UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Слезли с иглы
 Sun, 12 Apr 2020 00:24:57 +0300
Добывали 11,4  жгли сами 3,2.  На экспорт шло 8,2 по 60 — 492 млн. долл в день.
Теперь добыча будет 8,5 а сами будем жечь 2,5. На экспорт 6 по 30 = 180 млн. долл в сутки.  

И надо квоты поделить. ИИИ например Роснефть должна Китаю вроде 45 млрд. долл.  И должна платить нефть за долги, то есть продавать по нулю. 

По газу — а газ уже грубо 100 долл вместо 450 когда-то. А что такое 100 — это когда половина уходит на доставку. то есть продажа по 50. А есть еще и себестоимость добычи. 

В общем нефтегаз без профита остался года на два.  

А что с ОАК — а он был убыточным — несколько лет назад имел плановый убыток на 500 млн. долл в год.  Но без проифита нефти закупать самолеты военные уже не получится. Гражданская авиация не взлетела. Убыток у ОАК будет космический а покрывать чем непонятно.

Космос половину денег имел с коммерческих заказчиков из-за бугра. Но они растаяли и Маск их почти забрал. А значит Роскосмос чтоб жил надо бюджету тратить в два раза больше иначе кирдык. 

А еще есть внешний долг на 481 млрд. долл.

А еще и население в кредиты по уши.

В общем приехали.

PS: И по компаниям — по Роснефти если учесть что плечо то они взяли по 100 а отдавать до по 30  — то можно ли предположить что вообщето ентой компании маржинкол уже

По Газпрому — я взывал покупать по 120-140 в 2017-18 — но с текущими пирогами достояние мало чего стоит я вот думаю и 100 много

По Сберу — в перспективе неплатежей скоко там будет плохого долга? ну ок Сбер то хоть как то строго выдавал кредиты, а ВТБ? он же налево и направо раздавал и еще один претендент на маржинкол потенциальный. 

Что касается налогов — а чего толку облагать вторичный оборот если первичка летит в дребадан. Вторичка улетит следом. 

И как теперь в геополитике то — военные операции то денег стоят — а с деньгами теперь проблема.
Немного информации и занимательных картинок...
 Sun, 12 Apr 2020 00:23:33 +0300
Итак, если вы что-то понимаете в случайных процессах, то должны понимать, что если выходит пост со словами «В Италии (в мире) рост прекратился..» или «Мой расчёт по распространению...», то можете его дальше не читать. Также можете и не читать этот пост дальше, но посмотрите картинки хотя бы...
Почему такие посты не стоит читать? Никто ещё не научился предсказывать случайные процессы распространения вируса это раз… а два, это то, что все берут данные из 2-х известных источников, где поступление этих данных может быть с задержкой и ваши слова о снижении через день представляются новым ростом. 

Вот смотрим распространение в США. 20 марта. 

Немного информации и занимательных картинок...


Теперь 27 марта.

Немного информации и занимательных картинок...


Теперь 10 апреля. 

Немного информации и занимательных картинок...


Ну как-то страшно немного выглядит это всё. 

Теперь о снижении или росте. Дело в том, что один — несколько дней у вас может идти вроде как статистика на снижение, а потом бац и бешенный прирост. 

Смотрим Францию и обращаем внимание на сильный скачок. 

Немного информации и занимательных картинок...



Это спад? У вас вроде как пошло чуть ниже, а потом бац и просто взрыв прироста. Аналогично после него, вроде всё затихло (  и тут набежали делать посты куча «аналитиков» пошло мол на спад, а через несколько дней опять более высокие столбцы. 

Смотрим Италию. 

Немного информации и занимательных картинок...



Это по вашему спад? В стране полный карантин и просто не идут максимумы, но почему-то всё равно идёт каждый день прирост от 3,5 до 5 тыс человек. При этом все дома сидят. Вероятнее всего выход в магазин даже становится очень рискованным. 

Германия. 

Чуть упало и тут же все «аналитики» начинают строчить мол идёт спад. Через день опять прирост. О каком спаде идёт речь тогда?

Немного информации и занимательных картинок...



Великобритания. 

Вот  всё мол спад пошёл. Смотрим в конец опять пиковый прирост. 

Немного информации и занимательных картинок...



Португалия. 

По графику идёт спад и бац опять прирост.
 
Немного информации и занимательных картинок...



На текущий момент в теории ( опять же-таки это предположение судя по данным которые есть ). Страна к которой не прикопаться и где был спад, это Южная Корея. 

Смотрим. 

Немного информации и занимательных картинок...



Явно люди поняли опасность и сидели дома. Организовано и держали дистанцию в магазине. А у нас? А у нас всем всё равно на линии 1,5-2 метра. Все к друг другу чуть ли не жмутся во всяких ВкусВиллах. При этом уборщица моет так что чуть ли не вплотную подходит к каждому покупателю. 
Никто никакую дистанцию не держит. Стоит ли понимать, что у вас прирост у всех идёт. 
В США две недели назад смотрел видео как девушка рассказывали, что несмотря на карантин все пошли гулять в парк и какая прекрасная погода сейчас. Увы, за всё приходится платить. 
У нас же: «Чё за штрафы? Свободу мне!» — А как ещё таких дома заставить  сидеть. У кого-то есть решение другое? Кто-то может придумать как остановить «Я свободен» дома. Почему по всему городу полиция гоняется за больным вирусом, который гоняет на машине. 
Стоит ли удивляться, что когда в Великобритании ощутили весь хаос, то стоило кому-то кинуть утку, что виноват во всём 5G и люди начали сжигать вышки. Людям просто страшно и он стали злиться. 

                " А как же малый бизнес?"  — Вы о себе подумайте. Если сейчас при 13 тыс врачи уже не справляются, то как будет если «любители свободы» разнесут  вирус до 100 тыс человек. 



А здесь продолжают писать о том «Что за штрафы мол?», «Почему?»… По-моему по-другому это просто не работает для большинства тугодумов. 
Видео наверное уже большинство успело посмотреть о пробке со скорой помощью. Напомню, что сейчас 13 тыс. Если будет 50 или не дай под 100 тысяч, то вы должны понимать масштабы проблемы. Посмотрите ещё раз на картинки из США и 519 тыс зараженных ( не так давно во всем мире было 500 тыс).


Подумайте, что всё в теории могло остановиться на 13 тыс человек, как и в Южной Кореи. Увы, бить в грудь и говорить «Чо за штрафы», «Я свободен», «Чо хочу, то и делаю» при общей беде становится более высокой опасностью. 

Как говорится за тугой ум некоторых зачастую приходиться платить всем и более умным в том числе...




