UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
По мотивам августовской очетности: Сбербанк - существенный рост просрочки
 Thu, 27 Aug 2020 19:08:42 +0300
Всем привет!
Сегодня ночью реглулятор выложил отчетность банков на 01.08, вкратце что там интересного

1. Рост просрочки по кредитам юрлицам в Сбербанке почти на 85%
По мотивам августовской очетности: Сбербанк - существенный рост просрочки

Но, надо отметить, что в масштабах все банковской системы РФ все не так уж и печально:
По мотивам августовской очетности: Сбербанк - существенный рост просрочки

Основную просрочку допустили юрики нерезиденты в валюте (по слухам это два крупных оператора торговых центров в МСК)

Теперь специально для тех, кто считает, что Сбербанк просто обязан начать снижать ставки по кредитам:
Динамика средневзвешенной стоимости срочных вкладов за крайние 12 лет:
По мотивам августовской очетности: Сбербанк - существенный рост просрочки


Текущие счета физиков и плаcтик вообще в районе 1% болтается:
По мотивам августовской очетности: Сбербанк - существенный рост просрочки


Что про это можно сказать — при снижение ключевой ставки с 2015 года 17% до 4.25% сейчас — в 4 раза — стоимость пассивов  физлиц в сбере снизилась меньше чем в полтора раза, Слон очень инертен и неповоротлив, так что до нового года чрадли стоит ждать поблажек, а тут и резервы новые возникнут, полагаю уже у физлиц




лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Thu, 27 Aug 2020 19:05:00 +0300
На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 267 226.57 -0.54%
2 Yandex clA 85 4874.8 -1.99%
3 Новый Колизей 42    
4 БСП ао 26 44.64 -0.58%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Магнит ао 4737.5 +1.53% 1 916.05
2 ДетскийМир 124.82 +1.4% 296.99
3 Селигдар-п 35.15 +0.86% 16.25
4 АЛРОСА ао 67.81 +0.61% 750.55
5 МТС-ао 348 +0.39% 1 171.21

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 БестЭфБ ао 75.5 -2.58% 37.58
2 Polymetal 1934.9 -2.53% 2 436.14
3 РуссНфт ао 472.2 -2.32% 6.24
4 Новатэк ао 1113.2 -2.21% 1 177.37
5 ММК 38.74 -2.13% 485.05

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 РДБанк ао 275 +17.02% 24.36 +8148%
2 Мегион-ао 386 +1.58% 3.59 +3544%
3 Варьеган-п 362 -3.47% 1.81 +2747%
4 iНПОНаука 212 +3.92% 7.76 +2227%
5 ЗВЕЗДА ао 4.6 -1.08% 0.55 +1356%

Котировки акций онлайн
Кто покупает это г..но?
 Thu, 27 Aug 2020 18:42:16 +0300
Я вообще-то обычно ржу с магедонщиков, которые уже лет двадцать «омериге кирдык» предсказывают. Но вот последние месяцы смотрю на котировки и не понимаю, кто покупает это:

Кто покупает это г..но?

Это
Кто покупает это г..но?

это
Кто покупает это г..но?

Про это я вообще молчу, убыточное г… но, стоящее больше нескольких крупнейших автопроизводителей в мире:

Кто покупает это г..но?

На минутках-то такого не всегда увидишь, а тут  — месяцы. Вот прям вылитая раздача, не? Deep State кроется об ФРС и хомячков (даже сплит для них делают)? Не присутствуем ли мы в начальной стадии Краха Доткомов 2.0?

Не сделает ли индекс насдак:
Кто покупает это г..но?

Также как Nikkei?
Кто покупает это г..но?

Это уже шапито какое-то, а не рынок, и это говорю я — хронический лонгист.
А что там у Васи, кто знает? Если он лонгует Насдак, то уши северного пушного зверька уже торчат из-за горизонта...










Что такое криптокредиты, и кто может ими пользоваться?
 Thu, 27 Aug 2020 18:35:58 +0300

Недавно в российских СМИ прошла серия публикаций о том, что в России был выдан первый криптокредит. Дмитрий Волков, технический директор криптобиржи CEX.IO, дал свое мнение по этой теме.

Что такое криптокредиты?

Прежде всего, нужно разобраться с терминологией. На сегодняшний день можно выделить два вида криптокредитов.

Первый вариант — это полностью децентрализованное кредитование, которое подразумевает использование смарт-контрактов, специальных программ, в которых прописываются взаимоотношения между заемщиком и займодателем. С технической точки зрения, это очень интересное решение, ведь все определяет программный код, который контролирует исполнение обязательств обеими сторонами. Однако использование смарт-контракта не позволяет дополнять кредитные соглашения, проводить рефинансирование, а также использовать в сделке фиатные деньги.

Вторая разновидность криптокредита, которую я считаю наиболее перспективной — это получение займа под залог имеющихся активов. Как известно, криптовалюта имеет свою ценность, и на бирже всегда можно узнать, сколько она стоит на сегодняшний день. Точно также есть ценность у вашего дома, автомобиля или земельного участка. А кредитные организации и другие компании с соответствующими лицензиями готовы выдавать займы под залог этих ценностей.

Стоимость залога

Если вам срочно нужны деньги, токены или криптовалюты можно продать на бирже, обменяв их на рубли, доллары или любую другую валюту. Благодаря этому, в любой момент времени ценность актива легко узнать. И именно это является неоспоримым плюсом кредита под залог криптовалюты. Кредитор получает в качестве залога актив с совершенно понятной стоимостью.

