Thu, 16 Jul 2020 10:12:23 +0300
В 2020 перешёл на тслаб 2.0, в котором наконец реализовано плавное изменение размера позиции без костылей. В связи с чем более плотно потестил разные варианты и в итоге всё оставил как есть, самый простой вариант. Но в последнее время мне кажется что я туповат и что-то упустил, так что пишу чтобы разобраться.
1. Вариант с изменением сайзинга в зависимости от цены, например если нефть упала на 10% то логично изменить размер позиции на 10%.
В принципе использовать можно, особенно если большие плечи и там где инструменты в разы скачут, но у меня такого нет, а нефть скачет раз в 5 лет так что мало данных для норм выводов. Никакой подгонки тут нет, но и профита тут нет.
2. Вариант с изменением сайзинга в зависимости от волы. Вот вроде многие так делают, но я не заметил преимуществ, хз почему. Для некоторых систем есть небольшой профит, но минус в том что это даёт ещё одну степень подгонки и подгонкой чего-то другого также можно увидеть виртуальный профит.
3. Сайзинг позиций по MFE — Maximum Favorable Excursion/ MAE
Идея в том чтобы быть больше в позиции в моменты где выше mfe и сокращать там где ниже чтобы освободившиеся средства отдать другим системам. Был очень позитивно настроен на этот метод, специально написал макрос в эксель чтобы посчитать mfe всех ботов. Но видимо где-то ошибся в расчётах. Тслаб не умеет показывать графики mfemae что довольно странно, так как почти во всём другом софте они есть, а было бы интересно глянуть их и сравнить со своими.
Получилась такая картинка для всех ботов без учёта комиссии. По оси Х время удержания, по У прибыль. Лонг-шорт цветным отдельно и верхняя линия это их сумма.
По картинке видно что теоретически профит максимален около входа и далее постепенно падает, что вполне логично.
Но блин, видимо я недооценил комиссиюпроскальзывание, и когда уже протестил в тслабе постепенное закрытие позиции со временем то не обнаружил почти никакого улучшения на десятке разных ботов. Фиаско.
4. Сайзинг в зависимости от итоговой позиции всех ботов.
Тоже многого ждал от этого способа, и даже уже зафигачил его в тслабе и торговал им, но в итоге оказалось что я накосячил в расчётах и пользы от него около нуля, в районе погрешности. Изначально была чуть другая картинка и выводы, но тут выкладываю финальную.
Сверху сильные шорты, в центре нулевая позиция, внизу сильные лонги. Столбики:
1. Суммарная прибыль в зависимости от количества ботов которые одновременно в позиции.
2. Сколько раз такая позиция была по сравнению с другими.
3. Прибыльность на один контракт поделить на 2 столбик.
4. Прибыльность на один контракт суммарная.
Интересным моментом является то что когда все боты сильно в позициях то эффективностьприбыльность таких ситуаций большая и казалось бы выгодно быть сильно в позициях (см столбик 3). Но количество таких случаев по сравнению с тем когда боты мало в позициях заметно меньше (см столбик 2) и получается что вклад в прибыль случаев когда позиции небольшие примерно такой-же (см последний столбик) и если увеличить им сайз то то на то и выходит.
5. Что-то ещё немного тоже тестил, уже не помню, но тоже не зашло.
А вообще хочется динамический сайзинг, может кто подскажет норм вариант?
Thu, 16 Jul 2020 10:05:18 +0300
Thu, 16 Jul 2020 10:16:20 +0300
Рынки
В среду, 15 июля, DJIA вырос на 0,85%, до 26870,10 п., S&P 500 — на 0,91%, до 3226,56 п., Nasdaq — на 0,59%, до 10550,49 п., DAX поднялся на 1,84%, до 12930,98 п., Eurostoxx 600 — на 1,76%, до 373,87 п. Индекс Мосбиржи повысился на 0,12%, до 2747,91 п., РТС — на 0,20%, до 1219,26 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3204,62 п. (-0,46%), на Dow Jones — на уровне 26665 п. (-0,37%), Nikkei снижается на 0,70%, до 22786,26 п., HSI — на 1,17%, до 25183,08 п., Shanghai — на 1,41%, до 3314,03 п.
В четверг, 16 июля, американские фьючерсы снижаются ввиду обострившихся отношений США и Китая. Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Вашингтон наложит визовые ограничения на сотрудников китайских фирм, в частности Huawei, которые оказывали помощь странам, причастным к нарушению прав человека. Также ожидается, что администрация Трампа в ближайшие недели примет меры в отношении TikTok и WeChat, так как она считает, что компании сотрудничают с правительством Китая и создают угрозу США. Негативное влияние на индексы оказали комментарии главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что мировая экономика еще не восстановилась, так как все показатели ниже докризисных уровней, а вторая волна заражений COVID-19 несет угрозу мировой экономике.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются. ВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 г. снизился на 1,6% г/г под влиянием пандемии, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР. Рост ВВП Китая в 2К20 составил 3,2% после падения в 1К20 более чем на 6%. Рост ВВП обусловлен фискальным стимулированием и перезапуском экономики страны. Объем продаж потребительских товаров в Китае в 1П20 упал на 11,4% г/г, до 17,25 трлн юаней (около $2,46 трлн).
В среду основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом, торгуясь возле месячных максимумов, так как оптимизм в отношении вакцины против коронавируса нивелировал опасения по поводу ухудшения отношений между США и Китаем. В лидеры роста вышли производственный (+2,6%), нефтегазовый (+2,1%) и финансовый (+2%) сектора. Рынки также росли после публикации доклада об экономическом положении ФРС США. По данным ФРС, объем промышленного производства в США после спада в апреле увеличился в июне второй месяц подряд, на 5,4%, превзойдя прогнозы. Инвесторы также положительно отреагировали на рост выручки и прибыли Goldman Sachs во 2К20, который превзошел прогнозы аналитиков.
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 13,516 млн, количество смертей превысило 583 тыс.
Мы ожидаем, что в четверг фондовые индексы США будут снижаться ввиду ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном, а также опасений по поводу второй волны заражений COVID-19.
Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром — трейдеры оценивают перспективы сделки ОПЕК+ после встреч участников альянса на этой неделе, ожидая увеличения добычи. ОПЕК+ договорился сокращать добычу в августе, хотя спрос активно восстанавливается, что видно по росту китайской экономики, но итоговое снижение вместо 2 млн б/с составит 1,6 млн б/с. При этом страны, не выполнившие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.
В фокусе сегодня:
- Алроса: операционные результаты за 2К20.
- Детский мир: операционные результаты за 2К20.
- X5 Retail Group: операционные результаты за 2К20.
- Сургутнефтегаз: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 0,65 руб./ао, 0,97 руб./ап, дивидендная доходность составит по ао 1,74%, по ап 2,7%.
Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.
Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,12%, до 2748 п., РТС — на 0,2%, до 1219 п.
Рубль ослаб к доллару до 70,99 руб. и к евро — до 80,99 руб.
-536.png "Китайская экономика полностью восстановилась")
Лидерами роста стали Распадская (+4,03%), Veon (+3,35%), Полюс (+3,3%), ОГК-2 (+3,18%), Аэрофлот (+2,84%).
В число аутсайдеров вошли Газпром (-6,39%), Headhunter (-2,98%), Петропавловск (-1,89%), ТГК-1 (-1,42%), Газпром нефть (-1,32%).
Цена на Brent утром в четверг снижается на 0,73%, до $43,47/барр.
Золото дешевеет на 0,08%, до $1809/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,79 п.п., до 0,625%.
Японский Nikkei снижается на 0,85%, китайский Shanghai — на 2,81%.
DXY повышается на 0,04%, S&P 500 futures снижается на 0,5%.
Новости
Эталон опубликовал операционные результаты за 1П20, согласно которым продажи компании составили 200,9 тыс. кв. м (-31% г/г), или 29,5 млрд руб. (-24% г/г). Средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 11% г/г, до 133,6 тыс. руб. Чистый корпоративный долг на 30 июня 2020 г. составил 23 млрд руб. (-4 млрд руб. к показателю на 31 декабря 2019 г.).
Во 2К20 продажи составили 74,98 тыс. кв. м (-40% кв/кв), или 11,6 млрд руб. (-35% кв/кв).
