UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Как я нейросети в трейдинге применял
 Sat, 27 Jun 2020 08:24:13 +0300
Ниже я честно описал одну из своих неудачных попыток применения нейросетей для трейдинга и привёл результат теста на истории системы для торговли на фьючерсе RI.

Разрабатываемая торговая система относится к непрерывным с фиксированным капиталом: в ней нет ни тейков, ни стопов, а есть лишь доля капитала, которая сейчас размещена в торгуемом инструменте (аллокация) и тройка предикторов. В тестах размер капитала постоянный, чтобы реинвестирование не искажало результат. Если доля равна 1, то взят лонг на весь капитал при торговле по номиналу, если доля -1, то шорт на весь капитал; для аллокации допустимы любые вещественные значения между -1 и 1.

Возьмём 15-минутный таймфрейм. Торговая система осуществляет сделки по ценам закрытия свечей. На каждой свече, за исключением самой последней свечи торговой сессии, с помощью нейросети вычисляется доля капитала под позицию, определяется, сколько контрактов должно быть в этой позиции, после чего покупается или продаётся такое число контрактов, чтобы текущая позиция превратилась в целевую.

Нейросеть берём простую. У неё четыре входа:
1) текущая аллокация;
2) значение индикатора MFI с периодом mfiPeriod;
3) значение индикатора RSI с периодом rsiPeriod;
4) номер текущей свечи с начала торгового дня;
три внутренних нейрона и один выход, который интерпретируется как целевая аллокация. Нейросеть будет полносвязной, поэтому количество весовых коэффициентов в нейросети равно (4+1) * 3 + (3 + 1) * 1 = 19. В качестве сигмоидной функции возьмём
s(x) = -0.5 + 1.0 / (1.0 + exp(-x)).
Эта функция выдаёт значения в диапазоне от -0.5 до +0.5. Если умножить на 2, как раз получится диапазон от -1 до 1 для аллокации капитала.

Нейросеть – это некоторый способ преобразовать 4 входных значения в одно выходное, используя 19 весовых коэффициентов, записанных в массив w, умножения, сложения и функцию сигмоида. На языке программирования Java это может выглядеть примерно так:

// 4 входных параметра: текущая аллокация alloc, mfi, rsi, номер свечи дня num
// 3 нейрона на внутреннем слое
// 1 выход: целевая аллокация
// 19 весовых коэффициентов w

double a1 = w[0] + w[1] * alloc + w[2] * mfi + w[3] * rsi + w[4] * num;
double a2 = w[5] + w[6] * alloc + w[7] * mfi + w[8] * rsi + w[9] * num;
double a3 = w[10] + w[11] * alloc + w[12] * mfi + w[13] * rsi + w[14] * num;

a1 = sigmoid(a1);
a2 = sigmoid(a2);
a3 = sigmoid(a3);

double b1 = w[15] + w[16] * a1 + w[17] * a2 + w[18] * a3;

b1 = sigmoid(b1);

allocation = 2 * b1;


В этом месте я опущу технические детали одного трюка, который использует симметрию и приводит в некотором смысле к удалению информации о тренде из данных. В результате даже если обучать нейросеть только на растущем рынке, то потом она будет справляться с торговлей и на падающем рынке.

Теперь надо рассчитать оптимальные весовые коэффициенты нейросети и параметры mfiPeriod и rsiPeriod.

С параметрами mfiPeriod и rsiPeriod всё понятно: сделаем перебор по некоторой сетке значений, например, от 12 (3 торговых часа) до 100 (25 торговых часов) с некоторым постепенно увеличивающимся шагом, а потом выберем параметры с наилучшим результатом.

Для каждой пары периодов mfiPeriod и rsiPeriod подберём весовые коэффициенты нейросети так, чтобы график эквити торговли за промежуток времени показывал максимальную доходность. Нейросеть с произвольным набором коэффициентов даст какую-то торговую систему с каким-то графиком эквити. А мы с помощью оптимизации будем искать наилучшую доходность. В принципе, у каждого из нас могут быть свои представления о качественной эквити. В этом месте можно использовать их, а не максимальную доходность, как сделал я.

Обучение нейросети реализовано с помощью итерационного алгоритма Нелдера-Мида (Nelder-Mead Optimization), где в качестве начальных приближений берутся вектора из 19 случайных вещественных чисел, целевая функция для максимизации – доходность торговой системы за 3 года. Алгоритм оптимизации находит локальный экстремум, так что коэффициенты нейросети далеко не всегда могут оказаться удачными. По-хорошему, надо делать мультистарт, когда делается несколько попыток рассчитать коэффициенты нейросети и выбирается лучшая. С другой стороны, мы применяем перебор по параметрам mfiPeriod и rsiPeriod по довольно обширной и частой сетке значений, так что хоть где-то и хоть как-то адекватные нейросети должны получиться и без мультистарта.

В каждой итерации метода оптимизации вычисляется доходность нейросетевой стратегии за 3 года торговли путём генерации сделок, учёта комиссии и проскальзывания (0.02% для фьючерса RI), вычисления эквити. Так что вычисление значения оптимизируемой функции тут трудоёмкое и без быстрого тестера никак не обойтись. Мой тестер написан на языке программирования Java и обладает приемлемой для этого скоростью. Однако, даже в этом случае подбор коэффициентов нейросетей занимает несколько часов.

В итоге оптимизации имеем таблицу с лучшей нейросетью для каждого из вариантов mfiPeriod, rsiPeriod, из которых выбираем лучшую. Для каждого периода оптимизации оптимальные параметры mfiPeriod, rsiPeriod существенно отличаются друг от друга, никаких закономерностей на глаз не видно.

Результаты для лучших систем, которые получены на периоде оптимизации, поражают воображение, особенно если помнить, что это торговля по номиналу и частичным использованием капитала:
* 2011-2013 гг. +145%;
* 2012-2014 гг. +187%;
* 2013-2015 гг. +175%;
* 2014-2016 гг. +217%;
* 2015-2017 гг. +222%;
* 2016-2018 гг. +130%;
* 2017-2019 гг. +106%.
Наверняка тут наблюдается существенное переобучение нейросети и подгонка под историю!

Для более корректной оценки того, что получилось, проведём walk-forward тестирование. По данным с января 2011 года по декабрь 2013 года проводим оптимизацию, запоминаем одну лучшую нейросеть и торгуем с её помощью 2014 год. Потом сдвигаем промежуток оптимизации на год, проводим новую оптимизацию с января 2012 года по декабрь 2014 года, торгуем по лучшей нейросети 2015 год, и так далее до текущего момента времени. Графики эквити торговли, начиная с 2014 года, собираем в один общий. Получается результат в +20 % за шесть с половиной лет при торговле фиксированным капиталом, а график эквити больше похож на случайное блуждание.