 









Данные минздрава Израиля по коронавирусу на 11.04.20.
 Sat, 11 Apr 2020 23:56:22 +0300
Вечером в субботу, 11 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу.
На данный момент в стране зарегистрировано 10743 заболевших COVID-19 (101 заболевший за день).
От болезни скончался 101 израильтянин (четверо за последние сутки).
Возраст умерших: 37-98 (средний возраст около 80 лет).

180 – в тяжелом состоянии (129 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ),
154 – средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

1341 выздоровели после коронавируса.
771 заболевших в больницах, по 678 принимается решение о целесообразности госпитализации,
6810 болеют в домашних условиях, 1061 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

(Население Израиля на текущий день составляет 8 728 746 человек)

Подробности здесь:     newsru.co.il/health/11apr2020/stat_702.html

НДС
 Sat, 11 Apr 2020 23:05:17 +0300
Позвонил как-то на горячую линюю налоговой РФ и спросил где взять выписку сколько я заплатил НДС.

На что тётя сообщила, что согласно НК РФ физическое лицо плательщиком НДС не является.

Тогда я спросил, кто платит косвенные налоги — тётя согласилась, что физики, я спросил — НДС это косвенный налог? На что она предложила с моим вопросом обратиться в местную налоговую.

Дурят нашего брата, а вы ведётесь
Муж чуть не налетел на штраф в Москве
 Sat, 11 Apr 2020 22:57:40 +0300
Олег(муж) пришел с работы. Остановили менты. У него было распечатанное подтверждение, что он по работе ездит. Работает в доставке Gett.
Он сидел в машине, к нему реально подошли и спросили, кого он ждет, подумали, извозом занимается. Он такой в фирменной повязке на лице, вынул бумажку и показал
С понедельника начнется шмон, уже проверяют. ГИБДД штраф 15 тыс, полиция и Росгвардия — по 4 тыс за необоснованный выезд, наверное, не сразу всех, а постепенно. Сначала с подтвержденным диагнозом, а потом уже всех остальных.
Все по заявлению через QR коды
Куда спрятать стоп от Кукла?
 Sat, 11 Apr 2020 22:39:17 +0300
Многие не знают, что есть очень простой и надёжный способ спрятать свой стоп от Кукла.
Всегда ставьте его за минимум первой волны. На РТС это обычно гэп, чтобы никто не мог поставить короткий стоп.

Куда спрятать стоп от Кукла?




Почему рынки во время кризиса падают на 50%
 Sat, 11 Apr 2020 21:20:52 +0300
Почему рынки во время кризиса падают на 50%



Объяснение очень простое, все дело в принудительном закрытие лонгистов торгующих на плечи.
При падении на 10% закрывают лонгистов с 10м плечом, при 30% с 3м плечом при 50% со 2м плечом.
Далее маржиналов не остается, остаются только инвесторы без плечей. А они могу сидеть в акциях до посинения.
Поэтому рынок перестает падать.
Математика в чистом виде и никакого фокуса.
Есть ли среди ваших близких люди, переболевшие коронавирусом?
 Sat, 11 Apr 2020 20:52:31 +0300
 Коронавирус — все о нём говорят, но никто лично не сталкивался. Прям как один президент: никто за него не голосовал, а он появился.
НОВАК: Россия покажет ОПЕК+ дулю
 Sat, 11 Apr 2020 20:25:56 +0300
собственно, договорились об одном, делать будут другое, а затевать — третье,
как так у Бисмарка, про русских, бумагу и договор с ними ..

НОВАК: Россия покажет ОПЕК+ дулю



смотреть: на 25:19 


Гоняю сбер на самоизоляции
 Sat, 11 Apr 2020 20:21:50 +0300
Пока сижу под гнетом чиновничьего беспредела, решил погонять на фьюче сбера тест этого паттерна:

Гоняю сбер на самоизоляции


Алгоритм не сложный. Параметров не много. Почему бы не попробовать?

Прогнал на 5-минутках несколько годовых периодов — 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Учел оптимистичные 5 руб. на комиссии и проскальзывания в каждой сделке. Утреннюю свечу (10:00-10:05) не торговал. В конце каждого дня принудительно закрывался, чтобы «спать спокойно»

По результатам тестирования заявляю:

Паттерн на длинном периоде надежно генерирует околонулевой профит.
Самоизоляция для инвестора
 Sat, 11 Apr 2020 20:10:20 +0300

Суббота. СМИ немного поутихли. Телеграм-каналы отложили свои истеричные посты на понедельник. Давайте поговорим о том, как инвестору сохранить спокойствие в текущих реалиях. Это как минимум даст вам здоровый сон. Как максимум — принесет выгоду.

Самоизоляция для инвестора
Источники вредоносного шума

Для начала нужно отметить для себя откуда вообще исходит угроза для вашего мозга и кошелька:

  • Телевизор.
  • Соцсети.
  • Мессенджеры.
  • Родственники.
  • Друзья и знакомые.

Не от всех источников можно изолироваться. У вас дома может не быть телевизора. Но это не спасет вас от бомбардировки бесполезными новостями. Вы узнаете о них из чатиков одноклассников, от близких и даже в ТикТоке.

Единственный выход — научиться работать с источниками.

Фильтр первого уровня

Телевизор и радио. Там НЕ БЫВАЕТ полезной информации. 99,9% контента по экономике — это либо пропаганда, либо пиар продавцов услуг, либо вторконтент. Поэтому превращаем этот источник исключительно в средство развлечения. Фильмы, сериалы, музыка, игры для приставки. Не так уж сложно.

Самоизоляция для инвестора

Соцсети. Коварный враг для вашего мозга. Гораздо страшнее телевизора. Но и с ним можно справиться. В любой соцсети есть замечательная функция «Отписка». Увидели мнение Васи-маркетолога о глобальных проблемах экономики — отписка. Прочитали заметку Пети-стартапера о беспределе властей — отписка.

Мессенджеры. Во ВСЕХ каналах я ставлю беззвучный режим. В чатах одноклассников/родителей/коллег можно использовать хитрый трюк. Отключите уведомления, отключите автозагрузку картинок и читайте все диалоги с задержкой в пару дней. 95% информации просто протухнет. Вскоре вы вообще перестанете в нее вчитываться.

Друзья и родственники. От друзей не спрятаться. Но можно защититься от вредной информации. Я вежливо даю понять, что мне не очень интересно мнение обывателя на сложную тему и аккуратно перевожу беседу в более безопасное русло. Кто как поддерживает форму в период карантина, приятные воспоминания из детства, сплетни и т.д. Такая информация мне не вредит.

Фильтр источников

Оппозиция и власть атакуют нас с двух сторон. Я не хочу оценочных суждений и искаженных интерпретаций. Поэтому в блок отправляются и те, и другие. Вижу знакомый домен или фамилию — просто не открываю ссылку. Вот вам готовый блек-лист. Можете дополнять его:

Либеральное крыло

  • Медуза
  • Эхо Москвы
  • Форбс
  • Ведомости
  • Коммерсант
  • Youtube-эфиры сбитых летчиков
  • ...

