UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Wed, 02 Dec 2020 19:05:02 +0300
На 18:39 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 317 264.99 +1.6%
2 Новый Колизей 82    
3 РГС СК ао 51 0.2186 +39.95%
4 ДЭНИ КОЛЛ 39    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 РГС СК ао 0.2186 +39.95% 64.15
2 ГМКНорНик 22952 +4.77% 12 091.14
3 ММК 45.36 +4.04% 2 736.18
4 НЛМК ао 202.9 +3.34% 1 795.38
5 Татнфт 3ао 509.5 +3.16% 3 006.05

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ДетскийМир 136.5 -3.4% 1 664.33
2 МРСК Центр 0.37 -2.63% 22.53
3 ОР ао 32.25 -2.42% 18.65
4 Система ао 29.775 -1.85% 2 015.73
5 Yandex clA 5217.6 -1.75% 3 631.20

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Куйбазот-п 150.2 +0.13% 5.88 +39068%
2 Варьеган-п 365 +7.35% 10.40 +7387%
3 Варьеган 720 +15.38% 13.03 +5700%
4 Электрцинк 166 +9.21% 3.80 +3692%
5 Слав-ЯНОСп 13.92 +1.46% 0.54 +2728%

Котировки акций онлайн
Транснефть анализ отчета МСФО за 9 месяцев
 Wed, 02 Dec 2020 17:41:25 +0300

В целом отчет вышел в рамках ожиданий, транспортники с фиксированными тарифами не так сильно пострадали от снижения цен на нефть. 

Операционные показатели публиковал ранее – дублирую:

 

Транснефть анализ отчета МСФО за 9 месяцев


 Посмотрим на финансовые показатели компании в разрезе кварталов:

 

Транснефть анализ отчета МСФО за 9 месяцев


Выручка на уровне 2Q, прибыль в норме (не было списаний).

 

Транснефть анализ отчета МСФО за 9 месяцев

EBITDA вернулась на уровень 18 года.

 

Транснефть анализ отчета МСФО за 9 месяцев

Долг снижается, учитывая текущие процентные ставки, из денежного потока компании он кушает немного. Мультипликатор ND/EBITDA TTM достиг знакового числа – единицу.
Транснефть анализ отчета МСФО за 9 месяцев


Что там у нас с Free Cash Flow? Да все в порядке, вышло 37 млрд рублей за 3 квартал, капекс срезали, есть чем платить дивиденды за 2020 год в размере 50% от ЧП по МСФО (в районе 10к на лист).

Главные новости, которые пришли в 3 квартале:

 

Транснефть анализ отчета МСФО за 9 месяцев

Вывод. Транснефть – надежная история с стабильными дивидендами и денежным потоком. Бенефециар развала ОПЕК при нефти в 40$. Если вернут объемы прокачки – дружно полетим штурмовать 180-200к за акцию. Взял  немного взамен облигаций в районе 135 тысяч в середине ноября.

Спасибо за внимание.

 

 

 

Торговля от уровней
 Wed, 02 Dec 2020 18:36:27 +0300
Годный контент подъехал!

На нашем канале «Деньги не спят» выложили первую часть обучающей серии роликов Василия Олейника, в которой он поделится своим 15-летним опытом торговли на бирже.

В этом выпуске:

— Кто двигает цену на рынке

— Какие бывают уровни

— И как их использовать для совершения сделок при инвестиционном подходе

Смотрите новое видео, не забудьте инвестировать в него свой лайе, если было полезно, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски.

Торговля от уровней



Нефть. Стата. Данные.
 Wed, 02 Dec 2020 18:39:34 +0300

Цены на нефть восстановились в одночасье, так как надежда на завтрашнее соглашение ОПЕК+.

API

Crude +4.146mm (-1.7mm exp)

Cushing -132k

Gasoline +3.402mm (+2mm exp)

Distillates +334k (+100k exp)

DOE

Crude -679k (-1.7mm exp)

Cushing -317k

Gasoline +3.491mm (+2mm exp) — biggest build since April 2020

Distillates +3.238mm (+100k exp) — biggest build since Sept 2020

Нефть. Стата. Данные.

Нефть. Стата. Данные.




Простая система на основе индикатора MACD для корзины акций. Ноябрь.
 Wed, 02 Dec 2020 17:59:50 +0300

Статья предназначена для тех, кто ищет (разрабатывает) свою торговую систему, думаю, что мой опыт будет полезен.

 Делюсь результатами торговли акциями по очень простой системе на основе индикатора MACD, начиная с апреля 2020 г.

Вот основные правила торговой системы:

Торгую только российские акции, преимущественно дивидендные. Сейчас «на листе» 50 шт. по несколько субъективному признаку – насколько они техничны на истории. Также, я исключил слишком дорогие акции для равномерного распределения риска на эмитент.

Таймфрейм – недельный.

Индикатор MACD — со стандартными настройками. Оптимизация сознательно не проводится.

Открытие и закрытие позиций – только в понедельник по сигналу индикатора на закрытой свече.

Открытие позиции – при появлении зеленого столбца гистограммы.

Закрытие позиции – при появлении красного столбца гистограммы.

Чем больше эмитентов в портфеле — тем лучше. Желательно чтобы их доли были в равных долях.

Позиции – только buy, без плеч.

Новости, аналитика, отсечки дивидендов не учитываются, за исключением явных банкротств и чрезвычайных событий.

Дивиденды рассматриваются как приятный бонус, компенсация комиссий и т.п.

Запасной вариант при обвале всех акций – временный переход в короткие облигации (ОФЗ).

Вот результаты за прошедшие 8 месяцев:

 Месяц:

04

05

06

07

08

09

10

11

Пополнение, руб.

0

6000

0

2000

0

0

0

5200

Среднемесячная доходность % с учетом пополнений

0,6%

0,9%

1,2%

6,7%

2,3%

4,4%

-1,7

6,8

Количество эмитентов акций на конец месяца

10

18

23

25

25

21

19

29

Количество облигаций на конец месяца

1

0

0

0

0

0

6

0

Таким образом, достаточная простая система может приносить прибыль, не требуя больших затрат времени и внимания. Система позволяет в любой момент выйти из рынка практически без потерь средств.