ETLN RX: +2,04%
Headhunter разместит около 12%, или 5 млн акций ($105 млн в текущих ценах) своего акционера Goldman Sachs с возможностью доразмещения еще 750 тыс. акций в рамках опционов андеррайтеров.
Ранее сообщалось, что HeadHunter может разместить дополнительные ADS на Nasdaq на $100 млн. Еще до $720,9 млн могут получить акционеры компании за счет продажи 31,25 млн обыкновенных акций. Свои акции теоретически смогут продать Эльбрус Капитал (18,75 млн акций, или 37,5%) и Goldman Sachs Group (12,5 млн, или 25%).
На данный момент общее количество акций компании составляет 50,3 млн, а в свободном обращении — 38%.
Headhunter провел IPO на Nasdaq в мае 2019 г. Основные акционеры компании — структуры Goldman Sachs и Эльбрус Капитал тогда продали 16,3 млн ADS по цене $13,5/ADS и привлекли $220 млн.
Ранее компания сообщала, что листинг на Московской бирже от Headhunter ожидается в 4К20. Headhunter — не первый эмитент, который проводит локальный листинг после размещения акций на зарубежных площадках. Ретроспективный анализ (Mail.Ru, Petropavlovsk, TCS Group, Эталон) позволяет сказать, что акции эмитента имеют тенденцию опережать рынок в преддверии листинга на локальной бирже и зачастую — после. Рост сопровождается увеличением объема торгов.
Тем не менее, для Headhunter увеличение доли акций в свободном обращении и ожидание продолжения данного тренда могут оказывать и некоторое давление на акцию.
HHR US:-2,98%
Финансовый директор Магнита, Елена Милинова, покидает компанию. С 15 июля исполняющим обязанности назначен Дмитрий Иванов, который присоединился к ретейлеру в октябре 2019 г. в должности директора по контроллингу. Ранее Дмитрий работал заместителем финансового директора Ленты.
MGNT RX: +0,39%
Mail Ru Group запустила программу, которая позволяет создавать новостные и репортажные видео студийного качества. Новости сможет зачитывать виртуальный диктор, а видео может быть дополнено изображениями, музыкой, титрами и ссылками. Производить видеосюжеты в телевизионном формате смогут все игроки медиарынка — от крупных СМИ до блогеров. На данный момент эта новость несущественна с финансовой точки зрения, но иллюстрирует большое количество новых возможностей, открытия новых сегментов ИТ-компанией.
MAIL RX: +0,96%
Группа НЛМК опубликовала операционные результаты за 2К20, согласно которым производство стали снизилось до 3,9 млн т (-8% кв/кв, −3% г/г), в связи с уменьшением загрузки сегментов Сортовой прокат Россия и НЛМК США. Продажи составили 4,4 млн т (-3% кв/кв, +2% г/г) из-за роста продаж слябов и чугуна. Положительная годовая динамика обусловлена проведением в 2К19 ремонтов в доменном и сталеплавильном производствах. Доля России в продажах группы составила 52,5%. Продажи на внешних рынках составили 2 млн т (+51% кв/кв +71% г/г), что вызвано перенаправлением поставок на рынок Азии.
NLMK RX: +0,63%
Совет директоров Полюса рекомендовал финальные дивиденды за 2П19 в размере 244,75 руб./акция, что соответствует 1,86% доходности. Дата закрытия реестра — 28 августа 2020 г. ГОСА пройдёт 18 августа.
PLZL RX:+3,02%
Thu, 16 Jul 2020 09:12:15 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Обстановка:
Среда: значимых событий не произошло — локальные хаи обновили, но из диапазона не вышли
Четверг утро: 43,50
Thu, 16 Jul 2020 09:03:50 +0300
Заимодавние санкции. США припомнили «Северному потоку-2» европейские кредиты
США пытаются оказать давление на европейских кредиторов «Северного потока-2», угрожая ввести против них санкции задним числом. Госсекретарь Майк Помпео потребовал от Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV «уйти немедленно», иначе компании могут столкнуться, в частности, с блокировкой всех активов в США. Новые угрозы звучат на фоне активизации усилий «Газпрома» по завершению проекта. Но как именно компании, уже выдавшие «Северному потоку-2» кредиты на €4,7 млрд, могут избежать санкций, откуда они должны «выйти» и чем это помешает монополии достроить газопровод, остается неясным.
https://www.kommersant.ru/doc/4417350
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/07/15/834654-ssha-vvedut-dopolnitelnie-sanktsii
Нестройкая сталь. Металлурги сократили производство из-за сокращения спроса
Российские металлурги предсказуемо сократили производство стали во втором квартале на фоне карантинных мер, причем у ММК на фоне ремонтов выплавка упала сразу на 24%. В то же время крупнейшие игроки пытались переориентировать поставки с сократившегося внутреннего рынка в Азию, благодаря чему НЛМК даже смог увеличить продажи в годовом выражении. Тем не менее, по мнению экспертов, по итогам года отрасль покажет снижение продаж, даже несмотря на господдержку инфраструктурных строек.
https://www.kommersant.ru/doc/4417353
«Кризис проходит, а спрос остается». Президент МТС Алексей Корня о влиянии пандемии на рынок связи
Мобильные операторы в период самоизоляции граждан справились с ростом нагрузки на сети из-за возросшего трафика, но не вышли из пандемии без потерь. Крупнейший оператор МТС первым пересмотрел прогноз по выручке по итогам года, не исключив отсутствия роста впервые за долгое время. На что компания делает ставку в новых условиях, “Ъ” рассказал ее президент Алексей Корня.
https://www.kommersant.ru/doc/4416146
Чебурашка нашел друзей. Коллекцию «Союзмультфильма» передали СП со Сбербанком
«Союзмультфильм» передаст новому совместному предприятию (СП) под контролем Сбербанка права на всю свою коллекцию сроком на пять лет. Взамен банк вложит в развитие бизнеса студии 1 млрд руб. «Союзмультфильм» рассчитывает увеличить долю на рынке российской анимации с 5% до 20%, но в перспективе, по мнению экспертов, столкнется с усиленной конкуренцией по мере роста доли интернета в доходах от продажи контента.
Thu, 16 Jul 2020 09:00:00 +0300
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 05:00 | Китай: ВВП | |
| 14:45 | Еврозона: решение ЕЦБ по ставке | |
| 15:30 | США: розничные продажи | |
| 15:30 | Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ |
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
По облигациям сегодня у нас следующие события:
| ОткрФКББ07 выплата купона 0.05 руб. | ||
| ВЭБ ПБО1Р3 выплата купона $24.43 | ||
| ГазпромКP2 выплата купона 38.89 руб. | ||
| Размещение РоялКапитал БО-П04 | ||
| ОткрФКББ03 выплата купона 0.05 руб. |
Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям
Thu, 16 Jul 2020 08:34:44 +0300
Недавно попалось объяснение о том, почему Tesla должна стоить столько, сколько она сейчас стоит. Автор очень убедительно объяснял, что лишь единицы понимают суть бизнеса компании, что некорректно сравнивать ее стоимость с другими автопроизводителями, и вообще, весь финансовый инжиниринг тут не работает. Почему? Потому, что потому. Акции Tesla это практически предмет искусства. Если вы не видите там ценности, значит, у вас просто нет вкуса (или понимания бизнес модели, кому как угодно).
Почему я считаю, что акции Tesla пузырь? Бизнес, хоть сейчас это и считается моветоном, должен приносить прибыль. Если компания приносит «чистыми» $16млн, она ну никак не может стоить более $250млрд. Даже если Tesla изменит наше восприятие автомобиля и запустит беспилотники, которые всех нас будут катать, это произойдет в лучшем случае лет через 7-10. А компанию прайсят так, что это будет ну максимум к концу августа, причем не 21, а именно 20-го года.
Почему же компания стоит столько, сколько стоит? Ответов на этот вопрос множество, это и дешевые деньги, это и большое число спекулянтов, это и огромные «шорты», которые приводят к «корнеру» (ситуация, когда на рынке просто нет свободных бумаг, никто не продает). Но если коротко, акции стоят столько же потому, почему крипторынок стоил почти триллион в декабре 2017.
