UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Какие российские акции ещё могут быть интересны для покупок?
 Sun, 06 Dec 2020 14:34:03 +0300

ИСТОЧНИК

Будете ли Вы вакцинироваться sputnik V?
 Sun, 06 Dec 2020 13:37:17 +0300
Давайте посмотрим, сколько смартлабовцев готовы пройти вакцинацию!
ПРО ХОМЯЧКОВ НА РЫНКЕ ММВБ
 Sun, 06 Dec 2020 13:35:16 +0300
На изображении может находиться: текст «11% 9% 10% 9% 7% 8% 6% 7% 8% 5% 5% 6% 6% 4% 4% 5% 5% 5 6% 5% 1% ceH.17 AeK.17 anp.18 июл.18 oKT.18 фeB.19 maй.19 aBr.19 TemnnpиpocTa,8% AeK.19 фи3и4ecKиeлиua, mлH. map.20 июH.20 ceH.20»

На графике показана динамика количества физлиц, открывшие счета на ММВБ.На бирже ММВБ стало 8 млн. физических лиц, а это каждый 20 человек в РФ. За последние 3 года количество торгующих увеличилось в 6 раз.Это благодаря ИИС и рекламы некоторых банков.Появились гуру рынка, которые за счет стратегий «накопи, купи и держи» показали доходность выше депозитов и начали учит последователей. Они не видели кризисов. не умеют шортить, а только покупать и держать. Как только будет шухер, рынки полетят вниз — будет кровь, боль и слезы.Если вы новичек на рынке, то задайте себе вопрос, что будете делать если акции за день упадут на 30-50%?
Перекосы на финансовых рынках и тревожные сигналы для инвесторов
 Sun, 06 Dec 2020 12:45:58 +0300
Пора шортить? Ведущий нашего проекта «Деньги не спят» Василий Олейник вновь открывает короткие позиции. Ставки с прицелом на январь и не только разбираем в новом выпуске.

— Сильное падение доллара — ждать или нет? Кому невыгодно снижение курса американской валюты и рост евро? Анализируем все за и против

— Обсуждаем, будет ли предновогоднее ралли или весь оптимизм уже заложен в ценах акций?

— Говорим об аномальных движениях на фондовом рынке и о пузыре на рынке недвижимости

А ещё совсем скоро мы запишем интервью с легендарным трейдером Александром Элдером — оставляйте свои вопросы в комментариях под этим видео, автор лучшего получит книгу Александра «Как играть и выигрывать на бирже» — мастрид для каждого, кто приходит на биржу.

Смотрите новый выпуск, не забудьте инвестировать в него свой лайк, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео.

Перекосы на финансовых рынках и тревожные сигналы для инвесторов



Серебро vs реальные ставки в США
 Sun, 06 Dec 2020 12:23:22 +0300

В продолжение размышлений на тему перспектив по серебру:

1

2

 

Сегодня более подробно разберём один из потенциальных аргументов в пользу роста серебра — реальные ставки в США, и их взаимосвязь с серебром.

Реальные ставки — это разница между ключевой ставкой ЦБ (ФРС США) и уровнем инфляции в стране. То есть, если ключевая ставка около нуля, а инфляция > 0, то уже реальная ставка отрицательная. Как правило, уровень доходности классических защитных инструментов (вклады, облигации) равен ставке ЦБ. А если инфляция превышает доходность по вкладам, то получаем следующую картину:

Людям становятся не выгодно хранить свои сбережения в классических защитных инструментах, так как в условиях отрицательных % ставок, их накопления фактически обесцениваются. Отсюда получаем переток денег в другие активы. По этой причине мы наблюдаем рост фондовых рынков во всем мире. Но далеко не все готовы размещать деньги в рисковые активы, каковыми являются акции. Фиатные валюты безграчино печатаются мировыми ЦБ, соответственно, ценность их стремится к нулю. Недвижимость далеко не всегда подходит для сбережений, по одной простой причине — ликвидность, сложно быстро и по рыночной цене выйти в деньги из данного актива. Остаются драг металлы, которые исторически уже не один век служат защитным инструментом, особенно в условиях отрицательных реальных ставок.

А отрицательные ставки будут ещё долгое время — ФРС США не планирует в ближайшие годы повышать ставку, инфляция скорее только будет расти, в связи с быстрыми темпами увеличения денежной массы.

Почему серебро, а не золото? Золото уже обновило исторические максимумы, а по серебру до ATH более 100%! Также спрос на серебро может быть увеличен в связи с планами развивать альтернативную энергетику, особенно солнечную, где в производстве солнечных панелей используется серебро

На графике я привел пример, схожую картину, которая наблюдалась в 2011 году, когда отрицательные ставки очень быстро достигли -4%. Именно тогда, примерно с текущих уровней, серебро выросло более чем на 20$ за несколько месяцев!

Почему бы вновь не повторить историю?

Серебро vs реальные ставки в США


Больше идей и аналитики у нас в телеграм канале

Мнение Запада про российский рынок.
 Sun, 06 Dec 2020 12:17:46 +0300
Мнение Запада про российский рынок.

Мнение Запада про российский рынок.

«Я бы предпочел принять российскую вакцину, чем смертельную экспериментальную смесь, которую Гейтс приготовил здесь»

Русские сегодня производят миллионы доз своей вакцины «Спутник-V»,  на Западе не позволено ее покупать или колоть.
Интересно, почему?
Тем не менее, именно поэтому российские рынки продолжают держаться чрезвычайно хорошо, если не опережать своих западных коллег, несмотря на финансовые ограничения против инвестиций в них.
Последние цифры. Безработица — 6,3%, плато, индекс потребительских 4,4%, самое главное, спрос на российские активы продолжает расти бурными темпами.
Мнение Запада про российский рынок.

MOEX  максимум, сильный месячный бычий разворот. Самое высокое месячное закрытие на MOEX за всю историю, с сильным продолжением в начале декабря.
Мнение Запада про российский рынок.

Кривая доходности, которая теперь, наконец, пошла вверх после многих лет чрезмерно жесткой денежно-кредитной политики, привязана на 10 б.п. ниже базовой ставки Банка России на уровне 4,25%.
Это говорит мне о том, что в будущем Банк России снова снизит ставку, возможно, до 4% или даже 3,75%. Эльвира Набуллина печально известна своей медлительностью в снижении ставок и почти всегда ждет, пока рынок облигаций не придет в беспорядок и рублевая ликвидность не станет слишком жесткой, прежде чем, принимать решения.
Рубль резко вырос по отношению к доллару на этой неделе, ниже критического уровня 76 и закрывшись на этой неделе ниже 74. Еще одно доказательство того, что с объявлением Путина о начале распространения вакцины Sputnik V в России рынки ищут тихую гавань.

Потому что в Европе этого точно не будет. Единственными причинами роста евро являются политическая нестабильность в США и отсутствие форвардного бюджета из-за вето Венгрии и Польши. Потому что в то время как евро, возможно, прорывается по отношению к доллару, рынки облигаций в Европе, а именно немецкие бунды, растут в доходности.
В США теперь это 100 дней в маске с полной блокировкой штата за штатом. Любой, кто думает, что мы когда-нибудь вернемся к чему-то похожему на старый мир, безнадежно наивен.

Гонка за мировым капиталом начинается сейчас с того, что Россия производит  «Спутника-V» миллионы доз. Не имеет значения, работает вакцина или нет.

