Tue, 11 Jun 2024 09:19:46 +0300
Параметры выпуска: облигации ПАО «Селигдар» серии GOLD03 Идентификационный номер выпуска и дата регистрации: 4-03-32694-F-001P от 04.03.2024 Объем эмиссии: на дату публикации не определен Предварительная дата начала размещения: 21.06.2024 Дата ближайшей оферты: на дату публикации не определена Предварительная дата погашения: 14.09.2029
Подробнее: https://raexpert.ru/releases/2024/jun06c
Tue, 11 Jun 2024 08:55:38 +0300
Я думал, что я окончательно закончил все работы по доработке индикаторов и роботов, но тут меня спросили, нет ли у меня робота, который совершал бы много сделок, пусть с небольшой прибылью, но для наработки оборота по счету.
Когда-то, в начале 2020 года, у меня был похожий робот, от количества сделок которого рябило в глазах.
В ту пору я пробовал применить алгоритмы сетки и контртрендовую торговлю на основе индикаторов SWT-метода.
Какие-то результаты были, и даже неплохие. Но я отказался от работы в этом направлении из-за рисков, плохо поддающихся контролю.
Отказался, программы забросил и выбросил и даже в архивах ничего не осталось. Кроме смутной идеи как все делалось.
После некоторой борьбы с прогрессирующей деменцией я все-таки кое-что вспомнил и за пару дней смог реализовать старые идеи в программном коде. Причем даже проще и с большей степенью универсальности, чем это было сделано в прошлом.
И вот что у меня получилось.
Это результаты теста с 1 января 2024 года до 7 июня, дня когда данные по рынку труда США нанесли очередной удар по рынкам. Робот устоял. Наверное потому, что он контртрендовый.
Теперь о результатах.
В режиме тестирования, результаты которого представлены на рисунке, просадка достигает 80%. Это несомненный минус.
Но прибыль в тесте за 5 месяцев превышает 7000%. Это несомненный плюс.
Что перевешивает?
Есть известное высказывание.
«Нет такого преступления, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли» ©. Томас Джозеф Даннинг.
Правда в нем говорится только о прибыли и ничего не сказано о рисках.
А тут прибыль не 300% а свыше 7000%… Но есть и риск...
Принять этот риск это и есть то самое преступление? Или это даже не преступление при такой возможности роста, а обычные операционные риски бизнеса?
Да, сразу скажу. Есть и другие варианты тестов с ограничением рисков величиной от 15 до 50% и прибыльностью от 100 до 700 процентов. Тоже неплохо, но уже не так интересно.
В общем, есть над чем подумать.
Примеры работы по стратегии публикуются в реальном времени в телеграм-канале: https://t.me/swt_signals
Mon, 10 Jun 2024 11:51:26 +0300
Президент РФ сделал ряд важных для страхового рынка заявлений на ПМЭФ 2024
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии обозначил задачи и в сфере долгосрочных сбережений и развития фондового рынка. В частности он сказал следующее:
(1) Срок софинансирования государством программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут увеличить с трех до десяти лет. «Считаю правильным и обоснованным продлить его минимум до десяти лет. При этом прошу правительство вместе с Центральным банком продумать дополнительные стимулы для бизнеса — чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы», — сказал президент в ходе ПМЭФ-2024. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Проект предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию.
(2) С 1 января 2025 года по плану запустят долевое страхование жизней граждан (ДСЖ). В этом инструменте совмещаются принципы классического страхования и инвестирования. Стоит отметить, что Президент предложил предусмотреть государственное страхование этих инвестиций на сумму 2,8 миллиона рублей.
(3) Капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна вырасти в два раза. «Уже поставлена задача: к концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка России должна увеличиться примерно вдвое», — объявил В.Путин. «Я прошу правительство совместно с Центральным банком предложить дополнительные меры, чтобы стимулировать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами. В том числе надо подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний — это призыв к Министерству финансов, Центральному банку. Издержки компаний, в том числе связанные с банковскими проводками, с размещением и так далее, нужно максимально сократить. И, конечно, необходимо обеспечить приток на финансовый рынок так называемых длинных денег, включая долгосрочные сбережения граждан», — сказал он. «Нужно сделать так, чтобы наши граждане могли вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны», — подчеркнул президент РФ. Он также уточнил, что капитализация должна достигнуть двух третей валового внутреннего продукта.
Мы считаем заявления позитивными для долгосрочного развития российского страхового рынка. Как универсальный и диверсифицированный игрок с крупным и растущим инвестиционным портфелем мы планируем активно участвовать в реализации открывающихся возможностей.
Mon, 10 Jun 2024 11:26:14 +0300
В этой статье разберем торговый интерфейс — «Bot Station Light».
Открываем OsEngine:
Из главного меню запускаем «Bot Station Light»:
Интерфейс:
Жмем «Add Bot», чтобы добавить робота.
Открывается меню создания робота:
- «Name» — вписываем любое название бота. В дальнейшем его нельзя будет изменить.
- «Location» — выбираем место создания робота.
Если выбрать «Script» — при нажатии откроется список роботов, которых вы написали или добавили самостоятельно. Также здесь есть множество примеров бесплатных готовых скриптов. Пользуйтесь!
При выборе «Include» — бесплатные роботы, которыми так же можно воспользоваться.
Весь список роботов, которые есть в наличии, можно пролистывать мышью или бегунком.
Если нужно найти определенного робота или скрипт, можно воспользоваться поиском.
- Введите название или одно слово из названия.
- Стрелками перелистывайте страницы, в которых встречается слово, которое вы ввели в строке поиска.
- Количество страниц, на которых встречается это слово.
- «Accept» — кнопка подтверждения выбора.
Если все сделано правильно, то робот появится в строке:
Удалить.
Кнопка нужна для удаления роботов. Если торговля еще не включена, то просто жмем на кнопку, находящуюся напротив ненужного робота:
- «No»- отменяет выбранную команду.
- «Accept» — подтверждает выбранное действие.
Серверы подключения.
- «Connection servers» — кнопка, позволяющая перейти к настройкам коннекторов. Нажимаем ее.
- «Support rules» — здесь находится информация по всем коннекторам, которые есть в Os Engine.
- «Deploy servers automatically» — автоматическое переподключение к ранее выбранному серверу при перезапуске Os Engine. Ставим галочку по своему усмотрению.
Давайте зайдем в «Support rules».
Вкладка 1. «MOEX». Коннекторы к Московской бирже. Не трудно догадаться, что АЛОР имеет самую приоритетную поддержку подключения. Это самый стабильный коннектор. К тому же, если вы торгуете, зарегистрировавшись по реферальной ссылке, для вас доступны специальные тарифные условия на комиссии и регулярные бонусы от Os Engine.
Вкладка 2. «Crypto». Коннекторы к биржам криптовалют. Здесь вы можете получить скидку на комиссии при регистрации по ссылке.
Вкладка 3. «International». Коннекторы к зарубежным площадкам.
Вкладка 4. «Support rules». Разъяснение типов поддержки.
«Prime» — Все обнаруженные проблемы исправляются в первую очередь.
«Standart» — Все обнаруженные проблемы решаются второстепенно.
«NO» — Обнаруженные проблемы пользователь устраняет сам. Коннектор не поддерживается.
Закрываем окно поддержки. И в левом нижнем углу видим список всех коннекторов, в котором:
- Находим нужный нам.
- Кликаем по названию два раза ЛКМ.
Появится окно настроек подключения:
- «Settings» — кнопка, позволяющая настроить работу коннектора.
- «Logging» — при нажатии открывает окно, в котором отображается текущее состояние подключения:
3. Строки с настройками, которые выставляются по вашему желанию и потребностям.
4. «Connect» и «Disconnect» — кнопки, позволяющие включать и отключать коннектор.
При активном подключении название биржи подсвечивается зеленым цветом:
Чарт.
Позволяет посмотреть всю информацию о конкретном роботе и задать ему настройки:
Попадаем в окно «Market Depth». Данных тут нет, пока робот выключен. Чтобы выполнить настройки и включить бота, жмем «Control»:
Настройка данных.
Чтобы роботы могли торговать, нужно настроить и подключить поток данных:
Открывается меню подключения потока данных:
1. «Server» — выбор биржи (выбираем ту, которую подключили).
2. «Portfolio for operation» — выбираем нужный портфель.
3. «Execute trades in the emulator» — подключен ли робот к реальной торговле (если хотите запустить робота в бой, то галочку не ставим).
4. «Comission type» — тип комиссии имеет три режима:
- «None» — не учитывать комиссию.
- «OneLotFit» — комиссия по лотам.
- «Persent» — комиссия в %.
5. «Comission value» — Значение комиссии для каждой биржи индивидуально.
6. «Classes displayed» — отображаемые классы, выбираем нужный нам класс.
7. «Security» - инструмент, которым торгует робот (ставим галочку напротив того, которым будем торговать).
8. «From what we collect candles» — из чего собираем свечи. выбираем тот вид, по которому качали данные.
9. «Save trades array in candle» — сохранять трейды в свече. По желанию пользователя (если да, то ставим галочку).
10. «Candles type» — тип свечей. Выбираем нужный.
11. «TimeFrame» – так же на ваше усмотрение.
12. «Build non-trading candles» — cтроить неторговые свечи по желанию пользователя (если да, то ставим галочку).
13. «Accept» — подтверждение выбранных настроек.
«Risk manager» и «Position support» при необходимости настраиваем до включения роботов (описание здесь):
Параметры.
Робот может быть как с параметрами, так и без. Если у вашего робота они есть, то нажав на кнопку «Parameters», вы можете их настроить:
- Вносим параметры.
- Жмем на стрелочку и переводим бота в нужный режим.
- «Accept» — подтверждаем свои действия.
После этого ваш бот начнет торговать!