Приветствуются только конструктивные комментарии,

Успехов в торговле!
Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов
 Wed, 02 Dec 2020 17:57:50 +0300
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26235 в объеме остатка, доступного для размещения в данном выпуске и ОФЗ-ПД серии 26234 в объеме 30 млрд. рублей.

ОФЗ 26235 с погашением 12 марта 2031 года, купон 5,9% годовых
ОФЗ 26234 с погашением 16 июля 2025 года, купон 4,5% годовых

Итоги:

ОФЗ 26235
Спрос составил 14,143 млрд рублей по номиналу.  Итоговая доходность 6,04%.  Разместили 8,987 млрд рублей по номиналу. 

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26235 с погашением 12 марта 2031 года составила 99,6277% от номинала, что соответствует доходности 6,04% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 8,987 млрд. рублей по номиналу при спросе 14,143 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 9,025 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 99,5% от номинала, что соответствует доходности 6,05% годовых.




ОФЗ 26234
Спрос составил 20,532 млрд рублей по номиналу.  Итоговая доходность 5,25%. Разместили 9,464 млрд рублей по номиналу (32%).

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26234 с погашением 16 июля 2025 года составила 97,2281% от номинала, что соответствует доходности 5,25% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 9,464 млрд. рублей по номиналу при спросе 20,532 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 9,414 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 97,2% от номинала, что соответствует доходности 5,25% годовых.

 

Объем размещения

Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов




График доходности по цене отсечения ОФЗ-ПД

Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов



Премия при размещении

Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов

СЦ Т-1 — средневзвешенная цена предыдущего аукциону дня



На сайте ЦБ появились данные о доле нерезов за октябрь.


Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов





Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов






Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов



Бразильская биржевая лихорадка!
 Wed, 02 Dec 2020 17:50:47 +0300
WSJ рассказывает о биржевой лихорадке у граждан Бразилии. Все очень похоже на Китай образца 2015 г. и Россию сегодня. Во время пандемии многие бразильцы устремились туда, куда они обычно не ходят: на фондовый рынок. Когда Центральный банк Бразилии снизил процентные ставки до исторического минимума в 2% на фоне Covid-19, это вызвало особенно большой сдвиг в поведении бразильцев, которые впервые стали сокращать свои вложения с инструменты фиксированным доходом в пользу акций.
Бразильская биржевая лихорадка!

Эту тенденцию поддерживают звезды социальных сетей, которые стимулировали рынок, давая молодым бразильцам уверенность в том, что они могут попытать счастья с акциями.

Вот пример бразильского Дейва Портного. Тиаго Нигро, 30 лет, известный в социальных сетях, как Рич Кузен, является партнером брокерской компании XP Inc. в Сан-Паулу. У него на YouTubeчетыре миллиона подписчиков, которые освещают такие темы, как дешевизна акций или нет (https://www.youtube.com/.../UCDWo0cdYDj3dHZoOc2i5gqQ/videos). В футболке, сидя перед ноутбуком, он знакомит зрителей с финансовыми сценариями, выполняя вычисления в таблицах. В одной 21-дневной серии видеороликов десятки тысяч просыпались в 5 утра для своего рода учебного курса по инвестированию.

Существует также риск мошенничества и дезинформации, когда в основном начинающие инвесторы, брокерские компании и банки бомбардируют людей рекламой и контентом в социальных сетях.

Количество более молодых брокерских фирм растет, что делает инвестирование более доступным благодаря технологическим инновациям, таким как использование торговых онлайн-платформ. Многие из новых инвесторов молоды. По данным B3, почти половина инвесторов на фондовой бирже в этом году — это люди в возрасте от 25 до 39 лет, по сравнению с 28% в 2017 году.

Марсело Флора, глава онлайн-платформы инвестиционного банка BTG Pactual из Сан-Паулу, сравнил сегодняшнюю Бразилию с США в 1980-х и 1990-х годах, когда такие фирмы, как Charles Schwab и Fidelity, популяризировали инвестирование.

Последняя мысль мне кажется особенно примечательной. Я и сам часто обращаюсь к сравнению происходящего в России с вызовом притока массового инвестора, с котором Schwab, Fidelity и некоторые другие компании успешно справились в США в 1980-90-х гг. Думаю, не существует гарантий того, что аналогичные структуры в Бразилии или в России сумеют справиться с той же задачей так же успешно. И еще важно то, что в Бразилии понимают, что примером для подражания являются именно Schwab и Fidelity, а не тот же легкомысленный Robinhood.
© текст Александр Абрамов






P.S.
На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.
(некоторые смартлабововцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)

Если рубль обвалится, то изза этого графика
 Wed, 02 Dec 2020 17:18:24 +0300
Если рубль обвалится, то изза этого графика



Центральный банк выдает другим банкам деньги под 4,25% годовых… а инфляция уже 4,4% годовых.

Разница между номинальной процентной ставкой (ключевой ставкой ЦБ) и уровнем инфляции называется реальной процентной ставкой. У нас она уже минус 0,15%

Отрицательная реальная ставка (negative real interest rate) – это реальная ставка в ситуации, когда темпы роста инфляции превосходят уровень номинальной ставки. Самым значительным негативным эффектом от отрицательной реальной ставки является то, что низкорискованные активы, такие как облигации и депозитные сертификаты, а также стандартные банковские счета, совсем не приносят прибыли инвестору.