Провластные СМИ

  • Вести FM
  • Первый канал
  • РИА Новости
  • телеграм-каналы пропагандистов
  • ...

Вы спросите, а кого читать и слушать? Никого. В данный момент времени я боюсь рекомендовать вам какие-либо источники. Сам я читаю только тех, кто передает сухие факты: информагентства и центры раскрытия информации.

Продавцы
Самоизоляция для инвестора

Сейчас расцвет тех, кто зарабатывает деньги на текущем кризисе. Ничего не имею против. Это по настоящему крутые специалисты. Многие из них практики. Но есть маленькое но. Когда вы видите умного спикера, то всегда задавайте себе вопрос:

  • На чем он сейчас делает деньги?
  • Что он хочет мне продать?
  • Ставит ли он свою шкуру на кон? Покупает ли то, о чем говорит на свои кровные?

Перевожу их слова на понятный язык:

1. Все упало. Я же говорил. У меня тут есть фонд. Купи мусорные облигации развивающихся стран. И заплати мне конскую комиссию.
2. Скоро рубль по 200. Во власти дебилы. Приходи ко мне на вебинар. Я расскажу тебе много других страшилок. И порекомендую покупать патроны и тушенку. Только не забудь денежку скинуть за мероприятие.
3. Бреттон-вудская система мертва. Нас ждет смена элит. Что будет дальше — не скажу. Купи мое исследование и пригласи читать семинар для твоих сотрудников. А я пошел на следующий эфир.

Узнали персонажей? После простейшего анализа сразу перестаешь воспринимать их всерьез. Послушать можно. Но инвестировать по их рекомендациям — ни в коем случае.

Может быть, а может и не быть

Закрывайте все новости и статьи, где встречается глагол “Может”.

Инвесторы могут лишиться высоких дивидендов в этом году

А могут и не лишиться.

Треть россиян может потерять работу.

А может и не потерять.

Ваш КЭП
Авиасообщение закрыто. «Аэрофлот» ждут нелегкие времена.
Спрос на ювелирные изделия рухнул. Продавайте акции «Алроса».
Экономика на паузе. Спрос на нефть упал до минимума.

Вот спасибо. А я не догадался. Дайте то, чего я не знаю!

И чего?
За прошедшие сутки от вируса умерло несколько тысяч человек
Власти делают недостаточно для спасения бизнеса.
Российские туристы не могут вылететь из теплых стран.

И чего? Задавайте себе этот вопрос когда видите похожие новости и статьи. Надо ли кликать на заголовок? Должна ли эта информация влиять на вашу инвестиционную стратегию?

Ты кто такой?

Количество экспертов в политике и экономике увеличилось драматически. Особенно их много в вирусологии и нефти.

Самоизоляция для инвестора

Задайте себе вопрос, действительно ли нужно слушать мнение простого обывателя о распространении болезни? Нафига вам диаграммы с прогнозами математиков-недоучек? Может стоит найти тех, у кого есть опыт в этом?

Надо ли читать страшилки о нефти от диванных инвесторов? Или стоит хотя бы чуть-чуть разобраться и понять насколько сложна эта индустрия? Экспертов по нефти в русскоязычном интернете не так много, но они есть.

Чужая боль

Вы все уже слышали плач и стон владельцев ресторанов и кафе. Тут у меня раздвоение личности. Я очень сочувствую предпринимателям. Но все-таки пытаюсь убить в себе жалость. Ситуация очень напоминает валютных ипотечников в 2014 году. Тогда жизнь преподала им тяжелый урок. Это пройдет. Обязательно.

Самоизоляция для инвестора
Однобокий инсайд

Вот пишет мне человек:

Сейчас ВСЕ торговые центры завалены письмами от арендаторов. Все просят скидки или арендные каникулы. Ситуация как снежный ком. Каждый день усугубляется.

Говорит ли он правду? Безусловно. Влияет ли эта правда на меня? Нет. Потому что я держу только продуктовую коммерческую недвижимость. А там все более-менее неплохо.

Инвесторов в недвижимость предупреждали еще до кризиса, что не стоит иметь дело с рисковыми нишами — офисы, непродуктовый ритейл, кафе и рестораны. Они не послушались. Рискнули. Прилетел черный лебедь. Бывает.

Могло ли что-то подобное произойти в продуктовой рознице? Конечно! Какая-нибудь жутко опасная палочка, которая убивает человека. И все “Пятерочки” в один миг закрыли бы на пару месяцев.

Как от этого спасаться рядовому инвестору? Не делать ставку на одну лошадь. Разные классы активов — акции, облигации, недвижимость.

Небо падает

Больше всего меня раздражают апокалиптические вопросы.

Ты не боишься, что будет как в 1929 году? Тогда все инвесторы отправились строить дороги за 2 бакса в час.

По этой логике я должен полностью забить на любые способы защиты капитала. Сразу брать в руки лопату и идти строить дороги. Можно я хотя бы побарахтаюсь?

Грядет гиперинфляция (или дефляция)

Не очень понимаю зачем делать ставку на тот или иной сценарий — инфляция, дефляция и прочие -ции. Можно подготовиться почти к любому развитию событий.

Ты готов к смерти капитализма?

А что вместо него? Я примерно представляю как преуспеть в капиталистическом обществе. Есть понимание как преуспевать при социалистическом строе. Ничего нового нам пока не предложили. Вот когда предложат, тогда и буду думать.

Чем занять себя?

Вышеназванные меры позволили мне отсеять 90% шума. Чем я заполняю свободное время:

  • Забочусь о близких.
  • Много учусь.
  • Изучаю опыт частных инвесторов.
  • Анализирую отчетности компаний.
  • Тренируюсь в домашних условиях.
  • Развлекаюсь: книги, фильмы, сериалы, игры.
  • Провожу сеансы психотерапии онлайн.

Решил избавить себя от шума и отключил комментарии. Прошу понять.

И подписывайтесь на самый нескучный телеграм-каналпо инвестициям «На пенсию в 35 лет» @pensiya35

Пока Лукашенко смеется с коронавируса, сегодня стало известно о масштабной заражении медиков вирусом
 Sat, 11 Apr 2020 19:41:32 +0300
Пока Лукашенко смеется с коронавируса, сегодня стало известно о масштабной заражении медиков вирусом



Несмотря на массовые комментарии Лукашенка, как то типа, что будем есть если будет карантин, или что трактор лучше всего лечит от коронавируса, в Баларуси продолжает расти количество зараженных на вирус. 