Когда кредит обеспечен криптовалютой, смысл скоринга пропадает. Даже недвижимость может оказаться недостаточным обеспечением, так как никто не знает, сколько конкретно она будет стоить при продаже. А цену криптовалюты можно узнать за долю секунды.

Но у этой особенности есть и оборотная сторона. Заемщику необходимо помнить, что стоимость токенов определяется рыночным спросом и котировками на биржах. Поэтому при выдаче кредита займодатели обычно подстраховываются от возможного падения стоимости залога. Типичным вариантом является требование срочно выплатить кредит или его часть, увеличить размер залога. Либо стороны заранее договариваются об автоматической продаже токенов в случае стремительного снижения их цены.

Полный материал читайте по ссылке.

Доллар-рубль. Среднесрочный прогноз
 Thu, 27 Aug 2020 18:02:11 +0300

В прошлом обновлении рассматривалось несколько вариантов развития ситуации, а общий вывод был таким:

В ближайшее время очень вероятно начало коррекции по всем рынкам, рубль также на это отреагирует, но не более чем локальным ослаблением. По мере движения также будем видеть, подтверждается ли данный прогноз ( по S&P 500 и нефти также).

Восходящее движение по нефти и S&P500  затянулось по времени, перекупленность рынка только усиливается, что обычно приводит к резким (по времени и уровням) обвалам, вспомним РТС и тот же S&P в марте. Однако, пока этого не произошло, рубль уже начал ослабление с отметки 68 и практически достиг 76(пару копеек не хватило).  Начало общей коррекции на рынках в связи с разворотом индекса доллара и пары евро-доллар соответственно, должно только ускорить ослабление рубля, поэтому на данный момент предполагается, что курс уйдёт выше 83 (предыдущий максимум) и вероятно выше 86 (исторический). 

Основным является этот график. Нужно отметить, что конечную цель назвать проблематично, поэтому остановимся пока только на выше 83, дальше  уже по движению будет видно. 

Доллар-рубль. Среднесрочный прогноз

После ослабления, ожидается новый цикл “стабильности”, так как начальная диагональ (волна 1) обычно корректируется достаточно глубоко. Это предположение коррелирует с прогнозами по фондовому рынку США , нефти , где после отката ожидается возобновление роста, также как и продолжится падение индекса доллара и рост евро-доллар соответственно.

Рассмотрим ещё раз старый график от 19.03 

Доллар-рубль. Увидим ли 55

Наш основной вариант показан красным, рост выше 83 и 86 отменит множество вариантов треугольников, которые отмечались в предыдущих статьях.  Остаётся ещё синим 1-2 1-2, он является альтернативным. Для его реализации скорее всего потребуется пересмотр прогноза по мировым рынкам (S&P, нефть) в сторону дальнейшего падения без нового роста, а евро-доллар ниже паритета. 

В ближайшее время ожидается продолжение восходящего тренда (с коррекциями), уже по мере развития будут видны более конкретные цели и дальнейшие перспективы. Стоит внимательно следить в первую очередь за индексом доллара, а также движениями по S&P500 и нефти. 

В статьях часто указываются графики из закрытого раздела. На следующей неделе будет открыт БЕСПЛАТНЫЙ доступ ко всем инструментам. Более подробно по ссылке

 
Более подробно:ELLIOTWAVE.ORG
Золото вальнули на чем?
 Thu, 27 Aug 2020 17:59:07 +0300
Золото вальнули на чем?

ПАУЭЛЛ вроде как сообщил, что ФРС теперь будет таргетировать инфляцию выше 2%.
Вроде как это означает что рынки зальют ликвидностью еще больше.
А голда почему-то вальнулась)

рынок акций пилит на хаях
Золото вальнули на чем?
Powell Round-trip - как вам понравилось? По-круче чем твиты Трампа...
 Thu, 27 Aug 2020 17:27:11 +0300
Всем привет, надеюсь никого не вынесло по маржин-коллу.
Я все веселье пропустил, если честно. Отошел-то всего на пол-часа....

Самое обидное, что три дня все ротировалось как в тухлом болоте — пять тухлых сделок в волатильности. И за полчаса пока тебя нет возле монитора -  на тебе всю программу за неделю. В итоге, я так и не загрузился по Евро в шорт на верху диапазона.

Золото, йена, бонды, СиП — все сходило по кругу. 

Евро мне понравился больше всего — за час показали всю раскладку с реакцией на объемы. Вышло 105К за час при среденй норме в 35-40К. Ожидание,  что на среднесрок пойдем Вниз, подтвердилось и сейчас уже ускорилось — думаю что выйдем ниже 1.1725 на следующей неделе или через. Рассчитываю все же на ре-тест 1.186 — 1881. 

А какие у вас мысли?

Powell Round-trip - как вам понравилось? По-круче чем твиты Трампа...







Про перманентность и стратегический тупик или про серые будни алготрейдера-конструктора
 Thu, 27 Aug 2020 17:21:33 +0300
К написанию данной статьи меня подтолкнуло случайно попавшееся на глаза
объявление такого содержания 

WANTED! Семейный офис компания «Макси» ищет «Директора по финансовым инвестициям» (family office).

В зоне внимания руководителя:

— управление крупным инвестиционным портфелем,

— выработка инвестиционных идей на рынке ценных бумаг США и Азии,

— реализация инвестиционной стратегии,

— организация работы группы аналитиков.

Работа в Москве, командировки в Вологду. 

Подробности по вакансии можно узнать по телефону +7 921-131-39-29, Ольга.

