешевели на четверть, и продажа 5% компании могла бы принести «Газпрому» лишь около 80 млрд руб.

https://www.kommersant.ru/doc/4594676

 

«Северный поток» поработает на водород. «Газпром» думает о постройке такого завода в Германии

«Газпром» впервые назвал конкретные планы по выходу на рынок водорода. Для этого компания предлагает построить крупнотоннажный завод по производству низкоуглеродного водорода из российского газа в точке выхода на берег газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Также компания рассматривает возможность поставок водорода по трубопроводам из России в Европу с реверсом углекислого газа обратно в Россию для его захоронения или использования. Компания готова выйти на рынок поставок водорода уже с 2021 года при наличии инфраструктуры у покупателей. Аналитики считают, что если речь идет о поставках «серого» водорода, то его коммерческие перспективы на международном рынке крайне ограниченны.

https://www.kommersant.ru/doc/4594579

 

Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19 на госзакупках. Компания сможет заработать около 7,5 млрд рублей

Структура «Сбера» «Иммунотехнологии» может стать единым поставщиком вакцин для профилактики COVID-19. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Иммунотехнологии» зарегистрировано в мае, оно на 100% принадлежит компании «Цифровые активы», «дочке» «Сбера». Потребность государства в вакцине может составить около 70 млн доз в год. А с учетом сделанного ранее заявления бывшего руководителя ФАС Игоря Артемьева о том, что цена вакцины не превысит 1000 руб., размер госзаказа может достичь как минимум 50 млрд руб. По его словам, дистрибуторская наценка в среднем составляет около 15% от стоимости препарата у производителя. Таким образом, единый поставщик сможет заработать около 7,5 млрд руб. в год, резюмирует эксперт. Плюс такого статуса в том, что компании гарантированы заказы и рынок сбыта.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/01/849085-struktura-sbera

 

Эх, Сибурушка, ухнем! Открытие нового завода в Тюменской области эхом разнеслось по стране

1 декабря президент России Владимир Путин прибыл в город Тобольск Тюменской области, где компания СИБУР построила новое предприятие, осмотрел его и провел совещание, посвященное прорывному развитию (по мере, впрочем, сил и возможностей) нефте- и газопереработки. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что президент России соскучился по командировкам — в отличие, судя по всему, от остальных участников совещания, оставшихся на своих местах.

https://www.kommersant.ru/doc/4594699

 

«Интер РАО» расширяет модернизацию ТЭС. Холдинг получил почти половину выставленной на конкурс мощности

«Интер РАО» в очередной раз стала лидером отбора проектов модернизации старых ТЭС, получив 1,75 ГВт, или 46% от квоты на 2026 год. Следом за ней идут «Сибирская генерирующая компания» и «Юнипро», разделившие между собой еще около 1,7 ГВт мощности. Всего конкурсный отсев прошли шесть компаний с 15 объектами с заменой паровых турбин и другого оборудования. Конкурс для более дорогих энергоблоков на российских газовых турбинах средней и большой мощностью перенесли на весну следующего года.

https://www.kommersant.ru/doc/4594756

 

«Самолет» нашел землю для денег. Застройщик приобрел первый после IPO участок

Девелоперская группа «Самолет», пообещавшая своим инвесторам перед недавним IPO направить вырученные средства на увеличение портфеля проектов, приступила к делу. Компания намерена застроить жильем площадку на западе Москвы, что может принести ей 18 млрд руб. дополнительной выручки. Но, предупреждают эксперты, «Самолет» не успеет начать продажи площадей в будущем комплексе до июля следующего года, когда завершится программа льготной ипотеки.

https://www.kommersant.ru/doc/4594626

 

Ипотека обернулась бумагами. Объем сделок секьюритизации в 2020 году может превысить 360 млрд рублей

В этом году объем выпущенных банками ипотечных ценных бумаг может превысить 360 млрд руб. Это на 20% больше, чем годом ранее. Причем некоторые банки в 2020 году впервые вышли на этот рынок. Большая часть сделок — около 300 млрд руб.— придется на последний месяц года. Такой отложенный выпуск связан в том числе с пандемией: банкам пришлось переоценивать риски в новых экономических условиях. Но крупнейшие ипотечные игроки рассчитывают развивать в дальнейшем этот инструмент и активно использовать его для снижения нагрузки на капитал и «размораживания» средств.

https://www.kommersant.ru/doc/4594679

 

Активы разошлись в стоимости. Пенсионные фонды и управляющие компании сближают стандарты

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК) по-разному рассчитывают стоимость чистых активов (СЧА). В результате один и тот же актив на балансе НПФ может иметь разную стоимость в зависимости от того, находится он в составе пенсионных накоплений или резервов. А именно стоимость активов влияет на доходность для клиентов фондов и вознаграждения самих НПФ. Поэтому Национальная ассоциация НПФ и Национальная ассоциация участников фондового рынка решили сблизить СЧА этих игроков новыми стандартами.

https://www.kommersant.ru/doc/4594680

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
 Wed, 02 Dec 2020 08:39:14 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 486 – обновления для среды
 Wed, 02 Dec 2020 08:33:10 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 486 – обновления для среды

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 24.11.2020 по 01.12.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 02.12.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

                                                         Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по средам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги. 