Исторический паттерн
Но это вовсе не означает, что акции Tesla ничего не стоят, и имеют слабые перспективы. Все может быть, и возможно эта компания действительно изменит наше восприятие автомобиля, как транспортного средства. Но как я и писал выше, даже потенциально, будет это довольно не скоро. Похожая ситуация была с акциями Amazon в 2000-ых. Они также получили огромный аванс, который смогли лишь реализовать через 10 лет, кардинально изменив розничную торговлю. И по моему скромному мнению, похожий паттерн ждет и акции Tesla. И если вам не удалось закупиться акциями этой компании, наберитесь терпения, с большой вероятностью на горизонте года, вы сможете сделать это по более привлекательным ценам.
Если понравился контент, подписывайтесь на мой Telegram канал.
Thu, 16 Jul 2020 07:30:37 +0300
SI 16.07.20
В среду фьючерс на доллар США/Российский рубль торговался в зоне баланса, достигнув минимума на отметке 71 128; и максимума на отметке 71 599.
Зона баланса: 71 532 — 71 272.
Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 71 369.
Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 71 259, 71 151.
Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 71 481, 71 587.
Индикатор Market Santiment,свидетельствует о преобладании продавцов.
BR 16.07.20
В среду фьючерс на Нефть марки Brent торговался в зоне баланса достигнув максимальной отметки 43.85; и минимальной отметки на 42.70.
Зона баланса: 43.57 — 43.09.
Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 43.36.
Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 43.13, 42.90.
Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 43.59, 43.82.
Индикатор Market Santiment, свидетельствует о преобладании покупателей.
RI 16.07.20
В среду фьючерс на индекс РТС торговался в зоне лонгового дисбаланса, достигнув максимальной отметки 122 760.
Зона баланса: 122 320 — 121 560.
Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 121 970.
Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 121 610, 121 260.
Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 122 330, 122 670.
Индикатор Market Santiment, свидетельствует о преобладании покупателей.
Здесь можете ознакомиться, как пользоваться данным обзором.
На аналитике не зацикливаемся, торговать нужно по факту.
Торговлю по факту мы осуществляем в публичном телеграмм чате —www.teleg.run/stockgamblers
Запущен бесплатный канал транслирущий наши индикаторы — www.teleg.run/SGgroup_indicators
А на этом пока все.
¡Adiós!
Thu, 16 Jul 2020 07:13:35 +0300
ОФЗ. В тоске и надежде ждут 24 июля держатели длинных госбумаг. За последние 3 недели цены опять снизились, доходности выросли. Денег на отечественный госдолг не хватает. Банк России в следующую пятницу объявит новое значение ключевой ставки, и это значение должно быть ниже. С таким состоянием ОФЗ занимать придется под 6%. А деньги не только нужны, но нужны дешево. Ждем попыток устроить ралли. Хотя и снижение ставки после 1%-ного шага вниз 19 мая не может быть существенным (мой прогноз -25 б.п.), и предположения этого снижения уже учтены ценами. Так что ожидания есть, но настоящих надежд мало.
Облигации субъектов федерации уже привычно удивляют. Они-то за последние 2 месяца совершили полноценное ралли. Теперь, правда, резонен вопрос, кому они нужны? Доходности вплотную приблизились к ОФЗшным. Если у Вас есть бумаги этого сектора (дорогие бумаги этого сектора), будет странным не продать. Сегодня спред с федеральным долгом нулевой, завтра вновь может расшириться до процента, а то и двух. Рынок регионального долга в нашей не очень федеральной стране пренебрежимо мал в сравнении с рынком ОФЗ, и его волатильность, как говорят в подобных случаях, создает возможности.
Первый эшелон корпоративных облигаций создает иллюзию выбора и разнообразия. Так, Газпром даст всего 5,9% доходности, а ГТЛК – все 7,2%. И оба имени в сложном финансовом положении. По-моему, пора просто проголосовать за доходность. Всё стратегически важное все равно должно быть спасено. Ну, а если на спасение не хватит ресурсов, то какая разница, на какой палубе «Титаника» Вы были до.
@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
Thu, 16 Jul 2020 01:37:13 +0300
Взлом твиттера (сегодня поздно вечером по мск) с вымогательством битков (пока набрали 13 битков 500 транзакциями), может привести к сбою в работе блокчейна битка (ввиду начавшегося расследования инцидента), задержкам транзакций и снижению его цены до 10% — слухи
Thu, 16 Jul 2020 00:28:48 +0300
На сегодняшний день капитализация акций Тесла около 277 млрд. долларов. Я не знаю, много это или мало. Фондовый рынок адсорбирует излишне выпущенную ликвидность, направляет сознательно выпущенные денежные знаки в развитие экономики. Конечно, фондовый рынок в настоящее время в целом не очень сильно отражает нынешнюю ситуацию в экономике. И это надо помнить, и пользоваться этим знанием в собственных корыстных мелкособственнических целях :)
Отвечая на вопрос 277 млрд. долларов много или мало? Я для себя решил, что в ответе на этот вопрос надо сравнивать не Теслу с Тойотой или Фольксвагеном, а Теслу с компанией Эпл, ведь по сути электромобиль Тесла это «смартфон Эпл на колесах» с «айфоном» на приборной панели.
Но, в отличии от смартфона электромобиль Тесла будет экономить владельцу средства и зарабатывать для него деньги. Причем зарабатывать не только в состоянии движения в качестве беспилотного такси, отправляясь таксовать, когда владелец на работе, дома или спит. Но и в состоянии покоя, когда будет накапливать электроэнергию в моменты ее сверхнизкой цены и отдавая в моменты высокой цены. А таких моментов в условиях доминирования в ближайшие 10-15 лет в цивилизованных странах солнечной и ветроэнергетики будет много.
Таким образом, сравнивая Айфон с Теслой я прихожу к мнению, что Тесла приносит гораздо больше пользы для владельца автомобиля, чем Айфон для владельца смартфона, чем конкуренты. Сейчас капитализация Эпл на уровне 1,5 триллиона долларов. Считаю, что уже в ближайшие 3-5 лет, капитализация Тесла достигнет капитализации Эпл. Сколько будет стоить Эпл через 3-5 лет, я не знаю, но на нынешний момент около 1,5 триллиона долларов.
Таким образом, полагаю, что капитализация Теслы будет около 1,5 триллиона минимум через 3-5 лет, т.е. одна акция Теслы будет стоить минимум 7-8 тысяч долларов. Кстати, я полагаю, что через 3-5 лет, в связи с ростом количества электромобилей, произойдет спад спроса на нефть с соответствующим ударом по рублю и российскому бюджету, что приведет к возврату экономики РФ в 90-е годы. И как в 90-е на 7-8 тыс. долларов, можно будет купить 2-3 комнатную квартиру в провинции. Полагаю, что через 3-5 лет одну акцию Теслу можно будет поменять на 2-3 комнатную квартиру. Ведь возникает уникальная ситуация, фактически российские покупатели акций Тесла занимают 3 позиции. Позиция номер 1 — покупка доллара. Позиция номер 2 — покупка инновационного актива. Позиция номер 3 — шорт экономики России. Такое вот кофе 3 в 1 :)
Чувствую, себя этаким лайфхакером — «Как купить 2 -ку в провинции за 1,5 тыс. долларов. Это лучше ипотеки!» :)
В общем мнение мое, не навязываю, не стреляйте кидайте тухлыми яйцами в пианиста, он играет как умеет :) Но скажу, что купленная по 630 баксов Тесла в марте (пост в блогах профиля) изрядно плюсует. И расставаться с ней, как вы понимаете, я не планирую.
Thu, 16 Jul 2020 00:16:23 +0300
Твиттер многих известных людей и компаний взломан. Главное, чтобы не взломали твиттер Трампа или кого-то из политиков и не объявили от их имени о войне или чем-то ещё.
Из последних
twitter.com/MikeBloomberg/status/1283510019410071555?s=20
Подробнее
Акции компании падают на -3,6% на постмаркете
P.s. пока, я как я понял, на всех взломанных аккаунтах собирали биткоины.
Thu, 16 Jul 2020 00:27:57 +0300
Доброй ночи.
Посмотрел интервью одного опционного гуры, который говорит, что во всех бедах опционщика виновата Мосбиржа, мол, если бы не она, то он бы ого-го, а так у него ни-ни...
Короче, весь 2019-ый год он что-то там торговал и еле-еле нарисовал прибыль около нуля.