Важно то, какие оправдания могут придумать политики, чтобы соответствовать их повестке дня. Путин хочет сделать Россию местом притяжения мирового капитала, сохраняя ее открытой для бизнеса. Россия, продвигающая Спутник V за пределами страны так быстро, вынуждает Запад протянуть руку. Они хотели более длительных блокировок. Азия останется открытой, пока Запад играет в игры, перезагружая свою систему.

Они очень злы на русских за то, что они хорошо разбираются в математике и естественных науках.

Вот почему гонка за вакциной на самом деле является гонкой за глобальным капиталом. Потому что за развертыванием вакцины асимметрично по всему миру будут следить, куда потечет капитал.

Россия станет одним из таких мест вместе со всеми, кому они ее продают, и со всеми, с кем они ведут бизнес. COVID-19 — это лакмусовая бумажка для правительств. Инвесторы сейчас оглядываются вокруг в поисках того, где на самом деле лежит политический риск в течение следующего десятилетия. Санкции, угрозы и контроль над капиталом могут только замедлить отток капитала, но не остановить его.

Каким физикам лучше торговать на бирже ( пост 415)
 Sun, 06 Dec 2020 12:05:18 +0300
Лучше всего торговать на бирже лицам предпенсионного  и полного пенсионного возраста. ( Лпп и п),  от 55 и старше. Почему это так?!

Пурга фальшивой ковидной журналистики
 Sun, 06 Dec 2020 11:12:31 +0300

Игра в охоту на “случаи Covid” достигла пика абсурда, особенно в медиа-культуре.

Взгляните хотя бы на это: “Супермаркеты — это наиболее вероятное место, где вы можете подцепить Covid, показывают новые данные”. Это статья об “исследовании”, проведенном Общественным здравоохранением Англии (PHE) на основе приложения NHS Test and Trace. Вот вывод. За шесть дней ноября “было обнаружено, что 18,3% людей, получивших положительный тест, посетили супермаркет”.

Если вы не испытали беспокойства, читая эти выводы, значит вы пропустили занятия по естественным наукам в 7-м классе. Если бы приложение Test and Trace также отслеживало душ, прием пищи и дыхание, оно могло бы обнаружить 100% корреляцию. Да, люди с положительным результатом теста, вероятно, делали покупки, как и большинство людей. Это не означает, что шоппинг приносит вам Covid, и, конечно же, не означает, что шопинг убивает вас.


Пурга фальшивой ковидной журналистики

Даже если шоппинг — это способ заразиться Covid, то все равно этот вирус не представляет опасности для 99,8% населения и уровень смертности от этого вируса всего 0,05% для лиц моложе 70 лет. Компетентные эксперты по инфекционным заболеваниям неоднократно заявляли, что стратегия тестирования, отслеживания и изоляции почти бесполезны для контроля над такими вирусами.

Это исследование было абсурдным даже для Изабель Оливер, директора Национальной инфекционной службы Министерства здравоохранения Англии, которая отправила следующее уведомление:

Пурга фальшивой ковидной журналистики

Большое спасибо, Изабель. Может быть, кто-то это и увидит.

“Нью-Йорк Таймс” попыталась надуть нас такой статьей: “В штатах, в которых вводились слабые ограничения, сейчас наблюдаются самые тяжелые вспышки”. Если бы это было правдой, это было бы большой новостью, потому что это означало бы не только то, что изоляция спасает жизни (что до сих пор не удалось подтвердить ни одним серьезным исследованием), но и то, что предоставление людям основных свобод является причиной плохого здоровья, что само по себе является удивительным заявлением.

В произведении, созданном двумя художниками-графиками и выглядящем весьма наукообразно, говорится о “вспышках”. Это слово звучит устрашающе, оно просто наполнено смертью. Между тем, любой может взглянуть на данные и увидеть, что Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс и Коннектикут лидируют по количеству смертей на миллион, в основном из-за смертельных случаев в домах престарелых. Эти штаты были сильно и долго заблокированы. И в них опять вводятся локдауны. Смертность на миллион в таких штатах, как Южная Дакота, по-прежнему находится на низком уровне.

Как же Нью-Йорк Таймс может утверждать, что в штатах, которые не были заблокированы, были самые ужасные вспышки? Это заявление полностью основано на обычной подмене. Какой-то умник обнаружил, что если вы перекомпилируете данные по “случаям на миллион” вместо “смертей на миллион”, вы получите противоположный результат. Почему это возможно? 1) когда на Северо-Востоке наблюдался разгар пандемии, проводилось очень мало тестов, поэтому “вспышка” не была задокументирована, даже когда количество смертей росло и росло, 2) к тому времени, когда вирус достиг Среднего Запада, тесты были широко доступны; 3) мания тестирования росла и разрослась до такой степени, что здоровые люди проходят тестирование как сумасшедшие, принося положительные результаты в районах с небольшой численностью населения.

Сосредоточив внимание на слове “вспышка”, Times может искусно скрыть разницу между положительным результатом ПЦР (включая множество ложноположительных и, возможно, половину или более бессимптомных случаев) и тяжелым исходом от заражения вирусом. Другими словами, Times задокументировала “вспышку” среди преимущественно здоровых людей в малонаселенных районах.

Есть сотни способов анализа данных о Covid-19. Times выбрала один показатель — наименее ценный для определения того, больны ли люди и в какой степени, — чтобы получить желаемый результат, а именно то, что штаты без локдаунов выглядят очень плохо. Результатом является диаграмма, которая сильно искажает существующую реальность. Из-за этого худшие штаты выглядят великолепно, а лучшие — ужасно. Графика создана так, чтобы казалось, будто штаты без локдаунов бесконтрольно истекают кровью.

Пурга фальшивой ковидной журналистики

Сколько читателей вообще узнают об этом подлоге? Подозреваю, очень мало. Что еще более удивительно, так это то, что сама Times еще в сентябре поставила под сомнение всю эту “кейсдемию”:

Некоторые из ведущих национальных экспертов в области общественного здравоохранения поднимают новую проблему в бесконечных дебатах по поводу тестирования на коронавирус в Соединенных Штатах: стандартные тесты диагностируют огромное количество людей, которые могут быть носителями относительно незначительного количества вируса.

Большинство из этих людей вряд ли могут быть заразными, и их тестирование может способствовать возникновению узких мест, которые не позволяют вовремя обнаружить тех, кто заразен….

Согласно обзору Times, в трех наборах данных тестирования, включающих пороговые значения цикла, собранных официальными лицами из Массачусетса, Нью-Йорка и Невады, до 90 процентов людей с положительным результатом тестирования практически не переносили никаких вирусов.

Все это заставляет задуматься о том, как именно взаимосвязаны случаи и тяжелые исходы. Проект отслеживания Covid создает следующую диаграмму. Случаи отмечены синим цветом, а смерти — красным.

Пурга фальшивой ковидной журналистики

Несмотря на эти данные и опубликованную ранее в той же газете историю, художники-графики в Times создали вводящую в заблуждение презентацию, которая приводит к одному выводу: нужны новые локдауны.

(Мой коллега Фил Мэгнесс отметил методологические проблемы в фреймворке, который использует Times, но я позволю ему написать об этом позже.)

Давайте теперь разберемся с атакой Salon на соавтора Грейт Баррингтонской декларации Джаянту Бхаттачарью. Salon говорит о смертности от инфекции: “общепринятая цифра — 2-3 процента или выше”. Это поразительное число, и в общем, безумие: только в США умрут 10 миллионов человек.

Вот что CDC говорит о факторах риска, которые сильно различаются в зависимости от возраста:

Пурга фальшивой ковидной журналистики

Эти данные не противоречат предположению Всемирной организации здравоохранения о том, что уровень смертности от этой инфекции для людей в возрасте до 70 лет приближается к 0,05%.