График эквити торговой системы на фьючерсе RI


Скорее всего, если выбирать не одну лучшую стратегию, а, скажем, пять, распределять между ними капитал поровну и поддерживать итоговую позицию этого набора стратегий, то график эквити walk-forward теста принципиально не изменится, если только размахи станут меньше из-за диверсификации по параметрам.

Остаётся вопрос: а почему это всё не заработало? Тут наблюдается влияние сразу нескольких факторов, среди которых:
1) низкая ценность предикторов MFI, RSI;
2) большое количество параметров оптимизации по сравнению с имеющимся массивом рыночных данных;
3) нестационарность рынка как большая беда для моделей машинного обучения.

На мой взгляд, такой подход вряд ли приведёт к успеху, хотя с точки зрения машинного обучения, вроде бы, он здравый. Получение плохих результатов – это важная часть процесса познания, т. к. негативный опыт иногда важнее позитивного.

Вот так выглядит типичный нейросетевой грааль алготрейдера: IS – для покупки яхт, OOS и walk-forward для разочарований.
Российский трейдер: образ для Запада
 Sat, 27 Jun 2020 01:05:52 +0300

Регулярно отправляю Мишку с калашом.

Меняет талоны на Интернет на vodka.

Ну, или просто отбирает у сторонников Навального.

Вчера взял балалайку, надел буденовку и разогнал оппозицию.

И всех ежей сожрал.

И vodka.

Скотина….

 

Сугробы небольшие.

С пятиэтажный дом.

Это когда снег подтает.

Ну и температура хорошая.

Всего -40.

В июле.

 

К брокеру иду с лопатой.

Чтобы танк откопать.

Одежда: шапка–ушанка, тулуп и валенки на босу ногу.

 

У брокера пьем vodka.

Когда есть деньги.

Или нет.

Без разницы.

 

На бирже торгую vodka.

Или икрой.

И балалайками.

Рынок медвежий.

 

Иногда торгую matreshka.

Сегодня в стакане пусто.

Надо налить vodka.

 

После брокера иду в КэДжиБи.

Забирать ребенка со школы.

Когда не гоняет на танке,

Взламывает почту демократов, сервера Пентагона.

Подрывает западную свободу в ее основе.

На лето дали домашку:

Снова выбрать Трампа.

Сидит, пишет ботов.

А что делать?

Талоны на Интернет за Брексит уже закончились...

Сербия - ЕС
 Sat, 27 Jun 2020 00:08:41 +0300
Президент Сербии Александр Вучич назвал сроки возможного вступления страны в ЕС, уточненные на переговорах с Брюсселем. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

Вучич не стал вдаваться в подробности, но рассказал, что удовлетворен тем, как идут переговоры. По его словам, они будут завершены к 2024 году, а к 2026 году страна, возможно, уже станет членом Евросоюза. Президент подчеркнул, что он не утверждает этого точно — лишь надеется и верит, — однако отметил, что он не является оптимистом и мечтателем.

«Я думаю, в ЕС сейчас подходящий климат для того, чтобы ускорить процесс по Сербии, и в то же время в нашей стране увеличилось желание направляться по европейскому пути», — приводит его слова сайт телеканала.

Нижнекамскнефтехим - сработал дивидендный индикатор
 Fri, 26 Jun 2020 23:05:29 +0300

Поздравления с дивидендами в НКНХ!

Имеем сигнал по индикатору для выплаты дивидендов в НКНХ 9,07 руб.:

https://fedresurs.ru/company/7c3f7788-10f8-45a1-8dc8-5d0be71eea3a

Как работает индикатор — обстоятельная версия:
https://smart-lab.ru/blog/621597.php

Краткая версия:
http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=199036

Ждущие доллар по 90-100
 Fri, 26 Jun 2020 22:55:59 +0300
Те, кто ждёт доллар по 90-100 рублей вот наступит этот момент, что вы с ним делать будете?
Продавать за рубли, а дальше куда эти рубли вы денете?
Знаю людей, которые покупали доллар по 25 и даже продавать не собираются.
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 26 июня 2020г
 Fri, 26 Jun 2020 22:43:31 +0300
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 26 июня 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 26 июня 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры+9.7% (минус 0.2%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 1.0% (минус 2.4%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +8.3% (минус 1.3%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +8.6% (минус 2.0%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 15.8% (минус 2.3%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +16.9% (минус 0.1%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 0.2% (минус 1.5%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 15.0% (минус 2.4%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +3.4% (минус 0.8%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 9.6% (минус 1.5%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +4.6% (+0.4%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +9.9% (+0.4%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +17.0% (минус 0.7%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2761,74 +3.6% (+0.1%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)


+
За прошедшую неделю на ФР РФ слегка выросли все индексы и наблюдаемые ETF, на фоне подешевления портфелей. (уникальная ситуация)
Из 13 портфелей в плюсе 8.

По доходности лидируют портфели:
1 Эмитенты-экспортеры+9.7% (минус 0.2%% к прош.нед.)
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +8.3% (минус 1.3%% к прош.нед.)
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +8.6% (минус 2.0%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +16.9% (минус 0.1%% к прош.нед.)
10 AFLT+SNGSP минус 9.6% (минус 1.5%% к прош.нед.)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +9.9% (+0.4%% к прош.нед.)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +17.0% (минус 0.7%% к прош.нед.)

В сильном минусе оказались портфели:
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 15.8% (минус 2.3%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 15.0% (минус 2.4%% к прош.нед.)
10 AFLT+SNGSP минус 9.6% (минус 1.5%% к прош.нед.)


Наибольшую положительную недельную доходность показали портфели:
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +4.6% (+0.4%% к прош.нед.)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +9.9% (+0.4%% к прош.нед.)


Наибольшую отрицательную недельную доходность показали портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 1.0% (минус 2.4%% к прош.нед.)
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +8.6% (минус 2.0%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 15.8% (минус 2.3%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 15.0% (минус 2.4%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)
+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

Разводы Яндекса и дивиденды Газпрома в итогах недели
 Fri, 26 Jun 2020 22:29:16 +0300

​​Индекс Мосбиржи завершил неделю без выраженной динамики, продолжая оставаться в рамках 2700-2800 пп. По итогам недели +0,11%

Доллар после неудачного начала недели все же закрывается ростом. В моменте торгуясь 69,74 рубля.

Котировкам нефти не удалось преодолеть отметку в 44$ за баррель и пойти на закрытие мартовского гэпа. После неудачного старта, цена снизилась ниже 41$. За неделю чуть больше -1,5%.

Оперативная аналитика у меня Вконтакте - ИнвестТема

Целая ворох новостей сыпался на Яндекс всю неделю. Стало известно о выкупе IT компанией доли Сбербанка в Яндекс.Маркете. Также Яндекс привлек $400 млн в результате SPO. Вдобавок вышла новость о снижении налогов для IT. Все это позволило Яндексу завершить неделю +9,5%. Эти новости имеют и негативный окрас. Не все так позитивно. Но это уже тема отдельной статьи.