Мне стало интересно, а реально ли вообще зарабатывать на опционах? Вот весь 2020-ый год и тренируюсь теперь на кошках, открыл ИИС несколько лет назад, чтобы не платить налог на прибыль и теперь вот развлекаюсь со своим опционным ИИС-ным счётом как могу.
Можно ли построить на опционах свой небольшой частный бизнес с рентабельностью как в чебуречной, например?
Да в принципе можно. Вложения нужны не большие, 500 000 руб, например, и в конце года уже будет ощутимая отдача.
Свечной заводик развивается по-маленьку, но пока есть куда расти, планов просто громадьё:
Были и взлёты и падения, на ошибках учатся, был и рэкет в виде налёта Кукла ночью, да и вообще кого только не было.
Мне стало интересно, а что там в плане отслюнявливаний за крышу Мосбирже, что я поставил ларёк на её территории?
Благо, есть у брокера отчёт, на котором всё как на ладони видно:
Итого биржа за 6 месяцев подоила на: 51 + 15 823 + 740 = 16 614 руб.
Брокер подоил за 6 месяцев на: 420 + 98 + 1237 + 3234 = 4 989 руб.
Из 320 000 руб прибыли почти 22 000 руб ушло на кормление каких-то дармоедов. Печально конечно, но не смертельно.
Что хотелось бы сказать тов-щу Каленковичу?
Плохому танцору сами знаете что мешает. Нечего пинять на биржу, коли руки кривы.
Хотите денег — идите в бизнес. Ставьте чебуречную рядом с домом, чтобы затраты были поменьше и будет вам счастье.
С уважением, Карлсон.
---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
Thu, 16 Jul 2020 00:27:09 +0300
Здравствуйте, коллеги!
Некоторые инструменты находятся в моменте на интересных уровнях:
BR-8.20, дневной план:
Спот, золото практически на хаях, месячный план:
валютная пара EURUSD, дневной план:
индекс S&P 500 «подходит» к своему историческому хаю, недельный план:
Если только включат печатный станок, как по поводу возможной 2-й волны коронавируса, так и без повода (Трамп может перед выборами), кто-ж ещё кроме доллара сделает Америку великой ;)
Выше обозначенные инструменты могут резко вырасти в цене (нефть в меньшей степени) S&P 500 в недавнем видео описывал наш коллега, приводу скрин из него (QE и S&P500):
При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .
Thu, 16 Jul 2020 00:26:46 +0300
Мошенники получили доступ к более чем 39 аккаунтам и опубликовали пост, призывающий сделать перевод BTC. Илон Маск, Билл Гейтс и Дональд Трамп, Эпл, Убер и другие в их числе.
Мошенник (или группа мошенников) получил доступ к одним из самых известных аккаунтов в социальной сети Twitter. На данный момент, удалось получить более 11 BTC.
Стоит отметить, что сама по себе экосистема Биткоина в полном порядке. Доверчивые пользователи отправляют мошенникам свои средства самостоятельно.
Можно предположить, что такая атака стала возможна из-за дыр в безопасности API Twitter, которые позволяют получить доступ к аккаунтам социальной сети сторонним приложениям.
Большинство популярных аккаунтов уже успели удалить эту запись.
Сейчас пользователи интернета находятся в поисках «автора» данной атаки. Одна из немногих улик, которая есть сейчас — это сайт cryptoforhealth. com. Регистратор домена уже успел остановить мошеннический сайт. Однако пользователи успели зафиксировать информацию о том, на кого зарегистрирован домен.
Статья дополняется...
Wed, 15 Jul 2020 23:28:58 +0300
Сегодня на этом сайте была статья, что акционеры у которых СМП банк отжал акции Мособлбанка планируют идти в арбитражный суд.
Тут стоит остановится на тех людях с которыми они планируют судиться.
Думаю их последние дела широко известны.
1. Кинули вкладчиков Мособлбанка https://www.banki.ru/services/responses/bank/mosoblbank/
Не исполняют договоры вкладов, отказываются возвращать деньги (возвращают после подачи искового заявления в суд). Сейчас банк массово судится с вкладчиками. На банки ру куча отзывов обманутых вкладчиков.
Варианты развода -
1. закрыть без предупреждения офис с переводом клиента на обслуживание за 1000 км в другой регион и таким образом удерживать вклады неограниченно долго.
2. Заблокировать счет вклада и требовать отдать им оригиналы всех документов по вклады обещая после этого вернуть деньги. После того как отдадите документы вас пошлют в суд. В итоге про вклад можете забыть, не имея документов суд вам не выиграть.
3. Крадут деньги с вкладов, затем посылают клиента в суд.
4. Массово разводят пенсионеров smart-lab.ru/blog/584596.php
5. Не давно банк кинул все акционеров принудительно выкупив их акции за 1 коп, при биржевой цене 2 руб за акцию. Весь банк оценили в 1 руб.
Для этого банка договор бумажка, которой они подотрутся при первом удобном случае.
Все жалобы в ЦБ РФ, прокуратуру и тд приходят отписки. Владелец банка ближайший друг Путина.
В суде банк будет вас поливать дерьмом по самые уши, уверяя суд что вы недобросовестный вкладчик, который злоупотребляет правом пытаясь вернуть свои деньги. Самое интересное что банк массово суды выигрывает, возвращая деньги в ходе суда.
У них похоже такая тактика — получилось кинуть — молодцы, не получилось и клиент пошел в суд — вернем деньги и забудем. Судя по жалобам обманутых вкладчиков отличная тактика.
2. Кинули строителей крымского моста https://ru.krymr.com/a/kerchenskiy-most-stroiteli-bez-deneg/30013164.html
Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться, почему они уже более полугода не могут получить положенные по контракту деньги. Общая сумма задолженности составляет почти полмиллиарда рублей. Пострадавшие винят в своих проблемах фирму «ДЕКО», которая, в свою очередь, является субподрядчиком компании «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
К вам обращаются руководители организаций, участвующих в строительстве Керченского моста. На строительство были выделены целевые бюджетные средства. Но в результате мошеннических действий руководства „Фирмы ДЕКО“ – это субподрядчик „СГМ-Мост“ – деньги так и не дошли до организаций. Более 40 организаций так и не получили средства за выполненные объемы работ. Задолженность составляет более 400 миллионов. Фирмы, понимая сложность и сроки сдачи в эксплуатацию моста, использовали свои средства, а иногда и заемные. В результате вынуждены стоять на грани банкротства. Мы обращались во многие инстанции, но помощи разобраться так и не получили. Мы просим вас разобраться в сложившейся ситуации, чтобы нам вернули честно заработанные средства».
3. Отжали Амурсталь в Хабаровске.АмурСталь снабжает металлом весь Дальний Восток.
2. Завод Амурсталь достался в 2017 году Павел Бальский (50%), Николай Мистрюков (25%) и Лариса Стародубова (25%) (по совместительству жена Сергея Фургала). Бальский почти продал в 2019 году свою долю за 2.7 ярда. Но не хотел продавать — такая корова нужна самому. Почему?
4. Потому что начала развиваться тема моста на Сахалин. Будете ржать, но это мега стройка, куча металла, а АмурСталь — едиственный на ДВ завод, кто может “потянуть” без лишней логистики. Это перспектива на ниебически огромное бабло.
В ноябре 2019 года в АмурСталь припёрлись силовики. Совершенно случайно. Вдруг. Никогда так не было и вот опять. Одновременно с обысками на АмурСтали проходит арест Николая Мистрюкова (совпадение какое-то) с подозрением на убийства. Тех самых что сейчас Фургалу шьют.
Пока Мистрюкова плющили органы, Бальский хуяк и купил его долю в Амурстали. Тока что продавать собирался, но тут бац бац и купил. Бывает. Пока партнёр в СИЗО чалится, можно подешевке его долю ам и съесть.
У Бальского сейчас 75% Амурстали. А ещё 25% — всё ещё у Ларисы Стародубовой, жены… Фургала… губернатор, который Хабкрая. Че делать Бальскому то? Фургал не пряник — он губернатор, под ним весь край. Может надо его слить? Думаем интерес Бальского тут очевиден. Если Фургала посадить — доля завода будет сама по себе дешевле да и покупка попроще пройдёт. И вдруг, прилетают силовки и вяжут Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края. Опять совпадение.