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

                                                       Таблица 2. 

В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 29.10.2020. 

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2019 года

На что стоит обратить внимание: 

1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
2. Бумаги покупайте в равных долях.
3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
6. Как вы можете увидеть из таблицы 2, на этот раз лучшие бумаги недели опять проиграли индексу МосБиржи, причем проиграли уже в шестой раз подряд. 

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания. Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь: 

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 485 – обновления для вторника

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Обзор портфелей PRObonds. Доходности - 11,5-13,9%. Проигрываем акциями и золоту. Выигрываем у валюты, недвижимости и облигаций
 Wed, 02 Dec 2020 06:26:50 +0300

Актуальные доходности обоих портфелей выросли, даже несмотря на увеличение в них доли денег. Портфель PRObonds #1 принес за последние 365 дней 13,9% на вложенный капитал. Портфель #2 – 11,5%.

Если сравнивать с популярными инвестиционными инструментами, то оба портфеля с момента своего запуска летом – осенью 2018 года находятся в середнячках по результативности. Оба проигрывают рынкам акций, второй портфель – еще и золоту и индексу гособлигаций. Акции, после яркого роста второй половины этого года, будет догнать непросто. Гособлигации второй портфель должен оставить позади в декабре. Тренд долгосрочного золотого роста в конце лета сломался, и теперь конкуренция с этой инвестиционной альтернативой становится менее сложной. Вложения в доллары и евро, несмотря на очередные приступы ослабления рубля, заметно отстают от динамики портфелей. К тому же портфели PRObonds отличаются большей стабильностью и предсказуемостью своего дохода.

На прошлой неделе я сообщал о планах по небольшому сокращению облигаций, чтобы на случай коррекции фондовых рынков иметь немного свободных денег и для смягчения самой коррекции, и для новых покупок. Частично сократились доли в облигациях «Калиты», СК «Легион», «Обуви России», «Талан-Финанс». В каждом случае зафиксирована прибыль от прироста тела облигаций. Дальнейших продаж бумаг не предвидится. Разве что под новые облигационные размещения. В декабре возможно новое размещение от АПРИ «Флай Плэнинг», в январе – от «Обуви России».

Спекулятивные и стоимостные позиции в портфеле PRObonds #2 пока принципиально не менялись. Акции «Обуви России» сохраняют и сохранят долю в 5% от активов. Вчера на ни наблюдался очередной резкий всплеск спроса. Что постепенно улучшает динамику их котировок. Короткие позиции во фьючерсах на палладий и золото продолжают ждать более низких цен обоих металлов. При этом шорт в золоте может быть увеличен.

24 ноября В обоих портфелях на 2,5% от активов выставлялся стоп-приказ на продажу фьючерсе на индекс МосБиржи (MXI-12.20 (MMZ0) / MIX-12.20 (MXZ0)). Продажа состоялась бы, если бы сам индекс МосБиржи ушел ниже 3 024 п. Отменяем этот стоп-приказ.

Портфели публикуются в открытом доступе, доходности рассчитываются на реальных ценах сделок и брокерских комиссиях. Все операции публикуются до момента их совершения (не являясь при этом инвестиционной рекомендацией).

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Яндекс выкатил свое Авито
 Wed, 02 Dec 2020 01:09:39 +0300
С 1 декабря 2020 г. Яндекс официально вышел на рынок товарных онлайн-классифайдов с собственным бесплатным C2C-сервисом «Яндекс.Объявления». Зачитать новость целиком.

https://o.yandex.ru 

Слышите печальный стук?... тук-тук… тук-тук...  это тушка Авито качается на ветру.

Бизнес в интернете нужно вовремя продавать… это скоропорт… не успел скинуть — придется выкидывать… и еще придется платить за утилизацию.

Тимофею на заметку.