В статье также утверждается, что “коллективный иммунитет может быть невозможен для COVID-19, учитывая, что инфекция, по-видимому, дает только временный иммунитет”. И в то же время, New York Times пишет следующее:

Как долго может сохраняться иммунитет к коронавирусу? Годы, может быть, даже десятилетия, согласно новому исследованию — самый обнадеживающий ответ на вопрос, который омрачает планы повсеместной вакцинации.

Новые данные показывают, что через восемь месяцев после заражения у большинства выздоровевших людей все еще остается достаточно иммунных клеток, чтобы отразить вирус и предотвратить болезнь. Медленная скорость снижения в краткосрочной перспективе предполагает, к счастью, что эти клетки могут сохраняться в организме в течение очень и очень долгого времени.

Как люди могут принимать рациональные решения с такой журналистикой? Поистине, иногда кажется, что мир сошел с ума, попав в пургу ложной информации. Буквально на прошлой неделе целый штат в Австралии был полностью закрыт — все его граждане были помещены под домашний арест — из-за ложного сообщения о случае в пиццерии. Один человек солгал, и весь мир развалился.

Между тем, серьезные исследования появляются чуть ли не ежедневно, показывая, что нет и никогда не было никакой связи между изоляцией и спасенными жизнями. В этом исследовании рассматриваются все факторы, связанные со смертью от Covid, и обнаруживается много взаимосвязей между возрастом и здоровьем, но абсолютно никакой связи с жесткостью изоляции. “Строгость мер, принятых для борьбы с пандемией, включая изоляцию, по всей видимости, не связана с уровнем смертности”, — говорится в этом исследовании, повторяя выводы десятков других исследований, проведенных еще с марта.

Все это зашло слишком далеко. Мейнстримные СМИ вводят мир в заблуждение. Политики продолжают паниковать и вводить драконовские меры контроля на протяжении девяти месяцев после этого, несмотря на горы доказательств реального вреда, который причиняют локдауны. Если вы еще не разуверились в политиках и крупных СМИ, значит, вы не обращали внимания на то, что они делали большую часть этого катастрофического года.


перевод отсюда

5 ярких видео, 5 дней бесплатно (7-11 декабря), 5 НОВЫХ криптовалютных возможностей на elliottwave com

Детально о биткойне (бесплатная аналитика от Crypto Pro Service)

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Почему ВТБ, а не Тинькофф, КИТ, Газпромбанк и Сбер. Субъективно.
 Sun, 06 Dec 2020 10:13:28 +0300

Хотелось бы поддержать предыдущий топик «Почему Тинькофф, а не БКС. Субъективно». https://smart-lab.ru/blog/662708.php

Выбор брокера для ИИС.  

ИИС был открыт в 2015 году в ГПБ. Почему? Сам не знаю. Реклама заставила открыть ИИС «просто так». До этого был опыт с брокерскими счетами в БКС и КИТ. Видимо упало доверие к безбанковским брокерам и хотел посмотреть другие варианты.

В этом году стало больше времени и к инвестициям решил добавить игру на акциях на ИИС счёте второго типа. И тут оказалось, что брокеры все разные! И через полгода созрел, что надо менять брокера.

 

Составил лонг-лист: Газпромбанк, КИТ, Тинькофф, Сбербанк, ВТБ.

Почему эти? Газпроманк и КИТ — имею с ними опыт. Тинькофф, Сбербанк и ВТБ входят в ТОР-3, которые вместе занимают большую долю соответственно должны удовлетворять потребностям основной части клиентов.

 

Критерии выбора:

1. Quik, с возможностью использования самописных QPILE-роботов советников и трейдеров.

2. Возможность операций на Московской бирже с русскими и иностранными акциями в рублях.

3. Возможность операций на СПБ с иностранными акциями.

4. Низкие комиссии.

 

Что не является критерием:

1. Мобильное приложение не нужно, т.к. постоянно использую компьютер.

2. Не нужны инструменты срочного рынка. К сожалению не смог в них разобраться, не хватает терпения и времени. То, что пробовал с наскока (опционы) у меня получается отрицательное мат ожидание.

 

Шаг 1. Quik.

Есть в КИТ, Газпромбанке, Сбербанке, ВТБ.

Нет в Тинькове.

Проходят КИТ, Газпромбанк, Сбер, ВТБ.

 

Шаги 2 и 3.

КИТ: есть СПБ, русские на МБ и иностранные на МБ.

ВТБ: есть СПБ и русские на МБ. По телефону сказали, что в 21 году сделают доступ к иностранным акциям на МБ.

Сбербанк: есть русские на МБ и иностранные на МБ, нет СПБ.

Газпромбанк: нет СПБ с иностранными акциями.

Проходят КИТ и ВТБ.

 

Шаг 4. Низкие комиссии.

При стандартных комиссиях у КИТ и ВТБ, у КИТа неожиданно обнаружилась скрытая, непрогнозируемая комиссия при работе с иностранными акциями на СПБ — «клиринговая комиссия», которая составляет до 75 руб в день на акции каждого эмитента, по которым был оборот. И она оказалась болезненной, повышая общую сумму в 10-20 раз.


Остаётся ВТБ. 
В понедельник подам заявку на открытие ИИС с переводом из другого банка.

Может что-то упустил))

Кто должен потерять деньги?
 Sun, 06 Dec 2020 09:13:11 +0300

В продолжение вчерашней дискуссии о признаках перегретости рынка (подготовил видео, где показал, что на самом деле происходит на рынке), хочу привести еще один занимательный факт — объем торговли опционами Call. Что такое опцион Call? Это право на покупку базового актива. Тот, кто покупает опцион Call, получает возможность купить базовый актив по цене, вшитой в этот опцион. И покупатель платит за этот опцион деньги. Тот, кто продает опцион, получает от покупателя за опцион деньги. А в случае роста цены базового актива, он будет вынужден продать базовый актив, по цене, вшитой в этот опцион.

Чтобы было понятнее, давайте приведу конкретный пример. Вы покупаете опцион Call на индекс сроком жизни на три месяца со страйком (цена, по которой в будущем сможете купить индекс) 3700, и платите за этот опцион $500. Через три месяца цена индекса выросла до 3900, но ваш опцион дает вам право купить по 3700. Разница между суммой, полученной от разности текущей рыночной цены и страйка опциона, и премией, которую вы за этот опцион заплатили, станет вашей чистой прибылью. А тот, кто вам этот опцион продал, вынужден выступить контрагентом по этой сделке, и, несмотря на текущую цену 3900, будет обязан продать вам индекс по цене 3700.

Теперь давайте взглянем на график, указывающий объем торгов опционами Call, и подумаем, кто явился основным покупателем, во время последнего скачка объема? Наверняка мы знать не можем, но можем предположить, что с большей вероятностью это были розничные игроки, которые из-за нехватки средств использовали покупку опциона как леверидж для занятия длинной позиции.

Image

А кто им продавал? Нетто продавцами в целом, и, очень вероятно, в этом конкретном кейсе, были маркет мейкеры.

У маркет мейкера есть несколько вариантов заработка. Первый, это хеджировать свою чистую позицию, и по итогу заработать небольшие проценты (или свести к минимуму убытки) от стоимости опциона, из-за его неточной оценки относительно справедливой цены в момент сделки. Второй вариант, оставить нетто короткую позицию по опционам, и заработать всю сумму, полученную за опционы, в случае снижения рынка.