А вот сегодня появилась информация о том, что в стране массовое заражение медиков смертельным китайским вирусом. 

Говориться сразу о нескольких сотнях, при этом общую ситуацию медики называют крайне опасной. Подробней читайте здесь https://bit.ly/3b366ZV

«Мы видим рост заболеваемости в Беларуси. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой, по восходящей. Нужны дополнительные меры, чтобы сгладить кривую», — отметил эксперт.

 
Новичкам. Грааль
 Sat, 11 Apr 2020 19:18:33 +0300
Это одна из моих любимых историй. 
Очень поучительно. Суть таже.
Обрезай убытки и давай прибыли течь. 
Граали во все времена одинаковы. 
Да и на любом рынке....
Кто поймет, тот поймет...

И еще, это для инвесторов и для трейдеров. Смысл везде один.

Эту историю, в одной из своих книг в качестве примера приводит знаметнитые на весь мир трейдер Ларри Вильямс.
Его мировой рекорд торговли, установленный в 70х годах, не побит никем по сей день. 

Приятного чтения.

Для справки.
Гарриман был в США очень известный и уважаемый банкир в свое время. 


Правило миллионов Э.Г. Гарримана 

 

Состояние семьи Гарриманов, сохранившиеся и по сей день, создано в начале 1900-х гг. «Старым Гарриманом», начавшим свою карьеру клерком в торговом зале биржи и ставшим одним из крупнейших банковских и биржевых магнатов.

Он сделал $15 миллионов прибыли в 1905 на одной сделке с «Union Pacific».
Этот король спекуляции сосредоточился только на железнодорожных акциях, хитах его эры.

В 1912 г. один из интервьюеров спросил Гарримана о его навыках и секретах игрока фондового рынка.

Трейдер ответил:
«Если вы хотите знать секрет, как делать деньги на фондовом рынке, то он в следующем: убейте ваши потери. Никогда не позволяйте акции идти против вас больше, чем на три четверти пункта, но если она движется в вашем направлении, пусть себе бежит. Поднимайте за ней ваши стопы, чтобы у нее было место для колебаний, и двигайтесь выше».

Гарриман выработал кардинальное правило после изучения торговых счетов своих клиентов, работая в брокерской фирме. Он обнаружил, что из тысяч и тысяч сделок на публичных счетах проигрыши в 5 и в 10 пунктов численно превосходили выигрыши в 5 и в 10 пунктов. По его словам — в соотношении «пятьдесят к одному!»

Меня всегда поражало, что деловые люди, поддерживающие жесткий контроль и учет в своих магазинах и офисах, теряют все свои способности контролировать, когда дело доходит до биржевой торговли.

Я не могу привести вамв пример более авторитетного специалиста, чем Э. Г. Гарримана, или более важное правило спекуляции, чем то, о котором этот человек сообщил нам в 1912 г.

Как я и говорил, фундаментальные факторы не меняются.

Новичкам. Грааль



Всегда ваш, Виктор Бавин )

---------------------------------------------------

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)
Вступайте 
https://vk.com/ibkrrus

Проект2020 Enter1 Третий месяц в работе. Разработка инвестиционной части.
 Sat, 11 Apr 2020 19:13:47 +0300
Сменим формат) местным не нравятся ...
Проект2020 Enter1 Третий месяц в работе. Разработка инвестиционной части.

Ничего лишнего… красота… мощь!!!

Проект работает третий месяц...
Проект2020 Enter1 Третий месяц в работе. Разработка инвестиционной части.


Счета были фондированы за счет текущих участников и начал добавлять свои средства.

На текущий момент мы НЕ подошли к начальным условиям работы. Так как в ядре было заложена работа br, si, rts. Но из-за волы подняли ГО, тем самым работа с si и rts приостановлена. Хватает только на BR. 
Но как видно, уже скоро я смогу подойти к начальным условиям работы. С каждой неделей мы становимся ближе к более качественной работе (с точки зрения рисков). 
В текущий момент часть сил брошена на запуск новой части проекта, не спекулятивной, а инвестиционной. По моим расчётам вола может быть повышенной до осени, а тем самым можно подобрать очень интересные активы в России и США. Передел сил у компаний начался. А почему нет? Еще одна часть диверсификации портфеля должна быть. Не все же время быть спекулянтом.

Проект
Первый месяц
Второй месяц

Мой торговый чат и ПРОЕКТ2020 в телеграм
www.teleg.run/Enter1_Forts

@Enter1_FORTS

Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским миром
 Sat, 11 Apr 2020 18:40:18 +0300

Новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти можно сравнить с Брестским миром, который стал унизительным для России. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил  вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун.

«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти с Германией на сделку, которая была унизительной и тяжелой», — отметил Федун, комментируя заключенную сделку.

Моя жена - медсестра 2
 Sat, 11 Apr 2020 18:17:49 +0300
Наконец-то сегодня жена заказала такси, собрала вещи и съехала от меня на другую жилплощадь.
Целую неделю я её уговаривал уволиться и не трепать мне нервы с этой эпидемией.
Но она… Так и не понял почему она не хочет уволиться и жить спокойно, особенно сейчас, когда все медики под огромной 
смертельной угрозой, и их семьи, соответственно, тоже. Что-то она мне говорила о воинской обязанности медсестёр, чем меня сильно насмешила и разозлила. Что-то она мне говорила о том, что в их отделении все пациенты в масках и в перчатках, что у них лежат только старики и тяжёлые. Но это разве может успокоить меня? Когда по ТВ целыми днями сплошные страшилки идут про коронавирус? Президент даже объявил принудительные выходные и в городе карантин. 
 Когда вчера я посмотрел на наш домашний зверинец из 4 кошек и одной собаки, то моё терпение закончилось окончательно. Ну хочешь ты погибнуть смертью храбрых с медалью за отвагу посмертно, но я-то тут при чём, дорогая, а наши кошечки тут при чём? 
 Если ты не поедешь отсюда, тогда я уеду, только кто будет за скотиной нашей ухаживать, пока ты сутками на своей героической и копеечной работе пропадаешь?
 Всё, закончился стресс, ужасные новости по ТВ меня уже не терзают, как прежде, аллилуйя.

10 вещей, которые нужно знать о «медвежьем» рынке
 Sat, 11 Apr 2020 18:05:08 +0300

10 вещей, которые Вам нужно знать о «медвежьем» рынке

1. Рынок считается «медвежьим», если происходит падение от пика больше, чем на 20%.
Всё, что от 10 до 19.9% — это коррекция. «Бычьим» рынок называется, если происходит рост от минимумов на 20%.

2. «Медвежий» рынок падает в среднем на 36%.
«Бычий» рынок прибавляет в среднем 112%.

3. Рынок «медведей» – норма.
С 1928 года было 25 «медвежьих» рынков.