Тинькофф TCS продолжает свое шествие наверх, вопреки всему банковскому сектору. IT-Банк растет за неделю на +9,4%, в отличии от ВТБ -2,2% и Сбербанка -1,2%. Драйверы такого роста пока не ясны.

Из тени снова выходят продуктовые ритейлеры. Пятерочка добавляет +9,2%. Магнит +6,1%. В отстающих Лента -3,3%.

Газпром утвердил финальные дивиденды за 2019 год. Выплата составит 15,24 рубля на акцию. Это не помогло котировкам показать растущую динамику -0,99% за неделю. Хотя новость позитивна, Газпром, хоть и маленькими шагами, но идет к норме выплаты в 50% от прибыли. На фоне других компаний, которые снижают или отменяют дивиденды, эта выплата добавит стабильности на рынок.

Нефтяные компании, не получив поддержку от черного золота, продолжили снижение. Роснефть — 1,3%, Лукойл -2,0% Татнефть -1,1%.

Пока на рынке пауза в корпоративных отчетах, мы разобрали несколько отраслей у себя в Telegram. На этот раз — авиационная отрасль и золотодобыча. В предверии выхода большого разбора АФК Система, я разобрал причины продажи Детского мира.

Всем хороших выходных!

Разводы Яндекса и дивиденды Газпрома в итогах недели



COCA-COLA и IBM как 20 лет назад
 Fri, 26 Jun 2020 22:23:56 +0300
Смотрю сейчас див. компании, заметил интересную штуку COCA-COLA и IBM сейчас стоят столько же как 20 лет назад. Компании сильно росли до 2000 года и вот уже 20 лет стоят на месте. Похожи чем-то на никкей. Когда-то их сильно переоценили.

KO
COCA-COLA и IBM как 20 лет назад


IBM
COCA-COLA и IBM как 20 лет назад
Европейский фондовый рынок. Часть 4 (перевод с elliottwave com)
 Fri, 26 Jun 2020 21:55:55 +0300
Гипотеза неэффективного рынка

10 января EFF обсудили разрыв между производительностью в Великобритании, которая только что продемонстрировала свои худшие показатели с 18-го века, и номинальными ценами на акции, которые подтолкнули к новым историческим максимумам. Мы писали, что новый медвежий рынок исправит эти расхождения, возможно, быстрее, чем кто-либо в настоящее время ожидает. Дивергенция резко сошлась в первом квартале, так как FTSE 100 упал на 40% до минимума середины марта. Тем не менее, хотя каждый претендует на то, чтобы знать причину распродажи (всемирная пандемия), практически никто не может осмыслить последующую акцию. В Италии, например, ежедневные случаи коронавируса все еще росли в геометрической прогрессии, когда итальянский индекс MIB достиг дна 16 марта. Аналогичным образом, ежедневные случаи в Испании не достигали пика до 25 марта, то есть через девять дней, когда индекс IBEX вырос на 22%. То же самое произошло в Германии. DAX уже поднялся на 23% от своего минимума, когда ежедневные случаи Covid-19 достигли своего пика 27 марта.
Европейский фондовый рынок. Часть 4 (перевод с elliottwave com)
Еще более непонятным для тех, кто считает, что рынки реагируют рационально, является упорство роста, несмотря на экономический ущерб, вызванный блокировками во всем мире. В статье Bloomberg от 26 мая «Для инвесторов в Европе стакан наполовину полон» отмечается, что акции «оказались на удивление устойчивыми, даже когда оценки прибыли упали, а макропоказатели упали с обрыва». В статье правильно добавлено, что обычный совет «продавать в мае» оказался совершенно неверным. Заголовок CNBC гласит: «Безработица только достигла 14,7%, но рынок растет. Пожалуйста, объясни!" Эксперт, который был опрошен для статьи, объяснил рост, просто сказав… ну… все могло быть хуже. «Короткий ответ: значение составляет 14,7%, а не 17,4%. Люди ожидали 16 или 17». (CNBC, 5/8/20) Один популярный финансовый писатель, наконец, полностью разочаровался в объяснениях. В понедельник он сказал своим тысячам последователей в Твиттере: «Я понятия не имею, почему фьючерсы рвутся выше, как и никто другой».

Социономическая теория финансов, однако, может точно объяснить, почему рынки часто движутся против преобладающей мудрости. Теоретик волн Эллиотта в мае 2020 года сформулировал это так:

«Финансовые цены иррациональны. Они не на 100% рациональны, как могла бы сказать гипотеза эффективного рынка; они не являются частично рациональным и частично эмоциональным, как это сделали бы кейнсианские экономисты; это все иррационально».

Хорошо, что иррациональность не подразумевает непредсказуемость. Сегодняшнее 10-недельное ралли было предсказуемым, потому что акции завершили пять волн вниз на своих мартовских минимумах. Аналогично, волна (2) восстановилась между половиной и двумя третями волны (1), что является общим процентом в соответствии с волновыми ориентирами Эллиотта. Вскоре акции уступят следующей волне понижения, и эксперты снова будут ссылаться на ужасную экономику или возвращение Ковид-19, чтобы рационализировать спад. Не слушай их. Медвежий рынок был вписан в волны задолго до этого.

Часть 1 здесь, Часть 2 здесь, Часть 3 здесь

перевод из «Европа: риск или возможность» (бесплатный доступ здесь)

ПыСы. Я считаю, что третьей волны спада на рынках не будет, обвал был частью плоской коррекции и окончен в марте, как и на американском рынке

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
​​Причины продажи Детского мира Системой
 Fri, 26 Jun 2020 21:44:20 +0300

Всем привет, Друзья. На подготовку полного разбора АФК пришлось потратить куда больше времени, чем планировалось. Статья получается действительно большая и очень интересная. Сегодня опубликую для Вас выдержку из будущей статьи с обзором возможных причин продажи Детского мира. 

В результате нескольких SPO, эффективная доля владения АФК Системы в крупном ритейлере сократилась с 52% осенью 2019 года до 20,38% летом 2020 года. Сам же Детский мир имеет устойчивый, развивающийся бизнес. Выручка компании  увеличилась с 97 млрд в 2017 до 128 млрд в 2019 году. Несмотря на несколько месяцев «простоя», связанного с пандемией, Детскому миру удалось нарастить продажи, и поддержать рентабельность бизнеса. Ритейлер ежегодно платит высокие дивиденды. Несмотря на тяжелый 2020 год, руководство решило продолжить практику выплат и доходность за 2019 год составит около 8%.