Маркет мейкеры не боги, и, как и все рыночные участники, иногда теряют деньги. Но слишком уж большой куш стоит на кону в этой ситуации. А как вы думаете, кто в этом случае должен потерять деньги?

P.S. подписыввайтесь на мой авторский Telegram, посвященный инвестициям и финансовым рынкам.

Вы не забыли что на третью пятницу фонды будут делать рекордную распродажу на ребалансировке ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ?
 Sun, 06 Dec 2020 05:37:44 +0300
«В отчете S&P Dow Jones Indexes отмечается, что включение Tesla в S&P 500 заставит индексные фонды купить бумаг на $73 млрд. Компания Илона Маска уже сейчас является шестой по капитализации  компанией США. Она станет самым дорогим добавлением в истории S&P 500 — ее вес будет превышать 1% от всего индекса.»

Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/5fc5f3c19a79477f4b99f4aa
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2
 Sun, 06 Dec 2020 03:02:23 +0300
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2

Предыдущий топик, посвященный анализу результатов ЛЧИ, имел относительный успех, поэтому я решил сделать еще один промежуточный анализ, посвященный результатам ЛЧИ. Напомню, цель упражнения — найти реально толковых ребят, которые умеют торговать, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ. И ниже будет показано, что уже на предыдущем заходе, всего через месяц после старта конкурса, нам удалось найти таких!!!

Прежде всего, хочется похвалить организаторов конкурса (которых в прошлый раз я сильно ругал), которые наконец-то разобрались со структурой данных на ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020/, и разложили правильные данные в правильные места. Это сильно облегчило выгрузку и анализ данных. Собственно, дальше дело техники — загрузив и обработав цифры, получил по каждому участнику его эквити с начала участия + данные по количеству трейдов (которые считались как минимум из количества отправленных заявок и количества совершенных сделок — это лучшее, что есть).

Далее я отбирал участников по нижеследующим фильтрам. Фильтры несильно изменились в прошлого раза — только увеличил требуемое минимальное количество торговых дней, ослабил требование на локальную гладкость эквити кривой (worst5 1 -> -2, потому что на длинном горизонте старому требованию все сложнее соответствовать), плюс добавил фильтр по волатильности.
  — количество торговых дней >= 27 — мы хотим иметь более-менее приличное количество торговых дней для анализа, число 27 я взял как половина торговых дней, прошедших с начала конкурса
  — количество трейдов > 100 — мы хотим видеть относительно активно торгующих товарищей, а не тех, кому удалось удачно залезть в 1-2 хороших тренда
  — t-статистика теста для проверки гипотезы отличия дневных ретурнов от нуля > 2 — фактически, мы хотим минимально статистически значимо отличные от 0 результаты, пока даже без учета множественного тестирования
  — worst 5 days Sharpe (worst5d) > -2 — это просто фактически довольно жесткий фильтр для проверки гладкости кривой. А именно, за любые последовательные 5 дней мы хотим иметь mean(ret) / std(ret) * sqrt(252) > -2. Этим мы проверяем, что участник торгует стабильно — фактически, нет недель (последовательных 5-ти дней) со статистически значимым сливом
  — годовая волатильность торговых результатов < 50% годовых (~ <3% в день) — торговля со слишком высокой волатильностью чрезмерно рискованна (возможно, запилю на эту тему топик с анализом статистики по ЛЧИ)


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Фондовый рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2

Всем ребятам мои поздравления и глубочайший поклон. С моей точки зрения — на текущий момент ВЫ ЛУЧШИЕ!

Кстати, из сопоставления таблички выше и и таблички из предыдущего поста можно обнаружить, что половина участников, попавших в табличку ТОП-10 в этот раз, находились в ней и в прошлый раз! Это Damian1, FCLM, Emilen, nikosha80, FreeTrader. То есть выбранные критерии гладкости/значимости для отбора топовых участников позволяют довольно рано (в прошлый раз — через 25 дней после начала конкурса) выделить людей, которые дальше с хорошей вероятностью продолжат стабильно торговать! Так что я продолжаю утверждать, что до конца конкурса у ребят из таблички выше гораздо выше вероятность заработать денег, чем у ваших ретурновых чемпионов (кто из лудоманов там сейчас в лидерах по доходности?).
Ну и напоследок — просто не могу пройти мимо божественной эквити участника Damian1, этот чувак продолжает творить чудеса с акциями, снимаю шляпу и низко кланяюсь:
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2



*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Срочный рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2


Отбирал почти по тем же показателям, что и участников фондовой секции, только на этот раз worst5 считается, на самом деле, не по 5-ти дням, а по 10-ти — на срочной секции, видимо, в силу худшей диверсификации, участникам оказалось тяжелее поддерживать стабильность торговли. И снова на удивление все фильтры прошли ровно 10 участников, которых я и поздравляю от всей души!

На этот раз и результаты получились менее стабильные — из таблички из прошлого поста в новую смогли прорваться только участники ALANES (который в прошлый раз оказался на топовой позиции) и fkviking.com (и, возможно, другая его ипостась fkviking). За участников срочной секции я уже не могу за всех поручиться, что они так же стабильно дойдут до конца конкурса — все-таки, некоторые торгуют опционами, а риски этих нелинейных деривативов не ловятся показателями типа Шарпа, особенно на коротких дистанциях.

И напоследок эквити лидера этой номинации fkviking с наилучшим показателем worst5:
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2



*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Валютный рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2

Как видим, немногим участникам валютной секции удалось прорваться через наши фильтры. Тем не менее, я поздравляю всем, кому удалось, вы лучшие!
Всем: торгуйте валютами! Как видите, деньги там делаются легко и непринужденно (реально мне вот интересно: где все эти ребята, которые регулярно выкладывают эпические бэктесты на форексе без единого убыточного дня?).


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
Предполагаю тяжелые времена в золоте.
 Sun, 06 Dec 2020 01:15:30 +0300

Золото неоднократно зарекомендовало себя в трудные времена. Так было во время финансового кризиса, а также во время ковида без вакцин. Кризисы приходят и уходят. Соответственно и цена на золото не идет лишь вверх.

В долгосрочной перспективе цена на золото растет вместе с инфляцией. Отклонение от этой тенденции может быть значительным.
Во времена кризисов когда золото пользовалось спросом, цена росла намного сильнее ожиданий по инфляции.

Причина этому явлению краткосрочный спрос. В последнее время мы видим же как выводят деньги из золота. Цена падает и должна
продолжать падать, пока цена не опустится ниже тех же ожиданий по инфляции.

То, что цена продолжит падать и далее, практически не вызывает сомнений. Как правило золото в основном выигрывает
от низких или отрицательных процентных ставок. Цена золота и сумма облигаций с отрицательной доходностью долгое время шли друг за другом. Но вот уже с августа тенденция сломлена. Одно это заставляет уже инвесторов нервничать. Если золото не выигрывает от беспрецедентной суммы облигаций с отрицательной доходностью в 18 триллионов долларов, что же еще может поддержать сейчас цену?

Позиции инвесторов не поддержит цену. Фонды недавно вышли из ETF золота. Но чистая позиция на фьючерсном рынке по-прежнему высока.
Уж слишком много инвесторов все еще ставят на рост золота. Если цена на золото не сможет в ближайшее время снова чудесным образом отрасти, по причине увеличения объема облигаций с отрицательной доходностью, эти чрезмерные покупки в золоте будут сокращаться. Это толкнёт цену сильнее вниз.

А вот в отличие от золота, цена которого с августа падает, цена на медь выросла. Медь — это промышленный металл, который сильно зависит от экономики.