Резюме можно направить на shaos@maxi-net.ru
        Итак, объявление это вызвало улыбку в связи с событиями последних 3 недель.
В результате затраченных планомерных и системных усилий на протяжению последений 3 недель 
были достигнуты результаты прорывного характера в плане создания портфельного робота или механической
торговой системы под американские акции. Хотя «движок и логика» позволяют применять ее и к портфелю мировых индексов,
также хорошо себя показала система на портфеле ТОП20 криптовалюты-валют и т.д. Тесты велись на исторических данных вплоть до 
58 последних лет (максимум доступной истории). Базы котировок чередовались из 2 источников для перепроверки (Яху финанс и Фиделлити).
Торговый робот выполнен в программе Вэллс лаб, также разных версий ) для перестраховки.
На исторических данных робот выдает высокий % выигрышных сделок от 85 до 98 %, при среднем профите на сделку около +10%.
Такая высокая вероятность навела меня также на мысль, что возможный средний профит должен быть гораздо выше и в коде 
поигрался коэффициентом, который изначально прописан как 10 % жесткий профит фикс. К моему удивлению при среднем профите +20%
вероятность выигрышных сделок не значительно упала до 87%)! В-общем, если быть кратким то все эти «успехи» навели меня
на следующие мысли. Вольно-невольно я оказался в «творческом тупике » или стратегическом.
Мне четко стало понятно что данный продукт может иметь все основания для серьезной монетизации или коммерциализации на серьезные капиталы.
Вот как мне видится дальнейшие пути развития(вкратце )
1. Организация платных сигналов в телеграмм, допустим.
2. Организация проекта по написанию мобильного приложения, где клиентам пользователям 
был бы доступен сервис по получению торговых сигналов и трансляцию через 
биржевые опционные спреды типа «бычий спред» и тп. Есстественно, потребовалось бы партерская
поддержка от 1 из сильных брокерских компаний, чтобы клиент мог реально протранслировать 
сделку по конкретной бумаге через биржевые опционы (комбинации не только вертикальный спред но и бабочки а также диагональные).
По скромным расчётам при 1 млн клиентов при 20 доллмесяц подписке можно было бы зарабатывать 20 млн ежемесячно (валовая прибыль)
+ отдельная статья — это часть брокерских комиссий.
3. Доверительное управление.
В силу того, что Робот этот более подходит для хедж-фондов, тк. к сканированию подходят портфели, состоящие из
1000 разных тикеров (индексы, акции, криптовалюты и т.д.), то и соотвественно, нужен серьезный размер капитала.
С каждым из описанных направлений у меня сейчас тупик, тк. слабо представляю кому и куда это можно было бы предложить, тк. из
моего круга знакомств и под зарубежные рынки нет соответствующих кандидатур, также и нет прямых выходов
на венчурников или бизнес-ангелов.Также нет наработок в плане администрирования телеграмм-каналов + маркетинг. 
Во всех этих вещах я вижу за собой большие пробелы. Поэтому просьба к форумчанам, если у вас будут
желания, интерес и возможности или мысли (предложения) пишите в личку). Что касается улыбки, то она была связанна с тем,
что мой робот заменяет целый штат или батальон аналитиков + начальник. А это экономия по скромным меркам 1 млн рублей 
ежемесячных, для отдельно взятой компании). Причем, скорость принятия решение и обработки у меня на порядки выше чем
 у отдельно взятого отдела аналитиков. И мне это не стоит ничего).То есть… компании платят по 1 млн рублей ежемесячно оклады и расходы на штат, у меня же робот делает тоже самое, но по скорости несравнимо быстрее и условно бесплатно). Вот такая хохма.
Если потребуется создать канал в ТГ — это без проблем, можем создать целевую группу для обсуждений и прочего.В-общем, обращайтесь в личку, но не с позиции «праздного» или «заискивающего» интересов, а с позиции практической реализации. Допустим, у вас есть приличный опыт в администраторстве канала и маркетинге (Волком! нужный специалист или партнер?...)))
P.S. Калифорния («силиконовая долина»)! привет)! Нам нужно с вами дружить) или в гости,)? Тот клип — вам послание)
Рынок говорит со мной лучше любого аналитика.
 Thu, 27 Aug 2020 17:12:28 +0300

Сегодня интересный день.

Во время симпозиума в Jackson Hall резко возрасла волатильность. Хорошо, что я был за компьютером. Я и не знал, что такое масштабное событие идет. А зачем оно мне? Цена и так всё покажет.

Сегодня утром проводил прямой эфир, где предполагал приоритетные направления и уровни для сделок. Кому интересно тут запись.
Даже на смарт-лаб выкладывал, но никто не заценил :)

Ловушки были расставлены, оставалось просто ждать. 

К примеру, вот торговый план по евро/доллару

Рынок говорит со мной лучше любого аналитика.


А вот так выглядит факт.

Рынок говорит со мной лучше любого аналитика.


А вот сделочка.

Рынок говорит со мной лучше любого аналитика.

По золоту даже не ожидал такого подарка, но отработал неплохо.
Как видно, с утра сидел в шорте, но его выбило по безубытку. Не страшно, ведь на следующей сделке взял 24$ с контракта.

Рынок говорит со мной лучше любого аналитика.


Трейдинг — это просто. Если вы отслеживаете тренды и соблюдаете риск-менеджмент.

____________________________________

Мои Telegram / Яндекс.Дзен / YouTube
Делаю обзоры рынка, разбираю сделки, отмечаю интересные моменты в течение дня.

Отсосал с рынка 54 тыщи
 Thu, 27 Aug 2020 17:02:15 +0300

Хороший денёк сегодня.