//те покупая низкорискованные активы — вы получаете огромный риск обесценивания капитала. Естественно в такой ситуации размные люид будут избавляться от убыточных активов ( облигации и депоиты) и прекладываться в активы защищенные от обесценивания инфляцией: в первую очередь это валюта ( доллары и евро)

На скольких мониторах торгуете?
 Wed, 02 Dec 2020 17:15:16 +0300
Обустраиваю рабочее место. Думаю сделать четыре. Два совсем не хватает.
Динамика денежной массы М2 РФ: обработал данные с сайта ЦБ
 Wed, 02 Dec 2020 16:20:42 +0300
ЦБ РФ опубликовал данные на 01 11 2020 (выходят с задержкой, поэтом на 01 11 2020).
В октябре денежная масса М2 в руб. минимально уменьшилась.
Обработал, сделал для ВАС слайд:
Динамика денежной массы М2 РФ: обработал данные с сайта ЦБ

Таким образом, денежная масса М2 растут около 10% годовых (темп примерно как в 2018, 2019 годах).
Золото — валютные резервы РФ стабильно около $580 млрд.

Для сравнения, цифры от ФРС:
Динамика денежной массы М2 РФ: обработал данные с сайта ЦБ



Мнение о фондовых, валютных, товарных, долговых рынках коротко рассказал на youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=FOieBu60Kbs

На каналах деньги не зарабатываю, ничего не продаю, просто хобби. 
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading                                                                       
(чат с 325 реальными трейдерами    tx.me/c/1280112138/10626 ) 

t.me/s/OlegTrading

Желаю ВАМ Успеха.

С уважением,
Олег.

Текущая конъюнктура с MAGN (ММК)
 Wed, 02 Dec 2020 14:52:24 +0300
Прикупил MAGN (ММК). Увеличил уже имеющуюся позицию.

ММК однозначно самый слабый из троицы металлургов, бизнес ощутимо лучше у CHMF (Северсталь) и NLMK (НЛМК). Однако, основания прикупить имеются:

1) У ММК нулевой долг, в отличие от старших собратьев, у которых параметр debt/ebitda уверенно двигается к 1, что позволяет по их дивидендным политикам снизить выплаты дивидендов до половины от текущих — а это существенные риски для цены на их акции. У ММК такой проблемы нет.

2) Потребности в стали локально растут. На этом факте замечательно выросли НЛМК и Северсталь, ММК отстаёт от их динамики.

3) ММК планирует выплатить жирные дивиденды в январе 2021 (к текущей цене выплата около 5.5%) и аналитики пророчат высокие дальнейшие выплаты на 2021 год. Совокупная доходность около 13% — очень много, ценник на акции уедет ещё выше. Сейчас взял по «хаям», ожидая, что ценник будет ещё выше.

4) В ММК ушла напрягающая история с вылетом из индекса MSCI, забавно то, что уже сейчас можно подбирать на идее о том, что ММК снова туда включат — т.к. причина исключения (снижение капитализации) сходит на нет.

Посчитал это неплохими условиями на вход и соответственно увеличил позицию.

Дисклеймер — всегда думаем своей головой, т.к. купив такую позицию — вам с ней жить и пересиживать проблемы/просадки. Просадки значительно легче переносить, если сами уверены и знаете зачем вам этот тикер, и что вы от него ожидаете. Посты с идеями и аналитикой любого производства такую уверенность не рождают. Никакие идеи любых инвесторов/блоггеров не должны восприниматься как сигнал к действию.

Телеграмм канал — (ничего не продаю/не обучаю и т.п.)
ИНДЕКС МБ СЕГОДНЯ
 Wed, 02 Dec 2020 09:48:04 +0300
Вчера индекс МБ закрыл день белой свечой. Ниже 3150.
Индекс открылся в расчетной точке у 3120. Смог удержать уровень и направился к цели спек лонгов от 3090 — 3137 и 3150.
Спек лонги усиливал — на целях сдал.
Сбер подходит к цели лонга от 244,4 — 262.

Сегодня жду опен к 3140-37 отбой от которых лонгую к 3150 и 3166 спек.

Среднесрочные цели от 2850 и 2666 — 3220 и 3360 все ближе

Удачи

vk.com/id448095944
Эрик Найман
 Wed, 02 Dec 2020 00:54:38 +0300
На днях Финам провёл закрытый вебинар этого легендарного человека.

Как пишет google, он 1969 года рождения, живет и работает, как я понял, сегодня в Украине. Доктор экономических наук, всю жизнь посвятивший себя фондовому рынку.

Конечно Украина, это не Америка и не Лондон. Но практика этого человека, не писание статеек forbes.  А степень доктора экономических наук,  не встречи со зрителем. Малая энциклопедия трейдера -  книга, по которой мы учились  лет 20 тому назад. И этот человек,   до сих пор практикующий трейдер, что конечно же стоит дорого.

Мне интересно было его слушать,  для меня он легенда.

Из того что он сказал и мне запомнилось.

1. Нахождение в рынке многократно повышает риски. Эрик рассказал, что считал эту модель и она убедительно показывает  достоверность.Первый раз я услышал эту мысль в начале 2000 — х на посиделках двух американских брокеров, которые проводил Глобэкс банк. И тогда тезис одного из них, также звучал — чем меньше в рынке, тем лучше.Если продолжить эту мысль, получается,  как ни парадоксально, что риски спекулянта, меньше рисков инвестора.

2. Найман утверждает, что до сих пор обсчитывает сделки, используя для этого горизонтальные объемы, как зоны " притяжения " и соотношение доходы к потерям, считая коэффициент — 2...3 оптимальным.

3. " Вечная " корзина диверсификации — акции и облигации ( имеющие  эффективную отрицательную корреляцию) по Найману  сегодня, это — акции и наличные, по причине крайне низкой доходности облигаций.

Отсюда очевидно следует вывод, что если вы считаете фондовый рынок сегодня перекупленным,  то кэш, ваша единственная стратегия. Мне  приятно было это слышать.

Как я понял, Эрик работается с Interactive brokers, и он разбирал свой фундаментальной портфель.  Мне эта часть встречи была неинтересной. Я не работаю со стоками и долгосрочным инвестиционным портфелем. Я чистый спекулянт.