Инвесторы покупают медь, потому что ожидают увеличения спроса со стороны реальной экономики. Отношение меди к золоту увеличивается (медь растет, золото падает). Это можно интерпретировать как сигнал к повышению процентных ставок.

Процентные ставки конечно же не вырастут сразу. Но предполагаю, начинается новый цикл, в котором процентные ставки будут расти в течение многих лет. Инвесторам в золото не нравится рост процентных ставок, из за издержек связанных с ним. С золотом мы получаете выгоду только от роста цен, а не от самих процентных ставок, дивидендов или экономического роста. Чем ниже дивидендная доходность и процентные ставки, тем ниже издержки по золоту.

Низкие процентные ставки текущего цикла уйдут в небытие и тогда золото уж будет не так привлекательно. Вероятно, необходимо ждать следующего кризиса, прежде чем золото сможет снова войти в новый бычий рынок. В последний раз пришлось ждать этого уж слишком много лет.

Вакцинация под угрозой.
 Sat, 05 Dec 2020 22:28:17 +0300
Оказывается бухать нельзя в течении 42 дней.
«Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности — воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему»

Здесь многие успешные трейдеры судя по выкладываемым фото любят заложить за воротник хорошего вискаря. Придется что то выбирать, или-или. Хотя еще наверное есть одно или)
❗Закономерность до встречи с Путиным акции сильно растут, а после сильно падают
 Sun, 06 Dec 2020 00:09:39 +0300

❗Интересная закономерность (паттерн) много лет назад Костин встречался с Путиным и обещал рост капитализации ВТБ, а в итоге акции ВТБ упали.

Год назад перед встречей Миллера с Путиным акции Газпрома выросли до многолетнего максимума Путин сказал что Газпром сильно недооценен и капитализация Газпрома будет расти, а в итоге акции Газпрома упали с 272 до до 160 в марте (мы шортили тогда Газпром и заработали на его падении

Кот Путина
 Sat, 05 Dec 2020 23:28:55 +0300

Кот Путина


Владимир Путин назначил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.

Зачем Путину -рыжий, а рыжему- цели устойчивого развития?
Просветите, кто в теме, буду благодарна.

P.S. надоело держать ирао, хотела было сдать)
Что я сейчас читаю?
 Sat, 05 Dec 2020 22:19:01 +0300
Времени на чтение всегда не хватает. Особенно, если залипать по жизни в телевизор, игры или инстаграм. У меня этого ничего нет особо, но все равно читаю мало. Хотя мое мало кому-то покажется огромным (тому, кто совсем никак не может найти мотивацию для чтения). 

Я читаю параллельно несколько разноплановых книг. Почему? Потому что мне так интереснее. Выбираю под настроение, что продолжить читать..
Кроме того, когда начинаешь читать 5 книг, быстрее заканчиваешь те, которые более толковые. А всякий отстой уходит в долгий ящик.
Что я сейчас читаю?

Итак, коротко:
Глянь на график СБЕРа и спрогнозируй. ВВЕРХ или ВНИЗ
 Sat, 05 Dec 2020 21:30:06 +0300
Привет коллеги.



Гляньте на месячный график СБЕРа и скажите отсюда по Вашему мнению вверх или вниз?




И плюсаните, пожалуйста для вывода на главную
На пенсию когда отпустят
 Sat, 05 Dec 2020 20:29:19 +0300
Вкладывай  в акции/индексы каждый месяц понемногу и сформируешь на старость свой пенсионный фонд.
Ведь рынки всегда растут...
Ради интереса посмотрел на график Nikkei 225: исторический максимум 1989 года неизвестно когда пробьют, и вообще индекс скорее флэтовый.
Так что вряд ли японцы уходили на пенсию в 35 годкоу.
На пенсию когда отпустят




Ученые нашли мутацию коронавируса, которая может противостоять антителам
 Sat, 05 Dec 2020 19:51:28 +0300

Ученые нашли первую мутацию коронавируса, которая может распознавать антитела и противостоять им. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили одну мутацию SARS-CoV-2, которая маскирует его от всех антител, выработанных для борьбы с вирусом. Также были найдены мутации, которые ускользали выборочно от одного из трех антител.

Как отмечает издание, часть из таких изменений широко распространена у инфицированных COVID-19, а мутация, скрывающаяся от всех антител, обнаружена в Нидерландах и Дании.

https://lenta.ru/news/2020/12/05/covid/

Ученые нашли мутацию коронавируса, которая может противостоять антителам





Чем сейчас лучше встать в шорт на среднесрок: RI или MX
 Sat, 05 Dec 2020 19:36:26 +0300
Друзья, приятных выходных!
Люди решавшие другие проблемы последний месяц и пропустившие ралли тоже денежек хотят!) По чем будет меньшая просадка в случае дальнейшего роста и больший потенциал в случае коррекции? Горизонт шорта — недели (по ситуации). Если рано шортить, аргументировано назовите уровни!
Почему тинькофф, а не БКС. Субьективно.
 Sat, 05 Dec 2020 19:00:01 +0300
Все просто у БКС нечитаемые тариффы. 

Тарифф ПРЕМИУМ у тинькофф ( нужно 3 млн на счете )

1) В тинькофф на премиум тарифе коммиссия 0.025% — это все что вам нужно знать.
В БКС на сделках до 1 млн — комиссия 0.05% — в два раза больше + 0,01% за урегулирование сделок
В БКС комиссия в 0.025% начинается от 15 млн — очень прям актуально

2) В БКС непрозразная комиссия на обмен долларов ( 0.034% — коммисия от оборота за день.50р — за заявку менее 50 лотов)
при обмене 10 000 долларов коммисия будет 0.042%, а если сумма меньше то комиссия больше.
https://smart-lab.ru/blog/583762.php
и больше 0.025%  тинькофф

3) В БКС 199 ₽/мес. при наличии операций — Что это за бред?
Вам сразу становится не выгодно менять пару тыщ долларов в месяц, если в этом месяце вы не торговали

4) В БКС вывод валюты 0,0708% + 15 $, в тинькофф долларовый перевод 15$
почему  0,0708%, а не  0,0718% — загадка.

5) Почему я выбрал Тинькофф для участия в ИПО Озон
Тинькофф — комиссия 0.25% аллокация 40% (не знаю как у них получилось получить 40%, мухлеж какой то)
БКС — комиссия 6% аллокация 10-20%

6) У тинькофф маржинальная торговля — бред. Потому что там какая лесенька и проценты конские на небольших суммах.

В итоге просчитать свои раходы по операциям в БКС невозможно. Мне проще на тинькофф.

Пусть начнется война тарифов! В выигрыше окажемся мы!

PS Не претендую на обьективность. БКС запутал свои комиссии до такой степени специально чтоб никто не разобрался.
Попробуйте сами посчитать комиссии по своим сделкам.

PS0 Тинькофф где мой бонус за рекламу?

Почему тинькофф, а не БКС. Субьективно.
Я как делаю 10000% на бирже!
 Sat, 05 Dec 2020 18:06:38 +0300

Вам не надоели эти посты на смарт-лабе? А я от них уже устал!

И не могу стерпеть, чтобы не написать эту темы, т.к. надоели эти 80% одинаковые и банальных тем.

1) Посмотрите мой анализ рынков и бумаг. И тут сидит такой аналитик:

Я как делаю 10000% на бирже!


Что-то там бубнит и ты под него вот так засыпаешь:



2) Рубль и моя купленная акция прошли уровни поддержки, сейчас виден канал и фигура осла:

Я как делаю 10000% на бирже!

Я как делаю 10000% на бирже!