Отсосал с рынка 54 тыщи


Несмотря на то, что вначале я схватил 2 стоплосса по золоту, в конце концов удалось оседлать хороший тренд и взять 270 пипсов прибыли. Новость вышла — речь Пауэлла в Джексон Хоуле и, видимо, на ней золото, евро и фунт попёрли вверх. Золото пошло пробивать 4 сопротивления очень важных, о которых я уже упоминал. Но, когда оно пробило третье сопротивление, я зассал и вышел. И не зря! Хоть цена ещё и достигла четвёртого сопротивления, где прибыль составила бы 330 пипсов, но потом пошло экстренное снижение и цена улетела ниже точки входа. Вот так вот! Повезло мне, что я зафиксировался.



Слабонервных высаживают из доллара
 Thu, 27 Aug 2020 16:59:43 +0300
Глядя на этот график, что вам хочется сделать с долларом?
Слабонервных высаживают из доллара


На то и расчёт кукла! Сегодня высадят всех слабонервных пассажиров и можно запускать ракету.

UPDATE: «слабонервные» начали заносить меня в ЧС :))
Извините, если кого обидел.
Группа ПИК - дивиденды 22,71 руб
 Thu, 27 Aug 2020 16:45:34 +0300
В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет и часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 6 месяцев 2020 года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.

ГОСА — состоится 30 сентября 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 сентября 2020 года

сообщение
Лукойл: какие ждать дивиденды после отчета
 Thu, 27 Aug 2020 16:35:39 +0300
Лукойл: какие ждать дивиденды после отчета


▪️Лукойл получил убыток в ₽64 млрд за I полугодие 2020. На показатель повлияло снижение выручки на треть из-за падения цен на нефть и обесценение узбекистанских активов на ₽36 млрд. Результаты оказались немного хуже отчитавшейся ранее Газпром нефти.

▪️Компании удалось сохранить положительный свободный денежный поток. Показатель составил ₽81 млрд против ₽308 млрд годом ранее. В отличие от прибыли, в расчете FCF не учитываются бумажные убытки от переоценки активов. Кроме того,  положительный эффект на денежный поток оказала распродажа нефти из запасов. 

▪️Лукойл направляет на дивиденды 100% свободного денежного потока. Показатель также корректируется на выкуп акций, погашение обязательств по аренде и уплаченные проценты. Это означает, что за I полугодие компания может направить на дивиденды около ₽29,7 млрд. В таком случае дивиденд на акцию составит около ₽45,6, ДД=0,9%.

▪️Во второй половине года доходы Лукойла должны восстановиться. В базовом сценарии свободный денежный поток по итогам всего 2020 года составит ₽250 млрд. Совокупные дивиденды в этом случае будут на уровне ₽380 на акцию, ДД=7,4%. Акции Лукойла остаются в дивидендном портфеле.

UPD В посте исправлен ожидаемый размер дивидендов на I полугодие из-за включения в расчет скорректированного денежного потока изменения обязательств по аренде. Также исправлен ожидаемый дивиденд за 2020 год из-за изменения количества акций в обращении. 

Telegram Bastion
Вконтакте Bastion
Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла
 Thu, 27 Aug 2020 16:24:28 +0300
***ФРС БУДЕТ ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СВОЕЙ СТРАТЕГИИ ПРИМЕРНО КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ 

***ФРС СТРЕМИТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ЦИКЛ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ

***ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ФРС ОСТАЕТСЯ ИНФЛЯЦИЯ НА УРОВНЕ 2%

***НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ФРС  ПРЕДУСМАТРИВАЕТ  ТАРГЕТИРОВАНИЕ  «ГИБКОГО  СРЕДНЕГО  УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ»


Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявил в четверг о новом подходе к политике, который занимает более расслабленную позицию в отношении инфляции и ее взгляда на то, насколько низкой может быть безработица в США.

Пауэлл сказал, что ФРС будет стремиться к инфляции, которая в среднем составляет 2% с течением времени, шаг, который подразумевает допуск периодов превышения. Его смещение на максимальную занятость позволит более широко использовать преимущества рынка труда.

«Максимальный уровень занятости — это широкая и инклюзивная цель», — сказал Пауэлл в своей речи, произнесенной для ежегодного симпозиума Центрального банка по политике, традиционно проводимого в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. «Это изменение отражает наше понимание преимуществ сильного рынка труда, особенно для многих в сообществах с низким и средним уровнем дохода.”

Во время самой продолжительной в истории экономической экспансии США до начала пандемии в начале этого года многие группы населения, включая меньшинства и женщин, получили выгоду от своей способности найти работу. С волнениями, вспыхнувшими по всей территории США из-за расового неравенства, были подняты вопросы о том, как политика ФРС помогает общинам в целом.

В своем новом заявлении о долгосрочных целях ФРС заявила, что ее решения будут основываться на оценке “дефицита занятости с ее максимального уровня». В предыдущей версии речь шла об «отклонениях от максимального уровня».«Это изменение снимает прежние опасения по поводу того, что низкая безработица может вызвать избыточную инфляцию.

Что касается ценового давления, то в документе говорится, что комитет будет нацелен на “инфляцию, которая со временем составит в среднем 2%”, и будет стремиться довести инфляцию выше целевого уровня в 2% после периодов, когда инфляция будет ниже этого уровня.

Пауэлл назвал эти изменения » решительным обновлением нашей основы денежно-кредитной политики.”