Насколько можно судить по телевизионной картинке, ОН хорошо выглядит, и пожелаем ему здоровья и успехов...

https://cerenchome.wpcomstaging.com/           
Веселые картинки. Начинается новый день....(с)
 Wed, 02 Dec 2020 09:01:49 +0300
                                    Вся наша жизнь игра,
                                    а люди в ней актеры...©


Всем трям и привет! С новым днем и добрым утром!
Сегодня среда и, как обычно… а фик его знает — просто середина недели) 
И тема топика будет философская. Идею подсказал постоянный читатель и писатель комментов stinky )). Вот чот его вчера к вечеру на движах торкнуло))) да и под В. Цоя)

Муравейник живёт
Кто-то лапку сломал — не в счёт
А до свадьбы заживёт
А помрёт — так помрёт...

=================
=================
Наше будущее — туман
В нашем прошлом — то ад, то рай
Наши деньги не лезут в карман
Вот и утро — вставай!
............................


И куда летим, на самом деле? :))
А если от всего отключиться и посмотреть со стороны? Нет, даже не так — с высоты??? На себя? На окружающий нас мир? 
Даже на ту же биржу. :)
Мы же как муравьи, суетимся, успеть до темноты. :) А на самом деле, в суете, главного иногда и не замечаем....(

Это было небольшое лирическое отступление, а теперь к баранам, тьфу, к графикам. :)
А то вдруг не успеем.)

С высоты Н4-D1 всё то же, и всё так же.
золото (gold) дало коррекцию на возврат к предыдущему уровню, «закрыв» его. Я канешн прозевала его, осталась с одним ордером, но сейчас начну «набираться» по мере поступления сигналов.
картинка:
Веселые картинки. Начинается новый день....(с)



мажоры пилит. Но я верю в укрепление бакса на конец года (хоть чучуть)))
от верхов продала опять фунта :)

Берегите себя и свои депозиты!!!

Всем удачи и профитов! 
Всех лю, всем чмоки! Ваша Gella!

И вместо картинки ЦОЙ! :)










Календарь событий на сегодня
 Wed, 02 Dec 2020 09:00:00 +0300

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
 00:30 США: запасы нефти API  
 03:00 Австралия: выступление главы РБА Филипа Лоу  
 11:00 Еврозона: заседание ЕЦБ  
 16:15 США: число занятых вне с/х от ADP  
 17:00 США: выступление члена FOMC Кворлза  
 18:00 США: выступление Дж. Пауэлла  
 18:30 США: запасы нефти EIA  
 21:00 США: выступление члена FOMC Уильямса  
 22:00 США: экономический обзор ФРС «Beige book»  

По российским акциям сегодня у нас следующие события:
  АФК Система: фин рез МСФО 3 кв  
  Московская биржа: объем торгов за ноябрь  
  Детский Мир: Старт подачи заявок на заключение договоров купли-продажи  

По облигациям сегодня у нас следующие события:
  ГлДорога 6 выплата купона 54.65 руб.  
  ГлДорога 6 дата оферты  
  RU000A0JV1D5: БинбанкБ05 погашение обл.  
  ТойотаБ1P1 погашение обл.  
  Книга заявок ПАО «Совкомбанк», БО-П03 (не менее 5 млрд)  
  Книга заявок Челябинская область, 35001 (7 млрд)  

Экономический календарь
Календарь по акциям ММВБ
Календарь по облигациям

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Wed, 02 Dec 2020 08:53:26 +0300

Рубль оперся о нефть. Сырьевой рынок помог валютному

Стоимость российской нефти Urals 1 декабря обновила девятимесячный максимум, превысив $48 за баррель. Уверенный подъем цен наблюдается уже больше месяца, в целом они выросли на 28%. На сырьевой рынок позитивно влияют планы по началу вакцинации от коронавируса и надежды на дальнейший рост спроса на сырье, в том числе в Азии. При этом рубль оказался в числе выигравших: биржевой курс доллара на российском рынке снизился почти на 80 коп., до 75,6 руб./$.

https://www.kommersant.ru/doc/4594682

 

«Роснефть» выкупает таймырское месторождение у Эдуарда Худайнатова

«Роснефть» может осуществить крупнейшую за последние годы сделку на российском нефтяном рынке, выкупив Пайяхское месторождение у «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. Платой, по неофициальной информации, могут стать как денежные средства, так и ряд активов. Сделка может позволить господину Худайнатову расплатиться с долгами холдинга, а «Роснефти» — завершить консолидацию месторождений «Восток Ойл».

https://www.kommersant.ru/doc/4594688

 

«Газпром нефть» рвется на биржу. Компания напомнила рынку о возможности роста free float

«Газпром нефть», третья по величине российская нефтекомпания, на 95,7% принадлежащая «Газпрому», вновь затронула вопрос увеличения free float своих акций. Финансовый директор компании Алексей Янкевич сообщил, что вопрос обсуждается с «Газпромом», однако в тот же день пресс-служба «Газпром нефти» назвала эти высказывания топ-менеджера «гипотетическими». Акции «Газпром нефти» за последние месяцы на Московской бирже подешевели на четверть, и продажа 5% компании могла бы принести «Газпрому» лишь около 80 млрд руб.

https://www.kommersant.ru/doc/4594676

 

«Северный поток» поработает на водород. «Газпром» думает о постройке такого завода в Германии

«Газпром» впервые назвал конкретные планы по выходу на рынок водорода. Для этого компания предлагает построить крупнотоннажный завод по производству низкоуглеродного водорода из российского газа в точке выхода на берег газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Также компания рассматривает возможность поставок водорода по трубопроводам из России в Европу с реверсом углекислого газа обратно в Россию для его захоронения или использования. Компания готова выйти на рынок поставок водорода уже с 2021 года при наличии инфраструктуры у покупателей. Аналитики считают, что если речь идет о поставках «серого» водорода, то его коммерческие перспективы на международном рынке крайне ограниченны.

https://www.kommersant.ru/doc/4594579

 

Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19 на госзакупках. Компания сможет заработать около 7,5 млрд рублей