Получить быстрый доступ к параметрам, а также быстро выключить робота или снова включить можно, нажав на кнопку «Parameters» в главном окне:
Журнал.
Кнопка, позволяющая посмотреть статистику по каждому отдельному боту:
По нему есть отдельные статьи:
1. Журнал. Знакомство.
2. Типы профитов. P/L и их различия.
3. Ансамблирование объемов.
Стакан.
1. Теперь снова жмем напротив любого робота кнопку «Market Depth» и смотрим на изменения:
2. Название робота.
3. У робота может быть несколько вкладок. Нажимая на цифры, можно переключаться между ними.
4. Название коннектора/пара/ таймфрейм.
5. График.
6. Панель для ручного контроля позиций (при необходимости).
Чтобы войти в позицию по любой цене, достаточно ввести объём.
Чтобы войти в позицию по определённой цене, указываем цену контракта. Это можно сделать, записав в соответствующее поле цифру, либо кликнуть по нужной цене в стакане.
Кнопка «Revoke limits» — снимает все активные заявки, выставленные в рамках этой панели.
«More» — при нажатии вызывает окно открытия позиции:
«Limit» — открытие по лимиту.
«Market» — открытие маркет ордером.
«Stop-Limit» — отложенное открытие позиции.
«Fake» — создание позиции с определённой ценой и временем, но без реального выставления ордера на биржу. И без пометки позиции о том, что это Эмулятор. То есть робот подхватит такую позицию, как реально открытую на бирже.
«Order price» — указываем цену.
«Volume» — указываем объем.
«Buy» — покупаем.
«Sell» — продаем.
7. Панель для просмотра текущего состояния позиций.
8. Строка отображения.
Для вызова окна закрытия позиции делаем следующее (у вас должна быть открытая позиция):
1. В главном окне жмем «Positions».
2. «Active positions».
3. Нажимаем ПКМ по позиции.
4. Выбираем «Close selected».
Появляется окно закрытия позиции:
- «Limit» — закрытие по лимиту.
- «Market» — закрытие по маркету.
- «Stop-Limit» — отложенное закрытие позиции по стоп-ордеру.
- «Profit» — отложенное закрытие позиции по профит-ордеру.
- «Fake» — закрытие позиции с определённой ценой и временем, но без реального выставления ордера на биржу. И без пометки позиции о том, что это Эмулятор. То есть робот подхватит такую позицию, как реально открытую на бирже.
- «Order price» — строка указания цены.
- Кнопка подтверждения выбранного действия.
Удачных алгоритмов!
Комментарии открыты для друзей!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Mon, 10 Jun 2024 10:07:43 +0300
Mon, 10 Jun 2024 10:06:20 +0300
![Перевод книги "Хакер фондового рынка". Доминирующий цикл](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/19/23/11/2024/06/10/49c608.webp "Перевод книги "Хакер фондового рынка". Доминирующий цикл")
Ранее:
1. Предисловие.
2. Торговля деньгами.
3. Биржевая цена.
4. Золотоискатели и ломбарды.
5. Тики, бары, свечи.
6. Как работают торговые системы?
7. Технический анализ — смысл и бессмыслица.
8. Трехчасовой курс программирования.
9. Первый урок: Переменные.
10. Разновидность калькулятора.
11. Второй час: Функции.
12. Функции с возвращаемым значением.
13. Третий час: ветвление.
14. Циклы.
15. Следуйте за тенденцией.
16. Торговля с помощью фильтра низких частот.
17. Покупка и продажа.
18. Тестирование стратегии.
19. Распределение прибыли.
20. Индекс подлости.
21. Измерение результативности.
22. Метод Монте-Карло.
23. Против тенденции.
24. Визуализация сигналов
Доминирующий цикл
Алиса извлекла циклический торговый сигнал из кривой цен с помощью полосового фильтра. Это, очевидно, работает, когда кривая имеет соответствующий цикл, но не так хорошо, когда цены ведут себя по-другому. Логично было бы снова использовать MMI в качестве фильтра, но с обратным знаком — не торговать в трендовых ситуациях и торговать, когда рынок не показывает тренда. К сожалению, это не сработает. Это связано с тем, что циклическое поведение, которое хочет использовать Алиса, не связано с наличием или отсутствием долгосрочной тенденции.
У Алисы есть другая идея. Полосовой фильтр настроен на цикл примерно в одну неделю (30 баров). Поэтому необходимо проверить, действительно ли кривая цен имеет такой цикл, и подавить торговые сигналы, если это не так. Для этого Алиса использует функцию DominantPeriod для введения дополнительного торгового условия (сценарий Alice2b.c):
var Cycle = DominantPeriod(Price,10);
if(between(Cycle,20,40)) {
if(crossUnder(Signal,-Threshold))
reverseLong(1);
else if(crossOver(Signal,Threshold))
reverseShort(1);
}
DominantPeriod определяет основной цикл кривой и возвращает соответствующее количество баров. На следующем графике вы можете увидеть, как эта функция реагирует на сигнал с переменной частотой:
![Перевод книги "Хакер фондового рынка". Доминирующий цикл](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/19/23/11/2024/06/10/5da0bb.webp "Перевод книги "Хакер фондового рынка". Доминирующий цикл")
Рис. 26 — Тестовая кривая и ее доминирующий цикл
Выше показана кривая цен, смоделированная тестовым сигналом. Он снова имеет уменьшающуюся частоту и, соответственно, увеличивающийся период от 10 до 60 тактов. Ниже показано возвращаемое значение функции DominantPeriod, которой подается эта кривая. Он возвращает значение между 10 и 60, что практически соответствует текущему периоду сигнала. Вы можете создать такие тестовые кривые с помощью скрипта Zorro «Filter.c».
Алиса применяет функцию DominantPeriod к серии Price с параметром фильтра 10, чтобы функция распознавала и очень короткие циклы. Результат сохраняется в переменной Cycle.
var Cycle = DominantPeriod(Price,10);
Теперь эта переменная содержит доминирующий цикл кривой цен. С помощью функции between Алиса проверяет, лежит ли этот цикл между 20 и 40 барами, т.е. может ли он быть отфильтрован полосовым фильтром, установленным на 30 баров:
if(between(Cycle,20,40)) {
...
Фильтрация по доминирующему циклу удваивает результат с примерно 40% до 80% годовой доходности.
При таких результатах всегда возникает вопрос: достигнет ли система таких же показателей в реальной торговле? Или результат — это просто удачный выбор параметров, которые случайно совпали с исторической кривой цен?
Чтобы определить, насколько надежна система, то есть как она реагирует на изменение условий на реальном рынке, простого бэктеста недостаточно. Алисе необходимо обучить стратегию.
Продолжение следует...Mon, 10 Jun 2024 09:53:36 +0300
Рост доходностей «безрисковых» инструментов невозможно игнорировать. Все модели доходности и риска в финансах отталкиваются от доходной процентной ставки по долгосрочным облигациям. К «безрисковой» процентной ставке мы добавляем премию за риск, отличный от нулевого. Увеличение доходностей снижает оценочный потенциал активов.
На втором слайде представлена модель («зашита» DDM) справедливой стоимости Сбера в зависимости от будущего долгосрочного ROE/темпов роста прибыли и премий за риск, которые следует добавлять к доходности ОФЗ.
Покупая по текущей цене, вы получите доходность (если во временной перспективе значение p/bv не будет изменяться), привязанную к ROE Сбера за вычетом транзакционных и налоговых издержек. Гигантский пласт историй на рынке уже потерял актуальность на фоне текущей доходности ОФЗ, но не Сбер.
https://t.me/altorafund
Mon, 10 Jun 2024 09:48:47 +0300
ПМЭФ. 10 пунктов, озвученных на пленарном заседании, я бы свёл к трем:
1️⃣ Уточнение целей по макропараметрам. Рост несырьевого экспорта +60% и снижение импорта к ВВП с 19% до 17% с 2023 к 2030 г.
– Из всех пунктов к этому больше вопросов. Снижение импорта немного странная цель в историческом аспекте — доля импорта уменьшалась у нас только при значимом ослаблении курса рубля. Лучше все-таки брать от мира больше и дешевле за счет реального укрепления рубля. Экспорт — это издержки, импорт — это реальные выгоды #MMT
Понятно, что здесь история о другом – ВВП должен расти быстрее импорта за счет импортозамещения многих вещей.
Но куда будет уходить разница между экспортом и импортом — снова в накопление иностранных активов как всю прошлую историю России? По моим расчетам, экспорт останется ~23% ВВП за счет снижения сырьевой ($319 млрд) и ускоренного роста несырьевой части ($146 млрд в 2023). Тогда торговый баланс и отток капитала вырастет с 4% в 2023 до 5-6% ВВП.
Как будто здесь ничего не поменяется и реальные издержки России относительно мира будут близки к среднему в период 2012-2021 ~7% ВВП.
2️⃣ «Экономика предложения» будет реализовываться путем насыщения современными технологиями и инновациями, цифровой платформенной революции, усиления роли малого и среднего бизнеса, креативной индустрии (6% ВВП к 2030), но главное - развития потенциала регионов (перспективные точки роста и мастер-планы 200 городов, включая все региональные центры), включая внутренний туризм (5% ВВП к 2030) и ИЖС (широкая семейная ипотека для семей с 2-мя детьми останется для строительства своих домов).
И все это должно финансироваться за счет развития рынка капитала (капитализация фондового рынка 2х до 2/3 ВВП к 2030) и долгосрочных сбережений граждан, частично за счет переноса головных структур крупнейших корпораций в регионы.
– Здесь все замечательно, нет вопросов, кроме роли бюджета (привет от MMT) и долгового рынка в финансировании.
3️⃣ Повышение производительности труда за счет опережающего роста зарплат... и связанных с этим снижения бедности, сокращения неравенства, роста доходов семей.