Почва для ФРС: инфляционный мандат выполнен
 Thu, 27 Aug 2020 16:05:58 +0300
Ожидается, что на ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоуле председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявит о новом подходе к политике, который призван дать политикам больше гибкости и времени для выполнения своего мандата по инфляции. Ирония заключается в том, что предлагаемое изменение не является необходимым, поскольку требование по инфляции было выполнено. Проблема в том, что политики не осознают этого.

Измерение инфляции

Статистические органы федерального правительства публикуют несколько показателей инфляции. Среди наиболее важных — индекс потребительских цен (CPI) и дефлятор личного потребления (PCE). Точность является наиболее важным критерием измерения инфляции, и как CPI, так и PCE плохо соответствуют этому основному принципу. Использование нерыночных цен создает проблемы с точностью для обоих показателей. Оба показателя основывают свои оценки жилищной инфляции на том, сколько люди будут платить за аренду своего дома, а не на фактических ценах сделок. Но PCE, которая получает 70% своей цены от CPI, также включает товары или услуги, предоставляемые людям бизнесом и государством. Это создает еще одну проблему измерения, потому что эти предметы не «продаются» потребителю.

Это противоречит основному принципу измерения инфляции. То есть индексы инфляции предназначены для того, чтобы фиксировать то, что люди платят за что-то, а не то, что они могут, могут или будут платить. Критики утверждают, что измерять инфляцию — не задача ФРС. Это правда. Но это не помешало председателю Федеральной резервной системы Алану Гринспену в середине 1990-х утверждать перед Конгрессом, что CPI завышает фактическую инфляцию. Это свидетельство вынудило Конгресс создать Комиссию Боскина, которая подготовила ряд рекомендаций, направленных на устранение предполагаемого «завышения» CPI. Гринспен поставил под сомнение точность данных об инфляции задолго до того, как таргетирование инфляции стало инструментом политики ФРС. Можно было бы подумать, что новое поколение политиков будет еще более любопытно точным измерением цен, поскольку это их цель для успеха или неудачи политики.

Тот факт, что базовый CPI, даже с его понижательной тенденцией в жилищной инфляции, превышал целевой показатель в 2% в течение 4 из последних 5 лет до пандемии, должен быть достаточным свидетельством того, что в подходе к политике нет ничего плохого.
Почва для ФРС: инфляционный мандат выполнен
Ирония заключается в том, что политики потратили год или больше на всесторонний обзор своего политического подхода, чтобы они могли добиться большего успеха в достижении своего целевого показателя инфляции. И все это время ФРС достигала и превышала целевой показатель инфляции, а политики даже не подозревают об этом.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Белорусский рубль валится
 Thu, 27 Aug 2020 16:03:47 +0300
Белорусский рубль валится, а на смартике ни слова. Смартлаб стал уже тот © 
Белорусский рубль валится


Научил сына инвестировать блин
 Thu, 27 Aug 2020 07:07:55 +0300
Лет 5-6 назад я решил приобщить своего сына к инвестициям. 
Мы пошли в наш канадский местный банк, и открыли ему счет. Я положил туда 2 килодоллара и купил для него несколько акций, которые мне тогда нравились.
Блин, шоб я так жил!!! Портфель с тех пор вырос на 340 процентов. Если бы мой личный портфель так же хорошо рос !
Новичкам везет, как известно. Сын теперь зарабатывает деньги сам на стажировке в банке и ударился в спекуляции опционами (на другом счете у другого брокера). Продает и покупает какой то треш, о котором я никогда не слышал. Какие то конторы по продаже матрасов чтоле. Кажется, PRPL, но не уверен.  Тусуется на reddit — канале wall street bets или что то вроде этого. Я так думаю — пусть учится на своих ошибках. Потеряет деньги, и станет долгосрочным инвестором рано или поздно.
А портфель, который мы купили тогда, теперь выглядит вот так:
Научил сына инвестировать блин

Кстати, тут Василий наконец-то послал сигнал — перестал всех пугать лонгами и встал наконец то в шорт по насдаку
На языке биржевых профессионалов — это называется «Conviction Sell». Чистый, незамутненный сигнал. Василию — респект и благодарность. 
Я не знаю что там про аппл и нетфликс, но три тысячи за акцию теслы к концу сентября нам практически гарантированы теперь.
Научил сына инвестировать блин






Тесла будет расти до 2030 года
 Wed, 26 Aug 2020 22:43:32 +0300
Запрет продаж авто с ДВС —
Китай с 2030 года
Индия с 2030 года

Мелкие страны писать не стал. И так понятно все. Зарабатывайте!

Александр Горчаков про "чушь собачью". А можно подробнее?
 Wed, 26 Aug 2020 22:20:20 +0300
   Всем привет! С Вами вновь космонавт с МКС. 

   Интересный пост делал Александр Горчаков про математику и трейдинг, про паттерны итд. 
   
   В том посте были некоторые его утверждения и в частности о том, что никто не может отличить реальный биржевой график от случайного. 

   А допустим, что у меня есть предположительный ответ, что это легко можно сделать, зная кое-что. Ответ постараюсь добавить в этот пост завтра, если никто не напишет или сегодня где-нибудь, а завтра просто добавлю ссылку и сам ответ. 

   Было бы интересно, если бы сам А. Г. ответил что-то и реально показал пошагово весь процесс, который он описал в том посте, т. е. взял бы да и построил случайный график по свечам какого-то реального актива и по всем тем формулам в своëм посте. Понятно, что на это требуется время. Мало-ли, может будет оно, и А. Г. сделает подобный пост или же просто поделится ссылкой на какой-то свой видео-семинар, где более подробно это всë показано? 
 