Структура «Сбера» «Иммунотехнологии» может стать единым поставщиком вакцин для профилактики COVID-19. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Иммунотехнологии» зарегистрировано в мае, оно на 100% принадлежит компании «Цифровые активы», «дочке» «Сбера». Потребность государства в вакцине может составить около 70 млн доз в год. А с учетом сделанного ранее заявления бывшего руководителя ФАС Игоря Артемьева о том, что цена вакцины не превысит 1000 руб., размер госзаказа может достичь как минимум 50 млрд руб. По его словам, дистрибуторская наценка в среднем составляет около 15% от стоимости препарата у производителя. Таким образом, единый поставщик сможет заработать около 7,5 млрд руб. в год, резюмирует эксперт. Плюс такого статуса в том, что компании гарантированы заказы и рынок сбыта.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/01/849085-struktura-sbera

 

Эх, Сибурушка, ухнем! Открытие нового завода в Тюменской области эхом разнеслось по стране

1 декабря президент России Владимир Путин прибыл в город Тобольск Тюменской области, где компания СИБУР построила новое предприятие, осмотрел его и провел совещание, посвященное прорывному развитию (по мере, впрочем, сил и возможностей) нефте- и газопереработки. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что президент России соскучился по командировкам — в отличие, судя по всему, от остальных участников совещания, оставшихся на своих местах.

https://www.kommersant.ru/doc/4594699

 

«Интер РАО» расширяет модернизацию ТЭС. Холдинг получил почти половину выставленной на конкурс мощности

«Интер РАО» в очередной раз стала лидером отбора проектов модернизации старых ТЭС, получив 1,75 ГВт, или 46% от квоты на 2026 год. Следом за ней идут «Сибирская генерирующая компания» и «Юнипро», разделившие между собой еще около 1,7 ГВт мощности. Всего конкурсный отсев прошли шесть компаний с 15 объектами с заменой паровых турбин и другого оборудования. Конкурс для более дорогих энергоблоков на российских газовых турбинах средней и большой мощностью перенесли на весну следующего года.

https://www.kommersant.ru/doc/4594756

 

«Самолет» нашел землю для денег. Застройщик приобрел первый после IPO участок

Девелоперская группа «Самолет», пообещавшая своим инвесторам перед недавним IPO направить вырученные средства на увеличение портфеля проектов, приступила к делу. Компания намерена застроить жильем площадку на западе Москвы, что может принести ей 18 млрд руб. дополнительной выручки. Но, предупреждают эксперты, «Самолет» не успеет начать продажи площадей в будущем комплексе до июля следующего года, когда завершится программа льготной ипотеки.

https://www.kommersant.ru/doc/4594626

 

Ипотека обернулась бумагами. Объем сделок секьюритизации в 2020 году может превысить 360 млрд рублей

В этом году объем выпущенных банками ипотечных ценных бумаг может превысить 360 млрд руб. Это на 20% больше, чем годом ранее. Причем некоторые банки в 2020 году впервые вышли на этот рынок. Большая часть сделок — около 300 млрд руб.— придется на последний месяц года. Такой отложенный выпуск связан в том числе с пандемией: банкам пришлось переоценивать риски в новых экономических условиях. Но крупнейшие ипотечные игроки рассчитывают развивать в дальнейшем этот инструмент и активно использовать его для снижения нагрузки на капитал и «размораживания» средств.

https://www.kommersant.ru/doc/4594679

 

Активы разошлись в стоимости. Пенсионные фонды и управляющие компании сближают стандарты

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК) по-разному рассчитывают стоимость чистых активов (СЧА). В результате один и тот же актив на балансе НПФ может иметь разную стоимость в зависимости от того, находится он в составе пенсионных накоплений или резервов. А именно стоимость активов влияет на доходность для клиентов фондов и вознаграждения самих НПФ. Поэтому Национальная ассоциация НПФ и Национальная ассоциация участников фондового рынка решили сблизить СЧА этих игроков новыми стандартами.

https://www.kommersant.ru/doc/4594680

НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
 Wed, 02 Dec 2020 08:39:14 +0300
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников


Лучшие бумаги недели. Выпуск 486 – обновления для среды
 Wed, 02 Dec 2020 08:33:10 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 486 – обновления для среды


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 24.11.2020 по 01.12.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 02.12.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 486 – обновления для среды

                                                         Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по средам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги. 
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 486 – обновления для среды

                                                       Таблица 2. 

В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 29.10.2020. 

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2019 года

На что стоит обратить внимание: 

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. Как вы можете увидеть из таблицы 2, на этот раз лучшие бумаги недели опять проиграли индексу МосБиржи, причем проиграли уже в шестой раз подряд. 

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания. Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь: 

Анонс торговых сигналов

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 485 – обновления для вторника


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Обзор портфелей PRObonds. Доходности - 11,5-13,9%. Проигрываем акциями и золоту. Выигрываем у валюты, недвижимости и облигаций
 Wed, 02 Dec 2020 06:26:50 +0300

Актуальные доходности обоих портфелей выросли, даже несмотря на увеличение в них доли денег. Портфель PRObonds #1 принес за последние 365 дней 13,9% на вложенный капитал. Портфель #2 – 11,5%.

Обзор портфелей PRObonds. Доходности - 11,5-13,9%. Проигрываем акциями и золоту. Выигрываем у валюты, недвижимости и облигаций

Если сравнивать с популярными инвестиционными инструментами, то оба портфеля с момента своего запуска летом – осенью 2018 года находятся в середнячках по результативности. Оба проигрывают рынкам акций, второй портфель – еще и золоту и индексу гособлигаций. Акции, после яркого роста второй половины этого года, будет догнать непросто. Гособлигации второй портфель должен оставить позади в декабре. Тренд долгосрочного золотого роста в конце лета сломался, и теперь конкуренция с этой инвестиционной альтернативой становится менее сложной. Вложения в доллары и евро, несмотря на очередные приступы ослабления рубля, заметно отстают от динамики портфелей. К тому же портфели PRObonds отличаются большей стабильностью и предсказуемостью своего дохода.
Обзор портфелей PRObonds. Доходности - 11,5-13,9%. Проигрываем акциями и золоту. Выигрываем у валюты, недвижимости и облигаций