Что же послужило поводом для продажи АФК своего пакета, мне не ясно. Обычно, поводом для принятия таких решений может служить необходимость в деньгах, закрытие финансовых дыр и погашения непокрытых долгов. Вторым поводом может служить фиксация прибыли в активе. АФК владеет акциями Детского мира с 1996 года. К 2004 году увеличила свой пакет акций до 70,5%. В 2017 году вывела ритейлеры на IPO и привлекла 31,1 млрд рублей. Цена размещения составила 85 рублей. Осенью 2019 года АФК продает часть своего пакета по 91 рублю за акцию, а в июне 2020 года по цене в 93 рубля.

На первый взгляд это невысокие доходности, при условии отсчета с момента первичного размещения на бирже. Если мы берем за основу фиксацию прибыли, то явно АФК Система не видит роста капитализации Детского мира в ближайшей перспективе. Дополнительным фактором служит уход генерального директора Владимира Чирахова, который работал в Детском мире с 2012 года и практически превратил компанию из убыточного предприятия в лидера отрасли с отличными финансовыми и производственными показателями. 

Если же мы рассматриваем продажу с точки зрения получения средств на покрытие долгов, то нужно заглянуть в отчетность. На 31 декабря долгосрочные обязательства АФК составляли 698 млрд, снизившись на 141 млрд. Краткосрочные обязательства снизились на 10% до 500 млрд. Сумма кредитов и займов по сравнению с капитализацией просто огромна. Но компания полностью справляется с долговой нагрузкой и нужно учесть, что капитализация только доли МТС превышает 300 млрд. Чистый долг ко второму кварталу увеличился до 757 млрд рублей.
Данные из отчета компании и сервиса FinanceMarker

​​Причины продажи Детского мира Системой


Долговая нагрузка АФК Система действительно высокая. Продажа своего пакета Детского мира с последующим погашением части обязательств, по моему мнению, выглядит более разумной причиной, нежели обычная фиксация прибыли и полный уход из данного актива. Надеюсь, что оставшийся пакет Система будет держать в портфеле, чем будет способствовать щедрой дивидендной политике Детского мира в отношении акционеров.

В целом, выход АФК считаю негативным моментом для обоих компаний. Детский мир я продолжаю удерживать, а вот свое решение по АФК я озвучу в полном разборе уже в следующий понедельник.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Моя группа ВКонтакте - ИнвестТема
Мой Telegram-канал — ИнвестТема

Готовлю убийство (пост 262)
 Fri, 26 Jun 2020 21:15:02 +0300
Итак, сегодня и вчера сделок не делал на ММВБ.  Тем не менее мне вчера еще пришли дивы от  НЛМК на брокера Открытие. Смотрим скрин:
Готовлю убийство (пост 262)


Вчера пришли дивы в размере 1628 рублей уже чистыми, это хорошая добавка к пенсии пенсионеру. В сахарном  песке это будет 55 кг.

А тем временем я готовлю орудие убийства:
Смотрим скрин: 
Готовлю убийство (пост 262)



Вчера я хотел по хорошему. Не получилось.
    В интернете написано, что в магазине есть сетка от птиц, которые жрут нашу клубнику, выращенную непосильным трудом. Но в магазине не оказалось сетки. Я, типа, начал катить бочку на продавцов. Но они сказали, что программист сидит где-то далеко. И товары в магазине по  интернету обновляются не быстро. 
   Пришлось сделать рогатку. Для этого я пошел в аптеку и купил бинт Мартенса. 5 метров резинового жгута стоит 250 рублей. А что делать? 
Еще к нам на участок повадился ходить кот. Кот довольно наглый, убегая, все время ухмыляется.
   Я еще набрал мешок камней. С 10 метров моя рогатка пробивает железное ведро напрочь.   Отчет об охоте напишу  в следующих постах!  

Ваш все тот же самый, 
     S.Hamster

 Пока  647  смердов поставили меня к себе в ЧС.

"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, что происходит?
 Fri, 26 Jun 2020 20:35:44 +0300

Добрый вечер.
Вопервых, я вдохновлен интервью Андрея (Мурманск). Утро начал с просмотра интервью. и после просмотра,
я начал сомневаться в правильности своей позы по Si. Почему? потому что Андрей — реально торгующий, практикующий трейдер.
И я очень прислушиваюсь к словам таких людей. Которые работают на бирже, не играют не ставят ставки — а пашут блин! Что бы не делать ему рекламы. поделюсь что в моей жизни таких человка три. (я уже как то писал)
Александ Резвяков, Андрей Чеберяченко, Ильнур Мухаметзянов. остальные сорри...
Так вот Адрей там делился своим мнением про уровень 125 000 по РТС, в кратце что я для себя подчерпнул, «Все что ниже — шорт / все что выше — лонг».
А я то в шорте! А РТС то ниже! значит РТС может отскочить в шорт в любой момент, значит Сижка в лонг, значит капец моему шорту?
И капец пришел! вместе с открытием рынка и слава Богу по безубытку.)))
Далее, если посмотреть на дневной график фьючерса РТС, технически вырисовывается фигура «Колбаса». вот не иначе, тупо колбаса и если тут находиться
Можно остаться и без колбасы и без депозита!.
ввиду того что Я теперь, вне позы, а монеток хватает на РТС, Я ищу сделку в РТС, в Среду. Но тут блин опять препятствие. Спасибо, что ребята во время мне это напомнили утром.
Следующая Среда — 1 июня. а у нас выходной. Получается что в среду и четверг, без особых причин (ударный день). Сегодня в общем масштабе 9 день расколбаса, очень непонтяного
и лезть сюда, не стоит. Мое мнение, лучше ничего не делать до 6го июля минимум. так что я вне позы.

"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, что происходит?


Смотрим ниже на вчерашний день. Открытие дня мы не переписали! не хватило 10 пунктов, но это факт. Значит пойдем потрогаем минимумы. и сходили.
"Трейдер против Банка" Фьючерс на Индекс РТС, что происходит?


Сейчас от минимума дня мы отскочили на 1000 с копейками пунктов. но не переписали еще предыдущий минимум. Но и максимумы не переписали!
Если начать фантазировать, получается фигура «борода и уши», но тоже как то криво все. Короче, лучше приберечь деньги. ну его в болото!
Всем удачи и хороших выходных!

Американцы вместе с памятниками могут снести Facebook
 Fri, 26 Jun 2020 20:28:27 +0300


Добрый вечер, друзья!
 

Совсем недавно, анализируя финансовые результаты Facebook (FB) за 1 квартал 2020 г., я констатировал, что пандемия сыграла на руку социальной сети.

С одной стороны, рекламные доходы Facebook сильно зависят от благополучия малого бизнеса, который сейчас находится в плачевном положении. С другой – коронавирусный карантин стал катализатором роста востребованности удалённых социальных технологий Facebook со стороны населения и бизнеса. Благодаря этому котировки эмитента до 23 июня уверенно обновляли свои исторические максимумы.

Но прилетело – откуда не ждали. Буквально пару дней назад вокруг Facebook начал разгораться скандал, который может обернуться для компании большими проблемами.