4. Средняя продолжительность медвежьего рынка – 299 дней (10 мес.)
Бычий рынок в среднем длится 1003 дня (2.75 года).

5. В среднем падения рынка больше, чем на 20%, происходят каждые 3,6 года.

6. Медвежий рынок стал более редким явлением после Второй Мировой Войны.
С 1928 по 1945 он возникал 1 раз каждые 1,4 года, после 1945 — 1 раз в 5.7 лет.

7. Половина самых сильных дней (роста) S&P за последние 20 лет случались именно во время медвежьего рынка.

8. Медвежий рынок необязательно означает рецессию в реальной экономике.
Из 25 медвежьих рынок с 1928 только 14 сопровождались рецессией.

9. На 50-летнем инвестиционном горизонте вы столкнетесь с медвежьим рынок где-то 14 раз.

10. Несмотря на болезненность падений, большую часть времени акции растут. Из 91 года рыночной истории на рынок медведей приходится 20,5 года, рос рынок 77% времени.

Ниже – очень полезная таблица с информацией о падениях рынках с 1929 года.

Напомню: с начала падения в этом году прошло только 50 дней, падение составило с пика до минимума составило 35%. Текущий кризис по ущербу для экономики принято сравнивать с финансовым кризисом 2007-2008 и с Великой Депрессией. В 2007-2008 фондовый рынок США упал с пика примерно на 57%. С 1929 по 1932 рынок США упал с пика примерно на 80%.

Источник: www.hartfordfunds.com/dam/en/docs/pub/whitepapers/CCWP045.pdf


10 вещей, которые нужно знать о «медвежьем» рынке




_______________
telegram: renat_vv

Зависимость доходности опционных стратегий от волатильности БА
 Sat, 11 Apr 2020 17:41:35 +0300
В одной из своих лекций г-н В.Твардовский говорил, что при возрастании волатильности базового актива в k раз доходность опционных стратегий должна возрастать в k-квадрат раз. Я не смог понять тогда и не понимаю до сих пор, почему так. Но скачки волатильности последнего квартала предоставили возможность проверить это утверждение на практике. На графике по оси x отложена дневная реализованная волатильность БА, по оси y — мой дневной доход по опционному алгоритму (синий график). Красный — парабола RV в квадрате. Понятно, что для серьезного анализа данных мало, но зависимость дохода от RV явно существует. Хотелось бы узнать у коллег, как в этой ситуации ведут себя алгоритмы, построенные на других принципах. Например, арбитражные или высокочастотные. Просматриваются ли у них похожие зависимости.
Зависимость доходности опционных стратегий от волатильности БА


Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС
 Sat, 11 Apr 2020 17:31:39 +0300

Приветствую, друзья! Сегодня я решил окунуться в сектор телекомов, как один из самых дивидендых и почти не пострадавших от влияния мер по борьбе с коронавирусом. 

Для удобства Вы можете читать наши статьи в Telegram «ИнвестГазета»

Проанализировав обратную связь по последним опубликованным постам, я заметил, что слишком большой материал тяжело воспринимается, поэтому решил разбить обзор телекомов на несколько частей. Как написано в заголовке, в следующих частях мы попробуем разобраться в бизнесе зарубежных телекомов, что потребует больше времени на анализ. Поэтому, если вам интересна данная тема, ставьте лайки, делайте репосты, а я в свою очередь постараюсь максимально подробно и понятным языком изложить свое мнение по компаниям.

Находясь последние 2 недели дома на самоизоляции, я ощутил, как важен стабильный и надежный интернет. У меня, к сожалению, бывают глюки с ним, хотя провайдер достаточно крупный (Билайн), но дозвониться до них невозможно. А когда работаешь на удаленке, и вынужден каждые пол часа подключаться к удаленному рабочему столу заново, это немного напрягает. Я для себя решил в перспективе посмотреть других операторов, сделать резервный канал, так сказать. Возможно самоизоляция на дому сейчас окажет сильное влияние на переток абонентов от менее стабильных провайдеров к более стабильным, будем следить за их операционными показателями в текущем году.

Итак, я отсортировал компании по показателям капитализации (от 50 млрд руб для РФ и от 50 млрд.$ для США), после чего отсортировал по коэффициенту чистого долга к EBITDA и получил такой список.

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

Не густо, всего 4 компании, МТС и Ростелеком в РФ, AT&T и Verizon в США, компании с других бирж пока не представлены на сайте Финансмаркер. Попробуем разобраться, кому из этих компаний можно доверить свои деньги.

МТС

В 2019 году количество абонентов начало постепенно расти после двухлетней стагнации. МТС активно продвигает свое приложение и карты лояльности, вроде МТС CASHBACK, где, совершая покупки, не приходится платить за связь вообще. Я сам оформил данное предложение и вполне удобно, скажу я вам, кэшбэк получается около 5% в месяц в данный момент или 60% в год. Мы, как инвесторы, считать умеем. С этого кэшбэка оплачиваю телефон всей семье.

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

Теперь немного дегтя, у компании МТС обязательства составляют около 95% от активов, что достаточно много, капитал ежегодно сокращается:

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

Это связано в первую очередь с тем, что компания ведет активный выкуп собственных акций с рынка, объем которых составляет около 60 млрд. рублей или 225 547 422 штук, что примерно равно 12% от общего количества выпущенных акций.

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

Помимо выкупа акций у компании активно сокращается нераспределенная прибыль, что является не очень позитивным сигналом, это говорит о том, что компании не хватает чистой прибыли на выплату дивидендов или что-то еще, чуть ниже посмотрим. За последние 2 года компания сильно изменилась, был приобретен и консолидирован МТС банк, был выплачен штраф в 52 млрд. рублей по Узбекскому делу и в конце 2019 года была продана дочка в Украине. В 2020 году финансовые показатели компании скорее всего будут уступать показателям за 2019 год из-за выхода дочернего предприятия и это нормально.

Динамику выручки так же нельзя назвать растущей, скорее наблюдается определенная стагнация.

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

Долговая нагрузка последние 3 года постепенно растет, но отношение чистого долга к OIBDA остается на приемлемых значениях, 1,4 – 1,5:

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

Что касается операционной прибыли, то она прилично прибавила с 2016 года, но вот чистая прибыль не отличлась этим в связи с растущими платежами на обслуживание долга.

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

По мультипликаторам компания не дешевая, P/E = 11, EV/OIBDA = 4.3, но это как раз тот случай, когда на капитализацию компании сильно влияет размер выплачиваемых дивидендов и МТС это не компания роста.

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

Если посмотреть на рентабельность капитала, то она заоблачная, 151%, но мы уже выяснили, что от капитала в компании почти ничего не осталось, поэтому не стоит обращать на этот показатель внимания, а вот рентабельность активов в данном случае более достоверный показатель и равен 6,7% примерно, что не так уж и много.