На прошлой неделе я сообщал о планах по небольшому сокращению облигаций, чтобы на случай коррекции фондовых рынков иметь немного свободных денег и для смягчения самой коррекции, и для новых покупок. Частично сократились доли в облигациях «Калиты», СК «Легион», «Обуви России», «Талан-Финанс». В каждом случае зафиксирована прибыль от прироста тела облигаций. Дальнейших продаж бумаг не предвидится. Разве что под новые облигационные размещения. В декабре возможно новое размещение от АПРИ «Флай Плэнинг», в январе – от «Обуви России».
Обзор портфелей PRObonds. Доходности - 11,5-13,9%. Проигрываем акциями и золоту. Выигрываем у валюты, недвижимости и облигаций

Спекулятивные и стоимостные позиции в портфеле PRObonds #2 пока принципиально не менялись. Акции «Обуви России» сохраняют и сохранят долю в 5% от активов. Вчера на ни наблюдался очередной резкий всплеск спроса. Что постепенно улучшает динамику их котировок. Короткие позиции во фьючерсах на палладий и золото продолжают ждать более низких цен обоих металлов. При этом шорт в золоте может быть увеличен.

Обзор портфелей PRObonds. Доходности - 11,5-13,9%. Проигрываем акциями и золоту. Выигрываем у валюты, недвижимости и облигаций

24 ноября В обоих портфелях на 2,5% от активов выставлялся стоп-приказ на продажу фьючерсе на индекс МосБиржи (MXI-12.20 (MMZ0) / MIX-12.20 (MXZ0)). Продажа состоялась бы, если бы сам индекс МосБиржи ушел ниже 3 024 п. Отменяем этот стоп-приказ.

Портфели публикуются в открытом доступе, доходности рассчитываются на реальных ценах сделок и брокерских комиссиях. Все операции публикуются до момента их совершения (не являясь при этом инвестиционной рекомендацией).


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
Яндекс выкатил свое Авито
 Wed, 02 Dec 2020 01:09:39 +0300
С 1 декабря 2020 г. Яндекс официально вышел на рынок товарных онлайн-классифайдов с собственным бесплатным C2C-сервисом «Яндекс.Объявления». Зачитать новость целиком.

https://o.yandex.ru 
Яндекс выкатил свое Авито


Слышите печальный стук?... тук-тук… тук-тук...  это тушка Авито качается на ветру.

Бизнес в интернете нужно вовремя продавать… это скоропорт… не успел скинуть — придется выкидывать… и еще придется платить за утилизацию.

Тимофею на заметку.
Нефть данные API.
 Wed, 02 Dec 2020 00:48:34 +0300
Цены на сырую нефть сегодня снизились, а WTI вернулась ниже 45 долларов, поскольку неопределенность ОПЕК доминировала над любыми надеждами на восстановление спроса со стороны Китая. Отсутствие прогресса на встречах ОПЕК + подрывает доверие трейдеров, поскольку все предполагали, что встреча на этой неделе была всего лишь формальностью и что продление сокращения добычи было предрешено.
Все производители ОПЕК находятся под давлением, чтобы обеспечить государственные доходы, и никто не хочет идти на непропорциональные жертвы.

API

Crude +4.146mm (-1.7mm exp)

Cushing -132k

Gasoline +3.402mm (+2mm exp)

Distillates +334k (+100k exp)

Нефть данные API.



Данные по Нефти
 Wed, 02 Dec 2020 00:35:31 +0300
Данные по Нефти


Вредные советы для новичков
 Wed, 02 Dec 2020 00:08:51 +0300

Значит, так. Даю установку: ближайшие два (а, может, и три) месяца торгуйте только от шорта! Шортите каждый вынос наверх. И каждый откат вниз тоже.

***

Все говорят: «The trend is your friend». Не будьте как все! Станьте героем, угадывая разворот.

***

Да забудьте вы уже про стопы! Ведь наверняка уже слышали, что стопы для трусов!?

***

Со-вер-шай-те торговую сделку каждый час. Нет, каждую минуту! Надо постоянно смотреть в монитор! В идеале — вести посекундный тайминг. Да поймите же наконец, у окулистов тоже должна быть работа. У психиатров — тем более!


***

Если вы, устав искать сетап для сделки, смотрите на график, и не можете разобраться в текущей ситуации… Немедленно совершайте сделку! В крайнем случае, можно подкинуть монетку. Просто будьте в рынке, и он вас куда-нибудь вынесет. 

***

Я вас умоляю, забудьте использовать простые торговые стратегии. Начните уже считать волны! Все посчитали? Теперь посчитайте подволны! На каждом графике должно быть не меньше сотни. Считайте до тех пор, пока они не начнут вам сниться. Сны обязательно должны быть красочными.

***

Если вы всё тщательно рассчитали, но таки совершили убыточную сделку… Посмотрите как следует вокруг, наверняка найдёте виновника. Возможно, во всём виноват Вася. Возможно, и Тима тоже. Если после долгих пыток они ни в чём не сознались, отложите в сторону утюг, ключи от наручников и, вздохнув, со всей серьёзностью признайте: «Во всём виноват проклятый Кукл!»
Тинькофф подстава с выводом средств.
 Wed, 02 Dec 2020 00:00:30 +0300

Итак,
срочно потребовались деньги, полез потрошить брокерский счет. План был такой, вывести одну часть в данный момент, а на следующий день другую часть. Естественно нужно заплатить налог на всю прибыль что я наторговал в этом году. Ну чтож, хотел в конце года налог уплатить, но не судьба. Вывел часть средств, при этом заплатив полный налог с прибыли за 2020. Настал следующий день, пытаюсь вывести вторую часть, а мне пишет что налог то у меня НЕ уплачен. Смотрю историю, там черным по белому написано, что налог уплачен, да и я помню что мне не вся сумма капнула, что я запросил. Пишу в техподдержку, что за дела, почему двойное налогообложение. Ответ от банка: подождите 2-3 дня, там все пересчитается. Прошло 2 дня, ничего так и не пересчиталось, т.е. все таки 3, а может я зря жду, и это была стандартная отписка… А если я все таки сниму деньги, заплатив второй налог, то что мне придется потом бодаться с банком за лишнее списание.