А началось всё с, казалось бы, невинного инцидента. Одна из американских правозащитных организаций (называется она ADL) опубликовала заявление о том, что они увидели рекламу Verizon, появляющуюся рядом с видео из группы заговорщиков QAnon, использующей экстремистскую и антисемитскую риторику.

В ответ множество рекламодателей, включая сам Verizon, объявили о приостановке своих рекламных компаний в Facebook и принадлежащей ей Instagram. А это уже не шутки. В результате, сегодня котировки Facebook падают почти на 8 %.

Американцы вместе с памятниками могут снести Facebook


Для Facebook проблема заключается не только в возможном сокращении рекламных доходов – демарш рекламодателей наверняка носит временный характер (надо же было Verizon как-то отреагировать).

Полагаю, что худшее для Facebook заключается в том, что компания будет вынуждена значительно повысить издержки на усложнение своих алгоритмов таргетированной рекламы с целью недопущения подобных инцидентов в будущем. А на фоне уже имевшего место увеличения затрат из-за скандалов с утечкой персональных данных, операционная эффективность Facebook существенно снизится, что может спровоцировать обратный откат котировок к диапазону 180-200.  

Вот так беспорядки в США ударили по ни в чём не повинной высокотехнологичной компании.

Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 1 шт. В Канаде тот же результат
 Fri, 26 Jun 2020 20:03:50 +0300
Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 26 июня 2020 года:

Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 1 шт. В Канаде тот  же результат

Как видим, в США обвал буровой активности постепенно выходит на насыщение. (За 15 недель число работающих буровых сократилась  более чем в 3,6 раза с 683 штук на средину марта до 188 шт. на 26 июня). Прошлогодний тренд на постепенное затухание буровой активности перешел в галоп, и от максимума полуторагодовой давности уменьшение числа действующих буровых на нефть составило 4,7 раза, а от максимальной активности в 2014 году в настоящее время работает только 11,7% буровых установок. Не хотят сланцевики США бурить даже при сегодняшних относительно благоприятных ценах.

Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 1 шт. В Канаде тот  же результат

Обвал инвестиционной активности впечатляет, но самое интересное будет впереди. Предстоит еще длительный процесс с банкротствами и поглощениями вылетающих за борт компаний, снижением их буровой активности и последующим торможением добычи. Инвестиционная активность сокращается и в других странах, только этот процесс не такой выраженный как на сланцевых полях США. 

В Канаде буровая активность остается на самом низком уровне. Как видим из графика предыдущих 5 лет, сегодняшнее состояние уже сильно выбивается из сезонной картины, когда ранее с началом лета работы на месторождениях заметно оживлялись. В этом году мертвый сезон продолжается существенно дольше обычного. Посмотрим на то, что же будет дальше.

Число буровых на нефть в США за неделю снизилось на 1 шт. В Канаде тот  же результат




Можем помочь поисково-спасательному отряду Лиза-Алерт
 Fri, 26 Jun 2020 19:28:23 +0300
Здарова мужики. Значит, один наш участник смартлаба, серьезный мужчина, Виктор, возглавил не так давно Псковское отделение поисково-спасательного отряда Лиза-Алерт. Святой человек, много лет участвует в добровольных поисках пропавших людей.
Реально бродят по лесам, прочесывают, пока не найдут человека. Виктор рассказывал мне истории, как они реально спасали жизни людей.
Особенно конечно стрёмно, когда кто-то пропадает зимой в лесу, потому что времени мало.

Движение полностью волонтерское, состоит из добровольцев. У нас есть возможность помочь их доброму делу.
Знаю Витю лично, человек крайне порядочный, без надобности бы ко мне не обратился, поэтому я решил немного поддержать чем могу.
Даже денег не просят, им нужно самое простое оборудование для тех, кто занимается поиском.
Список достаточно скромный, но нужны десятки девайсов, сам конечно такое не купишь за свой счёт.
Можем помочь поисково-спасательному отряду Лиза-Алерт



Если кто захочет помочь, пишите Вите на смартлабе: https://smart-lab.ru/profile/brocvic/
Или в телеграм: @vvityuk
Либо пишите тут в комментариях.

Сайт организации: https://lizaalert.org/
Видео на ютубе про лиза-алерт от Варламова 

Спасибо всем, кто не равнодушен
Парабола коронавирус, рубль...
 Fri, 26 Jun 2020 19:27:41 +0300

Здравствуйте, коллеги!

— парабола (модель, описывающая резкую смену состояний объекта, катастрофу (в терминах Теории катастроф), аналитическая)
(Книга Тактика Адверза)

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
U.S. Daily Cases

парабола


USDRUB месячный план:

парабола


Food inflation:

парабола


Возможно и такая отработка, квартальный план Crude Oil WTI — NYMEX (CL.F):

Парабола коронавирус, рубль...


При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

Инвестирование в исторические монеты как альтернатива безопасного сохранения капитала в период кризиса.
 Fri, 26 Jun 2020 19:14:37 +0300

Нумизматика является одной из альтернатив, позволяющей сохранить часть капитала, поддерживает эту функцию на протяжении многих веков в истории развития человечества.

Во Времена кризиса обычно возникает активность на финансовых рынках.

В мае 2020 года на Московской бирже количество частных инвесторов, открывших счета, превысило 5 миллионов человек, хотя в августе 2019 года до начала эпидемии COVID 19 количество счетов частных инвесторов не превышало цифру в 3 миллиона.

В то время как некоторые инвесторы предпочитают использовать преимущества падения фондового рынка, чтобы покупать акции по сниженным ценам, есть те, кто предпочитает укрываться от финансового шторма и делать ставки на активы, с помощью которых можно защитить свой  капитал.

В рамках этого типа инвестиций золото является наиболее известным активом среди других консервативных вариантов инвестирования, прежде всего благодаря своей надежности. Золото всегда служило убежищем во времена кризисов, потому что его цена обычно более стабильна по сравнению с ценой других финансовых активов. Кроме того, будучи ограниченным активом, в отличие от бумажных денег, подверженных инфляции и девальвации, цена на него имеет тенденцию повышаться, поэтому многие инвесторы считают его одной из лучших альтернатив для обеспечения безопасности стоимости своих активов.

Однако самые защитные инвестиции — это не только те, что связаны с золотыми слитками. Есть и другие варианты, такие как инвестирование в нумизматику или в исторические монеты.

Подходит эта инвестиционная формула для всех?

Нумизматика — это не только коллекционирование монет, но еще и альтернативная форма инвестиций.  Инвестиции в монеты позволяют защитить ваш капитал от таких рисков, которым обычно подвержены инвесторы, как банки и брокерские компании, зарегистрированные на бирже, поскольку позволяет уберечь ваши инвестиции от финансовых рисков или краха банка или брокера.

Так как этот капитал обычно хранится дома или в банковской ячейке, им всегда можно воспользоваться в любое время.