Нефть данные API.
 Wed, 02 Dec 2020 00:48:34 +0300
Цены на сырую нефть сегодня снизились, а WTI вернулась ниже 45 долларов, поскольку неопределенность ОПЕК доминировала над любыми надеждами на восстановление спроса со стороны Китая. Отсутствие прогресса на встречах ОПЕК + подрывает доверие трейдеров, поскольку все предполагали, что встреча на этой неделе была всего лишь формальностью и что продление сокращения добычи было предрешено.
Все производители ОПЕК находятся под давлением, чтобы обеспечить государственные доходы, и никто не хочет идти на непропорциональные жертвы.

API

Crude +4.146mm (-1.7mm exp)

Cushing -132k

Gasoline +3.402mm (+2mm exp)

Distillates +334k (+100k exp)

Данные по Нефти
 Wed, 02 Dec 2020 00:35:31 +0300

Вредные советы для новичков
 Wed, 02 Dec 2020 00:08:51 +0300

Значит, так. Даю установку: ближайшие два (а, может, и три) месяца торгуйте только от шорта! Шортите каждый вынос наверх. И каждый откат вниз тоже.

***

Все говорят: «The trend is your friend». Не будьте как все! Станьте героем, угадывая разворот.

***

Да забудьте вы уже про стопы! Ведь наверняка уже слышали, что стопы для трусов!?

***

Со-вер-шай-те торговую сделку каждый час. Нет, каждую минуту! Надо постоянно смотреть в монитор! В идеале — вести посекундный тайминг. Да поймите же наконец, у окулистов тоже должна быть работа. У психиатров — тем более!

***

Если вы, устав искать сетап для сделки, смотрите на график, и не можете разобраться в текущей ситуации… Немедленно совершайте сделку! В крайнем случае, можно подкинуть монетку. Просто будьте в рынке, и он вас куда-нибудь вынесет. 

***

Я вас умоляю, забудьте использовать простые торговые стратегии. Начните уже считать волны! Все посчитали? Теперь посчитайте подволны! На каждом графике должно быть не меньше сотни. Считайте до тех пор, пока они не начнут вам сниться. Сны обязательно должны быть красочными.

***

Если вы всё тщательно рассчитали, но таки совершили убыточную сделку… Посмотрите как следует вокруг, наверняка найдёте виновника. Возможно, во всём виноват Вася. Возможно, и Тима тоже. Если после долгих пыток они ни в чём не сознались, отложите в сторону утюг, ключи от наручников и, вздохнув, со всей серьёзностью признайте: «Во всём виноват проклятый Кукл!»

Тинькофф подстава с выводом средств.
 Wed, 02 Dec 2020 00:00:30 +0300

Итак,
срочно потребовались деньги, полез потрошить брокерский счет. План был такой, вывести одну часть в данный момент, а на следующий день другую часть. Естественно нужно заплатить налог на всю прибыль что я наторговал в этом году. Ну чтож, хотел в конце года налог уплатить, но не судьба. Вывел часть средств, при этом заплатив полный налог с прибыли за 2020. Настал следующий день, пытаюсь вывести вторую часть, а мне пишет что налог то у меня НЕ уплачен. Смотрю историю, там черным по белому написано, что налог уплачен, да и я помню что мне не вся сумма капнула, что я запросил. Пишу в техподдержку, что за дела, почему двойное налогообложение. Ответ от банка: подождите 2-3 дня, там все пересчитается. Прошло 2 дня, ничего так и не пересчиталось, т.е. все таки 3, а может я зря жду, и это была стандартная отписка… А если я все таки сниму деньги, заплатив второй налог, то что мне придется потом бодаться с банком за лишнее списание.

Есть у Тинькова такая услуга «Вывод 24/7», смысл в том, что можно выводить деньги круглосуточно и без выходных даже если только что продал акции не выжидая клиринга. БОльшая часть средств у меня была в деньгах, т.е. в моем случае это нужно читать «круглосуточно и без выходных». Обычный клиент это понимает просто: мои деньги доступны всегда, но оказывается есть нюанс. Правильно воспринимать нужно так «Вывод 24/7» работает корректно только при условии отсутствия прибыли!

Остался месяц до конца года. Планы
 Tue, 01 Dec 2020 23:40:44 +0300
Итоги месяца:
✅мало торговал = мало нервничал)
✅провел встречу в Пушкине
✅делал много бытовых дел
✅начал встречи с тех. специалистами
✅тех. усиление смартлаба
✅выполнен важный бизнес-анализ смартлаба
✅2800 отжиманий (план был 5000)
☹️почти ничего не сделали для смартлаба 2 мес. подряд
☹️ни одной серьезной книги не прочел, правда читаю параллельно штук 5
☹️мало физической активности
☹️мало рисерча (?=посчитать часы)
☹️опять съехал режим