3) На пенсию в 18:

Я спокойно, ежедневно покупаю Сибирский гостинец, Тантал и Мультистему, трачу на это 5 минут своего времени и выйду на пенсию в 18, хотя мне уже под 40. Главное начать и действовать!

4) Открытие заводов в РФ:

Открылся чугунный завод в Мухосранке, 100 рабочих мест.

Открылся завод в Нью-Васюках по производство полиэтиленовых масок от ковид-20

5) Как же без опроса? РТС упадет до 1000 пунктов к 2100 году?

6) ЗОЖ:

Бег, прыжки, танцы...



7) Немного о политике:

На западе выбрали нового президента, нас ожидают новые санкции, но мы к ним готовы, благодаря нашему лидеру, которой всё правильно делает, борется с внешней угрозой...

8) Аналитика экспертов и брокеров:




Может еще какие-то темы не затронул, но так каждый день, одно и тоже, одни и те же посты и темы, льют и льют… Сколько можно, уже сил нет это читать!

Работа Кукла и его помощников
 Sat, 05 Dec 2020 18:02:47 +0300
Одна из важных и наверное самых главных стратегий на рынке — быть вместе с крупными игроками. Кукл, маркетмейкер, фонды — это не так важно как его назвать. Они играют вроде как против толпы.  Ну и раздевают большинство игроков, особенно на маржинальном рынке.
Инвесторов особо не раздеть, если они без плечей в акциях, рано или поздно получать свой + или будет в ноль.
Работу Кукла не так часто можно увидеть «онлайн», а тем более понять что это и есть она.
Куклу много кто помогает.
Один из явных помощников Кукла, это известный канал на букву Р с более чем 130 k подписчиков. Уже давно замечено, что одна из хороших стратегий — играть против их рекомендаций. Так было с сквизами Аэрофлота, ГМК и пр. весной.
Так вот. Совсем недавно вышла новость о том, что структуры, владеющие НЛМК, разместили 2% в рынок по хаям. Уже дважды за этот год. Вот последняя https://tass.ru/ekonomika/10159777
Красиво работают, молодцы.
Но что самое интересное, вышеназванный канал дает рекомендацию о покупке акций НЛМК во время размещения с гигантской ДД 15%. Молодцы. Опять раздали по хаям.
Ждем НЛМК вниз.


--------------------------------------------
Мысли о рынке:  t.me/mathsignal
Серфинг по волнам Сишки, среднесрочный прогноз.
 Sat, 05 Dec 2020 17:59:51 +0300
Думаю, на ближайшие две недели сишка повторит своё поведение первой половины сентября. MACD подсказывает на близкий разворот тренда.
Серфинг по волнам Сишки, среднесрочный прогноз.

Волны Элиотта по Брент так же показывают на начало коррекции.
Серфинг по волнам Сишки, среднесрочный прогноз.

В результате совпадения прогноза во второй половине декабря сишка может оказаться между 77500 и 77000 с гэпом до 77700.

ОПЕК пришел к соглашению - что ждет нефть?
 Sat, 05 Dec 2020 17:49:47 +0300

Весь прошедший месяц нефть гнали вверх на основе уверенности, что ОПЕК снова проявит слабость и автоматически продлит соглашение о квотах еще на квартал. Нефть продолжали гнать вверх даже после того, как стало понятно, что этого не случится, пока она на этом жоре не выросла до максимальных с начала марта ценовых уровней, едва не достигнув $50. Теперь самое время оценить, насколько это оправдано.

Смотрим. Члены ОПЕК договорились повысить добычу на 500 тбд с января плюс каждый месяц обсуждать вопрос о том, чтобы еще повысить добычу на 500 тбд с нового месяца квартала. Таким образом сделка вместо ожидаемого продления ограничения на 1.9 мбд. (под которое, собственно, и гнали нефть вверх) подразумевает потенциальное увеличение добычи на 1.5 мбд. И это при том, что члены ОПЕК+ уже превышали утвержденные квоты добычи более, чем на 2.3 мб. Россия, кстати, была одним из основных нарушителей, помимо Ирака, Нигерии, Казахстана, Анголы и др.

А ведь на рынке, кроме ОПЕК существуют и другие нефтедобывающие страны, которые уже заявили, что выходят из ограничений по добыче. Так Норвегия собирается нарастить добычу на 300 тбд, Бразилия — на 200 тбд. Еще что то добавят от себя Канада и находящаяся на особом положении Ливия. Не следует забывать про Иран и Венесуэлу, вновь поверивших в себя после победы Байдена.
  
Сейчас статистика EIA по запасам нефти показывает, что на рынке наблюдается хрупкий баланс спроса/предложения, который уже склоняется в сторону дефицита, и в ближайшие 3-4 месяца эта склонность будет только усиливаться, поскольку первый квартал изначально является самым слабым по спросу. Что же будет, когда на рынок придут эти новые объемы нефти.
  
И все это будет происходить фоне огромных запасов нефти и нефтепродуктов — около 900 мб — которые уже лежат в хранилищах и с которыми тоже нужно что то делать. И это при том, что уже начали поступать первые неприятные новости от Pfizer и Moderna, что процесс борьбы с коронавирусом не будет таким быстрым и эффективным, как предполагалось ранее.
 
Если брать долгосрочные перспективы у нефти, то они хорошие. Но текущая ситуация весьма плоха, и потому следует в ближайшее время ожидать снижения нефтяных цен. Цели снижения уже были указаны и пока остаются в силе.

 

Плоскость по нефти. Волновая аналитика на 07.12 - 11.12
 Sat, 05 Dec 2020 17:48:46 +0300
Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, Евро, Фунт, Франк, Индекс доллара, Йена, Нефть(WTI) Тайминг: Индекс доллара: 02:07; Евро: 01:22; Франк: 00:39; Фунт: 03:11 Йена: 02:43; Российский рынок: 03:32 Биткоин: 07:02; Нефть: 05:26;