– Кажется, это тоже все реально — опережающий рост реальных доходов у широкого круга сам по себе увеличивает спрос на товары и услуги с большей добавленной стоимостью и стимулы для инвестиций и роста производительности. Важно, чтобы предложение поспевало за спросом, а конкуренция и регулирование не позволяли переносить рост издержек в цены, но требовали креативить с производительностью.
Идея в целом перекликается с основной программой ММТ для развитых стран (программы гарантированной занятости Job Guarantee). У нас безработица низкая, поэтому важнее таргетировать реальные зарплаты, чем занятость.
Mon, 10 Jun 2024 09:37:06 +0300
Только скальпинг! Только хардкор! В прямом эфире на Трейдер ТВ профессиональные трейдеры торгуют на Московской бирже! Присоединяйтесь и торгуйте вместе с нами!
09:30 -10:00 – Обзор рынка, аналитика и торговые идеи от Евгения Домрачева
10:00 -12:00 – Активная торговля на Мосбирже, ответы на вопросы, разбор ситуаций на рынке от главных трейдеров компании Live Investing Group.
Скальпинг и интрадей торговля – одно из самых интересных направлений для трейдеров. Скальпинг – это совершение большого количества сделок на бирже внутри одного торгового дня. Скальперы совершают десятки, а порой сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на получение прибыли. Трейдеры Live Investing показывают все свои сделки в прямом эфире!
Хотите освоить скальпинг с нуля? Смотрите наши прямые трансляции на YouTube и приходите на обучение к топовым трейдерам в нашу Школу Трейдинга https://schoollive.ru/obuchenie/
Следить за нашими трейдерами в течение всего дня и видеть все их сделки в прямом эфире вы можете в нашем закрытом телеграм-каналеhttps://schoollive.ru/liveonline
Это:
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Москве каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы.
6. Настоящее трейдерское коммьюнити по типу биржевой ямы!
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Наши партнеры Go Invest:https://clck.ru/39iMuX
Go Invest – это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО (https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше.
– Индивидуальная настройка терминала
– Доступ ко всем биржевым инструментам
– Удобная аналитика доходности
– Теханализ на высочайшем уровне
– Объемный анализ
– Идеи и подборки от аналитиков Go Invest.
Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.
Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.
Реклама. Брокер Go Invest 18+,https://goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt
Наши ресурсы:
Обучение трейдеров https://proplive.ru/education
Группа ВКонтактеhttps://vk.com/live_investing_group
Группа Одноклассникиhttps://ok.ru/liveinvesting
Аккаунт в Insta @live_investing
Mon, 10 Jun 2024 09:20:56 +0300
Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 28 мая по 3 июня ИПЦ вырос на 0,17% (прошлые недели — 0,10%, 0,11%), с начала июня 0,07%, с начала года — 3,13% (годовая — 8,15%). За 4 дня мая ИПЦ вырос на 0,10%, как итог майская недельная инфляция составила 0,58%, известно, что Росстат пересчитывает месячную инфляцию, и она уже 4 месяца подряд выше недельных данных (недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами, спрос никуда не делся), если месячная будет ещё выше, то регулятору добавится головной боли (0,65-0,7% приблизит нас к 9% saar). Проблема в том, что начало июня не вселяет никаких надежд на охлаждение инфляционного давления, за 3 дня июня ИПЦ вырос на 0,07% и большой вопрос, почему регулятор оставил ставку неприкосновенной при таких данных (не исключаю указания с верхов). Я, как всегда, отмечаю факторы, влияющие на инфляцию:
Mon, 10 Jun 2024 09:13:38 +0300
Реальность — это всего лишь
иллюзия, хотя и очень назойливая.
(Альберт Эйнштейн)
Всем привет и трям! С ПОНЕДЕЛЬНИКОМ! НАЧАЛОМ рабочей недели!
Лето набирает разгон и рынки не отстают.
В пятницу на нон-фармах всё развернули, отдельно-взятые паттерны сломали. Всё встает на свои места. )
А еще в Европе прошли парламентские выборы. И с огромным преимуществом победили правые.
Во Франции партия Мари Ле Пен в ДВА раза обогнала партию Макрона (31,5% против 15%). Макрон назначил досрочные выборы в Национальное собрание.
В Бельгии премьер-министр подал в отставку.
Германия: партия АФД заняла 2 место.
Австрия, Кипр, Греция — победили правые.
Вот так, мимоходом, меняется власть.
Но перейдем к нашим баранам. То есть к рынку.)
На утро:
BRENT — корректоз произошел. Дали хаи диапазона? На вскидку это 80,0-77,0.
S&P 500 — пилит на хаях с перспективой на продолжение лонгов.
GOLD — таки сработал паттерн (флаг) на шорт. Разворот? следующая цель: 2245,0.
EUR/USD.
В пятницу, под новости, бакс показал всем «кузбкину мать». Слрмали все паттерны, сигналы отменены. Ну што ж… и это прекрасно! :)
А я верила! В глубине души! гыгы.
Еще сработало и ФА (выборы в Европарламент).
Но графически и визуально пока остаемся в диапазоне (по D1). Сегодня аж гэпнули))
И ждем обратно на 1,06-1,05.
!["Цель она есть" Пошла жаришка! (eur/usd)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/06/10/d64f6d.webp ""Цель она есть" Пошла жаришка! (eur/usd)")
И сегодня заряжаемся! «Шоу продолжается!»
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Mon, 10 Jun 2024 08:37:09 +0300
143 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз (пока все вниз, но после вниз, обычно вверх), но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.
Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.
Мой портфель (ТОП-3 акции)
- Сбербанк-п – 339 210 руб (21,88%)
- Лукойл – 224 670 руб (14,49%)
- Фосагро – 180 180 (11,62%)
Сумма: 1 514 140 руб
Прибыль портфеля – 468 481 руб
Доходность портфеля – 24,62% годовых
Покупки недели
С локальных хаев 20 мая мы катились вниз до 3 июня, сходили ниже 3100 пунктов и сейчас немного отскочили. Непоколебимый Петр внутри меня говорил, что надо покупать акции каждую неделю, чем я собственно, занимался и продолжу заниматься.
На прошлой неделе закинул на брокерский счет 5 000 рублей и приобрел:
- Роснефть (5 лотов = 5 акций) доля в портфеле – 11,75%
- Газпром нефть (3 лота = 3 акции) доля в портфеле – 10,03%
- Татнефть-ап (3 лота = 3 акции) доля в портфеле – 8,09%
- Фонд Тинькофф Золото (TGLD) – 71 лот (взял на оставшиеся деньги, скоро будет Т-золото)
Более подробно про Газпром нефть и Роснефть я писал здесь, а по Роснефти дополнительно разобрал отчет за 1 кв 2024 года, отчет шикарный.
Татнефть славится своими чуть ли не ежеквартальными выплатами.
Они первые, кто выпустил квартальный отчет. Быстро по цифрам.
Выручка увеличилась на 56,7% (382,1 млрд руб)
Чистая прибыль выросла 36,4% (68,4 млрд руб)
Компания платит дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО, смотря, где больше прибыль, а еще, если все хорошо с бабками у компании, могут увеличить выплаты, и будет не 50%, а 75% или больше. Бюджету Татарстана деньги тоже нужны.
Дивиденды. На что рассчитывать?
УК Доход и их сайт с разделом «дивиденды», как всегда, помогает нам прикинуть на что можно рассчитывать по выплатам.
Открываем сайт, смотрим выплаты на ближайшие 12 месяцев.
Роснефть – 60,11 руб (дивидендная доходность 10,74%)
Газпром нефть – 84,05 руб (дивидендная доходность 12,59%)
Татнефть-ап – 81,16 руб (дивидендная доходность 12,06%)
Что дальше? У меня есть план, и я его придерживаюсь.
8 компаний из моего портфеля (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, Полюс, НоваБев Групп) занимают около 80-90%, на все остальные остается, соответственно, 10-20%.
Моя главная задача – формирование капитала через дивидендные акции, ставки по вкладам в 16% и облигации, конечно же, это круто, но почему акции считаются рисковым активом? Потому что, они могут принести большую доходность на длинном промежутке времени, а с учетом той инфляции, которая нас ждет, во что инвестировать, вопрос отметается, по крайней мере у меня.
ТОП-10 дивидендных акций с самыми стабильными дивидендами
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.
Mon, 10 Jun 2024 08:13:40 +0300
С интересом читаю опусы Лехи-Майтрейда, особенно его отсылки к своему героическому прошлому, наблюдая как эволюционировала логика в анализе ценовой динамики. Понятно абсолютно все написанное, ибо сам прошел этот путь. И за это же, кстати, время — 17 лет.
Его самокопание напиминает мне книгу Роберта Дилтса «Стратегии гениев», в которой определена методология изучения «структуры субъективного опыта», рассматриваются средства и методы изучения мыслительных процессов отдельной личности в форме познавательных «стратегий». Поэтому, казалось бы, длиннющий постинг, где тебе так и не дали точку входа))), это впустую потраченное на прочтение время. Но он тем и интересен и полезен, что при том, что окончательной формулы рынка, как аналитической функции, которую ищет Майтрейд (аналогично поискам Эйнштейном формулы устройства Bселенной из упомянутой книги), не существует, однако, методология бесконечного приближения к истине и поиску более или менее устойчивых рыночных закономерностей (конечно, не в виде запоминающихя паттернов) существует, и представляет ту ценность, которую можно извлечь из произведений, подобных книги Р. Дилтса и опусов Майтрейда.
Алексей, если фолловеров прибавится, не забудь поблагодарить. Я пью красное сухое.