Цели на месяц:
✅ни капли стресса ни в одном дне. Такое возможно? А попробовать?
✅регулярные: отжимания, медитации, закаливания, пробежки
✅ни капли кофе и черного чая
✅больше заниматься с детьми
✅начать работу над api / моб. приложением
✅читать детям, заниматься с ними регулярно
✅дочитать 5 книг
✅посетить cbonds congress

Пост мудрости - отношение к рынку
 Tue, 01 Dec 2020 22:37:44 +0300
К убыткам на рынке может быть только три правильных отношения:
1. Как к плановым убыткам в рамках собственных правил риск-менеджмента (например, при стопах).
2. Как к оплате за новое знание (при этом надо четко понимать, за какое именно знание только что произошел платеж, тогда будет толк в будущем).
3. Как к выписанному штрафу за нарушение собственных же правил (арбитр).

В таком случае отношения у трейдера с рынком будут профессиональными и обоюдовыгодными (трейдер дает свою ликвидность, рынок дает за это свой процент).

Если же к убыткам на рынке относиться, как:
1. К проигрышу (проиграл, про$рал!).
2. К краже (обобрали, черти!).

То и отношения с рынком будут, как с игровым автоматом для лохов, где в отличии от казино — нет шансов на выигрыш.

Это я к чему? Все знают, что единственное, чем может управлять трейдер на фондовом рынке — это своим риском! Больше ни чем. Но помимо этого знания крайне важно иметь правильное отношение ко всему происходящему, ведь мы торгуем не цифры и не графики, а настроения и ожидания. А по другую сторону сделки всегда находится такой же человек, со своими настроениями и ожиданиями. И отношением… И не важно, этот человек руками набивает заявки (как я) или написал робота и просто следит за результатом.

Давайте оставаться людьми, чтобы не происходило!

PS: Сегодня слабенько у меня. Около +0,5%. Вчера зато было +2,00%. А завтра будет еще лучше!

Индексные войны. Никогда такого не было, и вот опять
 Tue, 01 Dec 2020 22:29:35 +0300

И вот опять начались последние месяцы на смартлабе жаркие споры, а чей индекс лучше, наш российский ММВБ или же забугорный S&P500, в целом речь, конечно, о том, какой фондовый рынок лучше, чья валюта краше для инвестора с точки зрения доходности. С учетом дивидендов, естественно.

(реальные расчеты увидите ниже, где графики и т.д. а сначала много слов про анализ доходностей, как стоит смотреть на выборку данных, а не искать старт и конец у графика доходности)

Изначально, наверное, пошло с этого поста, где есть скрин с рублевой доходностью разных активов с 26.02.2003:

Так акции РФ обгоняют всех, а доллар находится в явных аутсайдерах. Ну, доллар — это по определению кэш, так что логично, что ждать от него доходности не стоит, но то, что он в целом в рублях в итоге дает плюс — это явно не довод в пользу рубля, который является альтернативным кэшем, и то, и то кэш, а рубль также валюта, как и бакс. Таким макаром нужно тогда взять и рубль прямой линией на уровне 100, так как 1 рубль — это всегда 1 рубль, и назвать его самым худшим вложением. Вообще, конечно, понятно, что в таком случае нужно учитывать разницу в реальных ставках на кэш, но вряд ли это исправит результат.

Вернемся к фондовым рынкам.

Бесконечно это будет продолжаться: РФ лучше — нет лучше Америка...

Здесь конкретно взяли стартовую точку 26.02.2003 потому что тогда берет свое начало расчет индекса полной доходности Мосбиржи, то есть динамика индекса плюс дивиденды брутто, без учета налогов.

С этой точки идет сравнение с аналогичным индексом полной доходности S&P500.

И всегда можно получить разный результат очевидно, особенно когда разница не сильно велика. Берутся разные стартовые точки — получается разный результат — идут споры о правильных и неправильных точках, и прочее.

Поймите, это выборка, любой временной период — это выборка данных, а не генеральная совокупность. Понятно, что и внутри выборки у Вас будут разные куски с разными частотами и асимметрией. И это всего лишь история, да.

Но раз уж решили брать исторические данные и что-то говорить про них, то вполне понятно, что глупо ориентироваться на любую конкретную точку старта и конца. И тут не нужно изобретать велосипед. Почти все данные — это выборка, работа с выборками давно известна и есть, можно сказать, школьные, простые параметрические критерии.
Есть статистика и теория вероятности, которая дает факты, а не споры.

Один из самых таких надежных вариантов — это просто сделать Монте-Карло с симуляцией входов в акции в каждый из торговых дней с 26.02.2003 по настоящий момент и выходов также в каждый из дней (думаю, по дням будет достаточно, нет смысла переходить на часы, минуты и секунды). Это даст что-то около 13 800 000 вариантов, по которым можно будет построить распределение и увидеть, что получилось, какие есть экстремальные результаты, какие часто встречаемые, и сделать реальные выводы.