Еще одним из наиболее очевидных преимуществ является владение активом, который не нужно нигде регистрировать, но которые можно продать в любое время. Монеты, особенно из драгоценных металлов, относятся к товарам, которыми можно владеть легально, но нигде нет реестра их владельцев.

Удобство транспортировки, небольшой размер и высокая стоимость, а также большое количество коллекционеров монет, которые существуют по всему миру, делают их ликвидными инвестициями, которые всегда можно купить и продать в относительно короткий период времени.

В небольшом кошельке можно легко поместить несколько предметов огромной ценности. Таким образом, владелец может легко скрыть (гораздо проще, чем, например, картины или скульптуры) эти активы при необходимости.

Довольно нашумевшая история произошла совсем недавно. Одна из самых больших коллекций испанских золотых монет принадлежала семье, проживающей на Кубе. Этой семье удалось вывезти их из страны после начала Кубинской революции, в то время как остальное имущество было впоследствии национализировано.   

Для защиты вашей коллекции необходимы системы безопасности. Сегодня коллекционеры часто предпочитают иметь сейф в банке из-за его низкой стоимости и высокого уровня безопасности.

Тем не менее, инвестирование в нумизматику имеет различные преимущества так и недостатки.

Прежде всего эта формула инвестиций предназначена не для всех типов инвесторов. Она нацелена на более консервативных вкладчиков, которые хотят сохранить свой капитал, поскольку вложения в нумизматику не приносят краткосрочной прибыли, сопоставимой с прибылью от других видов финансовых активов, таких как биржевые инструменты, поскольку они представляют собой физический актив.

Как инвестиция, самая большая проблема с монетами в том, что они ничего не производят. Они ничего не генерируют. Тот, у кого есть пакет акций, будет являться одним из владельцев компании. Если вы сохраняете указанное владение в течение 30 лет, ожидается, что у вас будет тот же процент акций компании плюс пропорциональная часть дохода компании за 30 лет. С другой стороны, если у кого-то есть набор монет, через 30 лет у него будет тот же один набор монет.

Вот почему вложение денег в монеты или в материальные активы может быть интересным способом сохранения капитала, но это не лучший способ заработать на этом деньги.

Сохранность и гарантия подлинности главный ключ к стоимости монет.

 

Не все исторические монеты имеют высокую стоимость и ликвидность

 

Конечно, не все монеты одинаково легко продаются. В этом смысле необходимо будет учитывать разные аспекты и, прежде всего, мнение профессионалов рынка. Одним из них является степень сохранности монет — если монеты имеют высокий уровень сохранности, спрос будет гораздо выше.

Что касается рынка, то основная проблема заключается в том, что не существует одного единого рынка продажи и покупки монет. Нет даже такого понятия «фондовый рынок» монет. Монеты просто покупаются по цене, согласованной покупателем и продавцом. В последнее время рынок стал намного прозрачнее, потому что есть базы данных с продажными ценами на миллионы монет, которые были выставлены на аукционах. Рынок берет эти цены в качестве ориентира, и, таким образом, в большинстве случаев очень легко определить разумную цену для каждой конкретной монеты, но в этом случае всегда нужно полагаться на мнения профессионалов ведущих аукционных домов.

Еще одним аспектом отсутствия «фондового рынка» монет  является то, что продажа и покупка является более сложной и дорогой. Покупка или продажа монет часто требует посещения профессионального аукционного дома, оценщик которого взимает гораздо больший процент за свою работу, чем комиссионные на бирже, которые вы платите своему брокеру за покупку акций.

Другим важным аспектом является ликвидность инвестиций. Любой физический актив будет иметь меньшую ликвидность, чем акции крупных котируемых на бирже  компаний. Например, если у кого-то есть вложения в подобных акциях, они могут продать всю свою долю в этой компании в одночасье. Это не может быть сделано с нумизматическими инвестициями, так как продажа требует процесса, который может занять несколько месяцев.

Как и в случае с акциями, не все исторические монеты имеют одинаковую ликвидность или одинаковую волатильность цен.

Моя рекомендация для тех, кто хочет укрыть капитал в нумизматических инвестициях, — покупать очень ликвидные монеты, чтобы гарантировать, что когда они захотят их продать, им всегда будет легко получить разумную рыночную цену в любой точке мира.

Входя в нумизматику, всегда нужно руководствоваться мнением профессионалов, так как в дополнение к этим аспектам история монеты также имеет фундаментальное значение, поскольку в поле зрения могут быть монеты из драгоценных металлов, но не имеющие спроса, учитывая их низкую историческую ценность.

 

Провена́нс (фр. provenance — происхождение, источник) — история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение

 

Последнее преимущество инвестирования в монеты состоит в том, что у того, кто делает это, будет владеть частью истории, которая перенесет его в прошлое. Это подлинные произведения искусства, на которые коллекционеры никогда не устают смотреть и восхищаться снова и снова. Изучая историю чеканки монет, вы сможете узнать многое о том времени, когда она были созданы.

В любом случае, самое главное при выборе и покупке исторической монеты быть уверенным, что это делается на профессиональной торговой площадке, эксперты и специалисты которой могут дать вам гарантии, что купленная Вами монета не является копией и за нее выплачивается соответствующая ей стоимость, а также для того, чтобы избежать возможности мошенничества при покупке.

Возвращаясь к моему первоначальному комментарию, я думаю, что было бы неплохо иметь некоторый процент семейного имущества в «скрытых активах». Перед лицом катастрофы они могут оказаться единственным активом, который может сохраниться. Это может быть коллективной катастрофой (например, война или большой кризис подобный великой депрессии); то, что мы надеемся, никогда не увидеть за всю свою жизнь. Но это также может быть индивидуальная катастрофа (например, развод или финансовое банкротство), от которой, к сожалению, никто не застрахован.

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Fri, 26 Jun 2020 19:05:00 +0300
На 18:45 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 105 203.21 -1.79%
2 Новый Колизей 52    
3 ГАЗПРОМ ао 51 193.11 +0.45%
4 ДЭНИ КОЛЛ 35    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Ростел -ао 89.12 +2.48% 497.37
2 М.видео 407.8 +1.95% 91.74
3 Ростел -ап 78.1 +1.36% 46.43
4 ИнтерРАОао 4.93 +1.27% 1 194.63
5 ЭН+ГРУП ао 592 +1.2% 20.39

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 РусГидро 0.746 -3.96% 2 613.07
2 ОР ао 31.4 -3.83% 13.10
3 Petropavl 27.4 -3.83% 235.34
4 ФСК ЕЭС ао 0.18512 -2.9% 436.82
5 НМТП ао 10.3 -2.83% 153.09

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Варьеган-п 332 -4.87% 1.00 +3094%
2 Телеграф 21.9 +7.09% 2.17 +2596%
3 Русолово 3.872 +2.71% 3.41 +2279%
4 ТРК ап 0.2665 +0.57% 0.23 +1322%
5 Нижкамшина 22.5 -1.32% 0.65 +1195%