Майтрейд в одной из частей мемуаров немного кокетливо рассказывает о своем уровне IQ и его влиянии на процесс/результат ресерча:
„Поэтому мой IQ 20 не был препятствием в прогрессе понимания рынка, ведь АД= тесная эмоциональная связь с рынком, т. е. с характером и динамикой цены...“
И тут я вспомнил и задумался вот о чем: много лет назад, когда я занимался самотестированием на IQ, мой результат, верите или нет, был около 200. В тот же период я подал заявление и был принят в семь американских вузов по программе MBA, в двух из которых, включая такой престижный как University of Notre Dame,
мне дали стипендию, которая покрывала стоимость обучения, но помимо этого нужно было еще иметь собственные средства из рассчета 20К долларов в год на двухгодичную программу. Это был 1996 год, и, сами понимаете, какой астрономической суммой это тода было в условиях, когда неплохой зарплатой в стране считались 100 долларов. В результате я остановил свой выбор на пражском филиале Рочестерского Института Технологий, где стоимость обучения была 3000 долларов за весь период.
Некоторое время спустя по моей наводке и моим стопам пошла соседка по подьезду. Отучилась в этом самом Нотрдаме, получила хорошую работу в Чикаго, вышла замуж, счастлива)))
Чтобы поступить на мастерскую программу в американский ВУЗ, нужно было сдать TOEFL и GMAT, который в некотором приближении и напоминал тест IQ, только еще на английском. Результат теста измеряется в % людей, cдавших его хуже тебя. Мой резалт был 86%, что, как бы, говорит о том, что я не сильно соврал про 200)))
Тест IQ предполагает не просто правильные ответы на вопросы, но и способность уложиться в определенное время. Сдавая тест несколько лет назад, я набрал не более 50 баллов. В чем дело? Я стал тупее? Как Байден?))) Вполне, конечно, возможно, что когнитивные функции могли снизиться. Но дело не только в этом. А дело в том, что когда тест проходит молодой человек без жизненного (или какого там еще) опыта, то для него на не очень сложные вопросы теста есть лишь один правильный ответ. И другое дело — поживший и повидавший, который знает, что часто простые решения обманчивы, и он тратит драгоценное время теста на поиск альтернативных решений, что иногда просто ставит его в тупик. Сами составители тестов могут не осознавать, что помимо их линейной логики, сушествует еще и нелинейная. Например, какая буква пропущена в слове ЖО… А?
А что если не П, а Р?)))
Чтобы решить, насколько прямолинейны были составители теста или кроссворда, мне нужно сначала изучить его весь, то есть контекст. Серьезный ли этот кроссворд или с приколами? Если я пойму, что с приколами, я сразу стану отметать простые и очевидные ответы, чем сэкономлю себе время и тем самым улучшу результат в «баллах».
— Короче, торговать надо выходы из накоплений/распределений!
— Правда, чтоль? А что если это не П а Р...?
Mon, 10 Jun 2024 08:12:01 +0300
Друзья,
в чате выкладываю и свои реальные, и виртуальный портфель.
Виртуальный портфель в облигациях,
обратите внимание на доходность виртуального портфеля.
При курсе около 88,5 переложился из рублёвых облигаций в валютные.
В 2023г была доходность 50% годовых.
В 2024г пока более 60% годовых, потому что во время перекладываюсь из валютных облигаций в рублёвые и обратно.
Писал, что 88,5 руб. за доллар — хороший уровень для перехода в валютные инструменты.
Сейчас USDRUB_TOM уже 89,3475
Думаю, что комфортный для бюджета курс в 95
мы увидим этим летом.
Всепропальщикам:
ослабление рубля (в данном случае, плавное и разумное) — поддержка фондовому рынку.
С одной стороны — высокие ставки, с другой — дивиденды и плавное снижение рубля.
Вероятно, лето 2024г. будет скучным и не будет ни стремительного роста, ни обвала, но
купить качественные активы за копейки не получится.
С уважением,
Олег
Mon, 10 Jun 2024 07:58:10 +0300
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до одного из своих ключевых сопротивлений 325850, но пройти его не смогла и откатила.
Ключевыми сопротивлениями являются гориз.уровень 325850 и граница желтого канала, ключевой поддержкой — гориз.уровень 317875
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 325850 и 318025, а также границу желтого канала (324250)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 327275, 313950
На часовом графике цена резко пробила свое сильное сопротивление 322875, но закрепиться выше него не смогла и вернулась под уровень, но при этом вышла из нисходящего розового канала. При выходе цены выше 322875 лучше торговать от лонга, при возврате в розовый канал — лучше от шорта
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 329100, 322875 и 317125, а также границ розового(321000 на утро) канала
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 327275
SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена, отбившись от границы синего канала, резво поехала вверх, пробив свое важное сопротивление в виде трендовой и закрывшись выше него. Уход цены выше гориз.уровня 32451 с тестом сверху подтвердит желание цены расти дальше
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровня 31546, а также трендовой(32050)
В случае четкого теста границы зеленого (31680) или черного(32283) каналов или гориз.уровня 31962 также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена вышла из своего желтого канала, протестировав его границу сверху, но далеко от нее уйти не смогла. Ждем еще одного теста сегодня и в случае отбоя пробуем лонг. При пробитии цены с тестом снизу можно пробовать шорт
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 31561, 31795 и 32826, а также границы желтого канала(32100 на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз.уровней 32535, 32380, 32212, а также границы розового канала(31730 на утро)
Si(фьюч на рубледоллар)
На дневном графике цена опять обновила свои лои, проколов в очередной раз свою сильную поддержку 88988, но в итоге ушла выше, дойдя до своего локального сопротивления 89919, от которого и отбилась, закрыв день между указанными уровнями. По сути, ситуация не поменялась — ждем ближайших уровней и торгуем от них
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровня 90720, 88988 и 88029
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 89919
На часовом графике цена отбившись от своего уровня 88940, дошла до своего сильного сопротивления 89942 и отбившись от него, вернулась в свой диапазон проторговки 89512-88940.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровни 89942 и 88940
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде границы черного канала(90055 на утро) или гориз.уровня 89512
Br (Лондон)
На дневном графике цена после обновления хаев предыдущего дня, ушла в небольшую коррекцию, но до своих ближайших поддержек не дошла. Ждем ближайших уровней и торгуем от них
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы желтого(78,69)канала, трендовой(78,45) и гориз.уровней 81,11 и 76,79
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде границы розового канала (78,92)
На часовом графике цена дошла до своего локального сопротивления в виде границы желтого канала и откатила. Ждем продолжения роста и добоя до сильного сопротивления 80,64, отбой от которого шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровни 80,64
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 77,78, 78,38, 81,54 и 82,66 или границы желтого канала(80,03 на утро)
NG (Henry hub)
На дневном графике цена продолжает свой рост, пробив свое сопротивление 2,8790 и дойдя до следующего в виде границы зеленого канала, а утром уже торгуется выше и этого сопротивления. Ждем теста сверху указанных сопротивлений и в случае отбоя берем лонг. В случае пробоя сопротивления с тестом снизу можно попробовать шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем границы зеленого(2,9404)канала или гориз.уровень 2,8790
При четких тестах можно входить от гориз.уровня 2,9545 или границы желтого канала(3,0243)
На часовом графике цена пробила с тестом сверху свое сопротивление 2,8790 и дошла до другого своего сопротивления 2,9526, сегодня утром гэпом пробив и его. Ждем теста пробитых сопротивлений сверху и в случае отбоя берем лонг. При уходе цены ниже сопротивлений с тестом снизу можно пробовать шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 2,8790 и 2,9526
В случае четких тестов можно торговать менее сильные уровни в виде гориз.уровней 3,0759 и 2,7846, а также границ розового(2,9090 на утро) или черного(3,1741 на утро) каналов
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Лайки приветствуются :-)
Mon, 10 Jun 2024 07:38:06 +0300
Индекс Мосбиржи IMOEX с начала 2024 года растерял всю доходность и держится в районе +4%. Но есть на бирже герои, которые упали. Смотрим, кто такие, почему упали и почему Газпром не на первом месте. Данный список — это изящный микс для лудоманов и венчурных инвесторов, не хватает только попкорна. Впрочем, насыпайте.
Псс, инвесторы, смотрите, что есть: мой телеграм-канал, в котором уже более 10 000 подписчиков. Присоединяйтесь! А герои 2024 года на данный момент выглядят так:
Qiwi
- С начала года: -70%
Что случилось: Киви попрощался с лицензией ЦБ и больше не может вести банковскую деятельность в России. Само собой, акции компании были исключены из всех индексов, а играются в неё теперь только спекулянты и альтернативно верующие люди.
Полиметалл
- С начала года: -50%
Что случилось: Полиметалл уехал в Казахстан, именно на родине Бората Сагдиева удалось спрятаться от санкций. Кроме того, активы в РФ проданы, а угроза делистинга актуальна.
Мечел
- С начала года: -34% ап и -26% ао
Что случилось: у горняков санкции, плохая отчётность с чистой отрицательной прибылью, повышенная долговая нагрузка и сокращение экспорта. Кроме того, нет дивидендов.
Евротранс
- С начала года: -32%
Что случилось: несмотря на дивиденды и хорошую отчётность, акции падают. Как так? Конспирологи говорят, что их упорно шортят. Антипамп, а именно дамп, чтобы потом был памп. Один памп, к слову, уже был. Бумага стала чисто спекулятивной игрушкой.
Глобалтрак
- С начала года: -27%
Что случилось: в прошлом году её дико запампили, теперь она постепенно возвращается на своё законное место, периодически памперы про ГТМ вспоминают снова. Но есть мнение, что ГТМ сам и стал заказчиком пампа, чтобы продать выкупленные ранее акции по программе до 30 сентября 2024 года.
Новатэк
- С начала года: -29%
Что случилось: позитив по поводу Арктик СПГ2 ещё в октябре прошлого года сменился негативом по поводу всё того же Арктик СПГ2, который попал под санкции. С тех пор ничего позитивного не происходит, акции падают. Это единственная акция из актитопа, которые есть у меня в портфеле и которые я продолжаю покупать.