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

А вот маржинальность OIBDA в 40+% очень хорошо смотрится и наблюдается даже небольшой рост.

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

Теперь перейдем к деньгам, почти весь свободный денежный поток компании уходит на выплату дивидендов, время от времени приходится даже платить их в долг, отсюда и растущая закредитованность. Но надо отметить, что еще сильное влияние оказала выплата 52 млрд. рублей США, про которые мы говорили чуть выше, а это объем средств сопоставимый с объемом годовых дивидендов. При этом компания не сократила дивиденды, а решила нарастить долговую нагрузку.

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

Более 100% чистой прибыли компания направляет на выплату дивидендов, что и оказывает негативное влияние на нерапсределенную прибыль и уменьшение капитала. Так же компания выплачивает экстрадивиденды при любой возможности, например, после недавней продажи МТС-Украина. Суммарный дивиденд за 2019 года составил 42,5 рубля, что очень даже неплохо. Минимальный гарантированный дивиденд составляет 28 рублей и бонусом идет активная программа выкупа акций, которые с высокой долей вероятности будут в перспективе погашены.

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

На днях как раз вышла новость об итоговых дивидендах за 2019 год:

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

Вывод:

На данный момент компания МТС достаточно интересна и при любой возможности я стараюсь ее докупать. Недавно акции раздавали по очень хорошим ценам. МТС имеет выскую дивидендную доходность, стабильный и понятный бизнес, вменяемый менеджмент. Что еще для счастья надо? Но нужно внимательно следить за долговой нагрузкой, чтобы в один прекрасный момент она не перешла работать на кредиторов, снизив при этом дивиденды, но это на данный момент видится, как маловероятный сценарий.

Телекомы РФ и США. Часть 1 – МТС

Взглянув на исторические котировки, видно, что минимум один раз в год рынок дает возможность покупки данной компании по привлекательным ценам. Лично я стараюсь покупать в районе 260 рублей и ниже, т.к. это моя средняя по портфелю, но даже цены ниже 280 рублей дают двузначную див. доходность, что очень интересно при падающих ставках. 

В перспективе, если компания погасит квазиказначейский пакет, акций в обращении останется 1 772 834 153шт. Если предположить, что компания продолжит платить ту же самую сумму на дивиденды, 52 млрд. руб, то дивиденд на акцию составит уже 29,3 рубля, а там и до 30 могут поднять, т.к. программа обратного выкупа еще не окончена. В таком случае, даже текущие цены смотрятся вполне неплохо на ближайший год-два, а там нужно будет снова проанализировать компанию.

Автор — Георгий Аведиков, специально для «ИнвестГазеты»

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Не будь Ган Дон - сиди дома, носи маску
 Sat, 11 Apr 2020 14:39:29 +0300
Пандемия в мире все еще набирает обороты, и несмотря на то, что Трамп считает, что США уже преодолели пик заболевания, данные технического анализа указывает на стабильный бычий тренд — новые клетки вируса продолжают находить среду обитания.

Многие из нас просто не представляют масштабы происходящего и думают, что их беда обойдет стороной. Однако, данные мировой статистики указывают на то, что пика пандемии еще не видно, а количество новых волн роста, основных и вложенных может быть еще много.

Про такую ситуацию можно сказать — дна не видно, а желающим поймать второе, третье как всегда предоставляется в подарок. Давайте на минуту предположим, что сейчас пик пандемии и мы хотим удостовериться, что это так. Для этого необходимы подтверждения — количество новых случаев закрепляется и ниже линии поддержки восходящего тренда и ниже уровня поддержки — последнего зарегистрированного минимума.

Не будь Ган Дон - сиди дома, носи маску

Графически это выглядело бы следующим образом — коррекционная волна А пробивает уровень трехдневной давности, волна В обозначает последний максимум(предполагаемый) и волна С пробивает минимум волны А. В данном случае можно говорить о смене бычьего тренда на медвежий и соблюдать меры предосторожности до его окончания.

На сегодняшний момент минуло 35 дней с момента, когда мир стоял у подножья горы, а это значит, что необходимо минимум 35 дней, при самом благоприятном стечении обстоятельств и не вносить свою лепту в печальную статистику — сидеть дома и надеть маску, если приперло выйти на улицу.

Что касается ситуации в РФ — мы как всегда медленно запрягаем, но если что то способны и на рывок. График ниже показывает уровень беспечности сограждан, который двигает кривую роста заболевания по экспоненте к следующему Эвересту.

Не будь Ган Дон - сиди дома, носи маску

Как видно на графике, разгон новых случаев заболеваний может еще побить антирекорды, установленные в других странах, и если уровень похуизма с стране больше, чем в развитых демократиях у нас есть шанс продемонстрировать это. Если мы и впрямь сильны, то экспонента скоро найдет вершину, ну а если наша степень сплоченности такая, какую видят скептики из-за рубежа, то мировые рекорды все еще впереди. 

Я искренне надеюсь, что отношение к нашим согражданам предвзятое и мы сможем доказать обратное, но для этого потребуется как минимум сравниться с Китаем и показать, что общее количество заболеваний можно остановить на уровне не превышающем 8000 заболеваний. 

К сожалению, данные статистики свидетельствуют об обратном и мне хочется сказать каждому, кому непохер (потому что тем кому похер говорить бесполезно), но кто не понимает до конца всей опасности, что сейчас несет каждый из нас в этот мир — не будь как Ган Дон — сиди дома, носи маску.

Тем же из Вас, кому мои доводы показались убедительными попробуйте убедить своих друзей и поделитесь постом. Может быть общими усилиями мы с Вами сможем хоть как то сгладить вершину кризиса, с которой большинству из наших близких уже будет не суждено спуститься никогда.

Для тех, кому интересен видеоформат мой канал https://www.youtube.com/channel/UCBoWvTibxwbAbFzFKYK9hHw?view_as=subscriber

https://youtu.be/WiWUQDBMIms


Коронавирус. Плохие новости из Китая
 Sat, 11 Apr 2020 14:18:02 +0300

Собственно статья: www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047365v1

Коронавирус. Плохие новости из Китая



Комментарий:
Тактика «борьбы» с коронавирусом некоторых правительств, т.н. herd immunity — «стадный иммунитет» — вести себя так, будто ничего не происходит.
Однако китайские исследователи отскринили 175 переболевших COVID-19 людей и почти у трети обнаружились низкие уровни антител к коронавирусу.
Это означает возможность повторного заражения.
Это может означать цикличность эпидемии.
Это ставит под вопрос эффективность вакцинации.
Это выводит карантин на первый план среди методик противодействия пандемии.
*******
Off. Не знаю как вы, коллеги, а я полностью переложился в защиту (ну, Китай оставил :))

Европа приготовилась закрыть границы до осени
 Sat, 11 Apr 2020 13:46:16 +0300

Границу стран Шенгенской зоны могут закрыть как минимум до осени. Об этом на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM со ссылкой на собственный источник.