Размышления новичка. Сбер и квантовая физика.
 Sat, 05 Dec 2020 17:20:54 +0300
Почитывал сегодня СЛ. Набрел на топик про обвал Сбера. Написал там пару комментариев. Один был ответом на предположение одного из участников дискуссии о том, что Сбер упадет. В ответ я ему написал, что нет (хотя на самом деле убежден в этом тоже), в шутливой ироничной форме изложив свое видение того как это возможно будет. Описанная мной модель поведения курса Сбера, частично базировалась на моем личном опыте торговли Сбером в этом году (а надо добавить на первом личном опыте). В ответ мне написали, что я описал события 2017 года, хотя они мне не известны.
Сразу оговорюсь, я не верю в Кукла, но использую этот термин, объясню позже почему.
Первая «параноидная» мысль была о том, что некто (Злобный Кукл) уже который год, ежегодно, обирает людей по одной и той же схеме. И если я прав, и это так, то нужно дико вставать в лонг по Сберу, совершенно спокойно до объявления дивидендов. И конечно я захотел поделиться этой мыслью. Но потом меня посетила вторая «параноидная» и не менее дурацкая мысль (даже не мысль, а так..), что если об этом написать, поделиться этой мыслью, то условный «Кукл», перестанет разыгрывать эту схему и я на ней уже не выйграю.
В психологии манипуляции есть такое правило, что знание субъекта манипуляции о факте манипулирования им, значительно ухудшает манипуляцию и вызывает полярную реакцию. То есть когда человек понимает, что им манипулируют, он перестает себя вести так, как выгодно манипулятору, и может себя вести строго наоборот.
Но в нашем случае, у меня возникло предположение, что не манипулируемый меняет свое поведение, а в первую очередь манипулянт, как только понимает, что его манипуляция раскрыта, кардинально меняет свое поведение.
Так как в торговле есть только ДВА режима: покупай и продавай, то выбор альтернатив тут небольшой.
Ну для примера ситуация, предположим: Условный Злобный Кукл манипулирует рынком так, чтобы ты купил акцию по 100 и ждал, когда она станет 250. Акция поднялась до 200, Кукл продает и акция падает до 50. Но вдруг ты, не важно каким образом, заранее узнал о манипуляции, и до того как цена достигла 200, на 199, продаешь акции и становишься в шорт (полярная реакция на знании о манипуляции). Каковы действия Кукла? У него может быть только одна возможная реакция — становится в лонг, и пампить акцию до 350 (полярная реакция на раскрытие манипуляции).
Вы спросите: А при чем тут квантовая физика?
В квантовой физике есть такое понятие как Квантовая запутанность. Есть запутанные между собой частицы. Они, например, могут быть одинаковой массы, вида, но иметь разные спины или заряды. Заряда как известно ДВА. При этом заряд первого всегда ПРОТИВОПОЛОЖЕН заряжу второго, и они находятся в состоянии суперпозиции. То есть каждый из них и плюс и минус одновременно. Узнать какой именно, можно только в момент «фиксации» частицы. Узнав заряд одной, мы моментально узнаем, что вторая ей противоположна. На этом свойстве основаны квантовые компьютеры. Если специальным образом по особому алгоритму запутать между собой квантовые частицы, то вычисления можно делать мгновенно, зафиксировав только одну из них.
Теперь меня спросят: Причем тут Сбер?
Первое заключается в том, что так называемый Кукл, это все остальные игроки рынка, которые в сознании трейдера представлены одной конкретной персоной, и по сути таковой и являются. Именно против их общих действий играет трейдер, чтобы выиграть.
Они: трейдер и Кукл, являются запутанными между собой квантовыми частицами. И фишка в том, что сам Трейдер (условно #1), является частью Кукла, для другого Трейдера (условно #2), который тоже играет против него (Кукла) и тоже хочет выиграть. Получается, что все Трейдеры (и Трейдер #N и Трейдер #(N+1)), все являются одной запутанной квантовой системой, при этом играют против остальных. Именно квантовой системой.
Вы скажете: Что за фантасмагория. Ну да, понятно, что действия одних связаны с действиями других. При чем здесь квантовая физика.
Я объясню на примере. В макромире не связанных квантовыми запутанностями объектов все по большей части детерминировано. Предположим Иванову гадалка нагадала, что в четверг 10 числа на улице Бобруйской на Иванова упадет кирпич, который уронит, строитель Сидоров, который это сделает, потому что узнал, что его жена изменяет ему с Ивановым.
Казалось бы у Иванова есть простое решение: идти по улице Пролетарской, а Бобруйскую обходить подальше. (Ну или как вариант не спать с женой Иванова). И если он это сделает, то останется жив, потому что цепочка взаимосвязанных событий не сложится.
Но не в квантовом мире. В квантовом мире запутанных частиц, как только Иванов принял решение или хотя бы подумал о том, чтобы сменить маршрут, в это же мгновение, решение поменяет Сидоров, и какое бы решение не принял Иванов, Сидоров примет другое, но цель при этом не изменится и будет достигнута.
Теперь понятно?
Каждый раз, даже тогда когда вы просто подумаете о том, чтобы зашортить Сбер (полагая, что куча лохов скупает бумагу на хаях), у тысячи других в этот же момент времени возникает мысль о том, что нужно лонговать Сбер (полагая, что куча лохов сейчас зашортят бумагу). И как только вы по каким то причинам поменяете свое решение, тысячи других в этот же момент сделают тоже самое. И какое бы решение вы не приняли, оно мгновенно изменяет решения тысяч других игроков, с непредсказуемым для вас результатом.
Выиграет все равно 5%, остальные 95% как всегда проиграют.
5 ЛЕТ НА СМАРТЛАБЕ, 10 В ТРЕЙДАХ, ВЫВОДЫ.
 Sat, 05 Dec 2020 15:59:42 +0300
5 ЛЕТ НА СМАРТЛАБЕ, 10 В ТРЕЙДАХ, ВЫВОДЫ.

Итак, температура, горячий чай и расслабон, мир послан в отпуск и только кошка на соседнем кресле, а я в интернети).
Допустим я в трендинге 10 лет и зашел на смартлаб спустя 5 лет со старта и после недолгого перерыва, что бы я набросал.

Потроллить, да но уже перерос (почти..), не ну серьезно, негатив вреден как бы для здоровья. Наверное выводы было бы правильно описать по пунктам. Поехали.

1- Деньги любят тишину. Во все времена правильные вещи — табу. Хорошая вакансия это та которой не существует. Хорошее блюдо (которого нет) но только для тебя от хорошего знакомого повара оно будет. Правильная книжка это литература на английском никому не известная и сложная для чтения которую фиг достанешь и употребишь «не напрягая мозг». Правильная стратегия это та о которой нигде не написано. Большие деньги — это деньги которые никто не видит и про них никто не знает. И так продолжать можно до бесконечности, достаточно лишь включить логику. Деньги там где тишина. Ты в тишине — значит все хорошо.

2- Деньги к деньгам, а бедные становятся беднее. С деньгами можно зарабатывать деньги щелкая пальцем и делая простые действия, без денег нужно стать богом что бы хоть что то получить. Деньгам плевать на метод, они выбирают достойных, не достойный не получит ничего с любым методом. Так или иначе ты должен пройти положенные тебе круги ада и вложить все свои силы что бы быть достойным шагнуть на «следующую ступеньку». Богатые получают по 2-3 образования, невежды так и прозябают в невежестве. Проигравшие вновь рискуют проиграть остатки, а те кому история итак дала козыри наверняка выйдут из игры как минимум в без убытке, а то и профите). Богатые троллят бедных заставляя тех держать свою планку и бедняк соревнуясь с большими деньгами проиграет всегда играя по правилам богача. Деньги в зависимости от количества и меняют правила игры, сомнительно учиться правилам у миллиардера. Не стоит жаловаться на судьбу, тебя могло бы закинуть еще в большую жопу. Хватит на кого то смотреть, спроси себя, что ты будешь делать, напиши план, задай сроки и вперед. По другому никак, извини.

2- Опционный грааль есть и он прекрасно торгуется. Он ПРОСТ и вполне уместиться в 3 строчки на розовой бумажке для заметок, но подарив эту бумажку мимо проходящему тот не заработает. Таковы законы вселенной и твое отношение в этому пункту ничего не изменит. Так и должно быть в природе. По этому как то можешь делать деньги — делай, любое отклонение автоматически прекращает поток наличности в твои карманы, проверено веками.

3- Мы ленивые. Самые доходные бизнесы и большие капиталы делаются на человеческой лени. Низшие особи в массе пассивны и слабы, они не любят выходить из «зоны комфорта», потому сами ищут капканы «чтобы много, быстро, легко и с понтом», в результате убивают себя. Бесцельные аутичные люди РАБЫ по своей натуре, сильные же особи подобно белке всегда в действии). Действия так много, что без делегирований и поручений не обойтись, но его действия все равно много. В 21 веке интернета массы еще более отупели и еще более склонны верить в обещания и понты, ну как на этом не заработать?).