Газпром
- С начала года: -23%
Что случилось: Газпром спасло только то, что он и так уже был хорошо упавшим. Санкции, отмена дивидендов и отрицательная прибыль доделали своё дело. Лично я акции Газпрома продал до обвала.
ОАК
- С начала года: -22%
Что случилось: Объединённая авиастроительная корпорация убыточна не первый год подряд, кроме того, она под санкциями. Акции в третьем эшелоне с низким фрифлотом, что позволило в прошлом году их запампить, с тех пор они пикируют вниз. Хотя, прямо сейчас пампятся вверх.
Славнефть-ЯНОС
- С начала года: -22%
Что случилось: есть мнение, что атаки БПЛА на НПЗ стали причиной падения, которое продолжается с января по сей день. Бумага из третьего эшелона, так что причины могут быть и совершенно другими.
Сегежа
- С начала года: -18%
Что случилось: санкции поставили на бизнесе не так давно классной компании жирный крест как минимум на ближайшее время. Всё бы ничего, но долговая нагрузка у Сегежи слишком уж большая, а допку делать не хотят. Но на новости о том, что не будет допэмиссии акции, они смогли сильно вырасти.
Кто ещё: Авангард, Магаданэнерго, Детский мир, Акрон, Камаз, ГПН, Самолёт и ряд других компаний также значительно снизились.
Стоит ли покупать те акции, которые упали сильнее всего? Конечно же, только из-за того, что цены вкусные, нет. Покупать нужно те акции, у которых есть потенциал, а не те, которым падать некуда. Простой пример. Акция теряет 98% от своей максимальной стоимости. Кажется, что это дно, но если акции упадут от своего максимума ещё на 1%, то по текущей цене это будет падение в 2 раза. Этот пример так просто, на подумать.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в акции и облигации, финансы и недвижимость.
Mon, 10 Jun 2024 07:37:37 +0300
1. Акционеры Самараэнерго ($SAGO $SAGOP) утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,234/акция, обычка (ДД+6,14%), преф (ДД+5,84%).
2. Акционерам РусГидро ($HYDR) предстоит выбирать из двух вариантов: отсутствие дивидендов или выплата 0,0779₽/акция (ДД+12%).
3. Банк России сохранил учетную ставку на уровне 16%.
4. Мы рассматривали варианты сохранения ставки и повышения до 17-18% — Набиуллина.
5. Мы не можем сказать, что ставка в 16% сдерживает экономический рост — Набиуллина.
6. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля — ЦБ РФ.
7. Пик по инфляции ожидаем в июле — Набиуллина.
8. Выросла вероятность сценария в котором потребуется существенное повышение ставки в июле — Набиуллина.
9. Повышение налога на прибыль заберет у банков, по оценке ЦБ, около 200₽ млрд, это не повлияет на их устойчивость — Набиуллина.
10. Динамика ВВП идет по верхней границе прогнозного диапазона ЦБ в 2,5-3,5% на 2024 г. — ЦБ РФ.
11. Предпринятые ЦБ меры по охлаждению потребительского кредитования не привели к сокращению выдач: в мае объем выданных кредитов составил почти 1,5 трлн руб., что на +11,72% больше м/м — Ведомости.
12. Банк России настраивает регулирование рыночного риска кредитных организаций — новые подходы начнут применять с 1 июля 2024 г.
13. Никакой необходимости проводить мобилизацию нет, мы этого не планируем — Путин.
14. Путин: МРОТ привяжут к медианной зарплате, с 2025 г. составит 48% от нее и будет 22 тыс руб.
15. Для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5% до 2030 г. — Путин.
16. Капитализация фондового рынка РФ к концу десятилетия должна вырасти вдвое и составить 2/3 ВВП — Путин.
17. Необходимо обеспечить на фондовый рынок приток длинных денег — Путин.
18. В январе-марте 2024 г. объем страховых премий составил 578,4₽ млрд (+5,5% г/г), одним из драйверов рынка стало автострахование — ЦБ РФ.
19. Семейную ипотеку под 6% в малых городах смогут получать семьи с двумя детьми независимо от их возраста.
20. Силуанов: президент нам поручил базово до 2030 г. не менять налоговую систему. И это будет сделано. Какие-то точечные корректировки — они всегда имеют место быть.
21. Российские компании, внедряющие отечественное ПО, смогут учитывать расходы на его покупку с коэффициентом 2, что позволит сократить базу налога на прибыль.
22. Зарубежные заказчики российских ИТ-решений получат возможность привлекать на их покупку льготные кредиты в РФ — глава Минцифры.
23. Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании — ПРАЙМ.
24. Производство водки в РФ в январе-мае выросло на +6,1%, вина — на +17,2% — Росалкогольтабакконтроль.
25. В России взлетят цены на водку и коньяк. Подорожание на +15% произойдёт уже в ближайшее время, предупреждают экономисты. На рост цен влияет инфляция, увеличение издержек производителей, акцизов и налогов.
26. Российские нефтяники не могут привлекать финансирование на рынке из-за запретительной процентной ставки и ограничения доступа к ликвидности — глава Роснефти ($ROSN) Игорь Сечин.
27. Новак: Минэнерго и Минфин обсуждают корректировку расчета топливного демпфера — ПРАЙМ.
28. Решетников: Правительство РФ обсуждает, как преобразовать НДПИ в постоянно действующий windfall tax — ТАСС.
29. По итогам 1 кв.2024 г. мировое потребление газа выросло более чем на 40 млрд куб или на +3,5% г/г.
30. В мае частные инвесторы вложили в ценные бумаги рекордные 116,3₽ млрд. Из них на акции пришлось 10,7₽ млрд, на облигации — 88,5₽ млрд, на биржевые фонды — 17,1₽ млрд.
31. Май стал лучшим с начала года месяцем для индустрии коллективных инвестиций — чистый приток средств в розничные ПИФы превысил 35,5₽ млрд.
32. ВЭБ считает флоатеры основным инструментом для привлечения долгосрочного финансирования на облигационном рынке при текущем уровне ставки.
33. У нас надвигается страшная демографическая яма — вице-премьер Чернышенко.
34. Российский бизнес адаптировался к нынешним условиям в экономике. В 60% случаев предприниматели считают, что ситуация за год улучшилась — Греф.
35. Первый полет полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 — с отечественным двигателем ПД-8 — намечен на следующий год — глава Минпромторга Алиханов.
36. Минэкономразвития продолжит работу над проектом об обязанности ПАО утверждать дивполитику.
37. Выручка крупнейших продуктовых ритейлеров в России выросла почти на четверть — Ведомости.
38. Золото потеряло -3% после выхода статистики Банка Китая согласно которой запасы слитков не изменились на конец мая: Банк наращивал свои резервы 18 мес подряд с ноября 2022 г. — Bloomberg.
39. У Республики Сербской амбициозные планы для расширения сотрудничества с Газпромом ($GAZP).
40. Газпром ($GAZP) подписал с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Кыргызстан.
41. Суд РФ арестовал активы Landesbank в России на €51,8 млн по иску Русхимальянса ($GAZP) — Reuters.
42. Россия предложила африканским странам-производителям алмазов сотрудничать в рамках БРИКС.
43. Алроса ($ALRS) проводит геологоразведочные работы в Зимбабве и результаты ожидает получить уже в этом году.
44. У российского вина существуют сложности в продвижении на рынок Китая из-за отсутствия у китайских потребителей представлений о вине из России — Титов.
45. Спрос на услуги филиала ВТБ в Китае вырос в 25 раз — Костин.
46. Объем торговли между Россией и Китаем в январе — мае составил $96,5 млрд, увеличившись на +2,9% г/г — ТАСС.
47. ВТБ ($VTBR) одолжит РЖД 170₽ млрд на строительство Юго-Западного обхода Санкт-Петербурга.
48. ВТБ ($VTBR) хотел бы отвязать от доллара вечные замещающие бонды, готов в этом случае предложить повышение ставки.
49. ВТБ ($VTBR) периодически прощупывает рынок на предмет продажи Росгосстраха, ждет хорошей цены.
50. Высокая динамика кредитования юрлиц сохраняется и в мае — первый зампред ВТБ ($VTBR).
51. Каждый четвёртый банк России размещает средства через SberCIB Terminal ($SBER).
52. Греф позитивно относится к частичной приватизации Сбера ($SBER), но считает это маловероятным.
53. Отмена налоговой льготы на долгосрочное владение акциями приведет к «огромной волатильности» на рынке, считает Греф. Сейчас инвестор освобожден от уплаты НДФЛ при продаже акций, которыми он владели более 5 лет.
54. Мосбиржа ($MOEX) в июне запустит на Финуслугах онлайн-покупку ПИФов.
55. Мосбиржа ($MOEX) и Интерфакс заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития рынка информационно-аналитических продуктов для биржевых и внебиржевых финансовых рынков.
56. Московская биржа ($MOEX) представила информационно-финансовый маркетплейс Datashop.
57. Мосбиржа ($MOEX) сообщила о готовности запустить торги в выходные дни.
58. Сегежа ($SGZH): точно вернемся к дивидендам при цене в 2500 юаней за куб.метр за пиломатериалы в КНР.
59. Сегежа ($SGZH) не будет проводить SPO.
60. Налоговые новации не окажут существенного влияния на бизнес Segezha ($SGZH) — компания.
61. Газпромбанк планирует предоставить Русалу ($RUAL) 40₽ млрд на модернизацию заводов.
62. Группа Аэрофлот ($AFLT) ожидает начала поставок самолетов МС-21 в конце 2025 г., Суперджетов в 1 кв.2026 г.
63. В Аэрофлоте ($AFLT) оценили выпадающий пассажиропоток из-за переноса сроков поставок самолетов МС-21 и SJ-100 в 5 млн чел за 2 года.