По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы. Макрон объяснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы в течении эпидемии в разных регионах Европы и мира.

В понедельник, 13 апреля, президент Франции запланировал обращение к согражданам. По всей видимости, там будет объявлено о сроках закрытия границ, в том числе между странами ЕС.

Решение закрыть въезд в Европу главы государств и правительств ЕС приняли в середине марта на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Предварительно запрет должен был продлиться месяц.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/04/11/eu/

Короновирус. Выход на плато
 Sat, 11 Apr 2020 13:45:54 +0300

От нечего делать провел небольшое исследование используя данные института Джонса Хопкинса.
Подсчитал длительность промежутка времени от даты, когда число диагностированных заражений за день превысило 100 до даты, когда было достигнуто максимальное число диагностированных заражений за день. 
Получилась вот такая таблица:
Короновирус. Выход на плато

Комментарии:
1. В таблице представлены данные только по странам, количество заболевших в которых превысило 5000.
2. Данные по Китаю недостоверны, так как там начали публиковать данные, когда число заболевших уже превысило 500. Поэтому время до выхода на плато занижено.

Выводы:
1. От даты фиксации более 100 случаев заражения до максимума заражений за день проходит 3-5 недель плюс-минус.
2. Там, где развернуто массовое тестирование, этот период несколько больше, так как 100 заболевших обнаруживают раньше.
3. Заболеваемость мало зависит от уровня медицины (я не говорю о количестве погибших).
4. Заболеваемость выше там, где больше численность (плотность) населения и его мобильность.


Будьте здоровы!
Успехов в торгах 
на следующей неделе.



Сургутнефтегаз и дивиденды
 Sat, 11 Apr 2020 13:40:48 +0300
Посчитал доходность от вложений в префы
Все расчеты в долларах.
Если вложить деньги в 2015 году перед дивами, то на сегодняшний момент имеем примерно 25% за 5 лет
Т.е вы вчера продаете акции за 52цента и что вы имеете?
А имеете вы 17 центов на вложенные 68 центов в 2015 году.
Сургутнефтегаз и дивиденды

Если вы вложили в 2016
Сургутнефтегаз и дивиденды

Вкладываем деньги в 2017
Сургутнефтегаз и дивиденды


Вкладываем в 2018
Сургутнефтегаз и дивиденды

Вкладываем в 2019
Сургутнефтегаз и дивиденды

итого: 
если покупать акции дешевле 0,5$
и ждать долгое время то такие инвестиции дают хорошую пассивную долларовую доходность
которая превышает 10% годовых. 
Сургутнефтегаз и дивиденды


матерная песня про вахту.







А чем вам помогло государство в этот сложный момент жизни?
 Sat, 11 Apr 2020 13:34:33 +0300
Ну вот наступил так называемый кризис. Вирус еще этот. Разные государства по разному поддерживают своих граждан в тяжелой жизненной ситуации. Наше тоже вроде своим помогает.
Но! Бляха муха, я везде в пролете! Это как они так всю помощь проработали, что я не под один пункт не попадаю. У меня семья, ребенок маленький и ипотека. Зарплата сократилась на 20-30%. Рост цен на продукты наблюдаю в реальном времени при каждом походе в магазин. И где эта вся помощь многомиллиардная?
Поймите меня правильно. Я не ною, семью прокормлю и за жилье заплачу, найду способы. Меня просто возмущает сам подход, как так у них получается. С начала года одни песни про плюшки для населения, а по факту помощи от государства не ощущаю. А вы?
Самоизолировавшись насмотрелся агиток ЦИК к голосованию по Конституции
 Sat, 11 Apr 2020 12:00:20 +0300
Сидя дома на самоизоляции заметил на голубом экране забавные агитки.
В одном из них актер Сергей Безруков говорит, что считает важной «поправку к Конституции о защите и сохранении русского языка». Во втором актер Владимир Машков заявляет: «Поправки в Конституцию гарантируют защиту суверенитета России». В третьем певец Олег Газманов говорит: «Я буду голосовать за те поправки в Конституцию, которые не дадут и шанса исказить нашу историю».

Кто-нибудь видел ролик про эту поправку?

Также предлагается ввести неприкосновенность для Президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.

Кроме того, после исполнения своих полномочий Президент России может стать сенатором — пожизненно.

Очень интересно, кого назначили, Терешкова вроде уже себя втоптала в историю или в этом ролике будут ноунейм трудящиеся за шкалик?
это шоу задумано для передела нефтяного рынка
 Sat, 11 Apr 2020 11:54:20 +0300

т.к. карантин больше всего наносит удар по потреблению нефти

и т.к. именно в этот момент сауды под присмотром сша искусственно обвалили цены и заявляли о повышении добычи

то логика происходящего даёт простой ответ на вопрос что происходит:

скорее всего всё это шоу задумано для передела нефтяного рынка.

только сланцев или вообще всего рынка, так сразу и не скажешь

 

но по факту у нефтяных компаний из-за падения спроса происходит кассовый разрыв.

по кредитам и долгам платить нечем

а своим ФРС выдала  долларов неограниченно.

значит американские банки могут неограниченно выдавать кредиты нефтяным компания под залог их акций

и скупать на рынке подешевевшие акции нефтяных компаний.

а со временем через стандартные схемы перехватить управление и владение всей компанией

ну и не нефтяных конечно тоже, но это как бонус.
Я верил что стану гениальным трейдером
 Sat, 11 Apr 2020 11:46:54 +0300
Я верил что стану гениальным трейдером


Привет ребята. На обвале индекса так и не заработал, деньги были не бесконечные, в итоге нервы не выдержали и все закрыл полностью, и это был уже не трейдинг, это было что-то совсем другое. Рынок после этого сходил вверх относительно немного, потоптался на месте чуть ниже, и обвалился сильно за 20 дней, но без меня, уже вообще не следил, потом только узнал. Должен был хорошо заработать денег на этом, отдать долги и себе кэш сделать, и ничего этого не получилось у меня, было очень больно, но уже смерился с этим, ничего не изменить.

Я все равно верю что наступит тот день, когда пойму закон рынка (его устройство), и осознаю как правильно торговать, да, упал, но дно должно где-то быть, оно есть всегда, просто понять его не так просто и осознать что это был просто страшнейший опыт!