4- Все обучение трейдингу — салат из слов не более, (см. 1 пункт) + думать что тебя окружают простаки НАИВНО. Финансовый рынок — это сосредоточение умнейших людей которые расставляют бесконечные уловки для простаков. Дилетанты выскочки да, малолетки со скуки торчащие в медиа ресурсах да, клинически больные, верующие в чудеса, все они отдадут деньги… «Учителя» же все взвесили и убедились, что сама по себе эта «чушь» принесет меньше чем обучение этой чушью, именно после они и одевают пиджак, снимают штаны и залезают на стол, что бы привлекать массы и выступать «загонщиками». Обучение и есть продажа. Нет им не стыдно за спущенные штаны), чтоб продать пустоту и не на такое пойдешь, думаю продажники меня поймут). Первое, что ты сделаешь узнав как получать золото из древесных опилок это «спрячешься» и будешь делать бабки, ты точно не пойдёшь кого то этому обучать. Дорогие подарки да, пожертвования да, НЕЛЕПЫЕ покупки о да, но давать истинные знания посторонним последнее дело. Аминь.

5- Какова твоя цель в интернете? Если в интернете тебе что-то обещают бесплатно то товар это ты. Почти вся информация в интернете либо продает товары, либо является рекламой товаров, либо зарабатывает на тебе как на товаре. Ты либо находишься в режиме «я зарабатываю» либо «зарабатывают на тебе», третьего варианта нет! Если ты не знаешь кого играют за этим столом — то точно играют тебя, не сомневайся. Тут либо ты «подсаживаешь» на себя, либо подсаживают тебя, и жить тебе чужой жизнью, в депрессии и нищете.. Тут именно план и действие излечивает от страха. Ты либо действуешь целенаправленно для своего блага, либо приносишь другим профит отдавая свое время, а время деньги. Ты поймешь это позже, все это понимают, вопрос лишь будет ли потом у тебя шанс...

6- Пора уже признаться самому себе, контент  — это не информация и тем более не правда. Контент это особая форма манипуляции. Большинство контента делают сами же организаторы. Это есть раскрутка, без нее никуда + (см. 3 пункт). Шум, туман и беспросветная темнота является аналогом контенту. Продавцы продают товар выдергивая положительное и не сообщают отрицательное. Отзывы фейк продавцов ими же написаны и они же зачищают правду, банят тех кто прозрел. Комменты фейк пишутся всегда «заинтересованными лицами» либо «плотва от скуки вставляет свое ненужное мнение». Хейтеры нищеброды и тролли тонут в чужой жизни которую им вещает элита, опуская негативных потребителей «в низ». Мажоры рассказывают о том ферарри как необходимость и все что хуже это нищета, нищета же поет сагу о крутизне лада соляриса и ненавидит слепой завистью тех кто выше. Собственники хвалят свою собственность тупо потому что это их собственность, производители свой товар. Шизоидны перебирают крохи и все равно остаются ни с чем. И все это строится на хайповой истерике которая приводит тебя в состояние необходимое манипуляторам.
Да возможно со скуки гений зайдет в интернетик и напишет грааль, но к тому времени ты уже попробуешь кучу чужого хлама и потеряешь все свои деньги. Да конечно ты особенный и % вероятности тебя не касаются, да… Добро пожаловать в клуб лудоманов.

7- Дофаминовая наркомания бич 21 века. Представляешь оказывается можно торчать на ярких картинках, няшных видосиках, кликбейте, глупых эмоциональных сюжетиках и веселой музычке получая схожее с наркотическом удовольствие. Ты думал что все это просто так — ты ошибался. Любая моль в масс медиа вызывая твою бурную эмоциональную реакцию запускает этот механизм. Там все и привычки и ломка один в один = с наркотической. Гугл и Амазон проводившие исследования в этой теме не раскрывают инфы, догадайся почему....

8- Деньги это на 33% это круг общения, на 33% ИДЕАЛЬНОЕ знание предмета, на 33% это удача. В этой теореме от тебя требуется стать МЕГА профи своего дела и только тогда ты получишь шанс. И чем сложнее обучение и понимание предмета тем больше шанс. 10 000+ часов потраченные в правильном направлении на изучение и практику предмета это необходимость, про другому никак. Неудачнику к сожалению не помочь и лучше держаться от таких по дальше. Круг общения — это волшебная палочка с которой «можно все», если ты имеешь «мозги». Не общайся с дураками. Лучше с теми кто выше, пусть и придется терпеть. Тупое копирование на живом примере либо работает, либо даст бесценные практические знания, в любом случае что то + да будет. Практика это потрясающе, а за чужой счет это вообще норм). Ты – продукт своего окружения, окружение же ключ к созданию твоего продукта.

9- Есть правила в массовом доступе которые работают. Но эти правила в массах потому, что знания самих правил не достаточно. Вред плеча, кредитного процента, неправильных расчетов, итд все это начинаешь понимать не когда прочитаешь об этом книгу или семинар с гурой, а когда получаешь ключ к этому знанию на практике. Ключ кстати передать либо не возможно, либо очень сложно, да своим детям передаются ключи, но там надо еще помучиться). Поэтому не парься глубокими истинами, завтра ты забудешь нюансы, теория устареет или не сработает в твоей стране, на практике окажется ложью или не подойдет именно тебе. Только прагматичность и мелкие шаги + постоянная сверка принесут деньги. Считай все и ищи кому это выгодно, можно построить бизнес на взаимовыгоде. Построить бизнес когда оппонент прямо заинтересован тебя кинуть (беттинг, fx дилеры, онлайн лохотроны, пирамиды, бинарики итд..) не возможно. Даже сами брокеры грешны, война с ними дело хитрое. Нет там просто удачливых, долго тупо там не фортит, хватит уже прикидываться маленьким, включайся.

10- Еще раз про время, бедняки работают над временем от случая к случаю. Бедняк не видит дальше своего носа. Жизнь бедняка бесцельна и подвержена припадкам метаниям от удовольствия к депрессии. Причина и в нем и в самой бедности и много еще чего. Бедняки живут надеждами и наугад. Беднякам лишь клад дается, а так надеяться на просто клад глупо сам понимаешь… Действуй наверняка, создай этот положительный механизм вероятности и времени воедино и твори магию. Твое время это деньги, сколько уже потрачено? Там все рентабельно? Монетизируйся! В идеале делай только то, что улучшает и обогащает твою жизнь и работу. А если еще проще — делай деньги!

Put/call and VIX
 Sat, 05 Dec 2020 15:29:55 +0300

Put/call and VIX




SPX. Пут/колл уже долго пилится ниже 0.7. Это говорит о том, что больше покупают коллы чем путы. Но кто-то же эти коллы продает)). По моему это было в августе, нам объясняли рост рынка тем, что куча физиков/робингудевцев накупили коллы, и хеджерам (продавцам коллов) пришлось покупать акции чтобы прикрыть эти коллы. Никто не знает текущие действия хеджеров, но если они также покупают акции, то рынок будет расти. Правда через какое-то время придется их продавать)). Как понять, в какой точке мы находимся? Если посмотреть более локально, то желтая область (показывает сколько по времени мы ниже 0.7) уже достаточно большая.

Put/call and VIX




Теперь давайте подумаем, если мы продали коллы, и вовремя купили акции, которые нам в моменте дают прибыль, что мы будем делать дальше? Наверное, логично зафиксировать прибыль по акциям, и при возможном снижении рынка, получить прибыль и по опционам. Или сделать более безопасно, также откупить коллы. Но если мы сразу купим большой пакет опционов, то поднимем ценник на них. Значит начнет расти VIX (индекс волатильности, оранжевым). Пока нет даже намека на его рост.

Put/call and VIX



Мой телеграмм t.me/deertrades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579