Есть у Тинькова такая услуга «Вывод 24/7», смысл в том, что можно выводить деньги круглосуточно и без выходных даже если только что продал акции не выжидая клиринга. БОльшая часть средств у меня была в деньгах, т.е. в моем случае это нужно читать «круглосуточно и без выходных». Обычный клиент это понимает просто: мои деньги доступны всегда, но оказывается есть нюанс. Правильно воспринимать нужно так «Вывод 24/7» работает корректно только при условии отсутствия прибыли!

Остался месяц до конца года. Планы
 Tue, 01 Dec 2020 23:40:44 +0300
Итоги месяца:
✅мало торговал = мало нервничал)
✅провел встречу в Пушкине
✅делал много бытовых дел
✅начал встречи с тех. специалистами
✅тех. усиление смартлаба
✅выполнен важный бизнес-анализ смартлаба
✅2800 отжиманий (план был 5000)
☹️почти ничего не сделали для смартлаба 2 мес. подряд
☹️ни одной серьезной книги не прочел, правда читаю параллельно штук 5
☹️мало физической активности
☹️мало рисерча (?=посчитать часы)
☹️опять съехал режим

Цели на месяц:
✅ни капли стресса ни в одном дне. Такое возможно? А попробовать?
✅регулярные: отжимания, медитации, закаливания, пробежки
✅ни капли кофе и черного чая
✅больше заниматься с детьми
✅начать работу над api / моб. приложением
✅читать детям, заниматься с ними регулярно
✅дочитать 5 книг
✅посетить cbonds congress
Пост мудрости - отношение к рынку
 Tue, 01 Dec 2020 22:37:44 +0300
К убыткам на рынке может быть только три правильных отношения:
1. Как к плановым убыткам в рамках собственных правил риск-менеджмента (например, при стопах).
2. Как к оплате за новое знание (при этом надо четко понимать, за какое именно знание только что произошел платеж, тогда будет толк в будущем).
3. Как к выписанному штрафу за нарушение собственных же правил (арбитр).

В таком случае отношения у трейдера с рынком будут профессиональными и обоюдовыгодными (трейдер дает свою ликвидность, рынок дает за это свой процент).

Если же к убыткам на рынке относиться, как:
1. К проигрышу (проиграл, про$рал!).
2. К краже (обобрали, черти!).

То и отношения с рынком будут, как с игровым автоматом для лохов, где в отличии от казино — нет шансов на выигрыш.

Это я к чему? Все знают, что единственное, чем может управлять трейдер на фондовом рынке — это своим риском! Больше ни чем. Но помимо этого знания крайне важно иметь правильное отношение ко всему происходящему, ведь мы торгуем не цифры и не графики, а настроения и ожидания. А по другую сторону сделки всегда находится такой же человек, со своими настроениями и ожиданиями. И отношением… И не важно, этот человек руками набивает заявки (как я) или написал робота и просто следит за результатом.

Давайте оставаться людьми, чтобы не происходило!

PS: Сегодня слабенько у меня. Около +0,5%. Вчера зато было +2,00%. А завтра будет еще лучше!
Индексные войны. Никогда такого не было, и вот опять
 Tue, 01 Dec 2020 22:29:35 +0300

И вот опять начались последние месяцы на смартлабе жаркие споры, а чей индекс лучше, наш российский ММВБ или же забугорный S&P500, в целом речь, конечно, о том, какой фондовый рынок лучше, чья валюта краше для инвестора с точки зрения доходности. С учетом дивидендов, естественно.

(реальные расчеты увидите ниже, где графики и т.д. а сначала много слов про анализ доходностей, как стоит смотреть на выборку данных, а не искать старт и конец у графика доходности)

Изначально, наверное, пошло с этого поста, где есть скрин с рублевой доходностью разных активов с 26.02.2003:

Индексные войны. Никогда такого не было, и вот опять

Так акции РФ обгоняют всех, а доллар находится в явных аутсайдерах. Ну, доллар — это по определению кэш, так что логично, что ждать от него доходности не стоит, но то, что он в целом в рублях в итоге дает плюс — это явно не довод в пользу рубля, который является альтернативным кэшем, и то, и то кэш, а рубль также валюта, как и бакс. Таким макаром нужно тогда взять и рубль прямой линией на уровне 100, так как 1 рубль — это всегда 1 рубль, и назвать его самым худшим вложением. Вообще, конечно, понятно, что в таком случае нужно учитывать разницу в реальных ставках на кэш, но вряд ли это исправит результат.

Вернемся к фондовым рынкам.

Бесконечно это будет продолжаться: РФ лучше — нет лучше Америка...

Здесь конкретно взяли стартовую точку 26.02.2003 потому что тогда берет свое начало расчет индекса полной доходности Мосбиржи, то есть динамика индекса плюс дивиденды брутто, без учета налогов.

С этой точки идет сравнение с аналогичным индексом полной доходности S&P500.

И всегда можно получить разный результат очевидно, особенно когда разница не сильно велика. Берутся разные стартовые точки — получается разный результат — идут споры о правильных и неправильных точках, и прочее.

Поймите, это выборка, любой временной период — это выборка данных, а не генеральная совокупность. Понятно, что и внутри выборки у Вас будут разные куски с разными частотами и асимметрией. И это всего лишь история, да.

Но раз уж решили брать исторические данные и что-то говорить про них, то вполне понятно, что глупо ориентироваться на любую конкретную точку старта и конца. И тут не нужно изобретать велосипед. Почти все данные — это выборка, работа с выборками давно известна и есть, можно сказать, школьные, простые параметрические критерии.
Есть статистика и теория вероятности, которая дает факты, а не споры.

Один из самых таких надежных вариантов — это просто сделать Монте-Карло с симуляцией входов в акции в каждый из торговых дней с 26.02.2003 по настоящий момент и выходов также в каждый из дней (думаю, по дням будет достаточно, нет смысла переходить на часы, минуты и секунды). Это даст что-то около 13 800 000 вариантов, по которым можно будет построить распределение и увидеть, что получилось, какие есть экстремальные результаты, какие часто встречаемые, и сделать реальные выводы.