Котировки акций онлайн
А теперь реклама опционов
 Fri, 26 Jun 2020 18:42:56 +0300
По мотивам предыдущего топика
Антиреклама опционов
https://smart-lab.ru/blog/628205.php

Опционы я на самом деле очень даже люблю. Просто не люблю когда вокруг них придумываются несуществующие мифы.
Но можно из них собирать прекрасные позиции. Вот например — я ожидаю большой коррекции в Штатах. Какой самый простой способ сыграть это через опционы? Конечно — купить путы. Но волатильность у нас сейчас очень высокая и опционы дорогие. Развиваем мысль — вертикальный пут-спред.
Я ожидаю что SP500 не пойдет сильно ниже 2800. Следовательно можно купить пут 3000 и продать пут на 2800. Сегодня я за этот спред (на конец июля) отдал 50 пунктов (это типа 2500 USD). Но что если мы вообще не будет корректироваться? Придется отдать рынку свои кровные? Не хотелось бы.
Тогда мы продаем еще один пут на 2800 как раз за эти же 50 пунктов. Итого начальный спред нам не будет стоить ничего. Это так называемый Ratio Spread. 

Что имеем по итогу?
Если мы падаем до 2800 то в этой точке макс прибыль — 200 пунктов. Если падаем ниже то мы остаемся в плюсе до 2600 по SP. То есть чтобы мы оказались в минусе Сиплый должен упасть за месяц на 13%. И в принципе в районе 2600 я его с удовольствием возьму в лонг. Ну а если рост, то мы опять же в безубытке.

Как метод РРЭР помог мне выйти на новый уровень?
 Fri, 26 Jun 2020 18:17:05 +0300

Отзыв о книге:

Игорь Гралеславский «ДИСЦИПЛИНА ТРЕЙДИНГА ЗА 60 СЕКУНД»

                            

Как метод РРЭР помог мне выйти на новый уровень?

 

У меня была действующая работающая система, которую я получила на курсе обучения у профессиональных трейдеров. Я знаю её от и до. Однако, я все равно получала убытки. Причины убытков были, конечно же, в несоблюдении торговой системы.

Причины несоблюдения торговой системы — эмоции — злостные провокаторы, толкающие на нарушение дисциплины. Страх, гнев, сомнения, жадность — и вот несистемный вход, преждевременный выход, или наоборот, цель превышает системный профит, а может и вовсе пропущена точка входа...

Восемь месяцев назад я, наконец, начала вести журнал сделок Pirate Trade и увидела результаты своей торговли более объективно. Я решила ставить себе маленькие цели: сначала уменьшить месячный убыток, потом выйти в ноль и, после этого, начать торговать в плюс. Как видно на графике, с каждым месяцев убыток становился всё меньше, затем на протяжении двух месяцев мне удалось удержаться около нуля. Однако, все это я время я только училась контролировать риски. Я теряла меньше, но не выходила в плюс.

В апреле я записалась в мастер группу, где и узнала о методе РРЭР. Именно об этом методе книга ДИСЦИПЛИНА ТРЕЙДИНГА ЗА 60 СЕКУНД, Игоря Гралевского.

 

Этот метод оказался простым, но весьма действенным. Каждый раз при анализе я видела результаты своих эмоциональных и рациональных решений. Очень важно цветовое обозначение решений: зеленый — рациональное решение, все сделано правильно, красный — эмоциональное решение, которое опасно и приводит к убытку. Такой подход позволил наглядно увидеть проблему, а также осознать, насколько важно контролировать свои эмоции! Результаты такой торговли на графике: апрель закрыт в плюс! Таблицы с моими результатами представлены в самом начале книги.

Иллюстрация на которой показан красивый зеленый столбец — это данные за первую половину мая. А вот тут случилось то, что также находит свое объяснение в книге: очередная эмоция, влияющая на трейдинг — эйфория. После успешно закрытого в профит месяца, вновь появились эмоции, но уже противоположные тем, что были раньше — это чувство радости, которое привело к излишней уверенности в себе. Однако, благодаря обучению в мастер-группе, теперь я знаю как эмоции влияют на наши действия и как их контролировать. Такое субъективное понятие, как эмоции, имеет свое научное объяснение. Понимание причин и механизмов этих процессов в нашей голове позволяет выйти на новый уровень, и трейдинг становится осознанным и грамотным.

Торговая система — это о том, ЧТО ДЕЛАТЬ, а эмоциональный контроль — о том, КАК ДЕЛАТЬ.

Огромная благодарность Игорю Владимировичу за книгу о психологии трейдинга и за метод РРЭР!

 

Вот тут можно скачать книгу в свободном доступе:

https://yadi.sk/i/OXgwdF0Q_zUWBA
Статус квала.
 Fri, 26 Jun 2020 18:12:11 +0300
Здравствуйте!
Решил порадоваться за себя и вызвать желчь у недругов...
Свершилось...
Я стал квалифицированным инвестором!
Все довольно просто. По секрету могу поделится не хитрым алгоритмом, если Вы в состоянии организовать у себя на счетах на сутки 6 млн. рублей...
Вангую, скоро эту лавочку прикроют…
О проблеме прогнозирования цены алгоритмическими способами от Механизатора
 Fri, 26 Jun 2020 12:24:02 +0300

Цитата:
«Ценовой поток не является числовым рядом с однородной дисперсией, поэтому приложение к нему подавляющего большинства индикаторов/методов просто не имеет смысла. Изменения имеют тяжелые хвосты неопределенной тяжелости, которую в принципе невозможно спрогнозировать. Потому что никто не знает, что принесет будущее. Давеча вот оказалось, что цены фьючерсов умеют быть отрицательными. Кто его знает, что там будет дальше. Если однородности дисперсии нет, то все дозволено.
Рыночные особенности являются продуктом действия самих рыночных участников. Поэтому возникают цепи обратной связи, которые регулярно взрывают все, что похоже на особенности. Рыночные условия имеют свойство кластеризоваться, залипать на какое-то время в режиме, заманчиво демонстрирующем стабильность свойств. Когда слишком много народа начинает думать, что успешно зарабатывают, свойства взрываются фазовыми переходами и прочими джампами, порождающими всеобщее изумление и маржинколы».

Ровно 9 лет назад я начал заниматься трейдингом.
 Fri, 26 Jun 2020 12:04:48 +0300
Тогда мне было 21, у меня были большие амбиции, желание переехать заграницу, иметь большой дом и зарабатывать очень много денег. Но я учился в университете и работал на пол ставки по специальности за 110$ в месяц :)

В этом возрасте из парней так и прёт энергия и желание что-то делать. Помимо дополнительного обучения по своей специальности, я читал очень много популярной на то время литературы о мотивации, успехе и прочей ерунде.

Ровно 9 лет назад я начал заниматься трейдингом.