Пожелайте мне пожалуйста удачи если вам не трудно, мне будет морально приятно от этого

Тот, кто переиграет головой эту рыночную биржевую машину и поймет ее исходный внутренний код, тот однозначно истинный гений, переиграть неодушевленную машину может только человек с IQ super up level уровня, в остальное не верю, это все сказки для маленьких взрослых и детей!


Я стану этим гением
, нужно просто немного только подождать! И верю в это, хоть вы и думаете что я полный тормозной и дурной совсем на голову, это ваше личное мнение, не мое, наши мнения расходятся по разным областям и полюсам, мой вам совет не судите других и не будите судимы, возьмите себе пожалуйста это на заметку. Благодарить не стоит.


Люди вы хоть своей головой понимаете, то, что нигде формулы прибыльной нет в пространстве интернета, ее нужно своей чисто башкой создавать, через стену нужно пройти, создать то, чего нет нигде в мировом пространстве! Это называется чистейшая уникальность (И в этот момент вы всегда бросаетесь в крайность, а крайность это слабость, запомните все наизусть!)


Думаете волшебник придет и даст вам формулу трейднга, ребята, извините конечно, но я поставлю смайлики, иначе просто не смогу никак! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Выходите все из облачной матрицы полностью, время пришло, время настало!


Сразу предупреждаю видео смотреть сначала не больше 15 минут на всю плазму растянуть
, почему?, да потому что жопка у вас устанет танцевать, сам послушал около этого времени и было достаточно

 


Я верил что стану гениальным трейдером

Всем мира в доме. Верьте пожалуйста в себя. Пока

Киборг-трейдинг!
 Sat, 11 Apr 2020 11:10:09 +0300

Algo vs ручная торговля, ну или системная vs ручная торговля – классический холивар.

 

А что если совместить плюсы одного и плюсы другого, подавив минусы одного и другого, есессно.

 

Кратко обозначу ключевые плюсы минусы отдельных подходов сначала:

АЛГО:

Плюсы – быстрое исполнение, можно проверить идеи, можно одновременно отслеживать большое число инструментов, паттернов и сигналов.

Минусы – не все можно и быстро формализуется.

РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ:

Плюсы – можно торговать сложно-формализуемые вещи, интуиция и чуйка если они работают.

Минусы – эмоции, сложно торговать много всего одновременно, скорость исполнения.

 

Давайте объединять.

Конечно, я не открыл Америку, так уже делают, уже объединяют, все по-разному. Можно слепливать как попало, не особо оглядываясь на плюсы минусы, на синергетический эффект, руководствуясь какой-то другой логикой. Например, встречаемая в природе форма симбиоза: алгоритмические системы, бэктесты, о исполнение руками. На мой взгляд – треш-гибрид, единственное оправдание которому – лень, лень пилить экзекьюшен.

 

Ручные трейдеры часто в торговле используют скринеры – некие фильтры акций, которые по текущим котировкам или по историческим позволяют выфильтровывать определенные кейсы. Скринеры бывают разной степени… разнообразности и глубины. Но в готовых решениях ты можешь выбирать среди предустановленных фильтров. Самые распространненые вещи – штуки типа: виннеры дня, лузеры дня, обновил хай недели, необычный объем и прочее. А почему бы не объединить бэктесты с принципом скринера, ты выявляешь не среди предустановленных фильтров, а можешь сам задавать паттерн, сетап любой сложности – точно с той же вариабельностью, с который алгоритмические трейдеры бэктестят свои стратегии.

 

ЧТО СДЕЛАЛ Я:

Ладн, расскажу что сделал я и что планирую дальше и почему на мой взгляд это может неплохо работать для меня. Запилил такой скринер, подписываюсь на свечи по набору инструментов, а далее могу настраивать гибко и детально, например, пробили хай дня и рост объемов более, чем в 10 раз и нарисовался конкретный свечной паттерн – алертим. Уже прикрутил бота в телеге, на данный момент приложение мне шлет алерт в телегу – краткое описание и скрин графика. Идея такая: я не кидаюсь на все что движется (если впал в режим берсерка-переторговщика), не мучаюсь в ожидании хорошего сигнала на вход и не дождавшись вхожу не пойми куда, а я четко задаю критерии сигналов (алгоритмически, формализованно), и дальше мне сыпятся алерты, их будет много, достаточно чтобы не было соблазна входить во все что движется. Опытный ручной трейдер может не перформить так как он может по-максимуму не потому что он плохо разбирается во входах, выходах и паттернах, а потому что ему мешает психология. А здесь ты уменьшаешь это влияние, тебе сыпятся алерты и если их много, ты не будешь влезать во все подряд, но в то же время машина присылает тебе только определенные сетапы, которые ты сам определил, т.е. в данном случае получается: алгоритмически трейдер сам себя отрезает от несистемных входов, но при этом он становится надфильтром, надфильтр из его ручного трейдерского опыта. Т.е. он просеивает системные входы.

ЧТО МОЖНО ЕЩЁ СДЕЛАТЬ:

С алертами есть одна сложность, на алерты надо реагировать быстро, в Квике, например, это не всегда возможно, да и вообще стандартный софт обычно не дает тебе выстроить мгновенный пайплайн реагирования. Поэтому, например, я стал присылать скрины в телегу, а не просто “{тикер},{таймфрейм},{описание сигнала}”, потому что ну пришло мне описание, дальше нужно зайти, найти, открыть и т.д. В идеале прикрутить прямо в телегу сразу кнопки. Например, «Импульс», «Тренд», «Отклонить». Т.е. прилетает тебе сигнал, описание краткое и скрин формации, быстро глянул, не нравится – Отклонить. Нравится – Тренд или Импульс. Что за тренд и импульс. Ну типа бывают импульсные движения – быстро взял импульс и вышел, а трендовые – лохматое движение, держать надо дольше, характер совсем другой. Соответственно когда ты тыкаешь, автоматика подхватывает и открывается поза с соответствующим характером удержания. Дополнительно алгоритмического и сдерживающего трейдера от проявления негативных свойств ручной торговли здесь будет следующее: у тебя будет возможность войти в сторону паттерна, никаких «мм, да, но наверно, развернется, попробую войти наоборот», соответственно ты можешь определить только характер удержания, ну или отклонить. + Входить автоматика будет на фиксированную сумму, ну или по другому принципу, но с идеей, что все входы равноправные, человек не сможет войти с рисками «верняк-верняк! – входим на всю котлету!». В такой связке остается возможность смотреть статистику в разрезе стратегий и т.д., т.е. полноценная алгоритмическая аналитика стандартная, только с оглядкой, что это киборг-торговля. Но, как я пояснил выше, подход не способствует выплеску негативных сторон ручной торговли.

 

Будет интересно попробовать! На данный момент уже есть скринер с гибко настраиваемой логикой сигналов, алертинг в телегу со скрином графика.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579