   Честно сказать, для меня теория вероятностей просто тëмный лес и как действовать по его методу проверки паттернов и по тем формулам, которые он привëл, мне пока понять трудновато.

   Откуда такая уверенность, что на построенных случайных графиках паттерны будут? 

   Самое интересное — как потом может отсутствовать связь между прошлым и будущим по его словам или что под этими подразумевалось? По-моему предположению — разорвать какую-то связь между прошлым и будущим можно только, если изобрести машину времени. И зачем это делать? 

   Возможно, что добавлю что-то ещë в этот пост и ссылку на пост А. Г.
   
   Сделал этот пост поздно по времени. Сомневаюсь, что будут просмотры и ответы или А. Г. что-то ответит, да увидит этот пост, но как есть. 


Лукавое РБК
 Wed, 26 Aug 2020 22:02:08 +0300

Какая лукавая фраза у РБК:

«В Белоруссии акции протеста затронули не менее 30 предприятий с общей выручкой 27% ВВП».

Лукавое РБК


Автор написал так, что складывается впечатление, будто доля бастующих предприятий в ВВП Белоруссии равна 27%.
Но ВВП считается не по выручке, а по добавленной стоимости. Добавленная стоимость считается как «рыночная стоимость продукции минус затраты». Это что-то типа прибыли. То есть доля бастующих предприятий в создании белорусского ВВП — намного (наверное, раз в десять!) меньше, чем 27%.
П.С. Это я пишу не потому что хочу принизить восставших рабочих, а потому что экономика — сложная наука и даже РБК может написать ерундушечку.
----
Отрывок из статьи:

По подсчетам РБК, протестные акции отмечены как минимум на 30 крупных предприятиях. Их суммарная выручка составляет 27% ВВП Белоруссии. Из них каждое пятое занимается машиностроением, а каждое шестое — пищевым производством. Остальные задействованы в переработке нефти, перевозках, производстве удобрений, строительстве и выпуске электротехники. Среди них — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», принадлежащий государству, а также государственные БелАЗ и Минский тракторный завод.

Статья целиком
My trade journal / Day # 26
 Wed, 26 Aug 2020 20:53:34 +0300
Совершено 4 сделок; WinRate 100 %
My trade journal / Day # 26


Лучший трейд за сегодня:

My trade journal / Day # 26


Сделка с невероятным уровнем «FOMO»:

My trade journal / Day # 26










Разбирайю новый фонд от Тинькофф: NASDAQ (TECH)
 Wed, 26 Aug 2020 20:17:00 +0300

Буквально сегодня на Тинькофф.Инвестициях вышел в публичный доступ новый индексный ETF (биржевой фонд): Тинькофф NASDAQ (тикер: TECH).

Это долларовый биржевой фонд, который фокусируется на IT-части из списка NASDAQ-100 и содержит 40 компаний, среди которых есть AppleNVIDIAIntelAMDFacebook и Alphabet (Google).

Если вы думали о том, как бы вам приобщиться к миру больших компаний сферы информационных технологий — но денег покупать отдельные акции большинства у вас (как и у меня) нет — то этот ETF даёт такой шанс всего лишь за 8 с небольшим центов.

Да-да, именно центов. На один доллар сейчас можно купить аж 12 акций фонда. Это самый доступный вариант «войти в IT» из существующих на бирже.

Давайте копнём глубже.

Что нам обещают

Естественно, создатели фонда рисуют нам красивую картинку:

 
График доходности базового индекса
 

Точнее, как, картинку — это исторический график, который сейчас выглядит очень привлекательно:

  • среднегодовая доходность - 13.1% в долларах
  • за 13 лет капитал, вложенный в индекс, увеличился в 7.6 раз

О чём еще рассказывают

В описании фонда Тинькофф сообщает дополнительные параметры:

 
Статистика фонда
 
Что всё это значит? Со среднегодовой доходностью всё понятно, давайте разберём остальное:
  • среднегодовое превышение инфляции  — на сколько доходность фонда (в среднем) перекрывала долларовую инфляцию
  • среднегодовая волатильность  — на сколько котировки «колбасило» в течение года
  • лучшая доходность за год  — максимальный рост котировок в рамках одного года (явно случившийся в этом году)
  • худшая доходность за год  — максимальное падение в рамках одного года (похоже, это было в 2008-м)
  • про лет с положительной/отрицательной доходностью и лет с доходностью выше 10% должно быть тоже понятно
  • а 100% пятилетних периодов с положительной доходностью означают, что если бы вы купили бумаги из базового индекса и продержали их 5 лет, то обязательно вышли бы в плюс (во всяком случае, так происходило раньше, а что скрывает будущее не знает никто)

Структура фонда

Фонд следует индексу NASDAQ-100 Technology Sector Index (NDXT). Этот индекс отслеживает компании из своего списка, относящиеся к технологическому сектору. Сейчас там 40 компаний, это все мировые имена в своей сфере.

Тинькофф на странице фонда пишет, что тот следует некоему NASDAQ Technology Total Return Index, но такого не существует в природе. А вот следование NDXT также подтвердили в официальных источниках.

У индекса равновесный подход — т.е., каждая компания занимает равную долю в 2.5%.

Однако, на момент написания статьи, фонд TECH не был настолько ровно сбалансирован: максимальная доля была у AMD  — 3.57%, а минимальная у Western Digital  — всего 1.68%.

И нет, такую разницу в долях вызвало не движение котировок, потому что покупки были совершены буквально пару биржевых дней назад. По неизвестной причине управляющие фондом выделяли разные суммы между 23 и 48 тысячами долларов на приобретение разных компаний.