9 июля 2020 происходит арест Фургала. 9 июля же (в тот же день) жене Фургала приходит иск, с требованием признать банкротом компанию, на которую записаны 25% доли АмурСтали.
Ммммм…. Ммммм…. Сейчас Бальский что сделает? Совершенно случайно выкупит за копейки долю Фургала? Ну, такое…
Спросите кто такой Бальский? Просто президент национального союза ветеранов Дзюдо (ха-ха), среди учредителей которого есть Роттенберги. Те самые, которые строили мост в Крым, те самые которые будут строить мост на Сахалин.
И это только из последних кидков, а сколько их было ранее?
Вот и думайте какие перспективы суда у инвесторов.
Вообще конечно стоило бы задуматься вообще о перспективах инвестиции в РФ.
Где гарантия что завтра сбер аналогично не кинет инвесторов, просто потому что тому же СМП банку все сошло с рук?
На мои взгляд стоит смотреть только в сторону спекуляции — набирая акции на просадках (хотя бы 30% от хаев) и сливая их при росте от 20%.
На долгосрок акции рассматривать глупо, мелкие акционеры это всего лишь мясо для крупняка, вспомнить хотя бы дело Юкоса, бывшей голубой фишки. Одно такое банкротство может сильно урезать доходность счета.
У меня складывается ощущение, что инвестиции это лохотрон 21 века, их придумали просто чтобы ликвидировать излишнюю денежную массу.
Wed, 15 Jul 2020 23:16:54 +0300
Понадобилось мне подать это несчастное уведомление.
Но само собой pdf от ФНС не содержит полей для ввода, чтобы быстренько вбить данные ровно в квадратики.
Пришлось исправить эту проблему самому, потому что знаю что мне потом нужно будет повторять эту процедуру.
Первый вариант для ФЛ, кто пишет за себя с автозаполнением повторяющихся полей, набором значений по умолчанию и обязательные поля отмечены красным чтобы вы не пропустили.
Второй вариант без автозаполнения просто с полями ввода по квадратикам.
Для использования вам нужен бесплатный Adobe Acrobat Reader DC. Возможно другие читалки PDF поддерживают тоже ввод в предподготовленные поля, но я не знаю.
Файл распространяется as is, ответственность ни за что не несу.
Wed, 15 Jul 2020 22:08:25 +0300
Приветствую, коллеги!
Давненько я тут ничего не писал. То времени нет, то желания. Сегодня хочу представить вам индикатор собственного производства MARKET POWER (Сила рынка). Довольно громкое название)), не судите строго, очень долго он вообще был без названия и имел статус аналитической функции в моем роботе. Но сегодня я его «освободил», написал небольшой код и теперь он может увидеть свет в виде полноценного помощника для трейдера.
Что делает данный индикатор? А для чего вообще нужны индикаторы? Верно! Для того что бы подсказать трейдеру, по какой цене нужно покупать, а по какой продавать! Именно это он и делает — на графике ставит метку: «Здесь нужно купить» и пишет текущая позиция LONG по цене такой-то и все точно так же для противоположной позиции. С чем работает индикатор? Сразу скажу, что никаких «машек», «макдашек» и прочего «джентельменского набора» в нем нет! Работает он со «стаканом», сделками, объемами, частотой сделок, скоростью сделок и прочей «малозначимой» статистикой. Все «педантично» сортирует, фильтрует, анализирует и выдает результат в виде сигнала к действию: «покупать» или «продавать»!
Вот так он выглядит на экране монитора. «PrintScreen» и пожалуйста! Маленький и компактный но весьма эффективный (в левом углу графика):
Теперь по порядку. По колонкам:
- BuyPower — совокупный анализ всех действий «покупателей», таких как: заявки, сделки, частота сделок, объемы и еще несколько малозаметных параметров. Этот анализ представлен в виде коэффициента.
- SellPower — все тоже самое, но для «продавцов». Думаю уже понятно, что приоритет в открытии позиций следует отдавать в сторону большего коэффициента.
- ChangeSellPower/ChangeBuyPower — вспомогательные расчеты, позволяют отслеживать изменения соответствующих коэффициентов, после того, как был выдан сигнал. Очень пригодится для «ювелирной точности» закрытия позиции.
- Position — с этим все понятно, подсказывает на чьей стороне желательно быть в настоящее время
- OpenPrice — собственно цена открытия позиции или при какой цене был получен сигнал
- P/L — эффективность сигналов (в рублях), на примере торговли 10-ю лотами (мы же здесь все за прибылью «стоим», поэтому и эффективность должна оцениваться в рублях, а не в %-ах)
Сделаем еще раз «PrintScreen» и рассмотрим все на примере:
Если сравнить эти две картинки, то сразу видно, что сигнал полученный на верхней, очень хорошо «отработал» и продолжает «работать» в настоящее время. Сейчас в Si, командуют «медведи», хотя за время, которое прошло между этими двумя «стоп кадрами», «быки» набрались сил (BuyPower увеличился с 0.88 до 1.25). Что может свидетельствовать о развороте или же о стагнации на текущих уровнях.
Настоящий индикатор можно использовать, как для самостоятельной торговли, так и в качестве вспомогательного инструмента для определения уровней цен открытия и закрытия позиций. У меня он «зашит» в бота, который весьма не плохо торгует.
График equity с 14:05 часов до 16:20. И с 18 часов до 18:45
Wed, 15 Jul 2020 12:15:10 +0300
Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить.©
Всем трям и привет!!!
Середина недели (среда сегодня))), и можно чучуть расслабиццо. )))
Думаю, можно подвести итоги под серией топиков о разнообразных методах работы на бирже, который я писала под хештегом "#теоремасосницкого".
Для тех, кто в танке — это юмор, с долей правды. :)
ну не могу я серьезно рассуждать о вещах, о которых уже и так тонны букафф написано, и в любом случае, пока на себе (на счете) не проверишь, не узнаешь, как оно работает. ))
Все топики ЗДЕСЬ.
И что по итогам из всего, что есть?
А вывод прост — работает ВСЁ. но 50/50. в лучшем случае.
![ÐÂÂÂÂÂÂÂÂÂолоÑÂÂÂÂÂÂÂÂÂо. Gella&Vladimi®. ÐÂÂÂÂÂÂÂÂÂмбиÑÂÂÂÂÂÂÂÂÂиозно-опÑÂÂÂÂÂÂÂÂÂавданно.](https://forum.roboforex.ru/images/smilies/Qip/ag.gif "Что такое "торговля на бирже". Методы и способы - вывод. (часть 6) #теоремасосницкого.")
Для понимания рынка все мы пользуемся определенными индикаторами в общем понятии, с помощью которых и принимаем определенные решения.
Это могут быть как визуально-ручные (методы ГА), так и «написанные» автоматические на основе того же ТА, с разнообразными настройками, кодами и т.д. Иногда ну оооочень секретными!
На основе индикаторов, особо продвинутые пишут супер-роботов, которые вообще заточены исключительно на стрижку бобла круглосуточно.
Я не все методы ТА и ГА описала, но в принципе это и не важно. Думаю нет смысла отдельно расписывать подразделы таких методов как «бабочки», «ганн», «три экрана», «тд- линии» и пр., все они подразумевают одно — визуально найти оптимальную точку входа и заставить работать рынкет на себя. ))
Смысл то в чем??? :)
А в том, что не важно, чем пользоваться, рисовать, или цеплять на графики. Смысл в понимании процесса работы.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ.
и что делать в случае, если что-то пошло не так.
А то, что что-то может пойти «не так» — это обязательно и будет.
по принципу бутерброда, который всегда падает маслом вниз (закон Мерфи))).
И какой вывод из этого можно сделать???
а самый простой, главное не способы и методы, ни индикаторы и системы, ни настройки и граали, а МОЗГИ!
Мозги и понимание сути. Виденье процесса, и понимания, что не мы управляем рынком, а всего лишь пытаемся урвать свои крошки от пирога. ;)
поэтому, учим матчасть, юзаем всё, что есть, подбираем максимально удобный метод для себя, и наслаждаемся процессом. :)
Всем удачи и профитов!!!!
Учитесь, смотрите и побеждайте!
Всех лю, всем чмоки! Ваша Gella!