64. Аэрофлот ($AFLT) проработал с ФАС ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет.
65. Аэрофлот надеется на продолжение страхового урегулирования по самолетам в 2024 г. По итогам 2023 г. авиакомпания перевела в собственность российского юр. лица почти 100 воздушных судов.
66. Алроса ($ALRS) и Республика Саха будут сотрудничать при освоении перспективных нефтегазовых лицензионных участков в Якутии.
67. Алроса ($ALRS) получила окончательное одобрение Главгосэкспертизы на проект строительства рудника «Мир-Глубокий» и идет по графику реализации проекта.
68. ФАС и ММК ($MAGN) подписали мировое соглашение по делу металлургов, НЛМК ($NLMK) — ещё нет.
69. Лукойл ($LKOH) отремонтировал компрессор и запустил установку на Нижегородском НПЗ.
70. Россети ($FEES) могут улучшить финансовые показатели по итогам 2024 г.
71. Россети ($FEES) рассмотрят возможность продажи принадлежащей компании доли в энергосбытовой компании ТНС энерго ($TNSE) в размере около 20% — Ведомости.
72. Россети ($FEES) надеются в ближайшее время договориться о покупке 76% акций Ленинградской областной электросетевой компании (ЛОЭСК).
73. Россети ($FEES) на фоне масштабной инвестпрограммы планируют привлечь средства через кредиты и облигации в 2024 г.
74. Россети ($FEES) не планируют продажу своего пакета акций Интер РАО ($IRAO).
75. Финпоказатели Интер РАО ($IRAO) в этом году могут быть сопоставимы с итогами 2023 г. — компания.
76. Интер РАО ($IRAO) продолжит выплачивать дивиденды в размере не менее 25% прибыли от МСФО.
77. Эн+ ($ENPG) построит в Иркутской области 690 МВт новой генерации за 331₽ млрд.
78. Ростелеком ($RTKM) думает о запуске сервисов для продвижения маркетплейсов.
79. ФосАгро ($PHOR) ждет улучшения FCF со 2 кв.2024 г., планирует и далее платить дивиденды ежеквартально.
80. ФосАгро ($PHOR) планирует вложить более 18₽ млрд в развитие филиала в Саратовской области.
81. ГК Монополия планирует провести IPO в 2025 г., сохранив и листинг поглощенного ей Globaltruck ($GLTR) — Интерфакс.
82. Globaltruck ($GLTR) сохранит листинг на Мосбирже, но модель его бизнеса не предполагает сильного роста.
83. ВКонтакте ($VKCO) разрешила авторам получать выплаты напрямую как физлицам.
84. Экосистема VK ($VKCO) впервые обошла Youtube по мобильному трафику в России.
85. Аудитория RuStore ($VKCO) приблизилась к 40 млн пользователей в месяц.
86. ГК Элемент ($ELMT) начнет поставлять электронику для российского электромобиля «Атом».
87. ГК Элемент ($ELMT) и Санкт-Петербургский университет «ЛЭТИ» создают совместное предприятие, которое займется разработкой силовой электроники и фотонных интегральных схем.
88. Совкомфлот ($FLOT) ожидает снижения выручки в 2024 г.
89. Совкомфлот ($FLOT) не исключает выплаты промежуточных дивидендов в 2024 г., зависит от результатов полугодия.
90. ГК Самолет ($SMLT) вложит 50₽ млрд в строительство жилья в Чите до 2035 г.
91. ГК Самолет ($SMLT) вложит 14₽ млрд в строительство жилья в Нижегородской области.
92. Черкизово ($GCHE) нарастит производство мяса птицы на челябинских площадках.
93. Совкомбанк ($SVCB) оплатит 90% стоимости Хоум банка своими акциями.
94. Совкомбанк ($SVCB) может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в размере 2-3% от общего числа выпущенных бумаг в 3 кв.2024 г.
95. У Алисы ($YNDX) появился ещё один навык: оплачивать штрафы ГАИ, вносить платежи за коммунальные и другие услуги стало возможными через Голосового Ассистента ВТБ ($VTBR).
96. Добыча нефти Сургутнефтегазом ($SNGS) в 2023 г. составила 56,4 млн т; переработка +4,1% до 17,7 млн т, объем производства газа — 7 млрд кубов — Интерфакс.
97. Циан ($CIAN) может провести обмен бумаг для миноритариев с коэффициентом 1:1.
98. Акционеры группы Позитив ($POSI) 10 июля рассмотрят вопрос о проведении допэмиссии — Интерфакс.
99. Positive Technologies ($POSI) работает над технологиями отражения кибератак без участия человека.
100. Газпромнефть ($SIBN) не ожидает существенного влияния от роста налога на прибыль до 25% — компания.
101. Газпромнефть ($SIBN) и КФУ будут развивать химию для нефтегазовой отрасли.
102. Группа Астра ($ASTR) заключила стратегическое партнёрство с Новатэк ($NVTK) с целью создания базового ПО для управления ИТ-инфраструктурой компании.
103. Группа Астра ($ASTR) приобрела 80% Сатори — разработчика платформы по автоматизации жизненного цикла управления данными.
104. Норникель ($GMKN) продолжает придерживаться консервативного сценария управления долговым портфелем, что выражается в сохранении комфортного уровня долговой нагрузки и достаточного уровня ликвидности.
105. Акционеры СК Росгосстрах ($RGSS) приняли решение о присоединении СК «Пульс».
106. Русагро ($AGRO) построит в Кузбассе завод по переработке масличных культур с инвестициями в 21₽ млрд.
107. Ритейлер Х5 ($FIVE) разместил облигации на 10 млрд руб.
108. ТМК ($TRMK) закрыла сделку по продаже Ярцевского метзавода стороннему инвестору — компания.
109. Группа Акрополь в 2023 г. вышла из капитала Полюса ($PLZL).
110. Polymetal ($POLY) в рамках предложения по обмену выкупил еще 0,21% акций — компания.
111. СИБУР ($NKNC) запустит в Нижнекамске производство высокопрочного металлоценового полиэтилена — компания.
112. FESCO ($FESH) и власти Магаданской области проработают возможности сотрудничества в работе по модернизации морского рыбного порта в Магадане.
113. Альфа-банк: Скидки по карте Озон банка ($OZON) – ценовая дискриминация и несправедливая конкуренция — Ведомости.
114. Основатель АФК Системы ($AFKS): сеть Медси полностью готова IPO, может выйти на биржу уже в 2024 г.
115. Sitronics Group ($AFKS) ведет переговоры с зарубежными компаниями по экспорту своих технологий.
116. Sitronics Group ($AFKS) планирует начать выпуск собственных электропаромов.
117. Sitronics Group ($AFKS) примет решение о серийном выпуске судов на водороде в конце 2024 года.
118. На Петербургском экономическом форуме заявили, что в России не будут продлевать карты Visa и Mastercard по истечении срока их действия. Таким образом карты иностранных платежных систем постепенно выведут из оборота.
119. В Азербайджане заработали карты МИР, сообщает МИД России.
120. Сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами может полноценно заработать к середине осени.
121. Прививку от рака любого вида создали в России, утверждает глава центра Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Учёные провели на мышках испытания, которые показали 100% успех.
_______
Sun, 09 Jun 2024 10:51:53 +0300
На этой неделе одни компании пробили исторический максимум (Мосбиржа и др.),
другие — пробили локальное дно с 01 01 2023г (ФосАгро, Евротранс, Газпром и др.).
Мосбиржа есть в портфелях (одна из ключевых акций).
ФосАгро в портфеле давно нет (в 2024г не держу).
Газпрома в портфелях уж много лет нет.
Евротранса в портфелях никогда не было.
Какие тренды сильные.
Одна из моих таблиц
(основные цифры скачиваются on line из QUIK по DDE серверу).
Фильтрую компании и те, которые проходят фильтры, попадают в портфель.
В этом посте — только про фильтр силы тренда.
Все компании оценил в % (с 01 01 2023 до 09 06 2024):
100% акция на максимуме
0% акция на минимуме.
Этот % указан в столбце
рост с min до max (%)
Более 80% — один из фильтров
(сильные тренды).
Выделил такое компании зелёным фоном.
Ещё анализирую фундаментал (об этом фильтре не пишу в данном посте).
Есть исключения,
спекулятивный фильтр
(например, Сургут об., не смотря на не сильный тренд,
выгодно покупать дешевле 28р., но об этом фильтре не в этом посте).
Сильный тренд + сильный фундаментал = покупка акции в портфель.
Есть ещё спекулятивные позиции, которые покупаю, продаю по другой схеме.
В этом посте — только про сильные и слабые тренды.
В 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.
В 2024г. пока обгоняю на 6%.
Специальность — «прикладная математика».
Но работаю на себя, потому что ценю своё время.
С уважением,
Олег
Sun, 09 Jun 2024 10:32:10 +0300
Ставка Центрального банка России оставлена на прежнем уровне — 16% (уже в четвертый раз подряд).
В этот раз мнения сильно разделились, но голоса аналитиков, уверенных в повышении ставки, звучали особенно сильно. Сам я не люблю гадать на эту тему, но в этот раз почему то был уверен, что ставку сохранят. Так оно и случилось (конечно произошло это вовсе не от моей уверенности).
Если взглянуть на график, то можно заметить, что ставка в 16% итак уже довольно высокая (за последние 10 лет, выше была всего пару раз и довольно не долго). Кроме того, повышение до 17-18% моментального эффекта не вызовет. Так же, как не вызывали моментального эффекта и прошлые повышения ставки. Ужесточение и смягчение денежно-кредитной политики — это процесс. И этот процесс растягивается во времени. Что конечно-же не исключает того, что в дальнейшем ЦБ всё же придется поднимать ставку.