На самом деле достаточно даже просто построить гистограммы распределения доходностей по месяцам, разницу в доходностях, проверить гипотезы, и всё. Результаты в данном случае будут 99% таким же, как и по Монте-Карло с 14 млн симуляций.

Так вот, возьмем индексы полной доходности в рублях, как изначально в посте было. Индексы MCFTR и SPXTR — индекс брутто полной доходности (с дивидендами) Мосбиржи и S&P500 соответственно.

Распределение доходностей индексов по месяцам в рублях, а также распределение разницы в доходностях MCFTR минус SPXTR :

Распределение разницы в доходностях индексов в рублях MCFTR минус SPXTR :

Распределение доходностей самих индексов очевидно не соответствует гауссовскому нормальному распределению, что видно из критериев соответствующих (кто знает, тот поймет). А вот распределение разницы в доходностях в целом похоже на нормальное распределение, гипотезу о нормальности распределения по критериям мы не отвергаем.

Что это значит?
А это значит, что мы можем в целом просто взять статистику Стьюдента и посмотреть отличаются ли доходности друг от друга или нет, статистика Стьюдента  для разницы получается 0.4 при средней разнице месячной между доходностями индексов 0.2%

Такая маленькая разница при достаточном разбросе значений, что Вы можете видеть на гистограмме частот, дает такую маленькую статистику Стьюдента, что говорит о незначимости различий в доходностях, поэтому и не мудрено, что, поигравшись с временными периодами или еще чем то, можно легко получать разные результаты, в целом нет определенной тенденции, это видно и просто из динамики самой разницы доходностей между MCFTR и SPXTR:

Видно здесь, что один индекс опережает другой в какой-либо системной манере? Мне не видно.
Линейный же тренд в целом в пользу S&P500, но он также статистически не значим.

Что в итоге?

А в итоге базовая статистика нам говорит о том, чтонет статистически значимой разницы между доходностями обоих индексов на данном промежутке. Любые разницы в доходности на отдельных временных выборках обоснованы случайностью выбора периода. Системности нет.

При этомхарактер распределения доходностей месячных у MCFTR  и SPXTR разный, что видно из гистограмм выше.

MCFTR  имеет толстый левый хвост, левостороннюю асимметрию, что плохо — большие хвостовые риски, асимметрия в пользу экстремальных отклонений в минус по сравнению с отклонениями в плюс.
SPXTR имеет же правостороннюю асимметрию и не имеет толстого левого хвоста, что хорошо — нет существенных хвостовых рисков, если говорить про доходность в рублях, есть асимметрия в пользу экстремальных отклонений в плюс по сравнению с отклонениями в минус.

Иными словами, при отсутствии значимой разницы в доходностях, MCFTR имеет больший риск, соответственно риск — доходность не в пользу MCFTR.
Хотя островершинность присутствует у MCFTR, что дает более прогнозируемую доходность в целом в нормальные периоды, но в периоды редких негативных событий потери существеннее в абсолютном выражении.

Теперь, если отойти от статистики.

Ну, и видно, что доминация российского рынка приходится на самое начало становления, что в целом типично, тогда же хорошо росла нефть.

Если отойти от статистики, то остается логика и субъективщина. И по логике я не вижу вариантов в текущей ситуации возвращение российского рынка в доминирующее положение, в целом про это я писал в посте, про структуру секторов на рынке и частично про экономику и про факторы роста немного.
Да, нефть может вырасти, акции тоже соответственно. Но как-то уповать на нефть, а не на развитие компаний в плане создания ценностей, это не то, что мне по душе.

Да, можно говорить, что рынок США — это пузырь, а у нас недооцененный, пузыря нет. Но у нас рынок всегда был недооценённый по всем показателям, что не мешает ему таковым оставаться, а у американцев — наоборот.

Когда-то это может измениться, пока не видно предпосылок. Первый рывок нашего рынка был на начале зарождения рынка, на приватизации, на нерыночно оцененных на аукционах компаниях. Так что условия в этом плане сейчас другие.

У нас все еще доминирует гос. сектор, а исследования показывают, что гос. сектор дает меньшую доходность миноритарным инвесторам.

https://t.me/LongTermCM

Четвертый месяц в сфере услуг
 Tue, 01 Dec 2020 21:51:51 +0300

Дата	Выручка	Издержки	Прибыль	Средний чек	Кол-во заказов
Ноябрь 2020	46 948	6359,7	40 588,3	2134,454545	22

Расчеты без расходов на рекламу и отчисления в фонды: 4000 руб (вк, инста), по взносам не смотрел.