На самом деле достаточно даже просто построить гистограммы распределения доходностей по месяцам, разницу в доходностях, проверить гипотезы, и всё. Результаты в данном случае будут 99% таким же, как и по Монте-Карло с 14 млн симуляций.

Так вот, возьмем индексы полной доходности в рублях, как изначально в посте было. Индексы MCFTR и SPXTR — индекс брутто полной доходности (с дивидендами) Мосбиржи и S&P500 соответственно.

Распределение доходностей индексов по месяцам в рублях, а также распределение разницы в доходностях MCFTR минус SPXTR :

Индексные войны. Никогда такого не было, и вот опять


Индексные войны. Никогда такого не было, и вот опять



Распределение разницы в доходностях индексов в рублях MCFTR минус SPXTR :
Разница в доходностях индексов в рублях



Распределение доходностей самих индексов очевидно не соответствует гауссовскому нормальному распределению, что видно из критериев соответствующих (кто знает, тот поймет). А вот распределение разницы в доходностях в целом похоже на нормальное распределение, гипотезу о нормальности распределения по критериям мы не отвергаем.


Что это значит?
А это значит, что мы можем в целом просто взять статистику Стьюдента и посмотреть отличаются ли доходности друг от друга или нет, статистика Стьюдента  для разницы получается 0.4 при средней разнице месячной между доходностями индексов 0.2%

Такая маленькая разница при достаточном разбросе значений, что Вы можете видеть на гистограмме частот, дает такую маленькую статистику Стьюдента, что говорит о незначимости различий в доходностях, поэтому и не мудрено, что, поигравшись с временными периодами или еще чем то, можно легко получать разные результаты, в целом нет определенной тенденции, это видно и просто из динамики самой разницы доходностей между MCFTR и SPXTR:

Индексные войны. Никогда такого не было, и вот опять


Видно здесь, что один индекс опережает другой в какой-либо системной манере? Мне не видно.
Линейный же тренд в целом в пользу S&P500, но он также статистически не значим.

Что в итоге?

А в итоге базовая статистика нам говорит о том, чтонет статистически значимой разницы между доходностями обоих индексов на данном промежутке. Любые разницы в доходности на отдельных временных выборках обоснованы случайностью выбора периода. Системности нет.

При этомхарактер распределения доходностей месячных у MCFTR  и SPXTR разный, что видно из гистограмм выше.

MCFTR  имеет толстый левый хвост, левостороннюю асимметрию, что плохо — большие хвостовые риски, асимметрия в пользу экстремальных отклонений в минус по сравнению с отклонениями в плюс.
SPXTR имеет же правостороннюю асимметрию и не имеет толстого левого хвоста, что хорошо — нет существенных хвостовых рисков, если говорить про доходность в рублях, есть асимметрия в пользу экстремальных отклонений в плюс по сравнению с отклонениями в минус.

Иными словами, при отсутствии значимой разницы в доходностях, MCFTR имеет больший риск, соответственно риск — доходность не в пользу MCFTR.
Хотя островершинность присутствует у MCFTR, что дает более прогнозируемую доходность в целом в нормальные периоды, но в периоды редких негативных событий потери существеннее в абсолютном выражении.

Теперь, если отойти от статистики.

Ну, и видно, что доминация российского рынка приходится на самое начало становления, что в целом типично, тогда же хорошо росла нефть.

Если отойти от статистики, то остается логика и субъективщина. И по логике я не вижу вариантов в текущей ситуации возвращение российского рынка в доминирующее положение, в целом про это я писал в посте, про структуру секторов на рынке и частично про экономику и про факторы роста немного.
Да, нефть может вырасти, акции тоже соответственно. Но как-то уповать на нефть, а не на развитие компаний в плане создания ценностей, это не то, что мне по душе.

Да, можно говорить, что рынок США — это пузырь, а у нас недооцененный, пузыря нет. Но у нас рынок всегда был недооценённый по всем показателям, что не мешает ему таковым оставаться, а у американцев — наоборот.

Когда-то это может измениться, пока не видно предпосылок. Первый рывок нашего рынка был на начале зарождения рынка, на приватизации, на нерыночно оцененных на аукционах компаниях. Так что условия в этом плане сейчас другие.

У нас все еще доминирует гос. сектор, а исследования показывают, что гос. сектор дает меньшую доходность миноритарным инвесторам.

https://t.me/LongTermCM









Четвертый месяц в сфере услуг
 Tue, 01 Dec 2020 21:51:51 +0300

Дата

Выручка

Издержки

Прибыль

Средний чек

Кол-во заказов

Ноябрь 2020

46 948

6359,7

40 588,3

2134,454545

22


Расчеты без расходов на рекламу и отчисления в фонды: 4000 руб (вк, инста), по взносам не смотрел.

В ноябре было значительно меньше заявок. Раньше звонили и писали ежедневно (около 2-3 обращений в день). Сезонный фактор.

Что было сделано:

— Почти доделал сайт

— Получил некоторые знания по чистке

— Стал лучше разбираться в таргетированной рекламе.

Больше вроде ничего такого не делал…

Заявок мало конечно. Вроде делаю все что возможно. Радует конечно то, что работает сарафан. Ни о каком найме персонала и увеличения кол-ва предлагаемых услуг, конечно, речи и не идет.

Не понимаю почему моя группа в вк переместилась с первой страницы поиска во вторую. Хотя я добавлял тексты и кол-во подписчиков увеличилось.

Главная задача на декабрь: запустить сайт и вывести его в топ 5 поиска к середине января следующего года. Возможно ли? Из инструментов продвижения знаю только SEO. Может подскажите что-нибудь? Также, может кто знает, какой лучше использовать хостинг и домен (сайт делал на вордпрес).

Трейдингом почти не занимался (пару сделок в убыток и бу), рынок был как всегда ни о чем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569