Всё разумеется будет зависеть от ситуации, а она в свою очередь будет зависеть от действий государства и различных приближенных к власти группировок. Пока все их действия выглядят довольно разнонаправленно — одни инфляцию пытаются потушить, другие её разжигают.
Оставим за кадром государство, которое печатает и занимает на нужды сами знаете чего, а также огромное количество предприятий, работающих для этой цели (от этого никуда не деться), но вот например, госбанки, которые в это время начинают выдавать ипотеки уже даже без первоначального взноса — это уже по моему перебор (я, например, о ВТБ, если что).
Думаю, пока ЦБ продолжает внимательно наблюдать за ситуацией с инфляцией, а также понемногу закручивать гайки инструментами помимо ключевой ставки (например, закрывая краник льготной ипотеки). Сдерживающим фактором может выступать только необходимость заимствования денег государством у населения (ваши любимые ОФЗ), и бизнесом.
Ситуация в развитии, и пока всё ещё не понятно куда нас приведут усиленные госрасходы, а также другие, влияющие на инфляцию факторы.
Я считаю, что было бы прекрасно, если бы высокая ставка продержалась как можно больше. Это бы определенно немного оздоровило нашу экономику. Ну а как будет — покажет время.
08.06.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор
Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на smart-lab я начал выкладывать информацию только недавно.
Sun, 09 Jun 2024 10:22:57 +0300
В этой статье разберемся в типах профитов и посмотрим, чем различаются PL в журналах Os Engine.
Для тестов возьмем робота ZZ Channel и проведём обычные тесты, получив какой-то результат тестирования, который и будем рассматривать.
В качестве объёма для входа возьмём фиксированную лотность, равную 5.
Возьмём в качестве дальнейших расчётов одну сделку:
Открываем журнал и смотрим на таблицу отчёта. Видим 4 различных строки с подписью Average P/L:
Average PL 1 contract (Ru: Среднее ПрибыльУбыток движение на один контракт).
Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении без учёта объёма. Как будто мы входим 1 контрактом.
Без учёта объёмов, которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.
Вход в позицию: 270.
Выход из позиции: 280.
Average PL chart move = 280 — 270 = + 10.
Average PL 1 contract %(Ru: Сред. ПУ движение на один контракт %)/
Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении без учёта объёма. Как будто мы входим 1 контрактом.
Без учёта объёмов, которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.
Вход в позицию: 270.
Выход из позиции: 280.
Average P/L chart move % = 280 / (270/100) – 100 = 3.7 %
Внимание!!!
1) Этот вариант профита используется в ОПТИМИЗАТОРЕ повсеместно, без привязки к объёму. Только то, сколько стратегия способна брать прибыли с движения цены.
2) Объёмы докручиваются на стратегию после оптимизации! Во время ансамблирования, выяснения оптимального F и расчёта изменения объёмов по просадке.
Average PL classic (Ru: Сред. ПУ стандарт).
Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении, с учётом объёма.
Вход в позицию: 270.
Выход из позиции: 280.
Объём: 5
Average PL portfolio = (280 – 270) * 5 = 50.
Average PL portfolio % (Ru: Сред. ПУ капитал %).
Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении с учётом объёма, рассчитанный относительно предыдущего значения портфеля.
На примере с графика это будет:
Вход в позицию: 270.
Выход из позиции: 280.
Объём: 5
Предыдущий объём портфеля: 10000
Average P/L portfolio % = ((280 – 270) * 5) / (10000 / 100) = 0.5 %
Эквити в абсолютных значениях.
График прироста эквити в абсолютных значениях. Сумма всех прибылей с позиций, показана в виде графика эквити. Обычно, смотреть в итоге нужно именно этот чарт.
Эквити Percent 1 contract.
График прибылей с позиций в % на 1 контракт. Может сильно отличаться от предыдущего. По нему можно смотреть стабильность формации, которую Вы торгуете, без влияния на неё размера депозита. Только % движения, который каждая позиция забирает с рынка.
Удачных алгоритмов!
Комментарии открыты для друзей!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
Sun, 09 Jun 2024 09:32:57 +0300
Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.
Дивиденды
Объявленные дивиденды на этой неделе
Абрау Дюрсо за 2023 год (3,27 руб, 1,3%),
Мосэнерго за 2023 год (0,16038 руб, 5,4%),
Лензолото АП за 2023 год (21,42 руб, 0,8%) Всех «удивил» Мечел, некоторые аналитики рисовали чуть ли не 30% дивидендов, в итоге Мечел, ожидаемо, рекомендовал дивиденды не выплачивать.
Sun, 09 Jun 2024 07:37:36 +0300
Пока 45 млн людей тапают хомяка, случился отскок! Отскочили и акции, и облигации, только доллар никуда не отскочил. Рубль в ближайший месяц будет крепким, остался последний месяц массовых льготных ипотек, так что все пытаются вскочить в последний льготный вагон. Собрал все важные новости недели и упаковал в пост, который лучше прочитать, чем нет.
Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.
Доллар ещё дешевле
Доллар стал капельку вкуснее. Курс снизился с 90,10 до 89,34 рубля за доллар. Банк России в июне на треть увеличит ежедневные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила. Это связано с сокращением объёма средств, которые направит на покупку валюты и золота Минфин, и будет оказывать давление на курс, но скорее поддерживающее.
89 рублей за доллар — хороший курс для тех, кто держит часть портфеля в валюте. Не стоит брезговать валютными активами в портфеле, например, долларовыми облигациями Русала, Полюса и Новатэка, юаневыми облигациями ГТЛК, Акрона и Русала. Также помним про замещайки, а тут все лучшие юаньки.
Отскок индекса
IMOEX продолжал падение после новостей о налогах и на ожиданиях от повышения ставки ЦБ. Ключ не подняли, так что падение остановилось, даже случился отскок. Текущий уровень достаточно комфортный для покупок, но в связи с повышением налогов и сдвигом сроков разворота ДКП рост пока под вопросом.
Рост IMOEX за неделю с 3 214 до 3 230 пунктов через снижение до 3 089. Долларовый РТС тоже вырос — с 1 122 до 1 141.
Кроме всего прочего, давление на индекс оказывают выросшие доходности в ОФЗ, а в корпоративных бондах и подавно.
Дивиденды
Отсеклись и доступны после гэпа КЭС, ММК, РЭСК, Займер, ТГК-14, ТМК, МГКЛ, Уралсиб. Рекомендовали весьма скромные дивиденды Селигдар, SFI, Лензолото-ап, Абрау, чуть лучше (более 5%) у Мосэнерго. Скоро будут отсечки по Северстали, Мосбирже, Росстетям Урал, которые выплатят неплохие дивиденды.
Ближайшие объявленные дивиденды:
Пока дивидендный сезон не кончился, всё ещё актуальны прогнозы:
- Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB на 2024 год
- Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам
- Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС
- 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка
- Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка
Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.
Новые облигации
Не сказать, что было пиршество размещений на неделе, но неплохо.
Разместились/собрали заявки: МКБ (замещайки), ФосАгро USD, АйДи, Икс 5, Россиум, Нижегородец Восток, Смартфакт, Автобан, Сибур (замещайки), ГТЛК CNY, НЛМК (замещайки). Поучаствовал а ФосАгро (правда на вторичке) и ГТЛК, а также купил на вторичке Полюс USD и флоатеры АФК 30.
На очереди: ТД РКС, Русал USD, Россети, МБЭС, Мегафон, Кеарли, Селигдар GOLD и другие. Я точно участвую в РКС и Русале, ну а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.
Индекс RGBI вырос на неповышении ставки ЦБ с 107,57 до 109,01. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. К сожалению, там уже меньше 15%.
Полезное про облигации:
- Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
- Амортизация облигаций: когда это хорошо, а когда плохо
- Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных с доходностью выше 21%
- Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
- 15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом
Новая старая ключевая ставка ЦБ
Ключевую ставку оставили на уровне 16%. Да, опять. Но риторика ужесточилась, Набиуллина прямым текстом сказала, что будет повышать, но только если это потребуется. Про снижение пока не идёт речи. Следующее заседание в конце июля.
Прошло IPO Рентал ПРО
Новый ЗПИФ Рентал ПРО разместился, причём удалось продать около 11% всех паёв. Остальные остались у хозяина. Я поучаствовал, буду постепенно докупать этот фонд, на недвижимость у меня отводится 10% биржевого портфеля, так что новый фонд пришёлся как нельзя кстати. А вот ценник сразу же стал расти, что не очень приятно. Даже тут спекулянты развлекаются.
Последний льготный вагон
В преддверии завершения льготной ипотечной программы зафиксирован существенный рост спроса на квартиры в новостройках. В июне люди спешат запрыгнуть в последний вагон льготной ипотеки. Это традиционное явление в преддверии сворачивания подобных программ. Массовые льготные ипотеки F. Останутся адресные и семейные программы.
45 млн криптанов тапают хомяка
Все силы криптанов брошены на тапание хомяка, даже телегу сломали. Поэтому эфир и биткоин не растут и не падают, а мой криптопортфель продолжает держаться на уровне 1550 USD, даже 1600 с учётом июньского пополнения. 45 млн игроков верят в то, что это не скам, а возможность быстро заработать. Лавры Notcoin не дают покоя. Кто играет, чего ждёте?