мы канешн тоже продвинутые, но невербально в инете особо не пообщаешься. ;)
![Что такое "торговля на бирже". Методы и способы - вывод. (часть 6) #теоремасосницкого.](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/images/01/18/57/2020/07/15/bada5c.jpg "Что такое "торговля на бирже". Методы и способы - вывод. (часть 6) #теоремасосницкого.")
Wed, 15 Jul 2020 12:06:01 +0300
Сегодня 15 июля, макушка лета. Жара стоит еле переносимая.
Совершил плановые покупки на часть кэша, правда размер покупок больше, чем запланировал.
1 — Газпром
Сегодня был постдивидендный геп в Газпроме. И что-то меня заставило обратить внимание на эту бумагу. Да она всего выше каких-то 10% от лоёв мартовского лжепандемийного коронавируса. Подумал и решил, надо брать. Тем более цена такая же как в тот день 14 мая 2019, когда объявили, что в Газпроме будет больше выплата дивидендов.
Что ещё по Газпрому. Убыточный 1ый квартал 2020 года, жуткие новости про то, что и Турция ничего не платит за газ, для Китая цена очень дешёвая газа, Польша взыскала с Газпрома 2 миллиарда, США предпринимают все санкции, чтобы 2я ветка Северного потока не была построена и вообще остановили весь Северный поток на профилактику, цена газа очень низкая. Короче всё плохо. Тут я подумал, подождите, если всё плохо, то значит уже всё в цене и учтено рынком. Всё что могло быть плохого, всё случилось. Ниже ещё конечно может падать, но гораздо больше потенциал на рост. Ведь пугать больше нечем, а вот положительные новости могут очень даже сильно поднять котировки Газпрома.
купил Газпром 10 лотов на по цене 181,98 рублей на сумму 18198 руб, комиссия брокера и биржи 10,92 руб
2 — Русал
Также решил докупить Русала. Просто потому, что картина аналогичная почти. Рынком на данный момент уже всё учтено, это и угроза снижения дивидендов от Норникеля, и то, что цены на алюминий находятся почти на самых минимумах, и что из-за коронавируса потребление снижено, и то что Китай производство алюминия сильно нарастил. Короче всё плохо. Поэтому и докупил, что всё плохо. Значит ещё ниже снизится может конечно, но тоже потенциал больше вверх, чем вниз.
купил Русал 26 лотов по цене 25,710 рублей на сумму 6684.60 руб, комиссия 4,02 руб
Вот и все покупки. Кэш сократился ещё больше. В следующий раз придётся жёстко на сумму от 5 до 6 тысяч брать.
Приходят дивиденды:
Магнит пришло 409,00 рублей
Юнипро пришло 97,03 рублей
Газпромнефть пришло 517,60 рублей
Татнефть ап, пришло 63,00 рублей
Итого: 1086,63 рубля и все они реинвестированы на инвест-счёт
Да, мал пока дивидендный поток, но ведь это только начало. С каждым годом всё больше будет.
Знаете как приятно, когда приходит сообщение, читаешь о приходе дивидендов.
Ты уже забыл, что когда то покупал акции, а они работают на тебя даже когда ты про них забыл.
И это ещё не все дивиденды за этот год, будут ещё приходы.
И даже сейчас, когда этот поток мал, я чувствую, что это реальная польза.
Всё я делаю прямо перед вами, все действия, когда я покупаю акции. Всё чётко и открыто.
Было тяжело в первые месяцы психологически, сейчас же нагрузки нет. Хоть и понимаешь, что может быть кризис, что портфель может уполовиниться, но это не беспокоит. Просто потому, что потом всё равно вырастет, всё равно дивиденды будут приходить.
Я ведь не на год-два покупаю. Мой горизонт 10 лет. Говорят, что как пройдёт три года инвестирования станет ещё легче.
Таким образом, ситуация на текущий момент такая
С момента создания инвестсчёта 5 ноября 2019 года:
Пополнения на сумму: 485 431 руб
Реинвестировано дивидендов: 6019.87 руб
Реинвестировано купонов: 68.85 рублей
Итого (пополнено+реинвестировано): 491 519,72 руб
Состояние счёта на текущий момент 15 июля: 657 870 руб
Вот здесь портфель показываю ИНВЕСТОР — karpov72
Что для меня самое главное. Не сбиться с пути. Не брать плеч, не спекулировать на инвест-счёте, даже если будет казаться, что это верняк. Иначе это путь к гибели счёта. Это должна быть тихая гавань.
Эх, мало нас, инвесторов, в США вот говорят, что там практически у каждого ещё с детства есть акции. Там прививают эту культуру, и суммарный объём вложений граждан вполне сопоставим с юриками. Это у нас считается, что юриков в России больше и они во много раз сильнее физиков, а вот в США не так, там, говорят, что физики там очень даже сильны, их очень много.
Но думаю ситуация изменится в России. С каждым годом становится всё больше грамотного в современных компьютерно-телефонных технологиях людей, а те, кто не умеет, их число будет становиться всё меньше. Раньше многим именно это объяснялось. Сейчас в эпоху информационной доступности каждый год будут приходить всё новые и новые люди на рынок. И они будут поднимать и объёмы торгов, и выкупать всё, сметать с рынка.
Так что если кто из спекулянтов читает, задумайтесь. Не обидно ли будет. Когда присутствуя на рынке, не сформировать себе инвестиционный портфель? Тяжело и страшно? Мне вот тоже было страшно, но 5 ноября 2019 года я наконец решился (хотя конечно нужно было гораздо раньше формировать портфель). Здесь всё-таки подход считаю правильным это регулярные покупки примерно равными суммами каждый месяц, а не так, что купил всё сразу и ждёшь. Потому что там можно купить на локальном хаю, а потом попасть под обвал и долго пересиживать просадку. Поэтому самый простой способ, это считаю совершать регулярные покупки и потом втянуться в это дело.
Первые три года насколько я понял будет тяжело, человек работает на портфель, но зато потом, когда будет посажен сад, то через 3-5 лет начнёт плодосить. То есть настроиться надо сразу на многолетний срок инвестирования. Вот я настроился на 10 лет и буду, надеюсь, планомерно претворять мою цель.
Wed, 15 Jul 2020 11:46:51 +0300
В продолжение первой части гайда по ресурсам с макроэкономическими данными, которыми я пользуюсь в своем анализе, выпустил вторую часть обзора, теперь уже биржевых ресурсов.
В этом видео:
00:50 — обзор сайта Чикагской товарной биржи https://www.cmegroup.com/
06:50 — обзор сайте биржи ICE https://www.theice.com/marketdata/rep...
10:00 — обзор сайта Московской биржи https://www.moex.com/
12:35 — обзор сайта Комиссии по таврам и фьючерсам США (отчеты СОТ) https://www.cftc.gov/
14:05 — обзор сайта Лондонской биржи промметаллов (LME) https://www.lme.com/en-GB/Market-Data...
15:05 — обзор сайта Лондонской биржи драгметаллов (LBMA) http://www.lbma.org.uk/prices-and-data
16:15 — обзор сайта Gold-hub (золото) https://www.gold.org/goldhub
17:40 — обзор сайта SpreadCharts: спреды, соты, сезонность https://app.spreadcharts.com/
20:45 — ресурс по настроениям (сентимент) https://www.traderspro.com/#/marketTr...
21:10 — котировки с сайта Финам https://is.gd/1wO0wM
22:10 — котировки с сайта Macrotrends https://www.macrotrends.net/charts/co...
22:50 — котировки с сайта Index Mundi https://www.indexmundi.com/commoditie...
23:35 — данные по фондовому рынку США: PE и прочее https://www.longtermtrends.net/price-... https://www.quandl.com/data/MULTPL/SP...