Из книги «Думай и богатей» я почерпнул идею, что 10% своего дохода нужно инвестировать. А Кийосаки заложил в мою голову идею о том, что если вы работаете на кого-то, то никогда не станете по-настоящему богатым. Нужно либо создавать свой большой бизнес, либо инвестировать. Я выбрал второе, потому что начать было тупо проще, а идей и смелости для большого бизнеса особо не было.

Я до сих пор помню те ощущения, когда в одной сделке по фьючерсу на фунт-доллар я заработал больше, чем за месяц на своей работе. Осознание того, какие это большие деньги, пришло только вечером в душе. И тогда я понял, что подсел
Из-за вечерки в квиках версии 7.27.2.1 полный трэш с дневным изменением портфеля
 Fri, 26 Jun 2020 11:42:42 +0300
Срочку там считают с 18:45 вчерашнего дня, а цены закрытия на споте, от которых считают прибыль/убыток 23:50. В результате изменение портфеля со вчерашнего дня в таблице Клиентского портфель никак не  связано с реальностью. 

Причем это у 3-х брокеров идентично. Приходится самому в Excel в качестве входящих средств брать цифры из отчетов, а из квика брать цифры из строки T2 таблицы Клиентского портфель ячейка Тексредства, чтобы понять, что на самом деле.

У кого 8 версия квика, подскажите, у Вас также?
Из дома на Черном море - в бумажки
 Fri, 26 Jun 2020 11:21:27 +0300
В курортных гостиницах активно пошло восстановление бронирования.

Я людей не понимаю, если честно.
Лекарство еще не придумали, а народ сначала жаловался, что работы лишают, а через 2 недели — срочно едет отдыхать, чтобы отдохнуть от отдыха.

Не, ну если сами хотят — пусть.
Мешать им — не моя цель в этой жизни.

А свою долю в одном из гостевых домов на Черном море я продаю.

Продавать сложно.
Южный менталитет — это нечто.
1. Покупать сами мою долю они не хотят.
2. Чтобы я продал свои 50% дешево другим — тоже не хотят, потому что это якобы обесценивает их половину.
3. В агентстве недвижимости тоже уговаривают не нарушать «сложившиеся за годы правила рынка».

И таки шо мне теперь делать? Терпеть и ждать?
Я вообще думал, что на пенсии там жить буду, а потом смотрю — а снимать, по факту, оказывается, дешевле получается.
При этом ты вообще ничем не ограничен — где хочешь, там и живешь. Да хоть в другой стране.
А так я за свои деньги живу в Москве, но все равно несколько раз в год мотаюсь туда-сюда, чтобы проконтролировать ремонт или расходы на содержание.


Ну да ладно, с этим разберемся. Интересно другое.
Принимаются советы. Куда вложиться на 1-2-3 года?
В валюте.

Услугами IB не пользуюсь и пока не планирую.
Отдельные акции — воспринимаю вполне нормально.

Или держать в виде пачек бумажек в шкафу в расчете на то, что скоро все подешевеет?
Есть идеи?




лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Fri, 26 Jun 2020 11:00:00 +0300
На 10:42 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 36 205.81 -0.54%
2 Новый Колизей 16    
3 Yandex clA 13 3474 -0.71%
4 Поступление дивидендов 9    

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 ОГК-2 ао 0.77 +1.84% 29.47
2 САФМАР ао 461.6 +1.58% 1.18
3 Селигдар 26.05 +1.36% 1.73
4 Полюс 11801 +1.1% 309.38
5 Магнит ао 4185.5 +1.09% 472.84

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 РусГидро 0.7698 -0.9% 192.19
2 Petropavl 28.24 -0.88% 73.23
3 Yandex clA 3474 -0.71% 289.26
4 Сургнфгз 38.86 -0.7% 114.44
5 Татнфт 3ао 580.8 -0.67% 135.09

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Роллман-п 19.82 0% 0.14 +14371%
2 КузнецкийБ 0.01612 +5.29% 0.57 +11393%
3 ГАЗ ап 340 +4.29% 0.67 +4988%
4 КурганГКап 57 0% 0.16 +3734%
5 Квадра-п 0.00399 0% 0.33 +1833%

Котировки акций онлайн
Какой толк от нового налога на богатых?
 Fri, 26 Jun 2020 10:39:05 +0300

Бурную реакцию вызвал новый налог на богатых, который анонсировал в своем обращении к россиянам президент на прошлой неделе. Напомню, Владимир Путин предложил облагать доход физлиц свыше 5 млн рублей в год повышенным НДФЛ в 15%.

Ясно как белый день, что налог для богатых — чисто популистская мера накануне голосования по поправкам в Конституцию. Забрать у богатых — отдать детям. Благородно.

Вроде как и бедноте показываем, что обкладываем богатых. Но с другой стороны своих, то есть богатеньких, особо не обижаем.

Во-первых, налог несущественный — 15% вместо 13%. Причем на доход, превышающий 5 млн рублей в год. Первые 5 млн остаются по ставке — 13%. 

Во-вторых, коснется очень ограниченного круга лиц. Тех, у кого доходы превышают 5 млн в год. Давайте считать в пересчете на месяц. Так удобнее всем, кто живет в России. Итак, это около 416 тысяч рублей в год.

Допустим две ситуации:

1) Это зарплата.

Кто такую получает? По данным Росстата, такие доходы доступны менее 0,5% населения. Кстати, я кажется, понимаю откуда взялся этот порог в 400 с чем-то тысяч. Зарплата депутата Госдумы до вычета налогов составляет примерно 388 тысяч рублей. Стали бы они голосовать за эту инициативу, если это коснулось их доходов.

2) Это доход от инвестиций

Есть два варианта:

1) Мега успешный трейдер, который умудряется наторговать в плюс выше более 5 млн рублей в год. Да, такие есть. Но это редкие особи.

2) Рантье,  живущий на проценты, купоны, дивиденды. Тогда какая сумма должна быть на счету?

  • Проценты по вкладам (5-6%). Депозиты на сумму более 100 млн рублей.

  • Купоны по облигациям (7-8%). Облигации на сумму более 60 млн руб.

  • Дивиденды по российским  акциям. Примерно тот же порядок цифр, что и в предыдущем пункте.

  • Дивиденды по американским акциям (в среднем 3%). Более 160 млн рублей на счете.

Много ли среди нас таких?

Долгосрочных инвесторов это не касается. Даже если их активы выросли на сумму выше 5 млн руб. в год, они могут не фиксировать прибыль, то есть не продавать бумаги. Тогда и налога не будет.

В России ещё пока мало настоящих рантье, живущих на проценты или дивиденды, но с учетом роста популярности инвестиций в фондовый рынок и другие активы через пару десятков их лет прослойка станет потолще.

Доход с бизнеса я не рассматривал, потому что мутные схемы и где там доход физлица — тема для отдельной статьи. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579