В ноябре было значительно меньше заявок. Раньше звонили и писали ежедневно (около 2-3 обращений в день). Сезонный фактор.

Что было сделано:

— Почти доделал сайт

— Получил некоторые знания по чистке

— Стал лучше разбираться в таргетированной рекламе.

Больше вроде ничего такого не делал…

Заявок мало конечно. Вроде делаю все что возможно. Радует конечно то, что работает сарафан. Ни о каком найме персонала и увеличения кол-ва предлагаемых услуг, конечно, речи и не идет.

Не понимаю почему моя группа в вк переместилась с первой страницы поиска во вторую. Хотя я добавлял тексты и кол-во подписчиков увеличилось.

Главная задача на декабрь: запустить сайт и вывести его в топ 5 поиска к середине января следующего года. Возможно ли? Из инструментов продвижения знаю только SEO. Может подскажите что-нибудь? Также, может кто знает, какой лучше использовать хостинг и домен (сайт делал на вордпрес).

Трейдингом почти не занимался (пару сделок в убыток и бу), рынок был как всегда ни о чем. 

Индекс РТС. Хочу на 500. Проект "абра-кадабра"
 Tue, 01 Dec 2020 21:51:26 +0300

Достали меня эти недалёкие быки и инвесторы. Их экстаз, восторг и наивность умиляет.

Как итог — решил я в отмеску «послать лесом» индекс РТС. Ага, куда-нить на уровень, так скажем — 500. Во-во, туда ему в самый раз… со всеми быками и инвесторами.

Сегодня — 1 декабря 2020г. Индекс РТС закрылся на уровне 1311.

С этой даты и данного уровня приступаю к своему «посылу».

Как всегда — работаю с тёмными силами. Начинаю колдовать — абра-швабра-кадабра, бахалай-махалай, чуфыр-муфыр, трах-трах-тибидох...

Всё, теперь рынок обречён. Против моей «абры-кадабры» никакие регуляторы не потянут. Ни наши, ни заморские.

Для наглядности отмечу графически начало проекта «абра-кадабра» -

 индекс РТС, дневной график

Особо не тороплюсь. Расчитываю где-нить в марте 2022г своими заклинаниями загнать индекс РТС на свой уровень 500.

В конце каждого месяца буду подводить итоги своего колдовского проекта.

Всё озвученное — не является торговой рекомендацией.

Кипр продолжает чес по уже выданным в разные годы "золотым паспортам" в обмен на инвестиции...
 Tue, 01 Dec 2020 21:08:37 +0300
Заявки 64 сотрудников Wargaming, которые получили «золотые паспорта» Кипра в 2014-2017 годах, не соответствовали критериям инвестиционной программы. Об этом объявил генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис в официальном отчете 27 ноября 2020 года.

www.stockwatch.com.cy/el/article/epiheiriseis-ktimatagorakataskeyes/sti-dini-toy-elegkti-i-wargaming

В компании с белорусскими корнями Wargaming, которая является разработчиком популярной игры World of Tanks и имеет штаб-квартиру в Никосии, работают 400 человек, она является вторым по величине акционером Hellenic Bank с долей 20,6%.
Кроме того, Wargaming — один из крупнейших налоговых резидентов Кипра, который инвестировал в республику десятки миллионов евро, но, это не помогло, хотя, в прежние годы, правительство Кипра всячески препятствовало проверке получения гражданства сотрудниками Wargaming, со стороны контролирующих органов и аудиторов.

Wargaming в 1998 году основал выпускник  Белорусского госуниверситета Виктор Кислый. Главный продукт разработчика — многопользовательская онлайн-игра World of Tanks — появилась в 2010 году. У игры более 100 млн пользователей по всему миру. В 2016 году Bloomberg включил Виктора Кислого в «индекс миллиардеров», оценив Wargaming в $1,5 млрд. 

С того момента, как Wargaming перенесла свою штаб-квартиру из Минска в Никосию в 2012 году, паспорта Кипра, помимо десятков сотрудников компании, получили и акционеры компании — Виктор Кислый, его отец, брат и еще один из основателей компании.

 

Мой первый миллион за месяц
 Tue, 01 Dec 2020 21:04:35 +0300

подвел итоги ноября +1254 тыс. руб. — мой первый миллион за месяц

Мои итоги ноября-2020
 Tue, 01 Dec 2020 20:20:09 +0300
Прошёл ноябрь, а воз и ныне там. Заработать снова не получилось. Не из каждого бревна получаются Буратины.
Теперь я уже не столько печалюсь, сколько удивляюсь: кто это такой лопух? И кто это торгует вместо меня? Такое бывает, чтобы трейдера взяли и подменили? Ноябрь в этом смысле вышел просто потрясающим. Достаточно взглянуть на график индекса Мосбиржи:

Индекс МосБиржи (дневки). Осень-2020. Ноябрьское ралли во всей красе, +15,5%!