Активы фонда и комиссии

На данный момент в фонде лежат акции на сумму почти в 1.4 миллиона долларов США:

 
Скриншот общей информации о фонде
 

Может показаться, что это много, но пока что фонд очень маленький. Для сравнения:

  • у фонда Альфа Капитал Технологии 100 (AKNX) стоимость чистых активов сейчас составляет больше 57.7 миллионов долларов
  • у фонда FinEx Акции компаний IT-сектора США (FXIT) - почти 124 миллиона долларов

А вот в плане комиссий фонд Тинькофф NASDAQ обходит остальных:

  • суммарная комиссия составляет 0.79% в год (включает расходы на управление, депозитарий и т.д. и т.п.)
  • в FXIT за то же самое попросят уже 0.9% в год
  • а у AKNX  — целый 1% в год

Клиенты Тинькофф.Инвестиций имеют дополнительное преимущество в виде отсутствия брокерских комиссий за покупку/продажу/хранение акций фонда.

Выводы

Тинькофф NASDAQ (TECH) — очень интересный новый биржевой фонд, которого сильно не хватало в марте 2020-го.

Я думаю, что я буду покупать его в свой среднесрочный портфель (в рамках своей инвестиционной стратегии, конечно же) вместо AKNX и FXIT. И в пенсионный портфель тоже (когда-нибудь я напишу и про него).

Однако, как и в случае с остальными технологическими ETF, существует опасность существенной коррекции котировок — потому что сектор уже очень долго и очень активно тащит большую часть рынка вверх. Когда-нибудь рынок может решить, что пришло время фиксировать прибыль.

Лично я планирую решать эту потенциальную проблему ежемесячными покупками. Но, само собой, не призываю покупать этот фонд, решение принимаете только вы сами и ответственность за решение несёте тоже только вы сами.

***

Спасибо за прочтение!

Если понравилась статья — дайте ей плюс!

Источник: Дзен

Акции Apple и Tesla растут не только по причине скорого дробления - Московские партнеры
 Wed, 26 Aug 2020 20:16:50 +0300
В последнее время много разговоров о том, что акции Apple (APPL US) и Tesla (TSLA) активно растут из-за новостей о скором дроблении, «сплите».

Если честно, эти бумаги растут не только по причине скорого дробления. Но это уже отдельный разговор.

Всегда ли в результате сплита бумаги растут?

Проанализировал «сплиты» акций крупных компаний за последние три года, которые проходили в разное время и в разных рыночных условиях.

Получил интересные результаты.

Задача: понять, как двигались бумаги компаний за некоторое время до «сплита» и некоторое время после.

В исследовании участвовали 15 компаний с текущей капитализацией от $3 до $80 млрд. Выборка не очень большая, но все-таки она может указать на тенденцию.

За десять рабочих дней до «сплита» акции 7 компаний снизились в цене, а акции 8 компаний – выросли. Таким образом, можно сделать вывод о том, что близкий «сплит» не оказывал определенного влияния на динамику цен акций, точнее, оказывал не всегда.

Что происходило после «сплита»?

В течение 10 торговых сессий после «сплита» 12 акций снизились в цене, 3 акции выросли. Исходя из результатов, можно сделать вывод, что по факту «сплита» акции чаще снижаются в цене.

Это, собственно, классика: покупай на слухах, продавай на фактах.

Есть ли фундаментальное обоснование роста акции из-за «сплита»?

В принципе, да. Акция становится дешевле в абсолютном выражении и доступна более широкому кругу инвесторов.

Сильно ли это влияет на цену? Способно ли серьезно увеличить спрос, учитывая огромную ликвидность «голубой фишки» США? Учитывая, что одна акция Apple до сплита стоит около $500 долларов, даже инвестор с капиталом $5 000 уже может составить диверсифицированный портфель с участием акций Apple.

Безусловно, когда акция будет стоить $100, это привлечет дополнительную массу совсем мелких инвесторов. Но не думаю, что эта масса может серьезно увеличить капитализацию такой крупной компании.

Есть у меня другое предположение, почему новости о «сплите» вызывают рост акций Apple и Tesla. Это – две очень популярные акции на рынке США. Может быть, самые популярные сейчас. Тут по ним новость – «сплит». А «сплит» ассоциируется у рядовых инвесторов с позитивом. Раз «сплит», значит, акция растет в цене, у компании все хорошо и т.д. Я думаю, именно такие рассуждения широкого круга инвесторов могут толкать цены вверх перед дроблением.
Коган Евгений
ИГ «Московские партнеры»
Акции Apple и Tesla растут не только по причине скорого дробления - Московские партнеры

     
Акции Apple и Tesla растут не только по причине скорого дробления - Московские партнеры

Что будет после «сплита»?

Мое исследование говорит о более вероятном снижении на факте. Это, кстати, укладывалось бы в логичную коррекцию после мощного роста в этих акциях.

Обязательно буду наблюдать и вернусь к теме.
Где вы патриоты рубля? )
 Wed, 26 Aug 2020 19:43:23 +0300
Еще неделю назад, вещали про укрепление деревянного, а сейчас спрятались под лавку?! )) Алле, STETSKOFF, Fin и другие — где ваши признания своего обосрамса? )
Так и будете сидеть на суку или наконец поняли, что каркать, по-пусту, не стоит!
Ну а те, кто держит бакс — держите дальше и смотрите с улыбкой на тех, у кого их нет! ))
Опционная конструкция " ШИП"?
 Wed, 26 Aug 2020 17:31:46 +0300
Кто-нибудь имеет опыт работы с подобной конструкцией, когда ее собирать, как управлять, какие у нее особенности и пр.?:
Опционная конструкция " ШИП"?