Выпуск первый: ресурсы с макростатистикой https://youtu.be/l1ElJlvePt0
За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader
Wed, 15 Jul 2020 11:00:00 +0300
На 10:42 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях
- САФМАР ао (+1 259%)
- МРСКВол (+1 167%)
- Лензол. ап (+403%)
- Лензолото (+383%)
- БСП ао (+125%)
Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
| № | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 47 | 208 | -0.72% |
| 2 | ГАЗПРОМ ао | 40 | 182.32 | -5.83% |
| 3 | ДЭНИ КОЛЛ | 26 | ||
| 4 | Поступление дивидендов | 13 |
Лидеры роста сегодня
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮУНК ао | 11900 | +31.06% | 96.24 |
| 2 | Лензолото | 12340 | +11.17% | 47.04 |
| 3 | Лензол. ап | 4175 | +4.24% | 2.67 |
| 4 | МРСКВол | 0.0755 | +2.65% | 7.17 |
| 5 | Полюс | 13149.5 | +2.57% | 432.65 |
Лидеры снижения сегодня:
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАЗПРОМ ао | 182.32 | -5.83% | 3 708.77 |
| 2 | ГИТ ао | 0.738 | -1.47% | 2.40 |
| 3 | Сбербанк | 208 | -0.72% | 1 607.39 |
| 4 | ПИК ао | 421.3 | -0.64% | 8.71 |
| 5 | Акрон | 5590 | -0.6% | 1.25 |
Рост объемов в неликвидах:
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮжКузб. ао | 542 | 0% | 0.53 | +100901% |
| 2 | Русгрэйн | 8.12 | +18.2% | 16.71 | +15004% |
| 3 | ЦМТ ап | 7.98 | 0% | 0.15 | +5955% |
| 4 | ПРОТЕК ао | 99.6 | 0% | 1.13 | +5594% |
| 5 | РОСИНТЕРао | 60.2 | -1.31% | 0.18 | +3690% |
Котировки акций онлайн
Wed, 15 Jul 2020 09:30:17 +0300
Добрый всем день
Я вот по своему не знанию глобальных макроэконмических настроений очень настороженно отношусь к происходящему и пытаюсь размышлять, если поставить цель сохранить капитал и сберечь его от инфляции, то что могут предложить нам сейчас финансовые инструменты.
1. Доллар. Слишком их стало много. Никакого желания вкладываться в него нет. Если кто-то может обьясните почему не стоит вкладываться туда. Я кроме нарастания денежной массы не знаю. Долгосрочные перспективы нетзвестны, но исторически по отношению к рублю только рост
2. Евро, фунты, шаейцарские франки. Банально нет анализа, а значит пока это угадайка.
3. Линкеры. Офз с гарантированой нижней границей купона около 2% и в случае инфляции, купон будет подниматься. Инструмент кадется нормальным. Тут единственно не учтены страновые риски
4. Недвижимость. Тоже вариант, но не ликаидный товар. В долгосроке песпективы неизвестны. Но по истории только рост
5. Золото? уж слиоком много желающих… Рынок обычно действует против толпы…
Чтобы выбрали вы, если б уппавляли портфелем около 20 млн? Все в равных долях плюс акции?
Есть ли ещё варианты? И делитесь мнением)
Wed, 15 Jul 2020 00:17:05 +0300
Можно наблюдать как менялась температура пяти видеокарт за 3 дня. Обороты вертушек постоянны.
Итак, первое что бросается в глаза, это разная температура каждой карты, можно попробовать собрать индекс из суммы пяти температур и поскольку невозможно прогнозировать изменение температуры каждой, можно попробовать применить арбитражную стратегию, вычислив стандартное отклонение для каждой. Но примерно понятно, что там нужны hft и при хорошей технической оснастке удастся сделать примерно три «ключевых ставки» за год. Там точно мне делать нечего.
Остается спекулировать на трендах и на сезонности.
Если открыть зимние температуры, то ср. температура будет уже не 50, а 40, но зимняя «волатильность» внутри дня меньше, а мы зарабатывать можем разве что от волатильности вн. дня, т.к. годовая волатильность от 35 до 55 градусов Цельсия.
Итак, как можно прогнозировать температуру вн. дня.
1) Первая закономерность — ночные температуры ниже дневных. А как машине объяснить когда день, а когда ночь — время. Утром выгоднее покупать, а вечером продавать, и первая закономерность это время дня.
Если провести анализ всех ночных температур, то можно получить величину ср. отклонения и т.д. главное, ночью всегда холоднее, чем днем, и это мы точно можем считать закономерностью.
2) Вторая закономерность — когда начинает идти дождь температура снижается на n-Градусов, относительно средней дневной температуры. Снова статистический подход, и мы выявляем величину ср. отклонения. Как можно прогнозировать дождь машине — иметь доступ к базе данных метеослужб, но куда выгоднее иметь барометр и гигрометр, и исходя из решающего дерева, построить алгоритм, который бы прогнозировал бы дождь, и если, например, дождь начинался во второй половине дня, выполняется первая закономерность «ночью холоднее чем днем», отсюда прогноз утреннего дождя принесет нам куда меньше прибыльных сделок, отсюда важно собирать более сложный алгоритм, который бы сочетал в себе несклдбкл закономерностей, от этого результат нашей торговли будет выше.
3) Третья закономерность — когда светит солнце температура выше, чем когда солнца нет.
Более сложная для задачи прогнозирования закономерность. Солнце может выйти из-за туч в любой момент, и резко повысится температура. Ровно как и бывают дни, когда нет солнца и при этом температура выше, чем когда есть солнце, но например зимой. Можно поставить датчик, измеряющий солнечную радиацию, но войти в сделку нам необходимо до того, как выйдет солнце, иначе не хватит ликвидности, либо же нам остается ставить датчики за 5-10 км от нашего места, тогда у нас будет чуть больше ликвидности и времени, чтобы войти в сделку. Отсюда, данный тип закономерности потребует от нас слишком большого кол-ва условий, что скорее всего будет не выгодно дня нас, поскольку мы должны понимать природу данной закономерности глубже, чтобы научиться ее прогнозировать корректно. Условно, можно попробовать исходить из средней продолжительности ясного неба, кол-ва осадков, прогноза с метеостанций, тип облаков, давление и влажность. Согласитесь, что алгоритмизировать процесс прогноза свечения солнца при прямых солнечных лучей и без достаточно сложно, и скорее всего мы не будем иметь достаточно хороших результатов, и скорее всего стоит отказаться от идеи эксплуатации данной закономерности. Либо же закодить, но поставить что-то вроде «риск-менеджера» в виде прибора, который бы измерял солнечную радиацию, и страховал нашу позицию. Но более правильное решение это отказаться от торговли данной закономерности, дорабатывая емкость предыдущих.
В графике нет информации когда пойдет дождь и мы не можем прогнозировать когда пойдет дождь, проводя бектесты прошлого, необходимы дополнительная информация в виде измерения давления, чтобы в будущем понимать, что скоро начнется дождь, отсюда можно сделать вывод, что в цене есть не вся информация, которая необходима, и не все закономерности можно эксплуатировать, имея лишь график цены и не имея например макроэкономических индикаторов (барометр и гигрометр). А вот временную закономерность (день теплее ночи) можно прогнозировать имея лишь график температур и часы, но важно понимать, что рассветы и закаты всегда происходят в разное время, отсюда можно сделать вывод — если прогнозировать утреннее повышение температур во второй половине лета, нам необходимо покупать позже, чем в пером половине лета, а зимой так вовсе очень поздно.
При этом температура каждой карты подвержена куда меньшему шуму, чем температура индекса, состоящая из суммы температур пяти видеокарт, т.к. прогнозировать изменение каждой карты мы не можем, это случайный процесс, когда как в индексе данные случайности суммируются, либо нужно как-то нормализовать шум в индексе на некую постоянную величину. Отсюда, для повышения прогноза, можно применить небольшое действие для нормализации и исключения влияния данного шума от случайного процесса, который в самом начале я назвал уязвимостью для высокочастотников.
Также случайным процессом мы можем считать кол-во солнечных дней (но снова ту величину мы можем прогнозировать, имея историю за 100 лет и рассчитав величину ср. отклонения), случайный процесс кол-во дождей (но там снова можно статистический подход и прогнозировать вероятность изменения ср. дневной температуры), также случайный процесс это технический сбой, который может произойти по различным причинам, в результате температура упадет значительно резко до температуры окружающей среды и если у нас на счету не достаточно средств для обеспечения маржи, мы потеряем все. Как видите, почти 99% «тела графика» можно сказать подчиняется случайности, но, единственное, что мы можем, это установить природу случайности и прогнозировать ее, рассчитывая на прошлом величину стандартного отклонения для каждого случайного процесса.