Обиднее всего смотреть на такой график задним числом, ведь даже банальная стратегия «купи и держи» делает вас ноябрьским Баффетом. Лучший месяц всего этого года. Про такой говорят: месяц, который год кормит. Ралли. Вот как можно было не заработать на таком рынке? Росло просто всё, росли акции, росли фьючерсы, росло всё, что движется и не движется, не рос только мой депозит. Более того, я ещё и приплачивал Рынку за этот рост! 
Три акции, которыми я торгую, прибавили за этот месяц ещё больше: Лукойл ( +27,6%), Сбербанк (+21,2%), ГМКНорНик (+13,4%). Ну, вот, как? Как я умудрился закрыть такой месяц в минус? Да ещё и в -6,7%… Стыдобища, уж лучше бы я болтался «околоноля» весь ноябрь, не так было бы позорно...
Благо, что я давно утратил эмоции. Раньше, видя такое, мне хотелось выбросить компьютер с монитором в окно. К счастью, ни разу ничего в окно за все годы не выбросил, даже ветхий калькулятор по-прежнему со мной :-) 
Ни разу не удивлюсь, если я один такой на весь смартлаб, всё-таки слить в унитаз такой растущий месяц, это надо суметь.
Всё, что мне хочется сейчас, это поскорее забыть этот месяц. И вообще, этот ковидный год... 

Табличка
Весь год я мучил смартлаб своими убыточными табличками, наверняка, надоел всем до чёртиков. Но что поделать, у меня теперь только два варианта. Либо прекратить совсем этот ежемесячный марафон с табличками. Либо начать публиковать прибыльные таблички. Так-то я выбираю второе, но легко сказать...

Жуть. Полное лето и полную осень, а это суммарно шесть месяцев, нет ни одного (!) прибыльного месяца ни по одному из трёх счетов. В этой связи удивляет то, что до сих пор не слит фьючерсный счёт «Жар-птиц», как-то ещё трепыхается. Катастрофичная торговля, по-другому и не скажешь. После поломки моего организма 26 апреля, в мае я не торговал и это, оказывается, было последнее зелёное пятно в моей табличке. Видать, я так и не оклемался, и до сих пор прихожу в себя. Последнее, что я ещё могу сделать в этом году, это, как говорят в футболе, забить гол престижа. То бишь закончить в плюс декабрь, завершающий месяц этого ковидного года, доказать, что есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. 
Если бы на смартлабе был титул «Горемыка года», боюсь, конкурентов у меня бы просто не нашлось. Думаю, я показал в этом году мастер-класс на тему «Как торговать не надо». Хоть какая-то польза от моей писанины :-)

Говорят, нельзя сложить слово «счастье» из букв Ж.О.П.А.
Ну, как сказать… В трейдинге и не такое возможно. На то и уповаю.
 

Знак
До 12 февраля 2021 года Земля будет находиться ещё под покровительством Белой Металлической Крысы. После этой даты полноценным хозяином станет Белый Металлический Бык. Его власть будет продолжаться до 31 января 2022 года, т.е. 353 дня. На смену этому тотему придет новый покровитель – Тигр.
За 16 лет на бирже только 2 года у меня были прибыльными, и это были год Быка (2009) и год Тигра (2010).
Чую, начинается моё время :-)

Новый пакет стимулов на сумму 908 млрд.дол. был обнародован сегодня!
 Tue, 01 Dec 2020 20:09:00 +0300

На фоне всплеска случае коронавируса в США группа двухпартийных законодателей предложила новый пакет стимулов на сумму 908 млрд.дол.

Предложение включает:

• +288 млрд.дол. в рамках программы защиты зарплаты для ссуд для малого бизнеса,
• +160 млрд.дол. в виде помощи со стороны правительства штата и местного самоуправления для финансирования расширенных пособий по безработице.
• +16 млрд.дол. будут вложены в сектора связанные с разработкой вакцины.

1.  

На этом фоне фондовые индексы S&P500 и NASDAQ100 растут сегодня почти на полтора процента.

Оптимизм на рынке продолжается!

"Норникель" направит 27 млрд долларов на инвестиции
 Tue, 01 Dec 2020 20:02:43 +0300

Все инвестиционные проекты компании сфокусированы на приоритетных направлениях ее устойчивого развития, которые руководство ГМК озвучило на ежегодном Дне инвестора. 