Что ещё?- Прошёл ПМЭФ, эскортницы могут отдыхать
- Общая стоимость активов под управлением 11 биткоин-ETF в США достигла $62,3 млрд — около 4,5% всех монет
- Новостройки в Москве подешевели в мае на 0,5%
- Мосбиржа сообщила о готовности запустить торги в выходные дни
- Прошли IPO Элемента и IVA
- АФК Система допустила IPO Медси в 2024 году, IEK Group анонсировал планы по IPO в 2025 году, Объединенные пивоварни допустила возможность IPO когда-нибудь
- Сегежа не будет проводить SPO, ТМК пока что тоже
- Ozon обязали провести редомициляцию до конца 2025 года
- Interactive Brokers ограничил операции по счетам россиян
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Sun, 09 Jun 2024 05:24:08 +0300
Здравствуйте, уважаемые друзья! Новый технологический уклад цивилизации подкрался совершенно не там где его ждали. В то время, когда мощности процессоров в наших компьютерах упёрлись в предельные возможности литографов, программисты продолжали во всю лабать софт под который требовались ещё больше мощностей. Сложилась парадоксальная ситуация, когда избыточная возможности одного нашего карманного компьютера (смартфона) могла бы в конце 80-х управлять всеми экономическими процессами СССР. В наши дни на базе этого избытка неожиданно родился ИИ. По началу его появление восприняли как очередную игрушку, что-то вроде новой «Алисы», но уже очень скоро стало понятно, что возможности ИИ не будут расти вдвое согласно закону Мура за каждые два года, они за тот же срок будут увеличиваться на порядок! И учёные сейчас даже не берутся предсказывать будет ли предел этому росту. Уже сейчас на полном серьезе тестируют алгоритмы способные не просто моделировать человеческие эмоции, а полностью перенимать и обучаться нашим социальным шаблонам.
С одной стороны меня конечно радует, что мы стоим на самом пороге гигантского экономического скачка подобного тому, когда появились первые пароходы и автомобили, радует, что рынок труда уже в этом десятилетии освободит целый океан таксистов, бариста, продавцов, официантов… А с другой стороны, высокоразвитые алгоритмы превратят наши рынки в эффективные. Да, да… это вам не примитивные торговые роботы. ИИ лишит нас возможности зарабатывать там, где человеческая эмоциональность позволяет пока купить актив ниже справедливой стоимости или продать его, когда людскими массовыми овладевает стадная эйфория.
Так что уважаемые читатели, если кто ещё не успел сделать состояние на алгоритмической торговле, советую поторопиться, в запасе у вас осталось не более десяти лет...
Всем добра!
С вами был Диванный инвестор!
Ваш лайк очень важен!
Sat, 08 Jun 2024 22:16:54 +0300
Здравствуйте уважаемые трейдеры, инвесторы, а также им сочувствующие !
Почему у нас не так сильно распространена сдача этих помещений просто арендатору
Или для личного проживания ?
Вот представьте вы купили в самом центре своего города, в тихом закоулочке (для коммерции там никому не надо )
Квадратов 70-80 за сущие гроши
Цоколь с окнами
Или верхний полутехэтаж тоже более 2,3 м потолков
Сделали ремонт и сдаёте или сами частично живёте
Удобно же… инфраструктура, локация
Или купить большое помещение и разбить условно на три / пять малых, если цоколь
С санузлами / кроватями и сдавать жиличкам
Кто то так делает для коммерции (пвз/ бьюти салоны / кофешопы и ТД)
Ещё желательно выделять отдельные кадастровые номера
Но почему мало кто этим занимаются ?
Почему лезут в ипотеку на 30 лет с ценой в 5 -6 раз больше цоколя или верхнего этажа
Только потому что вырастит? Но так цены же уже не 2019 год
С высокого старта высоко уже не растут
А если уж так хочется переложиться в жилой фонд, то так как окупаемость быстрая
Через 3-5 лет на эти же деньги покупается и жилая недвижимость
И естественно вы не говорим о комплексах аппартах / ср*ных зданиях НИИ и ТД
Где ук просто уничтожают и ТД
Мы говорим так… о цоколях и чердаках
Жду комментариев!!!
Sun, 09 Jun 2024 01:05:38 +0300
Меня зовут Виктор Кох, портфолио/хедж-фонд менеджер.
— Ранее (основатель Slinky acqd by [NASDAQ:SOHU] в 2013 году src[1,2,3], сооснователь Teleport acq-hired by Snap Inc. [NASDAQ:SNAP] в 2018 src [1,2,3], основатель Stickeroid acqd by [OTC:NHNCF] src [1,2,3,4], и ex-VP VoxImplant).
В связи с известными обстоятельствами (упомянуты в открытых источниках [1,2] и ч.1-2-3-4, которые возникли и затронули миллионы российских граждан, мы инициировали рабочую группу.
В результате многонедельной работы наша команда осознает нереалистичность сценария реализации коллективной разблокировки активов, поэтому была вынуждена прекратить обновление группы и информирование других инвесторов. К сожалению наша команда не получила никакой поддержки ни от заинтересованных профессиональных участников рынка ни от пострадавших лиц. Как мы указывали ранее, наша деятельность осуществлялась в рамках моего личного интереса и интереса моих партнеров.
Основная причина такого негативного развития событий кроется во многих причинах, некоторые из которых мы озвучим:
1 — Общий пессимистический настрой участников рынка;
2 — Отсутствие прозрачности, открытости и коммуникации;
Российский фондовый рынок испытывал трудности с доверием ещё до геополитического конфликта. Сейчас ситуация значительно ухудшилась. Миллионы частных инвесторов, привлеченных посредством агрессивного маркетинга, стали заложниками ситуации, когда их активы потеряли возможность торговаться на открытых торгах, что привело к тотальному удару по системе доверия между лицензированными брокерами и розничными инвесторами. Внебиржевые торговые процессы, которые должны были стать выходом из сложной ситуации, были реализованы с 70-90% дисконтированием (фактическим обнулением) не только для спекулятивных финансовых инструментов, но и для иностранных value-ценных бумаг с высокой ликвидностью.
3 — Завышенные ожидания retail инвесторов;
В результате агрессивного маркетинга с использованием лозунгов индустрии «Forex» о том, что инвестиции — это простой доход + механизм с безопасной инфраструктурой, значительная часть инвесторов не вникала в потенциальные риски, появившиеся на фоне непрозрачности финансового сектора. Инфраструктурные риски, которые в 99% случаев должны учитывать лицензированные брокеры, финансовые институты и центральный банк, по неизвестным причинам стали рисками для розничных инвесторов. Миллионы инвесторов, которые были убеждены, что обеспечивают ликвидностью финансовую систему и платят комиссии лицензированным брокерам, не были достаточно осведомлены о негативном сценарии, произошедшем в результате ряда обстоятельств.
Высокие ожидания розничных инвесторов точно так же вылились в то, что ситуация с замороженными активами будет решена на государственном уровне. Однако после санкций в отношении цепочки НРД-EuroClear-Clearstream «Национальный расчётный депозитарий» инвесторы до сих пор не имеют полного доступа к активам и не получили существенных компенсаций за фактическую потерю контроля над акциями иностранных бумаг.
Все говорили нам про лёгкость и безопасность, а теперь мы сидим с замороженными активами. За что мы платили налоги и комиссии??? - Мнение среднестатического retail-инвестора из T-Pulse
Последствия
В результате совокупности факторов, на момент 06.08.2024 наша сторона подала необходимые формы и заявление в рамках получения индивидуальной лицензии в OFAC.
Статус — received, с 06.07 находится в обработке
В 05.31.2024 в 22:16 (по Московскому времени) был успешно принят/обработан первый прецедент независимой практики подачи заявления в рамках разблокировки активов. В первом прецеденте обращения была подана заявка от моего лица при использовании/сопутствии документов от лицензированного брокера «Тинькофф Инвестиции» (скриншот ниже, приватные данные скрыты на основании ФЗ от 29.07.2004 N 98-ФЗ и № 152-ФЗ).
Наши формы заявления и документы существенным образом отличаются от шаблонов «СПБ биржи». Мы использовали все необходимые рычаги, ресурсы, а также дополнительные возможности, чтобы получить максимальное количество информации и OFAC-рекомендаций (читать часть 4).
Что входило в пакет наших документов?
- Unblocking Form Request
- Exhibit 1 Passport/ID and Foreign passport
- Exhibit 2 Application Form T Bank JSC and T Invest Lab LLC
- Exhibit 3 SPS Results provided by CSL SEARCH
- Exhibit 4 Agreement with Custodian T Invest Lab LLC
- Exhibit 5 Information on T Invest Labs contractual relationship with SPB Bank
- Exhibit 6 T Invest Labs Statement of Account
- Exhibit 7 Notable media coverage + Addition Background Profile Information
- Exhibit 8 Sanctions List Search Result
- Exhibit 9 Depositary Bank Agreement
- Exhibit 10 Legal Opinion
- Exhibit 11 Recommendation Letter
Прежде чем подавать документы на получение индивидуальной лицензии, следует обратить внимание на корневые аспекты регулирования США, которые описаны в категории OFAC rules. По неизвестным нам причинам значительная часть инвесторов не понимает основного назначения персональной (индивидуальной) лицензии, поэтому неправильно воспринимает этот процесс.
В процессе общения с OFAC-рекомендованными юристами наша сторона выявила наиболее важные моменты, повышающие шансы одобрения на получение индивидуальных лицензий. Юридическая практика показывает (с 2012 по 2023 года), что success rate выданных лицензий физическим лицам имеет высокий шанс на успех и во многом зависит от 3 поданных документов.
1 — Background Information; (profile check)
2 — Legal Opinion;
3 — Recommendation Letter;
Позиция инспекции OFAC заключается в том, чтобы правильно проанализировать портрет человека, попавшего под необоснованное влияние в результате санкций с той или иной стороны.
Лицензия – это прежде всего разрешение. Документ, который позволит вам сделать трансфер или реализовать другие процессы с замороженными активами.
Суть лицензии – снять запрет именно с тех активов, которые были заморожены, вне зависимости от инфраструктуры и других обстоятельств. Если информации (First Name/Last Name/Legal Name) о вас нет в санкционных списках (SDN list, sanctions list), то вам необходимо реализовать compliance процедуру и предоставить все необходимые сведения инспекции OFAC для получения индивидуальной лицензии.
Редактор: Екатерина Спиридонова, дополнение Егор Бастрыкин