____
Но, самое главное, то что прогнозирование изменение температуры это куда более простое занятие, чем если бы к данному процессу подключились бы другие трейдеры, которые могли бы влиять на температуру своими сделками, создавая случайные процессы. Те, кто мог шортить температуру, изменяя величину ст. отклонения, в результате модели, которые работали и тестировались на обычном графике изменения температур перестали бы работать, и с каждым приходом новых участников стояла бы необходимость пересматривать модели для прогноза. Поэтому каждый новый трейдер несет изменение в модель, но суть всегда остается — дневная температура ниже ночной. И в какой-то определенный момент емкость алгоритма уязвимости становится настолько малой, что дневные и ночные температуры сравняются, и мы уже не сможем наблюдать, когда день, а когда ночь. Что вызовет новую проблему, порождая уход с рынка трейдеров, кто либо более медленный, либо тех, у кого самые большие издержки. В результате мы получаем больше случайных процессов изменения температур и все меньше закономерностей.
Wed, 15 Jul 2020 10:08:00 +0300
Wed, 15 Jul 2020 09:51:31 +0300
Вчера индекс закрыл день красной свечой. Ниже 2767.
Индекс открылся к 2735, пробил отметку и ушел к следующей поддержке — зоне 2720-2710.
Там набирал спеклонги с целью 2744. Цель исполнена.
Сипа откатила от 3220 к поддержке 3130 удержала ее и снова вернулась к основному сопротивлению.
Сегодня жду опен МБ… вниз.
Газпром и мамба вниз — остальные акции и фучи — вверх.
В обычных услових открытие было бы 2767. Сегодня в зоне 2737-44.
Удержание 2744+ лонг — нет ждем еще 1 тест 2720.
Среднесрок держим.
Удачи
https://vk.com/id448095944
Wed, 15 Jul 2020 09:11:07 +0300
Пандемия прошлась по банкам. В США началась публикация отчетностей за период карантина
В США начался сезон квартальной отчетности, которую ждали с особенным интересом. Компании начали сообщать о результатах своей деятельности за второй квартал, на который в США пришелся пик карантинных мер, замедления экономической деятельности и роста безработицы. Ведущие американские банки уже сообщили о резком снижении прибыли и выделении многомиллиардных резервов на покрытие кредитных потерь. Теперь участники рынка и аналитики ждут, насколько тяжелыми окажутся последствия пандемии для других отраслей и, как следствие, экономики в целом.
https://www.kommersant.ru/doc/4416762
Два мира — два COVIDa: результаты компаний РФ будут лучше американских. Банки США во II квартале потеряют половину прибыли из-за необходимости наращивать резервы
Эпидемия COVID-19 отбросит глобальную экономику и бизнес на два-три года назад, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. Американские банки, успевшие отчитаться за II квартал, оправдывают прогнозы о том, что прибыль корпоративного сектора США рухнет почти вдвое. К главным факторам риска эксперты относят рост неплатежей по кредитам и ухудшение эпидемиологической обстановки в США. У российских компаний результат тоже будет хуже прошлогоднего, но катастрофы эксперты не ждут. В Банке России «Известиям» сообщили, что следят за ситуацией и учитывают все риски, в том числе внешние.
«Роснефть» будто сгазили. Получение таймырских участков тормозится из-за рисков конкуренции с «Газпромом»
Как стало известно “Ъ”, «Роснефть», желающая получить три газовых участка на Таймыре для производства сжиженного газа, столкнулась с противоречивой позицией профильных министерств. Они опасаются, что в перспективе поставки СПГ нефтекомпании могут вступить в конкуренцию с трубопроводным экспортом «Газпрома». В «Роснефти» эти доводы отвергают, считая, что на рынке достаточно места для нового российского СПГ. Тем не менее «Газпром» в 2016 году уже успешно нейтрализовал предыдущий подобный проект «Роснефти» — «Печора СПГ».
https://www.kommersant.ru/doc/4416802
Золото партиями. Кенес Ракишев изучает три актива в России
Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев планирует вернуться в российскую золотодобычу. Он рассматривает возможность приобретения трех небольших активов на Дальнем Востоке. По данным “Ъ”, речь идет о Zapadnaya Gold Mining, Березитовом руднике Nordgold и Бамском месторождении «Полюса». Переговоры находятся на разных этапах, и решений о сделках пока нет. Препятствиями могут стать большая долговая нагрузка некоторых активов, а также постоянно растущая цена золота, что мешает зафиксировать их стоимость.
https://www.kommersant.ru/doc/4416810
В «Газпроме» заявили о прохождении нижней точки падения цен на газ
Топ-менеджер «Газпрома» заявил, что пик падения цен на газ в Европе позади и он ждет начала восстановления газового рынка в четвертом квартале 2020 года. В мае цены упали ниже $100 за 1 тыс. куб. м
https://www.rbc.ru/business/14/07/2020/5f0dcdc49a79478559cfc5a2
Wed, 15 Jul 2020 09:00:00 +0300
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 06:00 | Япония: решение ЦБ по ставке | |
| 09:00 | Япония: пресс-конференция ЦБ | |
| 16:15 | США: пром производство | |
| 17:00 | Канада: решение ЦБ по ставке | |
| 17:30 | США: запасы нефти EIA | |
| 18:00 | Канада: доклад ЦБ | |
| 18:15 | Канада: пресс-конференция ЦБ |
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
| ИРКУТ: ГОСА | ||
| Эталон: операционные рез-ты за 2 кв | ||
| MTLRP: посл. день с дивид. 3,48 руб | ||
| НЛМК: производственные результаты за 2 квартал 2020 года |
По облигациям сегодня у нас следующие события:
| ЛенэнерБО5 выплата купона 32.41 руб. | ||
| Книга заявок АФК «Система», 001P-14 (5 млрд) | ||
| БелугаБП2 выплата купона 47.37 руб. | ||
| Размещение Ярославская область, 35018 (4 млрд) | ||
| ЛенэнерБО5 дата оферты | ||
| Размещение Россельхозбанк БО-03R-Р | ||
| МКБ П02 выплата купона 45.12 руб. | ||
| МКБ П03 выплата купона 40.11 руб. | ||
| ЕАБР05 погашение обл. | ||
| ОбувьрусБ1 погашение обл. | ||
| ЕАБР05 выплата купона 38.89 руб. |
Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям
Wed, 15 Jul 2020 08:51:11 +0300
ДТС №3: Как заработать на дивидендах Системы и Газпрома 14.07.2020
Введение
14.07.2020 последний день с дивидендами торговались акции Системы (AFKS) и Газпрома (GAZP). Уже в среду 15.07.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.
Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:
- Как заработать на дивидендах? ДТС №1
- Как заработать на дивидендах? ДТС №2
- Как заработать на дивидендах? ДТС №3
А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:
В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Системы и Газпрома по системе ДТС №3.
Описание ДТС №3
Ниже приведено подробное описание ДТС №3:
- В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
- Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
- Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час” – 1%.
- Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час” +1%.
- Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.
Комментарии к описанию ДТС №3:
- Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
- 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
- Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
Подробное описание алгоритма ДТС №3 для Системы
Цена закрытия T-2: 17,552 рубля
Размер дивидендов: 0,13 рубля
Цена безубыток: 17,442 рубля
Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях Системы.
- В 11:00 15июля, я куплю акции Системы, если будут выполнены следующие 3 условия:
- цена открытия будет выше 17,442 рубля
- в течение первого часа торгов цена опустится ниже 17,442 рубля
- в 11:00 цена будет выше 17,442 рубля
- Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 0,17 рубля.
- Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 0,17 рубля.
- Если до конца дня мои акции Системы не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.
Подробное описание алгоритма ДТС №3 для НЛМК
Цена закрытия T-2: 193,6 рубля
Размер дивидендов: 15,24 рубля
Цена безубыток: 180,34 рубля
Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях Газпрома.
- В 11:00 15июля, я куплю акции Газпрома, если будут выполнены следующие 3 условия:
- цена открытия будет выше 180,34 рубля
- в течение первого часа торгов цена опустится ниже 180,34 рубля
- в 11:00 цена будет выше 180,34 рубля
- Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 1,8 рубля.
- Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 1,8 рубля.
- Если до конца дня мои акции Газпрома не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.
Заключение
К сожалению, система ДТС №3 срабатывает далеко не всегда. Как показывает моя текущая статистика, вероятность того, что будут выполнены условия системы ДТС №3, составляет порядка 30%.
Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №3, тем больше сможете заработать.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!