или киньте ссылку на видео/статьи.

Заранее спасибо!

ПС. Если это не кондор, то как она правильно называется?
Операция "чистые трусики" для белых макбуков
 Wed, 26 Aug 2020 16:53:29 +0300

Если вы думаете, что легализация доходов, полученных преступным путем — это удел банкиров, чиновников, продажных силовиков и мутных пацанов, крутящихся в обнале и транзите, то вы несколько узко смотрите на мир. Вот взять рынок эскорта, сиречь выездной проституции для инстасамок: если полученные охапки цветов объяснять не надо (их дарят и по доброте душевной), то внезапные новые айфоны, макбуки, тачки, хаты и вояжи надо как-то объяснять аудитории и потенциальным постоянным воздыхателям. Иначе они начнут задавать вопросы — а дальше отписки, снижение числа наивных подгонов и никакого признания. А в качестве ЦА только «папики», для которых ты — расходный материал. Поэтому легализация насосан… подаренного — это критически важно для благосостояния — что душевного, что материального.

И тут нашим девочкам, конечно, есть ещё над чем работать. Ну вот что это — «Это подарок от богатого мужика из твиттера / инстаграма / фейсбука! Да, девочки, они существуют! Нет, мы с ним не виделись!» — кто в это вообще поверит? Как-то без фантазии, дамы. Ведь можно выиграть в лотерею, быть посредником в сделке и получить процент, можно оказывать консультационные услуги (хехе) — есть масса вариантов показать себя востребованной бизнес-леди с честным вознаграждением за работу, чем женщиной с низкой социальной ответственностью. В конце концов, если есть сервисы «букет для инсты на час / салон вип-джета для инсты на 15 минут / ламба сфотаться типа вожу ее на 30 минут» и даже есть сервисы «прикинуться её парнем на 1 день для её родителей» — то должны быть и сервисы по отмыву ваших макбуков, мерседесов и вояжей в Дубай. Ну а если их нет, то у меня в друзьях в ФБ сразу несколько больших спецов по схемам.

Операция "чистые трусики" для белых макбуков


Так что, девочки, тщательнее надо, тщательнее! А если что, умные мужи вам помогут. Правда они берут кэшем, дамы, натура не прокатит. Готовьте хрустящие зеленые купюры и биточки, девочки! И да будет вам «чистое белое прошлое»!

Акции DaVita Баффета выглядят как бычья ловушка
 Wed, 26 Aug 2020 19:37:47 +0300
Ранее известная как DaVita HealthCare Partners Inc., DaVita Inc. предоставляет услуги почечного диализа пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью или терминальной стадией почечной недостаточности. Она была основан в 1994 году и через год стала публичной. На момент написания этой статьи рыночная капитализация DaVita приближалась к 10,7 миллиардам долларов. Интересно то, что это один из 10 крупнейших пакетов в портфеле Berkshire Hathaway. По состоянию на второй квартал 2020 года компания Уоррена Баффета владеет более 38 миллионами акций DaVita на сумму более 3 миллиардов долларов. И хотя для Berkshire это небольшая сумма, она составляет чуть более 30% доли владения поставщиком услуг диализа. Акции DaVita достигли рекордного уровня в 92,16 доллара месяц назад и все еще торгуются близко к этому уровню. Может ли восходящий тренд продолжиться или пора прийти медведям?
Акции DaVita Баффета выглядят как бычья ловушка
Недельный график DaVita позволяет нам представить весь прогресс, достигнутый после дна февраля 2000 года, в перспективе волн Эллиотта. Его можно рассматривать как книжный пятиволновой импульс. Паттерн обозначен (1) — (2) — (3) — (4) — (5), также видны пять подволнов (1) и (3). К несчастью для быков, теория утверждает, что трехволновая коррекция происходит после каждой импульсной модели. Область поддержки волны (4) обычно является надежной медвежьей целью. Для акционеров DaVita это означает, что после завершения волны (5) можно ожидать снижения примерно до 45 долларов. Вместо того, чтобы присоединиться к «быкам» сейчас, инвесторы должны быть готовы к падению рыночной стоимости DaVita примерно на 50%.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Wed, 26 Aug 2020 19:05:00 +0300
На 18:34 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 270 227.5 -0.25%
2 Новый Колизей 75    
3 Yandex clA 69 5010 -0.89%
4 ВТБ ао 33 0.03602 +0.47%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Petropavl 34.18 +7.11% 1 069.23
2 ОР ао 35.9 +4.66% 36.89
3 РусГидро 0.7579 +3.51% 903.60
4 Сургнфгз 38.505 +3.37% 1 658.82
5 БСП ао 44.9 +2.68% 51.00

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Галс-Девел 1331 -4.11% 2.88
2 БашИнСв ап 10.64 -2.83% 1.64
3 Мечел ап 72 -1.77% 74.38
4 Телеграф-п 16.22 -1.7% 12.04
5 РуссНфт ао 483.4 -1.51% 59.53

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ЧКПЗ ао 5880 +5.38% 1.94 +5611%
2 ЦМТ ап 8.26 -1.2% 1.26 +4880%
3 Росбанк ао 77.8 0% 1.82 +4841%
4 БестЭфБ ао 77.5 +39.64% 24.76 +2669%
5 ОКС ао 1460 +0.69% 0.92 +1531%

Котировки акций онлайн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569