Уже восьмой год «Норильский никель» не только публично раскрывает достигнутые финансовые и производственные показатели, но и делится с общественностью своей стратегической программой, в частности, ее инвестиционной составляющей. Так, стало известно, что общий объем капиталовложений ГМК до 2030 года составит 27 млрд долларов. Из них 5,5 миллиардов будут адресно направлены на реализацию целого комплекса экологических инициатив, которые объявлены «Норникелем» приоритетными. «Мы извлекли уроки 2020 года и продолжаем удерживать лидирующие позиции в нашей индустрии, уделяя особое внимание программам по охране окружающей среды и промышленной безопасности. «Норникель» инвестирует в свою экологическую программу более 5,5 млрд долларов, из которых 3,6 миллиардов приходятся на «Серный проект»», — отметил президент компании Владимир Потанин.  

Еще 4 млрд долларов «Норникель» вложит в модернизацию объектов своего топливно-энергетического комплекса. Вопрос этот очень актуальный для российского горно-металлургического гиганта, часть производственных площадок которого была построена более полувека назад и требует обновления. «Благодаря новым программам в течение ближайших 10 лет будет полностью обновлено 60% производственной инфраструктуры компании. Эти инвестиции позволят нам двигаться вперед по трем основным направлениям, а именно: безопасность, энергоэффективность и сокращение выбросов углекислого газа», — уверен глава «Норникеля». 

Другая важная статья инвестиционных расходов ГМК — развитие горнорудной базы и перерабатывающих мощностей, что позволит к 2030 году увеличить производство металлов на 30-40%. «Глобальный переход к «зелёной» экономике потребует больших объемов никеля, меди, палладия и платины, поэтому мы инвестируем в экологичный рост производства. Способность «Норникеля» обеспечивать рост производства еще больше усилит наше конкурентное преимущество», — уверен президент компании Владимир Потанин. 

Впрочем, усиления конкурентоспособности в «Норникеле» намерены добиваться не только большими объемами и высоким качеством продукции, но и другими способами: в частности, высокой степенью клиентоориентированности и социальной ответственности. «Мы намерены быть абсолютно прозрачными и удобными для наших клиентов за счёт современных цифровых решений. „Норникель» как лидер отрасли и ответственная компания продолжит выстраивать свою стратегию на принципах устойчивого развития и с учетом общественных интересов», — подытожил Владимир Потанин.

Осколки розовых очков by GAZPROM
 Tue, 01 Dec 2020 17:48:55 +0300

01/12/2020 хронология постов от tg каналов по «Тиктоническому движению компании в реальный актив».

1-Если Газпром продаст долю в ГПН, то выручит $2млрд, но это не следствие хорошего менеджмента, а скорее следствие его некомпетентности, напомню FCF -$161 млрд. продажа доли в ГПН не выглядит как сдвиг, а скорее как латание дыр.
Продажа сегодня по 320-330 за бумагу выглядит тому подтверждением, если бы это была стратегия продавали бы еще по 460 до февральских заливов.

2- капекс газпрома 20% от капы, представьте если его оптимизировать!
Капекс он вызван необходимостью поддержания скважин на нормальном рабочем уровне, оптимизация-это закрытие этих скважин, это максимально не рентабельно и на это не пойдет компания.
Капекс почему высокий? 20% от капы, так потому что капитализация низкая от некомпетентного менеджмента, вечных строек и игры в политику.
Следуя логике, воздействие на данный показатель можно увеличивая капитализацию и вуаля оптимизация, снижение этого показателя к капе…
(шепотом) Капекс обычно к выручке считают. Ну и конечно же тектонический сдвиг, обновление менеджмента в связи со снятием МИ.

3- Миллера в отставку, и ракета полетела 320-400, все все понимают, что  МИ и СЕЧ, мистер ПУ не снимет. По этому пункты 1,2, превращаются в тыкву.

А не крайняя ли возможность по доллару?
 Tue, 01 Dec 2020 19:42:46 +0300
Добрый вечер.
Я дилетант на бирже и попрошу старших товарищей опровергнуть или написать свои мысли по этому поводу (и оградить меня от лишних потерь). 
Не может ли сегодняшнее снижение доллара (сейчас 75,7), быть следствием отложенного результата по ОПЕК, т.е. возможностью перед объявлением результатов (не договорились) закупиться тем кто в теме по чуть более низкой цене (ожидая как минимум 80)?
Иначе почему он опускается на 1%, при снижающейся нефти и окончании налогового периода.

Конспект ответов на вопросы CFO Газпромнефти
 Tue, 01 Dec 2020 19:39:28 +0300